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诺安先锋混合(320003)

诺安先锋混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告

诺安先锋混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020年 8月 31日
诺安先锋混合 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
诺安先锋混合 2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................18
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................51
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................52
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................53
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................54
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................55
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................55
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................55
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................58
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................63
诺安先锋混合 2020年中期报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................63
§12 备查文件目录....................................................................................................................................64
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................64
12.2 存放地点...................................................................................................................................64
12.3 查阅方式...................................................................................................................................64
诺安先锋混合 2020年中期报告
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安先锋混合型证券投资基金 基金简称 诺安先锋混合 基金主代码 320003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 12月 19日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,908,479,944.33份 基金合同存续期 不定期 注:自 2015年 8月 6日起,原“诺安股票证券投资基金”变更为“诺安先锋混合型证券投资基 金”。 2.2 基金产品说明 投资目标 以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最 具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。 在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额 利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳 定的、优于业绩基准的中长期投资回报。 投资策略 本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面, 本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态 调整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有 中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究 和投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营 业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期 投资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种 投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型 基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风 险、中高收益的基金品种。 注:自 2018年 1月 22日起,本基金业绩比较基准由“80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国 国债全价指数”变更为“沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 马宏 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 (010)66105799 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 7 页 共 65 页 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-8998 95588 传真 0755-83026677 (010)66105798 注册地址 深圳市深南大道 4013号兴 业银行大厦 19-20层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市深南大道 4013号兴 业银行大厦 19-20层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 秦维舟 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.lionfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层诺 安基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013号兴业银行 大厦 19-20层 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 8 页 共 65 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 ) 本期已实现收益 337,680,015.64 本期利润 939,042,112.88 加权平均基金份额本期利润 0.4639 本期加权平均净值利润率 29.71% 本期基金份额净值增长率 33.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 1,711,655,706.45 期末可供分配基金份额利润 0.8969 期末基金资产净值 3,620,135,650.78 期末基金份额净值 1.8969 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 615.82% 注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。


②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分期末余额的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 11.67% 1.14% 5.93% 0.71% 5.74% 0.43% 过去三个月 30.30% 1.31% 10.20% 0.72% 20.10% 0.59% 过去六个月 33.46% 1.67% 2.06% 1.21% 31.40% 0.46% 过去一年 42.20% 1.28% 8.49% 0.97% 33.71% 0.31% 过去三年 43.86% 1.22% 13.77% 1.00% 30.09% 0.22% 自基金合同 生效起至今 615.82% 1.51% 300.11% 1.38% 315.71% 0.13% 注:自 2018年 1月 22日起,本基金的业绩比较基准由原“80%×富时中国 A600 指数+20%×富时 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 9 页 共 65 页 中国国债全价指数”变更为“80%×沪深 300指数收益率+20%×中证全债指数收益率”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 10 页 共 65 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理 62只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、 诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价 值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增 强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安 全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混 合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资 基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期 开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证 券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投 资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安 稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券 投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创 新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混 合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资 基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺 安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回 报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股 票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起 式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起 式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、 诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券 型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺 安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、 诺安研究优选混合型证券投资基金等。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 11 页 共 65 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 杨谷 本基金 基金经 理 2006年 2月 22 日 - 23 经济学硕士,CFA,具有基 金从业资格。曾任职于平 安证券公司综合研究所、 西北证券公司资产管理部; 2003年 10月加入诺安基 金管理有限公司,现任公 司副总经理。曾于 2006 年 11月至 2007年 11月 任诺安价值增长股票证券 投资基金基金经理,2010 年 9月至 2015年 1月任 诺安主题精选股票型证券 投资基金基金经理,2013 年 4月至 2015年 1月任 诺安多策略股票型证券投 资基金基金经理,2006年 2月起任诺安先锋混合型 证券投资基金基金经理。 张堃 本基金 基金经 理 2020年 4月 30 日 - 13 硕士,曾任职于国泰君安 证券股份有限公司、长盛 基金管理有限公司,从事 策略研究分析工作。2014 年 5月加入诺安基金管理 有限公司,历任基金经理 助理。2015年 8月至 2020年 4月任诺安新动 力灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2020 年 4月起任诺安先锋混合 型证券投资基金基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安先锋混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金 法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公 司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 12 页 共 65 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,尽管由于新冠疫情的影响,市场经历了大幅波动,但在流动性极度宽松的背景下, 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 13 页 共 65 页 总体呈牛市格局,财富效应显著。我们的组合在整个上半年无论是仓位策略还是持仓结构方面, 均保持了较好的延续性,高仓位,公司估值与增速匹配度高。高仓位,尽管使得组合在市场剧烈 波动时净值压力很大,但由于持仓标的质地好,大幅对冲了高仓位带来的下跌风险。 具体分季度来看,一季度,由于国内外新冠肺炎的冲击,A股市场剧烈波动,尤其是疫情在 海外扩散加剧时,市场呈现出极度悲观的预期。我们对于新冠肺炎疫情的扩散也并没有太多心理 准备,对于后期海外疫情导致的资产价格调整同样也感到错愕,所以组合净值在一季度同样经历 了大幅波动。二季度,在国内疫情得到有效控制、全球货币宽松的背景下,A股市场表现很好, 尤其是以创业板为代表的成长性板块,医药、科技、食品饮料是市场主线。我们的组合持仓以未 来几年业绩增速确定性高的中小市值标的为主,这些标的估值合理,短期受疫情影响小,甚至受 益,因此在二季度表现均很好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.8969元;本报告期基金份额净值增长率为 33.46%,同 期业绩比较基准收益率为 2.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于宏观经济而言,我们认为大概率会呈弱复苏的趋势,而非强复苏,理由主要在于目前对 于疫情的惊慌失措阶段虽已过去,但离完全可控仍有很长的距离,这意味着可能在未来一段时间 社会经济活动都或多或少的受到抑制,所以政策的刺激效果大概率只是短期的托底,很难抬高中 枢水平。 从市场流动性方面来看,尽管边际上进一步宽松的概率不大,但已经足够保持市场活跃度, 我们对于市场持乐观的态度。一方面,在全球货币宽松的背景下,A股市场相对于海外市场仍有 性价比优势,外资进一步流入的概率较大,部分能够保持长期稳定增长的行业龙头可能有进一步 拔估值的空间,至少短期大幅杀估值的概率不大;另一方面,小市值公司中仍有不少估值较低、 业绩增速较高的标的可供挖掘;再次,从目前疫情的演绎方向看,疫情对于经济的影响可能不必 过于悲观,政策刺激效果最终将反映在经济复苏上,包括可选消费在内的周期板块目前都处于低 估值状态,我们认为未来也会有较好的投资机会。所以,整体上我们仍会以乐观的思维去构建组 合,选择估值与业绩匹配度高的标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约 定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 14 页 共 65 页 后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营部、监察稽 核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、 指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和 相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基 金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权 表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合 理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下;本基金每年收益分配次数最少一次, 最多为六次;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏 损后,才可进行当年收益分配。 根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 15 页 共 65 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对诺安先锋混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,诺安先锋混合型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安先锋 混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开 支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期内,诺安先锋混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安先锋混合型证券投资基金 2020年 中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 16 页 共 65 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺安先锋混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 373,795,631.34 229,186,786.39 结算备付金 4,592,580.04 19,501,145.03 存出保证金 651,299.22 1,221,591.10 交易性金融资产 6.4.7.2 3,291,195,148.97 2,846,760,227.39 其中:股票投资 3,153,301,692.79 2,711,822,538.33 基金投资 - - 债券投资 137,893,456.18 134,937,689.06 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 13,798,961.96 63,894,638.88 应收利息 6.4.7.5 163,441.87 461,384.25 应收股利 - - 应收申购款 3,447,277.70 69,614.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,687,644,341.10 3,161,095,387.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 41,352,667.69 40,979,219.31 应付赎回款 19,602,717.59 9,288,343.43 应付管理人报酬 4,318,825.94 3,862,787.13 应付托管费 719,804.31 643,797.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,377,224.42 5,329,112.95 应交税费 25,715.37 27,249.96 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 17 页 共 65 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 111,735.00 192,217.62 负债合计 67,508,690.32 60,322,728.26 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,908,479,944.33 2,181,687,326.08 未分配利润 6.4.7.10 1,711,655,706.45 919,085,333.22 所有者权益合计 3,620,135,650.78 3,100,772,659.30 负债和所有者权益总计 3,687,644,341.10 3,161,095,387.56 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.8969元,基金份额总额 1,908,479,944.33 份。 6.2 利润表 会计主体:诺安先锋混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 一、收入 978,118,861.00 571,347,412.16 1.利息收入 1,087,181.07 2,228,117.84 其中:存款利息收入 6.4.7.11 958,250.51 1,708,262.32 债券利息收入 128,930.56 519,855.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 375,478,739.17 430,738,986.59 其中:股票投资收益 6.4.7.12 339,852,058.69 389,991,559.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 18,379,640.91 21,951,666.13 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 17,247,039.57 18,795,760.52 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 601,362,097.24 138,346,301.25 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 190,843.52 34,006.48 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 18 页 共 65 页 减:二、费用 39,076,748.12 62,124,281.73 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 23,557,388.91 23,185,556.81 2.托管费 6.4.10.2.2 3,926,231.54 3,864,259.49 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 11,488,819.80 34,884,666.32 5.利息支出 - 80,065.35 其中:卖出回购金融资产支出 - 80,065.35 6.税金及附加





445.33 1,739.75 7.其他费用 6.4.7.20 103,862.54 107,994.01 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 939,042,112.88 509,223,130.43 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 939,042,112.88 509,223,130.43 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安先锋混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,181,687,326.08 919,085,333.22 3,100,772,659.30 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 939,042,112.88 939,042,112.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -273,207,381.75 -146,471,739.65 -419,679,121.40 其中:1.基金申购款 69,863,692.90 48,801,135.19 118,664,828.09 2.基金赎回款 -343,071,074.65 -195,272,874.84 -538,343,949.49 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,908,479,944.33 1,711,655,706.45 3,620,135,650.78 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 19 页 共 65 页 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,475,430,594.22 320,482,752.97 2,795,913,347.19 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 509,223,130.43 509,223,130.43 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -137,747,010.48 -48,928,925.33 -186,675,935.81 其中:1.基金申购款 17,407,701.85 5,232,246.70 22,639,948.55 2.基金赎回款 -155,154,712.33 -54,161,172.03 -209,315,884.36 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,337,683,583.74 780,776,958.07 3,118,460,541.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______齐斌______














______薛有为______














____薛有为____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安先锋混合型证券投资基金(简称“本基金”)原名为诺安股票证券投资基金。根据中国证 券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (证监会 令第 104号) 规定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自 2015年 8月 6日起, 诺安股票证券投资基金名称变更为诺安先锋混合型证券投资基金。原诺安股票证券投资基金经中 国证监会《关于同意诺安股票证券投资基金设立的批复》(证监许可 〔2005〕 154号)批准,由 诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安股票证券 投资基金基金合同》发售,基金合同于 2005年 12月 19日生效。本基金为交易型开放式,存续 期限不定,首次设立募集规模为 379,177,416.36份基金份额,其中认购资金利息折合 61,905.56份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 20 页 共 65 页 银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安先锋混合型证券投资基金基 金合同》和《诺安先锋混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为界定 为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具 有良好流动性的 A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转 换债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是:股票资产 60-95%;债券的 比例为 0-35%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金的财务报表于 2020年 8月 28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号 <年度和中期报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及 6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020年 6 月 30日的财务状况、2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 21 页 共 65 页 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税〔2012〕85号文《财 政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税〔2015〕101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》、财税〔2005〕103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》、上证交字〔2008〕16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深 圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通知》、财税〔2016〕36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号文《关 于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资 管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的 通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试 点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值 税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对 价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 22 页 共 65 页 算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的,其股息红利所得全额计 入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 373,795,631.34 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 373,795,631.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,399,423,589.44 3,153,301,692.79 753,878,103.35 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 131,360,363.80 137,893,456.18 6,533,092.38 债券 银行间市场 - - - 合计 131,360,363.80 137,893,456.18 6,533,092.38 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,530,783,953.24 3,291,195,148.97 760,411,195.73 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 23 页 共 65 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债





本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额





本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券





本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 39,297.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,859.94 应收债券利息 122,020.48 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 263.79 合计 163,441.87 注:此处其他列示的是应收存出保证金利息。 6.4.7.6 其他资产





本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,377,224.42 银行间市场应付交易费用 - 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 24 页 共 65 页 合计 1,377,224.42 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付赎回费 17,253.34 应付证券出借违约金 - 预提费用 94,481.66 合计 111,735.00 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,181,687,326.08 2,181,687,326.08 本期申购 69,863,692.90 69,863,692.90 本期赎回(以"-"号填列) -343,071,074.65 -343,071,074.65 本期末 1,908,479,944.33 1,908,479,944.33 注:本期申购含转换转入份(金)额,本期赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,751,959,626.33 -832,874,293.11 919,085,333.22 本期利润 337,680,015.64 601,362,097.24 939,042,112.88 本期基金份额交易 产生的变动数 -233,816,112.24 87,344,372.59 -146,471,739.65 其中:基金申购款 62,685,123.99 -13,883,988.80 48,801,135.19 基金赎回款 -296,501,236.23 101,228,361.39 -195,272,874.84 本期已分配利润 - - - 本期末 1,855,823,529.73 -144,167,823.28 1,711,655,706.45 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 865,235.50 定期存款利息收入 - 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 25 页 共 65 页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 85,519.53 其他 7,495.48 合计 958,250.51 注:此处其他列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出股票成交总额 5,845,356,698.33 减:卖出股票成本总额 5,505,504,639.64 买卖股票差价收入 339,852,058.69 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 147,412,608.20 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 128,594,304.52 减:应收利息总额 438,662.77 买卖债券差价收入 18,379,640.91 6.4.7.14 贵金属投资收益





本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益





本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 17,247,039.57 其中:证券出借权益补偿收入 - 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 26 页 共 65 页 基金投资产生的股利收益 - 合计 17,247,039.57 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 601,362,097.24 ——股票投资 605,380,967.66 ——债券投资 -4,018,870.42 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 601,362,097.24 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 基金赎回费收入 96,254.09 基金转换费收入 94,589.43 合计 190,843.52 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用 11,488,819.80 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 11,488,819.80 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 27 页 共 65 页 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 汇划费 380.88 账户维护费 9,000.00 合计 103,862.54 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机 构 中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易





本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易





本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 28 页 共 65 页 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金





本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 23,557,388.91 23,185,556.81 其中:支付销售机构的 客户维护费 4,105,074.26 4,043,701.80 注:本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人于次月前 2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇 法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,926,231.54 3,864,259.49 注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人于次月前 2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 29 页 共 65 页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易





本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况





本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况





本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期 限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况





本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 上年度可比期间 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 公司 373,795,631.34 865,235.50 641,947,426.89 1,480,479.45 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计 息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 30 页 共 65 页 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况





本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2020年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601872 招商 轮船 2020 年 1 月 10 日 2021 年 1 月 8 日 非公 开发 行流 通受 限 5.36 5.29 1,865,671 9,999,996.569,869,399.59 - 601872 招商 轮船 2020 年 1 月 10 日 2022 年 1 月 8 日 非公 开发 行流 通受 限 5.36 5.08 1,865,672 10,000,001.929,477,613.76 - 688568 中科 星图 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 新股 流通 受限 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688377 迪威 尔 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 8 日 新股 流通 受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688277 天智 航 2020 年 6 月 24 日 2020 年 7 月 7 日 新股 流通 受限 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688027 国盾 量子 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 9 日 新股 流通 受限 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688528 秦川 物联 2020 年 6 月 19 2020 年 7 月 1 新股 流通 受限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 31 页 共 65 页 日 日 688600 皖仪 科技 2020 年 6 月 23 日 2020 年 7 月 3 日 新股 流通 受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 300847 中船 汉光 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 9 日 新股 流通 受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 300845 捷安 高科 2020 年 6 月 24 日 2020 年 7 月 3 日 新股 流通 受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843 胜蓝 股份 2020 年 6 月 23 日 2020 年 7 月 2 日 新股 流通 受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840 酷特 智能 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 新股 流通 受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300846 首都 在线 2020 年 6 月 22 日 2020 年 7 月 1 日 新股 流通 受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 688558 国盛 智科 2020 年 6 月 19 日 2020 年 12 月 30 日 新股 流通 受限 17.37 35.26 8,488 147,436.56 299,286.88 - 688157 松井 股份 2020 年 5 月 29 日 2020 年 12 月 9 日 新股 流通 受限 34.48 86.64 3,402 117,300.96 294,749.28 - 688398 赛特 新材 2020 年 2 月 3日 2020 年 8 月 11 日 新股 流通 受限 24.12 54.47 3,246 78,293.52 176,809.62 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 123055 晨光 2020 2020 新债 100.00 100.00 48,320 4,832,000.004,832,000.00 - 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 32 页 共 65 页 转债年 6 月 17 日 年 7 月 13 日 流通 受限 注:截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 600226 瀚叶 股份 2020 年 4 月 30 日 重大 事项 2.35 2020 年 7 月 1 日 2.23 26 83.30 61.10 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购





截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截止本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 33 页 共 65 页 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审查与风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策 等;在管理层层面设立风险控制办公会,实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险 管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责,协调 并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、 监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行中国工商银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基 金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资 以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金 与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 34 页 共 65 页 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 AAA - 31,443,244.80 AAA以下 137,893,456.18 103,494,444.26 未评级 - - 合计 137,893,456.18 134,937,689.06 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随 时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控 制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合 变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非 系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场 交易,除 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时 变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不 超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测 表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭 示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同 中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来 的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可 赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 35 页 共 65 页 现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基 金份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出 现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 以备支付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投 资的原则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在个券方面无高集 中度的特征 ;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好 的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,正常市场环境下,大部分资产 可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投 资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6 月 30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 373,795,631.34 - - - - 373,795,631.34 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 36 页 共 65 页 结算备付金 4,592,580.04 - - - - 4,592,580.04 存出保证金 651,299.22 - - - - 651,299.22 交易性金融 资产 3,937,300.24133,956,155.94 - -3,153,301,692.793,291,195,148.97 应收证券清 算款 - - - - 13,798,961.96 13,798,961.96 应收利息 - - - - 163,441.87 163,441.87 应收申购款 1,029,220.00 - - - 2,418,057.70 3,447,277.70 其他资产 - - - - - - 资产总计 384,006,030.84133,956,155.94 - -3,169,682,154.323,687,644,341.10 负债 应付证券清 算款 - - - - 41,352,667.69 41,352,667.69 应付赎回款 - - - - 19,602,717.59 19,602,717.59 应付管理人 报酬 - - - - 4,318,825.94 4,318,825.94 应付托管费 - - - - 719,804.31 719,804.31 应付交易费 用 - - - - 1,377,224.42 1,377,224.42 应交税费 - - - - 25,715.37 25,715.37 其他负债 - - - - 111,735.00 111,735.00 负债总计 - - - - 67,508,690.32 67,508,690.32 利率敏感度 缺口 384,006,030.84133,956,155.94 - -3,102,173,464.003,620,135,650.78 上年度末 2019年 12 月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 229,186,786.39 - - - - 229,186,786.39 结算备付金 19,501,145.03 - - - - 19,501,145.03 存出保证金 1,221,591.10 - - - - 1,221,591.10 交易性金融 资产 76,731,586.63 58,206,102.43 - -2,711,822,538.332,846,760,227.39 应收证券清 算款 - - - - 63,894,638.88 63,894,638.88 应收利息 - - - - 461,384.25 461,384.25 应收申购款 3,500.00 - - - 66,114.52 69,614.52 资产总计 326,644,609.15 58,206,102.43 - -2,776,244,675.983,161,095,387.56 负债 应付证券清 算款 - - - - 40,979,219.31 40,979,219.31 应付赎回款 - - - - 9,288,343.43 9,288,343.43 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 37 页 共 65 页 应付管理人 报酬 - - - - 3,862,787.13 3,862,787.13 应付托管费 - - - - 643,797.86 643,797.86 应付交易费 用 - - - - 5,329,112.95 5,329,112.95 应交税费 - - - - 27,249.96 27,249.96 其他负债 - - - - 192,217.62 192,217.62 负债总计 - - - - 60,322,728.26 60,322,728.26 利率敏感度 缺口 326,644,609.15 58,206,102.43 - -2,715,921,947.723,100,772,659.30 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末及上年度末,本基金均未持有对利率敏感的交易性债券资产。因此,市场利率的变动 对本基金资产的净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价 值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 上年度末 2019年 12月 31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 3,153,301,692.79 87.10 2,711,822,538.33 87.46 交易性金融资产-基金投资 - - - - 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 38 页 共 65 页 交易性金融资产-债券投资 137,893,456.18 3.81 134,937,689.06 4.35 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,291,195,148.97 90.91 2,846,760,227.39 91.81 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 业绩比较基准发生变化 其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2020年 6月 30日 ) 上年度末( 2019年 12 月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 194,871,902.08 192,868,059.41 业绩比较基准上升 5% -194,871,902.08 -192,868,059.41 分析 注:本基金的业绩比较基准为:“80%×沪深 300指数收益率+20%×中证全债指数收益率”。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。 1.置信区间:95% 2.观察期:一年 假设 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2020年 6月 30 日) 上年度末(2019年 12月 31日) 基金投资组合的风险价值 76,163,714.58 54,553,192.32 分析 合计 76,163,714.58 54,553,192.32 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 3,265,512,785.33元,属于第二层级的余额为 20,117,920.23元,属于第三层次的余额为 5,564,443.41元,其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票和债券。(2019年 12 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 39 页 共 65 页 月 31日,属于第一层次的余额为 2,844,338,359.81元,属于第二层次的余额为 2,136,965.53 元,属于第三层次的余额为 284,902.05)。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限 售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 6月 30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2019年 12月 31日: 无)。 (2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债,其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 40 页 共 65 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,153,301,692.79 85.51 其中:股票 3,153,301,692.79 85.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 137,893,456.18 3.74 其中:债券 137,893,456.18 3.74








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 378,388,211.38 10.26 8 其他各项资产 18,060,980.75 0.49 9 合计 3,687,644,341.10 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,813,807.15 0.05 B 采矿业 3,107.55 0.00 C 制造业 2,745,322,705.86 75.83 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,926.32 0.00 E 建筑业 1,200.24 0.00 F 批发和零售业 10,607,945.91 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 34,067,528.94 0.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 41,660,513.21 1.15 J 金融业 8,204.54 0.00 K 房地产业 89,729,991.64 2.48 L 租赁和商务服务业 860.05 0.00 M 科学研究和技术服务业 125,551,296.09 3.47 N 水利、环境和公共设施管理业 101,182,239.66 2.79 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 41 页 共 65 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,337,868.35 0.09 R 文化、体育和娱乐业 1,497.28 0.00 S 综合 - - 合计 3,153,301,692.79 87.10 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300636 同和药业 4,922,991 197,067,329.73 5.44 2 002250 联化科技 8,701,756 189,698,280.80 5.24 3 002810 山东赫达 5,259,310 177,554,305.60 4.90 4 603916 苏博特 6,860,032 172,529,804.80 4.77 5 002001 新 和 成 5,143,859 149,686,296.90 4.13 6 603229 奥翔药业 2,819,022 146,589,144.00 4.05 7 002271 东方雨虹 3,406,262 138,396,425.06 3.82 8 002398 垒知集团 11,650,257 123,143,216.49 3.40 9 002438 江苏神通 14,721,112 120,124,273.92 3.32 10 603378 亚士创能 2,366,291 103,525,231.25 2.86 11 300124 汇川技术 2,385,374 90,620,358.26 2.50 12 603181 皇马科技 3,640,598 82,641,574.60 2.28 13 002332 仙琚制药 4,887,121 82,299,117.64 2.27 14 600702 舍得酒业 1,895,181 70,785,010.35 1.96 15 300070 碧水源 8,512,351 69,120,290.12 1.91 16 300572 安车检测 1,033,879 65,703,010.45 1.81 17 002281 光迅科技 1,843,100 60,564,266.00 1.67 18 600383 金地集团 4,394,998 60,211,472.60 1.66 19 600285 羚锐制药 6,235,958 58,306,207.30 1.61 20 300638 广和通 948,254 56,990,065.40 1.57 21 002918 蒙娜丽莎 1,843,225 55,130,859.75 1.52 22 603033 三维股份 2,380,101 51,695,793.72 1.43 23 000403 双林生物 690,096 51,156,816.48 1.41 24 002643 万润股份 2,925,751 50,235,144.67 1.39 25 300138 晨光生物 3,693,633 44,840,704.62 1.24 26 300587 天铁股份 2,303,220 41,411,895.60 1.14 27 600966 博汇纸业 3,949,200 40,084,380.00 1.11 28 300121 阳谷华泰 4,795,835 39,421,763.70 1.09 29 600521 华海药业 1,069,666 36,293,767.38 1.00 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 42 页 共 65 页 30 688169 石头科技 94,060 35,451,214.00 0.98 31 603019 中科曙光 849,774 32,631,321.60 0.90 32 000656 金科股份 3,617,444 29,518,343.04 0.82 33 300192 科斯伍德 1,748,600 29,516,368.00 0.82 34 300190 维尔利 3,653,677 27,585,261.35 0.76 35 300596 利安隆 760,000 26,470,800.00 0.73 36 601872 招商轮船 4,731,433 25,177,538.05 0.70 37 603800 道森股份 1,888,208 19,882,830.24 0.55 38 300566 激智科技 750,000 19,785,000.00 0.55 39 000895 双汇发展 300,122 13,832,622.98 0.38 40 688012 中微公司 56,960 12,491,897.60 0.35 41 600690 海尔智家 500,000 8,850,000.00 0.24 42 002080 中材科技 500,000 7,750,000.00 0.21 43 300499 高澜股份 619,800 7,388,016.00 0.20 44 002025 航天电器 200,000 7,316,000.00 0.20 45 300369 绿盟科技 300,000 6,987,000.00 0.19 46 002970 锐明技术 100,000 6,833,000.00 0.19 47 600026 中远海能 1,000,000 6,460,000.00 0.18 48 002570 贝因美 1,000,000 6,440,000.00 0.18 49 600297 广汇汽车 2,000,000 6,380,000.00 0.18 50 300610 晨化股份 500,000 6,150,000.00 0.17 51 002815 崇达技术 300,000 6,069,000.00 0.17 52 300609 汇纳科技 119,460 4,384,182.00 0.12 53 688288 鸿泉物联 100,000 4,319,000.00 0.12 54 300294 博雅生物 100,000 3,749,000.00 0.10 55 300729 乐歌股份 67,100 3,540,867.00 0.10 56 300677 英科医疗 26,600 3,399,480.00 0.09 57 300143 盈康生命 200,000 3,336,000.00 0.09 58 002241 歌尔股份 112,600 3,305,936.00 0.09 59 603283 赛腾股份 60,000 3,228,000.00 0.09 60 300497 富祥药业 164,000 3,209,480.00 0.09 61 002152 广电运通 244,700 3,166,418.00 0.09 62 300010 豆神教育 159,902 3,129,282.14 0.09 63 002803 吉宏股份 118,920 2,965,864.80 0.08 64 300212 易华录 50,000 2,800,000.00 0.08 65 600059 古越龙山 300,000 2,796,000.00 0.08 66 300406 九强生物 120,063 2,761,449.00 0.08 67 300161 华中数控 112,000 2,685,760.00 0.07 68 603055 台华新材 360,000 2,649,600.00 0.07 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 43 页 共 65 页 69 603002 宏昌电子 520,000 2,605,200.00 0.07 70 300273 和佳医疗 340,000 2,590,800.00 0.07 71 300751 迈为股份 8,700 2,583,552.00 0.07 72 002138 顺络电子 100,000 2,495,000.00 0.07 73 603713 密尔克卫 23,326 2,426,370.52 0.07 74 688202 美迪西 17,412 2,408,079.60 0.07 75 002959 小熊电器 19,364 2,381,772.00 0.07 76 688139 海尔生物 42,264 2,369,319.84 0.07 77 300433 蓝思科技 82,100 2,302,084.00 0.06 78 603890 春秋电子 124,320 2,234,030.40 0.06 79 300525 博思软件 60,580 2,227,526.60 0.06 80 603444 吉比特 4,055 2,226,235.55 0.06 81 603233 大参林 27,360 2,222,179.20 0.06 82 300770 新媒股份 9,771 2,185,381.86 0.06 83 000661 长春高新 5,000 2,176,500.00 0.06 84 002475 立讯精密 41,317 2,121,627.95 0.06 85 300206 理邦仪器 113,000 2,061,120.00 0.06 86 300014 亿纬锂能 42,199 2,019,222.15 0.06 87 002605 姚记科技 52,700 2,002,600.00 0.06 88 300755 华致酒行 61,802 2,002,384.80 0.06 89 000739 普洛药业 84,700 1,972,663.00 0.05 90 300562 乐心医疗 89,800 1,967,518.00 0.05 91 603613 国联股份 20,735 1,949,090.00 0.05 92 002847 盐津铺子 20,400 1,942,488.00 0.05 93 000915 山大华特 59,300 1,942,075.00 0.05 94 300373 扬杰科技 56,900 1,907,288.00 0.05 95 300122 智飞生物 18,900 1,892,835.00 0.05 96 002409 雅克科技 36,200 1,888,554.00 0.05 97 002609 捷顺科技 144,271 1,839,455.25 0.05 98 300502 新易盛 28,980 1,829,217.60 0.05 99 300226 上海钢联 23,160 1,820,376.00 0.05 100 688299 长阳科技 63,190 1,812,921.10 0.05 101 300511 雪榕生物 141,290 1,812,750.70 0.05 102 603737 三棵树 19,600 1,807,512.00 0.05 103 002812 恩捷股份 27,400 1,802,920.00 0.05 104 300715 凯伦股份 48,200 1,796,896.00 0.05 105 002850 科达利 25,699 1,778,370.80 0.05 106 300451 创业慧康 96,100 1,776,889.00 0.05 107 600745 闻泰科技 14,100 1,775,895.00 0.05 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 44 页 共 65 页 108 300590 移为通信 54,450 1,772,892.00 0.05 109 300659 中孚信息 28,904 1,734,818.08 0.05 110 002402 和而泰 107,000 1,734,470.00 0.05 111 603707 健友股份 25,900 1,672,363.00 0.05 112 603208 江山欧派 17,160 1,671,384.00 0.05 113 002216 三全食品 69,900 1,670,610.00 0.05 114 002311 海大集团 34,800 1,656,132.00 0.05 115 600055 万东医疗 103,230 1,652,712.30 0.05 116 002568 百润股份 36,100 1,636,052.00 0.05 117 688002 睿创微纳 32,091 1,635,999.18 0.05 118 002301 齐心集团 98,000 1,609,160.00 0.04 119 300630 普利制药 21,200 1,567,740.00 0.04 120 002515 金字火腿 241,900 1,519,132.00 0.04 121 603920 世运电路 60,700 1,504,753.00 0.04 122 002973 侨银环保 64,100 1,502,504.00 0.04 123 300664 鹏鹞环保 162,450 1,499,413.50 0.04 124 300036 超图软件 58,600 1,475,548.00 0.04 125 300815 玉禾田 12,015 1,473,519.60 0.04 126 300308 中际旭创 23,132 1,457,316.00 0.04 127 300559 佳发教育 67,950 1,441,899.00 0.04 128 000977 浪潮信息 36,100 1,414,398.00 0.04 129 002463 沪电股份 55,807 1,394,058.86 0.04 130 002912 中新赛克 8,300 1,357,797.00 0.04 131 603679 华体科技 32,700 1,285,437.00 0.04 132 603227 雪峰科技 320,000 1,190,400.00 0.03 133 300571 平治信息 25,000 1,155,000.00 0.03 134 600211 西藏药业 9,960 634,651.20 0.02 135 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.01 136 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.01 137 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00 138 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.00 139 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 140 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 141 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00 142 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00 143 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00 144 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00 145 300782 卓胜微 77 31,244.29 0.00 146 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 45 页 共 65 页 147 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 148 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 149 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 150 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 151 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 152 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 153 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 154 002555 三七互娱 97 4,539.60 0.00 155 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 156 300773 拉卡拉 100 3,477.00 0.00 157 002415 海康威视 82 2,488.70 0.00 158 600036 招商银行 60 2,023.20 0.00 159 002709 天赐材料 57 1,926.03 0.00 160 002008 大族激光 53 1,905.35 0.00 161 300015 爱尔眼科 43 1,868.35 0.00 162 002373 千方科技 71 1,703.29 0.00 163 603697 有友食品 83 1,674.94 0.00 164 300684 中石科技 48 1,665.60 0.00 165 600993 马应龙 67 1,624.75 0.00 166 600570 恒生电子 14 1,507.80 0.00 167 002120 韵达股份 59 1,442.55 0.00 168 002466 天齐锂业 53 1,216.35 0.00 169 300740 御家汇 85 1,169.60 0.00 170 603721 中广天择 48 1,150.08 0.00 171 002236 大华股份 58 1,114.18 0.00 172 601336 新华保险 24 1,062.72 0.00 173 002891 中宠股份 25 1,022.00 0.00 174 002677 浙江美大 86 970.08 0.00 175 000582 北部湾港 90 966.60 0.00 176 600030 中信证券 40 964.40 0.00 177 000738 航发控制 69 941.85 0.00 178 600648 外高桥 66 933.24 0.00 179 000998 隆平高科 54 899.10 0.00 180 300177 中海达 92 895.16 0.00 181 300779 惠城环保 47 884.07 0.00 182 603799 华友钴业 22 854.92 0.00 183 601808 中海油服 65 854.10 0.00 184 002777 久远银海 28 851.48 0.00 185 600422 昆药集团 83 810.08 0.00 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 46 页 共 65 页 186 002074 国轩高科 30 805.20 0.00 187 600338 西藏珠峰 80 800.00 0.00 188 300781 因赛集团 27 797.85 0.00 189 002830 名雕股份 67 794.62 0.00 190 300575 中旗股份 20 789.80 0.00 191 603982 泉峰汽车 45 778.05 0.00 192 300758 七彩化学 47 770.80 0.00 193 300463 迈克生物 13 756.99 0.00 194 601138 工业富联 49 742.35 0.00 195 600273 嘉化能源 83 725.42 0.00 196 603037 凯众股份 43 716.81 0.00 197 603118 共进股份 60 713.40 0.00 198 600000 浦发银行 66 698.28 0.00 199 002035 华帝股份 67 678.71 0.00 200 002528 英飞拓 143 674.96 0.00 201 603813 原尚股份 41 667.48 0.00 202 300464 星徽精密 50 658.50 0.00 203 000878 云南铜业 62 657.82 0.00 204 000001 平安银行 51 652.80 0.00 205 603977 国泰集团 84 651.84 0.00 206 300202 聚龙股份 60 645.00 0.00 207 603823 百合花 38 638.40 0.00 208 300180 华峰超纤 73 624.88 0.00 209 300780 德恩精工 35 612.85 0.00 210 000830 鲁西化工 82 611.72 0.00 211 300016 北陆药业 50 608.00 0.00 212 603327 福蓉科技 23 594.09 0.00 213 603089 正裕工业 61 588.65 0.00 214 002919 名臣健康 36 588.60 0.00 215 002033 丽江股份 100 588.00 0.00 215 002270 华明装备 105 588.00 0.00 216 002734 利民股份 39 583.83 0.00 217 002381 双箭股份 63 580.23 0.00 218 603956 威派格 35 576.45 0.00 219 002741 光华科技 48 566.40 0.00 220 300765 新诺威 25 563.50 0.00 221 603980 吉华集团 80 557.60 0.00 222 002436 兴森科技 42 538.86 0.00 223 603226 菲林格尔 49 532.14 0.00 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 47 页 共 65 页 224 300272 开能健康 106 531.06 0.00 225 300594 朗进科技 21 525.00 0.00 226 603660 苏州科达 57 522.69 0.00 227 002686 亿利达 97 494.70 0.00 228 600061 国投资本 38 483.74 0.00 229 002125 湘潭电化 52 472.16 0.00 230 600989 宝丰能源 56 471.52 0.00 231 002828 贝肯能源 50 457.00 0.00 232 300422 博世科 41 449.77 0.00 233 000055 方大集团 100 437.00 0.00 234 300047 天源迪科 59 428.34 0.00 235 600369 西南证券 93 426.87 0.00 236 600089 特变电工 63 426.51 0.00 237 002955 鸿合科技 14 425.60 0.00 238 300402 宝色股份 49 421.89 0.00 239 600928 西安银行 77 405.02 0.00 240 603895 天永智能 20 403.20 0.00 241 002946 新乳业 23 399.05 0.00 242 300232 洲明科技 48 388.32 0.00 243 000983 西山煤电 100 375.00 0.00 244 601615 明阳智能 30 373.50 0.00 245 300447 全信股份 37 371.48 0.00 246 601128 常熟银行 47 352.97 0.00 247 002343 慈文传媒 40 347.20 0.00 248 002341 新纶科技 70 342.30 0.00 249 300097 智云股份 21 340.41 0.00 250 601865 福莱特 18 338.40 0.00 251 601229 上海银行 40 332.00 0.00 252 603963 大理药业 39 329.16 0.00 253 603596 伯特利 9 316.80 0.00 254 300296 利亚德 50 303.50 0.00 255 601860 紫金银行 70 296.10 0.00 256 603110 东方材料 20 295.00 0.00 257 601009 南京银行 40 293.20 0.00 258 601298 青岛港 50 284.00 0.00 259 002124 天邦股份 22 282.70 0.00 260 002363 隆基机械 34 278.12 0.00 261 603869 新智认知 25 271.75 0.00 262 603877 太平鸟 19 269.80 0.00 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 48 页 共 65 页 263 600583 海油工程 58 263.90 0.00 264 603220 中贝通信 15 262.50 0.00 265 600071 凤凰光学 27 262.17 0.00 266 300445 康斯特 19 261.44 0.00 267 603967 中创物流 18 259.74 0.00 268 601678 滨化股份 60 254.40 0.00 269 000301 东方盛虹 45 250.20 0.00 270 002530 金财互联 20 244.80 0.00 271 002550 千红制药 54 233.28 0.00 272 002806 华锋股份 20 229.80 0.00 273 002051 中工国际 29 211.12 0.00 274 300626 华瑞股份 20 203.40 0.00 275 300536 农尚环境 25 194.50 0.00 276 300446 乐凯新材 21 193.20 0.00 277 600177 雅戈尔 32 190.72 0.00 278 600971 恒源煤电 40 182.80 0.00 279 000036 华联控股 40 176.00 0.00 280 600968 海油发展 75 174.75 0.00 281 002003 伟星股份 32 171.84 0.00 282 600644 乐山电力 32 160.00 0.00 283 000678 襄阳轴承 32 157.44 0.00 284 600329 中新药业 9 155.88 0.00 285 600887 伊利股份 5 155.65 0.00 286 601010 文峰股份 50 155.50 0.00 287 000606 顺利办 40 149.60 0.00 288 002746 仙坛股份 11 145.75 0.00 289 300713 英可瑞 12 143.40 0.00 290 600292 远达环保 28 138.60 0.00 291 300342 天银机电 8 137.04 0.00 292 000976 华铁股份 24 133.92 0.00 293 300456 赛微电子 4 110.48 0.00 294 601818 光大银行 28 100.24 0.00 295 601777 力帆股份 22 98.78 0.00 296 002863 今飞凯达 20 96.40 0.00 297 000430 张家界 16 74.72 0.00 298 002446 盛路通信 10 71.50 0.00 299 600400 红豆股份 20 67.60 0.00 300 603121 华培动力 5 64.45 0.00 301 600790 轻纺城 20 62.20 0.00 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 49 页 共 65 页 302 002170 芭田股份 16 61.12 0.00 303 600226 瀚叶股份 26 61.10 0.00 304 002948 青岛银行 12 61.08 0.00 305 600189 吉林森工 20 60.40 0.00 306 601077 渝农商行 11 51.92 0.00 307 002705 新宝股份 1 36.48 0.00 308 600586 金晶科技 9 33.48 0.00 309 002526 山东矿机 14 33.46 0.00 310 600590 泰豪科技 6 32.34 0.00 311 002831 裕同科技 1 27.51 0.00 312 000700 模塑科技 2 14.96 0.00 313 600980 北矿科技 1 12.62 0.00 314 000798 中水渔业 2 11.60 0.00 315 600822 上海物贸 1 9.92 0.00 316 002506 协鑫集成 2 5.22 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 688012 中微公司 157,131,825.87 5.07 2 002250 联化科技 150,779,222.36 4.86 3 688169 石头科技 123,528,820.91 3.98 4 600383 金地集团 99,411,817.62 3.21 5 300070 碧水源 91,291,909.45 2.94 6 300124 汇川技术 88,974,569.98 2.87 7 603181 皇马科技 82,879,960.58 2.67 8 600131 国网信通 82,397,184.61 2.66 9 603916 苏博特 78,807,174.06 2.54 10 600519 贵州茅台 78,696,651.99 2.54 11 002438 江苏神通 75,368,479.80 2.43 12 002810 山东赫达 74,358,490.91 2.40 13 600521 华海药业 70,727,377.85 2.28 14 300636 同和药业 69,272,503.23 2.23 15 002398 垒知集团 66,350,041.19 2.14 16 600702 舍得酒业 65,330,046.95 2.11 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 50 页 共 65 页 17 000895 双汇发展 64,662,133.21 2.09 18 002281 光迅科技 60,224,143.00 1.94 19 300572 安车检测 60,009,157.67 1.94 20 002405 四维图新 59,497,396.96 1.92 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 688012 中微公司 238,099,859.74 7.68 2 600521 华海药业 134,502,143.70 4.34 3 600030 中信证券 105,720,264.71 3.41 4 000895 双汇发展 94,879,619.75 3.06 5 600383 金地集团 91,243,976.37 2.94 6 000651 格力电器 80,818,737.09 2.61 7 600585 海螺水泥 80,717,280.06 2.60 8 000333 美的集团 80,673,603.75 2.60 9 688169 石头科技 78,422,063.09 2.53 10 600519 贵州茅台 76,383,321.15 2.46 11 600131 国网信通 74,987,239.36 2.42 12 603229 奥翔药业 67,592,792.50 2.18 13 603520 司太立 67,275,962.04 2.17 14 300059 东方财富 65,339,654.32 2.11 15 300702 天宇股份 65,002,028.02 2.10 16 600048 保利地产 60,541,480.69 1.95 17 600583 海油工程 54,397,494.10 1.75 18 600309 万华化学 52,856,866.74 1.70 19 002405 四维图新 52,824,047.58 1.70 20 000063 中兴通讯 52,268,892.48 1.69 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,341,602,826.44 卖出股票收入(成交)总额 5,845,356,698.33 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 51 页 共 65 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 137,893,456.18 3.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 137,893,456.18 3.81 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113571 博特转债 342,260 46,968,339.80 1.30 2 128109 楚江转债 310,596 35,991,864.48 0.99 3 110055 伊力转债 270,540 32,827,323.60 0.91 4 123049 维尔转债 114,566 13,336,628.06 0.37 5 123055 晨光转债 48,320 4,832,000.00 0.13 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 52 页 共 65 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部 门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 7.12.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 651,299.22 2 应收证券清算款 13,798,961.96 3 应收股利 - 4 应收利息 163,441.87 5 应收申购款 3,447,277.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,060,980.75 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110055 伊力转债 32,827,323.60 0.91 2 128026 众兴转债 3,935,173.44 0.11 3 113525 台华转债 2,126.80 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 53 页 共 65 页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 54 页 共 65 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 127,737 14,940.70 2,980,234.95 0.16% 1,905,499,709.38 99.84% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 3,171,864.04 0.1662% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 55 页 共 65 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2005年 12月 19日 )基金份额总额 379,177,416.36 本报告期期初基金份额总额 2,181,687,326.08 本报告期基金总申购份额 69,863,692.90 减:本报告期基金总赎回份额 343,071,074.65 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,908,479,944.33 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 56 页 共 65 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,诺安基金管理有限公司股东会 2020年第一次临时会议决议通过,同意选举张 一冰女士、刘洪波先生及齐斌先生担任公司董事职务,原董事会成员伊力扎提?艾合买提江先生、 赵照先生不再担任公司董事职务。本基金管理人于 2020年 1月 4日发布了《诺安基金管理有限 公司关于总经理任职的公告》,2020年 1月 2日起,聘任齐斌先生为公司总经理;本基金管理人 于 2020年 5月 15日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,2020年 5月 12日起,陈勇先生不再担任公司副总经理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 太平洋证券 1 2,388,808,564.71 21.42% 982,522.97 21.42% - 申万宏源 2 2,268,237,842.65 20.34% 932,935.34 20.34% - 东吴证券 1 1,838,336,631.81 16.48% 756,117.55 16.48% - 招商证券 1 1,802,158,540.13 16.16% 741,234.79 16.16% - 中信建投 2 1,670,844,947.02 14.98% 687,230.55 14.98% - 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 57 页 共 65 页 国信证券 1 1,138,212,219.26 10.20% 468,130.42 10.20% - 长江证券 1 47,473,214.25 0.43% 19,524.02 0.43% - 德邦证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注:本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券 交易单元租用协议》。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 58 页 共 65 页 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 太平洋证券 - - - - - - 申万宏源 126,013,100.06 48.56% - - - - 东吴证券 639,527.84 0.25% - - - - 招商证券 52,386,512.74 20.19% - - - - 中信建投 27,871,212.50 10.74% - - - - 国信证券 52,608,371.20 20.27% - - - - 长江证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 59 页 共 65 页 1 诺安基金管理有限公司关于总经 理任职的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 1月 4日 2 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国农业银行开放 式公募基金交易费率优惠活动的 公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 1月 6日 3 诺安基金管理有限公司关于旗下 基金在北京农村商业银行股份有 限公司开通定投、转换业务及开 展费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 1月 6日 4 诺安基金管理有限公司关于旗下 基金在国金证券开通定投、转换 业务及开展费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 1月 8日 5 诺安基金管理有限公司关于旗下 基金在安信证券开通定投、转换 业务及开展费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 1月 9日 6 诺安基金管理有限公司旗下基金 2019年第 4季度报告提示性公 告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 1月 20日 7 诺安先锋混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 基金管理人网站 2020年 1月 20日 8 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金根据《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》修改 基金合同和托管协议的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 1月 21日 9 诺安先锋混合型证券投资基金基 金合同 基金管理人网站 2020年 1月 21日 10 诺安先锋混合型证券投资基金托 管协议 基金管理人网站 2020年 1月 21日 11 诺安基金管理有限公司关于旗下 基金延迟开市的提示性公告 基金管理人网站 2020年 1月 31日 12 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金根据《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》更新 招募说明书的提示性公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 2月 3日 13 诺安先锋混合型证券投资基金招 募说明书(更新)2020年第 1 期-正文 基金管理人网站 2020年 2月 3日 14 诺安先锋混合型证券投资基金招 基金管理人网站 2020年 2月 3日 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 60 页 共 65 页 募说明书(更新)2020年第 1 期-摘要 15 诺安基金管理有限公司关于旗下 基金延迟开市的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 2月 3日 16 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在国元证券开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 2月 26日 17 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在浙商证券开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 2月 27日 18 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加万家财富开展的基 金申购及定期定额申购费率优惠 活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 2日 19 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中国银河证券开通定 投、转换业务并参加基金费率优 惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 4日 20 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在平安证券开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 10日 21 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在光大证券开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 11日 22 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中信期货开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 17日 23 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中信证券(山东)开 通定投、转换业务并参加基金费 率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 17日 24 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中信证券华南开通定 投、转换业务并参加基金费率优 惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 17日 25 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中信证券开通定投、 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 2020年 3月 17日 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 61 页 共 65 页 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 证券报》、《证券日 报》 26 诺安基金管理有限公司关于暂停 泰诚财富基金销售(大连)有限 公司办理旗下基金相关销售业务 的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 21日 27 诺安基金管理有限公司关于延期 披露旗下基金 2019年年度报告 的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 23日 28 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在中信建投证券开通定 投、转换业务并参加基金费率优 惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 23日 29 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加大连网金基金为代 销机构并开通定投、转换业务及 参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 25日 30 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在爱建证券开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 2日 31 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在国信证券开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 2日 32 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在方正证券开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 21日 33 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在华安证券开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 21日 34 诺安基金管理有限公司旗下基金 2020年第 1季度报告提示性公 告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 22日 35 诺安先锋混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 基金管理人网站 2020年 4月 22日 36 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在渤海银行开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 24日 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 62 页 共 65 页 37 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在宁波银行开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 24日 38 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加海银基金销售有限 公司为代销机构并开通定投、转 换业务及参加基金费率优惠活动 的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 24日 39 诺安基金管理有限公司关于旗下 基金参加中国民生银行直销银行 基金通平台费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 24日 40 诺安基金管理有限公司关于诺安 先锋混合型证券投资基金增聘基 金经理的公告 《上海证券报》 2020年 4月 30日 41 诺安基金管理有限公司旗下基金 2019年年度报告提示性公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 30日 42 诺安先锋混合型证券投资基金 2019年年度报告 基金管理人网站 2020年 4月 30日 43 诺安先锋混合型证券投资基金招 募说明书(更新)提示性公告 《上海证券报》 2020年 5月 8日 44 诺安先锋混合型证券投资基金招 募说明书(更新)2020年第 2 期-摘要 基金管理人网站 2020年 5月 8日 45 诺安先锋混合型证券投资基金招 募说明书(更新)2020年第 2 期-正文 基金管理人网站 2020年 5月 8日 46 诺安基金管理有限公司关于副总 经理变更的公告 《中国证券报》 2020年 5月 15日 47 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加汇成基金开展的基 金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 5月 20日 48 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在上海证券开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 12日 49 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在北京度小满基金销售 有限公司开通定投、转换业务并 参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 22日 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 63 页 共 65 页 50 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在汇成基金开通定投、 转换业务的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 23日 51 诺安基金管理有限公司关于提醒 投资者注意防范不法分子冒用诺 安基金名义进行诈骗活动的提示 性公告 《中国证券报》 2020年 6月 23日 52 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在德邦证券开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 24日 53 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在万家财富开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 24日 54 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金在乾道盈泰开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活 动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 29日 55 诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加交通银行手机银行 基金申购及定投申购手续费率优 惠的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 30日 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。 诺安先锋混合 2020年中期报告 第 64 页 共 65 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者留 意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 (1)根据中国证监会 2019年 9月 1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规,本基金管理人于 2020年 1月 21日对本基金《基金合同》《托管协议》的相 关条款进行了修订,更新后的《基金合同》《托管协议》同日在本基金管理人网站及中国证监 会基金电子披露网站披露。 (2)本基金管理人于 2020年 8月 7日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更 的公告》,自 2020年 8月 5日起,杨文先生不再担任公司副总经理。 (3)本基金管理人于 2020年 8月 8日发布了《诺安基金管理有限公司关于深圳办公地址 临时变更的公告》,自 2020年 8月 10日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)深 圳总部的办公地址临时搬迁至“深圳市福田中心益田路 5033号平安国际金融中心 85层”,本 公司原深圳总部办公地址恢复办公的时间将另行公告。





诺安先锋混合 2020年中期报告 第 65 页 共 65 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安股票证券投资基金募集的文件。 ②《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安先锋混合型证券投资基金托管协议》。 ④《诺安基金管理有限公司关于诺安股票证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金 合同部分条款的公告》。 ⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑥诺安先锋混合型证券投资基金 2020年中期报告正文。 ⑦报告期内诺安先锋混合型证券投资基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2020年 8月 31日