金元顺安桉盛债券型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2020年 08月 29日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 08月 28日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................ 7
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................... 8
§3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................ 9
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................... 18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 18
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................. 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......... 19
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 19
§6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 20
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 20
6.2 利润表 ......................................................................................................................................... 22
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................. 24
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 25
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................. 52
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 52
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 54
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................................................................... 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 60
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 60
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 60
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 69
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 69
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................... 69
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 69
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 71
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 72
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 72
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 72
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 72
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 72
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 72
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 73
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 73
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 74
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 76
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.......................................... 76
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 76
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 77
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 77
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 77
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 77
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金元顺安桉盛债券型证券投资基金
基金简称 金元顺安桉盛债券
基金主代码 004093
交易代码 004093
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 03月 30日
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 127,140,207.25份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 桉盛债券 A 桉盛债券 C
下属分级基金的交易代码 004093 007115
报告期末下属分级基金的份额总额 127,138,329.08份 1,878.17份
注：
本基金自 2020年 04月 21日起，C类份额开始运作。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下
的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水
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平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投
资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益
类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于
货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金元顺安基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 封涌 朱广科
联系电话 021-68881801 0574-87050338
电子邮箱 service@jysa99.com custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话 400-666-0666 0574-83895886
传真 021-68881875 0574-89103213
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区花园
石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区花园
石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345
号
邮政编码 200120 315100
法定代表人 任开宇 陆华裕
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com
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基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33
号花旗集团大厦 3608室
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33
号花旗集团大厦 3608室
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2020年 01月 01日-2020年 06月 30日）
桉盛债券 A 桉盛债券 C
本期已实现收益 3,105,262.18 4.22
本期利润 -1,183,218.72 -2.25
加权平均基金份额本期利润 -0.0093 -0.0055
本期加权平均净值利润率 -0.81% -0.49%
本期基金份额净值增长率 -0.82% -2.22%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2020年 06月 30日）
期末可供分配利润 16,307,823.23 239.58
期末可供分配基金份额利润 0.1283 0.1276
期末基金资产净值 143,810,128.47 2,117.75
期末基金份额净值 1.1311 1.1276
3.1.3累计期末指标 报告期末（2020年 06月 30日）
基金份额累计净值增长率 13.11% -2.22%
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 06月 30日；
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4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字；
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
桉盛债券 A
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.27% 0.23% -0.94% 0.12% 0.67% 0.11%
过去三个月 -0.59% 0.27% -1.04% 0.12% 0.45% 0.15%
过去六个月 -0.82% 0.34% 0.79% 0.11% -1.61% 0.23%
过去一年 2.37% 0.24% 1.87% 0.08% 0.50% 0.16%
过去三年 12.37% 0.16% 5.61% 0.07% 6.76% 0.09%
自基金合同
生效起至今
13.11% 0.15% 4.68% 0.07% 8.43% 0.08%
桉盛债券 C
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.30% 0.23% -0.94% 0.12% 0.64% 0.11%
自基金运作
起至今
-2.22% 0.21% -1.76% 0.11% -0.46% 0.10%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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注：
1、本基金合同生效日为 2017年 03月 30日，业绩基准收益率以 2017年 03月 29日为基准；
2、本基金各类资产的投资比例为本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股
票资产的比例不高于基金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
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产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数收益率”。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
金元比联基金管理有限公司（以下简称“金元比联”、“公司”或“本基金管理人”，系金元顺安基
金管理有限公司前身）成立于 2006年 11月，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）与比
利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总
部设在上海陆家嘴，旗下设立北京分公司及子公司——上海金元百利资产管理有限公司。
2012年 03月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的金元比联 49%股权转让于惠理基金管理香
港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司（以下简称“金元惠理”）。
2012年 10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币 9,500万元，公司
注册资本增加至 24,500万元。
2016年 03月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的金元惠理 49%股权转让于上海泉意金融信
息服务有限公司（以下简称“泉意金融”），公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元
顺安”）。
2017年 11月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币 9,500万元，公司
注册资本增加至 34,000万元。
2020年 04月，公司股东泉意金融更名为“上海前易信息咨询服务有限公司”。
金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责，
以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最
大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不
同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
截止至 2020年 06月 30日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安
成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合
型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投
资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证
券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安元启灵活
配置混合型证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泰定期开
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放债券型发起式证券投资基金和金元顺安沣泉债券型证券投资基金共 15只开放式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郭建新 本基金
基金经
理
2017-04-05 - 10年 金元顺安金通宝货币市场基金和金元
顺安桉盛债券型证券投资基金的基金
经理，西南财经大学经济学硕士。曾任
河北银行股份有限公司资金运营中心
债券交易经理。2016年 9月加入金元顺
安基金管理有限公司，历任金元顺安桉
泰债券型证券投资基金的基金经理。10
年证券、基金等金融行业从业经历，具
有基金从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，
则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，
建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在
的利益输送，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市
场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动的各个环节。
在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过
工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析
评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金
管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证
券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的
不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、
不同时间窗内（日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的
大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、分管风险管理副总经理、督察长、总经理签
署后，妥善保存分析报告备查。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公
司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公
司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、
交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等
可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控
制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年疫情主导了宏观经济和金融市场的运行。国内经济在一季度受负面影响较大，在有
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力的防空措施下，疫情很快得到控制，复工复产稳步推进。随后海外疫情逐步爆发，且愈演愈烈，国
内股市跟随海外深度调整。此后在各国央行大规模放水救市的刺激性，股市逐步反弹。国内经济在一
季度触底之后，二季度企稳回升，在基建和地产的带动下，固定资产投资成为经济增长最重要的动力。
出口在防疫物资的带动下也维持相对稳定。消费受疫情影响较持久，恢复速度较慢。在经济整体企稳
的情况下，央行逐步边际收紧流动性，债券收益率在 4月份触底之后迅速反弹。
报告期内本基金债券配置以高等级信用债和长久期利率债为主，规避信用风险，小量参与波段操
作。逐步增加了股票和转债持仓。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末桉盛债券 A基金份额净值为 1.1311元；
本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.82%，同期业绩比较基准收益率为 0.79%；
截至报告期末桉盛债券 C基金份额净值为 1.1276元；
本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.22%，同期业绩比较基准收益率为-1.76%；
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前海外疫情仍未得到有效控制，秋季是否会出现二次爆发仍不确定，疫情的发展仍然是全球经
济增长的重要影响因素。各国央行已经投放了大量流动性，若疫情得到控制，经济循环完全实现正常
化，全球经济有可能出现一波相对的高速增长。国内经济边际改善的趋势仍然持续，未来可能会进一
步出台扩大内需的政策。宏观基本面对债市存在一定利空，不过债券收益率目前基本恢复到疫情之前
的水平，进一步上行的概率不大，具有一定配置价值。在大量流动性的刺激下，股票房产等资产价格
易涨难跌。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
1、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投
资研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长
期的授权人员。
估值工作小组职责：
（1）制定估值制度并在必要时修改；
（2）确保估值方法符合现行法规；
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（3）批准证券估值的步骤和方法；
（4）对异常情况做出决策。
分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他
两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。
2、基金事务部的职责分工
基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法
规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金事务部职责：
（1）获得独立、完整的证券价格信息；
（2）每日证券估值；
（3）检查价格波动并进行一般准确性评估；
（4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
（5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
（6）对估值调整和人工估值进行记录；
（7）向估值工作小组报送月度估值报告。
基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。
3、投资研究部的职责分工
（1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询；
（2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告；
（4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4、交易部的职责分工
（1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应；
（2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。
5、风险管理部、监察稽核部的职责分工
（1）监督证券的整个估值过程；
（2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
（3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
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（4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；
（5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
（6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
19
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在金元顺安桉盛债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规
定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格
的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
20
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金元顺安桉盛债券型证券投资基金
报告截止日：2020年 06月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,751,458.07 2,037,751.34
结算备付金
1,769,740.88 54,946.24
存出保证金
18,138.63 9,001.52
交易性金融资产 6.4.7.2 170,007,806.13 151,240,657.36
其中：股票投资
26,781,121.88 19,328,599.76
基金投资
- -
债券投资
143,226,684.25 131,912,057.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
104,295.13 437,023.04
应收利息 6.4.7.5 1,982,805.54 2,410,602.66
应收股利
- -
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
21
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
175,634,244.38 156,189,982.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
31,600,000.00 11,000,000.00
应付证券清算款
43,023.88 -
应付赎回款
97.90 -
应付管理人报酬
70,819.81 73,208.57
应付托管费
11,803.31 12,201.46
应付销售服务费
0.34 -
应付交易费用 6.4.7.7 2,715.72 17,199.48
应交税费
6,115.50 6,872.58
应付利息
- -846.57
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 87,421.70 50,400.00
负债合计
31,821,998.16 11,159,035.52
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
22
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 127,140,207.25 127,172,157.49
未分配利润 6.4.7.10 16,672,038.97 17,858,789.15
所有者权益合计
143,812,246.22 145,030,946.64
负债和所有者权益总计
175,634,244.38 156,189,982.16
注：
报告截止日 2020年 06月 30日，A类基金份额净值 1.1311元、C类基金份额净值为 1.1276元，A
类基金份额总额 127,138,329.08份、C类基金份额总额 1,878.17份。
6.2 利润表
会计主体：金元顺安桉盛债券型证券投资基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 01月 01日至
2020年 06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至
2019年 06月 30日
一、收入
-293,285.33 3,929,596.83
1.利息收入
2,461,391.87 2,902,554.03
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,886.01 22,159.69
债券利息收入
2,448,505.86 2,760,128.36
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 120,265.98
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,533,664.24 781,052.93
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
23
其中：股票投资收益 6.4.7.12 822,946.44 256,770.20
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 493,826.54 492,601.45
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 216,891.26 31,681.28
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -4,288,487.37 245,876.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 145.93 112.98
减：二、费用
889,935.64 630,061.59
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 433,663.66 413,426.59
2.托管费 6.4.10.2.2 72,277.34 68,904.45
3.销售服务费 6.4.10.2.3 0.34 -
4.交易费用 6.4.7.19 33,772.64 14,515.60
5.利息支出
238,900.24 24,872.78
其中：卖出回购金融资产支出
238,900.24 24,872.78
6.税金及附加
5,699.94 6,609.06
7.其他费用 6.4.7.20 105,621.48 101,733.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-1,183,220.97 3,299,535.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-1,183,220.97 3,299,535.24
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金元顺安桉盛债券型证券投资基金
本报告期：2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 127,172,157.49 17,858,789.15 145,030,946.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期
利润）
- -1,183,220.97 -1,183,220.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-31,950.24 -3,529.21 -35,479.45
其中：1.基金申购款 144,982.88 21,510.93 166,493.81
2.基金赎回款 -176,933.12 -25,040.14 -201,973.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 127,140,207.25 16,672,038.97 143,812,246.22
项目
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 127,159,905.04 10,046,816.37 137,206,721.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期
利润）
- 3,299,535.24 3,299,535.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
43,271.44 3,424.68 46,696.12
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
25
其中：1.基金申购款 179,042.68 15,994.77 195,037.45
2.基金赎回款 -135,771.24 -12,570.09 -148,341.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 127,203,176.48 13,349,776.29 140,552,952.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
邝晓星
————————————
基金管理人负责人
符刃
————————————
主管会计工作负责人
季泽
————————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
金元顺安桉盛债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2016]2923号文《关于准予金元顺安桉盛债券型证券投资基金注册的批
复》准予注册，由基金管理人金元顺安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2017年 03
月 30日正式生效，首次设立募集规模为 200,133,079.03份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为金元顺安基金
管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
2019年 03月 16日，经本基金管理人与托管行协商一致，并报中国证监会备案后，根据申购费用、
销售服务费用收取方式的不同，对本基金进行份额分类，原有基金份额为 A 类份额，投资者在申购该
类基金份额时收取申购费用；另外增设 C类份额，投资者在申购时不收取申购费。
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资
回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转
换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
26
款（含协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（含中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计
核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露
XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020年 06月 30日的财务状
况以及 2020年 01月 01日至 06月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 04月 24日起，调整证券（股票）交
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
27
易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 09月 19日起，调整由出让方按证券
（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，
经国务院批准，自 2016年 05月 01日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试
点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息
收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增
值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税
纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自
2018年 01月 01日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 01月 01日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值
税应纳税额中抵减。
6.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定
（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都
应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
28
及地方教育费附加。
6.4.6.4企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004年 01月 01日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 09日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 01月 01日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 09月 08日起，证券投资基金从公开发行和转让市场
取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
29
项目
本期末
2020年 06月 30日
活期存款 1,751,458.07
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,751,458.07
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2020年 06月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 28,812,073.96 26,781,121.88 -2,030,952.08
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 71,220,504.62 71,796,684.25 576,179.63
银行间市场 70,561,503.93 71,430,000.00 868,496.07
合计 141,782,008.55 143,226,684.25 1,444,675.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 170,594,082.51 170,007,806.13 -586,276.38
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
30
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
应收活期存款利息 57.26
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 716.76
应收债券利息 1,982,024.14
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 7.38
合计 1,982,805.54
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
31
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 2,540.72
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 2,715.72
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.22
应付证券出借违约金 -
审计费用 27,349.14
信息披露费 59,672.34
其他应付款 400.00
合计 87,421.70
6.4.7.9实收基金
6.4.7.9.1桉盛债券 A
金额单位：人民币元
项目
（桉盛债券 A）
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
32
基金份额（份） 账面金额
上年度末 127,172,157.49 127,172,157.49
本期申购 143,104.71 143,104.71
本期赎回（以“-”号填列） -176,933.12 -176,933.12
本期末 127,138,329.08 127,138,329.08
6.4.7.9.2桉盛债券 C
金额单位：人民币元
项目
（桉盛债券 C）
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 1,878.17 1,878.17
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1,878.17 1,878.17
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
6.4.7.10.1桉盛债券 A
单位：人民币元
项目
（桉盛债券 A）
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,206,559.08 4,652,230.07 17,858,789.15
本期利润 3,105,262.18 -4,288,480.90 -1,183,218.72
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
33
本期基金份额交易产生的变动数 -3,998.03 226.99 -3,771.04
其中：基金申购款 15,363.06 5,906.04 21,269.10
基金赎回款 -19,361.09 -5,679.05 -25,040.14
本期已分配利润 - - -
本期末 16,307,823.23 363,976.16 16,671,799.39
6.4.7.10.2桉盛债券 C
单位：人民币元
项目
（桉盛债券 C）
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4.22 -6.47 -2.25
本期基金份额交易产生的变动数 296.04 -54.21 241.83
其中：基金申购款 296.04 -54.21 241.83
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 300.26 -60.68 239.58
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
活期存款利息收入 3,560.55
定期存款利息收入 -
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
34
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,185.07
其他 140.39
合计 12,886.01
6.4.7.12股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
卖出股票成交总额 7,971,785.00
减：卖出股票成本总额 7,148,838.56
买卖股票差价收入 822,946.44
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
493,826.54
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 493,826.54
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
35
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 14,642,800.46
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 12,539,989.04
减：应收利息总额 1,608,984.88
买卖债券差价收入 493,826.54
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
股票投资产生的股利收益 216,891.26
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 216,891.26
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
36
1.交易性金融资产 -4,288,487.37
——股票投资 -2,679,553.75
——债券投资 -1,608,933.62
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -4,288,487.37
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
基金赎回费收入 145.93
合计 145.93
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
37
交易所市场交易费用 33,597.64
银行间市场交易费用 175.00
合计 33,772.64
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
审计费用 27,349.14
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
账户维护费 18,000.00
其他费用 600.00
合计 105,621.48
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
38
宁波银行股份有限公司 基金托管人
金元证券股份有限公司 基金管理人的股东
上海前易信息咨询服务有限公司（前“上海泉意金
融信息服务有限公司”）
基金管理人的股东
上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月
30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06月
30日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
金元证券股份有限公司 25,252,699.43 100.00% - -
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月
30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06月
30日
成交金额 占当期债券买卖 成交金额 占当期债券买卖
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
39
成交总额的比例 成交总额的比例
金元证券股份有限公司 22,774,131.64 100.00% - -
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30
日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06月 30
日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
金元证券股份有限公司 1,877,000,000.00 100.00% 1,049,600,000.00 100.00%
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
金元证券股份有限公司 23,012.78 100.00% 2,540.72 11.04%
关联方名称
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
金元证券股份有限公司 8,689.21 100.00% 8,689.21 100.00%
注：
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
40
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提
供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年
06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 433,663.66 413,426.59
其中：支付销售机构的客户维护费 375.96 566.03
注：
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×0.60%÷当年天数，
H为每日应计提的基金管理费，
E为前一日的基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可
抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06
月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06
月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 72,277.34 68,904.45
注：
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
41
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数，
H为每日应计提的基金托管费，
E为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金
托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除
之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.2.3销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的销售服务费。
本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产
净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：
H=E×年销售服务费率÷当年天数，
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费，
E为 C类基金份额前一日基金资产净值。
销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致
后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构
收到后按相关合同规定支付给销售机构等。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日
银行间市场交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
宁波银行股份有限公司 - - - - - -
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
42
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日
银行间市场交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
宁波银行股份有限公司 - 10,523,515.21 - - - -
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06
月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06
月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
宁波银行股份有限公司 1,751,458.07 3,560.55 960,076.47 16,626.27
注：
本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日止期间获得的利息收入为人民币 9,185.07元，2020年 06月 30
日结算备付金余额为人民币 1,769,740.88元。2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间获得的利息
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
43
收入为人民币 5,524.76,元，2019年 06月 30日结算备付金余额为人民币 1,659,064.80元。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
6.4.11利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2020年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 06月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 06月 30日止，本基金交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额为 31,600,000.00元。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2020年 06月 30日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各
岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防
线；由督察长、分管风险管理副总经理、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部对公司各机构、
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
44
各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级
的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产
净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超
过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。
另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约
风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应
的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 64,682,841.30 69,281,859.70
AAA以下 26,654,042.95 20,902,697.90
未评级 51,889,800.00 41,727,500.00
合计 143,226,684.25 131,912,057.60
注：
未评级债券为政策性金融债。
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6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体
系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险
进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易
对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附
注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
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主要为银行存款、清算备付金、存出保证金及债券投资。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 06月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,751,458.07 - - - 1,751,458.07
结算备付金 1,769,740.88 - - - 1,769,740.88
存出保证金 18,138.63 - - - 18,138.63
交易性金融资产 37,589,208.61 64,819,475.64 40,818,000.00 26,781,121.88 170,007,806.13
应收证券清算款 - - - 104,295.13 104,295.13
应收利息 - - - 1,982,805.54 1,982,805.54
资产总计 41,128,546.19 64,819,475.64 40,818,000.00 28,868,222.55 175,634,244.38
负债
卖出回购金融资产款 31,600,000.00 - - - 31,600,000.00
应付证券清算款 - - - 43,023.88 43,023.88
应付赎回款 - - - 97.90 97.90
应付管理人报酬 - - - 70,819.81 70,819.81
应付托管费 - - - 11,803.31 11,803.31
应付销售服务费 - - - 0.34 0.34
应付交易费用 - - - 2,715.72 2,715.72
应交税费 - - - 6,115.50 6,115.50
其他负债 - - - 87,421.70 87,421.70
负债总计 31,600,000.00 - - 221,998.16 31,821,998.16
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
47
利率敏感度缺口 9,528,546.19 64,819,475.64 40,818,000.00 28,646,224.39 143,812,246.22
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,037,751.34 - - - 2,037,751.34
结算备付金 54,946.24 - - - 54,946.24
存出保证金 9,001.52 - - - 9,001.52
交易性金融资产 44,690,157.60 56,638,900.00 30,583,000.00 19,328,599.76 151,240,657.36
应收证券清算款 - - - 437,023.04 437,023.04
应收利息 - - - 2,410,602.66 2,410,602.66
资产总计 46,791,856.70 56,638,900.00 30,583,000.00 22,176,225.46 156,189,982.16
负债
卖出回购金融资产款 11,000,000.00 - - - 11,000,000.00
应付管理人报酬 - - - 73,208.57 73,208.57
应付托管费 - - - 12,201.46 12,201.46
应付交易费用 - - - 17,199.48 17,199.48
应交税费 - - - 6,872.58 6,872.58
应付利息 - - - -846.57 -846.57
其他负债 - - - 50,400.00 50,400.00
负债总计 11,000,000.00 - - 159,035.52 11,159,035.52
利率敏感度缺口 35,791,856.70 56,638,900.00 30,583,000.00 22,017,189.94 145,030,946.64
注：
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
48
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
1、以中央国债登记结算有限责任公司公布的 2020年 06月 30日和 2019年 12月 31日各
债券的基点价值（BP价值)为主要计算依据；
2、债券持仓结构保持不变；
3、银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定
利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融
资产利息收益/卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；
4、该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
基准利率增加一个基点 -38,803.66 -34,195.44
基准利率减少一个基点 38,832.73 34,218.15
注：
上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，
为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
49
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产——股票投资 26,781,121.88 18.62 19,328,599.76 13.33
交易性金融资产——基金投资 - - - -
交易性金融资产——债券投资 143,226,684.25 99.59 131,912,057.60 90.95
交易性金融资产——贵金属投资 - - - -
衍生金融资产——权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 170,007,806.13 118.22 151,240,657.36 104.28
注：
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票资产的比例不高于基金资产的
20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示
如上。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
1、本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合中股票投资的
贝塔系数紧密相关；
2、以下分析中，除市场指标发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变；
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 06月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
50
标普A股 300指数上涨 5% 1,254,822.97 900,240.92
标普A股 300指数下跌 5% -1,254,822.97 -900,240.92
注：
本基金管理人运用资本——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动
时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项、
卖出回购金融资产款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2020年 06月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为人民币 62,360,006.13 元，属于第二层次的余额为人民币 107,647,800.00 元，无属于第
三层次的余额。（于 2019年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
工具中属于第一层次的余额为人民币 3,871,481.00元，属于第二层次的余额为人民币 125,673,662.00元，
无属于第三层次的余额。）
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关可转换债券
等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次，确定相关可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期
初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末不以第三层次公允价值计
量。
6.4.14.2承诺事项
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
51
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。
6.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2020年 08月 28日经本基金的基金管理人批准。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
52
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 26,781,121.88 15.25
其中：股票 26,781,121.88 15.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 143,226,684.25 81.55
其中：债券 143,226,684.25 81.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,521,198.95 2.00
8 其他各项资产 2,105,239.30 1.20
9 合计 175,634,244.38 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
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53
B 采矿业 5,922,537.20 4.12
C 制造业 5,256,795.68 3.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 841,801.00 0.59
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,061,010.00 0.74
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 96,800.00 0.07
J 金融业 12,625,025.00 8.78
K 房地产业 930,944.00 0.65
L 租赁和商务服务业 46,209.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,781,121.88 18.62
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
54
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 131,060 4,799,417.20 3.34
2 600737 中粮糖业 363,206 2,825,742.68 1.96
3 600030 中信证券 62,400 1,504,464.00 1.05
4 601688 华泰证券 69,800 1,312,240.00 0.91
5 601211 国泰君安 65,900 1,137,434.00 0.79
6 601601 中国太保 31,400 855,650.00 0.59
7 601066 中信建投 21,500 846,670.00 0.59
8 600000 浦发银行 80,000 846,400.00 0.59
9 600048 保利地产 56,800 839,504.00 0.58
10 600036 招商银行 24,000 809,280.00 0.56
11 603993 洛阳钼业 220,000 807,400.00 0.56
12 601989 中国重工 195,000 780,000.00 0.54
13 601111 中国国航 106,000 700,660.00 0.49
14 601628 中国人寿 25,000 680,250.00 0.47
15 600837 海通证券 50,000 629,000.00 0.44
16 601818 光大银行 137,000 490,460.00 0.34
17 601336 新华保险 10,900 482,652.00 0.34
18 601319 中国人保 71,500 460,460.00 0.32
19 601186 中国铁建 50,000 419,000.00 0.29
20 600016 民生银行 72,100 408,807.00 0.28
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
55
21 600309 万华化学 8,000 399,920.00 0.28
22 601318 中国平安 5,200 371,280.00 0.26
23 601288 农业银行 107,800 364,364.00 0.25
24 600009 上海机场 5,000 360,350.00 0.25
25 601398 工商银行 65,000 323,700.00 0.23
26 601328 交通银行 55,400 284,202.00 0.20
27 600196 复星医药 8,000 270,800.00 0.19
28 601138 工业富联 16,000 242,400.00 0.17
29 601988 中国银行 67,200 233,856.00 0.16
30 601166 兴业银行 14,000 220,920.00 0.15
31 600690 海尔智家 12,000 212,400.00 0.15
32 600887 伊利股份 6,700 208,571.00 0.15
33 601939 建设银行 30,000 189,300.00 0.13
34 601088 中国神华 13,000 186,680.00 0.13
35 601229 上海银行 20,920 173,636.00 0.12
36 601390 中国中铁 29,800 149,596.00 0.10
37 601800 中国交建 20,000 146,800.00 0.10
38 600104 上汽集团 8,000 135,920.00 0.09
39 601668 中国建筑 26,500 126,405.00 0.09
40 600019 宝钢股份 24,800 113,088.00 0.08
41 600050 中国联通 20,000 96,800.00 0.07
42 600340 华夏幸福 4,000 91,440.00 0.06
43 600028 中国石化 18,000 70,380.00 0.05
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
56
44 601766 中国中车 12,200 67,954.00 0.05
45 601857 中国石油 14,000 58,660.00 0.04
46 601888 中国中免 300 46,209.00 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 3,068,852.80 2.12
2 600737 中粮糖业 1,757,899.00 1.21
3 601688 华泰证券 1,295,498.00 0.89
4 601601 中国太保 1,044,000.00 0.72
5 601989 中国重工 925,100.00 0.64
6 600030 中信证券 869,051.63 0.60
7 601066 中信建投 838,440.00 0.58
8 601111 中国国航 822,200.00 0.57
9 600837 海通证券 687,658.00 0.47
10 603259 药明康德 578,420.00 0.40
11 603993 洛阳钼业 528,300.00 0.36
12 601186 中国铁建 500,282.00 0.34
13 600048 保利地产 481,400.00 0.33
14 601211 国泰君安 468,000.00 0.32
15 600309 万华化学 358,250.00 0.25
16 600276 恒瑞医药 349,989.00 0.24
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
57
17 601318 中国平安 333,820.00 0.23
18 600703 三安光电 312,800.00 0.22
19 601138 工业富联 298,180.00 0.21
20 600196 复星医药 269,680.00 0.19
注：
本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 749,320.00 0.52
2 600547 山东黄金 733,432.00 0.51
3 600703 三安光电 712,973.00 0.49
4 601066 中信建投 645,000.00 0.44
5 601688 华泰证券 619,200.00 0.43
6 600276 恒瑞医药 547,960.00 0.38
7 601888 中国中免 546,000.00 0.38
8 600048 保利地产 408,250.00 0.28
9 601601 中国太保 399,200.00 0.28
10 601668 中国建筑 357,000.00 0.25
11 601012 隆基股份 336,040.00 0.23
12 600837 海通证券 317,400.00 0.22
13 601800 中国交建 292,120.00 0.20
14 601111 中国国航 198,000.00 0.14
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
58
15 600036 招商银行 194,600.00 0.13
16 600690 海尔智家 191,800.00 0.13
17 600309 万华化学 169,380.00 0.12
18 601138 工业富联 166,410.00 0.11
19 601186 中国铁建 108,400.00 0.07
20 600196 复星医药 103,860.00 0.07
注：
本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,280,914.43
卖出股票收入（成交）总额 7,971,785.00
注：
本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 51,889,800.00 36.08
其中：政策性金融债 51,889,800.00 36.08
4 企业债券 35,192,000.00 24.47
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59
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,566,000.00 14.30
7 可转债（可交换债） 35,578,884.25 24.74
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 143,226,684.25 99.59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开 15 100,000 10,565,000.00 7.35
2 101474010 14北控集MTN003 100,000 10,419,000.00 7.24
3 190310 19进出 10 100,000 10,347,000.00 7.19
4 143065 17海资 01 100,000 10,306,000.00 7.17
5 190401 19农发 01 100,000 10,260,000.00 7.13
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
60
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
1、中信证券（600030）
1、2019年 11月 14日公告，中信证券营业部在 2019年 07月 29日至 2019年 10月 24日期间，由
王穗宏代为履行营业部负责人职责，营业部未按规定及时向深圳证监局报告，违反了《证券公司分支
机构监管规定》第十七条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。
深圳证监局对营业部采取责令改正的行政监管措施。
2、2020年 04月 01日公告，中信证券股份有限公司上海分公司的员工，向客户推荐非中信证券股
份有限公司发行或代销的金融产品，且参与了部分产品的销售过程。
上海证监局对相关员工采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
3、2020年 04月 16日公告，营业部存在以下违规行为：
（1）存在多名客户开户资料重要信息填写缺失、未对高龄客户职业信息填写异常进行核实、同一
客户同日填写的两份信息登记材料内容不一致、测评打分加总错误导致评级结果出现偏差等问题，违
反了《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（一）项、第（二）项及《证券公司
和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条第（一）项、第（二）项的规定。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
61
（2）未按规定向我局报告营业部负责人孙丽丽任职情况，违反了《证券公司董事、监事和高级管
理人员任职资格监管办法》第三十四条的规定。
（3）无法提供营业场所计算机设备及对应媒介访问控制地址（MAC 地址）的登记记录变更及历
史登记数据，违反了《证券公司内部控制指引》第七条第（一）项的规定。
北京证监局责令营业部限期改正，应当对存在的问题予以整改，完善内部控制机制，做好开户审
核、人员任免备案、客户适当性管理工作，切实加强异常交易监控，防止营销人员在执业过程中从事
违法违规或者超越代理权限、损害客户合法利益的行为。
4、2020年 05月 15日公告，中信证券股份有限公司作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资
工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务
开展平均成本。
依据相关自律规定，经 2020年第 5次自律处分会议审议，中国银行间市场交易商协会对中信证券
予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：中信证券是国内规模最大的证券公司，若干业务领域保持或取得领先地位。
公司依托第一大股东与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式，
并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。公司内控体系相对健全，经营稳健。
（2）该公司由于个别营业部员工违规销售非自营或代销金融产品，被上海证监局出具警示函；由
于营业部负责人履职情况未及时报备监管，被深圳证监局责令整改；由于客户开户资料信息缺失等原
因，被北京证监局限期改正；由于承销费率过低被交易商协会予以警告。以上处罚对公司影响可控，
因此继续持有该公司股票。
2、华泰证券（601688）
1、2019年 08月 23日公告，华泰证券在代销“聚潮资产-中科招商新三板 I期 A、B专项资管计划”
过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反《证券公司代销金融产品管理规定》
第十条的规定，反映出公司内部控制不完善。
根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，江苏证监局决定对公司采取责令改正的监督管
理措施。公司应采取切实有效措施，完善内部控制，并于收到本决定之日起 30日内向江苏证监局提交
书面整改报告。
2、2020年 03月 17日公告，深圳证监局发现华泰证券营业部存在以下问题：
（1）在 2018年 05月至 2019年 03月期间，营业部监测发现客户邓某某有 14个交易日出现交易
异常预警，但仅通过电话询问和发送提示短信即排除可疑；
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
62
（2）邓某某在电话回访中已表示将账户交他人操作，但营业部未充分了解实际操作人、实际受益
人、账户资金来源归属等重要信息并防范风险；
（3）未审慎核查交易异常预警的关联客户，未及时上报重大异常行为。
对此深圳证监局决定对营业部采取出具警示函的行政监管措施。
本基金管理人作出说明如下：
（1） 投资决策程序：华泰证券为市值排名前列的大型券商，具有庞大的客户基础、领先的互
联网平台和敏捷协同的全业务链体系，是证监会首批批准的综合类券商，全国最早获得创新试点资格
券商，业务经营相对稳健。
（2） 该公司由于宣传材料使用不规范，被江苏证监局责令整改；由于对客户的交易异常行为
处理不审慎，被深圳证监局出具警示函。以上仅为个案，公司内控体系相对健全，监管处罚对公司正
常经营影响不大，因此继续持有该公司股票。
3、国泰君安（601211）
1、2019年 09月 20日公告，国泰君安四平中央西路证券营业部员工王珏存在替客户办理证券交易
操作、与客户约定分享投资收益的行为。营业部未能有效防范员工违法违规风险，存在异常交易监控
不到位、部分重要空白合同文本管理不到位的问题，反映出营业部内部控制不完善。
吉林证监局决定对营业部采取责令改正的行政监管措施。
2、2020年 01月 17日公告，公司分支机构员工存在替客户办理证券交易操作、为客户的融资活动
提供便利等违规行为，公司未能有效动态监控客户交易活动，未及时报告、处置重大异常行为，在分
支机构管理、异常交易和操作监控等方面存在不足。
上海证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。
3、2020年 03月 17日公告，国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部存在副总经理实
际履行分支机构负责人职责 4个月未向深圳证监局报备的情形。
深圳证监局决定对营业部采取出具警示函的行政监管措施。
4、2020 年 05 月 06日公告，国泰君安证券股份有限公司作为富贵鸟股份有限公司公开发行 2014
年公司债券的承销机构和受托管理人，在尽职调查和受托管理过程中未严格遵守执业规范，未能勤勉
尽责地履行相关责任，违反了中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113号，以下
简称《管理办法》）第七条和第四十九条的规定。
福建证监局决定对公司采取出具警示函的监督管理措施。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：国泰君安是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商，跨越了
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
63
中国资本市场发展的全部历程和多个周期，逐渐形成了风控为本、追求卓越的企业文化，成为中国资
本市场全方位的领导者以及中国证券行业科技和创新的引领者。公司未来仍有增长空间。
（2）该公司因营业部员工违规操作被吉林证监局责令改正；因未能有效监控客户交易被上海证监
局出具警示函；因机构负责人履职未及时报备被深圳证监局出具警示函；由于债券承销中未严格遵守
职业规范，被福建证监局出具警示函。经过分析，我们认为以上事项对公司影响可控，因此继续持有
该公司股票。
4、中信建投（601066）
1、2019年 06月 17日公告，肖洪彬于 2014年 06月 25日至 2017年 12月 19日期间，在中信建投
证券股份有限公司任职，担任交易部投资经理，为证券从业人员。“易某媛”普通资金账户于 2014 年
06月 19日开立于新时代证券北京羊坊店路证券营业部，开户预留电话为肖洪彬配偶赵某手机号码。“易
某媛”信用资金账户于 2015 年 01 月 05日开立于新时代证券北京羊坊店路证券营业部。“易某媛”证
券账户及建设银行三方存管银行账户均由肖洪彬实际控制并使用。肖洪彬向“易某媛”证券账户内转
入家庭自有资金，并由其本人负责交易决策并使用手机下单交易，当其不方便下单时，会让其配偶赵
某代为下单交易股票。2014年 06月 25日至 2017年 12月 19日期间，肖洪彬控制并使用“易某媛”证
券账户交易金额合计 3,094.58万元，盈利 48,735.11元。以上事实，有相关证券账户资料、银行账户资
料、相关人员询问笔录、相关单位提供资料等证据证明，足以认定。肖洪彬的上述行为违反了《证券
法》第四十三条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十九条所述“法律、行政法规规定禁止参与
股票交易的人员，直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票”的违法行为。听证时，肖洪彬提出
以下申辩意见：其一，其积极主动配合调查，对所有问题都如实交代；其二，其投入交易的金额不大，
盈利不到 5 万元，且 2015 年至 2016 年的交易频率很低，情节相对较轻；其三，本案从投入金额、交
易金额、盈利金额来看都不属于特别大的金额，类似案例并未采取市场禁入措施，希望能参照其他案
件适当量罚；其四，其主观上已认识到自己的行为违法，希望能给一个改正的机会，且家庭负担较重，
恳请从轻或减轻处罚。综上，肖洪彬请求不对其采取市场禁入措施，从轻或减轻处罚。
经复核，中国证监会认为，本案违法所得较少，综合考虑当事人违法行为的情节和社会危害程度，
对肖洪彬提出对其不予市场禁入措施的陈述申辩意见依法予以采纳。根据当事人违法行为的事实、性
质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十九条规定，中国证监会决定：责令肖洪彬依法
处理非法持有的股票，对肖洪彬没收违法所得 48,735.11元，并处以 146,205.33元罚款。
2、2019年 07月 17日公告：
（1）主承销前海结算发行的 18五矿地产 ABN002、19五矿地产 ABN001、19五矿地产 ABN002、
19五矿地产 ABN003等 4期资产支持票据均未向协会备案即进行了发行，对上述 4期资产支持票据发
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
64
行备案工作尽职履责不到位。
（2）针对19五矿地产ABN003发行文件中前海结算2019年一季度财务报表信息披露不准确事项，
未能及时关注到相关财务报表差异。
依据相关自律规定，经 2019年第 8次自律处分会议审议，中国银行间市场交易商协会给予中信建
投通报批评处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
3、2019年 07月 18日公告，中信建投证券存在以下问题：
（1）中信建投证券私募子公司中信建投资本管理有限公司（以下简称建投资本）在完成组织架构
规范整改公示前实际开展业务，违反《证券公司私募投资基金子公司管理规范》第三十七条的规定。
（2）中信建投证券开展国债期货等部分品种自营交易的投资决策和交易执行未分离，违反了《证
券公司内部控制指引》第五十条的规定。
北京证监局决定责令中信建投证券在决定书作出之日起 3 个月内改正，完善内部控制流程，加强
对子公司的合规管理，并在 2019年 06月 30日至 2020年 06月 30日期间，每 6个月开展一次内部合
规检查，在每次检查后 10个工作日内，向北京证监局报送合规检查报告，北京证监局将在日常监管中
持续关注中信建投证券的整改情况。
4、2019年 10月 31日公告，中国证监会发现中信建投在保荐恒安嘉新（北京）股份公司（以下简
称发行人）科创板首次公开发行股票申请过程中，招股说明书申报稿显示发行人于 2018年 12月 28日、
12月 29日签订，并于当年签署验收报告的 4个重大合同（合计金额 15,859.76万元），2018年底均未
回款且未开具发票，发行人将上述 4个合同收入确认在 2018年。在上交所审核过程中，发行人以谨慎
性为由，对上述 4 个合同收入确认时点进行调整，调整为满足合同约定并且主要经济利益已经流入公
司后再予以确认收入。据此，发行人相应调减 2018 年主营收入 13,682.84 万元，调减净利润 7,827.17
万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润由调整前的 8,732.99万元变为调整后的 905.82万元，调减
金额占扣非前归属于母公司所有者的净利润的 89.63%。发行人对上述 4个重大合同相关收入确认的信
息披露前后不一致且有实质性差异。
上述情形，反映了公司未能勤勉尽责地履行保荐义务，按照《科创板首次公开发行股票注册管理
办法（试行）》第七十四条的规定，中国证监会决定对公司采取出具警示函的行政监督管理措施。
5、2019年 12月 06日公告，（郭丽萍，身份证号：4203XXXXXXXXXX2049）在中信建投证券股
份有限公司十堰北京北路证券营业部从业期间，存在为客户之间的融资提供便利的行为。
上述行为违反了中国证监会《证券经纪人管理暂行规定》（证监会公告[2009]2号，以下简称《暂行
规定》）第十三条第（六）项的规定，根据《暂行规定》第二十五条第一款、第二十七条第一款的规定，
湖北证监局决定采取出具警示函的行政监管措施。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6、2020年 03月 05日公告，浙江证监局发现夏孝臣在担任中信建投证券股份有限公司义乌县前街
证券营业部负责人期间，存在私下提供虚假或者误导客户的信息的行为。
浙江证监局决定依法采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
7、2020年 04月 21日公告，中信建投管理的 8只私募资管计划，投资于同一资产的资金均超过该
资产管理计划资产净值的 25%。
北京证监局决定对公司采取出具警示函的行政监督管理措施。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司，自成立以来各项业务
快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易
等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规
管理等专业高效的业务支持体系。公司业务经营相对稳健。
（2）该公司由于员工非法买卖股票被证监会处罚；由于作为债券主承对发行稳健备案不合规被交
易商协会通宝批评；由于子公司内部管理不规范被北京证监局责令整改；由于新股发行中未能勤勉尽
责被证监会出具警示函；由于员工向客户提供融资便利被湖北证监局出具警示函；由于营业部负责人
私下误导客户被浙江证监局出具警示函；由于资管计划投资底层资产比例超标被北京证监局出具警示
函。虽然公司被监管处罚事项较多，但以上事项未对公司经营产生重大负面影响，因此决定继续持有
该股票。
5、浦发银行（600000）
1、2020年 01月 13日公告，浦发银行在开展基金销售业务中存在以下问题：
（1）负责基金销售业务的部门管理人员未取得基金从业资格，不符合《证券投资基金销售管理办
法》第十条第四项的规定。
（2）投资者适当性执行不到位，客户投资风险评估工作存在漏洞，不符合《证券期货投资者适当
性管理办法》第二十四条的规定。
根据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条和《证券期货投资者适当性管理办法》第三十七
条的规定，湖南证监局决定采取责令改正的行政监管措施。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：公司是一家全国性股份制银行，各项业务开展处于行业前列。上市以来连续
多年被评为“中国上市公司 100强”。2020年 2月英国《银行家》杂志发布“全球银行品牌 500强”排
名，浦发银行位列第 17位，居上榜中资银行第 7位。公司经营稳健，内控体系较完备。
（2）公司由于基金销售人员未取得从业资格以及投资者适当性执行不到位，被湖南证监局责令改
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正。经过分析，该处罚不影响公司主要业务的开展，对经营无重大负面影响，因此决定继续持有该股
票。
6、招商银行（600036）
1、2019年 07月 08日公告，2019年 07月 02日平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成
DR001为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。
全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进行通报批评，要求两家机构加强风险控制和
内部管理，并依据《银行间本币市场交易员管理办法（试行）》（中汇交发〔2014〕196 号），暂停平安
银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1年。
本基金管理人作出说明如下：
（1）投资决策程序：招商银行为全国性股份制银行，在整个银行系统中规模排名靠前，资产质量
较好，经营相对稳健，未来业务能保持平稳发展。
（2）该行 2019 年 7 月由于一笔银行间回购操作失误被全国银行间同业拆借中心通报批评。该处
罚对公司经营影响不大，不会对公司的对公和个人业务产生负面影响，因此继续持有该公司股票。
7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,138.63
2 应收证券清算款 104,295.13
3 应收股利 -
4 应收利息 1,982,805.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,105,239.30
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7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 132007 16凤凰 EB 4,080,000.00 2.84
2 110053 苏银转债 3,039,904.00 2.11
3 113021 中信转债 2,256,069.50 1.57
4 128081 海亮转债 2,135,567.20 1.48
5 132018 G三峡 EB1 1,918,498.40 1.33
6 113026 核能转债 1,711,972.20 1.19
7 110052 贵广转债 1,553,253.30 1.08
8 110065 淮矿转债 1,488,181.70 1.03
9 128085 鸿达转债 1,295,778.60 0.90
10 110059 浦发转债 1,295,532.00 0.90
11 110058 永鼎转债 1,204,641.40 0.84
12 110057 现代转债 1,168,201.50 0.81
13 110043 无锡转债 1,157,767.10 0.81
14 128064 司尔转债 1,108,240.65 0.77
15 113516 苏农转债 1,086,513.00 0.76
16 127006 敖东转债 1,036,377.24 0.72
17 132004 15国盛 EB 1,000,800.00 0.70
18 123023 迪森转债 967,672.86 0.67
19 113530 大丰转债 912,780.00 0.63
20 110060 天路转债 889,461.00 0.62
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
68
21 113022 浙商转债 665,340.00 0.46
22 113554 仙鹤转债 647,337.60 0.45
23 113030 东风转债 539,451.00 0.38
24 127013 创维转债 529,784.40 0.37
25 113025 明泰转债 524,132.70 0.36
26 113534 鼎胜转债 464,723.40 0.32
27 113024 核建转债 304,152.00 0.21
28 127012 招路转债 302,190.00 0.21
29 113029 明阳转债 190,020.20 0.13
30 128048 张行转债 104,541.30 0.07
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
69
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
金元顺安桉盛债券 A类 199 638,886.08 126,997,000.00 99.89% 141,329.08 0.11%
金元顺安桉盛债券 C类 4 469.54 0.00 0.00% 1,878.17 100.00%
合计 203 626,306.44 126,997,000.00 99.89% 143,207.25 0.11%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
金元顺安桉盛债券 A类 45,225.30 0.04%
金元顺安桉盛债券 C类 0.00 0.00%
合计 45,225.30 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本
开放式基金
金元顺安桉盛债券 A类 0~10
金元顺安桉盛债券C类 0
合计 0~10
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
70
本基金基金经理持
有本开放式基金
金元顺安桉盛债券 A类 0~10
金元顺安桉盛债券C类 0
合计 0~10
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
71
§9 开放式基金份额变动
单位：份
桉盛债券A 桉盛债券C
基金合同生效日（2017年 03月 30日）基金份额总额 200,133,079.03 -
本报告期期初基金份额总额 127,172,157.49 -
本报告期基金总申购份额 143,104.71 1,878.17
减：本报告期基金总赎回份额 176,933.12 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 127,138,329.08 1,878.17
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
72
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
（1）本基金管理人于 2020 年 01 月 09 日公告，孙权先生不再担任金元顺安丰利债券型证券投资
基金的基金经理；
（2）本基金管理人于 2020 年 01 月 09 日公告，孙权先生不再担任金元顺安丰祥债券型证券投资
基金的基金经理；
（3）本基金管理人于 2020 年 01 月 23 日公告，増聘张博先生担任金元顺安丰利债券型证券投资
基金的基金经理；
（4）本基金管理人于 2020 年 01 月 23 日公告，増聘贾丽杰女士担任金元顺安沣楹债券型证券投
资基金的基金经理；
（5）本基金管理人于 2020 年 06 月 24 日公告，孙权先生不再担任金元顺安沣泉债券型证券投资
基金的基金经理。
2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。
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73
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 2 - - - - -
金元证券 2 25,252,699.43 100.00% 23,012.78 100.00% -
注：
1、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于
完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定
了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
（1）选择标准：
1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告
出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
2）公司资信状况较好，无重大不良记录。
3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供
及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
（2）选择流程：
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交
易单元。
2、截至本报告期末 2020年 06月 30日止，本基金未新租或退租交易单元。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
74
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
国金证券 - - - - - - - -
金元证券 22,774,131.64 100.00% 1,877,000,000.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基
金 2019年第四季度的报告
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-01-21
2
金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金
2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开
放时间等相关安排调整的公告
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-01-30
3
金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持
有的股票估值调整情况的公告-闻泰科技
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-03-16
4
金元顺安基金管理有限公司 2019年旗下证券
投资基金年度报告
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-03-30
5
金元顺安基金管理有限公司 2019年旗下证券
投资基金年度报告摘要
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-03-30
6 金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加江 《上海证券报》和 2020-04-17
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
75
苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构并
参与费率优惠的公告
www.jysa99.com
7
金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金在
泰诚财富基金销售（大连）有限公司暂停办理
相关销售业务的公告
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-04-22
8
金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基
金 2020年第一季度的报告
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-04-22
9
金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增
加中信证券华南股份有限公司为销售机构的
公告
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-05-06
10
金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新
增北京肯特瑞基金销售有限公司为销售机构
并参与费率优惠的公告
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-05-06
11
金元顺安基金管理有限公司关于暂停扬州国
信嘉利基金销售有限公司办理旗下基金相关
销售业务的公告
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-05-27
12
金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金参
加北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动
的公告
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-06-01
13
金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增
加沈阳麟龙投资顾问有限公司为销售机构并
参与费率优惠的公告
《上海证券报》和
www.jysa99.com
2020-06-11
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
76
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2020年 01月
01日-2020年
06月 30日
99,999,000.00 0.00 0.00 99,999,000.00 78.65%
产品特有风险
? 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额
赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款
项延期获得。
? 基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资
产，可能对基金资产净值造成较大波动。
? 基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基
金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2020年中期报告
77
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安桉盛债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》；
3、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金招募说明书》；
4、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册金元顺安桉盛债券型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站
www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，
本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。
金元顺安基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十九日
