长安泓泽纯债债券型证券投资基金
2020 年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2020年 08月 31日
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月2
8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年6月30日止。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 9
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 9
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 9
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 10
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 19
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 48
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 49
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 50
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 4
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 50
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 51
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 52
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 53
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 55
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 55
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长安泓泽纯债债券型证券投资基金
基金简称 长安泓泽纯债债券
基金主代码 003731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月16日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 205,902,273.27份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C
下属分级基金的交易代码 003731 003732
报告期末下属分级基金的份额总额 204,812,959.96份 1,089,313.31份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资
管理，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健
增值。
投资策略
1、 久期策略
久期是衡量债券价格变动对利率变动敏感性最重
要和最主要的指标，也是影响组合收益率的重要因素。
久期越长，债券价格对利率的变动就越敏感，债券价
格的波动就越大。久期策略主要指综合各类经济和市
场情况，确定债券组合的久期水平。
2、 类属配置策略
类属配置策略即决定资金在不同类型债券间的分
配，本基金类属配置策略包括两个层面：决定利率债
和信用债的配置侧重和大概比例及细分类别债券的配
置比例。
本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基
于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 6
的持续跟踪，结合市场上主要的债券配置机构资金的
情况，深入分析利率债和信用债的相对投资价值，确
定利率债和信用债的配置侧重和大概比例，并根据市
场的变化趋势，及时进行调整。
3、 期限结构策略
在对影响利率和信用风险变化的宏观和市场因素
分析的基础上，本基金通过预测同一类型债券收益率
曲线的形状和变化趋势，在久期策略和类属配置策略
的基础上，确定债券组合最优的期限结构。具体来看，
期限结构策略可细分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和
基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策
略。
骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，买入期限
位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券收益率的下
滑，获得资本利得收益。
子弹策略是在收益率曲线较陡时，使投资组合中
债券的久期集中于收益率曲线的一点；杠铃策略是在
收益率曲线可能呈现两头下降较中间下降更多的蝶式
变动时，使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线
的两端；梯式策略是在收益率曲线水平移动时，使投
资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线上。
4、 信用债券投资策略
信用债券面临着债券本息无法按时兑付或无法部
分或全部兑付的信用风险，同时信用风险带来了信用
溢价，使信用债券的收益率高于同期限的利率债，因
此信用债券成为决定债券组合收益率和风险水平的重
要券种。
本基金拟通过承担适度的信用风险获取信用溢价
收益以提升组合的收益率并控制组合的风险，信用债
券投资策略包括个券精选、行业配置和动态调整三个
层面。通过定性和定量分析，精选信用评级较高、信
用风险小、收益率相对较高的个券，再通过筛选行业
并在不同行业中分散配置以分散信用债券的风险，最
后密切跟踪个券和发债主体的情况，对于经营或信用
可能恶化的个券，及时卖出。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 7
定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、
财务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中
的位置和地位、产品竞争力和企业核心优势等企业内
部因素分析，以及企业的股东背景、政府对企业的支
持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等外部
支持因素分析。定量分析主要包括资本结构分析、现
金获取能力分析、盈利能力分析和偿债能力分析等。
同时，关注个券的债券条款和特征，包括其信用评级、
收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式和利
息税务处理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（发
行总量、流通量、上市时间）等指标。综合上述因素
决定是否将个券纳入备选债券库。
5、 资产支持证券投资策略
本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发
行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等
基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评
估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险
和提前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其内在价
值进行投资。
6、 证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据审慎原则，密切跟踪发行主体的资
产负债率和现金流等基本面情况以及债券的信用评
级、收益率和投资人数量及流动性情况，重点投资具
有较好流动性和具有较高相对投资价值的品种，力求
在控制风险的前提下提高投资收益。
7、 中小企业私募债投资策略
本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募
债的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私
募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私
募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单只中
小企业私募债对基金资产流动性造成的影响，通过信
用研究和流动性管理后，决定投资品种。同时，本基
金持续跟踪所投债券发债主体的经营情况和财务指标
等，分析评估发债主体未来的偿债能力，对中小企业
私募债的信用风险进行评估并及时作出反应。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 8
8、 国债期货投资策略
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、
流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规
定，结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析，预
测债券市场变动趋势。通过对国债期货的流动性、波
动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期
保值的有效性等指标进行持续跟踪，通过多头或空头
套期保值等策略进行套期保值操作。
9、 回购套利策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况以及回
购成本等因素的情况下，在风险可控及法律法规允许
的范围内，通过债券回购融入和滚动短期资金，投资
于收益率高于融资成本的债券等其他金融工具，获得
杠杆放大收益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数的收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高
于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金，
属于较低风险的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 胡波
联系电话 021-20329700 021-61618888
电子邮箱 service@changanfunds.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 400-820-9688 95528
传真 021-50598018 021-63602540
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢371室
上海市中山东一路12号
办公地址
上海市浦东芳甸路1088号紫
竹大厦16楼
上海市北京东路689号
邮政编码 201204 200001
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 9
法定代表人 万跃楠 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.changanfunds.com
基金中期报告备置地
点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长安基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹
国际大厦16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C
本期已实现收益 6,294,120.90 123,547.46
本期利润 5,686,554.05 140,398.96
加权平均基金份额本期
利润
0.0261 0.0336
本期加权平均净值利润
率
2.35% 3.11%
本期基金份额净值增长
率
2.40% 2.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末可供分配利润 23,163,462.12 91,282.48
期末可供分配基金份额 0.1131 0.0838
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 10
利润
期末基金资产净值 227,976,422.08 1,180,595.79
期末基金份额净值 1.1131 1.0838
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
16.94% 13.90%
1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安泓泽纯债债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.51% 0.11% -0.94% 0.12% 0.43% -0.01%
过去三个月 0.35% 0.09% -1.04% 0.12% 1.39% -0.03%
过去六个月 2.40% 0.08% 0.79% 0.11% 1.61% -0.03%
过去一年 4.26% 0.07% 1.87% 0.08% 2.39% -0.01%
过去三年 15.20% 0.05% 5.61% 0.07% 9.59% -0.02%
自基金合同
生效起至今
16.94% 0.10% 1.35% 0.08% 15.59% 0.02%
本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。
长安泓泽纯债债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 11
过去一个月 -0.51% 0.11% -0.94% 0.12% 0.43% -0.01%
过去三个月 0.33% 0.09% -1.04% 0.12% 1.37% -0.03%
过去六个月 2.35% 0.08% 0.79% 0.11% 1.56% -0.03%
过去一年 4.17% 0.07% 1.87% 0.08% 2.30% -0.01%
过去三年 15.51% 0.05% 5.61% 0.07% 9.90% -0.02%
自基金合同
生效起至今
13.90% 0.08% 1.35% 0.08% 12.55% 0.00%
本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金基金合同生效日为 2016年 11月 16日，按基金合同规定，本基金自基金合同生
效起 6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合
同的相关规定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一年，图示日期为
2016年 11月 16日至 2020年 06月 30日。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 12
本基金基金合同生效日为 2016年 11月 16日，按基金合同规定，本基金自基金合同生
效起 6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合
同的相关规定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一年，图示日期为
2016年 11月 16日至 2020年 06月 30日。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股
份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、
五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2020年6月30日，本基
金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券
投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、
长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安
泓源纯债债券型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵
活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置
混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 13
资基金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基
金等19只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
刘兴
旺
本基金的基金经理
2019-
09-17
-
14
年
曾任申银万国证券股份有
限公司固定收益总部研究
员、华宝兴业基金管理有
限公司固定收益部基金经
理助理、泰信基金管理有
限公司基金经理、国投瑞
银基金管理有限公司基金
经理、国联证券资产管理
部副总经理兼固收业务总
监、长安基金管理有限公
司投资经理等职，现任长
安基金管理有限公司固收
总监、基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律
法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 14
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确
保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场大幅波动，收益率先扬后抑，牛熊转换迅速。受此影响，净值大幅
波动，这其中既有市场波动的原因，也有规模急剧变动带来的冲击。三四月份我们较好
把握住市场机会，但对随后的央行货币政策微调估计不足，对规模的前后急剧波动估计
也不够充分，导致规模、净值波动较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安泓泽纯债债券A基金份额净值为1.1131元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为2.40%，同期业绩比较基准收益率为0.79%；截至报告期末长安泓泽
纯债债券C基金份额净值为1.0838元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.35%，
同期业绩比较基准收益率为0.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前市场对货币政策微调已有一定预期，但由于极端天气等因素影响，短期通胀仍
有反复压力。若基于目前央行公开市场利率测算，货币市场利率定位较为合理，但收益
率曲线仍显过于平坦化，有增陡的可能。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发
布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 15
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值
机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但
是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无
任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对长安泓
泽纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定，对长安泓泽纯债债券型证券投资基金的投资运作进行
了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方
面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金
本报告期内未进行利润分配 。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管
理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：长安泓泽纯债债券型证券投资基金
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 16
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 48,563.59 258,150.51
结算备付金
1,729,647.78 754,990.36
存出保证金
14,476.19 17,156.11
交易性金融资产 6.4.7.2 241,994,183.80 233,901,067.20
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
241,994,183.80 233,901,067.20
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,472,547.95
应收利息 6.4.7.5 6,961,829.70 3,423,903.62
应收股利
- -
应收申购款
- 61,057.93
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
250,748,701.06 239,888,873.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
21,400,000.00 4,000,000.00
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 17
应付证券清算款
- 1,498,303.05
应付赎回款
7,050.58 72,201.14
应付管理人报酬
56,436.04 62,842.05
应付托管费
18,812.02 20,947.34
应付销售服务费
117.60 140.70
应付交易费用 6.4.7.7 2,150.88 950.00
应交税费
20,856.39 34,400.87
应付利息
2,668.59 -675.77
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 83,591.09 159,002.56
负债合计
21,591,683.19 5,848,111.94
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 205,902,273.27 215,366,236.52
未分配利润 6.4.7.10 23,254,744.60 18,674,525.22
所有者权益合计
229,157,017.87 234,040,761.74
负债和所有者权益总
计
250,748,701.06 239,888,873.68
报告截止日2020年6月30日，长安泓泽纯债A类净值1.1131元，基金份额总额
204,812,959.96份，长安泓泽纯债C类净值1.0838元，基金份额总额1,089,313.31份，
总份额合计205,902,273.27份。
6.2 利润表
会计主体：长安泓泽纯债债券型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
一、收入
6,527,670.96 10,235,479.77
1.利息收入
5,760,862.48 9,385,952.80
其中：存款利息收入 6.4.7.11 56,762.52 39,466.42
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 18
债券利息收入
5,657,008.76 9,304,886.05
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
47,091.20 41,600.33
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
1,294,755.27 2,199,166.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 1,294,755.27 2,199,166.92
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14.
5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 -590,715.35 -1,368,674.15
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 62,768.56 19,034.20
减：二、费用
700,717.95 1,158,275.45
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
365,577.90 578,085.07
2．托管费
6.4.10.2.
2
121,859.31 192,695.02
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
2,210.51 1,601.81
4．交易费用 6.4.7.19 2,374.37 4,821.36
5．利息支出
97,251.87 264,657.64
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 19
其中：卖出回购金融资产
支出
97,251.87 264,657.64
6．税金及附加
15,209.74 18,775.68
7．其他费用 6.4.7.20 96,234.25 97,638.87
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
5,826,953.01 9,077,204.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
5,826,953.01 9,077,204.32
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长安泓泽纯债债券型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
215,366,236.52 18,674,525.22 234,040,761.74
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 5,826,953.01 5,826,953.01
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-9,463,963.25 -1,246,733.63 -10,710,696.88
其中：1.基金申购款 309,409,236.61 35,484,744.49 344,893,981.10
2.基金赎回款 -318,873,199.86 -36,731,478.12 -355,604,677.98
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 20
五、期末所有者权益
（基金净值）
205,902,273.27 23,254,744.60 229,157,017.87
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
388,909,094.45 37,088,841.77 425,997,936.22
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 9,077,204.32 9,077,204.32
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-56,485,339.66 -2,906,649.65 -59,391,989.31
其中：1.基金申购款 108,903,772.75 5,830,306.79 114,734,079.54
2.基金赎回款 -165,389,112.41 -8,736,956.44 -174,126,068.85
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -20,895,667.49 -20,895,667.49
五、期末所有者权益
（基金净值）
332,423,754.79 22,363,728.95 354,787,483.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
袁丹旭
—————————
基金管理人负责人
吴缨
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长安泓泽纯债债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证
监会")《关于准予长安泓泽纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2513
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 21
号文)注册，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套规则和《长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年11月
16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期，首次设立募集规模为
200,061,549.24份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管
人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金于2016年11月11日至2016年11月11日募集，募集期间净认购资金
200,061,549.24元，认购资金在募集期间产生利息0元，募集的有效认购份额及利息结
转的基金份额合计200,061,549.24份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第1600961号验资报告。
根据2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,
相应修改基金合同中投资交易限制，设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比
例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，增加特定情形下流动性管理的辅助措施，
增加向投资者披露基金产品主要的流动性风险及其管理方法等内容。根据2019年7月26
日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，在基金合同中新增集中信息披
露指定网站，建立基金产品资料概要制度，调整招募说明书定期更新时点，新增部分重
大事项临时公告要求等内容。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安泓泽纯债债券型证
券投资基金基金合同》和《长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方
政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、国债
期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金债券资产
占基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或
中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调
整本基金的投资比例规定。本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 22
露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月
16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注中所列示的中国证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了
本基金2020年6月30日的财务状况、自2020年1月1日至2020年6月30日止期间的经营成果
和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公
允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 24
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融
资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有
期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现
重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间、存款本金和实际利率计算确定。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 25
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回
购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入
基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊
或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，由于基金费用的不同，
不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类基金份额
分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权，在符合有关基金
分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告
为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配
方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 26
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协
(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现
法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发 [2017] 6
号《关于发布 <证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行) > 的通知》，在估值
日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所
及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除
外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]
85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005] 103号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008] 16号《关于做好调整证
券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008] 1号文《财
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 27
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36号文《财
政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房
地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，
未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增
值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同
业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上
市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解
禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得
额。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 28
(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费
附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
活期存款 48,563.59
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 48,563.59
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
102,682,937.16 102,055,183.80 -627,753.36
银行间市
场
142,371,562.17 139,939,000.00 -2,432,562.17
合计 245,054,499.33 241,994,183.80 -3,060,315.53
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 29
合计 245,054,499.33 241,994,183.80 -3,060,315.53
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 20.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 778.40
应收债券利息 6,927,570.14
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 33,453.93
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 6.50
合计 6,961,829.70
其他包括应收结算保证金利息6.50元。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告内及上年度可比期间内均未持有其他资产。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 30
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 2,150.88
合计 2,150.88
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.21
应付证券出借违约金 -
预提费用 83,590.88
合计 83,591.09
预提费用为预提审计费14,918.54元,预提信息披露费59,672.34元，中债账户维护费
4,500元和上清所账户维护费4,500元。
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 长安泓泽纯债债券A
金额单位：人民币元
项目
(长安泓泽纯债债券A)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 213,455,199.89 213,455,199.89
本期申购 299,074,015.54 299,074,015.54
本期赎回（以“-”号填列） -307,716,255.47 -307,716,255.47
本期末 204,812,959.96 204,812,959.96
6.4.7.9.2 长安泓泽纯债债券C
金额单位：人民币元
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 31
项目
(长安泓泽纯债债券C)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,911,036.63 1,911,036.63
本期申购 10,335,221.07 10,335,221.07
本期赎回（以“-”号填列） -11,156,944.39 -11,156,944.39
本期末 1,089,313.31 1,089,313.31
1、申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
2、本基金于2016年11月11日至2016年11月11日募集，募集期间净认购资金人民币
200,061,549.24元，认购资金在募集期间产生的利息人民币0元，募集的有效认购份额
及利息结转的基金份额合计200,061,549.24份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第1600961号验资报告。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 长安泓泽纯债债券A
单位：人民币元
项目
(长安泓泽纯债债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,363,758.88 -1,801,828.35 18,561,930.53
本期利润 6,294,120.90 -607,566.85 5,686,554.05
本期基金份额交易产
生的变动数
-670,610.93 -414,411.53 -1,085,022.46
其中：基金申购款 34,057,280.12 713,963.31 34,771,243.43
基金赎回款 -34,727,891.05 -1,128,374.84 -35,856,265.89
本期已分配利润 - - -
本期末 25,987,268.85 -2,823,806.73 23,163,462.12
6.4.7.10.2 长安泓泽纯债债券C
单位：人民币元
项目
(长安泓泽纯债债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 128,269.36 -15,674.67 112,594.69
本期利润 123,547.46 16,851.50 140,398.96
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 32
本期基金份额交易产
生的变动数
-145,929.64 -15,781.53 -161,711.17
其中：基金申购款 744,330.67 -30,829.61 713,501.06
基金赎回款 -890,260.31 15,048.08 -875,212.23
本期已分配利润 - - -
本期末 105,887.18 -14,604.70 91,282.48
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 49,973.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,646.72
其他 142.08
合计 56,762.52
其他包括应收申购款利息收入和存出保证金利息。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内未持有股票资产。
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期内未进行基金投资交易。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
1,294,755.27
债券投资收益——赎回差价收入 -
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 33
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,294,755.27
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
231,462,192.67
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
227,291,593.76
减：应收利息总额 2,875,843.64
买卖债券差价收入 1,294,755.27
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未持有资产支持证券。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 34
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 -590,715.35
——股票投资 -
——债券投资 -590,715.35
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -590,715.35
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 58,875.96
转换费收入 3,892.60
合计 62,768.56
本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额最少25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 749.37
银行间市场交易费用 1,625.00
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 35
合计 2,374.37
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 14,918.54
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
汇划手续费 3,043.37
帐户维护费 18,600.00
合计 96,234.25
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日
后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 36
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均末通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付给关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 365,577.90 578,085.07
其中：支付销售机构的客户维护费 3,434.49 1,700.63
1、支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.3%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 37
金资产净值×0.3%/当年天数；
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属
于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 121,859.31 192,695.02
支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 合计
长安基金
管理有限
公司
0.00 16.61 16.61
合计 0.00 16.61 16.61
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C 合计
长安基金
管理有限
公司
0.00 500.13 500.13
合计 0.00 500.13 500.13
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 38
本基金A类不计提基金销售服务费。本基金C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日
基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日销
售服务费=前一日基金资产净值×0.1% /当年天数；
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期无证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期无证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本年度与上年度均未持有过本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末没有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东
发展银行
股份有限
公司
48,563.59 49,973.72 2,070,647.96 30,662.80
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 39
本基金通过"浦发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金和存出保证金，于2020年06月30日的相关余额为人民币
1,744,123.97元。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项说明。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金在本报告期未进行过利润分配。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额21,400,000.00元，于2020年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 40
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委
员会 (董事会层面) 、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风
险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的
整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、
风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估
各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护
基金份额持有人的合法权益。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在本基金的浦发银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的
基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过
分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净
值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，
不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 20,028,000.00 12,012,000.00
合计 20,028,000.00 12,012,000.00
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年
3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 41
年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短
期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。每一个
信用等级均不进行微调。本基金本报告期末持有的按短期信用评级列示的债券如图列
示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 20,265,724.70 30,675,604.20
AAA以下 119,695,000.00 131,315,941.00
未评级 82,005,459.10 59,897,522.00
合计 221,966,183.80 221,889,067.20
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年
3月29日发布的“银发[2006] 95号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及
2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，
中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表
示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进
行微调，表示略高或略低于本等级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限
制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分
散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均
可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 42
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金
头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机
构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适
当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金主要投资于在交易所和银行间市场正常交易的债券。基金组合资
产中的主要投资标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称"
流动性新规）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产
中的7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证该基金每日净赎回
申请不超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流
动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公
开募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸
管理的相关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期
内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基
金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久
期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2020 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 43
年06月30日
资产
银行存款 48,563.59 - - - 48,563.59
结算备付金 1,729,647.78 - - - 1,729,647.78
存出保证金 14,476.19 - - - 14,476.19
交易性金融
资产
50,440,724.70 170,414,372.80 21,139,086.30 - 241,994,183.80
应收利息 - - - 6,961,829.70 6,961,829.70
资产总计 52,233,412.26 170,414,372.80 21,139,086.30 6,961,829.70 250,748,701.06
负债
卖出回购金
融资产款
21,400,000.00 - - - 21,400,000.00
应付赎回款 - - - 7,050.58 7,050.58
应付管理人
报酬
- - - 56,436.04 56,436.04
应付托管费 - - - 18,812.02 18,812.02
应付销售服
务费
- - - 117.60 117.60
应付交易费
用
- - - 2,150.88 2,150.88
应交税费 - - - 20,856.39 20,856.39
应付利息 - - - 2,668.59 2,668.59
其他负债 - - - 83,591.09 83,591.09
负债总计 21,400,000.00 - - 191,683.19 21,591,683.19
利率敏感度
缺口
30,833,412.26 170,414,372.80 21,139,086.30 6,770,146.51 229,157,017.87
上年度末20
19年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 258,150.51 - - - 258,150.51
结算备付金 754,990.36 - - - 754,990.36
存出保证金 17,156.11 - - - 17,156.11
交易性金融
资产
54,343,545.20 158,129,800.00 21,427,722.00 - 233,901,067.20
应收证券清
算款
- - - 1,472,547.95 1,472,547.95
应收利息 - - - 3,423,903.62 3,423,903.62
应收申购款 - - - 61,057.93 61,057.93
资产总计 55,373,842.18 158,129,800.00 21,427,722.00 4,957,509.50 239,888,873.68
负债
卖出回购金
融资产款
4,000,000.00 - - - 4,000,000.00
应付证券清
算款
- - - 1,498,303.05 1,498,303.05
应付赎回款 - - - 72,201.14 72,201.14
应付管理人
报酬
- - - 62,842.05 62,842.05
应付托管费 - - - 20,947.34 20,947.34
应付销售服
务费
- - - 140.70 140.70
应付交易费
用
- - - 950.00 950.00
应交税费 - - - 34,400.87 34,400.87
应付利息 - - - -675.77 -675.77
其他负债 - - - 159,002.56 159,002.56
负债总计 4,000,000.00 - - 1,848,111.94 5,848,111.94
利率敏感度
缺口
51,373,842.18 158,129,800.00 21,427,722.00 3,109,397.56 234,040,761.74
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 44
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
利率下降25个基点 1,133,425.05 1,215,228.97
利率上升25个基点 -1,127,773.45 -1,208,766.29
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价
格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的
公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格
风险管理。
本基金本期末未持有对其他价格风险敏感的金融资产与金融负债。因此，证券交易
所上市的股票整体涨跌趋势的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 45
交易性金融资
产－股票投资
- - - -
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
241,994,183.80 105.60 233,901,067.20 99.94
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 241,994,183.80 105.60 233,901,067.20 99.94
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层
级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：
直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础
确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2020年6月30日，属于第二层级的余额为241,994,183.80元，无属于第一层级和
第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 46
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 241,994,183.80 96.51
其中：债券 241,994,183.80 96.51
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,778,211.37 0.71
8 其他各项资产 6,976,305.89 2.78
9 合计 250,748,701.06 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 81,990,987.30 35.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,042,471.80 8.75
其中：政策性金融债 20,042,471.80 8.75
4 企业债券 109,629,724.70 47.84
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,331,000.00 13.24
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 241,994,183.80 105.60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 48
1 010303 03国债⑶ 790,980 81,035,901.00 35.36
2 1780308
17蒙自专项债0
1
200,000 20,244,000.00 8.83
3 101759042
17碧水源MTN00
2
200,000 20,196,000.00 8.81
4 1880179
18桃源经开债0
1
200,000 20,184,000.00 8.81
5 200201 20国开01 200,000 20,028,000.00 8.74
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未进行国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 49
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金本报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备
选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,476.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,961,829.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,976,305.89
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 50
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长安
泓泽
纯债
债券A
68
3,011,955.2
9
204,391,930.81
99.7
9%
421,029.15 0.21%
长安
泓泽
纯债
债券C
166 6,562.13 0.00 0.00% 1,089,313.31
100.0
0%
合计 234 879,924.24 204,391,930.81
99.2
7%
1,510,342.46 0.73%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
长安泓泽纯债
债券A
117.82 0.00%
长安泓泽纯债
债券C
3,571.34 0.33%
合计 3,689.16 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
长安泓泽纯债债券
A
0
长安泓泽纯债债券
C
0
合计 0
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 51
本基金基金经理持有本开放式基
金
长安泓泽纯债债券
A
0
长安泓泽纯债债券
C
0
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
长安泓泽纯债债券A 长安泓泽纯债债券C
基金合同生效日(2016年11月16
日)基金份额总额
200,008,769.61 52,779.63
本报告期期初基金份额总额 213,455,199.89 1,911,036.63
本报告期基金总申购份额 299,074,015.54 10,335,221.07
减：本报告期基金总赎回份额 307,716,255.47 11,156,944.39
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 204,812,959.96 1,089,313.31
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2020年5月11日，徐小勇正式担任长安基金管理有限公司副总经理。
除此之外，本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事
变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 52
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
广州
证券
1 - - - - -
中信
建投
1 - - - - -
万联
证券
2 - - - - -
申万
宏源
证券
4 - - - - -
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；
能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 53
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商
标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批
准。
2、本报告期无新增或退租的交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期权证成
交总额的比例
成
交
金
额
占当期基金成
交总额的比例
广州证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
万联证券 - - - - - - - -
申万宏源证
券
209,692,772.33 100.00% 1,094,178,000.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基金参加交通银行
股份有限公司手机银行申购
和定期定额投资手续费率优
惠活动的公告
中国证券报 2020-01-02
2
关于旗下基金在北京汇成基
金销售有限公司开通申购、
赎回、基金转换以及定期定
额投资业务并参与费率优惠
活动的公告
中国证券报 2020-01-03
3
003731_长安泓泽纯债债券
型证券投资基金2019年第四
季度报告
中国证券报 2020-01-18
4
关于长安泓泽纯债债券型证
券投资基金暂停申购(含转
换转入及定期定额投资)业
务的公告
中国证券报 2020-03-10
5
003731_长安泓泽纯债债券
型证券投资基金2019年年度
报告
中国证券报 2020-03-31
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 54
6
关于长安泓泽纯债债券型证
券投资基金恢复申购、转换
转入以及定期定额投资业务
的公告
中国证券报 2020-04-09
7
关于暂停泰诚财富基金销售
（大连）有限公司办理旗下
基金相关销售业务的公告
中国证券报 2020-04-09
8
关于长安泓泽纯债债券型证
券投资基金暂停申购(含转
换转入及定期定额投资)业
务的公告
中国证券报 2020-04-13
9
003731_长安泓泽纯债债券
型证券投资基金2020年第一
季度报告
中国证券报 2020-04-22
10
关于旗下基金在中信证券华
南股份有限公司参与费率优
惠活动的公告
中国证券报 2020-04-28
11
长安基金管理有限公司副总
经理徐小勇任职公告
中国证券报 2020-05-12
12
关于旗下基金在万联证券股
份有限公司开通基金转换业
务以及定期定额投资业务并
参与费率优惠活动的公告
中国证券报 2020-05-18
13
长安基金管理有限公司关于
包商银行转让相关业务的提
示性公告
中国证券报 2020-05-28
14
关于旗下基金2020年6月30
日基金份额净值及基金份额
累计净值的公告
中国证券报 2020-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序 持有基金份额比例达 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 55
别 号 到或者超过20%的时间
区间
机
构
1 20200101-20200408 98,203,777.33 0.00 98,203,777.33 0.00 0.00%
2 20200101-20200630 114,816,882.17 0.00 0.00 114,816,882.17 55.76%
3 20200413-20200630 0.00 89,575,048.64 0.00 89,575,048.64 43.50%
4 20200410-20200416 0.00 208,270,739.76 208,270,739.76 0.00 0.00%
产品特有风险
（1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
（2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元，进而可能导致本基金终
止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
（3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
（4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波
动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；
（5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其
他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及
转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同；
3、长安泓泽纯债债券型证券投资基金托管协议；
4、长安泓泽纯债债券型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com。
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 2020年中期报告
第
页 56
长安基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
