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兴业14天理财A(003430)

兴业14天理财债券型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告

 
 
 
兴业 14天理财债券型证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2020年 08月 29日
 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告 




































页,共 50页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年1月1日起至2020年6月30日止。


兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 37 7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 37 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 38 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 39 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 39 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 40 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 41 7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 41 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 42 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 44 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 44 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 4 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 45 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 47 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 48 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 49 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 49 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 50 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 50 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业14天理财债券型证券投资基金 基金简称 兴业14天理财 基金主代码 003430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月24日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,872,277,524.02份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业14天理财A 兴业14天理财B 下属分级基金的交易代码 003430 003431 报告期末下属分级基金的份额总额 6,961,212.60份 3,865,316,311.42份 2.2 基金产品说明 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,力 争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在深入研 究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场 资金供求状况的基础上,通过债券类属配置和收益率 曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存 款基准利率(税后)。 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期 风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债 券型证券投资基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 姓名 王薏 罗菲菲 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 6 露负责 人 联系电话 021-22211888 010-58560666 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95568 传真 021-22211997 010-58560798 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1 37号信和广场25楼 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号 13、14层 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 官恒秋 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.cib-fund.com.cn 基金中期报告备置地 点 上海市浦东新区银城路167号13、14层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 兴业14天理财A 兴业14天理财B 本期已实现收益 95,288.52 53,606,958.50 本期利润 95,288.52 53,606,958.50 本期净值收益率 1.3720% 1.3922% 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 7 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末基金资产净值 6,961,212.60 3,865,316,311.42 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 累计净值收益率 12.8960% 13.0216% 注:1、本基金收益分配按日结转份额。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业14天理财A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1608% 0.0020% 0.1107% 0.0000% 0.050 1% 0.002 0% 过去三个月 0.6554% 0.0070% 0.3357% 0.0000% 0.319 7% 0.007 0% 过去六个月 1.3720% 0.0058% 0.6713% 0.0000% 0.700 7% 0.005 8% 过去一年 2.7407% 0.0048% 1.3519% 0.0000% 1.388 8% 0.004 8% 过去三年 10.2809% 0.0033% 4.0519% 0.0000% 6.229 0% 0.003 3% 自基金合同 生效起至今 12.8960% 0.0031% 4.9758% 0.0000% 7.920 2% 0.003 1% 注:本基金业绩比较基准为:七天通知存款基准利率(税后)。 兴业14天理财B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 8 收益率① 收益率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去一个月 0.1641% 0.0020% 0.1107% 0.0000% 0.053 4% 0.002 0% 过去三个月 0.6653% 0.0070% 0.3357% 0.0000% 0.329 6% 0.007 0% 过去六个月 1.3922% 0.0058% 0.6713% 0.0000% 0.720 9% 0.005 8% 过去一年 2.7818% 0.0048% 1.3519% 0.0000% 1.429 9% 0.004 8% 过去三年 10.3930% 0.0033% 4.0519% 0.0000% 6.341 1% 0.003 3% 自基金合同 生效起至今 13.0216% 0.0031% 4.9758% 0.0000% 8.045 8% 0.003 1% 注:本基金业绩比较基准为:七天通知存款基准利率(税后)。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 9 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金"或"公司")成立于2013年4月17日, 是兴业银行控股下的全国性基金管理公司,公司注册资本人民币12亿元。公司注册地位 于福建省福州市,营运总部设在上海市陆家嘴金融贸易区。公司业务范围主要包括基金 募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2020 年6月30日,兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业年年利定期开放 债券型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券 型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投 资基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业福益债券 型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业 增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、兴业 裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基 金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业18个月定期开放债券型证券 投资基金)、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资 基金、兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(原兴业增益三年定期开放债券型证 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 10 券投资基金)、兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业安和6个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业纯债一年定期开 放债券型证券投资基金)、兴业机遇债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、 兴业添天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业 安润货币市场基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业优债增利债 券型证券投资基金(原兴业奕祥混合型证券投资基金)、兴业国企改革灵活配置混合型 证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型 证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金 (原兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金)、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业 中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(原兴业聚全灵活配置混合型证券投资基 金)、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资 基金、兴业安保优选混合型证券投资基金、兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资 基金、兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三 年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金、兴业中证银行50金融债指数证券投资 基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业上证1-5年期地方政府 债交易型开放式指数证券投资基金、兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、兴业聚华混合型证券投资基金、兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 伍方 方 基金经理 2018- 05-28 - 9 年 中国籍,硕士学位,具有 证券投资基金从业资格。2 010年12月至2017年12月, 在兴业银行资金营运中心 担任交易员,从事人民币 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 11 资金交易、流动性管理、 债券借贷、同业存单发行 与投资交易、投资策略研 究以及其他资产负债管理 相关工作。2017年12月加 入兴业基金管理有限公 司,现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司 决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期 内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年货币市场利率先下后上。受疫情冲击,央行货币政策年初宽松程度增大,利 率下行幅度较大,后随着国内疫情被逐步控制,央行货币政策逐渐回归正常,利率水平 明显回调 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 12 截至报告期末兴业14天理财A基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份 额净值收益率为1.3720%,同期业绩比较基准收益率为0.6713%;截至报告期末兴业14天 理财B基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.3922%,同 期业绩比较基准收益率为0.6713%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 报告期内,组合在一季度维持较高的杠杆水平和平均剩余期限,后随着利率上行, 尽早降低组合剩余期限和杠杆水平,控制组合偏离度,并严控信用风险和流动性风险, 做好资产负债管理,获取骑乘收益和套息收益。短期内货币政策大概率还是会保持银行 间流动性合理充裕,但是需要警惕杠杆风险。下一阶段,将继续管理好流动性风险、信 用风险和再投资风险,增强组合操作灵活性,做好流动性、安全性和收益性的平衡。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描 述 (1)公司方面 估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任;副主任委员一名,由分 管合规的公司领导担任;专业委员若干名,由研究部门、投资管理部门(视会议议题内 容选择相关投资方向部门)、风险管理部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其 指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行讨论 并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法,以保证其 持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新投资策略或新 投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采 用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 13 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计 算当日收益并分配,按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润 95,288.52元,向B级份额持有人分配利润53,606,958.50元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金 财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本 基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:兴业14天理财债券型证券投资基金 报告截止日:2020年06月30日 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 14 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2020年06月30日


上年度末


2019年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 2,245,166.67 583,054,944.03 结算备付金


53,232,068.26 2,712,183.83 存出保证金


95,302.78 133,439.12 交易性金融资产 6.4.7.2 2,661,634,171.85 3,346,686,044.68 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


2,521,634,171.85 2,959,069,453.66 资产支持证券 投资 140,000,000.00 387,616,591.02 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,129,799,572.20 476,500,584.75 应收证券清算款


185,527.03 - 应收利息 6.4.7.5 26,355,313.73 33,192,419.61 应收股利


- -


应收申购款


6,200.01 5,402.00 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,873,553,322.53 4,442,285,018.02 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年06月30日 上年度末


2019年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 319,999,440.00 应付证券清算款


- 199,983,123.29 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 15 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


792,870.76 953,765.55 应付托管费 253,718.60 305,204.98 应付销售服务费


31,947.61 38,448.90 应付交易费用 6.4.7.7 49,407.45 111,033.28 应交税费


49,346.49 166,698.69 应付利息


- 23,786.86 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 98,507.60 209,000.00 负债合计


1,275,798.51 521,790,501.55 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 3,872,277,524.02 3,920,494,516.47 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


3,872,277,524.02 3,920,494,516.47 负债和所有者权益总 计 3,873,553,322.53 4,442,285,018.02 注:报告截止日2020年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额 3,872,277,524.02份,其中A类基金份额6,961,212.60份,B类基金份额 3,865,316,311.42份。 6.2 利润表 会计主体:兴业14天理财债券型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01 日 至2020年06月3 0日


上年度可比期间


2019年01月01日至201 9年06月30日


一、收入


64,968,492.56 130,983,003.83 1.利息收入


55,180,468.37 125,317,862.91 其中:存款利息收入 6.4.7.11 3,637,761.70 122,845.17 债券利息收入


39,626,540.07 106,627,846.00 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 16 资产支持证券利息 收入 3,933,493.95 6,908.99 买入返售金融资产 收入 7,982,672.65 18,560,262.75 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 9,785,393.36 5,665,123.37 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 9,785,405.90 5,665,123.37 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 3


-12.54 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 2,630.83 17.55 减:二、费用


11,266,245.54 17,595,648.29 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1


4,831,283.49 9,865,111.49 2.托管费 6.4.10.2. 2 1,546,010.76 3,156,835.68 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 194,648.58 395,697.70 4.交易费用 - 275.00 5.利息支出


4,506,859.93 4,009,684.42 其中:卖出回购金融资产 支出 4,506,859.93 4,009,684.42 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 17 6.税金及附加


56,335.23 17,962.42 7.其他费用 6.4.7.18 131,107.55 150,081.58 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 53,702,247.02 113,387,355.54 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 53,702,247.02 113,387,355.54 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴业14天理财债券型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 3,920,494,516.47 - 3,920,494,516.47 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 53,702,247.02 53,702,247.02 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -48,216,992.45 - -48,216,992.45 其中:1.基金申购款 56,578,313.24 - 56,578,313.24 2.基金赎回 款 -104,795,305.69 - -104,795,305.69 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -53,702,247.02 -53,702,247.02 五、期末所有者权益 3,872,277,524.02 - 3,872,277,524.02 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 18 (基金净值) 项 目 上年度可比期间


2019年01月01日至2019年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 8,485,404,968.90 - 8,485,404,968.90 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 113,387,355.54 113,387,355.54 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -1,363,878,327.37 - -1,363,878,327.37 其中:1.基金申购款 8,747,041,210.70 - 8,747,041,210.70 2.基金赎回 款 -10,110,919,538.0 7 - -10,110,919,538.07 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -113,387,355.54 -113,387,355.54 五、期末所有者权益 (基金净值) 7,121,526,641.53 - 7,121,526,641.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 ————————— 基金管理人负责人 庄孝强 ————————— 主管会计工作负责人 夏鹏 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业14天理财债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金 管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业14天理财债券型证券投 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 19 资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2016]1945号文准予募集注册。本基金 为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为200,015,054.71份, 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(16)第 0893号的验资报告。基金合同于2016年10月24日正式生效。本基金的基金管理人为兴业 基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定,本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业14天理财A") 和B类基金份额(以下简称"兴业14天理财B")两类份额。其中,兴业14天理财A是指按照 0.05%年费率计提销售服务费的基金份额类别;兴业14天理财B是指按照0.01%年费率计 提销售服务费的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本 基金招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具包括:现金; 期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限 在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及法律法 规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并 可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为:中国 人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会 计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2020年6月30日的财务状况以及2020 年1月1日至2020年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 20 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税 项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖 债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金 管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及 其他收入,暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 2,245,166.67 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 2,245,166.67 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 债 交易所市 449,066,512.84 448,193,500.00 -873,012.84 -0.0225 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 21 券 场 银行间市 场 2,072,567,659.0 1 2,071,975,000.0 0 -592,659.01 -0.0153 合计 2,521,634,171.8 5 2,520,168,500.0 0 -1,465,671.8 5 -0.0379 资产支持证券 140,000,000.00 140,801,000.00 801,000.00 0.0207 合计 2,661,634,171.8 5 2,660,969,500.0 0 -664,671.85 -0.0172 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2020年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 1,015,000,000.00 - 银行间市场 114,799,572.20 - 合计 1,129,799,572.20 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 416.09 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 23,954.40 应收债券利息 23,753,743.62 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 22 应收资产支持证券利息 2,340,780.29 应收买入返售证券利息 236,376.43 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 42.90 合计 26,355,313.73 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 49,407.45 合计 49,407.45 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 98,507.60 合计 98,507.60 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 兴业14天理财A 金额单位:人民币元 项目 (兴业14天理财A) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 23 上年度末 8,683,266.80 8,683,266.80 本期申购 2,971,354.74 2,971,354.74 本期赎回(以“-”号填列) -4,693,408.94 -4,693,408.94 本期末 6,961,212.60 6,961,212.60 6.4.7.9.2 兴业14天理财B 金额单位:人民币元 项目 (兴业14天理财B) 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,911,811,249.67 3,911,811,249.67 本期申购 53,606,958.50 53,606,958.50 本期赎回(以“-”号填列) -100,101,896.75 -100,101,896.75 本期末 3,865,316,311.42 3,865,316,311.42 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 兴业14天理财A 单位:人民币元 项目 (兴业14天理财A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 95,288.52 - 95,288.52 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -95,288.52 - -95,288.52 本期末 - - - 6.4.7.10.2 兴业14天理财B 单位:人民币元 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 24 项目 (兴业14天理财B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 53,606,958.50 - 53,606,958.50 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -53,606,958.50 - -53,606,958.50 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 373,439.81 定期存款利息收入 3,032,082.83 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 231,144.49 其他 1,094.57 合计 3,637,761.70 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 9,785,405.90 债券投资收益——赎回差价收入 - 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 25 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 9,785,405.90 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 4,708,470,655.69 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 4,650,843,985.86 减:应收利息总额 47,841,263.93 买卖债券差价收入 9,785,405.90 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 265,044,703.96 减:卖出资产支持证券成本 总额 257,000,000.00 减:应收利息总额 8,044,716.50 资产支持证券投资收益 -12.54 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 26 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 - 其他 2,630.83 合计 2,630.83 6.4.7.18 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 汇划手续费 22,999.95 帐户维护费 18,600.00 合计 131,107.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 27 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基 金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册 登记机构 中国民生银行股份有限公司(以下简称“民 生银行”) 基金托管人 兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银 行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业 财富”) 基金管理人控制的公司 注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 28 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至202 0年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至201 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,831,283.49 9,865,111.49 其中:支付销售机构的客户维护费 4,281.71 3,169.16 注:支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率 计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基 金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,546,010.76 3,156,835.68 注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提, 逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.08%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业14天理财A 兴业14天理财B 合计 兴业基金 5.74 192,787.17 192,792.91 合计 5.74 192,787.17 192,792.91 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业14天理财A 兴业14天理财B 合计 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 29 兴业基金 13.53 394,097.64 394,111.17 合计 13.53 394,097.64 394,111.17 注:本基金实行销售服务费分级收费方式,分设A、B两类基金份额:A类基金的销售服 务费按前一日该类基金资产净值的0.05%的年费率计提,B类基金的销售服务费按前一日 该类基金资产净值的0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。


其计算公式为: A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.05%÷当年天数;


B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 2,245,166.67 373,439.81 9,230,993.76 66,942.45 注:本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管,按银行同业或协议利率计算。


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须说明的其他关联交易事项。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 30 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金 兴业14天理财A 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 95,288.52 - - 95,288.52 - 兴业14天理财B 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 53,606,958.50 - - 53,606,958.5 0 - 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款 余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效 控制上述风险的前提下,通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理,力 争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益,使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 31 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工"的思路, 将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成: 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审 计与风险管理委员会,负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价;对公司经营的合 法、合规性进行监控和检查,对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部 层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会,对公司在 经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估,制定相应风险控制制度并监督其 执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各 部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况,制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险,本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结 合的方法进行管理,即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生 频度,凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度,进而及时可靠地对各种 风险进行监督、检查和评估,以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金,或基 金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程,通过对信用债券发行人基 本面调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果, 选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的 金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估,以控制相应的信 用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家 公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手,并完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下,其中不 包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 32 A-1 80,031,122.05 209,964,239.36 A-1以下 - - 未评级 380,194,846.43 529,711,837.68 合计 460,225,968.48 739,676,077.04 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 10,000,000.00 30,000,000.00 合计 10,000,000.00 30,000,000.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,139,444,679.00 1,365,110,543.73 合计 1,139,444,679.00 1,365,110,543.73 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 631,810,669.94 443,549,706.95 AAA以下 20,081,868.20 60,751,303.49 未评级 - - 合计 651,892,538.14 504,301,010.44 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 33 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 130,000,000.00 357,616,591.02 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 130,000,000.00 357,616,591.02 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现, 进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此 外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额 赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外, 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易,不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 34 截止本报告期末及上年度末,本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过"影子定价"机 制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值, 因此本基金的 运作仍然存在相应的利率风险。本基金基金管理人主要通过对利率敏感度缺口定期监控 等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 020年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 2,245,166.67 - - - 2,245,166.67 结算备 付金 53,232,068.26 - - - 53,232,068.26 存出保 证金 95,302.78 - - - 95,302.78 交易性 金融资 产 2,661,634,171.85 - - - 2,661,634,171.85 买入返 售金融 资产 1,129,799,572.20 - - - 1,129,799,572.20 应收证 券清算 款 - - - 185,527.03 185,527.03 应收利 息 - - - 26,355,313.73 26,355,313.73 应收申 购款 - - - 6,200.01 6,200.01 资产总 计 3,847,006,281.76 - - 26,547,040.77 3,873,553,322.53 负债





应付管 理人报 - - - 792,870.76 792,870.76 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 35 酬 应付托 管费 - - - 253,718.60 253,718.60 应付销 售服务 费 - - - 31,947.61 31,947.61 应付交 易费用 - - - 49,407.45 49,407.45 应交税 费 - - - 49,346.49 49,346.49 其他负 债 - - - 98,507.60 98,507.60 负债总 计 - - - 1,275,798.51 1,275,798.51 利率敏 感度缺 口 3,847,006,281.76 - - 25,271,242.26 3,872,277,524.02 上年度 末2019 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 583,054,944.03 - - - 583,054,944.03 结算备 付金 2,712,183.83 - - - 2,712,183.83 存出保 证金 133,439.12 - - - 133,439.12 交易性 金融资 产 3,346,686,044.68 - - - 3,346,686,044.68 买入返 售金融 资产 476,500,584.75 - - - 476,500,584.75 应收利 息 - - - 33,192,419.61 33,192,419.61 应收申 购款 - - - 5,402.00 5,402.00 资产总 计 4,409,087,196.41 - - 33,197,821.61 4,442,285,018.02 负债














卖出回 购金融 资产款 319,999,440.00 - - - 319,999,440.00 应付证 - - - 199,983,123.29 199,983,123.29 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 36 券清算 款 应付管 理人报 酬 - - - 953,765.55 953,765.55 应付托 管费 - - - 305,204.98 305,204.98 应付销 售服务 费 - - - 38,448.90 38,448.90 应付交 易费用 - - - 111,033.28 111,033.28 应交税 费 - - - 166,698.69 166,698.69 应付利 息 - - - 23,786.86 23,786.86 其他负 债 - - - 209,000.00 209,000.00 负债总 计 319,999,440.00 - - 201,791,061.55 521,790,501.55 利率敏 感度缺 口 4,089,087,756.41 - - -168,593,239.94 3,920,494,516.47 注:上表按照合约规定的利率重定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 市场利率上升25个基点 -2,589,244.85 -2,558,822.28 市场利率下降25个基点 2,599,406.76 2,567,962.92 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 37 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无其他重大价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 2,661,634,171.85 68.71 其中:债券 2,521,634,171.85 65.10 资产支持证券 140,000,000.00 3.61 2 买入返售金融资产 1,129,799,572.20 29.17 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 55,477,234.93 1.43 4 其他各项资产 26,642,343.55 0.69 5 合计 3,873,553,322.53 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 12.92 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00


其中:买断式回购融资 - 0.00 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 38 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 135 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 93 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 序 号 发生日 期 平均剩 余期限 (天数) 原因 调整期 1 2020-0 5-27 135 当日本组合发生交易仅为平银行间头寸缺口,因 市场波动导致组合平均剩余期限被动超标,次日 基金经理采取措施及时将组合平均剩余期限降低 至监管要求范围内。 1天 注:根据本基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 40.94 0.00 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 11.37 0.00


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 39 3 60天(含)—90天 8.25 0.00 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 2.58 0.00


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)—397天(含) 36.21 0.00 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 合计 99.35 0.00 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 根据本基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余存续期不得超过254天。 在本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过254天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 432,544,755.29 11.17 其中:政策性金融债 270,070,986.23 6.97 4 企业债券 449,066,512.84 11.60 5 企业短期融资券 460,225,968.48 11.89 6 中期票据 40,352,256.24 1.04 7 同业存单 1,139,444,679.00 29.43 8 其他 - - 9 合计 2,521,634,171.85 65.12 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 40 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 170411 17农发11 1,000,000 100,241,162. 66 2.59 2 111920085 19广发银行CD085 1,000,000 99,827,768.1 8 2.58 3 112021235 20渤海银行CD235 1,000,000 99,558,746.2 6 2.57 4 143231 17海通01 900,000 90,201,169.1 1 2.33 5 112094884 20广州农村商业银 行CD037 800,000 78,637,545.6 4 2.03 6 112285 15万科01 700,000 70,116,315.2 9 1.81 7 112021082 20渤海银行CD082 700,000 68,875,569.4 2 1.78 8 1722037 17福特汽车03 600,000 60,939,939.8 5 1.57 9 011902296 19首钢SCP010 600,000 60,000,078.1 9 1.55 10 012000917 20江铜SCP003 600,000 59,994,041.5 0 1.55 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 53 报告期内偏离度的最高值 0.4378% 报告期内偏离度的最低值 -0.0362% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2084% 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 41 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 138159 瑞新6A1 400,000 40,000,000.00 1.03 2 138133 永熙优19 300,000 30,000,000.00 0.77 3 138473 南链优05 100,000 10,000,000.00 0.26 4 138325 国链17A1 100,000 10,000,000.00 0.26 5 138307 万科12优 100,000 10,000,000.00 0.26 6 138290 链融19A1 100,000 10,000,000.00 0.26 7 138262 诚意3A1 100,000 10,000,000.00 0.26 8 138260 链融18A1 100,000 10,000,000.00 0.26 9 138236 瑞新8A1 100,000 10,000,000.00 0.26 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 7.9.2 1、广发银行:2019年8月2日,广发银行深圳分行受到中国银保监会深圳监管局 罚款130万元,违法违规事实包括:高管未经监管部门核准任职资格履职,个人贷款发 放附加额外不合理条件,违规转让问题资产。2019年10月10日,广发银行南京水西门支 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 42 行受到中国银保监会江苏监管局罚款人民币160万元,违法违规事实包括:与借款人串 通违规发放贷款。2019年12月30日,广发银行济南分行受到山东银保监局罚款185万元, 违法违规事实包括:存在风险分类不准确、授信业务管理不尽职等违法违规行为。 2、 渤海银行:2019年9月2日,渤海银行北京分行受到北京银保监局罚款120万元, 违法违 规事实包括:理财资金违规用于房地产开发企业缴交土地出让价款、违规投向“四证” 不全的房地产项目、为保险公司股东违规增资提供融资。2019年10月30日,渤海银行上 海分行受到上海监管局责令改正,并处罚款共计250万元,违法违规事实包括:对某同 业资金违规投向“四证”不全的房地产项目合规性审查未尽职,违规对外实质承担某同 业业务的风险责任,该分行部分贷款分类不准确。2019年12月30日,渤海银行绍兴分行 受到中国银保监会绍兴监管分局罚款人民币100万元,违法违规事实包括:虚增存款。 2019年12月31日,渤海银行福州分行受到中国银保监会福建监管局罚款人民币180万元, 违法违规事实包括:未按进度发放房地产开发贷款或授信、授信不尽职导致产生大额不 良、违规办理员工个人消费贷款。 3、浦银租赁:2019年08月21日浦银金融租赁股份有 限公司因违规经营被上海银保监局罚款,责令改正。 上述证券经信用研究员出具相关意 见,并进入债券入库审批流程,基金管理人经过研究判断,并按照相关投资决策流程投 资了该债券。除此之外,本基金投资决策程序均符合相关法律法规要求,未发现本基金 投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或者报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚以至于影响投资决策流程的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 95,302.78 2 应收证券清算款 185,527.03 3 应收利息 26,355,313.73 4 应收申购款 6,200.01 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 26,642,343.55 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 43 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 兴业1 4天理 财A 5,78 2 1,203.95 0.00 0.00% 6,961,212.60 100.0 0% 兴业1 4天理 财B 2 1,932,658,1 55.71 3,865,316,311. 42 100.0 0% 0.00 0.00% 合计 5,78 4 669,480.90 3,865,316,311. 42 99.8 2% 6,961,212.60 0.18% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额)。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 3,170,752,323.01 81.88% 2 银行类机构 694,563,988.41 17.94% 3 个人 563,173.99 0.01% 4 个人 307,549.29 0.01% 5 个人 250,415.01 0.01% 6 个人 220,908.48 0.01% 7 个人 131,104.41 0.00% 8 个人 107,531.35 0.00% 9 个人 102,629.57 0.00% 10 个人 74,860.89 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 44 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 兴业14天理 财A 177.10 0.0025% 兴业14天理 财B 0.00 0.0000% 合计 177.10 0.0000% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 兴业14天理财A 0 兴业14天理财B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 兴业14天理财A 0 兴业14天理财B 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 兴业14天理财A 兴业14天理财B 基金合同生效日(2016年10月24 日)基金份额总额 15,054.71 200,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 8,683,266.80 3,911,811,249.67 本报告期基金总申购份额 2,971,354.74 53,606,958.50 减:本报告期基金总赎回份额 4,693,408.94 100,101,896.75 本报告期期末基金份额总额 6,961,212.60 3,865,316,311.42 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 45 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未产生基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 拟由德勤会计师事务所(特殊普通合伙)执行2020年年度报告审计。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任 何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 广发 证券 2 - - - - - 中信 2 - - - - - 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 46 证券 兴业 证券 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 - - - - - 长江 证券 2 - - - - - 方正 证券 2 - - - - - 华创 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 银河 证券 2 - - - - - 海通 证券 2 - - - - - 华泰 证券 2 - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 ⅱ财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关 处罚。 ⅲ内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。具 备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业 领先)。 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 47 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中,本期未新增券商交易单元,剔除交易单元:华泰证券 股份有限公司、中银国际证券股份有限公司。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 广发证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 中信建 投 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 方正证 券 1,028,493,115.19 100.00% 37,777,457,000.00 100.00% - - - - 华创证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 海通证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 48 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 兴业14天理财债券型证券投 资基金2019年第4季度报告 www.cib-fund.com.cn 2020-01-18 2 兴业基金管理有限公司旗下 全部基金2019年第四季度报 告提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2020-01-18 3 兴业基金管理有限公司关于 春节假期后办理旗下公募基 金申购、赎回、转换等业务 时间安排的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2020-01-31 4 兴业基金管理有限公司关于 旗下基金调整停牌股票估值 方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2020-03-18 5 兴业基金管理有限公司关于 旗下基金调整停牌股票估值 方法的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2020-03-20 6 兴业基金管理有限公司旗下 全部基金2019年年度报告提 示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2020-03-26 7 兴业14天理财债券型证券投 资基金2019年年度报告 www.cib-fund.com.cn 2020-03-26 8 兴业14天理财债券型证券投 资基金招募说明书(更新) (2020年第1号) www.cib-fund.com.cn 2020-03-31 9 兴业14天理财债券型证券投 资基金招募说明书(更新) 摘要(2020年第1号) 中国证券报、www.cib-fund. com.cn 2020-03-31 10 兴业基金管理有限公司旗下 全部基金2020年第1季度报 告提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2020-04-22 11 兴业14天理财债券型证券投 www.cib-fund.com.cn 2020-04-22 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 49 资基金2020年第1季度报告 12 兴业基金管理有限公司关于 旗下基金改聘会计师事务所 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2020-04-30 13 关于网络平台冒用“兴业财 富”名义进行不法活动的澄 清公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2020-04-30 14 兴业基金管理有限公司关于 暂停扬州国信嘉利基金销售 有限公司办理旗下基金相关 销售业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报、www. cib-fund.com.cn 2020-06-17 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101-20200 311 784,595,681.48 10,070,203.68 100,101,896.75 694,563,988.41 17.94% 2 20200101-20200 630 0.00 3,170,752,323.0 1 0.00 3,170,752,323. 01 81.88% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能会对本基金造 成流动性压力;同时,该等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止 等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利 益。 注:上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业14天理财债券型证券投资基金募集注册的文件 (二)《兴业14天理财债券型证券投资基金基金合同》 兴业 14天理财债券型证券投资基金 2020年中期报告



































页,共 50页 50 (三)《兴业14天理财债券型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 网站:http://www.cib-fund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话:4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十九日