中金量化多策略灵活配置混合型证券投资
基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 29 日
中金量化多策略 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1 月 1日起至 2020年 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 61
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中金量化多策略
基金主代码 003582
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 166,831,222.54 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，
在严格控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的
稳定增值。
投资策略
本基金的量化选股模型在注重基本面研究的同时，结
合多种统计量化策略,主要包括多因子模型和统计套
利模型等多种量化策略。本基金在股票投资过程中将
保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略，强调
投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资
产长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票型证券投资基金，高于债券型证券投资
基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李虹 李申
联系电话 010-63211122 021-60637102
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-868-1166 021-60637111
传真 010-66159121 021-60635778
注册地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸写字楼 2座 26
层 05室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 100004 100033
中金量化多策略 2020 年中期报告
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法定代表人 楚钢 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ciccfund.com/
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1号国
贸大厦 B座 43层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 19,788,860.50
本期利润 27,500,777.90
加权平均基金份额本期利润 0.1688
本期加权平均净值利润率 15.29%
本期基金份额净值增长率 15.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 22,572,277.11
期末可供分配基金份额利润 0.1353
期末基金资产净值 199,104,355.91
期末基金份额净值 1.193
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 38.06%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 12.26% 0.90% 5.93% 0.71% 6.33% 0.19%
过去三个月 20.94% 0.98% 10.20% 0.72% 10.74% 0.26%
过去六个月 15.90% 1.60% 2.06% 1.21% 13.84% 0.39%
过去一年 37.65% 1.33% 8.49% 0.97% 29.16% 0.36%
过去三年 40.88% 1.22% 15.34% 1.00% 25.54% 0.22%
自基金合同
生效起至今
38.06% 1.13% 23.34% 0.93% 14.72% 0.20%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的
基金公司，注册资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于
为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持
续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座
26层 05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2020年 6月 30日，公司共管理 32只开放式基金，证券投资基金管理规模 320.30亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘重晋
本基金
基金经
理
2017年 8月 2日 - 9年
刘重晋先生，理学博士。
历任松河投资咨询（深圳）
有限公司副总经理、量化
研究员。2017年 4月加入
中金基金管理有限公司，
现任量化公募投资部基金
经理。
闫雯雯
本基金
基金经
理助理
2017年 8月 24
日
- 12年
闫雯雯女士，管理学硕士。
曾任泰康资产管理有限公
司国际投资部、信用评估
部研究员，现任中金基金
管理有限公司固定收益研
究主管。
1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活
动防控内幕交易指导意见》等相关法律法规和基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
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效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没
有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年中国及全球经济受新冠疫情的冲击，经济增速普遍大幅下滑，当下新冠疫情海
外蔓延态势不减，权益市场抱团盈利确定性较高的必选消费及中长期行业景气度较高的科技板块。
一季度，由于国内外疫情的影响，海外及 A 股市场都发生了大幅度的波动，市场整体有一定幅度
下跌。二季度内，由于疫情趋于平稳，伴随对应经济支持政策，A 股市场整体呈现上涨行情。上
半年，沪深 300指数由 4096上涨 1.64%至 4163点，中证 500指数由 5267点上涨 11.33 %至 5864.42
点。
本基金仍然采用量化选股的投资策略，在不同的维度上进行投资组合的构建，利用基本面指
标、技术面指标及情绪面指标等综合确定组合权重。今年以来，由于市场波动加大，模型加强了
风险暴露的控制，同时对于主板及科创板的新股申购积极参与，力图进一步获取收益。接下来，
我们会密切监控市场变化以及策略表现，积极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.193元；本报告期基金份额净值增长率为 15.90%，业绩
比较基准收益率为 2.06%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一季度，经济修复仍在途中。国内来看，地产、基建投资持续回升，地产销售端也在
不断回暖。上半年由于疫情的影响，项目开工缓慢，伴随国内疫情的控制，下半年稳增长政策下，
基建作为主要抓手，有望进一步发力。工业品价格持续反弹，也预示着经济的持续修复。外需来
看，目前在逐步好转。欧美经济已经复工，尽管复工后海外新增病例又创新高，但欧美稳增长的
迫切性决定复工复产是主基调。当下经济仍处于修复期，货币政策延续宽松的格局，有利于经济
的修复。宏观流动性的充裕有利于推动资金向股市微观流动性传导，权益市场流动性格局较好有
望推动 A股估值上升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于 2020 年 6月 18日发布《中金基金管理有限公司关于中金量化多策略
灵活配置混合型证券投资基金 2020年第一次分红公告》，收益分配基准日为 2020 年 6月 12 日，
本次基金每 10 份基金份额发放现金红利 0.5600元。
具体参见本报 告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金
合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配 8,990,090.63元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 2,400,982.94 1,111,528.36
结算备付金
3,122,429.60 1,403,507.90
存出保证金
80,933.54 63,673.53
交易性金融资产 6.4.6.2 196,118,693.90 179,657,754.42
其中：股票投资
180,606,376.40 170,107,632.82
基金投资
- -
债券投资
15,512,317.50 9,550,121.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款
986,037.43 1,441,927.59
应收利息 6.4.6.5 425,418.10 192,531.15
应收股利
- -
应收申购款
10,467.29 2,995.50
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计
203,144,962.80 183,873,918.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款
1,100,000.00 1,600,000.00
应付证券清算款
794,357.37 1,389,244.19
应付赎回款
672,656.06 3,838.15
应付管理人报酬
232,611.81 219,380.62
应付托管费
38,768.64 36,563.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.6.7 1,111,114.18 700,482.27
应交税费
0.57 -
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应付利息
- -135.67
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.6.8 91,098.26 79,002.55
负债合计
4,040,606.89 4,028,375.56
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 166,831,222.54 166,575,645.09
未分配利润 6.4.6.10 32,273,133.37 13,269,897.80
所有者权益合计
199,104,355.91 179,845,542.89
负债和所有者权益总计
203,144,962.80 183,873,918.45
报告截止日 2020年 6月 30 日，基金份额净值 1.193 元，基金份额总额 166,831,222.54份。
6.2 利润表
会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020 年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019 年 1月 1日至
2019 年 6月 30日
一、收入
32,845,150.02 32,990,863.54
1.利息收入
312,819.21 144,011.08
其中：存款利息收入 6.4.6.11 26,768.55 17,810.36
债券利息收入
286,050.66 126,170.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 30.30
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
24,811,694.65 27,185,586.61
其中：股票投资收益 6.4.6.12 23,414,178.44 25,586,483.64
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.6.13 42,892.06 9,153.93
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -180.00
股利收益 6.4.6.16 1,354,624.15 1,590,129.04
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.6.17
7,711,917.40 5,660,827.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.18 8,718.76 437.92
减：二、费用
5,344,372.12 3,957,267.50
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 1,344,094.72 1,121,714.06
2．托管费 6.4.9.2.2 224,015.77 186,952.37
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 16 页 共 62 页
3．销售服务费 6.4.9.2.3 - -
4．交易费用 6.4.6.19 3,593,743.74 2,520,569.91
5．利息支出
79,129.36 62,258.11
其中：卖出回购金融资产支出
79,129.36 62,258.11
6．税金及附加
0.21 0.71
7．其他费用 6.4.6.20 103,388.32 65,772.34
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
27,500,777.90 29,033,596.04
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
27,500,777.90 29,033,596.04
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
166,575,645.09 13,269,897.80 179,845,542.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 27,500,777.90 27,500,777.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
255,577.45 492,548.30 748,125.75
其中：1.基金申购款 7,132,562.12 955,123.76 8,087,685.88
2.基金赎回款 -6,876,984.67 -462,575.46 -7,339,560.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -8,990,090.63 -8,990,090.63
五、期末所有者权益（基
金净值）
166,831,222.54 32,273,133.37 199,104,355.91
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 17 页 共 62 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
156,039,802.60 -28,543,525.69 127,496,276.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 29,033,596.04 29,033,596.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
14,078.33 -1,726.26 12,352.07
其中：1.基金申购款 85,089.73 1,200.10 86,289.83
2.基金赎回款 -71,011.40 -2,926.36 -73,937.76
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
156,053,880.93 488,344.09 156,542,225.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管
理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2016年 6月 27日证监许可 [2016] 1415号《关于准予
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以
下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金量化多策略
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，
存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简
称：“建设银行”) 。
本基金通过中金基金管理有限公司直销中心、中金基金网上直销平台、中国国际金融股份有
限公司 (以下简称“中金公司”)及北京肯特瑞财富投资管理有限公司等共同销售，自 2016年 11
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 18 页 共 62 页
月 2 日起至 2016年 11月 7日止。经向中国证监会备案，《中金量化多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》于 2016 年 11 月 10 日正式生效，合同生效日基金实收份额为 200,107,412.33
份，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出
具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、中金量化多策略灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规
定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票) 、债券 (包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、可转换债券 (含分离交易可转换债券) 、次级债、短期融资券、中期票据等) 、
债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16 日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30日及 2017年 6
月 30 日的财务状况、自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间及 2017年 1 月 1 日至 2017
年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 差错更正的说明
本基金本报告期间未发生重大会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 19 页 共 62 页
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和
实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(2)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称“营改增”) 试
点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业
税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称“管理人”) 运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红
利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 20 页 共 62 页
暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(5)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(7)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 2,400,982.94
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,400,982.94
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 167,083,286.28 180,606,376.40 13,523,090.12
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 10,565,835.70 10,506,317.50 -59,518.20
银行间市场 5,028,860.00 5,006,000.00 -22,860.00
合计 15,594,695.70 15,512,317.50 -82,378.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 182,677,981.98 196,118,693.90 13,440,711.92
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 21 页 共 62 页
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 453.32
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,405.10
应收债券利息 423,523.18
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 36.50
合计 425,418.10
6.4.6.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,110,951.68
银行间市场应付交易费用 162.50
合计 1,111,114.18
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 22 页 共 62 页
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,535.14
应付证券出借违约金 -
预提费用 88,563.12
合计 91,098.26
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 166,575,645.09 166,575,645.09
本期申购 7,132,562.12 7,132,562.12
本期赎回(以"-"号填列) -6,876,984.67 -6,876,984.67
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 166,831,222.54 166,831,222.54
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,783,651.00 1,486,246.80 13,269,897.80
本期利润 19,788,860.50 7,711,917.40 27,500,777.90
本期基金份额交易
产生的变动数
-10,143.76 502,692.06 492,548.30
其中：基金申购款 813,776.03 141,347.73 955,123.76
基金赎回款 -823,919.79 361,344.33 -462,575.46
本期已分配利润 -8,990,090.63 - -8,990,090.63
本期末 22,572,277.11 9,700,856.26 32,273,133.37
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 23 页 共 62 页
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 5,599.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 20,608.71
其他 560.37
合计 26,768.55
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,360,688,984.69
减：卖出股票成本总额 1,337,274,806.25
买卖股票差价收入 23,414,178.44
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
42,892.06
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 42,892.06
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
15,990,853.08
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
15,500,860.80
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 24 页 共 62 页
减：应收利息总额 447,100.22
6.4.6.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无投资其他衍生工具。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,354,624.15
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,354,624.15
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 7,711,917.40
——股票投资 7,808,205.40
——债券投资 -96,288.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
中金量化多策略 2020 年中期报告
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减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 7,711,917.40
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 2,962.97
转换费收入 5,755.79
合计 8,718.76
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 3,593,418.74
银行间市场交易费用 325.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
股指期货交易费用 -
合计 3,593,743.74
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
汇划手续费 5,225.20
帐户维护费 18,600.00
其他 -
合计 103,388.32
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 26 页 共 62 页
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
建设银行 基金托管人、基金销售机构
中国国际金融股份有限公司(“中金公
司”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司(“中金财富
证券”，原“中国中投证券有限责任公
司”)
基金管理人股东的一级全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中金公司 - - 99,300.00 0.37%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 27 页 共 62 页
6.4.9.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
本基金本报告期与上年度可比期间无关联方权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,344,094.72 1,121,714.06
其中：支付销售机构的客
户维护费
644.74 54.43
注：支付基金管理人中金基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
224,015.77 186,952.37
注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.9.2.3 销售服务费
本基金本报告期无销售服务费。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 28 页 共 62 页
6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金在本期及上期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金。
6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 2,400,982.94 5,599.47 1,165,360.79 2,845.17
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
份）
总金额
中金公司 688100 威胜信息 网下新股发行 8,326 114,732.28
中金公司 688158 优刻得 网下新股发行 5,865 194,893.95
中金公司 688266 泽璟制药 网下新股发行 9,886 333,751.36
中金公司 688200 华峰测控 网下新股发行 1,260 135,336.60
中金公司 300825 阿尔特 网下新股发行 1,642 10,081.88
中金公司 688222 成都先导 网下新股发行 5,534 113,557.68
中金公司 688365 光云科技 网下新股发行 8,249 89,089.20
中金公司 300831 派瑞股份 网下新股发行 1,716 6,829.68
中金公司 688505 复旦张江 网下新股发行 9,135 81,758.25
中金公司 688520 神州细胞 网下新股发行 4,803 123,148.92
注：本基金上年度可比期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.9.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 29 页 共 62 页
6.4.10 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2020年6
月 18日
-
2020年 6
月 18日
0.5600 1,200,739.45 7,789,351.18 8,990,090.63
合
计
- -
0.5600 1,200,739.45 7,789,351.18 8,990,090.63
6.4.11 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688277
天智
航
2020年
6月 24
日
2020
年7月
7日
新股流
通受限
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020
年7月
1日
新股流
通受限
11.33 11.33 8,284 93,857.72 93,857.72 -
688027
国盾
量子
2020年
6月 30
日
2020
年7月
9日
新股流
通受限
36.18 36.18 2,358 85,312.44 85,312.44 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020
年7月
3日
新股流
通受限
15.50 15.50 5,286 81,933.00 81,933.00 -
300847
中船
汉光
2020年
6月 29
日
2020
年7月
9日
新股流
通受限
6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020
年7月
3日
新股流
通受限
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年7月
2日
新股流
通受限
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
2020
年7月
新股流
通受限
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 30 页 共 62 页
日 8日
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年7月
1日
新股流
通受限
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688398
赛特
新材
2020年
2月3日
2020
年8月
11日
新股流
通受限
24.12 54.47 3,246 78,293.52 176,809.62 -
688516
奥特
维
2020年
5月 14
日
2020
年 11
月 23
日
新股流
通受限
23.28 43.10 3,440 80,083.20 148,264.00 -
688178
万德
斯
2020年
1月6日
2020
年7月
14日
新股流
通受限
25.20 39.90 3,493 88,023.60 139,370.70 -
002500
山西
证券
2020年
6月 17
日
2020
年7月
10日
增发流
通受限
5.00 6.54 58,350 291,750.00 381,609.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128115
巨星
转债
2026年
6月 11
日
2020
年 7月
16日
新债未
上市
100.00 100.00 672 67,200.00 67,200.00 -
128112
歌尔
转 2
2026年
6月 11
日
2020
年 7月
13日
新债未
上市
100.00 100.00 458 45,800.00 45,800.00 -
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603157
*ST拉
夏
2020年
6月 30
日
实行
退市
风险
警示
3.06
2020
年 7月
1日
4.88 100 488.26 306.00 -
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 31 页 共 62 页
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制
定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行
控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。
本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益
最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险
控制在合理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分
析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资
信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 32 页 共 62 页
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 113,000.00 -
未评级 - -
合计 113,000.00 -
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，针对基金组合的流动性管
理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的
流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管
理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。
6.4.12.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.12.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，
二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 33 页 共 62 页
年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金
份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本
基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的特征；
第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场
所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的市值合
计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在
正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,400,982.94 - - - 2,400,982.94
结算备付金 3,122,429.60 - - - 3,122,429.60
存出保证金 80,933.54 - - - 80,933.54
交易性金融资产-股票投资 - - - 180,606,376.40 180,606,376.40
交易性金融资产-债券投资、资产支
持证券
15,195,261.00 - 317,056.50 - 15,512,317.50
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 986,037.43 986,037.43
应收利息 - - - 425,418.10 425,418.10
应收股利 - - - - -
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 34 页 共 62 页
应收申购款 - - - 10,467.29 10,467.29
资产总计 20,799,607.08 - 317,056.50 182,028,299.22 203,144,962.80
负债
卖出回购金融资产款 1,100,000.00 - - - 1,100,000.00
应付证券清算款 - - - 794,357.37 794,357.37
应付赎回款 - - - 672,656.06 672,656.06
应付管理人报酬 - - - 232,611.81 232,611.81
应付托管费 - - - 38,768.64 38,768.64
应付交易费用 - - - 1,111,114.18 1,111,114.18
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - 0.57 0.57
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 91,098.26 91,098.26
负债总计 1,100,000.00 - - 2,940,606.89 4,040,606.89
利率敏感度缺口 19,699,607.08 - 317,056.50 179,087,692.33 199,104,355.91
上年度末
2019年 12月 31 日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,111,528.36 - - - 1,111,528.36
结算备付金 1,403,507.90 - - - 1,403,507.90
存出保证金 63,673.53 - - - 63,673.53
交易性金融资产-股票投资 - - - 170,107,632.82 170,107,632.82
交易性金融资产-债券投资 9,550,121.60 - - - 9,550,121.60
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,441,927.59 1,441,927.59
应收利息 - - - 192,531.15 192,531.15
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 2,995.50 2,995.50
资产总计 12,128,831.39 - - 171,745,087.06 183,873,918.45
负债
卖出回购金融资产款 1,600,000.00 - - - 1,600,000.00
应付证券清算款 - - - 1,389,244.19 1,389,244.19
应付赎回款 - - - 3,838.15 3,838.15
应付管理人报酬 - - - 219,380.62 219,380.62
应付托管费 - - - 36,563.45 36,563.45
应付交易费用 - - - 700,482.27 700,482.27
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - -135.67 -135.67
其他负债 - - - 79,002.55 79,002.55
负债总计 1,600,000.00 - - 2,428,375.56 4,028,375.56
利率敏感度缺口 10,528,831.39 - - 169,316,711.50 179,845,542.89
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
中金量化多策略 2020 年中期报告
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者予以分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019 年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25个
基点
13,645.99 6,599.69
市场利率上升 25个
基点
-13,645.99 -6,599.69
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金部分投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 180,606,376.40 90.71 170,107,632.82 94.59
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 15,512,317.50 7.79 9,550,121.60 5.31
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 36 页 共 62 页
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 196,118,693.90 98.50 179,657,754.42 99.90
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 12,015,011.82 10,050,745.36
业绩比较基准下降 5% -12,015,011.82 -10,050,745.36
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
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第 37 页 共 62 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 180,606,376.40 88.91
其中：股票 180,606,376.40 88.91
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 15,512,317.50 7.64
其中：债券 15,512,317.50 7.64
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,523,412.54 2.72
8 其他各项资产 1,502,856.36 0.74
9 合计 203,144,962.80 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 839,727.45 0.42
B 采矿业 2,938,766.93 1.48
C 制造业 123,569,505.68 62.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,873,081.32 1.95
E 建筑业 1,176,241.30 0.59
F 批发和零售业 12,609,953.80 6.33
G 交通运输、仓储和邮政业 2,965,648.45 1.49
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
12,041,658.16 6.05
J 金融业 6,064,061.50 3.05
K 房地产业 5,343,178.93 2.68
L 租赁和商务服务业 3,324,332.06 1.67
M 科学研究和技术服务业 1,469,811.00 0.74
N 水利、环境和公共设施管理业 139,370.70 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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第 38 页 共 62 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,626,037.00 1.32
R 文化、体育和娱乐业 1,625,002.12 0.82
S 综合 - -
合计 180,606,376.40 90.71
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600809 山西汾酒 25,100 3,639,500.00 1.83
2 000799 酒鬼酒 39,400 3,014,494.00 1.51
3 002568 百润股份 65,100 2,950,332.00 1.48
4 002415 海康威视 94,200 2,858,970.00 1.44
5 600201 生物股份 97,700 2,719,968.00 1.37
6 600519 贵州茅台 1,800 2,633,184.00 1.32
7 000858 五 粮 液 15,200 2,601,024.00 1.31
8 002304 洋河股份 24,300 2,554,902.00 1.28
9 000513 丽珠集团 47,600 2,285,276.00 1.15
10 002223 鱼跃医疗 60,400 2,198,560.00 1.10
11 603233 大参林 26,640 2,163,700.80 1.09
12 000661 长春高新 4,900 2,132,970.00 1.07
13 002001 新 和 成 67,459 1,963,056.90 0.99
14 603658 安图生物 11,900 1,933,036.00 0.97
15 600882 妙可蓝多 51,900 1,883,451.00 0.95
16 600298 安琪酵母 31,300 1,548,724.00 0.78
17 601888 中国中免 9,100 1,401,673.00 0.70
18 002439 启明星辰 33,100 1,392,517.00 0.70
19 002273 水晶光电 80,900 1,386,626.00 0.70
20 300088 长信科技 122,500 1,372,000.00 0.69
21 002555 三七互娱 28,700 1,343,160.00 0.67
22 002557 洽洽食品 24,600 1,333,074.00 0.67
23 002353 杰瑞股份 42,630 1,321,530.00 0.66
24 603444 吉比特 2,400 1,317,624.00 0.66
25 300482 万孚生物 12,400 1,289,600.00 0.65
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 39 页 共 62 页
26 600998 九州通 69,199 1,288,485.38 0.65
27 002688 金河生物 187,800 1,273,284.00 0.64
28 603939 益丰药房 13,300 1,210,300.00 0.61
29 300497 富祥药业 61,300 1,199,641.00 0.60
30 600383 金地集团 86,956 1,191,297.20 0.60
31 600138 中青旅 120,570 1,190,025.90 0.60
32 603605 珀莱雅 6,500 1,170,130.00 0.59
33 600885 宏发股份 29,135 1,168,896.20 0.59
34 603456 九洲药业 43,000 1,165,300.00 0.59
35 300558 贝达药业 8,300 1,161,834.00 0.58
36 600276 恒瑞医药 12,520 1,155,596.00 0.58
37 600845 宝信软件 19,500 1,152,060.00 0.58
38 002661 克明面业 49,500 1,147,410.00 0.58
39 002847 盐津铺子 12,000 1,142,640.00 0.57
40 603866 桃李面包 22,400 1,139,936.00 0.57
41 002216 三全食品 47,000 1,123,300.00 0.56
42 002019 亿帆医药 48,800 1,120,936.00 0.56
43 002174 游族网络 42,900 1,118,832.00 0.56
44 603707 健友股份 17,300 1,117,061.00 0.56
45 600380 健康元 68,200 1,107,568.00 0.56
46 600486 扬农化工 13,341 1,100,632.50 0.55
47 603719 良品铺子 15,000 1,100,400.00 0.55
48 601799 星宇股份 8,593 1,091,311.00 0.55
49 002078 太阳纸业 114,200 1,087,184.00 0.55
50 300115 长盈精密 46,400 1,060,240.00 0.53
51 600908 无锡银行 213,500 1,048,285.00 0.53
52 600153 建发股份 127,500 1,032,750.00 0.52
53 002640 跨境通 158,900 1,031,261.00 0.52
54 002080 中材科技 65,500 1,015,250.00 0.51
55 000750 国海证券 233,500 1,013,390.00 0.51
56 300433 蓝思科技 35,600 998,224.00 0.50
57 002241 歌尔股份 33,200 974,752.00 0.49
58 000090 天健集团 140,900 973,619.00 0.49
59 601966 玲珑轮胎 48,001 969,620.20 0.49
60 600875 东方电气 109,533 969,367.05 0.49
61 300628 亿联网络 14,200 969,292.00 0.49
62 300133 华策影视 133,300 966,425.00 0.49
63 000738 航发控制 70,800 966,420.00 0.49
64 600060 海信视像 79,500 965,925.00 0.49
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 40 页 共 62 页
65 000800 一汽轿车 89,800 964,452.00 0.48
66 600745 闻泰科技 7,600 957,220.00 0.48
67 603816 顾家家居 21,200 954,212.00 0.48
68 000598 兴蓉环境 206,100 948,060.00 0.48
69 300529 健帆生物 13,640 947,980.00 0.48
70 000778 新兴铸管 275,400 944,622.00 0.47
71 601975 招商南油 393,400 940,226.00 0.47
72 002583 海能达 123,600 938,124.00 0.47
73 000930 中粮科技 136,800 934,344.00 0.47
74 300677 英科医疗 7,300 932,940.00 0.47
75 300639 凯普生物 17,800 924,354.00 0.46
76 600763 通策医疗 5,500 917,235.00 0.46
77 002444 巨星科技 76,800 912,384.00 0.46
78 002064 华峰氨纶 179,900 912,093.00 0.46
79 600125 铁龙物流 163,400 911,772.00 0.46
80 002244 滨江集团 213,300 910,791.00 0.46
81 603486 科沃斯 30,100 909,321.00 0.46
82 600639 浦东金桥 56,900 909,262.00 0.46
83 000807 云铝股份 208,200 907,752.00 0.46
84 601958 金钼股份 146,400 904,752.00 0.45
85 603882 金域医学 10,100 903,950.00 0.45
86 002434 万里扬 103,800 900,984.00 0.45
87 688139 海尔生物 16,059 900,267.54 0.45
88 601717 郑煤机 152,300 897,047.00 0.45
89 603368 柳药股份 39,080 896,886.00 0.45
90 600751 海航科技 284,400 890,172.00 0.45
91 600511 国药股份 21,800 886,606.00 0.45
92 300017 网宿科技 104,000 882,960.00 0.44
93 002500 山西证券 134,450 879,303.00 0.44
94 000718 苏宁环球 283,950 877,405.50 0.44
95 600901 江苏租赁 166,500 867,465.00 0.44
96 002416 爱施德 120,000 861,600.00 0.43
97 600657 信达地产 207,600 855,312.00 0.43
98 000600 建投能源 168,000 855,120.00 0.43
99 603799 华友钴业 22,000 854,920.00 0.43
100 601012 隆基股份 20,800 847,184.00 0.43
101 601016 节能风电 398,300 844,396.00 0.42
102 002916 深南电路 5,040 844,300.80 0.42
103 600183 生益科技 28,687 839,668.49 0.42
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 41 页 共 62 页
104 000937 冀中能源 275,600 832,312.00 0.42
105 600874 创业环保 124,700 828,008.00 0.42
106 603556 海兴电力 57,100 824,524.00 0.41
107 603056 德邦股份 60,800 822,624.00 0.41
108 300014 亿纬锂能 17,180 822,063.00 0.41
109 600760 中航沈飞 24,900 817,218.00 0.41
110 002624 完美世界 14,000 806,960.00 0.41
111 600549 厦门钨业 68,100 806,304.00 0.40
112 600570 恒生电子 7,480 805,596.00 0.40
113 603256 宏和科技 70,400 805,376.00 0.40
114 300347 泰格医药 7,900 804,852.00 0.40
115 603899 晨光文具 14,700 802,620.00 0.40
116 000157 中联重科 122,700 788,961.00 0.40
117 002841 视源股份 7,900 786,208.00 0.39
118 600066 宇通客车 64,200 783,240.00 0.39
119 601808 中海油服 59,600 783,144.00 0.39
120 002271 东方雨虹 18,900 767,907.00 0.39
121 000712 锦龙股份 61,400 767,500.00 0.39
122 603986 兆易创新 3,200 754,912.00 0.38
123 601615 明阳智能 59,800 744,510.00 0.37
124 002463 沪电股份 29,800 744,404.00 0.37
125 002027 分众传媒 128,400 715,188.00 0.36
126 600022 山东钢铁 536,300 691,827.00 0.35
127 601098 中南传媒 62,200 658,076.00 0.33
128 002050 三花智控 30,010 657,219.00 0.33
129 002705 新宝股份 17,600 642,048.00 0.32
130 600588 用友网络 14,400 635,040.00 0.32
131 600720 祁连山 38,300 622,375.00 0.31
132 603712 七一二 16,100 617,918.00 0.31
133 000672 上峰水泥 26,000 613,860.00 0.31
134 002410 广联达 8,800 613,360.00 0.31
135 600802 福建水泥 56,200 610,332.00 0.31
136 600572 康恩贝 109,400 601,700.00 0.30
137 002567 唐人神 62,700 596,904.00 0.30
138 300459 金科文化 169,000 583,050.00 0.29
139 300122 智飞生物 5,800 580,870.00 0.29
140 000403 双林生物 7,800 578,214.00 0.29
141 300285 国瓷材料 16,900 566,319.00 0.28
142 603258 电魂网络 9,900 550,044.00 0.28
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 42 页 共 62 页
143 000717 韶钢松山 142,000 539,600.00 0.27
144 002714 牧原股份 6,550 537,100.00 0.27
145 002385 大北农 58,100 529,291.00 0.27
146 300031 宝通科技 20,900 523,336.00 0.26
147 002373 千方科技 21,100 506,189.00 0.25
148 603127 昭衍新药 4,700 494,111.00 0.25
149 603259 药明康德 5,100 492,660.00 0.25
150 002601 龙蟒佰利 26,500 490,250.00 0.25
151 002605 姚记科技 12,900 490,200.00 0.25
152 300759 康龙化成 4,900 482,160.00 0.24
153 000977 浪潮信息 12,300 481,914.00 0.24
154 002414 高德红外 16,039 469,621.92 0.24
155 688396 华润微 10,295 447,214.80 0.22
156 603883 老百姓 4,400 440,176.00 0.22
157 300782 卓胜微 1,080 438,231.60 0.22
158 600584 长电科技 13,900 434,653.00 0.22
159 603317 天味食品 7,800 433,524.00 0.22
160 300327 中颖电子 13,350 432,540.00 0.22
161 300373 扬杰科技 12,900 432,408.00 0.22
162 000625 长安汽车 39,200 431,200.00 0.22
163 600811 东方集团 90,800 401,336.00 0.20
164 000876 新 希 望 13,000 387,400.00 0.19
165 002128 露天煤业 49,759 385,632.25 0.19
166 002839 张家港行 64,000 368,640.00 0.19
167 600748 上实发展 69,393 354,598.23 0.18
168 603920 世运电路 13,300 329,707.00 0.17
169 300476 胜宏科技 13,700 329,485.00 0.17
170 603228 景旺电子 9,320 327,970.80 0.16
171 000050 深天马Ａ 19,800 304,128.00 0.15
172 603019 中科曙光 7,800 299,520.00 0.15
173 600597 光明乳业 18,000 267,480.00 0.13
174 600999 招商证券 11,700 256,815.00 0.13
175 601066 中信建投 6,300 248,094.00 0.12
176 601688 华泰证券 12,900 242,520.00 0.12
177 000656 金科股份 29,600 241,536.00 0.12
178 002138 顺络电子 9,400 234,530.00 0.12
179 000987 越秀金控 19,600 228,536.00 0.11
180 603027 千禾味业 6,880 217,270.40 0.11
181 600872 中炬高新 3,700 216,561.00 0.11
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 43 页 共 62 页
182 600216 浙江医药 10,700 206,082.00 0.10
183 600795 国电电力 103,600 191,660.00 0.10
184 600027 华电国际 56,000 191,520.00 0.10
185 300274 阳光电源 13,300 191,387.00 0.10
186 002897 意华股份 5,400 184,950.00 0.09
187 300394 天孚通信 3,100 184,605.00 0.09
188 000063 中兴通讯 4,600 184,598.00 0.09
189 300502 新易盛 2,900 183,048.00 0.09
190 603236 移远通信 880 183,040.00 0.09
191 601138 工业富联 11,900 180,285.00 0.09
192 002041 登海种业 14,073 178,023.45 0.09
193 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.09
194 300673 佩蒂股份 4,500 174,960.00 0.09
195 300002 神州泰岳 27,800 172,082.00 0.09
196 600557 康缘药业 11,800 164,256.00 0.08
197 300457 赢合科技 5,100 162,588.00 0.08
198 002475 立讯精密 3,110 159,698.50 0.08
199 002402 和而泰 9,700 157,237.00 0.08
200 603983 丸美股份 1,800 154,854.00 0.08
201 002600 领益智造 14,500 154,135.00 0.08
202 600438 通威股份 8,600 149,468.00 0.08
203 688036 传音控股 2,099 149,029.00 0.07
204 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.07
205 002142 宁波银行 5,400 141,858.00 0.07
206 688178 万德斯 3,493 139,370.70 0.07
207 600195 中牧股份 8,000 129,840.00 0.07
208 300119 瑞普生物 5,800 129,630.00 0.07
209 600598 北大荒 7,700 123,970.00 0.06
210 688200 华峰测控 423 121,083.75 0.06
211 600004 白云机场 7,800 118,872.00 0.06
212 603708 家家悦 2,400 118,224.00 0.06
213 002594 比亚迪 1,600 114,880.00 0.06
214 002791 坚朗五金 1,200 112,908.00 0.06
215 300737 科顺股份 5,700 112,461.00 0.06
216 002409 雅克科技 2,100 109,557.00 0.06
217 002511 中顺洁柔 4,900 109,270.00 0.05
218 002697 红旗连锁 9,900 108,108.00 0.05
219 601933 永辉超市 11,400 106,932.00 0.05
220 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 44 页 共 62 页
221 603290 斯达半导 500 104,900.00 0.05
222 300623 捷捷微电 3,400 102,170.00 0.05
223 603501 韦尔股份 500 100,975.00 0.05
224 002135 东南网架 13,600 99,960.00 0.05
225 601390 中国中铁 19,800 99,396.00 0.05
226 002625 光启技术 13,000 94,250.00 0.05
227 688528 秦川物联 8,284 93,857.72 0.05
228 300257 开山股份 7,100 92,797.00 0.05
229 002352 顺丰控股 1,600 87,520.00 0.04
230 688027 国盾量子 2,358 85,312.44 0.04
231 688600 皖仪科技 5,286 81,933.00 0.04
232 000739 普洛药业 3,200 74,528.00 0.04
233 600563 法拉电子 1,200 74,160.00 0.04
234 603338 浙江鼎力 800 60,616.00 0.03
235 600031 三一重工 3,100 58,156.00 0.03
236 603087 甘李药业 559 56,067.70 0.03
237 603566 普莱柯 1,800 49,842.00 0.03
238 300124 汇川技术 1,300 49,387.00 0.02
239 000034 神州数码 1,900 46,246.00 0.02
240 000703 恒逸石化 4,600 41,998.00 0.02
241 002493 荣盛石化 3,300 40,590.00 0.02
242 688019 安集科技 85 32,696.95 0.02
243 603606 东方电缆 2,200 31,988.00 0.02
244 601001 大同煤业 7,900 30,968.00 0.02
245 600406 国电南瑞 1,500 30,375.00 0.02
246 601865 福莱特 1,500 28,200.00 0.01
247 603218 日月股份 1,500 27,450.00 0.01
248 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
249 300185 通裕重工 13,500 26,460.00 0.01
250 002459 晶澳科技 1,400 26,292.00 0.01
251 600893 航发动力 1,100 25,828.00 0.01
252 600765 中航重机 2,500 25,550.00 0.01
253 688015 交控科技 527 23,309.21 0.01
254 601766 中国中车 4,100 22,837.00 0.01
255 300770 新媒股份 100 22,366.00 0.01
256 300454 深信服 100 20,596.00 0.01
257 002387 维信诺 1,400 19,992.00 0.01
258 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
259 688088 虹软科技 200 17,836.00 0.01
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 45 页 共 62 页
260 300750 宁德时代 100 17,436.00 0.01
261 601000 唐山港 7,500 16,725.00 0.01
262 002912 中新赛克 100 16,359.00 0.01
263 000066 中国长城 1,100 14,520.00 0.01
264 002127 南极电商 650 13,760.50 0.01
265 601816 京沪高铁 2,200 13,706.00 0.01
266 600350 山东高速 2,200 13,508.00 0.01
267 000938 紫光股份 300 12,894.00 0.01
268 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
269 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
270 600026 中远海能 1,800 11,628.00 0.01
271 300166 东方国信 934 11,590.94 0.01
272 300037 新宙邦 200 11,012.00 0.01
273 000507 珠海港 2,100 11,004.00 0.01
274 601598 中国外运 3,400 10,982.00 0.01
275 300559 佳发教育 500 10,610.00 0.01
276 002643 万润股份 600 10,302.00 0.01
277 600352 浙江龙盛 800 10,232.00 0.01
278 002709 天赐材料 300 10,137.00 0.01
279 300036 超图软件 400 10,072.00 0.01
280 603916 苏博特 400 10,060.00 0.01
281 300188 美亚柏科 500 9,915.00 0.00
282 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
283 300010 立思辰 500 9,785.00 0.00
284 300755 华致酒行 300 9,720.00 0.00
285 300348 长亮科技 500 9,500.00 0.00
286 603232 格尔软件 300 9,240.00 0.00
287 601689 拓普集团 300 8,370.00 0.00
288 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
289 300496 中科创达 100 7,770.00 0.00
290 603786 科博达 100 7,535.00 0.00
291 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
292 603239 浙江仙通 500 7,410.00 0.00
293 002507 涪陵榨菜 200 7,202.00 0.00
294 603596 伯特利 200 7,040.00 0.00
295 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
296 000338 潍柴动力 500 6,860.00 0.00
297 600633 浙数文化 700 6,846.00 0.00
298 603809 豪能股份 500 6,635.00 0.00
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 46 页 共 62 页
299 000715 中兴商业 1,100 6,611.00 0.00
300 002869 金溢科技 100 6,608.00 0.00
301 603730 岱美股份 200 6,450.00 0.00
302 600660 福耀玻璃 300 6,261.00 0.00
303 000581 威孚高科 300 6,204.00 0.00
304 002920 德赛西威 100 6,133.00 0.00
305 600037 歌华有线 400 6,080.00 0.00
306 002925 盈趣科技 100 5,794.00 0.00
307 300729 乐歌股份 100 5,277.00 0.00
308 600694 大商股份 200 4,798.00 0.00
309 603180 金牌厨柜 100 4,718.00 0.00
310 600787 中储股份 1,000 4,390.00 0.00
311 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
312 603825 华扬联众 100 3,215.00 0.00
313 002324 普利特 200 3,002.00 0.00
314 603506 南都物业 100 2,977.00 0.00
315 603197 保隆科技 100 2,958.00 0.00
316 002929 润建股份 100 2,879.00 0.00
317 002861 瀛通通讯 100 2,727.00 0.00
318 002979 雷赛智能 100 2,697.00 0.00
319 600143 金发科技 200 2,634.00 0.00
320 002732 燕塘乳业 100 2,168.00 0.00
321 002335 科华恒盛 100 2,109.00 0.00
322 603308 应流股份 100 2,040.00 0.00
323 300443 金雷股份 100 1,945.00 0.00
324 000025 特
力Ａ 100 1,833.00 0.00
325 603383 顶点软件 40 1,783.60 0.00
326 300660 江苏雷利 100 1,754.00 0.00
327 002262 恩华药业 100 1,686.00 0.00
328 603598 引力传媒 100 1,657.00 0.00
329 603013 亚普股份 100 1,612.00 0.00
330 603038 华立股份 100 1,556.00 0.00
331 603306 华懋科技 100 1,390.00 0.00
332 002462 嘉事堂 100 1,362.00 0.00
333 002884 凌霄泵业 80 1,352.80 0.00
334 300697 电工合金 100 1,331.00 0.00
335 002755 奥赛康 70 1,323.00 0.00
336 002698 博实股份 100 1,275.00 0.00
337 600837 海通证券 100 1,258.00 0.00
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 47 页 共 62 页
338 000985 大庆华科 100 1,235.00 0.00
339 600449 宁夏建材 100 1,222.00 0.00
340 002322 理工环科 100 1,192.00 0.00
341 002835 同为股份 100 1,120.00 0.00
342 603008 喜临门 100 1,073.00 0.00
343 603303 得邦照明 100 1,072.00 0.00
344 300339 润和软件 100 1,037.00 0.00
345 300437 清水源 100 1,030.00 0.00
346 002082 万邦德 100 1,000.00 0.00
347 002084 海鸥住工 110 995.50 0.00
348 002182 云海金属 100 954.00 0.00
349 300428 四通新材 60 907.20 0.00
350 603959 百利科技 100 880.00 0.00
351 600846 同济科技 100 850.00 0.00
352 002632 道明光学 100 847.00 0.00
353 300743 天地数码 50 844.50 0.00
354 300424 航新科技 60 802.80 0.00
355 603100 川仪股份 100 790.00 0.00
356 002081 金 螳 螂 100 786.00 0.00
357 601828 美凯龙 74 783.66 0.00
358 002606 大连电瓷 100 783.00 0.00
359 000705 浙江震元 108 770.04 0.00
360 600435 北方导航 100 756.00 0.00
361 603801 志邦家居 28 747.32 0.00
362 000529 广弘控股 100 736.00 0.00
363 603803 瑞斯康达 62 724.16 0.00
364 603577 汇金通 70 718.90 0.00
365 603012 创力集团 100 713.00 0.00
366 600830 香溢融通 100 696.00 0.00
367 000878 云南铜业 63 668.43 0.00
368 600727 鲁北化工 100 664.00 0.00
369 601139 深圳燃气 100 650.00 0.00
370 001696 宗申动力 100 644.00 0.00
371 002696 百洋股份 100 634.00 0.00
371 002743 富煌钢构 100 634.00 0.00
372 603223 恒通股份 48 633.12 0.00
373 600353 旭光电子 100 618.00 0.00
374 603926 铁流股份 50 576.50 0.00
375 300569 天能重工 70 571.20 0.00
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 48 页 共 62 页
376 000655 金岭矿业 100 562.00 0.00
377 002571 德力股份 100 561.00 0.00
378 002357 富临运业 100 551.00 0.00
379 600057 厦门象屿 100 548.00 0.00
380 601222 林洋能源 100 546.00 0.00
381 002443 金洲管道 80 544.80 0.00
382 300231 银信科技 60 534.60 0.00
383 600717 天津港 120 530.40 0.00
384 000601 韶能股份 100 527.00 0.00
385 000012 南
玻Ａ 100 502.00 0.00
386 000719 中原传媒 72 501.12 0.00
387 600697 欧亚集团 32 496.64 0.00
388 601969 海南矿业 100 488.00 0.00
389 600335 国机汽车 100 462.00 0.00
390 002160 常铝股份 100 440.00 0.00
391 603681 永冠新材 23 422.05 0.00
392 000933 神火股份 100 415.00 0.00
393 600897 厦门空港 23 411.93 0.00
394 600420 现代制药 42 404.46 0.00
395 600382 广东明珠 61 398.94 0.00
396 600643 爱建集团 50 397.50 0.00
397 002546 新联电子 100 393.00 0.00
398 300164 通源石油 100 387.00 0.00
399 000966 长源电力 100 374.00 0.00
400 600282 南钢股份 100 323.00 0.00
401 600297 广汇汽车 100 319.00 0.00
402 603977 国泰集团 40 310.40 0.00
403 002062 宏润建设 70 307.30 0.00
404 603157 拉夏贝尔 100 306.00 0.00
405 603979 金诚信 28 288.68 0.00
406 601326 秦港股份 100 251.00 0.00
407 600761 安徽合力 26 250.64 0.00
408 600742 一汽富维 30 246.60 0.00
409 600968 海油发展 100 233.00 0.00
410 002368 太极股份 5 218.45 0.00
411 002641 永高股份 30 201.30 0.00
412 000828 东莞控股 24 168.00 0.00
413 600189 吉林森工 50 151.00 0.00
414 600798 宁波海运 50 146.00 0.00
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 49 页 共 62 页
415 002004 华邦健康 24 129.12 0.00
416 002533 金杯电工 20 105.60 0.00
417 000619 海螺型材 15 72.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002463 沪电股份 7,446,061.04 4.14
2 002373 千方科技 6,876,665.00 3.82
3 600809 山西汾酒 6,453,006.00 3.59
4 600763 通策医疗 6,297,057.00 3.50
5 002439 启明星辰 6,106,897.00 3.40
6 300347 泰格医药 6,063,720.00 3.37
7 300285 国瓷材料 6,063,638.29 3.37
8 002601 龙蟒佰利 5,935,824.00 3.30
9 603882 金域医学 5,859,998.00 3.26
10 603444 吉比特 5,816,368.99 3.23
11 601799 星宇股份 5,791,138.00 3.22
12 600570 恒生电子 5,600,885.00 3.11
13 300088 长信科技 5,476,584.00 3.05
14 600885 宏发股份 5,206,942.00 2.90
15 603986 兆易创新 5,191,248.50 2.89
16 601966 玲珑轮胎 5,175,209.52 2.88
17 600657 信达地产 5,163,812.38 2.87
18 002244 滨江集团 5,143,569.00 2.86
19 600557 康缘药业 5,133,481.15 2.85
20 300433 蓝思科技 4,701,968.00 2.61
21 601001 大同煤业 4,672,911.00 2.60
22 603899 晨光文具 4,625,490.00 2.57
23 002353 杰瑞股份 4,553,203.36 2.53
24 002555 三七互娱 4,548,977.00 2.53
25 600183 生益科技 4,503,717.00 2.50
26 601615 明阳智能 4,413,416.77 2.45
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 50 页 共 62 页
27 002241 歌尔股份 4,400,898.00 2.45
28 603939 益丰药房 4,366,600.00 2.43
29 000006 深振业 A 4,356,872.00 2.42
30 600201 生物股份 4,322,050.00 2.40
31 600027 华电国际 4,313,321.00 2.40
32 300274 阳光电源 4,311,262.00 2.40
33 000661 长春高新 4,280,941.00 2.38
34 603883 老百姓 4,276,904.00 2.38
35 600908 无锡银行 4,221,485.67 2.35
36 601012 隆基股份 4,216,240.00 2.34
37 300166 东方国信 4,212,933.28 2.34
38 000937 冀中能源 4,176,703.00 2.32
39 600875 东方电气 4,169,323.77 2.32
40 002416 爱施德 4,115,203.00 2.29
41 600639 浦东金桥 4,108,563.00 2.28
42 601877 正泰电器 4,094,955.00 2.28
43 002568 百润股份 4,084,243.00 2.27
44 603556 海兴电力 4,035,888.38 2.24
45 002273 水晶光电 3,990,471.00 2.22
46 002797 第一创业 3,965,027.60 2.20
47 300418 昆仑万维 3,945,063.39 2.19
48 000799 酒鬼酒 3,938,804.00 2.19
49 603707 健友股份 3,930,349.00 2.19
50 002714 牧原股份 3,917,221.70 2.18
51 300383 光环新网 3,881,770.00 2.16
52 603233 大参林 3,877,954.00 2.16
53 600436 片仔癀 3,855,273.00 2.14
54 002415 海康威视 3,824,720.00 2.13
55 600588 用友网络 3,779,136.10 2.10
56 600808 马钢股份 3,728,621.00 2.07
57 002414 高德红外 3,707,189.16 2.06
58 600745 闻泰科技 3,703,123.00 2.06
59 002387 维信诺 3,692,198.00 2.05
60 600536 中国软件 3,662,461.00 2.04
61 300308 中际旭创 3,658,781.15 2.03
62 603858 步长制药 3,650,398.96 2.03
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 51 页 共 62 页
63 000513 丽珠集团 3,643,136.88 2.03
64 600380 健康元 3,602,110.56 2.00
65 600325 华发股份 3,599,065.00 2.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002463 沪电股份 6,687,324.00 3.72
2 002373 千方科技 6,282,470.89 3.49
3 600763 通策医疗 5,819,915.96 3.24
4 300285 国瓷材料 5,818,396.50 3.24
5 000006 深振业 A 5,701,497.00 3.17
6 002601 龙蟒佰利 5,584,227.00 3.11
7 300347 泰格医药 5,455,768.00 3.03
8 600557 康缘药业 5,411,803.81 3.01
9 603882 金域医学 5,375,497.00 2.99
10 601799 星宇股份 5,130,422.60 2.85
11 600570 恒生电子 5,068,197.60 2.82
12 603444 吉比特 4,989,832.00 2.77
13 603986 兆易创新 4,667,105.40 2.60
14 002439 启明星辰 4,660,299.69 2.59
15 601001 大同煤业 4,604,059.00 2.56
16 300433 蓝思科技 4,498,649.00 2.50
17 300274 阳光电源 4,461,592.00 2.48
18 600657 信达地产 4,330,970.00 2.41
19 600885 宏发股份 4,322,916.49 2.40
20 603883 老百姓 4,196,862.96 2.33
21 300088 长信科技 4,186,093.00 2.33
22 002244 滨江集团 4,156,353.00 2.31
23 600027 华电国际 4,154,502.00 2.31
24 601877 正泰电器 4,033,458.00 2.24
25 603899 晨光文具 4,017,445.00 2.23
26 600436 片仔癀 4,002,501.24 2.23
27 300166 东方国信 3,997,672.00 2.22
28 002797 第一创业 3,979,815.00 2.21
29 601966 玲珑轮胎 3,951,326.94 2.20
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 52 页 共 62 页
30 603858 步长制药 3,929,914.14 2.19
31 000027 深圳能源 3,922,701.00 2.18
32 300418 昆仑万维 3,915,903.60 2.18
33 600809 山西汾酒 3,869,290.00 2.15
34 600466 蓝光发展 3,852,871.79 2.14
35 002387 维信诺 3,838,933.00 2.13
36 601615 明阳智能 3,768,323.00 2.10
37 600183 生益科技 3,753,409.75 2.09
38 002127 南极电商 3,744,972.44 2.08
39 601012 隆基股份 3,739,870.34 2.08
40 002807 江阴银行 3,734,902.00 2.08
41 002241 歌尔股份 3,717,154.00 2.07
42 603338 浙江鼎力 3,706,398.95 2.06
43 002353 杰瑞股份 3,673,412.00 2.04
44 600808 马钢股份 3,650,710.00 2.03
45 300383 光环新网 3,609,351.59 2.01
46 600536 中国软件 3,607,405.00 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,339,965,344.43
卖出股票收入（成交）总额 1,360,688,984.69
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 5,210,056.50 2.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,189,261.00 5.12
其中：政策性金融债 10,189,261.00 5.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 113,000.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 53 页 共 62 页
10 合计 15,512,317.50 7.79
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018007 国开 1801 101,740 10,189,261.00 5.12
2 190012
19 附息国债
12
50,000 5,006,000.00 2.51
3 019547 16国债 19 2,150 204,056.50 0.10
4 128115 巨星转债 672 67,200.00 0.03
5 128112 歌尔转 2 458 45,800.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末，本基金无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期末，本基金无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末，本基金无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期末，本基金无国债期货投资。
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 54 页 共 62 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 80,933.54
2 应收证券清算款 986,037.43
3 应收股利 -
4 应收利息 425,418.10
5 应收申购款 10,467.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,502,856.36
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 55 页 共 62 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
227 734,939.31 165,495,217.17 99.20% 1,336,005.37 0.80%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
16,336.94 0.0098%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 56 页 共 62 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 11月 10日 ）基金份额总额 200,107,412.33
本报告期期初基金份额总额 166,575,645.09
本报告期基金总申购份额 7,132,562.12
减:本报告期基金总赎回份额 6,876,984.67
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 166,831,222.54
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 57 页 共 62 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020年 5月 28日，本基金管理人发布公告，公司产生第三届董事会，由以下九名董事组成：
楚钢先生、黄劲峰先生、徐翌成先生、孙菁女士、赵璧先生、汤琰女士、冒大卫先生（独立董事）、
王元先生（独立董事）、江勇先生（独立董事）。原第二届董事会成员陈刚先生、李永先生、张春
先生（独立董事）不再担任公司董事职务。
2020 年 6 月 30 日，本基金管理人发布公告，邱延冰先生自 2020 年 6 月 30 日起担任公司副
总经理，分管公司投资研究业务；李永先生自同日起不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 2 1,009,010,435.01 37.44% 737,887.80 37.44% -
长江证券 2 711,781,870.25 26.41% 520,522.72 26.41% -
天风证券 2 659,942,908.57 24.49% 482,615.08 24.49% -
平安证券 2 286,743,127.48 10.64% 209,476.23 10.63% -
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 58 页 共 62 页
东兴证券 2 27,495,060.39 1.02% 20,107.06 1.02% -
中金财富证
券
2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元
的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 11,413,105.70 71.13% 382,600,000.00 46.30% - -
长江证券 4,342,200.60 27.06% 210,900,000.00 25.52% - -
天风证券 115,986.50 0.72% 182,700,000.00 22.11% - -
平安证券 175,072.80 1.09% 42,400,000.00 5.13% - -
东兴证券 - - 7,800,000.00 0.94% - -
中金财富证
券
- - - - - -
民生证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中金量化多策略 2020 年中期报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 11日
2
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 11日
3
中金基金管理有限公司旗下部分
基金 2019年第4季度报告提示性
公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
4
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金 2019年第4季度报
告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
5
中金基金管理有限公司关于旗下
28只基金根据《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》修改
基金合同和托管协议的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
6
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金基金合同、托管协
议
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
7
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
8
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书及
其摘要（2020年第 1号）
中国证监会规定媒介 2020年 1月 21日
9
关于 2020 年春节假期延长及休
市的相关通知
中国证监会规定媒介 2020年 1月 31日
10
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 2月 12日
11
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 3月 21日
12
中金基金管理有限公司关于推迟
披露旗下公募基金 2019 年年度
报告的公告
中国证监会规定媒介 2020年 3月 21日
13
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 4日
14
中金基金管理有限公司旗下部分
基金 2019 年年度报告提示性公
中国证监会规定媒介 2020年 4月 21日
中金量化多策略 2020 年中期报告
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告
15
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金 2019 年年度报告
及其摘要
中国证监会规定媒介 2020年 4月 21日
16
中金基金管理有限公司旗下部分
基金 2020年第1季度报告提示性
公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 22日
17
中金量化多策略灵活配置混合型
证券投资基金 2020年第1季度报
告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 22日
18
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 23日
19
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 28日
20
中金基金管理有限公司关于董事
变更的公告
中国证监会规定媒介 2020年 5月 28日
21
中金基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金申购、定投申购限
额的公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 10日
22
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 11日
23
中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证
券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 18日
24
中金基金管理有限公司关于中金
量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金 2020 年第一次分红公
告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 18日
25
中金基金管理有限公司副总经理
变更公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 30日
中金量化多策略 2020 年中期报告
第 61 页 共 62 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020 年 01
月 01 日至
2020 年 06
月 30日
110,000,000.00 5,427,312.78 0.00 115,427,312.78 69.19%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资
者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产
生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产
规模持续低于正常运作水平，从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金量化多策略 2020 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2 、《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3 、《中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4 、本基金申请募集注册的法律意见书；
5 、基金管理人业务资格批复、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批复、营业执照；
7 、报告期内本基金在指定媒介上发布的各项公告；
8 、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2020 年 8月 29日
