财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020年 08月 29日
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月28日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
财通纯债分级债券型证券投资基金分级运作期届满日为2016年1月18日，根据法
律法规及业务规则要求，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金于2016年1月19
日转转换为不分级的开放式债券型基金，基金名称变更为"财通纯债债券型证券投资
基金"。同时，基金的投资目标、投资范围、投资管理程序等保持不变。
基金管理人于2017年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C类份额，基金简
称：财通纯债债券C，基金代码：003542，基金份额持有人持有的原份额变更为A类
份额，基金简称：财通纯债债券A，基金代码：000497。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年1月1日起至2020年6月30日止。
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 19
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 21
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 45
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 46
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 47
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 47
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 49
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 52
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 55
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 55
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通纯债债券型证券投资基金
基金简称 财通纯债债券
场内简称 -
基金主代码 000497
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2014年01月17日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 533,726,671.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 财通纯债债券A 财通纯债债券C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 000497 003542
报告期末下属分级基金的份额总额 533,714,386.12份 12,285.31份
注：(1)本基金合同生效日为2014年1月17日，根据基金合同规定，本基金分级运作期满日为2016年1
月18日，于2016年1月19日正式转型为财通纯债债券型证券投资基金；
(2)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风
险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续
稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势
和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量
的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在
影响。注重组合的流动性，在分析和判断国内外宏
观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券
市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类
债券资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合
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久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个
券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合
的流动性。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收
益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，
属于证券投资基金中预
期收益和预期风险较低
的基金品种，其风险收
益预期高于货币市场基
金，低于混合型基金和
股票型基金。
本基金为债券型基金，
属于证券投资基金中预
期收益和预期风险较低
的基金品种，其风险收
益预期高于货币市场基
金，低于混合型基金和
股票型基金。
注：本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 武祎 郭明
联系电话 021-20537888 010-66105799
电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-9888 95588
传真 021-20537999 010-66105798
注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心41/43楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 夏理芬 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《证券时报》
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露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ctfund.com
基金中期报告备置地
点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市银城中路68号时代金融中心41/43楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
财通纯债债券A 财通纯债债券C
本期已实现收益 15,820,989.19 308.49
本期利润 11,790,692.56 212.79
加权平均基金份额本期
利润 0.0205 0.0173
本期加权平均净值利润
率 1.89% 1.60%
本期基金份额净值增长
率 1.84% 1.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末可供分配利润 49,065,324.26 991.58
期末可供分配基金份额
利润 0.0919 0.0807
期末基金资产净值 582,478,836.91 13,276.89
期末基金份额净值 1.0914 1.0807
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
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基金份额累计净值增长
率 17.24% 11.49%
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末
余额，不是当期发生数）;
(4)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通纯债债券A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.46% 0.09% -0.94% 0.12% 0.48% -0.03%
过去三个月 0.02% 0.09% -1.04% 0.12% 1.06% -0.03%
过去六个月 1.84% 0.12% 0.79% 0.11% 1.05% 0.01%
过去一年 3.12% 0.17% 1.87% 0.08% 1.25% 0.09%
过去三年 13.47% 0.11% 5.61% 0.07% 7.86% 0.04%
自基金合同
生效起至今 17.23% 0.10% 1.35% 0.08% 15.88% 0.02%
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
(2)本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。
财通纯债债券C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.50% 0.09% -0.94% 0.12% 0.44% -0.03%
过去三个月 -0.09% 0.09% -1.04% 0.12% 0.95% -0.03%
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过去六个月 1.63% 0.12% 0.79% 0.11% 0.84% 0.01%
过去一年 2.70% 0.17% 1.87% 0.08% 0.83% 0.09%
过去三年 11.50% 0.11% 5.61% 0.07% 5.89% 0.04%
自基金合同
生效起至今 11.50% 0.10% 4.77% 0.07% 6.73% 0.03%
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
(2)本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：(1)本基金合同生效日为 2014年 1月 17日，根据基金合同规定，本基金分级运作期届满日为 2016
年 1月 18日，本基金于 2016年 1月 19日转型为不分级的开放式债券型基金，基金名称变更为"财通
纯债债券型证券投资基金"；
(2)本基金建仓期为自合同生效日起 6个月，截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金
契约的相关要求；
(3)本基金自 2017年 4月 14日起增设收取销售服务费的 C类份额，原份额变更为 A类份额。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第
一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募
集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起
覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具
有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化
的理财选择。
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公司现有员工169人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通
过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林洪钧
本基金的基金
经理、固定收
益投资总监兼
固定收益部总
监
2018年9月
14日 - 15年
复旦大学工商管理硕士、
力学与工程科学本科。历
任国泰君安证券股份有限
公司上海分公司机构客户
部客户经理，华安基金管
理有限公司债券交易员，
加拿大Financial Engineeri
ng Source Inc.金融研究员，
交银施罗德基金管理有限
公司固定收益部债券研究
员、专户投资部投资经理、
固定收益部助理总经理/基
金经理，光大保德信基金
管理有限公司固定收益部
固定收益投资总监，兴证
证券资产管理有限公司固
定收益投资三部固收总
监。2018年8月加入财通基
金管理有限公司，现任公
司固定收益投资总监兼固
定收益部总监。
罗晓倩 本基金的基金经理助理
2016年7月
28日 - 7年
复旦大学投资学研究生。
历任友邦保险、国华人寿、
汇添富基金、华福基金、
东吴证券。2016年5月加入
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财通基金管理有限公司，
担任固定收益部基金经理
助理，现任基金经理。
注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他
有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理
和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金持有的18方正MTN002提前
到期未兑付，截至报告期末，本基金持有本债券占基金资产净值的比例为1.72%，本基
金管理人将始终以持有人利益优先为原则持续关注本债券情况。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主
动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响
市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的
市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年最大的宏观变量来自于新冠肺炎。疫情发生以来，从生计民生到金融
市场都经历了极为剧烈的冲击。从债券市场来看，截至2020年3月29日，10年期国债收
益率在2020年一季度下行53BP，下行幅度为2003年以来第二大年份。当前10年期国债收
益率为2.61%，收益率靠近历史最低水平。从宏观层面看，当前对2020年目标的表态发
生微妙转变，从“确保”到“努力实现”。3.27政治局会议再提“确保实现决胜全面建
成小康社会”。假设仍要保翻番，2020年GDP增速需保持5.53%，实现难度较大，后续
或有可能柔性处理。2020年2季度，在疫情影响下，宏观基本面大概率在2季度见底。因
此，导致2季度一系列宏观变量和市场价格出现拐点。
基本面角度，PMI指数在1季度触底后，随后经济环比出现回升，PMI指数也持续位
于50以上。工业增加值、投资、消费等数据也先后在1季度末见底，2季度在国内疫情边
际好转带来的复工复产背景下，各项宏观指标表现出温和恢复，部分指标已经恢复到疫
情之前的水平。
政策面角度，1季度货币政策和财政政策都采用超常规扩张的操作，其中货币政策
主要采用精准指向实体经济的手段。进入二季度后，货币政策明显退居二线，而财政政
策逐渐发力，对于债券市场形成一定压力。基本面的边际改善叠加货币政策宽松放缓是
二季度债券市场出现回调的主要原因。
资金面角度，由于宽信用政策的落实需要宽货币环境，因此资金面展望相对正面，
二季度资金面整体比较平稳。在6月资金出现季节性紧张，整体收益率出现抬升，预期
后续资金面仍将保持相对稳定。
债券市场在多重因素作用下，4月出现收益率下行，进入5月后收益率出现大幅反弹，
债券市场的走势形态与基本面走势大致吻合。单季度看，债券市场收益率整体上行。本
基金在2季度后半段采取低久期策略，控制净值波动，以获取稳定票息回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通纯债债券A基金份额净值为1.0914元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为1.84%，同期业绩比较基准收益率为0.79%；截至报告期末财通纯债债券
C基金份额净值为1.0807元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.63%，同期业绩
比较基准收益率为0.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，宏观基本面大概率在未来2-3个季度出现弱复苏，政策方面预期仍将保持
中性，资金面在未来半年或将继续保持稳定。对债券市场来说，保持中低久期，获取稳
定票息回报的策略将更为占优。
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策略方面，本基金将优先考虑控制组合波动，同时严控信用风险，以获取稳定票息
为主要策略，同时关注中短期品种的骑乘策略机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证
券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，
本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究
部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、
涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组
成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券
投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认
为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项
评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证
券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估
值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投
资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务
外包协议》。
根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引（试行）>的通知》（中基协发〔2017〕6号），基金管理人与中证指数有限公司签订
了《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，委托中证指数有限公司计算并提供流通
受限股票流动性折扣。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行
政外包协议》，与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务
协议》，与申万宏源证券有限公司于2019年9月签订了《运营服务合同》、于2020年5月
签订了《基金运营服务合同》，截至报告期末，基金管理人对旗下部分特定客户资产管
理计划估值业务实行外包。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的收益分配原则如下：
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份
基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的二分之一；
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同
等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据相关法律法规及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本报告期内本基
金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对财通纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，财通纯债债券型证券投资基金的管理人--财通基金管理有限公司在财
通纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，财通纯债债券型证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通纯债债券型证券投资基
金2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.1 资产负债表
会计主体：财通纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 20,499,603.77 1,570,483.64
结算备付金
122,228.37 114,398.83
存出保证金
1,042.78 3,623.55
交易性金融资产 6.4.7.2 616,928,400.00 719,832,600.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
606,905,400.00 709,829,600.00
资产支持证券
投资
10,023,000.00 10,003,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 33,000,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 14,440,023.10 16,035,983.57
应收股利
- -
应收申购款
349.72 19,984.02
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
684,991,647.74 737,577,073.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
83,699,474.45 110,989,393.51
应付证券清算款
18,000,000.00 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
143,266.44 158,664.77
应付托管费 47,755.46 52,888.27
应付销售服务费
4.42 4.34
应付交易费用 6.4.7.7 5,217.22 7,602.28
应交税费
71,200.03 86,701.17
应付利息
113,108.32 64,971.39
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 419,507.60 390,000.00
负债合计
102,499,533.94 111,750,225.73
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 533,425,797.96 583,610,382.10
未分配利润 6.4.7.10 49,066,315.84 42,216,465.78
所有者权益合计
582,492,113.80 625,826,847.88
负债和所有者权益总
计
684,991,647.74 737,577,073.61
注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分；
(2)报告截止日2020年6月30日，基金份额净值1.0914元，基金份额总额533,726,671.43份，其中A类基
金份额净值1.0914元，份额总额533,714,386.12份；C类基金份额净值1.0807元，份额总额12,285.31份。
6.2 利润表
会计主体：财通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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一、收入
14,548,430.74 12,772,384.93
1.利息收入
17,629,715.26 16,798,394.51
其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,274.61 1,220,321.64
债券利息收入
17,338,230.25 15,568,266.07
资产支持证券利息
收入
242,648.95 -
买入返售金融资产
收入
27,561.45 9,806.80
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
935,266.76 -670,414.39
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 935,266.76 -670,414.39
资产支持证券投资
收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） 6.4.7.17 -4,030,392.33 -3,355,650.72
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列） 6.4.7.18 13,841.05 55.53
减：二、费用
2,757,525.39 3,246,521.02
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 932,506.26 767,687.49
2．托管费 6.4.10.2.2 310,835.38 255,895.84
3．销售服务费 6.4.10.2.3 26.32 13.00
4．交易费用 6.4.7.19 3,545.38 3,821.48
5．利息支出
1,342,067.71 2,066,430.95
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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其中：卖出回购金融资产
支出
1,342,067.71 2,066,430.95
6．税金及附加
56,416.48 48,598.04
7．其他费用 6.4.7.20 112,127.86 104,074.22
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
11,790,905.35 9,525,863.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
11,790,905.35 9,525,863.91
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：财通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 583,610,382.10 42,216,465.78 625,826,847.88
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 11,790,905.35 11,790,905.35
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-50,184,584.14 -4,941,055.29 -55,125,639.43
其中：1.基金申购款 390,455.35 34,395.39 424,850.74
2.基金赎回
款 -50,575,039.49 -4,975,450.68 -55,550,490.17
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
- - -
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益
（基金净值） 533,425,797.96 49,066,315.84 582,492,113.80
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 490,837,891.30 19,410,434.93 510,248,326.23
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 9,525,863.91 9,525,863.91
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-244,365.00 -12,849.19 -257,214.19
其中：1.基金申购款 177,468.72 8,507.42 185,976.14
2.基金赎回
款 -421,833.72 -21,356.61 -443,190.33
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 490,593,526.30 28,923,449.65 519,516,975.95
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王家俊
—————————
基金管理人负责人
刘为臻
—————————
主管会计工作负责人
刘为臻
—————————
会计机构负责人
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
财通纯债债券型证券投资基金（以下简称"本基金")是由财通纯债分级债券型证券投
资基金转型而成，财通纯债分级债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以
下简称"中国证监会"）证监许可[2013]1590号《关于核准财通纯债分级债券型证券投资
基金募集的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集，
基金合同于2014年1月17日生效，首次设立募集规模为215,639,688.11份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为财通基金管
理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《财通纯债分级债券型证券投资基金基金合同》及《关于财通纯债分级债券型
证券投资基金基金份额折算、赎回及基金份额转换结果的公告》，本基金自2016年1月
19日起转型为不分级的开放式债券型基金并更名为财通纯债债券型证券投资基金。
经本基金的基金管理人和基金托管人协商一致，自2017年4月14日起，本基金增加
收取销售服务费的C类份额、不收取申购费，并对本基金的基金合同作相应修改。本基
金原基金份额全部归入A类份额，A类份额不收取销售服务费，且赎回费率与C类份额不
同。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司
债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、通知存款、
银行定期存款、协议存款等固定收益类资产。
本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新
股、可转换债券申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的
具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2020年6月30
日的财务状况以及2020年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5
差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育
辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以
本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人
运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳
增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。
2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2020年06月30日
活期存款 20,499,603.77
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 20,499,603.77
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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注：本基金本报告期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2020年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金
交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市
场 76,513,721.03 72,655,400.00 -3,858,321.03
银行间市
场 541,316,451.44 534,250,000.00 -7,066,451.44
合计 617,830,172.47 606,905,400.00 -10,924,772.47
资产支持证券 10,000,000.00 10,023,000.00 23,000.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 627,830,172.47 616,928,400.00 -10,901,772.47
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末2020年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 33,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 33,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2020年06月30日
应收活期存款利息 1,030.46
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 49.50
应收债券利息 14,101,376.93
应收资产支持证券利息 335,539.73
应收买入返售证券利息 2,026.03
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.45
合计 14,440,023.10
注：其他为结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 5,217.22
合计 5,217.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2020年06月30日
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?26
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 419,507.60
合计 419,507.60
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 财通纯债债券A
金额单位：人民币元
项目
(财通纯债债券A)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 583,928,188.10 583,598,096.79
本期申购 390,677.02 390,455.35
本期赎回（以“-”号填列） -50,604,479.00 -50,575,039.49
本期末 533,714,386.12 533,413,512.65
6.4.7.9.2 财通纯债债券C
金额单位：人民币元
项目
(财通纯债债券C)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,285.31 12,285.31
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 12,285.31 12,285.31
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 财通纯债债券A
单位：人民币元
项目
(财通纯债债券A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 62,952,965.07 -20,737,278.08 42,215,686.99
本期利润 15,820,989.19 -4,030,296.63 11,790,692.56
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?27
本期基金份额交易产
生的变动数 -6,554,346.51 1,613,291.22 -4,941,055.29
其中：基金申购款 45,655.89 -11,260.50 34,395.39
基金赎回款 -6,600,002.40 1,624,551.72 -4,975,450.68
本期已分配利润 - - -
本期末 72,219,607.75 -23,154,283.49 49,065,324.26
6.4.7.10.2 财通纯债债券C
单位：人民币元
项目
(财通纯债债券C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 909.02 -130.23 778.79
本期利润 308.49 -95.70 212.79
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 1,217.51 -225.93 991.58
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 20,937.42
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 324.32
其他 12.87
合计 21,274.61
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期未有股票投资收益。
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入 935,266.76
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 935,266.76
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
295,461,325.97
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
285,182,452.34
减：应收利息总额 9,343,606.87
买卖债券差价收入 935,266.76
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?29
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期未有贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期未有贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期未投资衍生工具--买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期未投资衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 -4,030,392.33
——股票投资 -
——债券投资 -4,050,392.33
——资产支持证券投资 20,000.00
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?30
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -4,030,392.33
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 13,838.57
转换费收入 2.48
合计 13,841.05
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 20.38
银行间市场交易费用 3,525.00
合计 3,545.38
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
汇划手续费 4,020.26
帐户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?31
合计 112,127.86
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至2020年6月30日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银
行") 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?32
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
财通证券 - - 29,972,319.81 42.45%
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 932,506.26 767,687.49
其中：支付销售机构的客户维护费 127.89 42.36
注：(1)本基金于2017年1月1日至2017年11月19日的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计
提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付;
(2)本基金于2017年11月20日起管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法
如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付;
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?33
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费
用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 310,835.38 255,895.84
注：(1)本基金于2017年1月1日至2017年11月19日的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计
提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付;
(2)本基金于2017年11月20日起托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法
如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
财通纯债债券A 财通纯债债券C 合计
财通基金
管理有限
公司
0.00 26.28 26.28
合计 0.00 26.28 26.28
获得销售
服务费的
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?34
各关联方
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
财通纯债债券A 财通纯债债券C 合计
财通基金
管理有限
公司
0.00 13.00 13.00
合计 0.00 13.00 13.00
注：(1)本基金于2017年4月14日增设收取销售服务费的C类份额;
(2)基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提,每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付;
(3)销售服务费计提的计算公式为：每日应计提的基金销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净
值×0.4%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末其他关联方无持有本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行活期
存款
20,499,603.77 20,937.42 1,443,595.55 17,477.20
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
6.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间无其他当期交易及持有基金管理人以及管理人关联
方所管理基金产生的费用。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额人民币83,699,474.45元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101800826 18萧山国资MTN002 2020-07-02 104.69 300,000 31,407,000.00
101800846 18京国资MTN003 2020-07-02 103.31 250,000 25,827,500.00
101801079 18闽高速MTN001 2020-07-14 105.41 200,000 21,082,000.00
101900030 19北控水务MTN001B 2020-07-14 103.89 160,000 16,622,400.00
合计 910,000 94,938,900.00
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防
范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组
合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收
益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳
定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、
内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规
性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总
经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委
员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根
据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任
人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核部和风险管理部，两者依
各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应
的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?37
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，按银行同业利率计息，与该银行存款
相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面
进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变
现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产
的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现
能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除在本报告附注中已列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余
均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款，结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末202
0年06月30
日
1个月
以内
1-3个
月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
20,499,
603.77
-
-
-
-
-
20,499,603.7
7
结算备付
金
122,22
8.37
-
-
-
-
-
122,228.37
存出保证
金
1,042.7
8
-
-
-
-
-
1,042.78
交易性金
融资产
7,623,0
00.00
9,433,4
00.00
234,096,0
00.00
324,1
02,00
0.00
41,674,00
0.00
-
616,928,400.
00
买入返售
金融资产
33,000,
000.00
-
-
-
-
-
33,000,000.0
0
应收利息
-
-
-
-
-
14,440,02
3.10
14,440,023.1
0
应收申购
款
-
-
-
-
-
349.72
349.72
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?39
资产总计
61,245,
874.92
9,433,4
00.00
234,096,0
00.00
324,1
02,00
0.00
41,674,00
0.00
14,440,37
2.82
684,991,647.
74
负债
卖出回购
金融资产
款
83,699,
474.45
-
-
-
-
-
83,699,474.4
5
应付证券
清算款
-
-
-
-
-
18,000,00
0.00
18,000,000.0
0
应付管理
人报酬
-
-
-
-
-
143,266.4
4
143,266.44
应付托管
费
-
-
-
-
-
47,755.46
47,755.46
应付销售
服务费
-
-
-
-
-
4.42
4.42
应付交易
费用
-
-
-
-
-
5,217.22
5,217.22
应交税费
-
-
-
-
-
71,200.03
71,200.03
应付利息
-
-
-
-
-
113,108.3
2
113,108.32
其他负债
-
-
-
-
-
419,507.6
0
419,507.60
负债总计
83,699,
474.45
-
-
-
-
18,800,05
9.49
102,499,533.
94
利率敏感
度缺口
-22,453
,599.53
9,433,4
00.00
234,096,0
00.00
324,1
02,00
0.00
41,674,00
0.00
-4,359,68
6.67
582,492,113.
80
上年度末2 1个月 1-3个 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?40
019年12月
31日
以内 月
资产
银行存款 1,570,483.64 - - -
- -
1,570,483.64
结算备付
金
114,39
8.83 - - -
- -
114,398.83
存出保证
金
3,623.5
5 - - -
- -
3,623.55
交易性金
融资产
12,168,
000.00
59,747,
900.00
91,629,70
0.00
487,1
03,00
0.00
69,184,00
0.00 -
719,832,600.
00
应收利息 - - - -
- 16,035,983.57
16,035,983.5
7
应收申购
款 - - - -
- 19,984.02
19,984.02
资产总计 13,856,506.02
59,747,
900.00
91,629,70
0.00
487,1
03,00
0.00
69,184,00
0.00
16,055,96
7.59
737,577,073.
61
负债
卖出回购
金融资产
款
110,98
9,393.5
1
- - - - - 110,989,393.51
应付管理
人报酬 - - - - -
158,664.7
7 158,664.77
应付托管
费 - - - - - 52,888.27 52,888.27
应付销售
服务费 - - - - - 4.34 4.34
应付交易
费用 - - - - - 7,602.28 7,602.28
应交税费 - - - - - 86,701.17 86,701.17
应付利息 - - - - - 64,971.39 64,971.39
其他负债 - - - - - 390,000.0 390,000.00
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?41
0
负债总计
110,98
9,393.5
1
- - - - 760,832.22
111,750,225.
73
利率敏感
度缺口
-97,132
,887.49
59,747,
900.00
91,629,70
0.00
487,1
03,00
0.00
69,184,00
0.00
15,295,13
5.37
625,826,847.
88
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响，对其他会计科目的影响可忽略。
假设 2.基金组合对利率的风险暴露，根据报告期末各只债券的修正久期加权计算得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。
假设 3.市场即期利率曲线平行变动。
假设 4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
市场利率下降25个基点 3,375,067.66 4,240,162.44
市场利率上升25个基点 -3,375,067.66 -4,240,162.44
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金为纯债型基金，主要投
资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，并不持有其他权益类投资，因此其
他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?42
2020年06月30日 2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资 - - - -
交易性金融资
产－基金投资 - - - -
交易性金融资
产－债券投资 606,905,400.00 104.19 709,829,600.00 113.42
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资 - - - -
其他 10,023,000 1.72 10,003,000.00 1.60
合计 616928400.00 105.91 719,832,600.00 115.02
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均未持有交易性权益类投资、可转换债券及可交换债券，因此
其他价格风险因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
2)以公允价值计量的金融工具
(1)各层次金融工具公允价值
于2020年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为人民币616,928,400.00元，无属于第一层次、第三层次的余额。
于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为人民币719,832,600.00元，无属于第一层次、第三层次的余额。
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?43
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生变动。
(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
2、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
3、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 616,928,400.00 90.06
其中：债券 606,905,400.00 88.60
资产支持证券 10,023,000.00 1.46
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 33,000,000.00 4.82
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,621,832.14 3.01
8 其他各项资产 14,441,415.60 2.11
9 合计 684,991,647.74 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?44
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 20,896,000.00 3.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,836,000.00 6.84
其中：政策性金融债 39,836,000.00 6.84
4 企业债券 100,655,400.00 17.28
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 445,518,000.00 76.48
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 606,905,400.00 104.19
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?45
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1 200306 20进出06 400,000 39,836,000.00 6.84
2 101800826 18萧山国资MTN002 300,000 31,407,000.00 5.39
3 101801348 18芜湖建设MTN002 300,000 31,008,000.00 5.32
4 101800846 18京国资MTN003 300,000 30,993,000.00 5.32
5 101900026 19武清经开MTN001 300,000 30,264,000.00 5.20
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1 165049 碧强01优 100,000 10,023,000.00 1.72
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金不投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?46
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,042.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,440,023.10
5 应收申购款 349.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,441,415.60
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?47
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
财通纯
债债券
A
1,751 304,805.47 528,631,635.28 99.05% 5,082,750.84 0.95%
财通纯
债债券
C
4 3,071.33 0.00 0.00% 12,285.31 100.00%
合计 1,755 304,117.76 528,631,635.28 99.05% 5,095,036.15 0.95%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额，特此说明。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
财通纯债债券A 1,107.48 0.00%
财通纯债债券C 2,031.65 16.54%
合计 3,139.13 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
财通纯债债券A 0
财通纯债债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
财通纯债债券A 0
财通纯债债券C 0
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?48
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
财通纯债债券A 财通纯债债券C
基金合同生效日(2017年04月14
日)基金份额总额 - -
本报告期期初基金份额总额 583,928,188.10 12,285.31
本报告期基金总申购份额 390,677.02 -
减：本报告期基金总赎回份额 50,604,479.00 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 533,714,386.12 12,285.31
注：总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人于2020年6月1日聘任唐静波女士担任公司第四届董事
会董事职务，原董事孙文秋先生于2020年6月1日离任；
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?49
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金 占当期佣金总量的比例
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
新时代证
券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?50
山西证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
太平洋证
券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投
证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
财通证券 3 - - - - -
东兴证券 3 - - - - -
安信证券 4 - - - - -
长江证券 4 - - - - -
招商证券 4 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其
他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易
单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账
户开户手续。
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?51
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
长城证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
华安证券 - - - - - - - -
新时代证
券 - - - - - - - -
东北证券 3,954,000.00 19.87% - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东海证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
联讯证券 - - - - - - - -
民族证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
太平洋证
券 - - - - - - - -
天风证券 - - 33,000,000.00 50.46% - - - -
西部证券 - - - - - - - -
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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西南证券 - - - - - - - -
湘财证券 - - 2,100,000.00 3.21% - - - -
信达证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
中信建投
证券
11,080,85
7.54 55.68%
2,000,0
00.00 3.06% - - - -
中信证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - 1,300,000.00 1.99% - - - -
安信证券 - - 5,000,000.00 7.65% - - - -
长江证券 - - 22,000,000.00 33.64% - - - -
招商证券 4,864,589.10 24.45% - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金2019年度资产净值的公告
（截至12月31日）》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-01-01
2
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加万家财富基金销
售（天津）有限公司基金申购费率
优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-01-04
3
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加方正证券股份有
限公司基金申购费率优惠活动的
公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-01-07
4
《关于财通基金管理有限公司旗
下部分基金参与中国农业银行股
份有限公司基金申购费率优惠活
动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-01-11
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?53
5 《财通纯债债券型证券投资基金2019年第四季度报告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-01-17
6
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加方德保险代理有
限公司为代销机构并参加基金费
率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-03-20
7
《财通基金管理有限公司关于推
迟披露旗下公募基金2019年年度
报告的公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-03-28
8
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中国人寿保险股
份有限公司基金申购费率优惠活
动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-03-31
9
《财通基金管理有限公司关于提
醒投资者及时提供或更新身份信
息资料的公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-04-01
10
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加和合期货有限公
司为代销机构并参加基金申购费
率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-04-01
11
《财通基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金单笔申购最低金
额限制的公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-04-14
12 《财通纯债债券型证券投资基金2019年年度报告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-04-18
13 《财通纯债债券型证券投资基金2020年第一季度报告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-04-22
14
《财通基金管理有限公司关于提
醒网上直销个人投资者及时上传
身份证件影印件并完善、更新身份
信息的公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-04-30
15 《关于财通基金管理有限公司旗下部分基金增加大连网金基金销
中国证监会指定报刊
及网站 2020-05-26
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
???????????????????第???????页，共 60页?54
售有限公司为代销机构的公告》
16
《关于财通纯债债券型证券投资
基金增加代销机构并参加基金申
购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-05-28
17 《关于财通基金客服热线相关业务暂停服务的公告》
中国证监会指定报刊
及网站 2020-06-05
18
《财通纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书（2020年6月13日
公告）》及其摘要
中国证监会指定报刊
及网站 2020-06-13
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 份额占比
机构 1 2017-01-09至2020-06-30
485,43
5,922.
33
0.00 0.00 485,435,922.33 90.95%
产品特有风险
本基金是由财通纯债分级债券型证券投资基金于分级运作期届满转型而来。转型为不
分级的开放式基金，基金类型为债券型。原纯债A、纯债B基金份额持有人所持有的
基金份额面临风险收益特征变化的风险。纯债B将不再内含杠杆机制；原有纯债B的
基金份额持有人持有的转换后的基金份额，可能会因其业务办理所在证券公司的业务
资格等方面的原因，不能顺利赎回。
在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已达到或超过20%，可能对基金运作
造成如下风险：
(1)赎回申请延缓支付的风险
该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申
请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。
(2)基金净值大幅波动的风险
该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较
财通纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
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大波动；
(3)基金规模过小导致的风险
该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交
易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、财通纯债债券型证券投资基金基金合同；
3、财通纯债债券型证券投资基金托管协议；
4、财通纯债债券型证券投资基金招募说明书及其更新；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com。
财通基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十九日
