中金中证 500 指数增强型发起式证券投资
基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 29 日
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1 月 1日起至 2020年 6月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 62
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 63
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 64
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 65
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 66
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 中金中证 500
基金主代码 003016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 22日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 91,073,368.83份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中金中证 500A 中金中证 500C
下属分级基金的交易代码： 003016 003578
报告期末下属分级基金的份额总额 68,068,792.29份 23,004,576.54份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力
争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。
投资策略
1、资产配置策略
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资产
的 90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各
类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股
票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出
合适调整。
2、股票投资策略
本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核
心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指
数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因
素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股
票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关
优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行
投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动
情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅
度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。
4、股指期货投资策略
本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用
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股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，
达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李虹 郭明
联系电话 010-63211122 010-66105799
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-1166 95588
传真 010-66159121 010-66105798
注册地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸写字楼 2座 26
层 05室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大
街 1号国贸大厦 B座 43层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100004 100140
法定代表人 楚钢 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ciccfund.com/
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国
贸大厦 B座 43层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 中金中证 500A 中金中证 500C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1 日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020 年 1月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 11,642,620.32 4,041,298.46
本期利润 13,703,598.41 5,375,176.39
加权平均基金份额本期利润 0.1921 0.2163
本期加权平均净值利润率 16.76% 18.89%
本期基金份额净值增长率 17.78% 17.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 19,142,694.41 6,458,261.75
期末可供分配基金份额利润 0.2812 0.2807
期末基金资产净值 87,211,486.70 29,462,838.29
期末基金份额净值 1.2812 1.2807
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 28.12% 18.62%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数；
4、本基金合同生效日为 2016 年 7 月 22日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金中证 500A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 10.50% 0.83% 8.04% 0.84% 2.46% -0.01%
过去三个月 19.26% 0.97% 15.47% 1.08% 3.79% -0.11%
过去六个月 17.78% 1.58% 10.84% 1.70% 6.94% -0.12%
过去一年 29.94% 1.30% 17.63% 1.39% 12.31% -0.09%
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过去三年 27.75% 1.33% -3.82% 1.39% 31.57% -0.06%
自基金合同
生效起至今
28.12% 1.23% -8.09% 1.29% 36.21% -0.06%
中金中证 500C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 10.46% 0.83% 8.04% 0.84% 2.42% -0.01%
过去三个月 19.13% 0.97% 15.47% 1.08% 3.66% -0.11%
过去六个月 17.54% 1.58% 10.84% 1.70% 6.70% -0.12%
过去一年 28.89% 1.30% 17.63% 1.39% 11.26% -0.09%
过去三年 27.26% 1.33% -3.82% 1.39% 31.08% -0.06%
自基金合同
生效起至今
18.62% 1.27% -11.10% 1.32% 29.72% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的
基金公司，注册资本 4 亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于
为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持
续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座
26层 05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2020年 6月 30日，公司共管理 32只开放式基金，证券投资基金管理规模 320.30亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏孛
本 基 金
的 基 金
经理
2017 年 3 月 28
日
- 10年
魏孛先生，统计学博士。
2010 年 8 月至 2014 年 10
月，在北京尊嘉资产管理
有限公司从事 A 股量化策
略开发。2014 年 11 月加
入中金基金管理有限公
司，历任高级经理，量化
专户投资经理，现任量化
公募投资部基金经理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
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资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金采用量化模型进行选股来增强指数。2020年上半年，相对于业绩基准，获
取了一定的超额收益。我们将继续努力开发和改进选股模型，争取在超额收益方面有更好的表现。
2020年全球经济都受到新型冠状病毒疫情的影响。目前海外的不确定性上升，主要体现在两
个方面，其一尽管欧洲等国复工进展已经较为领先，但新增确诊人数在美国和部分新兴市场仍未
见顶，美国二季度 GDP 录得负增长 32.9%，创二战以来最大下滑。其二中美贸易摩擦争端再起，
并且有继续升温迹象。国内方面，经济温和修复，需求端复苏的进度有所加快，工业生产回暖，
政策保持相对定力。受益于前期疫情期间压制的需求滞后释放，二季度国内经济修复略超市场预
期。工业生产的高频数据继续回升，整体受 6 月洪涝灾害影响不大。随着疫情得到较好的控制，
复工复产持续推进，工业生产已逐渐接近回归正常水平。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金中证 500A 基金份额净值为 1.2812 元，本报告期基金份额净值增长率为
17.78%；截至本报告期末中金中证 500C 基金份额净值为 1.2807 元，本报告期基金份额净值增长
率为 17.54%；同期业绩比较基准收益率为 10.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，虽然内外部风险因素仍多，市场结构性估值不低，但综合来看，中国疫情防控大
幅领先，复工复产程度继续深化，基本面依然稳健，中国市场应会继续彰显韧性，对中期市场我
们依然持积极态度。政策方面，7月 30日召开的政治局会议定调了下半年政策，强调需要加快形
成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局。在下半年的财政政策和货币政策方面，
会议强调货币政策要更加灵活适度，财政政策要更加积极有为，保持货币供应量和社融合理增长。
央行优化了资管新规安排，延长资管新规过渡期至 2021 年底以应对疫情带来的冲击，但不涉及标
准的变动和调整，体现监管机构促进市场平稳发展的监管姿态。证监会召开年中工作会议，部署
下一步工作包括保持 IPO 常态化、完善注册制和退市制度规则、构建境外上市监管制度体系等九
大重点，旨在继续推进资本市场全面深化改革。未来继续看好消费升级与产业升级大趋势，内需
与新经济是主线，关注泛消费类的行业，除前期表现较好的食品饮料及医药外，关注家电、汽车
及零部件、酒店旅游、轻工家居、传媒互联网等，以及先进制造，如科技、新能源汽车产业链及
光伏等；同时关注周期板块中的阶段性机会，如券商、建材等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的管理人——中金基金管理有限
公司在中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中金中证 500 指数增强型发起式证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中金基金管理有限公司编制和披露的中金中证 500 指数增强型发起式证券投
资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,147,982.89 3,120,817.55
结算备付金
2,009,086.87 2,068,677.10
存出保证金
36,761.76 115,150.75
交易性金融资产 6.4.7.2 113,685,321.33 106,914,239.12
其中：股票投资
108,898,096.33 102,560,827.62
基金投资
- -
债券投资
4,787,225.00 4,353,411.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
113,864.45 200,933.53
应收利息 6.4.7.5 86,831.66 58,621.26
应收股利
- -
应收申购款
2,165,917.11 270,876.53
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
121,245,766.07 112,749,315.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,300,000.00 600,000.00
应付证券清算款
708,322.47 51,794.64
应付赎回款
798,676.75 1,987,570.80
应付管理人报酬
46,232.90 51,483.64
应付托管费
13,869.86 15,445.10
应付销售服务费
8,951.43 15,087.19
应付交易费用 6.4.7.7 615,219.74 1,180,603.52
应交税费
0.66 3.43
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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应付利息
- -92.97
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 80,167.27 50,421.52
负债合计
4,571,441.08 3,952,316.87
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 91,073,368.83 99,966,388.55
未分配利润 6.4.7.10 25,600,956.16 8,830,610.42
所有者权益合计
116,674,324.99 108,796,998.97
负债和所有者权益总计
121,245,766.07 112,749,315.84
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.2811元，基金份额总额 91,073,368.83份，
其中中金中证 500A基金份额净值 1.2812元，份额总额 68,068,792.29份；中金中证 500C基金份
额净值 1.2807元，份额总额 23,004,576.54份。
6.2 利润表
会计主体：中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
21,591,364.19 7,210,793.38
1.利息收入
84,525.03 42,804.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,016.00 6,869.71
债券利息收入
60,509.03 35,934.34
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
17,851,347.41 6,573,729.75
其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,897,922.70 5,976,957.11
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 43,240.61 -2,059.91
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 910,184.10 598,832.55
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
3,394,856.02 504,304.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
260,635.73 89,955.20
减：二、费用
2,512,589.39 870,266.55
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 275,027.90 116,018.17
2．托管费 6.4.10.2.2 82,508.35 34,805.38
3．销售服务费 6.4.10.2.3 56,806.30 20,942.93
4．交易费用 6.4.7.18 1,997,534.53 660,444.64
5．利息支出
18,894.39 13,842.00
其中：卖出回购金融资产支出
18,894.39 13,842.00
6．税金及附加
0.11 0.06
7．其他费用 6.4.7.19 81,817.81 24,213.37
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
19,078,774.80 6,340,526.83
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
19,078,774.80 6,340,526.83
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
99,966,388.55 8,830,610.42 108,796,998.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 19,078,774.80 19,078,774.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-8,893,019.72 -2,308,429.06 -11,201,448.78
其中：1.基金申购款 98,088,017.79 13,116,014.55 111,204,032.34
2.基金赎回款 -106,981,037.51 -15,424,443.61 -122,405,481.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
- - -
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
91,073,368.83 25,600,956.16 116,674,324.99
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
37,715,250.86 -6,993,554.62 30,721,696.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,340,526.83 6,340,526.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
21,933,367.08 -74,429.03 21,858,938.05
其中：1.基金申购款 49,232,950.39 -133,552.27 49,099,398.12
2.基金赎回款 -27,299,583.31 59,123.24 -27,240,460.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
59,648,617.94 -727,456.82 58,921,161.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”) 于 2016年 7月 5日证监许可 [2016] 1517 号《关于准予中
金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下
简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金中证 500 指数
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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增强型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式指数型基金，存续期限
为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称“工商
银行”) 。
本基金通过中金基金直销中心公开发售，于 2016 年 7 月 18 日募集。经向中国证监会备案，
《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于 2016年 7 月 22 日正式生效，合同
生效日基金实收份额为 10,001,000.00 份，发行价格为人民币 1.00元。该资金已由毕马威华振会
计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金中证 500指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》和《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规
定，本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的基础
上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，
谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 8.0%。本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、
衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类
资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金
份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C类基金份额。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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月 30 日的财务状况、自 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2020
年 1月 1日至 2020年 6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价
值变动形成的利得或损失计入当期损益；
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量；
（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按
摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占
用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产款利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金
实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线
法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配利润将有所不同；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若《中金中证 500 指数
增强型发起式证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式
分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份
额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后两类
基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额
收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监
管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6 号《关于发布 <证券投资基
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值
日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]
36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和
实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 26 页 共 71 页
（1）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
（2）自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称“营改增”)
试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营
业税改为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称“管理人”) 运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
（3）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（4）对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
（5）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（6）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
（7）对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基
金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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活期存款 3,147,982.89
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 3,147,982.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 102,363,454.36 108,898,096.33 6,534,641.97
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,813,740.00 4,787,225.00 -26,515.00
银行间市场 - - -
合计 4,813,740.00 4,787,225.00 -26,515.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 107,177,194.36 113,685,321.33 6,508,126.97
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 28 页 共 71 页
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 319.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 739.40
应收债券利息 85,755.85
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 16.50
合计 86,831.66
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 615,219.74
银行间市场应付交易费用 -
合计 615,219.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 494.93
应付证券出借违约金 -
预提费用 59,672.34
指数使用费 20,000.00
合计 80,167.27
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 29 页 共 71 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
中金中证 500A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 71,170,611.80 71,170,611.80
本期申购 58,491,359.78 58,491,359.78
本期赎回(以"-"号填列) -61,593,179.29 -61,593,179.29
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 68,068,792.29 68,068,792.29
金额单位：人民币元
中金中证 500C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 28,795,776.75 28,795,776.75
本期申购 39,596,658.01 39,596,658.01
本期赎回(以"-"号填列) -45,387,858.22 -45,387,858.22
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 23,004,576.54 23,004,576.54
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
中金中证 500A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,073,385.67 -2,822,559.58 6,250,826.09
本期利润 11,642,620.32 2,060,978.09 13,703,598.41
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,018,924.92 207,194.83 -811,730.09
其中：基金申购款 11,624,005.49 -3,681,101.57 7,942,903.92
基金赎回款 -12,642,930.41 3,888,296.40 -8,754,634.01
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 19,697,081.07 -554,386.66 19,142,694.41
单位：人民币元
中金中证 500C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,734,031.03 -1,154,246.70 2,579,784.33
本期利润 4,041,298.46 1,333,877.93 5,375,176.39
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,118,918.59 -377,780.38 -1,496,698.97
其中：基金申购款 8,021,929.31 -2,848,818.68 5,173,110.63
基金赎回款 -9,140,847.90 2,471,038.30 -6,669,809.60
本期已分配利润 - - -
本期末 6,656,410.90 -198,149.15 6,458,261.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 13,115.44
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,310.22
其他 590.34
合计 24,016.00
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 758,061,798.96
减：卖出股票成本总额 741,163,876.26
买卖股票差价收入 16,897,922.70
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 31 页 共 71 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
43,240.61
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 43,240.61
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
3,751,560.57
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
3,647,646.13
减：应收利息总额 60,673.83
买卖债券差价收入 43,240.61
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 32 页 共 71 页
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 910,184.10
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 910,184.10
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 3,394,856.02
——股票投资 3,460,400.32
——债券投资 -65,544.30
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 3,394,856.02
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 260,420.16
基金转换费收入-003016 215.57
基金转换费收入-003578 -
合计 260,635.73
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 33 页 共 71 页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,997,534.53
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,997,534.53
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
指数使用费 20,000.00
汇划手续费 2,145.47
其他 -
合计 81,817.81
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 34 页 共 71 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金管理有限公司（“中金基金”）
基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构及基
金销售机构
工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人
中国国际金融股份有限公司(“中金公
司”)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国中金财富证券有限公司(“中金财富
证券”,原“中国中投证券有限责任公
司”)
基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中金公司 150,194,064.56 10.02% - -
中金财富证券 424,484,684.51 28.32% - -
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中金公司 11,500.00 0.15% - -
中金财富证券 1,945,393.38 24.82% - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 35 页 共 71 页
中金公司 20,700,000.00 11.53% - -
中金财富证券 63,200,000.00 35.19% - -
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中金公司 109,837.94 10.02% - -
中金财富证券 310,427.58 28.32% - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
275,027.90 116,018.17
其中：支付销售机构的客
户维护费
75,670.92 23,415.52
注：1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值
×1.00%/当年天数；
2、本基金管理人自 2016 年 11 月 25 日起对本基金实施调整后的基金管理费率，调整后的基金管
理费为年费率 0.50%；
3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，本基金本报告期支付销售服务机构的客户维
护费为 75,670.92 元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于基金资产中列支的
费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 36 页 共 71 页
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
82,508.35 34,805.38
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金中证 500A 中金中证 500C 合计
中金基金 - 4,247.31 4,247.31
中金公司 - 290.44 290.44
中金财富证券 - 4,664.50 4,664.50
合计 - 9,202.25 9,202.25
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中金中证 500A 中金中证 500C 合计
中金基金 - 541.12 541.12
中金公司 - 573.14 573.14
中金财富证券 - 2,085.18 2,085.18
合计 - 3,199.44 3,199.44
注：1、本基金 A类基金份额不收取销售服务费；本基金 C类基金份额收取销售服务费；
2、支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计
提，自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末。其计算公式为：C 类基金份额每日
应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.40% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期未与关联方进行转融通证券出借业务。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
中金中证 500A 中金中证 500C
基金合同生效日（ 2016年
7 月 22 日 ）持有的基金份
额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额 1,014,198.78 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
报告期末持有的基金份额 1,014,198.78 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.4900% -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
中金中证 500A 中金中证 500C
基金合同生效日（ 2016 年 7
月 22日 ）持有的基金份额
10,000,000.00 -
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 -
报告期间申购/买入总份额 0.00 -
报告期间因拆分变动份额 0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 -
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
22.0127% -
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额；
2、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 38 页 共 71 页
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 3,147,982.89 13,115.44 284,254.74 2,714.81
注：1、本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金，于 2020 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 1,679,736.84 元，本
期间产生的利息收入为人民币 10,900.56 元。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中金公司 688365 光云科技 网下配售 5,458 58,946.40
中金公司 300831 派瑞股份 网下配售 1,716 6,829.68
中金公司 688505 复旦张江 网下配售 5,732 51,301.40
中金公司 688520 神州细胞 网下配售 3,019 77,407.16
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002500
山西
证券
2020年
6月 29
2020
年7月
配股未
上市
5.00 6.54 28,710 143,550.00 187,763.40 -
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 39 页 共 71 页
日 10日
688277
天智
航
2020年
6月 24
日
2020
年7月
7日
新股未
上市
12.04 12.04 4,990 60,079.60 60,079.60 -
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020
年7月
1日
新股未
上市
11.33 11.33 4,429 50,180.57 50,180.57 -
688027
国盾
量子
2020年
6月 30
日
2020
年7月
9日
新股未
上市
36.18 36.18 1,273 46,057.14 46,057.14 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020
年7月
3日
新股未
上市
15.50 15.50 2,825 43,787.50 43,787.50 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020
年7月
3日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年7月
2日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020
年7月
8日
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年7月
1日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688169
石头
科技
2020年
2月 13
日
2020
年8月
21日
首发原
股东限
售股份
271.12 365.14 663 179,752.56 242,087.82 -
688318
财富
趋势
2020年
4月 17
日
2020
年 10
月 27
日
首发原
股东限
售股份
107.41 237.93 784 84,209.44 186,537.12 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
128115
巨星
转债
2020年
6月 24
日
2020
年 7月
16日
新债未
上市
100.00 100.00 332 33,200.00 33,200.00 -
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主
约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 40 页 共 71 页
在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股
票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可
作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束
之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还
需根据交易所相关规定执行。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 2,300,000.00 元，于 2020年 7 月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数增强型股票基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其
预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资风险主要包括：
信用风险、流动性风险、市场风险等。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分
析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现
本基金的投资目标。
本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益
最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险
控制在合理水平，保障业务稳健运行。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 41 页 共 71 页
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分
析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资
信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - -
AAA 以下 33,200.00 892,026.50
未评级 - -
合计 33,200.00 892,026.50
注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。（上年度末：同）
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 42 页 共 71 页
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。（上年度末：同）
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。基金管理人制定了《中金基金管理有限公司流动性风险管理办法》，针对基金组合的流动性管
理的组织架构和职责分工、流动性风险的流程管理、流动性风险预警及危机的处理、各类资产的
流动性风险管理指标与措施等方面进行了规定，并遵守《中金基金管理有限公司风险控制指标管
理办法》中对风险控制的相关规定，对本基金组合的各项流动性风险指标进行监控。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，且本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不超过该基金资产净值的 15%，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。
因此在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,147,982.89 - - - 3,147,982.89
结算备付金 1,642,975.08 - - 366,111.79 2,009,086.87
存出保证金 36,761.76 - - - 36,761.76
交易性金融资产-股
票投资
- - - 108,898,096.33 108,898,096.33
交易性金融资产-债
券投资、资产支持证
券
4,754,025.00 - 33,200.00 - 4,787,225.00
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 113,864.45 113,864.45
应收利息 - - - 86,831.66 86,831.66
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 2,165,917.11 2,165,917.11
资产总计 9,581,744.73 - 33,200.00 111,630,821.34 121,245,766.07
负债
卖出回购金融资产
款
2,300,000.00 - - - 2,300,000.00
应付证券清算款 - - - 708,322.47 708,322.47
应付赎回款 - - - 798,676.75 798,676.75
应付管理人报酬 - - - 46,232.90 46,232.90
应付托管费 - - - 13,869.86 13,869.86
应付交易费用 - - - 615,219.74 615,219.74
应付销售服务费 - - - 8,951.43 8,951.43
应交税费 - - - 0.66 0.66
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 80,167.27 80,167.27
负债总计 2,300,000.00 - - 2,271,441.08 4,571,441.08
利率敏感度缺口 7,281,744.73 - 33,200.00 109,359,380.26 116,674,324.99
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,120,817.55 - - - 3,120,817.55
结算备付金 1,702,565.31 - - 366,111.79 2,068,677.10
存出保证金 115,150.75 - - - 115,150.75
交易性金融资产-股
票投资
- - - 102,560,827.62 102,560,827.62
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 44 页 共 71 页
交易性金融资产-债
券投资
3,461,385.00 842,547.20 49,479.30 - 4,353,411.50
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 200,933.53 200,933.53
应收利息 - - - 58,621.26 58,621.26
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 270,876.53 270,876.53
资产总计 8,399,918.61 842,547.20 49,479.30 103,457,370.73 112,749,315.84
负债
卖出回购金融资产
款
600,000.00 - - - 600,000.00
应付证券清算款 - - - 51,794.64 51,794.64
应付赎回款 - - - 1,987,570.80 1,987,570.80
应付管理人报酬 - - - 51,483.64 51,483.64
应付托管费 - - - 15,445.10 15,445.10
应付交易费用 - - - 1,180,603.52 1,180,603.52
应付销售服务费 - - - 15,087.19 15,087.19
应交税费 - - - 3.43 3.43
应付利息 - - - -92.97 -92.97
其他负债 - - - 50,421.52 50,421.52
负债总计 600,000.00 - - 3,352,316.87 3,952,316.87
利率敏感度缺口 7,799,918.61 842,547.20 49,479.30 100,105,053.86 108,796,998.97
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风
险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019 年 12月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
4,405.07 3,917.96
市场利率上升 25 个
基点
-4,405.07 -3,917.96
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 108,898,096.33 93.34 102,560,827.62 94.27
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 4,787,225.00 4.10 4,353,411.50 4.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 113,685,321.33 97.44 106,914,239.12 98.27
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 5,369,150.03 5,030,936.52
业绩比较基准下降 5% -5,369,150.03 -5,030,936.52
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 108,898,096.33 89.82
其中：股票 108,898,096.33 89.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,787,225.00 3.95
其中：债券 4,787,225.00 3.95
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,157,069.76 4.25
8 其他各项资产 2,403,374.98 1.98
9 合计 121,245,766.07 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,085,140.00 0.93
B 采矿业 1,735,611.00 1.49
C 制造业 53,892,971.50 46.19
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
4,601,577.00 3.94
E 建筑业 1,010,242.00 0.87
F 批发和零售业 8,181,953.60 7.01
G 交通运输、仓储和邮政业 2,778,957.00 2.38
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
8,462,941.16 7.25
J 金融业 5,779,843.40 4.95
K 房地产业 5,119,982.00 4.39
L 租赁和商务服务业 14,819.00 0.01
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 47 页 共 71 页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 453,600.00 0.39
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,253,000.00 1.07
R 文化、体育和娱乐业 2,117,821.00 1.82
S 综合 754,608.00 0.65
合计 97,243,066.66 83.35
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 186,537.12 0.16
B 采矿业 794,970.00 0.68
C 制造业 8,632,053.66 7.40
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
12,766.32 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 538,118.00 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,266,448.57 1.09
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 224,136.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,655,029.67 9.99
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 48 页 共 71 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600201 生物股份 54,000 1,503,360.00 1.29
2 002439 启明星辰 33,866 1,424,742.62 1.22
3 300088 长信科技 126,800 1,420,160.00 1.22
4 603444 吉比特 2,541 1,395,034.41 1.20
5 600298 安琪酵母 27,800 1,375,544.00 1.18
6 603939 益丰药房 13,800 1,255,800.00 1.08
7 603882 金域医学 14,000 1,253,000.00 1.07
8 603233 大参林 14,980 1,216,675.60 1.04
9 600885 宏发股份 30,100 1,207,612.00 1.04
10 601799 星宇股份 9,500 1,206,500.00 1.03
11 002353 杰瑞股份 38,700 1,199,700.00 1.03
12 002223 鱼跃医疗 32,900 1,197,560.00 1.03
13 000513 丽珠集团 24,800 1,190,648.00 1.02
14 603707 健友股份 17,900 1,155,803.00 0.99
15 002273 水晶光电 67,200 1,151,808.00 0.99
16 600380 健康元 70,800 1,149,792.00 0.99
17 600845 宝信软件 19,400 1,146,152.00 0.98
18 600486 扬农化工 13,826 1,140,645.00 0.98
19 002078 太阳纸业 118,300 1,126,216.00 0.97
20 300115 长盈精密 48,300 1,103,655.00 0.95
21 600598 北大荒 67,400 1,085,140.00 0.93
22 603883 老百姓 10,800 1,080,432.00 0.93
23 603605 珀莱雅 6,000 1,080,120.00 0.93
24 600153 建发股份 132,000 1,069,200.00 0.92
25 600216 浙江医药 55,000 1,059,300.00 0.91
26 002557 洽洽食品 19,300 1,045,867.00 0.90
27 603866 桃李面包 20,300 1,033,067.00 0.89
28 600008 首创股份 338,900 1,020,089.00 0.87
29 600549 厦门钨业 86,000 1,018,240.00 0.87
30 600572 康恩贝 184,650 1,015,575.00 0.87
31 000090 天健集团 146,200 1,010,242.00 0.87
32 600875 东方电气 113,800 1,007,130.00 0.86
33 601966 玲珑轮胎 49,700 1,003,940.00 0.86
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 49 页 共 71 页
34 300133 华策影视 138,100 1,001,225.00 0.86
35 600060 海信视像 82,400 1,001,160.00 0.86
36 603816 顾家家居 21,916 986,439.16 0.85
37 000778 新兴铸管 285,400 978,922.00 0.84
38 601975 招商南油 407,800 974,642.00 0.84
39 000738 航发控制 71,368 974,173.20 0.83
40 002583 海能达 128,000 971,520.00 0.83
41 002080 中材科技 62,200 964,100.00 0.83
42 601098 中南传媒 90,900 961,722.00 0.82
43 600022 山东钢铁 733,300 945,957.00 0.81
44 601615 明阳智能 75,900 944,955.00 0.81
45 600639 浦东金桥 59,000 942,820.00 0.81
46 603486 科沃斯 31,200 942,552.00 0.81
47 600557 康缘药业 67,600 940,992.00 0.81
48 600908 无锡银行 191,300 939,283.00 0.81
49 601958 金钼股份 151,900 938,742.00 0.80
50 600563 法拉电子 15,100 933,180.00 0.80
51 600125 铁龙物流 166,700 930,186.00 0.80
52 601717 郑煤机 157,867 929,836.63 0.80
53 002064 华峰氨纶 183,200 928,824.00 0.80
54 600751 海航科技 294,800 922,724.00 0.79
55 600901 江苏租赁 172,500 898,725.00 0.77
56 600410 华胜天成 65,600 892,160.00 0.76
57 600325 华发股份 125,800 888,148.00 0.76
58 600657 信达地产 215,200 886,624.00 0.76
59 000600 建投能源 174,100 886,169.00 0.76
60 601016 节能风电 412,800 875,136.00 0.75
61 600874 创业环保 129,400 859,216.00 0.74
62 603056 德邦股份 63,400 857,802.00 0.74
63 300017 网宿科技 101,000 857,490.00 0.73
64 603556 海兴电力 59,100 853,404.00 0.73
65 603256 宏和科技 72,900 833,976.00 0.71
66 002434 万里扬 95,900 832,412.00 0.71
67 002640 跨境通 127,900 830,071.00 0.71
68 000800 一汽轿车 76,600 822,684.00 0.71
69 000718 苏宁环球 263,800 815,142.00 0.70
70 601128 常熟银行 104,300 783,293.00 0.67
71 600748 上实发展 152,000 776,720.00 0.67
72 600765 中航重机 73,700 753,214.00 0.65
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 50 页 共 71 页
73 002416 爱施德 104,700 751,746.00 0.64
74 000750 国海证券 171,300 743,442.00 0.64
75 002373 千方科技 30,787 738,580.13 0.63
76 002444 巨星科技 61,300 728,244.00 0.62
77 002174 游族网络 27,800 725,024.00 0.62
78 002019 亿帆医药 31,300 718,961.00 0.62
79 600811 东方集团 156,800 693,056.00 0.59
80 000712 锦龙股份 53,100 663,750.00 0.57
81 603712 七一二 16,700 640,946.00 0.55
82 002511 中顺洁柔 27,300 608,790.00 0.52
83 000598 兴蓉环境 132,000 607,200.00 0.52
84 600782 新钢股份 148,700 606,696.00 0.52
85 601689 拓普集团 21,741 606,573.90 0.52
86 000930 中粮科技 87,500 597,625.00 0.51
87 300459 金科文化 169,600 585,120.00 0.50
88 000807 云铝股份 133,300 581,188.00 0.50
89 000937 冀中能源 189,700 572,894.00 0.49
90 603650 彤程新材 23,800 553,826.00 0.47
91 300285 国瓷材料 16,100 539,511.00 0.46
92 002500 山西证券 81,110 530,459.40 0.45
93 603317 天味食品 9,100 505,778.00 0.43
94 600521 华海药业 14,700 498,771.00 0.43
95 002414 高德红外 16,682 488,448.96 0.42
96 002244 滨江集团 113,400 484,218.00 0.42
97 601200 上海环境 37,800 453,600.00 0.39
98 600155 华创阳安 35,600 426,844.00 0.37
99 600673 东阳光 57,600 398,016.00 0.34
100 600566 济川药业 15,300 389,538.00 0.33
101 600718 东软集团 32,400 372,600.00 0.32
102 600643 爱建集团 46,700 371,265.00 0.32
103 600633 浙数文化 37,600 367,728.00 0.32
104 600694 大商股份 15,100 362,249.00 0.31
105 600777 新潮能源 234,600 356,592.00 0.31
106 603355 莱克电气 13,300 331,037.00 0.28
107 600823 世茂股份 73,000 326,310.00 0.28
108 000739 普洛药业 14,000 326,060.00 0.28
109 000050 深天马Ａ 19,800 304,128.00 0.26
110 600195 中牧股份 17,400 282,402.00 0.24
111 000690 宝新能源 59,800 282,256.00 0.24
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 51 页 共 71 页
112 002028 思源电气 13,200 270,072.00 0.23
113 603228 景旺电子 6,700 235,773.00 0.20
114 002128 露天煤业 28,900 223,975.00 0.19
115 300496 中科创达 2,800 217,560.00 0.19
116 300002 神州泰岳 34,200 211,698.00 0.18
117 600667 太极实业 17,500 206,850.00 0.18
118 002138 顺络电子 8,100 202,095.00 0.17
119 002839 张家港行 31,900 183,744.00 0.16
120 601106 中国一重 59,800 168,038.00 0.14
121 600373 中文传媒 13,100 154,318.00 0.13
122 601865 福莱特 7,900 148,520.00 0.13
123 000987 越秀金控 12,300 143,418.00 0.12
124 300274 阳光电源 9,500 136,705.00 0.12
125 601608 中信重工 36,800 125,856.00 0.11
126 600808 马钢股份 47,200 121,776.00 0.10
127 300166 东方国信 9,200 114,172.00 0.10
128 603338 浙江鼎力 1,345 101,910.65 0.09
129 002925 盈趣科技 1,700 98,498.00 0.08
130 600909 华安证券 14,000 95,620.00 0.08
131 300257 开山股份 6,800 88,876.00 0.08
132 600967 内蒙一机 7,800 81,042.00 0.07
133 600642 申能股份 12,100 71,511.00 0.06
134 600529 山东药玻 800 46,400.00 0.04
135 601718 际华集团 10,100 33,532.00 0.03
136 002127 南极电商 700 14,819.00 0.01
137 600787 中储股份 2,500 10,975.00 0.01
138 601000 唐山港 2,400 5,352.00 0.00
139 002387 维信诺 100 1,428.00 0.00
140 002385 大北农 100 911.00 0.00
141 601801 皖新传媒 100 556.00 0.00
142 000012 南
玻Ａ 100 502.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300433 蓝思科技 30,900 866,436.00 0.74
2 601012 隆基股份 20,900 851,257.00 0.73
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 52 页 共 71 页
3 600809 山西汾酒 5,700 826,500.00 0.71
4 002916 深南电路 4,900 820,848.00 0.70
5 300628 亿联网络 11,900 812,294.00 0.70
6 600745 闻泰科技 6,400 806,080.00 0.69
7 603986 兆易创新 3,400 802,094.00 0.69
8 601808 中海油服 60,500 794,970.00 0.68
9 600183 生益科技 27,100 793,217.00 0.68
10 600570 恒生电子 6,990 752,823.00 0.65
11 000157 中联重科 116,800 751,024.00 0.64
12 600998 九州通 28,900 538,118.00 0.46
13 002555 三七互娱 6,600 308,880.00 0.26
14 688169 石头科技 663 242,087.82 0.21
15 300347 泰格医药 2,200 224,136.00 0.19
16 603799 华友钴业 5,600 217,616.00 0.19
17 002463 沪电股份 8,500 212,330.00 0.18
18 688318 财富趋势 784 186,537.12 0.16
19 600760 中航沈飞 4,300 141,126.00 0.12
20 600588 用友网络 2,800 123,480.00 0.11
21 300014 亿纬锂能 1,600 76,560.00 0.07
22 002624 完美世界 1,200 69,168.00 0.06
23 603019 中科曙光 1,800 69,120.00 0.06
24 002001 新 和 成 2,200 64,020.00 0.05
25 688277 天智航 4,990 60,079.60 0.05
26 688528 秦川物联 4,429 50,180.57 0.04
27 688027 国盾量子 1,273 46,057.14 0.04
28 688600 皖仪科技 2,825 43,787.50 0.04
29 603087 甘李药业 344 34,503.20 0.03
30 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
31 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
32 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
33 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
34 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
35 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
36 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 53 页 共 71 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002463 沪电股份 7,013,016.00 6.45
2 601231 环旭电子 5,752,923.44 5.29
3 601799 星宇股份 5,434,174.00 4.99
4 601615 明阳智能 5,190,313.73 4.77
5 600183 生益科技 5,147,668.20 4.73
6 603882 金域医学 5,146,453.00 4.73
7 600763 通策医疗 5,013,328.94 4.61
8 300166 东方国信 4,950,155.00 4.55
9 600777 新潮能源 4,940,623.00 4.54
10 601098 中南传媒 4,911,357.02 4.51
11 601016 节能风电 4,842,648.00 4.45
12 300285 国瓷材料 4,827,120.00 4.44
13 603939 益丰药房 4,811,495.48 4.42
14 300088 长信科技 4,770,500.00 4.38
15 002373 千方科技 4,701,537.28 4.32
16 603858 步长制药 4,696,188.40 4.32
17 002439 启明星辰 4,623,708.52 4.25
18 601865 福莱特 4,617,230.00 4.24
19 002572 索菲亚 4,468,699.00 4.11
20 603986 兆易创新 4,437,130.00 4.08
21 600885 宏发股份 4,374,610.00 4.02
22 603556 海兴电力 4,333,782.78 3.98
23 600273 嘉化能源 4,262,040.81 3.92
24 600901 江苏租赁 4,207,444.00 3.87
25 600908 无锡银行 4,205,227.00 3.87
26 603816 顾家家居 4,204,954.46 3.86
27 601966 玲珑轮胎 4,136,982.00 3.80
28 600060 海信视像 4,134,818.00 3.80
29 601012 隆基股份 4,074,460.00 3.75
30 603198 迎驾贡酒 4,065,762.00 3.74
31 601001 大同煤业 4,063,832.00 3.74
32 600373 中文传媒 4,015,924.30 3.69
33 601326 秦港股份 3,959,207.00 3.64
34 002353 杰瑞股份 3,941,255.00 3.62
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 54 页 共 71 页
35 600008 首创股份 3,913,986.00 3.60
36 002244 滨江集团 3,798,591.00 3.49
37 002416 爱施德 3,786,580.52 3.48
38 603501 韦尔股份 3,777,920.00 3.47
39 002273 水晶光电 3,732,697.01 3.43
40 002127 南极电商 3,725,104.40 3.42
41 600325 华发股份 3,721,491.00 3.42
42 600536 中国软件 3,705,421.00 3.41
43 600704 物产中大 3,674,880.00 3.38
44 000738 航发控制 3,617,700.67 3.33
45 300274 阳光电源 3,596,437.00 3.31
46 600125 铁龙物流 3,558,421.00 3.27
47 600811 东方集团 3,535,110.00 3.25
48 002714 牧原股份 3,477,758.00 3.20
49 600570 恒生电子 3,405,962.50 3.13
50 600657 信达地产 3,398,571.00 3.12
51 000878 云南铜业 3,395,614.00 3.12
52 601000 唐山港 3,394,473.00 3.12
53 002368 太极股份 3,383,444.00 3.11
54 002414 高德红外 3,348,790.04 3.08
55 002174 游族网络 3,293,885.00 3.03
56 600967 内蒙一机 3,290,463.92 3.02
57 600201 生物股份 3,286,562.00 3.02
58 000028 国药一致 3,278,086.60 3.01
59 601975 招商南油 3,250,049.00 2.99
60 000528 柳工 3,244,865.65 2.98
61 300383 光环新网 3,237,473.00 2.98
62 603338 浙江鼎力 3,155,739.42 2.90
63 000012 南玻 A 3,148,017.96 2.89
64 600380 健康元 3,138,963.06 2.89
65 000930 中粮科技 3,135,206.00 2.88
66 603444 吉比特 3,130,363.00 2.88
67 603650 彤程新材 3,123,380.00 2.87
68 002013 中航机电 3,122,545.67 2.87
69 600751 海航科技 3,108,321.00 2.86
70 002583 海能达 3,057,854.00 2.81
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 55 页 共 71 页
71 002268 卫士通 3,047,961.00 2.80
72 000050 深天马 A 3,027,287.00 2.78
73 600132 重庆啤酒 3,022,438.06 2.78
74 002465 海格通信 2,973,837.00 2.73
75 601128 常熟银行 2,946,854.00 2.71
76 603712 七一二 2,923,953.00 2.69
77 600998 九州通 2,912,247.00 2.68
78 603160 汇顶科技 2,910,010.00 2.67
79 600718 东软集团 2,896,915.00 2.66
80 000997 新大陆 2,890,545.54 2.66
81 002807 江阴银行 2,887,703.60 2.65
82 000060 中金岭南 2,876,977.00 2.64
83 601717 郑煤机 2,874,042.39 2.64
84 600909 华安证券 2,850,790.00 2.62
85 600584 长电科技 2,847,385.00 2.62
86 600779 水井坊 2,841,856.00 2.61
87 601878 浙商证券 2,839,288.98 2.61
88 600582 天地科技 2,838,267.00 2.61
89 000006 深振业 A 2,819,429.00 2.59
90 600787 中储股份 2,812,394.00 2.58
91 000848 承德露露 2,782,912.00 2.56
92 600415 小商品城 2,743,816.00 2.52
93 603707 健友股份 2,721,905.00 2.50
94 600466 蓝光发展 2,719,165.65 2.50
95 600426 华鲁恒升 2,705,523.00 2.49
96 603883 老百姓 2,703,586.00 2.48
97 600694 大商股份 2,691,752.09 2.47
98 000937 冀中能源 2,674,583.00 2.46
99 601808 中海油服 2,646,051.00 2.43
100 002797 第一创业 2,637,379.00 2.42
101 300433 蓝思科技 2,635,281.00 2.42
102 600835 上海机电 2,618,742.54 2.41
103 600875 东方电气 2,599,968.00 2.39
104 603233 大参林 2,598,738.49 2.39
105 000807 云铝股份 2,598,149.00 2.39
106 002690 美亚光电 2,591,992.28 2.38
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 56 页 共 71 页
107 601877 正泰电器 2,591,991.00 2.38
108 002390 信邦制药 2,585,371.00 2.38
109 600765 中航重机 2,582,258.40 2.37
110 300529 健帆生物 2,549,074.10 2.34
111 600062 华润双鹤 2,548,805.00 2.34
112 600410 华胜天成 2,547,933.00 2.34
113 000581 威孚高科 2,535,726.00 2.33
114 600643 爱建集团 2,514,327.66 2.31
115 300002 神州泰岳 2,511,192.00 2.31
116 002916 深南电路 2,497,366.00 2.30
117 002544 杰赛科技 2,488,785.34 2.29
118 603355 莱克电气 2,486,028.00 2.29
119 600528 中铁工业 2,484,946.00 2.28
120 300347 泰格医药 2,470,465.00 2.27
121 002191 劲嘉股份 2,466,586.27 2.27
122 600874 创业环保 2,458,189.00 2.26
123 600486 扬农化工 2,448,115.67 2.25
124 600820 隧道股份 2,444,963.00 2.25
125 600058 五矿发展 2,443,247.00 2.25
126 002387 维信诺 2,439,010.72 2.24
127 300257 开山股份 2,432,590.00 2.24
128 600639 浦东金桥 2,430,585.00 2.23
129 002049 紫光国微 2,428,947.00 2.23
130 600329 中新药业 2,409,585.00 2.21
131 300308 中际旭创 2,387,041.39 2.19
132 600808 马钢股份 2,345,586.00 2.16
133 603256 宏和科技 2,340,316.00 2.15
134 600809 山西汾酒 2,311,653.00 2.12
135 601958 金钼股份 2,307,419.00 2.12
136 600845 宝信软件 2,296,343.00 2.11
137 000090 天健集团 2,286,729.00 2.10
138 600563 法拉电子 2,279,433.00 2.10
139 600549 厦门钨业 2,250,957.00 2.07
140 600917 重庆燃气 2,244,640.00 2.06
141 603899 晨光文具 2,239,665.04 2.06
142 603833 欧派家居 2,217,206.00 2.04
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 57 页 共 71 页
143 603806 福斯特 2,206,427.76 2.03
144 002223 鱼跃医疗 2,205,032.00 2.03
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002463 沪电股份 8,471,826.46 7.79
2 300166 东方国信 6,273,971.68 5.77
3 603858 步长制药 6,049,004.20 5.56
4 601231 环旭电子 5,969,772.05 5.49
5 600777 新潮能源 5,263,316.00 4.84
6 600763 通策医疗 5,257,384.84 4.83
7 603882 金域医学 5,112,337.00 4.70
8 000997 新大陆 4,951,216.00 4.55
9 601326 秦港股份 4,729,693.00 4.35
10 601799 星宇股份 4,681,918.00 4.30
11 603198 迎驾贡酒 4,669,482.00 4.29
12 002414 高德红外 4,564,305.40 4.20
13 300285 国瓷材料 4,537,628.90 4.17
14 601865 福莱特 4,518,089.00 4.15
15 601615 明阳智能 4,449,286.98 4.09
16 601001 大同煤业 4,441,375.00 4.08
17 600183 生益科技 4,346,767.09 4.00
18 002572 索菲亚 4,333,856.00 3.98
19 000006 深振业 A 4,319,404.50 3.97
20 600901 江苏租赁 4,287,434.00 3.94
21 600060 海信视像 4,200,465.00 3.86
22 600273 嘉化能源 4,133,558.00 3.80
23 600062 华润双鹤 4,111,099.28 3.78
24 603986 兆易创新 4,093,661.20 3.76
25 002127 南极电商 4,049,597.00 3.72
26 000528 柳工 4,017,121.18 3.69
27 603501 韦尔股份 3,986,980.00 3.66
28 600718 东软集团 3,978,409.00 3.66
29 601098 中南传媒 3,978,111.01 3.66
30 002373 千方科技 3,957,700.89 3.64
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 58 页 共 71 页
31 600373 中文传媒 3,904,273.00 3.59
32 601016 节能风电 3,846,001.00 3.54
33 600779 水井坊 3,845,366.00 3.53
34 601966 玲珑轮胎 3,821,654.35 3.51
35 002384 东山精密 3,815,191.27 3.51
36 600329 中新药业 3,810,829.50 3.50
37 002048 宁波华翔 3,800,796.75 3.49
38 600704 物产中大 3,785,902.82 3.48
39 300274 阳光电源 3,760,820.00 3.46
40 600536 中国软件 3,759,490.16 3.46
41 603444 吉比特 3,755,442.11 3.45
42 603939 益丰药房 3,743,756.00 3.44
43 600584 长电科技 3,723,678.00 3.42
44 600415 小商品城 3,719,619.00 3.42
45 600820 隧道股份 3,690,669.00 3.39
46 002174 游族网络 3,665,043.93 3.37
47 600643 爱建集团 3,655,773.00 3.36
48 002244 滨江集团 3,612,360.00 3.32
49 601012 隆基股份 3,578,890.00 3.29
50 300088 长信科技 3,534,130.00 3.25
51 600132 重庆啤酒 3,446,002.00 3.17
52 601000 唐山港 3,426,544.00 3.15
53 600885 宏发股份 3,419,982.98 3.14
54 600466 蓝光发展 3,419,165.00 3.14
55 002714 牧原股份 3,415,932.50 3.14
56 600908 无锡银行 3,415,709.00 3.14
57 300383 光环新网 3,390,273.00 3.12
58 000027 深圳能源 3,384,388.85 3.11
59 603556 海兴电力 3,353,979.00 3.08
60 603816 顾家家居 3,342,852.00 3.07
61 603355 莱克电气 3,318,035.73 3.05
62 600728 佳都科技 3,298,565.00 3.03
63 603338 浙江鼎力 3,298,494.17 3.03
64 002807 江阴银行 3,289,804.00 3.02
65 000028 国药一致 3,283,535.70 3.02
66 000988 华工科技 3,272,505.00 3.01
67 002416 爱施德 3,251,886.00 2.99
68 600751 海航科技 3,223,290.00 2.96
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 59 页 共 71 页
69 002690 美亚光电 3,219,037.00 2.96
70 000878 云南铜业 3,191,056.47 2.93
71 000012 南玻 A 3,178,799.44 2.92
72 002439 启明星辰 3,166,408.00 2.91
73 002353 杰瑞股份 3,151,971.00 2.90
74 000930 中粮科技 3,150,858.86 2.90
75 600787 中储股份 3,146,992.06 2.89
76 002368 太极股份 3,143,413.00 2.89
77 601717 郑煤机 3,136,300.08 2.88
78 000060 中金岭南 3,119,101.57 2.87
79 002180 纳思达 3,098,428.00 2.85
80 600967 内蒙一机 3,089,259.20 2.84
81 002013 中航机电 3,078,300.99 2.83
82 600486 扬农化工 3,060,968.00 2.81
83 300418 昆仑万维 3,051,257.00 2.80
84 600058 五矿发展 3,028,050.00 2.78
85 002465 海格通信 3,024,184.00 2.78
86 000848 承德露露 3,013,715.18 2.77
87 600582 天地科技 2,965,538.00 2.73
88 603712 七一二 2,964,446.00 2.72
89 600909 华安证券 2,963,853.00 2.72
90 600325 华发股份 2,959,317.00 2.72
91 000050 深天马 A 2,946,950.00 2.71
92 002268 卫士通 2,918,070.00 2.68
93 600570 恒生电子 2,917,521.20 2.68
94 000738 航发控制 2,897,809.98 2.66
95 603160 汇顶科技 2,888,095.97 2.65
96 603650 彤程新材 2,863,562.00 2.63
97 600917 重庆燃气 2,857,949.00 2.63
98 600426 华鲁恒升 2,848,495.00 2.62
99 600557 康缘药业 2,842,348.69 2.61
100 600008 首创股份 2,837,103.00 2.61
101 601878 浙商证券 2,835,707.00 2.61
102 600811 东方集团 2,802,320.00 2.58
103 002745 木林森 2,761,978.00 2.54
104 600138 中青旅 2,716,392.00 2.50
105 002273 水晶光电 2,708,796.14 2.49
106 601969 海南矿业 2,669,670.37 2.45
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 60 页 共 71 页
107 601958 金钼股份 2,645,626.00 2.43
108 600835 上海机电 2,645,094.18 2.43
109 600125 铁龙物流 2,616,206.00 2.40
110 600874 创业环保 2,612,888.00 2.40
111 600657 信达地产 2,594,827.00 2.39
112 300529 健帆生物 2,594,176.40 2.38
113 002797 第一创业 2,591,040.00 2.38
114 002028 思源电气 2,561,860.94 2.35
115 002387 维信诺 2,560,127.00 2.35
116 002390 信邦制药 2,539,459.00 2.33
117 000581 威孚高科 2,512,724.00 2.31
118 600528 中铁工业 2,509,901.00 2.31
119 002191 劲嘉股份 2,504,815.00 2.30
120 300002 神州泰岳 2,503,448.00 2.30
121 601611 中国核建 2,474,211.00 2.27
122 002544 杰赛科技 2,465,557.14 2.27
123 601877 正泰电器 2,457,474.99 2.26
124 000061 农产品 2,443,349.70 2.25
125 002583 海能达 2,429,569.00 2.23
126 600998 九州通 2,428,472.00 2.23
127 601975 招商南油 2,424,818.10 2.23
128 002049 紫光国微 2,411,831.28 2.22
129 300251 光线传媒 2,391,384.40 2.20
130 603766 隆鑫通用 2,391,237.00 2.20
131 603899 晨光文具 2,372,681.00 2.18
132 000937 冀中能源 2,339,109.00 2.15
133 600073 上海梅林 2,333,800.00 2.15
134 300257 开山股份 2,330,318.00 2.14
135 603806 福斯特 2,324,372.40 2.14
136 600895 张江高科 2,314,879.00 2.13
137 600410 华胜天成 2,297,081.00 2.11
138 000883 湖北能源 2,288,651.00 2.10
139 002233 塔牌集团 2,266,852.00 2.08
140 600317 营口港 2,255,428.00 2.07
141 300347 泰格医药 2,254,671.00 2.07
142 002152 广电运通 2,248,178.00 2.07
143 000008 神州高铁 2,240,681.00 2.06
144 600808 马钢股份 2,236,638.00 2.06
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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145 600694 大商股份 2,224,290.00 2.04
146 603659 璞泰来 2,219,114.00 2.04
147 600511 国药股份 2,205,504.89 2.03
148 300433 蓝思科技 2,202,787.00 2.02
149 002030 达安基因 2,192,443.00 2.02
150 600266 城建发展 2,187,214.60 2.01
151 300308 中际旭创 2,182,734.00 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 744,040,744.65
卖出股票收入（成交）总额 758,061,798.96
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 3,101,550.00 2.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,652,475.00 1.42
其中：政策性金融债 1,652,475.00 1.42
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 33,200.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,787,225.00 4.10
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019627 20 国债 01 31,000 3,101,550.00 2.66
2 018007 国开 1801 16,500 1,652,475.00 1.42
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 62 页 共 71 页
3 128115 巨星转债 332 33,200.00 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 63 页 共 71 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 36,761.76
2 应收证券清算款 113,864.45
3 应收股利 -
4 应收利息 86,831.66
5 应收申购款 2,165,917.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,403,374.98
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 64 页 共 71 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
中 金
中 证
500A
3,734 18,229.46 24,280,473.05 35.67% 43,788,319.24 64.33%
中 金
中 证
500C
2,325 9,894.44 - 0.00% 23,004,576.54 100.00%
合计 6,059 15,031.09 24,280,473.05 26.66% 66,792,895.78 73.34%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中金中证
500A
1,119,204.26 1.6442%
中金中证
500C
34,879.47 0.1516%
合计 1,154,083.73 1.2672%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中金中证 500A 0~10
中金中证 500C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
中金中证 500A 0
中金中证 500C 0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金中证 500A 中金中证 500C
基金合同生效日（2016年 7 月 22日）基金
份额总额
10,001,000.00 -
本报告期期初基金份额总额 71,170,611.80 28,795,776.75
本报告期基金总申购份额 58,491,359.78 39,596,658.01
减:本报告期基金总赎回份额 61,593,179.29 45,387,858.22
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 68,068,792.29 23,004,576.54
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2020 年 5 月 28 日，本基金管理人发布公告，公司产生第三届董事会，由以下九名董事组成：
楚钢先生、黄劲峰先生、徐翌成先生、孙菁女士、赵璧先生、汤琰女士、冒大卫先生（独立董事）、
王元先生（独立董事）、江勇先生（独立董事）。原第二届董事会成员陈刚先生、李永先生、张春
先生（独立董事）不再担任公司董事职务。
2020 年 6 月 30 日，本基金管理人发布公告，邱延冰先生自 2020 年 6 月 30 日起担任公司副
总经理，分管公司投资研究业务；李永先生自同日起不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
第 67 页 共 71 页
例
招商证券 2 715,473,233.36 47.73% 523,225.86 47.73% -
中金财富证
券
2 424,484,684.51 28.32% 310,427.58 28.32% -
中金公司 2 150,194,064.56 10.02% 109,837.94 10.02% -
华创证券 2 133,623,267.90 8.91% 97,718.71 8.91% -
长江证券 4 75,311,576.06 5.02% 54,970.55 5.01% -
申港证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 5,705,632.36 72.78% 74,900,000.00 41.70% - -
中金财富证
券
1,945,393.38 24.82% 63,200,000.00 35.19% - -
中金公司 11,500.00 0.15% 20,700,000.00 11.53% - -
华创证券 - - 8,300,000.00 4.62% - -
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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长江证券 176,532.20 2.25% 12,500,000.00 6.96% - -
申港证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2019 年第 4 季度报
告提示性公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
2
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金 2019 年第
4季度报告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
3
中金基金管理有限公司关于
旗下 28 只基金根据《公开募
集证券投资基金信息披露管
理办法》修改基金合同和托管
协议的公告
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
4
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金基金合同、
托管协议
中国证监会规定媒介 2020年 1月 18日
5
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金更新招募
说明书及其摘要（2020年第 1
号）
中国证监会规定媒介 2020年 1月 21日
6
关于 2020 年春节假期延长及
休市的相关通知
中国证监会规定媒介 2020年 1月 31日
7
中金基金管理有限公司关于
推迟披露旗下公募基金 2019
年年度报告的公告
中国证监会规定媒介 2020年 3月 21日
8 中金基金管理有限公司旗下 中国证监会规定媒介 2020年 4月 21日
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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部分基金 2019 年年度报告提
示性公告
9
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金 2019 年年
度报告及其摘要
中国证监会规定媒介 2020年 4月 21日
10
中金基金管理有限公司旗下
部分基金 2020 年第 1 季度报
告提示性公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 22日
11
中金中证 500 指数增强型发
起式证券投资基金 2020 年第
1季度报告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 22日
12
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 23日
13
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 4月 28日
14
中金基金管理有限公司关于
董事变更的公告
中国证监会规定媒介 2020年 5月 28日
15
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 11日
16
中金基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 18日
17
中金基金管理有限公司副总
经理变更公告
中国证监会规定媒介 2020年 6月 30日
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2020 年 1 月 1
日至 2020 年 6
月 30日
20,252,535.99 - - 20,252,535.99 22.24%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如
遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基
金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回
后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
中金中证 500 指数基金 2020 年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金募集的注册文件
2、《中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金之法律意见书
5、《中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
备查文件存放在基金管理人和/或及基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：010-63211122 400-868-1166
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中金基金管理有限公司
2020 年 8月 29日
