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华夏盛世混合(000061)

华夏盛世精选混合型证券投资基金2020年中期报告




华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 2020年 6月 30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年八月二十九日 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 1 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 2 1.2目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 4 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 10 §6 中期报告财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 10 6.1资产负债表 ....................................................................................................................................... 10 6.2利润表 ............................................................................................................................................... 12 6.3所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 13 6.4报表附注 ........................................................................................................................................... 14 §7投资组合报告 .......................................................................................................................................... 32 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 33 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 35 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 38 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 39 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 39 7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 39 §8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 40 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 41 §10重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 41 §11影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 44 §12备查文件目录 ........................................................................................................................................ 44


华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 3 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏盛世精选混合型证券投资基金 基金简称 华夏盛世混合 基金主代码 000061 交易代码 000061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 12月 11日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,240,404,293.53份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖 掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,更好地分享中国经济持续、 较快成长的发展成果,追求基金资产的长期、持续增值,抵御通货膨胀。 投资策略 本基金以周期优选投资策略为核心,并辅以个股精选和积极债券管理策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数×80%+上证国债指数×20%。 风险收益特征 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益 的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 李彬 李申


联系电话 400-818-6666 021-60637102


电子邮箱 service@ChinaAMC.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 021-60637111


传真 010-63136700 021-60635778


注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 院 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区闹市口大街1号院1号 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 4 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 178,791,241.05 本期利润 245,044,184.27 加权平均基金份额本期利润 0.1881 本期加权平均净值利润率 22.94% 本期基金份额净值增长率 26.12% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年6月30日) 期末可供分配利润 -84,890,902.88 期末可供分配基金份额利润 -0.0684 期末基金资产净值 1,155,513,390.65 期末基金份额净值 0.932 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -6.80% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 15.06% 0.97% 6.08% 0.72% 8.98% 0.25% 过去三个月 22.63% 1.22% 10.42% 0.72% 12.21% 0.50% 过去六个月 26.12% 1.90% 2.13% 1.21% 23.99% 0.69% 过去一年 53.54% 1.50% 8.44% 0.97% 45.10% 0.53% 过去三年 -5.38% 1.44% 14.67% 1.00% -20.05% 0.44% 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 5 自基金合同生 效起至今 -6.80% 1.60% 27.83% 1.16% -34.63% 0.44% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏盛世精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年 12月 11日至 2020年 6月 30日) §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 6 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、 华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、 华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导 体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、 华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、 华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF和华夏黄金 ETF,初步形成了覆盖大 盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债 指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告,2020 年在基金分类排名中(截至 2020年 6 月 30 日数据), 华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(非 A 类)”中排序 1/123;华夏鼎利债券 (A类)和华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金 (二级)(A 类)”中分别排序 2/248和 6/248;华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯 债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金(A 类)”中排序 2/345;华夏恒融定开债券在“债券基金- 定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 9/22;华夏创新前 沿股票和华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序 2/203和 10/203;华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行业股票型基金(A 类)”中排序 1/10;华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)”中排 序 5/225;华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基 准股票比例 30%-60%)(A类)”中排序 5/490;华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金-偏债型 基金(A 类)”中分别排序 6/125;华夏移动互联混合(QDII)和华夏新时代混合(QDII)在“QDII 基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中分别排序 4/36和 7/36;华夏中证 AH经济蓝筹股票 指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 6/21,华 夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 3/78;华夏消费 ETF及 华夏医药 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 7/35和 4/35;华夏 战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 5/53;华夏创成长 ETF及华夏创蓝筹ETF在“股票基金-股票ETF基金-策略指数股票ETF基金”中分别排序1/17和3/17; 华夏创业板 ETF联接及华夏中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 7 接基金(A类)”中分别排序 1/61和 9/61;华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接 基金-主题指数股票 ETF联接基金(非 A类)”中排序 3/28。 公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十七届中国基金 业金牛奖评选活动中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖,华夏上证 50ETF 荣获“三年期开 放式指数型持续优胜金牛基金”奖。在证券时报社主办,在晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据 和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖评选中,华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司”,华 夏回报混合荣获“五年持续回报绝对收益策略明星基金”。 在客户服务方面,2020年上半年度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验: (1)华夏基金管家客户端部分基金上线定投止盈功能,同时对资料上传功能进行 升级优化,为广大投资者管理定期定额交易、以及业务办理提供了便利;(2)华夏基金微信公众号 上线货币基金收益播报推送功能,方便客户及时了解持有的货币基金收益变动情况;(3)与苏州农 商银行、渤海银行、中天证券等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4) 开展“难忘,因为不用记”、 “凡是家人,都有户口本”、“人未动,心已跳”等活动,为客户提供了多 样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵航 本基金的基金 经理、股票投 资部执行总经 理 2020-05-18 - 23年 中南财经大学投资经济专业硕 士。曾任大鹏证券资产管理中 心投资经理、长城证券投资银 行部项目经理、鹏华基金原普 华证券投资基金基金经理 (2003年 4月 10日至 2005年 5月 21日期间)等。2005年 10月加入原中信基金,曾任中 信红利精选股票型证券投资基 金基金经理(2008年 5月 19 日至 2009年 4月 18日期间), 华夏经典配置混合型证券投资 基金基金经理(2009年 8月 7 日至 2011年 11月 7日期间)、 华夏复兴混合型证券投资基金 基金经理(2015年 1月 7日至 2019年 3月 21日期间)等。 代瑞亮 本基金的基金 经理、股票投 2015-07-09 2020-06-23 10年 北京大学金融学硕士。2010年 7月加入华夏基金管理有限公 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 8 资部总监 司,曾任研究员、基金经理助 理,华夏回报证券投资基金基 金经理(2015年 3月 17日至 2017年 2月 24日期间)、华夏 回报二号证券投资基金基金经 理(2015年 3月 17日至 2017 年 2月 24日期间)、华夏高端 制造灵活配置混合型证券投资 基金基金经理(2016年 5月 11 日至 2018年 1月 17日期间) 等。 王晓李 本基金的基金 经理、股票投 资部高级副总 裁 2019-01-14 2020-03-02 12年 复旦大学产业经济学硕士。曾 任东方证券股份有限公司分析 师等。2011年 5月加入华夏基 金管理有限公司,曾任研究员、 基金经理助理、华夏领先股票 型证券投资基金基金经理 (2015年 9月 1日至 2016年 9 月 14日期间)等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年受新冠病毒疫情影响,全球经济受到严重冲击,同时世界各主要经济体也都陆续 推出对冲疫情的经济刺激政策。得益于对疫情的有效控制,中国经济有望在全球范围内率先复苏, 上半年国内流动性环境较为宽松。上半年美股市场出现深 V走势,A股市场则出现了较为明显的结 构性牛市,受益于疫情的行业和受到科技创新驱动的新经济行业涨幅明显,而与传统经济部门相关 的行业表现较差。 报告期内,本基金保持了相对较高的仓位,投资标的主要集中在景气度较高的新能源汽车、电 子、5G通讯、新材料等产业方向,同时兼顾消费、周期行业中的优质成长股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 6月 30日,本基金份额净值为 0.932元,本报告期份额净值增长率为 26.12%,同 期业绩比较基准增长率为 2.13%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济有望持续复苏,部分上半年严重受疫情影响的行业会出现明显改善。国内流 动性环境仍会相对宽松,资本市场改革将持续推进,预计下半年权益市场仍然将维持较为活跃的状 态,成长性行业和低估值板块均存在投资机会。 本基金以行业景气度较高的新能源汽车、消费电子、5G 通信等科技成长行业为核心配置方向, 同时兼顾消费、制造业、军工等行业中优质成长个股。本基金后续会在科技成长板块中挑选符合产 业发展趋势、长期成长空间较大、估值相对合理的优质标的进行配置,奉行 “为信任奉献回报”的理 念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求稳定回报。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为 信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业 务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 10 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期报告财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华夏盛世精选混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 143,998,449.05 78,838,502.78 结算备付金


2,467,633.46 2,946,017.50 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 11 存出保证金


715,537.80 408,072.19 交易性金融资产 6.4.7.2 1,033,819,678.09 908,266,309.32 其中:股票投资


1,011,137,788.93 865,184,909.32 基金投资


- - 债券投资


22,681,889.16 43,081,400.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


8,354,980.24 52,687,580.28 应收利息 6.4.7.5 179,413.77 807,495.31 应收股利


- - 应收申购款


2,202,369.23 323,712.06 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,191,738,061.64 1,044,277,689.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


10,652,409.37 38,123,300.19 应付赎回款


10,772,189.66 5,821,587.50 应付管理人报酬


1,369,861.32 1,194,157.84 应付托管费


228,310.21 199,026.31 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 13,061,842.29 12,595,176.16 应交税费


14.66 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 140,043.48 221,728.27 负债合计


36,224,670.99 58,154,976.27 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 1,240,404,293.53 1,335,255,868.70 未分配利润 6.4.7.10 -84,890,902.88 -349,133,155.53 所有者权益合计


1,155,513,390.65 986,122,713.17 负债和所有者权益总计


1,191,738,061.64 1,044,277,689.44 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 0.932元,基金份额总额 1,240,404,293.53份。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 12 6.2利润表 会计主体:华夏盛世精选混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 一、收入


261,877,457.48 128,854,597.43 1.利息收入


950,380.54 1,152,820.78 其中:存款利息收入 6.4.7.11 441,152.50 502,922.37 债券利息收入


505,151.36 493,906.85 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


4,076.68 155,991.56 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


194,339,447.75 104,734,471.94 其中:股票投资收益 6.4.7.12 190,876,606.52 101,527,704.61 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 207,130.02 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 3,255,711.21 3,206,767.33 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 66,252,943.22 22,866,489.57 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 334,685.97 100,815.14 减:二、费用


16,833,273.21 13,533,740.32 1.管理人报酬


7,956,633.54 6,586,037.37 2.托管费


1,326,105.59 1,097,672.87 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 7,418,819.23 5,714,524.62 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


2.46 - 7.其他费用 6.4.7.21 131,712.39 135,505.46 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 245,044,184.27 115,320,857.11 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


245,044,184.27 115,320,857.11 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 13 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏盛世精选混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,335,255,868.70 -349,133,155.53 986,122,713.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 245,044,184.27 245,044,184.27 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -94,851,575.17 19,198,068.38 -75,653,506.79 其中:1.基金申购款 195,105,326.88 -31,460,875.52 163,644,451.36 2.基金赎回款 -289,956,902.05 50,658,943.90 -239,297,958.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,240,404,293.53 -84,890,902.88 1,155,513,390.65 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,481,561,232.96 -697,077,557.70 784,483,675.26 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 115,320,857.11 115,320,857.11 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -35,557,502.35 12,952,663.39 -22,604,838.96 其中:1.基金申购款 82,999,445.39 -31,028,495.59 51,970,949.80 2.基金赎回款 -118,556,947.74 43,981,158.98 -74,575,788.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,446,003,730.61 -568,804,037.20 877,199,693.41 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:朱威,会计机构负责人:朱威 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏盛世精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2009]1257号《关于核准华夏盛世精选股票型证券投资基金募集的批复》 的核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管 理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有 关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。首次设立募集不包括认购 资金利息共募集 18,710,173,716.13 元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(09) 第 0040号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 于 2009年 12月 11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 18,710,203,946.42份基金份额, 其中认购资金利息折合 30,230.29份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金 托管人为中国建设银行股份有限公司。根据基金管理人 2015年 7月 3日刊登的《华夏基金管理有限 公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》,华夏盛世精选股票型证券投资基金自 2015年 7月 15日 起更名为华夏盛世精选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定,本基金可投资于具有 良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及 其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 15 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 (2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。 (3)基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,暂不征收企业所得税。 (4)存款利息收入不征收增值税。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 16 (5)国债、地方政府债利息收入,金融同业往来利息收入免征增值税。 (6)对基金取得的债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (8)对基金在境内取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 (9)基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。 (10)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益,其涉及的税收政策, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 (11)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 143,998,449.05 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 143,998,449.05 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 17 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 839,306,774.87 1,011,137,788.93 171,831,014.06 贵金属投资 -金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,410,200.00 2,677,889.16 267,689.16 银行间市场 19,819,940.00 20,004,000.00 184,060.00 合计 22,230,140.00 22,681,889.16 451,749.16 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 861,536,914.87 1,033,819,678.09 172,282,763.22 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 26,450.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,110.50 应收债券利息 151,530.80 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 321.90 合计 179,413.77 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 18 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 13,061,842.29 银行间市场应付交易费用 - 合计 13,061,842.29 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 40,589.58 应付证券出借违约金 - 预提费用 99,453.90 合计 140,043.48 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,335,255,868.70 1,335,255,868.70 本期申购 195,105,326.88 195,105,326.88 本期赎回(以“-”号填列) -289,956,902.05 -289,956,902.05 本期末 1,240,404,293.53 1,240,404,293.53 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -158,041,212.49 -191,091,943.04 -349,133,155.53 本期利润 178,791,241.05 66,252,943.22 245,044,184.27 本期基金份额交易产生的 变动数 2,171,173.37 17,026,895.01 19,198,068.38 其中:基金申购款 -5,777,961.03 -25,682,914.49 -31,460,875.52 基金赎回款 7,949,134.40 42,709,809.50 50,658,943.90 本期已分配利润 - - - 本期末 22,921,201.93 -107,812,104.81 -84,890,902.88 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 19 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 397,905.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 38,681.39 其他 4,565.64 合计 441,152.50 6.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 2,746,065,522.25 减:卖出股票成本总额 2,555,188,915.73 买卖股票差价收入 190,876,606.52 6.4.7.13债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 35,408,810.18 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 34,258,000.00 减:应收利息总额 943,680.16 买卖债券差价收入 207,130.02 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 20 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,255,711.21 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,255,711.21 6.4.7.18公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 66,252,943.22 ——股票投资 65,959,154.06 ——债券投资 293,789.16 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 66,252,943.22 6.4.7.19其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 334,685.97 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 21 合计 334,685.97 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 交易所市场交易费用 7,418,644.23 银行间市场交易费用 175.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 7,418,819.23 6.4.7.21其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 13,658.49 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 131,712.39 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 22 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券 821,913,769.08 15.42% 921,991,712.63 20.91% 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 中信证券 1,514,110.18 100.00% - - 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 中信证券 - - 330,000,000.00 21.54% 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 601,066.68 14.50% 601,066.68 4.60% 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 23 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 739,795.11 23.42% 713,678.04 5.77% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 7,956,633.54 6,586,037.37 其中:支付销售机构的客户维护费 1,539,637.80 1,261,502.04 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,326,105.59 1,097,672.87 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 24 无。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 143,998,449.05 397,905.47 115,678,213.93 453,570.97 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002125 湘 2020-05-19 2020-11-23 非 6.90 8.15 1,449,275 9,999,997.50 11,811,591.25 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 25 潭 电 化 公 开 发 行 流 通 受 限 300192 科 斯 伍 德 2020-05-11 2020-11-12 非 公 开 发 行 流 通 受 限 13.50 15.60 740,741 10,000,003.50 11,555,559.60 - 002230 科 大 讯 飞 2019-07-17 2020-07-20 非 公 开 发 行 流 通 受 限 27.10 36.88 147,601 3,999,987.10 5,443,524.88 - 002230 科 大 讯 飞 2019-07-17 2021-07-19 非 公 开 发 行 流 通 受 限 27.10 33.97 147,602 4,000,014.20 5,014,039.94 - 688126 沪 硅 产 业 2020-04-13 2020-10-20 新 发 流 通 受 限 3.89 26.34 220,528 857,853.92 5,808,707.52 - 000063 中 兴 通 2020-04-02 2020-10-09 非 公 开 38.16 38.32 117,900 4,499,064.00 4,517,928.00 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 26 讯 发 行 流 通 受 限 000063 中 兴 通 讯 2020-02-03 2021-02-04 非 公 开 发 行 流 通 受 限 30.21 36.48 297,914 8,999,981.94 10,867,902.72 - 000063 中 兴 通 讯 2020-02-03 2022-02-04 非 公 开 发 行 流 通 受 限 30.21 34.60 297,915 9,000,012.15 10,307,859.00 - 688085 三 友 医 疗 2020-03-30 2020-10-09 新 发 流 通 受 限 20.96 67.62 8,807 184,594.72 595,529.34 - 688157 松 井 股 份 2020-05-29 2020-12-09 新 发 流 通 受 限 34.48 86.64 3,402 117,300.96 294,749.28 - 688090 瑞 松 科 技 2020-02-07 2020-08-17 新 发 流 通 受 限 27.55 59.45 3,013 83,008.15 179,122.85 - 688568 中 科 2020-06-30 2020-07-08 新 发 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 27 星 图 流 通 受 限 688377 迪 威 尔 2020-06-29 2020-07-08 新 发 流 通 受 限 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688277 天 智 航 2020-06-24 2020-07-07 新 发 流 通 受 限 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688027 国 盾 量 子 2020-06-30 2020-07-09 新 发 流 通 受 限 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688528 秦 川 物 联 2020-06-19 2020-07-01 新 发 流 通 受 限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 300847 中 船 汉 光 2020-06-29 2020-07-09 新 发 流 通 受 限 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 - 300845 捷 安 高 科 2020-06-24 2020-07-03 新 发 流 通 受 限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843 胜 蓝 股 份 2020-06-23 2020-07-02 新 发 流 通 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 28 受 限 300840 酷 特 智 能 2020-06-30 2020-07-08 新 发 流 通 受 限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 6.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 128112 歌 尔 转 2 2020-06-12 2020-07-13 新 发 流 通 受 限 100.00 100.00 7,245 724,500.00 724,500.00 - 注:①以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。 ②基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12 个月内,通过集中竞价 交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的,在任意连 续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 29 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管 理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给 基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基 金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,参考压力测试结果,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评 级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行 内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金 持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,本基金所投资的证券均能及 时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监 测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标,并定期开展压力 测试,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端,基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 30 据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,当市场环境或投资者结构发生变化时, 及时调整组合资产结构及比例,预留充足现金头寸,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规 模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收 益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 143,998,449.05 - - 143,998,449.05 结算备付金 2,467,633.46 - - 2,467,633.46 结算保证金 715,537.80 - - 715,537.80 债券投资 22,681,889.16 - - 22,681,889.16 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 款 - - - - 上年度末 2019年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 78,838,502.78 - - 78,838,502.78 结算备付金 2,946,017.50 - - 2,946,017.50 结算保证金 408,072.19 - - 408,072.19 债券投资 43,081,400.00 - - 43,081,400.00 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 31 款 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 利率下降 25个基点 5,814.74 48,137.43 利率上升 25个基点 -5,814.74 -48,109.97 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素(单个证券发行主体自身经营情况或证 券市场整体波动)发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,011,137,788.93 87.51 865,184,909.32 87.74 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 2,677,889.16 0.23 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,013,815,678.09 87.74 865,184,909.32 87.74 注:本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 32 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 +5% 56,803,628.28 46,121,381.11 -5% -56,803,628.28 -46,121,381.11 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层 次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允 价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与 者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 (2) 各层次金融工具公允价值 截至 2020 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 947,419,163.71元,第二层次的余额为 86,400,514.38元,第三层次的余额为 0元。(截至 2019年 12 月 31日止:第一层次的余额为 852,264,657.81元,第二层次的余额为 56,001,651.51元,第三层次的 余额为 0元。) (3)公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票,本基金将相关股票公允价 值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允 价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本 基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从 第二层次转入第一层次。 (4)第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 33 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,011,137,788.93 84.85 其中:股票 1,011,137,788.93 84.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,681,889.16 1.90 其中:债券 22,681,889.16 1.90








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 146,466,082.51 12.29 8 其他各项资产 11,452,301.04 0.96 9 合计 1,191,738,061.64 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,964,876.00 1.04 C 制造业 706,047,140.88 61.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,807,298.00 1.89 E 建筑业 - - F 批发和零售业 69,015,841.00 5.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,160,133.01 10.92 J 金融业 - - K 房地产业 11,156,400.10 0.97 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,988,840.00 0.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,372,273.00 1.33 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 34 S 综合 40,624,986.94 3.52 合计 1,011,137,788.93 87.51 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600211 西藏药业 1,339,180 85,332,549.60 7.38 2 002213 特 尔 佳 3,294,301 59,132,702.95 5.12 3 002131 利欧股份 14,068,372 54,303,915.92 4.70 4 002125 湘潭电化 6,040,688 53,501,621.29 4.63 5 300273 和佳医疗 6,969,400 53,106,828.00 4.60 6 000009 中国宝安 4,773,794 40,624,986.94 3.52 7 002943 宇晶股份 1,580,000 36,324,200.00 3.14 8 000032 深桑达A 1,602,380 34,851,765.00 3.02 9 300731 科创新源 945,655 31,206,615.00 2.70 10 000063 中兴通讯 847,029 31,043,018.72 2.69 11 002236 大华股份 1,422,800 27,331,988.00 2.37 12 300041 回天新材 1,798,300 27,280,211.00 2.36 13 300438 鹏辉能源 1,427,887 24,916,628.15 2.16 14 688020 方邦股份 204,898 23,747,678.20 2.06 15 300613 富瀚微 207,360 23,493,888.00 2.03 16 688300 联瑞新材 328,998 22,628,482.44 1.96 17 300750 宁德时代 129,700 22,614,492.00 1.96 18 300755 华致酒行 696,900 22,579,560.00 1.95 19 300332 天壕环境 4,987,200 21,794,064.00 1.89 20 002436 兴森科技 1,633,300 20,955,239.00 1.81 21 002594 比亚迪 267,800 19,228,040.00 1.66 22 688025 杰普特 302,536 17,395,820.00 1.51 23 300567 精测电子 254,600 17,376,450.00 1.50 24 002241 歌尔股份 574,257 16,860,185.52 1.46 25 300182 捷成股份 3,852,700 15,372,273.00 1.33 26 603444 吉比特 25,800 14,164,458.00 1.23 27 002635 安洁科技 559,100 13,921,590.00 1.20 28 300168 万达信息 545,371 12,036,337.97 1.04 29 603712 七一二 310,508 11,917,297.04 1.03 30 600538 国发股份 1,416,200 11,584,516.00 1.00 31 300192 科斯伍德 740,741 11,555,559.60 1.00 32 002373 千方科技 475,200 11,400,048.00 0.99 33 002616 长青集团 987,900 11,212,665.00 0.97 34 002171 楚江新材 1,189,100 11,106,194.00 0.96 35 600887 伊利股份 341,338 10,625,851.94 0.92 36 002230 科大讯飞 295,203 10,457,564.82 0.91 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 35 37 002729 好利来 302,565 10,087,517.10 0.87 38 300070 碧水源 1,107,000 8,988,840.00 0.78 39 600988 赤峰黄金 595,400 7,085,260.00 0.61 40 000961 中南建设 666,083 5,928,138.70 0.51 41 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.50 42 000100 TCL科技 905,400 5,613,480.00 0.49 43 600877 ST电能 1,000,000 5,600,000.00 0.48 44 000725 京东方A 1,159,200 5,413,464.00 0.47 45 000002 万


科A 200,010 5,228,261.40 0.45 46 600585 海螺水泥 96,000 5,079,360.00 0.44 47 000975 银泰黄金 311,200 4,879,616.00 0.42 48 600801 华新水泥 202,032 4,790,178.72 0.41 49 688106 金宏气体 26,075 1,355,378.50 0.12 50 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.05 51 688505 复旦张江 11,300 384,539.00 0.03 52 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.03 53 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.02 54 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02 55 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 56 688555 泽达易盛 1,500 117,000.00 0.01 57 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 58 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 59 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 60 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 61 300837 浙矿股份 300 13,509.00 0.00 62 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 63 605166 聚合顺 800 12,680.00 0.00 64 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 65 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00 66 300838 浙江力诺 400 9,788.00 0.00 67 300845 N捷安 470 8,286.10 0.00 68 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 69 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 70 003816 中国广核 158 467.68 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002125 湘潭电化 54,061,083.98 5.48 2 300041 回天新材 53,814,090.00 5.46 3 002943 宇晶股份 53,118,812.00 5.39 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 36 4 600211 西藏药业 48,657,522.91 4.93 5 000009 中国宝安 47,710,191.84 4.84 6 002729 好利来 45,948,664.89 4.66 7 300097 智云股份 44,854,062.44 4.55 8 688025 杰普特 44,402,537.98 4.50 9 300256 星星科技 43,719,415.52 4.43 10 300273 和佳医疗 41,455,139.13 4.20 11 002213 特 尔 佳 41,117,375.46 4.17 12 300212 易华录 39,822,200.91 4.04 13 000892 欢瑞世纪 38,946,583.50 3.95 14 002602 世纪华通 36,823,937.00 3.73 15 002635 安洁科技 36,182,596.20 3.67 16 603283 赛腾股份 35,728,098.92 3.62 17 300420 五洋停车 34,176,670.76 3.47 18 002425 凯撒文化 33,260,824.36 3.37 19 300438 鹏辉能源 32,836,541.73 3.33 20 002459 晶澳科技 32,676,055.00 3.31 21 300755 华致酒行 32,577,154.60 3.30 22 300731 科创新源 32,381,297.41 3.28 23 300437 清水源 32,189,804.23 3.26 24 603327 福蓉科技 32,107,288.24 3.26 25 300019 硅宝科技 31,357,587.00 3.18 26 300499 高澜股份 30,539,822.32 3.10 27 002013 中航机电 29,795,377.75 3.02 28 000063 中兴通讯 29,544,308.09 3.00 29 000032 深桑达A 29,091,267.40 2.95 30 603867 新化股份 29,054,057.67 2.95 31 300332 天壕环境 28,662,401.96 2.91 32 603387 基蛋生物 27,581,996.24 2.80 33 002273 水晶光电 26,671,316.34 2.70 34 002236 大华股份 25,176,061.00 2.55 35 300427 红相股份 24,264,575.00 2.46 36 002955 鸿合科技 24,183,352.72 2.45 37 603989 艾华集团 23,577,875.44 2.39 38 002866 传艺科技 23,483,375.50 2.38 39 300613 富瀚微 23,416,414.20 2.37 40 300142 沃森生物 22,999,508.98 2.33 41 688020 方邦股份 22,143,721.02 2.25 42 300487 蓝晓科技 21,315,497.61 2.16 43 300567 精测电子 21,184,753.88 2.15 44 300425 中建环能 21,006,881.32 2.13 45 002436 兴森科技 20,423,499.00 2.07 46 300418 昆仑万维 20,167,181.25 2.05 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 37 47 002847 盐津铺子 19,997,647.00 2.03 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 300212 易华录 67,839,825.51 6.88 2 002425 凯撒文化 59,850,761.40 6.07 3 300571 平治信息 44,009,160.94 4.46 4 300438 鹏辉能源 43,764,155.70 4.44 5 300256 星星科技 43,637,235.20 4.43 6 603799 华友钴业 41,088,101.54 4.17 7 300041 回天新材 39,851,095.64 4.04 8 002847 盐津铺子 39,579,192.10 4.01 9 002123 梦网集团 38,695,261.27 3.92 10 300097 智云股份 38,515,662.00 3.91 11 603283 赛腾股份 38,204,342.76 3.87 12 000892 欢瑞世纪 37,110,540.20 3.76 13 002602 世纪华通 35,826,184.35 3.63 14 300420 五洋停车 34,807,895.40 3.53 15 002729 好利来 34,628,699.96 3.51 16 002185 华天科技 33,389,813.88 3.39 17 300019 硅宝科技 31,957,199.50 3.24 18 300437 清水源 31,431,298.00 3.19 19 603327 福蓉科技 30,400,929.11 3.08 20 002635 安洁科技 29,593,711.30 3.00 21 002866 传艺科技 29,455,678.34 2.99 22 688058 宝兰德 29,453,047.72 2.99 23 002273 水晶光电 29,163,904.51 2.96 24 300499 高澜股份 29,020,900.59 2.94 25 603989 艾华集团 28,858,536.52 2.93 26 002013 中航机电 28,325,328.61 2.87 27 002125 湘潭电化 27,893,462.23 2.83 28 688025 杰普特 27,712,118.10 2.81 29 300731 科创新源 27,647,211.02 2.80 30 002459 晶澳科技 27,127,820.00 2.75 31 300142 沃森生物 27,040,246.00 2.74 32 300427 红相股份 25,950,905.00 2.63 33 603387 基蛋生物 24,656,781.70 2.50 34 002460 赣锋锂业 24,123,311.15 2.45 35 603867 新化股份 22,341,842.89 2.27 36 300418 昆仑万维 22,145,430.18 2.25 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 38 37 002340 格林美 21,925,387.60 2.22 38 300487 蓝晓科技 21,746,735.38 2.21 39 603738 泰晶科技 21,522,037.52 2.18 40 300603 立昂技术 20,949,967.20 2.12 41 002216 三全食品 20,936,599.28 2.12 42 002544 杰赛科技 20,082,079.81 2.04 43 002955 鸿合科技 19,944,633.00 2.02 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 2,635,182,641.28 卖出股票的收入(成交)总额 2,746,065,522.25 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,004,000.00 1.73 其中:政策性金融债 20,004,000.00 1.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,677,889.16 0.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,681,889.16 1.96 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 100222 10国开 22 200,000 20,004,000.00 1.73 2 128109 楚江转债 16,857 1,953,389.16 0.17 3 128112 歌尔转 2 7,245 724,500.00 0.06 4 - - - - - 5 - - - - - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 715,537.80 2 应收证券清算款 8,354,980.24 3 应收股利 - 4 应收利息 179,413.77 5 应收申购款 2,202,369.23 6 其他应收款 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 40 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,452,301.04 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 000063 中兴通讯 25,693,689.72 2.22 非公开发行流通受 限 2 002125 湘潭电化 11,811,591.25 1.02 非公开发行流通受 限 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 39,695 31,248.38 24,851,866.03 2.00% 1,215,552,427.50 98.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,944.68 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 0 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 41 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2009年 12月 11日)基金份额总额 18,710,203,946.42


本报告期期初基金份额总额 1,335,255,868.70 本报告期基金总申购份额 195,105,326.88 减:本报告期基金总赎回份额 289,956,902.05 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,240,404,293.53 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020年 4月 1日发布公告,张德根先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到北京证监局有关责令改正的行政监管措施,公司已按要求改正并报 告。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 佣金 占当期 佣金总 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 42 交总额 的比例 量的比 例 中信证券 3 821,913,769.08 15.42% 601,066.68 14.50% - 平安证券 1 648,460,041.49 12.16% 603,909.80 14.57% - 招商证券 2 593,708,670.25 11.14% 552,921.55 13.34% - 东吴证券 1 501,069,722.13 9.40% 366,432.70 8.84% - 方正证券 2 469,196,121.52 8.80% 343,121.57 8.28% - 天风证券 2 467,022,441.56 8.76% 341,534.47 8.24% - 开源证券 1 445,478,593.47 8.36% 325,782.01 7.86% - 万联证券 1 347,611,417.46 6.52% 323,729.61 7.81% - 光大证券 1 330,997,279.95 6.21% 242,057.87 5.84% - 西部证券 1 256,487,510.47 4.81% 187,569.17 4.52% - 华创证券 1 239,696,536.27 4.50% 103,381.04 2.49% - 长江证券 1 88,295,591.56 1.66% 64,570.69 1.56% - 华西证券 1 63,425,198.08 1.19% 46,383.60 1.12% - 东方证券 2 53,651,655.76 1.01% 39,236.46 0.95% - 国泰君安证券 1 4,499,064.00 0.08% 4,255.71 0.10% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了安信证券、财通证券、长城证券、川财证券、东兴证券、东 莞证券、高华证券、国海证券、国盛证券、国信证券、海通证券、华泰证券、汇丰前海证券、民生 证券、申万宏源证券、万和证券、信达证券、中国银河证券、中航证券、中金公司、中泰证券、中 信建投证券、中信证券(华南)的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,方正证券的部分交易单元、华西证券、开源证券、中航证券 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 43 的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 中信证券 1,514,110.18 100.00% - - 平安证券 - - - - 招商证券 - - - - 东吴证券 - - - - 方正证券 - - - - 天风证券 - - - - 开源证券 - - - - 万联证券 - - - - 光大证券 - - - - 西部证券 - - - - 华创证券 - - - - 长江证券 - - - - 华西证券 - - - - 东方证券 - - - - 国泰君安证券 - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于根据国家延长春 节假期通知及交易所休市安排等调整旗下基 金春节后业务办理日期的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-01-30 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非 公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-02-05 3 华夏基金管理有限公司关于调整华夏盛世精 选混合型证券投资基金基金经理的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-04 4 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金 2019年年报延缓审计与披露的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-03-26 5 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-04-01 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非 公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-05-13 7 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏华夏盛 世精选混合型证券投资基金基金经理的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-05-20 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非 公开发行股票的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-05-21 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2020年中期报告 44 9 华夏基金管理有限公司关于调整华夏盛世精 选混合型证券投资基金基金经理的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2020-06-24 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《华夏盛世精选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《华夏盛世精选混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十九日