嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 08 月 29 日
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ............................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 41
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 56
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 56
7.10 期末投资目标基金明细 ...................................................... 56
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 56
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 56
7.13 投资组合报告附注 .......................................................... 57
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 58
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 58
§10 重大事件揭示 ............................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 59
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 60
10.8 其他重大事件 .............................................................. 63
§11 备查文件目录 ............................................................... 63
11.1 备查文件目录 .............................................................. 63
11.2 存放地点 .................................................................. 64
11.3 查阅方式 .................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称
嘉实中证 500ETF联接
基金主代码
000008
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年 3月 22日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,428,136,334.38份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
嘉实中证 500ETF联接 A
嘉实中证 500ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码
000008
070039
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,192,815,625.16份
235,320,709.22 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159922
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年 2月 6日
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2013年 3月 15日
基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常
市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪
误差不超过 4%。
投资策略
本基金为目标 ETF的联接基金。主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比
较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度进一步扩大。
业绩比较基准
中证 500指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
风险收益特征
本基金为嘉实中证 500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证 500ETF
来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500
指数及嘉实中证 500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期
收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。
业绩比较基准
中证 500指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 李申
联系电话
(010)65215588 021-60637102
电子邮箱
service@jsfund.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 021-60637111
传真
(010)65215588 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心二期 27楼
09-14单元
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层
北京市西城区闹市口大街 1号院 1
号楼
邮政编码
100005 100033
法定代表人
经雷 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐
部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
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2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
嘉实基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 21
号北京国际俱乐部 C座写字楼
12A层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 01月 01日-2020年 06月 30日)
嘉实中证 500ETF联接 A
嘉实中证 500ETF联接 C
本期已实现收益
160,408,398.39 33,090,719.05
本期利润
239,071,698.82
87,039,820.06
加权平均基金份额本期利润
0.1695
0.2462
本期加权平均净值利润率
11.59%
21.36%
本期基金份额净值增长率
11.19%
10.97%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 06月 30日)
期末可供分配利润
695,004,575.34
8,054,793.26
期末可供分配基金份额利润
0.5827
0.0342
期末基金资产净值
1,887,820,200.50
293,513,408.58
期末基金份额净值
1.5827
1.2473
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
66.40%
24.73%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）自 2018年 9月 13日起对本基金增加 C类基金份额类别；自 2018年 9月 13日起开放嘉实中
证 500ETF 联接 C 的申赎业务；（4）嘉实中证 500ETF联接 A 收取认（申）购费和赎回费，嘉实中
证 500ETF联接 C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（5）期末可供分配利润采
用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中证 500ETF联接 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 8.77%
0.84%
8.04%
0.84%
0.73%
0.00%
过去三个月 16.67%
1.07%
15.47%
1.08%
1.20%
-0.01%
过去六个月 11.19%
1.69%
10.84%
1.70%
0.35%
-0.01%
过去一年 18.67%
1.38%
17.63%
1.39%
1.04%
-0.01%
过去三年 -1.31%
1.39%
-3.82%
1.39%
2.51%
0.00%
自基金合同生
效起至今
66.40%
1.61%
62.73%
1.63%
3.67%
-0.02%
嘉实中证 500ETF联接 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 8.73%
0.83%
8.04%
0.84%
0.69%
-0.01%
过去三个月 16.55%
1.07%
15.47%
1.08%
1.08%
-0.01%
过去六个月 10.97%
1.69%
10.84%
1.70%
0.13%
-0.01%
过去一年 18.18%
1.38%
17.63%
1.39%
0.55%
-0.01%
自基金合同生
效起至今
24.73%
1.52%
23.25%
1.52%
1.48%
0.00%
注:本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。
中证 500指数由沪深 A 股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的 500只股票组
成，以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×中证 500 指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图 1：嘉实中证 500ETF 联接 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2013 年 3 月 22 日至 2020 年 6 月 30 日）
图 2：嘉实中证 500ETF 联接 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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（2018 年 9 月 14 日至 2020 年 6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2020 年 6 月 30日，基金管理人共管理 190 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长
收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混
合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、
嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉
实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数
（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、
嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、
嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、
嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、
嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实
中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债
券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略
定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混
合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实
新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费
股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价
策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、
嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、
嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、
嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增
强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝
货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股
票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉
实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实
稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创
业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配
置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势
股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债
券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致
盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通
精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添
元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉
实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合（FOF）、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、
嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴
科技 100ETF、嘉实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、
嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期
纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF
联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、
嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股
票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉
实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、
嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深 300ETF
联接(LOF)、嘉实基本面
50指数(LOF)、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF）、嘉实
沪深 300ETF、嘉实中证
500ETF、嘉实恒生港股通
新经济指数（LOF）、嘉实
基本面 50ETF、嘉实沪深
300 红利低波动 ETF、嘉
实沪深 300 红利低波动
ETF 联接、嘉实中证 500
成长估值 ETF基金经理
2016 年 1 月
5日
- 17年
曾任职于中国台湾台育
证券、中国台湾保诚投
信。2008年 6月加入嘉实
基金管理有限公司，先后
任职于产品管理部、指数
投资部，现任指数投资部
总监及基金经理。硕士研
究生，具有基金从业资
格，中国台湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深 300ETF
联接(LOF)、嘉实基本面
50指数(LOF)、嘉实 H股
指数（QDII-LOF）、嘉实
沪深 300ETF、嘉实中证
500ETF 、 嘉 实 基 本 面
50ETF、嘉实沪深 300 红
利低波动 ETF、嘉实沪深
300 红利低波动 ETF 联
接、嘉实中证 500 成长估
值 ETF基金经理
2016 年 1 月
5日
- 14年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc )、富
兰克林坦普顿投资管理
公 司 (Franklin
Templeton Investments
Corp.)。2007年 6月加入
嘉实基金管理有限公司，
先后任职于产品管理部、
指数投资部，现任指数投
资部执行总监、基金经
理。硕士研究生，具有基
金从业资格，加拿大籍。
注:（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.05%，年化跟踪误差为 0.78%，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.35%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中证 500ETF 联接 A 基金份额净值为 1.5827 元，本报告期基金份额净值
增长率为 11.19%；截至本报告期末嘉实中证 500ETF联接 C基金份额净值为 1.2473元，本报告期
基金份额净值增长率为 10.97%；业绩比较基准收益率为 10.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中证 500指数在众多指数中，属于高波动、高收益指数，其中长期收益相对大部分指数而言，
存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新，政府资源、市场资源也将
较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证 500 指数相对其他主流指数，
其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。
本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟
踪，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极
应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与
目标 ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
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及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同（十六（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，
符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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报告截止日：2020年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12 月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
125,152,994.48 274,004,817.36
结算备付金
4,334,820.72 16,973,041.89
存出保证金
2,297,664.94 2,519,373.52
交易性金融资产
6.4.7.2
2,059,068,948.77 2,358,898,477.86
其中：股票投资
71,799,225.42 1,057,173.92
基金投资
1,987,267,823.35 2,356,651,603.94
债券投资
1,900.00 1,189,700.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- 135,000,000.00
应收证券清算款
26,914,354.65 -
应收利息
6.4.7.5
29,798.33 40,763.85
应收股利
- -
应收申购款
7,522,817.64 3,589,360.77
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
2,225,321,399.53 2,791,025,835.25
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
19,792,954.77 130,178,946.48
应付赎回款
21,815,867.89 152,626,938.82
应付管理人报酬
19,356.30 27,098.00
应付托管费
6,452.10 9,032.71
应付销售服务费
101,739.18 105,544.82
应付交易费用
6.4.7.7
459,146.56 1,515,344.65
应交税费
1,631,009.98 7.11
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
161,263.67 776,908.09
负债合计
43,987,790.45 285,239,820.68
所有者权益：
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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实收基金
6.4.7.9
1,428,136,334.38 1,839,991,362.26
未分配利润
6.4.7.10
753,197,274.70 665,794,652.31
所有者权益合计
2,181,333,609.08 2,505,786,014.57
负债和所有者权益总计
2,225,321,399.53 2,791,025,835.25
注: 报告截止日 2020年 6月 30 日，嘉实中证 500ETF 联接 A基金份额净值 1.5827元，基金份额
总额 1,192,815,625.16 份；嘉实中证 500ETF 联接 C 基金份额净值 1.2473 元，基金份额总额
235,320,709.22份。基金份额总额合计为 1,428,136,334.38份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日 至 2020
年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至
2019年 6月 30日
一、收入
329,885,742.74 184,741,790.91
1.利息收入
710,989.41 402,047.25
其中：存款利息收入
6.4.7.11
599,046.17 390,063.86
债券利息收入
1,122.81 634.33
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
110,820.43 11,349.06
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
195,016,796.80 -20,560,907.77
其中：股票投资收益
6.4.7.12
11,315,793.65 9,903,501.12
基金投资收益
6.4.7.13
180,037,833.07 -31,066,941.88
债券投资收益
6.4.7.14
253,034.55 157,353.90
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
3,260,955.34 78,403.11
股利收益
6.4.7.16
149,180.19 366,775.98
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.17
132,612,401.44 203,244,022.44
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.18
1,545,555.09 1,656,628.99
减：二、费用
3,774,223.86 2,607,177.17
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1．管理人报酬
138,932.66 327,408.92
2．托管费
46,310.86 66,595.87
3．销售服务费
806,916.96 139,398.49
4．交易费用
6.4.7.19
2,067,316.21 1,936,965.72
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
581,856.55 10,989.66
7．其他费用
6.4.7.20
132,890.62 125,818.51
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
326,111,518.88 182,134,613.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
326,111,518.88 182,134,613.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,839,991,362.26 665,794,652.31 2,505,786,014.57
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 326,111,518.88
326,111,518.88
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-411,855,027.88 -238,708,896.49 -650,563,924.37
其中：1.基金申
购款
1,117,086,310.32 299,720,194.92 1,416,806,505.24
2.基金赎
回款
-1,528,941,338.20 -538,429,091.41 -2,067,370,429.61
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
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五、期末所有者
权益（基金净值）
1,428,136,334.38 753,197,274.70 2,181,333,609.08
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
931,894,026.69 122,603,693.80 1,054,497,720.49
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 182,134,613.74
182,134,613.74
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
433,478,324.20 116,432,045.21 549,910,369.41
其中：1.基金申
购款
1,391,682,299.96 430,862,230.20 1,822,544,530.16
2.基金赎
回款
-958,203,975.76 -314,430,184.99 -1,272,634,160.75
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,365,372,350.89 421,170,352.75 1,786,542,703.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
罗丽丽
罗丽丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588号《关于核准嘉实中证 500交易型
开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
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同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 292,881,567.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)
第 154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》于 2013 年 3 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
292,915,388.83份基金份额，其中认购资金利息折合 33,821.52 份基金份额。本基金的基金管理
人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增
设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》，自 2018 年 9 月 13 日起，对本基金增加 C
类基金份额类别，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。本基金根据所收
取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务
费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码，分
别公布基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金为嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。
目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投
资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为
主要投资对象。正常情况下，本基金投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申
购但尚未确认的目标 ETF份额可计入在内)，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好
地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小
企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩
比较基准为：中证 500指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
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准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证 500交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
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2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
125,152,994.48
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月及以上
-
其他存款
-
合计
125,152,994.48
注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
71,351,506.87 71,799,225.42 447,718.55
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 22 页 共 64 页
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
1,900.00 1,900.00 -
银行间市场
- - -
合计
1,900.00 1,900.00 -
资产支持证券
- - -
基金
1,750,165,292.86 1,987,267,823.35 237,102,530.49
其他
- - -
合计
1,821,518,699.73 2,059,068,948.77 237,550,249.04
注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF的份额，按目标 ETF于估值日的份额净值确定公允价值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
10,442,200.00 - - -
其中：股指
期货投资
10,442,200.00 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
10,442,200.00 - - -
注:股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见
下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：
代码 名称
持仓量(买/卖)
合约市值 公允价值变动
(单位：手)
IC2009 IC2009 10 11,328,800.00 886,600.00
总额合计 - - - 886,600.00
减：可抵销期货暂收款 - - - 886,600.00
股指期货投资净额 - - - -
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 23 页 共 64 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
27,174.87
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,201.24
应收债券利息
0.12
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
422.10
合计
29,798.33
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
459,146.56
银行间市场应付交易费用
-
合计
459,146.56
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 24 页 共 64 页
应付赎回费
51,865.29
应付证券出借违约金
-
预提费用 109,398.38
合计
161,263.67
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实中证 500ETF联接 A
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,461,515,115.79
1,461,515,115.79
本期申购
593,794,475.03
593,794,475.03
本期赎回（以“-”号填列）
-862,493,965.66
-862,493,965.66
本期末
1,192,815,625.16
1,192,815,625.16
嘉实中证 500ETF联接 C
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 378,476,246.47
378,476,246.47
本期申购
523,291,835.29
523,291,835.29
本期赎回（以“-”号填列）
-666,447,372.54
-666,447,372.54
本期末
235,320,709.22
235,320,709.22
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实中证 500ETF联接 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 850,389,952.79 -231,527,934.35 618,862,018.44
本期利润
160,408,398.39 78,663,300.43 239,071,698.82
本期基金份额交易
产生的变动数
-178,914,948.22 15,985,806.30 -162,929,141.92
其中：基金申购款
369,709,420.38 -120,704,472.63 249,004,947.75
基金赎回款
-548,624,368.60 136,690,278.93 -411,934,089.67
本期已分配利润
- - -
本期末
831,883,402.96 -136,878,827.62 695,004,575.34
嘉实中证 500ETF联接 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -20,691,072.48 67,623,706.35 46,932,633.87
本期利润
33,090,719.05 53,949,101.01 87,039,820.06
本期基金份额交易
产生的变动数
-4,344,853.31 -71,434,901.26 -75,779,754.57
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 25 页 共 64 页
其中：基金申购款
-16,902,228.30 67,617,475.47 50,715,247.17
基金赎回款
12,557,374.99 -139,052,376.73 -126,495,001.74
本期已分配利润
- - -
本期末
8,054,793.26 50,137,906.10 58,192,699.36
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
517,607.84
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
74,143.80
其他
7,294.53
合计
599,046.17
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
2,697,023.54
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
8,618,770.11
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
11,315,793.65
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
223,399,911.06
减：卖出股票成本总额
220,702,887.52
买卖股票差价收入
2,697,023.54
6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
申购基金份额总额
2,098,114,695.00
减：现金支付申购款总额
241,110,313.01
减：申购股票成本总额
1,848,385,611.88
申购差价收入
8,618,770.11
6.4.7.12.4 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额
2,785,975,684.27
减：卖出/赎回基金成本总额
2,601,186,878.00
减：基金投资收益应缴纳增值税额 4,750,973.20
基金投资收益
180,037,833.07
6.4.7.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
3,046,771.65
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
2,758,640.00
减：应收利息总额
35,097.10
买卖债券差价收入
253,034.55
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
股指期货投资收益 3,260,955.34
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 27 页 共 64 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
149,180.19
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
149,180.19
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
133,385,465.44
股票投资
438,099.50
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
132,947,365.94
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-773,064.00
权证投资
-
期货 -773,064.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值
税
-
合计
132,612,401.44
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
1,436,995.96
基金转出费收入
108,559.13
合计
1,545,555.09
6.4.7.19 交易费用
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,883,965.85
银行间市场交易费用
-
交易基金产生的费用
183,350.36
其中：申购费
55,871.50
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 28 页 共 64 页
赎回费
3,312.49
交易费
124,166.37
其他费用
-
合计
2,067,316.21
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
审计费用
49,726.04
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行划款手续费 23,492.24
合计
132,890.62
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银
行”）
基金托管人、基金代销机构
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金（“目标 ETF”）
本基金是该基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
138,932.66 327,408.92
其中：支付销售机构的客户维护费
1,127,030.45
693,286.00
注:1.本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前
一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）
的 0.5%/0.15%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前
一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×该日适用
费率/当年天数。
2.根据《关于调低旗下嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金费率并修订
基金合同及托管协议的公告》，自 2019年 6月 18日起，基金管理费率由 0.5%调整为 0.15%。
3.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
46,310.86 66,595.87
注:1.本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的基
金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为
负数，则取 0)的 0.1%/0.05%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托
管费＝(前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值)(若为负数，则取 0)×
该日适用费率/当年天数。
2.根据《关于调低旗下嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金费率并修订
基金合同及托管协议的公告》，自 2019年 6月 18日起，基金托管费率由 0.1%调整为 0.05%。
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 30 页 共 64 页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实中证 500ETF联接 A
嘉实中证 500ETF联接 C
合计
嘉实基金管理有限公司 -
564,259.48
564,259.48
中国建设银行 -
-
-
合计
- 564,259.48 564,259.48
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实中证 500ETF联接 A 嘉实中证 500ETF联接 C 合计
嘉实基金管理有限公司 - 18,623.92 18,623.92
中国建设银行 - - -
合计
- 18,623.92 18,623.92
注:（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，
按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天
数。（2）本基金 A类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 31 页 共 64 页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 01月 01日至 2020 年
06月 30日
本期
2020年 01月 01日至 2020年 06
月 30日
嘉实中证 500ETF联接 A 嘉实中证 500ETF联接 C
期初持有的基金份额
- -
期间申购/买入总份额
- 23,432,374.16
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
- 23,432,374.16
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 9.96%
项目
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019 年
06月 30日
上年度可比期间
2019年 01月 01日至 2019年 06
月 30日
嘉实中证 500ETF联接 A 嘉实中证 500ETF联接 C
期初持有的基金份额
- -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
- -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注:本报告期内（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日），基金管理人期间申购份额无费用。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日 至 2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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中国建设银行股份有限
公司_活期
125,152,994.48
517,607.84
103,322,320.87
316,089.16
注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
报告期末(2020年 6月 30日)，本基金持有 316,071,480.00 份目标 ETF基金份额(2019 年 12
月 31日：422,937,780.00份)，占其总份额的比例为 68.39%(2019年 12月 31日：67.57%)。
6.4.11 利润分配情况
本期（2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日），本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末(2020 年 06 月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002500
山西证
券
2020年
6 月 29
日
2020年 7
月 10日
配股未
上市
5.00 6.54 300 1,500.00 1,962.00 -
300843
胜蓝股
份
2020年
6 月 23
日
2020年 7
月 2 日
新发未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安高
科
2020年
6 月 24
日
2020年 7
月 3 日
新发未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都在
线
2020年
6 月 22
日
2020年 7
月 1 日
新发未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128115
巨星转
债
2020年 6
月 24日
2020年 7
月 16日
新债未
上市
100.00 100.00 19 1,900.00 1,900.00 -
注:1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一
致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为嘉实中证 500ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来实现对业绩比
较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的表现密切
相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 本基金的基金管理人董事会重
视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效
性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性
及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司出借证券，基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向
证券公司出借证券，基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严
格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近
1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并通过券款对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用
评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31 日
AAA
- 168,000.00
AAA 以下
1,900.00 1,021,700.00
未评级
- -
合计
1,900.00 1,189,700.00
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票
据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 36 页 共 64 页
于本报告期末，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 125,152,994.48 - - - 125,152,994.48
结算备付金 4,334,820.72 - - - 4,334,820.72
存出保证金 938,208.94 - - 1,359,456.00 2,297,664.94
交易性金融资产 - - 1,900.00 2,059,067,048.77 2,059,068,948.77
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 26,914,354.65 26,914,354.65
应收利息 - - - 29,798.33 29,798.33
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 7,522,817.64 7,522,817.64
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
130,426,024.14 - 1,900.00 2,094,893,475.39 2,225,321,399.53
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 19,792,954.77 19,792,954.77
应付赎回款 - - - 21,815,867.89 21,815,867.89
应付管理人报酬 - - - 19,356.30 19,356.30
应付托管费 - - - 6,452.10 6,452.10
应付销售服务费 - - - 101,739.18 101,739.18
应付交易费用 - - - 459,146.56 459,146.56
应付税费 - - - 1,631,009.98 1,631,009.98
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
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递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 161,263.67 161,263.67
负债总计
- - - 43,987,790.45 43,987,790.45
利率敏感度缺口
130,426,024.14 - 1,900.00 2,050,905,684.94 2,181,333,609.08
上年度末
2019年 12月 31
日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 274,004,817.36 - - - 274,004,817.36
结算备付金 16,973,041.89 - - - 16,973,041.89
存出保证金 510,439.12 - - 2,008,934.40 2,519,373.52
交易性金融资产 - - 1,189,700.00 2,357,708,777.86 2,358,898,477.86
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
135,000,000.00 - - - 135,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 40,763.85 40,763.85
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 3,589,360.77 3,589,360.77
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
426,488,298.37
-
1,189,700.00
2,363,347,836.88
2,791,025,835.25
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 130,178,946.48 130,178,946.48
应付赎回款 - - - 152,626,938.82 152,626,938.82
应付管理人报酬 - - - 27,098.00 27,098.00
应付托管费 - - - 9,032.71 9,032.71
应付销售服务费 - - - 105,544.82 105,544.82
应付交易费用 - - - 1,515,344.65 1,515,344.65
应付税费 - - - 7.11 7.11
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 776,908.09 776,908.09
负债总计
- -
-
285,239,820.68
285,239,820.68
利率敏感度缺口
426,488,298.37
-
1,189,700.00
2,078,108,016.20
2,505,786,014.57
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2019
年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.05%)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12 月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投
资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好
地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本
基金对于目标 ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
71,799,225.42
3.29
1,057,173.92
0.04
交易性金融资产
－基金投资
1,987,267,823.35 91.10 2,356,651,603.94 94.05
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,059,067,048.77 94.39
2,357,708,777.86 94.09
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019年 12月 31日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 108,879,773.61 124,475,788.82
业绩比较基准下降 5% -108,879,773.61 -124,475,788.82
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 2,059,047,433.69 元，属于第二层次的余额为 21,515.08元，无属于第三层次的余
额（上年度末：第一层次 2,357,702,199.82 元，第二层次 1,196,278.04 元，无属于第三层次的
余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
71,799,225.42 3.23
其中：股票
71,799,225.42 3.23
2
基金投资
1,987,267,823.35 89.30
3
固定收益投资
1,900.00 0.00
其中：债券
1,900.00 0.00
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
129,487,815.20 5.82
8
其他各项资产
36,764,635.56 1.65
9
合计
2,225,321,399.53 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
625,674.00 0.03
B
采矿业
1,450,194.50 0.07
C
制造业
42,612,366.74 1.95
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,639,967.79 0.08
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 42 页 共 64 页
E
建筑业
974,980.00 0.04
F
批发和零售业
3,744,163.03 0.17
G
交通运输、仓储和邮政业
1,433,135.33 0.07
H
住宿和餐饮业
249,713.00 0.01
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
7,835,666.24 0.36
J
金融业
3,797,450.30 0.17
K
房地产业
2,389,254.34 0.11
L
租赁和商务服务业
1,428,129.11 0.07
M
科学研究和技术服务业
563,344.04 0.03
N
水利、环境和公共设施管理业
694,244.00 0.03
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
81,144.00 0.00
Q
卫生和社会工作
354,000.00 0.02
R
文化、体育和娱乐业
1,122,113.00 0.05
S
综合
803,686.00 0.04
合计
71,799,225.42 3.29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 002821 凯莱英 2,600 631,800.00 0.03
2 300253 卫宁健康 25,953 595,361.82 0.03
3 002127 南极电商 26,900 569,473.00 0.03
4 600201 生物股份 17,412 484,750.08 0.02
5 002185 华天科技 35,000 473,550.00 0.02
6 002439 启明星辰 10,768 453,009.76 0.02
7 600529 山东药玻 7,400 429,200.00 0.02
8 600739 辽宁成大 22,450 424,978.50 0.02
9 300012 华测检测 21,504 424,919.04 0.02
10 300088 长信科技 37,700 422,240.00 0.02
11 002385 大北农 45,800 417,238.00 0.02
12 300496 中科创达 5,300 411,810.00 0.02
13 002131 利欧股份 105,100 405,686.00 0.02
14 002465 海格通信 29,600 383,024.00 0.02
15 600298 安琪酵母 7,432 367,735.36 0.02
16 300595 欧普康视 5,300 367,502.00 0.02
17 300558 贝达药业 2,600 363,948.00 0.02
18 002074 国轩高科 13,400 359,656.00 0.02
19 300285 国瓷材料 10,700 358,557.00 0.02
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20 002212 南洋股份 13,400 356,172.00 0.02
21 603517 绝味食品 4,900 346,626.00 0.02
22 000009 中国宝安 40,400 343,804.00 0.02
23 600161 天坛生物 7,461 338,207.13 0.02
24 600079 人福医药 12,400 337,528.00 0.02
25 600521 华海药业 9,920 336,585.60 0.02
26 002075 沙钢股份 26,900 336,250.00 0.02
27 300418 昆仑万维 13,400 334,464.00 0.02
28 300357 我武生物 5,300 329,925.00 0.02
29 600143 金发科技 24,900 327,933.00 0.02
30 000988 华工科技 13,399 327,337.57 0.02
31 002273 水晶光电 18,822 322,609.08 0.01
32 300315 掌趣科技 43,100 315,923.00 0.01
33 002414 高德红外 10,765 315,199.20 0.01
34 000636 风华高科 10,700 312,333.00 0.01
35 601799 星宇股份 2,432 308,864.00 0.01
36 601099 太平洋 97,300 308,441.00 0.01
37 600426 华鲁恒升 17,400 307,632.00 0.01
38 300207 欣旺达 16,100 304,290.00 0.01
39 300271 华宇软件 10,700 301,847.00 0.01
40 601128 常熟银行 39,900 299,649.00 0.01
41 600885 宏发股份 7,400 296,888.00 0.01
42 300212 易华录 5,300 296,800.00 0.01
43 300168 万达信息 13,400 295,738.00 0.01
44 000975 银泰黄金 18,800 294,784.00 0.01
45 002340 格林美 59,300 294,721.00 0.01
46 002030 达安基因 10,716 292,332.48 0.01
47 002507 涪陵榨菜 8,100 291,681.00 0.01
48 002223 鱼跃医疗 8,006 291,418.40 0.01
49 300009 安科生物 16,100 288,190.00 0.01
50 002557 洽洽食品 5,300 287,207.00 0.01
51 300244 迪安诊断 8,000 282,400.00 0.01
52 002174 游族网络 10,700 279,056.00 0.01
53 002690 美亚光电 5,300 278,780.00 0.01
54 300482 万孚生物 2,600 270,400.00 0.01
55 002156 通富微电 10,700 268,035.00 0.01
56 002138 顺络电子 10,700 266,965.00 0.01
57 300316 晶盛机电 10,700 264,718.00 0.01
58 002797 第一创业 37,700 260,884.00 0.01
59 002572 索菲亚 10,700 258,619.00 0.01
60 000750 国海证券 59,320 257,448.80 0.01
61 000547 航天发展 18,800 256,996.00 0.01
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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62 300024 机器人 18,800 256,996.00 0.01
63 002373 千方科技 10,700 256,693.00 0.01
64 300017 网宿科技 29,600 251,304.00 0.01
65 000513 丽珠集团 5,232 251,188.32 0.01
66 002195 二三四五 88,900 249,809.00 0.01
67 002603 以岭药业 8,000 249,520.00 0.01
68 002353 杰瑞股份 8,000 248,000.00 0.01
69 000050 深天马Ａ 16,100 247,296.00 0.01
70 603659 璞泰来 2,400 247,248.00 0.01
71 002019 亿帆医药 10,700 245,779.00 0.01
72 002152 广电运通 18,800 243,272.00 0.01
73 600380 健康元 14,900 241,976.00 0.01
74 002382 蓝帆医疗 8,000 240,880.00 0.01
75 300070 碧水源 29,600 240,352.00 0.01
76 603883 老百姓 2,400 240,096.00 0.01
77 002511 中顺洁柔 10,700 238,610.00 0.01
78 000021 深科技 10,800 235,764.00 0.01
79 600699 均胜电子 9,900 235,719.00 0.01
80 600801 华新水泥 9,900 234,729.00 0.01
81 600315 上海家化 4,900 234,710.00 0.01
82 002250 联化科技 10,700 233,260.00 0.01
83 300274 阳光电源 16,100 231,679.00 0.01
84 300058 蓝色光标 29,600 230,880.00 0.01
85 002078 太阳纸业 24,200 230,384.00 0.01
86 002500 山西证券 35,000 228,900.00 0.01
87 002926 华西证券 21,500 228,545.00 0.01
88 600037 歌华有线 14,942 227,118.40 0.01
89 603939 益丰药房 2,460 223,860.00 0.01
90 000998 隆平高科 13,400 223,110.00 0.01
91 002028 思源电气 10,700 218,922.00 0.01
92 000630 铜陵有色 113,200 218,476.00 0.01
93 000401 冀东水泥 13,400 214,936.00 0.01
94 603858 步长制药 7,410 213,778.50 0.01
95 002013 中航机电 26,900 212,510.00 0.01
96 000623 吉林敖东 13,400 210,782.00 0.01
97 600879 航天电子 32,400 208,656.00 0.01
98 600155 华创阳安 17,400 208,626.00 0.01
99 600126 杭钢股份 19,970 207,688.00 0.01
100 600642 申能股份 34,900 206,259.00 0.01
101 600667 太极实业 17,400 205,668.00 0.01
102 600884 杉杉股份 17,400 205,146.00 0.01
103 300251 光线传媒 18,800 205,108.00 0.01
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104 600410 华胜天成 14,900 202,640.00 0.01
105 600153 建发股份 24,900 201,690.00 0.01
106 600895 张江高科 9,900 201,663.00 0.01
107 600535 天士力 12,400 201,128.00 0.01
108 600511 国药股份 4,900 199,283.00 0.01
109 600486 扬农化工 2,400 198,000.00 0.01
110 002242 九阳股份 5,300 197,531.00 0.01
111 603233 大参林 2,400 194,928.00 0.01
112 600415 小商品城 39,900 194,313.00 0.01
113 300630 普利制药 2,600 192,270.00 0.01
114 002387 维信诺 13,404 191,409.12 0.01
115 601233 桐昆股份 14,955 190,825.80 0.01
116 600216 浙江医药 9,900 190,674.00 0.01
117 600811 东方集团 42,400 187,408.00 0.01
118 002396 星网锐捷 5,300 187,249.00 0.01
119 603338 浙江鼎力 2,464 186,697.28 0.01
120 000739 普洛药业 8,000 186,320.00 0.01
121 300002 神州泰岳 29,600 183,224.00 0.01
122 300115 长盈精密 8,000 182,800.00 0.01
123 600460 士兰微 12,400 182,032.00 0.01
124 000686 东北证券 21,476 181,472.20 0.01
125 600728 佳都科技 19,900 181,289.00 0.01
126 600827 百联股份 12,400 179,180.00 0.01
127 002709 天赐材料 5,300 179,087.00 0.01
128 600804 鹏博士 19,900 178,702.00 0.01
129 600167 联美控股 12,400 177,816.00 0.01
130 600325 华发股份 24,900 175,794.00 0.01
131 600418 江淮汽车 19,900 175,717.00 0.01
132 600528 中铁工业 19,900 175,518.00 0.01
133 600132 重庆啤酒 2,400 175,200.00 0.01
134 300474 景嘉微 2,600 174,980.00 0.01
135 002281 光迅科技 5,300 174,158.00 0.01
136 000997 新 大 陆 10,783 172,312.34 0.01
137 002124 天邦股份 13,400 172,190.00 0.01
138 002670 国盛金控 18,800 172,020.00 0.01
139 000878 云南铜业 16,100 170,821.00 0.01
140 002268 卫 士 通 8,000 170,720.00 0.01
141 600909 华安证券 24,900 170,067.00 0.01
142 002081 金 螳 螂 21,500 168,990.00 0.01
143 600260 凯乐科技 12,480 168,729.60 0.01
144 000158 常山北明 16,100 168,084.00 0.01
145 300001 特锐德 8,000 167,520.00 0.01
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第 46 页 共 64 页
146 300166 东方国信 13,400 166,294.00 0.01
147 002080 中材科技 10,700 165,850.00 0.01
148 000581 威孚高科 8,010 165,646.80 0.01
149 002221 东华能源 18,800 165,252.00 0.01
150 300296 利亚德 26,900 163,283.00 0.01
151 000564 供销大集 36,300 162,987.00 0.01
152 001914 招商积余 5,300 162,869.00 0.01
153 000877 天山股份 10,785 162,853.50 0.01
154 600256 广汇能源 59,900 161,730.00 0.01
155 300618 寒锐钴业 2,600 161,252.00 0.01
156 600733 北汽蓝谷 24,900 160,107.00 0.01
157 600959 江苏有线 42,400 159,424.00 0.01
158 600598 北大荒 9,900 159,390.00 0.01
159 601168 西部矿业 27,400 158,920.00 0.01
160 600704 物产中大 37,400 157,454.00 0.01
161 002294 信立泰 5,300 157,198.00 0.01
162 002217 合力泰 29,600 155,400.00 0.01
163 603707 健友股份 2,400 154,968.00 0.01
164 600820 隧道股份 27,400 154,810.00 0.01
165 600673 东阳光 22,400 154,784.00 0.01
166 000999 华润三九 5,300 154,707.00 0.01
167 600497 驰宏锌锗 44,900 154,456.00 0.01
168 002056 横店东磁 13,479 151,638.75 0.01
169 600572 康恩贝 27,400 150,700.00 0.01
170 600060 海信视像 12,400 150,660.00 0.01
171 002925 盈趣科技 2,600 150,644.00 0.01
172 600839 四川长虹 52,400 150,388.00 0.01
173 600008 首创股份 49,819 149,955.19 0.01
174 600779 水井坊 2,400 149,808.00 0.01
175 601966 玲珑轮胎 7,400 149,480.00 0.01
176 000090 天健集团 21,500 148,565.00 0.01
177 300026 红日药业 26,900 148,488.00 0.01
178 600563 法拉电子 2,400 148,320.00 0.01
179 603000 人民网 7,445 147,634.35 0.01
180 000729 燕京啤酒 21,500 147,275.00 0.01
181 600021 上海电力 19,900 147,260.00 0.01
182 600597 光明乳业 9,900 147,114.00 0.01
183 600549 厦门钨业 12,400 146,816.00 0.01
184 002831 裕同科技 5,300 145,803.00 0.01
185 601179 中国西电 29,900 144,716.00 0.01
186 000800 一汽解放 13,400 143,916.00 0.01
187 600446 金证股份 7,400 143,560.00 0.01
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 47 页 共 64 页
188 600718 东软集团 12,400 142,600.00 0.01
189 600845 宝信软件 2,400 141,792.00 0.01
190 002203 海亮股份 16,176 141,540.00 0.01
191 000060 中金岭南 37,750 140,430.00 0.01
192 600567 山鹰纸业 47,400 139,830.00 0.01
193 002085 万丰奥威 21,540 139,579.20 0.01
194 600580 卧龙电驱 12,400 139,376.00 0.01
195 600645 中源协和 4,900 138,425.00 0.01
196 600881 亚泰集团 47,400 137,934.00 0.01
197 603317 天味食品 2,480 137,838.40 0.01
198 000960 锡业股份 16,100 137,816.00 0.01
199 002807 江阴银行 34,960 137,392.80 0.01
200 600160 巨化股份 19,900 137,111.00 0.01
201 002038 双鹭药业 10,700 137,067.00 0.01
202 601689 拓普集团 4,900 136,710.00 0.01
203 300133 华策影视 18,800 136,300.00 0.01
204 600754 锦江酒店 4,900 135,975.00 0.01
205 000629 攀钢钒钛 67,400 135,474.00 0.01
206 300113 顺网科技 5,300 134,620.00 0.01
207 600094 大名城 22,400 133,280.00 0.01
208 002429 兆驰股份 26,900 133,155.00 0.01
209 002635 安洁科技 5,300 131,970.00 0.01
210 600875 东方电气 14,900 131,865.00 0.01
211 000970 中科三环 13,400 131,052.00 0.01
212 600273 嘉化能源 14,900 130,226.00 0.01
213 002004 华邦健康 24,200 130,196.00 0.01
214 002648 卫星石化 8,000 130,160.00 0.01
215 603806 福斯特 2,597 129,616.27 0.01
216 000778 新兴铸管 37,700 129,311.00 0.01
217 300182 捷成股份 32,300 128,877.00 0.01
218 600967 内蒙一机 12,400 128,836.00 0.01
219 002233 塔牌集团 10,700 128,721.00 0.01
220 600171 上海贝岭 7,400 128,612.00 0.01
221 600026 中远海能 19,900 128,554.00 0.01
222 000690 宝新能源 26,900 126,968.00 0.01
223 002506 协鑫集成 48,500 126,585.00 0.01
224 601005 重庆钢铁 84,800 126,352.00 0.01
225 002110 三钢闽光 18,807 125,254.62 0.01
226 600862 中航高科 7,400 125,208.00 0.01
227 300324 旋极信息 18,800 125,208.00 0.01
228 002372 伟星新材 10,738 124,882.94 0.01
229 000402 金 融 街 18,800 124,832.00 0.01
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 48 页 共 64 页
230 600566 济川药业 4,900 124,754.00 0.01
231 600039 四川路桥 32,400 123,768.00 0.01
232 000598 兴蓉环境 26,900 123,740.00 0.01
233 002048 宁波华翔 8,000 123,520.00 0.01
234 000089 深圳机场 16,100 123,326.00 0.01
235 002745 木林森 8,000 123,280.00 0.01
236 600392 盛和资源 17,400 122,670.00 0.01
237 002458 益生股份 8,000 122,160.00 0.01
238 603866 桃李面包 2,400 122,136.00 0.01
239 002317 众生药业 7,100 121,836.00 0.01
240 002092 中泰化学 26,870 121,721.10 0.01
241 000028 国药一致 2,700 121,527.00 0.01
242 600166 福田汽车 67,400 121,320.00 0.01
243 600633 浙数文化 12,400 121,272.00 0.01
244 000983 西山煤电 32,290 121,087.50 0.01
245 601118 海南橡胶 24,900 121,014.00 0.01
246 600282 南钢股份 37,400 120,802.00 0.01
247 600466 蓝光发展 22,400 120,736.00 0.01
248 600064 南京高科 12,400 120,528.00 0.01
249 000830 鲁西化工 16,100 120,106.00 0.01
250 600195 中牧股份 7,400 120,102.00 0.01
251 002191 劲嘉股份 13,400 119,394.00 0.01
252 601975 招商南油 49,900 119,261.00 0.01
253 600643 爱建集团 14,900 118,455.00 0.01
254 600373 中文传媒 9,900 116,622.00 0.01
255 000039 中集集团 16,121 116,554.83 0.01
256 000825 太钢不锈 35,000 116,200.00 0.01
257 600737 中粮糖业 14,900 115,922.00 0.01
258 601860 紫金银行 27,400 115,902.00 0.01
259 600755 厦门国贸 17,400 114,840.00 0.01
260 300180 华峰超纤 13,400 114,704.00 0.01
261 002407 多氟多 10,700 113,848.00 0.01
262 600258 首旅酒店 7,400 113,738.00 0.01
263 603568 伟明环保 4,900 113,680.00 0.01
264 002368 太极股份 2,600 113,594.00 0.01
265 000078 海王生物 26,900 112,711.00 0.01
266 600435 北方导航 14,900 112,644.00 0.01
267 000415 渤海租赁 37,700 112,346.00 0.01
268 601333 广深铁路 49,900 112,275.00 0.01
269 601106 中国一重 39,900 112,119.00 0.01
270 600776 东方通信 7,400 111,666.00 0.01
271 000932 华菱钢铁 29,600 111,592.00 0.01
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 49 页 共 64 页
272 600675 中华企业 27,400 111,518.00 0.01
273 000967 盈峰环境 13,400 110,550.00 0.01
274 000930 中粮科技 16,100 109,963.00 0.01
275 000563 陕国投Ａ 29,600 109,816.00 0.01
276 600808 马钢股份 42,400 109,392.00 0.01
277 002375 亚厦股份 10,700 109,354.00 0.01
278 000738 航发控制 8,000 109,200.00 0.01
279 600388 龙净环保 12,400 109,120.00 0.01
280 002064 华峰氨纶 21,500 109,005.00 0.00
281 002839 张家港行 18,800 108,288.00 0.00
282 603816 顾家家居 2,400 108,024.00 0.00
283 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
284 601718 际华集团 32,400 107,568.00 0.00
285 002815 崇达技术 5,300 107,219.00 0.00
286 000488 晨鸣纸业 21,500 106,210.00 0.00
287 601866 中远海发 57,400 105,616.00 0.00
288 000400 许继电气 8,000 105,600.00 0.00
289 002155 湖南黄金 13,400 105,592.00 0.00
290 000807 云铝股份 24,200 105,512.00 0.00
291 601098 中南传媒 9,900 104,742.00 0.00
292 600056 中国医药 7,400 104,710.00 0.00
293 600266 城建发展 20,620 104,543.40 0.00
294 000301 东方盛虹 18,800 104,528.00 0.00
295 000559 万向钱潮 21,554 104,321.36 0.00
296 000959 首钢股份 24,260 104,318.00 0.00
297 000883 湖北能源 29,600 104,192.00 0.00
298 600649 城投控股 17,458 103,700.52 0.00
299 002244 滨江集团 24,200 103,334.00 0.00
300 000685 中山公用 13,400 103,180.00 0.00
301 002595 豪迈科技 5,300 103,138.00 0.00
302 000528 柳 工 16,280 102,726.80 0.00
303 600120 浙江东方 14,900 102,363.00 0.00
304 002010 传化智联 18,800 102,272.00 0.00
305 603077 和邦生物 77,400 102,168.00 0.00
306 002936 郑州银行 29,660 102,030.40 0.00
307 600376 首开股份 17,400 101,964.00 0.00
308 002583 海能达 13,400 101,706.00 0.00
309 600500 中化国际 19,970 101,048.20 0.00
310 000519 中兵红箭 10,700 100,794.00 0.00
311 000027 深圳能源 21,560 100,038.40 0.00
312 000712 锦龙股份 8,000 100,000.00 0.00
313 600022 山东钢铁 77,400 99,846.00 0.00
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 50 页 共 64 页
314 000681 视觉中国 5,300 98,686.00 0.00
315 600062 华润双鹤 7,443 98,396.46 0.00
316 002390 信邦制药 21,500 98,040.00 0.00
317 002440 闰土股份 10,700 97,798.00 0.00
318 600640 号百控股 4,900 97,755.00 0.00
319 002625 光启技术 13,400 97,150.00 0.00
320 601699 潞安环能 17,400 96,918.00 0.00
321 000031 大悦城 18,866 96,027.94 0.00
322 002444 巨星科技 8,000 95,040.00 0.00
323 601000 唐山港 42,400 94,552.00 0.00
324 002563 森马服饰 13,400 94,470.00 0.00
325 600073 上海梅林 9,900 93,951.00 0.00
326 002266 浙富控股 24,200 93,654.00 0.00
327 000987 越秀金控 8,000 93,280.00 0.00
328 002434 万里扬 10,700 92,876.00 0.00
329 300459 金科文化 26,900 92,805.00 0.00
330 000898 鞍钢股份 37,700 92,365.00 0.00
331 601615 明阳智能 7,400 92,130.00 0.00
332 603712 七一二 2,400 92,112.00 0.00
333 601958 金钼股份 14,900 92,082.00 0.00
334 300072 三聚环保 21,500 92,020.00 0.00
335 600312 平高电气 12,400 92,008.00 0.00
336 600782 新钢股份 22,400 91,392.00 0.00
337 000046 泛海控股 24,200 91,234.00 0.00
338 600777 新潮能源 59,900 91,048.00 0.00
339 002505 大康农业 40,440 90,990.00 0.00
340 002701 奥瑞金 21,600 90,504.00 0.00
341 600291 西水股份 9,962 90,156.10 0.00
342 000758 中色股份 21,500 89,870.00 0.00
343 002424 贵州百灵 10,782 89,490.60 0.00
344 601200 上海环境 7,400 88,800.00 0.00
345 000869 张 裕Ａ 2,600 88,790.00 0.00
346 601717 郑煤机 14,900 87,761.00 0.00
347 002002 鸿达兴业 24,218 87,426.98 0.00
348 000008 神州高铁 29,600 87,024.00 0.00
349 603228 景旺电子 2,467 86,813.73 0.00
350 000156 华数传媒 8,000 86,640.00 0.00
351 002589 瑞康医药 16,100 86,296.00 0.00
352 600908 无锡银行 17,400 85,434.00 0.00
353 601608 中信重工 24,900 85,158.00 0.00
354 600329 中新药业 4,900 84,868.00 0.00
355 000887 中鼎股份 10,700 83,995.00 0.00
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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356 601228 广州港 27,400 83,296.00 0.00
357 002503 搜于特 29,600 83,176.00 0.00
358 000501 鄂武商Ａ 5,300 83,104.00 0.00
359 000813 德展健康 13,400 83,080.00 0.00
360 600835 上海机电 4,900 82,957.00 0.00
361 600545 卓郎智能 17,400 82,302.00 0.00
362 600478 科力远 17,400 81,954.00 0.00
363 000732 泰禾集团 16,100 81,949.00 0.00
364 603377 东方时尚 4,900 81,144.00 0.00
365 600409 三友化工 17,400 81,084.00 0.00
366 600158 中体产业 9,900 80,982.00 0.00
367 000061 农 产 品 10,771 79,813.11 0.00
368 600863 内蒙华电 32,400 79,704.00 0.00
369 000826 启迪环境 10,700 79,394.00 0.00
370 002665 首航高科 32,300 78,812.00 0.00
371 600970 中材国际 14,900 78,672.00 0.00
372 600639 浦东金桥 4,900 78,302.00 0.00
373 600751 海航科技 24,900 77,937.00 0.00
374 002249 大洋电机 21,500 77,615.00 0.00
375 600316 洪都航空 4,900 77,420.00 0.00
376 600507 方大特钢 14,900 77,331.00 0.00
377 000062 深圳华强 5,300 77,062.00 0.00
378 600717 天津港 17,402 76,916.84 0.00
379 002416 爱施德 10,700 76,826.00 0.00
380 002302 西部建设 8,000 76,800.00 0.00
381 601611 中国核建 12,400 76,632.00 0.00
382 002419 天虹股份 8,000 76,400.00 0.00
383 300010 立思辰 3,900 76,323.00 0.00
384 600765 中航重机 7,400 75,628.00 0.00
385 000543 皖能电力 18,810 75,616.20 0.00
386 000848 承德露露 10,740 75,180.00 0.00
387 600729 重庆百货 2,400 74,928.00 0.00
388 000718 苏宁环球 24,217 74,830.53 0.00
389 300134 大富科技 5,300 74,094.00 0.00
390 601869 长飞光纤 2,400 73,944.00 0.00
391 600348 阳泉煤业 17,400 73,428.00 0.00
392 600138 中青旅 7,400 73,038.00 0.00
393 600582 天地科技 24,900 72,957.00 0.00
394 600859 王府井 1,600 72,880.00 0.00
395 603486 科沃斯 2,400 72,504.00 0.00
396 601598 中国外运 22,400 72,352.00 0.00
397 000553 安道麦 A 8,000 72,160.00 0.00
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 52 页 共 64 页
398 600259 广晟有色 2,400 72,000.00 0.00
399 600053 九鼎投资 2,400 71,616.00 0.00
400 603882 金域医学 800 71,600.00 0.00
401 000717 韶钢松山 18,800 71,440.00 0.00
402 002093 国脉科技 8,000 70,800.00 0.00
403 002544 杰赛科技 5,300 69,695.00 0.00
404 300376 易事特 13,400 69,680.00 0.00
405 600648 外高桥 4,900 69,286.00 0.00
406 300257 开山股份 5,300 69,271.00 0.00
407 600125 铁龙物流 12,400 69,192.00 0.00
408 002653 海思科 2,600 69,186.00 0.00
409 600307 酒钢宏兴 44,900 69,146.00 0.00
410 600664 哈药股份 22,411 69,025.88 0.00
411 600017 日照港 27,400 68,226.00 0.00
412 600557 康缘药业 4,900 68,208.00 0.00
413 002948 青岛银行 13,400 68,206.00 0.00
414 603885 吉祥航空 7,400 67,340.00 0.00
415 601928 凤凰传媒 9,900 67,320.00 0.00
416 000990 诚志股份 5,300 67,257.00 0.00
417 600823 世茂股份 14,885 66,535.95 0.00
418 603515 欧普照明 2,430 66,509.10 0.00
419 002408 齐翔腾达 10,700 66,447.00 0.00
420 603056 德邦股份 4,900 66,297.00 0.00
421 600141 兴发集团 7,400 66,230.00 0.00
422 600277 亿利洁能 19,900 64,874.00 0.00
423 600901 江苏租赁 12,400 64,604.00 0.00
424 600748 上实发展 12,400 63,364.00 0.00
425 601678 滨化股份 14,900 63,176.00 0.00
426 002128 露天煤业 8,000 62,000.00 0.00
427 601019 山东出版 9,900 61,875.00 0.00
428 300197 铁汉生态 24,200 61,468.00 0.00
429 603355 莱克电气 2,448 60,930.72 0.00
430 600350 山东高速 9,900 60,786.00 0.00
431 600869 智慧能源 14,900 59,600.00 0.00
432 002867 周大生 2,648 58,706.16 0.00
433 000537 广宇发展 8,000 58,400.00 0.00
434 002051 中工国际 8,000 58,240.00 0.00
435 600694 大商股份 2,426 58,199.74 0.00
436 603766 隆鑫通用 14,900 57,663.00 0.00
437 600985 淮北矿业 7,400 57,646.00 0.00
438 600339 中油工程 24,900 56,523.00 0.00
439 603650 彤程新材 2,400 55,848.00 0.00
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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440 600565 迪马股份 19,900 55,521.00 0.00
441 002491 通鼎互联 10,700 54,784.00 0.00
442 600787 中储股份 12,411 54,484.29 0.00
443 000600 建投能源 10,700 54,463.00 0.00
444 603888 新华网 2,400 53,664.00 0.00
445 601016 节能风电 24,900 52,788.00 0.00
446 002285 世联行 18,800 52,452.00 0.00
447 603379 三美股份 2,440 52,386.80 0.00
448 600770 综艺股份 10,900 52,320.00 0.00
449 603198 迎驾贡酒 2,400 52,248.00 0.00
450 603328 依顿电子 4,955 51,680.65 0.00
451 600657 信达地产 12,400 51,088.00 0.00
452 600757 长江传媒 9,900 50,391.00 0.00
453 600006 东风汽车 12,400 49,972.00 0.00
454 600874 创业环保 7,400 49,136.00 0.00
455 600338 西藏珠峰 4,900 49,000.00 0.00
456 000937 冀中能源 16,100 48,622.00 0.00
457 000025 特 力Ａ 2,645 48,482.85 0.00
458 601139 深圳燃气 7,400 48,100.00 0.00
459 002118 紫鑫药业 10,700 47,508.00 0.00
460 600575 淮河能源 22,400 46,816.00 0.00
461 600428 中远海特 14,940 46,015.20 0.00
462 601865 福莱特 2,446 45,984.80 0.00
463 600707 彩虹股份 9,900 45,144.00 0.00
464 002946 新乳业 2,600 45,110.00 0.00
465 002399 海普瑞 1,800 45,072.00 0.00
466 000785 居然之家 5,400 42,768.00 0.00
467 601801 皖新传媒 7,400 41,144.00 0.00
468 600623 华谊集团 7,400 38,184.00 0.00
469 001872 招商港口 2,600 37,830.00 0.00
470 600515 海航基础 7,200 37,440.00 0.00
471 002941 新疆交建 2,600 36,790.00 0.00
472 000012 南 玻Ａ 7,200 36,144.00 0.00
473 600996 贵广网络 4,900 34,937.00 0.00
474 603556 海兴电力 2,400 34,656.00 0.00
475 600335 国机汽车 7,469 34,506.78 0.00
476 002183 怡 亚 通 6,300 33,768.00 0.00
477 601003 柳钢股份 7,400 32,782.00 0.00
478 002818 富森美 2,620 32,226.00 0.00
479 600058 五矿发展 4,900 29,596.00 0.00
480 601512 中新集团 2,400 27,600.00 0.00
481 603256 宏和科技 2,400 27,456.00 0.00
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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482 601811 新华文轩 2,400 24,408.00 0.00
483 603225 新凤鸣 2,400 23,952.00 0.00
484 601969 海南矿业 4,900 23,912.00 0.00
485 600903 贵州燃气 2,400 23,616.00 0.00
486 002423 中粮资本 2,600 22,620.00 0.00
487 601127 小康股份 2,400 19,944.00 0.00
488 601068 中铝国际 4,900 19,159.00 0.00
489 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
490 603025 大豪科技 2,400 17,448.00 0.00
491 600917 重庆燃气 2,400 17,136.00 0.00
492 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
493 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
494 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
495 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 15,087,428.00 0.60
2 002384 东山精密 14,980,480.31 0.60
3 002821 凯莱英 14,786,791.72 0.59
4 300253 卫宁健康 14,217,369.52 0.57
5 002463 沪电股份 13,887,626.87 0.55
6 002439 启明星辰 13,671,098.89 0.55
7 600745 闻泰科技 13,501,570.20 0.54
8 300088 长信科技 13,221,668.78 0.53
9 002129 中环股份 12,719,704.21 0.51
10 002065 东华软件 11,872,741.00 0.47
11 300383 光环新网 11,646,846.97 0.46
12 002465 海格通信 11,342,316.62 0.45
13 600584 长电科技 11,287,688.87 0.45
14 300012 华测检测 11,225,579.94 0.45
15 000066 中国长城 11,196,101.66 0.45
16 002127 南极电商 11,015,916.96 0.44
17 002340 格林美 10,962,586.00 0.44
18 600201 生物股份 10,674,206.64 0.43
19 002371 北方华创 10,370,598.70 0.41
20 300207 欣旺达 10,280,654.09 0.41
7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
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序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 2,897,040.61 0.12
2 002384 东山精密 2,410,940.00 0.10
3 002821 凯莱英 2,188,433.00 0.09
4 002129 中环股份 2,184,340.63 0.09
5 002463 沪电股份 2,078,771.00 0.08
6 300088 长信科技 2,070,156.32 0.08
7 300253 卫宁健康 2,034,296.00 0.08
8 002439 启明星辰 2,016,414.74 0.08
9 002065 东华软件 1,960,554.92 0.08
10 002371 北方华创 1,923,126.74 0.08
11 000066 中国长城 1,758,339.34 0.07
12 300383 光环新网 1,751,648.00 0.07
13 002127 南极电商 1,690,022.00 0.07
14 002340 格林美 1,655,118.09 0.07
15 300012 华测检测 1,626,919.04 0.06
16 002180 纳思达 1,590,596.20 0.06
17 002049 紫光国微 1,584,174.00 0.06
18 300207 欣旺达 1,561,459.00 0.06
19 002812 恩捷股份 1,533,894.30 0.06
20 002465 海格通信 1,528,319.00 0.06
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,009,783,657.40
卖出股票收入（成交）总额
223,399,911.06
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
1,900.00 0.00
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,900.00 0.00
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 128115 巨星转债 19 1,900.00 0.00
注:报告期末,本基金仅持有上述 1支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1
嘉实中证
500ETF
股票型
交易型开
放式
嘉实基金管
理有限公司
1,987,267,823.35 91.10
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量（买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2009 IC2009 10 11,328,800.00 886,600.00 -
公允价值变动总额合计（元）
886,600.00
股指期货投资本期收益（元）
3,260,955.34
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-773,064.00
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金投资于股指期货的目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行
流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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7.13 投资组合报告附注
7.13.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.13.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,297,664.94
2
应收证券清算款
26,914,354.65
3
应收股利
-
4
应收利息
29,798.33
5
应收申购款
7,522,817.64
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
36,764,635.56
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
嘉实中
证
500ETF
联接 A
94,569 12,613.18 393,016,333.49 32.95 799,799,291.67 67.05
嘉实中
证
500ETF
26,009 9,047.66 138,982,331.87 59.06 96,338,377.35 40.94
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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联接 C
合计
119,357 11,965.25 531,998,665.36 37.25 896,137,669.02 62.75
注:(1)嘉实中证 500ETF 联接 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例，分别为机构投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 A 份额占嘉实中证 500ETF 联接 A总份额比
例、个人投资者持有嘉实中证 500ETF联接 A份额占嘉实中证 500ETF联接 A总份额比例；
(2)嘉实中证 500ETF联接 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例，分别为机构投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 C 份额占嘉实中证 500ETF 联接 C总份额比
例、个人投资者持有嘉实中证 500ETF联接 C份额占嘉实中证 500ETF联接 C总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
嘉实中证 500ETF 联接 A 1,169,223.91 0.10
嘉实中证 500ETF 联接 C 40,069.78 0.02
合计
1,209,293.69 0.08
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实中证 500ETF联接 A 0
嘉实中证 500ETF联接 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实中证 500ETF联接 A 0
嘉实中证 500ETF联接 C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实中证 500ETF联接 A
嘉实中证 500ETF联接 C
基金合同生效日（2013年 3 月
22日）基金份额总额
292,915,388.83 -
本报告期期初基金份额总额
1,461,515,115.79 378,476,246.47
本报告期基金总申购份额
593,794,475.03 523,291,835.29
减：本报告期基金总赎回份额
862,493,965.66 666,447,372.54
本报告期基金拆分变动份额 - -
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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（份额减少以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额
1,192,815,625.16
235,320,709.22
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振
茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。
2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭
杰先生任公司机构首席投资官。
2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松
先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
广发证券
股份有限
公司
3
1,368,404,625.93
61.30%
863,885.12
59.13%
新增 1
个
北京高华
证券有限
责任公司
1
697,234,247.07
31.24%
488,065.55
33.41%
-
兴业证券
股份有限
公司
1
110,703,817.82
4.96%
69,885.83
4.78%
-
华泰证券
股份有限
公司
1
55,810,197.04
2.50%
39,067.19
2.67%
-
财信证券
有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
光大证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1
-
-
-
-
-
国信证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
第 61 页 共 64 页
海通证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
申万宏源
证券有限
公司
1
-
-
-
-
-
中信建投
证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
中信证券
股份有限
公司
2
-
-
-
-
新增 1
个
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3. 财富证券有限责任公司更名为财信证券有限责任公司。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金
额
占当
期权
证
成交
总额
的比
成交金额
占当期
基金
成交总
额的比
例
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例
广发
证券
股份
有限
公司
989,535.73 21.92%
- -
- -
2,549,573,535.45 100.00%
北京
高华
证券
有限
责任
公司
3,058,715.80 67.75%
1,141,800,000.00 97.94%
- -
- -
兴业
证券
股份
有限
公司
466,610.80 10.33%
24,000,000.00 2.06%
- -
- -
华泰
证券
股份
有限
公司
- -
- -
- -
- -
财信
证券
有限
责任
公司
- -
- -
- -
- -
光大
证券
股份
有限
公司
- -
- -
- -
- -
国泰
君安
证券
股份
有限
公司
- -
- -
- -
- -
国信
证券
股份
有限
公司
- -
- -
- -
- -
海通 - -
- -
- -
- -
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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证券
股份
有限
公司
申万
宏源
证券
有限
公司
- -
- -
- -
- -
中信
建投
证券
股份
有限
公司
- -
- -
- -
- -
中信
证券
股份
有限
公司
- -
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下部分基金基金合同及托
管协议的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 01月 22日
2
嘉实基金管理有限公司关于面向养老
金客户实施特定申购费率的公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 04月 02日
3
关于嘉实中证 500ETF 联接基金基金
合同等文件的更正公告
中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2020年 05月 22日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1） 中国证监会核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文
件；
（2）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
（3）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；
嘉实中证 500ETF 联接 2020 年中期报告
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（4）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
（1）北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限
公司
（2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2020 年 08 月 29 日
