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嘉实事件(001416)

嘉实事件驱动股票型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

 
 
嘉实事件驱动股票型证券投资基金 
2020 年中期报告 
 
2020 年 06 月 30 日


基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 29 日 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 2 页 共 56 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................... 14 6.1 资产负债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 17 6.4 报表附注 ................................................................... 18 §7 投资组合报告 ................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 4 页 共 56 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 48 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 48 §10 重大事件揭示 ............................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 49 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50 10.8 其他重大事件 .............................................................. 55 §11 备查文件目录 ............................................................... 56 11.1 备查文件目录 .............................................................. 56 11.2 存放地点 .................................................................. 56 11.3 查阅方式 .................................................................. 56 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 5 页 共 56 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


嘉实事件驱动股票型证券投资基金


基金简称


嘉实事件驱动股票


基金主代码


001416


基金运作方式


契约型开放式


基金合同生效日


2015年 6月 9日


基金管理人


嘉实基金管理有限公司


基金托管人


中国工商银行股份有限公司


报告期末基金份额总额


4,368,640,083.24份


基金合同存续期


不定期


2.2 基金产品说明 投资目标


立足于中国特定的投资环境,将自上而下的宏观及行业投资决策模式与 自下而上的微观投资决策模式统一于事件分析的投资决策框架之内,在 深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带来的事 件性投资机会,通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式, 选择最具有竞争优势的标的股票进行价值投资,力争实现投资者的长期 稳定增值。 投资策略


事件性投资是主题性投资在标的股票上的具体表现形式。而相对于主题 性投资相对宽泛的投资概念而言,事件性投资更加具体,与标的股票的 联系更加紧密。在事件分析的投资决策框架内,事件性投资可以更加科 学、有效地捕获事件冲击所带来的超额收益,以更加直观、明确的模式 刻画超额收益的持续性,从而使事件性投资的操作和执行也更具针对性 和纪律性,确保了超额收益的渐进式稳定增长。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% 风险收益特征


本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投 资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负 责人


姓名


胡勇钦 郭明 联系电话


(010)65215588 (010)66105799 电子邮箱


service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95588 传真


(010)65215588 (010)66105798 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 8号上海国金中心二期 27楼 09-14单元 北京市西城区复兴门内大街 55号 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 6 页 共 56 页


办公地址


北京市朝阳区建国门外大街 21号 北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码


100005 100140 法定代表人


经雷 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址


http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点


北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐 部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 01月 01日-2020年 06月 30日) 本期已实现收益


649,568,559.12 本期利润


1,039,855,124.27 加权平均基金份额本期利润


0.2102 本期加权平均净值利润率


24.20%


本期基金份额净值增长率


26.94%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020年 06月 30日) 期末可供分配利润


-924,940,592.41 期末可供分配基金份额利润


-0.2117 期末基金资产净值


4,510,079,374.52 期末基金份额净值


1.032 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率


3.20%


注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 7 页 共 56 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准收 益率标准差④


①-③


②-④


过去一个月 16.35% 1.06% 5.96% 0.71% 10.39% 0.35% 过去三个月 29.16% 1.23% 10.23% 0.72% 18.93% 0.51% 过去六个月 26.94% 1.85% 2.02% 1.21% 24.92% 0.64% 过去一年 42.34% 1.48% 8.40% 0.97% 33.94% 0.51% 过去三年 25.70% 1.38% 15.14% 1.00% 10.56% 0.38% 自基金合同生 效起至今 3.20% 1.46% -12.57% 1.20% 15.77% 0.26% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%


沪深 300指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场 300只股票,具 备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国 A股市场整 体状况和发展趋势,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合债券指数是综合反映银 行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债 券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


Benchmark(0)=1000


Return(t)=80%×(沪深 300指数 (t)/沪深 300指数(t-1)-1)+20%×(中证综合债券指数 (t) /中证综合债券指数(t-1)-1)


Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)


其中 t=1,2,3,…。


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 8 页 共 56 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图:嘉实事件驱动股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 9 日至 2020 年 6 月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得 首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。


截止 2020 年 6 月 30日,基金管理人共管理 190 只开放式证券投资基金,具体包括嘉实成长 收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混 合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉 实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数 (QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 9 页 共 56 页


嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、 嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、 嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实 中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债 券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略 定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混 合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实 新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费 股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价 策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉 实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、 嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、 嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、 嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增 强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝 货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股 票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉 实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实 稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉 实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创 业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配 置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势 股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债 券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致 盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通 精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添 元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉 实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 10 页 共 56 页


混合(FOF)、嘉实致元 42个月定期债券、嘉实沪深 300红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、 嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴 科技 100ETF、嘉实致安 3个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、 嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期 纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、 嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股 票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉 实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、 嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。 其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管 理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


张楠 本基金基金经 理 2019年 1月 17日 - 8年 2012年 1月加入嘉实 基金管理有限公司从 事投资模型研究和投 资组合管理工作。硕 士研究生,具有基金 从业资格。 张自力 本基金、嘉实美 国 成 长 股 票 (QDII)基金经 理 2015年 6月 9日 - 24年 曾任美国世纪投资管 理公司( American Century Investments)资深副 总经理,研究部总监 暨基金经理,负责直 接管理、支持公司旗 下近二百亿美元的多 项大型公募基金和对 冲基金类产品。2012 年 2月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任 定量投资部负责人, 现任人工智能投资部 负责人。理论物理学 博士,毕业于美国德 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 11 页 共 56 页


州大学奥斯汀分校和 中国科学技术大学, 美国国籍。 注:(1)基金经理张自力的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理张楠的任职日期是 指公司做出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期内,A 股市场整体实现了上行过程,其中在一季度波动较大且风格切换较强,二季度 波动减小。


2020 年度开年,A 股市场延续了 2019 年度的上行过程,相比于 2019 年末周期股的强势,在 进入 2020年初市场继续以科技成长股相对较好,大盘股较弱,但在新冠疫情的冲击及国外疫情防 控不力以及美股等国际市场大幅波动的背景下,A 股市场经历了较大幅度的回调,同时前期较好 的成长股、科技板块等回调相对较多,风格显著变化,部分市场指数一季度末呈现负收益。随着 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 12 页 共 56 页


国内疫情控制逐步见效,复工复产稳步推进,A 股投资者信心以及企业盈利预期都逐步恢复,市 场整体上在二季度稳健上行,并在后期有一定程度的自我强化现象。


结构上,上半年以大医疗板块相对较强,诸多细分领域的科技龙头、必须消费品龙头以及具 有盈利稳健成长能力的化工、机械、农业等公司,市场表现相对更好,科技股由于估值过高有所 波动但整体有较好表现,大金融、周期股等整体表现相对较弱。


报告期内,本组合严格遵守基金合同的约定,基于量化模型,构建多类事件驱动子策略,包 括但不限于财报业绩加速事件、扭亏事件、股东高管增持事件、股权激励事件、重大重组事件、 定向增发事件、限售股解禁事件、重大诉讼和关联交易事件、企业变革事件、国企改革国资注入 事件、指数成分股调整事件、宏观对冲事件等,建立自下而上的主动选股模型。同时,本组合通 过行业、风格、风险等维度的控制,进行组合优化,避免个别风格过于集中的风险暴露。本期内, 组合根据国家政策、宏观经济周期以及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控,积极布局市 场发展方向。


2020上半年度,在国内疫情爆发并启动积极管控、国外爆发蔓延、国内企稳并稳步推进复工 复产的大背景下,不同行业、不同商业模式,盈利来源不同的企业,所受影响不同,疫情本身作 为一个特殊事件,在宏观层面影响各国各经济体的财政货币政策,影响流动性及市场内部的行业 和风格配置,在微观层面对企业的产业链、终端市场受疫情影响程度、会计账务处理等诸多方面 产生与通常情况不同的具体情况,本组合以降低风险的目标,控制预期受疫情影响较大的风险敞 口。


组合作为股票型基金,在一季度内满足 80%-95%的股票仓位约束,后续将坚持主动股票型的 高仓位运作,坚持整体稳健的投资风格,对各类事件驱动型策略进行相应调整和优化,进一步控 制风险和波动,希望取得更好的投资效果,回馈投资者。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.032元;本报告期基金份额净值增长率为 26.94%,业绩 比较基准收益率为 2.02%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


在实体经济层面,2020 年的经济增长将继续侧重结构转型和优化,在疫情对国内以及对全球 并反馈到国内的压力下,对 GDP 的预期进一步宽容,科技等产业向自主可控和核心层面进一步发 展。在国际疫情蔓延、各国及各经济体之间的贸易摩擦加剧的背景下,对资本市场回报的预期, 相对 2019年更加保守,但来自财政和货币方面的刺激,带来流动性的持续充裕,叠加各类资产回 报率整体下行,使得部分龙头企业、高盈利成长或确定性强的企业,在上半年的资本回报已经逼 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 13 页 共 56 页


近或超过了 2019年全年回报,例如 A股创业板指。


预期国家会根据疫情、国际经济环境等多方面因素,继续动态调整支撑经济的稳健发展,一 月份已推出货币政策,目前在国内疫情可控的背景下,下半年将转为更加稳健的政策导向。


组合管理上,我们将继续依据事件驱动类策略,寻找主营业务稳健、有业绩超预期的成长潜 力、估值相对合理并且符合组合投资目标的标的。我们进一步加强投资流程,由内部风控端和组 合控制端按照“定期对照持仓与投资信号”、“实时监控买入卖出清单”这两种方式,对事件策略 的信号生产、组合持仓构建、交易过程进行监控,以确保组合是严格按照既定投资策略进行的。 事件类选股策略上,主要基于上市公司各类重大事件进行构造,以公司经营基本面信息为主。其 中,上市公司的主营收入和净利润增速变化事件、资本市场一致预期变化事件、重大并购重组预 期和公告以及重大资产交易类事件等,基于上市公司盈利能力的新信息披露或潜在增长能力来进 行选股。还有诸如测度内部人员行为(如控股股东、大股东、董监高行为事件)、上市公司自身对 股价的主动或被动诉求(如业绩承诺完成期限、质押和定增涉及的价格、回购计划等事件),涉入 重大关联交易、涉入重大诉讼事件,以及所在行业和板块所面临的国家新行业政策对盈利的影响、 国企改革等事件。


结合 2020年市场面临的外部和内部行业政策情况,我们将会进一步扩展和增强风控类事件对 组合下行风险的控制,利用量化框架的优势,积极调整模型,控制风险,希望取得更好的投资效 果,回馈投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


(1) 报告期内本基金未实施利润分配; 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 14 页 共 56 页





(2) 根据本报告 3.1.2“期末可供分配利润”为-924,940,592.41 元,以及本基金基金合 同(十六(三)基金收益分配原则)的约定,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法 规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对嘉实事件驱动股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,嘉实事件驱动股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实 事件驱动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实事件驱动股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实事件驱动股票型证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实事件驱动股票型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30 日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


资 产:





银行存款


6.4.7.1


83,883,947.56 48,669,648.47 结算备付金


186,873,487.78 135,582,575.38 存出保证金


11,669,560.17 16,203,327.38 交易性金融资产


6.4.7.2


4,280,458,030.60 4,280,642,494.57 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 15 页 共 56 页


其中:股票投资


4,103,488,765.94 4,051,853,449.57 基金投资


- - 债券投资


176,969,264.66 228,789,045.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款


28,762,468.35 38,124,172.17 应收利息


6.4.7.5


2,563,627.67 4,141,796.18 应收股利


- - 应收申购款


4,194,457.45 83,535.36 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计


4,598,405,579.58 4,523,447,549.51 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,188,377.97 20,324,300.60 应付赎回款


77,999,045.70 9,982,455.73 应付管理人报酬


5,320,125.02 5,723,790.99 应付托管费


886,687.49 953,965.16 应付销售服务费


- - 应付交易费用


6.4.7.7


2,803,511.86 1,937,704.85 应交税费


14.86 183,871.48 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.7.8


128,442.16 250,347.68 负债合计


88,326,205.06 39,356,436.49 所有者权益:





实收基金


6.4.7.9


4,368,640,083.24 5,515,213,622.32 未分配利润


6.4.7.10


141,439,291.28 -1,031,122,509.30 所有者权益合计


4,510,079,374.52 4,484,091,113.02 负债和所有者权益总计


4,598,405,579.58 4,523,447,549.51 注: 报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.032 元,基金份额总额 4,368,640,083.24 份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实事件驱动股票型证券投资基金 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 16 页 共 56 页


本报告期:2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日 至 2020 年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日


一、收入


1,088,668,925.70 1,168,036,575.48 1.利息收入


3,823,694.23 5,569,398.57 其中:存款利息收入


6.4.7.11


570,964.82 1,360,284.61 债券利息收入


3,252,729.41 3,610,177.83 资产支持证券利息 收入


- - 买入返售金融资产 收入


- 598,936.13 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)


694,436,974.86 -119,105,592.06 其中:股票投资收益


6.4.7.12


681,006,637.77 -176,487,251.73 基金投资收益





- - 债券投资收益


6.4.7.13


-119,359.29 -150,609.93 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


6.4.7.14


-5,652,451.26 29,529,279.67 股利收益


6.4.7.15


19,202,147.64 28,002,989.93 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)


6.4.7.16


390,286,565.15 1,281,503,792.39 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号填 列)


6.4.7.17


121,691.46 68,976.58 减:二、费用


48,813,801.43 46,450,962.76 1.管理人报酬


32,114,709.48 31,738,217.39 2.托管费


5,352,451.53 5,289,702.90 3.销售服务费


- - 4.交易费用


6.4.7.18 11,160,982.09 9,150,517.39 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支 出


- - 6.税金及附加


25,426.52 117,601.57 7.其他费用


6.4.7.19


160,231.81 154,923.51 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


1,039,855,124.27 1,121,585,612.72 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 17 页 共 56 页


减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


1,039,855,124.27 1,121,585,612.72 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实事件驱动股票型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 5,515,213,622.32 -1,031,122,509.30 4,484,091,113.02 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- 1,039,855,124.27


1,039,855,124.27 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填 列)


-1,146,573,539.08 132,706,676.31 -1,013,866,862.77 其中:1.基金申购款


52,863,031.36 -6,360,731.54 46,502,299.82 2.基金赎回款


-1,199,436,570.44 139,067,407.85 -1,060,369,162.59 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基 金净值)


4,368,640,083.24 141,439,291.28 4,510,079,374.52 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 金净值) 6,566,381,649.04 -2,941,424,046.79 3,624,957,602.25 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润)


- 1,121,585,612.72


1,121,585,612.72 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数


(净值减少以“-”号填 列)


-395,837,904.63 120,655,524.18 -275,182,380.45 其中:1.基金申购款


42,214,022.08 -13,487,142.41 28,726,879.67 2.基金赎回款


-438,051,926.71 134,142,666.59 -303,909,260.12 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 18 页 共 56 页


四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列)


- - - 五、期末所有者权益(基 金净值)


6,170,543,744.41 -1,699,182,909.89 4,471,360,834.52 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





经雷


罗丽丽


罗丽丽


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实事件驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2015]1064 号《关于准予嘉实事件驱动股票型证券投资基金注册的 批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实事件驱 动股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次 设立募集共募集 16,549,730,858.05 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永 道中天验字(2015)第 705号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实事件驱动股票型证券 投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 9 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 16,549,730,858.05 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为 中国工商银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票), 股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产 支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产 占基金资产的比例为 80%-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 19 页 共 56 页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实事件驱动股票型证券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 20 页 共 56 页


2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


83,883,947.56 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


- 存款期限 1-3个月


- 存款期限 3个月及以上


- 其他存款


- 合计


83,883,947.56 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


2,659,128,796.97 4,103,488,765.94 1,444,359,968.97 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 21 页 共 56 页


贵金属投资-金交所 黄金合约


- - - 债券


交易所市场


14,023,376.68 15,095,264.66 1,071,887.98 银行间市场


163,336,670.00 161,874,000.00 -1,462,670.00 合计


177,360,046.68 176,969,264.66 -390,782.02 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


2,836,488,843.65 4,280,458,030.60 1,443,969,186.95 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


合同/名义


金额


公允价值


备注


资产


负债


利率衍生工具


- - - - 货币衍生工具


- - - - 权益衍生工具


90,423,200.00 - - - 其中:股指期货投资


90,423,200.00 - - - 其他衍生工具


- - - - 合计


90,423,200.00 - - - 注:股指期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见 下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示):


代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 (单位:手) IC2007 IC2007 80 92,790,400.00 2,367,200.00 总额合计 - - - 2,367,200.00 减:可抵销期货暂收款 - - - 2,367,200.00 股指期货投资净额 - - - - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 22 页 共 56 页


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


8,599.33 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


47,349.03 应收债券利息


2,507,462.68 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


216.63 合计


2,563,627.67 6.4.7.6 其他资产 无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


2,802,811.86 银行间市场应付交易费用


700.00 合计


2,803,511.86 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


4,125.24 应付证券出借违约金


- 预提费用 124,316.92 合计


128,442.16 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 5,515,213,622.32


5,515,213,622.32 本期申购


52,863,031.36


52,863,031.36


本期赎回(以“-”号填列)


-1,199,436,570.44


-1,199,436,570.44


本期末


4,368,640,083.24


4,368,640,083.24


注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 23 页 共 56 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -1,886,191,190.58 855,068,681.28 -1,031,122,509.30 本期利润


649,568,559.12 390,286,565.15 1,039,855,124.27


本期基金份额交易产 生的变动数


311,682,039.05 -178,975,362.74 132,706,676.31 其中:基金申购款


-14,740,081.42 8,379,349.88 -6,360,731.54 基金赎回款


326,422,120.47 -187,354,712.62 139,067,407.85 本期已分配利润


- - - 本期末


-924,940,592.41 1,066,379,883.69 141,439,291.28 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


171,735.39 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


395,254.51 其他


3,974.92 合计


570,964.82 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


4,634,912,885.39


减:卖出股票成本总额


3,953,906,247.62


买卖股票差价收入


681,006,637.77


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日 至 2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额


303,294,227.38 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本 总额


295,235,419.29 减:应收利息总额


8,178,167.38 买卖债券差价收入


-119,359.29 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 24 页 共 56 页


6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。


6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元


项目


本期收益金额


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日 股指期货投资收益 -5,652,451.26 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


19,202,147.64 其中:证券出借权益补偿收入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


19,202,147.64 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


388,525,565.15 股票投资


389,265,688.10 债券投资


-740,122.95 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


1,761,000.00 权证投资


- 期货 1,761,000.00 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 税


- 合计


390,286,565.15 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


94,161.80 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 25 页 共 56 页


基金转出费收入


27,529.66 合计


121,691.46 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


11,159,807.09 银行间市场交易费用


1,175.00 合计


11,160,982.09 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30日


审计费用


64,644.58 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行划款手续费 17,314.89 债券托管账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


160,231.81 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 26 页 共 56 页


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


32,114,709.48 31,738,217.39 其中:支付销售机构的客户维护费


11,553,155.00


11,448,731.15


注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。


2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所 代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


5,352,451.53 5,289,702.90 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 27 页 共 56 页


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日 至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日 至 2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国工商银行股份有限 公司_活期


83,883,947.56


171,735.39


13,992,719.82


171,094.03


注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日),本基金未实施利润分配。


6.4.12 期末(2020 年 06 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


300843 胜蓝 股份 2020年 6月 23 日 2020 年 7月 2日 新发未 上市


10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300845 捷安 高科 2020年 6月 24 日 2020 年 7月 3日 新发未 上市


17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300846 首都 在线 2020年 6月 22 日 2020 年 7月 1日 新发未 上市


3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 300847 中船 汉光 2020年 6月 29 2020 年 7月 新发未 上市


6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 28 页 共 56 页


日 9日 688027 国盾 量子 2020年 6月 30 日 2020 年 7月 9日 新发未 上市


36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688096 京源 环保 2020年 3月 31 日 2020 年 10 月 9日 科创板 新股锁 定


14.34 21.42 4,485 64,314.90 96,068.70 - 688100 威胜 信息 2020年 1月 9 日 2020 年 7月 21日 科创板 新股锁 定


13.78 25.92 11,602 159,875.56 300,723.84 - 688177 百奥 泰 2020年 2月 13 日 2020 年 8月 21日 科创板 新股锁 定


32.76 57.02 30,158 987,976.08 1,719,609.16 - 688208 道通 科技 2020年 2月 6 日 2020 年 8月 13日 科创板 新股锁 定


24.36 54.23 14,165 345,059.40 768,167.95 - 688233 神工 股份 2020年 2月 13 日 2020 年 8月 21日 科创板 新股锁 定


21.67 49.26 11,858 256,962.86 584,125.08 - 688298 东方 生物 2020年 1月 20 日 2020 年 8月 5日 科创板 新股锁 定


21.25 144.17 5,286 112,327.50 762,082.62 - 688568 中科 星图 2020年 6月 30 日 2020 年 7月 8日 新发未 上市


16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688599 天合 光能 2020年 6月 2 日 2020 年 12 月 10 日 科创板 新股锁 定


8.16 13.91 102,459 836,065.44 1,425,204.69 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


128112 歌尔 转 2 2020年 6月 12 日 2020 年 7月 13日 新债未 上市 100.00 100.00 4,116 411,600.00 411,600.00 - 注:1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。


2.基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则该股票的 数量和期末成本总额相应调整,新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一 致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 29 页 共 56 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的基金品种,其预期风险和预 期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信 用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是立足于中国特 定的投资环境,将自上而下的宏观及行业投资决策模式与自下而上的微观投资决策模式统一于事 件分析的投资决策框架之内,在深入挖掘并充分理解国内经济增长、结构转型以及行业轮动所带 来的事件性投资机会,通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式,选择最具有竞争优 势的标的股票进行价值投资,力争实现投资者的长期稳定增值 。 本基金的基金管理人董事会 重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有 效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规 性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。


为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由 公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出 防范化解措施。


本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的 监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 30 页 共 56 页


其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。


本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司出借证券,基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向 证券公司出借证券,基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严 格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行 信用评估并通过券款对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用 评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 31 页 共 56 页


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


AAA


- - AAA 以下


3,615,070.16 1,805,200.00 未评级


- - 合计


3,615,070.16 1,805,200.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票 据等。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末,除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 32 页 共 56 页


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%。本基金管理人管理的全部开放式基金 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 33 页 共 56 页


临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示: 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产








银行存款 83,883,947.56 - - - 83,883,947.56 结算备付金 186,873,487.78 - - - 186,873,487.78 存出保证金 534,712.17 - - 11,134,848.00 11,669,560.17 交易性金融资产 173,354,194.50 - 3,615,070.16 4,103,488,765.94 4,280,458,030.60 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 28,762,468.35 28,762,468.35 应收利息 - - - 2,563,627.67 2,563,627.67 应收股利 - - - - - 应收申购款 71,906.24 - - 4,122,551.21 4,194,457.45 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


444,718,248.25 - 3,615,070.16 4,150,072,261.17 4,598,405,579.58 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 1,188,377.97 1,188,377.97 应付赎回款 - - - 77,999,045.70 77,999,045.70 应付管理人报酬 - - - 5,320,125.02 5,320,125.02 应付托管费 - - - 886,687.49 886,687.49 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,803,511.86 2,803,511.86 应付税费 - - - 14.86 14.86 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 128,442.16 128,442.16 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 34 页 共 56 页


负债总计


- - - 88,326,205.06 88,326,205.06 利率敏感度缺口


444,718,248.25 - 3,615,070.16 4,061,746,056.11 4,510,079,374.52 上年度末


2019年 12月 31 日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产








银行存款 48,669,648.47 - - - 48,669,648.47 结算备付金 135,582,575.38 - - - 135,582,575.38 存出保证金 402,927.38 - - 15,800,400.00 16,203,327.38 交易性金融资产 226,983,845.00 - 1,805,200.00 4,051,853,449.57 4,280,642,494.57 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 38,124,172.17 38,124,172.17 应收利息 - - - 4,141,796.18 4,141,796.18 应收股利 - - - - - 应收申购款 7,069.33 - - 76,466.03 83,535.36 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计


411,646,065.56


-


1,805,200.00


4,109,996,283.95


4,523,447,549.51


负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 20,324,300.60 20,324,300.60 应付赎回款 - - - 9,982,455.73 9,982,455.73 应付管理人报酬 - - - 5,723,790.99 5,723,790.99 应付托管费 - - - 953,965.16 953,965.16 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,937,704.85 1,937,704.85 应付税费 - - - 183,871.48 183,871.48 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 250,347.68 250,347.68 负债总计


- -


-


39,356,436.49


39,356,436.49


利率敏感度缺口


411,646,065.56


-


1,805,200.00


4,070,639,847.46


4,484,091,113.02


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 35 页 共 56 页


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020年6月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.92%(2019 年 12月 31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.10%),因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12 月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。


本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


4,103,488,765.94


90.98


4,051,853,449.57


90.36


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产


-权证投资


- - - -


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 36 页 共 56 页


其他


- - - -


合计


4,103,488,765.94 90.98


4,051,853,449.57 90.36


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6 月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 316,918,757.70 262,484,423.06


业绩比较基准下降 5% -316,918,757.70 -262,484,423.06


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 4,100,725,753.64 元,属于第二层次的余额为 179,732,276.96 元,无属于第三层 次的余额(上年度末:第一层次 4,050,382,678.36 元,第二层次 230,259,816.21 元,无属于第 三层次的余额)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 37 页 共 56 页





无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末: 无)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


4,103,488,765.94 89.24 其中:股票


4,103,488,765.94 89.24 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


176,969,264.66 3.85 其中:债券


176,969,264.66 3.85





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


270,757,435.34 5.89 8


其他各项资产


47,190,113.64 1.03 9


合计


4,598,405,579.58 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


9,919,077.00 0.22 B


采矿业


95,482,185.00 2.12 C


制造业


2,955,109,336.47 65.52 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


47,629,814.68 1.06 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 38 页 共 56 页


I


信息传输、软件和信息技术服 务业


461,046,527.08 10.22 J


金融业


72,370,616.60 1.60 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


71,438,057.69 1.58 M


科学研究和技术服务业


151,742,247.60 3.36 N


水利、环境和公共设施管理业


12,769,817.60 0.28 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


18,851,601.75 0.42 Q


卫生和社会工作


169,146,572.47 3.75 R


文化、体育和娱乐业


37,982,912.00 0.84 S


综合


- - 合计


4,103,488,765.94 90.98 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002475 立讯精密 3,939,959 202,316,894.65 4.49 2 000661 长春高新 379,776 165,316,492.80 3.67 3 300012 华测检测 7,471,110 147,629,133.60 3.27 4 601012 隆基股份 2,965,541 120,786,484.93 2.68 5 600519 贵州茅台 68,121 99,652,848.48 2.21 6 600763 通策医疗 515,091 85,901,726.07 1.90 7 000858 五 粮 液 492,175 84,220,986.00 1.87 8 601100 恒立液压 1,041,940 83,563,588.00 1.85 9 600276 恒瑞医药 900,382 83,105,258.60 1.84 10 600570 恒生电子 662,194 71,318,293.80 1.58 11 601799 星宇股份 549,209 69,749,543.00 1.55 12 300015 爱尔眼科 1,552,708 67,465,162.60 1.50 13 300750 宁德时代 371,600 64,792,176.00 1.44 14 600984 建设机械 2,576,640 63,900,672.00 1.42 15 300760 迈瑞医疗 181,319 55,429,218.30 1.23 16 300394 天孚通信 924,402 55,048,139.10 1.22 17 300059 东方财富 2,432,698 49,140,499.60 1.09 18 000063 中兴通讯 1,213,200 48,685,716.00 1.08 19 300661 圣邦股份 159,421 48,631,376.05 1.08 20 600201 生物股份 1,717,090 47,803,785.60 1.06 21 600529 山东药玻 808,372 46,885,576.00 1.04 22 000895 双汇发展 989,450 45,603,750.50 1.01 23 300482 万孚生物 436,127 45,357,208.00 1.01 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 39 页 共 56 页


24 603444 吉比特 81,910 44,969,409.10 1.00 25 002555 三七互娱 951,200 44,516,160.00 0.99 26 601888 中国中免 268,141 41,301,758.23 0.92 27 300628 亿联网络 594,914 40,608,829.64 0.90 28 300413 芒果超媒 582,560 37,982,912.00 0.84 29 603986 兆易创新 160,940 37,967,355.40 0.84 30 300014 亿纬锂能 755,473 36,149,383.05 0.80 31 002371 北方华创 204,213 34,902,043.83 0.77 32 600588 用友网络 789,354 34,810,511.40 0.77 33 002050 三花智控 1,570,124 34,385,715.60 0.76 34 600183 生益科技 1,072,862 31,402,670.74 0.70 35 002127 南极电商 1,423,538 30,136,299.46 0.67 36 600809 山西汾酒 199,729 28,960,705.00 0.64 37 300529 健帆生物 404,510 28,113,445.00 0.62 38 002511 中顺洁柔 1,258,600 28,066,780.00 0.62 39 600521 华海药业 794,156 26,945,713.08 0.60 40 002311 海大集团 555,300 26,426,727.00 0.59 41 600547 山东黄金 707,400 25,904,988.00 0.57 42 300253 卫宁健康 1,122,619 25,752,879.86 0.57 43 603501 韦尔股份 125,588 25,362,496.60 0.56 44 002791 坚朗五金 263,698 24,811,344.82 0.55 45 300003 乐普医疗 644,800 23,548,096.00 0.52 46 300496 中科创达 293,967 22,841,235.90 0.51 47 002624 完美世界 378,200 21,799,448.00 0.48 48 002541 鸿路钢构 741,150 21,671,226.00 0.48 49 002916 深南电路 123,736 20,728,254.72 0.46 50 600195 中牧股份 1,246,372 20,228,617.56 0.45 51 300770 新媒股份 90,300 20,196,498.00 0.45 52 300037 新宙邦 358,800 19,755,528.00 0.44 53 300124 汇川技术 505,400 19,200,146.00 0.43 54 603566 普莱柯 692,000 19,161,480.00 0.42 55 600298 安琪酵母 385,198 19,059,597.04 0.42 56 002607 中公教育 679,337 18,851,601.75 0.42 57 300122 智飞生物 187,900 18,818,185.00 0.42 58 600988 赤峰黄金 1,580,100 18,803,190.00 0.42 59 603338 浙江鼎力 246,301 18,662,226.77 0.41 60 603605 珀莱雅 103,100 18,560,062.00 0.41 61 603708 家家悦 372,768 18,362,551.68 0.41 62 300699 光威复材 285,980 17,939,525.40 0.40 63 603899 晨光文具 328,200 17,919,720.00 0.40 64 300033 同花顺 132,500 17,633,100.00 0.39 65 000975 银泰黄金 1,100,200 17,251,136.00 0.38 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 40 页 共 56 页


66 002463 沪电股份 686,600 17,151,268.00 0.38 67 300206 理邦仪器 937,600 17,101,824.00 0.38 68 300136 信维通信 320,100 16,971,702.00 0.38 69 002384 东山精密 560,000 16,772,000.00 0.37 70 300601 康泰生物 102,509 16,622,859.44 0.37 71 300567 精测电子 234,800 16,025,100.00 0.36 72 002410 广联达 229,406 15,989,598.20 0.35 73 600885 宏发股份 395,200 15,855,424.00 0.35 74 300347 泰格医药 154,885 15,779,683.80 0.35 75 600845 宝信软件 262,460 15,506,136.80 0.34 76 600745 闻泰科技 122,829 15,470,312.55 0.34 77 300115 长盈精密 673,300 15,384,905.00 0.34 78 002705 新宝股份 419,701 15,310,692.48 0.34 79 300142 沃森生物 283,300 14,833,588.00 0.33 80 603288 海天味业 116,844 14,535,393.60 0.32 81 300298 三诺生物 451,941 14,525,383.74 0.32 82 300285 国瓷材料 431,300 14,452,863.00 0.32 83 603258 电魂网络 259,900 14,440,044.00 0.32 84 000708 中信特钢 839,970 14,355,087.30 0.32 85 002821 凯莱英 58,800 14,288,400.00 0.32 86 002271 东方雨虹 348,354 14,153,623.02 0.31 87 002223 鱼跃医疗 382,000 13,904,800.00 0.31 88 300369 绿盟科技 567,900 13,226,391.00 0.29 89 300308 中际旭创 208,800 13,154,400.00 0.29 90 600489 中金黄金 1,436,700 13,131,438.00 0.29 91 300659 中孚信息 217,540 13,056,750.80 0.29 92 600438 通威股份 748,703 13,012,458.14 0.29 93 002241 歌尔股份 432,358 12,694,030.88 0.28 94 603456 九洲药业 464,800 12,596,080.00 0.28 95 600872 中炬高新 214,598 12,560,420.94 0.28 96 002281 光迅科技 378,900 12,450,654.00 0.28 97 603939 益丰药房 134,848 12,271,168.00 0.27 98 300433 蓝思科技 431,600 12,102,064.00 0.27 99 300274 阳光电源 838,600 12,067,454.00 0.27 100 300595 欧普康视 170,250 11,805,135.00 0.26 101 300119 瑞普生物 527,000 11,778,450.00 0.26 102 300450 先导智能 251,676 11,629,947.96 0.26 103 300212 易华录 195,158 10,928,848.00 0.24 104 601066 中信建投 264,700 10,423,886.00 0.23 105 603737 三棵树 110,110 10,154,344.20 0.23 106 002237 恒邦股份 725,400 9,916,218.00 0.22 107 300383 光环新网 377,600 9,844,032.00 0.22 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 41 页 共 56 页


108 000596 古井贡酒 65,400 9,825,696.00 0.22 109 002129 中环股份 429,900 9,655,554.00 0.21 110 002507 涪陵榨菜 266,100 9,582,261.00 0.21 111 600486 扬农化工 114,400 9,438,000.00 0.21 112 002242 九阳股份 248,900 9,276,503.00 0.21 113 603019 中科曙光 238,101 9,143,078.40 0.20 114 603707 健友股份 140,946 9,100,883.22 0.20 115 300590 移为通信 277,351 9,030,548.56 0.20 116 603027 千禾味业 284,116 8,972,383.28 0.20 117 300451 创业慧康 481,900 8,910,331.00 0.20 118 300346 南大光电 202,700 8,740,424.00 0.19 119 300674 宇信科技 201,800 8,707,670.00 0.19 120 002138 顺络电子 346,092 8,634,995.40 0.19 121 002850 科达利 120,650 8,348,980.00 0.19 122 603233 大参林 102,400 8,316,928.00 0.18 123 002155 湖南黄金 1,016,700 8,011,596.00 0.18 124 300327 中颖电子 246,450 7,984,980.00 0.18 125 300363 博腾股份 224,800 7,769,088.00 0.17 126 603345 安井食品 65,300 7,705,400.00 0.17 127 603659 璞泰来 74,000 7,623,480.00 0.17 128 603686 龙马环卫 312,340 7,611,725.80 0.17 129 000513 丽珠集团 158,400 7,604,784.00 0.17 130 002714 牧原股份 91,649 7,515,218.00 0.17 131 600862 中航高科 440,800 7,458,336.00 0.17 132 601069 西部黄金 537,900 7,439,157.00 0.16 133 002465 海格通信 571,816 7,399,299.04 0.16 134 000739 普洛药业 317,600 7,396,904.00 0.16 135 600132 重庆啤酒 99,600 7,270,800.00 0.16 136 002706 良信电器 430,300 7,177,404.00 0.16 137 300724 捷佳伟创 79,300 7,020,429.00 0.16 138 000977 浪潮信息 177,082 6,938,072.76 0.15 139 300751 迈为股份 22,900 6,800,384.00 0.15 140 002690 美亚光电 128,800 6,774,880.00 0.15 141 603881 数据港 62,200 6,721,954.00 0.15 142 300558 贝达药业 46,175 6,463,576.50 0.14 143 603568 伟明环保 276,263 6,409,301.60 0.14 144 600323 瀚蓝环境 290,700 6,360,516.00 0.14 145 300454 深信服 30,099 6,199,190.04 0.14 146 000951 中国重汽 197,600 6,176,976.00 0.14 147 300036 超图软件 240,100 6,045,718.00 0.13 148 600031 三一重工 312,671 5,865,707.96 0.13 149 601211 国泰君安 339,700 5,863,222.00 0.13 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 42 页 共 56 页


150 300573 兴齐眼药 40,300 5,843,500.00 0.13 151 300604 长川科技 188,000 5,788,520.00 0.13 152 002597 金禾实业 251,900 5,786,143.00 0.13 153 002601 龙蟒佰利 311,900 5,770,150.00 0.13 154 300624 万兴科技 67,600 5,441,800.00 0.12 155 603712 七一二 141,700 5,438,446.00 0.12 156 300738 奥飞数据 93,870 5,414,421.60 0.12 157 603638 艾迪精密 99,200 5,198,080.00 0.12 158 300502 新易盛 78,540 4,957,444.80 0.11 159 002025 航天电器 134,900 4,934,642.00 0.11 160 002643 万润股份 271,700 4,665,089.00 0.10 161 600315 上海家化 95,658 4,582,018.20 0.10 162 002594 比亚迪 58,900 4,229,020.00 0.09 163 600966 博汇纸业 406,600 4,126,990.00 0.09 164 002001 新 和 成 140,800 4,097,280.00 0.09 165 002557 洽洽食品 73,900 4,004,641.00 0.09 166 300316 晶盛机电 158,400 3,918,816.00 0.09 167 601899 紫金矿业 888,100 3,907,640.00 0.09 168 600703 三安光电 151,900 3,797,500.00 0.08 169 600600 青岛啤酒 49,000 3,748,500.00 0.08 170 600546 山煤国际 318,400 3,741,200.00 0.08 171 002709 天赐材料 108,400 3,662,836.00 0.08 172 002460 赣锋锂业 66,100 3,540,977.00 0.08 173 600030 中信证券 145,900 3,517,649.00 0.08 174 601688 华泰证券 182,200 3,425,360.00 0.08 175 002382 蓝帆医疗 110,200 3,318,122.00 0.07 176 603308 应流股份 161,700 3,298,680.00 0.07 177 300328 宜安科技 274,100 3,280,977.00 0.07 178 300630 普利制药 44,100 3,261,195.00 0.07 179 300673 佩蒂股份 81,280 3,160,166.40 0.07 180 000333 美的集团 52,444 3,135,626.76 0.07 181 603960 克来机电 110,680 3,090,185.60 0.07 182 002812 恩捷股份 46,768 3,077,334.40 0.07 183 002230 科大讯飞 82,000 3,069,260.00 0.07 184 300248 新开普 235,800 2,914,488.00 0.06 185 300725 药石科技 23,000 2,857,750.00 0.06 186 002891 中宠股份 68,600 2,804,368.00 0.06 187 002126 银轮股份 223,100 2,730,744.00 0.06 188 603596 伯特利 76,420 2,689,984.00 0.06 189 002897 意华股份 77,900 2,668,075.00 0.06 190 603259 药明康德 26,740 2,583,084.00 0.06 191 002697 红旗连锁 235,600 2,572,752.00 0.06 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 43 页 共 56 页


192 300034 钢研高纳 133,100 2,496,956.00 0.06 193 002675 东诚药业 116,304 2,436,568.80 0.05 194 002299 圣农发展 82,100 2,380,900.00 0.05 195 300271 华宇软件 83,700 2,361,177.00 0.05 196 002324 普利特 156,428 2,347,984.28 0.05 197 300207 欣旺达 122,800 2,320,920.00 0.05 198 600720 祁连山 141,500 2,299,375.00 0.05 199 000915 山大华特 68,000 2,227,000.00 0.05 200 300559 佳发教育 104,850 2,224,917.00 0.05 201 300666 江丰电子 36,900 2,202,192.00 0.05 202 002179 中航光电 53,400 2,189,934.00 0.05 203 002648 卫星石化 132,900 2,162,283.00 0.05 204 002568 百润股份 44,800 2,030,336.00 0.05 205 002409 雅克科技 38,900 2,029,413.00 0.04 206 002439 启明星辰 47,200 1,985,704.00 0.04 207 600380 健康元 120,600 1,958,544.00 0.04 208 600699 均胜电子 80,600 1,919,086.00 0.04 209 600436 片仔癀 11,200 1,906,800.00 0.04 210 603369 今世缘 47,800 1,901,962.00 0.04 211 002777 久远银海 62,468 1,899,651.88 0.04 212 002007 华兰生物 35,000 1,753,850.00 0.04 213 002258 利尔化学 97,900 1,745,557.00 0.04 214 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.04 215 300227 光韵达 152,500 1,599,725.00 0.04 216 600161 天坛生物 34,100 1,545,753.00 0.03 217 600305 恒顺醋业 79,952 1,483,109.60 0.03 218 688599 天合光能 102,459 1,425,204.69 0.03 219 002385 大北农 156,400 1,424,804.00 0.03 220 300676 华大基因 9,000 1,403,190.00 0.03 221 000100 TCL科技 225,700 1,399,340.00 0.03 222 002859 洁美科技 46,640 1,398,267.20 0.03 223 300357 我武生物 21,900 1,363,275.00 0.03 224 300633 开立医疗 33,400 1,324,310.00 0.03 225 002049 紫光国微 16,030 1,166,182.50 0.03 226 002734 利民股份 76,982 1,152,420.54 0.03 227 300636 同和药业 26,700 1,068,801.00 0.02 228 002100 天康生物 64,600 1,040,060.00 0.02 229 002683 宏大爆破 29,600 1,033,040.00 0.02 230 000876 新 希 望 34,500 1,028,100.00 0.02 231 002727 一心堂 25,900 961,149.00 0.02 232 688520 神州细胞 12,351 932,747.52 0.02 233 300223 北京君正 9,200 928,648.00 0.02 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 44 页 共 56 页


234 002405 四维图新 54,457 897,995.93 0.02 235 300684 中石科技 24,800 860,560.00 0.02 236 600998 九州通 45,300 843,486.00 0.02 237 300617 安靠智电 24,000 806,400.00 0.02 238 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.02 239 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.02 240 688233 神工股份 11,858 584,125.08 0.01 241 603883 老百姓 5,600 560,224.00 0.01 242 002080 中材科技 34,300 531,650.00 0.01 243 300768 迪普科技 11,400 527,706.00 0.01 244 002661 克明面业 21,500 498,370.00 0.01 245 603317 天味食品 6,900 383,502.00 0.01 246 002912 中新赛克 2,300 376,257.00 0.01 247 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.01 248 300009 安科生物 20,000 358,000.00 0.01 249 002467 二六三 46,400 326,192.00 0.01 250 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.01 251 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00 252 002959 小熊电器 1,136 139,728.00 0.00 253 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.00 254 002398 垒知集团 12,000 126,840.00 0.00 255 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 256 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00 257 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.00 258 603160 汇顶科技 302 67,315.80 0.00 259 300078 思创医惠 3,800 51,414.00 0.00 260 300829 金丹科技 574 42,872.06 0.00 261 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 262 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 263 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 264 600371 万向德农 1,200 17,136.00 0.00 265 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 266 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 267 002032 苏 泊 尔 138 9,798.00 0.00 268 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 269 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 270 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 271 002508 老板电器 104 3,235.44 0.00 272 600406 国电南瑞 100 2,025.00 0.00 273 000998 隆平高科 100 1,665.00 0.00 274 600598 北大荒 100 1,610.00 0.00 275 300511 雪榕生物 100 1,283.00 0.00 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 45 页 共 56 页


276 002041 登海种业 100 1,265.00 0.00 277 600460 士兰微 73 1,071.64 0.00 278 002035 华帝股份 100 1,013.00 0.00 279 600313 农发种业 100 356.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 50,778,495.92 1.13 2 000858 五 粮 液 50,333,975.35 1.12 3 300760 迈瑞医疗 46,809,551.60 1.04 4 300750 宁德时代 45,026,580.26 1.00 5 000895 双汇发展 40,116,681.00 0.89 6 603986 兆易创新 38,256,894.27 0.85 7 300014 亿纬锂能 37,591,430.94 0.84 8 601066 中信建投 36,965,359.48 0.82 9 300482 万孚生物 35,074,274.22 0.78 10 601888 中国中免 33,999,598.65 0.76 11 601100 恒立液压 33,572,766.70 0.75 12 600201 生物股份 31,615,775.57 0.71 13 600048 保利地产 31,422,991.67 0.70 14 002223 鱼跃医疗 31,204,360.29 0.70 15 002050 三花智控 30,430,666.43 0.68 16 600585 海螺水泥 30,176,218.80 0.67 17 000656 金科股份 29,752,506.58 0.66 18 601933 永辉超市 28,163,151.38 0.63 19 600547 山东黄金 26,293,508.61 0.59 20 603338 浙江鼎力 26,082,148.87 0.58 7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 188,398,415.68 4.20 2 002714 牧原股份 158,233,570.16 3.53 3 600519 贵州茅台 133,697,568.66 2.98 4 002475 立讯精密 107,839,547.49 2.40 5 002157 正邦科技 97,832,734.08 2.18 6 300012 华测检测 97,190,791.27 2.17 7 600763 通策医疗 94,606,057.00 2.11 8 000858 五 粮 液 85,702,917.26 1.91 9 000876 新 希 望 81,013,540.22 1.81 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 46 页 共 56 页


10 601888 中国中免 73,218,908.09 1.63 11 000651 格力电器 66,227,737.79 1.48 12 002916 深南电路 64,001,782.99 1.43 13 300498 温氏股份 61,797,092.33 1.38 14 300661 圣邦股份 60,985,841.24 1.36 15 600031 三一重工 60,197,209.64 1.34 16 600048 保利地产 58,202,088.41 1.30 17 002142 宁波银行 56,221,509.78 1.25 18 600276 恒瑞医药 51,936,802.66 1.16 19 600036 招商银行 48,201,353.66 1.07 20 000661 长春高新 46,581,094.90 1.04 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


3,616,275,875.89 卖出股票收入(成交)总额


4,634,912,885.39 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入” 均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


173,354,194.50 3.84 其中:政策性金融债


173,354,194.50 3.84 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


3,615,070.16 0.08 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


176,969,264.66 3.92 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 180203 18国开 03 1,100,000 111,804,000.00 2.48 2 200201 20国开 01 500,000 50,070,000.00 1.11 3 018007 国开 1801 114,630 11,480,194.50 0.25 4 128088 深南转债 18,052 2,839,218.56 0.06 5 128112 歌尔转 2 4,116 411,600.00 0.01 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 47 页 共 56 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码


名称


持仓量(买 /卖)


合约市值(元)


公允价值变动 (元)


风险说明


IC2007 IC2007 80 92,790,400.00 2,367,200.00 - 公允价值变动总额合计(元)


2,367,200.00 股指期货投资本期收益(元)


-5,652,451.26 股指期货投资本期公允价值变动(元)


1,761,000.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货等衍生工具, 利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值 和锁定收益。


本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,符合既定的投资政策和投资目标。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


11,669,560.17 2


应收证券清算款


28,762,468.35 3


应收股利


- 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 48 页 共 56 页


4


应收利息


2,563,627.67 5


应收申购款


4,194,457.45 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


47,190,113.64 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1 128088 深南转债 2,839,218.56 0.06 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


79,343 55,060.18 18,883,336.03 0.43


4,349,756,747.21 99.57


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


178,846.55 0.00


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


10~50 本基金基金经理持有本开放式基金


10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2015 年 6 月 9 日)基 金份额总额


16,549,730,858.05 本报告期期初基金份额总额


5,515,213,622.32 本报告期基金总申购份额


52,863,031.36 减:本报告期基金总赎回份额


1,199,436,570.44 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 49 页 共 56 页


本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


4,368,640,083.24


注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


(1)基金管理人的重大人事变动情况





2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。


2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》,郭 杰先生任公司机构首席投资官。


2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,郭松 先生任公司督察长,王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 50 页 共 56 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


东兴证券 股份有限 公司


1


2,127,380,103.49


25.81%


1,489,183.09


26.07%


-


长江证券 股份有限 公司


3


1,594,039,801.42


19.34%


1,115,837.13


19.54%


-


国泰君安 证券股份 有限公司


2


991,849,553.30


12.03%


694,294.75


12.16%


-


中信证券 股份有限 公司


2


787,071,247.33


9.55%


550,957.07


9.65%


-


东方证券 股份有限 公司


2


699,339,311.86


8.49%


441,484.19


7.73%


-


民生证券 股份有限 公司


1


531,795,455.76


6.45%


372,256.83


6.52%


-


中信建投 证券股份 有限公司


2


336,392,845.23


4.08%


235,474.96


4.12%


-


华泰证券 股份有限 公司


1


299,614,779.46


3.64%


209,730.34


3.67%


-


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 51 页 共 56 页


招商证券 股份有限 公司


2


203,098,884.54


2.46%


142,170.52


2.49%


-


国金证券 股份有限 公司


1


187,589,089.33


2.28%


131,313.98


2.30%


-


国信证券 股份有限 公司


2


161,963,215.26


1.97%


113,375.88


1.98%


-


中国国际 金融股份 有限公司


2


123,253,583.02


1.50%


86,278.30


1.51%


-


国盛证券 有限责任 公司


2


89,895,360.24


1.09%


56,749.86


0.99%


-


中泰证券 股份有限 公司


1


64,402,675.53


0.78%


45,082.41


0.79%


-


天风证券 股份有限 公司


2


43,826,058.34


0.53%


27,667.34


0.48%


-


安信证券 股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


北京高华 证券有限 责任公司


2


-


-


-


-


-


长城证券 股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 52 页 共 56 页


东吴证券 股份有限 公司


1


-


-


-


-


新增


光大证券 股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


广发证券 股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


国都证券 股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


海通证券 股份有限 公司


2


-


-


-


-


-


华福证券 有限责任 公司


1


-


-


-


-


-


申万宏源 证券有限 公司


1


-


-


-


-


-


西藏东方 财富证券 股份有限 公司


2


-


-


-


-


-


兴业证券 股份有限 公司


1


-


-


-


-


-


中国银河 证券股份 1


-


-


-


-


-


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 53 页 共 56 页


有限公司


中国中金 财富证券 有限公司


1


-


-


-


-


-


中银国际 证券股份 有限公司


1


-


-


-


-


-


注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商 的佣金合计。


2.交易单元的选择标准和程序


(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2)公司财务状况良好;


(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;


(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;


(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


东兴证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


长江证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


国泰君安 证券股份 有限公司 20,030,000.00 36.42%


- -


- -


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 54 页 共 56 页


中信证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


东方证券 股份有限 公司 6,504,665.50 11.83%


- -


- -


民生证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


中信建投 证券股份 有限公司 5,040,000.00 9.16%


- -


- -


华泰证券 股份有限 公司 23,428,576.40 42.59%


- -


- -


招商证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


国金证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


国信证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


中国国际 金融股份 有限公司 - -


- -


- -


国盛证券 有限责任 公司 - -


- -


- -


中泰证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


天风证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


安信证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


北京高华 证券有限 责任公司 - -


- -


- -


长城证券 股份有限 - -


- -


- -


嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 55 页 共 56 页


公司 东吴证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


光大证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


广发证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


国都证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


海通证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


华福证券 有限责任 公司 - -


- -


- -


申万宏源 证券有限 公司 - -


- -


- -


西藏东方 财富证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


兴业证券 股份有限 公司 - -


- -


- -


中国银河 证券股份 有限公司 - -


- -


- -


中国中金 财富证券 有限公司 - -


- -


- -


中银国际 证券股份 有限公司 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 嘉实基金管理有限公司关于根据《公 开募集证券投资基金信息披露管理办 法》修改旗下部分基金基金合同及托 管协议的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2020年 01月 14日 嘉实事件驱动股票 2020 年中期报告 第 56 页 共 56 页


2 嘉实基金管理有限公司关于面向养老 金客户实施特定申购费率的公告 中国证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2020年 04月 02日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实事件驱动股票型证券投资基金注册的批复文件;





(2)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金合同》;





(3)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金招募说明书》;





(4)《嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金托管协议》;





(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;





(6)报告期内嘉实事件驱动股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司 2020 年 08 月 29 日