对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A(007505)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告




华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式 证券投资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年八月二十九日 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 1 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 2 1.2目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 §5托管人报告 .............................................................................................................................................. 11 §6中期报告财务会计报告(未经审计) .................................................................................................. 12 6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 12 6.2利润表 ............................................................................................................................................... 13 6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 14 6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 15 §7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 32 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 32 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 44 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 44 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 45 7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 45 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 47 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 49 §12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 49


华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 基金简称 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 基金主代码 007505 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 16日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 62,736,642.53份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏中证 AH 经济蓝筹股 票指数 A 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 数 C 下属分级基金的交易代码 007505 007506 报告期末下属分级基金的份额总额 28,454,321.52份 34,282,321.01份 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现 基金投资目标。 业绩比较基准 中证华夏 AH 经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行公布的人民币 活期存款利率×5%。 风险收益特征 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币 市场基金,属于中高风险品种。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风 险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 贺倩 联系电话 400-818-6666 010-66060069 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 院 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街28号凯 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 4 泰大厦B座8层 晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 华夏中证AH经济蓝筹 股票指数 A 华夏中证 AH经济蓝筹 股票指数 C 本期已实现收益 2,324,718.79 2,864,764.21 本期利润 1,653,370.39 1,936,193.11 加权平均基金份额本期利润 0.0515 0.0460 本期加权平均净值利润率 5.03% 4.51% 本期基金份额净值增长率 5.87% 5.71% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 华夏中证AH经济蓝筹 股票指数 A 华夏中证 AH经济蓝筹 股票指数 C 期末可供分配利润 2,367,614.56 2,746,372.10 期末可供分配基金份额利润 0.0832 0.0801 期末基金资产净值 31,649,151.54 38,021,893.25 期末基金份额净值 1.1123 1.1091 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 华夏中证AH经济蓝筹 股票指数 A 华夏中证 AH经济蓝筹 股票指数 C 基金份额累计净值增长率 11.23% 10.91% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 5 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.49% 0.91% 7.32% 140.29% 1.17% -139.38% 过去三个月 15.59% 1.05% 13.28% 1.02% 2.31% 0.03% 过去六个月 5.87% 1.60% 2.86% 1.56% 3.01% 0.04% 自基金合同生 效起至今 11.23% 1.24% 7.55% 1.22% 3.68% 0.02% 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.45% 0.91% 7.32% 0.92% 1.13% -0.01% 过去三个月 15.51% 1.05% 13.28% 1.02% 2.23% 0.03% 过去六个月 5.71% 1.60% 2.86% 1.56% 2.85% 0.04% 自基金合同生 效起至今 10.91% 1.24% 7.55% 1.22% 3.36% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 7月 16日至 2020年 6月 30日) 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 6 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C 注:①本基金合同于 2019年 7月 16日生效。 ②根据本基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例 符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 7 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、 华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、 华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导 体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、 华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、 华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF和华夏黄金 ETF,初步形成了覆盖大 盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债 指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告,2020 年在基金分类排名中(截至 2020年 6 月 30 日数据), 华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(非 A 类)”中排序 1/123;华夏鼎利债券 (A类)和华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金 (二级)(A 类)”中分别排序 2/248和 6/248;华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯 债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金(A 类)”中排序 2/345;华夏恒融定开债券在“债券基金- 定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 9/22;华夏创新前 沿股票和华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序 2/203和 10/203;华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金(A 类)”中排序 1/10;华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)”中排 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 8 序 5/225;华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基 准股票比例 30%-60%)(A类)”中排序 5/490;华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金-偏债型 基金(A 类)”中分别排序 6/125;华夏移动互联混合(QDII)和华夏新时代混合(QDII)在“QDII 基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中分别排序 4/36和 7/36;华夏中证 AH经济蓝筹股票 指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 6/21,华 夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 3/78;华夏消费 ETF及 华夏医药 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 7/35和 4/35;华夏 战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 5/53;华夏创成长 ETF及华夏创蓝筹ETF在“股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基金”中分别排序1/17和3/17; 华夏创业板 ETF联接及华夏中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联 接基金(A类)”中分别排序 1/61和 9/61;华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接 基金-主题指数股票 ETF联接基金(非 A类)”中排序 3/28。 公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十七届中国基金 业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,华夏上证 50ETF 荣获“三年期开 放式指数型持续优胜金牛基金”奖。在证券时报社主办,在晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据 和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖评选中,华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司”,华 夏回报混合荣获“五年持续回报绝对收益策略明星基金”。 在客户服务方面,2020年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验: (1)华夏基金管家客户端部分基金上线定投止盈功能,同时对资料上传功能进行 升级优化,为广大投资者管理定期定额交易、以及业务办理提供了便利;(2)华夏基金微信公众号 上线货币基金收益播报推送功能,方便客户及时了解持有的货币基金收益变动情况;(3)与苏州农 商银行、渤海银行、中天证券等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4) 开展“难忘,因为不用记”、 “凡是家人,都有户口本”、“人未动,心已跳”等活动,为客户提供了多 样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 庞亚平 本基金的基 金经理、数 量投资部总 监 2019-07-16 - 11年 统计学硕士,CFA。曾任 中证指数有限公司研究 部研究员、市场部主管。 2016年1月加入华夏基金 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 9 管理有限公司,曾任数量 投资部研究员、投资经理 等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为华夏中证 AH 经济蓝筹指数,中证华夏 AH 经济蓝筹股票指数从沪深 A 股以及符合港股通资格的港股中分行业选取一定数量财务基本面良好的蓝筹股票作为指数成份股, 行业权重根据各行业对国民经济的贡献度进行分配,行业内个股根据财务基本面综合得分加权,以 综合反映国民经济产业结构变迁及发展趋势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以 更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 上半年,新冠病毒疫情对全球经济造成严重冲击,为了应对由此导致的经济衰退和金融市场危 机,各国政府和央行均出台了一系列货币宽松和财政刺激政策,经济也逐步回复到弱复苏阶段。国 内方面,1 季度疫情控制为先,经济短期承受衰退压力,春节前后新冠疫情的暴发使得全国各地采 取了严格的隔离防护措施,企业推迟复工,1-2 月生产、消费、投资等方面多项经济数据创下新低, 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 10 2月底国外疫情开始蔓延,出口数据走弱。在疫情冲击下,中央多次强调“加大宏观政策对冲力度”, 逆周期政策以财政为主货币为辅,其中财政政策要更加积极,适当提高财政赤字率,主要举措包括 发行抗疫特别国债,增加地方政府专项债券规模;央行立场相对宽松,货币政策在稳健的基础上适 度灵活。2 季度,疫情得到有效控制,复产复工稳步推进,宏观刺激政策推动经济数据持续改善奠 定了全年经济逐级修复的态势,从结构上看,消费恢复相对落后于生产恢复,基建和房地产投资是 经济修复的主要推动力。国际方面,欧美在 3月进入疫情暴发期。美联储预计美国 2020年全年 GDP 将下滑 6.5%,欧洲经济在进入疫情暴发前尚弱于美国,疫情暴发后更显疲软。为维持经济稳定,欧 美各国货币政策依然相对宽松,但后续加大宽松空间有限。 市场方面,春节后首个交易日 A股指数因疫情大幅下挫,此后由于市场预期疫情并未从根本上 改变宏观基本面,A 股指数修复负面冲击影响,但 3 月国外疫情的暴发、叠加国际油价下调等偶然 事件造成流动性紧张使得 A 股再度下跌,此后流动性危机解除加之国内经济长期向好的趋势不变, 市场信心得到修复,进入 5 月,由于中美摩擦的加剧和货币宽松边际减弱,市场逻辑开始从流动性 向基本面转换,6 月国内宏观数据持续改善验证经济复苏趋势,股市再度走强。整体看科技和消费 在上半年较强势。港股延续 2019 年末走势,与 A 股出现分化,市场行业和主题相对单一以及香港 发生的社会事件使得恒指跑输全球各大指数,目前估值仍处于历史低位水平。 基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等 工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 6月 30日,华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A基金份额净值为 1.1123元,本报告 期份额净值增长率为 5.87%;华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C基金份额净值为 1.1091元,本报告 期份额净值增长率为 5.71%,同期业绩比较基准增长率为 2.85%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内宏观经济将延续 2 季度以来的复苏态势,疫情防控或成常态,疫苗研发进度 决定下半年复苏程度。从内部看,上半年经济恢复的主要拉动力是房地产、基建和高技术制造业投 资,随着下半年财政政策的持续发力,基建投资增速有望上行。考虑到货币宽松有边际放缓迹象, 房地产在需求释放后投资强度或将维持;制造业加速分化,高技术制造业在行业景气度上升和产业 政策扶持下预计下半年将保持高增长。从外部看,外需虽有回升但仍面临压力,政治和政策的不确 定性较大,逆全球化的趋势在疫情后仍在延续。国家逆周期政策将为经济复苏托底,财政和货币政 策更注重协同,下半年财政支出力度有望加大,在全面通胀风险较小的情况下,货币政策也仍有下 行空间。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 11 对于证券市场,中国宏观经济修复快于欧美、流动性偏宽松、政策空间较宽裕的整体环境对 A 股较为有利,产业结构的调整升级或会使得市场具有更多结构性机会,新兴产业的高成长性公司和 传统行业龙头更值得关注。港股方面,在估值处较低水平、美元走弱、中概股回归或激发市场活跃 的情况下,港股作为吸收海外资金的优先通道仍具配置价值,风险主要在中美摩擦不确定性上。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公 司 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 12 本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害 基金持有人利益的行为。 §6中期报告财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 3,965,474.30 5,240,822.05 结算备付金


350.36 - 存出保证金


7,496.99 82,588.85 交易性金融资产 6.4.7.2 65,738,077.97 90,988,004.41 其中:股票投资


65,734,177.97 90,984,190.65 基金投资


- - 债券投资


3,900.00 3,813.76 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


25,244.54 137,358.66 应收利息 6.4.7.5 850.03 1,986.02 应收股利


279,869.38 11,311.72 应收申购款


180,077.12 384,065.63 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


70,197,440.69 96,846,137.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 13 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


5.08 186.82 应付赎回款


374,036.80 1,290,304.76 应付管理人报酬


28,691.25 41,733.77 应付托管费


5,738.24 8,346.76 应付销售服务费


9,500.22 14,783.11 应付交易费用 6.4.7.7 33,579.78 16,804.54 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 74,844.53 120,014.72 负债合计


526,395.90 1,492,174.48 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 62,736,642.53 90,830,786.77 未分配利润 6.4.7.10 6,934,402.26 4,523,176.09 所有者权益合计


69,671,044.79 95,353,962.86 负债和所有者权益总计


70,197,440.69 96,846,137.34 注:报告截止日 2020年 6月 30日,华夏中证AH经济蓝筹股票指数 A基金份额净值 1.1123元, 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C基金份额净值 1.1091元;华夏中证 AH经济蓝筹股票指数基金份 额总额 62,736,642.53份(其中 A类 28,454,321.52份,C类 34,282,321.01份)。 6.2利润表 会计主体:华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


4,058,742.14 1.利息收入


18,861.72 其中:存款利息收入 6.4.7.11 18,711.84 债券利息收入


149.88 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 证券出借利息收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


5,633,637.05 其中:股票投资收益 6.4.7.12 4,726,644.18 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 6,766.70 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 14 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 900,226.17 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 -1,599,919.50 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 6,162.87 减:二、费用


469,178.64 1.管理人报酬


189,320.56 2.托管费


37,864.13 3.销售服务费


64,358.83 4.交易费用 6.4.7.20 88,592.76 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.税金及附加


- 7.其他费用 6.4.7.21 89,042.36 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 3,589,563.50 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


3,589,563.50 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 90,830,786.77 4,523,176.09 95,353,962.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 3,589,563.50 3,589,563.50 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -28,094,144.24 -1,178,337.33 -29,272,481.57 其中:1.基金申购款 23,750,989.26 41,326.48 23,792,315.74 2.基金赎回款 -51,845,133.50 -1,219,663.81 -53,064,797.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 15 五、期末所有者权益(基 金净值) 62,736,642.53 6,934,402.26 69,671,044.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]938号《关于准予华夏中证 AH经济蓝筹股票 指数发起式证券投资基金注册的批复》,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证 AH 经 济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约 型开放式,存续期限为不定期。本基金自 2019年 6月 3日至 2019年 7月 12日共募集 124,317,926.68 元(不含认购资金利息),业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2019)验字第 60739337_A55 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数发起 式证券投资基金基金合同》于 2019 年 7 月 16 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 124,384,327.63 份基金份额,其中认购资金利息折合 66,400.95 份基金份额。本基金的基金管理人为 华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定,本基金主要投资于标 的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、港 股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、 可交换债券以及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期 货、国债期货、股票期权、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及 其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 16 的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 17 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 18 活期存款 3,965,474.30 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,965,474.30 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 63,311,965.70 65,734,177.97 2,422,212.27 贵金属投资 -金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 3,900.00 3,900.00 - 银行间市场 - - - 合计 3,900.00 3,900.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 63,315,865.70 65,738,077.97 2,422,212.27 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 838.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8.26 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 19 应收债券利息 0.32 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 3.40 合计 850.03 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 33,579.78 银行间市场应付交易费用 - 合计 33,579.78 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 199.95 应付证券出借违约金 - 预提费用 64,644.58 应付指数使用费 10,000.00 合计 74,844.53 6.4.7.9实收基金 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 38,205,250.34 38,205,250.34 本期申购 7,029,209.02 7,029,209.02 本期赎回(以“-”号填列) -16,780,137.84 -16,780,137.84 本期末 28,454,321.52 28,454,321.52 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 20 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 52,625,536.43 52,625,536.43 本期申购 16,721,780.24 16,721,780.24 本期赎回(以“-”号填列) -35,064,995.66 -35,064,995.66 本期末 34,282,321.01 34,282,321.01 6.4.7.10未分配利润 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 188,738.18 1,745,857.58 1,934,595.76 本期利润 2,324,718.79 -671,348.40 1,653,370.39 本期基金份额交易产生的 变动数 -145,842.41 -247,293.72 -393,136.13 其中:基金申购款 111,100.81 -71,848.76 39,252.05 基金赎回款 -256,943.22 -175,444.96 -432,388.18 本期已分配利润 - - - 本期末 2,367,614.56 827,215.46 3,194,830.02 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 188,167.97 2,400,412.36 2,588,580.33 本期利润 2,864,764.21 -928,571.10 1,936,193.11 本期基金份额交易产生的 变动数 -306,560.08 -478,641.12 -785,201.20 其中:基金申购款 210,541.45 -208,467.02 2,074.43 基金赎回款 -517,101.53 -270,174.10 -787,275.63 本期已分配利润 - - - 本期末 2,746,372.10 993,200.14 3,739,572.24 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 17,067.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,458.19 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 21 其他 186.19 合计 18,711.84 6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 48,282,136.65 减:卖出股票成本总额 43,555,492.47 买卖股票差价收入 4,726,644.18 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 199,907.33 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 189,252.00 减:应收利息总额 3,888.63 买卖债券差价收入 6,766.70 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 22 无。 6.4.7.17股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 900,226.17 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 900,226.17 6.4.7.18公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -1,599,919.50 ——股票投资 -1,599,305.74 ——债券投资 -613.76 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -1,599,919.50 6.4.7.19其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 6,162.87 合计 6,162.87 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交易所市场交易费用 88,592.76 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 23 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 88,592.76 6.4.7.21其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行费用 3,997.78 指数使用费 20,000.00 其他 400.00 合计 89,042.36 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司(“华夏财富”) 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 24 中信证券 1,722,272.55 2.56% 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 742.85 3.29% 742.85 2.21% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 189,320.56 其中:支付销售机构的客户维护费 49,413.82 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 25 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 37,864.13 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏中证AH经济蓝 筹股票指数 A 华夏中证AH经济蓝筹股 票指数 C 合计 华夏基金管理有限 公司 - 3,028.66 3,028.66 华夏财富 - 42.05 42.05 中信证券 - 8.98 8.98 合计 - 3,079.69 3,079.69 注:①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售 机构。 ②基金销售服务费计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日 C类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 26 2020年1月1日至2020年6月30日 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 期初持有的基金份额 10,002,444.69 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份 额 - - 期末持有的基金份额 10,002,444.69 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 35.15% - 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活期存款 3,965,474.30 17,067.46 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 27 300845 捷 安 高 科 2020-06-24 2020-07-03 新发 流通 受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843 胜 蓝 股 份 2020-06-23 2020-07-02 新发 流通 受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840 酷 特 智 能 2020-06-30 2020-07-08 新发 流通 受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:张) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 128112 歌 尔 转 2 2020-06-12 2020-07-13 新发 流通 受限 100.00 100.00 39 3,900.00 3,900.00 - 注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 28 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外, 本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股,如需对组合进行调整时,由于投 资标的流动性较好,市场冲击成本较小,基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管 理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定 期开展压力测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据,审慎 评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调 整组合资产结构,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹 配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 29 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金为指数型基金,采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 因此,利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2020年6月30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价 的资产





银行存款 - - - - 交易性金融 资产 - 23,340,778.84 - 23,340,778.84 衍生金融资 产 - - - - 应收证券清 算款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 - 279,869.38 - 279,869.38 应收申购款 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 23,620,648.22 - 23,620,648.22 以外币计价 的负债





应付在途资 金 - - - - 应付证券清 算款 - - - - 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 - - - - 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 30 应付赎回费 - - - - 负债合计 - - - - 项目 上年度末 2019年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价 的资产





银行存款 - - - - 交易性金融 资产 - 32,529,861.04 - 32,529,861.04 衍生金融资 产 - - - - 应收证券清 算款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 - 11,311.72 - 11,311.72 应收申购款


- - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 32,541,172.76 - 32,541,172.76 以外币计价 的负债





应付在途资 金 - - - - 应付证券清 算款 - - - - 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付赎回费 - - - - 负债合计 - - - - 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 港币相对人民币升值 5% 1,181,032.41 1,627,058.64 港币相对人民币贬值 5% -1,181,032.41 -1,627,058.64 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 31 本基金为指数型基金,采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 65,734,177.97 94.35 90,984,190.65 95.42 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 3,900.00 0.01 3,813.76 0.00 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 65,738,077.97 94.35 90,988,004.41 95.42 注:本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证华夏 AH经济蓝筹股票指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 +5% 3,535,282.07 4,969,966.29 -5% -3,535,282.07 -4,969,966.29 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 32 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2020 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 65,738,077.97元,第二层次的余额为 0元,第三层次的余额为 0元。(截至 2019年 12月 31日止: 第一层次的余额为 90,988,004.41元,第二层次的余额为 0元,第三层次的余额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价 值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从 第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 65,734,177.97 93.64 其中:股票 65,734,177.97 93.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,900.00 0.01 其中:债券 3,900.00 0.01








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 3,965,824.66 5.65 8 其他各项资产 493,538.06 0.70 9 合计 70,197,440.69 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 23,340,778.84元,占基金资 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 33 产净值比例为 33.50%。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 941,236.00 1.35 B 采矿业 1,704,293.60 2.45 C 制造业 16,706,779.33 23.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,042,748.80 1.50 E 建筑业 3,436,484.00 4.93 F 批发和零售业 5,833,447.80 8.37 G 交通运输、仓储和邮政业 1,833,011.50 2.63 H 住宿和餐饮业 387,697.00 0.56 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,423,554.10 2.04 J 金融业 4,863,043.00 6.98 K 房地产业 2,243,676.00 3.22 L 租赁和商务服务业 1,402,947.00 2.01 M 科学研究和技术服务业 110,256.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 30,525.00 0.04 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 433,700.00 0.62 S 综合 - - 合计 42,393,399.13 60.85 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 通信服务 9,562,803.36 13.73 非必需消费品 2,750,317.62 3.95 必需消费品 2,255,109.80 3.24 房地产 2,177,106.61 3.12 信息技术 1,499,965.31 2.15 保健 1,482,517.68 2.13 材料 1,476,294.40 2.12 工业 1,110,112.78 1.59 公用事业 594,475.89 0.85 能源 354,323.38 0.51 金融 77,752.01 0.11 合计 23,340,778.84 33.50 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 00700 腾讯控股 19,200 8,744,470.73 12.55 2 601939 建设银行 253,000 1,596,430.00 2.29 3 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 1.89 4 03690 美团点评-W 7,400 1,161,950.49 1.67 5 600887 伊利股份 37,300 1,161,149.00 1.67 6 601318 中国平安 14,900 1,063,860.00 1.53 7 000002 万


科A 39,400 1,029,916.00 1.48 8 03323 中国建材 136,000 1,024,879.68 1.47 9 600655 豫园股份 100,500 890,430.00 1.28 10 000858 五 粮 液 4,600 787,152.00 1.13 11 600859 王府井 16,900 769,795.00 1.10 12 01099 国药控股 42,400 768,400.34 1.10 13 601668 中国建筑 151,000 720,270.00 1.03 14 300498 温氏股份 33,020 719,836.00 1.03 15 601888 中国中免 4,600 708,538.00 1.02 16 02319 蒙牛乳业 26,000 702,983.42 1.01 17 06808 高鑫零售 54,000 653,073.06 0.94 18 002251 步 步 高 45,900 641,682.00 0.92 19 01918 融创中国 21,000 622,463.69 0.89 20 600028 中国石化 150,300 587,673.00 0.84 21 00267 中信股份 88,000 585,186.20 0.84 22 601390 中国中铁 115,200 578,304.00 0.83 23 601186 中国铁建 68,400 573,192.00 0.82 24 03969 中国通号 180,000 547,515.94 0.79 25 000333 美的集团 9,100 544,089.00 0.78 26 00941 中国移动 11,000 525,502.03 0.75 27 000338 潍柴动力 38,300 525,476.00 0.75 28 300226 上海钢联 6,560 515,616.00 0.74 29 601933 永辉超市 54,100 507,458.00 0.73 30 600050 中国联通 102,600 496,584.00 0.71 31 600729 重庆百货 15,200 474,544.00 0.68 32 02007 碧桂园 52,000 452,189.34 0.65 33 600019 宝钢股份 98,700 450,072.00 0.65 34 000829 天音控股 65,100 426,405.00 0.61 35 600585 海螺水泥 8,000 423,280.00 0.61 36 000651 格力电器 7,300 412,961.00 0.59 37 00960 龙湖集团 12,000 403,923.17 0.58 38 600606 绿地控股 64,600 399,228.00 0.57 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 35 39 601669 中国电建 114,400 395,824.00 0.57 40 600036 招商银行 11,000 370,920.00 0.53 41 601766 中国中车 65,000 362,050.00 0.52 42 600048 保利地产 24,400 360,632.00 0.52 43 000876 新 希 望 12,000 357,600.00 0.51 44 00883 中国海洋石油 45,000 354,323.38 0.51 45 601618 中国中冶 135,100 339,101.00 0.49 46 600104 上汽集团 19,600 333,004.00 0.48 47 00322 康师傅控股 30,000 329,386.46 0.47 48 002419 天虹股份 34,000 324,700.00 0.47 49 01109 华润置地 12,000 321,713.57 0.46 50 601857 中国石油 76,100 318,859.00 0.46 51 600694 大商股份 13,100 314,269.00 0.45 52 600325 华发股份 43,800 309,228.00 0.44 53 600029 南方航空 59,100 305,547.00 0.44 54 600153 建发股份 37,600 304,560.00 0.44 55 01958 北京汽车 99,500 304,472.39 0.44 56 000725 京东方A 64,100 299,347.00 0.43 57 00788 中国铁塔 234,000 292,830.60 0.42 58 601899 紫金矿业 65,600 288,640.00 0.41 59 00493 国美零售 242,000 285,157.70 0.41 60 002304 洋河股份 2,700 283,878.00 0.41 61 000938 紫光股份 6,600 283,668.00 0.41 62 600690 海尔智家 15,900 281,430.00 0.40 63 06110 滔搏 30,000 271,291.68 0.39 64 600600 青岛啤酒 3,500 267,750.00 0.38 65 600030 中信证券 11,000 265,210.00 0.38 66 601006 大秦铁路 35,800 252,032.00 0.36 67 000100 TCL科技 40,500 251,100.00 0.36 68 00992 联想集团 64,000 250,794.09 0.36 69 600031 三一重工 13,100 245,756.00 0.35 70 601288 农业银行 71,900 243,022.00 0.35 71 00291 华润啤酒 6,000 236,763.65 0.34 72 601800 中国交建 31,400 230,476.00 0.33 73 000895 双汇发展 5,000 230,450.00 0.33 74 601607 上海医药 12,500 229,750.00 0.33 75 600837 海通证券 18,200 228,956.00 0.33 76 601600 中国铝业 81,900 226,044.00 0.32 77 601088 中国神华 15,700 225,452.00 0.32 78 600754 锦江酒店 8,100 224,775.00 0.32 79 00151 中国旺旺 42,000 224,432.21 0.32 80 002714 牧原股份 2,700 221,400.00 0.32 81 601111 中国国航 32,600 215,486.00 0.31 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 36 82 600309 万华化学 4,300 214,957.00 0.31 83 600900 长江电力 11,200 212,128.00 0.30 84 601398 工商银行 41,900 208,662.00 0.30 85 600115 东方航空 48,900 206,358.00 0.30 86 600362 江西铜业 14,700 197,862.00 0.28 87 00813 世茂集团 6,500 194,745.41 0.28 88 601919 中远海控 55,100 191,197.00 0.27 89 600795 XD国电电 102,200 189,070.00 0.27 90 600011 华能国际 44,800 189,056.00 0.27 91 00688 中国海外发展 8,500 182,071.43 0.26 92 601988 中国银行 52,200 181,656.00 0.26 93 600057 厦门象屿 32,900 180,292.00 0.26 94 300750 宁德时代 1,000 174,360.00 0.25 95 600138 中青旅 17,100 168,777.00 0.24 96 00175 吉利汽车 15,000 167,159.52 0.24 97 600068 葛洲坝 28,000 166,600.00 0.24 98 000157 中联重科 25,700 165,251.00 0.24 99 002594 比亚迪 2,300 165,140.00 0.24 100 600089 特变电工 24,100 163,157.00 0.23 101 600258 首旅酒店 10,600 162,922.00 0.23 102 002027 分众传媒 29,200 162,644.00 0.23 103 000709 河钢股份 79,000 161,160.00 0.23 104 600170 上海建工 51,200 157,184.00 0.23 105 603288 海天味业 1,240 154,256.00 0.22 106 000039 中集集团 21,300 153,999.00 0.22 107 002092 中泰化学 32,800 148,584.00 0.21 108 00981 中芯国际 6,000 147,977.28 0.21 109 01177 中国生物制药 11,000 146,698.46 0.21 110 001979 招商蛇口 8,800 144,672.00 0.21 111 002202 金风科技 14,500 144,565.00 0.21 112 600704 物产中大 34,300 144,403.00 0.21 113 601012 隆基股份 3,400 138,482.00 0.20 114 600755 XD厦门国 20,500 135,300.00 0.19 115 601211 国泰君安 7,700 132,902.00 0.19 116 00780 同程艺龙 10,400 132,616.87 0.19 117 002183 怡 亚 通 24,700 132,392.00 0.19 118 600276 恒瑞医药 1,420 131,066.00 0.19 119 01093 石药集团 9,600 128,378.51 0.18 120 600741 华域汽车 6,100 126,819.00 0.18 121 03320 华润医药 30,500 124,533.84 0.18 122 00916 龙源电力 31,000 123,177.38 0.18 123 600808 马钢股份 45,800 118,164.00 0.17 124 600637 东方明珠 12,100 116,765.00 0.17 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 37 125 600886 国投电力 14,700 115,542.00 0.17 126 03800 保利协鑫能源 576,000 115,224.98 0.17 127 601688 华泰证券 6,000 112,800.00 0.16 128 601992 金隅集团 36,600 111,996.00 0.16 129 02688 新奥能源 1,400 111,512.76 0.16 130 600352 浙江龙盛 8,700 111,273.00 0.16 131 000425 徐工机械 18,700 110,517.00 0.16 132 00489 东风集团股份 26,000 109,959.91 0.16 133 600027 华电国际 30,900 105,678.00 0.15 134 601985 中国核电 25,700 105,113.00 0.15 135 000630 铜陵有色 54,000 104,220.00 0.15 136 01313 华润水泥控股 12,000 104,022.55 0.15 137 01810 小米集团-W 8,800 103,211.41 0.15 138 600282 南钢股份 31,900 103,037.00 0.15 139 601117 中国化学 18,700 102,476.00 0.15 140 000401 冀东水泥 6,300 101,052.00 0.15 141 00135 昆仑能源 22,000 100,880.31 0.14 142 600839 四川长虹 35,000 100,450.00 0.14 143 002352 顺丰控股 1,800 98,460.00 0.14 144 000825 太钢不锈 29,300 97,276.00 0.14 145 000778 新兴铸管 28,300 97,069.00 0.14 146 600584 长电科技 3,100 96,937.00 0.14 147 600022 山东钢铁 71,800 92,622.00 0.13 148 03898 中车时代电气 5,100 91,773.32 0.13 149 600196 复星医药 2,700 91,395.00 0.13 150 000898 鞍钢股份 37,300 91,385.00 0.13 151 000932 华菱钢铁 24,200 91,234.00 0.13 152 600406 国电南瑞 4,500 91,125.00 0.13 153 01378 中国宏桥 29,000 91,124.77 0.13 154 600782 新钢股份 22,300 90,984.00 0.13 155 600801 华新水泥 3,800 90,098.00 0.13 156 02689 玖龙纸业 14,000 89,645.00 0.13 157 601866 中远海发 48,300 88,872.00 0.13 158 002415 海康威视 2,900 88,015.00 0.13 159 002475 立讯精密 1,690 86,781.50 0.12 160 603993 洛阳钼业 23,600 86,612.00 0.12 161 01169 海尔电器 4,000 85,680.67 0.12 162 00144 招商局港口 10,000 83,671.10 0.12 163 01044 恒安国际 1,500 83,168.71 0.12 164 00148 建滔集团 4,500 82,620.65 0.12 165 600346 恒力石化 5,900 82,600.00 0.12 166 600999 招商证券 3,700 81,215.00 0.12 167 601727 上海电气 16,000 80,640.00 0.12 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 38 168 600959 江苏有线 21,400 80,464.00 0.12 169 000776 广发证券 5,600 79,072.00 0.11 170 002110 三钢闽光 11,700 77,922.00 0.11 171 01359 中国信达 56,000 77,752.01 0.11 172 600373 中文传媒 6,600 77,748.00 0.11 173 600219 南山铝业 37,800 76,734.00 0.11 174 601877 正泰电器 2,900 76,415.00 0.11 175 000063 中兴通讯 1,900 76,247.00 0.11 176 600018 上港集团 17,800 74,760.00 0.11 177 03808 中国重汽 4,000 73,257.89 0.11 178 600009 上海机场 1,000 72,070.00 0.10 179 601233 桐昆股份 5,600 71,456.00 0.10 180 00392 北京控股 3,000 70,974.29 0.10 181 000963 华东医药 2,800 70,840.00 0.10 182 002241 歌尔股份 2,400 70,464.00 0.10 183 601989 中国重工 17,600 70,400.00 0.10 184 000830 鲁西化工 9,400 70,124.00 0.10 185 01193 华润燃气 2,000 68,964.72 0.10 186 002078 太阳纸业 7,200 68,544.00 0.10 187 600332 白云山 2,100 67,893.00 0.10 188 00152 深圳国际 6,000 67,631.10 0.10 189 600660 福耀玻璃 3,200 66,784.00 0.10 190 00836 华润电力 8,000 66,571.51 0.10 191 002180 纳思达 2,000 65,820.00 0.09 192 600567 山鹰纸业 22,300 65,785.00 0.09 193 601018 宁波港 18,400 65,688.00 0.09 194 000538 云南白药 700 65,667.00 0.09 195 000166 申万宏源 13,000 65,650.00 0.09 196 00363 上海实业控股 6,000 65,329.23 0.09 197 600547 山东黄金 1,780 65,183.60 0.09 198 02018 瑞声科技 1,500 65,151.11 0.09 199 601598 中国外运 20,100 64,923.00 0.09 200 600039 四川路桥 16,900 64,558.00 0.09 201 600516 方大炭素 10,200 64,056.00 0.09 202 01066 威高股份 4,000 62,990.82 0.09 203 600500 中化国际 12,400 62,744.00 0.09 204 02020 安踏体育 1,000 62,479.30 0.09 205 603858 步长制药 2,140 61,739.00 0.09 206 600958 东方证券 6,500 61,685.00 0.09 207 00570 中国中药 18,000 61,492.78 0.09 208 03933 联邦制药 10,000 61,200.48 0.09 209 600739 辽宁成大 3,200 60,576.00 0.09 210 03396 联想控股 7,300 60,346.41 0.09 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 39 211 000703 恒逸石化 6,550 59,801.50 0.09 212 06862 海底捞 2,000 59,738.98 0.09 213 600177 雅戈尔 9,900 59,004.00 0.08 214 002422 科伦药业 2,800 58,800.00 0.08 215 600307 酒钢宏兴 37,800 58,212.00 0.08 216 000960 锡业股份 6,800 58,208.00 0.08 217 002001 新 和 成 2,000 58,200.00 0.08 218 600820 隧道股份 10,300 58,195.00 0.08 219 600546 山煤国际 4,900 57,575.00 0.08 220 601628 中国人寿 2,100 57,141.00 0.08 221 02382 舜宇光学科技 500 56,633.28 0.08 222 600426 华鲁恒升 3,200 56,576.00 0.08 223 603259 药明康德 560 54,096.00 0.08 224 600037 歌华有线 3,500 53,200.00 0.08 225 600176 中国巨石 5,800 53,070.00 0.08 226 600096 云天化 11,100 52,725.00 0.08 227 01208 五矿资源 36,000 52,614.14 0.08 228 00384 中国燃气 2,400 52,394.92 0.08 229 600998 九州通 2,800 52,136.00 0.07 230 000625 长安汽车 4,700 51,700.00 0.07 231 600026 中远海能 8,000 51,680.00 0.07 232 02313 申洲国际 600 51,189.18 0.07 233 600023 浙能电力 14,500 50,895.00 0.07 234 002081 金 螳 螂 6,400 50,304.00 0.07 235 601098 中南传媒 4,700 49,726.00 0.07 236 01347 华虹半导体 2,000 49,143.07 0.07 237 002739 万达电影 3,200 48,864.00 0.07 238 600535 天士力 3,000 48,660.00 0.07 239 600489 中金黄金 5,300 48,442.00 0.07 240 000513 丽珠集团 1,000 48,010.00 0.07 241 002493 荣盛石化 3,900 47,970.00 0.07 242 003816 中国广核 16,100 47,656.00 0.07 243 000717 韶钢松山 12,500 47,500.00 0.07 244 600710 苏美达 10,900 47,306.00 0.07 245 600380 XD健康元 2,900 47,096.00 0.07 246 601928 凤凰传媒 6,800 46,240.00 0.07 247 02128 中国联塑 5,000 46,037.38 0.07 248 601633 长城汽车 5,900 45,548.00 0.07 249 000028 国药一致 1,000 45,010.00 0.06 250 300433 蓝思科技 1,600 44,864.00 0.06 251 600511 国药股份 1,100 44,737.00 0.06 252 600893 航发动力 1,900 44,612.00 0.06 253 000878 云南铜业 4,200 44,562.00 0.06 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 40 254 000050 深天马A 2,900 44,544.00 0.06 255 002236 大华股份 2,300 44,183.00 0.06 256 000951 中国重汽 1,400 43,764.00 0.06 257 000661 长春高新 100 43,530.00 0.06 258 00581 中国东方集团 22,000 42,401.88 0.06 259 600497 驰宏锌锗 12,300 42,312.00 0.06 260 00867 康哲药业 5,000 41,698.54 0.06 261 02357 中航科工 13,000 41,680.27 0.06 262 600100 同方股份 5,700 41,553.00 0.06 263 600711 盛屯矿业 8,000 41,120.00 0.06 264 000623 吉林敖东 2,600 40,898.00 0.06 265 002091 江苏国泰 6,700 40,535.00 0.06 266 00881 中升控股 1,000 39,186.58 0.06 267 600582 天地科技 13,300 38,969.00 0.06 268 600875 东方电气 4,400 38,940.00 0.06 269 02314 理文造纸 10,000 37,999.10 0.05 270 000999 华润三九 1,300 37,947.00 0.05 271 600271 航天信息 2,300 37,352.00 0.05 272 02186 绿叶制药 8,500 36,802.50 0.05 273 600056 中国医药 2,600 36,790.00 0.05 274 601658 邮储银行 8,000 36,560.00 0.05 275 600569 安阳钢铁 17,700 35,931.00 0.05 276 601816 京沪高铁 5,700 35,511.00 0.05 277 600703 三安光电 1,400 35,000.00 0.05 278 600757 长江传媒 6,700 34,103.00 0.05 279 000034 神州数码 1,400 34,076.00 0.05 280 01333 中国忠旺 25,200 33,607.28 0.05 281 03311 中国建筑国际 8,000 33,029.99 0.05 282 300133 华策影视 4,500 32,625.00 0.05 283 600085 同仁堂 1,200 32,544.00 0.05 284 002120 韵达股份 1,330 32,518.50 0.05 285 600062 华润双鹤 2,400 31,728.00 0.05 286 000156 华数传媒 2,900 31,407.00 0.05 287 01530 三生制药 3,500 31,394.93 0.05 288 000977 浪潮信息 800 31,344.00 0.04 289 601929 吉视传媒 14,400 30,816.00 0.04 290 300760 迈瑞医疗 100 30,570.00 0.04 291 002607 中公教育 1,100 30,525.00 0.04 292 600572 康恩贝 5,500 30,250.00 0.04 293 600977 中国电影 2,300 30,199.00 0.04 294 600126 杭钢股份 2,900 30,160.00 0.04 295 600713 南京医药 6,800 29,580.00 0.04 296 002736 国信证券 2,600 29,380.00 0.04 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 41 297 600420 现代制药 3,000 28,890.00 0.04 298 000423 东阿阿胶 800 28,648.00 0.04 299 600787 中储股份 6,400 28,096.00 0.04 300 600566 济川药业 1,100 28,006.00 0.04 301 601003 柳钢股份 6,300 27,909.00 0.04 302 002019 亿帆医药 1,200 27,564.00 0.04 303 000553 安道麦 A 3,000 27,060.00 0.04 304 002294 信立泰 900 26,694.00 0.04 305 002727 一心堂 700 25,977.00 0.04 306 600058 五矿发展 4,300 25,972.00 0.04 307 601138 工业富联 1,700 25,755.00 0.04 308 03331 维达国际 1,000 25,302.29 0.04 309 601881 中国银河 2,200 25,234.00 0.04 310 600812 华北制药 1,900 24,491.00 0.04 311 600150 中国船舶 1,400 24,416.00 0.04 312 600295 鄂尔多斯 3,400 23,970.00 0.03 313 600315 上海家化 500 23,950.00 0.03 314 600398 海澜之家 3,900 22,698.00 0.03 315 00656 复星国际 2,500 22,516.30 0.03 316 01888 建滔积层板 3,000 21,347.09 0.03 317 002127 南极电商 1,000 21,170.00 0.03 318 000665 湖北广电 4,000 20,920.00 0.03 319 300284 苏交科 2,800 20,832.00 0.03 320 601212 白银有色 8,100 20,655.00 0.03 321 600377 宁沪高速 2,100 20,601.00 0.03 322 603883 老百姓 200 20,008.00 0.03 323 300012 华测检测 1,000 19,760.00 0.03 324 603233 大参林 240 19,492.80 0.03 325 01896 猫眼娱乐 1,800 19,434.35 0.03 326 603825 华扬联众 600 19,290.00 0.03 327 00460 四环医药 28,000 18,926.48 0.03 328 600981 汇鸿集团 6,000 18,840.00 0.03 329 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03 330 600350 山东高速 3,000 18,420.00 0.03 331 600648 外高桥 1,300 18,382.00 0.03 332 601949 中国出版 3,500 18,375.00 0.03 333 601811 新华文轩 1,800 18,306.00 0.03 334 600415 小商品城 3,700 18,019.00 0.03 335 601238 广汽集团 2,000 18,000.00 0.03 336 601231 环旭电子 800 17,472.00 0.03 337 002252 上海莱士 2,000 16,920.00 0.02 338 603899 晨光文具 300 16,380.00 0.02 339 600025 华能水电 4,200 15,918.00 0.02 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 42 340 603018 中设集团 1,600 15,568.00 0.02 341 601900 南方传媒 1,700 15,368.00 0.02 342 600626 申达股份 3,000 15,030.00 0.02 343 601319 中国人保 2,300 14,812.00 0.02 344 600989 宝丰能源 1,500 12,630.00 0.02 345 002556 辉隆股份 1,500 12,390.00 0.02 346 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02 347 600956 新天绿能 2,320 11,692.80 0.02 348 600996 贵广网络 1,600 11,408.00 0.02 349 600278 东方创业 1,200 11,124.00 0.02 350 000061 农 产 品 1,500 11,115.00 0.02 351 000708 中信特钢 650 11,108.50 0.02 352 601298 青岛港 1,900 10,792.00 0.02 353 002441 众业达 1,300 10,387.00 0.01 354 000062 深圳华强 700 10,178.00 0.01 355 002938 鹏鼎控股 200 10,012.00 0.01 356 300251 光线传媒 900 9,819.00 0.01 357 600299 安迪苏 700 8,554.00 0.01 358 300845 N捷安 470 8,286.10 0.01 359 601066 中信建投 200 7,876.00 0.01 360 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 361 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01 注:所用证券代码采用当地市场代码。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 03690 美团点评-W 1,128,572.36 1.18 2 00700 腾讯控股 1,117,839.25 1.17 3 601939 建设银行 993,357.00 1.04 4 601318 中国平安 584,556.00 0.61 5 03969 中国通号 562,741.46 0.59 6 300498 温氏股份 397,479.00 0.42 7 01099 国药控股 366,924.74 0.38 8 600694 大商股份 334,482.00 0.35 9 000002 万 科A 312,296.00 0.33 10 600325 华发股份 304,466.00 0.32 11 00493 国美零售 301,291.37 0.32 12 06110 滔搏 279,428.29 0.29 13 600036 招商银行 226,923.00 0.24 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 43 14 600887 伊利股份 207,400.00 0.22 15 002714 牧原股份 194,117.00 0.20 16 03323 中国建材 168,327.59 0.18 17 600028 中国石化 161,643.00 0.17 18 601669 中国电建 158,642.00 0.17 19 600048 保利地产 156,884.00 0.16 20 02319 蒙牛乳业 155,915.13 0.16 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 00700 腾讯控股 6,705,480.36 7.03 2 000564 供销大集 1,746,675.00 1.83 3 600859 王府井 1,716,958.31 1.80 4 000501 鄂武商A 1,223,878.00 1.28 5 03323 中国建材 1,002,982.49 1.05 6 00606 中国粮油控股 741,193.23 0.78 7 002251 步 步 高 603,067.00 0.63 8 00881 中升控股 561,097.29 0.59 9 600546 山煤国际 541,887.00 0.57 10 600887 伊利股份 538,444.00 0.56 11 600729 重庆百货 498,132.00 0.52 12 000002 万 科A 475,941.00 0.50 13 600655 豫园股份 472,712.00 0.50 14 06808 高鑫零售 459,756.65 0.48 15 01918 融创中国 452,331.81 0.47 16 000100 TCL科技 451,363.00 0.47 17 601668 中国建筑 430,683.00 0.45 18 601939 建设银行 420,118.00 0.44 19 01816 中广核电力 414,853.69 0.44 20 000829 天音控股 410,295.00 0.43 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 19,904,785.53 卖出股票的收入(成交)总额 48,282,136.65 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 3,900.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,900.00 0.01 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 128112 歌尔转 2 39 3,900.00 0.01 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一 年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金,主要采取复制策略,建设银行系 标的指数成份股,该股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,496.99 2 应收证券清算款 25,244.54 3 应收股利 279,869.38 4 应收利息 850.03 5 应收申购款 180,077.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 493,538.06 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 46 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 华夏中证 AH 经 济蓝筹股票指数 A 1,701 16,728.00 10,718,079.33 37.67% 17,736,242.19 62.33% 华夏中证 AH 经 济蓝筹股票指数 C 13,479 2,543.39 - - 34,282,321.01 100.00% 合计 15,180 4,132.85 10,718,079.33 17.08% 52,018,563.20 82.92% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 华夏中证 AH经济蓝筹 股票指数 A 480,732.80 1.69% 华夏中证 AH经济蓝筹 股票指数 C 284,325.81 0.83% 合计 765,058.61 1.22% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 A 10~50 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 C 10~50 合计 10~50 本基金基金经理持有本 开放式基金 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 A 0 华夏中证 AH 经济蓝筹 股票指数 C 10~50 合计 10~50 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总 数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 10,002,444.69 15.94% 10,000,000.00 15.94% 不少于三 年 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 47 基金管理人高级管理人员 253,246.49 0.40% - - - 基金经理等人员 122,165.07 0.19% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,377,856.25 16.54% 10,000,000.00 15.94% 不少于三 年 §9开放式基金份额变动 单位:份 项目 华夏中证 AH经济蓝筹股票指 数 A 华夏中证AH经济蓝筹股票指 数 C 本报告期期初基金份额总额 38,205,250.34 52,625,536.43 本报告期基金总申购份额 7,029,209.02 16,721,780.24 减:本报告期基金总赎回份额 16,780,137.84 35,064,995.66 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 28,454,321.52 34,282,321.01 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020年 4月 1日发布公告,张德根先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到北京证监局有关责令改正的行政监管措施,公司已按要求改正并报 告。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 48 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 西部证券 1 28,053,654.78 41.69% 12,101.30 53.61% - 国泰君安证券 2 22,645,127.16 33.65% 3,311.06 14.67% - 方正证券 2 14,876,651.62 22.11% 6,416.99 28.43% - 中信证券 9 1,722,272.55 2.56% 742.85 3.29% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了北京高华证券、长江证券、东方证券、广发证券、华泰证券、 招商证券、中金公司的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,中信证券的部分交易单元、招商证券的交易单元为本基金本 期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 49 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 比例 西部证券 330,854.00 92.66% - - 国泰君安证券 - - - - 方正证券 26,222.22 7.34% - - 中信证券 - - - - 10.8其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于华夏中证 AH经 济蓝筹股票指数发起式证券投资基金在 2020 年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定 期定额申购业务的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-15 2 华夏基金管理有限公司关于根据国家延长春 节假期通知及交易所休市安排等调整旗下基 金春节后业务办理日期的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-30 3 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金 2019年年报延缓审计与披露的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-26 4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-01 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件; 2、《华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同》; 3、《华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 2020年中期报告 50 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十九日