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华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告




华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数 证券投资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年八月二十九日 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 1 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 2 1.2目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 10 §6 中期报告财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 11 6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 11 6.2利润表 ............................................................................................................................................... 12 6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 13 6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 14 §7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 34 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 34 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 46 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 48 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 48 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 48 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 49 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 49 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 49 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 49 7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 50 §8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 50 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 52 §10重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 52 §11影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 54 §12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 55


华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华夏MSCI中国 A股国际通 ETF 场内简称 MSCIA股(扩位证券简称:MSCI A股 ETF) 基金主代码 512990 交易代码 512990 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 17日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 566,515,418.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指 数收益相似的回报。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投资目标。 业绩比较基准 MSCI中国 A股国际通指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风 险、较高收益的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 许俊 联系电话 400-818-6666 010-66594319 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 院 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 刘连舸 2.4信息披露方式 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 4 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B 座 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 41,337,687.65 本期利润 50,526,307.38 加权平均基金份额本期利润 0.1232 本期加权平均净值利润率 9.81% 本期基金份额净值增长率 9.32% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年6月30日) 期末可供分配利润 211,669,916.36 期末可供分配基金份额利润 0.3736 期末基金资产净值 778,185,334.36 期末基金份额净值 1.3736 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年6月30日) 基金份额累计净值增长率 44.45% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.62% 0.88% 8.35% 0.86% 1.27% 0.02% 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 5 过去三个月 16.84% 0.93% 14.49% 0.92% 2.35% 0.01% 过去六个月 9.32% 1.53% 5.80% 1.53% 3.52% 0.00% 过去一年 21.71% 1.22% 14.01% 1.22% 7.70% 0.00% 自基金转型起 至今 44.45% 1.37% 34.92% 1.37% 9.53% 0.00% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 9月 17日至 2020年 6月 30日) 注:自 2018 年 9 月 17 日起,原 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金转型为华夏 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 6 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、 华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、 华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导 体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、 华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、 华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF和华夏黄金 ETF,初步形成了覆盖大 盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债 指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告,2020 年在基金分类排名中(截至 2020年 6 月 30 日数据), 华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(非 A 类)”中排序 1/123;华夏鼎利债券 (A类)和华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金 (二级)(A 类)”中分别排序 2/248和 6/248;华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯 债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金(A 类)”中排序 2/345;华夏恒融定开债券在“债券基金- 定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 9/22;华夏创新前 沿股票和华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序 2/203和 10/203;华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金(A 类)”中排序 1/10;华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)”中排 序 5/225;华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基 准股票比例 30%-60%)(A类)”中排序 5/490;华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金-偏债型 基金(A 类)”中分别排序 6/125;华夏移动互联混合(QDII)和华夏新时代混合(QDII)在“QDII 基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中分别排序 4/36和 7/36;华夏中证 AH经济蓝筹股票 指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 6/21,华 夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 3/78;华夏消费 ETF及 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 7 华夏医药 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 7/35和 4/35;华夏 战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 5/53;华夏创成长 ETF及华夏创蓝筹ETF在“股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基金”中分别排序1/17和3/17; 华夏创业板 ETF联接及华夏中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联 接基金(A类)”中分别排序 1/61和 9/61;华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接 基金-主题指数股票 ETF联接基金(非 A类)”中排序 3/28。 公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十七届中国基金 业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,华夏上证 50ETF 荣获“三年期开 放式指数型持续优胜金牛基金”奖。在证券时报社主办,在晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据 和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖评选中,华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司”,华 夏回报混合荣获“五年持续回报绝对收益策略明星基金”。 在客户服务方面,2020年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验: (1)华夏基金管家客户端部分基金上线定投止盈功能,同时对资料上传功能进行 升级优化,为广大投资者管理定期定额交易、以及业务办理提供了便利;(2)华夏基金微信公众号 上线货币基金收益播报推送功能,方便客户及时了解持有的货币基金收益变动情况;(3)与苏州农 商银行、渤海银行、中天证券等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4) 开展“难忘,因为不用记”、 “凡是家人,都有户口本”、“人未动,心已跳”等活动,为客户提供了多 样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 荣膺 本基金的基金 经理、数量投 资部高级副总 裁 2018-09-1 7 - 10年 北京大学光华管理学院会计 学硕士。2010年 7月加入华夏 基金管理有限公司,曾任研究 发展部高级产品经理,数量投 资部研究员、投资经理、基金 经理助理,MSCI中国 A股交 易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理(2016 年 10月 20日至 2018年 9月 16日期间)、MSCI中国 A股 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理(2016年 10月 20日至 2018年 9月 16日期 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 8 间)等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为MSCI中国 A股国际通指数,MSCI中国 A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)由MSCI公司于 2017年 10月 23日发布,其成份股为 A股纳入MSCI新兴 市场指数(MSCI Emerging Markets Index)的部分,该指数能够完整反映 A股逐步纳入MSCI新兴 市场指数的进程。截至 2020年 6月 30日,MSCI中国 A股国际通指数成份股 474只。本基金主要 采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 2020 年上半年,受新冠病毒疫情影响,全球经济从 2019 年 4 季度缓中趋稳转向继续走弱。国 际方面,欧美在 3 月进入疫情暴发期,海外疫情暴发失控,总需求和投资都面临紧缩压力,部分国 家经济已陷入严重衰退。为维持经济稳定,欧美各国寻求大规模非常举措,3 月初,美联储紧急降 息 50点后引发了全球宽松浪潮,此外美联储开启无限量宽松,美国还出台了 2.2万亿美元的巨量刺 激,市场的流动性危机逐步缓解。6 月,采购经理人指数再次出现大幅增长,全球经济活动现已逐 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 9 渐显现出触底态势。国内方面,春节前后新冠疫情暴发后全国各地采取了严格的隔离防护措施,企 业推迟复工,对 1-2 月经济活动造成了严重的短期冲击。随着国内疫情得到控制,疫情给生产带来 的负面影响正逐渐减弱,2月中国制造业 PMI录得有统计以来新低 35.7,3月回升至 52,企业复工 复产进度加快。2季度,国内 GDP增速已回升至 3.2%水平。 市场方面,1月份 A 股市场持续 2019年牛市行情,疫情暴发的春节后 A 股反弹走牛。但 3月 国外疫情的暴发叠加国际油价和大宗商品下调等事件使得 A股再度下跌,北向资金持续净流出,市 场震荡幅度加剧。2 季度,包括美国、日本、中国等在内的主要经济体股市已从 3 月低谷反弹,总 体来看全球股市平均已恢复至 1月中旬水平的 85%左右,部分经济体的股市已收复了全部损失,纳 斯达克等指数甚至再创新高;全球股市的波动性也较 3 月峰值有所下降,但仍高于长期平均水平。 在经历 2 季度的经济复苏后,A 股基本面的诸多正面变化已基本反映在股价上,市场对经济活动, 尤其是消费端的复苏持较为乐观的态度,北上资金余额也跟随富时罗素 A股第一阶段扩容收官创年 内新高。 基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回、 成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基 金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、方正证券股份有限 公司、招商证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司等。 目前该基金已被调入融资融券标的证券名单。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 6月 30日,本基金份额净值为 1.3736元,本报告期份额净值增长率为 9.32%,同 期业绩比较基准增长率 5.80%。本基金本报告期跟踪偏离度为+3.52%,与业绩比较基准产生偏离的 主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,美联储预计继续维持当前宽松格局,全球经济延续逐步复苏态势。国内上半年经 济稳步复苏为下半年持续恢复打下了较为坚实的基础,财税金融以及就业支持方面的宏观政策效应 将进一步显现。当前境外疫情仍在快速蔓延扩散,世界经济重启举步维艰,国际政治冲突摩擦加剧, 国内需求恢复仍将受到一定制约,稳企业、保就业仍面临较大压力,但总体来看,下半年以及下一 阶段我国经济运行会继续维持向好的态势。市场方面,经济景气有望上行,企业盈利趋于好转,预 计下半年 A股市场整体向好,如经济回暖进一步确认,有望呈现价值风格优于成长风格的局面。但 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 10 若中美摩擦超预期,则市场可能波动增加。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏 MSCI中国 A股国际通交易 型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 11 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 20,686,482.13 10,606,439.56 结算备付金


13,799,484.57 4,912,205.20 存出保证金


2,849,706.22 1,311,483.80 交易性金融资产 6.4.7.2 742,014,197.95 543,574,713.90 其中:股票投资


741,925,897.95 542,979,713.90 基金投资


- - 债券投资


88,300.00 595,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


18,457,989.23 1,368,255.59 应收利息 6.4.7.5 6,778.77 10,957.46 应收股利


2,500.00 - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


797,817,138.87 561,784,055.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


12,110,790.20 3,760,625.35 应付赎回款


- - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 12 应付管理人报酬


225,978.11 236,497.52 应付托管费


45,195.59 47,299.50 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 303,533.20 260,111.10 应交税费


7,102.16 3,374.08 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 6,939,205.25 1,309,742.78 负债合计


19,631,804.51 5,617,650.33 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 566,515,418.00 442,621,733.00 未分配利润 6.4.7.10 211,669,916.36 113,544,672.18 所有者权益合计


778,185,334.36 556,166,405.18 负债和所有者权益总计


797,817,138.87 561,784,055.51 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.3736元,基金份额总额 566,515,418.00份。 6.2利润表 会计主体:华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 一、收入


52,866,990.24 138,161,046.86 1.利息收入


100,925.29 80,090.66 其中:存款利息收入 6.4.7.11 68,319.43 79,187.38 债券利息收入


112.79 903.28 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


516.44 - 证券出借利息收入


31,976.63 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


44,097,986.41 33,439,185.92 其中:股票投资收益 6.4.7.12 38,999,772.07 25,740,744.66 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 206,817.85 404,231.23 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 316,291.26 1,888,750.48 股利收益 6.4.7.17 4,575,105.23 5,405,459.55 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 9,188,619.73 104,668,774.75 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 13 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 -520,541.19 -27,004.47 减:二、费用


2,340,682.86 2,053,262.86 1.管理人报酬


1,292,561.40 1,325,920.19 2.托管费


258,512.23 265,184.05 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 598,404.39 240,626.95 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


1,045.13 9,163.68 7.其他费用 6.4.7.21 190,159.71 212,367.99 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 50,526,307.38 136,107,784.00 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


50,526,307.38 136,107,784.00 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 442,621,733.00 113,544,672.18 556,166,405.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 50,526,307.38 50,526,307.38 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 123,893,685.00 47,598,936.80 171,492,621.80 其中:1.基金申购款 480,000,000.00 136,657,333.34 616,657,333.34 2.基金赎回款 -356,106,315.00 -89,058,396.54 -445,164,711.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 566,515,418.00 211,669,916.36 778,185,334.36 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 14 一、期初所有者权益(基 金净值) 602,503,247.00 -64,671,729.80 537,831,517.20 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 136,107,784.00 136,107,784.00 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -128,987,829.00 -10,553,829.10 -139,541,658.10 其中:1.基金申购款 99,000,000.00 9,049,481.43 108,049,481.43 2.基金赎回款 -227,987,829.00 -19,603,310.53 -247,591,139.53 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 473,515,418.00 60,882,225.10 534,397,643.10 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 原 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]870号《关于准予MSCI中国 A股交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基金注册的批复》,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《MSCI 中 国 A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交 易型开放式,存续期限为不定期。本基金自 2015 年 1 月 19 日至 2015 年 2 月 6 日期间共募集 4,136,470,618.00元(不含认购资金利息),业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验) 字(15)第 0145号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《MSCI中国 A股交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》于 2015 年 2 月 12 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 4,136,570,680份基金份额,其中认购资金利息折合 100,062份基金份额。 根据原MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金变更标的指数并修订基金合同有关事项的议案》以 及相关法律法规的规定,并向中国证券监督管理委员会备案,MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证 券投资基金自 2018年 9月 17日正式变更为华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 15 基金;MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金自 2018年 9月 17日正式变更为华 夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金,并继续以变更后的华夏 MSCI 中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金作为目标 ETF。本基金的基金管理人为华夏基金管 理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、 货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及 其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 16 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 17 的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 20,686,482.13 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 20,686,482.13 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 685,563,090.72 741,925,897.95 56,362,807.23 贵金属投资 -金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 88,300.00 88,300.00 - 银行间市场 - - - 合计 88,300.00 88,300.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 685,651,390.72 742,014,197.95 56,362,807.23 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 18 注:股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 25,968,960.00 - - - 其中:股指期货 25,968,960.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 25,968,960.00 - - - 注:期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见 下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示): 代码 名称 持仓量 (买/卖) (单位: 手) 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IF2007 沪深 300股指 期货 IF2007 合约 6 7,412,400.00 305,580.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 IF2009 沪深 300股指 期货 IF2009 合约 6 7,321,680.00 174,060.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 IF2008 沪深 300股指 期货 IF2008 合约 5 6,122,700.00 43,620.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 IC2007 中证 500股指 期货 IC2007 合约 4 4,639,520.00 133,400.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 IC2008 中证 500股指 期货 IC2008 合约 1 1,146,000.00 16,680.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 公允价值变动总额合计 673,340.00 股指期货投资本期收益 316,291.26 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 19 股指期货投资本期公允价值变动 376,840.00 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 2,271.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,723.48 应收债券利息 8.33 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 1,743.71 其他 31.40 合计 6,778.77 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 303,533.20 银行间市场应付交易费用 - 合计 303,533.20 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 20 应付证券出借违约金 - 预提费用 94,481.66 应付指数使用费 280,907.80 应退替代款 5,835,108.72 可退替代款 728,707.07 合计 6,939,205.25 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 442,621,733.00 442,621,733.00 本期申购 480,000,000.00 480,000,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -356,106,315.00 -356,106,315.00 本期末 566,515,418.00 566,515,418.00 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 228,076,481.29 -114,531,809.11 113,544,672.18 本期利润 41,337,687.65 9,188,619.73 50,526,307.38 本期基金份额交易产生的 变动数 79,411,272.55 -31,812,335.75 47,598,936.80 其中:基金申购款 281,510,177.65 -144,852,844.31 136,657,333.34 基金赎回款 -202,098,905.10 113,040,508.56 -89,058,396.54 本期已分配利润 - - - 本期末 348,825,441.49 -137,155,525.13 211,669,916.36 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 30,722.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37,024.42 其他 572.03 合计 68,319.43 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位:人民币元 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 21 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 33,323,581.82 股票投资收益——赎回差价收入 5,676,190.25 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 38,999,772.07 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 244,648,208.92 减:卖出股票成本总额 211,324,627.10 买卖股票差价收入 33,323,581.82 6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 438,914,071.35 减:现金支付赎回款总额 176,822,346.35 减:赎回股票成本总额 256,415,534.75 赎回差价收入 5,676,190.25 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 1,173,094.14 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 966,100.00 减:应收利息总额 176.29 买卖债券差价收入 206,817.85 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 22 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股指期货投资收益 316,291.26 合计 316,291.26 6.4.7.17股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,575,105.23 其中:证券出借权益补偿收入 20,016.58 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,575,105.23 6.4.7.18公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 8,811,779.73 ——股票投资 8,811,779.73 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 376,840.00 ——权证投资 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 23 ——期货投资 376,840.00 4.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 9,188,619.73 6.4.7.19其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 9,375.96 替代损益 -529,917.15 其他 - 合计 -520,541.19 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交易所市场交易费用 598,404.39 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 598,404.39 6.4.7.21其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 5,198.81 指数使用费 90,479.24 合计 190,159.71 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 24 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(“华夏MSCI中国 A股国际通 ETF联 接”) 该基金是本基金的联接基金 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券 17,314,662.35 2.92% - - 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中信证券 103,934.14 8.86% - - 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 25 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 7,468.44 2.92% 4,070.19 1.34% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 - - - - 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,292,561.40 1,325,920.19 其中:支付销售机构的客户维护费 16,351.13 8,721.74 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 258,512.23 265,184.05 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 26 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 单位:人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 业务余额 期末证券出借 业务余额 中信证券 2,989,577.00 2,195.43 315,018.00 360.78 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 华夏MSCI中国 A股国际通 ETF 联接 339,199,281.00 59.87% 197,307,581.00 44.58% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登 记结算机构的有关规定。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 20,686,482.13 30,722.98 12,083,785.11 40,140.92 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 27 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 ①本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 92,284,440.00 元(上年度可比期间: 115,413,660.00元),支付给中信期货的佣金为 2,302.01元(上年度可比期间:2,827.62元)。 ②于 2020年 6月 30日,本基金(因指数成份股包括中信证券而被动)持有的中信证券股票估值总 额为人民币 5,106,015.80元,占基金资产净值的比例为 0.66%(2019年 6月 30日,本基金(因指数成 份股包括中信证券而被动)持有中信证券股票估值总额为人民币 5,787,734.80元,占基金资产净值的 比例为 1.08%)。 ③于 2020年 6月 30日,本基金(因指数成份股包括中国银行而被动)持有的中国银行股票估值总 额为人民币 2,659,416.00元,占基金资产净值的比例为 0.34%(2019年 6月 30日,本基金(因指数成 份股包括中国银行而被动)持有中国银行股票估值总额为人民币 3,246,320.00元,占基金资产净值的 比例为 0.61%)。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 688568 中 科 星 图 2020-06-30 2020-07-08 新 发 流 通 受 限 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688377 迪 威 尔 2020-06-29 2020-07-08 新 发 流 通 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 28 受 限 688277 天 智 航 2020-06-24 2020-07-07 新 发 流 通 受 限 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688027 国 盾 量 子 2020-06-30 2020-07-09 新 发 流 通 受 限 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688096 京 源 环 保 2020-03-31 2020-10-09 新 发 流 通 受 限 14.34 21.42 4,485 64,314.90 96,068.70 - 688528 秦 川 物 联 2020-06-19 2020-07-01 新 发 流 通 受 限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 002500 山 西 证 券 2020-06-29 2020-07-10 配 股 流 通 受 限 5.00 6.54 13,080 65,400.00 85,543.20 - 300847 中 船 汉 光 2020-06-29 2020-07-09 新 发 流 通 受 限 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 - 300845 捷 安 高 科 2020-06-24 2020-07-03 新 发 流 通 受 限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 29 300843 胜 蓝 股 份 2020-06-23 2020-07-02 新 发 流 通 受 限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840 酷 特 智 能 2020-06-30 2020-07-08 新 发 流 通 受 限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 128112 歌 尔 转 2 2020-06-12 2020-07-13 新 发 流 通 受 限 100.00 100.00 636 63,600.00 63,600.00 - 128114 正 邦 转 债 2020-06-17 2020-07-15 新 发 流 通 受 限 100.00 100.00 247 24,700.00 24,700.00 - 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 合约编号 证券代 证券 成交时间 出借到期 期末 数量(单 期末估值总 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 30 码 名称 日 估值 单价 位: 股) 额 2020062300000304 002352 顺丰 控股 2020-06-23 2020-07-21 54.70 10,000.00 547,000.00 2020060900000537 601066 中信 建投 2020-06-09 2020-07-07 39.38 10,000.00 393,800.00 2020062300000217 000876 新 希 望 2020-06-23 2020-07-21 29.80 10,000.00 298,000.00 2020062300000632 601990 南京 证券 2020-06-23 2020-07-07 14.27 15,500.00 221,185.00 2020062300000799 600438 通威 股份 2020-06-23 2020-07-21 17.38 13,200.00 229,416.00 2020062300001742 002127 南极 电商 2020-06-23 2020-07-07 21.17 10,000.00 211,700.00 2020062300001750 002385 大北 农 2020-06-23 2020-07-07 9.11 18,300.00 166,713.00 2020062300001758 601162 天风 证券 2020-06-23 2020-07-07 6.06 25,000.00 151,500.00 2020060900000457 300251 光线 传媒 2020-06-09 2020-07-07 10.91 12,800.00 139,648.00 2020062300000265 002075 沙钢 股份 2020-06-23 2020-07-07 12.50 10,400.00 130,000.00 2020060900000338 002131 利欧 股份 2020-06-09 2020-07-07 3.86 29,500.00 113,870.00 2020062300000201 000723 美锦 能源 2020-06-23 2020-07-21 6.26 19,000.00 118,940.00 2020062300001606 600516 方大 炭素 2020-06-23 2020-07-07 6.28 16,600.00 104,248.00 2020062300000360 300017 网宿 科技 2020-06-23 2020-07-21 8.49 10,000.00 84,900.00 2020062300000173 000027 深圳 能源 2020-06-23 2020-07-21 4.64 18,000.00 83,520.00 2020062300001746 600909 华安 证券 2020-06-23 2020-07-07 6.83 12,000.00 81,960.00 2020062300001752 601727 上海 电气 2020-06-23 2020-07-07 5.04 15,000.00 75,600.00 2020060900000419 300026 红日 药业 2020-06-09 2020-07-07 5.52 13,100.00 72,312.00 2020060900000522 600863 内蒙 华电 2020-06-09 2020-07-07 2.46 25,000.00 61,500.00 2020060900000641 601099 太平 洋 2020-06-09 2020-07-07 3.17 20,000.00 63,400.00 2020062300000189 000598 兴蓉 环境 2020-06-23 2020-07-21 4.60 10,000.00 46,000.00 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 31 2020062400000312 000540 中天 金融 2020-06-24 2020-07-08 3.22 10,000.00 32,200.00 合计








333,400.00 3,427,412.00 注:出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外, 本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股,如需对组合进行调整时,由于投 资标的流动性较好,市场冲击成本较小,基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 32 理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定 期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据,审慎 评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调 整组合资产结构,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹 配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金为指数型基金,采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 因此,利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金为指数型基金,采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 33 交易性金融资产-股票投资 741,925,897.95 95.34 542,979,713.90 97.63 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 88,300.00 0.01 595,000.00 0.11 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 742,014,197.95 95.35 543,574,713.90 97.74 注:本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除MSCI中国 A股国际通指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 +5% 37,615,762.76 27,571,441.77 -5% -37,615,762.76 -27,571,441.77 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2020 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 741,894,706.50 元,第二层次的余额为 96,068.70 元,第三层次的余额为 0 元。(截至 2019 年 12 月 31 日止:第一层次的余额为 541,361,638.35 元,第二层次的余额为 2,213,075.55 元,第三层次的余 额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 34 值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从 第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 741,925,897.95 92.99 其中:股票 741,925,897.95 92.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 88,300.00 0.01 其中:债券 88,300.00 0.01








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 34,485,966.70 4.32 8 其他各项资产 21,316,974.22 2.67 9 合计 797,817,138.87 100.00 注:①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 ②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 3,427,412.00 元,占本基金 期末资产净值的 0.44%。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 12,688,994.80 1.63 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 35 B 采矿业 17,869,303.68 2.30 C 制造业 383,953,069.83 49.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,766,370.12 2.28 E 建筑业 14,676,581.11 1.89 F 批发和零售业 12,386,753.29 1.59 G 交通运输、仓储和邮政业 19,770,913.71 2.54 H 住宿和餐饮业 837,981.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,541,228.59 5.47 J 金融业 156,599,697.96 20.12 K 房地产业 26,956,365.74 3.46 L 租赁和商务服务业 10,453,315.88 1.34 M 科学研究和技术服务业 6,607,782.00 0.85 N 水利、环境和公共设施管理业 604,128.00 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,060,050.00 0.14 Q 卫生和社会工作 10,173,159.83 1.31 R 文化、体育和娱乐业 6,473,079.66 0.83 S 综合 483,700.00 0.06 合计 741,902,475.20 95.34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 26,122 38,213,351.36 4.91 2 601318 中国平安 244,503 17,457,514.20 2.24 3 000858 五 粮 液 91,629 15,679,554.48 2.01 4 600036 招商银行 464,652 15,668,065.44 2.01 5 600276 恒瑞医药 117,856 10,878,108.80 1.40 6 600900 长江电力 494,389 9,363,727.66 1.20 7 300750 宁德时代 53,300 9,293,388.00 1.19 8 002475 立讯精密 159,083 8,168,912.05 1.05 9 603288 海天味业 59,680 7,424,192.00 0.95 10 601166 兴业银行 469,116 7,402,650.48 0.95 11 002714 牧原股份 89,414 7,331,948.00 0.94 12 600000 浦发银行 661,948 7,003,409.84 0.90 13 300760 迈瑞医疗 22,200 6,786,540.00 0.87 14 002415 海康威视 214,876 6,521,486.60 0.84 15 601888 中国中免 42,236 6,505,611.08 0.84 16 601398 工商银行 1,220,200 6,076,596.00 0.78 17 000002 万


科A 226,789 5,928,264.46 0.76 18 000001 平安银行 450,188 5,762,406.40 0.74 19 601288 农业银行 1,691,600 5,717,608.00 0.73 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 36 20 000661 长春高新 12,700 5,528,310.00 0.71 21 600030 中信证券 211,780 5,106,015.80 0.66 22 600585 海螺水泥 91,915 4,863,222.65 0.62 23 601328 交通银行 885,346 4,541,824.98 0.58 24 600016 民生银行 799,424 4,532,734.08 0.58 25 601668 中国建筑 943,127 4,498,715.79 0.58 26 603259 药明康德 44,140 4,263,924.00 0.55 27 600887 伊利股份 135,916 4,231,065.08 0.54 28 300015 爱尔眼科 94,151 4,090,860.95 0.53 29 000651 格力电器 71,978 4,071,795.46 0.52 30 600048 保利地产 267,660 3,956,014.80 0.51 31 601601 中国太保 144,542 3,938,769.50 0.51 32 002352 顺丰控股 70,700 3,867,290.00 0.50 33 300059 东方财富 188,260 3,802,852.00 0.49 34 002304 洋河股份 35,933 3,777,995.62 0.49 35 300122 智飞生物 37,500 3,755,625.00 0.48 36 000725 京东方A 787,350 3,676,924.50 0.47 37 000063 中兴通讯 91,500 3,671,895.00 0.47 38 002142 宁波银行 137,690 3,617,116.30 0.46 39 600309 万华化学 72,100 3,604,279.00 0.46 40 601012 隆基股份 87,340 3,557,358.20 0.46 41 600031 三一重工 189,559 3,556,126.84 0.46 42 300498 温氏股份 149,476 3,258,576.80 0.42 43 600588 用友网络 73,859 3,257,181.90 0.42 44 601818 光大银行 904,100 3,236,678.00 0.42 45 000568 泸州老窖 35,261 3,212,982.32 0.41 46 601688 华泰证券 166,500 3,130,200.00 0.40 47 601766 中国中车 545,430 3,038,045.10 0.39 48 000538 云南白药 32,377 3,037,286.37 0.39 49 603986 兆易创新 12,700 2,996,057.00 0.39 50 600104 上汽集团 174,662 2,967,507.38 0.38 51 603501 韦尔股份 14,600 2,948,470.00 0.38 52 002594 比亚迪 40,870 2,934,466.00 0.38 53 601211 国泰君安 169,600 2,927,296.00 0.38 54 000876 新 希 望 97,000 2,890,600.00 0.37 55 600809 山西汾酒 19,853 2,878,685.00 0.37 56 000895 双汇发展 62,050 2,859,884.50 0.37 57 600999 招商证券 129,090 2,833,525.50 0.36 58 603160 汇顶科技 12,700 2,830,830.00 0.36 59 600050 中国联通 584,567 2,829,304.28 0.36 60 601229 上海银行 320,761 2,662,316.30 0.34 61 601988 中国银行 764,200 2,659,416.00 0.34 62 000166 申万宏源 523,441 2,643,377.05 0.34 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 37 63 300601 康泰生物 16,300 2,643,208.00 0.34 64 300413 芒果超媒 40,330 2,629,516.00 0.34 65 600745 闻泰科技 20,500 2,581,975.00 0.33 66 600436 片仔癀 15,097 2,570,264.25 0.33 67 600690 海尔智家 144,768 2,562,393.60 0.33 68 001979 招商蛇口 152,981 2,515,007.64 0.32 69 002555 三七互娱 51,400 2,405,520.00 0.31 70 002371 北方华创 14,000 2,392,740.00 0.31 71 601066 中信建投 60,600 2,386,428.00 0.31 72 600570 恒生电子 22,154 2,385,985.80 0.31 73 601006 大秦铁路 338,503 2,383,061.12 0.31 74 601169 北京银行 479,662 2,350,343.80 0.30 75 600703 三安光电 92,900 2,322,500.00 0.30 76 600837 海通证券 183,736 2,311,398.88 0.30 77 002916 深南电路 13,780 2,308,425.60 0.30 78 601390 中国中铁 456,770 2,292,985.40 0.29 79 600028 中国石化 580,000 2,267,800.00 0.29 80 002241 歌尔股份 75,620 2,220,203.20 0.29 81 300454 深信服 10,700 2,203,772.00 0.28 82 601186 中国铁建 262,300 2,198,074.00 0.28 83 601336 新华保险 49,200 2,178,576.00 0.28 84 600406 国电南瑞 106,491 2,156,442.75 0.28 85 600547 山东黄金 58,031 2,125,095.22 0.27 86 002007 华兰生物 41,060 2,057,516.60 0.26 87 601857 中国石油 486,100 2,036,759.00 0.26 88 601933 永辉超市 216,300 2,028,894.00 0.26 89 601989 中国重工 506,100 2,024,400.00 0.26 90 601138 工业富联 133,600 2,024,040.00 0.26 91 002230 科大讯飞 53,156 1,989,629.08 0.26 92 300014 亿纬锂能 41,373 1,979,698.05 0.25 93 300676 华大基因 12,600 1,964,466.00 0.25 94 300033 同花顺 14,700 1,956,276.00 0.25 95 601899 紫金矿业 444,400 1,955,360.00 0.25 96 000100 TCL科技 314,100 1,947,420.00 0.25 97 000776 广发证券 136,300 1,924,556.00 0.25 98 000938 紫光股份 44,568 1,915,532.64 0.25 99 300142 沃森生物 36,517 1,912,030.12 0.25 100 600019 宝钢股份 418,606 1,908,843.36 0.25 101 002027 分众传媒 339,640 1,891,794.80 0.24 102 002624 完美世界 32,800 1,890,592.00 0.24 103 000338 潍柴动力 137,400 1,885,128.00 0.24 104 002024 苏宁易购 214,100 1,877,657.00 0.24 105 600346 恒力石化 132,240 1,851,360.00 0.24 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 38 106 000596 古井贡酒 12,300 1,847,952.00 0.24 107 300347 泰格医药 17,950 1,828,746.00 0.24 108 601088 中国神华 125,252 1,798,618.72 0.23 109 600763 通策医疗 10,700 1,784,439.00 0.23 110 002050 三花智控 81,295 1,780,360.50 0.23 111 300433 蓝思科技 63,200 1,772,128.00 0.23 112 002311 海大集团 37,100 1,765,589.00 0.23 113 600015 华夏银行 287,548 1,759,793.76 0.23 114 300558 贝达药业 12,500 1,749,750.00 0.22 115 002410 广联达 24,000 1,672,800.00 0.21 116 601009 南京银行 226,350 1,659,145.50 0.21 117 603658 安图生物 10,200 1,656,888.00 0.21 118 601628 中国人寿 60,860 1,656,000.60 0.21 119 002841 视源股份 16,500 1,642,080.00 0.21 120 601155 新城控股 52,163 1,629,572.12 0.21 121 600340 华夏幸福 70,052 1,601,388.72 0.21 122 601100 恒立液压 19,600 1,571,920.00 0.20 123 600438 通威股份 89,500 1,555,510.00 0.20 124 600183 生益科技 52,800 1,545,456.00 0.20 125 002001 新 和 成 52,400 1,524,840.00 0.20 126 600009 上海机场 20,949 1,509,794.43 0.19 127 600741 华域汽车 72,483 1,506,921.57 0.19 128 002271 东方雨虹 37,000 1,503,310.00 0.19 129 300124 汇川技术 39,500 1,500,605.00 0.19 130 600919 江苏银行 261,500 1,482,705.00 0.19 131 300003 乐普医疗 40,400 1,475,408.00 0.19 132 002602 世纪华通 96,100 1,471,291.00 0.19 133 002493 荣盛石化 119,550 1,470,465.00 0.19 134 600196 复星医药 43,121 1,459,645.85 0.19 135 603993 洛阳钼业 394,900 1,449,283.00 0.19 136 600383 金地集团 104,174 1,427,183.80 0.18 137 002600 领益智造 132,400 1,407,412.00 0.18 138 601939 建设银行 221,547 1,397,961.57 0.18 139 002129 中环股份 61,800 1,388,028.00 0.18 140 002236 大华股份 72,050 1,384,080.50 0.18 141 002120 韵达股份 56,440 1,379,958.00 0.18 142 000977 浪潮信息 35,140 1,376,785.20 0.18 143 601225 陕西煤业 188,500 1,359,085.00 0.17 144 601788 光大证券 84,100 1,350,646.00 0.17 145 601877 正泰电器 51,120 1,347,012.00 0.17 146 002044 美年健康 92,468 1,332,463.88 0.17 147 601901 方正证券 185,700 1,314,756.00 0.17 148 600600 青岛啤酒 17,186 1,314,729.00 0.17 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 39 149 300529 健帆生物 18,650 1,296,175.00 0.17 150 603659 璞泰来 12,400 1,277,448.00 0.16 151 603939 益丰药房 13,960 1,270,360.00 0.16 152 600958 东方证券 133,800 1,269,762.00 0.16 153 603369 今世缘 31,700 1,261,343.00 0.16 154 601799 星宇股份 9,900 1,257,300.00 0.16 155 002460 赣锋锂业 23,450 1,256,216.50 0.16 156 002812 恩捷股份 18,800 1,237,040.00 0.16 157 600893 航发动力 52,472 1,232,042.56 0.16 158 300628 亿联网络 17,850 1,218,441.00 0.16 159 300482 万孚生物 11,700 1,216,800.00 0.16 160 002127 南极电商 57,000 1,206,690.00 0.16 161 601669 中国电建 347,200 1,201,312.00 0.15 162 600886 国投电力 152,376 1,197,675.36 0.15 163 300253 卫宁健康 51,810 1,188,521.40 0.15 164 600926 杭州银行 133,220 1,188,322.40 0.15 165 601985 中国核电 289,800 1,185,282.00 0.15 166 603833 欧派家居 10,100 1,170,590.00 0.15 167 600521 华海药业 34,060 1,155,655.80 0.15 168 000069 华侨城A 190,450 1,154,127.00 0.15 169 002049 紫光国微 15,700 1,142,175.00 0.15 170 603882 金域医学 12,700 1,136,650.00 0.15 171 002456 欧菲光 61,210 1,125,651.90 0.14 172 002384 东山精密 37,500 1,123,125.00 0.14 173 600845 宝信软件 18,900 1,116,612.00 0.14 174 600606 绿地控股 180,500 1,115,490.00 0.14 175 603899 晨光文具 20,200 1,102,920.00 0.14 176 601881 中国银河 96,100 1,102,267.00 0.14 177 000768 中航飞机 62,060 1,100,944.40 0.14 178 300136 信维通信 20,700 1,097,514.00 0.14 179 300408 三环集团 39,620 1,097,474.00 0.14 180 300308 中际旭创 17,400 1,096,200.00 0.14 181 300595 欧普康视 15,800 1,095,572.00 0.14 182 600010 包钢股份 1,012,306 1,093,290.48 0.14 183 002414 高德红外 37,320 1,092,729.60 0.14 184 000425 徐工机械 184,000 1,087,440.00 0.14 185 600332 白云山 33,437 1,081,018.21 0.14 186 002736 国信证券 95,295 1,076,833.50 0.14 187 603517 绝味食品 15,200 1,075,248.00 0.14 188 600536 中国软件 13,500 1,069,200.00 0.14 189 601990 南京证券 74,700 1,065,969.00 0.14 190 600872 中炬高新 18,200 1,065,246.00 0.14 191 002607 中公教育 38,200 1,060,050.00 0.14 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 40 192 002032 苏 泊 尔 14,900 1,057,900.00 0.14 193 601377 兴业证券 150,900 1,033,665.00 0.13 194 300144 宋城演艺 59,560 1,030,388.00 0.13 195 603883 老百姓 10,200 1,020,408.00 0.13 196 600132 重庆啤酒 13,900 1,014,700.00 0.13 197 000860 顺鑫农业 17,800 1,014,244.00 0.13 198 000625 长安汽车 91,952 1,011,472.00 0.13 199 002157 正邦科技 57,800 1,010,344.00 0.13 200 000963 华东医药 39,889 1,009,191.70 0.13 201 603019 中科曙光 26,260 1,008,384.00 0.13 202 600161 天坛生物 22,200 1,006,326.00 0.13 203 603338 浙江鼎力 13,260 1,004,710.20 0.13 204 000656 金科股份 122,700 1,001,232.00 0.13 205 600029 南方航空 193,500 1,000,395.00 0.13 206 600061 国投资本 78,300 996,759.00 0.13 207 601111 中国国航 150,000 991,500.00 0.13 208 601618 中国中冶 393,542 987,790.42 0.13 209 300496 中科创达 12,697 986,556.90 0.13 210 002463 沪电股份 39,400 984,212.00 0.13 211 002252 上海莱士 115,200 974,592.00 0.13 212 000157 中联重科 151,200 972,216.00 0.12 213 603707 健友股份 15,000 968,550.00 0.12 214 002179 中航光电 23,500 963,735.00 0.12 215 601360 三六零 52,480 960,908.80 0.12 216 300383 光环新网 36,600 954,162.00 0.12 217 600352 浙江龙盛 74,000 946,460.00 0.12 218 000066 中国长城 70,800 934,560.00 0.12 219 002299 圣农发展 32,000 928,000.00 0.12 220 300450 先导智能 20,000 924,200.00 0.12 221 002065 东华软件 73,666 922,298.32 0.12 222 600298 安琪酵母 18,600 920,328.00 0.12 223 601727 上海电气 182,500 919,800.00 0.12 224 601162 天风证券 150,300 910,818.00 0.12 225 600674 川投能源 97,864 907,199.28 0.12 226 603799 华友钴业 23,318 906,137.48 0.12 227 300699 光威复材 14,400 903,312.00 0.12 228 002821 凯莱英 3,700 899,100.00 0.12 229 600660 福耀玻璃 43,000 897,410.00 0.12 230 300357 我武生物 14,400 896,400.00 0.12 231 600018 上港集团 213,400 896,280.00 0.12 232 600085 同仁堂 32,837 890,539.44 0.11 233 600115 东方航空 210,176 886,942.72 0.11 234 601872 招商轮船 151,700 884,411.00 0.11 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 41 235 002690 美亚光电 16,800 883,680.00 0.11 236 002385 大北农 96,677 880,727.47 0.11 237 002773 康弘药业 17,700 877,920.00 0.11 238 000783 长江证券 130,134 877,103.16 0.11 239 600779 水井坊 14,000 873,880.00 0.11 240 600486 扬农化工 10,500 866,250.00 0.11 241 601319 中国人保 133,400 859,096.00 0.11 242 002373 千方科技 35,800 858,842.00 0.11 243 002439 启明星辰 20,300 854,021.00 0.11 244 600795 XD国电电 450,700 833,795.00 0.11 245 002185 华天科技 61,600 833,448.00 0.11 246 000786 北新建材 38,900 829,737.00 0.11 247 300212 易华录 14,800 828,800.00 0.11 248 601600 中国铝业 300,100 828,276.00 0.11 249 002466 天齐锂业 35,649 818,144.55 0.11 250 601108 财通证券 79,300 812,825.00 0.10 251 600522 中天科技 70,800 810,660.00 0.10 252 002146 荣盛发展 99,742 807,910.20 0.10 253 600705 中航资本 203,536 806,002.56 0.10 254 002223 鱼跃医疗 22,000 800,800.00 0.10 255 603589 口子窖 15,700 799,130.00 0.10 256 300316 晶盛机电 32,200 796,628.00 0.10 257 600760 中航沈飞 24,200 794,244.00 0.10 258 002202 金风科技 78,984 787,470.48 0.10 259 000703 恒逸石化 86,150 786,549.50 0.10 260 002603 以岭药业 25,200 785,988.00 0.10 261 002153 石基信息 20,137 785,947.11 0.10 262 002739 万达电影 51,300 783,351.00 0.10 263 002925 盈趣科技 13,500 782,190.00 0.10 264 600315 上海家化 16,200 775,980.00 0.10 265 600801 华新水泥 32,700 775,317.00 0.10 266 000021 深科技 35,500 774,965.00 0.10 267 002557 洽洽食品 14,300 774,917.00 0.10 268 601800 中国交建 105,300 772,902.00 0.10 269 601607 上海医药 41,866 769,497.08 0.10 270 600998 九州通 41,200 767,144.00 0.10 271 601919 中远海控 220,600 765,482.00 0.10 272 000513 丽珠集团 15,900 763,359.00 0.10 273 002180 纳思达 23,000 756,930.00 0.10 274 600004 白云机场 49,500 754,380.00 0.10 275 000961 中南建设 84,700 753,830.00 0.10 276 600118 中国卫星 24,427 753,084.41 0.10 277 600867 通化东宝 43,076 750,814.68 0.10 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 42 278 300251 光线传媒 68,700 749,517.00 0.10 279 600109 国金证券 65,600 748,496.00 0.10 280 300661 圣邦股份 2,450 747,372.50 0.10 281 601231 环旭电子 34,200 746,928.00 0.10 282 600111 北方稀土 80,127 746,783.64 0.10 283 600637 东方明珠 76,693 740,087.45 0.10 284 600895 张江高科 36,300 739,431.00 0.10 285 002422 科伦药业 35,044 735,924.00 0.09 286 300146 汤臣倍健 37,200 732,468.00 0.09 287 002511 中顺洁柔 32,800 731,440.00 0.09 288 002152 广电运通 56,400 729,816.00 0.09 289 603866 桃李面包 14,200 722,638.00 0.09 290 002601 龙蟒佰利 39,000 721,500.00 0.09 291 300285 国瓷材料 21,400 717,114.00 0.09 292 600511 国药股份 17,600 715,792.00 0.09 293 002405 四维图新 43,300 714,017.00 0.09 294 600176 中国巨石 78,000 713,700.00 0.09 295 600011 华能国际 167,600 707,272.00 0.09 296 002465 海格通信 54,648 707,145.12 0.09 297 601021 春秋航空 20,056 706,773.44 0.09 298 600489 中金黄金 77,248 706,046.72 0.09 299 001914 招商积余 22,900 703,717.00 0.09 300 601018 宁波港 196,300 700,791.00 0.09 301 600498 烽火通信 24,200 699,622.00 0.09 302 600885 宏发股份 17,400 698,088.00 0.09 303 300207 欣旺达 36,900 697,410.00 0.09 304 601555 东吴证券 84,619 690,491.04 0.09 305 002013 中航机电 87,200 688,880.00 0.09 306 000050 深天马A 44,700 686,592.00 0.09 307 600380 XD健康元 42,100 683,704.00 0.09 308 000975 银泰黄金 43,600 683,648.00 0.09 309 603712 七一二 17,800 683,164.00 0.09 310 603858 步长制药 23,644 682,129.40 0.09 311 600487 亨通光电 41,460 680,358.60 0.09 312 002242 九阳股份 18,200 678,314.00 0.09 313 002558 巨人网络 38,800 675,120.00 0.09 314 600177 雅戈尔 113,100 674,076.00 0.09 315 002294 信立泰 22,726 674,053.16 0.09 316 600739 辽宁成大 35,399 670,103.07 0.09 317 002507 涪陵榨菜 18,538 667,553.38 0.09 318 002075 沙钢股份 53,300 666,250.00 0.09 319 600271 航天信息 40,800 662,592.00 0.09 320 002353 杰瑞股份 21,300 660,300.00 0.08 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 43 321 600642 申能股份 111,670 659,969.70 0.08 322 601198 东兴证券 60,500 659,450.00 0.08 323 603444 吉比特 1,200 658,812.00 0.08 324 002508 老板电器 21,080 655,798.80 0.08 325 600201 生物股份 23,500 654,240.00 0.08 326 600655 豫园股份 73,729 653,238.94 0.08 327 600426 华鲁恒升 36,872 651,896.96 0.08 328 000728 国元证券 77,600 651,840.00 0.08 329 002673 西部证券 79,832 651,429.12 0.08 330 002212 南洋股份 24,500 651,210.00 0.08 331 002074 国轩高科 24,000 644,160.00 0.08 332 300088 长信科技 56,800 636,160.00 0.08 333 002926 华西证券 59,800 635,674.00 0.08 334 601838 成都银行 79,700 634,412.00 0.08 335 600598 北大荒 39,400 634,340.00 0.08 336 600066 宇通客车 51,819 632,191.80 0.08 337 002939 长城证券 51,200 630,784.00 0.08 338 000999 华润三九 21,600 630,504.00 0.08 339 601998 中信银行 121,900 627,785.00 0.08 340 600170 上海建工 203,900 625,973.00 0.08 341 601689 拓普集团 22,300 622,170.00 0.08 342 601117 中国化学 111,900 613,212.00 0.08 343 600038 中直股份 14,900 611,943.00 0.08 344 002156 通富微电 24,400 611,220.00 0.08 345 300418 昆仑万维 24,300 606,528.00 0.08 346 600699 均胜电子 25,400 604,774.00 0.08 347 300070 碧水源 74,400 604,128.00 0.08 348 601878 浙商证券 60,900 603,519.00 0.08 349 002131 利欧股份 156,100 602,546.00 0.08 350 002683 宏大爆破 17,200 600,280.00 0.08 351 000671 阳 光 城 94,500 599,130.00 0.08 352 600068 葛洲坝 100,676 599,022.20 0.08 353 600362 江西铜业 44,464 598,485.44 0.08 354 000627 天茂集团 114,700 597,587.00 0.08 355 002468 申通快递 36,400 597,324.00 0.08 356 000723 美锦能源 95,300 596,578.00 0.08 357 002019 亿帆医药 25,800 592,626.00 0.08 358 000423 东阿阿胶 16,534 592,082.54 0.08 359 600875 东方电气 66,800 591,180.00 0.08 360 600369 西南证券 128,500 589,815.00 0.08 361 600208 新湖中宝 197,800 589,444.00 0.08 362 601992 金隅集团 192,202 588,138.12 0.08 363 600089 特变电工 86,410 584,995.70 0.08 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 44 364 000739 普洛药业 24,800 577,592.00 0.07 365 603605 珀莱雅 3,200 576,064.00 0.07 366 002399 海普瑞 22,600 565,904.00 0.07 367 002078 太阳纸业 59,200 563,584.00 0.07 368 002958 青农商行 126,800 561,724.00 0.07 369 600221 海航控股 374,200 561,300.00 0.07 370 002340 格林美 112,200 557,634.00 0.07 371 002281 光迅科技 16,900 555,334.00 0.07 372 600153 建发股份 68,335 553,513.50 0.07 373 002797 第一创业 79,800 552,216.00 0.07 374 000028 国药一致 12,200 549,122.00 0.07 375 002030 达安基因 20,020 546,145.60 0.07 376 300168 万达信息 24,745 546,122.15 0.07 377 600909 华安证券 79,900 545,717.00 0.07 378 600219 南山铝业 267,300 542,619.00 0.07 379 002396 星网锐捷 15,300 540,549.00 0.07 380 000750 国海证券 124,300 539,462.00 0.07 381 000401 冀东水泥 33,600 538,944.00 0.07 382 000988 华工科技 22,000 537,460.00 0.07 383 000998 隆平高科 32,200 536,130.00 0.07 384 300271 华宇软件 18,900 533,169.00 0.07 385 000540 中天金融 165,300 532,266.00 0.07 386 000932 华菱钢铁 140,400 529,308.00 0.07 387 600667 太极实业 44,700 528,354.00 0.07 388 002174 游族网络 20,200 526,816.00 0.07 389 600516 方大炭素 83,333 523,331.24 0.07 390 600027 华电国际 151,900 519,498.00 0.07 391 601233 桐昆股份 40,500 516,780.00 0.07 392 000709 河钢股份 252,023 514,126.92 0.07 393 000547 航天发展 37,600 513,992.00 0.07 394 600754 锦江酒店 18,400 510,600.00 0.07 395 600167 联美控股 35,300 506,202.00 0.07 396 300024 机器人 36,900 504,423.00 0.06 397 600704 物产中大 119,200 501,832.00 0.06 398 601099 太平洋 158,100 501,177.00 0.06 399 600026 中远海能 77,300 499,358.00 0.06 400 601966 玲珑轮胎 24,700 498,940.00 0.06 401 002572 索菲亚 20,600 497,902.00 0.06 402 600188 兖州煤业 56,800 497,568.00 0.06 403 601216 君正集团 195,100 495,554.00 0.06 404 002387 维信诺 33,900 484,092.00 0.06 405 600673 东阳光 70,000 483,700.00 0.06 406 300017 网宿科技 56,700 481,383.00 0.06 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 45 407 002081 金 螳 螂 60,755 477,534.30 0.06 408 000402 金 融 街 71,700 476,088.00 0.06 409 600688 上海石化 136,500 475,020.00 0.06 410 000630 铜陵有色 244,190 471,286.70 0.06 411 600977 中国电影 35,800 470,054.00 0.06 412 600566 济川药业 18,400 468,464.00 0.06 413 600460 士兰微 31,900 468,292.00 0.06 414 000686 东北证券 55,300 467,285.00 0.06 415 600372 中航电子 34,400 458,208.00 0.06 416 000729 燕京啤酒 66,700 456,895.00 0.06 417 601128 常熟银行 60,300 452,853.00 0.06 418 600160 巨化股份 65,200 449,228.00 0.06 419 000688 国城矿业 24,200 448,426.00 0.06 420 600583 海油工程 97,918 445,526.90 0.06 421 000825 太钢不锈 132,700 440,564.00 0.06 422 000415 渤海租赁 146,600 436,868.00 0.06 423 600733 北汽蓝谷 67,800 435,954.00 0.06 424 002372 伟星新材 37,100 431,473.00 0.06 425 600021 上海电力 58,300 431,420.00 0.06 426 601098 中南传媒 40,296 426,331.68 0.05 427 000027 深圳能源 91,770 425,812.80 0.05 428 002010 传化智联 75,800 412,352.00 0.05 429 002268 卫 士 通 19,300 411,862.00 0.05 430 600820 隧道股份 72,400 409,060.00 0.05 431 600256 广汇能源 150,600 406,620.00 0.05 432 000581 威孚高科 19,286 398,834.48 0.05 433 600549 厦门钨业 33,600 397,824.00 0.05 434 300026 红日药业 71,700 395,784.00 0.05 435 000629 攀钢钒钛 196,800 395,568.00 0.05 436 600967 内蒙一机 38,000 394,820.00 0.05 437 002500 山西证券 59,980 392,269.20 0.05 438 000089 深圳机场 50,900 389,894.00 0.05 439 000623 吉林敖东 24,600 386,958.00 0.05 440 600879 航天电子 60,000 386,400.00 0.05 441 002217 合力泰 73,500 385,875.00 0.05 442 600373 中文传媒 32,591 383,921.98 0.05 443 600675 中华企业 93,400 380,138.00 0.05 444 002563 森马服饰 53,900 379,995.00 0.05 445 002110 三钢闽光 57,000 379,620.00 0.05 446 300012 华测检测 19,200 379,392.00 0.05 447 600466 蓝光发展 70,100 377,839.00 0.05 448 002195 二三四五 133,935 376,357.35 0.05 449 000046 泛海控股 99,100 373,607.00 0.05 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 46 450 600446 金证股份 19,200 372,480.00 0.05 451 000883 湖北能源 105,400 371,008.00 0.05 452 601958 XD金钼股 59,494 367,672.92 0.05 453 000997 新 大 陆 22,800 364,344.00 0.05 454 601699 潞安环能 65,060 362,384.20 0.05 455 000983 西山煤电 95,768 359,130.00 0.05 456 600808 马钢股份 138,965 358,529.70 0.05 457 300296 利亚德 58,500 355,095.00 0.05 458 600376 首开股份 58,800 344,568.00 0.04 459 000738 航发控制 24,800 338,520.00 0.04 460 603885 吉祥航空 37,200 338,520.00 0.04 461 601866 中远海发 183,000 336,720.00 0.04 462 000413 东旭光电 125,800 335,886.00 0.04 463 002085 万丰奥威 51,400 333,072.00 0.04 464 600572 康恩贝 59,600 327,800.00 0.04 465 600258 首旅酒店 21,300 327,381.00 0.04 466 000598 兴蓉环境 70,800 325,680.00 0.04 467 000031 大悦城 63,600 323,724.00 0.04 468 601598 中国外运 99,300 320,739.00 0.04 469 600056 中国医药 22,600 319,790.00 0.04 470 600863 内蒙华电 129,700 319,062.00 0.04 471 002506 协鑫集成 116,800 304,848.00 0.04 472 000898 鞍钢股份 121,536 297,763.20 0.04 473 600260 凯乐科技 21,500 290,680.00 0.04 474 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02 475 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02 476 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 477 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 478 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.01 479 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 480 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 481 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 482 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 483 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00 484 300845 N捷安 470 8,286.10 0.00 485 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 486 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 注:报告期内“中信证券”系投资人申购交付组合证券被动持有。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 47 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 11,913,685.92 2.14 2 300750 宁德时代 7,373,176.82 1.33 3 300760 迈瑞医疗 7,187,502.00 1.29 4 002714 牧原股份 6,386,608.56 1.15 5 002415 海康威视 5,718,073.85 1.03 6 000001 平安银行 5,607,652.06 1.01 7 000002 万


科A 5,388,851.60 0.97 8 002475 立讯精密 5,227,612.82 0.94 9 000651 格力电器 3,814,608.40 0.69 10 600519 贵州茅台 3,787,125.05 0.68 11 002352 顺丰控股 3,744,401.00 0.67 12 000063 中兴通讯 3,715,756.80 0.67 13 002916 深南电路 3,350,039.32 0.60 14 002304 洋河股份 3,322,345.04 0.60 15 000661 长春高新 3,317,619.04 0.60 16 300454 深信服 3,185,060.00 0.57 17 300015 爱尔眼科 3,168,938.10 0.57 18 300498 温氏股份 3,093,534.80 0.56 19 300122 智飞生物 3,039,122.87 0.55 20 002142 宁波银行 3,030,420.49 0.54 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 8,417,182.92 1.51 2 300750 宁德时代 5,234,705.00 0.94 3 002415 海康威视 4,700,409.00 0.85 4 000002 万


科A 4,270,958.20 0.77 5 000001 平安银行 3,981,228.41 0.72 6 002714 牧原股份 3,847,414.08 0.69 7 000333 美的集团 3,779,364.97 0.68 8 002475 立讯精密 3,629,190.00 0.65 9 300760 迈瑞医疗 3,290,000.00 0.59 10 000651 格力电器 2,949,079.75 0.53 11 000063 中兴通讯 2,689,614.00 0.48 12 300498 温氏股份 2,567,569.78 0.46 13 002916 深南电路 2,554,230.00 0.46 14 002304 洋河股份 2,489,691.25 0.45 15 001979 招商蛇口 2,485,596.33 0.45 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 48 16 300454 深信服 2,372,295.00 0.43 17 000725 京东方A 2,332,655.00 0.42 18 300015 爱尔眼科 2,208,776.65 0.40 19 002142 宁波银行 2,201,948.95 0.40 20 600887 伊利股份 2,192,421.52 0.39 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 358,661,466.90 卖出股票的收入(成交)总额 244,648,208.92 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 88,300.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 88,300.00 0.01 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 128112 歌尔转 2 636 63,600.00 0.01 2 128114 正邦转债 247 24,700.00 0.00 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 49 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IF2007 沪深 300股指 期货 IF2007 合约 6 7,412,400.00 305,580.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 IF2009 沪深 300股指 期货 IF2009 合约 6 7,321,680.00 174,060.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 IF2008 沪深 300股指 期货 IF2008 合约 5 6,122,700.00 43,620.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 IC2007 中证 500股指 期货 IC2007 合约 4 4,639,520.00 133,400.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 IC2008 中证 500股指 期货 IC2008 合约 1 1,146,000.00 16,680.00 买入股指期货合约的 目的是进行更有效地 流动性管理,实现投 资目标。 公允价值变动总额合计 673,340.00 股指期货投资本期收益 316,291.26 股指期货投资本期公允价值变动 376,840.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基 金合同规定,投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货,旨在 配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 50 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,849,706.22 2 应收证券清算款 18,457,989.23 3 应收股利 2,500.00 4 应收利息 6,778.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,316,974.22 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户数(户) 户均持有 的基金份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 华夏MSCI中国 A股国 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 51 额 际通 ETF联接 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,394 128,929.32 85,933,959.00 15.17% 141,382,178.00 24.96% 339,199,281.00 59.87% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 友邦保险有限公司上海分 公司-传统-普通保险产 品 14,793,100.00 2.61% 2 友邦保险有限公司江苏分 公司-传统-普通保险产 品 14,573,100.00 2.57% 3 竞技世界(北京)网络技 术有限公司 12,095,100.00 2.13% 4 生命保险资管-招商银行 -生命保险资产管理有限 公司富盈 5号 11,000,000.00 1.94% 5 广发证券股份有限公司 7,526,119.00 1.33% 6 华泰证券股份有限公司 6,256,400.00 1.10% 7 粤开证券股份有限公司 5,826,437.00 1.03% 8 安英慧 5,038,800.00 0.89% 9 生命保险资管-农业银行 -生命资产价值精选资产 管理产品 4,100,000.00 0.72% 10 古春辉 3,146,400.00 0.56% 11 中国银行股份有限公司- 华夏MSCI中国 A股国际 通交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 339,199,281.00 59.87% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 0 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 52 本基金基金经理持有本开放式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2018年 9月 17日)基金份额总额 602,503,247.00


本报告期期初基金份额总额 442,621,733.00 本报告期基金总申购份额 480,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 356,106,315.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 566,515,418.00 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020年 4月 1日发布公告,张德根先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到北京证监局有关责令改正的行政监管措施,公司已按要求改正并报 告。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 53 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 方正证券 4 358,598,236.71 60.41% 154,666.28 60.41% - 广发证券 1 121,318,236.12 20.44% 52,324.91 20.44% - 华泰证券 4 48,128,369.88 8.11% 20,758.00 8.11% - 海通证券 4 45,495,667.37 7.66% 19,621.67 7.66% - 中信证券 10 17,314,662.35 2.92% 7,468.44 2.92% - 中金公司 4 2,711,905.55 0.46% 1,169.76 0.46% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了东北证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、高 华证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、华西证券、金通证券、南京证券、平安证券、瑞银 证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、西部证券、西藏东方财富证券、兴业证 券、野村东方国际证券、粤开证券、招商证券、中国银河证券、中金公司、中信建投证券、中银国 际证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,国盛证券、海通证券、招商证券、中信建投证券、中信证券、 中银国际证券的部分交易单元、东海证券、东兴证券、广发证券、华西证券、野村东方国际证券、 粤开证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 54 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 方正证券 290,978.40 24.80% 5,000,000.00 100.00% 广发证券 - - - - 华泰证券 66,993.01 5.71% - - 海通证券 8,861.30 0.76% - - 中信证券 103,934.14 8.86% - - 中金公司 702,327.29 59.87% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于修订旗下上海证 券交易所跨市场股票 ETF基金合同、招募说 明书的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-15 2 华夏基金管理有限公司关于根据国家延长春 节假期通知及交易所休市安排等调整旗下基 金春节后业务办理日期的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-30 3 华夏基金管理有限公司关于旗下上交所上市 基金新增启用扩位证券简称的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-13 4 关于华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放 式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的 公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-24 5 关于华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放 式指数证券投资基金恢复申购、赎回业务的 公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-25 6 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金 2019年年报延缓审计与披露的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-26 7 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-01 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关 联方承销证券的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-06-30 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2020年中期报告 55 超过 20% 的时间区 间 华 夏 MSCI 中 国 A 股 国 际 通 ETF 联接 1 2020-01-01 至 2020-06-30 197,307,581.00 169,291,700.00 27,400,000.00 339,199,281.00 59.87% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场 流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变 现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资 产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金转型的文件; 2、《华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3、《华夏MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十九日