长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投
资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人于 2020年 2月 4日 0:00起至 2020年 2月 25日 17：00止以通讯方式召开了长
信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金份额持有人大会，审议《关于长信金葵纯债
一年定期开放债券型证券投资基金修改法律文件的议案》，于 2020年 2月 26日表决通过，本次大
会决议自该日起生效。基金管理人于 2020年 2月 27日披露了《长信基金管理有限责任公关于长
信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购与赎回业务的公告》，2020年 3月 2日至
2020年 3月 6日期间开放申购、赎回业务。基金份额持有人对本次持有人大会审议的事项持有异
议，可在开放期内赎回其持有的基金份额。审议通过的事项于本基金开放申购与赎回业务结束后
次日（即 2020年 3月 7日）起实施。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，下同）根据本基金基金合同规定，
于 2020年 8月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2
1.2 目录 ...............................................................................................................................................3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................15
§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................17
6.2 利润表 .........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................19
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6.4 报表附注 .....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................41
7.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................42
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................43
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................45
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................46
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................47
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................47
10.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................48
10.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................52
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§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................53
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................53
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长信金葵纯债一年定开债券
基金主代码 002254
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月 27日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 219,201,185.26份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
长信金葵纯债一年定开债
券 A
长信金葵纯债一年定开债
券 C
下属分级基金的交易代码： 002254 002255
报告期末下属分级基金的份额总额 207,142,251.78份 12,058,933.48份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标，追求每年较高的
绝对回报。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
（1）资产配置策略
（2）类属配置策略
（3）个券选择策略
（4）骑乘策略
（5）息差策略
（6）利差策略
（7）资产支持证券的投资策略
（8）国债期货的投资策略
2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人
安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高
流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公
司
招商银行股份有限公司
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姓名 周永刚 张燕
联系电话 021-61009999 0755—83199084 信息披露负责人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4007005566 95555
传真 021-61009800 0755—83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区银城中路 68号 9楼
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址
上海市浦东新区银城中路
68号 9楼
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 成善栋 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、深圳市深南大
道 7088号招商银行大厦
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长信基金管理有限责任公司
上海市浦东新区银城中路 68号 9
楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长信金葵纯债一年定开债券 A 长信金葵纯债一年定开债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 7,825,682.93 398,922.65
本期利润 4,774,512.21 221,784.37
加权平均基金份额本期利润 0.0223 0.0187
本期加权平均净值利润率 2.14% 1.79%
本期基金份额净值增长率 2.06% 1.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 4,674,250.95 249,276.53
期末可供分配基金份额利润 0.0226 0.0207
期末基金资产净值 213,795,140.87 12,424,468.22
期末基金份额净值 1.0321 1.0303
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 22.08% 19.92%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信金葵纯债一年定开债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.43% 0.21% -0.74% 0.11% 1.17% 0.10%
过去三个月 0.39% 0.15% -0.26% 0.11% 0.65% 0.04%
过去六个月 2.06% 0.11% 2.32% 0.11% -0.26% 0.00%
过去一年 4.22% 0.08% 5.00% 0.08% -0.78% 0.00%
过去三年 16.79% 0.07% 15.98% 0.06% 0.81% 0.01%
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自基金合同
生效起至今
22.08% 0.08% 18.25% 0.07% 3.83% 0.01%
长信金葵纯债一年定开债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.40% 0.21% -0.74% 0.11% 1.14% 0.10%
过去三个月 0.28% 0.15% -0.26% 0.11% 0.54% 0.04%
过去六个月 1.85% 0.11% 2.32% 0.11% -0.47% 0.00%
过去一年 3.81% 0.08% 5.00% 0.08% -1.19% 0.00%
过去三年 15.40% 0.07% 15.98% 0.06% -0.58% 0.01%
自基金合同
生效起至今
19.92% 0.08% 18.25% 0.07% 1.67% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、图示日期为 2016年 1月 27日至 2020年 6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各
项投资比例符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2020年 6月 30日，本基金管理人共管理 68只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、
长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长
信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投
资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信
纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股
票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长
信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配
置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投
资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债
券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资
基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券
投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信
息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债
券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、
长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债
债券型证券投资基金、长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信
稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球
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债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开
放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝
筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利
率债债券型证券投资基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放
债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信
富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、长
信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
冯彬
长信金葵纯
债一年定期
开放债券型
证券投资基
金、长信利
保债券型证
券投资基金、
长信稳裕三
个月定期开
放债券型发
起式证券投
资基金、长
信富安纯债
半年定期开
放债券型证
券投资基金、
长信富民纯
债一年定期
开放债券型
证券投资基
金、长信稳
健纯债债券
型证券投资
2019年 10
月 11日
- 12年
厦门大学金融工程学硕士，
具有基金从业资格。曾任
职于平安证券股份有限公
司、光大证券股份有限公
司、富国基金管理有限公
司、恒丰银行股份有限公
司、创金合信基金管理有
限公司，2019年 7月加入
长信基金管理有限责任公
司，现任固收多策略部总
监、长信金葵纯债一年定
期开放债券型证券投资基
金、长信利保债券型证券
投资基金、长信稳裕三个
月定期开放债券型发起式
证券投资基金、长信富安
纯债半年定期开放债券型
证券投资基金、长信富民
纯债一年定期开放债券型
证券投资基金、长信稳健
纯债债券型证券投资基金
和长信纯债一年定期开放
债券型证券投资基金的基
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基金和长信
纯债一年定
期开放债券
型证券投资
基金的基金
经理、固收
多策略部总
监
金经理。
胡琼予
曾任本基金
的基金经理
2018年 6月
4日
2020年 3月 10
日
8年 曾任本基金的基金经理
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，全球经济经历了新冠疫情的冲击，大类资产均出现大幅波动。中国强大的国
家治理能力使得疫情迅速被控制，经济活力迅速恢复，宏观经济基本确认进入上行通道。与之对
应的，是风险资产在上半年的表现远超无风险资产。操作上，上半年本基金纯债策略以获取稳定
的持有收益为目标，坚持短久期信用债策略；同时在二季度加仓可转债，以期获得风险资产上涨
带来的收益增强。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，长信金葵纯债一年定开债券 A份额净值为 1.0321元，份额累计净值为
1.2081元，本报告期内长信金葵纯债一年定开债券 A净值增长率为 2.06%；长信金葵纯债一年定
开债券 C份额净值为 1.0303元，份额累计净值为 1.1893元，本报告期内长信金葵纯债一年定开
债券 C净值增长率为 1.85%。同期业绩比较基准收益率为 2.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一个季度到半年，随着新冠疫苗的推出，以及全球经济刺激政策效力的逐步显现，
全球宏观经济将稳步复苏。回到国内，由于我国出色的疫情控制能力和疫苗研发能力，后续经济
将继续有出色的表现。基于经济的复苏预期，后续无风险资产将持续承压，风险资产将持续受益，
整体资产风格将延续风险资产占优的格局。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估
值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定
公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序
和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程
序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至
少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值
方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会估
值工作小组成员 1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，
达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期进行了一次利润分配，具体情况如下：
长信金葵纯债一年定开债券 A：权益登记日 2020年 2月 25日，除息日 2020年 2月 25日，
每 10份基金份额分红 0.560元，现金形式发放 12,891,394.62元，再投资形式发放 150,262.38
元，利润分配合计 13,041,657.00元。
长信金葵纯债一年定开债券 C：权益登记日 2020年 2月 25日，除息日 2020年 2月 25日，
每 10份基金份额分红 0.520元，现金形式发放 603,225.09元，再投资形式发放 15,714.72元，
利润分配合计 618,939.81元。
本基金收益分配原则如下：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1次，每份基金
份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可
供分配利润的 100%；
2、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各类别基
金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额
净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真
实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 659,093.43 159,985.12
结算备付金
4,693,388.55 4,650,995.34
存出保证金
21,332.47 12,398.80
交易性金融资产 6.4.6.2 347,856,598.76 409,131,176.30
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
347,856,598.76 409,131,176.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.6.5 5,912,069.66 8,575,906.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
359,142,482.87 422,530,462.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款
132,600,000.00 160,999,851.50
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
129,083.72 154,977.09
应付托管费
36,881.05 44,279.15
应付销售服务费
4,051.81 4,292.70
应付交易费用 6.4.6.7 1,163.00 6,592.26
应交税费
45,637.97 58,006.37
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应付利息
12,520.87 54,570.83
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 93,535.36 179,000.00
负债合计
132,922,873.78 161,501,569.90
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 219,201,185.26 244,789,419.41
未分配利润 6.4.6.10 7,018,423.83 16,239,473.10
所有者权益合计
226,219,609.09 261,028,892.51
负债和所有者权益总计
359,142,482.87 422,530,462.41
注：报告截止日 2020年 6月 30日，长信金葵纯债一年定开债券 A基金份额净值 1.0321元，基金
份额总额 207,142,251.78份；长信金葵纯债一年定开债券 C基金份额净值 1.0303元，基金份额
总额 12,058,933.48份。长信金葵纯债一年定开债券份额总额合计为 219,201,185.26份。
6.2 利润表
会计主体：长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
7,621,339.68 6,913,970.50
1.利息收入
9,451,094.74 7,945,346.86
其中：存款利息收入 6.4.6.11 55,633.15 45,458.53
债券利息收入
9,337,777.06 7,883,589.01
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
57,684.53 16,299.32
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,388,022.39 1,130,843.94
其中：股票投资收益 6.4.6.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.6.13 1,388,022.39 1,130,843.94
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.6.17
-3,228,309.00 -2,162,315.71
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.6.18
10,531.55 95.41
减：二、费用
2,625,043.10 2,613,190.14
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 824,279.20 811,040.28
2．托管费 6.4.9.2.2 235,508.34 231,725.82
3．销售服务费 6.4.9.2.3 24,678.26 22,803.74
4．交易费用 6.4.6.19 4,921.85 6,093.47
5．利息支出
1,391,678.15 1,400,089.55
其中：卖出回购金融资产支出
1,391,678.15 1,400,089.55
6．税金及附加
32,979.98 23,057.22
7．其他费用 6.4.6.20 110,997.32 118,380.06
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
4,996,296.58 4,300,780.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,996,296.58 4,300,780.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
244,789,419.41 16,239,473.10 261,028,892.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,996,296.58 4,996,296.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-25,588,234.15 -556,749.04 -26,144,983.19
其中：1.基金申购款 105,703,525.76 2,999,130.04 108,702,655.80
2.基金赎回款 -131,291,759.91 -3,555,879.08 -134,847,638.99
四、本期向基金份额持 - -13,660,596.81 -13,660,596.81
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有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
219,201,185.26 7,018,423.83 226,219,609.09
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
175,083,212.16 15,349,453.82 190,432,665.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,300,780.36 4,300,780.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
69,706,207.25 2,708,117.21 72,414,324.46
其中：1.基金申购款 84,343,948.39 3,283,788.59 87,627,736.98
2.基金赎回款 -14,637,741.14 -575,671.38 -15,213,412.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -11,519,298.25 -11,519,298.25
五、期末所有者权益
（基金净值）
244,789,419.41 10,839,053.14 255,628,472.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2773号《关于准予长信金葵纯债一年定
期开放债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社
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会公开发行募集。基金合同于 2016年 1月 27日生效。首次设立募集规模为 955,724,067.91份基
金份额。本基金为契约型，定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为
长信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金将基金份额分为 A类基金份额和 C类基金份额。本基金的 A类基金份额在申购时收取
申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费；C类基金份额不收取申购费，赎回时根据持有期限收
取赎回费，但从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府
债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与
权证、股票等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵
循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前
三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在非
开放期，本基金不受该比例的限制。
本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证
监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
6.4.5.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
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定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.5.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.5.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.5.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 659,093.43
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上
-
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其他存款 -
合计： 659,093.43
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场 266,097,275.82 264,117,598.76 -1,979,677.06
债券
银行间市场 83,116,109.89 83,739,000.00 622,890.11
合计 349,213,385.71 347,856,598.76 -1,356,786.95
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 349,213,385.71 347,856,598.76 -1,356,786.95
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 56.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,212.08
应收债券利息 5,909,791.89
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
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应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 9.60
合计 5,912,069.66
注：其他为应收保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,163.00
合计 1,163.00
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提账户维护费 9,000.0
预提审计费 24,863.02
预提信息披露费 59,672.34
合计 93,535.36
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
长信金葵纯债一年定开债券 A
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 232,886,731.78 232,886,731.78
本期申购 97,663,488.49 97,663,488.49
本期赎回(以"-"号填列) -123,407,968.49 -123,407,968.49
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 207,142,251.78 207,142,251.78
金额单位：人民币元
长信金葵纯债一年定开债券 C
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,902,687.63 11,902,687.63
本期申购 8,040,037.27 8,040,037.27
本期赎回(以"-"号填列) -7,883,791.42 -7,883,791.42
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 12,058,933.48 12,058,933.48
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
长信金葵纯债一年定开债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,845,974.33 5,645,396.04 15,491,370.37
本期利润 7,825,682.93 -3,051,170.72 4,774,512.21
本期基金份额交易
产生的变动数
44,250.69 -615,587.18 -571,336.49
其中：基金申购款 366,423.41 2,413,583.68 2,780,007.09
基金赎回款 -322,172.72 -3,029,170.86 -3,351,343.58
本期已分配利润 -13,041,657.00 - -13,041,657.00
本期末 4,674,250.95 1,978,638.14 6,652,889.09
单位：人民币元
长信金葵纯债一年定开债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 458,718.42 289,384.31 748,102.73
本期利润 398,922.65 -177,138.28 221,784.37
本期基金份额交易
产生的变动数
10,575.27 4,012.18 14,587.45
其中：基金申购款 22,103.48 197,019.47 219,122.95
基金赎回款 -11,528.21 -193,007.29 -204,535.50
本期已分配利润 -618,939.81 - -618,939.81
本期末 249,276.53 116,258.21 365,534.74
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
第 27 页 共 53 页
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 14,039.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 39,701.91
其他 1,892.10
合计 55,633.15
注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,388,022.39
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,388,022.39
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
395,050,203.86
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
381,871,511.76
减：应收利息总额 11,790,669.71
买卖债券差价收入 1,388,022.39
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.6.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -3,228,309.00
——股票投资 -
——债券投资 -3,228,309.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -3,228,309.00
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 10,531.55
合计 10,531.55
注：对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产，其余赎回费 25%计入基
金财产。
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 2,334.35
银行间市场交易费用 2,587.50
交易基金产生的费用
-
其中：申购费
-
赎回费
-
中金所交易费用 -
合计 4,921.85
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
帐户维护费 18,000.00
其他费用 8,461.96
账户维护费 -
合计 110,997.32
注：其他费用为上清账户查询费和银行手续费。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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6.4.7.2 资产负债表日后事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”）
基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
长江期货股份有限公司（原名：长江期货有限公司）
（“长江期货”）
基金管理人的股东的子公司
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长江证券 438,157,329.98 100.00% 60,047,502.20 100.00%
6.4.9.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
长江证券 2,360,246,000.00 100.00% 2,562,495,000.00 100.00%
6.4.9.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
824,279.20 811,040.28
其中：支付销售机构的客
户维护费
121,516.24 162,883.32
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
235,508.34 231,725.82
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长信金葵纯债一年
定开债券 A
长信金葵纯债一年
定开债券 C
合计
长信基金 - 10.89 10.89
招商银行 - 13,037.09 13,037.09
长江证券 - 6.93 6.93
合计 - 13,054.91 13,054.91
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长信金葵纯债一年
定开债券 A
长信金葵纯债一年
定开债券 C
合计
招商银行 - 19,673.89 19,673.89
长信基金 - 23.17 23.17
合计 - 19,697.06 19,697.06
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。C类基
金份额的基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H=E×C类基金份额的销售服务费年费率/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交
易。
6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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证券出借业务。
6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率
的证券出借业务。
6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 659,093.43 14,039.14 448,229.94 14,274.19
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2020年 6月 30日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2019年 12月 31日：同）。
6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末存放于长江期货的结算备付金金额为人民币 2,330,892.51元（2019年：
人民币 2,310,000.55元）。本基金本报告期无通过长江期货买卖国债期货成交额（2019年：无），
当期未发生应支付给长江期货的交易费用（2019年：无），本报告期末无应付长江期货的交易费
用余额（2019年：无）。
6.4.10 利润分配情况
长信金葵纯债一年定开债券 A
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2020年
2月 25
日
-
2020年
2月 25
日
0.560 12,891,394.62 150,262.38 13,041,657.00
合
计
- - 0.560 12,891,394.62 150,262.38 13,041,657.00
长信金葵纯债一年定开债券 C
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
1
2020年
2月 25
日
-
2020年
2月 25
日
0.520 603,225.09 15,714.72 618,939.81
合
计
- - 0.520 603,225.09 15,714.72 618,939.81
6.4.11 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 132,600,000.00元，于 2020年 7月 6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风
险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中
的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管人招商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且
通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券
的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
第 36 页 共 53 页
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 52,283,600.00
合计 0.00 52,283,600.00
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 199,837,434.50 163,618,860.00
AAA以下 148,018,062.76 193,228,716.30
未评级 1,101.50 0.00
合计 347,856,598.76 356,847,576.30
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易
不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资
的风险。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证
券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未
持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动
性需求。
针对定期开放运作可能导致的流动性风险，本基金主要通过根据开放前剩余期限长短情况动
态调整投资组合进行应对；针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中
约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性
风险。本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6
月 30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
659,093.43 - - - - 659,093.43
结算备付
金
4,693,388.55 - - - - 4,693,388.55
存出保证
金
21,332.47 - - - - 21,332.47
交易性金
融资产
31,778,506.50 132,171,184.36 183,905,806.40 1,101.50 - 347,856,598.76
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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应收利息
- - - - 5,912,069.66 5,912,069.66
资产总计
37,152,320.95 132,171,184.36 183,905,806.40 1,101.50 5,912,069.66 359,142,482.87
负债
卖出回购
金融资产
款
132,600,000.00 - - - - 132,600,000.00
应付管理
人报酬
- - - - 129,083.72 129,083.72
应付托管
费
- - - - 36,881.05 36,881.05
应付销售
服务费
- - - - 4,051.81 4,051.81
应付交易
费用
- - - - 1,163.00 1,163.00
应付利息
- - - - 12,520.87 12,520.87
应交税费
- - - - 45,637.97 45,637.97
其他负债
- - - - 93,535.36 93,535.36
负债总计
132,600,000.00 - - - 322,873.78 132,922,873.78
利率敏感
度缺口
-95,447,679.05 132,171,184.36 183,905,806.40 1,101.50 5,589,195.88 226,219,609.09
上年度末
2019年
12月 31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
159,985.12 - - - - 159,985.12
结算备付
金
4,650,995.34 - - - - 4,650,995.34
存出保证
金
12,398.80 - - - - 12,398.80
交易性金
融资产
82,614,600.00 80,940,000.00 245,576,576.30 - - 409,131,176.30
应收利息
- - - - 8,575,906.85 8,575,906.85
资产总计
87,437,979.26 80,940,000.00 245,576,576.30 - 8,575,906.85 422,530,462.41
负债
卖出回购
金融资产
款
160,999,851.50 - - - - 160,999,851.50
应付管理
人报酬
- - - - 154,977.09 154,977.09
应付托管
费
- - - - 44,279.15 44,279.15
应付销售
- - - - 4,292.70 4,292.70
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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服务费
应付交易
费用
- - - - 6,592.26 6,592.26
应付利息
- - - - 54,570.83 54,570.83
应交税费
- - - - 58,006.37 58,006.37
其他负债
- - - - 179,000.00 179,000.00
负债总计
160,999,851.50 - - - 501,718.40 161,501,569.90
利率敏感
度缺口
-73,561,872.24 80,940,000.00 245,576,576.30 - 8,074,188.45 261,028,892.51
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2020年 6月 30日 ） 上年度末（ 2019年 12月 31日 ）
市场利率下降 27个
基点
1,701,343.16 1,164,941.92
市场利率上升 27个
基点
-1,701,343.16 -1,164,941.92
分析
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券和银行间同
业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他市场价格风险。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 347,856,598.76 153.77 409,131,176.30 156.74
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 347,856,598.76 153.77 409,131,176.30 156.74
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资债券等固定收益品种，无重大其他价格风险，因此未进行其他价格风险的敏
感性分析。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 54,520,205.86元，属于第二层次的余额为人民币 293,336,392.90元，
属于第三层次余额为人民币 0.00元。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
(2)承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
(3)其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 347,856,598.76 96.86
其中：债券 347,856,598.76 96.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,352,481.98 1.49
8 其他各项资产 5,933,402.13 1.65
9 合计 359,142,482.87 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,101.50 0.00
其中：政策性金融债 1,101.50 0.00
4 企业债券 247,688,885.00 109.49
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 35,130,000.00 15.53
7 可转债（可交换债） 65,036,612.26 28.75
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 347,856,598.76 153.77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123041 东财转 2 144,672 21,820,877.76 9.65
2 136447 16复星 03 200,000 20,248,000.00 8.95
3 155496 19美置 03 200,000 20,228,000.00 8.94
4 163043 19洛钼 01 200,000 20,068,000.00 8.87
5 143195 18格地 02 200,000 20,000,000.00 8.84
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 21,332.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,912,069.66
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,933,402.13
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132004 15国盛 EB 10,516,406.40 4.65
2 127006 敖东转债 8,316,800.00 3.68
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3 110059 浦发转债 5,305,366.50 2.35
4 110053 苏银转债 5,296,000.00 2.34
5 113520 百合转债 1,722,840.00 0.76
6 113022 浙商转债 1,570,202.40 0.69
7 110062 烽火转债 1,247,100.00 0.55
8 128080 顺丰转债 271,800.00 0.12
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未投资股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长信金葵
纯债一年
定开债券
A
218 950,193.82 183,007,986.22 88.35% 24,134,265.56 11.65%
长信金葵
纯债一年
定开债券
C
109 110,632.42 0.00 0.00% 12,058,933.48 100.00%
合计 327 670,340.02 183,007,986.22 83.49% 36,193,199.04 16.51%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
长信金葵纯债一年定开债券 A 0.95 0.00%
长信金葵纯债一年定开债券 C 0.00 0.00%
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
合计 0.95 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长信金葵纯债一年定开债
券 A
0
长信金葵纯债一年定开债
券 C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 0
长信金葵纯债一年定开债
券 A
0
长信金葵纯债一年定开债
券 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长信金葵纯债一年定
开债券 A
长信金葵纯债一年定
开债券 C
基金合同生效日（2016年 1月 27日）基金份
额总额
708,741,576.32 246,982,491.59
本报告期期初基金份额总额 232,886,731.78 11,902,687.63
本报告期基金总申购份额 97,663,488.49 8,040,037.27
减:本报告期基金总赎回份额 123,407,968.49 7,883,791.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 207,142,251.78 12,058,933.48
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
基金管理人自 2020年 2月 4日 0:00起至 2020年 2月 25日 17：00止，以通讯方式召开长
信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金份额持有人大会，审议《关于长信金葵纯债
一年定期开放债券型证券投资基金修改法律文件的议案》。经统计，有效参加基金份额持有人大
会表决的基金份额共计 150,073,675.4份，占权益登记日该基金总份额的 61.31%，达到法定的基
金份额持有人大会召开条件。经表决，同意本次会议议案的基金份额占有效参加本次会议表决的
基金份额持有人所持基金份额的 99.94%，本次会议议案于 2020年 2月 26日获得通过，基金管理
人已于 2020年 2月 28日在指定信息披露媒介及公司网站上就决议生效事项进行了公告。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
根据基金管理人于 2020年 2月 28日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信金葵纯债
一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》以及自 2020年 3月 7日
起实施的《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》，基金投资策略变更后分
为：封闭期策略（资产配置策略、类属配置策略、个券选择策略、骑乘策略、息差策略、利差策
略、资产支持证券的投资策略、可转债投资策略、国债期货的投资策略）、开放期投资策略。
本基金详细的投资策略可参见《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
等法律文件。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长江证券 2 - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
长江证券 438,157,329.98 100.00% 2,360,246,000.00 100.00% - -
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于增加中
信证券股份有限公司等机构为旗下部分
开放式基金代销机构并开通定期定额投
资、转换业务及参加认购、申购（含定投
申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2020年 1月 8日
2
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券
投资基金 2019年第 4季度报告
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2020 年 1 月 17
日
3
长信基金管理有限责任公司旗下全部基
金 2019年第四季度报告提示性公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2020 年 1 月 17
日
4
长信基金管理有限责任公司关于增加华
瑞保险销售有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通转换业务及参加申
购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2020 年 1 月 17
日
5
长信基金管理有限责任公司关于以通讯
方式召开长信金葵纯债一年定期开放债
券型证券投资基金基金份额持有人大会
的公告
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站
2020 年 1 月 20
日
6
长信基金管理有限责任公司关于以通讯
方式召开长信金葵纯债一年定期开放债
券型证券投资基金基金份额持有人大会
的第一次提示性公告
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站
2020 年 1 月 21
日
7
长信基金管理有限责任公司关于以通讯
方式召开长信金葵纯债一年定期开放债
券型证券投资基金基金份额持有人大会
的第二次提示性公告
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站
2020 年 1 月 22
日
8
长信基金管理有限责任公司关于 2020年
春节假期延长期间调整公司旗下基金申
购赎回、清算交收等事宜的提示性公告
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2020 年 1 月 31
日
9
长信基金管理有限责任公司关于长信金
葵纯债一年定期开放债券型证券投资基
金的分红公告
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站
2020 年 2 月 21
日
10
长信基金管理有限责任公司关于长信金
葵纯债一年定期开放债券型证券投资基
金开放申购与赎回业务的公告
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站
2020 年 2 月 27
日
11
长信基金管理有限责任公司关于长信金
葵纯债一年定期开放债券型证券投资基
金基金份额持有人大会决议生效公告
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站
2020 年 2 月 28
日
12
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2020 年 2 月 28
日
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
第 50 页 共 53 页
13
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券
投资基金托管协议
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2020 年 2 月 28
日
14
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券
投资基金招募说明书及摘要（仅摘要见报）
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站
2020 年 2 月 28
日
15
长信基金管理有限责任公司关于长信金
葵纯债一年定期开放债券型证券投资基
金基金合同、托管协议及招募说明书提示
性公告
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站
2020 年 2 月 28
日
16
长信基金管理有限责任公司关于长信金
葵纯债一年定期开放债券型证券投资基
金基金经理变更的公告
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站
2020 年 3 月 11
日
17
长信基金管理有限责任公司关于旗下基
金持有的长期停牌股票调整估值方法的
公告
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站
2020 年 3 月 13
日
18
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券
投资基金更新的招募说明书及摘要（仅摘
要见报）
证券时报、中国证监会
电子披露网站、公司网
站
2020 年 3 月 13
日
19
长信基金管理有限责任公司关于旗下基
金持有的长期停牌股票调整估值方法的
公告
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站
2020 年 3 月 17
日
20
长信基金管理有限责任公司关于推迟披
露旗下公募基金 2019年年度报告的公告
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站
2020 年 3 月 25
日
21
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券
投资基金 2020年第 1季度报告
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2020 年 4 月 22
日
22
长信基金管理有限责任公司旗下全部基
金 2020年第一季度报告提示性公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2020 年 4 月 22
日
23
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券
投资基金 2019年年度报告
中国证监会电子披露
网站、公司网站
2020 年 4 月 27
日
24
长信基金管理有限责任公司旗下全部基
金 2019年年度报告提示性公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2020 年 4 月 27
日
25
长信基金管理有限责任公司关于增加中
信证券华南股份有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构并开通定期定额投资、
转换业务及参加申购（含定投申购）费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2020年 5月 7日
26
长信基金管理有限责任公司关于增加中
国人寿保险股份有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构并开通定期定额投资、
转换业务及参加申购（含定投申购）费率
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2020 年 5 月 21
日
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
第 51 页 共 53 页
优惠活动的公告
27
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加申万宏源证券有限公
司基金申购（含定期定额投资申购）费率
优惠活动的公告
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站
2020年 6月 3日
28
长信基金管理有限责任公司关于增加民
商基金销售（上海）有限公司为旗下部分
开放式基金代销机构并开通转换业务及
参加申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2020年 6月 3日
29
长信基金管理有限责任公司关于增加泛
华普益基金销售有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构并开通转换、定期定额
投资业务及参加申购（含定投申购）费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2020 年 6 月 10
日
30
长信基金管理有限责任公司关于增加华
融证券股份有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通转换、定期定额投资
业务及参加申购（含定期定额投资申购）
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、证券日报、中国
证监会电子披露网站、
公司网站
2020 年 6 月 15
日
31
长信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金参加交通银行股份有限公
司手机银行基金申购（含定期定额投资申
购）费率优惠活动的公告
上证报、中国证监会电
子披露网站、公司网站
2020 年 6 月 29
日
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020 年 1
月 1 日至
2020 年 6
月 30日
149,977,962.48 0.00 51,551,405.51 98,426,556.97 44.90%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现
成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小
额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投
资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信金葵纯债一年定开债券 2020年中期报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2020年 8月 29日
