国寿安保沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇二〇年八月二十九日
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要提示............................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 7
3.3 其他指标............................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .......................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ................................................................................................................................................. 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................. 15
6.4 报表附注............................................................................................................................................. 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................. 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 47
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 47
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................. 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 47
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 47
7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................ 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 49
8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................. 49
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................ 50
§10 重大事件揭示.......................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................. 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 51
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 51
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................ 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................ 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................ 54
§12 备查文件目录.......................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 .................................................................................................................................. 55
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................... 55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 国寿安保沪深 300ETF
场内简称 国寿 300
基金主代码 510380
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,755,802,400.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018 年 2 月 7 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份
股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发
生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 沪深 300 指数。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 申梦玉 贺倩
联系电话 010-50850744 010-66060069
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
注册地址
上海市虹口区丰镇路 806 号
3 幢 306 号
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市西城区金融大街 28号 北京市西城区复兴门内大街 28
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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院盈泰商务中心 2号楼 11层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100033 100031
法定代表人 王军辉 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -4,999,529.09
本期利润 112,258,725.51
加权平均基金份额本期利润 0.0237
本期加权平均净值利润率 2.33%
本期基金份额净值增长率 2.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 68,256,243.73
期末可供分配基金份额利润 0.0144
期末基金资产净值 5,132,361,923.91
期末基金份额净值 1.0792
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 7.92%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.15% 0.89% 7.68% 0.90% 0.47% -0.01%
过去三个月 13.68% 0.89% 12.96% 0.90% 0.72% -0.01%
过去六个月 2.20% 1.51% 1.64% 1.52% 0.56% -0.01%
过去一年 10.43% 1.21% 8.85% 1.22% 1.58% -0.01%
自基金合同
生效起至今
7.92% 1.32% -2.52% 1.35% 10.44% -0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同于 2018 年 1 月 19 日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本
基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2018 年 1 月 19 日至 2020
年 06 月 30 日。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安
保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司共管理 63
只公募基金和部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为 2807.05 亿元，其中公
募基金管理规模 2119.18 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李康
基金经
理
2018 年 1 月 19
日
- 10 年
李康先生，博士研究生。2009
年 10月至 2012年 12月就职于
中国国际金融有限公司，任职
量化分析经理；2012 年 12 月
至 2013 年 11 月就职于长盛基
金管理有限公司，任职量化研
究员；2013 年 11 月加入国寿
安保基金管理有限公司任基金
经理助理，现任国寿安保沪深
300
交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、国寿安保中证 500
交易型开放式指数证券投资基
金、国寿安保中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金联接
基金、国寿安保中证养老产业
指数增强型证券投资基金、国
寿安保沪深 300 交易型开放式
指数证券投资基金、国寿安保
国证创业板中盘精选 88 交易
型开放式指数证券投资基金及
国寿安保国证创业板中盘精选
88交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
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法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额
持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自成分股调整、停复牌等因素引起的成份股权重偏离。日
常申赎和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，
通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标
的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0792 元；本报告期基金份额净值增长率为
2.20%，业绩比较基准收益率为 1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A 股市场在经过一季度大幅下跌后，二季度受益于疫情迅速得到控制生产稳步恢
复，市场迎来反弹。展望下半年，相对世界其他主要经济体而言，国内疫情控制得力，
加上继续积极稳健和精准导向的财政政策，全面复工生产后经济持续改善是大概率事
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件。外部环境方面，欧美疫情的延续使得全球疫情大概率趋于常态化，叠加美国大选
带来中美关系波动，给 A 股市场带来的不确定性有所增加。整体来看，中游高端制造
的相关个股有望继续成为市场主线，但是在全面的估值修复过后，个股表现将有所分
化，具有业绩支撑的个股有望继续得到市场青睐，维持一定的估值溢价。另外“内循
环”也将带来新的投资机会，与之相关的低估值的基建板块，消费和进口替代等相关
行业也是值得关注的。综上，经济基本面的底部已经确认，三季度盈利恢复相对较强，
尤其是结构性盈利恢复可能相对显著，市场将以结构性投资机会为主。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部
负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证
券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金
管理人-国寿安保基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露
的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 84,681,032.51 45,764,359.89
结算备付金
- 86,679.04
存出保证金
17,738.27 34,849.49
交易性金融资产 6.4.7.2 5,051,049,147.99 4,951,164,588.98
其中：股票投资
5,050,925,247.99 4,951,000,688.98
基金投资
- -
债券投资
123,900.00 163,900.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
30,534.84 99,303.00
应收利息 6.4.7.5 23,185.86 10,045.87
应收股利
8,238.00 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,135,809,877.47 4,997,159,826.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,036,377.85 2,047,652.96
应付托管费
407,275.52 409,530.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 165,134.91 420,952.29
应交税费
244.33 3.86
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 838,920.95 601,780.09
负债合计
3,447,953.56 3,479,919.76
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,755,802,400.00 4,728,802,400.00
未分配利润 6.4.7.10 376,559,523.91 264,877,506.51
所有者权益合计
5,132,361,923.91 4,993,679,906.51
负债和所有者权益总计
5,135,809,877.47 4,997,159,826.27
注：报告截止日 2020 年 6月 30 日，基金份额净值 1.0792 元，基金份额总额 4,755,802,400.00
份。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019
年 6 月 30 日
一、收入
127,758,325.65 17,493,272.65
1.利息收入
168,477.17 94,803.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 160,686.43 94,779.38
债券利息收入
533.99 23.67
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
7,256.75 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,268,263.94 22,478,037.49
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -41,659,831.37 -23,351,093.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 933,660.91 16,986.33
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 50,994,434.40 45,812,144.68
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
117,258,254.60 -1,181,029.95
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 63,329.94 -3,898,537.94
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 15 页 共 55 页
列）
减：二、费用
15,499,600.14 9,829,968.70
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,992,938.51 6,294,955.55
2．托管费 6.4.10.2.2 2,398,587.62 1,258,991.18
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 267,673.43 1,771,674.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
28.02 -
7．其他费用 6.4.7.20 840,372.56 504,347.78
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
112,258,725.51 7,663,303.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
112,258,725.51 7,663,303.95
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,728,802,400.00 264,877,506.51 4,993,679,906.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 112,258,725.51 112,258,725.51
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
27,000,000.00 -576,708.11 26,423,291.89
其中：1.基金申购款 33,000,000.00 -396,370.37 32,603,629.63
2.基金赎回款 -6,000,000.00 -180,337.74 -6,180,337.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,755,802,400.00 376,559,523.91 5,132,361,923.91
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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项目
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
735,802,400.00 -173,519,597.78 562,282,802.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,663,303.95 7,663,303.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
4,005,000,000.00 58,401,750.22 4,063,401,750.22
其中：1.基金申购款 4,200,000,000.00 47,596,964.36 4,247,596,964.36
2.基金赎回款 -195,000,000.00 10,804,785.86 -184,195,214.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,740,802,400.00 -107,454,543.61 4,633,347,856.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______左季庆______
______王文英______
____韩占锋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保沪深 300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2166 号《关于准予国
寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由国寿安保基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式
基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
294,788,000.00 元(含募集股票市值)，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
安永华明(2018)验字第 61090605_A01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国
寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 19 日正式
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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生效，基金合同生效日的基金份额总额为 294,802,400.00 份基金份额，其中认购资
金利息折合 14,400.00 份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公
司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2018]19 号文审核同
意，本基金 294,802,400.00 份基金份额于 2018 年 2 月 7 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成
份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板
及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支
持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成
份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指
数。
本基金的基金管理人国寿安保基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立
了国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“国寿安保
沪深 300ETF 联接基金”)。国寿安保沪深 300ETF 联接基金为契约型开放式基金，投
资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表已于 2020 年 8 月 28 日经本基金的基金管理人批准。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准
则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
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资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国
证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6
月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号
《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳
税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资
管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可
以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、
非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免
征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按
照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴
纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
活期存款 84,681,032.51
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 84,681,032.51
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,645,545,959.07 5,050,925,247.99 405,379,288.92
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 123,900.00 123,900.00 -
银行间市场 - - -
合计 123,900.00 123,900.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,645,669,859.07 5,051,049,147.99 405,379,288.92
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 15,688.16
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 15.21
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 7,474.49
其他 8.00
合计 23,185.86
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 165,134.91
银行间市场应付交易费用 -
合计 165,134.91
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 119,344.68
应付指数使用费 719,576.27
合计 838,920.95
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,728,802,400.00 4,728,802,400.00
本期申购 33,000,000.00 33,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -6,000,000.00 -6,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
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本期末 4,755,802,400.00 4,755,802,400.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 72,881,332.49 191,996,174.02 264,877,506.51
本期利润 -4,999,529.09 117,258,254.60 112,258,725.51
本期基金份额交易
产生的变动数
374,440.33 -951,148.44 -576,708.11
其中：基金申购款 460,580.47 -856,950.84 -396,370.37
基金赎回款 -86,140.14 -94,197.60 -180,337.74
本期已分配利润 - - -
本期末 68,256,243.73 308,303,280.18 376,559,523.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 157,524.84
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,977.39
其他 184.20
合计 160,686.43
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -41,660,198.45
股票投资收益——赎回差价收入 367.08
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 -41,659,831.37
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 86,645,153.35
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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减：卖出股票成本总额 128,305,351.80
买卖股票差价收入 -41,660,198.45
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
赎回基金份额对价总额 6,180,337.74
减：现金支付赎回款总额 2,033,877.74
减：赎回股票成本总额 4,146,092.92
赎回差价收入 367.08
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
933,660.91
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 933,660.91
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
4,094,304.15
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
3,160,100.00
减：应收利息总额 543.24
买卖债券差价收入 933,660.91
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金于本报告期间无资产支持证券产生的收益/损失。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金于本报告期间无贵金属投资产生的收益/损失。
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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6.4.7.15 衍生工具收益
本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 50,994,434.40
其中：证券出借权益补偿收入 8,238.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 50,994,434.40
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 117,258,254.60
——股票投资 117,258,254.60
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 117,258,254.60
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 63,329.94
合计 63,329.94
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购日估值的差额。
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6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 267,673.43
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 267,673.43
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
审计费用 59,672.34
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
指数使用费 719,576.27
银行费用 1,451.61
上市费 -
其他 -
合计 840,372.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 基金管理人
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 26 页 共 55 页
中国农业银行股份有限公司（简称“农业银行”） 基金托管人
国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金(“国寿安保沪深 300ETF 联接基金”)
本基金的联接基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 关联方报酬
6.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
11,992,938.51 6,294,955.55
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,398,587.62 1,258,991.18
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年
费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 27 页 共 55 页
6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.3 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.3.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.3.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国寿安保沪深
300ETF 联接基
金
4,721,297,000.00 99.2745% 4,721,750,100.00 99.8509%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 84,681,032.51 157,524.84 37,827,044.52 74,553.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
300847 中船汉光
2020年 6
月 29 日
2020 年 7
月 9 日
新股流
通受限
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
300845 捷安高科
2020年 6
月 24 日
2020 年 7
月 3 日
新股流
通受限
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843 胜蓝股份
2020年 6
月 23 日
2020 年 7
月 2 日
新股流
通受限
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840 酷特智能
2020年 6
月 30 日
2020 年 7
月 8 日
新股流
通受限
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846 首都在线
2020年 6
月 22 日
2020 年 7
月 1 日
新股流
通受限
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
128114
正邦
转债
2020 年
6 月 17
日
2020
年 7月
15 日
未上市 100.00 100.00 1,239 123,900.00 123,900.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌等而流通受限的证券。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资于标的指数成份股、备
选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创
业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导
下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由
公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务
部门业务人员岗位自控构成。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析相结合的风险管理方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出
发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，
根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各
种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债
券占基金资产净值的比例为 0.00%。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金
的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保
持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账
面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓
集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等
流动性指标进行持续的监测和分析。
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证
券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市
公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的
基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上
市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及
中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的 15%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调
查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措
施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基
金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持
续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募
类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年 6 月 30 日
1 年以内
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 84,681,032.51 - - - 84,681,032.51
存出保证金 17,738.27 - - - 17,738.27
交易性金融资产 123,900.00 - - 5,050,925,247.99 5,051,049,147.99
应收证券清算款 - - - 30,534.84 30,534.84
应收利息 - - - 23,185.86 23,185.86
应收股利 - - - 8,238.00 8,238.00
其他资产 - - - - -
资产总计 84,822,670.78 - - 5,050,987,206.69 5,135,809,877.47
负债
应付管理人报酬 - - - 2,036,377.85 2,036,377.85
应付托管费 - - - 407,275.52 407,275.52
应付交易费用 - - - 165,134.91 165,134.91
应交税费 - - - 244.33 244.33
其他负债 - - - 838,920.95 838,920.95
负债总计 - - - 3,447,953.56 3,447,953.56
利率敏感度缺口 84,822,670.78 - - 5,047,539,253.13 5,132,361,923.91
上年度末
2019 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 45,764,359.89 - - - 45,764,359.89
结算备付金 86,679.04 - - - 86,679.04
存出保证金 34,849.49 - - - 34,849.49
交易性金融资产 - - 163,900.00 4,951,000,688.98 4,951,164,588.98
应收证券清算款 - - - 99,303.00 99,303.00
应收利息 - - - 10,045.87 10,045.87
其他资产 - - - - -
资产总计 45,885,888.42 - 163,900.00 4,951,110,037.85 4,997,159,826.27
负债
应付管理人报酬 - - - 2,047,652.96 2,047,652.96
应付托管费 - - - 409,530.56 409,530.56
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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应付交易费用 - - - 420,952.29 420,952.29
应交税费 - - - 3.86 3.86
其他负债 - - - 601,780.09 601,780.09
负债总计 - - - 3,479,919.76 3,479,919.76
利率敏感度缺口 45,885,888.42 - 163,900.00 4,947,630,118.09 4,993,679,906.51
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 0.00%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营
情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的
基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。在建仓完成后，本基金投资于
标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,050,925,247.99 98.41 4,951,000,688.98 99.15
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 123,900.00 0.00 163,900.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,051,049,147.99 98.42 4,951,164,588.98 99.15
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是报告期内所有交易日的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映
了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2019 年 12 月
31 日 ）
+5% 255,017,823.90 262,562,695.80
-5% -255,017,823.90 -262,562,695.80
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风
险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将
对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
人民币 5,050,925,247.99 元，属于第二层次的余额为人民币 123,900.00 元，无属于
第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次
公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2020 年 8 月 28 日经本基金的基金管理人批准。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,050,925,247.99 98.35
其中：股票 5,050,925,247.99 98.35
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 123,900.00 0.00
其中：债券 123,900.00 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 84,681,032.51 1.65
8 其他各项资产 79,696.97 0.00
9 合计 5,135,809,877.47 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 78,832,408.00 1.54
B 采矿业 125,482,732.86 2.44
C 制造业 2,378,394,251.03 46.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
108,908,165.96 2.12
E 建筑业 103,062,690.49 2.01
F 批发和零售业 53,050,693.82 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 129,779,931.87 2.53
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
202,751,159.41 3.95
J 金融业 1,472,120,278.02 28.68
K 房地产业 189,643,104.00 3.70
L 租赁和商务服务业 76,635,064.33 1.49
M 科学研究和技术服务业 35,928,148.20 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 6,820,950.00 0.13
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 37 页 共 55 页
Q 卫生和社会工作 58,960,131.60 1.15
R 文化、体育和娱乐业 30,555,538.40 0.60
S 综合 - -
合计 5,050,925,247.99 98.41
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 3,920,007 279,888,499.80 5.45
2 600519 贵州茅台 181,818 265,977,915.84 5.18
3 600036 招商银行 3,732,676 125,865,834.72 2.45
4 600276 恒瑞医药 1,344,217 124,071,229.10 2.42
5 000858 五 粮 液 702,001 120,126,411.12 2.34
6 000333 美的集团 1,757,500 105,080,925.00 2.05
7 000651 格力电器 1,741,414 98,511,789.98 1.92
8 601166 兴业银行 5,261,625 83,028,442.50 1.62
9 002475 立讯精密 1,509,205 77,497,676.75 1.51
10 600887 伊利股份 2,206,401 68,685,263.13 1.34
11 600030 中信证券 2,837,665 68,416,103.15 1.33
12 600900 长江电力 3,184,140 60,307,611.60 1.18
13 000002 万
科Ａ 2,110,800 55,176,312.00 1.08
14 601888 中国中免 353,051 54,380,445.53 1.06
15 601328 交通银行 9,942,100 51,002,973.00 0.99
16 600016 民生银行 8,982,500 50,930,775.00 0.99
17 300059 东方财富 2,332,392 47,114,318.40 0.92
18 601288 农业银行 13,862,400 46,854,912.00 0.91
19 600000 浦发银行 4,248,498 44,949,108.84 0.88
20 000001 平安银行 3,510,800 44,938,240.00 0.88
21 000661 长春高新 102,800 44,748,840.00 0.87
22 603288 海天味业 352,013 43,790,417.20 0.85
23 002714 牧原股份 531,964 43,621,048.00 0.85
24 002415 海康威视 1,353,100 41,066,585.00 0.80
25 000725 京东方Ａ 8,576,800 40,053,656.00 0.78
26 600031 三一重工 2,132,900 40,013,204.00 0.78
27 601398 工商银行 7,804,200 38,864,916.00 0.76
28 601012 隆基股份 951,107 38,738,588.11 0.75
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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29 600585 海螺水泥 724,154 38,314,988.14 0.75
30 600048 保利地产 2,590,000 38,280,200.00 0.75
31 600837 海通证券 2,928,600 36,841,788.00 0.72
32 601668 中国建筑 7,594,400 36,225,288.00 0.71
33 603259 药明康德 371,927 35,928,148.20 0.70
34 300498 温氏股份 1,615,200 35,211,360.00 0.69
35 000063 中兴通讯 860,500 34,531,865.00 0.67
36 600570 恒生电子 301,726 32,495,890.20 0.63
37 601601 中国太保 1,137,264 30,990,444.00 0.60
38 000100 TCL 科技 4,895,100 30,349,620.00 0.59
39 601688 华泰证券 1,597,160 30,026,608.00 0.59
40 600309 万华化学 568,398 28,414,216.02 0.55
41 601211 国泰君安 1,631,549 28,160,535.74 0.55
42 002142 宁波银行 1,017,900 26,740,233.00 0.52
43 601988 中国银行 7,626,300 26,539,524.00 0.52
44 601169 北京银行 5,355,424 26,241,577.60 0.51
45 600588 用友网络 589,151 25,981,559.10 0.51
46 300015 爱尔眼科 583,176 25,338,997.20 0.49
47 600009 上海机场 348,463 25,113,728.41 0.49
48 000568 泸州老窖 265,400 24,183,248.00 0.47
49 002241 歌尔股份 821,700 24,125,112.00 0.47
50 000338 潍柴动力 1,734,300 23,794,596.00 0.46
51 600690 海尔智家 1,333,612 23,604,932.40 0.46
52 002594 比 亚 迪 328,000 23,550,400.00 0.46
53 300142 沃森生物 445,200 23,310,672.00 0.45
54 603986 兆易创新 98,349 23,201,512.59 0.45
55 002304 洋河股份 217,800 22,899,492.00 0.45
56 000876 新希望 763,000 22,737,400.00 0.44
57 600999 招商证券 1,035,100 22,720,445.00 0.44
58 600703 三安光电 885,959 22,148,975.00 0.43
59 601899 紫金矿业 4,974,186 21,886,418.40 0.43
60 600104 上汽集团 1,268,237 21,547,346.63 0.42
61 601229 上海银行 2,570,035 21,331,290.50 0.42
62 002230 科大讯飞 557,400 20,863,482.00 0.41
63 002027 分众传媒 3,718,240 20,710,596.80 0.40
64 601818 光大银行 5,761,600 20,626,528.00 0.40
65 002007 华兰生物 396,045 19,845,814.95 0.39
66 601766 中国中车 3,520,900 19,611,413.00 0.38
67 300347 泰格医药 189,609 19,317,364.92 0.38
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 39 页 共 55 页
68 600919 江苏银行 3,341,600 18,946,872.00 0.37
69 600028 中国石化 4,841,300 18,929,483.00 0.37
70 001979 招商蛇口 1,145,200 18,827,088.00 0.37
71 600436 片仔癀 109,400 18,625,350.00 0.36
72 002555 三七互娱 381,700 17,863,560.00 0.35
73 002352 顺丰控股 319,500 17,476,650.00 0.34
74 300122 智飞生物 173,700 17,396,055.00 0.34
75 000538 云南白药 184,700 17,326,707.00 0.34
76 601088 中国神华 1,193,762 17,142,422.32 0.33
77 002410 广联达 245,100 17,083,470.00 0.33
78 600406 国电南瑞 835,842 16,925,800.50 0.33
79 000895 双汇发展 360,200 16,601,618.00 0.32
80 000166 申万宏源 3,262,100 16,473,605.00 0.32
81 601628 中国人寿 603,000 16,407,630.00 0.32
82 600050 中国联通 3,368,700 16,304,508.00 0.32
83 601009 南京银行 2,148,901 15,751,444.33 0.31
84 601939 建设银行 2,429,700 15,331,407.00 0.30
85 601006 大秦铁路 2,152,100 15,150,784.00 0.30
86 000776 广发证券 1,071,200 15,125,344.00 0.29
87 300136 信维通信 280,600 14,877,412.00 0.29
88 002460 赣锋锂业 277,050 14,841,568.50 0.29
89 601390 中国中铁 2,947,700 14,797,454.00 0.29
90 601857 中国石油 3,515,200 14,728,688.00 0.29
91 600019 宝钢股份 3,223,696 14,700,053.76 0.29
92 002044 美年健康 992,628 14,303,769.48 0.28
93 300124 汇川技术 375,800 14,276,642.00 0.28
94 002050 三花智控 650,338 14,242,402.20 0.28
95 300003 乐普医疗 386,400 14,111,328.00 0.27
96 601186 中国铁建 1,665,500 13,956,890.00 0.27
97 600809 山西汾酒 95,013 13,776,885.00 0.27
98 600547 山东黄金 376,080 13,772,049.60 0.27
99 600015 华夏银行 2,227,133 13,630,053.96 0.27
100 002311 海大集团 286,200 13,620,258.00 0.27
101 002001 新 和 成 466,500 13,575,150.00 0.26
102 601336 新华保险 302,000 13,372,560.00 0.26
103 601989 中国重工 3,311,700 13,246,800.00 0.26
104 002602 世纪华通 861,684 13,192,382.04 0.26
105 002271 东方雨虹 323,000 13,123,490.00 0.26
106 601933 永辉超市 1,385,500 12,995,990.00 0.25
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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107 000938 紫光股份 295,684 12,708,498.32 0.25
108 603501 韦尔股份 62,900 12,702,655.00 0.25
109 002456 欧 菲 光 686,700 12,628,413.00 0.25
110 300413 芒果超媒 193,112 12,590,902.40 0.25
111 002236 大华股份 652,900 12,542,209.00 0.24
112 600958 东方证券 1,295,300 12,292,397.00 0.24
113 600438 通威股份 704,100 12,237,258.00 0.24
114 603019 中科曙光 318,640 12,235,776.00 0.24
115 600183 生益科技 412,200 12,065,094.00 0.24
116 000157 中联重科 1,876,000 12,062,680.00 0.24
117 600352 浙江龙盛 941,800 12,045,622.00 0.23
118 600741 华域汽车 570,900 11,869,011.00 0.23
119 002024 苏宁易购 1,347,900 11,821,083.00 0.23
120 601377 兴业证券 1,696,600 11,621,710.00 0.23
121 601788 光大证券 706,500 11,346,390.00 0.22
122 600383 金地集团 816,595 11,187,351.50 0.22
123 603160 汇顶科技 50,165 11,181,778.50 0.22
124 002008 大族激光 309,000 11,108,550.00 0.22
125 002624 完美世界 186,900 10,772,916.00 0.21
126 600346 恒力石化 764,220 10,699,080.00 0.21
127 600660 福耀玻璃 507,200 10,585,264.00 0.21
128 601901 方正证券 1,488,994 10,542,077.52 0.21
129 300408 三环集团 378,200 10,476,140.00 0.20
130 601225 陕西煤业 1,447,300 10,435,033.00 0.20
131 300033 同花顺 78,300 10,420,164.00 0.20
132 601877 正泰电器 388,800 10,244,880.00 0.20
133 601155 新城控股 326,700 10,206,108.00 0.20
134 600522 中天科技 887,900 10,166,455.00 0.20
135 002736 国信证券 890,500 10,062,650.00 0.20
136 000425 徐工机械 1,701,100 10,053,501.00 0.20
137 600109 国金证券 876,000 9,995,160.00 0.19
138 600340 华夏幸福 436,475 9,977,818.50 0.19
139 002202 金风科技 998,906 9,959,092.82 0.19
140 300144 宋城演艺 567,540 9,818,442.00 0.19
141 601138 工业富联 646,400 9,792,960.00 0.19
142 600886 国投电力 1,228,100 9,652,866.00 0.19
143 601669 中国电建 2,767,224 9,574,595.04 0.19
144 000783 长江证券 1,400,800 9,441,392.00 0.18
145 603993 洛阳钼业 2,556,800 9,383,456.00 0.18
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 41 页 共 55 页
146 601108 财通证券 909,200 9,319,300.00 0.18
147 601985 中国核电 2,252,700 9,213,543.00 0.18
148 601555 东吴证券 1,128,729 9,210,428.64 0.18
149 600089 特变电工 1,344,580 9,102,806.60 0.18
150 603799 华友钴业 233,620 9,078,473.20 0.18
151 000069 华侨城 A 1,484,100 8,993,646.00 0.18
152 600867 通化东宝 515,000 8,976,450.00 0.17
153 600010 包钢股份 8,247,240 8,907,019.20 0.17
154 000768 中航飞机 500,900 8,885,966.00 0.17
155 002916 深南电路 52,500 8,794,800.00 0.17
156 600745 闻泰科技 69,700 8,778,715.00 0.17
157 300601 康泰生物 52,080 8,445,292.80 0.16
158 002493 荣盛石化 682,600 8,395,980.00 0.16
159 600606 绿地控股 1,320,600 8,161,308.00 0.16
160 600029 南方航空 1,556,218 8,045,647.06 0.16
161 000963 华东医药 316,659 8,011,472.70 0.16
162 300433 蓝思科技 285,299 7,999,783.96 0.16
163 002179 中航光电 193,410 7,931,744.10 0.15
164 600487 亨通光电 482,260 7,913,886.60 0.15
165 600795 国电电力 4,266,300 7,892,655.00 0.15
166 600061 国投资本 611,800 7,788,214.00 0.15
167 000625 长安汽车 705,400 7,759,400.00 0.15
168 600705 中航资本 1,948,400 7,715,664.00 0.15
169 002120 韵达股份 314,691 7,694,194.95 0.15
170 601607 上海医药 417,836 7,679,825.68 0.15
171 600893 航发动力 325,700 7,647,436.00 0.15
172 600177 雅戈尔 1,270,121 7,569,921.16 0.15
173 002466 天齐锂业 322,380 7,398,621.00 0.14
174 600498 烽火通信 254,700 7,363,377.00 0.14
175 600111 北方稀土 788,900 7,352,548.00 0.14
176 603899 晨光文具 133,300 7,278,180.00 0.14
177 600637 东方明珠 745,140 7,190,601.00 0.14
178 601111 中国国航 1,081,600 7,149,376.00 0.14
179 600018 上港集团 1,677,400 7,045,080.00 0.14
180 600176 中国巨石 760,500 6,958,575.00 0.14
181 600115 东方航空 1,621,100 6,841,042.00 0.13
182 300014 亿纬锂能 142,600 6,823,410.00 0.13
183 002607 中公教育 245,800 6,820,950.00 0.13
184 002601 龙蟒佰利 367,300 6,795,050.00 0.13
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 42 页 共 55 页
185 002129 中环股份 302,100 6,785,166.00 0.13
186 600011 华能国际 1,591,682 6,716,898.04 0.13
187 601997 贵阳银行 931,660 6,670,685.60 0.13
188 601727 上海电气 1,321,868 6,662,214.72 0.13
189 600926 杭州银行 742,766 6,625,472.72 0.13
190 600118 中国卫星 213,500 6,582,205.00 0.13
191 600271 航天信息 404,800 6,573,952.00 0.13
192 600332 白云山 203,200 6,569,456.00 0.13
193 002422 科伦药业 312,600 6,564,600.00 0.13
194 002371 北方华创 38,400 6,562,944.00 0.13
195 601600 中国铝业 2,366,300 6,530,988.00 0.13
196 000786 北新建材 305,700 6,520,581.00 0.13
197 601618 中国中冶 2,583,800 6,485,338.00 0.13
198 000596 古井贡酒 42,300 6,355,152.00 0.12
199 601066 中信建投 161,100 6,344,118.00 0.12
200 000656 金科股份 772,900 6,306,864.00 0.12
201 600221 海航控股 4,163,100 6,244,650.00 0.12
202 601800 中国交建 849,900 6,238,266.00 0.12
203 000728 国元证券 731,000 6,140,400.00 0.12
204 000977 浪潮信息 156,241 6,121,522.38 0.12
205 002252 上海莱士 720,400 6,094,584.00 0.12
206 000961 中南建设 671,000 5,971,900.00 0.12
207 600068 葛洲坝 999,471 5,946,852.45 0.12
208 600674 川投能源 637,100 5,905,917.00 0.12
209 600066 宇通客车 480,600 5,863,320.00 0.11
210 601998 中信银行 1,109,000 5,711,350.00 0.11
211 600489 中金黄金 624,566 5,708,533.24 0.11
212 600004 白云机场 374,100 5,701,284.00 0.11
213 601198 东兴证券 498,800 5,436,920.00 0.11
214 600085 同仁堂 198,400 5,380,608.00 0.10
215 603833 欧派家居 46,397 5,377,412.30 0.10
216 601881 中国银河 466,600 5,351,902.00 0.10
217 002508 老板电器 171,700 5,341,587.00 0.10
218 600219 南山铝业 2,594,070 5,265,962.10 0.10
219 601838 成都银行 653,400 5,201,064.00 0.10
220 600516 方大炭素 827,445 5,196,354.60 0.10
221 002673 西部证券 633,700 5,170,992.00 0.10
222 601018 宁波港 1,429,989 5,105,060.73 0.10
223 002146 荣盛发展 629,500 5,098,950.00 0.10
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 43 页 共 55 页
224 600362 江西铜业 375,200 5,050,192.00 0.10
225 600760 中航沈飞 152,150 4,993,563.00 0.10
226 600655 豫园股份 562,500 4,983,750.00 0.10
227 600170 上海建工 1,610,900 4,945,463.00 0.10
228 601117 中国化学 892,800 4,892,544.00 0.10
229 000703 恒逸石化 535,210 4,886,467.30 0.10
230 601919 中远海控 1,401,000 4,861,470.00 0.09
231 601878 浙商证券 482,400 4,780,584.00 0.09
232 002773 康弘药业 95,428 4,733,228.80 0.09
233 600369 西南证券 1,021,000 4,686,390.00 0.09
234 601021 春秋航空 132,853 4,681,739.72 0.09
235 002463 沪电股份 187,100 4,673,758.00 0.09
236 600208 新湖中宝 1,556,000 4,636,880.00 0.09
237 002938 鹏鼎控股 92,400 4,625,544.00 0.09
238 002739 万达电影 300,800 4,593,216.00 0.09
239 000860 顺鑫农业 80,500 4,586,890.00 0.09
240 002153 石基信息 116,100 4,531,383.00 0.09
241 600038 中直股份 107,000 4,394,490.00 0.09
242 002032 苏泊尔 60,002 4,260,142.00 0.08
243 600027 华电国际 1,178,700 4,031,154.00 0.08
244 603156 养元饮品 183,244 3,939,746.00 0.08
245 603369 今世缘 97,200 3,867,588.00 0.08
246 600482 中国动力 245,700 3,857,490.00 0.08
247 002558 巨人网络 219,400 3,817,560.00 0.07
248 600998 九州通 203,507 3,789,300.34 0.07
249 600297 广汇汽车 1,181,590 3,769,272.10 0.07
250 000627 天茂集团 715,400 3,727,234.00 0.07
251 000671 阳光城 586,500 3,718,410.00 0.07
252 601992 金隅集团 1,207,400 3,694,644.00 0.07
253 600583 海油工程 799,846 3,639,299.30 0.07
254 000066 中国长城 272,200 3,593,040.00 0.07
255 600977 中国电影 270,600 3,552,978.00 0.07
256 002157 正邦科技 193,900 3,389,372.00 0.07
257 601633 长城汽车 436,400 3,369,008.00 0.07
258 601100 恒立液压 41,000 3,288,200.00 0.06
259 000709 河钢股份 1,537,300 3,136,092.00 0.06
260 601216 君正集团 1,221,700 3,103,118.00 0.06
261 600848 上海临港 144,400 3,100,268.00 0.06
262 601238 广汽集团 335,700 3,021,300.00 0.06
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 44 页 共 55 页
263 600233 圆通速递 206,400 3,005,184.00 0.06
264 601577 长沙银行 371,100 2,946,534.00 0.06
265 300628 亿联网络 41,800 2,853,268.00 0.06
266 601816 京沪高铁 456,600 2,844,618.00 0.06
267 600188 兖州煤业 321,400 2,815,464.00 0.05
268 601808 中海油服 213,900 2,810,646.00 0.05
269 601236 红塔证券 144,600 2,805,240.00 0.05
270 600398 海澜之家 479,737 2,792,069.34 0.05
271 000723 美锦能源 445,100 2,786,326.00 0.05
272 003816 中国广核 914,300 2,706,328.00 0.05
273 601360 三六零 146,900 2,689,739.00 0.05
274 002841 视源股份 26,700 2,657,184.00 0.05
275 601698 中国卫通 144,700 2,606,047.00 0.05
276 600372 中航电子 190,900 2,542,788.00 0.05
277 601898 中煤能源 662,200 2,516,360.00 0.05
278 601319 中国人保 384,800 2,478,112.00 0.05
279 600025 华能水电 651,300 2,468,427.00 0.05
280 600989 宝丰能源 292,000 2,458,640.00 0.05
281 601231 环旭电子 101,400 2,214,576.00 0.04
282 601658 邮储银行 416,000 1,901,120.00 0.04
283 002468 申通快递 111,100 1,823,151.00 0.04
284 600968 海油发展 736,000 1,714,880.00 0.03
285 603658 安图生物 10,300 1,673,132.00 0.03
286 601828 美凯龙 145,800 1,544,022.00 0.03
287 002939 长城证券 123,700 1,523,984.00 0.03
288 601162 天风证券 244,060 1,479,003.60 0.03
289 603260 合盛硅业 51,565 1,409,787.10 0.03
290 601212 白银有色 535,400 1,365,270.00 0.03
291 002945 华林证券 98,000 1,353,380.00 0.03
292 601916 浙商银行 336,700 1,326,598.00 0.03
293 600299 安迪苏 106,900 1,306,318.00 0.03
294 600390 五矿资本 179,040 1,264,022.40 0.02
295 601298 青岛港 175,400 996,272.00 0.02
296 002958 青农商行 220,700 977,701.00 0.02
297 000708 中信特钢 54,700 934,823.00 0.02
298 600928 西安银行 176,700 929,442.00 0.02
299 601077 渝农商行 178,100 840,632.00 0.02
300 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
301 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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302 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
303 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
304 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
305 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
306 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
307 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
308 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
309 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600745 闻泰科技 7,653,361.00 0.15
2 300601 康泰生物 7,495,149.40 0.15
3 000977 浪潮信息 6,269,008.21 0.13
4 300014 亿纬锂能 6,092,563.00 0.12
5 002129 中环股份 5,845,247.00 0.12
6 002371 北方华创 5,827,690.00 0.12
7 000860 顺鑫农业 4,561,438.00 0.09
8 002463 沪电股份 4,389,052.00 0.09
9 603369 今世缘 3,765,604.00 0.08
10 000066 中国长城 3,543,197.00 0.07
11 601100 恒立液压 3,116,905.00 0.06
12 002157 正邦科技 3,041,117.00 0.06
13 601816 京沪高铁 2,977,411.00 0.06
14 003816 中国广核 2,836,066.00 0.06
15 300628 亿联网络 2,602,353.00 0.05
16 601658 邮储银行 1,970,072.00 0.04
17 601231 环旭电子 1,947,170.00 0.04
18 601555 东吴证券 1,760,254.80 0.04
19 603658 安图生物 1,715,286.00 0.03
20 601916 浙商银行 1,329,538.00 0.03
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 46 页 共 55 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300017 网宿科技 6,216,807.10 0.12
2 600100 同方股份 6,093,059.00 0.12
3 300070 碧 水 源 5,488,741.00 0.11
4 000423 东阿阿胶 5,455,976.07 0.11
5 300024 机 器 人 5,202,498.70 0.10
6 600023 浙能电力 5,151,315.00 0.10
7 600535 天士力 4,684,110.20 0.09
8 600153 建发股份 4,572,662.22 0.09
9 002081 金螳螂 4,538,343.00 0.09
10 000630 铜陵有色 4,393,189.00 0.09
11 000413 东旭光电 4,353,397.00 0.09
12 002294 信 立 泰 3,474,012.25 0.07
13 600663 陆家嘴 3,471,936.60 0.07
14 600733 北汽蓝谷 3,377,652.00 0.07
15 000629 攀钢钒钛 3,114,822.00 0.06
16 600566 济川药业 2,735,896.00 0.05
17 002010 传化智联 2,643,246.00 0.05
18 000898 鞍钢股份 2,141,692.40 0.04
19 000415 渤海租赁 2,021,953.00 0.04
20 600816 *ST 安信 1,510,779.60 0.03
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 93,611,888.13
卖出股票收入（成交）总额 86,645,153.35
注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 123,900.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 123,900.00 0.00
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 128114 正邦转债 1,239 123,900.00 0.00
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,738.27
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 48 页 共 55 页
2 应收证券清算款 30,534.84
3 应收股利 8,238.00
4 应收利息 23,185.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 79,696.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 49 页 共 55 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
194 24,514,445.36 4,752,270,500.00 99.93% 3,531,900.00 0.07%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
友邦保险有限公司江苏分公司－传
统－普通保险产品
30,226,200.00 0.64%
2 何先君 2,000,000.00 0.04%
3 中信证券股份有限公司 747,300.00 0.02%
4 苏增叶 162,500.00 0.00%
5 陈奉天 144,000.00 0.00%
6 黄庭兰 100,000.00 0.00%
7 孔洁琳 100,000.00 0.00%
8 师玉萍 88,000.00 0.00%
9 卢新英 80,000.00 0.00%
10 姜广君 76,000.00 0.00%
11
中国农业银行股份有限公司－国寿
安保沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基
4,721,297,000.00 99.27%
注：表中前十名持有人为除国寿安保沪深 300ETF 联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员均未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司的所有从业人员均未持有本基金份额。
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 50 页 共 55 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 1月 19日）基金份额总额 294,802,400.00
本报告期期初基金份额总额 4,728,802,400.00
本报告期基金总申购份额 33,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 6,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,755,802,400.00
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金于 2018 年 12 月 28 日发布公告，聘请普华永道中天会计事务所（特殊普
通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门及其高级管理人员未
受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 119,042,228.65 67.14% 110,864.74 67.14% -
中信证券 2 58,272,929.06 32.86% 54,270.17 32.86% -
国泰君安 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 52 页 共 55 页
申万宏源 2 - - - - -
太平洋 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)综合实力较强、市场信誉良好；
(2)财务状况良好，经营状况稳健；
(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制
研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务
发展形成支持；
(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面
的交易信息服务；
(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 4,094,304.15 100.00% - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 53 页 共 55 页
中银国际 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
太平洋 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国寿安保基金管理有限公司关于
调整旗下部分 ETF基金交易结算模
式的公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 1 月 15 日
2
国寿安保沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金基金合同
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 1 月 15 日
3 国寿安保沪深 300ETF 托管协议
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 1 月 15 日
4
国寿安保沪深 300ETF 更新招募说
明书（2020 年第 1 号）
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 1 月 15 日
5
国寿安保沪深 300ETF 更新招募说
明书（摘要）（2020 年第 1 号）
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 1 月 15 日
6
国寿安保沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金 2019 年第 4 季度
报告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 1 月 18 日
7
国寿安保基金管理有限公司关于
旗下 4只基金增加扩位证券简称的
公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 3 月 14 日
8
国寿安保基金管理有限公司关于
旗下部分交易型开放式指数证券
投资基金指数许可使用费调整的
公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 3 月 18 日
9
国寿安保沪深 300ETF 更新招募说
明书（摘要）（2020 年第 2 号）
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 3 月 18 日
10
国寿安保沪深 300ETF 更新招募说
明书（2020 年第 2 号）
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 3 月 18 日
11
国寿安保沪深 300ETF 场内交易价
格波动等风险提示公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 3 月 20 日
12
国寿安保沪深 300ETF 场内交易价
格波动的第二次风险提示公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 3 月 23 日
13
国寿安保基金关于推迟披露旗下
基金 2019 年年度报告的公告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 3 月 25 日
14
国寿安保沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金 2020 年第 1 季度
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 4 月 22 日
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 54 页 共 55 页
报告
15
国寿安保沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金 2019 年度报告
上证报、证监会指定
网站及公司网站
2020 年 4 月 30 日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
其
他
1 20200101~20200630 4,721,750,100.00 1,000.00 454,100.00 4,721,297,000.00 99.27%
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，
并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资
者的合法权益。
注：上述申购份额含交易所二级市场买入，赎回份额含交易所二级市场卖出。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
国寿安保沪深 300ETF2020年中期报告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
12.1.2 《国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金在指定媒体
上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼 11 层
12.3 查阅方式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2020 年 8 月 29 日
