中金绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 29 日
中金绝对收益 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1 月 1日起至 2020年 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.12 市场中性策略执行情况 .......................................................................................................... 53
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金
基金简称 中金绝对收益
基金主代码 001059
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2015年 4月 21日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 72,622,359.21份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本系统性风
险，寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超越业
绩比较基准的绝对收益。
投资策略
本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥
离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率。
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略
剥离本基金的系统性风险，实现基金资产的保值增值，
因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险
较小。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李虹 李申
联系电话 010-63211122 021-60637102
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-868-1166 021-60637111
传真 010-66159121 021-60635778
注册地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸写字楼 2座 26
层 05室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 100004 100033
法定代表人 楚钢 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ciccfund.com/
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1号国
贸大厦 B座 43层
中金绝对收益 2020 年中期报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 4,257,822.35
本期利润 7,152,427.25
加权平均基金份额本期利润 0.0684
本期加权平均净值利润率 6.36%
本期基金份额净值增长率 6.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 4,960,111.77
期末可供分配基金份额利润 0.0683
期末基金资产净值 80,920,495.15
期末基金份额净值 1.114
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 11.40%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.01% 0.20% 0.12% 0.00% 1.89% 0.20%
过去三个月 3.82% 0.20% 0.35% 0.00% 3.47% 0.20%
过去六个月 6.50% 0.26% 0.70% 0.00% 5.80% 0.26%
过去一年 7.63% 0.22% 1.41% 0.00% 6.22% 0.22%
过去三年 10.85% 0.23% 4.34% 0.00% 6.51% 0.23%
自基金合同
生效起至今
11.40% 0.23% 8.31% 0.00% 3.09% 0.23%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的
基金公司，注册资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于
为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持
续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座
26层 05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2020年 6月 30日，公司共管理 32只开放式基金，证券投资基金管理规模 320.30亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
朱宝臣
本基金
基金经
理
2019年 2月 18
日
- 13年
朱宝臣先生，理学硕士。
历任中国国际金融股份有
限公司资产管理部投资经
理、量化投资总监。2017
年 10月加入中金基金管
理有限公司，现任量化投
资团队负责人。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金采用多种策略灵活配置，包括对冲策略、债券策略和股票多头策略等。2020
年上半年获取了正收益。我们会继续改进和开发策略，力争更好的表现。
2020年全球经济都受到新型冠状病毒疫情的影响。目前海外的不确定性上升，主要体现在两
个方面，其一尽管欧洲等国复工进展已经较为领先，但新增确诊人数在美国和部分新兴市场仍未
见顶，美国二季度 GDP 录得负增长 32.9%，创二战以来最大下滑。其二中美贸易摩擦争端再起，
并且有继续升温迹象。国内方面，经济温和修复，需求端复苏的进度有所加快，工业生产回暖，
政策保持相对定力。受益于前期疫情期间压制的需求滞后释放，二季度国内经济修复略超市场预
期。工业生产的高频数据继续回升，整体受 6 月洪涝灾害影响不大。随着疫情得到较好的控制，
复工复产持续推进，工业生产已逐渐接近回归正常水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.114 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.50%，业绩
比较基准收益率为 0.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，虽然内外部风险因素仍多，市场结构性估值不低，但综合来看，中国疫情防控大
幅领先，复工复产程度继续深化，基本面依然稳健，中国市场应会继续彰显韧性，对中期市场我
们依然持积极态度。政策方面，7月 30日召开的政治局会议定调了下半年政策，强调需要加快形
成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局。在下半年的财政政策和货币政策方面，
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会议强调货币政策要更加灵活适度，财政政策要更加积极有为，保持货币供应量和社融合理增长。
央行优化了资管新规安排，延长资管新规过渡期至 2021 年底以应对疫情带来的冲击，但不涉及标
准的变动和调整，体现监管机构促进市场平稳发展的监管姿态。证监会召开年中工作会议，部署
下一步工作包括保持 IPO 常态化、完善注册制和退市制度规则、构建境外上市监管制度体系等九
大重点，旨在继续推进资本市场全面深化改革。未来继续看好消费升级与产业升级大趋势，内需
与新经济是主线，关注泛消费类的行业，除前期表现较好的食品饮料及医药外，关注家电、汽车
及零部件、酒店旅游、轻工家居、传媒互联网等，以及先进制造，如科技、新能源汽车产业链及
光伏等；同时关注周期板块中的阶段性机会，如券商、建材等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,042,695.33 22,686,267.50
结算备付金
4,401,644.26 24,834,349.87
存出保证金
4,686,305.50 23,534,894.91
交易性金融资产 6.4.7.2 53,061,977.53 307,971,130.94
其中：股票投资
53,041,577.53 237,861,136.44
基金投资
- -
债券投资
20,400.00 70,109,994.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
13,216,457.62 970,010.00
应收利息 6.4.7.5 1,970.84 624,574.10
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
83,411,051.08 380,621,227.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,802,203.04 940,366.77
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
334,192.63 319,330.41
应付托管费
16,372.45 79,832.60
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 236,792.27 912,501.73
应交税费
- 593.89
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 100,995.54 64,000.00
负债合计
2,490,555.93 2,316,625.40
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 72,622,359.21 361,501,188.94
未分配利润 6.4.7.10 8,298,135.94 16,803,412.98
所有者权益合计
80,920,495.15 378,304,601.92
负债和所有者权益总计
83,411,051.08 380,621,227.32
报告截止日 2020年 6月 30 日，基金份额净值 1.114 元，基金份额总额 72,622,359.21份。
6.2 利润表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020 年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至
2019 年 6月 30日
一、收入
9,889,677.17 2,116,428.62
1.利息收入
133,062.36 259,041.79
其中：存款利息收入 6.4.7.11 77,860.91 27,711.08
债券利息收入
12,917.12 172,650.66
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
42,284.33 58,680.05
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,429,524.23 800,287.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,091,529.81 7,534,369.95
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,109,198.73 62,223.79
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 -6,108,765.00 -7,205,261.40
股利收益 6.4.7.15 337,560.69 408,955.53
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
2,894,604.90 1,039,444.20
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 432,485.68 17,654.76
减：二、费用
2,737,249.92 925,116.49
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,074,172.35 304,243.86
2．托管费 6.4.10.2.2 140,491.14 76,061.05
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 16 页 共 63 页
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 1,406,716.65 512,889.43
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
5.80 1,498.44
7．其他费用 6.4.7.19 115,863.98 30,423.71
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,152,427.25 1,191,312.13
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,152,427.25 1,191,312.13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
361,501,188.94 16,803,412.98 378,304,601.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,152,427.25 7,152,427.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-288,878,829.73 -15,657,704.29 -304,536,534.02
其中：1.基金申购款 290,328.96 23,469.97 313,798.93
2.基金赎回款 -289,169,158.69 -15,681,174.26 -304,850,332.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
72,622,359.21 8,298,135.94 80,920,495.15
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 17 页 共 63 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
70,667,974.66 1,108,456.67 71,776,431.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,191,312.13 1,191,312.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-19,979,506.32 -523,609.57 -20,503,115.89
其中：1.基金申购款 229,823.62 8,043.93 237,867.55
2.基金赎回款 -20,209,329.94 -531,653.50 -20,740,983.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
50,688,468.34 1,776,159.23 52,464,627.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证
券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2015年 1月 28日证监许可 [2015] 144号《关
于准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管
理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中
金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为混合型发起
式证券投资基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份
有限公司 (以下简称“建设银行”) 。
本基金通过管理人中金基金直销柜台、建设银行 、平安银行股份有限公司、中国国际金融股
份有限公司 (以下简称“中金公司”) 、华西证券股份有限公司、国信证券股份有限公司及齐鲁
证券股份有限公司共同销售，募集期为 2015 年 3月 23 日至 2015年 4月 16日。经向中国证监会
中金绝对收益 2020 年中期报告
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备案，《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 4月 21日正
式生效，合同生效日基金实收份额为 709,513,460.11 份 (含利息转份额 365,426.61 份) ，发行
价格为人民币 1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报
告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票 (包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票) ，股指期货、权证，债券 (国债、金融债、企业 (公司) 债、次
级债、可转换债券 (含分离交易可转债) 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等) 、
资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6
月 30 日的财务状况及自 2020 年 1月 1日至 2020年 6 月 30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金财务报表的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。本财务报表涵盖期间为 2020
年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
中金绝对收益 2020 年中期报告
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债
表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值
变动形成的利得或损失计入当期损益。
(2)应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
(3)除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1)所转移金融资产的账面价值
(2)因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 20 页 共 63 页
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
中金绝对收益 2020 年中期报告
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6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (未弥补亏损) ”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实
际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每
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次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的 20%，若《中金绝对收益策略
定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益
分配方式为现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017] 6 号《关于发布<证券投资基金
投资流通受限股票估值指引 (试行) >的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日
流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 23 页 共 63 页
6.4.6 税项
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]
36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问
题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1 月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
中金绝对收益 2020 年中期报告
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(f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 8,042,695.33
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 8,042,695.33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 49,295,055.39 53,041,577.53 3,746,522.14
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 20,400.00 20,400.00 -
银行间市场 - - -
合计 20,400.00 20,400.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 49,315,455.39 53,061,977.53 3,746,522.14
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则（试行）》及《企
业会计准则—金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具—股指期货投资”与“证券清算款—股
指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵消的条件，故将“其他衍生工
具—股指期货投资”的期货公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
单位：人民币元
股指期货投资：
2020年 6月 30日
中金绝对收益 2020 年中期报告
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代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动
IF2007 沪深 300 期
货 2007合约
-37 -45,709,800.00 -1,712,640.00
总额合计
-1,712,640.00
减：可抵销期货暂付款
-1,712,640.00
股指期货投资净额
0.00
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 1,580.04
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 337.20
应收债券利息 1.70
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 51.90
合计 1,970.84
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
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项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 236,792.27
银行间市场应付交易费用 -
合计 236,792.27
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 100,995.54
合计 100,995.54
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 361,501,188.94 361,501,188.94
本期申购 290,328.96 290,328.96
本期赎回(以"-"号填列) -289,169,158.69 -289,169,158.69
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 72,622,359.21 72,622,359.21
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 15,594,774.16 1,208,638.82 16,803,412.98
本期利润 4,257,822.35 2,894,604.90 7,152,427.25
本期基金份额交易
产生的变动数
-14,892,484.74 -765,219.55 -15,657,704.29
其中：基金申购款 21,270.69 2,199.28 23,469.97
基金赎回款 -14,913,755.43 -767,418.83 -15,681,174.26
本期已分配利润 - - -
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 27 页 共 63 页
本期末 4,960,111.77 3,338,024.17 8,298,135.94
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 65,969.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,786.83
其他 1,104.94
合计 77,860.91
注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 582,200,457.38
减：卖出股票成本总额 571,108,927.57
买卖股票差价收入 11,091,529.81
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,109,198.73
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,109,198.73
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
70,953,127.44
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 28 页 共 63 页
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
69,214,193.94
减：应收利息总额 629,734.77
买卖债券差价收入 1,109,198.73
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 -6,108,765.00
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 337,560.69
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 337,560.69
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -3,733,640.10
——股票投资 -2,765,039.54
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 29 页 共 63 页
——债券投资 -968,600.56
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 6,628,245.00
——权证投资 -
——股指期货投资 6,628,245.00
3.其他
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 2,894,604.90
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 432,170.75
转换费收入 314.93
合计 432,485.68
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,386,585.54
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
股指期货交易费用 20,131.11
合计 1,406,716.65
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 32,323.20
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 30 页 共 63 页
帐户维护费 18,960.00
汇划手续费 4,908.44
合计 115,863.98
6.4.7.20 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金管理邮箱公司（“中金基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银
行”）
基金托管人、基金销售机构
中国国际金融股份有限公司（“中金公
司”）
基金管理人的股东、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司（“中金财富
证券”，原“中国中投证券有限责任公
司”）
基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中金公司 - - 2,800.98 0.00%
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 31 页 共 63 页
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中金公司 25,000.00 0.04% 27,100.00 0.07%
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,074,172.35 304,243.86
其中：支付销售机构的客
户维护费
436,539.92 98,846.40
1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值×1%/当年
天数。
2、基金管理人的附加管理费
1）基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：
①符合基金收益分配条件；
②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益
的 10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往
提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，基
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 32 页 共 63 页
金管理人才能收取附加管理费。
提取评价日：每个基金封闭期的最后一个工作日。
2）附加管理费的计算方法和提取
在每个提取评价日，在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为：
附加管理费=（PA- PH）×10%×SA
其中：
PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值；
PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的
孰高者，其中首次封闭期的 PH 为 1；
SA 为提取评价日的基金总份额数。
3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，本基金本报告期支付销售服务机构的客户维
护费为 436,539.92元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
140,491.14 76,061.05
支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 33 页 共 63 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2015 年
4 月 21 日 ）持有的基金份
额
0.00 -
报告期初持有的基金份额 0.00 4,897,159.65
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 4,897,159.65
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 9.6613%
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 8,042,695.33 65,969.14 2,727,922.39 19,035.01
1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金，于 2020年 6月 30日的相关余额为人民币 864,518.89元，本期间
产生的利息收入为人民币 11,891.77元。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 34 页 共 63 页
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中金公司 688100 威胜信息 网下配售 9,350 128,843.00
中金公司 688158 优刻得 网下配售 4,370 145,215.10
中金公司 688266 泽璟制药 网下配售 6,978 235,577.28
中金公司 688200 华峰测控 网下配售 924 99,246.84
中金公司 300825 阿尔特 网下配售 1,642 10,081.88
中金公司 688222 成都先导 网下配售 4,134 84,829.68
中金公司 300831 派瑞股份 网下配售 1,716 6,829.68
注：本基金上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020
年7月
3日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年7月
2日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020
年7月
8日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年7月
1日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688026
洁特
生物
2020年
1月 15
日
2020
年7月
22日
首发原
股东限
售股份
16.49 83.32 2,605 42,956.45 217,048.60 -
688159 有方 2020年 2020 首发原 20.35 52.73 2,948 59,991.80 155,448.04 -
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 35 页 共 63 页
科技 1月 16
日
年7月
23日
股东限
售股份
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128112
歌尔
转 2
2026年
6月 11
日
2020
年 7月
13日
新债未
上市
100.00 100.00 204 20,400.00 20,400.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险，实现基金资
产的保值增值，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益
最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险
控制在合理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 36 页 共 63 页
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，
通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分
析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资
信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - 30,963,381.10
AAA以下 20,400.00 321,301.40
未评级 - -
合计 20,400.00 31,284,682.50
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 37 页 共 63 页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，针对基金组合的流动性管
理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的
流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管
理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人在本基金开放期可随时要求赎
回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金在开放期保持不低于基金资
产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其
次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且
本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在
个券方面无高集中度的特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、期货交易所等流动性
较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金在开放期主动投
资于流动性受限资产的市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可
以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 38 页 共 63 页
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,042,695.33 - - - 8,042,695.33
结算备付金 749,193.39 - - 3,652,450.87 4,401,644.26
存出保证金 4,686,305.50 - - - 4,686,305.50
交易性金融资产-股票投资 - - - 53,041,577.53 53,041,577.53
交易性金融资产-债券投资、资
产支持证券
- - 20,400.00 - 20,400.00
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 13,216,457.62 13,216,457.62
应收利息 - - - 1,970.84 1,970.84
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
资产总计 13,478,194.22 - 20,400.00 69,912,456.86 83,411,051.08
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 1,802,203.04 1,802,203.04
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 334,192.63 334,192.63
应付托管费 - - - 16,372.45 16,372.45
应付交易费用 - - - 236,792.27 236,792.27
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 100,995.54 100,995.54
负债总计 - - - 2,490,555.93 2,490,555.93
利率敏感度缺口 13,478,194.22 - 20,400.00 67,421,900.93 80,920,495.15
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,686,267.50 - - - 22,686,267.50
结算备付金 5,310,182.69 - - 19,524,167.18 24,834,349.87
存出保证金 23,534,894.91 - - - 23,534,894.91
交易性金融资产-股票投资 - - - 237,861,136.44 237,861,136.44
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 39 页 共 63 页
交易性金融资产-债券投资 9,167,561.00 18,207,771.60 42,734,661.90 - 70,109,994.50
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 970,010.00 970,010.00
应收利息 - - - 624,574.10 624,574.10
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
资产总计 60,698,906.10 18,207,771.60 42,734,661.90 258,979,887.72 380,621,227.32
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 940,366.77 940,366.77
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 319,330.41 319,330.41
应付托管费 - - - 79,832.60 79,832.60
应付交易费用 - - - 912,501.73 912,501.73
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - 593.89 593.89
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 64,000.00 64,000.00
负债总计 - - - 2,316,625.40 2,316,625.40
利率敏感度缺口 60,698,906.10 18,207,771.60 42,734,661.90 256,663,262.32 378,304,601.92
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019 年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25个
基点
0.00 1,564,563.94
市场利率上升 25个
基点
0.00 -1,564,563.94
注：本期末本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.0252%，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 40 页 共 63 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用市场中性策略为主的多种绝对收
益策略剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：权益类空头头
寸的价值占权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。开放期内的每个交易日日终，持
有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交
易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放
期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。此外，本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 53,041,577.53 65.55 237,861,136.44 62.88
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 20,400.00 0.03 70,109,994.50 18.53
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 53,061,977.53 65.57 307,971,130.94 81.41
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 41 页 共 63 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31 日 ）
沪深 300指数上升 5% 286,054.67 911,091.42
沪深 300指数下降 5% -286,054.67 -911,091.42
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 42 页 共 63 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 53,041,577.53 63.59
其中：股票 53,041,577.53 63.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,400.00 0.02
其中：债券 20,400.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,444,339.59 14.92
8 其他各项资产 17,904,733.96 21.47
9 合计 83,411,051.08 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,226,624.00 1.52
B 采矿业 214,806.00 0.27
C 制造业 30,595,963.28 37.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
348,930.28 0.43
E 建筑业 437,539.00 0.54
F 批发和零售业 1,679,405.00 2.08
G 交通运输、仓储和邮政业 786,979.00 0.97
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,545,668.57 3.15
J 金融业 10,755,177.40 13.29
K 房地产业 1,906,862.00 2.36
L 租赁和商务服务业 683,548.00 0.84
M 科学研究和技术服务业 963,839.00 1.19
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,775.00 0.00
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 43 页 共 63 页
Q 卫生和社会工作 893,461.00 1.10
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 53,041,577.53 65.55
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 1,200 1,755,456.00 2.17
2 601318 中国平安 24,161 1,725,095.40 2.13
3 000858 五 粮 液 9,318 1,594,496.16 1.97
4 002475 立讯精密 18,699 960,193.65 1.19
5 600276 恒瑞医药 10,340 954,382.00 1.18
6 600809 山西汾酒 6,205 899,725.00 1.11
7 601166 兴业银行 56,500 891,570.00 1.10
8 000333 美的集团 14,600 872,934.00 1.08
9 603259 药明康德 7,660 739,956.00 0.91
10 002415 海康威视 23,905 725,516.75 0.90
11 000001 平安银行 54,800 701,440.00 0.87
12 002001 新 和 成 23,900 695,490.00 0.86
13 601688 华泰证券 36,500 686,200.00 0.85
14 600016 民生银行 119,600 678,132.00 0.84
15 600048 保利地产 45,100 666,578.00 0.82
16 601012 隆基股份 16,300 663,899.00 0.82
17 600570 恒生电子 5,830 627,891.00 0.78
18 002555 三七互娱 13,300 622,440.00 0.77
19 300498 温氏股份 27,880 607,784.00 0.75
20 002142 宁波银行 22,800 598,956.00 0.74
21 002714 牧原股份 7,300 598,600.00 0.74
22 002241 歌尔股份 20,200 593,072.00 0.73
23 600036 招商银行 16,800 566,496.00 0.70
24 601601 中国太保 20,500 558,625.00 0.69
25 000338 潍柴动力 40,400 554,288.00 0.68
26 300347 泰格医药 5,300 539,964.00 0.67
27 002304 洋河股份 5,100 536,214.00 0.66
28 600745 闻泰科技 4,200 528,990.00 0.65
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 44 页 共 63 页
29 300059 东方财富 26,120 527,624.00 0.65
30 300433 蓝思科技 18,800 527,152.00 0.65
31 600998 九州通 27,600 513,912.00 0.64
32 300601 康泰生物 3,100 502,696.00 0.62
33 000895 双汇发展 10,700 493,163.00 0.61
34 300136 信维通信 9,200 487,784.00 0.60
35 600919 江苏银行 85,900 487,053.00 0.60
36 300014 亿纬锂能 10,100 483,285.00 0.60
37 000799 酒鬼酒 6,300 482,013.00 0.60
38 002624 完美世界 8,300 478,412.00 0.59
39 601933 永辉超市 50,700 475,566.00 0.59
40 002271 东方雨虹 11,700 475,371.00 0.59
41 000157 中联重科 71,400 459,102.00 0.57
42 600867 通化东宝 26,200 456,666.00 0.56
43 600183 生益科技 15,600 456,612.00 0.56
44 601336 新华保险 10,100 447,228.00 0.55
45 002568 百润股份 9,800 444,136.00 0.55
46 002179 中航光电 10,800 442,908.00 0.55
47 600346 恒力石化 31,600 442,400.00 0.55
48 601100 恒立液压 5,500 441,100.00 0.55
49 603799 华友钴业 11,200 435,232.00 0.54
50 300124 汇川技术 11,300 429,287.00 0.53
51 600340 华夏幸福 18,700 427,482.00 0.53
52 000656 金科股份 51,900 423,504.00 0.52
53 601390 中国中铁 82,700 415,154.00 0.51
54 600390 五矿资本 57,200 403,832.00 0.50
55 000625 长安汽车 36,500 401,500.00 0.50
56 002352 顺丰控股 7,100 388,370.00 0.48
57 002508 老板电器 12,300 382,653.00 0.47
58 603288 海天味业 3,020 375,688.00 0.46
59 000651 格力电器 6,600 373,362.00 0.46
60 600882 妙可蓝多 10,000 362,900.00 0.45
61 600741 华域汽车 17,400 361,746.00 0.45
62 601021 春秋航空 10,000 352,400.00 0.44
63 603658 安图生物 2,100 341,124.00 0.42
64 002463 沪电股份 13,500 337,230.00 0.42
65 600999 招商证券 14,700 322,665.00 0.40
66 300628 亿联网络 4,500 307,170.00 0.38
67 600705 中航资本 74,700 295,812.00 0.37
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 45 页 共 63 页
68 600926 杭州银行 33,000 294,360.00 0.36
69 002027 分众传媒 51,400 286,298.00 0.35
70 002410 广联达 4,100 285,770.00 0.35
71 600585 海螺水泥 5,200 275,132.00 0.34
72 300482 万孚生物 2,400 249,600.00 0.31
73 600201 生物股份 8,800 244,992.00 0.30
74 601628 中国人寿 8,900 242,169.00 0.30
75 300558 贝达药业 1,700 237,966.00 0.29
76 002688 金河生物 34,800 235,944.00 0.29
77 603986 兆易创新 1,000 235,910.00 0.29
78 300497 富祥药业 12,000 234,840.00 0.29
79 000513 丽珠集团 4,800 230,448.00 0.28
80 603456 九洲药业 8,300 224,930.00 0.28
81 000661 长春高新 500 217,650.00 0.27
82 688026 洁特生物 2,605 217,048.60 0.27
83 601888 中国中免 1,400 215,642.00 0.27
84 002456 欧菲光 11,700 215,163.00 0.27
85 002050 三花智控 9,790 214,401.00 0.26
86 600030 中信证券 8,300 200,113.00 0.25
87 601077 渝农商行 41,900 197,768.00 0.24
88 601225 陕西煤业 27,300 196,833.00 0.24
89 600763 通策医疗 1,100 183,447.00 0.23
90 600138 中青旅 18,400 181,608.00 0.22
91 688139 海尔生物 3,213 180,120.78 0.22
92 300003 乐普医疗 4,900 178,948.00 0.22
93 603233 大参林 2,200 178,684.00 0.22
94 600176 中国巨石 19,500 178,425.00 0.22
95 002223 鱼跃医疗 4,900 178,360.00 0.22
96 300529 健帆生物 2,560 177,920.00 0.22
97 002146 荣盛发展 21,900 177,390.00 0.22
98 300639 凯普生物 3,400 176,562.00 0.22
99 600406 国电南瑞 8,500 172,125.00 0.21
100 002847 盐津铺子 1,800 171,396.00 0.21
101 603882 金域医学 1,900 170,050.00 0.21
102 603368 柳药股份 7,360 168,912.00 0.21
103 300677 英科医疗 1,300 166,140.00 0.21
104 000596 古井贡酒 1,100 165,264.00 0.20
105 002661 克明面业 7,100 164,578.00 0.20
106 000568 泸州老窖 1,800 164,016.00 0.20
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 46 页 共 63 页
107 002945 华林证券 11,700 161,577.00 0.20
108 603719 良品铺子 2,200 161,392.00 0.20
109 002216 三全食品 6,700 160,130.00 0.20
110 600027 华电国际 46,700 159,714.00 0.20
111 688159 有方科技 2,948 155,448.04 0.19
112 600928 西安银行 29,000 152,540.00 0.19
113 600511 国药股份 3,400 138,278.00 0.17
114 600887 伊利股份 4,400 136,972.00 0.17
115 600031 三一重工 7,100 133,196.00 0.16
116 300033 同花顺 1,000 133,080.00 0.16
117 300122 智飞生物 1,300 130,195.00 0.16
118 000403 双林生物 1,700 126,021.00 0.16
119 601398 工商银行 25,200 125,496.00 0.16
120 601169 北京银行 25,500 124,950.00 0.15
121 600109 国金证券 10,900 124,369.00 0.15
122 000002 万
科Ａ 4,700 122,858.00 0.15
123 603501 韦尔股份 600 121,170.00 0.15
124 603127 昭衍新药 1,100 115,643.00 0.14
125 300759 康龙化成 1,100 108,240.00 0.13
126 002705 新宝股份 2,700 98,496.00 0.12
127 600720 祁连山 6,000 97,500.00 0.12
128 600802 福建水泥 8,700 94,482.00 0.12
129 000672 上峰水泥 4,000 94,440.00 0.12
130 002601 龙蟒佰利 5,000 92,500.00 0.11
131 002460 赣锋锂业 1,700 91,069.00 0.11
132 600383 金地集团 6,500 89,050.00 0.11
133 600900 长江电力 4,600 87,124.00 0.11
134 603258 电魂网络 1,500 83,340.00 0.10
135 300031 宝通科技 3,200 80,128.00 0.10
136 002567 唐人神 8,400 79,968.00 0.10
137 300373 扬杰科技 2,300 77,096.00 0.10
138 002605 姚记科技 2,000 76,000.00 0.09
139 300782 卓胜微 180 73,038.60 0.09
140 300327 中颖电子 2,230 72,252.00 0.09
141 600584 长电科技 2,300 71,921.00 0.09
142 688396 华润微 1,613 70,068.72 0.09
143 600436 片仔癀 400 68,100.00 0.08
144 601838 成都银行 8,400 66,864.00 0.08
145 002385 大北农 6,800 61,948.00 0.08
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 47 页 共 63 页
146 601066 中信建投 1,500 59,070.00 0.07
147 603228 景旺电子 1,640 57,711.60 0.07
148 603920 世运电路 2,300 57,017.00 0.07
149 000938 紫光股份 1,300 55,874.00 0.07
150 300476 胜宏科技 2,300 55,315.00 0.07
151 600011 华能国际 12,300 51,906.00 0.06
152 600837 海通证券 3,400 42,772.00 0.05
153 002841 视源股份 400 39,808.00 0.05
154 600795 国电电力 19,500 36,075.00 0.04
155 002273 水晶光电 2,100 35,994.00 0.04
156 002402 和而泰 2,200 35,662.00 0.04
157 600597 光明乳业 2,300 34,178.00 0.04
158 002600 领益智造 3,200 34,016.00 0.04
159 688036 传音控股 464 32,944.00 0.04
160 600908 无锡银行 6,500 31,915.00 0.04
161 300502 新易盛 500 31,560.00 0.04
162 603866 桃李面包 600 30,534.00 0.04
163 300394 天孚通信 500 29,775.00 0.04
164 601328 交通银行 5,800 29,754.00 0.04
165 600195 中牧股份 1,800 29,214.00 0.04
166 300119 瑞普生物 1,300 29,055.00 0.04
167 601138 工业富联 1,900 28,785.00 0.04
168 002594 比亚迪 400 28,720.00 0.04
169 000063 中兴通讯 700 28,091.00 0.03
170 600004 白云机场 1,800 27,432.00 0.03
171 002897 意华股份 800 27,400.00 0.03
172 603027 千禾味业 860 27,158.80 0.03
173 002557 洽洽食品 500 27,095.00 0.03
174 002409 雅克科技 500 26,085.00 0.03
175 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.03
176 603087 甘李药业 258 25,877.40 0.03
177 300457 赢合科技 800 25,504.00 0.03
178 603236 移远通信 120 24,960.00 0.03
179 002353 杰瑞股份 800 24,800.00 0.03
180 600298 安琪酵母 500 24,740.00 0.03
181 300623 捷捷微电 800 24,040.00 0.03
182 600872 中炬高新 400 23,412.00 0.03
183 002135 东南网架 3,000 22,050.00 0.03
184 603290 斯达半导 100 20,980.00 0.03
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 48 页 共 63 页
185 600438 通威股份 1,200 20,856.00 0.03
186 688008 澜起科技 200 20,336.00 0.03
187 002041 登海种业 1,600 20,240.00 0.03
188 300737 科顺股份 1,000 19,730.00 0.02
189 600760 中航沈飞 600 19,692.00 0.02
190 300673 佩蒂股份 500 19,440.00 0.02
191 002791 坚朗五金 200 18,818.00 0.02
192 600563 法拉电子 300 18,540.00 0.02
193 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
194 603605 珀莱雅 100 18,002.00 0.02
195 603983 丸美股份 200 17,206.00 0.02
196 002916 深南电路 100 16,752.00 0.02
197 603338 浙江鼎力 200 15,154.00 0.02
198 603708 家家悦 300 14,778.00 0.02
199 600372 中航电子 1,100 14,652.00 0.02
200 002697 红旗连锁 1,200 13,104.00 0.02
201 688166 博瑞医药 200 12,378.00 0.02
202 600956 新天绿能 2,432 12,257.28 0.02
203 600845 宝信软件 200 11,816.00 0.01
204 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
205 002230 科大讯飞 300 11,229.00 0.01
206 603566 普莱柯 400 11,076.00 0.01
207 002008 大族激光 300 10,785.00 0.01
208 002493 荣盛石化 800 9,840.00 0.01
209 000034 神州数码 400 9,736.00 0.01
210 000703 恒逸石化 1,050 9,586.50 0.01
211 688015 交控科技 200 8,846.00 0.01
212 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
213 601865 福莱特 400 7,520.00 0.01
214 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
215 600000 浦发银行 700 7,406.00 0.01
216 603606 东方电缆 500 7,270.00 0.01
217 601001 大同煤业 1,800 7,056.00 0.01
218 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
219 000725 京东方Ａ 1,500 7,005.00 0.01
220 002128 露天煤业 900 6,975.00 0.01
221 002511 中顺洁柔 300 6,690.00 0.01
222 601615 明阳智能 500 6,225.00 0.01
223 600765 中航重机 600 6,132.00 0.01
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 49 页 共 63 页
224 002459 晶澳科技 300 5,634.00 0.01
225 601766 中国中车 1,000 5,570.00 0.01
226 603218 日月股份 300 5,490.00 0.01
227 300185 通裕重工 2,800 5,488.00 0.01
228 000738 航发控制 400 5,460.00 0.01
229 600893 航发动力 200 4,696.00 0.01
230 002439 启明星辰 100 4,207.00 0.01
231 000066 中国长城 300 3,960.00 0.00
232 601808 中海油服 300 3,942.00 0.00
233 000977 浪潮信息 100 3,918.00 0.00
234 603019 中科曙光 100 3,840.00 0.00
235 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
236 300451 创业慧康 200 3,698.00 0.00
237 002709 天赐材料 100 3,379.00 0.00
238 600125 铁龙物流 600 3,348.00 0.00
239 300755 华致酒行 100 3,240.00 0.00
240 601816 京沪高铁 500 3,115.00 0.00
241 002080 中材科技 200 3,100.00 0.00
242 603232 格尔软件 100 3,080.00 0.00
243 600350 山东高速 500 3,070.00 0.00
244 601009 南京银行 400 2,932.00 0.00
245 601689 拓普集团 100 2,790.00 0.00
246 002607 中公教育 100 2,775.00 0.00
247 000507 珠海港 500 2,620.00 0.00
248 600026 中远海能 400 2,584.00 0.00
248 601598 中国外运 800 2,584.00 0.00
249 600352 浙江龙盛 200 2,558.00 0.00
250 300036 超图软件 100 2,518.00 0.00
251 603916 苏博特 100 2,515.00 0.00
252 600066 宇通客车 200 2,440.00 0.00
253 002373 千方科技 100 2,399.00 0.00
254 300559 佳发教育 100 2,122.00 0.00
255 600660 福耀玻璃 100 2,087.00 0.00
256 000581 威孚高科 100 2,068.00 0.00
257 300188 美亚柏科 100 1,983.00 0.00
258 300010 豆神教育 100 1,957.00 0.00
259 600633 浙数文化 200 1,956.00 0.00
260 300348 长亮科技 100 1,900.00 0.00
261 600674 川投能源 200 1,854.00 0.00
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 50 页 共 63 页
262 000715 中兴商业 300 1,803.00 0.00
263 002434 万里扬 200 1,736.00 0.00
264 002643 万润股份 100 1,717.00 0.00
265 600037 歌华有线 100 1,520.00 0.00
266 603239 浙江仙通 100 1,482.00 0.00
267 600233 圆通速递 100 1,456.00 0.00
268 603809 豪能股份 100 1,327.00 0.00
269 601916 浙商银行 100 394.00 0.00
270 600496 精工钢构 100 335.00 0.00
271 600282 南钢股份 100 323.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 7,070,581.86 1.87
2 002241 歌尔股份 5,287,770.00 1.40
3 000001 平安银行 5,076,966.95 1.34
4 000858 五粮液 5,047,960.94 1.33
5 600276 恒瑞医药 4,769,202.60 1.26
6 600519 贵州茅台 4,594,564.68 1.21
7 000002 万科 A 4,442,218.22 1.17
8 000651 格力电器 3,534,953.00 0.93
9 600837 海通证券 3,415,022.00 0.90
10 601166 兴业银行 3,346,767.00 0.88
11 601009 南京银行 3,340,684.00 0.88
12 601601 中国太保 3,309,778.00 0.87
13 002007 华兰生物 3,279,462.00 0.87
14 000333 美的集团 3,185,514.00 0.84
15 002304 洋河股份 3,128,854.00 0.83
16 002415 海康威视 3,104,699.84 0.82
17 600016 民生银行 3,065,417.80 0.81
18 601169 北京银行 2,999,298.00 0.79
19 600585 海螺水泥 2,986,147.64 0.79
20 600340 华夏幸福 2,848,693.00 0.75
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 51 页 共 63 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 10,942,188.00 2.89
2 600276 恒瑞医药 6,867,937.34 1.82
3 600519 贵州茅台 5,868,175.51 1.55
4 600585 海螺水泥 5,133,022.68 1.36
5 600887 伊利股份 4,917,754.83 1.30
6 000002 万科 A 4,871,308.20 1.29
7 000858 五粮液 4,795,963.00 1.27
8 002241 歌尔股份 4,761,048.04 1.26
9 601166 兴业银行 4,634,625.00 1.23
10 002415 海康威视 4,545,404.25 1.20
11 600031 三一重工 4,518,266.00 1.19
12 000001 平安银行 4,345,263.00 1.15
13 600016 民生银行 4,118,018.00 1.09
14 601169 北京银行 4,112,925.00 1.09
15 000651 格力电器 4,099,299.81 1.08
16 300015 爱尔眼科 3,989,063.24 1.05
17 601328 交通银行 3,896,216.00 1.03
18 600837 海通证券 3,849,737.06 1.02
19 600436 片仔癀 3,783,995.00 1.00
20 300498 温氏股份 3,728,059.85 0.99
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 389,054,408.20
卖出股票收入（成交）总额 582,200,457.38
7.4.1项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 52 页 共 63 页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 20,400.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,400.00 0.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128112 歌尔转 2 204 20,400.00 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IF2007
沪深 300期
货 2007合约
-37 -45,709,800.00 -1,712,640.00 -
公允价值变动总额合计（元） -1,712,640.00
股指期货投资本期收益（元） -6,108,765.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 6,628,245.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金利用股指期货与股票现货组合进行对冲，并通过量化模型，寻找最优的股指期货对冲
工具构建整个组合，从而剥离现货组合的系统性风险，仅保留现货组合相对于期货组合的超额收
益，力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 53 页 共 63 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 市场中性策略执行情况
截至本报告期末，本基金持有股票资产 53,041,577.53 元，占基金资产净值的比例为
65.55%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值 45,709,800.00 元，占基金资产净值的比例为
56.49%，空头合约市值占股票资产的比例为 86.18%。
本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 4,982,764.81 元，公允价值变动损益
为 3,863,205.46 元。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,686,305.50
2 应收证券清算款 13,216,457.62
3 应收股利 -
4 应收利息 1,970.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,904,733.96
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票不存在流通受限的情况。
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 54 页 共 63 页
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 55 页 共 63 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,589 45,703.18 - - 72,622,359.21 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
156,345.43 0.2153%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 56 页 共 63 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 4月 21日 ）基金份额总额 709,513,460.11
本报告期期初基金份额总额 361,501,188.94
本报告期基金总申购份额 290,328.96
减:本报告期基金总赎回份额 289,169,158.69
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 72,622,359.21
报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 57 页 共 63 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020年 5月 28日，本基金管理人发布公告，公司产生第三届董事会，由以下九名董事组成：
楚钢先生、黄劲峰先生、徐翌成先生、孙菁女士、赵璧先生、汤琰女士、冒大卫先生（独立董事）、
王元先生（独立董事）、江勇先生（独立董事）。原第二届董事会成员陈刚先生、李永先生、张春
先生（独立董事）不再担任公司董事职务。
2020 年 6 月 30 日，本基金管理人发布公告，邱延冰先生自 2020 年 6 月 30 日起担任公司副
总经理，分管公司投资研究业务；李永先生自同日起不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投证
券
2 764,978,765.78 79.01% 559,416.79 79.01% -
华泰证券 2 88,650,604.47 9.16% 64,830.10 9.16% -
平安证券 2 73,516,344.57 7.59% 53,761.28 7.59% 新增 2个
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 58 页 共 63 页
交易单元
西藏东财 2 41,118,311.52 4.25% 30,069.50 4.25% -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
申万宏源证
券
2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
中金财富证
券
2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元
的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 59 页 共 63 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投证
券
70,335,976.63 99.95% 8,000,000.00 1.71% - -
华泰证券 3,000.00 0.00% 91,000,000.00 19.44% - -
平安证券 3,791.70 0.01% 261,000,000.00 55.77% - -
西藏东财 - - 108,000,000.00 23.08% - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
申万宏源证
券
- - - - - -
安信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 25,000.00 0.04% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 11日
2
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 11日
3
中金基金管理有限公司旗下部分
基金 2019年第4季度报告提示性
公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
4
中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金 2019 年
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 60 页 共 63 页
第 4季度报告
5
中金基金管理有限公司关于旗下
28只基金根据《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》修改
基金合同和托管协议的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
6
中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金基金合
同、托管协议
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
7
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
8
中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金更新招募
说明书及其摘要（2020年第 1号）
中国证监会规定媒介 2020年 1月 21日
9
关于 2020 年春节假期延长及休
市的相关通知
中国证监会规定媒介 2020年 1月 31日
10
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 2月 12日
11
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 3月 21日
12
中金基金管理有限公司关于推迟
披露旗下公募基金 2019 年年度
报告的公告
中国证监会规定媒介 2020年 3月 21日
13
中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金关于运用
股指期货对冲的投资策略执行情
况公告
中国证监会规定媒介 2020年 3月 25日
14
关于中金绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金开放
申购、赎回及转换业务的公告
中国证监会规定媒介 2020年 3月 25日
15
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 4日
16
中金基金管理有限公司旗下部分
基金 2019 年年度报告提示性公
告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 21日
17
中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金 2019 年
年度报告及其摘要
中国证监会规定媒介 2020年 4月 21日
18
中金基金管理有限公司旗下部分
基金 2020年第1季度报告提示性
公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 22日
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 61 页 共 63 页
19
中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金 2020 年
第 1季度报告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 22日
20
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 28日
21
中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金更新招募
说明书及其摘要
中国证监会规定媒介 2020年 5月 9日
22
中金基金管理有限公司关于董事
变更的公告
中国证监会规定媒介 2020年 5月 28日
23
中金基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金申购、定投申购限
额的公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 10日
24
中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金关于运用
股指期货对冲的投资策略执行情
况公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 23日
25
关于中金绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金开放
申购、赎回及转换业务的公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 23日
26
中金基金管理有限公司副总经理
变更公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 30日
中金绝对收益 2020 年中期报告
第 62 页 共 63 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金绝对收益 2020 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件
2、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金之法律意见书
5、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复、营业执照
7、基金托管人业务资格批复、营业执照
8、本报告期内在指定媒介上披露的有关本基金的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
备查文件存放在基金管理人和/或及基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：010-63211122 400-868-1166
传真：010-66159121
中金基金管理有限公司
2020 年 8月 29日
