中金现金管家货币市场基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
中金现金管家 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
中金现金管家 2020年中期报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 45
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 47
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 47
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 48
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 55
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金现金管家货币市场基金
基金简称 中金现金管家
基金主代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 28日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,979,563,728.61份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
中金现金管家 A
类
中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
下属分级基金的交易代码： 000882 000883 005065
报告期末下属分级基金的份额总额
112,178,044.47
份
2,937,673,118.32
份
12,929,712,565.82
份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实
现超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的研究与分析，对
未来一段时期短期市场利率进行判断，对短期利率走势形成合理预期，并
据此调整基金资产的配置策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益
和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李虹 李申
联系电话 010-63211122 021-60637102
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-868-1166 021-60637111
传真 010-66159121 021-60635778
注册地址
北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸写字楼 2座 26层 05
室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
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邮政编码 100004 100033
法定代表人 楚钢 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ciccfund.com/
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1号国
贸大厦 B座 43层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金现金管家 A类
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0900% 0.0002% 0.1110% 0.0000% -0.0210% 0.0002%
过去三个月 0.3425% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.0059% 0.0010%
过去六个月 0.9257% 0.0015% 0.6732% 0.0000% 0.2525% 0.0015%
过去一年 2.0545% 0.0012% 1.3537% 0.0000% 0.7008% 0.0012%
过去三年 9.1736% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 5.1199% 0.0030%
自基金合同
生效起至今
17.7408% 0.0049% 7.5526% 0.0000% 10.1882% 0.0049%
中金现金管家 B类
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④
基金级别 中金现金管家 A类 中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2020年 1月 1日
- 2020年 6月 30日 )
报告期( 2020年 1月 1
日 - 2020年 6月 30
日)
报告期( 2020年 1
月 1日 - 2020年 6
月 30日)
本期已实现收益 1,136,009.55 41,275,714.07 113,536,028.68
本期利润 1,136,009.55 41,275,714.07 113,536,028.68
本期净值收益率 0.9257% 1.0464% 0.9312%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末基金资产净值 112,178,044.47 2,937,673,118.32 12,929,712,565.82
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
累计净值收益率 17.7408% 19.3297% 3.8904%
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去一个月 0.1097% 0.0002% 0.1110% 0.0000% -0.0013% 0.0002%
过去三个月 0.4024% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.0658% 0.0010%
过去六个月 1.0464% 0.0015% 0.6732% 0.0000% 0.3732% 0.0015%
过去一年 2.3004% 0.0012% 1.3537% 0.0000% 0.9467% 0.0012%
过去三年 9.9636% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 5.9099% 0.0030%
自基金合同
生效起至今
19.3297% 0.0049% 7.5526% 0.0000% 11.7771% 0.0049%
中金现金管家 C类
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0908% 0.0002% 0.1110% 0.0000% -0.0202% 0.0002%
过去三个月 0.3450% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.0084% 0.0010%
过去六个月 0.9312% 0.0015% 0.6732% 0.0000% 0.2580% 0.0015%
过去一年 2.0653% 0.0012% 1.3537% 0.0000% 0.7116% 0.0012%
自基金合同
生效起至今
3.8904% 0.0020% 2.2599% 0.0000% 1.6305% 0.0020%
注：本基金收益分配按日结转份额，业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014年 2月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的
基金公司，注册资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于
为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持
续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座
26层 05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2020年 6月 30日，公司共管理 32只开放式基金，证券投资基金管理规模 320.30亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金
的基金
经理
2016年 7月 16
日
- 13年
石玉女士，管理学硕士。历任
中国科技证券有限责任公司、
华泰联合证券有限责任公司职
员；天弘基金管理有限公司金
融工程分析师、固定收益研究
员；中国国际金融股份有限公
司资产管理部高级研究员、投
资经理助理、投资经理。2016
年 7月加入中金基金管理有限
公司，现任投资管理部基金经
理。
闫雯雯
本基金
基金经
理助理
2017年 8月 24
日
- 12年
闫雯雯女士，管理学硕士。曾
任泰康资产管理有限公司国际
投资部、信用评估部研究员，
现任中金基金管理有限公司固
定收益研究主管。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
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资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、
安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年，受疫情影响，经济基本面在一季度大幅下滑，一季度 GDP 增速为-6.8%，货
币政策在 5 月之前大幅放松，下调一次存款准备金率，下调一次超额存款准备金利率，下调 OMO
逆回购利率 30bp，下调 1年期 LPR利率 30bp，下调 5年 LPR利率 15bp，短端回购利率逐渐宽松，
7天银行间质押式回购利率从年初的 2.7%附近，下滑到 4月低点 1.55%附近。但 4月过后，经济
基本面逐渐回暖，二季度 GDP增速达到 3.2%，央行货币政策逐渐从超宽松走向正常，回购利率逐
渐回升，到 6月末，7天银行间质押式回购利率回升到 2.4%附近，债券市场整体表现剧烈震荡，
10年国债利率从年初的 3.1%附近，下行到 4月的低点 2.48%，然后逐渐回升到 6月末的 2.82%。
中债综合财富（总值）指数上半年上涨 2.35%。
报告期内，本基金以利率债、存款、存单及逆回购为主要配置资产，受摊余成本法估值影响，
一季度到二季度初期货币基金 7天年化收益远高于银行间隔夜回购利率，货币基金规模增长较快，
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二季度后期，受央行回笼流动性，提高隔夜回购利率影响，货币基金的 7 天年化收益与银行间隔
夜回购利率倒挂，导致货币基金遭遇赎回，货币基金普遍出现负偏离，由于货币基金久期较短，
且存款比例较高，因此负偏离程度较低，组合表现出较好的抗负偏离特性和流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期中金现金管家 A 类的基金份额净值收益率为 0.9257%，本报告期中金现金管家 B 类
的基金份额净值收益率为1.0464%，本报告期中金现金管家C类的基金份额净值收益率为0.9312%，
同期业绩比较基准收益率为 0.6732%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济增速逐渐上升，修复疫情影响的概率较大。通胀压力较小，但是 PPI表现
为同比逐渐回升。政策上，主要着力于疏通货币政策传导机制，维持合理充裕的流动性，综合运
用各种手段，降低企业融资成本，继续宽信用，支撑实体经济企稳复苏，防范金融风险。预计资
金面将从上半年极其宽松的状态回归正常，回购价格较上半年略有回升，但不会特别高企。因此，
债券市场将可能表现为震荡，收益率上行幅度以不阻碍经济复苏为限，收益率下行幅度取决于经
济复苏过程中的困难及坎坷，需要关注中美关系变化、疫情疫苗变化以及资产价格泡沫问题等。
操作上，本基金将继续本着流动性第一，兼顾安全性和收益性原则，继续坚持以利率债、存
单、存款和逆回购为主要配置资产，根据市场及客户集中度变化做相应的调整，力争保持组合较
好流动性、安全性的同时，追求稳健的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
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的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额
持有人，参与下一日基金收益分配，并结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持 1.000
元。本基金收益分配方式为红利再投资。
本基金本报告期内 A 类份额累计应分配利润 1,136,009.55 元，实际分配金额 1,136,009.55
元，B类份额累计应分配利润 41,275,714.07元，实际分配 41,275,714.07元，C份额累计应分配
利润 113,536,028.68元，实际分配 113,536,028.68元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，中金现金管家 A实施利润分配金额为 1,136,009.55元；中金现金管家 B级实施利
润分配金额为 41,275,714.07元；中金现金管家 C级实施利润分配金额为 113,536,028.68元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金现金管家货币市场基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,953,292,473.32 5,769,092,746.69
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 6,833,596,351.88 4,616,604,265.82
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
6,594,591,689.76 4,516,604,265.82
资产支持证券投资
239,004,662.12 100,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 883,027,044.56 1,026,209,339.32
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 67,596,989.60 34,235,923.54
应收股利
- -
应收申购款
10,021,698.49 94,528.61
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
16,747,534,557.85 11,446,236,803.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
758,468,289.15 950,007,734.78
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,825,364.21 2,737,812.87
应付托管费
1,462,231.56 829,640.26
应付销售服务费
2,719,427.25 1,617,925.80
应付交易费用 6.4.7.7 176,581.28 105,265.38
应交税费
65,438.69 18,436.94
中金现金管家 2020年中期报告
第 19 页 共 59 页
应付利息
144,646.24 89,553.89
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 108,850.86 189,400.00
负债合计
767,970,829.24 955,595,769.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 15,979,563,728.61 10,490,641,034.06
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
15,979,563,728.61 10,490,641,034.06
负债和所有者权益总计
16,747,534,557.85 11,446,236,803.98
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，中金现金管家 A 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
112,178,044.47份；中金现金管家 B类基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 2,937,673,118.32
份；中金现金管家 C类基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 12,929,712,565.82份。中金现金
管家份额总额合计为 15,979,563,728.61份。
6.2 利润表
会计主体：中金现金管家货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019
年 6月 30日
一、收入
216,915,095.81 168,601,921.02
1.利息收入
214,935,877.18 162,484,671.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 116,212,844.73 50,523,793.08
债券利息收入
74,508,158.48 88,880,819.96
资产支持证券利息收入
2,272,257.58 -
买入返售金融资产收入
21,942,616.39 23,080,058.66
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,978,818.63 5,810,325.24
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,978,818.63 5,810,325.24
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.14 - -
中金现金管家 2020年中期报告
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“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.15
400.00 306,924.08
减：二、费用
60,967,343.51 32,690,769.16
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 27,790,016.81 16,257,662.38
2．托管费 6.4.10.2.2 8,421,217.18 4,954,769.18
3．销售服务费 6.4.10.2.3 15,391,878.37 5,675,766.95
4．交易费用 6.4.7.16 - -
5．利息支出
9,176,387.60 5,643,709.30
其中：卖出回购金融资产支出
9,176,387.60 5,643,709.30
6．税金及附加
23,900.03 11,620.01
7．其他费用 6.4.7.17 163,943.52 147,241.34
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
155,947,752.30 135,911,151.86
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
155,947,752.30 135,911,151.86
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金现金管家货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
10,490,641,034.06 - 10,490,641,034.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 155,947,752.30 155,947,752.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
5,488,922,694.55 - 5,488,922,694.55
其中：1.基金申购款 112,501,982,426.73 - 112,501,982,426.73
中金现金管家 2020年中期报告
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2.基金赎回款 -107,013,059,732.18 - -107,013,059,732.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -155,947,752.30 -155,947,752.30
五、期末所有者权益
（基金净值）
15,979,563,728.61 - 15,979,563,728.61
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
9,044,651,272.43 - 9,044,651,272.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 135,911,151.86 135,911,151.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
3,637,032,992.79 - 3,637,032,992.79
其中：1.基金申购款 59,495,040,824.30 - 59,495,040,824.30
2.基金赎回款 -55,858,007,831.51 - -55,858,007,831.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -135,911,151.86 -135,911,151.86
五、期末所有者权益
（基金净值）
12,681,684,265.22 - 12,681,684,265.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金现金管家货币市场基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下简
称“中国证监会”) 于 2014年 10月 31日证监许可 [2014] 1152号《关于核准中金现金管家货
中金现金管家 2020年中期报告
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币市场基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华
人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金现金管家货币市场基金基金招募说明书》和《中
金现金管家货币市场基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。
本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 。
本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台及中国国际金融股份有限公司 (以下
简称“中金公司”) 共同销售，募集期为 2014年 11月 19日至 2014年 11月 25日。经向中国证
监会备案，《中金现金管家货币市场基金基金合同》于 2014年 11月 28日正式生效，基金合同生
效日基金实收份额为 402,261,594.73份 (含利息转份额 16,754.29份) ，发行价格为人民币 1.00
元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据《中金现金管家货币市场基金基金合同》和《中金现金管家货币市场基金招募说明书》
并报中国证监会备案，本基金自成立日起实行销售服务费分级收费方式，按单个基金账户内保留
的基金份额是否达到或超过 500万份将其分设为 A类或 B类基金份额 (以下简称中金现金管家 A
或中金现金管家 B) ，并分别适用不同的销售服务费费率。本基金分级后，除 A、B两类基金份额
收益率不同外，各级基金份额持有人的其他权益平等。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金现金管家货币市场基金基金合
同》和《中金现金管家货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为现金； 期限
在 1年以内 (含 1年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以
内 (含 397天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行
认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6
月 30日的财务状况及自 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
中金现金管家 2020年中期报告
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2020
年 1月 1日至 2020年 6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利
率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际
利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格（即相关金
融工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏
离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
中金现金管家 2020年中期报告
第 24 页 共 59 页
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产
净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一
估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离度的绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整投资组合，使基金资产净值得到更
公允地反映。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别
包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而
中金现金管家 2020年中期报告
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引起的 A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 损益平准金
不适用。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产款利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金
实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线
法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用红利再投资分红方
式，投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。本基金每日进行基金收益公告，以基金
已实现收益为基准，为投资者每日计算收益并分配 (该收益将会确认为实收基金，参与下一日的
收益分配) 。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基
金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；法律法规或监管机关另有规定的，从其
规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
中金现金管家 2020年中期报告
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6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类债券
投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理
委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银
行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限
责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政
部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家
税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]
56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的
主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。
(2) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称“营改增”)
中金现金管家 2020年中期报告
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试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营
业税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称“管理人”) 运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地
方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税
以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(4) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 18,292,473.32
定期存款 8,935,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 885,000,000.00
存款期限 3个月以上 8,050,000,000.00
存款期限 3个月至一年 -
其他存款 -
合计： 8,953,292,473.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
中金现金管家 2020年中期报告
第 28 页 共 59 页
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 6,594,591,689.76 6,590,471,000.00 -4,120,689.76 -0.0258%
合计 6,594,591,689.76 6,590,471,000.00 -4,120,689.76 -0.0258%
资产支持证券 239,004,662.12 239,502,000.00 497,337.88 0.0031%
合计 6,833,596,351.88 6,829,973,000.00 -3,623,351.88 -0.0227%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 883,027,044.56 -
合计 883,027,044.56 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 1,535.11
应收定期存款利息 32,469,818.04
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 30,888,899.21
应收资产支持证券利息 3,124,261.24
应收买入返售证券利息 1,112,476.00
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
中金现金管家 2020年中期报告
第 29 页 共 59 页
其他 -
合计 67,596,989.60
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 176,581.28
合计 176,581.28
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 108,850.86
合计 108,850.86
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金现金管家 A类
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 139,861,761.00 139,861,761.00
本期申购 167,082,600.22 167,082,600.22
本期赎回(以"-"号填列) -194,766,316.75 -194,766,316.75
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
中金现金管家 2020年中期报告
第 30 页 共 59 页
本期末 112,178,044.47 112,178,044.47
金额单位：人民币元
中金现金管家 B类
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,471,852,300.29 2,471,852,300.29
本期申购 9,072,743,637.64 9,072,743,637.64
本期赎回(以"-"号填列) -8,606,922,819.61 -8,606,922,819.61
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,937,673,118.32 2,937,673,118.32
金额单位：人民币元
中金现金管家 C类
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,878,926,972.77 7,878,926,972.77
本期申购 103,262,156,188.87 103,262,156,188.87
本期赎回(以"-"号填列) -98,211,370,595.82 -98,211,370,595.82
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 12,929,712,565.82 12,929,712,565.82
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金现金管家 A类
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,136,009.55 - 1,136,009.55
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
中金现金管家 2020年中期报告
第 31 页 共 59 页
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,136,009.55 - -1,136,009.55
本期末 - - -
单位：人民币元
中金现金管家 B类
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 41,275,714.07 - 41,275,714.07
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -41,275,714.07 - -41,275,714.07
本期末 - - -
单位：人民币元
中金现金管家 C类
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 113,536,028.68 - 113,536,028.68
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -113,536,028.68 - -113,536,028.68
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 34,057.52
定期存款利息收入 116,178,787.21
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 116,212,844.73
中金现金管家 2020年中期报告
第 32 页 共 59 页
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,978,818.63
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,978,818.63
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
7,807,115,343.86
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
7,764,474,517.64
减：应收利息总额 40,662,007.59
买卖债券差价收入 1,978,818.63
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 82,630,840.28
减：卖出资产支持证券成本总额 81,139,000.00
中金现金管家 2020年中期报告
第 33 页 共 59 页
减：应收利息总额 1,491,840.28
资产支持证券投资收益 -
6.4.7.14 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.15 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 -
其他 400.00
合计 400.00
6.4.7.16 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.17 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
上清所证书费用 596.96
汇划手续费 45,892.66
帐户维护费 18,000.00
其他 -
合计 163,943.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
中金现金管家 2020年中期报告
第 34 页 共 59 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构
建设银行 基金托管人、基金销售机构
中国国际金融股份有限公司(“中金公
司”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司(“中金财富
证券”,原“中国中投证券有限责任公
司”)
基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
中金资本运营有限公司(“中金资本”) 基金管理人股东的一级全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中金公司 97,487,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中金公司 - - 600,000,000.00 100.00%
中金现金管家 2020年中期报告
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6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
27,790,016.81 16,257,662.38
其中：支付销售机构的
客户维护费
12,490,298.06 4,589,874.16
注：1.支付基金管理人中金基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年
天数。
2.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，本基金本报告期支付销售服务机构的客户维护
费为 12,490,298.06元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列
支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
8,421,217.18 4,954,769.18
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
中金现金管家 2020年中期报告
第 36 页 共 59 页
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金现金
管家 A类
中金现金管
家 B类
中金现金管家
C类
合计
中金基金 39,455.60 195,165.07 0.00 234,620.67
建设银行 67,169.83 1,021.66 0.00 68,191.49
中金公司 5,832.47 509.32 320,267.31 326,609.10
中金财富证券 19,060.47 193.28 3,991,475.05 4,010,728.80
合计 131,518.37 196,889.33 4,311,742.36 4,640,150.06
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金现金
管家 A类
中金现金管
家 B类
中金现金管家
C类
合计
中金基金 52,444.97 235,229.62 0.00 287,674.59
建设银行 97,939.45 681.92 0.00 98,621.37
中金公司 8,420.45 9,598.61 164,889.51 182,908.57
中金财富证券 17,757.31 497.98 1,935,653.60 1,953,908.89
合计 176,562.18 246,008.13 2,100,543.11 2,523,113.42
注：1、中金现金管家 A类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日 A类基金份额销售服务费＝
前一日 A类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。
2、中金现金管家 B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.01%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日 B类基金份额销售服务费＝前一
日 B类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
中金现金管家 A类 中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
基金合同生效日（ 2014年
11月 28日 ）持有的基金份
额
- 10,000,450.00 -
中金现金管家 2020年中期报告
第 37 页 共 59 页
报告期初持有的基金份额 - 71,334,905.33 -
报告期间申购/买入总份额 - 83,426.82 -
报告期间因拆分变动份额 - - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 71,418,332.15 -
报告期末持有的基金份额 - - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.0000% -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
中金现金管家 A类 中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
基金合同生效日（ 2014年
11月 28日 ）持有的基金份
额
- 10,000,450.00 -
报告期初持有的基金份额 - 77,631,011.88 -
报告期间申购/买入总份额 - 50,700,780.84 -
报告期间因拆分变动份额 - - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 77,773,263.92 -
报告期末持有的基金份额 - 50,558,528.80 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.6461% -
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中金现金管家 A类
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中金资本 - - 4,161,039.27 2.9751%
中金现金管家 B类
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
中金现金管家 2020年中期报告
第 38 页 共 59 页
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中金资本 85,027,386.84 2.8944% - -
中金公司 - - 500,039,546.77 20.2293%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 18,292,473.32 34,057.52 12,541,812.87 68,261.94
注：1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金，于 2020年 6月 30日的相关余额为人民币零元，本期间产生的利
息收入为人民币零元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
中金现金管家A类
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
1,136,009.55 - - 1,136,009.55 -
中金现金管家B类
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
41,275,714.07 - - 41,275,714.07 -
中金现金管家C类
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
113,536,028.68 - - 113,536,028.68 -
中金现金管家 2020年中期报告
第 39 页 共 59 页
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 758,468,289.15元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
209919
20贴现国
债 19
2020年 7月 1
日
99.94 475,000 47,471,500.00
111908221
19中信银
行 CD221
2020年 7月 1
日
99.55 325,000 32,353,750.00
111909270
19浦发银
行 CD270
2020年 7月 1
日
99.82 530,000 52,904,600.00
209918
20贴现国
债 18
2020年 7月 1
日
99.95 500,000 49,975,000.00
合计
1,830,000 182,704,850.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险稳定收益品种。本基金投资风险主要包括：信
用风险、流动性风险、市场风险等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并
设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而实现本基金的投资目标。
本基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；
建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合
中金现金管家 2020年中期报告
第 40 页 共 59 页
理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家上市公司发行的证券市值
不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信
用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手
的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 60,190,670.95 80,001,205.98
A-1以下 - -
未评级 970,137,721.50 70,179,517.88
合计 1,030,328,392.45 150,180,723.86
注：以上按短期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 4,731,136,769.90 3,755,115,094.68
中金现金管家 2020年中期报告
第 41 页 共 59 页
合计 4,731,136,769.90 3,755,115,094.68
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 103,070,189.05 100,000,000.00
AAA以下 - -
未评级 135,934,473.07 -
合计 239,004,662.12 100,000,000.00
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，针对基金组合的流动性管
理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的
流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管
理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的
中金现金管家 2020年中期报告
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市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。
因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是债券投资的首要风险，更多的指市场利率上升致使债券价格下跌，持债市值缩水
的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备
付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控、定期进行货币基金压力测试，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,953,292,473.32 - - - - 8,953,292,473.32
结算备付金 - - - - - -
交易性金融资
产-债券、资产
支持证券投资
6,722,508,906.49 111,087,445.39 - - - 6,833,596,351.88
买入返售金融
资产
883,027,044.56 - - - - 883,027,044.56
应收证券清算
款
- - - - - -
应收利息 - - - - 67,596,989.60 67,596,989.60
应收申购款 - - - - 10,021,698.49 10,021,698.49
资产总计 16,558,828,424.37 111,087,445.39 - - 77,618,688.09 16,747,534,557.85
负债
卖出回购金融
资产款
758,468,289.15 - - - - 758,468,289.15
应付证券清算
款
- - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
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第 43 页 共 59 页
应付管理人报
酬
- - - - 4,825,364.21 4,825,364.21
应付托管费 - - - - 1,462,231.56 1,462,231.56
应付交易费用 - - - - 176,581.28 176,581.28
应付销售服务
费
- - - - 2,719,427.25 2,719,427.25
应交税费 - - - - 65,438.69 65,438.69
应付利息 - - - - 144,646.24 144,646.24
应付利润 - - - - - -
其他负债 - - - - 108,850.86 108,850.86
负债总计 758,468,289.15 - - - 9,502,540.09 767,970,829.24
利率敏感度缺
口
15,800,360,135.22 111,087,445.39 - - 68,116,148.00 15,979,563,728.61
上年度末
2019年12月31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,769,092,746.69 - - - - 5,769,092,746.69
结算备付金 - - - - - -
交易性金融资
产-债券、资产
支持证券投资
4,486,596,060.60 130,008,205.22 - - - 4,616,604,265.82
买入返售金融
资产
1,026,209,339.32 - - - - 1,026,209,339.32
应收证券清算
款
- - - - - -
应收利息 - - - - 34,235,923.54 34,235,923.54
应收申购款 - - - - 94,528.61 94,528.61
资产总计 11,281,898,146.61 130,008,205.22 - - 34,330,452.15 11,446,236,803.98
负债
卖出回购金融
资产款
950,007,734.78 - - - - 950,007,734.78
应付证券清算
款
- - - - - -
应付赎回款 - - - - - -
应付管理人报
酬
- - - - 2,737,812.87 2,737,812.87
应付托管费 - - - - 829,640.26 829,640.26
应付交易费用 - - - - 105,265.38 105,265.38
应付销售服务
费
- - - - 1,617,925.80 1,617,925.80
应交税费 - - - - 18,436.94 18,436.94
应付利息 - - - - 89,553.89 89,553.89
应付利润 - - - - - -
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其他负债 - - - - 189,400.00 189,400.00
负债总计 950,007,734.78 - - - 5,588,035.14 955,595,769.92
利率敏感度缺
口
10,331,890,411.83 130,008,205.22 - - 28,742,417.01 10,490,641,034.06
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，在“影子定价”机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市场利率上升
或下降 25个基点，对本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 6,833,596,351.88 40.80
其中：债券 6,594,591,689.76 39.38
资产支持证券 239,004,662.12 1.43
2 买入返售金融资产 883,027,044.56 5.27
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 8,953,292,473.32 53.46
4 其他各项资产 77,618,688.09 0.46
5 合计 16,747,534,557.85 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 6.04
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 758,468,289.15 4.75
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 92
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 13.15 4.75
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 16.81 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 8.41 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 42.89 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 23.07 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 104.32 4.75
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 165,115,029.82 1.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 668,011,497.59 4.18
其中：政策性金融债 668,011,497.59 4.18
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,030,328,392.45 6.45
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,731,136,769.90 29.61
8 其他 - -
9 合计 6,594,591,689.76 41.27
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111909270
19 浦发银
行 CD270
5,000,000 499,095,663.40 3.12
2 112095365
20 上海农
商 银 行
CD035
4,000,000 398,193,748.96 2.49
3 170411 17农发 11 3,100,000 311,328,101.34 1.95
4 112020020
20 广发银
行 CD020
3,000,000 299,128,210.93 1.87
5 111908221
19 中信银
行 CD221
3,000,000 298,635,099.91 1.87
6 112014050
20 江苏银
行 CD050
3,000,000 298,603,712.91 1.87
7 112016110
20 上海银
行 CD110
3,000,000 298,584,564.58 1.87
8 112097497
20 苏州银
行 CD111
3,000,000 298,569,454.72 1.87
9 112092651
20 昆仑银
行 CD013
2,000,000 199,398,681.23 1.25
10 111903132
19 农业银
行 CD132
2,000,000 199,370,994.02 1.25
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0865%
报告期内偏离度的最低值 -0.0364%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0416%
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内每个交易日，负偏离度的绝对值均未超过 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内每个交易日，正偏离度的绝对值均未超过 0.5%。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本
占基金资产净值
比例(%)
1 168509
20 安 车
1A(总价)
550,000 55,000,000.00 0.34
2 139812
天 著 优
04(总价)
500,000 50,006,325.92 0.31
3 168200
睿 安
2A1( 总
价)
300,000 25,851,000.00 0.16
4 138009
天 著 优
06(总价)
250,000 25,073,863.13 0.16
5 165362
中 航 三
01(总价)
500,000 20,675,000.00 0.13
6 138006
19 汇 裕
01(总价)
200,000 20,063,473.07 0.13
7 168026
万 安
10A1( 总
价)
200,000 20,000,000.00 0.13
8 168113
睿 安
1A1( 总
价)
200,000 15,020,000.00 0.09
9 138169
平 汽
3A1( 总
价)
500,000 7,315,000.00 0.05
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
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7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除上海浦东发展银行股份有限公司（19浦发
银行 CD270）、上海农村商业银行股份有限公司（20 上海农商银行 CD035）、中信银行股份有限公
司（19中信银行 CD221）、上海银行股份有限公司（20上海银行 CD110）、中国农业银行股份有限
公司（19农业银行 CD132）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年 10月 12日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2019〕
7号），对上海浦东发展银行股份有限公司授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管
部门报告、轮岗制度执行不力等违法违规事实进行处罚。
2019年 7月 9日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚决定书（沪银保监
银罚决字〔2019〕48 号），对上海农村商业银行股份有限公司在为某申请人办理信用卡业务时，
对申请人收入核定严重不审慎等违法违规事实进行处罚。
2019年 8月 9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2019〕
12号），对中信银行股份有限公司未按规定提供报表且逾期未改正;错报、漏报银行业监管统计资
料；未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件; 信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有
效的安全控制等违法违规事实进行处罚。2020 年 2 月 21 日，北京银保监局发布行政处罚决定书
（京银保监罚决字〔2020〕10 号），对中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款；受托支付
不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被
挪用流入房地产开发公司等违法违规事实进行处罚。2020年 5月 9日，中国银行保险监督管理委
员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕9号），对中信银行股份有限公司监管标准化数
据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财产品数量漏报、信贷资产转让业务漏报、贸易融资
业务漏报、分户账明细记录应报未报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实进行处罚。
2019 年 11 月 14 日，中国人民银行上海总部发布行政处罚决定书（上海银罚字〔2019〕22
号，对上海银行股份有限公司违反支付业务规定等违法违规事实进行处罚。
2020年 5月 9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
11 号）、（银保监罚决字〔2020〕12号），对中国农业银行股份有限公司“两会一层”境外机构管
理履职不到位、国别风险管理不满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金、未将集团成员纳入集
团客户统一授信管理、关键且应报字段漏报或填报错误；监管标准化数据（EAST）系统数据质量
及数据报送存在资金交易信息漏报严重；信贷资产转让业务漏报；贸易融资业务漏报等违法违规
事实进行处罚。
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本管理人认为上述处罚对浦发银行、上海农商行、中信银行、上海银行、中国农业银行的经
营不会产生重大影响，短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司
各项涉及业务的正常开展基本没有影响。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 67,596,989.60
4 应收申购款 10,021,698.49
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 77,618,688.09
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中
金
现
金
管
家
A
类
27,744 4,043.33 32,762,003.36 29.21% 79,416,041.11 70.79%
中
金
现
金
管
家
B
类
49 59,952,512.62 2,931,506,205.11 99.79% 6,166,913.21 0.21%
中
金
现
金
管
家
C
类
2,414,760 5,354.45 169,400,913.20 1.31% 12,760,311,652.62 98.69%
合
计
2,442,553 6,542.16 3,133,669,121.67 19.61% 12,845,894,606.94 80.39%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 454,488,889.74 2.84%
2 银行类机构 301,710,053.58 1.89%
3 银行类机构 200,705,256.46 1.26%
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4 保险类机构 156,039,811.28 0.98%
5 保险类机构 151,785,091.86 0.95%
6 银行类机构 120,180,517.56 0.75%
7 银行类机构 106,597,077.95 0.67%
8 保险类机构 106,371,717.52 0.67%
9 银行类机构 100,442,964.07 0.63%
10 银行类机构 100,355,930.27 0.63%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金现金管
家 A类
1,065,007.96 0.9494%
中金现金管
家 B类
- 0.0000%
中金现金管
家 C类
- 0.0000%
合计 1,065,007.96 0.0067%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金现金管家 A类 50~100
中金现金管家 B类 0
中金现金管家 C类 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开
放式基金
中金现金管家 A类 0
中金现金管家 B类 0
中金现金管家 C类 0
合计 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
中金现金管
家 A类
中金现金管
家 B类
中金现金管家 C
类
基金合同生效日（2014年 11月
28日）基金份额总额
3,245,429.82 399,076,299.81 -
本报告期期初基金份额总额 139,861,761.00 2,471,852,300.29 7,878,926,972.77
本报告期基金总申购份额 167,082,600.22 9,072,743,637.64 103,262,156,188.87
减:本报告期基金总赎回份额 194,766,316.75 8,606,922,819.61 98,211,370,595.82
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 112,178,044.47 2,937,673,118.32 12,929,712,565.82
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020年 5月 28日，本基金管理人发布公告，公司产生第三届董事会，由以下九名董事组成：
楚钢先生、黄劲峰先生、徐翌成先生、孙菁女士、赵璧先生、汤琰女士、冒大卫先生（独立董事）、
王元先生（独立董事）、江勇先生（独立董事）。原第二届董事会成员陈刚先生、李永先生、张春
先生（独立董事）不再担任公司董事职务。
2020年 6月 30日，本基金管理人发布公告，邱延冰先生自 2020年 6月 30日起担任公司副
总经理，分管公司投资研究业务；李永先生自同日起不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
中金现金管家 2020年中期报告
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中金公司 2 - - - - -
注：1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。
2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元
的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；能积极为公司投资业务的开
展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
3、基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营结构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 97,487,000.00 100.00% - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内每个交易日，偏离度绝对值均未超过0.5%。
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10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于中金现金管家货币市场基
金调整大额申购（包括转换转
入、定期定额投资）业务的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 11日
2
中金基金管理有限公司旗下部
分基金 2019 年第 4 季度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
3
中金现金管家货币市场基金
2019年第 4季度报告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
4
中金基金管理有限公司关于旗
下 28 只基金根据《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》
修改基金合同和托管协议的公
告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
5
中金现金管家货币市场基金基
金合同、托管协议
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
6
关于中金现金管家货币市场基
金暂停大额申购（包括转换转
入、定期定额投资）业务的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 20日
7
中金现金管家货币市场基金更
新招募说明书及其摘要（2020
年第 1号）
中国证监会规定媒介 2020年 1月 21日
8
关于 2020 年春节假期延长及休
市的相关通知
中国证监会规定媒介 2020年 1月 31日
9
关于中金现金管家货币市场基
金暂停大额申购（包括转换转
入、定期定额投资）业务的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 31日
10 中金基金管理有限公司关于推 中国证监会规定媒介 2020年 3月 21日
中金现金管家 2020年中期报告
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迟披露旗下公募基金 2019 年年
度报告的公告
11
中金基金管理有限公司旗下部
分基金 2019 年年度报告提示性
公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 21日
12
中金现金管家货币市场基金
2019年年度报告及其摘要
中国证监会规定媒介 2020年 4月 21日
13
中金基金管理有限公司旗下部
分基金 2020 年第 1 季度报告提
示性公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 22日
14
中金现金管家货币市场基金
2020年第 1季度报告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 22日
15
关于中金现金管家货币市场基
金暂停大额申购（包括转换转
入、定期定额投资）业务的公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 28日
16
中金基金管理有限公司关于董
事变更的公告
中国证监会规定媒介 2020年 5月 28日
17
关于中金现金管家货币市场基
金暂停大额申购（包括转换转
入、定期定额投资）业务的公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 23日
18
中金基金管理有限公司副总经
理变更公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 30日
中金现金管家 2020年中期报告
第 58 页 共 59 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金现金管家 2020年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准中金现金管家货币市场基金募集的文件
2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》
3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》
4、《中金现金管家货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批复、营业执照
6、基金托管人业务资格批复、营业执照
7、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人及/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：010-63211122 400-868-1166
传真：010-66159121投资者可在营业时
中金基金管理有限公司
2020年 8月 29日
