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宝盈品牌消费股票A(006675)

宝盈品牌消费股票型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告




宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1 月 1日起至 6月 30日止。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 4 页 共 53 页


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 5 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 基金简称 宝盈品牌消费股票 基金主代码 006675 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 6日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,804,253.73份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 宝盈品牌消费股票 A 宝盈品牌消费股票 C 下属分级基金的交易代码: 006675 006676 报告期末下属分级基金的份额总额 33,345,874.04份 17,458,379.69份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于消费主题行业中具有品牌优势的优质上市公司,在严格控制 风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 (一)股票投资策略 1、品牌消费主题的界定 伴随着消费对我国经济增长贡献率稳步提升、消费结构加速优化、居民消费水 平逐年攀升,消费者更加注重对于高品质生活的追求,强调对于品牌及其背后 文化和内涵的认知,从而不断满足日益增长的美好生活需要。 本基金重点投资于从消费结构升级进程中受益的消费主题相关行业中具有品 牌优势的上市公司,这类公司拥有较强的核心技术与服务、较高的市场占有率 与知名度等能够创造超额利润,实现品牌溢价的差异化竞争能力。 2、行业配置策略 行业配置方面,本基金着重分析品牌消费主题涵盖的各行业技术成熟度、行业 所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值 水平等多层面的因素,在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基 金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平 的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选个股。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选 策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内消 费主题相关行业中具有品牌优势,且处于合理价位的具备核心竞争力的上市公 司股票。 (二)债券投资策略 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 6 页 共 53 页


对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主 动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水 平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构 建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 (三)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含 可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、 条款博弈策略等。 (四)中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行 分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征, 选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用 收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (六)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风 险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合 理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。 (七)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控 的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风 险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策 略。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×70% +恒生综合指数收益率×20% +中证综合债 券指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金、货币市场基金,属于高风险/收益的产品。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张磊 郭明 联系电话 0755-83276688 010-66105799 电子邮箱 zhangl@byfunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-8888-300 95588 传真 0755-83515599 010-66105798 注册地址 深圳市深南路 6008号特区 报业大厦 1501 北京市西城区复兴门内大街 55 号 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 7 页 共 53 页


办公地址 广东省深圳市福田区福华 一路 115号投行大厦 10层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518034 100140 法定代表人 马永红 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 宝盈品牌消费股票 A 宝盈品牌消费股票 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1 日 - 2020 年 6月 30日) 报告期(2020 年 1月 1日 - 2020年 6月 30日) 本期已实现收益 5,130,904.74 3,539,392.49 本期利润 8,057,015.10 4,994,299.64 加权平均基金份额本期利润 0.2623 0.2126 本期加权平均净值利润率 21.15% 17.39% 本期基金份额净值增长率 24.34% 23.84% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 10,467,176.25 5,284,049.92 期末可供分配基金份额利润 0.3139 0.3027 期末基金资产净值 46,317,389.61 24,041,877.68 期末基金份额净值 1.3890 1.3771 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 38.90% 37.71% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





宝盈品牌消费股票 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.86% 1.13% 7.12% 0.98% -4.26% 0.15% 过去三个月 16.01% 1.29% 16.21% 0.98% -0.20% 0.31% 过去六个月 24.34% 1.79% 7.03% 1.52% 17.31% 0.27% 过去一年 39.14% 1.44% 14.61% 1.20% 24.53% 0.24% 自基金合同 生效起至今 38.90% 1.39% 21.58% 1.19% 17.32% 0.20%








宝盈品牌消费股票 C 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 9 页 共 53 页


长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 收益率标准差 ④ 过去一个月 2.78% 1.13% 7.12% 0.98% -4.34% 0.15% 过去三个月 15.78% 1.29% 16.21% 0.98% -0.43% 0.31% 过去六个月 23.84% 1.80% 7.03% 1.52% 16.81% 0.28% 过去一年 38.01% 1.44% 14.61% 1.20% 23.40% 0.24% 自基金合同 生效起至今 37.71% 1.39% 21.58% 1.19% 16.13% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 10 页 共 53 页


注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 11 页 共 53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是 2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一,2001 年 5 月 18 日成立,注册资本为人民币 1 亿元,注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合(由原基金鸿 阳转型而来)、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混 合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝 盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥 泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债三十九只基 金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰 富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融 工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具 有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的 回报。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 肖 肖 本基金、宝盈优势 产业灵活配置混 合型证券投资基 金、宝盈新锐灵活 配置混合型证券 投资基金、宝盈资 源优选混合型证 券投资基金、宝盈 新价值灵活配置 混合型证券投资 基金、宝盈龙头优 2019年 6月 6日 - 12年 肖肖先生,北京大学金融 学硕士。2008年 7月至 2011年 4月任职于联合证 券有限责任公司,担任研 究员;2011 年 5月至 2014 年 5月任职于民生证券有 限责任公司,担任研究员; 2014年 6月至 2015年 2 月任职于方正证券股份有 限公司,担任研究员;自 2015年 2月加入宝盈基金 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 12 页 共 53 页


选股票型证券投 资基金的基金经 理;权益投资部总 经理 管理有限公司研究部,先 后担任研究员、研究部副 总经理。中国国籍,证券 投资基金从业人员资格。 注:1、本基金基金经理为首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的 计算截至 2020年 6月 30日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020年上半年,本基金在板块选择上坚持选择高景气和稳定成长的细分行业及个股,主 要持仓集中在物业、养猪业、奶粉、餐饮、游戏、白酒等估值具备安全边际,长期看伴随中国经 济增长能获得稳定现金流回报的企业。2020年上半年全球经历了新冠病毒疫情的蔓延,导致市场 波动较大,但消费核心资产表现持续强势。本基金坚持以品牌消费领域为主,精选行业和个股并 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 13 页 共 53 页


重点配置的风格,持仓股票均表现较为稳健,穿越市场波动和周期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈品牌消费股票 A基金份额净值为 1.3890元,本报告期基金份额净值增长 率为 24.34%;截至本报告期末宝盈品牌消费股票 C 基金份额净值为 1.3771 元,本报告期基金份 额净值增长率为 23.84%;同期业绩比较基准收益率为 7.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年上半年我们经历了全球新冠病毒疫情的扩散,同时国际政治的不确定性扰动也在加 强。目前来看不管是全球疫情的反复还是国际局势的变化均已常态化,对宏观经济的不利冲击也 体现得比较充分。长期看我国经济持续稳健的发展态势和结构调整的产业趋势不变,同时财政和 货币政策相对宽松,因此不改市场的长期运行规律。 就消费行业而言,一方面“非接触消费”迎来爆发式增长,到家业务、外卖业务、直播游戏、 电商购物、居家办公、视频会议等成为人们满足工作生活等日常需求的首选。另一方面,虽然国 内外消费需求短期收到抑制,但需求并未消失,随着疫情的可控,居民的消费意愿已出现拐点, 逐步修复。 本基金坚持自上而下和自下而上相结合的选股思路;把握消费领域重大产业趋势,紧跟时代 前进步伐,看好符合时代趋势的新兴成长消费子板块和竞争格局具备优势的消费子行业;跟踪细 分领域具备竞争壁垒的优质消费龙头企业,获取超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序 进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。


本基金管理人设立估值委员会,由公司投研、运营的分管(协管)领导、督察长及研究部、 投资部门(权益投资部、固定收益部等)、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成, 以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估 值政策和程序,定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序,由基金运营 部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种,管理人启动估值调整程序,并与基金托管人协商 一致,必要时征求会计师事务所的专业意见,由估值委员会议定估值方案,基金运营部具体执行。 截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务 合作关系,由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 14 页 共 53 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 15 页 共 53 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对宝盈品牌消费股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,宝盈品牌消费股票型证券投资基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在宝盈 品牌消费股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,宝盈品牌消费股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 16 页 共 53 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:宝盈品牌消费股票型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 3,939,988.40 9,744,853.04 结算备付金


41,266.93 90,587.83 存出保证金


28,717.34 84,335.24 交易性金融资产 6.4.7.2 61,490,843.69 60,738,182.50 其中:股票投资


61,490,843.69 60,738,182.50 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


6,712,917.98 - 应收利息 6.4.7.5 826.86 2,212.74 应收股利


152,767.02 - 应收申购款


285,081.38 766,254.07 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


72,652,409.60 71,426,425.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 7.98 应付赎回款


1,981,553.44 1,806,402.33 应付管理人报酬


93,092.85 81,622.59 应付托管费


15,515.45 13,603.76 应付销售服务费


18,025.79 20,797.17 应付交易费用 6.4.7.7 102,915.98 117,970.34 应交税费


- - 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 17 页 共 53 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 82,038.80 52,644.24 负债合计


2,293,142.31 2,093,048.41 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 50,804,253.73 62,214,398.65 未分配利润 6.4.7.10 19,555,013.56 7,118,978.36 所有者权益合计


70,359,267.29 69,333,377.01 负债和所有者权益总计


72,652,409.60 71,426,425.42 注:报告截止日 2020年 6月 30日,宝盈品牌消费股票 A基金份额净值 1.3890元,基金份额总额 33,345,874.04 份;宝盈品牌消费股票 C 基金份额净值 1.3771 元,基金份额总额 17,458,379.69 份。宝盈品牌消费股票份额总额合计为 50,804,253.73 份。 6.2 利润表 会计主体:宝盈品牌消费股票型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 6月 6日(基金合 同生效日)至 2019年 6 月 30日 一、收入


14,161,526.68 -108,720.41 1.利息收入


18,442.56 519,978.81 其中:存款利息收入 6.4.7.11 18,442.56 238,337.77 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 281,641.04 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


9,206,689.81 658,616.70 其中:股票投资收益 6.4.7.12 8,661,599.62 - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 545,090.19 658,616.70 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 4,381,017.51 -1,287,315.92 4.汇兑收益(损失以“-”号填


- - 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 18 页 共 53 页


列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 555,376.80 - 减:二、费用


1,110,211.94 846,476.41 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 499,783.89 460,311.80 2.托管费 6.4.10.2.2 83,297.30 76,718.63 3.销售服务费


115,310.82 159,255.21 4.交易费用 6.4.7.19 329,539.68 142,813.77 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








- - 7.其他费用 6.4.7.20 82,280.25 7,377.00 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 13,051,314.74 -955,196.82 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 13,051,314.74 -955,196.82 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:宝盈品牌消费股票型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 62,214,398.65 7,118,978.36 69,333,377.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 13,051,314.74 13,051,314.74 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -11,410,144.92 -615,279.54 -12,025,424.46 其中:1.基金申购款 120,964,690.28 27,819,751.39 148,784,441.67 2.基金赎回款 -132,374,835.20 -28,435,030.93 -160,809,866.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 - - - 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 19 页 共 53 页


少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 50,804,253.73 19,555,013.56 70,359,267.29 项目 上年度可比期间 2019 年 6月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 467,420,208.30 - 467,420,208.30 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -955,196.82 -955,196.82 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 467,420,208.30 -955,196.82 466,465,011.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨凯______














______张献锦______














____何瑜____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈品牌消费股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2018]1404 号《关于准予宝盈品牌消费股票型证券投资基金注册 的批复》和机构部函[2019]671号《关于宝盈品牌消费股票型证券投资基金延期募集备案的回函》 注册,由宝盈基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈品牌消费股票 型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放式,存续期限不定,首次设立募集 不包括认购资金利息共募集人民币 467,302,843.69 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 20 页 共 53 页


通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0336号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《宝盈品牌 消费股票型证券投资基金基金合同》于 2019年 6月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总 额为 467,420,208.30 份基金份额,其中认购资金利息折合 117,364.61 份基金份额。本基金的基 金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金合同》和《宝盈品牌消费股票型证券投资基金 招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同,基 金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,而不从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额称为宝盈品牌消费股票 A;不收取认购/申购费用,而从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额称为宝盈品牌消费股票 C。宝盈品牌消费股票 A 和宝盈品牌消费股 票 C 分别设置代码。由于基金费用的不同,宝盈品牌消费股票 A 和宝盈品牌消费股票 C 将分别计 算基金份额净值并分别公告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类 别基金份额总数。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不 得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通 机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券 (包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:股票(包括国内 依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中对港股通标的股 票的投资比例不超过股票资产的 50%,投资于本基金界定的品牌消费主题相关上市公司股票的比 例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较 基准为:中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益 率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 21 页 共 53 页


准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈品牌消费股票型证券投资 基金基金合同》和列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 22 页 共 53 页


品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证 券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个 人投资者名册,H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交 所上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 23 页 共 53 页


项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 3,939,988.40 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 3,939,988.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 52,045,960.07 61,490,843.69 9,444,883.62 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 52,045,960.07 61,490,843.69 9,444,883.62 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 24 页 共 53 页


应收活期存款利息 401.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 412.73 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 12.90 合计 826.86 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 102,915.98 银行间市场应付交易费用 - 合计 102,915.98 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付赎回费 2,475.68 应付证券出借违约金 - 预提费用 79,563.12 合计 82,038.80 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 宝盈品牌消费股票 A 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 29,672,858.95 29,672,858.95 本期申购 46,682,556.11 46,682,556.11 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 25 页 共 53 页


本期赎回(以"-"号填列) -43,009,541.02 -43,009,541.02 本期末 33,345,874.04 33,345,874.04 金额单位:人民币元 宝盈品牌消费股票 C 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 32,541,539.70 32,541,539.70 本期申购 74,282,134.17 74,282,134.17 本期赎回(以"-"号填列) -89,365,294.18 -89,365,294.18 本期末 17,458,379.69 17,458,379.69 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 宝盈品牌消费股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,457,042.22 -982,075.37 3,474,966.85 本期利润 5,130,904.74 2,926,110.36 8,057,015.10 本期基金份额交易 产生的变动数 879,229.29 560,304.33 1,439,533.62 其中:基金申购款 10,599,248.06 215,514.83 10,814,762.89 基金赎回款 -9,720,018.77 344,789.50 -9,375,229.27 本期已分配利润 - - - 本期末 10,467,176.25 2,504,339.32 12,971,515.57 单位:人民币元 宝盈品牌消费股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,716,064.08 -1,072,052.57 3,644,011.51 本期利润 3,539,392.49 1,454,907.15 4,994,299.64 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,971,406.65 916,593.49 -2,054,813.16 其中:基金申购款 16,440,776.48 564,212.02 17,004,988.50 基金赎回款 -19,412,183.13 352,381.47 -19,059,801.66 本期已分配利润 - - - 本期末 5,284,049.92 1,299,448.07 6,583,497.99 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 15,847.38 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 26 页 共 53 页


定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,941.83 其他 653.35 合计 18,442.56 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 104,278,198.02 减:卖出股票成本总额 95,616,598.40 买卖股票差价收入 8,661,599.62 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 545,090.19 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 545,090.19 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 4,381,017.51 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 27 页 共 53 页


——股票投资 4,381,017.51 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 4,381,017.51 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 515,179.95 基金转换费收入 40,196.85 合计 555,376.80 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 329,539.68 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 329,539.68 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 2,717.13 合计 82,280.25 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 28 页 共 53 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存款控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈 基金公司”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(以下简称 “中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 6月 6日(基金合同生效日) 至 2019年 6 月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 499,783.89 460,311.80 其中:支付销售机构的客 户维护费 183,570.45 149,672.98 注:支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 29 页 共 53 页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年 6月 6日(基金合同生效日) 至 2019年 6 月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 83,297.30 76,718.63 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈品牌消费股票 A 宝盈品牌消费股票 C 合计 宝盈基金公司 - 667.94 667.94 中国工商银行 - 16,418.06 16,418.06 合计 - 17,086.00 17,086.00 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2019年 6月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈品牌消费股票 A 宝盈品牌消费股票 C 合计 宝盈基金公司 - 10,547.41 10,547.41 中国工商银行 - 25,641.27 25,641.27 合计 - 36,188.68 36,188.68 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日宝盈品牌消费股票 C 的基金资产净值 0.80%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给宝盈基金公司,再由宝盈基金公司计算并支付给各基 金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日宝盈品牌消费股票 C的基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 30 页 共 53 页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 宝盈品牌消费股票 A 宝盈品牌消费股票 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 3,668,970.78 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 3,668,970.78 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 11.00% - 项目 上年度可比期间 2019年 6月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 宝盈品牌消费股票 A 宝盈品牌消费股票 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 31 页 共 53 页


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 6月 6日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,939,988.40 15,847.38 48,736,892.38 78,212.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300845 捷安 高科 2020年 6月 24 日 2020 年 7月 3日 新股未 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843 胜蓝 股份 2020年 6月 23 日 2020 年 7月 2日 新股未 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840 酷特 智能 2020年 6月 30 日 2020 年 7月 8日 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300846 首都 在线 2020年 6月 22 日 2020 年 7月 1日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 32 页 共 53 页


份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12 个月内,通过 集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的, 在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受 让的股份。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自 发行结束之日起 12个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6个月。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市 场基金,属于高风险/收益的产品。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 33 页 共 53 页


股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会 的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限 定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险 收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020年 6月 30日,本基金未持有债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 34 页 共 53 页


理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 35 页 共 53 页


的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2020年 6月 30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,939,988.40 - - - 3,939,988.40 结算备付金 41,266.93 - - - 41,266.93 存出保证金 28,717.34 - - - 28,717.34 交易性金融资产 - - - 61,490,843.69 61,490,843.69 应收证券清算款 - - - 6,712,917.98 6,712,917.98 应收利息 - - - 826.86 826.86 应收股利 - - - 152,767.02 152,767.02 应收申购款 - - - 285,081.38 285,081.38 资产总计 4,009,972.67 - - 68,642,436.93 72,652,409.60 负债








应付赎回款 - - - 1,981,553.44 1,981,553.44 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 36 页 共 53 页


应付管理人报酬 - - - 93,092.85 93,092.85 应付托管费 - - - 15,515.45 15,515.45 应付销售服务费 - - - 18,025.79 18,025.79 应付交易费用 - - - 102,915.98 102,915.98 其他负债 - - - 82,038.80 82,038.80 负债总计 - - - 2,293,142.31 2,293,142.31 利率敏感度缺口 4,009,972.67 - - 66,349,294.62 70,359,267.29 上年度末 2019年 12月 31 日 1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,744,853.04 - - - 9,744,853.04 结算备付金 90,587.83 - - - 90,587.83 存出保证金 84,335.24 - - - 84,335.24 交易性金融资产 - - - 60,738,182.50 60,738,182.50 应收利息 - - - 2,212.74 2,212.74 应收申购款 - - - 766,254.07 766,254.07 其他资产 - - - - - 资产总计 9,919,776.11 - - 61,506,649.31 71,426,425.42 负债








应付证券清算款 - - - 7.98 7.98 应付赎回款 - - - 1,806,402.33 1,806,402.33 应付管理人报酬 - - - 81,622.59 81,622.59 应付托管费 - - - 13,603.76 13,603.76 应付销售服务费 - - - 20,797.17 20,797.17 应付交易费用 - - - 117,970.34 117,970.34 其他负债 - - - 52,644.24 52,644.24 负债总计 - - - 2,093,048.41 2,093,048.41 利率敏感度缺口 9,919,776.11 - - 59,413,600.90 69,333,377.01 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资,因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外 汇头寸进行监控。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 37 页 共 53 页


6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 项目


本期末 2020年 6月 30日 美元 折合人民币


港币 折合人民币


其他币种 折合人民币


合计 以外币计价的资产





交易性金融资产 - 24,067,454.14 - 24,067,454.14 资产合计 - 24,067,454.14 - 24,067,454.14 以外币计价的负债





负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 24,067,454.14 - 24,067,454.14 项目 上年度末 2019年 12月 31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产





交易性金融资产 - 9,216,232.53 - 9,216,232.53 资产合计 - 9,216,232.53 - 9,216,232.53 以外币计价的负债





负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - 9,216,232.53 - 9,216,232.53 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31日 ) 所有外币相对人民币 升值 5% 1,203,372.71 460,811.63 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 38 页 共 53 页


所有外币相对人民币 贬值 5% -1,203,372.71 -460,811.63


6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,结合对宏观经济形势与资本市场环境 的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,并在基金合同约定的投资比例范围内制 定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例;通过对单个证券的定性分析 及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏 观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场 价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中,股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产 的比例为 80%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%,投资于本基金界定 的品牌消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净 值的比例为 0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定 期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 61,490,843.69 87.40 60,738,182.50 87.60 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 39 页 共 53 页


资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 61,490,843.69 87.40 60,738,182.50 87.60 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证内地消费主题指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12月 31 日 ) 中证内地消费主题指数上升 5% 2,865,869.94 1,360,502.55 中证内地消费主题指数下降 5% -2,865,869.94 -1,360,502.55


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 40 页 共 53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 61,490,843.69 84.64 其中:股票 61,490,843.69 84.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,981,255.33 5.48 8 其他各项资产 7,180,310.58 9.88 9 合计 72,652,409.60 100.00 注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 29,104,637.29 元,占净值比为 41.37%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,753,520.00 9.60 B 采矿业 - - C 制造业 22,692,019.83 32.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 12,097.57 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 2,928,569.00 4.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 41 页 共 53 页


N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,386,206.40 46.03 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 11,545,653.24 16.41 D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 5,037,183.15 7.16 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 12,521,800.90 17.80 合计 29,104,637.29 41.37 注:以上分类采用全球行业分类标准 GICS。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 06049 保利物业 94,800 6,754,340.74 9.60 2 002714 牧原股份 82,360 6,753,520.00 9.60 3 000876 新希望 222,200 6,621,560.00 9.41 4 06186 中国飞鹤 410,000 5,812,401.41 8.26 5 02669 中海物业 770,000 5,767,460.16 8.20 6 01579 颐海国际 79,000 5,733,251.83 8.15 7 002605 姚记科技 147,200 5,593,600.00 7.95 8 02869 绿城服务 604,000 5,037,183.15 7.16 9 000858 五粮液 23,100 3,952,872.00 5.62 10 001914 招商积余 95,300 2,928,569.00 4.16 11 600519 贵州茅台 1,800 2,633,184.00 3.74 12 000596 古井贡酒 16,800 2,524,032.00 3.59 13 000860 顺鑫农业 23,200 1,321,936.00 1.88 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 42 页 共 53 页


14 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03 15 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02 16 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01 17 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 18 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01 19 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 06049 保利物业 7,869,138.31 11.35 2 02669 中海物业 7,406,643.77 10.68 3 001914 招商积余 7,364,472.00 10.62 4 600519 贵州茅台 7,247,919.00 10.45 5 000596 古井贡酒 7,242,304.20 10.45 6 06186 中国飞鹤 7,103,267.40 10.25 7 000860 顺鑫农业 6,436,579.60 9.28 8 000876 新希望 6,158,913.57 8.88 9 002714 牧原股份 6,065,232.00 8.75 10 002605 姚记科技 6,005,186.00 8.66 11 600702 舍得酒业 5,392,614.69 7.78 12 002705 新宝股份 3,883,132.25 5.60 13 000858 五粮液 3,382,640.00 4.88 14 06098 碧桂园服务 2,974,410.01 4.29 15 02869 绿城服务 2,357,141.05 3.40 16 01579 颐海国际 2,248,245.56 3.24 17 00520 呷哺呷哺 1,721,359.12 2.48 18 01717 澳优 685,870.68 0.99 19 603195 公牛集团 80,792.55 0.12 20 300821 东岳硅材 39,350.70 0.06 注:表中“本期累计买入金额”指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 43 页 共 53 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000596 古井贡酒 13,777,776.34 19.87 2 000860 顺鑫农业 11,578,693.47 16.70 3 600519 贵州茅台 11,047,661.68 15.93 4 002714 牧原股份 8,791,341.10 12.68 5 000876 新希望 7,824,780.00 11.29 6 000858 五粮液 6,934,548.13 10.00 7 600872 中炬高新 5,826,459.19 8.40 8 01579 颐海国际 5,579,628.03 8.05 9 001914 招商积余 5,275,685.59 7.61 10 600702 舍得酒业 4,143,561.00 5.98 11 002705 新宝股份 3,884,287.90 5.60 12 601658 邮储银行 3,774,560.16 5.44 13 06098 碧桂园服务 2,845,266.68 4.10 14 06049 保利物业 2,688,164.49 3.88 15 02669 中海物业 1,883,312.18 2.72 16 06186 中国飞鹤 1,859,760.29 2.68 17 00520 呷哺呷哺 1,372,582.71 1.98 18 601916 浙商银行 1,135,592.70 1.64 19 02869 绿城服务 959,399.03 1.38 20 002605 姚记科技 896,362.00 1.29 注:表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 91,988,242.08 卖出股票收入(成交)总额 104,278,198.02 注:买入股票成本(成交)总额与卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交总额,即成交单价乘 以成交数量计算,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 44 页 共 53 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本 着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风 险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 45 页 共 53 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 28,717.34 2 应收证券清算款 6,712,917.98 3 应收股利 152,767.02 4 应收利息 826.86 5 应收申购款 285,081.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,180,310.58 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 46 页 共 53 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 宝盈品牌 消费股票 A 2,418 13,790.68 11,821,971.53 35.45% 21,523,902.51 64.55% 宝盈品牌 消费股票 C 3,615 4,829.43 - - 17,458,379.69 100.00% 合计 6,033 8,421.06 11,821,971.53 23.27% 38,982,282.20 76.73% 注:① 本基金采用分级模式核算,机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采 用各自级别的基金份额来计算。 ② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 宝盈品牌消 费股票 A 7,616.82 0.0228% 宝盈品牌消 费股票 C 2,059.91 0.0118% 合计 9,676.73 0.0190% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 宝盈品牌消费股票 A 0 宝盈品牌消费股票 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 宝盈品牌消费股票 A 0 宝盈品牌消费股票 C 0 合计 0 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 47 页 共 53 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 宝盈品牌消费股 票 A 宝盈品牌消费股 票 C 基金合同生效日(2019 年 6 月 6 日)基金份 额总额 164,178,639.32 303,241,568.98 本报告期期初基金份额总额 29,672,858.95 32,541,539.70 本报告期基金总申购份额 46,682,556.11 74,282,134.17 减:本报告期基金总赎回份额 43,009,541.02 89,365,294.18 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 33,345,874.04 17,458,379.69


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发 生显著改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方财富证券 2 125,522,886.92 64.10% 114,388.49 66.18% - 中信证券 1 47,095,104.75 24.05% 37,676.11 21.80% - 广发证券 1 19,888,735.48 10.16% 18,124.55 10.49% - 国泰君安证券 1 3,316,540.08 1.69% 2,653.24 1.54% - 国信证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 49 页 共 53 页


长城证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为:


(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。


(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。


(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。


(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。


(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。


(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。


基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: (Ⅰ)租用交易单元情况 未租用交易单元。 (Ⅱ)退租交易单元情况 未退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于 旗下基金参加中国农业银行 股份有限公司开展的费率优 惠活动的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020年 1月 8日 2 宝盈品牌消费股票型证券投 资基金 2019 年第 4季度报告 本基金管理人网站,中国证 券会基金电子披露网站 2020年 1月 17日 3 宝盈基金管理有限公司旗下 31只基金 2019年第 4季度报 告提示性公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报 2020年 1月 17日 4 宝盈基金管理有限公司关于 旗下基金采用指数收益法进 行估值的提示性公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券会 2020年 3月 17日 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 50 页 共 53 页


基金电子披露网站 5 宝盈基金管理有限公司关于 新增大连网金基金销售有限 公司为旗下基金代销机构及 参与相关费率优惠活动的公 告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020年 3月 24日 6 宝盈基金管理有限公司关于 延期披露旗下基金 2019年年 度报告的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020年 3月 25日 7 宝盈基金管理有限公司关于 新增嘉实财富管理有限公司 为旗下部分基金代销机构的 公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020年 3月 31日 8 宝盈基金管理有限公司关于 新增泛华普益基金销售有限 公司为旗下基金代销机构及 参与相关费率优惠活动的公 告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020年 4月 10日 9 宝盈品牌消费股票型证券投 资基金 2019 年年度报告 本基金管理人网站,中国证 券会基金电子披露网站 2020年 4月 11日 10 宝盈基金管理有限公司旗下 31只基金 2019 年年度报告提 示性公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报 2020年 4月 11日 11 宝盈品牌消费股票型证券投 资基金 2020 年第 1季度报告 本基金管理人网站,中国证 券会基金电子披露网站 2020年 4月 22日 12 宝盈基金管理有限公司旗下 34只基金 2020年第 1季度报 告提示性公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报 2020年 4月 22日 13 宝盈基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中信证券 华南股份有限公司相关费率 优惠活动的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020年 4月 28日 14 宝盈基金管理有限公司关于 增加国元证券股份有限公司 为旗下部分基金代销机构及 参与相关费率优惠活动的公 告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020年 4月 29日 15 宝盈基金管理有限公司关于 旗下基金参加渤海证券股份 有限公司相关费率优惠活动 的公告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020年 6月 3日 16 宝盈品牌消费股票型证券投 资基金因非港股通交易日暂 上海证券报,本基金管理人 网站,中国证券会基金电子 2020年 6月 22日 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 51 页 共 53 页


停申购、赎回、定期定额投资、 转换业务的公告 披露网站 17 宝盈基金管理有限公司关于 新增中国人寿保险股份有限 公司为旗下基金代销机构及 参与相关费率优惠活动的公 告 上海证券报,证券日报,证 券时报,中国证券报,本基 金管理人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020年 6月 24日 18 宝盈品牌消费股票型证券投 资基金因非港股通交易日暂 停申购、赎回、定期定额投资 及转换业务的公告 上海证券报,本基金管理人 网站,中国证券会基金电子 披露网站 2020年 6月 30日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 2020 年中期报告 第 53 页 共 53 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈品牌消费股票型证券投资基金设立的文件。 《宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金合同》。


《宝盈品牌消费股票型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2020 年 8月 31日