嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券
投资基金 2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020年 08月 29日
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................... 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 40
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 42
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 42
§10 重大事件揭示 ............................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 43
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 44
10.8 其他重大事件 .............................................................. 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 51
§12 备查文件目录 ............................................................... 52
12.1 备查文件目录 .............................................................. 52
12.2 存放地点 .................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中证金融地产 ETF
场内简称
金融地产（扩位场内简称：金融地产 ETF基金）
基金主代码
512640
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2014年 6月 20日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
31,740,886.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2014年 7月 25日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，
或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他
指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
中证金融地产指数
风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 许俊
联系电话
(010)65215588 010-66594319
电子邮箱
service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真
(010)65215588 (010)66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心二期 27楼
09-14单元
北京西城区复兴门内大街 1号
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办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层
北京西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
100005 100818
法定代表人
经雷 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐
部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街
17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 01月 01日-2020年 06月 30日)
本期已实现收益
-252,294.52
本期利润
-6,227,623.86
加权平均基金份额本期利润
-0.1970
本期加权平均净值利润率
-10.48%
本期基金份额净值增长率
-10.89%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 06月 30日)
期末可供分配利润
27,439,796.68
期末可供分配基金份额利润
0.8645
期末基金资产净值
59,180,682.68
期末基金份额净值
1.8645
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
86.45%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增 份额净值增 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③
②－④
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长率①
长率标准差
②
收益率③
益率标准差④
过去一个月 3.83% 0.93% 3.52% 0.93% 0.31% 0.00%
过去三个月 4.68% 0.89% 4.03% 0.90% 0.65% -0.01%
过去六个月 -10.89% 1.46% -12.00% 1.50% 1.11% -0.04%
过去一年 -7.20% 1.22% -9.46% 1.24% 2.26% -0.02%
过去三年 5.67% 1.33% -0.42% 1.34% 6.09% -0.01%
自基金合同生
效起至今
86.45% 1.59% 79.33% 1.62% 7.12% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实中证金融地产 ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2014年 6月 20日至 2020年 6月 30日）
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（七）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2020年 6月 30日，基金管理人共管理 190只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长
收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混
合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、
嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉
实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数
（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、
嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、
嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、
嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、
嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实
中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债
券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略
定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混
合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实
新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费
股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价
策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉
实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、
嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、
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嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、
嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增
强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝
货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股
票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉
实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实
稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创
业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配
置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势
股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债
券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致
盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通
精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添
元定期混合、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉
实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合（FOF）、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、
嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴
科技 100ETF、嘉实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、
嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个月定期
纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300红利低波动 ETF
联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、
嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股
票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉
实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、
嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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任职日期
离任日期
刘珈吟
本基金、嘉实深证基本
面 120ETF联接、嘉实深
证基本面 120ETF、嘉实
中创 400ETF、嘉实中创
400ETF联接、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉实中
证医药卫生 ETF、嘉实
中证金融地产 ETF 联
接、嘉实中关村 A 股
ETF、嘉实富时中国
A50ETF联接、嘉实富时
中国 A50ETF、嘉实恒生
港股通新经济指数
（LOF）、嘉实央企创新
驱动 ETF、嘉实央企创
新驱动 ETF联接、嘉实
中证主要消费 ETF联接
A/C基金经理
2016年 3月
24日
- 11年
2009 年加入嘉实基
金管理有限公司，曾
任指数投资部指数研
究员。现任指数投资
部基金经理。硕士研
究生，具有基金从业
资格。
李直
本基金、嘉实深证基本
面 120ETF联接、嘉实深
证基本面 120ETF、嘉实
中创 400ETF、嘉实中创
400ETF联接、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉实中
证医药卫生 ETF、嘉实
中证金融地产 ETF 联
接、嘉实创业板 ETF、
嘉实新兴科技 100ETF、
嘉实新兴科技 100ETF
联接、嘉实先进制造
100 ETF、嘉实医药健康
100ETF基金经理
2019年 9月
28日
- 5年
2014年 7月加入嘉实
基金管理有限公司，
从事指数基金投资研
究工作。硕士研究生，
具有基金从业资格。
注:（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；离任日期是指公司做出决定后公告之日；（2）
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.06%，年化跟踪误差为 0.89%，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.8645 元；本报告期基金份额净值增长率为-10.89%，业
绩比较基准收益率为-12.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数，是中证行业指数系列的组成部分。中证行
业指数将中证 800指数 800只样本股按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指
数，能够反映沪深两个市场 A 股中不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析
工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。
本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品，继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对指数成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低本
基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的中证金融地产行业指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实中证金融地产交易型开放
式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
865,518.66 309,903.21
结算备付金
8,147.95 10,844.83
存出保证金
6,160.90 1,806.20
交易性金融资产
6.4.7.2
58,409,239.26 56,818,893.70
其中：股票投资
58,409,239.26 56,818,893.70
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
195,206.26 -
应收利息
6.4.7.5
111.81 81.03
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
59,484,384.84 57,141,528.97
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
191,241.34 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
24,701.81 24,076.54
应付托管费
4,940.36 4,815.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
8,174.07 7,020.24
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
74,644.58 110,000.00
负债合计
303,702.16 145,912.06
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
31,740,886.00 27,240,886.00
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 14页 共 53页
未分配利润
6.4.7.10
27,439,796.68 29,754,730.91
所有者权益合计
59,180,682.68 56,995,616.91
负债和所有者权益总计
59,484,384.84 57,141,528.97
注: 报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.8645元，基金份额总额 31,740,886.00份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日 至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至
2019年 6月 30日
一、收入
-5,938,953.97 13,354,882.86
1.利息收入
5,166.02 1,136.33
其中：存款利息收入
6.4.7.11
4,252.18 1,116.32
债券利息收入
10.05 20.01
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
903.79 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-15,273.45 965,503.65
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-678,596.84 424,320.54
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
18,761.33 18,792.67
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
- -
股利收益
6.4.7.15
644,562.06 522,390.44
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6.4.7.16
-5,975,329.34 12,375,545.60
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17 46,482.80 12,697.28
减：二、费用
288,669.89 286,146.49
1．管理人报酬
147,214.59 138,911.43
2．托管费
29,442.92 27,782.29
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
26,191.14 19,532.89
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.03 -
7．其他费用
6.4.7.19 85,821.21 99,919.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
-6,227,623.86 13,068,736.37
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-6,227,623.86 13,068,736.37
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
27,240,886.00 29,754,730.91 56,995,616.91
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -6,227,623.86
-6,227,623.86
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
4,500,000.00 3,912,689.63 8,412,689.63
其中：1.基金申
购款
12,500,000.00 11,067,186.82 23,567,186.82
2.基金赎
回款
-8,000,000.00 -7,154,497.19 -15,154,497.19
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
31,740,886.00 27,439,796.68 59,180,682.68
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
29,740,886.00 16,368,448.35 46,109,334.35
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- 13,068,736.37
13,068,736.37
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-5,000,000.00 -4,470,678.95 -9,470,678.95
其中：1.基金申
购款
12,500,000.00 11,825,718.61 24,325,718.61
2.基金赎
回款
-17,500,000.00 -16,296,397.56 -33,796,397.56
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
24,740,886.00 24,966,505.77 49,707,391.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
罗丽丽
罗丽丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]921 号《关于核准嘉实中证金融地产交易型
开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
239,228,332.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
中天验字(2014)第 325号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实中证金融地产交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》于 2014年 6月 20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 239,240,886.00份基金份额，其中认购资金利息折合 12,554.00份基金份额。本基金的基金
管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)[2014]398 号文审核同意，本基金 239,240,886.00
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 17页 共 53页
份基金份额于 2014年 7月 25日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%。此外，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、
一级市场新股或增发的股票，衍生工具(权证、股指期货等)，债券资产(国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，现金资产以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的标的指数为中证金融地产
指数，业绩比较基准为：中证金融地产指数收益率。
本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了嘉实中证金融
地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中证金融地产 ETF 联接基金”)。
嘉实中证金融地产 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金
资产投资于本基金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证金融地产交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
865,518.66
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月及以上
-
其他存款
-
合计
865,518.66
注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
60,943,262.40 58,409,239.26 -2,534,023.14
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
60,943,262.40 58,409,239.26 -2,534,023.14
注:股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
105.96
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3.33
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
2.52
合计
111.81
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
8,174.07
银行间市场应付交易费用
-
合计
8,174.07
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 64,644.58
应付指数使用费 10,000.00
合计
74,644.58
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 27,240,886.00
27,240,886.00
本期申购
12,500,000.00
12,500,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-8,000,000.00
-8,000,000.00
本期末
31,740,886.00
31,740,886.00
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 21页 共 53页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 42,624,810.66 -12,870,079.75 29,754,730.91
本期利润
-252,294.52 -5,975,329.34 -6,227,623.86
本期基金份额交易产
生的变动数
7,106,423.35 -3,193,733.72 3,912,689.63
其中：基金申购款
19,652,685.78 -8,585,498.96 11,067,186.82
基金赎回款
-12,546,262.43 5,391,765.24 -7,154,497.19
本期已分配利润
- - -
本期末
49,478,939.49 -22,039,142.81 27,439,796.68
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
3,991.55
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
220.33
其他
40.30
合计
4,252.18
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-282,295.75
股票投资收益——赎回差价收入
-396,301.09
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
-678,596.84
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
9,755,829.01
减：卖出股票成本总额
10,038,124.76
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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买卖股票差价收入
-282,295.75
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
赎回基金份额对价总额
15,154,497.19
减：现金支付赎回款总额
2,902,841.19
减：赎回股票成本总额
12,647,957.09
赎回差价收入
-396,301.09
6.4.7.12.4 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
92,471.71
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
73,700.00
减：应收利息总额
10.38
买卖债券差价收入
18,761.33
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
644,562.06
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
644,562.06
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
-5,975,329.34
股票投资
-5,975,329.34
债券投资
-
资产支持证券投资
-
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 23页 共 53页
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
-5,975,329.34
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
46,482.80
合计
46,482.80
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
26,191.14
银行间市场交易费用
-
合计
26,191.14
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
审计费用
24,863.02
信息披露费
39,781.56
证券出借违约金
-
银行划款手续费 1,176.63
指数使用费 20,000.00
合计
85,821.21
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 24页 共 53页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（“嘉实中证金融地产 ETF联接”）
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
147,214.59 138,911.43
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。
2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代
销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
29,442.92 27,782.29
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 25页 共 53页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉实中证金融
地产ETF联接
29,122,000.00
91.75
24,997,500.00
91.76
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日 至 2019年6月30
日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行股份有限公司_
活期
865,518.66
3,991.55
241,876.57
1,014.11
注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日），本基金未实施利润分配。
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 26页 共 53页
6.4.12 期末(2020年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002500
山西证
券
2020年
6月 29
日
2020年
7月 10
日
配股未上
市
5.00 6.54 5,730 28,650.00 37,474.20 -
注:1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数
量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属股票型证券投资基金，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债
券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动指数化
投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结
构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会
下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 27页 共 53页
充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司出借证券，基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向
证券公司出借证券，基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严
格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近
1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并通过券款对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 28页 共 53页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资(上年度末：同)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理。
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 29页 共 53页
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 30页 共 53页
资产
银行存款 865,518.66 - - - 865,518.66
结算备付金 8,147.95 - - - 8,147.95
存出保证金 6,160.90 - - - 6,160.90
交易性金融资产 - - - 58,409,239.26 58,409,239.26
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 195,206.26 195,206.26
应收利息 - - - 111.81 111.81
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
879,827.51 - - 58,604,557.33 59,484,384.84
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 191,241.34 191,241.34
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 24,701.81 24,701.81
应付托管费 - - - 4,940.36 4,940.36
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 8,174.07 8,174.07
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 74,644.58 74,644.58
负债总计
- - - 303,702.16 303,702.16
利率敏感度缺口
879,827.51 - - 58,300,855.17 59,180,682.68
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 309,903.21 - - - 309,903.21
结算备付金 10,844.83 - - - 10,844.83
存出保证金 1,806.20 - - - 1,806.20
交易性金融资产 - - - 56,818,893.70 56,818,893.70
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 81.03 81.03
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 31页 共 53页
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
322,554.24
-
-
56,818,974.73
57,141,528.97
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 24,076.54 24,076.54
应付托管费 - - - 4,815.28 4,815.28
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 7,020.24 7,020.24
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 110,000.00 110,000.00
负债总计
- -
-
145,912.06
145,912.06
利率敏感度缺口
322,554.24
-
-
56,673,062.67
56,995,616.91
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资（2019年 12月 31日，本基金未持有交
易性债券投资），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 32页 共 53页
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
58,409,239.26
98.70
56,818,893.70
99.69
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
58,409,239.26 98.70
56,818,893.70 99.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 2,885,355.38 2,843,752.64
业绩比较基准下降 5% -2,885,355.38 -2,843,752.64
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 33页 共 53页
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 58,409,239.26 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额（上年度末：
第一层次 56,818,893.70元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 34页 共 53页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
58,409,239.26 98.19
其中：股票
58,409,239.26 98.19
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
873,666.61 1.47
8
其他各项资产
201,478.97 0.34
9
合计
59,484,384.84 100.00
注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,296,924.00 2.19
J
金融业
49,090,686.65 82.95
K
房地产业
8,021,628.61 13.55
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 35页 共 53页
合计
58,409,239.26 98.70
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 119,800 8,553,720.00 14.45
2 600036 招商银行 114,100 3,847,452.00 6.50
3 600030 中信证券 94,200 2,271,162.00 3.84
4 601166 兴业银行 137,900 2,176,062.00 3.68
5 000002 万 科Ａ 75,300 1,968,342.00 3.33
6 601398 工商银行 387,800 1,931,244.00 3.26
7 601328 交通银行 304,100 1,560,033.00 2.64
8 300059 东方财富 71,300 1,440,260.00 2.43
9 000001 平安银行 107,376 1,374,412.80 2.32
10 600000 浦发银行 129,853 1,373,844.74 2.32
11 600016 民生银行 235,364 1,334,513.88 2.25
12 601688 华泰证券 65,100 1,223,880.00 2.07
13 600048 保利地产 79,100 1,169,098.00 1.98
14 600837 海通证券 89,500 1,125,910.00 1.90
15 601288 农业银行 317,900 1,074,502.00 1.82
16 600570 恒生电子 9,200 990,840.00 1.67
17 601229 上海银行 109,933 912,443.90 1.54
18 002142 宁波银行 33,230 872,952.10 1.48
19 601211 国泰君安 49,900 861,274.00 1.46
20 601601 中国太保 30,115 820,633.75 1.39
21 601988 中国银行 233,200 811,536.00 1.37
22 601169 北京银行 163,727 802,262.30 1.36
23 600999 招商证券 31,600 693,620.00 1.17
24 601818 光大银行 176,200 630,796.00 1.07
25 600919 江苏银行 102,200 579,474.00 0.98
26 001979 招商蛇口 34,977 575,021.88 0.97
27 000166 申万宏源 99,740 503,687.00 0.85
28 601628 中国人寿 18,400 500,664.00 0.85
29 601009 南京银行 66,316 486,096.28 0.82
30 601939 建设银行 74,300 468,833.00 0.79
31 000776 广发证券 32,700 461,724.00 0.78
32 600015 华夏银行 68,016 416,257.92 0.70
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 36页 共 53页
33 601336 新华保险 9,228 408,615.84 0.69
34 600958 东方证券 39,600 375,804.00 0.64
35 601377 兴业证券 51,900 355,515.00 0.60
36 601788 光大证券 21,600 346,896.00 0.59
37 600383 金地集团 24,900 341,130.00 0.58
38 601901 方正证券 45,500 322,140.00 0.54
39 601155 新城控股 9,900 309,276.00 0.52
40 002736 国信证券 27,200 307,360.00 0.52
41 300033 同花顺 2,300 306,084.00 0.52
42 600109 国金证券 26,800 305,788.00 0.52
43 600340 华夏幸福 13,300 304,038.00 0.51
44 000783 长江证券 42,800 288,472.00 0.49
45 601108 财通证券 27,800 284,950.00 0.48
46 601555 东吴证券 34,320 280,051.20 0.47
47 000069 华侨城Ａ 45,400 275,124.00 0.46
48 600606 绿地控股 40,400 249,672.00 0.42
49 601099 太平洋 75,400 239,018.00 0.40
50 600061 国投资本 18,700 238,051.00 0.40
51 600705 中航资本 59,500 235,620.00 0.40
52 600926 杭州银行 26,240 234,060.80 0.40
53 601128 常熟银行 30,300 227,553.00 0.38
54 601162 天风证券 36,840 223,250.40 0.38
55 601066 中信建投 5,600 220,528.00 0.37
56 000656 金科股份 23,600 192,576.00 0.33
57 601838 成都银行 23,900 190,244.00 0.32
58 002797 第一创业 27,160 187,947.20 0.32
59 000728 国元证券 22,300 187,320.00 0.32
60 000750 国海证券 42,115 182,779.10 0.31
61 000961 中南建设 20,500 182,450.00 0.31
62 601997 贵阳银行 24,880 178,140.80 0.30
63 600390 五矿资本 24,840 175,370.40 0.30
64 600895 张江高科 8,600 175,182.00 0.30
65 601998 中信银行 33,900 174,585.00 0.30
66 601198 东兴证券 15,300 166,770.00 0.28
67 601881 中国银河 14,200 162,874.00 0.28
68 600155 华创阳安 13,400 160,666.00 0.27
69 002500 山西证券 24,430 159,772.20 0.27
70 002673 西部证券 19,334 157,765.44 0.27
71 002146 荣盛发展 19,200 155,520.00 0.26
72 002926 华西证券 14,500 154,135.00 0.26
73 601319 中国人保 23,500 151,340.00 0.26
74 601878 浙商证券 14,700 145,677.00 0.25
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 37页 共 53页
75 600369 西南证券 31,200 143,208.00 0.24
76 600848 上海临港 6,600 141,702.00 0.24
77 600208 新湖中宝 47,500 141,550.00 0.24
78 001914 招商积余 4,600 141,358.00 0.24
79 600909 华安证券 20,000 136,600.00 0.23
80 002958 青农商行 30,700 136,001.00 0.23
81 601658 邮储银行 29,600 135,272.00 0.23
82 600325 华发股份 18,720 132,163.20 0.22
83 000686 东北证券 15,520 131,144.00 0.22
84 002939 长城证券 10,200 125,664.00 0.21
85 002670 国盛金控 12,797 117,092.55 0.20
86 000671 阳 光 城 18,047 114,417.98 0.19
87 000627 天茂集团 21,800 113,578.00 0.19
88 600094 大名城 17,600 104,720.00 0.18
89 601916 浙商银行 24,000 94,560.00 0.16
90 002807 江阴银行 24,020 94,398.60 0.16
91 600064 南京高科 9,500 92,340.00 0.16
92 601577 长沙银行 11,300 89,722.00 0.15
93 600466 蓝光发展 16,600 89,474.00 0.15
94 600515 海航基础 17,200 89,440.00 0.15
95 000402 金 融 街 13,200 87,648.00 0.15
96 601860 紫金银行 20,200 85,446.00 0.14
97 600643 爱建集团 10,663 84,770.85 0.14
98 600120 浙江东方 12,300 84,501.00 0.14
99 600376 首开股份 14,300 83,798.00 0.14
100 601236 红塔证券 4,300 83,420.00 0.14
101 600649 城投控股 13,926 82,720.44 0.14
102 600675 中华企业 20,200 82,214.00 0.14
103 000563 陕国投Ａ 21,840 81,026.40 0.14
104 002839 张家港行 14,000 80,640.00 0.14
105 600928 西安银行 14,700 77,322.00 0.13
106 600266 城建发展 14,968 75,887.76 0.13
107 002936 郑州银行 21,480 73,891.20 0.12
108 002244 滨江集团 17,100 73,017.00 0.12
109 000031 大悦城 14,200 72,278.00 0.12
110 600908 无锡银行 14,300 70,213.00 0.12
111 000987 越秀金控 6,000 69,960.00 0.12
112 600291 西水股份 7,200 65,160.00 0.11
113 000046 泛海控股 17,200 64,844.00 0.11
114 000712 锦龙股份 4,900 61,250.00 0.10
115 600158 中体产业 7,400 60,532.00 0.10
116 601077 渝农商行 12,700 59,944.00 0.10
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 38页 共 53页
117 600639 浦东金桥 3,700 59,126.00 0.10
118 000732 泰禾集团 10,900 55,481.00 0.09
119 600823 世茂股份 12,400 55,428.00 0.09
120 600748 上实发展 10,150 51,866.50 0.09
121 000718 苏宁环球 16,700 51,603.00 0.09
122 600901 江苏租赁 9,800 51,058.00 0.09
123 002948 青岛银行 9,100 46,319.00 0.08
124 600565 迪马股份 16,100 44,919.00 0.08
125 000537 广宇发展 6,100 44,530.00 0.08
126 002945 华林证券 2,900 40,049.00 0.07
127 600053 九鼎投资 1,300 38,792.00 0.07
128 600657 信达地产 9,400 38,728.00 0.07
129 002285 世联行 13,515 37,706.85 0.06
130 601512 中新集团 1,700 19,550.00 0.03
131 002423 中粮资本 1,900 16,530.00 0.03
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科Ａ 1,039,756.00 1.82
2 600570 恒生电子 869,599.87 1.53
3 601398 工商银行 788,178.00 1.38
4 000001 平安银行 692,865.00 1.22
5 300059 东方财富 468,870.00 0.82
6 002142 宁波银行 358,275.00 0.63
7 601318 中国平安 338,967.00 0.59
8 300033 同花顺 300,549.00 0.53
9 601688 华泰证券 286,183.00 0.50
10 001979 招商蛇口 278,867.00 0.49
11 601229 上海银行 258,110.00 0.45
12 600030 中信证券 239,633.00 0.42
13 000776 广发证券 219,381.00 0.38
14 000166 申万宏源 212,859.00 0.37
15 601162 天风证券 195,219.00 0.34
16 002736 国信证券 154,644.00 0.27
17 001914 招商积余 151,577.88 0.27
18 600036 招商银行 150,135.00 0.26
19 601658 邮储银行 144,608.00 0.25
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 39页 共 53页
20 600390 五矿资本 142,265.00 0.25
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 928,292.00 1.63
2 601166 兴业银行 642,512.00 1.13
3 000002 万 科Ａ 567,931.61 1.00
4 000001 平安银行 554,525.00 0.97
5 601288 农业银行 511,347.00 0.90
6 600036 招商银行 401,713.00 0.70
7 600016 民生银行 389,870.66 0.68
8 300059 东方财富 384,655.00 0.67
9 002142 宁波银行 241,115.00 0.42
10 001979 招商蛇口 224,420.00 0.39
11 601601 中国太保 215,008.00 0.38
12 600030 中信证券 207,518.00 0.36
13 000776 广发证券 173,133.00 0.30
14 000166 申万宏源 169,769.00 0.30
15 601328 交通银行 163,326.00 0.29
16 600000 浦发银行 144,287.00 0.25
17 002736 国信证券 123,867.00 0.22
18 600663 陆家嘴 121,969.00 0.21
19 600048 保利地产 116,778.00 0.20
20 600837 海通证券 113,308.00 0.20
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
11,238,239.75
卖出股票收入（成交）总额
9,755,829.01
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 40页 共 53页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2020 年 2 月 3 日，中国银保监会深圳监管局发布行政处罚信息公开表（深银保监罚决
字〔2020〕7号），平安银行股份有限公司因汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失、“双
录”管理审慎性不足、理财销售人员销售话术不当等 11条违法违规事实，依据《中华人民共和国
银行业监督管理法》第四十六条，于 2020年 1月 20日被处以罚款 720万元。
2019 年 10 月 12 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚
决字〔2019〕7号），对上海浦东发展银行股份有限公司对成都分行授信业务及整改情况严重失察
等违法违规事实，于 2019年 6月 24日作出行政处罚决定，罚款合计 130万元。
2020 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
【2019】24 号），对交通银行股份有限公司授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理
责任等违法违规事实，于 2019 年 12 月 27 日作出行政处罚决定，罚款合计 150 万元。2020 年 4
月 20日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕6号），
对交通银行股份有限公司理财产品数量漏报、信贷业务担保合同漏报、分户账账户数据应报未报
等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审
慎经营规定，罚款合计 260万元。
2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕7号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款
业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关
内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270万元。
本基金投资于“平安银行（000001）”、“浦发银行（600000）”、“交通银行（601328）”、“工商
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银行（601398）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化，平安银行、浦发银行、交通银行、工商银行为标的指数成份股，本基金投资
于“平安银行”、“浦发银行”、“交通银行”、“工商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制
度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
6,160.90
2
应收证券清算款
195,206.26
3
应收股利
-
4
应收利息
111.81
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
201,478.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
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持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
389 81,596.11 29,126,000.00 91.76
2,614,886.00 8.24
8.1.2
ETF联接基金期末持有份额及占比
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
嘉实中证金融地产 ETF联接 29,122,000.00 91.75
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 钱中明 223,980.00 0.71
2 王丽 207,500.00 0.65
3 王小青 103,000.00 0.32
4 宋秉乾 84,725.00 0.27
5 段富云 71,500.00 0.23
6 魏乔英 70,000.00 0.22
7
兴业证券股份有限公
司客户信用交易担保
证券账户
60,000.00 0.19
8 章盈月 59,100.00 0.19
9 王辉 50,900.00 0.16
10 罗淑文 50,000.00 0.16
11
中国银行股份有限公
司－嘉实中证金融地
产交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金
29,122,000.00 91.75
注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
100.00 0.00
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年 6月 20日）基金份额总额
239,240,886.00
本报告期期初基金份额总额
27,240,886.00
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本报告期基金总申购份额
12,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
8,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
31,740,886.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振
茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。
2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭
杰先生任公司机构首席投资官。
2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松
先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券股
份有限公司
3
10,948,027.99
52.55%
7,663.65
52.55%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
3
7,550,840.52
36.24%
5,285.55
36.24%
-
广发证券股
份有限公司
4
2,336,020.16
11.21%
1,635.36
11.21%
-
北京高华证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
渤海证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东北证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
东吴证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
东兴证券股 1
-
-
-
-
-
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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份有限公司
方正证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
-
光大证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国海证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
国信证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
国元证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增 1
个
宏信证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华宝证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华创证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
华福证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
-
华西证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
新增 2
个
民生证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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平安证券股
份有限公司
4
-
-
-
-
-
瑞银证券有
限责任公司
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
3
-
-
-
-
-
天风证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
西部证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
西南证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
湘财证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
新时代证券
股份有限公
司
2
-
-
-
-
-
信达证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
英大证券有
限责任公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
浙商证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
5
-
-
-
-
-
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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公司
中国银河证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中金财
富证券有限
公司
1
-
-
-
-
-
中航证券有
限公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券股
份有限公司
5
-
-
-
-
新增 1
个
中信建投证
券股份有限
公司
4
-
-
-
-
-
中信证券股
份有限公司
7
-
-
-
-
-
中信证券华
南股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
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（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3.广州证券股份有限公司更名为中信证券华南股份有限公司。
4.报告期内，本基金退租以下交易单元：天源证券经纪有限公司退租上海交易单元 1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券
股份有限
公司
18,072.80 19.54%
11,100,000.00 100.00%
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
广发证券
股份有限
公司
74,398.91 80.46%
- -
- -
北京高华
证券有限
责任公司
- -
- -
- -
渤海证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
长城证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
长江证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东北证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东方证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
东吴证券
股份有限
- -
- -
- -
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公司
东兴证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
方正证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
光大证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国海证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国金证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国元证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
海通证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
宏信证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华宝证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华创证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华福证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
华西证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
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第 50页 共 53页
股份有限
公司
平安证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
瑞银证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
申万宏源
证券有限
公司
- -
- -
- -
天风证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
西部证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
西南证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
湘财证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
新时代证
券股份有
限公司
- -
- -
- -
信达证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
兴业证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
英大证券
有限责任
公司
- -
- -
- -
招商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
浙商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中国国际
金融股份
有限公司
- -
- -
- -
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 51页 共 53页
中国银河
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中国中金
财富证券
有限公司
- -
- -
- -
中航证券
有限公司
- -
- -
- -
中泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中信建投
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
中信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
中信证券
华南股份
有限公司
- -
- -
- -
中银国际
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下部分基金基金合同及托
管协议的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 01月 17日
2
嘉实基金管理有限公司关于沪市跨市
场股票 ETF交易结算模式调整并修改
相关法律文件的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 01月 17日
3
嘉实基金管理有限公司关于旗下上海
证券交易所上市基金增加扩位证券简
称的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 03月 16日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资 报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
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者类
别
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接基
金
1
2020/01/
01至
2020/06/
30
24,997,500.00
26,980,000.00
22,855,500.00
29,122,000.00
91.75
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可
能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或
延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
嘉实中证金融地产 ETF2020年年度报告
第 53页 共 53页
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2020年 08月 29日
