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中银标普全球(000049)

中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 
 
 
 
 
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 
2020年中期报告 
2020年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中银基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日 
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 
第 2页共 50页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 28日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 3页共 50页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6 2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .............................................................. 8 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 11 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15 7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 31 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 31 7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................. 31 7.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 32 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 32 7.4.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................. 32 7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细............... 41 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 41 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 46 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 46 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 46 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 46 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 4页共 50页 7.11投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 46 8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 47 9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 47 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 48 10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 48 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 48 10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 48 10.8其他重大事件 ............................................................................................................................... 49 11备查文件目录 .......................................................................................................................................... 50 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 50 11.2存放地点 ....................................................................................................................................... 50 11.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 50


中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 5页共 50页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 基金简称 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 基金主代码 000049 交易代码 000049 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 19日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 38,902,448.94份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实 现对标普全球精选自然资源等权重指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小 化。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年化跟踪 误差不超过 5%。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标普全球精选 自然资源等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标普全球 精选自然资源等权重指数成份股及其权重的变化进行相应调整,达到有效 跟踪标的指数的目的。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致 无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适 当的替代。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普全球精选自 然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性产品,以 优化投资组合的构建,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目 的。 业绩比较基准 人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数(NTR)收益率×95%+人 民币活期存款收益率×5%(税后)。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数、以及与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息披露 负责人 姓名 欧阳向军 张燕 联系电话 021-38834999 0755-83199084 电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38834788


400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 注册地址 上海市银城中路200号中银大 深圳市深南大道7088号招商银 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 6页共 50页 厦45层 行大厦 办公地址 上海市银城中路200号中银大 厦26层、27层、45层 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 章砚 李建红 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman


Co. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York 办公地址 - 140 Broadway New York 邮政编码 - NY 10005 注:本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问,并根据 法律法规和《基金合同》的有关规定公告。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200号 26楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 1,631,167.26 本期利润 3,727,353.10 加权平均基金份额本期利润 0.1503 本期加权平均净值利润率 15.44% 本期基金份额净值增长率 -12.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 6月 30日) 期末可供分配利润 917,397.72 期末可供分配基金份额利润 0.0236 期末基金资产净值 39,819,846.66 期末基金份额净值 1.024 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 2.40% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 7页共 50页 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.99% 1.96% 2.70% 2.05% -0.71% -0.09% 过去三个月 25.80% 2.02% 28.49% 2.28% -2.69% -0.26% 过去六个月 -12.33% 2.82% -11.03% 3.16% -1.30% -0.34% 过去一年 -7.83% 2.01% -3.59% 2.25% -4.24% -0.24% 过去三年 6.11% 1.32% 18.28% 1.44% -12.17% -0.12% 自基金合同生效 起至今 2.40% 1.20% 19.88% 1.32% -17.48% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 3月 19日至 2020年 6月 30日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 8页共 50页 配置比例均符合基金合同约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的 发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等 124 只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈学林 基金经理 2013-03-19 - 19 中银基金管理有限公司助 理副总裁(AVP),工商管 理硕士。曾任统一期货股 份有限公司交易员,凯基 证券投资信托股份有限公 司基金经理。2010年加入 中银基金管理有限公司, 曾担任中银全球策略 (QDII-FOF)基金基金经 理助理。2013年 3月至今 任中银标普全球资源等权 重指数(QDII)基金基金 经理,2013年 7月至 2020 年 4月任中银全球策略 (QDII-FOF)基金基金经 理。具有 19年证券从业年 限。具备基金从业资格。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问,并根据法律 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 9页共 50页 法规和《基金合同》的有关规定公告。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规 则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面,上半年全球经济受疫情影响大幅下挫,主要国家大幅加码财政和货币政策。美 国二季度 GDP环比大幅负增长已成定局,4月 14.7%的失业率为峰值水平,在美联储大幅放松货币 政策、财政政策不断加码背景下,6月 ISM制造业 PMI已回到荣枯线以上,3、4季度就业和消费复 苏的斜率仍掣肘于疫情控制不佳。欧元区疫情控制及经济开放情况好于美国,制造业及服务业 PMI 回到荣枯线附近,日本经济恢复情况则逊于欧洲。综合来看,全球经济在下半年将进入缓慢复苏区 间,主要央行货币政策维持宽松基调,发达经济体财政政策继续加码,美国大选压力对中美关系、 资产波动率都将带来脉冲式影响。 国内经济方面,内外需均遭受新冠疫情大幅冲击,后均出现缓慢恢复,经济下行压力持续较大, 通胀预期回落。具体来看,上半年领先指标中采制造业 PMI见底回升至 50.9,同步指标工业增加值 1-6月累计同比回落 1.3%,较 2019年末下滑 7个百分点。从经济增长动力来看,出口消费投资全面 见底回升但尚未转正:1-6 月美元计价累计出口增速较 2019 年末回落 6.7 个百分点至-6.2%左右,6 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 10页共 50页 月社会消费品零售总额增速较 2019年末回落 9.8个百分点至-1.8%,制造业、房地产、基建投资均出 现修复但仍有回升空间,1-6月固定资产投资增速较2019年末小幅回落8.5个百分点至-3.1%的水平。 通胀方面,CPI快速下行,6月同比增速从 2019年末的 4.5%下降 2个百分点至 2.5%,PPI触底后略 有回升,6月同比增速从 2019年末的-0.5%下行 2.5个百分点至-3.0%。 2. 市场回顾 一季度因为油价的暴跌以及国外疫情的爆发使得全球金融市场进入恐慌模式,全球股市平均下 跌都接近 30%,只有 A股因为疫情受控,所以表现一枝独秀。能源股因为油价大跌而暴跌。这段时 间由于国际市场流动性的缺乏,特别是美元的流动性一度出现问题,对冲基金的平仓动作更使得市 场情势更加紧张,即使黄金、美国国债等传统避险资产都遭到拖累下跌。后再 Fed 连续注入美元之 后,才稍见缓解,但是整体市场仍然进入熊市范围。基础金属以及农业股也都遭到重创。特别是基 础金属,因为疫情的关系,市场认为全球经济将大幅衰退影响,需求将不复存在,基础金属股票下 跌幅度堪比能源股。到了二季度各国政府、央行为了应对疫情、封锁带来的经济衰退,先后推出财 政及货币刺激政策,使得全球风险性资产也开始触底反弹,直至二季度底,股市几乎都回到前期高 点,而大宗商品市场也随之反弹,包括贵金属以及基础金属等都回到前期高点。 3. 运行分析 我们继续严格遵守指数投资管理本指数基金。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为-12.33%,同期业绩比较基准收益率为-11.03%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 海外疫情依旧严峻使得各国央行依旧担心经济复苏前景,流动性依然充沛,特别是美国感染人 数仍然继续上升,我们认为联储局将不会轻易停止扩表减少流动性,在此大背景下,对于贵金属股 票的上涨将继续提供上涨的动力,特别是这波贵金属股票上涨的幅度并未跟上贵金属本身,因此预 计仍有上行的空间。能源股虽然在二季度大幅反弹之后进入盘整,但是由于需求逐渐恢复,OPEC+ 减产也使得供给并未超过预期,欧元区以及中国 PMI数据也逐步改善,预计国际原油价格也会继续 缓步上涨,对于能源股将提供上涨的动力。基础金属板块因为预计中国将加大基建力度,而获得良 好的支撑,此外,因为疫情停工而造成的供给短缺也会支持基础金属的价格。我们也预计农业板块 在股市整体向好的情况下,可以维持逐步上涨的局面。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准, 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 11页共 50页 公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运 营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当 时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊 流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估 值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的 相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信 息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值 方法的通知的,比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。 可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。 4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每 份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。 本基金本报告期末可供分配收益 917,397.72元,本报告期无相关收益分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截至本报告期末,本基金已连续超过 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000万元的情形,相 应解决方案已报送中国证监会。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责 中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 12页共 50页 的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 5,647,261.44 1,042,387.24 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 37,254,743.29 10,426,083.81 其中:股票投资


37,254,743.29 10,426,083.81 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 250,675.64 应收利息 6.4.7.5 504.53 160.44 应收股利


127,251.40 24,829.34 应收申购款


590,892.50 43,953.90 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 28,208.24 369,461.49 资产总计


43,648,861.40 12,157,551.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 57,532.73 应付赎回款


3,690,791.06 355,568.37 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 13页共 50页 应付管理人报酬


38,029.96 10,676.49 应付托管费


10,371.79 2,911.76 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 89,821.93 361,362.79 负债合计


3,829,014.74 788,052.14 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 38,902,448.94 9,735,822.67 未分配利润 6.4.7.10 917,397.72 1,633,677.05 所有者权益合计


39,819,846.66 11,369,499.72 负债和所有者权益总计


43,648,861.40 12,157,551.86 注:报告截止日 2020年 06月 30日,基金份额净值 1.024元,基金份额总额 38,902,448.94份。 6.2 利润表 会计主体:中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入


4,136,921.60 1,955,891.54 1.利息收入


6,413.75 4,823.51 其中:存款利息收入 6.4.7.11 6,413.75 4,823.51 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,031,782.35 965,485.90 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,653,825.48 557,901.09 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 377,956.87 407,584.81 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 2,096,185.84 1,001,662.37 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-57,875.59 -20,708.36 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 14页共 50页 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 60,415.25 4,628.12 减:二、费用


409,568.50 289,560.54 1.管理人报酬 6.4.10.2 134,937.47 90,297.71 2.托管费 6.4.10.2 36,801.10 24,626.65 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 52,652.31 8,843.24 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 185,177.62 165,792.94 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 3,727,353.10 1,666,331.00 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


3,727,353.10 1,666,331.00 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 9,735,822.67 1,633,677.05 11,369,499.72 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 3,727,353.10 3,727,353.10 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 29,166,626.27 -4,443,632.43 24,722,993.84 其中:1.基金申购款 70,286,116.25 -5,954,153.52 64,331,962.73 2.基金赎回款 -41,119,489.98 1,510,521.09 -39,608,968.89 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 38,902,448.94 917,397.72 39,819,846.66 项目 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 18,012,471.02 163,557.78 18,176,028.80 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 1,666,331.00 1,666,331.00 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 15页共 50页 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -4,876,262.16 -376,117.85 -5,252,380.01 其中:1.基金申购款 3,679,479.26 256,080.32 3,935,559.58 2.基金赎回款 -8,555,741.42 -632,198.17 -9,187,939.59 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 13,136,208.86 1,453,770.93 14,589,979.79 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:张家文,会计机构负责人:乐妮 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1743 号文《关于核准中银标普全球精选自然资 源等权重指数证券投资基金募集的批复》的核准,由中银基金管理有限公司作为发起人于 2013年 2 月 25日起至 2013年 3月 15日向社会公开募集,募集期结束经普华永道中天会计师事务所有限公司 验证并出具普华永道中天验字(2013)第 125 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金 合同于 2013年 3月 19日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费 后的实收基金(本金)为人民币273,988,903.02元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币 66,875.73 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 274,055,778.75元,折合 274,055,778.75份基金份额。本基 金的基金管理人为中银基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金 托管人为招商银行股份有限公司,基金境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行。 本基金主要投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股(包括股票和/或存托凭证,下同)、 备选成份股,与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会 许可投资的结构性产品及金融衍生产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及 法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的业绩比较基准为:人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数(NTR)收益率 ×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 16页共 50页 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会 计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度 报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020年 6月 30日的财务 状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 17页共 50页 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附 加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税 的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育 事业费附加的单位外)及地方教育费附加。自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包 括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日 收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份 额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额; 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法 律和法规执行,在境内暂免增值税和企业所得税;


基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法 律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 5,647,261.44 定期存款 - 其他存款 - 合计 5,647,261.44 注:于 2020年 6月 30日,活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 140,839.63 元(折合人 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 18页共 50页 民币 997,074.16 元),加拿大元活期存款 709.31元(折合人民币 3,677.28元)。 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 34,197,143.77 37,254,743.29 3,057,599.52 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 34,197,143.77 37,254,743.29 3,057,599.52 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 504.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.01 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 504.53 6.4.7.6其他资产 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 19页共 50页 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 其他应收款 1,089.46 待摊费用 27,118.78 合计 28,208.24 6.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,695.42 应付证券出借违约金 - 应付审计费 14,918.54 应付在途资金 1,091.81 应付指数使用费 60,116.16 合计 89,821.93 6.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 9,735,822.67 9,735,822.67 本期申购 70,286,116.25 70,286,116.25 本期赎回(以“-”号填列) -41,119,489.98 -41,119,489.98 本期末 38,902,448.94 38,902,448.94 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,383,462.40 250,214.65 1,633,677.05 本期利润 1,631,167.26 2,096,185.84 3,727,353.10 本期基金份额交易产生的 变动数 3,752,945.34 -8,196,577.77 -4,443,632.43 其中:基金申购款 9,623,509.71 -15,577,663.23 -5,954,153.52 基金赎回款 -5,870,564.37 7,381,085.46 1,510,521.09 本期已分配利润 - - - 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 20页共 50页 本期末 6,767,575.00 -5,850,177.28 917,397.72 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 6,386.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 27.06 合计 6,413.75 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 17,201,203.15 减:卖出股票成本总额 15,547,377.67 买卖股票差价收入 1,653,825.48 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 377,956.87 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 377,956.87 6.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 21页共 50页 1.交易性金融资产 2,096,185.84 ——股票投资 2,096,185.84 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 2,096,185.84 6.4.7.17其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 60,415.25 合计 60,415.25 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 52,652.31 银行间市场交易费用 - 合计 52,652.31 6.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 14,918.54 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行汇划费用 28,968.51 指数使用费 102,991.44 其他 975.59 指数许可费 37,323.54 合计 185,177.62 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 22页共 50页 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金并无需要作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 布朗兄弟哈里曼银行(“哈里曼银行”) 基金境外托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1.1应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 134,937.47 90,297.71 其中:支付销售机构的客户维护费 52,018.59 33,841.46 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.10%的年费率 计提。计算方法如下: H=E×1.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 23页共 50页 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 36,801.10 24,626.65 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证 券出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的 证券出借业务。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份 有限公司 4,646,513.04 6,386.69 819,828.90 4,810.71 布朗兄弟哈里 曼银行 1,000,748.40 - 373,124.24 - 合计 5,647,261.44 6,386.69 1,192,953.14 4,810.71 注:本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管, 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 24页共 50页 按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风 险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了包括风险管理委员会、风险控制委 员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构 体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 25页共 50页 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均 存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国 证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间 同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 06月 30日,本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定 收益投资(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系,审 慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行 管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力 测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 26页共 50页 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证 券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注列示的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2020年 06月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,647,261.44 - - - 5,647,261.44 交易性金融资产 - - - 37,254,743.29 37,254,743.29 应收利息 - - - 504.53 504.53 其它资产 - - - 27,118.78 27,118.78 应收股利 - - - 127,251.40 127,251.40 其他应收款 - - - 1,089.46 1,089.46 应收申购款 - - - 590,892.50 590,892.50 资产总计 5,647,261.44 - - 38,001,599.96 43,648,861.40 负债








短期借款 - - - - - 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 27页共 50页 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 3,690,791.06 3,690,791.06 应付管理人报酬 - - - 38,029.96 38,029.96 应付托管费 - - - 10,371.79 10,371.79 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 89,821.93 89,821.93 负债总计 - - - 3,829,014.74 3,829,014.7 4 利率敏感度缺口 5,647,261.44 - - 34,172,585.22 39,819,846.66 上年度末 2019年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,042,387.24 - - - 1,042,387.24 交易性金融资产 - - - 10,426,083.81 10,426,083.81 应收利息 - - - 160.44 160.44 应收股利 - - - 24,829.34 24,829.34 其他应收款 - - - 369,461.49 369,461.49 证券清算款 - - - 250,675.64 250,675.64 应收申购款 9.99 - - 43,943.91 43,953.90 资产总计 1,042,397.23 - - 11,115,154.63 12,157,551.86 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 57,532.73 57,532.73 应付赎回款 - - - 355,568.37 355,568.37 应付管理人报酬 - - - 10,676.49 10,676.49 应付托管费 - - - 2,911.76 2,911.76 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 28页共 50页 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 361,362.79 361,362.79 负债总计 - - - 788,052.14 788,052.14 利率敏感度缺口 1,042,397.23 - - 10,327,102.49 11,369,499.72 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2020年 06月 30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例低于 10% (2019年 12月 31日:同),银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的 利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每 日对本基金的外汇风险进行监控。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2020年6月30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的 资产


银行存款 997,074.16 - 3,677.28 1,000,751.44 交易性金融资 产 21,048,024.89 1,014,146.75 15,192,571.65 37,254,743.29 应收股利 - - 127,251.40 127,251.40 其他应收款 1,089.46 - - 1,089.46 资产合计 22,046,188.51 1,014,146.75 15,323,500.33 38,383,835.59 以外币计价的 负债





应付证券清算 款 - - - - 应付赎回款 - - - - 其他负债 - - 1,091.81 1,091.81 负债合计 - - 1,091.81 1,091.81 资产负债表外 22,046,188.51 1,014,146.75 15,322,408.52 38,382,743.78 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 29页共 50页 汇风险敞口净 额 项目 上年度末 2019年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的 资产


银行存款 373,188.40 - 3,102.91 376,291.31 交易性金融资 产 5,912,052.61 327,049.28 4,186,981.92 10,426,083.81 应收证券清算 款 161,588.39 7,333.10 81,754.15 250,675.64 应收股利 21,073.77 2,673.90 1,081.67 24,829.34 其他应收款 280,520.19 - 88,941.30 369,461.49 资产合计 6,748,423.36 337,056.28 4,361,861.95 11,447,341.59 以外币计价的 负债





应付证券清算 款 - - 57,532.73 57,532.73 应付赎回款 - - - - 其他负债 89,666.08 7,333.10 63,720.30 160,719.48 负债合计 89,666.08 7,333.10 121,253.03 218,252.21 资产负债表外 汇风险敞口净 额 6,658,757.28 329,723.18 4,240,608.92 11,229,089.38 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 港币相对人民币升值 5% 增加约 5 增加约 2 港币相对人民币贬值 5% 减少约 5 增加约 2 美元相对人民币升值 5% 增加约 110 增加约 33 美元相对人民币贬值 5% 减少约 110 减少约 33 其他币种相对人民币升值 5% 增加约 77 增加约 21 其他币种相对人民币贬值 5% 减少约 77 减少约 21 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于境外公募基金及证券市场公开发行和挂 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 30页共 50页 牌交易的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经 济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生 的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金投资于标普全球精选自然资源等权重指 数成份股、备选成份股以及与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例为基金资产的 80%~95%,其中投资于与标 普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性 产品及金融衍生产品的比例不超过基金资产的 10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及 中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%~20%,其中投资于现金或者到期 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,通过特定指标测试本 基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投 资 37,254,743.29 93.56 - - 交易性金融资产—基金投 资 - - - - 交易性金融资产-债券投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 37,254,743.29 93.56 - - 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金所投 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产负债表日 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 31页共 50页 后短期内保持不变;2.以下分析,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险 变量保持不变。 分析


相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 175 增加约 51 2. 业绩比较基准下降 5% 减少约 175 减少约 51 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 37,254,743.29 85.35 其中:普通股 29,388,759.12 67.33 存托凭证 7,865,984.17 18.02 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,647,261.44 12.94 8 其他各项资产 746,856.67 1.71 9 合计 43,648,861.40 100.00 7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 32页共 50页 美国 18,281,746.09 45.91 加拿大 6,744,907.50 16.94 英国 6,544,519.34 16.44 澳大利亚 4,669,423.61 11.73 香港 1,014,146.75 2.55 合计 37,254,743.29 93.56 注:1、国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,此处股票包括普通股和优先股。 2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 3、由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 原材料 22,333,842.58 56.09 能源 10,596,516.07 26.61 日常消费品 3,108,510.60 7.81 房地产 1,215,874.04 3.05 合计 37,254,743.29 93.56 注:1、本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.3.2期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 FIRST QUANTU M MINERA LS LTD 第一量子 矿业有限 公司 FM CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 8,189 459,354.80 1.15 2 FREEPO RT-MCM ORAN COPPER 自由港迈 克默伦股 份有限公 司 FCX US 纽约证 券交易 所 美国 5,563 455,664.30 1.14 3 WEST West Fraser WFT CN 多伦多 加拿大 1,776 439,373.16 1.10 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 33页共 50页 FRASER TIMBER CO LTD 木材有限 公司 证券交 易所 4 OCCIDE NTAL PETROL EUM CORP 西方石油 OXY US 纽约证 券交易 所 美国 3,385 438,543.17 1.10 5 NORBOR D INC Norbord股 份有限公 司 OSB CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 2,717 436,517.18 1.10 6 BOISE CASCAD E CO Boise Cascade公 司 BCC US 纽约证 券交易 所 美国 1,626 432,938.75 1.09 7 VEDANT A LTD-AD R 韦丹塔有 限公司 VEDL US 纽约证 券交易 所 美国 10,770 427,741.27 1.07 8 PETROL EO BRASILE IRO S.A.-ADR 巴西石油 公司 PBR US 纽约证 券交易 所 美国 7,258 424,937.50 1.07 9 CANFOR CORP 加福林业 公司 CFP CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 6,915 421,947.84 1.06 10 BUNGE LTD 邦吉有限 公司 BG US 纽约证 券交易 所 美国 1,426 415,222.44 1.04 11 WEYER HAEUSE R CO 惠好 WY US 纽约证 券交易 所 美国 2,605 414,209.51 1.04 12 ARCELO RMITTA L-NY REGISTE RED 安赛乐米 塔尔 MT US 纽约证 券交易 所 美国 5,414 411,263.87 1.03 13 ANGLO AMERIC AN PLC 英美公司 AAL LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 2,524 411,177.29 1.03 14 GOLD FIELDS LTD-SPO NS ADR 金田有限 公司 GFI US 纽约证 券交易 所 美国 6,127 407,735.31 1.02 15 POTLAT PotlatchDel PCH US 纽约证 美国 1,507 405,734.71 1.02 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 34页共 50页 CH CORP tic公司 券交易 所 16 ARCHER -DANIEL S-MIDLA ND CO Archer-Dan iels-Midlan d公司 ADM US 纽约证 券交易 所 美国 1,435 405,347.39 1.02 17 DARLIN G INTERN ATIONA L INC Darling Ingredients 公司 DAR US 纽约证 券交易 所 美国 2,325 405,241.20 1.02 18 LOUISIA NA-PACI FIC CORP 路易斯安 娜太平洋 LPX US 纽约证 券交易 所 美国 2,220 403,127.97 1.01 19 GLENCO RE XSTRAT A PLC 嘉能可 GLEN LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 26,894 401,279.91 1.01 20 GRAINC ORP LTD-A GrainCorp 有限公司 GNC AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 20,003 400,993.82 1.01 21 VALE SA-SP ADR 淡水河谷 公司 VALE US 纽约证 券交易 所 美国 5,473 399,472.33 1.00 22 SCHWEI TZER-M AUDUIT INTL INC Schweitzer- Mauduit国 际公司 SWM US 纽约证 券交易 所 美国 1,682 397,836.89 1.00 23 NOVOLI PET STEEL-G DR REG S 新利佩茨 克钢铁公 司 NLMK LI 英国伦 敦国际 证券交 易所 英国 2,825 397,591.80 1.00 24 QUIMIC A Y MINERA CHIL-SP ADR 智利化工 矿业公司 SQM US 纽约证 券交易 所 美国 2,153 397,363.20 1.00 25 ANGLOG OLD ASHANT I-SPON ADR AngloGold Ashanti 有 限公司 AU US 纽约证 券交易 所 美国 1,902 397,089.01 1.00 26 SOUTHE 南方铜业 SCCO US 纽约证 美国 1,408 396,424.81 1.00 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 35页共 50页 RN COPPER CORP 公司 券交易 所 27 RAYONI ER INC 瑞安公司 RYN US 纽约证 券交易 所 美国 2,256 395,929.82 0.99 28 WASHIN GTON H. SOUL PATTINS ON Washington H Soul Pattinson SOL AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 4,154 394,742.66 0.99 29 EVRAZ PLC Evraz公共 有限公司 EVR LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 15,690 394,326.25 0.99 30 ANTOFA GASTA PLC Antofagast a公司 ANTO LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 4,821 393,905.69 0.99 31 CIA DE MINAS BUENAV ENTUR- ADR 布埃纳文 图拉矿业 公司 BVN US 纽约证 券交易 所 美国 6,068 392,639.83 0.99 32 SOUTH3 2 LTD South32有 限公司 S32 AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 39,493 392,008.62 0.98 33 PAN AMERIC AN SILVER CORP 泛美白银 公司 PAAS CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 1,832 391,587.60 0.98 34 MONDI PLC 盟迪公共 有限公司 MNDI LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 2,973 391,339.04 0.98 35 FRESH DEL MONTE PRODUC E INC 新鲜德尔 蒙农产品 公司 FDP US 纽约证 券交易 所 美国 2,244 391,123.12 0.98 36 DOMTAR CORP Domtar 公 司 UFS US 纽约证 券交易 所 美国 2,595 387,818.20 0.97 37 BHP BILLITO N LTD 必和必拓 集团 BHP AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 2,216 386,225.25 0.97 38 FMC FMC公司 FMC US 纽约证 美国 546 385,071.85 0.97 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 36页共 50页 CORP 券交易 所 39 TECK RESOUR CES LTD-CLS B 加拿大泰 克资源有 限公司 TECK/B CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 5,223 385,043.46 0.97 40 CORTEV A INC Corteva Inc CTVA US 纽约证 券交易 所 美国 2,022 383,492.13 0.96 41 MOSAIC CO/THE Mosaic 公 司 MOS US 纽约证 券交易 所 美国 4,329 383,395.92 0.96 42 RIO TINTO PLC 力拓公司 RIO LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 965 382,543.42 0.96 43 PIONEER NATURA L RESOUR CES CO Pioneer 自 然资源公 司 PXD US 纽约证 券交易 所 美国 549 379,725.27 0.95 44 TOTAL SA-SPON ADR 道达尔 TOT US 纽约证 券交易 所 美国 1,391 378,738.10 0.95 45 MERCER INTERN ATIONA L INC 美世全球 股份有限 公司 MERC US 纽约证 券交易 所 美国 6,546 378,154.04 0.95 46 INGREDI ON INC 宜瑞安公 司 INGR US 纽约证 券交易 所 美国 643 377,825.84 0.95 47 FRESNIL LO PLC 弗雷斯尼 洛公共有 限公司 FRES LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 5,125 375,780.18 0.94 48 ENI SPA-SPO NSORED ADR 埃尼集团 E US 纽约证 券交易 所 美国 2,751 375,296.83 0.94 49 ECOPET ROL SA-SPON SORED ADR 哥伦比亚 国家石油 公司 EC US 纽约证 券交易 所 美国 4,759 374,984.62 0.94 50 KIRKLA ND 柯克兰莱 克黄金股 KL CN 多伦多 证券交 加拿大 1,285 372,396.05 0.94 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 37页共 50页 LAKE GOLD LTD 份有限公 司 易所 51 FORTES CUE METALS GROUP FMG集团 FMG AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 5,509 371,251.21 0.93 52 UNITED MALT GRP LTD United Malt Grp Ltd UMG AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 18,537 370,703.43 0.93 53 B2GOLD CORP B2Gold公 司 BTO CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 9,226 370,685.23 0.93 54 POSCO- ADR 浦项制铁 公司 PKX US 纽约证 券交易 所 美国 1,412 370,261.25 0.93 55 CF INDUST RIES HOLDIN GS INC CF工业控 股股份有 限公司 CF US 纽约证 券交易 所 美国 1,844 367,356.39 0.92 56 NUCOR CORP 纽柯公司 NUE US 纽约证 券交易 所 美国 1,247 365,573.13 0.92 57 WOODSI DE PETROL EUM L 伍德赛德 石油有限 公司 WPL AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 3,467 365,222.12 0.92 58 CAMEC O CORP Cameco 公 司 CCO CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 5,059 365,085.04 0.92 59 MARATH ON PETROL EUM CORP 马拉松石 油公司 MPC US 纽约证 券交易 所 美国 1,378 364,662.50 0.92 60 NEWCRE ST MINING LTD 纽克雷斯 特矿业有 限公司 NCM AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 2,368 363,287.95 0.91 61 NUTRIE N LTD Natrien有 限公司 NTR CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 1,576 356,395.33 0.90 62 NEENAH PAPER 威斯康辛 纸业公司 NP US 纽约证 券交易 美国 1,015 355,404.35 0.89 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 38页共 50页 INC 所 63 GAZPRO M OAO-SP ON ADR 俄罗斯天 然气工业 公司 OGZD LI 英国伦 敦国际 证券交 易所 英国 9,291 354,925.35 0.89 64 EXXON MOBIL CORP 埃克森美 孚石油 XOM US 纽约证 券交易 所 美国 1,119 354,270.07 0.89 65 TATNEFT PAO-SPO NSORED ADR 鞑靼石油 公司 ATAD LI 英国伦 敦国际 证券交 易所 英国 1,071 354,237.79 0.89 66 SIBANY E-STILL WATER LTD-AD R Sibanye Stillwater Ltd SBSW US 纽约证 券交易 所 美国 5,778 353,831.29 0.89 67 BARRIC K GOLD CORP 巴里克黄 金公司 ABX CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 1,867 353,577.09 0.89 68 SEVERST AL - GDR REG S 谢韦尔钢 铁公司 SVST LI 英国伦 敦国际 证券交 易所 英国 4,125 353,355.54 0.89 69 YAMAN A GOLD INC 亚马纳黄 金公司 YRI CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 9,226 352,988.00 0.89 70 KINROS S GOLD CORP 金罗斯黄 金公司 K CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 6,935 352,340.58 0.88 71 NINE DRAGO NS PAPER HOLDIN GS 玖龙纸业 2689 HK 香港联 合交易 所 香港 55,000 352,176.79 0.88 72 LUKOIL OAO-SP ON ADR 卢克石油 公司 LKOD LI 英国伦 敦国际 证券交 易所 英国 664 349,080.52 0.88 73 BP PLC BP公司 BP/ LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 12,984 347,589.97 0.87 74 CNOOC LTD 中国海洋 石油 883 HK 香港联 合交易 香港 44,000 346,449.52 0.87 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 39页共 50页 所 75 EOG RESOUR CES INC EOG资源 EOG US 纽约证 券交易 所 美国 964 345,736.16 0.87 76 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 荷兰皇家 壳牌 RDSA LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 3,077 345,098.87 0.87 77 CHEVRO N CORP 雪佛龙 CVX US 纽约证 券交易 所 美国 546 344,910.27 0.87 78 AGNICO EAGLE MINES LTD 阿哥尼可 老鹰矿场 有限公司 AEM CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 763 343,862.12 0.86 79 ROSNEF T OJSC-RE G S GDR 俄罗斯石 油公司 ROSN LI 英国伦 敦国际 证券交 易所 英国 9,659 343,819.10 0.86 80 EQUINO R ASA-SPO N ADR 挪威国家 石油公司 EQNR US 纽约证 券交易 所 美国 3,338 342,182.25 0.86 81 COSTA GROUP HOLDIN GS LTD Costa集团 控股有限 公司 CGC AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 24,241 342,053.36 0.86 82 CONOCO PHILLIP S 康菲石油 COP US 纽约证 券交易 所 美国 1,149 341,805.20 0.86 83 WHEATO N PRECIO US METALS CORP Wheaton Precious Metals公 司 WPM CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 1,103 341,438.67 0.86 84 NORTHE RN STAR RESOUR CES LTD Northern Star资源有 限公司 NST AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 5,250 341,280.20 0.86 85 FRANCO -NEVAD A CORP Franco-Nev ada公司 FNV CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 345 339,204.86 0.85 86 NEWMO 纽蒙公司 NEM US 纽约证 美国 772 337,432.19 0.85 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 40页共 50页 NT MINING CORP 券交易 所 87 EVOLUT ION MINING LTD Evolution 矿业有限 公司 EVN AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 12,191 336,331.64 0.84 88 POLYME TAL INTERN ATIONA L PLC Polymetal 国际公共 有限公司 POLY LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 2,381 335,199.92 0.84 89 CANADI AN NATURA L RESOUR CES 加拿大自 然资源有 限公司 CNQ CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 2,737 334,161.06 0.84 90 SCOTTS MIRACL E-GRO CO-CL A Scotts Miracle-Gr o 公司 SMG US 纽约证 券交易 所 美国 350 333,193.13 0.84 91 PHILLIP S 66 Phillips 66 PSX US 纽约证 券交易 所 美国 649 330,351.42 0.83 92 ROYAL GOLD INC 皇家黄金 股份有限 公司 RGLD US 纽约证 券交易 所 美国 374 329,166.17 0.83 93 SUNCOR ENERGY INC 森科能源 公司 SU CN 多伦多 证券交 易所 加拿大 2,772 328,949.43 0.83 94 NOVATE K OAO-SP ONS GDR REG S 诺瓦泰克 公司 NVTK LI 英国伦 敦国际 证券交 易所 英国 318 320,132.16 0.80 95 CHINA SHENHU A ENERGY CO-H


中国神华 1088 HK 香港联 合交易 所 香港 28,500 315,520.44 0.79 96 VALERO ENERGY CORP Valero 能 源 VLO US 纽约证 券交易 所 美国 754 313,977.81 0.79 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 41页共 50页 97 PEABOD Y ENERGY CORP 博地能源 公司 BTU US 纽约证 券交易 所 美国 15,280 311,543.31 0.78 98 WHITEH AVEN COAL LTD Whitehave n Coal有限 公司 WHC AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 44,530 309,837.56 0.78 99 NUFARM LTD 澳大利亚 Nufarm 有 限公司 NUF AU 澳大利 亚证券 交易所 澳大利亚 14,848 295,485.79 0.74 100 MMC NORILS K NICKEL JSC-ADR 诺里尔斯 克镍业公 司 MNOD LI 英国伦 敦国际 证券交 易所 英国 1,581 293,136.54 0.74 7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 GRAINCORP LTD-A GNC AU 590,164.19 5.19 2 FRESH DEL MONTE PRODUCE INC FDP US 558,969.51 4.92 3 EVOLUTION MINING LTD EVN AU 548,378.37 4.82 4 NEWMONT MINING CORP NEM US 542,596.60 4.77 5 FORTESCUE METALS GROUP FMG AU 542,571.87 4.77 6 NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST AU 537,227.22 4.73 7 SOUTH32 LTD S32 AU 518,416.24 4.56 8 WHITEHAVEN COAL LTD WHC AU 517,587.20 4.55 9 COSTA GROUP HOLDINGS LTD CGC AU 515,878.81 4.54 10 UNITED MALT GRP LTD UMG AU 511,157.12 4.50 11 BARRICK GOLD CORP ABX CN 503,665.54 4.43 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 42页共 50页 12 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC POLY LN 502,792.29 4.42 13 AGNICO EAGLE MINES LTD AEM CN 497,850.27 4.38 14 ROYAL GOLD INC RGLD US 492,265.32 4.33 15 NEWCREST MINING LTD NCM AU 489,782.60 4.31 16 WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM CN 486,185.20 4.28 17 KINROSS GOLD CORP K CN 481,517.99 4.24 18 FRANCO-NEVADA CORP FNV CN 476,189.91 4.19 19 WOODSIDE PETROLEUM L WPL AU 473,508.64 4.16 20 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H


1088 HK 466,380.34 4.10 21 CAMECO CORP CCO CN 463,322.01 4.08 22 KIRKLAND LAKE GOLD LTD KL CN 458,854.12 4.04 23 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR AU US 454,824.53 4.00 24 NUFARM LTD NUF AU 442,725.80 3.89 25 BHP BILLITON LTD BHP AU 438,668.02 3.86 26 B2GOLD CORP BTO CN 438,277.33 3.85 27 DOMTAR CORP UFS US 437,506.92 3.85 28 PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS CN 436,725.27 3.84 29 FRESNILLO PLC FRES LN 434,194.76 3.82 30 WASHINGTON H. SOUL PATTINSON SOL AU 430,880.56 3.79 31 SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL A SMG US 429,251.95 3.78 32 YAMANA GOLD INC YRI CN 426,758.33 3.75 33 ARCELORMITTAL-NY REGISTERED MT US 426,062.02 3.75 34 NUTRIEN LTD NTR CN 419,476.38 3.69 35 BUNGE LTD BG US 418,566.47 3.68 36 GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR GFI US 410,896.86 3.61 37 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR PBR US 409,428.28 3.60 38 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 407,535.75 3.58 39 ENI SPA-SPONSORED E US 407,060.06 3.58 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 43页共 50页 ADR 40 ANTOFAGASTA PLC ANTO LN 405,947.15 3.57 41 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK 400,372.18 3.52 42 PEABODY ENERGY CORP BTU US 399,443.20 3.51 43 RAYONIER INC RYN US 399,201.58 3.51 44 BP PLC BP/ LN 398,343.86 3.50 45 SCHWEITZER-MAUDUI T INTL INC SWM US 397,676.34 3.50 46 RIO TINTO PLC RIO LN 396,429.42 3.49 47 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF US 395,749.59 3.48 48 MERCER INTERNATIONAL INC MERC US 393,533.11 3.46 49 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 392,194.16 3.45 50 EVRAZ PLC EVR LN 389,814.77 3.43 51 INGREDION INC INGR US 385,633.77 3.39 52 ECOPETROL SA-SPONSORED ADR EC US 383,610.76 3.37 53 WEYERHAEUSER CO WY US 381,759.84 3.36 54 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR BVN US 381,564.67 3.36 55 MOSAIC CO/THE MOS US 377,863.62 3.32 56 ARCHER-DANIELS-MID LAND CO ADM US 375,774.61 3.31 57 SUNCOR ENERGY INC SU CN 375,002.68 3.30 58 NUCOR CORP NUE US 374,270.15 3.29 59 GLENCORE XSTRATA PLC GLEN LN 373,492.36 3.29 60 TOTAL SA-SPON ADR TOT US 372,382.62 3.28 61 CORTEVA INC CTVA US 371,199.46 3.26 62 VEDANTA LTD-ADR VEDL US 370,267.88 3.26 63 SEVERSTAL - GDR REG S SVST LI 369,256.01 3.25 64 MONDI PLC MNDI LN 364,994.80 3.21 65 CNOOC LTD 883 HK 362,624.75 3.19 66 EXXON MOBIL CORP XOM US 359,645.31 3.16 67 FMC CORP FMC US 358,464.37 3.15 68 POTLATCH CORP PCH US 358,316.41 3.15 69 POSCO-ADR PKX US 357,996.21 3.15 70 SOUTHERN COPPER CORP SCCO US 357,388.49 3.14 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 44页共 50页 71 FIRST QUANTUM MINERALS LTD FM CN 355,902.66 3.13 72 EQUINOR ASA-SPON ADR EQNR US 355,500.45 3.13 73 TATNEFT PAO-SPONSORED ADR ATAD LI 355,465.83 3.13 74 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR SQM US 354,962.83 3.12 75 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S NVTK LI 352,719.03 3.10 76 DARLING INTERNATIONAL INC DAR US 351,710.45 3.09 77 NORBORD INC OSB CN 350,628.00 3.08 78 CHEVRON CORP CVX US 350,362.41 3.08 79 WEST FRASER TIMBER CO LTD WFT CN 347,478.81 3.06 80 PHILLIPS 66 PSX US 347,394.37 3.06 81 NOVOLIPET STEEL-GDR REG S NLMK LI 347,169.40 3.05 82 GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD LI 346,822.10 3.05 83 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR MNOD LI 344,301.42 3.03 84 NEENAH PAPER INC NP US 342,144.81 3.01 85 PIONEER NATURAL RESOURCES CO PXD US 342,034.32 3.01 86 CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ CN 338,967.03 2.98 87 TECK RESOURCES LTD-CLS B TECK/B CN 338,627.51 2.98 88 VALE SA-SP ADR VALE US 334,985.96 2.95 89 CANFOR CORP CFP CN 333,153.36 2.93 90 LOUISIANA-PACIFIC CORP LPX US 330,871.95 2.91 91 ANGLO AMERICAN PLC AAL LN 330,262.19 2.90 92 EOG RESOURCES INC EOG US 327,570.23 2.88 93 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 326,362.70 2.87 94 FREEPORT-MCMORAN COPPER FCX US 325,253.23 2.86 95 BOISE CASCADE CO BCC US 324,750.54 2.86 96 VALERO ENERGY CORP VLO US 324,281.29 2.85 97 ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSN LI 323,757.85 2.85 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 45页共 50页 98 CONOCOPHILLIPS COP US 322,378.01 2.84 99 LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 316,543.42 2.78 100 SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR SBSW US 277,937.81 2.44 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 EVOLUTION MINING LTD EVN AU 508,877.97 4.48 2 FORTESCUE METALS GROUP FMG AU 472,972.10 4.16 3 NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST AU 421,716.04 3.71 4 WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM CN 419,884.86 3.69 5 NEWMONT MINING CORP NEM US 416,654.43 3.66 6 KINROSS GOLD CORP K CN 374,284.04 3.29 7 AGNICO EAGLE MINES LTD AEM CN 367,008.89 3.23 8 BARRICK GOLD CORP ABX CN 362,228.26 3.19 9 ROYAL GOLD INC RGLD US 362,196.13 3.19 10 YAMANA GOLD INC YRI CN 347,909.20 3.06 11 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC POLY LN 345,121.77 3.04 12 FRANCO-NEVADA CORP FNV CN 343,279.62 3.02 13 COSTA GROUP HOLDINGS LTD CGC AU 336,514.94 2.96 14 B2GOLD CORP BTO CN 334,724.64 2.94 15 NEWCREST MINING LTD NCM AU 331,423.80 2.92 16 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR AU US 330,763.70 2.91 17 KIRKLAND LAKE GOLD LTD KL CN 327,746.24 2.88 18 SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL A SMG US 309,931.20 2.73 19 GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR GFI US 298,542.93 2.63 20 CAMECO CORP CCO CN 271,929.12 2.39 21 PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS CN 270,538.35 2.38 22 FRESNILLO PLC FRES LN 261,097.87 2.30 23 GRAINCORP LTD-A GNC AU 254,571.00 2.24 24 SOUTH32 LTD S32 AU 240,165.10 2.11 25 BHP BILLITON LTD BHP AU 230,826.23 2.03 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 40,411,891.28 卖出收入(成交)总额 17,201,203.15 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 46页共 50页 注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 127,251.40 4 应收利息 504.53 5 应收申购款 590,892.50 6 其他应收款 1,089.46 7 待摊费用 27,118.78 8 其他 - 9 合计 746,856.67 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 47页共 50页 7.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 5,896 6,598.11 0.01 0.0000% 38,902,448.93 100.0000% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 1,318.96 0.0034% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。 本基金的基金经理未持有本基金份额。 9开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年 3月 19日)基金份额总额 274,055,778.75 本报告期期初基金份额总额 9,735,822.67 本报告期基金总申购份额 70,286,116.25 减:本报告期基金总赎回份额 41,119,489.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 38,902,448.94 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转出份额。 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 48页共 50页 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人副总经理陈军离任。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内没有改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 Morgan Stanley 1 57,604,552.60 99.99% 33,209.59 99.91% - Credit Suisse Hong Kong Ltd 1 8,542.08 0.01% 28.86 0.09% - 注:1、本公司从事境外投资业务时,将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为 基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任,挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益 的最佳执行; 2、根据相关法规与基金管理人的制度,基金管理人 QDII业务团队按照以下标准,对 QDII投 资交易单元进行选择:(一)交易执行能力。主要指境外券商是否对交易指令进行了有效的执行以 及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有:下单及成交回报的准确性和及 时性、券款划拨的准确性和及时性、交易保密能力等;(二)研究团队的实力和水平。衡量境外券 商的研究能力的指标主要有:宏观经济研究、行业研究、市场走向分析、专题研究报告的水平,以 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 49页共 50页 及推荐投资工具的有效性等;(三)服务水平。主要指是否与基金管理人有较强的长期合作意愿并 积极提供个性化服务;(四)交易成本。主要指费用是否总体可控,交易佣金相较于交易执行水平 以及投研支持服务而言是否合理、优惠。符合上述条件的境外券商是 QDII业务团队考虑长期合作的 对象,可成为备选券商,经 QDII投资决策委员会审核批准,由交易室相关人员与其开设证券账户。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交 金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 Morg an Stanl ey - - - - - - - - Credi t Suiss e Hong Kong Ltd - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券 投资基金更新招募说明书(2020年第 1号) 规定网站 2020-01-17 2 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券 投资基金更新招募说明书摘要(2020年第 1 号) 规定网站 2020-01-17 3 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券 投资基金 2019年第 4季度报告 规定网站 2020-01-18 4 中银基金管理有限公司关于调整旗下基金 2020年春节假期延长期间申购赎回等交易业 务及清算交收安排的提示性公告 规定报刊及规定网站 2020-01-30 5 中银基金管理有限公司关于新增北京恒天明 泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机 构的公告 规定报刊及规定网站 2020-02-05 6 中银基金管理有限公司关于使用固有资金投 资本公司旗下权益类基金的公告 规定报刊及规定网站 2020-02-06 7 中银基金管理有限公司关于高级管理人员变 规定报刊及规定网站 2020-02-29 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2020年中期报告 第 50页共 50页 更的公告 8 中银基金管理有限公司关于新增阳光人寿保 险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的 公告 规定报刊及规定网站 2020-03-24 9 中银基金管理有限公司关于旗下公募基金 2019 年年度报告延期披露的提示公告 规定报刊及规定网站 2020-03-26 10 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券 投资基金 2019年年度报告 规定网站 2020-04-08 11 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券 投资基金 2020年第 1季度报告 规定网站 2020-04-21 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金募集的文件; 2、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同》; 3、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金托管协议》; 4、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 9、中国证监会要求的其他文件。 11.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人互联网站。 11.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 中银基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日