嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基
金 2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期：2020年 08月 29日
嘉实宝 A/B2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
嘉实宝 A/B2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§7 投资组合报告 ................................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 35
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 35
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 36
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 36
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 37
嘉实宝 A/B2020年中期报告
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7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 37
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 37
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 38
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 38
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 39
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 39
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 39
§10 重大事件揭示 ............................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 40
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 41
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 41
§11 备查文件目录 ............................................................... 41
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 41
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 41
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 41
嘉实宝 A/B2020年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
基金简称
嘉实宝 A/B
基金主代码
519808
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年 12月 11日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
8,831,663,837.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期
2014年 1月 3日
下属分级基金的基金简称
嘉实宝 A
嘉实宝 B
下属分级基金的交易代码
519808
519809
报告期末下属分级基金的份
额总额
7,728,419,417.00份
1,103,244,420.00份
2.2
基金产品说明
投资目标
在有效控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基
准的稳定回报。
投资策略
根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、
通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水
平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。
根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机
构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资产的投资比
例。
根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准
人民币活期存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金、债券型基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披露负姓名
胡勇钦 刘晔
嘉实宝 A/B2020年中期报告
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责人
联系电话
(010)65215588 010-66223586
电子邮箱
service@jsfund.cn liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95526
传真
(010)65215588 010-66225309
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心二期 27楼
09-14单元
北京市西城区金融大街甲 17号首
层
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层
北京市西城区金融大街丙 17号
邮政编码
100005 100033
法定代表人
经雷 张东宁
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐
部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年 01月 01日-2020年 06月 30日)
嘉实宝 A
嘉实宝 B
本期已实现收益
569,397.24 135,916.21
本期利润
569,397.24
135,916.21
本期净值收益率
0.6163%
0.9123%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 06月 30日)
期末基金资产净值
77,284,194.17
11,032,444.20
期末基金份额净值
0.0100
0.0100
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 06月 30日)
累计净值收益率
19.7988%
24.5502%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
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用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2）
嘉实宝 A与嘉实宝 B适用不同的销售服务费率，嘉实宝 A计提增值服务费；（3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用；（4）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实宝 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.0525%
0.0007%
0.0287%
0.0000%
0.0238%
0.0007%
过去三个月 0.2203%
0.0038%
0.0871%
0.0000%
0.1332%
0.0038%
过去六个月 0.6163%
0.0035%
0.1744%
0.0000%
0.4419%
0.0035%
过去一年 1.4097%
0.0026%
0.3510%
0.0000%
1.0587%
0.0026%
过去三年 7.0448%
0.0056%
1.0546%
0.0000%
5.9902%
0.0056%
自基金合同生
效起至今
19.7988%
0.0082%
2.3181%
0.0000%
17.4807%
0.0082%
嘉实宝 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.1012%
0.0007%
0.0287%
0.0000%
0.0725%
0.0007%
过去三个月 0.3677%
0.0038%
0.0871%
0.0000%
0.2806%
0.0038%
过去六个月 0.9123%
0.0035%
0.1744%
0.0000%
0.7379%
0.0035%
过去一年 2.0113%
0.0026%
0.3510%
0.0000%
1.6603%
0.0026%
过去三年 8.9602%
0.0056%
1.0546%
0.0000%
7.9056%
0.0056%
自基金合同生
效起至今
24.5502%
0.0083%
2.3181%
0.0000%
22.2321%
0.0083%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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图 1：嘉实宝 A基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年 12月 11日至 2020年 6月 30日）
图 2：嘉实宝 B基金份额累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年 12月 11日至 2020年 6月 30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得
首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2020年 6月 30日，基金管理人共管理 190只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长
收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混
合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、
嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉
实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数
（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、
嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、
嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、
嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、
嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实
中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债
券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略
定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混
合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实
新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费
股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价
策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉
实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、
嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、
嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、
嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增
强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝
货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股
票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉
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实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实
稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创
业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配
置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势
股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债
券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致
盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通
精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添
元定期混合、嘉实中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉
实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合（FOF）、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、
嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴
科技 100ETF、嘉实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、
嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF联接、嘉实致禄 3个月定期
纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300红利低波动 ETF
联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、
嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股
票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉
实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、
嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。
其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管
理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
李曈
本基金、嘉实超短债债券、
嘉实活钱包货币、嘉实现
金添利货币、嘉实中短债
债券、嘉实汇鑫中短债债
券基金经理
2017年 5月
25日
- 10年
曾任中国建设银行金融
市场部、机构业务部业务
经理。2014 年 12 月加入
嘉实基金管理有限公司，
现任职于固定收益业务
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体系短端 alpha策略组。
硕士研究生，具有基金从
业资格。
张文玥
本基金、嘉实安心货币、
理财宝 7 天债券、嘉实活
期宝货币、嘉实 1 个月理
财债券、嘉实 3 个月理财
债券、嘉实快线货币、嘉
实现金宝货币、嘉实增益
宝货币、嘉实融享货币基
金经理
2016年 1月
28日
- 12年
曾任中国邮政储蓄银行
股份有限公司金融市场
部货币市场交易员及债
券投资经理。2014年 4月
加入嘉实基金管理有限
公司，现任职于固定收益
业务体系短端 alpha策略
组。硕士，具有基金从业
资格。
李金灿
本基金、嘉实货币、嘉实
超短债债券、理财宝 7 天
债券、嘉实薪金宝货币、
嘉实定期宝 6 个月理财债
券、嘉实 6个月理财债券、
嘉实中短债债券、嘉实稳
联纯债债券、嘉实汇达中
短债债券、嘉实融享货币、
嘉实汇鑫中短债债券基金
经理
2015年 6月
9日
- 10年
曾任 Futex Trading Ltd
期货交易员、北京首创期
货有限责任公司研究员、
建信基金管理有限公司
债券交易员。2012年 8月
加入嘉实基金管理有限
公司，曾任债券交易员，
现任职于固定收益业务
体系短端 alpha策略组。
硕士研究生，CFA、具有
基金从业资格。
注:（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。（3）2020 年 7 月 25 日本基金管理人发布《关于
嘉实宝基金经理变更的公告》，李曈先生、张文玥女士不再担任本基金基金经理，增聘徐珊女士担
任本基金基金经理，与李金灿先生共同管理本基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
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建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，央行主导下货币政策保持稳健，货币市场收益率波动性保持低位，债券市场
利率整体下行。宏观经济数据显示，整体经济增长受疫情扩散蔓延的不利影响，叠加外部环境发
生明显变化及需求端“几碰头”等因素影响出现明显下行压力，央行加大了逆周期调节力度。从
国际上看，受疫情影响，国际金融市场动荡加剧，对我国金融市场造成一定影响，主要发达经济
体增长有所放缓。美国经济增长出现衰退风险，PMI 开始收缩，失业人数急剧增加，美联储紧急
降息至零，推出大力度量化宽松，宣布无限额买资产。OECD下调 2020年全球经济增速，IMF和国
际金融协会预计今年全球经济将萎缩。海外疫情给我国出口带来较大不确定性，国内房地产、汽
车等传统支柱产业进入调整期，消费增长相对乏力，经济内生增长动力不强。国内政策要进一步
加大财政货币政策调节力度，采取多方面措施，着力扩内需、助复产、保就业，帮助各类企业尤
其是中小微企业、外贸企业、个体工商户渡过特殊难关，保障基本民生。央行更加注重货币政策
执行的前瞻性、针对性和灵活性，稳健的货币政策要更加灵活适度，引导贷款市场利率下行，保
持流动性合理充裕，保持物价水平总体稳定，根据经济和市场运行情况，运用公开市场操作和各
类创新工具对市场资金面进行预调微调。
今年上半年，央行实施了三次降准，并通过再贷款、再贴现、中期借贷便利等操作，提供中
长期流动性支持，及时设立 3000 亿元的专项再贷款和增加 5000 亿元的再贷款再贴现额度，和 1
万亿的普惠性再贷款，直达实体的货币政策创新等，有力精准地支持疫情防控和复工复产。价格
方面，央行两次下调再贷款利率共 50BP，下调再贴现利率 25BP，逆回购和 MLF操作利率降息 30BP，
1年期 LPR利率下降 30BP，下调超额准备金利率等，引导利率下行。央行通过结构性降息支持实
体经济发展，稳定房地产市场的预期，防止再次出现房地产价格泡沫。预计今年下半年货币政策
会相机抉择，随着形势的变化而微调。未来面临内外因素交织的局面下，资金面在表面平稳的环
境下，依然存在多重不确定因素。
今年上半年银行间隔夜和 7天回购利率均值分别为 1.52%和 2.04%，较去年下半年均值 2.32%
和 2.70%大幅下行。上半年债券市场收益率整体下行，2季末 1年期和 10年期国开债收益率分别
嘉实宝 A/B2020年中期报告
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收于 2.19%和 3.10%，较去年 4季度末 2.50%和 3.58%大幅下行。上半年信用债市场在资金宽松和
估值下行推动下，收益率也跟随利率债下行。2 季末 1 年期高评级的 AAA 级短融收益率由去年 4
季度末的 3.18%降至 2.73%，同期中等评级的 AA+级短融收益率则由 3.28%下行至 2.91%。
2020年上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活
配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款
和债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎
筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，上半年本基金
成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体
组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了
良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实宝 A 的基金份额净值收益率为 0.6163%，嘉实宝 B 的基金份额净值收益率为
0.9123%，业绩比较基准收益率为 0.1744%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国际货币基金组织（IMF）6月 24日发布《世界经济展望报告》更新内容，预计 2020年全球
经济将萎缩 4.9%，较 4月份报告下调 1.9个百分点。IMF在报告中说，新冠疫情及防控措施对全
球经济的负面冲击超出预期，对低收入家庭的影响尤其严重。同时，全球经济复苏进程也较预期
更为缓慢。基于下半年继续保持社交距离、经济创伤加剧、企业增加卫生安全措施以及金融环境
保持现状等基准假设，IMF 预计全球经济今年将萎缩 4.9%，但有望在 2021 年增长 5.4%。具体来
看，报告预计今年发达经济体经济将萎缩 8%，新兴市场和发展中经济体将萎缩 3%，分别较 4月份
下调 1.9个百分点和 2个百分点。其中，美国经济将萎缩 8%，欧元区经济将萎缩 10.2%，日本经
济将萎缩 5.8%，均低于 4月份预测。
国内经济随着前期多重政策叠加执行，基本面处于环比改善的通道，房地产销售已恢复到去
年同期水平，基建投资预计在二季度财政明显发力的影响下三季度会在增速上得以体现，制造业
投资和消费虽然复苏迟缓，但环比改善也具有较强的确定性。进入到四季度，经济继续改善的动
能将明显受到财政空间遏制，即本轮经济的环比复苏存在上限，同时受疫情防控常态化的影响以
及就业压力对收入增速和消费意愿的滞后影响，消费和制造业投资增速年内都将保持低位，四季
度经济环比改善将明显弱化。
2020年上半年共有 71只债券违约，涉及金额 875.37亿元，同比去年上升 45.98%，新增违约
主体 11家，主要涉及民营企业以及少部分地方、中央国有企业，违约的债券类别主要是超短期融
嘉实宝 A/B2020年中期报告
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资券、中期票据、公司债和企业债等。违约原因主要是由于新冠疫情的影响，部分公司的生产经
营活动受到了冲击，当前的资金流动性紧张，信用风险仍在持续暴露。
今年以来，货币政策节奏变化较明显，央行一季度货币政策应对疫情，整体宽松；央行货币
政策二季度随着疫情稳定和复工复产逐步推进，整体“适度”。央行行长易纲 6 月 18 日在第 12
届陆家嘴论坛上表示，疫情应对期间的金融支持政策是阶段性的，要注意激励约束相融，关注政
策后遗症，保持总量适度，并提前考虑相关工具的适时退出。央行下半年货币政策基调延续稳健，
但政策工具或以“直达性”工具为主，继续降低实体融资利率。
本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为
首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存
款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制
利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十六部分（二）基金收益分配原则“1、本基金收益分配采用红利再投
资方式“、“3、“每日分配、每日支付”，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配”的
内容，本期 A 类份额已实现收益为 569,397.24 元，每日分配，每日支付，合计分配 569,397.24
元，B 类份额已实现收益为 135,916.21 元，每日分配，每日支付，合计分配 135,916.21 元，符
合法律法规的规定和本基金基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
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无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内，本基金托管人在托管嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金过程中，严
格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关
规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
在本报告期内,本托管人复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财
务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，保
证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
33,732,674.49 34,503,423.88
结算备付金
895,278.04 546,851.26
存出保证金
166,190.20 162,799.39
交易性金融资产
6.4.7.2
29,967,635.33 49,766,363.86
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
29,967,635.33 49,766,363.86
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
27,965,281.95 19,938,269.91
嘉实宝 A/B2020年中期报告
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应收证券清算款
- 9,796,818.18
应收利息
6.4.7.5
46,697.11 848,700.77
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
92,773,757.12 115,563,227.25
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,285,233.39 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
16,845.51 17,370.14
应付托管费
6,738.22 6,947.99
应付销售服务费
18,694.50 18,478.78
应付交易费用
6.4.7.7
5,163.57 3,930.33
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
124,443.56 214,681.61
负债合计
4,457,118.75 261,408.85
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
88,316,638.37 115,301,818.40
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
88,316,638.37 115,301,818.40
负债和所有者权益总计
92,773,757.12 115,563,227.25
注: 报告截止日 2020 年 6 月 30 日，嘉实宝 A 基金份额净值 0.0100 元，基金份额总额
7,728,419,417.00份；嘉实宝 B基金份额净值 0.0100元，基金份额总额 1,103,244,420.00份。
基金份额总额合计为 8,831,663,837.00份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日 至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至
2019年 6月 30日
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 17页 共 42页
一、收入
1,257,342.57 2,192,511.20
1.利息收入
1,189,606.98 2,080,351.54
其中：存款利息收入
6.4.7.11
412,392.76 877,140.31
债券利息收入
545,097.40 795,104.44
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
232,116.82 408,106.79
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
67,735.59 112,159.66
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.12 67,735.59 112,159.66
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.13 - -
减：二、费用
552,029.12 762,532.23
1．管理人报酬
107,426.44 143,934.60
2．托管费
42,970.64 57,573.98
3．销售服务费
117,392.79 153,777.49
4．交易费用
6.4.7.14 - -
5．利息支出
5,863.73 76,239.40
其中：卖出回购金融资产支出
5,863.73 76,239.40
6．税金及附加
- 821.45
7．其他费用
6.4.7.15 278,375.52 330,185.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
705,313.45 1,429,978.97
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
705,313.45 1,429,978.97
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 18页 共 42页
一、期初所有者权益（基
金净值）
115,301,818.40 - 115,301,818.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 705,313.45
705,313.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-26,985,180.03 - -26,985,180.03
其中：1.基金申购款
566,909,247.82 - 566,909,247.82
2.基金赎回款
-593,894,427.85 - -593,894,427.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -705,313.45 -705,313.45
五、期末所有者权益（基
金净值）
88,316,638.37 - 88,316,638.37
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
131,377,185.11 - 131,377,185.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,429,978.97
1,429,978.97
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,425,896.84 - -2,425,896.84
其中：1.基金申购款
1,089,137,836.62 - 1,089,137,836.62
2.基金赎回款
-1,091,563,733.46 - -1,091,563,733.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,429,978.97 -1,429,978.97
五、期末所有者权益（基
金净值）
128,951,288.27 - 128,951,288.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
罗丽丽
罗丽丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1196号《关于核准嘉实保证金理财场内实时申赎货
币市场基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,322,364,400.00元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 854号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》于 2013年 12月 11日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,322,693,288.00份基金份额，其中认购资金利息
折合 328,888.00份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为北京
银行股份有限公司。
根据《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》和《嘉实保证金理财场内实时
申赎货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据投资者单个账户中持有的基金
份额数量，将基金份额分为不同的类别，每类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，代理
销售机构收取不同的增值服务费。投资者单个账户持有的基金份额数量低于 300,000,000 份的，
设置为 A类基金份额；投资者单个账户持有的基金份额数量达到或超过 300,000,000份的，设置
为 B类基金份额。若 A类基金份额持有人在单个账户保留的基金份额数量达到或超过 300,000,000
份时，该账户持有的 A类基金份额将自动升级为 B类基金份额。若 B类基金份额持有人在单个账
户保留的基金份额数量低于 300,000,000份时，该账户持有的 B类基金份额将自动降级为 A类基
金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基
金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；
期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天
以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款税
后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
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资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实保证金理财场内实时申赎货币
市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
3,732,674.49
定期存款
30,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月及以上
30,000,000.00
其他存款
-
合计
33,732,674.49
注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
29,967,635.33 29,956,000.00
-11,635.33
-0.0132
合计
29,967,635.33 29,956,000.00 -11,635.33 -0.0132
资产支持证券
- - - -
合计
29,967,635.33 29,956,000.00 -11,635.33 -0.0132
注:偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额
其中；买断式逆回购
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 22页 共 42页
交易所市场
- -
银行间市场
27,965,281.95 -
合计
27,965,281.95 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
1,631.04
应收定期存款利息
24,794.38
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
402.90
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
19,793.99
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
74.80
合计
46,697.11
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
5,163.57
合计
5,163.57
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 98,409.12
应付增值服务费 26,034.44
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 23页 共 42页
合计
124,443.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实宝 A
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 9,222,483,116.00
92,224,831.16
本期申购
49,441,016,278.00
494,410,162.78
本期赎回（以“-”号填列）
-50,935,079,977.00
-509,350,799.77
本期末
7,728,419,417.00
77,284,194.17
嘉实宝 B
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,307,698,724.00
23,076,987.24
本期申购
7,249,908,504.00
72,499,085.04
本期赎回（以“-”号填列）
-8,454,362,808.00
-84,543,628.08
本期末
1,103,244,420.00
11,032,444.20
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投份额、基金份额自动升级调增份额，总赎回份额含基金
份额自动降级调减份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
嘉实宝 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
569,397.24 - 569,397.24
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-569,397.24 - -569,397.24
本期末
- - -
嘉实宝 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
135,916.21 - 135,916.21
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 24页 共 42页
本期已分配利润
-135,916.21 - -135,916.21
本期末
- - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
23,032.69
定期存款利息收入
381,148.74
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
6,991.76
其他
1,219.57
合计
412,392.76
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日 至 2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
151,506,055.81
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
150,055,345.97
减：应收利息总额
1,382,974.25
买卖债券差价收入
67,735.59
6.4.7.13 其他收入
无。
6.4.7.14 交易费用
无。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日
审计费用
29,835.26
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行划款手续费 7,001.80
债券托管账户维护费 17,901.52
增值服务费 163,364.60
其他 600.00
合计
278,375.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 25页 共 42页
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
107,426.44 143,934.60
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日 至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
42,970.64 57,573.98
注:支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 26页 共 42页
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实宝 A
嘉实宝 B
合计
嘉实基金管理有限公司 12,690.04
57.81
12,747.85
北京银行 -
-
-
合计
12,690.04 57.81 12,747.85
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实宝 A 嘉实宝 B 合计
嘉实基金管理有限公司 17,411.20 92.24 17,503.44
北京银行 - - -
合计
17,411.20 92.24 17,503.44
注:本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，B 类基金份额的销售服务费年费率为
0.01%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理
有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：各类别基金日销售服务费＝各类别基金
份额前一日基金资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。
6.4.10.2.4 增值服务费
单位：人民币元
获得增值服务费的各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 06月 30日
嘉实宝 A 嘉实宝 B 合计
嘉实基金管理有限公司
17,761.72
-
17,761.72
合计
17,761.72
-
17,761.72
获得增值服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 06月 30日
嘉实宝 A 嘉实宝 B 合计
嘉实基金管理有限公司
24,376.02
-
24,376.02
合计
24,376.02
-
24,376.02
注：（1）根据本基金基金合同的规定，本基金管理人接受基金销售机构的委托代其向基金投资者
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 27页 共 42页
收取增值服务费，对于本基金 A 级基金份额，每日应收取的增值服务费以 0.35%的年费率，按其
持有的前一日基金资产净值进行计算。（2）本基金 B级基金份额不收取增值服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日 至 2019年6月30
日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
北京银行股份有限公司_
活期
3,732,674.49
23,032.69
913,774.14
23,605.05
注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
嘉实宝 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
569,397.24 - - 569,397.24 -
嘉实宝 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
135,916.21 - - 135,916.21 -
6.4.12 期末(2020年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 28页 共 42页
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是在有效控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 本
基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立
内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司
内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利
益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 29页 共 42页
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并通过券款
对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金
融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散
化投资以分散信用风险。
本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用
评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
9,980,370.55 29,765,126.33
AAA以下
- -
未评级
- -
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 30页 共 42页
合计
9,980,370.55 29,765,126.33
注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定
的国内有关媒体上公告，存单使用发行人主体评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本报告期末，除附注6.4.12中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该
利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种
(企业债或短期融资券)以及根据份额持有人集中度情况调整投资组合的方式来实现。
本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120天，平均剩余存续期不得超过 240
天，且能够通过出售所持有的债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求。当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的
20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资
组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 31页 共 42页
金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份
额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60天，平均剩余存续期不得超过 120天；
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具
占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本
基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临
的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
6个月以内
6个月-1年
1-5年
不计息
合计
资产
银行存款 33,732,674.49 - - - 33,732,674.49
结算备付金 895,278.04 - - - 895,278.04
存出保证金 166,190.20 - - - 166,190.20
交易性金融资产 29,967,635.33 - - - 29,967,635.33
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 32页 共 42页
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 27,965,281.95 - - - 27,965,281.95
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 46,697.11 46,697.11
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
92,727,060.01 - - 46,697.11 92,773,757.12
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 4,285,233.39 4,285,233.39
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 16,845.51 16,845.51
应付托管费 - - - 6,738.22 6,738.22
应付销售服务费 - - - 18,694.50 18,694.50
应付交易费用 - - - 5,163.57 5,163.57
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 124,443.56 124,443.56
负债总计
- - - 4,457,118.75 4,457,118.75
利率敏感度缺口
92,727,060.01 - - -4,410,421.64 88,316,638.37
上年度末
2019年 12月 31日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
不计息
合计
资产
银行存款 34,503,423.88 - - - 34,503,423.88
结算备付金 546,851.26 - - - 546,851.26
存出保证金 162,799.39 - - - 162,799.39
交易性金融资产 49,766,363.86 - - - 49,766,363.86
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 19,938,269.91 - - - 19,938,269.91
应收证券清算款 - - - 9,796,818.18 9,796,818.18
应收利息 - - - 848,700.77 848,700.77
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
104,917,708.30 - -
10,645,518.95
115,563,227.25
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 33页 共 42页
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 17,370.14 17,370.14
应付托管费 - - - 6,947.99 6,947.99
应付销售服务费 - - - 18,478.78 18,478.78
应付交易费用 - - - 3,930.33 3,930.33
应付税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 214,681.61 214,681.61
负债总计
- - -
261,408.85
261,408.85
利率敏感度缺口
104,917,708.30
- -
10,384,110.10
115,301,818.40
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，若市场利率变动 25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值
将不会产生重大变动（2019年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易
的固定收益品种，未持有权益类证券，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 34页 共 42页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第
一层次的余额，属于第二层次的余额为 29,967,635.33 元，无属于第三层次的余额（上年度末：
无属于第一层次的余额，第二层次 49,766,363.86元，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本报告期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未
发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
29,967,635.33
32.30
其中：债券
29,967,635.33
32.30
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
27,965,281.95
30.14
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 35页 共 42页
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
34,627,952.53
37.33
4
其他各项资产
212,887.31
0.23
5
合计
92,773,757.12
100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
0.54
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注:（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2）
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
39
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
93
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
19
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
59.72 4.85
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
11.30 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
33.97 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
- -
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 36页 共 42页
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计
104.99 4.85
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1
国家债券
19,987,264.78 22.63
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
9,980,370.55 11.30
8
其他
- -
9
合计
29,967,635.33 33.93
10
剩余存续期超过 397天的浮动利率债券
- -
注:上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在
应收利息。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 209919 20贴现国债 19 200,000 19,987,264.78 22.63
2 111903099
19农业银行
CD099
100,000 9,980,370.55 11.30
注:报告期末，本基金仅持有上述 2支债券。
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1278%
报告期内偏离度的最低值
-0.0300%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0373%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 37页 共 42页
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 0.01人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
166,190.20
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
46,697.11
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
212,887.31
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
嘉 实
宝 A
10,206 757,242.74 49,958,161.00 0.65 7,678,461,256.00 99.35
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 38页 共 42页
嘉 实
宝 B
2 551,622,210.00 500,719,847.00 45.39 602,524,573.00 54.61
合计
10,208 865,170.83 550,678,008.00 6.24 8,280,985,829.00 93.76
注:(1)嘉实宝 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为
机构投资者持有嘉实宝 A份额占嘉实宝 A总份额比例、个人投资者持有嘉实宝 A份额占嘉实宝 A
总份额比例；
(2)嘉实宝 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别
为机构投资者持有嘉实宝 B份额占嘉实宝 B总份额比例、个人投资者持有嘉实宝 B份额占嘉实宝
B总份额比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
嘉实宝 A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 丁志诚 164,271,702.00 2.13
2 吴玉 138,672,739.00 1.79
3 王坤荣 123,296,481.00 1.60
4 陈泽伟 115,392,273.00 1.49
5 张文 111,078,162.00 1.44
6 胡佳怡 105,816,386.00 1.37
7 蔡雨婷 103,509,705.00 1.34
8 杜保国 100,024,042.00 1.29
9 许琼华 90,236,070.00 1.17
10 刘宇 78,379,309.00 1.01
嘉实宝 B
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 邱勇 602,524,573.00 54.61
2
中合中小企业融资担
保股份有限公司
500,719,847.00 45.39
注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（%）
1 个人 602,524,573.00 6.82
2 其他机构 500,719,847.00 5.67
3 个人 164,271,702.00 1.86
4 个人 138,672,739.00 1.57
5 个人 123,296,481.00 1.40
6 个人 115,392,273.00 1.31
7 个人 111,078,162.00 1.26
8 个人 105,816,386.00 1.20
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 39页 共 42页
9 个人 103,509,705.00 1.17
10 个人 100,024,042.00 1.13
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
嘉实宝 A 0
嘉实宝 B 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
嘉实宝 A 0
嘉实宝 B 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实宝 A
嘉实宝 B
基金合同生效日（2013年 12月 11日）
基金份额总额
1,688,519,405.00 1,634,173,883.00
本报告期期初基金份额总额
9,222,483,116.00 2,307,698,724.00
本报告期基金总申购份额
49,441,016,278.00 7,249,908,504.00
减：本报告期基金总赎回份额
50,935,079,977.00 8,454,362,808.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
7,728,419,417.00
1,103,244,420.00
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投资份额、基金份额自动升降级调增份额，基金总赎回份
额含基金份额自动升降级调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 40页 共 42页
茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。
2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭
杰先生任公司机构首席投资官。
2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松
先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
申万宏源证
券有限公司
2
-
-
-
-
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 41页 共 42页
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。
10.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》修改旗下部分基金基金合同及托
管协议的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2020年 01月 14日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金募集的文件；
（2）《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》；
（3）《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金招募说明书》；
（4）《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实宝 A/B2020年中期报告
第 42页 共 42页
嘉实基金管理有限公司
2020年 08月 29日
