华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基
金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 31 日
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 市场中性策略执行情况 .......................................................................................................... 43
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金
基金简称 华润元大富时中国 A50指数
基金主代码 000835
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 20 日
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 81,619,005.45份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增
长率与业绩比较基准表现相当，以便为投资者带来长
期收益。
投资策略
本基金采用完全复制法来跟踪富时中国 A50 指数，按
照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当
预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资
组合进行适当调整，降低跟踪误差。如有因受股票停
牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素
的限制，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，
基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投
资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益
率。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准
富时中国 A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率
（税后）×5%。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中较高预
期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下，其
预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
华润元大基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘豫皓 贺倩
联系电话 0755-88399015 010-66060069
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电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
注册地址
深圳市前海深港合作区前
湾一路 1号 A栋 201室（入
驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市前海深港合作区兴
海大道 3040号前海世茂金
融中心二期 1栋 2103-2105
单元
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 9层
邮政编码 518048 100031
法定代表人 李巍巍 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.cryuantafund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华润元大基金管理有限公司
深圳市前海深港合作区兴海大道
3040号前海世茂金融中心二期 1栋
2103-2105单元
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 9,799,201.79
本期利润 1,243,359.02
加权平均基金份额本期利润 0.0130
本期加权平均净值利润率 0.65%
本期基金份额净值增长率 3.21%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 79,661,119.89
期末可供分配基金份额利润 0.9760
期末基金资产净值 175,848,425.75
期末基金份额净值 2.155
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 115.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.37% 0.95% 4.98% 0.92% 2.39% 0.03%
过去三个月 14.51% 0.86% 10.14% 0.84% 4.37% 0.02%
过去六个月 3.21% 1.40% -2.72% 1.37% 5.93% 0.03%
过去一年 14.32% 1.13% 2.70% 1.11% 11.62% 0.02%
过去三年 45.31% 1.22% 21.05% 1.22% 24.26% 0.00%
自基金合同
生效起至今
115.50% 1.51% 83.03% 1.49% 32.47% 0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月
17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 6亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公
司、华润金控投资有限公司、台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别
为 51％、24.5％、24.5%。
截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理十二只基金产品：华润元大安鑫灵活配置混合
型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，
华润元大量化优选混合型证券投资基金，华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金，华润元大
稳健收益债券型证券投资基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证券投资基
金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金，华润元大润泽债券型证券投资基金，华润元大景泰
混合型证券投资基金，华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李武群
本基金
基金经
理、量化
指数部
总经理
2017年 8月 2日 - 11年
中国，中国科学院研究生
院微电子学与固体电子学
博士，具有基金从业资格。
曾任中信银行福州分行统
计分析岗、华西证券股份
有限公司研究所高级研究
员和股票投资部投资经理
助理；2015年 8月 13日
加入华润元大基金管理有
限公司，现任公司量化指
数部负责人；2017年 8月
2日起担任华润元大富时
中国 A50指数型证券投资
基金基金经理；2019年 10
月 18日起担任华润元大
量化优选混合型证券投资
基金基金经理；2020年 4
月 8日起担任华润元大成
长精选股票型发起式证券
投资基金基金经理。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理
符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年二季度后，股票市场行情明显好转，尤其 6月下旬，市场强势走高。分行业看，半导体、
计算机行业率先走高，随后食品饮料汽车等消费行业迅速拉升，支持股市整体上行；6 月末尾银
行券商等金融板块强势拉升，带动沪市有望上冲 3000点。其余板块也有一定的涨幅，整体赚钱效
应优异。从板块指数上看，今年上半年创业板指数上涨 35.60%，中小板指数上涨 20.85%，上证综
指下跌 2.15%，沪深 300指数上涨 1.64%，上证 50指数下跌 3.95%，富时 A50指数下跌 2.93%。从
行业指数上看，中信一级 30 个行业中消费者服务（26.00%）、医药（41.41%）、食品饮料（25.32%）
板块走势较强，涨幅相对较大；而石油石化（-17.73%）、煤炭（-15.34%）、银行（-13.11%）板块
走势较弱，跌幅相对较大。
本基金作为被动指数型基金，报告期内，本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国 A50指数，
少数关联方股票用同行业的大盘绩优价值股做替代，同时积极进行新股与新债申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.155 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.21%，业绩
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比较基准收益率为-2.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金跟踪的标的指数——富时中国 A50指数，是由沪深两市中市场资本总值最大的 50只股
票组成，它综合反映 A 股市场中大型龙头企业的运行状况。A50 指数成分股以价值型的大市值股
票为主，所属行业主要集中在大金融板块，其估值水平普遍较低，在中国经济长期向好的大背景
下，大型龙头企业依然有不错的增长空间，极具长期投资价值。
本基金作为一只被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，努力将跟踪误差
控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作
负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，
精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公
司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各
方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金
管理有限公司 2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现
有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6 月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,176,461.51 17,555,907.32
结算备付金
6,598,898.33 11,985,764.49
存出保证金
1,112,458.09 52,592.34
交易性金融资产 6.4.7.2 177,962,694.89 266,507,522.64
其中：股票投资
161,938,694.89 250,497,922.64
基金投资
- -
债券投资
16,024,000.00 16,009,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
405,019.76 -
应收利息 6.4.7.5 512,001.55 355,361.72
应收股利
- -
应收申购款
400,190.22 5,290,993.69
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - 40,103.44
资产总计
193,167,724.35 301,788,245.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6 月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
12,800,000.00 12,800,000.00
应付证券清算款
1,862.95 11,896,186.01
应付赎回款
4,009,218.04 5,228,598.96
应付管理人报酬
87,939.10 135,170.58
应付托管费
21,984.77 33,792.65
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 90,052.88 159,310.65
应交税费
4,241.43 -
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应付利息
2,777.42 -1,087.15
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 301,222.01 331,666.31
负债合计
17,319,298.60 30,583,638.01
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 81,619,005.45 129,872,435.13
未分配利润 6.4.7.10 94,229,420.30 141,332,172.50
所有者权益合计
175,848,425.75 271,204,607.63
负债和所有者权益总计
193,167,724.35 301,788,245.64
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 2.155元，基金份额总额 81,619,005.45 份。
6.2 利润表
会计主体：华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1 月 1日至
2019年 6 月 30日
一、收入
2,992,411.62 120,938,352.62
1.利息收入
293,859.17 210,515.83
其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,574.52 54,027.28
债券利息收入
273,284.65 156,488.55
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
11,137,743.70 17,979,270.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,915,064.48 13,491,832.01
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 15,755.10 -51,618.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 126,233.01 384,420.20
股利收益 6.4.7.16 2,080,691.11 4,154,636.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-8,555,842.77 102,521,215.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 116,651.52 227,349.95
减：二、费用
1,749,052.60 2,357,058.25
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 582,269.00 1,195,841.99
2．托管费 6.4.10.2.2 145,567.22 298,960.47
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 16 页 共 51 页
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 689,345.53 635,280.68
5．利息支出
144,434.23 -
其中：卖出回购金融资产支出
144,434.23 -
6．税金及附加
454.44 4,228.78
7．其他费用 6.4.7.20 186,982.18 222,746.33
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,243,359.02 118,581,294.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,243,359.02 118,581,294.37
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华润元大富时中国 A50指数型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
129,872,435.13 141,332,172.50 271,204,607.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,243,359.02 1,243,359.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-48,253,429.68 -48,346,111.22 -96,599,540.90
其中：1.基金申购款 28,738,270.80 27,885,273.77 56,623,544.57
2.基金赎回款 -76,991,700.48 -76,231,384.99 -153,223,085.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
81,619,005.45 94,229,420.30 175,848,425.75
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1 日至 2019年 6月 30日
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 17 页 共 51 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
282,527,905.59 126,334,204.31 408,862,109.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 118,581,294.37 118,581,294.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-92,811,534.17 -77,075,512.28 -169,887,046.45
其中：1.基金申购款 47,446,003.14 36,669,671.46 84,115,674.60
2.基金赎回款 -140,257,537.31 -113,745,183.74 -254,002,721.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
189,716,371.42 167,839,986.40 357,556,357.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______李仆______
______张彦军______
____张彦军____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]989 号《关于核准华润元大富时中国 A50 指数
型证券投资基金注册的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2014年 10月 27 日至 2014年 11 月 14 日，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集 714,505,762.47元，经安永华明会计师事务所验证并出具安
永华明(2014)验字第 61032987_H08号 验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大富时中国 A50
指数型证券投资基金基金合同》于 2014年 11月 20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 714,621,124.13 份基金份额，其中认购资金利息折合 115,361.66 份基金份额。本基金的基金
管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 18 页 共 51 页
国农业银行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
准发行的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，本基金
投资于标的指数的成分股及其备选成分股的比例不低于基金资产的 90%，每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：富时中国 A50 指数收益率 X95%+银行活
期存款收益率（税后）X5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。同时，在具
体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编
制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监
会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
-
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
-
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
(1)印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
(2)增值税及附加、企业所得税
自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金
融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理
人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产
品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 6,176,461.51
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 6,176,461.51
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 155,155,932.97 161,938,694.89 6,782,761.92
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 16,116,261.90 16,024,000.00 -92,261.90
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 21 页 共 51 页
银行间市场 - - -
合计 16,116,261.90 16,024,000.00 -92,261.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 171,272,194.87 177,962,694.89 6,690,500.02
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
合同/名义金
额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 8,518,200.00 - - 多头
——股指期货投资
8,518,200.00 - - 多头
其他衍生工具 - - -
合计 8,518,200.00 - -
（1）衍生金融资产项下的股指期货投资期末合同/名义金额为初始合约价值。
（2）衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括
所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结
算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 847.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 149.90
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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应收债券利息 510,974.25
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 29.90
合计 512,001.55
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 90,052.88
银行间市场应付交易费用 -
合计 90,052.88
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7,991.33
应付证券出借违约金 -
预提费用 84,535.36
指数使用费 208,695.32
合计 301,222.01
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 129,872,435.13 129,872,435.13
本期申购 28,738,270.80 28,738,270.80
本期赎回(以"-"号填列) -76,991,700.48 -76,991,700.48
- 基金拆分/份额折算前 - -
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 81,619,005.45 81,619,005.45
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 112,929,742.04 28,402,430.46 141,332,172.50
本期利润 9,799,201.79 -8,555,842.77 1,243,359.02
本期基金份额交易
产生的变动数
-43,067,823.94 -5,278,287.28 -48,346,111.22
其中：基金申购款 25,254,804.19 2,630,469.58 27,885,273.77
基金赎回款 -68,322,628.13 -7,908,756.86 -76,231,384.99
本期已分配利润 - - -
本期末 79,661,119.89 14,568,300.41 94,229,420.30
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 15,596.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,392.42
其他 585.73
合计 20,574.52
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 176,290,902.02
减：卖出股票成本总额 167,375,837.54
买卖股票差价收入 8,915,064.48
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 24 页 共 51 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
15,755.10
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 15,755.10
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
16,357,241.67
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
15,981,000.00
减：应收利息总额 360,486.57
买卖债券差价收入 15,755.10
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
-
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
-
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
-
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
-
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
-
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 126,233.01
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,080,691.11
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,080,691.11
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -8,754,442.77
——股票投资 -8,633,580.87
——债券投资 -120,861.90
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 198,600.00
——权证投资 -
——股指期货投资 198,600.00
3.其他 -
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -8,555,842.77
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 114,214.60
其他收入_转换费 2,436.92
合计 116,651.52
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 689,345.53
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 689,345.53
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 3,869.54
指数使用费 98,577.28
合计 186,982.18
6.4.7.21 分部报告
-
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华润元大基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
582,269.00 1,195,841.99
其中：支付销售机构的客
户维护费
297,241.16 698,081.08
注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.6%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一
日基金资产净值×0.6%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 28 页 共 51 页
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
145,567.22 298,960.47
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基
金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
-
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
6,176,461.51 15,596.37 9,063,715.71 51,963.91
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688106
金宏
气体
2020年
6月9日
2020
年 12
月 16
日
新股流
通受限
15.48 41.36 9,163 141,843.24 378,981.68 -
688599
天合
光能
2020年
6月2日
2020
年 12
月 10
日
新股流
通受限
8.16 13.91 21,702 177,088.32 301,874.82 -
688555
泽达
易盛
2020年
6月 12
日
2020
年 12
月 23
日
新股流
通受限
19.49 56.80 3,004 58,547.96 170,627.20 -
688277
天智
航
2020年
6月 24
日
2020
年7月
7日
新股流
通受限
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020
年7月
1日
新股流
通受限
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
688377
迪威
尔
2020年
6月 29
日
2020
年7月
8日
新股流
通受限
16.42 16.42 5,457 89,603.94 89,603.94 -
688027
国盾
量子
2020年
6月 30
日
2020
年7月
9日
新股流
通受限
36.18 36.18 2,405 87,012.90 87,012.90 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020
年7月
3日
新股流
通受限
15.50 15.50 5,377 83,343.50 83,343.50 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
2020
年7月
新股流
通受限
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 30 页 共 51 页
日 3日
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年7月
2日
新股流
通受限
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
日
2020
年7月
8日
新股流
通受限
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年7月
1日
新股流
通受限
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688200
华峰
测控
2020年
2月 11
日
2020
年8月
18日
新股流
通受限
107.41 270.02 1,932 207,516.12 521,678.64 -
688208
道通
科技
2020年
2月6日
2020
年8月
13日
新股流
通受限
24.36 54.23 8,201 199,776.36 444,740.23 -
688159
有方
科技
2020年
1月 16
日
2020
年7月
23日
新股流
通受限
20.35 52.73 3,341 67,989.35 176,170.93 -
688189
南新
制药
2020年
3月 18
日
2020
年9月
28日
新股流
通受限
34.94 50.21 3,230 112,856.20 162,178.30 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购 12,800,000.00元，该交易于 2020年 7
月 1 日到期。
6.4.13 金融工具风险及管理
-
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由涉及金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设
风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，风险管理和各业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有的除
国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 16,009,600.00
合计 - 16,009,600.00
注：1、未评级债券包括没有信用评级的国债、政策性金融债、央票等。
2、上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
-
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
-
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31 日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 16,024,000.00 -
合计 16,024,000.00 -
注：1、未评级债券包括没有信用评级的国债、政策性金融债、央票等。
2、上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
-
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
-
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
-
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 33 页 共 51 页
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外
（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回
购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负
债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计
息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资
产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风
险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30
日
6个月以内
6个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,176,461.51 - - - - 6,176,461.51
结算备付金 6,598,898.33 - - - - 6,598,898.33
存出保证金 1,112,458.09 - - - - 1,112,458.09
交易性金融资产 16,024,000.00 - - - 161,938,694.89 177,962,694.89
应收证券清算款 - - - - 405,019.76 -
应收利息 - - - - 512,001.55 512,001.55
应收申购款 - - - - 400,190.22 400,190.22
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资产总计 29,911,817.93 - - - 163,255,906.42 193,167,724.35
负债
卖出回购金融资
产款
12,800,000.00 - - - - 12,800,000.00
应付证券清算款 - - - - 1,862.95 1,862.95
应付赎回款 - - - - 4,009,218.04 4,009,218.04
应付管理人报酬 - - - - 87,939.10 87,939.10
应付托管费 - - - - 21,984.77 21,984.77
应付交易费用 - - - - 90,052.88 90,052.88
应付税费 - - - - 4,241.43 4,241.43
应付利息 - - - - 2,777.42 2,777.42
其他负债 - - - - 301,222.01 301,222.01
负债总计 12,800,000.00 - - - 4,519,298.60 17,319,298.60
利率敏感度缺口 17,111,817.93 - - - - -
上年度末
2019年 12月 31
日
6个月以内
6 个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,555,907.32 - - - - 17,555,907.32
结算备付金 11,985,764.49 - - - - 11,985,764.49
存出保证金 52,592.34 - - - - 52,592.34
交易性金融资产 16,009,600.00 - - - 250,497,922.64 266,507,522.64
应收利息 - - - - 355,361.72 355,361.72
应收申购款 - - - - 5,290,993.69 5,290,993.69
其他资产 - - - - 40,103.44 40,103.44
资产总计 45,603,864.15 - - - 256,184,381.49 301,788,245.64
负债
卖出回购金融资
产款
12,800,000.00 - - - - 12,800,000.00
应付证券清算款 - - - - 11,896,186.01 11,896,186.01
应付赎回款 - - - - 5,228,598.96 5,228,598.96
应付管理人报酬 - - - - 135,170.58 135,170.58
应付托管费 - - - - 33,792.65 33,792.65
应付交易费用 - - - - 159,310.65 159,310.65
应付利息 - - - - -1,087.15 -1,087.15
其他负债 - - - - 331,666.31 331,666.31
负债总计 12,800,000.00 - - - 17,783,638.01 30,583,638.01
利率敏感度缺口 32,803,864.15 - - - - -
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
市场利率增加 25 个
基准点
-3,454.86 -1,843.91
市场利率减少 25 个
基准点
3,459.49 1,846.30
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金的投资组合比例为：投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产
的 90%，每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本期末本基金面临的其他价格风险
列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 161,938,694.89 92.09 250,497,922.64 92.36
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 16,009,600.00 5.90
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 161,938,694.89 92.09 266,507,522.64 98.26
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 36 页 共 51 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“富时基金 A50指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
富时中国 A50指数上升 5% 8,375,998.29 12,764,418.79
富时中国 A50指数下降 5% -8,375,998.29 -12,764,418.79
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
-
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 37 页 共 51 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 161,938,694.89 83.83
其中：股票 161,938,694.89 83.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 16,024,000.00 8.30
其中：债券 16,024,000.00 8.30
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,775,359.84 6.61
8 其他各项资产 2,429,669.62 1.26
9 合计 193,167,724.35 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,526,372.00 1.44
B 采矿业 2,445,691.00 1.39
C 制造业 68,279,628.35 38.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,043,191.14 1.16
E 建筑业 2,169,396.00 1.23
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,490,078.00 0.85
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,180,248.77 0.67
J 金融业 70,677,948.77 40.19
K 房地产业 7,333,215.86 4.17
L 租赁和商务服务业 3,250,033.00 1.85
M 科学研究和技术服务业 542,892.00 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 38 页 共 51 页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 161,938,694.89 92.09
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 251,105 17,928,897.00 10.20
2 600519 贵州茅台 11,900 17,408,272.00 9.90
3 000001 平安银行 1,337,116 17,115,084.80 9.73
4 000858 五 粮 液 47,600 8,145,312.00 4.63
5 000651 格力电器 115,300 6,522,521.00 3.71
6 600276 恒瑞医药 66,071 6,098,353.30 3.47
7 601166 兴业银行 375,300 5,922,234.00 3.37
8 600030 中信证券 227,900 5,494,669.00 3.12
9 000002 万
科Ａ 175,199 4,579,701.86 2.60
10 600016 民生银行 748,900 4,246,263.00 2.41
11 600887 伊利股份 134,600 4,190,098.00 2.38
12 600000 浦发银行 389,500 4,120,910.00 2.34
13 002475 立讯精密 70,428 3,616,477.80 2.06
14 000333 美的集团 56,700 3,390,093.00 1.93
15 601888 中国中免 21,100 3,250,033.00 1.85
16 601398 工商银行 584,101 2,908,822.98 1.65
17 601328 交通银行 542,113 2,781,039.69 1.58
18 600048 保利地产 186,300 2,753,514.00 1.57
19 600585 海螺水泥 46,800 2,476,188.00 1.41
20 000063 中兴通讯 58,300 2,339,579.00 1.33
21 002415 海康威视 76,700 2,327,845.00 1.32
22 002714 牧原股份 27,130 2,224,660.00 1.27
23 601668 中国建筑 454,800 2,169,396.00 1.23
24 300760 迈瑞医疗 6,900 2,109,330.00 1.20
25 600900 长江电力 107,203 2,030,424.82 1.15
26 601988 中国银行 570,799 1,986,380.52 1.13
27 601601 中国太保 68,163 1,857,441.75 1.06
28 601211 国泰君安 89,600 1,546,496.00 0.88
29 601939 建设银行 243,800 1,538,378.00 0.87
30 601818 光大银行 377,381 1,351,023.98 0.77
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 39 页 共 51 页
31 600104 上汽集团 73,501 1,248,781.99 0.71
32 002304 洋河股份 11,852 1,246,119.28 0.71
33 601766 中国中车 201,700 1,123,469.00 0.64
34 603288 海天味业 8,720 1,084,768.00 0.62
35 601628 中国人寿 39,500 1,074,795.00 0.61
36 002352 顺丰控股 19,200 1,050,240.00 0.60
37 300750 宁德时代 5,900 1,028,724.00 0.59
38 600028 中国石化 258,900 1,012,299.00 0.58
39 600050 中国联通 206,100 997,524.00 0.57
40 603501 韦尔股份 4,500 908,775.00 0.52
41 601088 中国神华 53,600 769,696.00 0.44
42 601857 中国石油 158,400 663,696.00 0.38
43 603259 药明康德 5,620 542,892.00 0.31
44 688200 华峰测控 1,932 521,678.64 0.30
45 601138 工业富联 30,600 463,590.00 0.26
46 688208 道通科技 8,201 444,740.23 0.25
47 601816 京沪高铁 70,600 439,838.00 0.25
48 601066 中信建投 10,800 425,304.00 0.24
49 601998 中信银行 73,827 380,209.05 0.22
50 688106 金宏气体 9,163 378,981.68 0.22
51 688599 天合光能 21,702 301,874.82 0.17
52 300498 温氏股份 13,840 301,712.00 0.17
53 688159 有方科技 3,341 176,170.93 0.10
54 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.10
55 688189 南新制药 3,230 162,178.30 0.09
56 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.06
57 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05
58 688377 迪威尔 5,457 89,603.94 0.05
59 688027 国盾量子 2,405 87,012.90 0.05
60 688600 皖仪科技 5,377 83,343.50 0.05
61 603087 甘李药业 602 60,380.60 0.03
62 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
63 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
64 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
65 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
66 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
67 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
68 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 19,598,209.51 7.23
2 000001 平安银行 16,354,937.00 6.03
3 600036 招商银行 3,501,862.00 1.29
4 000063 中兴通讯 3,472,324.00 1.28
5 002714 牧原股份 3,215,239.00 1.19
6 000725 京东方Ａ 2,870,649.00 1.06
7 601998 中信银行 2,563,099.64 0.95
8 601318 中国平安 2,401,864.00 0.89
9 601328 交通银行 1,828,793.00 0.67
10 000858 五 粮 液 1,536,225.00 0.57
11 601988 中国银行 1,524,960.00 0.56
12 600030 中信证券 1,483,066.00 0.55
13 601857 中国石油 1,142,940.00 0.42
14 601888 中国中免 1,133,066.00 0.42
15 603501 韦尔股份 922,477.00 0.34
16 000002 万
科Ａ 874,152.00 0.32
17 002352 顺丰控股 777,695.00 0.29
18 600276 恒瑞医药 756,424.00 0.28
19 000333 美的集团 743,016.00 0.27
20 600048 保利地产 627,092.00 0.23
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 26,506,971.34 9.77
2 600036 招商银行 20,186,177.00 7.44
3 601318 中国平安 11,588,553.00 4.27
4 601328 交通银行 8,595,713.00 3.17
5 000858 五 粮 液 4,400,045.00 1.62
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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6 000001 平安银行 3,910,574.00 1.44
7 002714 牧原股份 3,657,281.00 1.35
8 601166 兴业银行 3,504,364.37 1.29
9 600030 中信证券 3,495,488.00 1.29
10 000725 京东方Ａ 3,380,215.00 1.25
11 000651 格力电器 3,374,838.00 1.24
12 600276 恒瑞医药 3,364,706.00 1.24
13 000002 万
科Ａ 3,294,582.57 1.21
14 600016 民生银行 2,803,276.00 1.03
15 601998 中信银行 2,729,884.00 1.01
16 600887 伊利股份 2,636,480.00 0.97
17 601988 中国银行 2,489,086.00 0.92
18 000333 美的集团 2,255,319.00 0.83
19 600000 浦发银行 2,204,580.00 0.81
20 601398 工商银行 2,086,490.00 0.77
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 87,450,190.66
卖出股票收入（成交）总额 176,290,902.02
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 16,024,000.00 9.11
其中：政策性金融债 16,024,000.00 9.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,024,000.00 9.11
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018007 国开 1801 160,000 16,024,000.00 9.11
注：本基金本报告期末仅持有 1只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IH2007
上证 50指数
2007
10 8,716,800.00 198,600.00 -
公允价值变动总额合计（元） 198,600.00
股指期货投资本期收益（元） 126,233.01
股指期货投资本期公允价值变动（元） 198,600.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期主要采用套保策略投资于股指期货，通过优化的套保策略更好地跟踪指数，
降低市场冲击，实现资产的保值增值。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持仓国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持仓国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持仓国债期货。
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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7.12 市场中性策略执行情况
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,112,458.09
2 应收证券清算款 405,019.76
3 应收股利 -
4 应收利息 512,001.55
5 应收申购款 400,190.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,429,669.62
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,056 11,567.32 16,087,989.67 19.71% 65,531,015.78 80.29%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
15,324.68 0.0188%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定
及相关管理制度的规定。
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014年 11月 20日 ）基金份额总额 714,621,124.13
本报告期期初基金份额总额 129,872,435.13
本报告期基金总申购份额 28,738,270.80
减:本报告期基金总赎回份额 76,991,700.48
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 81,619,005.45
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人发生重大人事变动如下：自 2020年 6月 19日起，任命公司科技
运营中心负责人张彦军为公司首席信息官。
上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务
所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人，托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国盛证券 1 127,670,794.97 49.79% 93,365.56 49.79% -
山西证券 2 120,513,531.46 47.00% 88,132.61 47.00% -
江海证券 2 8,228,215.44 3.21% 6,017.23 3.21% -
海通证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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安信证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期
对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提
供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较
了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交
易单元。本基金本报告期内向江海证券租用了两个基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
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国盛证券 - - 217,600,000.00 70.83% - -
山西证券 32,473,503.57 100.00% 89,600,000.00 29.17% - -
江海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华润元大富时中国A50 指数型证
券投资基金 2019 年第 4 季度报
告
公司网站、证券时报 2020年 1月 21日
2
华润元大基金管理有限公司关于
华润元大富时中国A50 指数型证
券投资基金基金经理变更的公告
公司网站、证券时报 2020年 2月 25日
3
华润元大富时中国A50 指数型证
券投资基金招募说明书（更新）
摘要（2020 年第 1 号）
公司网站、证券时报 2020年 2月 27日
4
华润元大富时中国A50 指数型证
券投资基金招募说明书（更新）
（2020 年第 1 号）
公司网站、证券时报 2020年 2月 27日
5
华润元大基金管理有限公司关于
推迟披露旗下基金 2019 年年报
的公告
公司网站、证券时报 2020年 3月 31日
6
华润元大富时中国 A50 指数型证
券投资基金 2020年第 1季度报告
公司网站、证券时报 2020年 4月 22日
7
华润元大富时中国 A50 指数型证
券投资基金 2019年年度报告
公司网站、证券时报 2020年 4月 30日
8
华润元大基金管理有限公司取消
纸质对账单的公告
公司网站、证券时报 2020年 5月 15日
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 49 页 共 51 页
9
华润元大基金管理有限公司及子
公司关于办公地址变更的公告
公司网站、证券时报 2020年 5月 17日
10
华润元大基金管理有限公司关于
首席信息官任职的公告
公司网站、证券时报 2020年 6月 20日
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 50 页 共 51 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华润元大富时中国 A50 指数 2020 年中期报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
华润元大基金管理有限公司
2020 年 8月 31日
