上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 29 日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1 月 1日起至 2020年 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 63
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF
场内简称 中小 ETF
扩位证券简称 中小盘 ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 1月 26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,729,161.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年 3月 28日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 陈晖 许俊
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人 联系电话 021-38601777 010-66594319
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 贾波 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司
北京西城区金融大街 27号投资广场
22-23层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 3,514,468.39
本期利润 3,615,518.86
加权平均基金份额本期利润 0.1992
本期加权平均净值利润率 4.74%
本期基金份额净值增长率 5.28%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 6,346,975.32
期末可供分配基金份额利润 0.8212
期末基金资产净值 34,626,672.49
期末基金份额净值 4.4800
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 23.70%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.57% 0.84% 6.18% 0.81% 1.39% 0.03%
过去三个月 12.25% 0.92% 10.07% 0.91% 2.18% 0.01%
过去六个月 5.28% 1.52% 1.47% 1.53% 3.81% -0.01%
过去一年 13.38% 1.24% 3.52% 1.24% 9.86% 0.00%
过去三年 12.05% 1.28% -5.27% 1.29% 17.32% -0.01%
自合同生效
日至今
23.70% 1.56% 17.61% 1.57% 6.09% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2011年 1月 26日至 2020年 6月 30日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合
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型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国
际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混
合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指
数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势
混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券
投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一
年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰
柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债券型证券投
资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放华泰柏瑞益商型发起式
证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量
成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型
证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司基金管理
规模为 1317.21亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
指数投
资部总
监、本
基金的
基金经
理
2011 年 1 月 26
日
2020 年 2 月 13
日
19年
19年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，2000
年至 2001 年在上海汽车集团
财务有限公司从事财务工作，
2001 年至 2004 年任华安基金
管理有限公司高级基金核算
员，2004年 7月起加入本公司，
历任基金事务部总监、基金经
理助理。2009年 6月起任华泰
柏瑞（原友邦华泰）上证红利
交易型开放式指数基金基金经
理。2010 年 10 月起任指数投
资部副总监。2011 年 1 月至
2020 年 2 月任上证中小盘 ETF
及华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联
接基金基金经理。2012年 5月
起担任华泰柏瑞沪深 300ETF
及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接
基金基金经理。2015年 2月起
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任指数投资部总监。2015 年 5
月起任华泰柏瑞中证 500 ETF
及华泰柏瑞中证 500ETF 联接
基金的基金经理。2018年 3月
至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦
利灵活配置混合型证券投资基
金和华泰柏瑞裕利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经
理。2018 年 3 月至 2018 年 10
月任华泰柏瑞泰利灵活配置混
合型证券投资基金的基金经
理。2018年 4月起任华泰柏瑞
MSCI中国 A股国际通交易型开
放式指数证券投资基金的基金
经理。2018 年 10 月起任华泰
柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理。2018年 12
月起任华泰柏瑞中证红利低波
动交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2019年 7月
起任华泰柏瑞中证红利低波动
交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。2019
年 9 月起任华泰柏瑞中证科技
100 交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。2020 年 2
月起任华泰柏瑞中证科技 100
交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。
李茜
本基金
的基金
经理
2019 年 11 月 5
日
- 5年
曾任职于上海市虹口区金融服
务局。2015年 3月加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，历任指
数投资部助理研究员、研究员。
2019 年 11 月起任上证红利交
易型开放式指数证券投资基
金、上证中小盘交易型开放式
指数证券投资基金、华泰柏瑞
上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金
经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要
求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资
决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，
不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行
分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年市场以结构性机会为主。其中医药生物、休闲服务、电子、食品饮料等行业录
得正收益，期间医药生物行业指数上涨达 40.28%，休闲服务行业指数上涨达 30.07%。整体来看，
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沪深 300、中证 500、中证 1000 和创业板涨跌幅分别为 1.64%、11.33%、13.52%、和 35.60%。从
市场风格来看，成长风格表现相对强势，优于价值风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长
指数涨跌幅分别为-13.18%和 11.39%，中证 500 成长相对中证 500 价值亦同样获得了显著的超额
收益。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为 3.751%，日均绝对跟踪偏离度为 0.041%，期间日跟踪
误差为 0.057%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 4.4800元；本报告期基金份额净值增长率为 5.28%，业绩
比较基准收益率为 1.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着疫情逐步控制和国内复工复产逐步完成，国内经济数据持续改善。二季度以来国内经济
表现略超市场预期，实体经济各方面都在逐步恢复正轨，并且部分领域有明显的亮点。第一，工
业生产持续恢复。工业增加值增速在 4月已经转正（3.9%），且高频的耗煤量增速、发电量、高炉
开工率等指标均在持续好转；工业品出厂价格环比也开始出现改善，预计后续通缩压力将逐渐减
小。第二，国内需求有显著改善，尤其地产和汽车表现亮眼。30个大中城市商品房成交 5月同比
已转正；乘联会公布的乘用车日均销售增速已恢复到疫情之前的水平，其中批发增速已创出两位
数的阶段性新高。第三，出口表现好于预期。5 月份单月货物贸易顺差已创历史同期新高，再加
上疫情导致的服务贸易逆差收窄，二季度净出口对 GDP 的贡献将显著增加。下半年，财政政策将
成为主要的发力端。两会政策定调，首次不设 GDP 增长目标，财政政策力度明显加大，财政赤字
率 3.6%以上、地方专项债 3.75 万亿、抗疫特别国债 1 万亿，且增加的财政赤字与特别国债共 2
万亿全部转给地方，直达市县基层，直接惠企利民。 宏观流动性角度，宽信用是三季度主旋律，
充裕的货币将依然贯穿下半年，在流动性仍处于宽松状态下，我们认为指数震荡上行，继续看好
下半年结构性机会。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 15 页 共 64 页
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,042,274.59 1,656,768.67
结算备付金
- 17,631.38
存出保证金
1,142.92 2,682.49
交易性金融资产 6.4.7.2 33,841,253.27 80,440,760.22
其中：股票投资
33,841,253.27 80,440,760.22
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 131.24 379.47
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
34,884,802.02 82,118,222.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
100,258.02 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
28,161.84 33,474.84
应付托管费
5,632.35 6,694.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 19,460.50 18,505.44
应交税费
- -
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 104,616.82 190,000.00
负债合计
258,129.53 248,675.25
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 28,279,697.17 70,356,258.56
未分配利润 6.4.7.10 6,346,975.32 11,513,288.42
所有者权益合计
34,626,672.49 81,869,546.98
负债和所有者权益总计
34,884,802.02 82,118,222.23
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 4.4800元，基金份额总额 7,729,161.00 份。
6.2 利润表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
4,025,021.47 14,360,800.97
1.利息收入
4,632.63 3,592.18
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,619.45 3,585.28
债券利息收入
13.18 6.90
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,919,303.81 -397,068.23
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,425,685.90 -947,697.46
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 11,058.92 2,507.30
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 482,558.99 548,121.93
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
101,050.47 14,751,251.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
34.56 3,025.35
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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减：二、费用
409,502.61 413,452.79
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 188,736.58 175,355.93
2．托管费 6.4.10.2.2 37,747.29 35,071.20
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 42,521.88 23,054.31
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.04 -
7．其他费用 6.4.7.20 140,496.82 179,971.35
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
3,615,518.86 13,947,348.18
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,615,518.86 13,947,348.18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
70,356,258.56 11,513,288.42 81,869,546.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,615,518.86 3,615,518.86
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-42,076,561.39 -8,781,831.96 -50,858,393.35
其中：1.基金申购款 5,488,247.14 599,091.11 6,087,338.25
2.基金赎回款 -47,564,808.53 -9,380,923.07 -56,945,731.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 28,279,697.17 6,346,975.32 34,626,672.49
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
68,526,842.84 -8,298,175.36 60,228,667.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 13,947,348.18 13,947,348.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- -139,582.79 -139,582.79
其中：1.基金申购款 3,658,831.42 370,585.64 4,029,417.06
2.基金赎回款 -3,658,831.42 -510,168.43 -4,168,999.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
68,526,842.84 5,509,590.03 74,036,432.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第 1535号《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
348,418,327.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2011)第 022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证中小盘交易型开放式指数证券
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
348,427,447.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金于 2011年 3月 11日进行了基金份额折算，折算比例为 0.27331199，并
于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]
第 55号文审核同意，本基金 95,229,161.00份基金份额于 2011年 3月 28日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低
于基金资产净值的 95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩基准为上证中小盘指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020年 8月 29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作
的有关规定编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
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的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 1,042,274.59
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 1,042,274.59
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 32,770,746.56 33,841,253.27 1,070,506.71
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
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其他 - - -
合计 32,770,746.56 33,841,253.27 1,070,506.71
注：股票投资的公允价值和公允价值变动包含可退替代款的公允价值和公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为 0。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 130.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.50
合计 131.24
6.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末，本基金无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
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交易所市场应付交易费用 19,460.50
银行间市场应付交易费用 -
合计 19,460.50
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 69,616.82
应付指数使用费 35,000.00
合计 104,616.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 19,229,161.00 70,356,258.56
本期申购 1,500,000.00 5,488,247.14
本期赎回(以"-"号填列) -13,000,000.00 -47,564,808.53
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 7,729,161.00 28,279,697.17
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 32,836,721.93 -21,323,433.51 11,513,288.42
本期利润 3,514,468.39 101,050.47 3,615,518.86
本期基金份额交易
产生的变动数
-21,279,883.78 12,498,051.82 -8,781,831.96
其中：基金申购款 2,639,006.65 -2,039,915.54 599,091.11
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基金赎回款 -23,918,890.43 14,537,967.36 -9,380,923.07
本期已分配利润 - - -
本期末 15,071,306.54 -8,724,331.22 6,346,975.32
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 4,507.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 93.67
其他 18.09
合计 4,619.45
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 2,590,504.71
股票投资收益——赎回差价收入 835,181.19
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 3,425,685.90
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 12,942,020.22
减：卖出股票成本总额 10,351,515.51
买卖股票差价收入 2,590,504.71
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 27 页 共 64 页
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 56,945,731.60
减：现金支付赎回款总额 1,035,611.60
减：赎回股票成本总额 55,074,938.81
赎回差价收入 835,181.19
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
11,058.92
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 11,058.92
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
91,072.40
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
80,000.00
减：应收利息总额 13.48
买卖债券差价收入 11,058.92
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 28 页 共 64 页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
赎回基金份额对价总额 1,035,611.60
减：现金支付赎回款总额 1,035,611.60
减：赎回债券成本总额 -
减：赎回债券应收利息总额 -
赎回差价收入 -
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 29 页 共 64 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 482,558.99
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 482,558.99
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 101,050.47
——股票投资 101,050.47
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 101,050.47
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 34.56
合计 34.56
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 30 页 共 64 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 42,521.88
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 42,521.88
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
银行划款手续费 880.00
指数使用费 70,000.00
合计 140,496.82
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无须作披露的或有事项。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 31 页 共 64 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(“上证中小盘 ETF联
接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 32 页 共 64 页
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
188,736.58 175,355.93
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 3 个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
37,747.29 35,071.20
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 33 页 共 64 页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
上证中小盘交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
3,974,000.00 51.4157% 14,574,000.00 75.7911%
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
1,042,274.59 4,507.69 1,105,177.25 3,491.13
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 34 页 共 64 页
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020
年 7 月
1日
新股未
上市
11.33 11.33 3,439 38,963.87 38,963.87 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020
年 7 月
3日
新股未
上市
15.50 15.50 2,187 33,898.50 33,898.50 -
688588
凌志
软件
2020年
4月 28
日
2020
年 11
月 11
日
新股锁
定期内
11.49 33.33 7,141 82,050.09 238,009.53 -
688598
金博
股份
2020年
5月8日
2020
年 11
月 18
日
新股锁
定期内
47.20 77.94 1,338 63,153.60 104,283.72 -
688505
复旦
张江
2020年
6月 10
日
2020
年 12
月 19
日
新股锁
定期内
8.95 24.78 4,180 37,411.00 103,580.40 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股
票上市之日起 6个月。
2、本基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约
定期限内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601880 大连 2020 临时 1.72 - - 18,143 40,093.48 31,205.96 -
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 35 页 共 64 页
港 年6月
22日
停牌
600226
瀚叶
股份
2020
年4月
30日
临时
停牌
2.35 - - 11,800 36,271.70 27,730.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长
率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 36 页 共 64 页
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金无债券投资(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 37 页 共 64 页
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.67%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出
保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
1个月以内 1-3 个月
3个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
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银行存款 1,042,274.59 - - - - - 1,042,274.59
存出保证金 1,142.92 - - - - - 1,142.92
交易性金融资产 - - - - - 33,841,253.27 33,841,253.27
应收利息 - - - - - 131.24 131.24
其他资产 - - - - - 149,101.42 149,101.42
资产总计 1,043,417.51 - - - - 33,990,485.93 35,033,903.44
负债
应付证券清算款 - - - - - 100,258.02 100,258.02
应付管理人报酬 - - - - - 28,161.84 28,161.84
应付托管费 - - - - - 5,632.35 5,632.35
应付交易费用 - - - - - 19,460.50 19,460.50
其他负债 - - - - - 253,718.24 253,718.24
负债总计 - - - - - 407,230.95 407,230.95
利率敏感度缺口 1,043,417.51 - - - - 33,583,254.98 34,626,672.49
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月
3 个月 -1
年
1-5年
5 年 以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,656,768.67 - - - - - 1,656,768.67
结算备付金 17,631.38 - - - - - 17,631.38
存出保证金 2,682.49 - - - - - 2,682.49
交易性金融资产 - - - - - 80,440,760.22 80,440,760.22
应收利息 - - - - - 379.47 379.47
资产总计 1,677,082.54 - - - - 80,441,139.69 82,118,222.23
负债
应付管理人报酬 - - - - - 33,474.84 33,474.84
应付托管费 - - - - - 6,694.97 6,694.97
应付交易费用 - - - - - 18,505.44 18,505.44
其他负债 - - - - - 190,000.00 190,000.00
负债总计 - - - - - 248,675.25 248,675.25
利率敏感度缺口 1,677,082.54 - - - - 80,192,464.44 81,869,546.98
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12 月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 40 页 共 64 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选
成份股，其投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 33,841,253.27 97.73 80,440,760.22 98.25
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 33,841,253.27 97.73 80,440,760.22 98.25
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 41 页 共 64 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除上证中小盘指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31 日 ）
上证中小盘指数上升 5% 1,652,376.05 3,282,215.25
上证中小盘指数下降 5% -1,652,376.05 -3,282,215.25
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 42 页 共 64 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 33,841,253.27 97.01
其中：股票 33,841,253.27 97.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,042,274.59 2.99
8 其他各项资产 1,274.16 0.00
9 合计 34,884,802.02 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 140,609.56 0.41
B 采矿业 1,406,822.01 4.06
C 制造业 15,632,247.21 45.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,123,766.10 6.13
E 建筑业 1,160,488.22 3.35
F 批发和零售业 1,583,577.93 4.57
G 交通运输、仓储和邮政业 1,800,505.46 5.20
H 住宿和餐饮业 95,761.00 0.28
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,245,599.53 6.49
J 金融业 5,286,615.09 15.27
K 房地产业 1,359,861.54 3.93
L 租赁和商务服务业 209,448.52 0.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 155,553.56 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 43 页 共 64 页
P 教育 29,476.80 0.09
Q 卫生和社会工作 299,797.00 0.87
R 文化、体育和娱乐业 188,465.90 0.54
S 综合 122,657.84 0.35
合计 33,841,253.27 97.73
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期没有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600900 长江电力 50,142 949,689.48 2.74
2 603288 海天味业 5,497 683,826.80 1.97
3 600570 恒生电子 4,847 522,021.90 1.51
4 601229 上海银行 57,000 473,100.00 1.37
5 601169 北京银行 85,000 416,500.00 1.20
6 603986 兆易创新 1,660 391,610.60 1.13
7 601766 中国中车 70,100 390,457.00 1.13
8 600999 招商证券 16,400 359,980.00 1.04
9 601899 紫金矿业 79,032 347,740.80 1.00
10 600436 片仔癀 1,794 305,428.50 0.88
11 600406 国电南瑞 13,200 267,300.00 0.77
12 601009 南京银行 35,029 256,762.57 0.74
13 600438 通威股份 14,700 255,486.00 0.74
14 601939 建设银行 38,500 242,935.00 0.70
15 601006 大秦铁路 34,200 240,768.00 0.70
16 688588 凌志软件 7,141 238,009.53 0.69
17 601390 中国中铁 47,100 236,442.00 0.68
18 600019 宝钢股份 51,300 233,928.00 0.68
19 603019 中科曙光 5,900 226,560.00 0.65
20 603501 韦尔股份 1,100 222,145.00 0.64
21 600015 华夏银行 35,160 215,179.20 0.62
22 601933 永辉超市 22,302 209,192.76 0.60
23 600809 山西汾酒 1,440 208,800.00 0.60
24 600584 长电科技 6,511 203,598.97 0.59
25 600958 东方证券 20,700 196,443.00 0.57
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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26 600183 生益科技 6,568 192,245.36 0.56
27 600872 中炬高新 3,276 191,744.28 0.55
28 600352 浙江龙盛 14,917 190,788.43 0.55
29 600741 华域汽车 9,017 187,463.43 0.54
30 601377 兴业证券 27,000 184,950.00 0.53
31 601788 光大证券 11,500 184,690.00 0.53
32 600763 通策医疗 1,100 183,447.00 0.53
33 600201 生物股份 6,527 181,711.68 0.52
34 600383 金地集团 13,091 179,346.70 0.52
35 600660 福耀玻璃 8,100 169,047.00 0.49
36 600346 恒力石化 12,060 168,840.00 0.49
37 601901 方正证券 23,700 167,796.00 0.48
38 601155 新城控股 5,300 165,572.00 0.48
39 600739 辽宁成大 8,733 165,315.69 0.48
40 601225 陕西煤业 22,800 164,388.00 0.47
41 600522 中天科技 14,230 162,933.50 0.47
42 601877 正泰电器 6,173 162,658.55 0.47
43 600340 华夏幸福 7,000 160,020.00 0.46
44 600600 青岛啤酒 2,085 159,502.50 0.46
45 600109 国金证券 13,900 158,599.00 0.46
46 600529 山东药玻 2,700 156,600.00 0.45
47 601669 中国电建 44,600 154,316.00 0.45
48 603799 华友钴业 3,856 149,844.16 0.43
49 601800 中国交建 20,300 149,002.00 0.43
50 601108 财通证券 14,500 148,625.00 0.43
51 601985 中国核电 35,900 146,831.00 0.42
52 600867 通化东宝 8,404 146,481.72 0.42
53 601555 东吴证券 17,726 144,644.16 0.42
54 600089 特变电工 21,073 142,664.21 0.41
55 600010 包钢股份 130,580 141,026.40 0.41
56 600521 华海药业 4,088 138,705.84 0.40
57 600298 安琪酵母 2,800 138,544.00 0.40
58 600161 天坛生物 3,020 136,896.60 0.40
59 601990 南京证券 9,580 136,706.60 0.39
60 600143 金发科技 10,300 135,651.00 0.39
61 600536 中国软件 1,702 134,798.40 0.39
62 600079 人福医药 4,800 130,656.00 0.38
63 600487 亨通光电 7,920 129,967.20 0.38
64 603369 今世缘 3,250 129,317.50 0.37
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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65 603517 绝味食品 1,800 127,332.00 0.37
66 600606 绿地控股 20,600 127,308.00 0.37
67 600029 南方航空 24,600 127,182.00 0.37
68 601099 太平洋 39,512 125,253.04 0.36
69 600795 国电电力 67,500 124,875.00 0.36
70 600061 国投资本 9,800 124,754.00 0.36
71 600893 航发动力 5,300 124,444.00 0.36
72 600886 国投电力 15,681 123,252.66 0.36
73 601607 上海医药 6,685 122,870.30 0.35
74 600705 中航资本 30,924 122,459.04 0.35
75 600926 杭州银行 13,560 120,955.20 0.35
76 601100 恒立液压 1,500 120,300.00 0.35
77 603899 晨光文具 2,200 120,120.00 0.35
78 601128 常熟银行 15,900 119,409.00 0.34
79 600111 北方稀土 12,700 118,364.00 0.34
80 601162 天风证券 19,300 116,958.00 0.34
81 600859 王府井 2,556 116,425.80 0.34
82 603882 金域医学 1,300 116,350.00 0.34
83 600426 华鲁恒升 6,577 116,281.36 0.34
84 600498 烽火通信 3,988 115,293.08 0.33
85 601111 中国国航 17,300 114,353.00 0.33
86 600637 东方明珠 11,660 112,519.00 0.32
87 603589 口子窖 2,200 111,980.00 0.32
88 600176 中国巨石 11,993 109,735.95 0.32
89 600115 东方航空 25,691 108,416.02 0.31
90 600118 中国卫星 3,486 107,473.38 0.31
91 600011 华能国际 25,400 107,188.00 0.31
92 600332 白云山 3,313 107,109.29 0.31
93 601360 三六零 5,800 106,198.00 0.31
94 600271 航天信息 6,506 105,657.44 0.31
95 600233 圆通速递 7,200 104,832.00 0.30
96 601600 中国铝业 37,860 104,493.60 0.30
97 688598 金博股份 1,338 104,283.72 0.30
98 603939 益丰药房 1,140 103,740.00 0.30
99 688505 复旦张江 4,180 103,580.40 0.30
100 601618 中国中冶 40,985 102,872.35 0.30
101 600699 均胜电子 4,180 99,525.80 0.29
102 601838 成都银行 12,422 98,879.12 0.29
103 600221 海航控股 65,800 98,700.00 0.29
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 46 页 共 64 页
104 600486 扬农化工 1,193 98,422.50 0.28
105 600100 同方股份 13,500 98,415.00 0.28
106 600885 宏发股份 2,440 97,892.80 0.28
107 600489 中金黄金 10,662 97,450.68 0.28
108 603858 步长制药 3,353 96,734.05 0.28
109 601919 中远海控 27,700 96,119.00 0.28
110 600315 上海家化 2,000 95,800.00 0.28
111 600177 雅戈尔 16,014 95,443.44 0.28
112 600068 葛洲坝 15,993 95,158.35 0.27
113 600132 重庆啤酒 1,300 94,900.00 0.27
114 601997 贵阳银行 13,080 93,652.80 0.27
115 600390 五矿资本 13,060 92,203.60 0.27
116 600066 宇通客车 7,500 91,500.00 0.26
117 601998 中信银行 17,700 91,155.00 0.26
118 600801 华新水泥 3,820 90,572.20 0.26
119 600004 白云机场 5,910 90,068.40 0.26
120 600895 张江高科 4,400 89,628.00 0.26
121 603233 大参林 1,100 89,342.00 0.26
122 600535 天士力 5,500 89,210.00 0.26
123 600380 健康元 5,488 89,125.12 0.26
124 601198 东兴证券 8,000 87,200.00 0.25
125 600410 华胜天成 6,380 86,768.00 0.25
126 600085 同仁堂 3,198 86,729.76 0.25
127 603005 晶方科技 1,100 86,526.00 0.25
128 600150 中国船舶 4,900 85,456.00 0.25
129 600667 太极实业 7,200 85,104.00 0.25
130 600845 宝信软件 1,440 85,075.20 0.25
131 600642 申能股份 14,281 84,400.71 0.24
132 601231 环旭电子 3,842 83,909.28 0.24
133 601881 中国银河 7,300 83,731.00 0.24
134 600018 上港集团 19,800 83,160.00 0.24
135 600516 方大炭素 13,231 83,090.68 0.24
136 600155 华创阳安 6,900 82,731.00 0.24
137 600219 南山铝业 40,745 82,712.35 0.24
138 601233 桐昆股份 6,480 82,684.80 0.24
139 600879 航天电子 12,600 81,144.00 0.23
140 601018 宁波港 22,647 80,849.79 0.23
141 600153 建发股份 9,900 80,190.00 0.23
142 600362 江西铜业 5,917 79,642.82 0.23
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 47 页 共 64 页
143 600655 豫园股份 8,853 78,437.58 0.23
144 600170 上海建工 25,511 78,318.77 0.23
145 600998 九州通 4,200 78,204.00 0.23
146 600884 杉杉股份 6,630 78,167.70 0.23
147 601117 中国化学 14,236 78,013.28 0.23
148 603707 健友股份 1,200 77,484.00 0.22
149 601021 春秋航空 2,192 77,246.08 0.22
150 600415 小商品城 15,829 77,087.23 0.22
151 600760 中航沈飞 2,300 75,486.00 0.22
152 600811 东方集团 17,040 75,316.80 0.22
153 601878 浙商证券 7,600 75,316.00 0.22
154 600848 上海临港 3,500 75,145.00 0.22
155 600804 鹏博士 8,362 75,090.76 0.22
156 600728 佳都科技 8,128 74,046.08 0.21
157 600369 西南证券 16,100 73,899.00 0.21
158 600208 新湖中宝 24,589 73,275.22 0.21
159 600216 浙江医药 3,789 72,976.14 0.21
160 600038 中直股份 1,761 72,324.27 0.21
161 600511 国药股份 1,742 70,847.14 0.20
162 600563 法拉电子 1,146 70,822.80 0.20
163 600909 华安证券 10,300 70,349.00 0.20
164 600674 川投能源 7,543 69,923.61 0.20
165 600325 华发股份 9,772 68,990.32 0.20
166 600446 金证股份 3,553 68,928.20 0.20
167 600779 水井坊 1,100 68,662.00 0.20
168 600988 赤峰黄金 5,700 67,830.00 0.20
169 601872 招商轮船 11,500 67,045.00 0.19
170 600418 江淮汽车 7,500 66,225.00 0.19
171 600460 士兰微 4,500 66,060.00 0.19
172 603708 家家悦 1,336 65,811.36 0.19
173 600305 恒顺醋业 3,520 65,296.00 0.19
174 601168 西部矿业 11,128 64,542.40 0.19
175 600598 北大荒 4,000 64,400.00 0.19
176 600027 华电国际 18,828 64,391.76 0.19
177 601689 拓普集团 2,300 64,170.00 0.19
178 600256 广汇能源 23,607 63,738.90 0.18
179 600733 北汽蓝谷 9,900 63,657.00 0.18
180 603000 人民网 3,200 63,456.00 0.18
181 600641 万业企业 2,700 63,450.00 0.18
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 48 页 共 64 页
182 600260 凯乐科技 4,549 61,502.48 0.18
183 600820 隧道股份 10,884 61,494.60 0.18
184 600497 驰宏锌锗 17,636 60,667.84 0.18
185 600812 华北制药 4,700 60,583.00 0.17
186 600839 四川长虹 21,036 60,373.32 0.17
187 603156 养元饮品 2,804 60,286.00 0.17
188 600482 中国动力 3,824 60,036.80 0.17
189 600673 东阳光 8,554 59,108.14 0.17
190 600008 首创股份 19,580 58,935.80 0.17
191 601992 金隅集团 19,218 58,807.08 0.17
192 600718 东软集团 5,100 58,650.00 0.17
193 600549 厦门钨业 4,940 58,489.60 0.17
194 600572 康恩贝 10,612 58,366.00 0.17
195 600583 海油工程 12,769 58,098.95 0.17
196 600875 东方电气 6,500 57,525.00 0.17
197 600171 上海贝岭 3,300 57,354.00 0.17
198 600236 桂冠电力 13,517 57,312.08 0.17
199 601179 中国西电 11,700 56,628.00 0.16
200 600323 瀚蓝环境 2,557 55,947.16 0.16
201 600862 中航高科 3,300 55,836.00 0.16
202 600977 中国电影 4,200 55,146.00 0.16
203 601636 旗滨集团 9,300 55,056.00 0.16
204 600881 亚泰集团 18,755 54,577.05 0.16
205 601966 玲珑轮胎 2,700 54,540.00 0.16
206 600160 巨化股份 7,877 54,272.53 0.16
207 600567 山鹰纸业 18,367 54,182.65 0.16
208 600094 大名城 9,100 54,145.00 0.16
209 600060 海信视像 4,427 53,788.05 0.16
210 601633 长城汽车 6,933 53,522.76 0.15
211 600597 光明乳业 3,569 53,035.34 0.15
212 600546 山煤国际 4,500 52,875.00 0.15
213 600754 锦江酒店 1,900 52,725.00 0.15
214 603816 顾家家居 1,160 52,211.60 0.15
215 600026 中远海能 8,045 51,970.70 0.15
216 603568 伟明环保 2,227 51,666.40 0.15
217 600967 内蒙一机 4,940 51,326.60 0.15
218 600635 大众公用 11,161 50,894.16 0.15
219 603712 七一二 1,300 49,894.00 0.14
220 600273 嘉化能源 5,700 49,818.00 0.14
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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221 600566 济川药业 1,951 49,672.46 0.14
222 600580 卧龙电驱 4,408 49,545.92 0.14
223 600039 四川路桥 12,904 49,293.28 0.14
224 601916 浙商银行 12,500 49,250.00 0.14
225 600206 有研新材 3,522 49,202.34 0.14
226 600797 浙大网新 5,962 49,126.88 0.14
227 601216 君正集团 19,288 48,991.52 0.14
228 600392 盛和资源 6,935 48,891.75 0.14
229 601238 广汽集团 5,420 48,780.00 0.14
230 600282 南钢股份 15,100 48,773.00 0.14
231 600755 厦门国贸 7,373 48,661.80 0.14
232 600064 南京高科 5,000 48,600.00 0.14
233 600702 舍得酒业 1,300 48,555.00 0.14
234 603228 景旺电子 1,372 48,280.68 0.14
235 600267 海正药业 3,353 48,115.55 0.14
236 601118 海南橡胶 9,900 48,114.00 0.14
237 600166 福田汽车 26,592 47,865.60 0.14
238 600559 老白干酒 3,680 47,656.00 0.14
239 600737 中粮糖业 6,081 47,310.18 0.14
240 601975 招商南油 19,700 47,083.00 0.14
241 600195 中牧股份 2,900 47,067.00 0.14
242 600466 蓝光发展 8,580 46,246.20 0.13
243 600330 天通股份 4,637 46,230.89 0.13
244 601808 中海油服 3,498 45,963.72 0.13
245 600515 海航基础 8,800 45,760.00 0.13
246 600188 兖州煤业 5,176 45,341.76 0.13
247 600435 北方导航 5,974 45,163.44 0.13
248 601519 大智慧 5,600 45,136.00 0.13
249 600373 中文传媒 3,800 44,764.00 0.13
250 600808 马钢股份 17,340 44,737.20 0.13
251 600517 国网英大 6,679 44,615.72 0.13
252 600056 中国医药 3,142 44,459.30 0.13
253 600120 浙江东方 6,470 44,448.90 0.13
254 601860 紫金银行 10,500 44,415.00 0.13
255 601106 中国一重 15,800 44,398.00 0.13
256 600621 华鑫股份 2,300 44,390.00 0.13
257 600388 龙净环保 5,004 44,035.20 0.13
258 601333 广深铁路 19,454 43,771.50 0.13
259 601698 中国卫通 2,400 43,224.00 0.12
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 50 页 共 64 页
260 600993 马应龙 1,781 43,189.25 0.12
261 600633 浙数文化 4,411 43,139.58 0.12
262 600258 首旅酒店 2,800 43,036.00 0.12
263 600649 城投控股 7,200 42,768.00 0.12
264 601098 中南传媒 4,002 42,341.16 0.12
265 601718 际华集团 12,700 42,164.00 0.12
266 600711 盛屯矿业 8,131 41,793.34 0.12
267 600729 重庆百货 1,332 41,585.04 0.12
268 601866 中远海发 22,533 41,460.72 0.12
269 600022 山东钢铁 31,905 41,157.45 0.12
270 600776 东方通信 2,700 40,743.00 0.12
271 600500 中化国际 7,974 40,348.44 0.12
272 600062 华润双鹤 3,027 40,016.94 0.12
273 600928 西安银行 7,600 39,976.00 0.12
274 600372 中航电子 3,000 39,960.00 0.12
275 601615 明阳智能 3,200 39,840.00 0.12
276 600131 国网信通 2,100 39,837.00 0.12
277 601898 中煤能源 10,466 39,770.80 0.11
278 603077 和邦生物 30,059 39,677.88 0.11
279 600025 华能水电 10,300 39,037.00 0.11
280 688528 秦川物联 3,439 38,963.87 0.11
281 601699 潞安环能 6,961 38,772.77 0.11
282 600989 宝丰能源 4,600 38,732.00 0.11
283 603596 伯特利 1,100 38,720.00 0.11
284 600093 易见股份 3,300 38,676.00 0.11
285 600682 南京新百 3,800 38,532.00 0.11
286 600316 洪都航空 2,416 38,172.80 0.11
287 600640 号百控股 1,900 37,905.00 0.11
288 601000 唐山港 16,969 37,840.87 0.11
289 600604 市北高新 4,000 37,640.00 0.11
290 600073 上海梅林 3,902 37,029.98 0.11
291 600803 新奥股份 3,575 36,965.50 0.11
292 600782 新钢股份 9,000 36,720.00 0.11
293 600789 鲁抗医药 3,980 36,496.60 0.11
294 600908 无锡银行 7,400 36,334.00 0.10
295 600777 新潮能源 23,600 35,872.00 0.10
296 601375 中原证券 7,624 35,832.80 0.10
297 600864 哈投股份 5,946 35,735.46 0.10
298 600756 浪潮软件 1,928 35,668.00 0.10
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 51 页 共 64 页
299 600312 平高电气 4,727 35,074.34 0.10
300 601717 郑煤机 5,900 34,751.00 0.10
301 601608 中信重工 10,109 34,572.78 0.10
302 600057 厦门象屿 6,282 34,425.36 0.10
303 601958 金钼股份 5,516 34,088.88 0.10
304 688600 皖仪科技 2,187 33,898.50 0.10
305 600765 中航重机 3,294 33,664.68 0.10
306 600138 中青旅 3,400 33,558.00 0.10
307 600868 梅雁吉祥 11,000 33,220.00 0.10
308 600259 广晟有色 1,100 33,000.00 0.10
309 600110 诺德股份 6,739 32,886.32 0.09
310 600685 中船防务 1,941 32,822.31 0.09
311 600409 三友化工 7,034 32,778.44 0.09
312 601222 林洋能源 5,975 32,623.50 0.09
313 600863 内蒙华电 13,227 32,538.42 0.09
314 600835 上海机电 1,917 32,454.81 0.09
315 603515 欧普照明 1,180 32,296.60 0.09
316 600771 广誉远 2,300 32,269.00 0.09
317 600751 海航科技 10,300 32,239.00 0.09
318 600507 方大特钢 6,198 32,167.62 0.09
319 600490 鹏欣资源 10,148 31,966.20 0.09
320 601228 广州港 10,500 31,920.00 0.09
321 600562 国睿科技 2,150 31,863.00 0.09
322 603323 苏农银行 7,140 31,701.60 0.09
323 601077 渝农商行 6,700 31,624.00 0.09
324 600970 中材国际 5,976 31,553.28 0.09
325 600478 科力远 6,696 31,538.16 0.09
326 600717 天津港 7,102 31,390.84 0.09
327 600648 外高桥 2,216 31,334.24 0.09
328 600557 康缘药业 2,247 31,278.24 0.09
329 601880 大连港 18,143 31,205.96 0.09
330 603885 吉祥航空 3,420 31,122.00 0.09
331 603118 共进股份 2,600 30,914.00 0.09
332 601200 上海环境 2,570 30,840.00 0.09
333 603260 合盛硅业 1,120 30,620.80 0.09
334 601991 大唐发电 14,333 30,242.63 0.09
335 600422 昆药集团 3,082 30,080.32 0.09
336 600125 铁龙物流 5,362 29,919.96 0.09
337 600348 阳泉煤业 6,998 29,531.56 0.09
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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338 603377 东方时尚 1,780 29,476.80 0.09
339 600116 三峡水利 3,273 29,096.97 0.08
340 600823 世茂股份 6,500 29,055.00 0.08
341 600525 长园集团 5,977 28,988.45 0.08
342 600750 江中药业 2,277 28,781.28 0.08
343 600210 紫江企业 6,700 28,743.00 0.08
344 600329 中新药业 1,657 28,699.24 0.08
345 600694 大商股份 1,183 28,380.17 0.08
346 603198 迎驾贡酒 1,300 28,301.00 0.08
347 600108 亚盛集团 8,891 28,095.56 0.08
348 600582 天地科技 9,564 28,022.52 0.08
349 600596 新安股份 3,239 27,855.40 0.08
350 601611 中国核建 4,500 27,810.00 0.08
351 600226 瀚叶股份 11,800 27,730.00 0.08
352 600783 鲁信创投 1,809 27,677.70 0.08
353 600748 上实发展 5,400 27,594.00 0.08
354 600307 酒钢宏兴 17,888 27,547.52 0.08
355 600151 航天机电 5,700 27,531.00 0.08
356 600072 中船科技 2,500 27,450.00 0.08
357 600901 江苏租赁 5,200 27,092.00 0.08
358 603650 彤程新材 1,163 27,063.01 0.08
359 600968 海油发展 11,600 27,028.00 0.08
360 600664 哈药股份 8,594 26,469.52 0.08
361 601311 骆驼股份 2,900 26,332.00 0.08
362 600017 日照港 10,563 26,301.87 0.08
363 600740 山西焦化 6,010 25,963.20 0.07
364 600277 亿利洁能 7,962 25,956.12 0.07
365 603087 甘李药业 258 25,877.40 0.07
366 601828 美凯龙 2,427 25,701.93 0.07
367 601666 平煤股份 6,800 25,432.00 0.07
368 601588 北辰实业 9,010 25,318.10 0.07
369 603328 依顿电子 2,400 25,032.00 0.07
370 601011 宝泰隆 6,500 24,830.00 0.07
371 603888 新华网 1,100 24,596.00 0.07
372 600846 同济科技 2,852 24,242.00 0.07
373 603113 金能科技 2,000 23,780.00 0.07
374 600391 航发科技 1,231 23,032.01 0.07
375 600502 安徽建工 5,896 22,758.56 0.07
376 600350 山东高速 3,700 22,718.00 0.07
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 53 页 共 64 页
377 603766 隆鑫通用 5,850 22,639.50 0.07
378 600787 中储股份 5,125 22,498.75 0.06
379 601298 青岛港 3,900 22,152.00 0.06
380 601139 深圳燃气 3,391 22,041.50 0.06
381 600339 中油工程 9,700 22,019.00 0.06
382 600366 宁波韵升 3,859 21,996.30 0.06
383 600571 信雅达 2,400 21,816.00 0.06
384 601952 苏垦农发 2,290 21,709.20 0.06
385 601212 白银有色 8,500 21,675.00 0.06
386 603056 德邦股份 1,600 21,648.00 0.06
387 600299 安迪苏 1,700 20,774.00 0.06
388 601069 西部黄金 1,500 20,745.00 0.06
389 601865 福莱特 1,100 20,680.00 0.06
390 601016 节能风电 9,600 20,352.00 0.06
391 600855 航天长峰 1,234 19,620.60 0.06
392 603220 中贝通信 1,100 19,250.00 0.06
393 603587 地素时尚 1,140 19,209.00 0.06
394 600963 岳阳林纸 5,319 18,882.45 0.05
395 600495 晋西车轴 4,916 18,877.44 0.05
396 600458 时代新材 2,900 18,792.00 0.05
397 600020 中原高速 5,300 18,762.00 0.05
398 600006 东风汽车 4,653 18,751.59 0.05
399 601890 亚星锚链 3,400 18,394.00 0.05
400 600757 长江传媒 3,586 18,252.74 0.05
401 600338 西藏珠峰 1,820 18,200.00 0.05
402 600123 兰花科创 3,831 18,044.01 0.05
403 601777 力帆股份 3,917 17,587.33 0.05
404 600343 航天动力 2,252 17,475.52 0.05
405 601330 绿色动力 1,800 17,100.00 0.05
406 600623 华谊集团 3,300 17,028.00 0.05
407 600759 洲际油气 9,000 16,740.00 0.05
408 603421 鼎信通讯 1,100 16,478.00 0.05
409 600996 贵广网络 2,300 16,399.00 0.05
410 601949 中国出版 3,100 16,275.00 0.05
411 601606 长城军工 1,200 16,176.00 0.05
412 600874 创业环保 2,433 16,155.12 0.05
413 600096 云天化 3,400 16,150.00 0.05
414 600971 恒源煤电 3,480 15,903.60 0.05
415 601886 江河集团 2,561 14,725.75 0.04
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 54 页 共 64 页
416 600581 八一钢铁 4,300 13,115.00 0.04
417 601003 柳钢股份 2,900 12,847.00 0.04
418 603105 芯能科技 1,400 12,306.00 0.04
419 600903 贵州燃气 1,200 11,808.00 0.03
420 600956 新天绿能 2,330 11,743.20 0.03
421 601858 中国科传 1,300 11,687.00 0.03
422 603225 新凤鸣 1,152 11,496.96 0.03
423 600230 沧州大化 1,360 11,492.00 0.03
424 600335 国机汽车 2,400 11,088.00 0.03
425 600758 辽宁能源 3,000 9,990.00 0.03
426 601068 中铝国际 1,800 7,038.00 0.02
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601766 中国中车 937,828.00 1.15
2 601939 建设银行 576,018.00 0.70
3 601390 中国中铁 559,338.00 0.68
4 600340 华夏幸福 348,080.00 0.43
5 600529 山东药玻 333,099.00 0.41
6 600143 金发科技 322,262.00 0.39
7 601229 上海银行 293,870.00 0.36
8 601111 中国国航 270,364.00 0.33
9 603882 金域医学 268,203.00 0.33
10 601162 天风证券 233,340.00 0.29
11 603005 晶方科技 228,779.00 0.28
12 603233 大参林 228,355.00 0.28
13 600900 长江电力 227,790.00 0.28
14 603707 健友股份 204,630.00 0.25
15 600998 九州通 188,938.00 0.23
16 603501 韦尔股份 183,949.00 0.22
17 600132 重庆啤酒 176,758.00 0.22
18 600233 圆通速递 167,685.00 0.20
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 55 页 共 64 页
19 600390 五矿资本 164,409.00 0.20
20 601360 三六零 161,465.00 0.20
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600588 用友网络 819,305.78 1.00
2 600745 闻泰科技 647,908.00 0.79
3 600919 江苏银行 645,384.00 0.79
4 603160 汇顶科技 372,040.00 0.45
5 688396 华润微 302,000.00 0.37
6 688138 清溢光电 271,782.00 0.33
7 603444 吉比特 271,663.00 0.33
8 603195 公牛集团 253,698.12 0.31
9 601727 上海电气 245,820.00 0.30
10 603658 安图生物 222,050.00 0.27
11 603833 欧派家居 219,155.00 0.27
12 600918 中泰证券 207,904.62 0.25
13 688128 中国电研 186,949.17 0.23
14 603659 璞泰来 181,110.00 0.22
15 688298 东方生物 177,905.00 0.22
16 688558 国盛智科 170,043.40 0.21
17 603883 老百姓 164,827.72 0.20
18 600297 广汇汽车 159,021.00 0.19
19 688080 映翰通 152,516.04 0.19
20 603881 数据港 149,283.00 0.18
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,950,744.90
卖出股票收入（成交）总额 12,942,020.22
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 56 页 共 64 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 57 页 共 64 页
1 存出保证金 1,142.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 131.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,274.16
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 58 页 共 64 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
572 13,512.52 3,978,373.00 51.47% 3,750,788.00 48.53%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
联接基金 3,974,000.00 51.42%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 钱中明 366,996.00 4.75%
2 王一飞 226,400.00 2.93%
3 黄颂雷 166,300.00 2.15%
4 徐钧 106,000.00 1.37%
5 钟鸣 100,000.00 1.29%
6 郭秀琴 100,000.00 1.29%
7 张奇 99,866.00 1.29%
8 朱伟豪 77,537.00 1.00%
9 邝紫葡 64,351.00 0.83%
10 李克宇 61,000.00 0.79%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 59 页 共 64 页
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 60 页 共 64 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 1月 26日）基金份额总额 348,427,447.00
本报告期期初基金份额总额 19,229,161.00
本报告期基金总申购份额 1,500,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 13,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 7,729,161.00
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 61 页 共 64 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2020年 2月 10日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2020年 3月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制
定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020年 4月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整
改报告。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 24,345,966.22 100.00% 22,674.04 100.00% -
注： 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 62 页 共 64 页
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 91,072.40 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞 ETF申赎清单版本更新公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 6月 4日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加中国国际期货有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 18日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下
上海证券交易所上市基金增加扩
位证券简称的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 13日
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金最低申购金额、最低
赎回份额和最低持有份额的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 9日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 2月 14日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
第 63 页 共 64 页
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金基金经理变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 2月 14日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金 2020 年春节假期申
购赎回等交易业务及清算交收安
排的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
20200101-202006
30
14,574,000.0
0
6,500,000.0
0
17,100,000.0
0
3,974,000.0
0
51.42
%
产品特有风险
本基金报告期内本基金联接基金持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者
赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申
请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎
回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变
现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值
保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的
风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时
交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。
如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约
定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金
持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2020 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层及托管人住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020 年 8月 29日
