华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券
投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 61
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 62
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 64
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 66
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 67
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 67
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 67
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 67
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 67
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 70
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 71
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 71
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 72
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 73
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF
场内简称 ETF500
扩位证券简称 华泰中证 500ETF
基金主代码 512510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 13日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 426,429,801.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年 6月 12日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%
以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。
业绩比较基准 中证 500指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复
制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；
另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，
其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 许俊
联系电话 021-38601777 010-66594319
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电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 贾波 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
北京市西城区太平桥大街 17号
上海市浦东新区民生路 1199弄证大
五道口广场 1号楼 17层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 64,081,965.98
本期利润 90,587,628.28
加权平均基金份额本期利润 0.1636
本期加权平均净值利润率 13.52%
本期基金份额净值增长率 13.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -291,908,445.88
期末可供分配基金份额利润 -0.6845
期末基金资产净值 565,820,268.75
期末基金份额净值 1.3269
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 -32.74%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.41% 0.90% 8.47% 0.88% 0.94% 0.02%
过去三个月 18.16% 1.45% 16.70% 1.13% 1.46% 0.32%
过去六个月 13.96% 1.79% 11.33% 1.79% 2.63% 0.00%
过去一年 25.01% 1.45% 18.46% 1.46% 6.55% -0.01%
过去三年 5.63% 1.46% -4.46% 1.47% 10.09% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-32.74% 1.81% -32.94% 1.83% 0.20% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2015年 5月 13日至 2020年 6月 30日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合
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型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国
际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混
合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指
数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势
混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券
投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一
年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券投资基金、华泰
柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债券型证券投
资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放华泰柏瑞益商型发起式
证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量
成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型
证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金。截至 2020年 6月 30日，公司基金管理
规模为 1317.21亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
指数投
资部总
监、本
基金的
基金经
理
2015 年 5 月 13
日
- 19年
19年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，2000
年至 2001 年在上海汽车集团
财务有限公司从事财务工作，
2001 年至 2004 年任华安基金
管理有限公司高级基金核算
员，2004年 7月起加入本公司，
历任基金事务部总监、基金经
理助理。2009年 6月起任华泰
柏瑞（原友邦华泰）上证红利
交易型开放式指数基金基金经
理。2010 年 10 月起任指数投
资部副总监。2011 年 1 月至
2020年 2月任上证中小盘 ETF
及华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联
接基金基金经理。2012年 5月
起担任华泰柏瑞沪深 300ETF
及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接
基金基金经理。2015年 2月起
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任指数投资部总监。2015 年 5
月起任华泰柏瑞中证 500 ETF
及华泰柏瑞中证 500ETF 联接
基金的基金经理。2018年 3月
至 2018年 11月任华泰柏瑞锦
利灵活配置混合型证券投资基
金和华泰柏瑞裕利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经
理。2018年 3月至 2018年 10
月任华泰柏瑞泰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经
理。2018年 4月起任华泰柏瑞
MSCI中国 A股国际通交易型开
放式指数证券投资基金的基金
经理。2018 年 10 月起任华泰
柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。2018年 12
月起任华泰柏瑞中证红利低波
动交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2019年 7月
起任华泰柏瑞中证红利低波动
交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2019
年 9 月起任华泰柏瑞中证科技
100 交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2020 年 2
月起任华泰柏瑞中证科技 100
交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要
求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资
决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，
不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行
分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期内，本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易共 1 次，系因被动跟踪标的指数需要， 与其他组合发生反向交
易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年市场以结构性机会为主。其中医药生物、休闲服务、电子、食品饮料等行业录
得正收益，期间医药生物行业指数上涨达 40.28%，休闲服务行业指数上涨达 30.07%。整体来看，
沪深 300、中证 500、中证 1000和创业板涨跌幅分别为 1.64%、11.33%、13.52%、和 35.60%。从
市场风格来看，成长风格表现相对强势，优于价值风格，期间沪深 300价值指数和沪深 300成长
指数涨跌幅分别为-13.18%和 11.39%，中证 500 成长相对中证 500 价值亦同样获得了显著的超额
收益。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为 2.627%，日均绝对跟踪偏离度为 0.03%，期间日跟踪
误差为 0.041%，较好地实现了本基金的投资目标。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3269 元；本报告期基金份额净值增长率为 13.96%，业
绩比较基准收益率为 11.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着疫情逐步控制和国内复工复产逐步完成，国内经济数据持续改善。二季度以来国内经济
表现略超市场预期，实体经济各方面都在逐步恢复正轨，并且部分领域有明显的亮点。第一，工
业生产持续恢复。工业增加值增速在 4月已经转正（3.9%），且高频的耗煤量增速、发电量、高炉
开工率等指标均在持续好转；工业品出厂价格环比也开始出现改善，预计后续通缩压力将逐渐减
小。第二，国内需求有显著改善，尤其地产和汽车表现亮眼。30个大中城市商品房成交 5月同比
已转正；乘联会公布的乘用车日均销售增速已恢复到疫情之前的水平，其中批发增速已创出两位
数的阶段性新高。第三，出口表现好于预期。5 月份单月货物贸易顺差已创历史同期新高，再加
上疫情导致的服务贸易逆差收窄，二季度净出口对 GDP 的贡献将显著增加。下半年，财政政策将
成为主要的发力端。两会政策定调，首次不设 GDP增长目标，财政政策力度明显加大，财政赤字
率 3.6%以上、地方专项债 3.75 万亿、抗疫特别国债 1 万亿，且增加的财政赤字与特别国债共 2
万亿全部转给地方，直达市县基层，直接惠企利民。 宏观流动性角度，宽信用是三季度主旋律，
充裕的货币将依然贯穿下半年，在流动性仍处于宽松状态下，我们认为指数震荡上行，继续看好
下半年结构性机会。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配；基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金
超额收益的 100%。本报告期内，本基金未进行利润分配。
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞中证 500交易型开放
式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,676,278.50 4,351,633.92
结算备付金
17,696,999.90 25,678,431.10
存出保证金
3,050,015.71 3,858,720.95
交易性金融资产 6.4.7.2 540,481,594.16 679,951,478.60
其中：股票投资
540,481,594.16 679,951,478.60
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
123,476.25 189,387.56
应收利息 6.4.7.5 8,131.08 15,508.24
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
567,036,495.60 714,045,160.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
4,189.60 382.00
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 193,736.09
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
71,469.23 87,461.15
应付托管费
23,823.06 29,153.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 76,838.91 31,933.39
应交税费
33,055.25 38,340.53
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,006,850.80 570,555.06
负债合计
1,216,226.85 951,561.95
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 857,728,714.63 1,231,852,522.38
未分配利润 6.4.7.10 -291,908,445.88 -518,758,923.96
所有者权益合计
565,820,268.75 713,093,598.42
负债和所有者权益总计
567,036,495.60 714,045,160.37
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.3269元，基金份额总额 426,429,801.00份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
92,299,119.08 67,845,955.43
1.利息收入
252,649.63 36,750.28
其中：存款利息收入 6.4.7.11 230,494.20 36,750.28
债券利息收入
234.22 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
21,921.21 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
66,329,308.73 -25,036,304.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 58,029,812.33 -30,186,631.17
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 239,861.31 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 4,125,941.75 818,097.09
股利收益 6.4.7.16 3,933,693.34 4,332,229.17
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
26,505,662.30 92,137,311.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
-788,501.58 708,198.71
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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减：二、费用
1,711,490.80 1,893,614.38
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 498,411.23 959,651.64
2．托管费 6.4.10.2.2 166,137.08 198,008.68
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 833,449.23 421,459.63
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
14,854.26 2,699.72
7．其他费用 6.4.7.20 198,639.00 311,794.71
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
90,587,628.28 65,952,341.05
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
90,587,628.28 65,952,341.05
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,231,852,522.38 -518,758,923.96 713,093,598.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 90,587,628.28 90,587,628.28
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-374,123,807.75 136,262,849.80 -237,860,957.95
其中：1.基金申购款 1,029,846,180.44 -414,331,682.78 615,514,497.66
2.基金赎回款 -1,403,969,988.19 550,594,532.58 -853,375,455.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 857,728,714.63 -291,908,445.88 565,820,268.75
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
777,271,981.67 -435,050,419.87 342,221,561.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 65,952,341.05 65,952,341.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
486,763,233.91 -227,938,504.79 258,824,729.12
其中：1.基金申购款 840,772,858.42 -388,624,403.69 452,148,454.73
2.基金赎回款 -354,009,624.51 160,685,898.90 -193,323,725.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,264,035,215.58 -597,036,583.61 666,998,631.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]508 号《关于核准华泰柏瑞中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 873,771,921.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2015)第 460号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中证 500交易型
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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开放式指数证券投资基金基金合同》于 2015年 5月 13日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 873,820,061.00份基金份额，其中认购资金利息折合 48,140.00份基金份额。本基金的基
金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于 2015年 6月 3日进行了基金
份额折算，折算比例为 0.49716235，并于 2015年 6月 4日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2015]236 号文审核同意，本基金
434,429,801.00份基金份额于 2015年 6月 12日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银
行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金
投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%。在正常市场情况下，本基
金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的
业绩比较基准为中证 500指数。
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2015年 5月 13日募集成立了华泰柏瑞
中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞中证500ETF联接基金”)。
华泰柏瑞中证 500ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资
产投资于本基金。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020年 8月 29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证 500交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净
值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红
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利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 5,676,278.50
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 5,676,278.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 496,436,642.33 540,481,594.16 44,044,951.83
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 496,436,642.33 540,481,594.16 44,044,951.83
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 24,357,480.00 - -
IC2007
24,357,480.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 24,357,480.00 - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及
《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-
股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍
生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 707.20
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 7,264.53
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 102.15
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其他 57.20
合计 8,131.08
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 76,838.91
银行间市场应付交易费用 -
合计 76,838.91
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 93,982.98
应付指数使用费 48,823.69
应付替代款 864,044.13
合计 1,006,850.80
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 612,429,801.00 1,231,852,522.38
本期申购 512,000,000.00 1,029,846,180.44
本期赎回(以"-"号填列) -698,000,000.00 -1,403,969,988.19
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
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本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 426,429,801.00 857,728,714.63
注：投资者申购和赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -295,972,875.89 -222,786,048.07 -518,758,923.96
本期利润 64,081,965.98 26,505,662.30 90,587,628.28
本期基金份额交易
产生的变动数
80,627,594.82 55,635,254.98 136,262,849.80
其中：基金申购款 -220,732,554.31 -193,599,128.47 -414,331,682.78
基金赎回款 301,360,149.13 249,234,383.45 550,594,532.58
本期已分配利润 - - -
本期末 -151,263,315.09 -140,645,130.79 -291,908,445.88
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 26,123.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 203,573.64
其他 796.75
合计 230,494.20
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 49,886,885.79
股票投资收益——赎回差价收入 8,142,926.54
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 58,029,812.33
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6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 566,578,378.16
减：卖出股票成本总额 516,691,492.37
买卖股票差价收入 49,886,885.79
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 853,375,455.61
减：现金支付赎回款总额 466,712,811.61
减：赎回股票成本总额 378,519,717.46
赎回差价收入 8,142,926.54
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期无证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
239,861.31
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 239,861.31
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6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,567,702.73
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,327,600.00
减：应收利息总额 241.42
买卖债券差价收入 239,861.31
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
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6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 4,125,941.75
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,933,693.34
其中：证券出借权益补偿收入 11,401.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,933,693.34
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 26,172,422.30
——股票投资 26,172,422.30
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 333,240.00
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 26,505,662.30
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
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基金赎回费收入 -
替代损益 -788,501.58
合计 -788,501.58
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 833,449.23
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 833,449.23
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 34,310.64
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行划款手续费 4,222.10
指数使用费 100,433.92
合计 198,639.00
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
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本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商
华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“中证 500ETF联接基
金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 135,847,927.24 12.59% 139,565,405.29 25.73%
6.4.10.1.2 债券回购交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。
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6.4.10.1.3 权证交易
注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 17,837.60 12.59% 16,739.08 21.78%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 18,325.27 9.98% 18,325.27 18.78%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
498,411.23 959,651.64
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：于 2019年 6月 10日前，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自 2019年 6月 10日起，支付基金
管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
166,137.08 198,008.68
注：于 2019年 6月 10日前，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自 2019年 6月 10日起，支付基金
托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业务余
额
期末应收利息余额
华泰证券 2,451,080.00 292.55 2,199,690.00 102.15
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业务余
额
期末应收利息余额
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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华泰证券 - - - -
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华泰证券股份
有限公司
27,830,432.00 6.5264% 3,745,200.00 0.6115%
华泰柏瑞中证
500 交易型开
放式指数证券
投资基金联接
基金
225,572,324.00 52.8979% 359,037,644.00 58.6251%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
5,676,278.50 26,123.81 15,884,042.45 24,796.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1
注：本报告期内本基金未实行利润分配。
6.4.12 期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020
年7月
1日
新股未
上市
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020
年7月
3日
新股未
上市
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
300847
中船
汉光
2020年
6月 29
日
2020
年7月
9日
新股未
上市
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020
年7月
3日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年7月
2日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020
年7月
8日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年7月
1日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688004
博汇
科技
2020年
6月5日
2020
年 12
新股锁
定期内
28.77 71.90 2,500 71,925.00 179,750.00 -
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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月 14
日
688558
国盛
智科
2020年
6月 19
日
2020
年 12
月 30
日
新股锁
定期内
17.37 35.26 8,488 147,436.56 299,286.88 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起 6个月。
2、“本基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股
上市后的约定期限内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得
转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601880
大连
港
2020
年 6
月 22
日
拟
筹
划
重
大
资
产
重
组
1.72
2020
年 7
月 8
日
1.87 314,436 606,780.25 540,829.92 -
002470
*ST
金正
2020
年 6
月 30
日
实
行
退
市
风
险
警
2.27
2020
年 7
月 1
日
2.16 180,416 590,145.55 409,544.32 -
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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示
公
告
注：本基金截至 2020年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约编号
证券代
码
证券
名称
成交时间
出借到
期日
期末估
值单价
数量（单
位：张）
期末估值总额
2020062900000313 000959
首 钢
股份
2020-06-29
2020
年 7月
13日
4.30 25,000 107,500.00
2020062900000371 002074
国 轩
高科
2020-06-29
2020
年 7月
13日
26.84 12,000 322,080.00
2020062900000582 300002
神 州
泰岳
2020-06-29
2020
年 7月
13日
6.19 31,000 191,890.00
2020062900000606 300026
红 日
药业
2020-06-29
2020
年 7月
13日
5.52 29,000 160,080.00
2020062900000616 300058
蓝 色
光标
2020-06-29
2020
年 7月
13日
7.80 31,000 241,800.00
2020062900000832 600418
江 淮
汽车
2020-06-29
2020
年 7月
13日
8.83 21,000 185,430.00
2020062900000837 600827
百 联
股份
2020-06-29
2020
年 7月
13日
14.45 12,000 173,400.00
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 38 页 共 73 页
2020062900000899 600895
张 江
高科
2020-06-29
2020
年 7月
13日
20.37 12,000 244,440.00
2020062900000919 600282
南 钢
股份
2020-06-29
2020
年 7月
13日
3.23 42,000 135,660.00
2020062900000938 600415
小 商
品城
2020-06-29
2020
年 7月
13日
4.87 43,000 209,410.00
2020062900001184 600037
歌 华
有线
2020-06-29
2020
年 7月
13日
15.20 15,000 228,000.00
合计
273,000 2,199,690.00
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长
率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 39 页 共 73 页
征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以约定
申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对
借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实
施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金无债券投资(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 40 页 共 73 页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.29%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 41 页 共 73 页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
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银行存款 5,676,278.50 - - - - - 5,676,278.50
结算备付金 17,696,999.90 - - - - - 17,696,999.90
存出保证金 127,118.11 - - - - 2,922,897.60 3,050,015.71
交易性金融资
产
- - - - - 540,481,594.16 540,481,594.16
应收证券清算
款
- - - - - 123,476.25 123,476.25
应收利息 - - - - - 8,131.08 8,131.08
其他资产 - - - - - - -
资产总计 23,500,396.51 - - - - 543,536,099.09 567,036,495.60
负债
交易性金融负
债
- - - - - 4,189.60 4,189.60
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付管理人报
酬
- - - - - 71,469.23 71,469.23
应付托管费 - - - - - 23,823.06 23,823.06
应付交易费用 - - - - - 76,838.91 76,838.91
应交税费 - - - - - 33,055.25 33,055.25
其他负债 - - - - - 1,006,850.80 1,006,850.80
负债总计 - - - - - 1,216,226.85 1,216,226.85
利率敏感度缺
口
23,500,396.51 - - - - 542,319,872.24 565,820,268.75
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 4,351,633.92 - - - - - 4,351,633.92
结算备付金 25,678,431.10 - - - - - 25,678,431.10
存出保证金 91,968.95 - - - - 3,766,752.00 3,858,720.95
交易性金融资
产
- - - - - 679,951,478.60 679,951,478.60
应收证券清算
款
- - - - - 189,387.56 189,387.56
应收利息 - - - - - 15,508.24 15,508.24
资产总计 30,122,033.97 - - - - 683,923,126.40 714,045,160.37
负债
交易性金融负
债
- - - - - 382.00 382.00
应付证券清算
款
- - - - - 193,736.09 193,736.09
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 43 页 共 73 页
应付管理人报
酬
- - - - - 87,461.15 87,461.15
应付托管费 - - - - - 29,153.73 29,153.73
应付交易费用 - - - - - 31,933.39 31,933.39
应交税费 - - - - - 38,340.53 38,340.53
其他负债 - - - - - 570,555.06 570,555.06
负债总计 - - - - - 951,561.95 951,561.95
利率敏感度缺
口
30,122,033.97 - - - - 682,971,564.45 713,093,598.42
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选
成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 95%，且不低于基金非现金资产的 80%。此外，本基金
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 44 页 共 73 页
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 540,481,594.16 95.52 679,951,478.60 95.35
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 -4,189.60 0.00 -382.00 0.00
合计 540,477,404.56 95.52 679,951,096.60 95.35
注：其他包含：1. 可退替代款。2. 在期货交易所交易的期货投资。在当日无负债结算制度下，
期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 500指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
中证 500指数上升 5% 27,143,329.62 35,746,157.69
中证 500指数下降 5% -27,143,329.62 -35,746,157.69
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 45 页 共 73 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 540,481,594.16 95.32
其中：股票 540,481,594.16 95.32
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 23,373,278.40 4.12
8 其他各项资产 3,181,623.04 0.56
9 合计 567,036,495.60 100.00
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借股票的公允价值为 2,199,690.00元，占本基金期
末资产净值的 0.39%。其中，报告期内本基金与关联方进行转融通证券出借业务的证券 2850手，
报告期末本基金与关联方进行转融通证券出借业务的余额为 2,199,690.00元。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,824,203.58 0.85
B 采矿业 12,524,367.47 2.21
C 制造业 316,082,817.68 55.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,296,956.69 2.17
E 建筑业 6,960,716.53 1.23
F 批发和零售业 30,027,623.72 5.31
G 交通运输、仓储和邮政业 11,218,160.53 1.98
H 住宿和餐饮业 1,826,342.00 0.32
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
61,159,163.24 10.81
J 金融业 27,490,688.31 4.86
K 房地产业 18,863,017.22 3.33
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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L 租赁和商务服务业 10,929,775.89 1.93
M 科学研究和技术服务业 3,893,889.50 0.69
N 水利、环境和公共设施管理业 5,299,086.20 0.94
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 541,512.00 0.10
Q 卫生和社会工作 3,558,920.60 0.63
R 文化、体育和娱乐业 8,341,656.37 1.47
S 综合 4,642,696.63 0.82
合计 540,481,594.16 95.52
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未通过港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300253 卫宁健康 186,885 4,287,141.90 0.76
2 002127 南极电商 184,408 3,903,917.36 0.69
3 002821 凯莱英 15,600 3,790,800.00 0.67
4 600201 生物股份 123,252 3,431,335.68 0.61
5 002185 华天科技 241,600 3,268,848.00 0.58
6 600739 辽宁成大 167,000 3,161,310.00 0.56
7 600529 山东药玻 53,000 3,074,000.00 0.54
8 002439 启明星辰 72,337 3,043,217.59 0.54
9 300088 长信科技 266,635 2,986,312.00 0.53
10 300558 贝达药业 21,100 2,953,578.00 0.52
11 603444 吉比特 5,377 2,952,026.77 0.52
12 002385 大北农 323,500 2,947,085.00 0.52
13 300012 华测检测 145,400 2,873,104.00 0.51
14 002131 利欧股份 743,584 2,870,234.24 0.51
15 300285 国瓷材料 84,400 2,828,244.00 0.50
16 600079 人福医药 103,356 2,813,350.32 0.50
17 600298 安琪酵母 54,750 2,709,030.00 0.48
18 600521 华海药业 79,740 2,705,578.20 0.48
19 002465 海格通信 202,977 2,626,522.38 0.46
20 600143 金发科技 198,769 2,617,787.73 0.46
21 600161 天坛生物 57,412 2,602,485.96 0.46
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 47 页 共 73 页
22 688029 南微医学 10,568 2,563,162.72 0.45
23 300496 中科创达 31,900 2,478,630.00 0.44
24 002075 沙钢股份 194,900 2,436,250.00 0.43
25 000009 中国宝安 283,683 2,414,142.33 0.43
26 603517 绝味食品 34,000 2,405,160.00 0.43
27 002223 鱼跃医疗 65,755 2,393,482.00 0.42
28 601099 太平洋 750,800 2,380,036.00 0.42
29 300595 欧普康视 33,900 2,350,626.00 0.42
30 002273 水晶光电 134,578 2,306,666.92 0.41
31 000636 风华高科 78,974 2,305,251.06 0.41
32 300207 欣旺达 121,900 2,303,910.00 0.41
33 002074 国轩高科 85,300 2,289,452.00 0.40
34 601128 常熟银行 302,505 2,271,812.55 0.40
35 300482 万孚生物 21,700 2,256,800.00 0.40
36 300315 掌趣科技 303,700 2,226,121.00 0.39
37 300418 昆仑万维 89,107 2,224,110.72 0.39
38 002507 涪陵榨菜 60,800 2,189,408.00 0.39
39 600426 华鲁恒升 123,598 2,185,212.64 0.39
40 300357 我武生物 35,000 2,178,750.00 0.39
41 002212 南洋股份 81,765 2,173,313.70 0.38
42 000988 华工科技 87,055 2,126,753.65 0.38
43 002340 格林美 424,114 2,107,846.58 0.37
44 603939 益丰药房 22,860 2,080,260.00 0.37
45 002603 以岭药业 65,424 2,040,574.56 0.36
46 300271 华宇软件 72,200 2,036,762.00 0.36
47 603882 金域医学 22,727 2,034,066.50 0.36
48 000975 银泰黄金 129,543 2,031,234.24 0.36
49 300168 万达信息 91,700 2,023,819.00 0.36
50 300212 易华录 36,000 2,016,000.00 0.36
51 601799 星宇股份 15,600 1,981,200.00 0.35
52 600699 均胜电子 82,940 1,974,801.40 0.35
53 002373 千方科技 81,765 1,961,542.35 0.35
54 000513 丽珠集团 40,806 1,959,096.06 0.35
55 600885 宏发股份 48,760 1,956,251.20 0.35
56 002353 杰瑞股份 62,616 1,941,096.00 0.34
57 000547 航天发展 141,425 1,933,279.75 0.34
58 002156 通富微电 76,600 1,918,830.00 0.34
59 600859 王府井 42,029 1,914,420.95 0.34
60 002414 高德红外 64,381 1,885,075.68 0.33
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 48 页 共 73 页
61 300024 机器人 137,700 1,882,359.00 0.33
62 002019 亿帆医药 81,583 1,873,961.51 0.33
63 300009 安科生物 104,450 1,869,655.00 0.33
64 002557 洽洽食品 34,100 1,847,879.00 0.33
65 002797 第一创业 266,200 1,842,104.00 0.33
66 300017 网宿科技 215,200 1,827,048.00 0.32
67 000750 国海证券 420,242 1,823,850.28 0.32
68 002030 达安基因 65,845 1,796,251.60 0.32
69 603858 步长制药 62,198 1,794,412.30 0.32
70 600801 华新水泥 75,425 1,788,326.75 0.32
71 002250 联化科技 81,387 1,774,236.60 0.31
72 600315 上海家化 36,998 1,772,204.20 0.31
73 002195 二三四五 630,020 1,770,356.20 0.31
74 000021 深科技 80,965 1,767,465.95 0.31
75 600132 重庆啤酒 24,200 1,766,600.00 0.31
76 000050 深天马 A 113,300 1,740,288.00 0.31
77 603233 大参林 21,380 1,736,483.60 0.31
78 002152 广电运通 133,369 1,725,794.86 0.31
79 300058 蓝色光标 219,752 1,714,065.60 0.30
80 002174 游族网络 65,400 1,705,632.00 0.30
81 002138 顺络电子 68,300 1,704,085.00 0.30
82 600380 健康元 104,652 1,699,548.48 0.30
83 600895 张江高科 83,383 1,698,511.71 0.30
84 600845 宝信软件 28,650 1,692,642.00 0.30
85 600486 扬农化工 20,500 1,691,250.00 0.30
86 000998 隆平高科 101,500 1,689,975.00 0.30
87 300070 碧水源 207,600 1,685,712.00 0.30
88 000401 冀东水泥 103,133 1,654,253.32 0.29
89 600410 华胜天成 121,072 1,646,579.20 0.29
90 600667 太极实业 139,100 1,644,162.00 0.29
91 300274 阳光电源 113,205 1,629,019.95 0.29
92 600535 天士力 100,000 1,622,000.00 0.29
93 002511 中顺洁柔 72,700 1,621,210.00 0.29
94 600155 华创阳安 135,174 1,620,736.26 0.29
95 300316 晶盛机电 65,400 1,617,996.00 0.29
96 002382 蓝帆医疗 53,600 1,613,896.00 0.29
97 000623 吉林敖东 102,300 1,609,179.00 0.28
98 002078 太阳纸业 168,374 1,602,920.48 0.28
99 603338 浙江鼎力 21,100 1,598,747.00 0.28
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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100 600037 歌华有线 104,708 1,591,561.60 0.28
101 600642 申能股份 266,963 1,577,751.33 0.28
102 002572 索菲亚 65,000 1,571,050.00 0.28
103 002013 中航机电 198,500 1,568,150.00 0.28
104 000630 铜陵有色 809,700 1,562,721.00 0.28
105 601233 桐昆股份 122,200 1,559,272.00 0.28
106 600879 航天电子 239,854 1,544,659.76 0.27
107 002690 美亚光电 29,350 1,543,810.00 0.27
108 002926 华西证券 144,400 1,534,972.00 0.27
109 600126 杭钢股份 147,238 1,531,275.20 0.27
110 002396 星网锐捷 43,300 1,529,789.00 0.27
111 300244 迪安诊断 43,197 1,524,854.10 0.27
112 603659 璞泰来 14,800 1,524,696.00 0.27
113 600153 建发股份 185,800 1,504,980.00 0.27
114 300010 立思辰 76,900 1,504,933.00 0.27
115 002500 山西证券 228,297 1,493,062.38 0.26
116 600884 杉杉股份 125,207 1,476,190.53 0.26
117 600415 小商品城 300,100 1,461,487.00 0.26
118 000739 普洛药业 62,700 1,460,283.00 0.26
119 600811 东方集团 327,076 1,445,675.92 0.26
120 600167 联美控股 100,730 1,444,468.20 0.26
121 600216 浙江医药 74,957 1,443,671.82 0.26
122 002281 光迅科技 43,745 1,437,460.70 0.25
123 600804 鹏博士 158,100 1,419,738.00 0.25
124 600728 佳都科技 155,600 1,417,516.00 0.25
125 300251 光线传媒 128,000 1,396,480.00 0.25
126 603707 健友股份 21,500 1,388,255.00 0.25
127 001914 招商积余 45,000 1,382,850.00 0.24
128 300115 长盈精密 59,979 1,370,520.15 0.24
129 600511 国药股份 33,695 1,370,375.65 0.24
130 600909 华安证券 200,300 1,368,049.00 0.24
131 300001 特锐德 65,250 1,366,335.00 0.24
132 002268 卫 士 通 63,349 1,351,867.66 0.24
133 603883 老百姓 13,425 1,343,037.00 0.24
134 002028 思源电气 65,516 1,340,457.36 0.24
135 300002 神州泰岳 216,302 1,338,909.38 0.24
136 000581 威孚高科 63,713 1,317,584.84 0.23
137 002294 信立泰 44,400 1,316,904.00 0.23
138 600779 水井坊 21,000 1,310,820.00 0.23
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 50 页 共 73 页
139 000686 东北证券 154,797 1,308,034.65 0.23
140 600325 华发股份 184,902 1,305,408.12 0.23
141 000997 新 大 陆 80,822 1,291,535.56 0.23
142 601689 拓普集团 46,080 1,285,632.00 0.23
143 600528 中铁工业 145,700 1,285,074.00 0.23
144 600418 江淮汽车 144,612 1,276,923.96 0.23
145 002242 九阳股份 34,212 1,275,081.24 0.23
146 600446 金证股份 65,200 1,264,880.00 0.22
147 600598 北大荒 78,510 1,264,011.00 0.22
148 600827 百联股份 86,500 1,249,925.00 0.22
149 002387 维信诺 87,500 1,249,500.00 0.22
150 600460 士兰微 84,884 1,246,097.12 0.22
151 002317 众生药业 72,165 1,238,351.40 0.22
152 600959 江苏有线 328,138 1,233,798.88 0.22
153 000999 华润三九 42,262 1,233,627.78 0.22
154 600733 北汽蓝谷 189,000 1,215,270.00 0.21
155 603000 人民网 61,170 1,213,001.10 0.21
156 600256 广汇能源 448,700 1,211,490.00 0.21
157 601168 西部矿业 208,078 1,206,852.40 0.21
158 000878 云南铜业 112,914 1,198,017.54 0.21
159 300296 利亚德 196,200 1,190,934.00 0.21
160 000564 供销大集 264,399 1,187,151.51 0.21
161 603806 福斯特 23,771 1,186,410.61 0.21
162 002368 太极股份 27,019 1,180,460.11 0.21
163 300630 普利制药 15,900 1,175,805.00 0.21
164 600704 物产中大 279,200 1,175,432.00 0.21
165 300166 东方国信 94,399 1,171,491.59 0.21
166 600260 凯乐科技 86,569 1,170,412.88 0.21
167 600839 四川长虹 406,480 1,166,597.60 0.21
168 600820 隧道股份 206,000 1,163,900.00 0.21
169 603568 伟明环保 50,121 1,162,807.20 0.21
170 600497 驰宏锌锗 336,300 1,156,872.00 0.20
171 300113 顺网科技 45,459 1,154,658.60 0.20
172 002080 中材科技 74,400 1,153,200.00 0.20
173 002670 国盛金控 125,776 1,150,850.40 0.20
174 600673 东阳光 164,770 1,138,560.70 0.20
175 002081 金 螳 螂 144,600 1,136,556.00 0.20
176 600008 首创股份 375,400 1,129,954.00 0.20
177 600572 康恩贝 204,429 1,124,359.50 0.20
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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178 002920 德赛西威 18,300 1,122,339.00 0.20
179 300618 寒锐钴业 18,000 1,116,360.00 0.20
180 300026 红日药业 200,741 1,108,090.32 0.20
181 600718 东软集团 96,286 1,107,289.00 0.20
182 002124 天邦股份 86,000 1,105,100.00 0.20
183 600549 厦门钨业 93,119 1,102,528.96 0.19
184 002221 东华能源 125,044 1,099,136.76 0.19
185 000800 一汽轿车 101,200 1,086,888.00 0.19
186 601179 中国西电 224,351 1,085,858.84 0.19
187 000158 常山北明 103,980 1,085,551.20 0.19
188 002831 裕同科技 39,441 1,085,021.91 0.19
189 603866 桃李面包 21,280 1,082,939.20 0.19
190 600875 东方电气 122,359 1,082,877.15 0.19
191 601966 玲珑轮胎 53,492 1,080,538.40 0.19
192 603605 珀莱雅 6,000 1,080,120.00 0.19
193 002217 合力泰 204,300 1,072,575.00 0.19
194 600171 上海贝岭 61,503 1,068,922.14 0.19
195 000729 燕京啤酒 155,610 1,065,928.50 0.19
196 600021 上海电力 143,145 1,059,273.00 0.19
197 600094 大名城 175,100 1,041,845.00 0.18
198 600881 亚泰集团 356,452 1,037,275.32 0.18
199 600567 山鹰纸业 351,290 1,036,305.50 0.18
200 600862 中航高科 60,989 1,031,933.88 0.18
201 000877 天山股份 68,286 1,031,118.60 0.18
202 600060 海信视像 84,582 1,027,671.30 0.18
203 002399 海普瑞 40,800 1,021,632.00 0.18
204 000060 中金岭南 274,600 1,021,512.00 0.18
205 600645 中源协和 36,134 1,020,785.50 0.18
206 600160 巨化股份 147,192 1,014,152.88 0.18
207 600597 光明乳业 67,030 996,065.80 0.18
208 000090 天健集团 143,155 989,201.05 0.17
209 600754 锦江酒店 35,628 988,677.00 0.17
210 002429 兆驰股份 199,200 986,040.00 0.17
211 002056 横店东磁 87,643 985,983.75 0.17
212 300133 华策影视 135,071 979,264.75 0.17
213 603228 景旺电子 27,740 976,170.60 0.17
214 600026 中远海能 151,007 975,505.22 0.17
215 600967 内蒙一机 93,664 973,168.96 0.17
216 002458 益生股份 63,500 969,645.00 0.17
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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217 601005 重庆钢铁 645,900 962,391.00 0.17
218 603712 七一二 24,900 955,662.00 0.17
219 002648 卫星石化 58,600 953,422.00 0.17
220 600392 盛和资源 135,081 952,321.05 0.17
221 002233 塔牌集团 78,721 947,013.63 0.17
222 600563 法拉电子 15,278 944,180.40 0.17
223 000629 *ST钒钛 469,400 943,494.00 0.17
224 002807 江阴银行 239,289 940,405.77 0.17
225 600580 卧龙电驱 83,625 939,945.00 0.17
226 600282 南钢股份 290,254 937,520.42 0.17
227 002004 华邦健康 173,990 936,066.20 0.17
228 600755 厦门国贸 141,815 935,979.00 0.17
229 300474 景嘉微 13,900 935,470.00 0.17
230 600039 四川路桥 244,711 934,796.02 0.17
231 600273 嘉化能源 106,800 933,432.00 0.16
232 600064 南京高科 95,794 931,117.68 0.16
233 002085 万丰奥威 143,400 929,232.00 0.16
234 002203 海亮股份 105,900 926,625.00 0.16
235 000970 中科三环 94,468 923,897.04 0.16
236 600566 济川药业 36,200 921,652.00 0.16
237 600737 中粮糖业 118,093 918,763.54 0.16
238 000960 锡业股份 107,200 917,632.00 0.16
239 000778 新兴铸管 266,989 915,772.27 0.16
240 600195 中牧股份 56,363 914,771.49 0.16
241 000598 兴蓉环境 197,572 908,831.20 0.16
242 600166 福田汽车 504,202 907,563.60 0.16
243 601975 招商南油 379,300 906,527.00 0.16
244 002110 三钢闽光 135,359 901,490.94 0.16
245 601118 海南橡胶 185,303 900,572.58 0.16
246 300182 捷成股份 225,293 898,919.07 0.16
247 002925 盈趣科技 15,500 898,070.00 0.16
248 300324 旋极信息 134,844 898,061.04 0.16
249 000690 宝新能源 189,895 896,304.40 0.16
250 603816 顾家家居 19,820 892,098.20 0.16
251 002709 天赐材料 26,293 888,440.47 0.16
252 600466 蓝光发展 164,580 887,086.20 0.16
253 600515 海航基础 170,200 885,040.00 0.16
254 002635 安洁科技 35,397 881,385.30 0.16
255 600373 中文传媒 74,600 878,788.00 0.16
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 53 页 共 73 页
256 002183 怡 亚 通 163,150 874,484.00 0.15
257 000400 许继电气 66,240 874,368.00 0.15
258 002506 协鑫集成 334,800 873,828.00 0.15
259 600435 北方导航 115,345 872,008.20 0.15
260 002745 木林森 56,514 870,880.74 0.15
261 000089 深圳机场 113,448 869,011.68 0.15
262 000967 盈峰环境 105,200 867,900.00 0.15
263 002191 劲嘉股份 97,071 864,902.61 0.15
264 002048 宁波华翔 55,501 856,935.44 0.15
265 002038 双鹭药业 66,641 853,671.21 0.15
266 000039 中集集团 117,751 851,339.73 0.15
267 000402 金 融 街 128,200 851,248.00 0.15
268 601860 紫金银行 200,900 849,807.00 0.15
269 000738 航发控制 62,200 849,030.00 0.15
270 000830 鲁西化工 113,633 847,702.18 0.15
271 600729 重庆百货 27,125 846,842.50 0.15
272 002092 中泰化学 186,924 846,765.72 0.15
273 000983 西山煤电 225,780 846,675.00 0.15
274 601106 中国一重 300,400 844,124.00 0.15
275 600808 马钢股份 326,535 842,460.30 0.15
276 000930 中粮科技 123,052 840,445.16 0.15
277 002595 豪迈科技 43,100 838,726.00 0.15
278 600643 爱建集团 105,447 838,303.65 0.15
279 600258 首旅酒店 54,500 837,665.00 0.15
280 600120 浙江东方 121,864 837,205.68 0.15
281 600056 中国医药 58,995 834,779.25 0.15
282 601333 广深铁路 370,600 833,850.00 0.15
283 601098 中南传媒 78,813 833,841.54 0.15
284 600388 龙净环保 94,147 828,493.60 0.15
285 600376 首开股份 141,200 827,432.00 0.15
286 000825 太钢不锈 248,500 825,020.00 0.15
287 600649 城投控股 138,700 823,878.00 0.15
288 000681 视觉中国 44,124 821,588.88 0.15
289 600675 中华企业 200,400 815,628.00 0.14
290 000563 陕国投 A 218,046 808,950.66 0.14
291 600633 浙数文化 82,624 808,062.72 0.14
292 300180 华峰超纤 94,300 807,208.00 0.14
293 000415 渤海金控 270,200 805,196.00 0.14
294 600776 东方通信 53,300 804,297.00 0.14
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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295 002839 张家港行 139,500 803,520.00 0.14
296 002407 多氟多 75,490 803,213.60 0.14
297 601718 际华集团 240,700 799,124.00 0.14
298 002372 伟星新材 68,620 798,050.60 0.14
299 601866 中远海发 433,351 797,365.84 0.14
300 000501 鄂武商 A 50,710 795,132.80 0.14
301 600022 山东钢铁 611,880 789,325.20 0.14
302 002815 崇达技术 38,844 785,814.12 0.14
303 002010 传化智联 143,300 779,552.00 0.14
304 002375 亚厦股份 76,109 777,833.98 0.14
305 000012 南玻 A 154,733 776,759.66 0.14
306 002064 华峰氨纶 152,505 773,200.35 0.14
307 002640 跨境通 119,012 772,387.88 0.14
308 603077 和邦生物 583,585 770,332.20 0.14
309 002583 海能达 101,230 768,335.70 0.14
310 000932 华菱钢铁 202,360 762,897.20 0.13
311 000078 海王生物 181,530 760,610.70 0.13
312 601615 明阳智能 61,000 759,450.00 0.13
313 600062 华润双鹤 57,349 758,153.78 0.13
314 000883 湖北能源 215,000 756,800.00 0.13
315 000959 首钢股份 175,400 754,220.00 0.13
316 000685 中山公用 97,751 752,682.70 0.13
317 600266 城建发展 148,038 750,552.66 0.13
318 000028 国药一致 16,671 750,361.71 0.13
319 600500 中化国际 148,229 750,038.74 0.13
320 600316 洪都航空 47,253 746,597.40 0.13
321 000301 东方盛虹 133,700 743,372.00 0.13
322 002936 郑州银行 213,950 735,988.00 0.13
323 002155 湖南黄金 93,372 735,771.36 0.13
324 000807 云铝股份 168,211 733,399.96 0.13
325 000027 深圳能源 157,076 728,832.64 0.13
326 601000 唐山港 325,943 726,852.89 0.13
327 002244 滨江集团 169,792 725,011.84 0.13
328 000519 中兵红箭 76,886 724,266.12 0.13
329 000528 柳工 114,293 721,188.83 0.13
330 000031 大悦城 141,630 720,896.70 0.13
331 000488 晨鸣纸业 145,591 719,219.54 0.13
332 600782 新钢股份 176,000 718,080.00 0.13
333 000559 万向钱潮 147,601 714,388.84 0.13
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 55 页 共 73 页
334 601699 潞安环能 127,400 709,618.00 0.13
335 000987 越秀金控 60,606 706,665.96 0.12
336 002444 巨星科技 59,233 703,688.04 0.12
337 600640 号百控股 35,221 702,658.95 0.12
338 002440 闰土股份 76,291 697,299.74 0.12
339 600908 无锡银行 141,577 695,143.07 0.12
340 002625 光启技术 95,096 689,446.00 0.12
341 600073 上海梅林 72,509 688,110.41 0.12
342 002266 浙富控股 176,481 682,981.47 0.12
343 601717 郑煤机 115,402 679,717.78 0.12
344 600777 新潮能源 446,100 678,072.00 0.12
345 603486 科沃斯 22,320 674,287.20 0.12
346 000156 华数传媒 62,119 672,748.77 0.12
347 300459 金科文化 194,396 670,666.20 0.12
348 002390 信邦制药 145,745 664,597.20 0.12
349 300072 三聚环保 154,900 662,972.00 0.12
350 600291 西水股份 72,900 659,745.00 0.12
351 600312 平高电气 88,637 657,686.54 0.12
352 002701 奥瑞金 155,727 652,496.13 0.12
353 601608 中信重工 189,400 647,748.00 0.11
354 002424 贵州百灵 77,886 646,453.80 0.11
355 601958 金钼股份 104,400 645,192.00 0.11
356 002589 瑞康医药 120,199 644,266.64 0.11
357 600863 内蒙华电 261,400 643,044.00 0.11
358 000898 鞍钢股份 262,100 642,145.00 0.11
359 002434 万里扬 73,900 641,452.00 0.11
360 000046 泛海控股 168,600 635,622.00 0.11
361 002505 大康农业 282,111 634,749.75 0.11
362 600409 三友化工 136,097 634,212.02 0.11
363 000887 中鼎股份 80,521 632,089.85 0.11
364 600765 中航重机 61,590 629,449.80 0.11
365 600557 康缘药业 45,179 628,891.68 0.11
366 000008 神州高铁 213,235 626,910.90 0.11
367 600751 海航科技 198,870 622,463.10 0.11
368 000758 中色股份 148,366 620,169.88 0.11
369 601228 广州港 203,300 618,032.00 0.11
370 600507 方大特钢 118,301 613,982.19 0.11
371 600138 中青旅 62,133 613,252.71 0.11
372 000712 锦龙股份 48,968 612,100.00 0.11
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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373 000813 德展健康 98,437 610,309.40 0.11
374 600158 中体产业 74,356 608,232.08 0.11
375 002002 鸿达兴业 168,381 607,855.41 0.11
376 002563 森马服饰 86,100 607,005.00 0.11
377 600970 中材国际 114,860 606,460.80 0.11
378 600639 浦东金桥 37,665 601,886.70 0.11
379 600835 上海机电 35,530 601,522.90 0.11
380 600259 广晟有色 19,856 595,680.00 0.11
381 300134 大富科技 42,176 589,620.48 0.10
382 600478 科力远 125,011 588,801.81 0.10
383 600717 天津港 132,739 586,706.38 0.10
384 600545 卓郎智能 123,945 586,259.85 0.10
385 000826 启迪环境 78,900 585,438.00 0.10
386 603885 吉祥航空 63,475 577,622.50 0.10
387 600648 外高桥 40,800 576,912.00 0.10
388 600823 世茂股份 127,856 571,516.32 0.10
389 002503 搜于特 203,184 570,947.04 0.10
390 603198 迎驾贡酒 26,100 568,197.00 0.10
391 601928 凤凰传媒 83,200 565,760.00 0.10
392 002249 大洋电机 156,631 565,437.91 0.10
393 601598 中国外运 173,000 558,790.00 0.10
394 600348 阳泉煤业 132,354 558,533.88 0.10
395 600125 铁龙物流 99,863 557,235.54 0.10
396 000061 农 产 品 74,742 553,838.22 0.10
397 600329 中新药业 31,900 552,508.00 0.10
398 000732 泰禾集团 107,672 548,050.48 0.10
399 002665 首航节能 222,414 542,690.16 0.10
400 603377 东方时尚 32,700 541,512.00 0.10
401 601880 大连港 314,436 540,829.92 0.10
402 601200 上海环境 45,013 540,156.00 0.10
403 002302 西部建设 56,000 537,600.00 0.10
404 600582 天地科技 180,824 529,814.32 0.09
405 601611 中国核建 85,500 528,390.00 0.09
406 002867 周大生 23,800 527,646.00 0.09
407 300376 易事特 101,354 527,040.80 0.09
408 600307 酒钢宏兴 342,099 526,832.46 0.09
409 000869 张
裕Ａ 15,300 522,495.00 0.09
410 000990 诚志股份 41,057 521,013.33 0.09
411 600748 上实发展 100,624 514,188.64 0.09
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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412 600901 江苏租赁 98,300 512,143.00 0.09
413 000718 苏宁环球 164,548 508,453.32 0.09
414 000717 韶钢松山 133,800 508,440.00 0.09
415 000062 深圳华强 34,907 507,547.78 0.09
416 002419 天虹股份 53,100 507,105.00 0.09
417 600664 哈药股份 164,505 506,675.40 0.09
418 600141 兴发集团 56,611 506,668.45 0.09
419 600017 日照港 201,394 501,471.06 0.09
420 601678 滨化股份 118,220 501,252.80 0.09
421 002544 杰赛科技 38,100 501,015.00 0.09
422 002408 齐翔腾达 80,167 497,837.07 0.09
423 000543 皖能电力 123,601 496,876.02 0.09
424 300257 开山股份 38,003 496,699.21 0.09
425 002093 国脉科技 55,780 493,653.00 0.09
426 603888 新华网 21,950 490,802.00 0.09
427 603317 天味食品 8,795 488,826.10 0.09
428 600277 亿利洁能 149,011 485,775.86 0.09
429 002128 露天煤业 62,629 485,374.75 0.09
430 600869 智慧能源 121,211 484,844.00 0.09
431 002653 海思科 17,800 473,658.00 0.08
432 002416 爱施德 65,120 467,561.60 0.08
433 000848 承德露露 66,760 467,320.00 0.08
434 603515 欧普照明 16,811 460,117.07 0.08
435 300197 铁汉生态 179,950 457,073.00 0.08
436 603983 丸美股份 5,300 455,959.00 0.08
437 603650 彤程新材 19,276 448,552.52 0.08
438 600565 迪马股份 159,762 445,735.98 0.08
439 000537 广宇发展 61,000 445,300.00 0.08
440 603328 依顿电子 42,531 443,598.33 0.08
441 002948 青岛银行 87,100 443,339.00 0.08
442 600053 九鼎投资 14,800 441,632.00 0.08
443 002901 大博医疗 3,700 441,373.00 0.08
444 603056 德邦股份 32,470 439,319.10 0.08
445 603766 隆鑫通用 112,801 436,539.87 0.08
446 601869 长飞光纤 13,942 429,553.02 0.08
447 601019 山东出版 67,700 423,125.00 0.07
448 002491 通鼎互联 82,501 422,405.12 0.07
449 600787 中储股份 96,217 422,392.63 0.07
450 600350 山东高速 67,800 416,292.00 0.07
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 58 页 共 73 页
451 600339 中油工程 182,800 414,956.00 0.07
452 600770 综艺股份 85,817 411,921.60 0.07
453 002470 *ST金正 180,416 409,544.32 0.07
454 000553 安道麦 A 45,400 409,508.00 0.07
455 601139 深圳燃气 62,200 404,300.00 0.07
456 002051 中工国际 54,956 400,079.68 0.07
457 600338 西藏珠峰 39,922 399,220.00 0.07
458 000600 建投能源 78,390 399,005.10 0.07
459 600694 大商股份 16,325 391,636.75 0.07
460 600657 信达地产 94,841 390,744.92 0.07
461 601016 节能风电 181,500 384,780.00 0.07
462 002285 世联行 134,553 375,402.87 0.07
463 002118 紫鑫药业 81,823 363,294.12 0.06
464 600428 中远海特 117,780 362,762.40 0.06
465 601801 皖新传媒 64,700 359,732.00 0.06
466 600707 彩虹股份 78,300 357,048.00 0.06
467 600575 淮河能源 169,593 354,449.37 0.06
468 000937 冀中能源 115,648 349,256.96 0.06
469 600006 东风汽车 86,131 347,107.93 0.06
470 600985 淮北矿业 44,500 346,655.00 0.06
471 601865 福莱特 18,200 342,160.00 0.06
472 603786 科博达 4,500 339,075.00 0.06
473 600757 长江传媒 66,053 336,209.77 0.06
474 600623 华谊集团 61,709 318,418.44 0.06
475 600874 创业环保 47,449 315,061.36 0.06
476 600996 贵广网络 43,947 313,342.11 0.06
477 603556 海兴电力 21,020 303,528.80 0.05
478 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.05
479 603868 飞科电器 6,066 299,235.78 0.05
480 002941 新疆交建 20,700 292,905.00 0.05
481 600058 五矿发展 47,132 284,677.28 0.05
482 000785 武汉中商 33,200 262,944.00 0.05
483 603355 莱克电气 10,103 251,463.67 0.04
484 002946 新乳业 14,400 249,840.00 0.04
485 601003 柳钢股份 56,100 248,523.00 0.04
486 000025 特力 A 13,496 247,381.68 0.04
487 603379 三美股份 11,380 244,328.60 0.04
488 600903 贵州燃气 24,700 243,048.00 0.04
489 601127 小康股份 28,300 235,173.00 0.04
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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490 002818 富森美 18,210 223,983.00 0.04
491 600335 国机汽车 48,318 223,229.16 0.04
492 601969 海南矿业 43,200 210,816.00 0.04
493 601512 中新集团 18,000 207,000.00 0.04
494 603225 新凤鸣 18,178 181,416.44 0.03
495 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.03
496 002423 中粮资本 20,300 176,610.00 0.03
497 601811 新华文轩 17,227 175,198.59 0.03
498 001872 招商港口 11,900 173,145.00 0.03
499 603025 大豪科技 20,106 146,170.62 0.03
500 600917 重庆燃气 20,053 143,178.42 0.03
501 601068 中铝国际 33,400 130,594.00 0.02
502 603256 宏和科技 11,200 128,128.00 0.02
503 002957 科瑞技术 4,700 112,330.00 0.02
504 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
505 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
506 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
507 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
508 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
509 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
510 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
511 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
512 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
513 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
514 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
515 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002821 凯莱英 5,277,742.57 0.74
2 300014 亿纬锂能 4,799,705.00 0.67
3 300088 长信科技 4,563,639.00 0.64
4 002463 沪电股份 4,281,623.00 0.60
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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5 300253 卫宁健康 4,217,891.80 0.59
6 002384 东山精密 3,626,665.00 0.51
7 002131 利欧股份 3,619,386.36 0.51
8 300383 光环新网 3,612,769.46 0.51
9 002185 华天科技 3,546,368.26 0.50
10 002129 中环股份 3,519,851.97 0.49
11 300012 华测检测 3,347,323.00 0.47
12 002065 东华软件 3,303,698.86 0.46
13 002465 海格通信 3,223,072.05 0.45
14 002439 启明星辰 3,209,242.61 0.45
15 002385 大北农 3,196,764.00 0.45
16 000066 中国长城 3,177,905.00 0.45
17 002371 北方华创 3,112,853.40 0.44
18 002273 水晶光电 3,088,976.17 0.43
19 002340 格林美 3,011,867.00 0.42
20 300285 国瓷材料 3,000,052.02 0.42
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300014 亿纬锂能 10,718,001.20 1.50
2 002371 北方华创 8,871,921.20 1.24
3 002463 沪电股份 8,852,454.62 1.24
4 002384 东山精密 8,635,504.60 1.21
5 002129 中环股份 8,587,331.74 1.20
6 300383 光环新网 7,926,014.53 1.11
7 002049 紫光国微 7,082,424.38 0.99
8 000066 中国长城 6,964,070.26 0.98
9 002065 东华软件 6,739,586.00 0.95
10 002821 凯莱英 6,623,281.20 0.93
11 002812 恩捷股份 6,482,288.93 0.91
12 300529 健帆生物 5,987,439.20 0.84
13 300253 卫宁健康 5,626,483.60 0.79
14 600745 闻泰科技 5,436,169.51 0.76
15 002180 纳思达 5,143,806.46 0.72
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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16 300088 长信科技 4,875,166.00 0.68
17 002127 南极电商 4,539,337.46 0.64
18 002465 海格通信 4,385,469.00 0.61
19 002439 启明星辰 4,288,229.37 0.60
20 300012 华测检测 4,189,033.53 0.59
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 518,485,555.80
卖出股票收入（成交）总额 566,578,378.16
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC2007
中证 500期
货 2007合约
21 24,357,480.00 482,880.00 -
公允价值变动总额合计（元） 482,880.00
股指期货投资本期收益（元） 4,125,941.75
股指期货投资本期公允价值变动（元） 333,240.00
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7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作
为现货的替代。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,050,015.71
2 应收证券清算款 123,476.25
3 应收股利 -
4 应收利息 8,131.08
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,181,623.04
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,229 58,988.77 261,965,690.00 61.43% 164,464,111.00 38.57%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
联接基金 225,572,324.00 52.90%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 赵熙逸 38,260,678.00 8.97%
2 华泰证券股份有限公司 24,000,000.00 5.63%
3 广发证券股份有限公司 4,099,999.00 0.96%
4 华泰证券股份有限公司 3,830,432.00 0.90%
5 廖爱南 2,417,900.00 0.57%
6 喀什皙悦文化传媒有限公司 1,215,400.00 0.29%
7 方正证券股份有限公司 1,182,200.00 0.28%
8 夏建辉 1,000,000.00 0.23%
9 王一飞 976,400.00 0.23%
10 李天云 964,900.00 0.23%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞中证 500ETF联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 5月 13日）基金份额总额 873,820,061.00
本报告期期初基金份额总额 612,429,801.00
本报告期基金总申购份额 512,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 698,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 426,429,801.00
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2020年 2月 10日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2020年 3月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制
定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020年 4月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整
改报告。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 4 942,752,388.62 87.41% 123,795.03 87.41% -
华泰证券 2 135,847,927.24 12.59% 17,837.60 12.59% -
华鑫证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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方正证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申港证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金财富证
券
1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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民生证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、上述交易单元均系本报告期内租用。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 931,960.70 59.45% - - - -
华泰证券 635,742.03 40.55% - - - -
华鑫证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申港证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
第 70 页 共 73 页
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞 ETF申赎清单版本更新公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 6月 4日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加中国国际期货有限
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 18日
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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公司费率优惠活动的公告
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下上海证券交易所上市基金增
加扩位证券简称的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 13日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金最低申购金额、最低
赎回份额和最低持有份额的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 9日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 2月 14日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金 2020 年春节假期申
购赎回等交易业务及清算交收安
排的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 30日
7
关于华泰柏瑞中证 500交易型开放
式指数证券投资基金调整申赎结
算模式并修改基金合同的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 15日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
20200101-202006
30
359,037,644.
00
61,700,000.
00
195,165,320.
00
225,572,324.
00
52.90
%
产品特有风险
本基金报告期内本基金联接基金持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者
赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申
请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎
回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变
现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值
保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的
华泰柏瑞中证 500ETF2020年中期报告
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风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时
交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。
如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约
定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金
持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、《华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年 8月 29日
