对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
东方量化多策略混合(006785)

东方量化多策略混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告




东方量化多策略混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:东方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:二〇二〇年八月二十九日 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 2 页 共 57 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 东方基金管理有限责任公司已于 2020年 8月 20 日更名为东方基金管理股份有限公司。


本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日止。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 4 页 共 57 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 56 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 5 页 共 57 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 6 页 共 57 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方量化多策略混合型证券投资基金 基金简称 东方量化多策略混合 基金主代码 006785 前端交易代码 006785 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 2月 22日 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,924,162.27份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 运用多种量化投资策略持续挖掘具有良好收益特征的 投资标的,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为混合型基金,其中股票资产占基金资产的比 例为 60%-95%。为更好地实现投资目标,在保持不低于 60%的股票资产基础上有 35%的大类资产配置空间,这 部分资产称为“弹性配置资产”,其配置的主要方向 是股票、债券、现金类资产等。 业绩比较基准 中证 500指数收益率×75%+中债总指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理股份有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李景岩 贺倩 联系电话 010-66295888 010-66060069 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


010-66578578或 400-628-5888 95599 传真 010-66578700 010-68121816 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 7 页 共 57 页


邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 周慕冰


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.orient-fund.com或 http://www.df5888.com 基金中期报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东方基金管理股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层


东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 8 页 共 57 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 ) 本期已实现收益 2,375,149.03 本期利润 1,059,133.92 加权平均基金份额本期利润 0.0630 本期加权平均净值利润率 6.26% 本期基金份额净值增长率 5.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30 日 ) 期末可供分配利润 723,850.26 期末可供分配基金份额利润 0.0663 期末基金资产净值 11,648,012.53 期末基金份额净值 1.0663 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 6.63%


注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 10.11% 0.84% 6.04% 0.65% 4.07% 0.19% 过去三个月 11.83% 0.95% 11.61% 0.85% 0.22% 0.10% 过去六个月 5.41% 1.46% 9.03% 1.33% -3.62% 0.13% 过去一年 11.79% 1.19% 14.80% 1.09% -3.01% 0.10% 自基金合同 生效起至今 6.63% 1.09% 20.35% 1.19% -13.72% -0.10%


东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 9 页 共 57 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


注:本基金基金合同于 2019年 2 月 22日生效,建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同规定。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 10 页 共 57 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”),系由东方基金管理有限 责任公司于 2020年 8月改制设立。本公司经中国证监会批准(证监基金字【2004】80号)于 2004 年 6月 11日成立,是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本 公司注册资本 33333万元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司,持股比例 57.60%;河北 国控资本管理有限公司,持股比例 24.30%;渤海国际信托股份有限公司,持股比例 8.10%;天津 汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙),持股比例 3.51%;天津汇远长行企业管理咨询中心(有 限合伙),持股比例 3.37%;天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙),持股比例 3.12%。截至 2020年 6月 30日,本公司管理 47只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型 开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型开放式证券投资基金、 东方强化收益债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方多策略灵活配 置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、 东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置 混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投 资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、 东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、 东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投 资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合 型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证 券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投 资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选 纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混 合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方卓行 18个月定期开放债券型证 券投资基金、东方永悦 18个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3个月定期开放纯债 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 11 页 共 57 页


债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣利混合型证券投资基金、东方 永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金(该产品已于 2020 年 7月 1 日发布清算报告,已终止 运作)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 盛泽(先 生) 本基金 基金经 理、量化 投资部 总经理 助理 2019年 2月 22 日 - 5年 量化投资部总经理助理, 华威大学经济与国际金融 经济学硕士,5年投资从 业经历。曾任德邦基金管 理有限公司投资研究部研 究员、基金经理助理职位。 2018年 7月加盟本公司, 曾任东方启明量化先锋混 合型证券投资基金基金经 理,现任东方量化成长灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、东方岳灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、东方鼎新灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、东方量化多策 略混合型证券投资基金基 金经理、东方核心动力混 合型证券投资基金基金经 理。


注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方量化多策略混合型证券投资 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的 行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 12 页 共 57 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年 修订),制定了公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围 内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对 于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年上半年,市场总体受疫情影响较大。但是从经济基本面的受影响程度来看,一二季度 分化显著。一季度受疫情扩散的影响,宏观经济指标均出现不同程度的下滑,同时货币政策加大 逆周期调节力度,旨在确保实体经济的平稳过渡以及金融市场的稳定。到二季度,由于我国疫情 基本得到控制,在宏观指标回升的提振作用下,市场情绪逐渐企稳。截至 5 月,工业增加值同比 增速从 4 月 3.9%上升至 4.4%;固定资产投资同比增速从 4 月的 0.8%上升至 3.9%;社会消费品零 售总额名义增速较 4月环比收窄至-2.8%。二季度的经济回暖以及宽裕的流动性对权益资产形成一 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 13 页 共 57 页


定利好,核心资产在此期间表现优异。指数表现方面,整体来看各指数震荡向上,小盘指数表现 明显好于大盘。行业方面,前期深度调整的消费者服务行业在二季度迎来反弹,涨幅位居所有行 业之首。另外,医药板块、食品饮料以及 TMT 板块也有不俗的表现。本报告期内,产品主要通过 基本面选股方式实现了一定的超额收益,结合对市场的综合判断,力争持续提高产品的超额收益 胜率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2020年 1 月 1 日起至 2020 年 6月 30日,本基金净值增长率为 5.41%,业绩比较基准收益率 为 9.03%,低于业绩比较基准 3.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 根据以上报告期的市场分析,二季度的行业主线条依然还是围绕医药、科技和消费中展开。 宏观基本面方面,经济活动随着疫情接近尾声逐渐复苏。细分结构来看,二季度虽然整体行情向 上,但是内部结构形成了一定分化。5 月期间,部分过热高估值板块出现了较大回调,而基本面 较为确定的行业仍然表现稳定,随后市场风格也发生了不同程度的来回切换。整体而言,目前结 构性行情演变至今,市场仍然在成长和价值之间选择存在较大分歧,一些低估值的板块更值得多 加关注,寻求“提升估值”部分带来的收益已经十分有限。然而,从宏观环境、企业盈利预期以 及其他很多行业的估值水平来看,还未到情绪悲观的时刻。市场情绪回归理性后,投资人会将继 续寻找高性价比的行业及个股。最后,从市场最为关注的两个代表性指数估值水平出发,创业板 指数估值已高达 70倍,而价值蓝筹为代表的沪深 300 指数只有 14倍左右。市场经过剧烈调整后, 很大概率会进入一轮“估值补涨”的新格局。未来市场走势的核心大概率将围绕“高性价比”的 主线展开。“估值消化”和“回归基本面”这两方面值得大家高度重视,接下来的时间,超额收 益的来源可能将来通过精选优质行业及个股来获得。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指 引》及相关会计核算业务细则,本管理人对所管理的基金各项资产进行核算,本报告期间没有需 要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下: 本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成 员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权益投资部、 固定收益投资部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任 1名,委员 会副主任 1-2 名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投 资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下: 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 14 页 共 57 页


1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论, 进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据 以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时, 根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,对 估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提 请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末,公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》, 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值 (适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数 据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行 估值(适用非货币基金)。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于 五千万元的情况,本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等措施。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 15 页 共 57 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—东方基金管理 股份有限公司 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,东方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益 的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,东方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整, 未发现有损害基金持有人利益的行为。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 16 页 共 57 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:东方量化多策略混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,038,683.85 3,251,962.62 结算备付金


14,787.64 324,836.44 存出保证金


12,589.67 15,583.45 交易性金融资产 6.4.7.2 10,641,584.60 38,779,804.80 其中:股票投资


10,641,584.60 38,779,804.80 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


292,555.70 - 应收利息 6.4.7.5 227.05 930.79 应收股利


- - 应收申购款


893.31 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


12,001,321.82 42,373,118.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


137,101.60 205,565.70 应付管理人报酬


15,125.54 57,867.03 应付托管费


2,520.92 9,644.51 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 14,337.47 159,137.73 应交税费


- - 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 17 页 共 57 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 184,223.76 179,757.61 负债合计


353,309.29 611,972.58 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 10,924,162.27 41,283,669.51 未分配利润 6.4.7.10 723,850.26 477,476.01 所有者权益合计


11,648,012.53 41,761,145.52 负债和所有者权益总计


12,001,321.82 42,373,118.10 注:①报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0663 元,基金份额总额 10,924,162.27 份。 ②本基金基金合同于 2019年 2月 22日生效,故上年度为不完整会计期间,下同。 6.2 利润表 会计主体:东方量化多策略混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 2月 22日(基 金合同生效日)至 2019 年 6月 30日 一、收入


1,390,169.32 -1,229,385.88 1.利息收入


10,312.05 676,767.01 其中:存款利息收入 6.4.7.11 10,312.05 495,299.61 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 181,467.40 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,666,987.81 -2,188,866.70 其中:股票投资收益 6.4.7.12 2,490,190.65 -2,790,649.13 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 176,797.16 601,782.43 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 -1,316,015.11 -1,024,353.14 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 18 页 共 57 页


5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 28,884.57 1,307,066.95 减:二、费用


331,035.40 1,043,019.26 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 128,610.85 663,198.43 2.托管费 6.4.10.2.2 21,435.15 110,533.11 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 109,536.69 188,689.31 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








- - 7.其他费用 6.4.7.20 71,452.71 80,598.41 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 1,059,133.92 -2,272,405.14 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 1,059,133.92 -2,272,405.14


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东方量化多策略混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 41,283,669.51 477,476.01 41,761,145.52 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,059,133.92 1,059,133.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -30,359,507.24 -812,759.67 -31,172,266.91 其中:1.基金申购款 738,212.99 6,873.66 745,086.65 2.基金赎回款 -31,097,720.23 -819,633.33 -31,917,353.56 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 19 页 共 57 页


五、期末所有者权益(基 金净值) 10,924,162.27 723,850.26 11,648,012.53 项目 上年度可比期间 2019 年 2月 22日(基金合同生效日)至 2019年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -2,272,405.14 -2,272,405.14 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 61,561,294.55 -569,367.37 60,991,927.18 其中:1.基金申购款 331,123,046.70 -29,444.80 331,093,601.90 2.基金赎回款 -269,561,752.15 -539,922.57 -270,101,674.72 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 61,561,294.55 -2,841,772.51 58,719,522.04


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘鸿鹏______














______刘鸿鹏______














____王丹丹____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方量化多策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2018年 7月 10日中国证监 会《关于准予东方量化多策略混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]1093 号)的核 准,由基金发起人东方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方 量化多策略混合型证券投资基金基金合同》自 2019年 1月 7日至 2019年 2月 15日公开募集设立。 本基金为混合型证券投资基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 329,903,665.65 元人民 币,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)“瑞华验字[2019]第 01210017号”验资报告验证。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 20 页 共 57 页


经向中国证监会备案,《东方量化多策略混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 2 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 330,005,184.34份基金单位,其中认购资金利息 折合 101,518.69份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理股份有限公司,基金托管人为中 国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方量化多策略混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、中央银 行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换 债券、分离交易的可转换债券)、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支 持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 本基金可投资于股票和权证,可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证 及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国 证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执 行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁 布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日的经营成果和基金净值变 动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 21 页 共 57 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作,主 要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生 的部分金融商品转让业务,转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照 实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格 作为买入价计算销售额。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 22 页 共 57 页


3、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。





4、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。





5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方 教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 1,038,683.85 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 1,038,683.85


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,689,007.07 10,641,584.60 952,577.53 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 23 页 共 57 页


贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,689,007.07 10,641,584.60 952,577.53


6.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本报告期末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 216.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5.94 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 5.04 合计 227.05


注:其他为应收结算保证金利息。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 24 页 共 57 页


6.4.7.6 其他资产


本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 14,337.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 14,337.47


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 51.42 应付证券出借违约金 - 预提费用 184,172.34 合计 184,223.76


注:预提费用为按日计提的审计费、账户维护费和信息披露费。 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 41,283,669.51 41,283,669.51 本期申购 738,212.99 738,212.99 本期赎回(以"-"号填列) -31,097,720.23 -31,097,720.23 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,924,162.27 10,924,162.27


注:本期申购包含基金转换入份额;本期赎回包含基金转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 25 页 共 57 页


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,477,482.54 1,954,958.55 477,476.01 本期利润 2,375,149.03 -1,316,015.11 1,059,133.92 本期基金份额交易 产生的变动数 -163,808.87 -648,950.80 -812,759.67 其中:基金申购款 34,545.75 -27,672.09 6,873.66 基金赎回款 -198,354.62 -621,278.71 -819,633.33 本期已分配利润 - - - 本期末 733,857.62 -10,007.36 723,850.26


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 9,801.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 375.17 其他 134.91 合计 10,312.05


注:其他为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 45,866,656.51 减:卖出股票成本总额 43,376,465.86 买卖股票差价收入 2,490,190.65


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成


本基金本报告期无债券投资收益。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 26 页 共 57 页


6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益


本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成


本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益


本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 176,797.16 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 176,797.16


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 -1,316,015.11 ——股票投资 -1,316,015.11 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -1,316,015.11


东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 27 页 共 57 页


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 28,846.73 基金转换费收入 37.84 合计 28,884.57


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 109,536.69 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 109,536.69


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 账户维护费用 9,000.00 银行汇划费用 2,780.37 合计 71,452.71


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 28 页 共 57 页


6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日,本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构


注:东方基金管理有限责任公司已于 2020年 8月 20日更名为东方基金管理股份有限公司。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易


本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易


本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易


本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


本基金本报告期及上年度可比期间,未发生与关联方的佣金费用,期末无应支付关联方的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 29 页 共 57 页


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 2019年2月22日(基金合同生效日) 至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 128,610.85 663,198.43 其中:支付销售机构的客 户维护费 73,570.09 342,668.29


注:①计提标准:本基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算。 管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管 理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年2月22日(基金合同生效 日)至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 21,435.15 110,533.11


注:①计提标准:本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管 费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期及上年度可比期间,均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 30 页 共 57 页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


本基金本报告期及上年度可比期间,均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


本基金本报告期及上年度可比期间,均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 2月 22日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行股份有限 公司 1,038,683.85 9,801.97 8,580,347.57 495,299.61


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本基金本报告期及上年度可比期间,未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况


根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本报告期本基金未进行利润分 配。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 31 页 共 57 页


6.4.12 期末( 2020 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系,确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险,从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资 决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系,该体系通过 分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别,事中的风险测量和处理以及 事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 32 页 共 57 页


支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券; 本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十,且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外,本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交收和款项清算,发生违约风险的可能性很低;本基金也可在银行间同业 市场进行交易,在交易前均会对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


注:以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 33 页 共 57 页


合计 0.00 0.00


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


注:以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、 超短期融资券及同业存单等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00


注:上述同业存单按主体评级列示。 6.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高,买入成本或 变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面,一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券,以备支 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 34 页 共 57 页


付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同 业市场交易,除在本报告(6.4.12期末本基金持有的流通受限证券)中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外,本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外,本基金 亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面,每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值, 预留一部分现金以应付赎回的压力;通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险,合理配 置基金资产,并且严格跟踪和监控投资集中度,定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析


无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内,本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基 金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力,未发生流 动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动,导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动,由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险;市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险,对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面,定期监控本基金面临的利率风险敞口,并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息,持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30日 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 35 页 共 57 页


资产








银行存款 1,038,683.85 - - - 1,038,683.85 结算备付金 14,787.64 - - - 14,787.64 存出保证金 12,589.67 - - - 12,589.67 交易性金融资产-股票投资 - - - 10,641,584.60 10,641,584.60 交易性金融资产-债券投资 0.00 0.00 0.00 - 0.00 交易性金融资产-资产支持证券 投资 0.00 0.00 0.00 - 0.00 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 292,555.70 292,555.70 应收利息 - - - 227.05 227.05 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 893.31 893.31 资产总计 1,066,061.16 0.00 0.00 10,935,260.66 12,001,321.82 负债








卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 应付赎回款 - - - 137,101.60 137,101.60 应付管理人报酬 - - - 15,125.54 15,125.54 应付托管费 - - - 2,520.92 2,520.92 应付交易费用 - - - 14,337.47 14,337.47 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 184,223.76 184,223.76 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 353,309.29 353,309.29 利率敏感度缺口 1,066,061.16 0.00 0.00 10,581,951.37 11,648,012.53 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,251,962.62 - - - 3,251,962.62 结算备付金 324,836.44 - - - 324,836.44 存出保证金 15,583.45 - - - 15,583.45 交易性金融资产-股票投资 - - - 38,779,804.80 38,779,804.80 交易性金融资产-债券投资 0.00 0.00 0.00 - 0.00 交易性金融资产-资产支持证券 投资 0.00 0.00 0.00 - 0.00 买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 0.00 0.00 应收利息 - - - 930.79 930.79 应收股利 - - - 0.00 0.00 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 36 页 共 57 页


应收申购款 - - - 0.00 0.00 资产总计 3,592,382.51 0.00 0.00 38,780,735.59 42,373,118.10 负债








卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 应付赎回款 - - - 205,565.70 205,565.70 应付管理人报酬 - - - 57,867.03 57,867.03 应付托管费 - - - 9,644.51 9,644.51 应付交易费用 - - - 159,137.73 159,137.73 应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利息 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 179,757.61 179,757.61 应付证券清算款 - - - 0.00 0.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 611,972.58 611,972.58 利率敏感度缺口 3,592,382.51 0.00 0.00 38,168,763.01 41,761,145.52


注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变,仅利率发生合理、可能的变动,考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019 年 12月 31 日 ) 市场利率下调 0.25% 0.00 0.00 市场利率上调 0.25% 0.00 0.00





6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 37 页 共 57 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 10,641,584.60 91.36 38,779,804.80 92.86 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,641,584.60 91.36 38,779,804.80 92.86


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产 变动 Beta系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到,对于新股或者 股票交易不足 100个交易日的股票,默认其波动与市场同步 假定沪深 300 指数变动 5%,其他市场变量均不发生变化,计算本基金资产净值变 动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31 日 ) 沪深 300指数下跌 5% -492,577.09 -2,116,210.10 沪深 300指数上涨 5% 492,577.09 2,116,210.10





6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险


本基金在 95%的置信水平下,以过去 100 个交易日为风险样本观察期,计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 288,073.15元,占基金资产净值比例为 2.47%;上年度末 本基金风险价值为 584,135.03元,占基金资产净值比例为 1.40%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他 事项。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 38 页 共 57 页


东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 39 页 共 57 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 10,641,584.60 88.67 其中:股票 10,641,584.60 88.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,053,471.49 8.78 8 其他各项资产 306,265.73 2.55 9 合计 12,001,321.82 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 664,370.00 5.70 B 采矿业 - - C 制造业 5,689,704.60 48.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,051.00 0.10 E 建筑业 260,735.00 2.24 F 批发和零售业 31,686.80 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 11,660.00 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,112,561.00 9.55 J 金融业 2,412,669.00 20.71 K 房地产业 50,089.00 0.43 L 租赁和商务服务业 79,950.00 0.69 M 科学研究和技术服务业 14,718.20 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 75,664.00 0.65 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 205,350.00 1.76 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 40 页 共 57 页


Q 卫生和社会工作 20,376.00 0.17 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,641,584.60 91.36


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 300 438,864.00 3.77 2 600016 民生银行 57,700 327,159.00 2.81 3 600999 招商证券 13,700 300,715.00 2.58 4 002555 三七互娱 6,300 294,840.00 2.53 5 300122 智飞生物 2,900 290,435.00 2.49 6 300433 蓝思科技 10,200 286,008.00 2.46 7 000895 双汇发展 6,100 281,149.00 2.41 8 601818 光大银行 76,300 273,154.00 2.35 9 000776 广发证券 19,300 272,516.00 2.34 10 002475 立讯精密 5,040 258,804.00 2.22 11 601881 中国银河 22,200 254,634.00 2.19 12 002736 国信证券 22,300 251,990.00 2.16 13 002869 金溢科技 3,700 244,496.00 2.10 14 300682 朗新科技 14,350 244,237.00 2.10 15 300607 拓斯达 5,980 243,326.20 2.09 16 002901 大博医疗 2,000 238,580.00 2.05 17 603111 康尼机电 38,300 237,077.00 2.04 18 000672 上峰水泥 10,000 236,100.00 2.03 19 002677 浙江美大 19,900 224,472.00 1.93 20 002299 圣农发展 7,700 223,300.00 1.92 21 603444 吉比特 400 219,604.00 1.89 22 002607 中公教育 7,400 205,350.00 1.76 23 300628 亿联网络 3,000 204,780.00 1.76 24 601398 工商银行 39,500 196,710.00 1.69 25 002110 三钢闽光 29,000 193,140.00 1.66 26 601688 华泰证券 9,500 178,600.00 1.53 27 300498 温氏股份 7,680 167,424.00 1.44 28 000789 万年青 12,700 163,449.00 1.40 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 41 页 共 57 页


29 601677 明泰铝业 18,600 161,448.00 1.39 30 300715 凯伦股份 4,300 160,304.00 1.38 31 601390 中国中铁 31,700 159,134.00 1.37 32 601058 赛轮轮胎 42,800 151,084.00 1.30 33 601939 建设银行 22,200 140,082.00 1.20 34 002714 牧原股份 1,700 139,400.00 1.20 35 300602 飞荣达 4,080 133,905.60 1.15 36 002182 云海金属 13,900 132,606.00 1.14 37 002925 盈趣科技 2,200 127,468.00 1.09 38 002803 吉宏股份 5,100 127,194.00 1.09 39 000932 华菱钢铁 33,600 126,672.00 1.09 40 600745 闻泰科技 1,000 125,950.00 1.08 41 002064 华峰氨纶 23,700 120,159.00 1.03 42 002605 姚记科技 3,100 117,800.00 1.01 43 601166 兴业银行 6,800 107,304.00 0.92 44 601668 中国建筑 21,300 101,601.00 0.87 45 002214 大立科技 3,600 101,448.00 0.87 46 002048 宁波华翔 6,400 98,816.00 0.85 47 300248 新开普 7,000 86,520.00 0.74 48 601318 中国平安 1,200 85,680.00 0.74 49 002768 国恩股份 2,600 85,202.00 0.73 50 603601 再升科技 6,500 85,150.00 0.73 51 002818 富森美 6,500 79,950.00 0.69 52 300406 九强生物 3,400 78,200.00 0.67 53 002458 益生股份 4,800 73,296.00 0.63 54 002838 道恩股份 2,300 67,137.00 0.58 55 601200 上海环境 5,300 63,600.00 0.55 56 002746 仙坛股份 4,600 60,950.00 0.52 57 300702 天宇股份 500 53,160.00 0.46 58 300639 凯普生物 1,000 51,930.00 0.45 59 002616 长青集团 3,800 43,130.00 0.37 60 300770 新媒股份 100 22,366.00 0.19 61 300347 泰格医药 200 20,376.00 0.17 62 603233 大参林 240 19,492.80 0.17 63 000568 泸州老窖 200 18,224.00 0.16 64 600529 山东药玻 300 17,400.00 0.15 65 600436 片仔癀 100 17,025.00 0.15 66 002414 高德红外 510 14,932.80 0.13 67 600459 贵研铂业 500 14,905.00 0.13 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 42 页 共 57 页


68 603127 昭衍新药 140 14,718.20 0.13 69 600132 重庆啤酒 200 14,600.00 0.13 70 002001 新 和 成 500 14,550.00 0.12 71 000961 中南建设 1,600 14,240.00 0.12 72 300558 贝达药业 100 13,998.00 0.12 73 000708 中信特钢 800 13,672.00 0.12 74 000166 申万宏源 2,600 13,130.00 0.11 75 300735 光弘科技 700 12,915.00 0.11 76 600346 恒力石化 900 12,600.00 0.11 77 600779 水井坊 200 12,484.00 0.11 78 603288 海天味业 100 12,440.00 0.11 79 601933 永辉超市 1,300 12,194.00 0.10 80 600823 世茂股份 2,700 12,069.00 0.10 81 603568 伟明环保 520 12,064.00 0.10 82 600674 川投能源 1,300 12,051.00 0.10 83 002244 滨江集团 2,800 11,956.00 0.10 84 002216 三全食品 500 11,950.00 0.10 85 601163 三角轮胎 900 11,916.00 0.10 86 600048 保利地产 800 11,824.00 0.10 87 601872 招商轮船 2,000 11,660.00 0.10 88 002327 富安娜 1,600 11,264.00 0.10 89 600449 宁夏建材 900 10,998.00 0.09 90 601009 南京银行 1,500 10,995.00 0.09 91 000538 云南白药 100 9,381.00 0.08


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002024 苏宁易购 601,637.00 1.44 2 601360 三六零 599,575.76 1.44 3 002803 吉宏股份 584,421.00 1.40 4 600971 恒源煤电 507,022.97 1.21 5 601211 国泰君安 494,486.00 1.18 6 002869 金溢科技 485,558.00 1.16 7 000776 广发证券 441,754.76 1.06 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 43 页 共 57 页


8 600016 民生银行 419,825.00 1.01 9 601318 中国平安 375,929.00 0.90 10 601818 光大银行 347,430.00 0.83 11 002600 领益智造 314,243.00 0.75 12 000429 粤高速A 297,286.00 0.71 13 603508 思维列控 295,464.00 0.71 14 603111 康尼机电 292,482.00 0.70 15 300682 朗新科技 276,985.00 0.66 16 300607 拓斯达 274,467.00 0.66 17 603393 新天然气 268,896.57 0.64 18 601688 华泰证券 265,420.00 0.64 19 601939 建设银行 255,255.00 0.61 20 601166 兴业银行 247,867.00 0.59


注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。





②“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000858 五 粮 液 1,325,115.00 3.17 2 603160 汇顶科技 1,172,239.00 2.81 3 002475 立讯精密 1,143,304.50 2.74 4 000776 广发证券 1,084,294.00 2.60 5 600031 三一重工 1,079,552.00 2.59 6 000568 泸州老窖 1,016,317.32 2.43 7 601398 工商银行 971,536.00 2.33 8 601169 北京银行 938,752.00 2.25 9 601229 上海银行 917,867.00 2.20 10 601377 兴业证券 903,590.00 2.16 11 600015 华夏银行 859,650.00 2.06 12 600801 华新水泥 852,179.00 2.04 13 600395 盘江股份 832,604.00 1.99 14 603288 海天味业 793,481.00 1.90 15 600999 招商证券 780,551.00 1.87 16 600643 爱建集团 769,209.00 1.84 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 44 页 共 57 页


17 000966 长源电力 766,240.00 1.83 18 002901 大博医疗 763,936.00 1.83 19 603360 百傲化学 754,036.20 1.81 20 603444 吉比特 753,267.00 1.80


注:①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。





②“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 16,554,260.77 卖出股票收入(成交)总额 45,866,656.51


注:①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 45 页 共 57 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的民生银行(600016.SH)于 2020-02-14 被中国人民银行公开处罚。主要违法事 实:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报 送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易。民生银行(600016.SH)于 2019-12-20 被中国银行业监督管理委员会北京监管局公开处罚,责令改正,主要违法事实:1.民 生银行总行同业票据业务管理失控;2.民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用 风险加权资产;3.民生银行总行案件风险信息报送管理不到位;4.民生银行总行未有效管理承兑 业务;5.民生银行总行办理无真实贸易背景承兑业务;6.民生银行总行承兑业务质押资金来源为 本行贷款;7.民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务;8.民生银行杭州分行为票 据中介办理票据贴现业务;9.民生银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务;10.民生银 行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实;11.民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情 况数据严重失实;12.民生银行郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实。民生银行 (600016.SH)于近一年内公告了中国民生银行股份有限公司西宁分行等多个分支机构被中国银行 业监督管理委员会青海监管局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违 规等。民生银行(600016.SH)于近一年内公告了王海峰等多位公司高管被中国人民银行等监管机构 分别处以处罚,违法事实涉及:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易 等。 本基金所持有的招商证券(600999.SH)于 2020-04-15 被中国人民银行长春市中心支行公开处 罚,主要违法事实:未按照规定履行客户身份识别义务。招商证券(600999.SH)于近一年内公告了李 颖等多位公司关联方被中国证券监督管理委员会青岛监管局等监管机构分别处以处罚,违法事实 涉及:在担任招商证券股份有限公司青岛五四广场营业部市场部财富顾问期间,存在利用未在公司 报备的手机,违背客户意愿买卖基金及擅自修改客户资料等违规行为等。 本基金所持有的光大银行(601818.SH)于 2020-05-09 被中国银行保险监督管理委员会公开处 罚。主要违法事实:光大银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规 行为:(一)分户账明细记录应报未报;(二)关键且应报字段漏报或填报错误;(三)向检查组提 供与事实不符的材料;(四)账户设置不能如实反映业务实际。光大银行(601818.SH)于 2020-02-14 被中国人民银行公开处罚。主要违法事实:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 46 页 共 57 页


户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进 行交易。光大银行(601818.SH)于近一年内公告了光大银行杭州分行等多个分支机构被中国银行保 险监督管理委员会浙江监管局等监管机构分别处以处罚,主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违 规等。光大银行(601818.SH)于近一年内公告了王山等多位公司高管被中国人民银行等监管机构分 别处以处罚,违法事实涉及:未按规定报送可疑交易报告等。 本基金所持有的广发证券(000776.SZ)于 2020-04-29 被中国证券监督管理委员会广东监管局 出具警示函。主要违法事实:公司在担任中铁宝盈广发新三板特定资产管理计划财务顾问过程中, 存在对相关项目尽职调查、投资决策、投后管理不够审慎,内部业务授权管控不足等问题。广发 证券(000776.SZ)于 2019-08-06被中国证券监督管理委员会监管关注。主要违法事实:公司存在以 下问题:一是对广发控股(香港)有限公司风险管控缺失,;二是对广发控股香港合规管理存在缺陷, 对香港子公司合规管理有效性缺乏监督;三是对广发控股香港内部管控不足;四是作为数据报送的 责任主体,未做好广发控股香港月度数据统计工作,报送的数据不准确。 本基金所持有的三七互娱(002555.SZ)的孙公司上海硬通于 2020-06-24 被上海市文化市场行 政执法总队罚款总计 13.5万,主要违法事实包括:诱导网络游戏用户采取投入网络游戏虚拟货币 方式获取网络游戏产品;未及时按规定向国务院文化行政部门履行备案等。三七互娱(002555.SZ) 于 2020-05-29公告公司原董事长、总经理、董事被安徽证监局处罚,具体违法事宜如下:吴绪顺 为吴卫东和吴卫红的父亲。吴卫东自 2014年 1月 5日至 2018年 12月 7日先后担任芜湖三七互娱 网络科技集团股份有限公司(以下简称三七互娱)董事、董事长等职务,吴卫红自 2014年 1月 5 日至 2019 年 9 月 29 日担任三七互娱总经理、董事等职务。吴绪顺、吴卫东、吴卫红互为一致行 动人。2018年 1月 25日至 2019年 3月 12日,吴氏家族累计减持“三七互娱”股票 150,760,527 股,占公司总股本的 7.07%。累计减持比例达到 5%时,未及时履行报告、公告义务,且在限制转 让期内未停止减持,超比例减持股票 44,025,909股,超比例减持比例为 2.07%,超比例减持金额 为 614,569,239.81 元。违反了违反了 2005 年《证券法》的第三十八条及第八十六条第二款的规 定,依据 2005年《证券法》第一百九十三条第二款和第二百零四条的规定,一、对吴绪顺超比例 减持未按规定报告的违法行为给予警告,并处以 30万元罚款;二、对吴绪顺在限制期内买卖证券 的违法行为给予警告,并处以 400万元罚款。 以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 47 页 共 57 页


本基金决策依据及投资程序: (1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有 关的各类报告或者量化投资策略,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基 金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于以下原因:该基金基于基本面进行选股,选择盈利增速较高、 基本面向好、估值较低等符合选股标准的股票进行分散投资。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,589.67 2 应收证券清算款 292,555.70 3 应收股利 - 4 应收利息 227.05 5 应收申购款 893.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 48 页 共 57 页


9 合计 306,265.73


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 49 页 共 57 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 287 38,063.28 2,135,086.51 19.54% 8,789,075.76 80.46%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 10.90 0.00%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 50 页 共 57 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2019年 2月 22日 )基金份额总额 330,005,184.34 本报告期期初基金份额总额 41,283,669.51 本报告期基金总申购份额 738,212.99 减:本报告期基金总赎回份额 31,097,720.23 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 10,924,162.27


注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 51 页 共 57 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020年 7月 1日,公司发布《东方基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告》,自 2020 年 7月 1日起,聘任杨贵宾先生为公司副总经理,关洪波先生为公司副总经理。上述人员的变更 已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。 2020 年 8 月 24 日,公司发布《东方基金管理股份有限公司高级管理人员变更公告》,自 2020 年 8月 24日起,聘任张科先生为公司副总经理。上述人员的变更已报北京监管局及中国证券投 资基金业协会备案。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内审计机构未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券股 份有限公司 2 62,420,917.28 100.00% 58,133.16 100.00% - 兴业证券股 份有限公司 2 - - - - - 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 52 页 共 57 页


浙商证券股 份有限公司 2 - - - - - 光大证券股 份有限公司 2 - - - - - 申万宏源证 券有限公司 2 - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 2 - - - - -


注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 (2)交易单元的选择标准和程序 券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良好,各项 财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度 保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人 员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。签 约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 (3)本报告期内本基金新增租用 2个交易单元,分别为浙商证券股份有限公司上海、深圳交易所 交易单元各 1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 长江证券股 份有限公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 53 页 共 57 页


浙商证券股 份有限公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 申万宏源证 券有限公司 - - - - - - 太平洋证券 股份有限公 司 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东方基金管理有限责任公司年度 最后一日基金净值公告 基金管理人网站及中 国证监会基金电子披 露网站 2020年 1月 2日 2 关于继续参与交通银行手机银行 渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告


中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 1月 2日 3 关于旗下基金参与中国农业银行 基金申购及定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 1月 4日 4 关于旗下部分基金参加邮储银行 个人网上银行和手机银行基金申 购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 1月 4日 5 东方量化多策略混合型证券投资 基金 2019年第 4季度报告 基金管理人网站及中 国证监会基金电子披 露网站 2020年 1月 17日 6 关于延长 2020 年春节放假及休 市时间的通知 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 1月 30日 7 关于增加大连网金基金销售有限 公司为旗下基金销售机构同时开 通定投及转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 3月 10日 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 54 页 共 57 页


8 东方量化多策略混合型证券投资 基金招募说明书(更新)(2020 年第 1号) 基金管理人网站及中 国证监会基金电子披 露网站 2020年 3月 11日 9 东方量化多策略混合型证券投资 基金招募说明书(更新)摘要 (2020年第 1号) 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2020年 3月 11日 10 东方量化多策略混合型证券投资 基金托管协议(2020年 3月修订) 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2020年 3月 11日 11 东方量化多策略混合型证券投资 基金基金合同(2020年 3月修订) 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会 基金电子披露网站 2020年 3月 11日 12 东方基金管理有限责任公司关于 旗下部分基金根据《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》 修改基金合同及托管协议的公告 (一) 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 3月 11日 13 东方基金管理有限责任公司关于 旗下部分基金根据《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》 修改基金合同及托管协议的公告 (二) 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 3月 19日 14 东方基金管理有限责任公司关于 推迟披露旗下基金 2019 年年度 报告的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 3月 27日 15 东方量化多策略混合型证券投资 基金 2019年度报告 基金管理人网站及中 国证监会基金电子披 露网站 2020年 4月 17日 16 东方基金管理有限责任公司关于 暂停泰诚财富基金销售(大连) 有限公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 4月 25日 17 关于增加中信证券华南股份有限 公司为旗下基金销售机构同时开 通定投及转换业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 4月 30日 18 关于增加和耕传承基金销售有限 公司为旗下基金销售机构同时开 通定投及转换业务并参与其费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 2020年 5月 15日 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 55 页 共 57 页


披露网站 19 关于增加玄元保险代理有限公司 为旗下基金销售机构同时开通定 投及转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 5月 16日 20 东方量化多策略混合型证券投资 基金 2020年第 1季度报告 基金管理人网站及中 国证监会基金电子披 露网站 2020年 5月 20日 21 关于旗下部分基金参与和合期货 有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 5月 22日 22 关于旗下部分基金参与中国国际 期货股份有限公司费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 5月 22日 23 东方基金管理有限责任公司关于 暂停包商银行股份有限公司相关 基金销售业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 5月 23日 24 东方基金管理有限责任公司关于 股权变更及增加注册资本的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 5月 26日 25 关于东方基金管理有限责任公司 在直销中心(含网上交易)开展 部分基金赎回费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 6月 3日 26 关于参与交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报基金管理人网站及 中国证监会基金电子 披露网站 2020年 6月 30日


东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 56 页 共 57 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 东方量化多策略混合 2020 年中期报告 第 57 页 共 57 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 一、《东方量化多策略混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方量化多策略混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理股份有限公司 2020 年 8月 29日