华夏创新前沿股票型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月二十九日
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 10
§6 中期报告财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 10
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 10
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 11
6.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 12
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 14
§7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 31
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 31
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 32
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 32
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 35
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 38
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 38
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 38
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 38
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 38
7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 39
§8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 39
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 40
§10重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 40
§11影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 43
§12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 43
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏创新前沿股票型证券投资基金
基金简称 华夏创新前沿股票
基金主代码 002980
交易代码 002980
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 7日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 887,905,646.07份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、货币政策形势以及
证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理
确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险
收益特征的相对变化，适时进行动态调整。
业绩比较基准 中证 800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，
属于高风险、高收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 李申
联系电话 400-818-6666 021-60637102
电子邮箱 service@ChinaAMC.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 021-60637111
传真 010-63136700 021-60635778
注册地址
北京市顺义区安庆大街甲3号
院
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区闹市口大街1号院1号
楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
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登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B
座 8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日）
本期已实现收益 147,410,592.84
本期利润 393,583,756.74
加权平均基金份额本期利润 0.6104
本期加权平均净值利润率 36.72%
本期基金份额净值增长率 48.06%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年6月30日)
期末可供分配利润 445,389,588.38
期末可供分配基金份额利润 0.5016
期末基金资产净值 1,761,820,669.34
期末基金份额净值 1.984
3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年6月30日)
基金份额累计净值增长率 98.40%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 14.22% 1.05% 7.05% 0.78% 7.17% 0.27%
过去三个月 30.78% 1.29% 12.43% 0.83% 18.35% 0.46%
过去六个月 48.06% 1.88% 3.98% 1.40% 44.08% 0.48%
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过去一年 90.95% 1.53% 10.74% 1.13% 80.21% 0.40%
过去三年 97.41% 1.54% 9.76% 1.14% 87.65% 0.40%
自基金合同生
效起至今
98.40% 1.40% 14.89% 1.05% 83.51% 0.35%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏创新前沿股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 9月 7日至 2020年 6月 30日）
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
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日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资
管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、
华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、
华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导
体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融
ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、
华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、
华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF和华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大
盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债
指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，2020 年在基金分类排名中（截至 2020年 6 月 30 日数据），
华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（非 A 类）”中排序
1/123；华夏鼎利债券 (A类)和华夏鼎沛债券（A类）在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金
（二级）（A 类）”中分别排序 2/248和 6/248；华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯
债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金（A 类）”中排序 2/345；华夏恒融定开债券在“债券基金-
定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A类）”中排序 9/22；华夏创新前
沿股票和华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序 2/203和
10/203；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金（A
类）”中排序 1/10；华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排
序 5/225；华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基
准股票比例 30%-60%）（A类）”中排序 5/490；华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金-偏债型
基金（A 类）”中分别排序 6/125；华夏移动互联混合（QDII）和华夏新时代混合（QDII）在“QDII
基金-QDII混合基金-QDII混合基金（A类）”中分别排序 4/36和 7/36；华夏中证 AH经济蓝筹股票
指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非 A类）”中排序 6/21，华
夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 3/78；华夏消费 ETF及
华夏医药 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 7/35和 4/35；华夏
战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 5/53；华夏创成长
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
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ETF及华夏创蓝筹ETF在“股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基金”中分别排序1/17和3/17；
华夏创业板 ETF联接及华夏中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联
接基金（A类）”中分别排序 1/61和 9/61；华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接
基金-主题指数股票 ETF联接基金（非 A类）”中排序 3/28。
公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十七届中国基金
业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏上证 50ETF 荣获“三年期开
放式指数型持续优胜金牛基金”奖。在证券时报社主办，在晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据
和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖评选中，华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司”，华
夏回报混合荣获“五年持续回报绝对收益策略明星基金”。
在客户服务方面，2020年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便
利性和服务体验: （1）华夏基金管家客户端部分基金上线定投止盈功能，同时对资料上传功能进行
升级优化，为广大投资者管理定期定额交易、以及业务办理提供了便利；（2）华夏基金微信公众号
上线货币基金收益播报推送功能，方便客户及时了解持有的货币基金收益变动情况；（3）与苏州农
商银行、渤海银行、中天证券等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）
开展“难忘，因为不用记”、 “凡是家人，都有户口本”、“人未动，心已跳”等活动，为客户提供了多
样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓
名
职务
任本基金的基金
经理
（助理）期限 证券
从业
年限
说明
任职日期
离
任
日
期
林
晶
本基金的基
金经理、投
资研究部执
行总经理
2018-01-17 -
15
年
清华大学经济学硕士。2005年 7月加入华夏基金管
理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助
理、总经理助理、副总经理，华夏兴和混合型证券
投资基金基金经理（2018年 1月 17日至 2019年 3
月 21日期间）等。
屠
环
宇
本基金的基
金经理、投
资研究部高
级副总裁
2020-03-23 - 5年
金融硕士。2015年 7月加入华夏基金管理有限公司，
曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，受新冠疫情全球蔓延的影响，叠加油价冲击，造成全球经济形势出现明显下滑。
在此背景下，各国相继出台相对严格的隔离措施，并在财政和货币政策方面积极应对，市场整体流
动性相对宽松。此外，美国宣布进一步制裁华为，也给国内通信、消费电子、半导体行业的发展增
加了新的压力和不确定性。
在国内外疫情先后爆发、美国科技封锁、流动性宽松、国内逐渐复工等诸多因素的影响下，A
股市场表现出较大的波动，但整体风险偏好和市场行情不断上行。其中，生物医药、在线办公、休
闲零食、游戏和流媒体等行业在疫情阶段相对受益，表现较好；而云计算、新能源车、消费电子和
半导体等长期产业趋势确定的行业，随着疫情稳定后超额收益显著。
本基金自成立以来，始终专注于投资受益于创新驱动的科技型企业—特别是以通信、电子、计
算机、传媒/互联网、生物医药、新能源/新能源车这六大行业为代表的高新技术产业和战略新兴产业。
具体持仓长期集中在 5G、云计算、消费电子与半导体、国产化与网络安全、游戏与流媒体、创新药
与互联网医疗、新能源车等新兴产业方向。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
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截至 2020年 6月 30日，本基金份额净值为 1.984元，本报告期份额净值增长率为 48.06%，同
期业绩比较基准增长率为 3.98%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期看，下半年市场风格存在阶段性切换的可能性。因为上半年的大环境是，经济下行，不确
定性增加，传统行业普遍受损，新兴经济展现韧性，确定性的成长变得稀缺，在宽松的剩余流动性
环境下获得更大溢价；而下半年的大环境是，在全球复工复产下，经济环比逐季复苏，剩余流动性
边际收缩，大宗商品价格边际回暖，因此传统行业可能会有估值修复的空间。
中长期看，在肺炎疫情和中美科技争端在相当长时间内都不会彻底结束的大背景下，投资者可
能更愿意把资金持续投向最确定的领域。一是产业发展的确定性，即最确定的科技产业趋势，比如
云计算、5G、国产化等，其有更大的概率跨越短期的不确定性而实现长期的增长；二是公司自身的
确定性，即行业竞争力强、商业模式杰出、自由现金流充足的龙头企业，这些企业更有长期成长的
确定性和抵御短期风险的能力。
考虑到产品的科技成长定位属性，本基金下半年并不会在仓位和行业配置上做大幅的风格偏离，
依然会聚焦在科技行业最优质的公司上，特别是 5G 产业链（包括上游基础设施、消费电子、下游
云游戏等 5G应用）、云计算及企业级服务产业链（包括 SaaS和 IaaS基础设施）、自主可控产业链（包
括安可、半导体、网络安全）、生物医药（包括 CXO、医疗机械、创新药等）、以及新能源与新能源
车产业链等。通过深入跟踪新兴产业的最新变化，精选具备成长空间、行业竞争力和企业家精神的
优质科技公司，力争分享科技发展与变革中的投资机会和长期收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏创新前沿股票型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 176,567,997.94 88,919,602.76
结算备付金
2,776,727.35 434,123.70
存出保证金
473,126.60 103,030.11
交易性金融资产 6.4.7.2 1,600,070,000.62 378,498,270.00
其中：股票投资
1,600,070,000.62 378,498,270.00
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基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
25,243.90 -
应收利息 6.4.7.5 36,888.14 15,704.02
应收股利
- -
应收申购款
18,709,247.36 1,451,228.44
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,798,659,231.91 469,421,959.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
8,736,813.68 9,024,501.49
应付赎回款
23,560,211.97 4,038,045.22
应付管理人报酬
1,868,893.14 547,588.05
应付托管费
311,482.20 91,264.69
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,242,798.61 761,040.88
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 118,362.97 184,867.65
负债合计
36,838,562.57 14,647,307.98
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 887,905,646.07 339,344,299.22
未分配利润 6.4.7.10 873,915,023.27 115,430,351.83
所有者权益合计
1,761,820,669.34 454,774,651.05
负债和所有者权益总计
1,798,659,231.91 469,421,959.03
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.984元，基金份额总额 887,905,646.07份。
6.2利润表
会计主体：华夏创新前沿股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
12
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
407,001,883.92 60,597,757.93
1.利息收入
462,807.85 103,178.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 462,363.35 103,157.79
债券利息收入
444.50 21.16
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
156,943,370.52 44,085,019.89
其中：股票投资收益 6.4.7.12 151,748,865.23 42,435,835.26
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 463,405.76 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 4,731,099.53 1,649,184.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 246,173,163.90 16,052,597.58
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 3,422,541.65 356,961.51
减：二、费用
13,418,127.18 3,219,686.71
1.管理人报酬
7,937,861.66 1,859,119.37
2.托管费
1,322,976.96 309,853.29
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.7.20 4,041,183.09 951,322.72
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
1.37 0.06
7.其他费用 6.4.7.21 116,104.10 99,391.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
393,583,756.74 57,378,071.22
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
393,583,756.74 57,378,071.22
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏创新前沿股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
13
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
339,344,299.22 115,430,351.83 454,774,651.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 393,583,756.74 393,583,756.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
548,561,346.85 364,900,914.70 913,462,261.55
其中：1.基金申购款 1,067,891,207.53 700,825,671.99 1,768,716,879.52
2.基金赎回款 -519,329,860.68 -335,924,757.29 -855,254,617.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
887,905,646.07 873,915,023.27 1,761,820,669.34
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
245,654,485.27 -47,244,172.29 198,410,312.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 57,378,071.22 57,378,071.22
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
18,314,349.85 202,302.95 18,516,652.80
其中：1.基金申购款 144,465,927.43 7,217,763.86 151,683,691.29
2.基金赎回款 -126,151,577.58 -7,015,460.91 -133,167,038.49
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
263,968,835.12 10,336,201.88 274,305,037.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
14
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华夏创新前沿股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2016]1416 号《关于准予华夏创新前沿股票型证券投资基金注册的批
复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏创新前沿股票型证券投资基金基金合同》及其
他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2016年 8月
8日至 2016年 9月 2日共募集 1,323,828,163.23元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）德师报（验）字（16）第 0910号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华
夏创新前沿股票型证券投资基金基金合同》于 2016年 9月 7日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 1,324,408,035.05份基金份额，其中认购资金利息折合 579,871.82份基金份额。本基金的基
金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏创新前沿股票型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期
权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及
其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板
第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示
的基金行业实务操作的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
15
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号
《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、
证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通
机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。
（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。
（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。
（4）存款利息收入不征收增值税。
（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
16
（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时
代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有
限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H
股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得
的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收
入按照 10%的税率代扣所得税。
（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和
地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 176,567,997.94
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 176,567,997.94
6.4.7.2交易性金融资产
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
17
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,295,048,577.23 1,600,070,000.62 305,021,423.39
贵金属投资 -金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,295,048,577.23 1,600,070,000.62 305,021,423.39
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 35,425.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,249.60
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 213.00
合计 36,888.14
6.4.7.6其他资产
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
18
无。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2,242,798.61
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,242,798.61
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 28,855.37
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,507.60
合计 118,362.97
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 339,344,299.22 339,344,299.22
本期申购 1,067,891,207.53 1,067,891,207.53
本期赎回（以“-”号填列） -519,329,860.68 -519,329,860.68
本期末 887,905,646.07 887,905,646.07
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 86,816,356.53 28,613,995.30 115,430,351.83
本期利润 147,410,592.84 246,173,163.90 393,583,756.74
本期基金份额交易产生的
变动数
211,162,639.01 153,738,275.69 364,900,914.70
其中：基金申购款 420,622,255.99 280,203,416.00 700,825,671.99
基金赎回款 -209,459,616.98 -126,465,140.31 -335,924,757.29
本期已分配利润 - - -
本期末 445,389,588.38 428,525,434.89 873,915,023.27
6.4.7.11存款利息收入
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
19
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 437,886.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 22,281.66
其他 2,194.74
合计 462,363.35
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,192,938,385.39
减：卖出股票成本总额 1,041,189,520.16
买卖股票差价收入 151,748,865.23
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
1,729,563.90
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,265,700.00
减：应收利息总额 458.14
买卖债券差价收入 463,405.76
6.4.7.14资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15贵金属投资收益
6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
20
无。
6.4.7.16衍生工具收益
6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资产生的股利收益 4,731,099.53
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,731,099.53
6.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
1.交易性金融资产 246,173,163.90
——股票投资 246,173,163.90
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 246,173,163.90
6.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金赎回费收入 3,422,541.65
合计 3,422,541.65
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
21
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
交易所市场交易费用 4,041,183.09
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 4,041,183.09
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行费用 17,596.50
银行间账户维护费 9,000.00
合计 116,104.10
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
22
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中信证券 1,428,781,323.18 44.98% 99,673,784.20 15.19%
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
中信证券 1,359,436.54 78.60% - -
6.4.10.1.4债券回购交易
无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信证券 1,094,410.00 43.40% 926,785.01 41.32%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信证券 92,826.17 16.21% 92,826.17 18.37%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
23
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30
日
当期发生的基金应支付的管理费 7,937,861.66 1,859,119.37
其中：支付销售机构的客户维护费 1,325,114.50 493,479.03
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售
活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金
管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 1,322,976.96 309,853.29
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
24
无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行活期存款 176,567,997.94 437,886.95 36,832,329.72 98,277.37
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300253
卫
宁
健
康
2020-05-22 2020-11-23
非
公
开
发
行
流
通
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限
22.17 20.75 221,600 4,912,872.00 4,598,200.00 -
300253
卫
宁
健
- 2020-11-23
非
公
开
- 20.75 66,480 - 1,379,460.00 -
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
25
康 发
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000063
中
兴
通
讯
2020-02-03 2021-02-04
非
公
开
发
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流
通
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限
30.21 36.48 132,406 3,999,985.26 4,830,170.88 -
000063
中
兴
通
讯
2020-02-03 2022-02-04
非
公
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流
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30.21 34.60 132,407 4,000,015.47 4,581,282.20 -
000063
中
兴
通
讯
2020-04-02 2020-10-08
非
公
开
发
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流
通
受
限
38.16 38.32 262,100 10,001,736.00 10,043,672.00 -
300609
汇
纳
科
技
2020-06-03 2020-12-07
非
公
开
发
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流
通
受
限
30.61 33.62 482,659 14,774,191.99 16,226,995.58 -
002230
科
大
2019-07-17 2020-07-20
非
公
27.10 36.88 55,350 1,499,985.00 2,041,308.00 -
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
26
讯
飞
开
发
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流
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002230
科
大
讯
飞
2019-07-17 2021-07-19
非
公
开
发
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流
通
受
限
27.10 33.97 55,351 1,500,012.10 1,880,273.47 -
688051
佳
华
科
技
2020-03-12 2020-09-21
新
发
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通
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限
50.81 120.27 4,053 205,932.93 487,454.31 -
688222
成
都
先
导
2020-04-03 2020-10-16
新
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通
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限
20.52 43.70 9,201 188,804.52 402,083.70 -
688568
中
科
星
图
2020-06-30 2020-07-08
新
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限
16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
688377
迪
威
尔
2020-06-29 2020-07-08
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限
16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688277
天
智
航
2020-06-24 2020-07-07
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通
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
27
受
限
688027
国
盾
量
子
2020-06-30 2020-07-09
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通
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36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688528
秦
川
物
联
2020-06-19 2020-07-01
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限
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
688600
皖
仪
科
技
2020-06-23 2020-07-03
新
发
流
通
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限
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
300847
中
船
汉
光
2020-06-29 2020-07-09
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发
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通
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限
6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 -
300845
捷
安
高
科
2020-06-24 2020-07-03
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发
流
通
受
限
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843
胜
蓝
股
份
2020-06-23 2020-07-02
新
发
流
通
受
限
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷
特
智
能
2020-06-30 2020-07-08
新
发
流
通
受
限
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
28
注：①以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
②基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价
交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连
续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
③本基金持有的非公开发行股票卫宁健康，于 2020年 6月 22日实施 2019年度利润分配、转增
股本方案，向全体股东按每 10股派送现金人民币 0.25元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
10股转增 3股，本基金新增 66,480股。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管
理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理
架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给
基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理
目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。
本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量
化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
29
查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评
级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行
内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调
整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金
持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及
时变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎
回规律相匹配。
在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监
测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力
测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数
据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，
及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规
模和期限的匹配。
如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回
申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏
感性指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收
益的风险。
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
30
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比
例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证
券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 1,600,070,000.62 90.82 378,498,270.00 83.23
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,600,070,000.62 90.82 378,498,270.00 83.23
注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
+5% 89,386,996.69 21,167,031.13
-5% -89,386,996.69 -21,167,031.13
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
31
（1）金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
（2） 各层次金融工具公允价值
截至 2020 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
1,553,599,100.48 元，第二层次的余额为 46,470,900.14 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2019 年
12月 31日止：第一层次的余额为 369,987,941.36元，第二层次的余额为 8,510,328.64元，第三层次
的余额为 0元。）
（3）公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价
值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允
价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本
基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从
第二层次转入第一层次。
（4）第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,600,070,000.62 88.96
其中：股票 1,600,070,000.62 88.96
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
32
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
179,344,725.29 9.97
8 其他各项资产 19,244,506.00 1.07
9 合计 1,798,659,231.91 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 937,262,507.09 53.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 52,592,258.00 2.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 441,995,497.01 25.09
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 26,364,692.50 1.50
M 科学研究和技术服务业 51,160,935.70 2.90
N 水利、环境和公共设施管理业 18,098,116.00 1.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 58,720,068.00 3.33
R 文化、体育和娱乐业 13,863,160.00 0.79
S 综合 - -
合计 1,600,070,000.62 90.82
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
33
(％)
1 300750 宁德时代 606,600 105,766,776.00 6.00
2 300760 迈瑞医疗 309,135 94,502,569.50 5.36
3 688169 石头科技 164,311 61,928,815.90 3.52
4 300015 爱尔眼科 1,351,440 58,720,068.00 3.33
5 300142 沃森生物 1,091,567 57,154,448.12 3.24
6 300253 卫宁健康 2,042,180 46,216,714.00 2.62
7 603444 吉比特 76,498 41,998,166.98 2.38
8 002475 立讯精密 808,766 41,530,134.10 2.36
9 600570 恒生电子 367,948 39,627,999.60 2.25
10 300454 深信服 191,600 39,461,936.00 2.24
11 300601 康泰生物 226,806 36,778,860.96 2.09
12 300451 创业慧康 1,900,875 35,147,178.75 1.99
13 300003 乐普医疗 895,600 32,707,312.00 1.86
14 000661 长春高新 68,786 29,942,545.80 1.70
15 002050 三花智控 1,312,600 28,745,940.00 1.63
16 000333 美的集团 465,522 27,833,560.38 1.58
17 002241 歌尔股份 930,125 27,308,470.00 1.55
18 600438 通威股份 1,562,100 27,149,298.00 1.54
19 600998 九州通 1,433,500 26,691,770.00 1.52
20 002777 久远银海 872,710 26,539,111.10 1.51
21 000651 格力电器 467,900 26,469,103.00 1.50
22 300662 科锐国际 592,465 26,364,692.50 1.50
23 300122 智飞生物 258,095 25,848,214.25 1.47
24 300012 华测检测 1,195,800 23,629,008.00 1.34
25 002384 东山精密 784,600 23,498,770.00 1.33
26 300659 中孚信息 380,820 22,856,816.40 1.30
27 603259 药明康德 228,900 22,111,740.00 1.26
28 300687 赛意信息 934,200 21,393,180.00 1.21
29 000063 中兴通讯 526,913 19,455,125.08 1.10
30 300724 捷佳伟创 214,700 19,007,391.00 1.08
31 000725 京东方Ａ 4,035,000 18,843,450.00 1.07
32 000034 神州数码 770,700 18,758,838.00 1.06
33 300598 诚迈科技 95,290 18,047,926.00 1.02
34 300124 汇川技术 468,600 17,802,114.00 1.01
35 002821 凯莱英 71,100 17,277,300.00 0.98
36 603659 璞泰来 164,700 16,967,394.00 0.96
37 300033 同花顺 124,659 16,589,619.72 0.94
38 300609 汇纳科技 482,659 16,226,995.58 0.92
39 600563 法拉电子 246,600 15,239,880.00 0.87
40 300450 先导智能 328,100 15,161,501.00 0.86
41 000100 TCL科技 2,443,800 15,151,560.00 0.86
42 300348 长亮科技 773,300 14,692,700.00 0.83
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
34
43 600536 中国软件 184,200 14,588,640.00 0.83
44 300567 精测电子 180,800 12,339,600.00 0.70
45 300326 凯利泰 408,000 11,872,800.00 0.67
46 002600 领益智造 1,071,400 11,388,982.00 0.65
47 300010 立思辰 574,600 11,244,922.00 0.64
48 300146 汤臣倍健 564,700 11,118,943.00 0.63
49 300677 英科医疗 86,750 11,086,650.00 0.63
50 300070 碧水源 1,341,300 10,891,356.00 0.62
51 300782 卓胜微 26,460 10,736,674.20 0.61
52 002602 世纪华通 654,400 10,018,864.00 0.57
53 300383 光环新网 381,200 9,937,884.00 0.56
54 002555 三七互娱 210,300 9,842,040.00 0.56
55 603019 中科曙光 243,500 9,350,400.00 0.53
56 688029 南微医学 35,263 8,552,688.02 0.49
57 600885 宏发股份 210,800 8,457,296.00 0.48
58 603456 九洲药业 298,540 8,090,434.00 0.46
59 002405 四维图新 490,600 8,089,994.00 0.46
60 002230 科大讯飞 221,401 8,065,082.47 0.46
61 688058 宝兰德 53,460 7,590,250.80 0.43
62 601928 凤凰传媒 1,077,000 7,323,600.00 0.42
63 603136 天目湖 297,800 7,206,760.00 0.41
64 600546 山煤国际 607,800 7,141,650.00 0.41
65 300529 健帆生物 100,050 6,953,475.00 0.39
66 300379 东方通 159,700 6,871,891.00 0.39
67 300352 北信源 960,400 6,770,820.00 0.38
68 300413 芒果超媒 100,300 6,539,560.00 0.37
69 002938 鹏鼎控股 125,732 6,294,143.92 0.36
70 603228 景旺电子 167,720 5,902,066.80 0.33
71 603859 能科股份 146,900 5,018,104.00 0.28
72 603881 数据港 44,500 4,809,115.00 0.27
73 002609 捷顺科技 368,100 4,693,275.00 0.27
74 300620 光库科技 92,000 4,289,040.00 0.24
75 300308 中际旭创 62,800 3,956,400.00 0.22
76 603083 剑桥科技 100,500 3,942,615.00 0.22
77 688051 佳华科技 4,053 487,454.31 0.03
78 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.02
79 688089 嘉必优 5,546 287,781.94 0.02
80 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
81 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
82 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
83 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
84 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
85 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
35
86 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
87 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
88 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
89 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
90 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
91 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
92 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 688169 石头科技 79,201,676.72 17.42
2 002714 牧原股份 62,118,204.48 13.66
3 300760 迈瑞医疗 62,035,061.32 13.64
4 300015 爱尔眼科 59,931,786.86 13.18
5 300750 宁德时代 55,046,475.00 12.10
6 300253 卫宁健康 42,688,696.15 9.39
7 300059 东方财富 41,261,220.57 9.07
8 603444 吉比特 39,820,598.38 8.76
9 300498 温氏股份 39,546,182.54 8.70
10 300454 深信服 37,466,524.00 8.24
11 600998 九州通 37,105,899.85 8.16
12 300142 沃森生物 36,535,486.03 8.03
13 600570 恒生电子 36,112,787.94 7.94
14 300601 康泰生物 35,744,026.92 7.86
15 300033 同花顺 35,024,434.32 7.70
16 000034 神州数码 33,342,746.26 7.33
17 300782 卓胜微 32,362,719.00 7.12
18 300003 乐普医疗 31,882,181.11 7.01
19 002475 立讯精密 29,415,752.79 6.47
20 000651 格力电器 28,267,069.00 6.22
21 300609 汇纳科技 26,079,075.99 5.73
22 000333 美的集团 25,506,885.13 5.61
23 002050 三花智控 24,813,251.70 5.46
24 002241 歌尔股份 24,761,847.83 5.44
25 603019 中科曙光 24,394,704.60 5.36
26 300598 诚迈科技 23,070,575.00 5.07
27 600438 通威股份 22,784,422.00 5.01
28 300451 创业慧康 22,757,646.10 5.00
29 300122 智飞生物 22,734,821.08 5.00
30 300659 中孚信息 20,786,560.20 4.57
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
36
31 300012 华测检测 20,189,376.00 4.44
32 603259 药明康德 19,853,779.16 4.37
33 300124 汇川技术 19,806,021.03 4.36
34 300326 凯利泰 18,786,126.26 4.13
35 300687 赛意信息 18,676,052.00 4.11
36 000661 长春高新 18,247,073.59 4.01
37 002100 天康生物 18,187,848.00 4.00
38 300662 科锐国际 18,155,498.36 3.99
39 000063 中兴通讯 18,001,736.73 3.96
40 002376 新北洋 17,922,882.00 3.94
41 002777 久远银海 17,178,580.35 3.78
42 002384 东山精密 16,869,548.00 3.71
43 000725 京东方Ａ 16,824,329.00 3.70
44 002600 领益智造 16,565,806.00 3.64
45 600536 中国软件 15,315,634.00 3.37
46 300677 英科医疗 14,832,528.85 3.26
47 603659 璞泰来 14,547,842.35 3.20
48 002212 南洋股份 13,940,089.00 3.07
49 603881 数据港 13,804,039.00 3.04
50 603456 九洲药业 13,729,245.20 3.02
51 300348 长亮科技 13,312,947.36 2.93
52 603489 八方股份 13,297,780.00 2.92
53 300792 壹网壹创 13,277,272.95 2.92
54 603136 天目湖 13,095,058.84 2.88
55 300440 运达科技 12,896,588.00 2.84
56 000100 TCL科技 12,294,767.00 2.70
57 300207 欣旺达 12,153,951.80 2.67
58 002410 广联达 11,743,530.93 2.58
59 002405 四维图新 11,676,302.00 2.57
60 002291 星期六 11,636,764.00 2.56
61 300482 万孚生物 11,394,985.00 2.51
62 600529 山东药玻 11,299,658.38 2.48
63 300578 会畅通讯 11,097,381.00 2.44
64 002803 吉宏股份 10,885,590.40 2.39
65 300529 健帆生物 10,757,542.03 2.37
66 002541 鸿路钢构 10,602,359.00 2.33
67 603233 大参林 10,367,541.35 2.28
68 300352 北信源 10,270,352.50 2.26
69 300450 先导智能 10,254,406.12 2.25
70 300188 美亚柏科 10,063,935.46 2.21
71 300724 捷佳伟创 9,629,393.56 2.12
72 002609 捷顺科技 9,363,382.60 2.06
73 300146 汤臣倍健 9,359,775.31 2.06
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
37
74 300010 立思辰 9,136,969.14 2.01
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002714 牧原股份 64,267,193.46 14.13
2 300059 东方财富 63,589,687.21 13.98
3 300782 卓胜微 42,205,546.34 9.28
4 300498 温氏股份 40,643,519.51 8.94
5 002410 广联达 33,904,131.67 7.46
6 300677 英科医疗 26,190,160.61 5.76
7 300015 爱尔眼科 24,250,194.70 5.33
8 300033 同花顺 21,502,358.35 4.73
9 002100 天康生物 20,780,195.44 4.57
10 002212 南洋股份 20,096,146.46 4.42
11 002475 立讯精密 18,583,352.90 4.09
12 002376 新北洋 17,663,683.48 3.88
13 600570 恒生电子 16,852,336.00 3.71
14 002803 吉宏股份 15,031,284.12 3.31
15 600529 山东药玻 14,461,030.86 3.18
16 603019 中科曙光 14,309,448.92 3.15
17 300326 凯利泰 14,106,372.55 3.10
18 000034 神州数码 13,666,271.00 3.01
19 300792 壹网壹创 13,646,060.92 3.00
20 300440 运达科技 13,584,817.00 2.99
21 603881 数据港 13,373,193.76 2.94
22 300578 会畅通讯 13,207,349.80 2.90
23 002291 星期六 12,966,497.00 2.85
24 688169 石头科技 12,914,851.26 2.84
25 002541 鸿路钢构 12,272,673.32 2.70
26 300482 万孚生物 12,238,386.00 2.69
27 603489 八方股份 11,976,487.00 2.63
28 600998 九州通 11,721,304.00 2.58
29 300609 汇纳科技 11,501,804.00 2.53
30 300207 欣旺达 11,496,590.00 2.53
31 603444 吉比特 11,103,790.26 2.44
32 600867 通化东宝 10,961,148.18 2.41
33 688368 晶丰明源 10,785,184.14 2.37
34 300454 深信服 10,468,121.00 2.30
35 300573 兴齐眼药 10,400,522.00 2.29
36 300463 迈克生物 10,336,547.00 2.27
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
38
37 300001 特锐德 10,265,695.00 2.26
38 603233 大参林 10,217,611.33 2.25
39 300738 奥飞数据 10,211,720.00 2.25
40 300188 美亚柏科 9,703,259.61 2.13
41 300598 诚迈科技 9,591,902.00 2.11
42 300124 汇川技术 9,536,963.00 2.10
43 300662 科锐国际 9,330,275.00 2.05
44 688023 安恒信息 9,157,412.98 2.01
45 002223 鱼跃医疗 9,100,950.95 2.00
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,016,588,086.88
卖出股票的收入（成交）总额 1,192,938,385.39
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
39
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 473,126.60
2 应收证券清算款 25,243.90
3 应收股利 -
4 应收利息 36,888.14
5 应收申购款 18,709,247.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,244,506.00
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 300253 卫宁健康 5,977,660.00 0.34
非公开发行流通
受限
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
40
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
42,149 21,065.88 350,090,751.78 39.43% 537,814,894.29 60.57%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,193,598.29 0.13%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 9月 7日）基金份额总额 1,324,408,035.05
本报告期期初基金份额总额 339,344,299.22
本报告期基金总申购份额 1,067,891,207.53
减：本报告期基金总赎回份额 519,329,860.68
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 887,905,646.07
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2020年 4月 1日发布公告，张德根先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
41
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人报告期内收到北京证监局有关责令改正的行政监管措施，公司已按要求改正并报
告。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券 2 1,428,781,323.18 44.98% 1,094,410.00 43.40% -
中泰证券 4 355,992,478.43 11.21% 272,804.57 10.82% -
湘财证券 1 230,733,519.27 7.26% 214,879.89 8.52% -
中信建投证券 5 209,058,039.06 6.58% 160,328.01 6.36% -
山西证券 1 204,835,414.35 6.45% 149,796.35 5.94% -
华创证券 1 183,234,229.96 5.77% 133,999.05 5.31% -
兴业证券 1 167,757,386.37 5.28% 156,231.97 6.20% -
光大证券 1 141,030,325.46 4.44% 131,343.32 5.21% -
东兴证券 2 123,399,696.22 3.88% 90,242.16 3.58% -
国金证券 1 53,167,647.84 1.67% 49,514.53 1.96% -
东北证券 1 52,068,579.01 1.64% 48,492.29 1.92% -
西藏东方财富证券 1 26,671,823.56 0.84% 19,504.68 0.77% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
42
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、财通证券、长城证券、长江证券、高华证券、国
联证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、宏信证券、华金证券、华西证券、金通证券、民生
证券、平安证券、瑞银证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、新时代证券、招商证券、中国银
河证券、中金财富证券、中信证券（华南）、中原证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无
股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，中泰证券的部分交易单元、宏信证券的交易单元为本基金本
期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
中信证券 1,359,436.54 78.60% - -
中泰证券 - - - -
湘财证券 - - - -
中信建投证券 - - - -
山西证券 - - - -
华创证券 232,130.00 13.42% - -
兴业证券 137,997.36 7.98% - -
光大证券 - - - -
东兴证券 - - - -
国金证券 - - - -
东北证券 - - - -
西藏东方财富证券 - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华夏基金管理有限公司关于根据国家延长春 中国证监会指定报刊及 2020-01-30
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
43
节假期通知及交易所休市安排等调整旗下基
金春节后业务办理日期的公告
网站
2
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非
公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-02-05
3
华夏基金管理有限公司关于增聘华夏创新前
沿股票型证券投资基金基金经理的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-25
4
华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金
2019年年报延缓审计与披露的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-03-26
5 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-04-01
6
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非
公开发行股票的公告
中国证监会指定报刊及
网站
2020-06-05
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏创新前沿股票型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏创新前沿股票型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏创新前沿股票型证券投资基金 2020年中期报告
44
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十九日
