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华夏经典(288001)

华夏经典配置混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏经典配置混合型证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年八月二十九日 
华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 
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§1 重要提示及目录 
1.1重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 
华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 
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1.2目录 
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 
3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 
3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4 
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 10 
§6 中期报告财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 11 
6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 11 
6.2利润表 ............................................................................................................................................... 12 
6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 13 
6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 14 
§7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 30 
7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 30 
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 30 
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 31 
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 32 
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 34 
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 34 
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 34 
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 34 
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 34 
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 34 
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 35 
7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 35 
§8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 36 
§9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 36 
§10重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 36 
§11影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 38 
§12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 39 



华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏经典配置混合型证券投资基金 基金简称 华夏经典混合 基金主代码 288001 交易代码 288001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 3月 15日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 583,550,063.75份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动地精选 证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施 全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最 大可能的长期增值。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动管理,遵循积极主动的投资理 念,对股票和债券、短期金融工具的比例进行动态调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 60%×沪深 300 指数+20%×中证综合债券指数 +20%×一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金是混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基 金。本基金追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 张燕 联系电话 400-818-6666 0755-83199084 电子邮箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95555 传真 010-63136700 0755-83195201 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 院 深圳市深南大道7088号招商银行大 厦 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 深圳市深南大道7088号招商银行大 厦 邮政编码 100033 518040 法定代表人 杨明辉 李建红 2.4信息披露方式 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 4 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 68,585,133.47 本期利润 142,600,295.06 加权平均基金份额本期利润 0.2303 本期加权平均净值利润率 19.87% 本期基金份额净值增长率 21.57% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年6月30日) 期末可供分配利润 126,398,838.19 期末可供分配基金份额利润 0.2166 期末基金资产净值 766,260,768.76 期末基金份额净值 1.313 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年6月30日) 基金份额累计净值增长率 490.85% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.27% 0.92% 4.44% 0.53% 2.83% 0.39% 过去三个月 24.69% 0.94% 7.68% 0.54% 17.01% 0.40% 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 5 过去六个月 21.57% 1.62% 1.95% 0.91% 19.62% 0.71% 过去一年 29.87% 1.24% 7.05% 0.73% 22.82% 0.51% 过去三年 27.60% 1.14% 13.78% 0.75% 13.82% 0.39% 自基金合同生 效起至今 490.85% 1.23% 189.21% 1.01% 301.64% 0.22% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏经典配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年 3月 15日至 2020年 6月 30日) §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 6 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、 华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、 华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导 体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、 华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、 华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF和华夏黄金 ETF,初步形成了覆盖大 盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债 指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告,2020 年在基金分类排名中(截至 2020年 6 月 30 日数据), 华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(非 A 类)”中排序 1/123;华夏鼎利债券 (A类)和华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金 (二级)(A 类)”中分别排序 2/248和 6/248;华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯 债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金(A 类)”中排序 2/345;华夏恒融定开债券在“债券基金- 定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 9/22;华夏创新前 沿股票和华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序 2/203和 10/203;华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金(A 类)”中排序 1/10;华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)”中排 序 5/225;华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基 准股票比例 30%-60%)(A类)”中排序 5/490;华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金-偏债型 基金(A 类)”中分别排序 6/125;华夏移动互联混合(QDII)和华夏新时代混合(QDII)在“QDII 基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中分别排序 4/36和 7/36;华夏中证 AH经济蓝筹股票 指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 6/21,华 夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 3/78;华夏消费 ETF及 华夏医药 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 7/35和 4/35;华夏 战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 5/53;华夏创成长 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 7 ETF及华夏创蓝筹ETF在“股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基金”中分别排序1/17和3/17; 华夏创业板 ETF联接及华夏中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联 接基金(A类)”中分别排序 1/61和 9/61;华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接 基金-主题指数股票 ETF联接基金(非 A类)”中排序 3/28。 公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十七届中国基金 业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,华夏上证 50ETF 荣获“三年期开 放式指数型持续优胜金牛基金”奖。在证券时报社主办,在晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据 和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖评选中,华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司”,华 夏回报混合荣获“五年持续回报绝对收益策略明星基金”。 在客户服务方面,2020年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验: (1)华夏基金管家客户端部分基金上线定投止盈功能,同时对资料上传功能进行 升级优化,为广大投资者管理定期定额交易、以及业务办理提供了便利;(2)华夏基金微信公众号 上线货币基金收益播报推送功能,方便客户及时了解持有的货币基金收益变动情况;(3)与苏州农 商银行、渤海银行、中天证券等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4) 开展“难忘,因为不用记”、 “凡是家人,都有户口本”、“人未动,心已跳”等活动,为客户提供了多 样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 佟巍 本基金的基金 经理、股票投 资部总监 2018-01-17 - 12年 美国密歇根大学工业工程、金 融工程硕士。曾任雷曼兄弟亚 洲投资有限公司、野村国际 (香港)有限公司结构化信贷 交易部交易员等。2009年 1 月加入华夏基金管理有限公 司,曾任研究员、投资经理, 华夏大盘精选证券投资基金 基金经理(2015年 2月 27日 至 2017年 5月 2日期间)、华 夏新锦福灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(2016 年 9月 14日至 2017年 8月 17 日期间)、华夏新锦安灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理(2016年9月14日至2017 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 8 年 8月 17日期间)、华夏兴和 混合型证券投资基金基金经 理(2016年 8月 18日至 2018 年 1月 17日期间)、华夏新锦 源灵活配置混合型证券投资 基金基金经理(2016年 9月 14日至 2018年 3月 5日期 间)、华夏行业精选混合型证 券投资基金(LOF)基金经理 (2017年 5月 2日至 2018年 7月 30日期间)等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年,由于新冠疫情在国内和全球范围的爆发,全球经济和资本市场都经历了大幅波动。 在一季度,国内疫情爆发,抗疫措施迅速升级,经济活动明显减弱。生产数据快速下滑,工业 增加值前两个月同比增速都出现明显收缩,其中二月份下降 25%。与工业增加值相呼应的,PMI在 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 9 二月份数值为 35,也呈现深度收缩状态。投资数据全面下滑,新口径的基建累计增速下滑 30%,地 产销售面积累计增速同比下滑 40%。 进入二季度,由于国内疫情缓解,经济活动出现企稳反弹,经济各项指标全面反弹。生产数据 快速反弹,工业增加值到 5月份已经达到同比 4.4%增速的正增长。同时,PMI也开始持续扩张,二 季度都在 50以上。投资方面,地产销售面积累计增速从二月份的同比下滑 40%收窄到下滑 12%,地 产的新开工增速同比下滑也收窄至 12%。消费方面,不同子行业的分化较大,必需消费品已经反弹 至疫情之前的水平,但是餐饮、旅游、民航、酒店可选消费和服务等仍然恢复缓慢。 金融市场方面,全球各类资产在一季度由于流动性枯竭出现一致的急速下跌,除了美元和美国 国债走强之外,全球主要的股票市场、原油、黄金、公司美元债都出现了明显的调整,其中美国和 欧洲股市由于流动性紧张和疫情超预期发展的原因,出现了急速下跌。相比于欧美主要的股票指数, A 股市场呈现出比较好的抗跌特征,同时结构性的牛市继续演绎。进入二季度之后,美联储资产负 债表急速扩张,在巨量流动性释放的背景下,全球主要资产迎来大幅度反弹,包括欧美的主要股票 指数、债券、石油、黄金等。A 股市场继续呈现出比较明显的结构性牛市。从结构上看,医药、必 需消费品、科技股表现出色;可选消费品由于疫情原因表现较弱,与传统经济相关的股票和行业也 表现一般。 组合管理方面,上半年组合持有与经济相关度较低的行业,包括黄金矿业、光伏、物业管理和 国防工业等行业的股票。同时,组合也继续坚持持有长期能够创造价值的优秀公司,例如高端品牌 白酒公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 6月 30日,本基金份额净值为 1.313元,本报告期份额净值增长率为 21.57%,同 期业绩比较基准增长率为 1.95%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,由于疫情进入新的关键时期,同时美国年底大选临近带来国际环境的潜在冲击, 我们认为主要的大类资产都有可能继续经历波动进一步放大的阶段,包括股票市场、商品市场、外 汇市场。股票市场方面,从全球范围看,除了中国疫情控制的较好,其他大多数国家的疫情蔓延严 重,给后续经济带来很大的潜在冲击,股票市场的基本面可能出现进一步恶化,但目前主要股票市 场的估值都处于历史高位。商品市场方面,由于南美和非洲一些资源出口国家疫情超预期发展,部 分资源矿山关闭的可能性上升,有可能出现供给冲击带来的商品价格快速上涨,进而出现局部通胀 的可能。尤其是黄金价格,由于各主要国家为了对冲疫情对经济的冲击而做出的大力度的财政赤字 货币化,法币的信用会遭遇很大挑战。比如,美联储在二季度单季度扩表 3 万亿美元,相当于中国 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 10 过去二十年外汇储备积累的总和,这种货币供给的速度和对存量财富的洗劫对美元的信誉会造成极 大的损伤,因此黄金价格有可能继续大幅度重估。外汇市场方面,由于部分发展中国家受到疫情打 击巨大,存在主权债务违约的可能,进而可能对外汇市场造成一定的冲击。由于美国 11月份进入大 选,国家间的冲突有可能进一步加剧,并且范围从贸易范畴扩大到其他领域,比如金融和其他从未 涉及的领域。这种背景下,以上的各类资产价格的波动性会进一步放大。 展望未来,本基金将持续寻找长期能够创造价值的优秀公司,通过长时间持有为持有人创造回 报。基于对下半年环境的判断,本基金将会继续持有黄金矿业、国防军工、高端白酒等行业的优秀 公司股票。同时,也将持续持有长期能够创造价值的优秀公司股票,努力为持有人实现长期的回报。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责 中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 11 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期报告财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华夏经典配置混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 70,565,530.72 51,224,177.74 结算备付金


225,271.68 1,427,223.97 存出保证金


476,780.88 351,807.07 交易性金融资产 6.4.7.2 695,740,750.84 701,786,814.35 其中:股票投资


544,325,595.69 534,748,970.68 基金投资


- - 债券投资


151,415,155.15 167,037,843.67 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


3,816,686.43 6,050,873.11 应收利息 6.4.7.5 1,915,337.14 571,067.13 应收股利


- - 应收申购款


281,649.55 99,749.13 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


773,022,007.24 761,511,712.50 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 12 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 9,832,485.09 应付赎回款


1,805,825.10 2,231,522.09 应付管理人报酬


916,023.82 926,951.51 应付托管费


152,670.64 154,491.91 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,494,794.28 880,821.60 应交税费


2,046,540.83 2,048,422.49 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 345,383.81 441,020.40 负债合计


6,761,238.48 16,515,715.09 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 583,550,063.75 689,785,895.59 未分配利润 6.4.7.10 182,710,705.01 55,210,101.82 所有者权益合计


766,260,768.76 744,995,997.41 负债和所有者权益总计


773,022,007.24 761,511,712.50 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.313元,基金份额总额 583,550,063.75份。 6.2利润表 会计主体:华夏经典配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 一、收入


150,775,572.22 124,282,750.33 1.利息收入


1,704,496.77 2,292,688.98 其中:存款利息收入 6.4.7.11 163,171.06 179,795.57 债券利息收入


1,539,405.92 2,112,893.41 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,919.79 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


74,971,157.51 58,438,116.30 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 13 其中:股票投资收益 6.4.7.12 68,206,022.79 54,088,685.82 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 4,045,755.07 1,350,872.69 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 2,719,379.65 2,998,557.79 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 74,015,161.59 63,516,890.60 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 84,756.35 35,054.45 减:二、费用


8,175,277.16 7,971,787.95 1.管理人报酬


5,360,945.60 5,149,712.26 2.托管费


893,490.93 858,285.33 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 1,802,544.92 1,831,225.63 5.利息支出


- 7,752.73 其中:卖出回购金融资产支出


- 7,752.73 6.税金及附加


820.92 751.13 7.其他费用 6.4.7.21 117,474.79 124,060.87 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 142,600,295.06 116,310,962.38 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


142,600,295.06 116,310,962.38 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏经典配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 689,785,895.59 55,210,101.82 744,995,997.41 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 142,600,295.06 142,600,295.06 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -106,235,831.84 -15,099,691.87 -121,335,523.71 其中:1.基金申购款 21,953,263.48 3,555,405.44 25,508,668.92 2.基金赎回款 -128,189,095.32 -18,655,097.31 -146,844,192.63 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 583,550,063.75 182,710,705.01 766,260,768.76 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 757,973,548.63 -109,495,030.45 648,478,518.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 116,310,962.38 116,310,962.38 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -45,715,818.26 1,220,508.63 -44,495,309.63 其中:1.基金申购款 14,305,959.41 -591,201.01 13,714,758.40 2.基金赎回款 -60,021,777.67 1,811,709.64 -58,210,068.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 712,257,730.37 8,036,440.56 720,294,170.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏经典配置混合型证券投资基金(原名中信经典配置证券投资基金,以下简称“本基金”)经 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]7号文《关于同意中信经典配 置证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人原中信基金管理有限责任公司依照《证券投资基 金管理暂行办法》(于 2004年 9月 16日废止,由 2004年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券 投资基金法》取代)、《开放式证券投资基金试点办法》(已废止)等有关规定和《中信经典配置证券 投资基金基金契约》(于 2004年 10月 15日改为《中信经典配置证券投资基金基金合同》)发起,于 2004 年 3 月 15 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资 金利息共募集 12,145,169,801.97 元,业经安永华明会计师事务所予以验资。有关基金设立等文件已 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 15 按规定向中国证监会备案。根据中国证监会 2009年 1月 4日《关于核准中信经典配置证券投资基金 等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2009]1号),基金管理人由中信基金管理有 限责任公司更换为华夏基金管理有限公司。基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同等有关规定,本基金的投资范围限 于具有良好流动性的金融工具,主要包括:国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、资产 支持证券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及 其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 16 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 17 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 70,565,530.72 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 70,565,530.72 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 362,100,961.54 544,325,595.69 182,224,634.15 贵金属投资 -金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 103,868,898.63 100,785,155.15 -3,083,743.48 银行间市场 50,970,480.00 50,630,000.00 -340,480.00 合计 154,839,378.63 151,415,155.15 -3,424,223.48 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 516,940,340.17 695,740,750.84 178,800,410.67 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 18 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 7,854.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 101.30 应收债券利息 1,907,279.68 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 102.10 合计 1,915,337.14 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,494,344.28 银行间市场应付交易费用 450.00 合计 1,494,794.28 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 902.15 应付证券出借违约金 - 预提费用 94,481.66 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 19 合计 345,383.81 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 689,785,895.59 689,785,895.59 本期申购 21,953,263.48 21,953,263.48 本期赎回(以“-”号填列) -128,189,095.32 -128,189,095.32 本期末 583,550,063.75 583,550,063.75 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 77,185,517.79 -21,975,415.97 55,210,101.82 本期利润 68,585,133.47 74,015,161.59 142,600,295.06 本期基金份额交易产生的 变动数 -19,371,813.07 4,272,121.20 -15,099,691.87 其中:基金申购款 3,972,633.97 -417,228.53 3,555,405.44 基金赎回款 -23,344,447.04 4,689,349.73 -18,655,097.31 本期已分配利润 - - - 本期末 126,398,838.19 56,311,866.82 182,710,705.01 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 153,602.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,862.53 其他 1,705.85 合计 163,171.06 6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 636,692,454.13 减:卖出股票成本总额 568,486,431.34 买卖股票差价收入 68,206,022.79 6.4.7.13债券投资收益 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 20 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 187,422,462.78 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 182,513,808.17 减:应收利息总额 862,899.54 买卖债券差价收入 4,045,755.07 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,719,379.65 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,719,379.65 6.4.7.18公允价值变动收益 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 21 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 74,015,161.59 ——股票投资 83,375,132.92 ——债券投资 -9,359,971.33 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 74,015,161.59 6.4.7.19其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 84,756.35 合计 84,756.35 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交易所市场交易费用 1,801,669.92 银行间市场交易费用 875.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 1,802,544.92 6.4.7.21其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 4,393.13 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 22 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 117,474.79 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券 870,099,394.57 78.94% 690,093,453.40 57.95% 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 成交金额 占当期债券 成交总额的 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 23 额的比例 比例 中信证券 160,505,243.03 80.40% 88,837,034.20 73.31% 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 中信证券 - - 15,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 810,318.19 79.69% 810,318.19 54.23% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 642,685.02 57.95% 334,536.72 28.33% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,360,945.60 5,149,712.26 其中:支付销售机构的客户维护费 742,425.63 721,142.80 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 24 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 893,490.93 858,285.33 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行活期存款 70,565,530.72 153,602.68 49,380,364.77 167,930.10 注:本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 25 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 688568 中科 星图 2020-06-30 2020-07-08 新发 流通 受限 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688555 泽达 易盛 2020-06-12 2020-12-23 新发 流通 受限 19.49 56.80 3,004 58,547.96 170,627.20 - 688377 迪威 尔 2020-06-29 2020-07-08 新发 流通 受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688277 天智 航 2020-06-24 2020-07-07 新发 流通 受限 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688027 国盾 量子 2020-06-30 2021-01-11 新发 流通 受限 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688528 秦川 物联 2020-06-19 2020-07-01 新发 流通 受限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 300847 中船 汉光 2020-06-29 2020-07-09 新发 流通 受限 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 - 300845 捷安 高科 2020-06-24 2020-07-03 新发 流通 受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843 胜蓝 股份 2020-06-23 2020-07-02 新发 流通 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 26 受限 300840 酷特 智能 2020-06-30 2020-07-08 新发 流通 受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 27 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金 持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资的证券均能及 时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监 测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定期开展压力 测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数 据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时, 及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规 模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 28 银行存款 70,565,530.72 - - 70,565,530.72 结算备付金 225,271.68 - - 225,271.68 结算保证金 476,780.88 - - 476,780.88 债券投资 83,188,566.25 68,226,588.90 - 151,415,155.15 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 51,224,177.74 - - 51,224,177.74 结算备付金 1,427,223.97 - - 1,427,223.97 结算保证金 351,807.07 - - 351,807.07 债券投资 151,841,881.27 15,195,962.40 - 167,037,843.67 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 利率下降 25个基点 342,664.84 37,152.61 利率上升 25个基点 -340,261.15 -37,094.77 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 29 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 544,325,595.69 71.04 534,748,970.68 71.78 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 70,929,147.05 9.26 124,736,495.27 16.74 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 615,254,742.74 80.29 659,485,465.95 88.52 注:本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 +5% 30,506,698.08 23,295,599.84 -5% -30,506,698.08 -23,295,599.84 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2020 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 30 595,313,790.54元,第二层次的余额为 100,426,960.30元,第三层次的余额为 0元。(截至 2019年 12 月 31日止:第一层次的余额为 616,856,198.97元,第二层次的余额为 84,930,615.38元,第三层次的 余额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价 值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从 第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 544,325,595.69 70.42 其中:股票 544,325,595.69 70.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 151,415,155.15 19.59 其中:债券 151,415,155.15 19.59








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 70,790,802.40 9.16 8 其他各项资产 6,490,454.00 0.84 9 合计 773,022,007.24 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 31 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 80,705,646.00 10.53 C 制造业 299,810,447.50 39.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 32,633,275.00 4.26 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 7,106,691.75 0.93 I 信息传输、软件和信息技术服务业 473,360.70 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 82,534,597.60 10.77 L 租赁和商务服务业 13,210,999.07 1.72 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,613,331.75 2.69 R 文化、体育和娱乐业 7,224,480.00 0.94 S 综合 - - 合计 544,325,595.69 71.04 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600988 赤峰黄金 6,234,900 74,195,310.00 9.68 2 600519 贵州茅台 35,447 51,854,707.36 6.77 3 300724 捷佳伟创 500,000 44,265,000.00 5.78 4 001914 招商积余 1,175,920 36,136,021.60 4.72 5 002705 新宝股份 965,957 35,238,111.36 4.60 6 600546 山煤国际 2,777,300 32,633,275.00 4.26 7 600383 金地集团 2,272,480 31,132,976.00 4.06 8 000858 五 粮 液 171,087 29,276,407.44 3.82 9 603712 七一二 702,800 26,973,464.00 3.52 10 300015 爱尔眼科 474,415 20,613,331.75 2.69 11 000547 航天发展 1,498,600 20,485,862.00 2.67 12 600416 *ST湘电 1,367,001 19,452,424.23 2.54 13 600862 中航高科 928,100 15,703,452.00 2.05 14 000011 深物业 A 954,100 15,265,600.00 1.99 15 603806 福斯特 303,240 15,134,708.40 1.98 16 600031 三一重工 793,600 14,887,936.00 1.94 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 32 17 601888 中国中免 85,769 13,210,999.07 1.72 18 002271 东方雨虹 221,808 9,012,059.04 1.18 19 002601 龙蟒佰利 428,643 7,929,895.50 1.03 20 300144 宋城演艺 417,600 7,224,480.00 0.94 21 600754 锦江酒店 256,097 7,106,691.75 0.93 22 000902 新洋丰 776,209 6,861,687.56 0.90 23 000975 银泰黄金 415,200 6,510,336.00 0.85 24 688363 华熙生物 9,800 1,449,420.00 0.19 25 688505 复旦张江 22,688 772,072.64 0.10 26 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02 27 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.02 28 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02 29 688078 龙软科技 2,811 115,813.20 0.02 30 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 31 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 32 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 33 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 34 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 35 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 36 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 37 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00 38 300845 N捷安 470 8,286.10 0.00 39 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 40 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600988 赤峰黄金 38,125,968.00 5.12 2 000011 深物业 A 27,544,442.98 3.70 3 600416 *ST湘电 26,155,345.63 3.51 4 002601 龙蟒佰利 24,353,922.85 3.27 5 000961 中南建设 23,106,593.50 3.10 6 001914 招商积余 22,667,755.00 3.04 7 002384 东山精密 22,562,126.99 3.03 8 000547 航天发展 22,147,377.46 2.97 9 603712 七一二 22,057,765.50 2.96 10 300144 宋城演艺 21,514,911.42 2.89 11 002271 东方雨虹 18,664,237.32 2.51 12 300607 拓斯达 16,947,516.36 2.27 13 000596 古井贡酒 15,538,488.87 2.09 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 33 14 603489 八方股份 15,202,241.03 2.04 15 600383 金地集团 15,191,322.99 2.04 16 002600 领益智造 15,168,796.00 2.04 17 600862 中航高科 15,091,086.74 2.03 18 600547 山东黄金 15,068,777.98 2.02 19 600029 南方航空 14,965,860.09 2.01 20 600031 三一重工 12,874,717.00 1.73 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000975 银泰黄金 44,884,931.27 6.02 2 300607 拓斯达 41,958,122.96 5.63 3 600547 山东黄金 32,504,620.20 4.36 4 600754 锦江酒店 30,917,194.13 4.15 5 002384 东山精密 27,272,890.85 3.66 6 600048 保利地产 27,147,992.07 3.64 7 600031 三一重工 26,607,828.87 3.57 8 600029 南方航空 25,995,721.86 3.49 9 002601 龙蟒佰利 25,813,003.27 3.46 10 002705 新宝股份 25,147,758.12 3.38 11 600383 金地集团 23,070,646.00 3.10 12 300724 捷佳伟创 22,571,273.92 3.03 13 601888 中国中免 21,773,281.00 2.92 14 600546 山煤国际 19,146,300.00 2.57 15 000961 中南建设 19,146,121.50 2.57 16 300015 爱尔眼科 15,028,205.00 2.02 17 600009 上海机场 14,951,623.55 2.01 18 000858 五 粮 液 14,782,592.90 1.98 19 603806 福斯特 13,479,633.55 1.81 20 300144 宋城演艺 13,153,729.72 1.77 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 494,687,923.43 卖出股票的收入(成交)总额 636,692,454.13 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 17,596,588.90 2.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 62,889,419.20 8.21 其中:政策性金融债 62,889,419.20 8.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 70,929,147.05 9.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 151,415,155.15 19.76 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 190308 19进出 08 500,000 50,630,000.00 6.61 2 128045 机电转债 187,635 22,321,059.60 2.91 3 132005 15国资 EB 183,910 19,770,325.00 2.58 4 010107 21国债(7) 171,490 17,596,588.90 2.30 5 110042 航电转债 131,220 14,840,982.00 1.94 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 35 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司出现在报告编制日 前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序 符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 476,780.88 2 应收证券清算款 3,816,686.43 3 应收股利 - 4 应收利息 1,915,337.14 5 应收申购款 281,649.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,490,454.00 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 128045 机电转债 22,321,059.60 2.91 2 132005 15国资 EB 19,770,325.00 2.58 3 110042 航电转债 14,840,982.00 1.94 4 128078 太极转债 13,968,170.75 1.82 5 113543 欧派转债 28,609.70 0.00 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 36 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 14,596 39,980.14 7,530,349.04 1.29% 576,019,714.71 98.71% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 142,599.41 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2004年 3月 15日)基金份额总额 12,149,371,119.38


本报告期期初基金份额总额 689,785,895.59 本报告期基金总申购份额 21,953,263.48 减:本报告期基金总赎回份额 128,189,095.32 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 583,550,063.75 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 37 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020年 4月 1日发布公告,张德根先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到北京证监局有关责令改正的行政监管措施,公司已按要求改正并报 告。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信证券 4 870,099,394.57 78.94% 810,318.19 79.69% - 中信建投证券 2 93,156,709.71 8.45% 86,757.14 8.53% - 光大证券 1 90,474,359.12 8.21% 84,258.32 8.29% - 中金公司 2 48,519,120.09 4.40% 35,481.85 3.49% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 38 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了华泰证券、申万宏源证券、西部证券、招商证券、中银国际 证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,国泰君安证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元,本 期没有新增的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 中信证券 160,505,243.03 80.40% - - 中信建投证券 4,713,337.50 2.36% - - 光大证券 34,426,532.70 17.24% - - 中金公司 - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于根据国家延长春 节假期通知及交易所休市安排等调整旗下基 金春节后业务办理日期的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-30 2 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金 2019年年报延缓审计与披露的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-26 3 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-01 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2020年中期报告 39 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《华夏经典配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十九日