宝盈龙头优选股票型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 3 月 25日(基金合同生效日)起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 17
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6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 43
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 45
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 45
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 46
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 49
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 49
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈龙头优选股票型证券投资基金
基金简称 宝盈龙头优选股票
基金主代码 008303
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 3月 25日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 342,562,953.23 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈龙头优选股票 A 宝盈龙头优选股票 C
下属分级基金的交易代码： 008303 008304
报告期末下属分级基金的份额总额 255,209,802.26 份 87,353,150.97份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于细分行业或板块龙头企业上市公司股票，将在严格控制风险
的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
（一）股票投资策略
1、龙头优选主题界定
本基金将优选龙头企业股票进行组合构建。本基金重点投资的龙头企业股票是
指细分行业或板块中具备核心竞争力和良好公司治理，市场占有率、盈利能力、
成长能力等位于行业或板块前列的上市公司股票。得益于其所处的行业地位，
这些企业往往能够代表或引领行业发展方向，可作为行业未来发展趋势的先行
参考指标。本基金主要通过“自下而上”的方法精选细分行业或板块的龙头企
业，甄选龙头企业股票中能够代表行业或板块发展方向，具备估值优势的公司
进行重点投资。在组合管理过程中，本基金将进行动态优化，控制组合的行业
集中度，保障流动性，降低投资风险。
2、个股精选策略
（1）定量分析指标
考虑到行业发展阶段、行业性质和企业特点的差异，本基金重点考虑的龙头企
业定量筛选指标主要包括市场占有率、盈利能力、成长能力。在具体龙头企业
选择过程中，本基金将考察上述一个或多个定量筛选指标，选择具备影响力、
能够代表行业或板块发展方向的龙头企业。
1）市场占有率
本基金以主营业务收入占比指标作为龙头企业市场占有率考察的主要指标。主
营业务收入不仅反映了企业产品的市场接受度，也从一定程度上反映了企业规
模。营业收入排名在行业前 1/3的公司可视为龙头企业。
2）盈利能力
龙头企业在所处细分行业或板块中具有较大的影响力和较高的行业地位，在具
体企业经营过程中，上下游议价能力好于非龙头企业。为此，反映在盈利能力
上，龙头企业应具备较强的盈利能力。本基金主要参考净资产收益率（ROE），
毛利率，净利率，EBITDA/主营业务收入等指标筛选盈利能力行业领先的上市
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公司。盈利能力指标高于所在行业的平均水平的公司可视为龙头企业。
3）成长能力
行业处于不同发展阶段，其成长性和龙头企业的表征将存在差异。当行业处于
上升期，龙头企业得益于领先的行业地位，其成长能力将处于行业前列。本基
金主要参考 EPS增长率和主营业务收入增长率等指标，评估上市公司未来的盈
利增长速度。过去三年的成长能力指标高于所在行业的平均水平的公司可视为
龙头企业。
（2）定性分析指标
1）核心竞争力
龙头企业在所处行业中具有突出的竞争优势，具备一定的竞争壁垒。本基金通
过分析公司的核心团队、上下游关系、议价定价能力、财务稳健程度等企业经
营要素，以及技术优势、创新研发能力、管理优势、资源垄断优势、品牌价值、
分红派现能力等关键因素来评估企业的核心竞争力和企业经营的护城河。
2）公司治理
公司治理结构的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关
重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位、管理制度体系等
方面对公司治理结构进行评价。
（3）估值分析
本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性，主要参考的指标包括市
盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、自由现金流贴现（FCFF，
FCFE）和企业价值/EBITDA等。
未来如果基金管理人认为有更适当的龙头企业的界定方法，基金管理人在履行
适当程序后可以对龙头企业的界定方法进行变更，并在招募说明书更新中公
告。
3、港股通标的股票投资策略
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用前述个股精选策略的基础
上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内的龙头企业股
票。
（二）债券投资策略
对债券的投资将作为本基金控制投资组合整体风险的重要手段之一。本基金将
通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券
品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，权衡到期收益率与市场流动性，
精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性
和安全性。
（三）可转换债券（含可交换债券）投资策略
基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析，本基金投资可转换债券（含
可交换债券）的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、
条款博弈策略等。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用
收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资
产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（五）股指期货投资策略
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本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控
的前提下，谨慎参与股指期货投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风
险。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+商业
银行活期存款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张磊 贺倩
联系电话 0755-83276688 010-66060069
电子邮箱 zhangl@byfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-68121816
注册地址
深圳市深南路 6008号特区
报业大厦 1501
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
广东省深圳市福田区福华
一路 115号投行大厦 10层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518034 100031
法定代表人 马永红 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 宝盈龙头优选股票 A 宝盈龙头优选股票 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 3月 25日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020 年 3月 25日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 39,297,892.09 10,415,833.91
本期利润 64,691,883.94 17,685,207.69
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加权平均基金份额本期利润 0.1380 0.1352
本期加权平均净值利润率 13.08% 12.82%
本期基金份额净值增长率 11.99% 11.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 23,474,889.41 7,829,604.77
期末可供分配基金份额利润 0.0920 0.0896
期末基金资产净值 285,801,711.23 97,618,081.62
期末基金份额净值 1.1199 1.1175
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 11.99% 11.75%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
5、本基金本报告期自 2020 年 3月 25日(基金合同生效日)起至 2020年 6月 30日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈龙头优选股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.71% 1.13% 6.68% 0.84% -4.97% 0.29%
过去三个月 10.53% 1.27% 11.11% 0.84% -0.58% 0.43%
自基金合同
生效起至今
11.99% 1.24% 13.39% 0.89% -1.40% 0.35%
宝盈龙头优选股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.63% 1.13% 6.68% 0.84% -5.05% 0.29%
过去三个月 10.31% 1.27% 11.11% 0.84% -0.80% 0.43%
自基金合同
生效起至今
11.75% 1.24% 13.39% 0.89% -1.64% 0.35%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金合同于 2020 年 3月 25日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪
港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿
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阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥
泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债三十九只基
金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰
富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融
工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具
有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的
回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
肖肖
本基金、宝盈优势产
业灵活配置混合型
证券投资基金、宝盈
新锐灵活配置混合
型证券投资基金、宝
盈资源优选混合型
证券投资基金、宝盈
新价值灵活配置混
合型证券投资基金、
宝盈品牌消费股票
型证券投资基金的
基金经理；权益投资
部总经理
2020年 3月
25 日
- 12年
肖肖先生，北京大学金融学
硕士。2008 年 7月至 2011
年 4月任职于联合证券有限
责任公司，担任研究员；2011
年 5月至 2014年 5月任职于
民生证券有限责任公司，担
任研究员；2014年 6月至
2015年 2月任职于方正证券
股份有限公司，担任研究员；
自2015年2月加入宝盈基金
管理有限公司研究部，先后
担任研究员、研究部副总经
理。中国国籍，证券投资基
金从业人员资格。
注：1、肖肖为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2020年 6月 30日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
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用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2020年上半年，本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳定成长的细分行业及个股，因
此主要持仓集中在养猪业、物业、白酒、餐饮等估值具备安全边际，长期看伴随中国经济增长能
获得稳定现金流回报的企业。2020年上半年全球经历了新冠病毒疫情的蔓延，导致市场波动较大，
但龙头核心资产表现持续强势。本基金坚持精选行业和个股并重点配置的风格，持仓股票均表现
较为稳健，穿越市场波动和周期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈龙头优选股票 A基金份额净值为 1.1199元，本报告期基金份额净值增长
率为 11.99%，同期业绩比较基准收益率为 13.39%；
截至本报告期末宝盈龙头优选股票 C基金份额净值为 1.1175元，本报告期基金份额净值增长
率为 11.75%，同期业绩比较基准收益率为 13.39%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020 年上半年我们经历了全球新冠病毒疫情的扩散，同时国际政治的不确定性扰动也在加
强。目前来看不管是全球疫情的反复还是国际局势的变化均已常态化，对宏观经济的不利冲击也
体现得比较充分。长期看我国经济持续稳健的发展态势和结构调整的产业趋势不变，同时财政和
货币政策相对宽松，因此不改市场的长期运行规律。
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本基金坚持自上而下和自下而上相结合的选股思路；把握重大产业趋势，紧跟时代前进步伐，
看好符合时代趋势的新兴成长子板块和竞争格局具备优势的子行业；跟踪细分领域具备竞争壁垒
的优质龙头企业，获取超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、
投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，
以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估
值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营
部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商
一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理
有限公司 2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈龙头优选股票型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 22,457,983.53
结算备付金
320,141.79
存出保证金
252,031.00
交易性金融资产 6.4.7.2 362,465,612.68
其中：股票投资
362,465,612.68
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
6,054,506.71
应收利息 6.4.7.5 6,510.86
应收股利
504,567.93
应收申购款
1,231,449.65
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
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递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
393,292,804.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
8,040,268.87
应付管理人报酬
502,738.62
应付托管费
83,789.79
应付销售服务费
64,732.30
应付交易费用 6.4.7.7 1,143,603.46
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 37,878.26
负债合计
9,873,011.30
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 342,562,953.23
未分配利润 6.4.7.10 40,856,839.62
所有者权益合计
383,419,792.85
负债和所有者权益总计
393,292,804.15
注：1、报告截止日 2020年 6月 30日，宝盈龙头优选股票型证券投资基金 A类基金份额净值 1.1199
元，基金份额总额 255,209,802.26 份；宝盈龙头优选股票型证券投资基金 C 类基金份额净值
1.1175元，基金份额总额 87,353,150.97份。宝盈龙头优选股票型证券投资基金份额总额合计为
342,562,953.23份。
2、本财务报表的实际编制期间为 2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日止期间。
6.2 利润表
会计主体：宝盈龙头优选股票型证券投资基金
本报告期：2020年 3月 25 日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6
月 30日
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
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一、收入
88,115,397.33
1.利息收入
363,807.46
其中：存款利息收入 6.4.7.11 363,807.46
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
53,134,377.54
其中：股票投资收益 6.4.7.12 51,291,462.57
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 1,842,914.97
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
32,663,365.63
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
1,953,846.70
减：二、费用
5,738,305.70
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,484,028.91
2．托管费 6.4.10.2.2 414,004.80
3．销售服务费
288,735.03
4．交易费用 6.4.7.19 2,515,877.45
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.20 35,659.51
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
82,377,091.63
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
82,377,091.63
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈龙头优选股票型证券投资基金
本报告期：2020年 3月 25 日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日
单位：人民币元
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
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项目
本期
2020 年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
858,464,330.61 - 858,464,330.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 82,377,091.63 82,377,091.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-515,901,377.38 -41,520,252.01 -557,421,629.39
其中：1.基金申购款 73,226,213.55 5,812,087.37 79,038,300.92
2.基金赎回款 -589,127,590.93 -47,332,339.38 -636,459,930.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
342,562,953.23 40,856,839.62 383,419,792.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨凯______
______张献锦______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈龙头优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”) 证监许可[2019]1958号《关于准予宝盈龙头优选股票型证券投资基金注册
的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈宝盈
龙头优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 858,029,435.70元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2020)第 0197 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金合同》于 2020年 3月 25日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 858,464,330.61 份基金份额，其中认购资金利息折合 434,894.91 份基金份
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额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金合同》和《宝盈龙头优选股票型证券投资基金
招募说明书》的规定，根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，基金份额分为不同的
类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为宝盈龙头优选股票 A；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为宝盈龙头优选股票 C。宝盈龙头优选股票 A 和宝盈龙头优选股票 C 分别设置代码。由于
基金费用的不同，宝盈龙头优选股票 A 和宝盈龙头优选股票 C 将分别计算基金份额净值并分别公
告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人
可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场
交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的
股票”）、债券（包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交
换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为
80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%，投资于龙头优选主题股票的
比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人
民币）收益率×15%+商业银行活期存款利率（税后）×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈龙头优选股票型证券投资
基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 3月 25 日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 3 月 25
日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2020
年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
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应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
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上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
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现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
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易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无须说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
第 25 页 共 50 页
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交
所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 22,457,983.53
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 22,457,983.53
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 329,802,247.05 362,465,612.68 32,663,365.63
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 329,802,247.05 362,465,612.68 32,663,365.63
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 4,860.95
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,468.05
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 181.86
合计 6,510.86
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,143,603.46
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,143,603.46
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付赎回费 13,551.72
应付证券出借违约金 -
预提费用 24,326.54
合计 37,878.26
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
宝盈龙头优选股票 A
项目
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 675,439,243.36 675,439,243.36
本期申购 51,069,654.07 51,069,654.07
本期赎回(以"-"号填列) -471,299,095.17 -471,299,095.17
本期末 255,209,802.26 255,209,802.26
金额单位：人民币元
宝盈龙头优选股票 C
项目
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 183,025,087.25 183,025,087.25
本期申购 22,156,559.48 22,156,559.48
本期赎回(以"-"号填列) -117,828,495.76 -117,828,495.76
本期末 87,353,150.97 87,353,150.97
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
宝盈龙头优选股票 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 39,297,892.09 25,393,991.85 64,691,883.94
本期基金份额交易
产生的变动数
-15,823,002.68 -18,276,972.29 -34,099,974.97
其中：基金申购款 2,324,331.87 1,698,115.17 4,022,447.04
基金赎回款 -18,147,334.55 -19,975,087.46 -38,122,422.01
本期已分配利润 - - -
本期末 23,474,889.41 7,117,019.56 30,591,908.97
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
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单位：人民币元
宝盈龙头优选股票 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 10,415,833.91 7,269,373.78 17,685,207.69
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,586,229.14 -4,834,047.90 -7,420,277.04
其中：基金申购款 1,152,007.39 637,632.94 1,789,640.33
基金赎回款 -3,738,236.53 -5,471,680.84 -9,209,917.37
本期已分配利润 - - -
本期末 7,829,604.77 2,435,325.88 10,264,930.65
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6
月 30日
活期存款利息收入 324,114.35
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 36,679.25
其他 3,013.86
合计 363,807.46
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年
6月 30日
卖出股票成交总额 656,169,884.99
减：卖出股票成本总额 604,878,422.42
买卖股票差价收入 51,291,462.57
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
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项目
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6
月 30日
股票投资产生的股利收益 1,842,914.97
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,842,914.97
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020
年 6月 30日
1.交易性金融资产 32,663,365.63
——股票投资 32,663,365.63
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 32,663,365.63
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年
6月 30日
基金赎回费收入 1,921,654.96
基金转换费收入 32,191.74
合计 1,953,846.70
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年
6月 30日
交易所市场交易费用 2,515,877.45
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
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赎回费 -
合计 2,515,877.45
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020
年 6月 30日
审计费用 24,326.54
信息披露费 -
证券出借违约金 -
其他 400.00
银行汇划费用 10,932.97
合计 35,659.51
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈
基金公司”)
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称
“中国农业银行”）
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,484,028.91
其中：支付销售机构的客户维护费 606,627.74
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
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注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.50% / 当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 414,004.80
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈龙头优选股票
A
宝盈龙头优选股票 C 合计
宝盈基金公司 - 2,007.91 2,007.91
中国农业银行 - 14,149.54 14,149.54
合计 - 16,157.45 16,157.45
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈龙头优选股票 C 的基金资产净值 0.80%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基
金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日宝盈龙头优选股票 C的基金资产净值 × 0.80%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
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6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 3月 25日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 22,457,983.53 324,114.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2020 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
300847 中船汉光 2020年 6月 29日 2020 年 7 月 9 日 新股未上市 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 -
300845 捷安高科 2020年 6月 24日 2020 年 7 月 3 日 新股未上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843 胜蓝股份 2020年 6月 23日 2020 年 7 月 2 日 新股未上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840 酷特智能 2020年 6月 30日 2020 年 7 月 8 日 新股未上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846 首都在线 2020年 6月 22日 2020 年 7 月 1 日 新股未上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规
范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股
份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有
该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股
份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市
公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
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2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认
购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限
为自发行人股票上市之日起 6个月。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市
场基金，属于高风险/收益的产品。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
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本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
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种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本
基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易
对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的
交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险
和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的
资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；
并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受
质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
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金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 22,457,983.53 - - - 22,457,983.53
结算备付金 320,141.79 - - - 320,141.79
存出保证金 252,031.00 - - - 252,031.00
交易性金融资产 - - - 362,465,612.68 362,465,612.68
应收证券清算款 - - - 6,054,506.71 6,054,506.71
应收利息 - - - 6,510.86 6,510.86
应收股利 - - - 504,567.93 504,567.93
应收申购款 - - - 1,231,449.65 1,231,449.65
资产总计 23,030,156.32 - - 370,262,647.83 393,292,804.15
负债
应付赎回款 - - - 8,040,268.87 8,040,268.87
应付管理人报酬 - - - 502,738.62 502,738.62
应付托管费 - - - 83,789.79 83,789.79
应付销售服务费 - - - 64,732.30 64,732.30
应付交易费用 - - - 1,143,603.46 1,143,603.46
其他负债 - - - 37,878.26 37,878.26
负债总计 - - - 9,873,011.30 9,873,011.30
利率敏感度缺口 23,030,156.32 - - 360,389,636.53 383,419,792.85
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
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项目
本期末
2020年 6月 30日
美元
折合人
民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 145,608,255.10 - 145,608,255.10
资产合计 - 145,608,255.10 - 145,608,255.10
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 145,608,255.10 - 145,608,255.10
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
1. 所有外币相对人民币升值 5% 7,280,412.76
2. 所有外币相对人民币贬值 5% -7,280,412.76
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境
的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制
定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析
及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏
观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场
价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产
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的比例为 80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%，本基金投资于龙头
优选主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 362,465,612.68 94.53
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 362,465,612.68 94.53
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
沪深 300指数上升 5% 7,182,446.18
沪深 300指数下降 5% -7,182,446.18
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 362,465,612.68 92.16
其中：股票 362,465,612.68 92.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 22,778,125.32 5.79
8 其他各项资产 8,049,066.15 2.05
9 合计 393,292,804.15 100.00
注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 145,608,255.10元，占基金资产净值
比例 37.98%。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 37,662,272.00 9.82
B 采矿业 - -
C 制造业 134,281,503.69 35.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,759,377.57 1.50
J 金融业 9,253,440.00 2.41
K 房地产业 29,887,998.00 7.80
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 216,857,357.58 56.56
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 37,431,711.61 9.76
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D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 20,165,412.01 5.26
H 信息技术 - -
I 电信服务 7,514,779.54 1.96
J 公用事业 - -
K 房地产 80,496,351.94 20.99
合计 145,608,255.10 37.98
注：以上分类采用全球行业分类标准 GICS。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 459,296 37,662,272.00 9.82
2 000876 新希望 1,244,695 37,091,911.00 9.67
3 02669 中海物业 4,770,000 35,728,292.16 9.32
4 06049 保利物业 490,800 34,968,675.46 9.12
5 600519 贵州茅台 22,600 33,061,088.00 8.62
6 001914 招商积余 972,600 29,887,998.00 7.80
7 01579 颐海国际 364,000 26,416,502.11 6.89
8 000860 顺鑫农业 376,400 21,447,272.00 5.59
9 02869 绿城服务 2,418,000 20,165,412.01 5.26
10 000858 五粮液 111,100 19,011,432.00 4.96
11 06186 中国飞鹤 777,000 11,015,209.50 2.87
12 002605 姚记科技 286,622 10,891,636.00 2.84
13 06098 碧桂园服务 298,000 9,799,384.32 2.56
14 601318 中国平安 129,600 9,253,440.00 2.41
15 00700 腾讯控股 16,500 7,514,779.54 1.96
16 002078 太阳纸业 739,996 7,044,761.92 1.84
17 300792 壹网壹创 33,000 5,747,280.00 1.50
18 002291 星期六 240,000 5,544,000.00 1.45
19 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
20 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01
21 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
22 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
23 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
24 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
25 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
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26 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
27 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
28 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 91,894,190.75 23.97
2 600519 贵州茅台 89,554,773.24 23.36
3 000876 新希望 88,662,890.43 23.12
4 06049 保利物业 87,346,542.32 22.78
5 000860 顺鑫农业 85,369,066.58 22.27
6 000858 五粮液 82,234,515.20 21.45
7 02669 中海物业 80,282,993.56 20.94
8 000596 古井贡酒 74,818,814.20 19.51
9 001914 招商积余 43,027,664.04 11.22
10 03690 美团点评-W 39,351,157.15 10.26
11 01579 颐海国际 35,216,976.90 9.18
12 02869 绿城服务 32,664,747.95 8.52
13 601225 陕西煤业 11,131,612.12 2.90
14 06098 碧桂园服务 10,218,370.13 2.67
15 06186 中国飞鹤 10,154,674.56 2.65
16 601318 中国平安 9,990,746.60 2.61
17 002605 姚记科技 9,619,083.24 2.51
18 00700 腾讯控股 6,598,979.28 1.72
19 002078 太阳纸业 6,552,732.84 1.71
20 002291 星期六 6,333,842.00 1.65
注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000596 古井贡酒 89,127,002.59 23.25
2 000858 五粮液 79,872,072.62 20.83
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3 600519 贵州茅台 68,075,548.71 17.75
4 06049 保利物业 64,010,254.55 16.69
5 002714 牧原股份 61,396,527.12 16.01
6 000876 新希望 55,879,238.72 14.57
7 000860 顺鑫农业 55,640,321.73 14.51
8 02669 中海物业 47,951,923.43 12.51
9 03690 美团点评-W 39,058,402.64 10.19
10 001914 招商积余 23,677,672.00 6.18
11 01579 颐海国际 15,900,219.88 4.15
12 02869 绿城服务 14,275,877.94 3.72
13 601225 陕西煤业 11,167,333.08 2.91
14 300357 我武生物 3,822,854.00 1.00
15 600161 天坛生物 3,180,159.08 0.83
16 300009 安科生物 3,131,018.00 0.82
17 00881 中升控股 3,038,904.26 0.79
18 002007 华兰生物 3,016,328.00 0.79
19 00772 阅文集团 2,954,386.99 0.77
20 000661 长春高新 2,942,841.00 0.77
注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 934,680,669.47
卖出股票收入（成交）总额 656,169,884.99
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，谨
慎参与股指期货投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 252,031.00
2 应收证券清算款 6,054,506.71
3 应收股利 504,567.93
4 应收利息 6,510.86
5 应收申购款 1,231,449.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 8,049,066.15
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
宝盈龙
头优选
股票 A
10,377 24,593.79 2,248,534.45 0.88% 252,961,267.81 99.12%
宝盈龙
头优选
股票 C
2,997 29,146.86 - - 87,353,150.97 100.00%
合计 13,374 25,614.10 2,248,534.45 0.66% 340,314,418.78 99.34%
注：① 本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
宝盈龙头优选股票A 48,750.52 0.0191%
宝盈龙头优选股票C 1,004,982.09 1.1505%
合计 1,053,732.61 0.3076%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
第 45 页 共 50 页
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
宝盈龙头优选股票 A 0
宝盈龙头优选股票 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
宝盈龙头优选股票 A 0
宝盈龙头优选股票 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈龙头优选股票 A 宝盈龙头优选股票 C
基金合同生效日（2020 年 3 月 25 日）
基金份额总额
675,439,243.36 183,025,087.25
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额
51,069,654.07 22,156,559.48
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
471,299,095.17 117,828,495.76
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 255,209,802.26 87,353,150.97
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
第 46 页 共 50 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证券 2 1,349,985,898.43 84.88% 1,175,046.76 84.28% -
方正证券 2 152,914,650.77 9.61% 139,351.30 10.00% -
中信证券 2 67,375,962.91 4.24% 61,401.96 4.40% -
招商证券 1 20,124,120.44 1.27% 18,339.52 1.32% -
国元证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中信证券（华南） 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
第 47 页 共 50 页
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计，不单独指股票交易佣金。
3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）本报告期内新租国泰君安证券上海、深圳交易单元各一个。新租中信证券上海、深圳交易单
元各一个。新租方正证券上海、深圳交易单元各一个。新租中信证券（华南）上海、深圳交易单
元各一个。新租国信证券上海交易单元一个。新租银河证券上海交易单元一个。新租国元证券上
海交易单元一个。新租东海证券上海交易单元一个。新租中信建投证券深圳交易单元一个。新租
招商证券深圳交易单元一个。新租海通证券深圳交易单元一个。新租光大证券深圳交易单元一个。
新租信达证券深圳交易单元一个。
（2）本报告期内未退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈龙头优选股票型证券投资基
金因非港股通交易日暂停申购、
赎回、定期定额投资及转换业务
的公告
中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 6月 30日
2
宝盈基金管理有限公司关于增加
中信证券华南股份有限公司为旗
下部分基金代销机构及参与相关
费率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,
证券时报,中国证券报,
本基金管理人网站,中
国证券会基金电子披露
网站
2020年 6月 30日
3
宝盈基金管理有限公司关于新增
中国人寿保险股份有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,
证券时报,中国证券报,
本基金管理人网站,中
国证券会基金电子披露
网站
2020年 6月 24日
4
宝盈龙头优选股票型证券投资基
金因非港股通交易日暂停申购、
赎回、定期定额投资、转换业务
的公告
中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 6月 22日
5
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金采用指数收益法进行估值的
提示性公告
上海证券报,证券日报,
证券时报,中国证券报,
本基金管理人网站,中
2020年 3月 17日
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
第 48 页 共 50 页
国证券会基金电子披露
网站
6
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金参加渤海证券股份有限公司
相关费率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,
证券时报,中国证券报,
本基金管理人网站,中
国证券会基金电子披露
网站
2020年 6月 3日
7
宝盈龙头优选股票型证券投资基
金开放日常申购、赎回、转换和
定期定额投资业务的公告
中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 4月 23日
8
宝盈基金管理有限公司关于新增
泛华普益基金销售有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,
证券时报,中国证券报,
本基金管理人网站,中
国证券会基金电子披露
网站
2020年 4月 10日
9
宝盈基金管理有限公司关于新增
嘉实财富管理有限公司为旗下部
分基金代销机构的公告
上海证券报,证券日报,
证券时报,中国证券报,
本基金管理人网站,中
国证券会基金电子披露
网站
2020年 3月 31日
10
宝盈龙头优选股票型证券投资基
金基金合同生效公告
中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 3月 26日
11
宝盈基金管理有限公司关于新增
大连网金基金销售有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,
证券时报,中国证券报,
本基金管理人网站,中
国证券会基金电子披露
网站
2020年 3月 24日
12
关于宝盈龙头优选股票型证券投
资基金增加代销机构的公告
中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 3月 12日
13
关于宝盈龙头优选股票型证券投
资基金增加代销机构的公告
中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 3月 10日
14
关于宝盈龙头优选股票型证券投
资基金增加代销机构的公告
中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 3月 9日
15
宝盈基金管理有限公司关于宝盈
龙头优选股票型证券投资基金增
加代销机构的公告
中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 3月 5日
16
宝盈龙头优选股票型证券投资基
金基金合同及招募说明书提示性
公告
中国证券报 2020年 2月 24日
17 宝盈龙头优选股票型证券投资基 本基金管理人网站,中 2020年 2月 24日
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
第 49 页 共 50 页
金招募说明书 国证券会基金电子披露
网站
18
宝盈龙头优选股票型证券投资基
金招募说明书摘要
本基金管理人网站,中
国证券会基金电子披露
网站
2020年 2月 24日
19
宝盈龙头优选股票型证券投资基
金基金份额发售公告
中国证券报,本基金管
理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 2月 24日
20
宝盈龙头优选股票型证券投资基
金托管协议
本基金管理人网站,中
国证券会基金电子披露
网站
2020年 2月 24日
21
宝盈龙头优选股票型证券投资基
金基金合同
本基金管理人网站,中
国证券会基金电子披露
网站
2020年 2月 24日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈龙头优选股票型证券投资基金设立的文件。
《宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金合同》。
《宝盈龙头优选股票型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9
宝盈龙头优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告
第 50 页 共 50 页
12.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2020 年 8月 31日
