中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 29 日
中金衡优 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1 月 1日起至 2020年 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 56
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中金衡优
基金主代码 005489
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 8日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,207,150.86份
下属分级基金的基金简称： 中金衡优 A 中金衡优 C
下属分级基金的交易代码： 005489 005490
报告期末下属分级基金的份额总额 12,207,665.57份 4,999,485.29份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产长期稳健的增值。
投资策略
本基金主要采用专业的投资理念和严谨的分析方法，以系统化的量化模型和深
入的基本面研究为基础，基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证
券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性
及流动性等因素的评估，严格遵守各项风险控制指标，合理确定本基金在股票、
债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相
对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例，通过对各类资产的灵活配置，
在有效控制风险的基础上，获取稳定的投资收益。
基金管理人从多个维度对各类资产的投资机会进行深入分析，考量的维度主要
包括以下因素：（1）宏观经济因素。包括国际资本市场宏观经济数据的变化、
国内 CPI和 PPI的变化、货币供给与需求水平的变化、利率水平的变化以及市
场对以上因素的预期等；（2）政策预期因素。包括财政和货币政策以及与证
券市场密切相关的其他各种政策出台对市场的影响及市场对这些因素的预期
等；（3）市场行业因素。包括行业的盈利周期和环境的变化、行业内主要上
市企业的盈利变化以及市场对行业变化的预测等；（4）量化指标因素。包括
统计市场截面数据时间序列的变化特征、市场指数风险收益特征时间序列的变
化特征、市场震荡趋势强度的变化特征、分形理论出发的市场模式的变化、金
融物理学角度出发的金融泡沫统计指标的变化、市场微观结构出发的分析师一
致预期分歧的变化和趋势等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中债综合财富(总值)指数收益率×70%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李虹 许俊
联系电话 010-63211122 010-66594319
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-868-1166 95566
传真 010-66159121 010-66594942
注册地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸写字楼 2座 26
层 05室
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100004 100818
法定代表人 楚钢 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ciccfund.com/
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国
贸大厦 B座 43层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中金衡优 A 中金衡优 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1 日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020 年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 1,869,508.06 1,057,716.02
本期利润 2,159,190.49 -2,078,438.74
加权平均基金份额本期利润 0.0646 -0.0621
本期加权平均净值利润率 5.75% -5.60%
本期基金份额净值增长率 8.43% 8.24%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 2,303,802.76 869,603.77
期末可供分配基金份额利润 0.1887 0.1739
期末基金资产净值 14,825,909.37 5,996,344.31
期末基金份额净值 1.2145 1.1994
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 25.85% 24.33%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金衡优 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.00% 0.74% 1.78% 0.27% 2.22% 0.47%
过去三个月 13.48% 0.74% 3.62% 0.28% 9.86% 0.46%
过去六个月 8.43% 1.30% 2.45% 0.43% 5.98% 0.87%
过去一年 12.83% 0.92% 6.66% 0.35% 6.17% 0.57%
自基金合同
生效起至今
25.85% 0.69% 12.42% 0.40% 13.43% 0.29%
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中金衡优 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.96% 0.74% 1.78% 0.27% 2.18% 0.47%
过去三个月 13.41% 0.74% 3.62% 0.28% 9.79% 0.46%
过去六个月 8.24% 1.30% 2.45% 0.43% 5.79% 0.87%
过去一年 12.31% 0.92% 6.66% 0.35% 5.65% 0.57%
自基金合同
生效起至今
24.33% 0.69% 12.42% 0.40% 11.91% 0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的
基金公司，注册资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于
为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持
续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座
26层 05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2020年 6月 30日，公司共管理 32只开放式基金，证券投资基金管理规模 320.30亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈诗昆
本基金
基金经
理
2018年 12月 21
日
- 9年
陈诗昆女士，金融学硕士。
历任嘉实基金管理有限公
司财富管理部职员；鹏扬
基金管理有限公司交易
员、固定收益研究员、投
资经理。2018 年 10 月加
入中金基金管理有限公
司，现任组合投资部基金
经理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金采用大类资产配置的策略，运作正常。我们会继续深入研究，力争更好
的表现。
2020年上半年经济数据受新冠疫情影响，月度间波动较大，趋势性特征较弱。伴随国内货币
政策及财政政策的双擎发力，宏观数据呈现逐步企稳的特征。一方面，金融信贷条件持续改善；
另一方面，基建率先发力，建筑业带动相关产业的产出快速向疫情前水平靠拢。
权益资产及债券资产较为灵敏地体现了市场对经济增长水平的预期修复。操作上，位置维持
中性偏高权益暴露，低配债券资产，权益资产受业绩支撑及低利率环境的双重支撑，为组合贡献
了显著的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金衡优 A 基金份额净值为 1.2145 元，本报告期基金份额净值增长率为
8.43%；截至本报告期末中金衡优 C 基金份额净值为 1.1994 元，本报告期基金份额净值增长率为
8.24%；同期业绩比较基准收益率为 2.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年以来，新冠疫情逐步在全球发酵扩散，第一波疫情冲击后，局部地区呈现二次爆发的迹
象。除疫情外，一季度沙特宣布进行石油价格战也使得油价中枢明显下修，加剧了全球工业品价
格的通缩压力与主要产油国的财政自平衡压力。美联储宣布进行无限 QE、增加与各国央行的货币
互换操作并新设一级市场信贷融资（PMCCF）与二级市场公司信贷融资（SMCCF）等工具。美联储
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的快速响应快速缓释了流动性危机，主要资产相关性逐步由正转负。在各国央行联手应对后，三
大央行总资产规模增速出现跃升。为对冲疫情产生的负面影响，全球主要经济体均推出了力度远
超 2008年金融危机期间的财政刺激计划。虽然长期来看这些政策难以逆转疫情期间经济衰退的格
局，但却增加了市场对疫情过去后经济大幅反弹的信心。
2 月下旬至今全球权益市场大幅波动。短期来看，国内疫情已逐步走向结束，海外绝大多数
国家也已经进入到复工复产的阶段，助力生产数据快速修复。但长期看，疫情引发的消费需求断
崖式下跌和原油价格低谷同时冲击以美国市场为核心的全球高收益债市场，信用利差的快速攀升
有可能进一步引起全球金融体系的连锁反应。
中长期来看，在疫情发生前，全球经济正逐步迈入复苏期，疫情发生后，需求周期短暂中断，
但需求和生产的惯性仍会短期持续，后期全球主要经济体的财政政策至关重要。如果疫情能够在
短期内得到有效控制并且需求在财政拉动下重新步入上行周期，则全球权益市场有望延续前期的
涨势。当前 A股的风险收益比较一季度显著降低，需谨慎看待市场较为极端的估值分化现象。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中金衡优灵活配置混合型证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,587,435.47 1,057,394.75
结算备付金
1,013,066.50 2,872,800.94
存出保证金
60,144.28 40,881.54
交易性金融资产 6.4.7.2 16,199,356.26 121,923,730.45
其中：股票投资
11,533,328.76 92,126,722.95
基金投资
- -
债券投资
4,666,027.50 29,797,007.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
90,397.39 9,698,354.01
应收利息 6.4.7.5 77,014.43 593,785.15
应收股利
- -
应收申购款
1,167.54 11,009.91
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
21,028,581.87 136,197,956.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
29,391.14 1,017,893.88
应付赎回款
12,922.76 596,815.14
应付管理人报酬
14,538.81 135,208.38
应付托管费
4,543.38 42,252.63
应付销售服务费
1,984.66 35,235.52
应付交易费用 6.4.7.7 74,261.24 170,422.04
应交税费
- 3,967.36
中金衡优 2020 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 68,686.20 64,707.77
负债合计
206,328.19 2,066,502.72
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 17,207,150.86 120,313,813.29
未分配利润 6.4.7.10 3,615,102.82 13,817,640.74
所有者权益合计
20,822,253.68 134,131,454.03
负债和所有者权益总计
21,028,581.87 136,197,956.75
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，中金衡优 A 基金份额净值 1.2145 元，基金份额总额
12,207,665.57 份；中金衡优 C 基金份额净值 1.1994 元，基金份额总额 4,999,485.29 份。中金
衡优份额总额合计为 16,728,633,235.75份。
6.2 利润表
会计主体：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
1,104,577.63 8,402,547.65
1.利息收入
246,452.28 1,112,888.46
其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,909.82 16,614.78
债券利息收入
182,751.91 1,078,291.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
27,790.55 17,982.08
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,611,257.47 7,061,745.82
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,536,261.02 5,483,991.93
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -51,155.15 1,484,104.33
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 126,151.60 93,649.56
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-2,846,472.33 227,454.11
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
中金衡优 2020 年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
93,340.21 459.26
减：二、费用
1,023,825.88 1,075,572.14
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 297,169.10 612,357.25
2．托管费 6.4.10.2.2 92,865.31 104,275.54
3．销售服务费 6.4.10.2.3 72,605.29 37,075.65
4．交易费用 6.4.7.19 475,889.33 205,969.16
5．利息支出
1,003.68 55,309.63
其中：卖出回购金融资产支出
1,003.68 55,309.63
6．税金及附加
322.34 353.61
7．其他费用 6.4.7.20 83,970.83 60,231.30
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
80,751.75 7,326,975.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
80,751.75 7,326,975.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
120,313,813.29 13,817,640.74 134,131,454.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 80,751.75 80,751.75
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-103,106,662.43 -10,283,289.67 -113,389,952.10
其中：1.基金申购款 12,492,307.96 1,224,395.41 13,716,703.37
2.基金赎回款 -115,598,970.39 -11,507,685.08 -127,106,655.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
中金衡优 2020 年中期报告
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
17,207,150.86 3,615,102.82 20,822,253.68
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
89,860,953.69 1,465,747.69 91,326,701.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,327,329.12 7,327,329.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-37,885,238.47 -2,894,497.16 -40,779,735.63
其中：1.基金申购款 34,244,479.34 4,139,526.45 38,384,005.79
2.基金赎回款 -72,129,717.81 -7,034,023.61 -79,163,741.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
51,975,715.22 5,898,579.65 57,874,294.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员
会 (以下简称“中国证监会”) 于 2017年 11月 9日证监许可 [2017] 2022号《关于准予中金衡
优灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金
基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金衡优灵活配置混合型证券投
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资基金招募说明书》和《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》公开募集。本基
金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国银行股
份有限公司 (以下简称“中国银行”) 。
本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台、中国银行、上海挖财金融信息服务
有限公司、中国国际金融股份有限公司 (以下简称“中金公司”)、中国中投证券有限责任公司
(以下简称“中投证券”) 及包商银行等共同销售，募集期为 2018年 4月 18日起至 2018 年 6 月
5日。经向中国证监会备案，《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 6月 8
日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为 225,191,112.89份 (含利息转份额 61,978.74份)，
发行价格为人民币 1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验
资报告。
根据经中国证监会备案的《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中金衡优
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购费、申购费、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 / 申购时，收取认购 / 申购费
用，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的，称为 A类基金份额；不收取认购 / 申购费用，
但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金
份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金
份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金
份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金衡优灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》和《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政
府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券 (含分离交易可转换债券)、可交换债券、
短期融资券 (含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
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资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 06月 30日的财务状况、
2020年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本报告期覆盖期间为 2020 年 1 月 1
日至 2020年 6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价
值变动形成的利得或损失计入当期损益。
(2) 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
中金衡优 2020 年中期报告
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(3) 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1) 所转移金融资产的账面价值
(2) 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
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现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
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买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产款利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金
实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线
法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《中金沪深 300指数增
强型发起式证券投资基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
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对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基
金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和
中金衡优 2020 年中期报告
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实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称“营改增”) 试
点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称“管理人”) 运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
中金衡优 2020 年中期报告
第 26 页 共 57 页
活期存款 -
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 3,587,435.47
合计： 3,587,435.47
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,681,508.23 11,533,328.76 1,851,820.53
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,722,606.24 4,666,027.50 -56,578.74
银行间市场 - - -
合计 4,722,606.24 4,666,027.50 -56,578.74
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 14,404,114.47 16,199,356.26 1,795,241.79
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
中金衡优 2020 年中期报告
第 27 页 共 57 页
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 366.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 42.60
应收债券利息 76,577.80
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 27.10
合计 77,014.43
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 74,098.74
银行间市场应付交易费用 162.50
合计 74,261.24
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 13.86
应付证券出借违约金 -
预提费用 68,672.34
合计 68,686.20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金衡优 2020 年中期报告
第 28 页 共 57 页
中金衡优 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 67,478,320.02 67,478,320.02
本期申购 2,367,484.36 2,367,484.36
本期赎回(以"-"号填列) -57,638,138.81 -57,638,138.81
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 12,207,665.57 12,207,665.57
金额单位：人民币元
中金衡优 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 52,835,493.27 52,835,493.27
本期申购 10,124,823.60 10,124,823.60
本期赎回(以"-"号填列) -57,960,831.58 -57,960,831.58
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 4,999,485.29 4,999,485.29
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金衡优 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,048,366.01 1,058,902.96 8,107,268.97
本期利润 1,869,508.06 289,682.43 2,159,190.49
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,614,071.31 -1,034,144.35 -7,648,215.66
其中：基金申购款 305,276.04 -56,671.92 248,604.12
基金赎回款 -6,919,347.35 -977,472.43 -7,896,819.78
本期已分配利润 - - -
本期末 2,303,802.76 314,441.04 2,618,243.80
中金衡优 2020 年中期报告
第 29 页 共 57 页
单位：人民币元
中金衡优 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,888,537.33 821,834.44 5,710,371.77
本期利润 1,057,716.02 -3,136,154.76 -2,078,438.74
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,076,649.58 2,441,575.57 -2,635,074.01
其中：基金申购款 1,103,389.62 -127,598.33 975,791.29
基金赎回款 -6,180,039.20 2,569,173.90 -3,610,865.30
本期已分配利润 - - -
本期末 869,603.77 127,255.25 996,859.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 27,607.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,844.58
其他 458.12
合计 35,909.82
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 205,329,743.34
减：卖出股票成本总额 201,793,482.32
买卖股票差价收入 3,536,261.02
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
中金衡优 2020 年中期报告
第 30 页 共 57 页
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-51,155.15
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -51,155.15
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
34,529,732.10
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
33,805,079.27
减：应收利息总额 775,807.98
买卖债券差价收入 -51,155.15
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
基金本报告期无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期末未持有贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
中金衡优 2020 年中期报告
第 31 页 共 57 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 126,151.60
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 126,151.60
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -2,846,472.33
——股票投资 -2,771,962.65
——债券投资 -74,509.68
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -2,846,472.33
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 93,340.21
合计 93,340.21
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
中金衡优 2020 年中期报告
第 32 页 共 57 页
交易所市场交易费用 475,389.33
银行间市场交易费用 500.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 475,889.33
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
上清所查询费 300.00
汇划手续费 5,698.49
帐户维护费 18,300.00
其他 -
合计 83,970.83
6.4.7.21 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
中金衡优 2020 年中期报告
第 33 页 共 57 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金管理有限公司（“中金基金”） 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构
中国国际金融股份有限公司（“中金公
司”）
基金管理人的股东、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司(“中金财富
证券”，原“中国中投证券有限责任公
司”)
基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中金财富证券 232,284,497.25 70.54% 143,097,463.24 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中金财富证券 5,220,069.00 42.15% 45,021,672.90 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中金财富证券 330,200,000.00 98.80% 272,660,000.00 100.00%
中金衡优 2020 年中期报告
第 34 页 共 57 页
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中金财富证券 169,869.86 70.54% 3,163.71 4.27%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - - - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
297,169.10 612,357.25
其中：支付销售机构的客
户维护费
100,144.40 112,333.87
注：支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 0.80%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值
×0.80%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付 92,865.31 104,275.54
中金衡优 2020 年中期报告
第 35 页 共 57 页
的托管费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金衡优 A 中金衡优 C 合计
中国银行 - 886.74 886.74
中金基金 - 79.83 79.83
中金公司 - 14,301.84 14,301.84
中金财富证券 - 57,241.23 57,241.23
合计 - 72,509.64 72,509.64
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金衡优 A 中金衡优 C 合计
中国银行 - 10,804.27 10,804.27
中金基金 - 6,540.32 6,540.32
中金公司 - 3,922.54 3,922.54
合计 - 21,267.13 21,267.13
注：1、本基金 A类基金份额不收取销售服务费；本基金 C类基金份额收取销售服务费；
2、支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计
提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：C 类基
金份额每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
中金衡优 2020 年中期报告
第 36 页 共 57 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 3,587,435.47 27,607.12 6,175,361.80 12,525.36
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计提。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金期末不存在因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
中金衡优 2020 年中期报告
第 37 页 共 57 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风
险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。
本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益
最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险
控制在合理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒
绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用
分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的
资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
中金衡优 2020 年中期报告
第 38 页 共 57 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - 10,069,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 10,055,000.00
合计 - 20,124,000.00
注：以上按短期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，针对基金组合的流动性管
理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的
流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管
理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
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则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。
因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,587,435.47 - - - 3,587,435.47
结算备付金 94,622.78 - - 918,443.72 1,013,066.50
存出保证金 60,144.28 - - - 60,144.28
交易性金融资
产-股票投资
- - - 11,533,328.76 11,533,328.76
交易性金融资
产-债券投资、
资产支持证券
1,002,501.50 - 3,663,526.00 - 4,666,027.50
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - 90,397.39 90,397.39
中金衡优 2020 年中期报告
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应收利息 - - - 77,014.43 77,014.43
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 1,167.54 1,167.54
资产总计 4,744,704.03 - 3,663,526.00 12,620,351.84 21,028,581.87
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - -
应付证券清算
款
- - - 29,391.14 29,391.14
应付赎回款 - - - 12,922.76 12,922.76
应付管理人报
酬
- - - 14,538.81 14,538.81
应付托管费 - - - 4,543.38 4,543.38
应付交易费用 - - - 74,261.24 74,261.24
应付销售服务
费
- - - 1,984.66 1,984.66
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 68,686.20 68,686.20
负债总计 - - - 206,328.19 206,328.19
利率敏感度缺
口
4,744,704.03 - 3,663,526.00 12,414,023.65 20,822,253.68
上年度末
2019年12月31
日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,057,394.75 - - - 1,057,394.75
结算备付金 1,954,357.22 - - 918,443.72 2,872,800.94
存出保证金 40,881.54 - - - 40,881.54
交易性金融资
产-股票投资
- - - 92,126,722.95 92,126,722.95
交易性金融资
产-债券投资
29,797,007.50 - - - 29,797,007.50
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - 9,698,354.01 9,698,354.01
应收利息 - - - 593,785.15 593,785.15
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 11,009.91 11,009.91
资产总计 32,849,641.01 - - 103,348,315.74 136,197,956.75
负债
卖出回购金融 - - - - -
中金衡优 2020 年中期报告
第 41 页 共 57 页
资产款
应付证券清算
款
- - - 1,017,893.88 1,017,893.88
应付赎回款 - - - 596,815.14 596,815.14
应付管理人报
酬
- - - 135,208.38 135,208.38
应付托管费 - - - 42,252.63 42,252.63
应付交易费用 - - - 170,422.04 170,422.04
应付销售服务
费
- - - 35,235.52 35,235.52
应交税费 - - - 3,967.36 3,967.36
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 64,707.77 64,707.77
负债总计 - - - 2,066,502.72 2,066,502.72
利率敏感度缺
口
32,849,641.01 - - 101,281,813.02 134,131,454.03
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019 年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
155,765.70 19,232.38
市场利率上升 25 个
基点
-155,765.70 -19,232.38
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
中金衡优 2020 年中期报告
第 42 页 共 57 页
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金部分投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体
自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 11,533,328.76 55.39 92,126,722.95 68.68
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 4,666,027.50 22.41 29,797,007.50 22.21
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,199,356.26 77.80 121,923,730.45 90.90
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 2,304,542.89 5,946,953.06
业绩比较基准下降 5% -2,304,542.89 -5,946,953.06
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 11,533,328.76 54.85
其中：股票 11,533,328.76 54.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,666,027.50 22.19
其中：债券 4,666,027.50 22.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,600,501.97 21.88
8 其他各项资产 228,723.64 1.09
9 合计 21,028,581.87 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 177,973.20 0.85
C 制造业 8,805,217.96 42.29
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 314,238.60 1.51
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 188,700.00 0.91
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
650,102.00 3.12
J 金融业 291,543.00 1.40
K 房地产业 64,754.00 0.31
L 租赁和商务服务业 145,377.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 361,855.00 1.74
中金衡优 2020 年中期报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 177,600.00 0.85
Q 卫生和社会工作 71,316.00 0.34
R 文化、体育和娱乐业 284,652.00 1.37
S 综合 - -
合计 11,533,328.76 55.39
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600600 青岛啤酒 6,500 497,250.00 2.39
2 000858 五 粮 液 2,900 496,248.00 2.38
3 600612 老凤祥 8,600 414,434.00 1.99
4 600809 山西汾酒 2,500 362,500.00 1.74
5 002475 立讯精密 6,253 321,091.55 1.54
6 002050 三花智控 13,650 298,935.00 1.44
7 300750 宁德时代 1,600 278,976.00 1.34
8 600845 宝信软件 4,600 271,768.00 1.31
9 603233 大参林 2,880 233,913.60 1.12
10 002508 老板电器 7,400 230,214.00 1.11
11 002812 恩捷股份 3,400 223,720.00 1.07
12 300413 芒果超媒 3,400 221,680.00 1.06
13 600309 万华化学 3,900 194,961.00 0.94
14 000977 浪潮信息 4,832 189,317.76 0.91
15 600754 锦江酒店 6,800 188,700.00 0.91
16 603060 国检集团 9,100 181,909.00 0.87
17 603737 三棵树 1,960 180,751.20 0.87
18 600547 山东黄金 4,860 177,973.20 0.85
19 002607 中公教育 6,400 177,600.00 0.85
20 600132 重庆啤酒 2,400 175,200.00 0.84
21 002597 金禾实业 7,300 167,681.00 0.81
22 002461 珠江啤酒 16,000 160,320.00 0.77
23 603187 海容冷链 4,100 149,527.00 0.72
中金衡优 2020 年中期报告
第 45 页 共 57 页
24 603259 药明康德 1,540 148,764.00 0.71
25 600522 中天科技 12,900 147,705.00 0.71
26 600519 贵州茅台 100 146,288.00 0.70
27 002027 分众传媒 26,100 145,377.00 0.70
28 601318 中国平安 2,000 142,800.00 0.69
29 601636 旗滨集团 23,800 140,896.00 0.68
30 600426 华鲁恒升 7,700 136,136.00 0.65
31 600176 中国巨石 14,800 135,420.00 0.65
32 002410 广联达 1,900 132,430.00 0.64
33 002241 歌尔股份 4,400 129,184.00 0.62
34 300124 汇川技术 3,400 129,166.00 0.62
35 603899 晨光文具 2,300 125,580.00 0.60
36 002371 北方华创 700 119,637.00 0.57
37 002242 九阳股份 3,200 119,264.00 0.57
38 300482 万孚生物 1,100 114,400.00 0.55
39 000338 潍柴动力 8,300 113,876.00 0.55
40 002332 仙琚制药 6,600 111,144.00 0.53
41 600276 恒瑞医药 1,200 110,760.00 0.53
42 002271 东方雨虹 2,700 109,701.00 0.53
43 000100 TCL科技 17,400 107,880.00 0.52
44 600984 建设机械 4,300 106,640.00 0.51
45 300737 科顺股份 5,400 106,542.00 0.51
46 603338 浙江鼎力 1,260 95,470.20 0.46
47 002705 新宝股份 2,600 94,848.00 0.46
48 601012 隆基股份 2,300 93,679.00 0.45
49 600703 三安光电 3,700 92,500.00 0.44
50 300760 迈瑞医疗 300 91,710.00 0.44
51 000661 长春高新 200 87,060.00 0.42
52 002624 完美世界 1,500 86,460.00 0.42
53 002008 大族激光 2,400 86,280.00 0.41
54 300702 天宇股份 800 85,056.00 0.41
55 002602 世纪华通 5,300 81,143.00 0.39
56 603368 柳药股份 3,500 80,325.00 0.39
57 000651 格力电器 1,400 79,198.00 0.38
58 600597 光明乳业 5,100 75,786.00 0.36
59 601336 新华保险 1,700 75,276.00 0.36
60 000538 云南白药 800 75,048.00 0.36
61 601628 中国人寿 2,700 73,467.00 0.35
62 300347 泰格医药 700 71,316.00 0.34
中金衡优 2020 年中期报告
第 46 页 共 57 页
63 002372 伟星新材 5,900 68,617.00 0.33
64 600060 海信视像 5,200 63,180.00 0.30
65 002304 洋河股份 600 63,084.00 0.30
66 300144 宋城演艺 3,640 62,972.00 0.30
67 600720 祁连山 3,700 60,125.00 0.29
68 002641 永高股份 8,700 58,377.00 0.28
69 300408 三环集团 2,100 58,170.00 0.28
70 603833 欧派家居 500 57,950.00 0.28
71 603444 吉比特 100 54,901.00 0.26
72 002223 鱼跃医疗 1,500 54,600.00 0.26
73 000333 美的集团 900 53,811.00 0.26
74 600690 海尔智家 2,900 51,330.00 0.25
75 002422 科伦药业 2,400 50,400.00 0.24
76 002007 华兰生物 1,000 50,110.00 0.24
77 300122 智飞生物 500 50,075.00 0.24
78 000625 长安汽车 4,500 49,500.00 0.24
79 000910 大亚圣象 3,100 48,174.00 0.23
80 002568 百润股份 1,000 45,320.00 0.22
81 002367 康力电梯 5,100 44,523.00 0.21
82 300630 普利制药 600 44,370.00 0.21
83 002918 蒙娜丽莎 1,475 44,117.25 0.21
84 000921 海信家电 3,500 42,560.00 0.20
85 002798 帝欧家居 1,300 42,211.00 0.20
86 603208 江山欧派 430 41,882.00 0.20
87 300003 乐普医疗 1,100 40,172.00 0.19
88 300463 迈克生物 600 34,938.00 0.17
89 000961 中南建设 3,700 32,930.00 0.16
90 000656 金科股份 3,900 31,824.00 0.15
91 300676 华大基因 200 31,182.00 0.15
92 300558 贝达药业 200 27,996.00 0.13
93 603801 志邦家居 1,000 26,690.00 0.13
94 603806 福斯特 500 24,955.00 0.12
95 002555 三七互娱 500 23,400.00 0.11
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
中金衡优 2020 年中期报告
第 47 页 共 57 页
值比例（％）
1 300144 宋城演艺 2,849,752.00 2.12
2 000157 中联重科 2,456,067.00 1.83
3 601636 旗滨集团 2,323,546.00 1.73
4 603866 桃李面包 2,319,649.00 1.73
5 000858 五粮液 1,967,051.00 1.47
6 603043 广州酒家 1,956,952.97 1.46
7 600036 招商银行 1,833,762.00 1.37
8 603517 绝味食品 1,786,462.00 1.33
9 600522 中天科技 1,725,277.50 1.29
10 600487 亨通光电 1,722,749.00 1.28
11 600519 贵州茅台 1,684,969.00 1.26
12 002508 老板电器 1,675,219.00 1.25
13 601111 中国国航 1,659,773.00 1.24
14 000401 冀东水泥 1,603,594.00 1.20
15 002242 九阳股份 1,478,322.00 1.10
16 601688 华泰证券 1,439,326.00 1.07
17 601668 中国建筑 1,388,520.00 1.04
18 600690 海尔智家 1,357,098.00 1.01
19 601211 国泰君安 1,335,401.00 1.00
20 000333 美的集团 1,277,205.73 0.95
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 3,471,219.00 2.59
2 300144 宋城演艺 3,118,266.98 2.32
3 600036 招商银行 2,992,903.50 2.23
4 000157 中联重科 2,541,911.00 1.90
5 600031 三一重工 2,409,496.00 1.80
6 603866 桃李面包 2,403,562.00 1.79
7 601688 华泰证券 2,384,180.00 1.78
8 600030 中信证券 2,343,933.00 1.75
9 002508 老板电器 2,243,206.20 1.67
10 601636 旗滨集团 2,186,934.00 1.63
中金衡优 2020 年中期报告
第 48 页 共 57 页
11 000002 万科 A 2,165,477.87 1.61
12 601111 中国国航 2,132,859.00 1.59
13 600690 海尔智家 2,034,887.20 1.52
14 002035 华帝股份 2,021,021.00 1.51
15 600258 首旅酒店 1,999,848.00 1.49
16 603517 绝味食品 1,950,011.00 1.45
17 300124 汇川技术 1,868,973.00 1.39
18 000333 美的集团 1,860,721.16 1.39
19 000401 冀东水泥 1,859,186.00 1.39
20 603043 广州酒家 1,859,054.00 1.39
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 123,972,050.78
卖出股票收入（成交）总额 205,329,743.34
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 3,663,526.00 17.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,002,501.50 4.81
其中：政策性金融债 1,002,501.50 4.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,666,027.50 22.41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
中金衡优 2020 年中期报告
第 49 页 共 57 页
1 019547 16 国债 19 38,600 3,663,526.00 17.59
2 018007 国开 1801 10,010 1,002,501.50 4.81
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 60,144.28
中金衡优 2020 年中期报告
第 50 页 共 57 页
2 应收证券清算款 90,397.39
3 应收股利 -
4 应收利息 77,014.43
5 应收申购款 1,167.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 228,723.64
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金衡优 2020 年中期报告
第 51 页 共 57 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
中 金
衡优 A
231 52,847.04 0.00 0.00% 12,207,665.57 100.00%
中 金
衡优 C
46 108,684.46 1,390,018.51 27.80% 3,609,466.78 72.20%
合计 277 62,119.68 1,390,018.51 8.08% 15,817,132.35 91.92%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金衡优
A
11,739.61 0.0962%
中金衡优
C
0.00 0.0000%
合计 11,739.61 0.0682%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金衡优 A 0~10
中金衡优 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
中金衡优 A 0
中金衡优 C 0
合计 0
中金衡优 2020 年中期报告
第 52 页 共 57 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金衡优 A 中金衡优 C
基金合同生效日（2018 年 6 月 8 日）基金份
额总额
101,040,333.79 124,150,779.10
本报告期期初基金份额总额 67,478,320.02 52,835,493.27
本报告期基金总申购份额 2,367,484.36 10,124,823.60
减:本报告期基金总赎回份额 57,638,138.81 57,960,831.58
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 12,207,665.57 4,999,485.29
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金衡优 2020 年中期报告
第 53 页 共 57 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020年 5月 28日，本基金管理人发布公告，公司产生第三届董事会，由以下九名董事组成：
楚钢先生、黄劲峰先生、徐翌成先生、孙菁女士、赵璧先生、汤琰女士、冒大卫先生（独立董事）、
王元先生（独立董事）、江勇先生（独立董事）。原第二届董事会成员陈刚先生、李永先生、张春
先生（独立董事）不再担任公司董事职务。
2020 年 6 月 30 日，本基金管理人发布公告，邱延冰先生自 2020 年 6 月 30 日起担任公司副
总经理，分管公司投资研究业务；李永先生自同日起不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务 的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金财富证
券
2 232,284,497.25 70.54% 169,869.86 70.54% -
中信证券 2 97,006,084.37 29.46% 70,935.03 29.46% -
长江证券 2 - - - - -
中金衡优 2020 年中期报告
第 54 页 共 57 页
中银证券 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金财富证
券
5,220,069.00 42.15% 330,200,000.00 98.80% - -
中信证券 7,163,103.90 57.85% 4,000,000.00 1.20% - -
长江证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于中金衡优灵活配置混合
型证券投资基金恢复大额申
购（包括转换转入、定期定额
投资）业务的公告
中国证监会规定媒
介
2020年 1月 2日
2
中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2019 年第 4 季度报
告提示性公告
中国证监会规定媒
介
2020年 1月 18日
中金衡优 2020 年中期报告
第 55 页 共 57 页
3
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年第 4 季度
报告
中国证监会规定媒
介
2020年 1月 18日
4
中金基金管理有限公司关于
旗下 28 只基金根据《公开募
集证券投资基金信息披露管
理办法》修改基金合同和托管
协议的公告
中国证监会规定媒
介
2020年 1月 18日
5
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金基金合同、托管协
议
中国证监会规定媒
介
2020年 1月 18日
6
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金更新招募说明书
及其摘要（2020 年第 1号）
中国证监会规定媒
介
2020年 1月 21日
7
关于 2020 年春节假期延长及
休市的相关通知
中国证监会规定媒
介
2021年 1月 31日
8
中金基金管理有限公司关于
推迟披露旗下公募基金 2019
年年度报告的公告
中国证监会规定媒
介
2020年 3月 21日
9
中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2019 年年度报告提
示性公告
中国证监会规定媒
介
2020年 4月 21日
10
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金 2019 年年度报告
及其摘要
中国证监会规定媒
介
2020年 4月 21日
11
中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2020 年第 1 季度报
告提示性公告
中国证监会规定媒
介
2020年 4月 22日
12
中金衡优灵活配置混合型证
券投资基金 2020 年第 1 季度
报告
中国证监会规定媒
介
2020年 4月 22日
13
中金基金管理有限公司关于
董事变更的公告
中国证监会规定媒
介
2020年 5月 28日
14
中金基金管理有限公司副总
经理变更公告
中国证监会规定媒
介
2020年 6月 30日
中金衡优 2020 年中期报告
第 56 页 共 57 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金衡优 2020 年中期报告
第 57 页 共 57 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金衡优灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
2、《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、本基金申请募集注册的法律意见书
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、中金衡优灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2020 年 8月 29日
