浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资
基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
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12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛 6个月定期债券
基金主代码 519121
交易代码 519121
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 16日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 21,350,405.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称：
浦银安盛 6个月定期债券
A
浦银安盛 6个月定期债券
C
下属分级基金的交易代码： 519121 519122
报告期末下属分级基金的份额总额 18,890,066.83份 2,460,338.46份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报，为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，秉承主动投资管理理念，在有效
流动性管理和控制风险的前提下，优化组合、稳健投资，实现基金资产的长期
稳健增值。
业绩比较基准 6 个月定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公
司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 顾佳 张燕
联系电话 021-23212888 0755-83199084
电子邮箱 compliance@py-axa.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95555
传真 021-23212985 0755-83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区浦东大道 981号 3幢 316
室
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
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办公地址
上海市淮海中路 381号中
环广场 38楼
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 200020 518040
法定代表人 谢伟 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.py-axa.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 浦银安盛 6个月定期债券 A 浦银安盛 6个月定期债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 451,146.03 55,783.99
本期利润 295,099.12 30,843.07
加权平均基金份额本期利润 0.0140 0.0112
本期加权平均净值利润率 1.31% 1.04%
本期基金份额净值增长率 1.13% 1.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 489,903.94 59,944.33
期末可供分配基金份额利润 0.0259 0.0244
期末基金资产净值 20,199,331.71 2,626,956.84
期末基金份额净值 1.069 1.068
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 32.03% 29.83%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛 6个月定期债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.93% 0.11% 0.11% 0.00% -1.04% 0.11%
过去三个月 -0.28% 0.10% 0.32% 0.00% -0.60% 0.10%
过去六个月 1.13% 0.10% 0.65% 0.00% 0.48% 0.10%
过去一年 3.01% 0.08% 1.31% 0.00% 1.70% 0.08%
过去三年 10.52% 0.08% 3.98% 0.00% 6.54% 0.08%
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自基金合同
生效起至今
32.03% 0.21% 13.09% 0.01% 18.94% 0.20%
浦银安盛 6个月定期债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.93% 0.10% 0.11% 0.00% -1.04% 0.10%
过去三个月 -0.37% 0.10% 0.32% 0.00% -0.69% 0.10%
过去六个月 1.13% 0.10% 0.65% 0.00% 0.48% 0.10%
过去一年 2.83% 0.08% 1.31% 0.00% 1.52% 0.08%
过去三年 9.85% 0.08% 3.98% 0.00% 5.87% 0.08%
自基金合同
生效起至今
29.83% 0.21% 13.09% 0.01% 16.74% 0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007年 8月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海，注册资本为人民币 19.1亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要从事
基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2020年 6月 30日止，浦银安盛旗下共管理 62只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券
投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资
基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金、浦
银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本
面 400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴
产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定
期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈
货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置
混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配
置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定
期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福
聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债
券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦
银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基
金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债
券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安
久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安
盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定
期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球智能
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科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦
银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海
清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券
型证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先
进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛
盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛 MSCI中国
A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指
数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期开放债券型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品
建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由
系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开
发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘大巍
公司旗
下部分
基金的
基金经
2016年 8月 17
日
- 10
刘大巍先生，上海财经大
学经济学博士。加盟浦银
安盛基金前，曾在万家基
金、泰信基金工作，先后
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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理。 从事固定收益研究、基金
经理助理、债券投资经理
等工作。2014年 4月加盟
浦银安盛基金公司，从事
固定收益专户产品的投资
工作。2016年 8月转岗至
固定收益投资部，担任公
司旗下浦银安盛 6 个月
定期开放债券型证券投资
基金以及浦银安盛季季添
利定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。2016
年 8月至 2018年 7月担任
浦银安盛稳健增利债券型
证券投资基金（LOF）基金
经理。2017年11月至 2019
年 11月担任浦银安盛日
日盈货币市场基金及浦银
安盛日日丰货币市场基金
基金经理。2019年 3月至
2020年 6月担任浦银安盛
盛勤 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金
（原浦银安盛盛勤纯债债
券型证券投资基金）的基
金经理。2019年 5月至
2020年 6月担任浦银安盛
双债增强债券型证券投资
基金基金经理。2017年 4
月起，担任公司旗下浦银
安盛月月盈定期支付债券
型证券投资基金及浦银安
盛幸福聚利定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理。2017年 6月起，担任
浦银安盛盛跃纯债债券型
证券投资基金基金经理。
2017年 12月起，担任浦
银安盛盛通定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理。2018年 12月起，
担任浦银安盛盛融定期开
放债券型发起式证券投资
基金基金经理。2019年 3
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月起，担任浦银安盛幸福
回报定期开放债券型证券
投资基金以及浦银安盛中
短债债券型证券投资基金
基金经理。2019年 7月起，
担任浦银安盛上海清算所
高等级优选短期融资券指
数证券投资基金基金经
理。2019年 9月起，担任
浦银安盛盛诺 3个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理。
郑双超
公司固
定收益
类基金
经理助
理
2017年 12月 14
日
- 9
郑双超先生，清华大学计
算数学专业硕士。2011年
7月至 2017年 12月，先
后就职于嘉实基金管理有
限公司、东吴证券股份有
限公司和天风证券股份有
限公司，从事量化分析、
固定收益分析、债券投资
等工作。2017年 12月 14
日加盟浦银安盛基金管理
有限公司担任固定收益类
基金经理助理。
杜雪川
公司固
定收益
类基金
经理助
理
2018年 4月 4日 - 7
杜雪川先生，上海交通大
学应用经济学硕士。2013
年 7月至 2016年 4月就职
于德意志银行，先后从事
分析师、公司评级及信用
分析师等岗位。2016年 4
月加盟浦银安盛基金管理
有限公司，担任固定收益
投资部信用研究员岗位。
2018年 4月 4日调岗至固
定收益投资部基金经理助
理职位。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
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利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股
票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金
的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公
司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的
报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
19年底开始，国内经济基本面逐步步入新的库存周期，中美贸易摩擦对于基本面的影响开始
边际减弱，但考虑到历年年初至春节前的时间段都是资金面较为宽松的阶段，因此 20年初本组合
略微增加了组合仓位和久期；春节期间，受到疫情超预期恶化的影响，节后债券市场收益率大幅
下行，但我们认为在前所未有的疫情影响下，基本面受到的冲击难以预测，这种不确定风险一方
面会在预期层面对经济活动形成负面拖累，另一方面也使得货币政策必须大幅宽松以避免实体经
济急剧变动情况下潜在金融风险的发生，因此策略上认为收益率还有较大的下行空间，操作上，
本组合继续大幅增加了组合的久期和仓位，在此期间组合获得了较高的超额回报。进入二季度后，
受到国内外疫情持续恶化的影响，经济基本面的不确定性加剧，货币政策只能维持超出实际需求
的宽松状态以回避金融市场由于实体经济的剧烈变动而可能出现的风险，在此情况下，各期限债
券收益率整体继续大幅下行，信用利差和期限利差被大幅压缩，在此期间，考虑到基本面的不确
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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定性对于债券市场有显著的利好，本组合维持了较高的仓位和久期，组合收益率上升较快；进入
4 月下旬，国内疫情开始趋于稳定，市场情绪转向对于基本面的担忧，收益率虽然继续回落，但
驱动力已显出疲态，考虑到信用利差已被压缩至历史较低分位数水平，我们对组合资产进行了部
分置换，以利率债替换了部分信用债以提高组合流动性；5 月和 6 月，受到国内外疫情继续好转
以及基本面有明显改善，货币政策开始边际收紧，部分债券交易盘开始止盈，收益率曲线开始快
速上行，在此期间，考虑到开工旺季对资金面和长端利率均会构成一定压力，我们减持了部分流
动性较好的利率债，降低了组合仓位和久期，在此期间，组合净值有所回落，但总体可控。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛 6个月定期债券 A基金份额净值为 1.069元，本报告期基金份额净
值增长率为 1.13%；截至本报告期末浦银安盛 6个月定期债券 C基金份额净值为 1.068元，本报
告期基金份额净值增长率为 1.13%；同期业绩比较基准收益率为 0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年的市场环境，首先，得益于国内疫情控制得当，年初以来被疫情阻断的补库存行
情下半年会得以延续，疫情期间被抑制的总需求也会有所释放，财政和货币政策双重刺激的背景
下，经济活力会快速回升。因此从基本面的角度来看，经济增速短期企稳反弹的确定性较高。其
次，受到基本面脉冲式恢复的影响，同时考虑到极端气象条件下可能带来的通胀压力，货币政策
当前回归稳健中性都是大势所趋，再考虑到疫情尚未得到完全控制、随时有再次爆发风险的情况
下，货币政策还要为后续再次应对极端事件留出一定的政策空间，我们认为短期来看，货币政策
再次回到疫情期间的宽松状态基本已无可能。
但从中期来看，本次疫情对于国内经济活力以及国际经济合作体系均构成了实质性的伤害，
这种伤害从中长期来看实际是降低了经济增长的动能，拉低了经济增速的中枢，因此在本次经济
活力脉冲式释放完成后，仍然面临较大的调整压力，因此中长期来看我们认为债券市场的收益率
中枢在本次剧烈调整后会再次进入缓慢的下行通道，三季度市场可能会以震荡调整为主，但配置
价值已经显现，策略上可关注债券市场震荡调整过程中出现的交易价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、
风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人
组成。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十七部分第二条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益
每年最少为 1次，最多分配 12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 90%。若
《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。基金收益分配比例应当以截止收益分配日的期
末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
本基金自 2020年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间进行 1 次收益分配：于 2020 年 1
月 7 日进行基金分红，收益分配基准日为 2019 年 12 月 27 日。下属分级基金实际分配金额分
别为：浦银安盛 6个月定期债券 A:1,157,783.16元，浦银安盛 6个月定期债券 C:140,578.27元，
符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万，本基金管理人已按规定向中
国证监会进行了报告并提交了解决方案。
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,272.54 33,161.45
结算备付金
131,433.30 230,123.19
存出保证金
1,760.76 4,064.17
交易性金融资产 6.4.7.2 29,484,547.40 45,372,446.20
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
29,484,547.40 45,372,446.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 200,000.00 100,000.00
应收证券清算款
- 16.88
应收利息 6.4.7.5 538,540.88 683,899.70
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
30,369,554.88 46,423,711.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
7,500,000.00 6,400,000.00
应付证券清算款
2,800.48 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
11,262.38 20,260.65
应付托管费
3,754.14 6,753.52
应付销售服务费
540.12 1,011.25
应付交易费用 6.4.7.7 - 318.75
应交税费
2,457.51 1,845.71
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应付利息
2,560.92 3,091.54
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 19,890.78 69,000.00
负债合计
7,543,266.33 6,502,281.42
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 21,350,405.29 36,553,713.32
未分配利润 6.4.7.10 1,475,883.26 3,367,716.85
所有者权益合计
22,826,288.55 39,921,430.17
负债和所有者权益总计
30,369,554.88 46,423,711.59
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额总额为 21,350,405.29份。其中 A类基金份额净值
为 1.069 元，基金份额为 18,890,066.83 份；C 类基金份额净值为 1.068 元，基金份额为
2,460,338.46份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
545,117.84 1,730,347.21
1.利息收入
505,995.84 1,387,799.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,371.00 7,003.02
债券利息收入
502,166.39 1,365,684.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,458.45 15,111.14
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
220,109.83 332,475.34
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 220,109.83 332,475.34
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-180,987.83 10,072.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
219,175.65 508,851.30
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 77,908.66 160,382.00
2．托管费 6.4.10.2.2 25,969.56 53,460.64
3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,773.39 11,708.48
4．交易费用 6.4.7.19 578.49 717.19
5．利息支出
79,370.91 190,671.18
其中：卖出回购金融资产支出
79,370.91 190,671.18
6．税金及附加
1,318.06 579.82
7．其他费用 6.4.7.20 30,256.58 91,331.99
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
325,942.19 1,221,495.91
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
325,942.19 1,221,495.91
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
36,553,713.32 3,367,716.85 39,921,430.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 325,942.19 325,942.19
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-15,203,308.03 -919,414.35 -16,122,722.38
其中：1.基金申购款 103.90 6.06 109.96
2.基金赎回款 -15,203,411.93 -919,420.41 -16,122,832.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- -1,298,361.43 -1,298,361.43
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
21,350,405.29 1,475,883.26 22,826,288.55
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
48,256,026.10 3,506,799.97 51,762,826.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,221,495.91 1,221,495.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
2,760,233.55 174,220.84 2,934,454.39
其中：1.基金申购款 6,607,790.07 403,076.39 7,010,866.46
2.基金赎回款 -3,847,556.52 -228,855.55 -4,076,412.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -1,194,955.35 -1,194,955.35
五、期末所有者权益
（基金净值）
51,016,259.65 3,707,561.37 54,723,821.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郁蓓华______
______郁蓓华______
____钱琨____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1764号《关于核准浦银安盛 6个月定期开放债券
型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
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为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,436,733,239.23
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 271号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于
2013年 5月 16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,441,572,900.08份基金份额，
其中认购资金利息折合 4,839,660.85份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限
公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金合同》和《浦银安盛 6个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，基金份额
分为不同类别：在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为 A类基金份额；不收取认购、
申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费的为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费
模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。
本基金以定期开放方式运作。其封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或
自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生
效之日起 6个月。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入为期 5个工作日的开放期。在本
基金的开放期的 5个工作日内，投资者可以办理本基金的申购业务，在本基金开放期的第 1个工
作日和第 2个工作日，投资者可以进行赎回业务的办理。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中小
企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债、质押及买断式回购、协议存款、定
期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固
定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等
权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因可转债转股所形成的股
票、以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，其比例不得超
过基金资产的 20%。本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于
基金资产的 80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资
不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产
的 5%。本基金的业绩比较基准为：6个月定期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
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准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛 6个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
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2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 13,272.54
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 13,272.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
第 26 页 共 54 页
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 27,568,487.33 27,461,547.40 -106,939.93
银行间市场 2,024,859.95 2,023,000.00 -1,859.95
合计 29,593,347.28 29,484,547.40 -108,799.88
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 29,593,347.28 29,484,547.40 -108,799.88
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 200,000.00 -
银行间市场 - -
合计 200,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 0.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 59.10
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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应收债券利息 538,480.45
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.80
合计 538,540.88
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 19,890.78
- -
合计 19,890.78
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛 6个月定期债券 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 32,160,641.89 32,160,641.89
本期申购 103.90 103.90
本期赎回(以"-"号填列) -13,270,678.96 -13,270,678.96
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
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本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 18,890,066.83 18,890,066.83
金额单位：人民币元
浦银安盛 6个月定期债券 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,393,071.43 4,393,071.43
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) -1,932,732.97 -1,932,732.97
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,460,338.46 2,460,338.46
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
浦银安盛 6个月定期债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,278,778.56 1,700,386.03 2,979,164.59
本期利润 451,146.03 -156,046.91 295,099.12
本期基金份额交易
产生的变动数
-82,237.49 -724,978.18 -807,215.67
其中：基金申购款 0.63 5.43 6.06
基金赎回款 -82,238.12 -724,983.61 -807,221.73
本期已分配利润 -1,157,783.16 - -1,157,783.16
本期末 489,903.94 819,360.94 1,309,264.88
单位：人民币元
浦银安盛 6个月定期债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 156,399.48 232,152.78 388,552.26
本期利润 55,783.99 -24,940.92 30,843.07
本期基金份额交易
产生的变动数
-11,660.87 -100,537.81 -112,198.68
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -11,660.87 -100,537.81 -112,198.68
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本期已分配利润 -140,578.27 - -140,578.27
本期末 59,944.33 106,674.05 166,618.38
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 953.23
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,400.27
其他 17.50
合计 2,371.00
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
220,109.83
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 220,109.83
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6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
27,178,260.57
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
26,411,678.63
减：应收利息总额 546,472.11
买卖债券差价收入 220,109.83
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期间无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期间无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金在本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金在本报告期间无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期间无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期间无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期间无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
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6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金在本报告期间无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -180,987.83
——股票投资 -
——债券投资 -180,987.83
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -180,987.83
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 108.49
银行间市场交易费用 470.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 578.49
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行费用 765.80
债券帐户维护费 9,000.00
其他 600.00
合计 30,256.58
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（招商银行） 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
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6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
77,908.66 160,382.00
其中：支付销售机构的客
户维护费
19,595.10 36,715.81
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
25,969.56 53,460.64
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期
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各关联方名称 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛 6个月定
期债券 A
浦银安盛 6个月定
期债券 C
合计
招商银行股份有限公司 0.00 1,211.66 1,211.66
上海浦东发展银行股份
有限公司
0.00 1,951.72 1,951.72
浦银安盛基金管理有限
公司
0.00 0.00 0.00
合计 0.00 3,163.38 3,163.38
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛 6 个月定
期债券 A
浦银安盛 6个月定
期债券 C
合计
招商银行股份有限公司 0.00 4,091.77 4,091.77
上海浦东发展银行股份
有限公司
0.00 6,437.30 6,437.30
浦银安盛基金管理有限
公司
0.00 2.62 2.62
合计 0.00 10,531.69 10,531.69
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理有限公司计算
并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
H＝E×0.25% ÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 13,272.54 953.23 77,261.64 1,933.46
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
浦银安盛 6个月定期债券 A
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2020年 1
月 7日
-
2020年 1
月 7日
0.3600 1,157,783.16 - 1,157,783.16
合
计
- - 0.3600 1,157,783.16 - 1,157,783.16
浦银安盛 6个月定期债券 C
金额单位：人民币元
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序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1
2020年 1
月 7日
-
2020年 1
月 7日
0.3200 140,578.27 - 140,578.27
合
计
- - 0.3200 140,578.27 - 140,578.27
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 4,000,000.00元，截至 2020年 7月 7日左右先后到期。该类交易要求本基金转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、
公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债、质押及买断式回购、
协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入
股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因可转债转
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股所形成的股票、以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，
其比例不得超过基金资产的 20%。本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投
资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间
内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委
员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和
数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流
程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的
合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行招商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA 29,246,357.40 42,209,186.20
AAA以下 238,190.00 1,112,260.00
未评级 - 2,051,000.00
合计 29,484,547.40 45,372,446.20
注：于 2019年 12月 31日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于开放
期内基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
由于本基金以定期开放方式运作，针对定期开放时兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基
金管理人会在运作期保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券可在证券交易所上市，其余亦在银行间同业市场交易，除在 6.4.12中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 7,500,000.00 元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，于开放期内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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本期末
2020年6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,272.54 - - - 13,272.54
结算备付
金
131,433.30 - - - 131,433.30
存出保证
金
1,760.76 - - - 1,760.76
交易性金
融资产
4,824,750.00 24,545,327.40 114,470.00 - 29,484,547.40
买入返售
金融资产
200,000.00 - - - 200,000.00
应收利息 - - - 538,540.88 538,540.88
资产总计 5,171,216.60 24,545,327.40 114,470.00 538,540.88 30,369,554.88
负债
卖出回购
金融资产
款
7,500,000.00 - - - 7,500,000.00
应付证券
清算款
- - - 2,800.48 2,800.48
应付管理
人报酬
- - - 11,262.38 11,262.38
应付托管
费
- - - 3,754.14 3,754.14
应付销售
服务费
- - - 540.12 540.12
应付利息 - - - 2,560.92 2,560.92
应交税费 - - - 2,457.51 2,457.51
其他负债 - - - 19,890.78 19,890.78
负债总计 7,500,000.00 - - 43,266.33 7,543,266.33
利率敏感
度缺口
-2,328,783.40 24,545,327.40 114,470.00 495,274.55 22,826,288.55
上年度末
2019年 12
月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 33,161.45 - - - 33,161.45
结算备付
金
230,123.19 - - - 230,123.19
存出保证
金
4,064.17 - - - 4,064.17
交易性金 21,411,380.00 23,354,766.20 606,300.00 - 45,372,446.20
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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融资产
买入返售
金融资产
100,000.00 - - - 100,000.00
应收证券
清算款
- - - 16.88 16.88
应收利息 - - - 683,899.70 683,899.70
其他资产 - - - - -
资产总计 21,778,728.81 23,354,766.20 606,300.00 683,916.58 46,423,711.59
负债
卖出回购
金融资产
款
6,400,000.00 - - - 6,400,000.00
应付管理
人报酬
- - - 20,260.65 20,260.65
应付托管
费
- - - 6,753.52 6,753.52
应付销售
服务费
- - - 1,011.25 1,011.25
应付交易
费用
- - - 318.75 318.75
应付利息 - - - 3,091.54 3,091.54
应交税费 - - - 1,845.71 1,845.71
其他负债 - - - 69,000.00 69,000.00
负债总计 6,400,000.00 - - 102,281.42 6,502,281.42
利率敏感
度缺口
15,378,728.81 23,354,766.20 606,300.00 581,635.16 39,921,430.17
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
市场利率上升 25基
点
-104,675.12 -169,851.18
市场利率下降 25基
点
105,504.21 171,285.98
浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 29,484,547.40 97.09
其中：债券 29,484,547.40 97.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 200,000.00 0.66
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 144,705.84 0.48
8 其他各项资产 540,301.64 1.78
9 合计 30,369,554.88 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,523,700.00 19.82
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 20,231,860.00 88.63
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 2,023,000.00 8.86
7 可转债（可交换债） 2,705,987.40 11.85
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,484,547.40 129.17
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 155366 19浦集 01 21,000 2,137,380.00 9.36
2 122150 12石化 02 20,000 2,073,200.00 9.08
3 143867 18电投 08 20,000 2,032,400.00 8.90
4 112413 16兴蓉 01 20,000 2,023,600.00 8.87
5 101901385
19中石油
MTN006
20,000 2,023,000.00 8.86
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
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7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除东方证券、申万宏源集团和国泰君安证券以
外没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2019年 12月 19日，申万宏源证券公告，申万宏源证券诉中信国安集团有限公司质押式证券
回购纠纷案,为维护原告的合法权益,因此提交人民法院诉讼解决。
2020年 1月 3日，东方证券公告，由于公司存在以下问题：一是未将合规职责与风控职责严
格区分，合规部内设风险经理岗，承担财富管理业务部、场外业务部、托管业务部风险管理职责。
二是部分分支机构合规人员不具备 3年以上相关工作经验。三是部分合规人员薪酬低于公司同级
别平均水平。四是对下属子公司现场合规检查不足，近三年仅开展过 1次。五是对合规有效性评
估中发现问题的规范力度不足，2017年合规有效性评估发现的 54项问题中，有 22项尚未完成落
实规范。中国证监会下发关于对东方证券股份有限公司采取责令改正措施的决定。
2019 年 9 月 20 日国泰君安证券公司公告，因未依法履行其他职责，中国证券监督管理委员
会吉林监管局依据相关法规给予国泰君安证券股份有限公司四平中央西路证券营业部责令改正处
分决定。
本基金管理人的研究部门对东方证券、申万宏源集团和国泰君安证券保持了及时的研究跟踪，
投资决策符合本基金管理人的投资流程。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库范围的情况。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,760.76
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 538,540.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 540,301.64
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132007 16凤凰 EB 1,020,000.00 4.47
2 113011 光大转债 570,300.00 2.50
3 110041 蒙电转债 429,517.40 1.88
4 110042 航电转债 226,200.00 0.99
5 113022 浙商转债 221,780.00 0.97
6 113019 玲珑转债 123,720.00 0.54
7 113029 明阳转债 114,470.00 0.50
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
浦 银
安盛 6
个 月
定 期
债券 A
231 81,775.18 9,388,732.39 49.70% 9,501,334.44 50.30%
浦 银
安盛 6
个 月
定 期
债券 C
61 40,333.42 0.00 0.00% 2,460,338.46 100.00%
合计 292 73,117.83 9,388,732.39 43.97% 11,961,672.90 56.03%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
浦银安盛 6个月定期债券 A 21.76 0.00%
浦银安盛 6个月定期债券 C 400.69 0.02%
合计 422.45 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万
份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
浦银安盛 6个月定期债券 A 0
浦银安盛 6个月定期债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
浦银安盛 6个月定期债券 A 0
浦银安盛 6个月定期债券 C 0
合计 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
浦银安盛 6个月
定期债券 A
浦银安盛 6个月
定期债券 C
基金合同生效日（2013年 5月 16日）基金份
额总额
4,810,323,453.85 631,249,446.23
本报告期期初基金份额总额 32,160,641.89 4,393,071.43
本报告期基金总申购份额 103.90 -
减:本报告期基金总赎回份额 13,270,678.96 1,932,732.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 18,890,066.83 2,460,338.46
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强
制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁
入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
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佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
浙商证券 3,707,852.26 12.71% 23,577,000.00 11.67% - -
兴业证券 25,461,333.93 87.29% 178,400,000.00 88.33% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券
投资基金 2019年度分红公告
报刊及指定网站 2020年 1月 3日
2
浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券
投资基金 2019年第 4季度报告
指定网站 2020年 1月 20日
3
浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券
投资基金 2020 年度第一次开放日常
申购、赎回的业务公告
报刊及指定网站 2020年 1月 22日
4
关于浦银安盛基金管理有限公司旗下
部分基金在同花顺基金开通基金转换
业务的公告
报刊及指定网站 2020年 3月 23日
5
浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券
投资基金 2019年年度报告
指定网站 2020年 3月 31日
6
浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券
投资基金 2020年第 1季度报告
指定网站 2020年 4月 21日
7
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金在北京百度百盈基金销售有
限公司开通基金转换业务及参加其费
率优惠活动的公告
报刊及指定网站 2020年 6月 6日
8 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券 指定网站 2020年 6月 29日
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投资基金招募说明书摘要（更新）2020
年第 1号
9
浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书正文（更新）2020
年第 1号
指定网站 2020年 6月 29日
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020年1月1
日-2020年 6
月 30日
9,388,732.39 0.00 0.00 9,388,732.39 43.97%
1
2020年1月1
日-2020年 2
月 4日
11,537,500.00 0.00 11,537,500.00 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持
有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，
并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大
幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）
因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件
2、 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2020年 8月 29日
