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科创基金(501076)

鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告










鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 2页 共 56页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 08月 28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 01月 01 日起至 2020 年 06月 30日止。 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 3页 共 56页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................


2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................


5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 7 2.4 信息披露方式 ............................................................... 8 2.5 其他相关资料 ............................................................... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................


8 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 8 3.2 基金净值表现 ............................................................... 9 3.3 其他指标 .................................................................. 10 §4 管理人报告 ............................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15 §5 托管人报告 ............................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................ 15 6.1 资产负债表 ................................................................ 15 6.2 利润表 .................................................................... 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 18 6.4 报表附注 .................................................................. 19 §7 投资组合报告 ............................................................. 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 46 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 4页 共 56页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 47 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 47 §8 基金份额持有人信息 ........................................................ 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 48 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 49 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 49 §9 开放式基金份额变动 ........................................................ 49 §10 重大事件揭示 ............................................................ 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 50 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 50 10.8 其他重大事件 ............................................................. 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 56 §12 备查文件目录 ............................................................ 56 12.1 备查文件目录 ............................................................. 56 12.2 存放地点 ................................................................. 56 12.3 查阅方式 ................................................................. 56


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 5页 共 56页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 基金简称


鹏华科创 3年封闭混合 场内简称


科创基金 基金主代码


501076 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2019年 6月 10日 基金管理人


鹏华基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


988,941,407.16 份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


上海证券交易所 上市日期


2019年 12月 9日 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金在科学严谨的资产配置框架下,研选科创主题的股票、债券 等投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略


在封闭运作期内,本基金主要采用资产配置策略、股票投资策略、 固定收益策略及其他策略等。 1、资产配置策略 本基金将通过跟 踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝 对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财 政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未 来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进 行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、 调整原则和调整范围。 本基金在投资股票时,将根据市场整体估 值水平评估系统性风险,同时根据个股估值水平(中证 800 指数的 市净率 P/B)决定股票资产的投资比例。 上月末中证 800 指数市 净率 P/B在过去 10年每日市净率 P/B中的分位数 本月股票资产占 基金资产的比例下限 本月股票资产占基金资产的比例上限 90 分位及以上 0% 45% 75分位(含)至 90 分位 10% 55% 25 分位(含)至 75 分位 20% 65% 25分位以下 55% 100% 本基 金将科学把握建仓节奏,遵守投资策略,适时控制仓位,力求通过 仓位控制进一步降低基金资产收益的波动性。 2、股票投资策略 (1)科创主题的定义 科创主题企业主要是指:坚持面向世界科技 前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,符合国家战略、突破 关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。本基金重点关注以 下领域: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、 电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软 件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括 智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 6页 共 56页


务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材 料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、 前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核 电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5) 节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、 先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键 零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包 括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)符合科创板定位的其他领域。 (2)科创板股票投资策略 设 立科创板的目的是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发展, 主动拥抱新经济。 1)在定性分析方面,本基金通过以下研究方法 进行个股筛选: 一是行业研判,我们通过产业调研的方式跟踪各 子行业的需求空间、发展阶段和增长速度,选取具有明显成长性的 优质赛道内的相关品种。科创板重点支持新一代信息技术、高端装 备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战 略性新兴产业上市,我们将在以上相关领域内挑选具备远期成长性 的优质子行业。 二是竞争力分析,我们关注该公司具备的核心技 术,以及这种技术的成熟度、易用性和研发壁垒。核心技术开发投 入大、周期长、具有研发和应用上的较大不确定性,同时也是企业 的核心竞争力所在。 2)在定量分析方面,传统的 PE、PB、DCF 等估值方法对于许多发展成熟、盈利稳定的高科技公司仍然是最好 的估值方法,但对于一些业务模式特殊、业务扩张迅速但仍处亏损 期的高科技公司而言,传统的估值方法已不再适用。因此,在科创 板企业的定量分析中,本基金将采取特殊高科技企业估值方法进行 定量分析,例如,对云计算相关企业采取 PS 估值方法进行估值,对 高速成长的萌芽期企业采取 P/FCF 进行估值,对部分互联网公司采 取 MAU(月活跃用户数量)和单用户价值量进行估值,对电子商务 平台采取 GMV(网站成交金额)作为估值依据等。 综上,本基金 将分析科创板相关企业所处产业的发展阶段、企业自身的发展阶段、 当前商业模式以及相关业务指标进行综合估值,辅助投资决策。 (3)战略配售策略 本基金将积极关注并深入分析和论证战略配售 股票的投资机会,基于对宏观经济与行业发展、资本市场及科技创 新发展趋势的深入分析和理解,结合未来市场走势判断,精选具有 估值优势和成长空间的企业,以战略配售方式参与具有长期发展潜 力的优质公司,分享公司成长及价值实现的红利,以追求基金资产 的长期稳定增值。 本基金从估值水平和发展空间两个角度出发, 采取上述定性和定量分析相结合的方法对企业未来的价值进行全面 的分析,在严格把握投资组合风险与收益的前提下,进行行业优化 配置和动态调整。战略配售策略仅在封闭运作期内使用,且本基金 剩余封闭运作期应长于战略配售股票的锁定期及减持期。 (4)其 他科创主题股票投资策略 对于其他科创主题的股票,本基金将通 过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建投资组 合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、 商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企 业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 7页 共 56页


是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综 合的研判,深度挖掘优质的个股。 3、固定收益投资策略 本基金 债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的 久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的 持有期收益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因 素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管 理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市 场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期 债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基 于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增 强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差 策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 (5) 个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益 率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特 点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进 行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来 获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用 利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、 未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、其他策略 (1) 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为 目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期 货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资 组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。 (2)国债期货投资 策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目标,在风险可 控的前提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性 和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券 市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的 流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产 安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。 (3)资产支 持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配 置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险 和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合 同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收 益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应 调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 业绩比较基准


中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50% 风险收益特征


本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金以战略配售 为投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资 风险与价格波动由投资者自行承担。 注:无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 8页 共 56页


名称


鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


张戈 郭明 联系电话


0755-82825720 010-66105799 电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4006788999 95588 传真


0755-82021126 010-66105798 注册地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


深圳市福田区福华三路 168号深 圳国际商会中心第 43楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码


518048 100140 法定代表人


何如 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点


深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日) 本期已实现收益


38,474,703.09 本期利润


309,304,040.65 加权平均基金份额本期利润


0.3128 本期加权平均净值利润率


25.54%


本期基金份额净值增长率


28.65%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2020 年 6月 30 日) 期末可供分配利润


72,614,665.75 期末可供分配基金份额利润


0.0734 期末基金资产净值


1,388,502,237.28 期末基金份额净值


1.4040 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2020 年 6月 30 日) 基金份额累计净值增长率


40.40%


注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 9页 共 56页


扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日,无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 11.33% 0.93% 7.57% 0.52% 3.76% 0.41% 过去三个月 22.11% 1.01% 13.20% 0.68% 8.91% 0.33% 过去六个月 28.65% 1.39% 17.35% 0.95% 11.30% 0.44% 过去一年 40.19% 1.00% 29.37% 0.76% 10.82% 0.24% 自基金合同生效起 至今 40.40% 0.97% 35.90% 0.76% 4.50% 0.21% 注:业绩比较基准=中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 10页 共 56页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2019 年 06月 10日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发 展有限公司组成,公司性质为中外合资企业,注册资本 15,000 万元人民币。截至 2020 年 6月, 公司管理资产总规模达到 7,014.31 亿元,管理 196只公募基金、12只全国社保投资组合、4只基 本养老保险投资组合。经过 22年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


金 笑 非 本基金基 金经理 2019-06- 10 - 8年 金笑非先生,国籍中国,经济学硕士,8 年证券基金从业经验。2012年 7 月加盟鹏 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 11页 共 56页


华基金管理有限公司,从事行业研究工作, 历任研究部基金经理助理/高级研究员,现 任权益投资二部基金经理。2016 年 06 月 担任鹏华医药科技股票基金基金经理, 2017 年 07 月至 2020 年 03 月担任鹏华医 疗保健股票基金基金经理,2019 年 06 月 担任鹏华科创 3 年封闭混合基金基金经 理。金笑非先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 李 韵 怡 本基金基 金经理 2019-06- 10 - 13年 李韵怡女士,国籍中国,经济学硕士,13 年证券基金从业经验。曾任职于广州证券 股份有限公司投资管理总部,先后担任研 究员、交易员和投资经理等职务,从事新 股及可转债申购、定增项目等工作;2015 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事 投研工作,现担任稳定收益投资部总经理 助理/基金经理。2015 年 07月担任鹏华弘 益混合基金基金经理,2015年 07月至2017 年 01 月担任鹏华弘锐混合基金基金经理, 2015 年 07 月担任鹏华弘实混合基金基金 经理,2015 年 07 月至 2017 年 03 月担任 鹏华弘华混合基金基金经理,2015 年 07 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘和混合基金 基金经理,2015 年 07 月担任鹏华弘鑫混 合基金基金经理,2015 年 07月至 2017 年 02 月担任鹏华弘信混合基金基金经理, 2016 年 06 月至 2018 年 07 月担任鹏华兴 泽定期开放混合基金基金经理,2016年 09 月至 2020 年 05 月担任鹏华兴润定期开放 混合基金基金经理,2016 年 09 月至 2020 年 05 月担任鹏华兴合定期开放混合基金 基金经理,2016 年 09 月担任鹏华兴安定 期开放混合基金基金经理,2016 年 09 月 至 2018 年 06 月担任鹏华兴实定期开放混 合基金基金经理,2016 年 12月至 2018 年 07 月担任鹏华弘樽混合基金基金经理, 2017 年 01 月担任鹏华兴惠定期开放混合 基金基金经理,2019 年 06 月担任鹏华科 创 3 年封闭混合基金基金经理,2019年 11 月担任鹏华金享混合基金基金经理,2020 年 04 月担任鹏华鑫享稳健混合基金基金 经理。李韵怡女士具备基金从业资格。本 报告期内本基金基金经理未发生变动。 李君 本基金基 金经理 2019-06- 10 - 11年 李君女士,国籍中国,经济学硕士,11年 证券基金从业经验。历任平安银行资金交 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 12页 共 56页


易部银行账户管理岗,从事银行间市场资 金交易工作;2010年 8月加盟鹏华基金管 理有限公司,历任集中交易室债券交易员 从事债券研究、交易工作,现担任稳定收 益投资部基金经理。2013 年 01 月至 2014 年 05 月担任鹏华货币基金基金经理,2014 年 02月至 2015年 05月担任鹏华增值宝货 币基金基金经理,2015 年 05月至 2017 年 02 月担任鹏华品牌传承混合基金基金经 理,2015 年 05 月担任鹏华弘润混合基金 基金经理,2015 年 05 月至 2017 年 02 月 担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2015 年 05月至 2017年 02月担任鹏华弘泽混合基 金基金经理,2015 年 05 月担任鹏华弘利 混合基金基金经理,2015 年 11 月担任鹏 华弘安混合基金基金经理,2016 年 05 月 至 2019 年 06 月担任鹏华兴利定期开放混 合基金基金经理,2016 年 06月至 2018 年 08月担任鹏华兴华定期开放混合基金基金 经理,2016 年 06 月至 2018 年 08 月担任 鹏华兴益定期开放混合基金基金经理, 2016 年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华兴 盛定期开放混合基金基金经理,2016年 09 月至 2017 年 11 月担任鹏华兴锐定期开放 混合基金基金经理,2017 年 02 月至 2018 年 06 月担任鹏华兴康定期开放混合基金 基金经理,2017 年 05 月至 2019 年 12 月 担任鹏华聚财通货币基金基金经理,2017 年 09月至 2018年 05月担任鹏华弘锐混合 基金基金经理,2018 年 03 月担任鹏华尊 惠定期开放混合基金基金经理,2018年 05 月至 2018 年 10 月担任鹏华兴盛混合基金 基金经理,2018 年 06 月至 2018 年 08 月 担任鹏华兴康混合基金基金经理,2019 年 06月担任鹏华科创 3年封闭混合基金基金 经理,2019 年 06 月担任鹏华兴利混合基 金基金经理,2019 年 08 月担任鹏华丰登 债券基金基金经理。李君女士具备基金从 业资格。本报告期内本基金基金经理未发 生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理 的,任职日期为基金合同生效日。


2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 13页 共 56页


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020 年上半年,受新冠疫情影响,一季度股票市场呈震荡下行走势,二季度在疫情防控进入 常态化后,恐慌情绪逐渐消退,股票市场呈现震荡上行走势。各主要指数在上半年表现差异较大, 上证指数下跌 2.15%,沪深 300 指数上涨 1.64%,中小板指数上涨 20.85%,创业板指上涨 35.6%。 在市场流动性充裕的情况下,景气度较高的食品饮料、医药和半导体等板块整体表现较好。债券 市场整体收益率小幅上行。


具体操作方面,该基金始终坚持在控制回撤的前提下,追求稳定收益。债券配置以高评级中 短期品种为主,维持了一定的杠杆比例。股票方面,配置了行业景气度较高的医药、消费、电子 和新能源等板块,并积极参与新股的网下申购,获取增强收益。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


2020 年上半年科创 3 年封闭混合组合的净值增长率为 28.65%,同期业绩比较基准增长率为 17.35%。


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 14页 共 56页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望后市,我们认为这次疫情可能会对经济活动带来很多长期的变化,如线下活动加速向线 上迁移,各产业的景气度也可能产生相应的变化。我们会密切关注各行业的变化情况,在权益仓 位的配置上做出调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述








(1)日常估值流程


基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建 账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及 帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司 与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银 行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会 计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值 核算无误。


配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。


(2)特殊业务估值流程


根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、 监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。


2、基金经理参与或决定估值的程度


基金经理不参与或决定基金日常估值。


基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同 商定估值原则和政策。


3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 72,614,665.75元,期末基金份额净值 1.4040 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 15页 共 56页


元。


2、本基金本报告期内未进行利润分配。


3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在 严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的管理人——鹏华基 金管理有限公司在鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内,鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金本中期报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2020 年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


上年度末


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 16页 共 56页


2020年 6 月 30日 2019年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


124,320,604.59 13,542,631.46 结算备付金





11,656,634.46 14,347,191.19 存出保证金





104,743.21 167,053.28 交易性金融资产


6.4.7.2


1,821,527,252.49 1,613,526,509.54 其中:股票投资





951,176,252.49 654,164,254.94 基金投资





- - 债券投资





870,351,000.00 959,362,254.60 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- 3,000,000.00 应收证券清算款





- - 应收利息


6.4.7.5


12,918,077.94 11,998,053.60 应收股利





- - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





1,970,527,312.69 1,656,581,439.07 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6 月 30日 上年度末


2019年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





466,000,000.00 573,000,000.00 应付证券清算款





114,110,586.03 2,369,704.77 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





1,284,762.50 1,079,784.62 应付托管费





214,127.10 179,964.12 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


186,511.46 480,719.63 应交税费





119,689.94 77,774.92 应付利息





- 95,294.38 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


109,398.38 100,000.00 负债合计





582,025,075.41 577,383,242.44 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


988,941,407.16 988,941,407.16 未分配利润


6.4.7.10


399,560,830.12 90,256,789.47 所有者权益合计





1,388,502,237.28 1,079,198,196.63 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 17页 共 56页


负债和所有者权益总计





1,970,527,312.69 1,656,581,439.07 注: 报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.4040 元,基金份额总额 988,941,407.16 份。 6.2 利润表 会计主体:鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日


上年度可比期间


2019 年 6月 10日(基金合 同生效日)至 2019 年 6月 30日


一、收入





324,572,929.77 2,335,489.32 1.利息收入





15,390,463.52 1,223,654.81 其中:存款利息收入


6.4.7.11


203,455.65 63,111.53 债券利息收入





15,135,791.72 549,743.72 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





51,216.15 610,799.56 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





38,353,128.69 196,661.10 其中:股票投资收益


6.4.7.12


32,826,776.81 -16,250.00 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


2,832,384.56 - 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


2,693,967.32 212,911.10 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


270,829,337.56 915,173.41 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


- - 减:二、费用





15,268,889.12 873,268.87 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


7,219,915.12 650,249.78 2.托管费


6.4.10.2.2


1,203,319.25 108,374.96 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 18页 共 56页


3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


834,188.37 104,076.12 5.利息支出





5,828,303.71 - 其中:卖出回购金融资产支 出





5,828,303.71 - 6.税金及附加


54,396.29 1,972.97 7.其他费用


6.4.7.20


128,766.38 8,595.04 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





309,304,040.65 1,462,220.45 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





309,304,040.65 1,462,220.45 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 988,941,407.16 90,256,789.47 1,079,198,196.63 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 309,304,040.65


309,304,040.65 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


988,941,407.16 399,560,830.12 1,388,502,237.28 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 19页 共 56页


项目


上年度可比期间


2019 年 6月 10日(基金合同生效日)至 2019 年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 988,941,407.16 - 988,941,407.16 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 1,462,220.45


1,462,220.45 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


- - - 其中:1.基金申 购款


- - - 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


988,941,407.16 1,462,220.45 990,403,627.61 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:





邓召明


苏波


郝文高


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]936 号《关于准予鹏华科创主题 3 年 封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,本基金合同生效后的前三年为封闭运作期。 在封闭运作期内,本基金不办理申购、赎回业务。本基金合同生效后,投资者可将其持有的场外 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 20页 共 56页


基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内,并在本基金上市后交易。封闭运作期届满后,本 基金转为上市开放式基金(LOF),基金名称调整为“鹏华创新成长灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)”,并接受场外、场内申购赎回。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 988,941,407.16 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0347 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》于 2019 年 6 月 10 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 988,941,407.16 份基金份额,无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金 管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


经上海证券交易所(以下简称“上 交所”)自律监管决定书[2019]263号核准,本基金 285,003,165.00 份基金份额于 2019 年 12月 9 日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管 业务将其转至上交所场内后即可上市流通。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏 华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,封闭运作期内, 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监 会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债 券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国 债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。本基金的投资组合比例为:封闭运作期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-100%,投 资于科创主题相关的证券占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终在扣除股指期货 合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,股票投资部分可以以战略配售的方式进 行投资。本基金封闭运作期业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中债总指 数收益率×50%。





6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 21页 共 56页


置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 06 月 30日的财务状况以及 2020 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 无。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 22页 共 56页


年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


124,320,604.59 定期存款


- 其中:存款期限 1 个月以内


-


存款期限 1-3 个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


124,320,604.59 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6 月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


631,399,943.85 951,176,252.49 319,776,308.64 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


863,181,144.27 870,351,000.00 7,169,855.73 银行间市场


- - - 合计


863,181,144.27 870,351,000.00 7,169,855.73 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 23页 共 56页


资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,494,581,088.12 1,821,527,252.49 326,946,164.37 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:无。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 6月 30 日


应收活期存款利息


2,164.93 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


4,720.95 应收债券利息


12,911,149.58 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


42.48 合计


12,918,077.94 6.4.7.6 其他资产 注:无。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30 日 交易所市场应付交易费用


186,511.46 银行间市场应付交易费用


- 合计


186,511.46 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 24页 共 56页


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 6月 30 日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 应付证券出借违约金


- 预提费用 109,398.38 合计


109,398.38 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 988,941,407.16


988,941,407.16 本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


988,941,407.16


988,941,407.16


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 34,139,962.66 56,116,826.81 90,256,789.47 本期利润


38,474,703.09 270,829,337.56 309,304,040.65


本期基金份额交易 产生的变动数


- - - 其中:基金申购款


- - - 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


- - - 本期末


72,614,665.75 326,946,164.37 399,560,830.12 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1 日至 2020 年 6月 30日


活期存款利息收入


45,733.36 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


156,555.32 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 25页 共 56页


其他


1,166.97 合计


203,455.65 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


32,826,776.81 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


32,826,776.81 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日


卖出股票成交总额


272,999,762.32


减:卖出股票成本总额


240,172,985.51


买卖股票差价收入


32,826,776.81


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


2,832,384.56 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


2,832,384.56 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 26页 共 56页


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


99,451,773.63 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


94,974,682.43 减:应收利息总额


1,644,706.64 买卖债券差价收入


2,832,384.56 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:无。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:无。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。


6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。


6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 27页 共 56页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:无。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


2,693,967.32 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


2,693,967.32 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1 月 1日至 2020 年 6月 30日


1.交易性金融资产


270,829,337.56 股票投资


267,366,009.73 债券投资


3,463,327.83 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


270,829,337.56 6.4.7.18 其他收入 注:无。


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 交易所市场交易费用


833,538.37 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 28页 共 56页


银行间市场交易费用


650.00 合计


834,188.37 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日 审计费用


49,726.04 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行汇划费用 768.00 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计


128,766.38 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 29页 共 56页


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020 年 1 月 1日至 2020 年 6月 30日


上年度可比期间


2019年6月10日(基金合同生效日) 至2019年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


国信证券 94,352,001.78 18.82


10,478,630.00 11.25


6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年6月10日(基金合同生效日)至 2019年6月30日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


国信证券 744,689.94 4.61


- -


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1 月 1日至 2020 年 6月 30日


上年度可比期间


2019年6月10日(基金合同生效日) 至2019年6月30日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


国信证券 606,000,000.00 2.83


- -


6.4.10.1.4 权证交易 注:无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 30页 共 56页


当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 86,288.87 19.06


- -


关联方名称


上年度可比期间


2019年6月10日(基金合同生效日)至2019年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


国信证券 9,549.08 11.08


9,549.08 11.08


注:(1)佣金的计算公式


上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买(卖)成交金额×佣金比率-买(卖)经手费-买(卖) 证管费等由券商承担的费用


(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)


(2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易 席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支 持。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1 月 1日至 2020 年 6 月 30日


上年度可比期间


2019 年 6月 10日(基金合 同生效日)至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


7,219,915.12 650,249.78 其中:支付销售机构的客户维护费


2,478,035.38


221,336.15


注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.20%,逐日计提,按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。


2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保 有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费 用,客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1 月 1日至 2020 年 6 上年度可比期间


2019 年 6月 10日(基金合 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 31页 共 56页


月 30日


同生效日)至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,203,319.25 108,374.96 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.2%,逐日计提,按月支付。日托管费=前 一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:无。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:无。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年6月10日(基金合同生效日)至2019 年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国工商银行


124,320,604.59


45,733.36


10,986,411.99


63,111.53


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 32页 共 56页


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在报告期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:无。


6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流 通日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


300840 酷特 智能 2020 年 6月 30日 2020 年 7月 8日 新股 未上 市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300843 胜蓝 股份 2020 年 6月 23日 2020 年 7月 2日 新股 未上 市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300845 捷安 高科 2020 年 6月 24日 2020 年 7月 3日 新股 未上 市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300846 首都 在线 2020 年 6月 22日 2020 年 7月 1日 新股 未上 市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 300847 中船 汉光 2020 年 6月 29日 2020 年 7月 9日 新股 未上 市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 601816 京沪 高铁 2020 年 1月 8 日 2020 年 7月 16日 锁定 期股 票 4.88 6.17 906,536 4,423,895.68 5,593,327.12 - 603186 华正 新材 2020 年 5月 29日 2020 年 11 月 30 日 锁定 期股 票 51.20 45.10 390,625 20,000,000.00 17,617,187.50 - 688027 国盾 量子 2020 年 6月 30日 2020 年 7月 9日 新股 未上 市 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688096 京源 环保 2020 年 3月 31日 2020 年 10 月 9日 锁定 期股 票 14.34 21.42 4,485 64,314.90 96,068.70 - 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 33页 共 56页


688126 沪硅 产业 -U 2020 年 4月 13日 2020 年 10 月 20 日 锁定 期股 票 3.89 26.34 220,528 857,853.92 5,808,707.52 - 688158 优刻 得-W 2020 年 1月 10日 2020 年 7月 20日 锁定 期股 票 33.23 68.38 20,700 687,861.00 1,415,466.00 - 688277 天智 航-U 2020 年 6月 24日 2020 年 7月 7日 新股 未上 市 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688377 迪威 尔 2020 年 6月 29日 2021 年 01 月 08 日 新股 未上 市 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688528 秦川 物联 2020 年 6月 19日 2020 年 7月 1日 新股 未上 市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 688555 泽达 易盛 2020 年 6月 12日 2020 年 12 月 23 日 锁定 期股 票 19.49 56.80 3,004 58,547.96 170,627.20 - 688558 国盛 智科 2020 年 6月 19日 2020 年 12 月 30 日 锁定 期股 票 17.37 35.26 8,488 147,436.56 299,286.88 - 688568 中科 星图 2020 年 6月 30日 2021 年 01 月 08 日 新股 未上 市 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688600 皖仪 科技 2020 年 6月 23日 2020 年 7月 3日 新股 未上 市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12 个月内,通过 集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的, 在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受 让的股份。


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 34页 共 56页





2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新 股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获 配日至新股上市日之间不能自由转让。基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司 股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。





3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 06 月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 466,000,000.00 元,于 2020 年 07 月 01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例 折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:无。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证 投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 35页 共 56页


本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中 国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证 券占基金资产净值的比例为 62.68%(2019年 12月 31日:88.9%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:无。 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 36页 共 56页


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019 年 12月 31 日


AAA


870,351,000.00 958,666,602.60 AAA 以下


- 695,652.00 未评级


- - 合计


870,351,000.00 959,362,254.60 注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:无。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:无。 6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 37页 共 56页


针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2020年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额 466,000,000.00元将在一个月内到期且计息外, 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注:无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特 殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 38页 共 56页


则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性 情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结算备付金 等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏 感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2020 年 6月 30日


1 年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 124,320,604.59 - - - 124,320,604.59 结算备付金 11,656,634.46 - - - 11,656,634.46 存出保证金 104,743.21 - - - 104,743.21 交易性金融资产 20,060,000.00 850,291,000.00 - 951,176,252.49 1,821,527,252.49 应收利息 - - - 12,918,077.94 12,918,077.94 资产总计


156,141,982.26 850,291,000.00 - 964,094,330.43 1,970,527,312.69 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 39页 共 56页


负债























应付管理人报酬 - - - 1,284,762.50 1,284,762.50 应付托管费 - - - 214,127.10 214,127.10 应付证券清算款 - - - 114,110,586.03 114,110,586.03 卖出回购金融资产款 466,000,000.00 - - - 466,000,000.00 应付交易费用 - - - 186,511.46 186,511.46 应交税费 - - - 119,689.94 119,689.94 其他负债 - - - 109,398.38 109,398.38 负债总计


466,000,000.00 - - 116,025,075.41 582,025,075.41 利率敏感度缺口


-309,858,017.74 850,291,000.00 - 848,069,255.02 1,388,502,237.28 上年度末


2019 年 12月 31 日


1 年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 13,542,631.46 - - - 13,542,631.46 结算备付金 14,347,191.19 - - - 14,347,191.19 存出保证金 167,053.28 - - - 167,053.28 交易性金融资产 - 957,927,370.80 1,434,883.80 654,164,254.94 1,613,526,509.54 买入返售金融资产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 应收利息 - - - 11,998,053.60 11,998,053.60 资产总计


31,056,875.93


957,927,370.80


1,434,883.80


666,162,308.54


1,656,581,439.07


负债























应付管理人报酬 - - - 1,079,784.62 1,079,784.62 应付托管费 - - - 179,964.12 179,964.12 应付证券清算款 - - - 2,369,704.77 2,369,704.77 卖出回购金融资产款 573,000,000.00 - - - 573,000,000.00 应付交易费用 - - - 480,719.63 480,719.63 应付利息 - - - 95,294.38 95,294.38 应交税费 - - - 77,774.92 77,774.92 其他负债 - - - 100,000.00 100,000.00 负债总计


573,000,000.00 -


-


4,383,242.44


577,383,242.44


利率敏感度缺口


-541,943,124.07


957,927,370.80


1,434,883.80


661,779,066.10


1,079,198,196.63


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 40页 共 56页





本期末 (2020 年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25个 基点 3,330,198.86 4,799,129.22


市场利率上升 25个 基点 -3,308,326.49 -4,762,115.66


6.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口


注:无。


6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


注:无。


6.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经 济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可 能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 封闭运作期内,本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-100%,投资于科创主题相关的证 券占非现金基金资产的比例不低于 80%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 41页 共 56页


基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020 年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


951,176,252.49


68.50


654,164,254.94


60.62


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - 2,824,254.60 0.26


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


951,176,252.49 68.50


656,988,509.54 60.88


注:债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020 年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 38,013,386.51 -


业绩比较基准下降 5% -38,013,386.51 -


注:于 2019年 12月 31日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值比例为 60.88%, 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 42页 共 56页


6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险


无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


951,176,252.49 48.27


其中:股票


951,176,252.49 48.27 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


870,351,000.00 44.17


其中:债券


870,351,000.00 44.17








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


135,977,239.05 6.90 8 其他各项资产


13,022,821.15 0.66 9 合计


1,970,527,312.69 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


704,928,846.56 50.77 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


12,766.32 0.00 E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


23,276,727.12 1.68 H


住宿和餐饮业


- - 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 43页 共 56页


I


信息传输、软件和信息技术服 务业


93,941,424.49 6.77 J


金融业


60,582,888.00 4.36 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


36,514,800.00 2.63 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


31,918,800.00 2.30 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


951,176,252.49 68.50 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002475 立讯精密 1,806,960 92,787,396.00 6.68 2 000661 长春高新 120,000 52,236,000.00 3.76 3 300760 迈瑞医疗 168,000 51,357,600.00 3.70 4 300750 宁德时代 270,000 47,077,200.00 3.39 5 300394 天孚通信 689,960 41,087,118.00 2.96 6 000977 浪潮信息 952,000 37,299,360.00 2.69 7 688029 南微医学 153,244 37,167,799.76 2.68 8 603259 药明康德 378,000 36,514,800.00 2.63 9 600276 恒瑞医药 375,554 34,663,634.20 2.50 10 002371 北方华创 200,000 34,182,000.00 2.46 11 688111 金山办公 97,659 33,358,361.22 2.40 12 000063 中兴通讯 689,000 27,649,570.00 1.99 13 300059 东方财富 1,303,440 26,329,488.00 1.90 14 300699 光威复材 414,980 26,031,695.40 1.87 15 603986 兆易创新 109,200 25,761,372.00 1.86 16 601318 中国平安 305,000 21,777,000.00 1.57 17 300792 壹网壹创 124,200 21,630,672.00 1.56 18 300628 亿联网络 307,500 20,989,950.00 1.51 19 300315 掌趣科技 2,599,923 19,057,435.59 1.37 20 603713 密尔克卫 170,000 17,683,400.00 1.27 21 603186 华正新材 390,625 17,617,187.50 1.27 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 44页 共 56页


22 300347 泰格医药 170,000 17,319,600.00 1.25 23 300502 新易盛 251,875 15,898,350.00 1.14 24 300142 沃森生物 300,000 15,708,000.00 1.13 25 300015 爱尔眼科 336,000 14,599,200.00 1.05 26 600522 中天科技 1,200,000 13,740,000.00 0.99 27 002129 中环股份 570,000 12,802,200.00 0.92 28 002897 意华股份 367,820 12,597,835.00 0.91 29 600036 招商银行 370,000 12,476,400.00 0.90 30 300724 捷佳伟创 139,994 12,393,668.82 0.89 31 600031 三一重工 660,000 12,381,600.00 0.89 32 601012 隆基股份 300,000 12,219,000.00 0.88 33 600529 山东药玻 159,920 9,275,360.00 0.67 34 300590 移为通信 272,550 8,874,228.00 0.64 35 300476 胜宏科技 331,000 7,960,550.00 0.57 36 002463 沪电股份 305,000 7,618,900.00 0.55 37 600845 宝信软件 107,900 6,374,732.00 0.46 38 300113 顺网科技 250,000 6,350,000.00 0.46 39 688126 沪硅产业-U 220,528 5,808,707.52 0.42 40 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.40 41 002912 中新赛克 32,969 5,393,398.71 0.39 42 300601 康泰生物 30,000 4,864,800.00 0.35 43 002402 和而泰 299,948 4,862,157.08 0.35 44 688158 优刻得-W 20,700 1,415,466.00 0.10 45 688106 金宏气体 17,575 913,548.50 0.07 46 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.02 47 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 48 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.01 49 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 50 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 51 688277 天智航-U 8,810 106,072.40 0.01 52 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 53 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.01 54 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 55 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 56 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 57 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 58 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 59 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 60 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 61 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 62 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 63 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 45页 共 56页


64 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 688169 石头科技 20,763,608.44 1.92 2 603186 华正新材 20,000,000.00 1.85 3 002897 意华股份 17,669,956.93 1.64 4 600522 中天科技 14,777,650.00 1.37 5 002371 北方华创 14,321,347.00 1.33 6 300142 沃森生物 12,875,670.74 1.19 7 300394 天孚通信 11,383,700.00 1.05 8 300015 爱尔眼科 11,064,745.21 1.03 9 300724 捷佳伟创 10,818,632.80 1.00 10 300476 胜宏科技 9,979,122.15 0.92 11 000636 风华高科 9,972,481.24 0.92 12 601012 隆基股份 9,950,174.86 0.92 13 000977 浪潮信息 9,754,645.10 0.90 14 300628 亿联网络 8,675,856.00 0.80 15 300590 移为通信 8,386,886.00 0.78 16 300248 新开普 7,546,502.43 0.70 17 300750 宁德时代 6,976,126.00 0.65 18 601816 京沪高铁 6,319,848.88 0.59 19 300601 康泰生物 5,526,515.00 0.51 20 300347 泰格医药 5,186,209.95 0.48 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000651 格力电器 18,485,219.05 1.71 2 688169 石头科技 17,571,543.97 1.63 3 002008 大族激光 16,215,855.21 1.50 4 603679 华体科技 13,608,720.98 1.26 5 600845 宝信软件 13,100,529.16 1.21 6 688166 博瑞医药 12,539,916.21 1.16 7 603501 韦尔股份 11,327,297.00 1.05 8 603103 横店影视 9,779,630.60 0.91 9 000636 风华高科 9,639,787.89 0.89 10 002912 中新赛克 8,024,844.28 0.74 11 300248 新开普 7,915,768.29 0.73 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 46页 共 56页


12 300747 锐科激光 7,901,222.50 0.73 13 603882 金域医学 7,659,647.00 0.71 14 300570 太辰光 7,282,433.88 0.67 15 300624 万兴科技 6,591,338.00 0.61 16 002463 沪电股份 6,524,420.00 0.60 17 002897 意华股份 6,473,438.00 0.60 18 002415 海康威视 6,083,046.00 0.56 19 300558 贝达药业 5,929,523.00 0.55 20 601688 华泰证券 5,906,776.40 0.55 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


269,818,973.33 卖出股票收入(成交)总额


272,999,762.32 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


40,532,000.00 2.92


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


829,819,000.00 59.76 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


870,351,000.00 62.68 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 143772 18 诚通 02 800,000 81,456,000.00 5.87 2 155431 19 京投 03 800,000 81,192,000.00 5.85 3 155469 19 能源 01 700,000 70,875,000.00 5.10 4 155842 19 国投 03 600,000 60,738,000.00 4.37 5 155514 19 华能 02 600,000 60,600,000.00 4.36 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 47页 共 56页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:无。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合 约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投 资效果,实现股票组合的超额收益。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目标,在风险可控的前提下,投资国债期货。本 基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对 债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标 进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 48页 共 56页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


104,743.21 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


12,918,077.94 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


13,022,821.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


46,760 21,149.30 55,987,538.16 5.66


932,953,869.00 94.34


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 渤海证券股份有限公 司 6,347,557.00 2.09


2 吴迅 6,013,531.00 1.98


3 张永波 5,979,013.00 1.97


4 吉烈钧 5,000,000.00 1.64


5 厦门鑫然能源开发有 限公司 3,754,441.00 1.23


6 宋进彬 3,700,065.00 1.22


7 上海红墙泰和基金管 3,306,417.00 1.09


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 49页 共 56页


理有限公司-金湖无 量中性对冲六号私募 基金 8 上海明湾资产管理有 限公司-明湾专户一 号私募投资基金 3,281,189.00 1.08


9 亓爱伟 3,270,526.00 1.07


10 张金连 3,002,242.00 0.99


注:持有人为场内持有人。


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


254,114.89 0.0257


注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


10~50 本基金基金经理持有本开放式基金


0~10 注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投 资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2019 年 6月 10 日) 基金份额总额


988,941,407.16 本报告期期初基金份额总额


988,941,407.16 本报告期基金总申购份额


- 减:本报告期基金总赎回份额


- 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


988,941,407.16


注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 50页 共 56页


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。



















































































10.4 基金投资策略的改变





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽 查或处罚。

































































10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


国信证券


2


94,352,001.78


18.82%


86,288.87


19.06%


-


华西证券


2


90,523,623.03


18.05%


74,699.25


16.50%


本报 告期 新增 1 个


海通证券


1


84,985,906.85


16.95%


79,146.92


17.48%


-


兴业证券


1


78,011,824.01


15.56%


71,092.21


15.70%


-


招商证券


2


71,522,924.76


14.26%


65,262.79


14.42%


-


中信建投


1


52,522,308.89


10.47%


48,913.85


10.80%


-


长江证券


1


15,076,199.23


3.01%


14,040.48


3.10%


-


国泰君安


2


5,769,409.10


1.15%


5,257.65


1.16%


-


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 51页 共 56页


西部证券


1


3,625,662.38


0.72%


3,304.06


0.73%


-


华鑫证券


1


3,555,799.26


0.71%


3,311.45


0.73%


-


广发证券


1


1,523,989.91


0.30%


1,419.30


0.31%


-


东吴证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


国元证券


1


-


-


-


-


本报 告期 新增 1 个


申万宏源


2


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


中金公司


1


-


-


-


-


-


中信证券


1


-


-


-


-


-


注:交易单元选择的标准和程序:


1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的 专用交易单元,选择的标准是:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;


(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;


(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务;


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。


2) 选择交易单元的程序:


我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 52页 共 56页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


国信证券 744,689.94 4.61%


606,000,000.00 2.83%


- -


华西证券 224,910.00 1.39%


2,701,200,000.00 12.61%


- -


海通证券 1,616,591.20 10.01%


9,999,400,000.00 46.69%


- -


兴业证券 - -


- -


- -


招商证券 2,442,627.05 15.12%


546,000,000.00 2.55%


- -


中信建投 401,871.60 2.49%


3,508,000,000.00 16.38%


- -


长江证券 614,472.00 3.80%


2,599,000,000.00 12.13%


- -


国泰君安 - -


4,000,000.00 0.02%


- -


西部证券 - -


226,000,000.00 1.06%


- -


华鑫证券 87,726.80 0.54%


1,179,500,000.00 5.51%


- -


广发证券 - -


49,000,000.00 0.23%


- -


东吴证券 - -


- -


- -


高华证券 10,021,400.00 62.04%


- -


- -


国元证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


湘财证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2020年 05月 06日 2 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券日报》 2020年 05月 06日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 《上海证券报》 2020年 05月 18日 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 53页 共 56页


公告 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2020年 05月 18日 5 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 2020年 05月 18日 6 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《证券日报》 2020年 05月 18日 7 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 在蒙商银行股份有限公司暂停办理相 关销售业务的公告 《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 2020年 05月 23日 8 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 《上海证券报》 2020年 06月 03日 9 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 2020年 06月 03日 10 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 投资基金招募说明书的补充提示 《上海证券报》 2020年 01月 16日 11 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 2020年 01月 17日 12 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《证券日报》 2020年 01月 17日 13 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购(含定期定额申购)费率优 惠活动的公告 《上海证券报》 2020年 01月 17日 14 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年第 4季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年 01月 20日 15 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年第 4季度报告提示性公告 《证券时报》 2020年 01月 20日 16 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年第 4季度报告提示性公告 《上海证券报》 2020年 01月 20日 17 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《证券时报》 2020年 02月 03日 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 54页 共 56页


18 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《证券日报》 2020年 02月 03日 19 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《上海证券报》 2020年 02月 03日 20 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《证券日报》 2020年 02月 05日 21 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《证券时报》 2020年 02月 05日 22 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《上海证券报》 2020年 02月 05日 23 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《中国证券报》 2020年 02月 05日 24 鹏华基金管理有限公司关于上海证券 交易所上市基金增加扩位证券简称的 公告 《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》 2020年 03月 13日 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 2020年 03月 17日 26 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《证券日报》 2020年 03月 28日 27 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《证券时报》 2020年 03月 28日 28 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《上海证券报》 2020年 03月 28日 29 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《中国证券报》 2020年 03月 28日 30 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《上海证券报》 2020年 04月 15日 31 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《证券日报》 2020年 04月 15日 32 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《证券时报》 2020年 04月 15日 33 鹏华基金管理有限公司修改旗下 88 只证券投资基金基金合同的公告 《中国证券报》 2020年 04月 15日 鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 55页 共 56页


34 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 2020年 04月 15日 35 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示性公告 《上海证券报》 2020年 04月 18日 36 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示性公告 《证券日报》 2020年 04月 18日 37 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示性公告 《证券时报》 2020年 04月 18日 38 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年 04月 18日 39 鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明 书摘要(2020 年第 1号) 《上海证券报》 2020年 04月 20日 40 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第 1季度报告提示性公告 《上海证券报》 2020年 04月 22日 41 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第 1季度报告提示性公告 《证券日报》 2020年 04月 22日 42 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第 1季度报告提示性公告 《证券时报》 2020年 04月 22日 43 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第 1季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020年 04月 22日 44 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 基金在中信证券华南股份有限公司 (原广州证券股份有限公司)申购费 率优惠活动的公告 《证券时报》 2020年 04月 28日 45 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 基金在中信证券华南股份有限公司 (原广州证券股份有限公司)申购费 率优惠活动的公告 《上海证券报》 2020年 04月 28日 46 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 2020年 05月 06日 47 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 (含定期定额申购)费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2020年 05月 06日 48 鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明 书摘要 《上海证券报》 2020年 05月 15日 注:无。


鹏华科创 3年封闭混合 2020年中期报告 第 56页 共 56页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


(二)《鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


(三)《鹏华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告》(原文)。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。





鹏华基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日