华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投
资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞创新动力混合
基金主代码 000967
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 6日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 242,346,562.76份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长
期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经
济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力
提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准
中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数（全价）
收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 许俊
联系电话 021-38601777 010-66594319
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 贾波 刘连舸
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17层及托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路 1199弄证大
五道口广场 1号楼 17层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 28,036,385.73
本期利润 75,344,074.48
加权平均基金份额本期利润 0.6957
本期加权平均净值利润率 34.96%
本期基金份额净值增长率 31.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 311,664,962.45
期末可供分配基金份额利润 1.2860
期末基金资产净值 565,050,708.65
期末基金份额净值 2.332
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 133.20%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 14.76% 1.19% 7.27% 0.57% 7.49% 0.62%
过去三个月 27.29% 1.14% 11.50% 0.76% 15.79% 0.38%
过去六个月 31.68% 1.72% 10.48% 1.12% 21.20% 0.60%
过去一年 56.41% 1.36% 22.10% 0.91% 34.31% 0.45%
过去三年 93.05% 1.30% 10.25% 0.87% 82.80% 0.43%
自基金合同
生效起至今
133.20% 1.66% 15.17% 1.08% 118.03% 0.58%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2015年 2月 6日至 2020年 6月 30日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合
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型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国
际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混
合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指
数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势
混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券
投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一
年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券投资基金、华泰
柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债券型证券投
资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放华泰柏瑞益商型发起式
证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量
成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型
证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金。截至 2020年 6月 30日，公司基金管理
规模为 1317.21亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张慧
投资研
究部总
监、本基
金的基
金经理
2015年 2月 6日 - 13年
经济学硕士，13年证券从
业经历。2007年 7月至
2010年 6月任国泰君安证
券股份有限公司研究员。
2010年 6月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，历任
研究员、高级研究员、基
金经理助理，2013年 9月
至 2018年5月任华泰柏瑞
盛世中国混合型证券投资
基金的基金经理，2014年
5月起任华泰柏瑞创新升
级混合型证券投资基金的
基金经理。2015年 2月起
任华泰柏瑞创新动力灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2018年 1月
起任投资部副总监。2018
年 1月起任投资部副总监
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及华泰柏瑞战略新兴产业
混合型证券投资基金的基
金经理。2019年 3月起任
投资研究部副总监。2019
年 11月起任华泰柏瑞研
究精选混合型证券投资基
金的基金经理。2019年 12
月起任华泰柏瑞景气回报
一年持有期混合型证券投
资基金的基金经理。2020
年 1月起任投资研究部总
监。2020年 6月起任华泰
柏瑞景气优选混合型证券
投资基金的基金经理。
吴邦栋
本基金
的基金
经理
2018年 3月 14
日
- 9年
上海财经大学金融学硕
士。曾任长江证券股份有
限公司研究员、农银汇理
基金管理有限公司研究
员。2015年 6月加入华泰
柏瑞基金管理有限公司，
任高级研究员兼基金经理
助理。2018年 3月起任华
泰柏瑞创新动力灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理。2018年 4月至
2018年 11月任华泰柏瑞
爱利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
2018年 4月起任华泰柏瑞
新利灵活配置混合型证券
投资基金和华泰柏瑞鼎利
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2020年
2月起任华泰柏瑞锦瑞债
券型证券投资基金的基金
经理。2020年 3月起任华
泰柏瑞战略新兴产业混合
型证券投资基金的基金经
理。2020年 6月起任华泰
柏瑞精选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要
求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资
决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，
不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行
分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期内，本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易共 2次，投资决策根据自下而上基本面研究成果做出，与其他组
合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年 1季度 A股呈现宽幅震荡的走势，指数整体先涨后跌，3月上旬开始出现一定程度上
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的回落。1季度上证综指下跌 9.83%，沪深 300下跌 10.02%，中证 500下跌 4.29%，创业板指上涨
4.1%。20年 2季度市场基本呈现匀速上涨态势，结构性机会较多。上证指数上涨幅度较低，创业
板表现相对较好。其中，沪深 300上涨 12.96%，创业板指上涨 30.25%，中证 500上涨 16.32%。
风格上来说，消费行业整体在 2季度的表现较为优秀，成长个股分化和波动较大。
1 季度市场受到政策放松和疫情冲击这正、反双方面的影响，指数呈现宽幅震荡的走势。去
年底开始资金状况维持宽松，而宏观数据有所好转，这些积极信号都带动了指数的上行，但 2月
开始新冠疫情在中国以及世界各地逐渐扩散之后，严重影响了未来经济增长的预期，使得全球资
本市场均出现较大程度下跌。与此同时，全球央行均开启了新一轮的货币宽松计划，国内央行也
对金融市场的流动性给与了较高的支持，可以看到银行间利率已经处于过去 4 年来的新低水平，
而降准政策也频频推出。
2 季度货币政策及行业政策方面继续保持相对宽松，这使得整体股票市场热点频出。shibor
同业拆借利率从 1季度最高的 2.2%一度回落至 0.7%-0.8%左右，10年期国债利率也一度跌破 2.5%
的水平。较为宽松的流动性环境，叠加疫情相对较弱的经济基本面，导致市场在 2季度的行业呈
现结构剧烈分化的局面，围绕疫情受益的消费、医药持续力度最强。科技股略有表现但震荡较大，
而经济相关的股票受损较多。
2季度中后期，经济数据开始出现一定程度的恢复，以 PMI指数为例，已连续 4个月站上 50
荣枯线。进入 2季度末 3季度初，伴随雨量增加，以及工业生产逐步恢复正常，高频周期行业数
据出现了一定程度的回落，包括钢材现货的成交，以及部分周期品的价格等。3 季度的复苏进度
仍有待进一步跟踪。
行业表现上来看，上半年市场风格偏向于科技成长以及医药、消费等部分必须消费品，对于
金融、周期以及受疫情影响较大的线下领域表现较差。
本基金在报告期内保持行业及个股景气度选股的思路，医药、科技、消费等高景气行业的配
置比例相对较多，医药主要配置创新药、疫苗、原料药等子领域，消费主要配置食品饮料和免税，
成长主要为光通信、苹果链和新能源汽车等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.332元；本报告期基金份额净值增长率为 31.68%，业绩
比较基准收益率为 10.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 3季度，我们认为市场活跃度仍将维持，一方面全市场来看，蓝筹股的估值仍在市场底
部，在流动性整体宽松的环境没有大变化的情况下，这决定了市场整体下行的空间不大。另一方
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面，伴随国内疫情的逐渐平息，制造业开工开始恢复，预计未来半年的业绩展望也将逐级上修。
从近期跟踪的制造业行业中观数据来看，企业对于下半年的需求乐观程度有明显的好转。
流动性方面，我们观察到近一段时间央行对“资金空转”现象开始有所关注，鼓励之前货币
放松的流动性向实体倾斜。短端利率前期出现一定的抬升。3 季度需要密切关注银行间利率水平
的抬升幅度，以及债券市场下跌可能对全社会流动性产生的冲击。从目前的情况来看，我们倾向
于认为 3季度流动性仅是对前期极为宽松流动性的一次修正，不会产生过度收紧的货币预期。
当前市场不具备系统性风险的基础。市场出现系统性风险的条件有两个：一是，再次出现趋
势性下修盈利的事件，比如国内外疫情二次爆发、大国间超预期冲突等。二是，流动性趋势性收
紧，最早观察时间点预计在 4季度。
与此同时，经过 1 年多的结构性上涨，市场估值分化加大，交易结构较为拥挤。3 季度市场
会对这一极度差异化的相对估值进行一次修复。但 3 季报前市场的投资主线依然是业绩超预期。
当前市场对业绩超预期个股的反馈依然正面，并不存在风格偏见，当高景气资产下跌后，其吸引
力将会上升。
我们将维持高景气资产的主要配置结构不变，注重投资 3、4季度景气度维持或上行的方向，
对医药、消费、科技结构微调，科技增持新能源汽车、光伏，减持电子配置。医药降低平稳增长
公司占比，维持疫苗、原料药占比。消费维持高端白酒、调味品、免税配置。同时，针对经济数
据的回升，增持部分有产品或份额增长逻辑的顺周期公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12次；每
次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 25%；基金的收益分配比例以收益
分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债
表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金可分配收益
为 311,664,962.45元。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞创新动力灵活配置
混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 61,924,571.15 15,598,578.78
结算备付金
1,258,836.25 410,111.48
存出保证金
77,731.08 47,412.41
交易性金融资产 6.4.7.2 511,879,962.30 127,494,118.91
其中：股票投资
511,879,962.30 127,494,118.91
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
69,541.08 1,783,619.04
应收利息 6.4.7.5 7,159.01 3,611.51
应收股利
- -
应收申购款
691,474.67 47,627.47
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
575,909,275.54 145,385,079.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
536,324.77 2,184,706.16
应付赎回款
8,969,622.38 620,923.37
应付管理人报酬
395,876.02 177,796.86
应付托管费
65,979.35 29,632.81
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 786,905.34 186,202.78
应交税费
- -
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 103,859.03 180,845.55
负债合计
10,858,566.89 3,380,107.53
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 242,346,562.76 80,183,282.16
未分配利润 6.4.7.10 322,704,145.89 61,821,689.91
所有者权益合计
565,050,708.65 142,004,972.07
负债和所有者权益总计
575,909,275.54 145,385,079.60
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 2.332元，基金份额总额 242,346,562.76份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
79,229,309.51 31,424,375.22
1.利息收入
85,357.28 75,153.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 85,357.28 72,124.00
债券利息收入
- 0.40
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 3,029.18
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
30,954,195.55 21,483,760.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12 29,821,737.03 20,893,544.43
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 110.56
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,132,458.52 590,105.65
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
47,307,688.75 9,778,129.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 882,067.93 87,331.98
减：二、费用
3,885,235.03 2,501,743.24
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,640,257.10 1,036,704.56
2．托管费 6.4.10.2.2 273,376.22 172,784.12
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,868,363.34 1,176,801.47
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 103,238.37 115,453.09
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
75,344,074.48 28,922,631.98
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
75,344,074.48 28,922,631.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
80,183,282.16 61,821,689.91 142,004,972.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 75,344,074.48 75,344,074.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
162,163,280.60 185,538,381.50 347,701,662.10
其中：1.基金申购款 265,562,501.06 287,645,575.79 553,208,076.85
2.基金赎回款 -103,399,220.46 -102,107,194.29 -205,506,414.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
242,346,562.76 322,704,145.89 565,050,708.65
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
116,792,259.91 27,678,918.40 144,471,178.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 28,922,631.98 28,922,631.98
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-27,333,804.03 -12,650,102.42 -39,983,906.45
其中：1.基金申购款 12,298,551.78 5,516,635.42 17,815,187.20
2.基金赎回款 -39,632,355.81 -18,166,737.84 -57,799,093.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
89,458,455.88 43,951,447.96 133,409,903.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1362号《关于核准华泰柏瑞创新动力灵活配置
混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,312,478,960.89元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 102
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》于 2015年 2月 6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,312,980,881.15份
基金份额，其中认购资金利息折合 501,920.26份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行
存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基
金持有的股票占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于创新动力主题相关的证券资产不低于非现
金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的
现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在 1年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值 5%。中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数（全价）收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020年 8月 29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞
创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
注：本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
注：本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
注：本基金在本报告期间无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 61,924,571.15
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 61,924,571.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 449,753,668.92 511,879,962.30 62,126,293.38
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
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其他 - - -
合计 449,753,668.92 511,879,962.30 62,126,293.38
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 6,551.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 573.01
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 35.00
合计 7,159.01
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
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交易所市场应付交易费用 786,905.34
银行间市场应付交易费用 -
合计 786,905.34
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 14,351.43
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,507.60
合计 103,859.03
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 80,183,282.16 80,183,282.16
本期申购 265,562,501.06 265,562,501.06
本期赎回(以"-"号填列) -103,399,220.46 -103,399,220.46
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 242,346,562.76 242,346,562.76
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 81,595,480.53 -19,773,790.62 61,821,689.91
本期利润 28,036,385.73 47,307,688.75 75,344,074.48
本期基金份额交易
产生的变动数
202,033,096.19 -16,494,714.69 185,538,381.50
其中：基金申购款 321,831,665.50 -34,186,089.71 287,645,575.79
基金赎回款 -119,798,569.31 17,691,375.02 -102,107,194.29
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 27 页 共 63 页
本期已分配利润 - - -
本期末 311,664,962.45 11,039,183.44 322,704,145.89
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 77,943.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,865.82
其他 548.40
合计 85,357.28
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 514,290,568.79
减：卖出股票成本总额 484,468,831.76
买卖股票差价收入 29,821,737.03
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 28 页 共 63 页
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期末无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,132,458.52
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,132,458.52
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 47,307,688.75
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 29 页 共 63 页
——股票投资 47,307,688.75
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 47,307,688.75
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 803,003.15
转换费收入 79,064.78
合计 882,067.93
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,868,363.34
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,868,363.34
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 29,835.26
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 30 页 共 63 页
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行划款手续费 4,730.77
银行间账户服务费 9,000.00
合计 103,238.37
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞
基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券股份有限公
司
- - 18,766,515.35 2.45%
注：本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 31 页 共 63 页
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 17,102.08 2.42% 15,965.52 4.57%
注：本基金本报告期通过关联方交易单元无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,640,257.10 1,036,704.56
其中：支付销售机构的客
户维护费
511,263.39 431,065.10
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 32 页 共 63 页
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
273,376.22 172,784.12
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2015 年
2月 6日 ）持有的基金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额 0.00 7,127,394.96
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 7,127,394.96
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.0000%
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 33 页 共 63 页
注：本报告期内，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
61,924,571.15 77,943.06 18,651,253.40 68,164.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020
年 7
月 1
日
新股
未上
市
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 2
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020
年 7
月 3
日
新股
未上
市
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 2
300847
中船
汉光
2020年
6月 29
2020
年 7
新股
未上
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 2
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 34 页 共 63 页
日 月 9
日
市
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020
年 7
月 3
日
新股
未上
市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 2
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年 7
月 2
日
新股
未上
市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 2
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020
年 7
月 8
日
新股
未上
市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 2
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年 7
月 1
日
新股
未上
市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 2
300601
康泰
生物
2020年
5月 18
日
2020
年 11
月 20
日
非公
开发
行流
通受
限
152.28 152.28 18,181 1,999,910.00 2,768,602.68 2
688588
凌志
软件
2020年
4月 28
日
2020
年 11
月 11
日
新股
锁定
期内
11.49 33.33 17,277 198,512.73 575,842.41 1
688598
金博
股份
2020年
5月 8
日
2020
年 11
月 18
日
新股
锁定
期内
47.20 77.94 3,918 184,929.60 305,368.92 1
688505
复旦
张江
2020年
6月 10
日
2020
年 12
月 21
日
新股
锁定
期内
8.95 24.78 11,344 101,528.80 281,104.32 1
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
2、本基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 35 页 共 63 页
期限内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和
债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 36 页 共 63 页
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金无债券投资(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 38 页 共 63 页
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.73%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 39 页 共 63 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
1个月以内
1-3个
月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 61,924,571.15 - - - - - 61,924,571.15
结算备付金 1,258,836.25 - - - - - 1,258,836.25
存出保证金 77,731.08 - - - - - 77,731.08
交易性金融资产 - - - - - 511,879,962.30 511,879,962.30
应收证券清算款 - - - - - 69,541.08 69,541.08
应收利息 - - - - - 7,159.01 7,159.01
应收申购款 - - - - - 691,474.67 691,474.67
资产总计 63,261,138.48 - - - - 512,648,137.06 575,909,275.54
负债
应付证券清算款 - - - - - 536,324.77 536,324.77
应付赎回款 - - - - - 8,969,622.38 8,969,622.38
应付管理人报酬 - - - - - 395,876.02 395,876.02
应付托管费 - - - - - 65,979.35 65,979.35
应付交易费用 - - - - - 786,905.34 786,905.34
其他负债 - - - - - 103,859.03 103,859.03
负债总计 - - - - - 10,858,566.89 10,858,566.89
利率敏感度缺口 63,261,138.48 - - - - 501,789,570.17 565,050,708.65
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,598,578.78 - - - - - 15,598,578.78
结算备付金 410,111.48 - - - - - 410,111.48
存出保证金 47,412.41 - - - - - 47,412.41
交易性金融资产 - - - - - 127,494,118.91 127,494,118.91
应收证券清算款 - - - - - 1,783,619.04 1,783,619.04
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 40 页 共 63 页
应收利息 - - - - - 3,611.51 3,611.51
应收申购款 - - - - - 47,627.47 47,627.47
其他资产 - - - - - - -
资产总计 16,056,102.67 - - - - 129,328,976.93 145,385,079.60
负债
应付证券清算款 - - - - - 2,184,706.16 2,184,706.16
应付赎回款 - - - - - 620,923.37 620,923.37
应付管理人报酬 - - - - - 177,796.86 177,796.86
应付托管费 - - - - - 29,632.81 29,632.81
应付交易费用 - - - - - 186,202.78 186,202.78
其他负债 - - - - - 180,845.55 180,845.55
负债总计 - - - - - 3,380,107.53 3,380,107.53
利率敏感度缺口 16,056,102.67 - - - - 125,948,869.40 142,004,972.07
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 41 页 共 63 页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票占基金资产的比例为
0%-95%， 其中投资于创新动力主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等)或者到期日在 1年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 511,879,962.30 90.59 127,494,118.91 89.78
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 511,879,962.30 90.59 127,494,118.91 89.78
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 500指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
中证 500指数上升 5% 25,676,259.03 5,451,855.07
中证 500指数下降 5% -25,676,259.03 -5,451,855.07
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 42 页 共 63 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 511,879,962.30 88.88
其中：股票 511,879,962.30 88.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 63,183,407.40 10.97
8 其他各项资产 845,905.84 0.15
9 合计 575,909,275.54 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 52,972.00 0.01
B 采矿业 36,780.36 0.01
C 制造业 372,123,657.31 65.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
28,529.83 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 39,600.73 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 67,005.30 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
49,481,700.30 8.76
J 金融业 259,120.67 0.05
K 房地产业 26,448.14 0.00
L 租赁和商务服务业 34,101,141.44 6.04
M 科学研究和技术服务业 169,950.68 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 44 页 共 63 页
P 教育 37,865,485.50 6.70
Q 卫生和社会工作 17,498,089.64 3.10
R 文化、体育和娱乐业 129,480.40 0.02
S 综合 - -
合计 511,879,962.30 90.59
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600570 恒生电子 375,249 40,414,317.30 7.15
2 002607 中公教育 1,364,522 37,865,485.50 6.70
3 002050 三花智控 1,701,792 37,269,244.80 6.60
4 300502 新易盛 548,257 34,605,981.84 6.12
5 601888 中国中免 221,318 34,089,611.54 6.03
6 600519 贵州茅台 23,180 33,909,558.40 6.00
7 300433 蓝思科技 1,052,591 29,514,651.64 5.22
8 300601 康泰生物 181,105 29,188,358.52 5.17
9 600529 山东药玻 493,261 28,609,138.00 5.06
10 000739 普洛药业 782,500 18,224,425.00 3.23
11 002475 立讯精密 348,817 17,911,752.95 3.17
12 002821 凯莱英 73,588 17,881,884.00 3.16
13 300750 宁德时代 93,606 16,321,142.16 2.89
14 300394 天孚通信 269,641 16,057,121.55 2.84
15 603658 安图生物 95,800 15,561,752.00 2.75
16 600276 恒瑞医药 155,802 14,380,524.60 2.54
17 603882 金域医学 158,900 14,221,550.00 2.52
18 002241 歌尔股份 473,535 13,902,987.60 2.46
19 603899 晨光文具 250,500 13,677,300.00 2.42
20 600298 安琪酵母 250,478 12,393,651.44 2.19
21 603520 司太立 130,500 10,969,830.00 1.94
22 002555 三七互娱 162,841 7,620,958.80 1.35
23 600305 恒顺醋业 332,645 6,170,564.75 1.09
24 300015 爱尔眼科 73,359 3,187,448.55 0.56
25 002597 金禾实业 49,224 1,130,675.28 0.20
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 45 页 共 63 页
26 601100 恒立液压 13,000 1,042,600.00 0.18
27 603688 石英股份 40,019 953,252.58 0.17
28 688588 凌志软件 17,277 575,842.41 0.10
29 688598 金博股份 3,918 305,368.92 0.05
30 002912 中新赛克 1,760 287,918.40 0.05
31 688505 复旦张江 11,344 281,104.32 0.05
32 688039 当虹科技 2,805 261,958.95 0.05
33 000661 长春高新 462 201,108.60 0.04
34 300144 宋城演艺 7,100 122,830.00 0.02
35 688008 澜起科技 1,059 107,679.12 0.02
36 600556 天下秀 5,800 107,474.00 0.02
37 600183 生益科技 3,400 99,518.00 0.02
38 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
39 601318 中国平安 1,285 91,749.00 0.02
40 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
41 300347 泰格医药 827 84,254.76 0.01
42 600585 海螺水泥 1,491 78,888.81 0.01
43 600703 三安光电 2,822 70,550.00 0.01
44 300759 康龙化成 700 68,880.00 0.01
45 603259 药明康德 700 67,620.00 0.01
46 603087 甘李药业 667 66,900.10 0.01
47 000568 泸州老窖 700 63,784.00 0.01
48 002624 完美世界 993 57,236.52 0.01
49 002078 太阳纸业 5,953 56,672.56 0.01
50 002714 牧原股份 646 52,972.00 0.01
51 002384 东山精密 1,732 51,873.40 0.01
52 600436 片仔癀 298 50,734.50 0.01
53 600837 海通证券 3,892 48,961.36 0.01
54 002185 华天科技 3,452 46,705.56 0.01
55 600588 用友网络 1,040 45,864.00 0.01
56 600741 华域汽车 2,103 43,721.37 0.01
57 000858 五 粮 液 249 42,608.88 0.01
58 002352 顺丰控股 700 38,290.00 0.01
59 600036 招商银行 1,131 38,137.32 0.01
60 300014 亿纬锂能 760 36,366.00 0.01
61 601088 中国神华 2,444 35,095.84 0.01
62 600720 祁连山 2,100 34,125.00 0.01
63 603939 益丰药房 315 28,665.00 0.01
64 002791 坚朗五金 300 28,227.00 0.00
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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65 002410 广联达 400 27,880.00 0.00
66 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
67 300529 健帆生物 380 26,410.00 0.00
68 300572 安车检测 387 24,593.85 0.00
69 000063 中兴通讯 600 24,078.00 0.00
70 002938 鹏鼎控股 459 22,977.54 0.00
71 000002 万科 A 862 22,532.68 0.00
72 603605 珀莱雅 120 21,602.40 0.00
73 000001 平安银行 1,633 20,902.40 0.00
74 300595 欧普康视 300 20,802.00 0.00
75 002456 欧菲科技 1,123 20,651.97 0.00
76 002511 中顺洁柔 910 20,293.00 0.00
77 603501 韦尔股份 100 20,195.00 0.00
78 600201 生物股份 724 20,156.16 0.00
79 601166 兴业银行 1,245 19,646.10 0.00
80 300012 华测检测 948 18,732.48 0.00
81 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
82 688111 金山办公 50 17,079.00 0.00
83 600600 青岛啤酒 219 16,753.50 0.00
84 002439 启明星辰 360 15,145.20 0.00
85 300760 迈瑞医疗 49 14,979.30 0.00
86 002138 顺络电子 600 14,970.00 0.00
87 603127 昭衍新药 140 14,718.20 0.00
88 002916 深南电路 84 14,071.68 0.00
89 300073 当升科技 411 13,591.77 0.00
90 002120 韵达股份 554 13,545.30 0.00
91 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
92 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
93 002027 分众传媒 2,070 11,529.90 0.00
94 603039 泛微网络 140 10,816.40 0.00
95 603233 大参林 132 10,721.04 0.00
96 600886 国投电力 1,327 10,430.22 0.00
97 603659 璞泰来 100 10,302.00 0.00
98 300725 药石科技 82 10,188.50 0.00
99 300059 东方财富 494 9,978.80 0.00
100 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
101 300316 晶盛机电 394 9,747.56 0.00
102 300207 欣旺达 500 9,450.00 0.00
103 600161 天坛生物 187 8,476.71 0.00
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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104 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
105 002353 杰瑞股份 260 8,060.00 0.00
106 002008 大族激光 221 7,944.95 0.00
107 601111 中国国航 1,200 7,932.00 0.00
108 300567 精测电子 114 7,780.50 0.00
109 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
110 002463 沪电股份 300 7,494.00 0.00
111 002648 卫星石化 451 7,337.77 0.00
112 002035 华帝股份 723 7,323.99 0.00
113 600029 南方航空 1,400 7,238.00 0.00
114 601012 隆基股份 177 7,209.21 0.00
115 002594 比亚迪 100 7,180.00 0.00
116 601628 中国人寿 261 7,101.81 0.00
117 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
118 300413 芒果超媒 102 6,650.40 0.00
119 600132 重庆啤酒 89 6,497.00 0.00
120 002600 领益智造 600 6,378.00 0.00
121 600872 中炬高新 107 6,262.71 0.00
122 603288 海天味业 49 6,095.60 0.00
123 300253 卫宁健康 260 5,964.40 0.00
124 601233 桐昆股份 467 5,958.92 0.00
125 300166 东方国信 480 5,956.80 0.00
126 603517 绝味食品 82 5,800.68 0.00
127 600309 万华化学 106 5,298.94 0.00
128 600030 中信证券 217 5,231.87 0.00
129 601288 农业银行 1,500 5,070.00 0.00
130 002065 东华软件 400 5,008.00 0.00
131 603799 华友钴业 128 4,974.08 0.00
132 300136 信维通信 93 4,930.86 0.00
133 300496 中科创达 63 4,895.10 0.00
134 600763 通策医疗 29 4,836.33 0.00
135 600885 宏发股份 116 4,653.92 0.00
136 601799 星宇股份 36 4,572.00 0.00
137 002583 海能达 564 4,280.76 0.00
138 601328 交通银行 800 4,104.00 0.00
139 002304 洋河股份 39 4,100.46 0.00
140 002142 宁波银行 154 4,045.58 0.00
141 000977 浪潮信息 100 3,918.00 0.00
142 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 48 页 共 63 页
143 600900 长江电力 193 3,655.42 0.00
144 603369 今世缘 91 3,620.89 0.00
145 002223 鱼跃医疗 93 3,385.20 0.00
146 002507 涪陵榨菜 89 3,204.89 0.00
147 600195 中牧股份 193 3,132.39 0.00
148 001914 招商积余 100 3,073.00 0.00
149 000625 长安汽车 254 2,794.00 0.00
150 600845 宝信软件 47 2,776.76 0.00
151 002032 苏 泊 尔 37 2,627.00 0.00
152 002025 航天电器 70 2,560.60 0.00
153 000786 北新建材 120 2,559.60 0.00
154 300271 华宇软件 89 2,510.69 0.00
155 002179 中航光电 59 2,419.59 0.00
156 603043 广州酒家 73 2,373.96 0.00
157 601398 工商银行 463 2,305.74 0.00
158 000596 古井贡酒 14 2,103.36 0.00
159 600104 上汽集团 123 2,089.77 0.00
160 601939 建设银行 299 1,886.69 0.00
161 000902 新洋丰 212 1,874.08 0.00
162 600176 中国巨石 202 1,848.30 0.00
163 600547 山东黄金 46 1,684.52 0.00
164 600674 川投能源 181 1,677.87 0.00
165 000651 格力电器 29 1,640.53 0.00
166 002812 恩捷股份 24 1,579.20 0.00
167 000333 美的集团 21 1,255.59 0.00
168 688029 南微医学 5 1,212.70 0.00
169 600048 保利地产 57 842.46 0.00
170 603214 爱婴室 7 214.69 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300433 蓝思科技 38,816,612.36 27.33
2 600519 贵州茅台 37,484,572.54 26.40
3 002607 中公教育 36,578,954.78 25.76
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 49 页 共 63 页
4 600570 恒生电子 34,433,574.40 24.25
5 002050 三花智控 34,250,139.34 24.12
6 300601 康泰生物 31,600,084.59 22.25
7 300502 新易盛 29,949,658.86 21.09
8 601888 中国中免 27,906,167.63 19.65
9 600276 恒瑞医药 26,515,161.69 18.67
10 600529 山东药玻 25,565,530.33 18.00
11 000001 平安银行 20,294,851.34 14.29
12 300750 宁德时代 18,877,613.00 13.29
13 000739 普洛药业 16,558,480.02 11.66
14 002821 凯莱英 16,427,304.70 11.57
15 600436 片仔癀 16,131,068.50 11.36
16 603658 安图生物 16,121,878.00 11.35
17 002475 立讯精密 15,270,782.60 10.75
18 002555 三七互娱 14,786,826.06 10.41
19 002384 东山精密 14,211,030.65 10.01
20 600585 海螺水泥 13,799,428.34 9.72
21 300394 天孚通信 13,675,550.78 9.63
22 000002 万科 A 13,102,613.45 9.23
23 600183 生益科技 12,571,120.00 8.85
24 002624 完美世界 12,478,747.23 8.79
25 002241 歌尔股份 12,232,995.72 8.61
26 603882 金域医学 12,232,167.00 8.61
27 600298 安琪酵母 11,413,288.94 8.04
28 603899 晨光文具 11,163,776.86 7.86
29 300144 宋城演艺 11,005,281.28 7.75
30 600305 恒顺醋业 10,928,749.76 7.70
31 603520 司太立 10,462,164.56 7.37
32 300015 爱尔眼科 9,618,451.42 6.77
33 002185 华天科技 9,493,846.49 6.69
34 000063 中兴通讯 9,451,678.00 6.66
35 688008 澜起科技 8,804,914.55 6.20
36 002938 鹏鼎控股 8,322,247.61 5.86
37 601318 中国平安 6,867,455.40 4.84
38 000661 长春高新 6,663,710.00 4.69
39 600703 三安光电 6,523,424.00 4.59
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 50 页 共 63 页
40 601088 中国神华 6,452,851.05 4.54
41 002174 游族网络 6,295,795.68 4.43
42 000858 五 粮 液 6,131,592.00 4.32
43 603688 石英股份 5,846,768.07 4.12
44 001914 招商积余 5,836,051.21 4.11
45 600741 华域汽车 5,744,208.24 4.05
46 300590 移为通信 5,486,060.00 3.86
47 002912 中新赛克 5,157,703.79 3.63
48 603369 今世缘 4,791,746.00 3.37
49 002352 顺丰控股 4,400,015.00 3.10
50 603700 宁水集团 4,355,163.00 3.07
51 000725 京东方Ａ 4,337,291.00 3.05
52 603259 药明康德 3,963,796.56 2.79
53 600556 天下秀 3,784,128.00 2.66
54 000568 泸州老窖 3,348,419.00 2.36
55 300603 立昂技术 3,330,159.00 2.35
56 600720 祁连山 3,221,137.00 2.27
57 603986 兆易创新 3,207,801.46 2.26
58 300559 佳发教育 3,118,904.00 2.20
59 002597 金禾实业 3,104,301.00 2.19
60 601166 兴业银行 2,972,439.41 2.09
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300433 蓝思科技 26,617,235.10 18.74
2 002384 东山精密 22,472,390.24 15.83
3 000001 平安银行 20,775,530.56 14.63
4 000002 万科 A 18,573,457.00 13.08
5 600436 片仔癀 18,531,445.24 13.05
6 600585 海螺水泥 17,339,598.40 12.21
7 600519 贵州茅台 15,847,535.00 11.16
8 002185 华天科技 14,104,415.84 9.93
9 601318 中国平安 14,101,841.00 9.93
10 600276 恒瑞医药 13,414,228.90 9.45
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 51 页 共 63 页
11 000661 长春高新 12,303,678.13 8.66
12 002624 完美世界 12,193,460.96 8.59
13 603986 兆易创新 12,021,392.00 8.47
14 300144 宋城演艺 11,712,311.43 8.25
15 600183 生益科技 10,846,457.00 7.64
16 600036 招商银行 9,623,802.00 6.78
17 000063 中兴通讯 8,930,390.78 6.29
18 002938 鹏鼎控股 8,819,000.17 6.21
19 002555 三七互娱 8,767,888.60 6.17
20 300601 康泰生物 8,507,707.05 5.99
21 688008 澜起科技 8,391,752.61 5.91
22 600720 祁连山 7,247,815.99 5.10
23 600703 三安光电 7,123,886.00 5.02
24 601166 兴业银行 6,800,124.00 4.79
25 300529 健帆生物 6,761,189.76 4.76
26 300015 爱尔眼科 6,723,870.57 4.73
27 603259 药明康德 6,464,845.00 4.55
28 603882 金域医学 6,360,819.00 4.48
29 600383 金地集团 6,225,731.02 4.38
30 001914 招商积余 6,209,449.00 4.37
31 601088 中国神华 6,031,026.74 4.25
32 603799 华友钴业 5,995,714.00 4.22
33 600305 恒顺醋业 5,500,701.00 3.87
34 600741 华域汽车 5,278,279.00 3.72
35 000858 五 粮 液 5,171,120.20 3.64
36 002597 金禾实业 5,068,833.78 3.57
37 002174 游族网络 5,016,884.00 3.53
38 300590 移为通信 4,873,446.85 3.43
39 300347 泰格医药 4,769,832.34 3.36
40 300750 宁德时代 4,669,217.00 3.29
41 603313 梦百合 4,646,453.07 3.27
42 603369 今世缘 4,539,667.57 3.20
43 603688 石英股份 4,510,844.00 3.18
44 300559 佳发教育 4,362,489.50 3.07
45 600556 天下秀 4,338,320.00 3.06
46 603700 宁水集团 4,211,160.60 2.97
47 002352 顺丰控股 4,130,162.67 2.91
48 300059 东方财富 4,031,181.00 2.84
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 52 页 共 63 页
49 000725 京东方Ａ 3,956,498.00 2.79
50 300394 天孚通信 3,869,972.84 2.73
51 002912 中新赛克 3,859,978.00 2.72
52 002078 太阳纸业 3,515,167.80 2.48
53 603060 国检集团 3,438,334.36 2.42
54 000568 泸州老窖 3,218,952.00 2.27
55 600887 伊利股份 2,956,152.89 2.08
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 821,546,986.40
卖出股票收入（成交）总额 514,290,568.79
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 53 页 共 63 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 77,731.08
2 应收证券清算款 69,541.08
3 应收股利 -
4 应收利息 7,159.01
5 应收申购款 691,474.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 845,905.84
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300601 康泰生物 2,768,602.68 0.49 流通受限
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 54 页 共 63 页
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 55 页 共 63 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,814 35,565.98 27,934,929.98 11.53% 214,411,632.78 88.47%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,315,707.00 0.5429%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 56 页 共 63 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 2月 6日 ）基金份额总额 2,312,980,881.15
本报告期期初基金份额总额 80,183,282.16
本报告期基金总申购份额 265,562,501.06
减:本报告期基金总赎回份额 103,399,220.46
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 242,346,562.76
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 57 页 共 63 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2020年 2月 10日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2020年 3月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制
定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020年 4月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整
改报告。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 3 350,049,889.10 26.31% 320,492.69 26.17% -
长江证券 4 160,993,941.07 12.10% 148,512.60 12.13% -
方正证券 2 148,601,293.51 11.17% 138,392.09 11.30% -
安信证券 4 112,472,473.15 8.45% 104,455.74 8.53% -
兴业证券 3 106,109,825.58 7.98% 96,697.76 7.90% -
齐鲁证券 1 67,939,566.55 5.11% 63,272.36 5.17% -
申港证券 2 64,596,365.02 4.85% 58,867.05 4.81% -
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 58 页 共 63 页
广发证券 2 58,567,544.93 4.40% 53,372.77 4.36% -
光大证券 2 56,463,919.98 4.24% 51,583.15 4.21% -
国金证券 1 48,934,229.12 3.68% 45,571.78 3.72% -
瑞银证券 2 31,032,199.83 2.33% 28,613.75 2.34% -
民生证券 1 29,985,988.56 2.25% 27,326.30 2.23% -
银河证券 1 25,188,343.39 1.89% 23,458.18 1.92% -
东方证券 3 20,438,794.53 1.54% 18,625.98 1.52% -
申万宏源 2 16,694,793.92 1.25% 15,432.38 1.26% -
西藏东方财
富
2 16,157,081.43 1.21% 14,724.28 1.20% -
北京高华 1 9,971,897.40 0.75% 9,287.04 0.76% -
万联证券 2 6,314,496.82 0.47% 5,754.38 0.47% -
华创证券 1 - - - - -
华龙证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
第 59 页 共 63 页
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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西藏东方财
富
- - - - - -
北京高华 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
参加交通银行手机银行渠道申购
及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 6月 30日
2
华泰柏瑞创新动力混合型证券投
资基金调整大额申购（含转换转
入、定期定额投资）业务限额的
公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 6月 29日
3
华泰柏瑞创新动力混合型证券投
资基金暂停大额申购（含转换转
证监会规定报刊和
网站
2020年 6月 22日
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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入、定期定额投资）业务的公告
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
包商银行股份有限公司转让相关
业务的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 5月 26日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金获配非公开发行股票的
公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 5月 21日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加鼎信汇金（北京）
投资管理有限公司费率优惠活动
的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 4月 21日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国人寿保险
股份有限公司费率优惠活动的公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 4月 1日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加和合期货有限公司
费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 4月 1日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有停牌证券估值调整
的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 19日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加中国国际期货有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 18日
11
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金最低申购金额、最
低赎回份额和最低持有份额的公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 9日
12
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 2月 14日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金 2020 年春节假期
申购赎等交易业务及清算交收安
排的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 30日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加广州证券股份
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 13日
15
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加嘉实财富管理
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 9日
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞创新动力混合 2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄上海证大五道口广场 1号 17层及托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年 8月 29日
