宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15
6.1 资产负债表 ............................................................... 15
6.2 利润表 ................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 17
6.4 报表附注 ................................................................. 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 39
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 45
7.12 投资组合报告附注 ........................................................ 45
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§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 47
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 48
§10 重大事件揭示 ............................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 48
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 48
10.8 其他重大事件 ............................................................ 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................... 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................ 53
§12 备查文件目录 ............................................................... 53
12.1 备查文件目录 ............................................................ 53
12.2 存放地点 ................................................................ 54
12.3 查阅方式 ................................................................ 54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 宝盈核心优势混合
基金主代码 213006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 3月 17日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,232,133,126.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
下属分级基金的交易代码： 213006 000241
报告期末下属分级基金的份额总额 1,194,210,233.90份 37,922,893.06份
2.2 基金产品说明
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的
预期，本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、
具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头
企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气
度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组
合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配
置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资
风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主
动管理回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证
券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金
的配置比例。
2、股票投资策略
根据公司的基本面情况，根据研究部的估值模型，选出各个行业中具
有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管
理优势的企业，建立股票池。本基金在构建投资组合时，强调两端投
资，价值与成长性能平衡，兼顾价值与成长型股票，以均衡资产混合
策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资所带来的局限性，这
样可以较好控制组合市场适应性，一定程度上能够排除对景气误判概
率，以求多空环境中都能创造主动管理回报。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收
益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及
利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市
场的收益。
业绩比较基准 沪深 300指数×65%＋上证国债指数×35%
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风险收益特征
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险
较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于
保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格
的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张磊 许俊
联系电话 0755-83276688 010-66594319
电子邮箱 zhangl@byfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95566
传真 0755-83515599 010-66594942
注册地址
深圳市深南路 6008号特区
报业大厦 1501
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
广东省深圳市福田区福华
一路 115号投行大厦 10层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518034 100818
法定代表人 马永红 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金中期报告备置地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020
年 6月 30日)
报告期(2020年 1 月 1日 -
2020年 6月 30日)
本期已实现收益 286,024,995.91 5,707,597.48
本期利润 407,235,039.69 9,899,324.47
加权平均基金份额本期利润 0.3436 0.3113
本期加权平均净值利润率 29.19% 27.19%
本期基金份额净值增长率 35.42% 34.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 212,800,339.18 6,547,069.50
期末可供分配基金份额利润 0.1782 0.1726
期末基金资产净值 1,519,788,285.26 48,086,280.24
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期末基金份额净值 1.2726 1.2680
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 316.66% 217.42%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈核心优势混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 15.55% 1.60% 4.90% 0.58% 10.65% 1.02%
过去三个月 26.39% 1.88% 8.53% 0.58% 17.86% 1.30%
过去六个月 35.42% 2.31% 2.42% 0.98% 33.00% 1.33%
过去一年 87.47% 1.90% 8.04% 0.79% 79.43% 1.11%
过去三年 89.74% 1.72% 15.15% 0.81% 74.59% 0.91%
自基金合同
生效起至今
316.66% 1.52% 85.42% 0.97% 231.24% 0.55%
宝盈核心优势混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 15.40% 1.60% 4.90% 0.58% 10.50% 1.02%
过去三个月 25.96% 1.88% 8.53% 0.58% 17.43% 1.30%
过去六个月 34.46% 2.31% 2.42% 0.98% 32.04% 1.33%
过去一年 84.72% 1.90% 8.04% 0.79% 76.68% 1.11%
过去三年 81.41% 1.72% 15.15% 0.81% 66.26% 0.91%
自基金合同
生效起至今
217.42% 1.71% 71.71% 0.96% 145.71% 0.75%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金于 2013年 8月 1日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝
盈核心优势混合 C”。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪
港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿
阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
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盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥
泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债三十九只基
金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰
富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融
工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具
有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的
回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李健伟
本基金、
宝盈转
型动力
灵活配
置混合
型证券
投资基
金的基
金经理
2017年 1月
25日
- 10年
李健伟先生，华南理工大学工学硕
士。2007年 8月至 2010年 4月，
在普华永道咨询有限公司任职高级
顾问。2010年 4月至 2012年 12月，
在广发证券股份有限公司任职稽核
员、行业研究员。2012年 12月加
入宝盈基金管理有限公司，先后任
职研究部研究员、专户投资部投资
经理、宝盈先进制造灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。中国国
籍，证券投资基金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2020年 6月 30日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在 2019年基金年报中，基金经理认为在经济下行背景下，积极财政政策叠加流动性相对宽松，
加之偏暖的政策周期，对权益市场相对利好，新兴成长乃是新格局下新经济的大方向，未来 2-3
年会是成长股会跑出相对和绝对收益。但同时，我们认为利率长期下行趋势明确，利率敏感性资
产如地产、基建相关的周期和资源品行业，以及部分高股息特征企业的投资价值也开始显现，这
些品种会取得绝对收益。报告期内本基金组合基本执行贯彻了 2019年基金年报的配置思路。
一季度全球范围内的新冠疫情爆发导致了全球资本市场的大幅震荡，我们认为疫情终将过去，
且长期来看疫情既不会改变行业发展趋势，也不会影响行业竞争格局。二季度全球范围内的权益
市场迎来了大幅反弹，二季度的牛市行情很大程度上源自于全球性的流动性宽松和无风险收益率
下行，自 2月以来美国十年期国债从 1.5%下降至 0.7%左右，3月以来一直维持在 0.7%左右；国内
2月以来，余额宝 7天年化收益率从 2.45%下降至 1.45%。由于疫情的全球扩散和中美科技对抗加
剧，市场结构呈现了较大的分化，我们依旧看好以新兴成长为代表的经济新动能，二季度的投资
也主要以新兴成长为主要配置方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈核心优势混合 A基金份额净值为 1.2726元，本报告期基金份额净值增长
率为 35.42%；截至本报告期末宝盈核心优势混合 C 基金份额净值为 1.2680 元，本报告期基金份
额净值增长率为 34.46%；同期业绩比较基准收益率为 2.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
资本市场是多周期因素共同作用结果，核心驱动因素包括流动性周期、政策周期、经济周期
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和产业周期等。基于该分析框架，我们回顾审视 2020年上半年的市场脉络和下半年的投资机会。
流动性周期。整体而言，伴随经济景气下滑，全球流动性周期开始进入到零利率阶段，国债
长期收益率下行成为趋势，无风险利率趋于回落。
政策周期。下半年政策环境的基本基调依然是舒缓而友好的，在 4月 17日政治局会议中对宽
松政策进一步定调“要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响；积极的财政政策要更加积极有为，
提高赤字率，发行抗疫特别国债；稳健的货币政策要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等
手段，保持流动性合理充裕”。对资本市场方面监管层也是充满呵护，2 月 22 日政治局明确指出
深化金融供给侧结构性改革，提升资本市场直接融资能力。资本市场现在也成了中美角力的赛场。
经济周期。我国经济正从需求扩张型转向结构优化型，从宏微观大起大落变为经济平稳波动。
中长期看，经济结构性问题并未解决，随着社融回暖，预计经济下半年将有所复苏但力度偏弱。
原因在于随着消费比重逐渐提升，社融对经济拉动作用越来越弱。考虑到本轮疫情对劳动密集型
服务业影响最大，中低收入群体的消费能力难以迅速恢复，叠加居民过去几年累积的高杠杆，消
费将对经济形成拖累。
产业周期。我们认为随着以 5G和电动车为代表的新兴产业迎来了新一轮科技创新周期，相关
行业如 5G、新能源汽车、军工信息化、半导体设备、网络安全和云计算等迎来景气上行周期。同
时，补短板、孕育新动能、扶持创新，鼓励支持新经济也会是未来政策基调和主线。
基于以上分析框架，我们认为经济下行背景、积极财政政策叠加流动性相对宽松、偏暖的政
策周期，这些都利好权益市场的结构性发展。而新兴成长乃是新格局下新经济的大方向，未来 2-3
年成长股会跑出相对和绝对收益，这也是本基金未来的配置重点。同时，我们认为利率长期下行
趋势明确，利率敏感性资产如地产、基建相关的周期和资源品行业，以及部分高股息特征企业的
投资价值也开始显现，这些品种会取得绝对收益。在投资思路上，本基金会以好行业、好公司、
好生意为投资逻辑，精选出能够取得相对投资收益的品种，力争为持有人获得较好的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投
资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，
定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对
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需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征
求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自
行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；由于本
基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的
可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；当基金实现可分配
收益达到 0.04 元或者当基金净值达到 1.10 元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分
配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的 10 个交易日内实施；基金当期收益先弥补
前期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果
基金当期出现亏损，则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年
至少分配 1 次，基金收益分配每年至多 12 次；年度分红 12 次后，如果再次达到分红条件，收益
分配滚存到下一年度实施；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 60%。基金
合同生效不满三个月，收益可不分配；法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，报告期内本基金共进行了 12次收
益分配：
1、本基金管理人已于 2020年 1月 9日发布公告，以 2020年 1月 2日可供分配利润为基准，
每 10份 A类基金份额派发红利 0.30元，每 10份 C类基金份额派发红利 0.30元。
2、本基金管理人已于 2020年 1月 17日发布公告，以 2020年 1月 10日可供分配利润为基准，
每 10份 A类基金份额派发红利 0.30元，每 10份 C类基金份额派发红利 0.30元。
3、本基金管理人已于 2020 年 2月 4日发布公告，以 2020年 1月 20日可供分配利润为基准，
每 10份 A类基金份额派发红利 0.10元，每 10份 C类基金份额派发红利 0.10元。
4、本基金管理人已于 2020 年 2月 13日发布公告，以 2020年 2月 6日可供分配利润为基准，
每 10份 A类基金份额派发红利 0.30元，每 10份 C类基金份额派发红利 0.30元。
5、本基金管理人已于 2020年 2月 24日发布公告，以 2020年 2月 17日可供分配利润为基准，
每 10份 A类基金份额派发红利 0.40元，每 10份 C类基金份额派发红利 0.40元。
6、本基金管理人已于 2020 年 3月 4日发布公告，以 2020年 2月 26日可供分配利润为基准，
每 10份 A类基金份额派发红利 0.50元，每 10份 C类基金份额派发红利 0.50元。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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7、本基金管理人已于 2020 年 3月 13日发布公告，以 2020年 3月 6日可供分配利润为基准，
每 10份 A类基金份额派发红利 0.30元，每 10份 C类基金份额派发红利 0.30元。
8、本基金管理人已于 2020年 3月 23日发布公告，以 2020年 3月 16日可供分配利润为基准，
每 10份 A类基金份额派发红利 0.01元，每 10份 C类基金份额派发红利 0.01元。
9、本基金管理人已于 2020年 3月 31日发布公告，以 2020年 3月 24日可供分配利润为基准，
每 10份 A类基金份额派发红利 0.01元，每 10份 C类基金份额派发红利 0.01元。
10、本基金管理人已于 2020年 4月 9日发布公告，以 2020年 4月 1日可供分配利润为基准，
每 10份 A类基金份额派发红利 0.10元，C类基金份额不分红。
11、本基金管理人已于 2020年 4月 17 日发布公告，以 2020 年 4月 10日可供分配利润为基
准，每 10份 A类基金份额派发红利 0.10元，C类基金份额不分红。
12、本基金管理人已于 2020年 4月 27 日发布公告，以 2020 年 4月 20日可供分配利润为基
准，每 10份 A类基金份额派发红利 0.10元，每 10份 C 类基金份额派发红利 0.10元。
本报告期末宝盈核心优势混合 A可供分配基金份额利润 0.1782元，基金份额净值 1.2726元 ，
宝盈核心优势混合 C 可供分配基金份额利润 0.1726 元，基金份额净值 1.2680，符合利润分配条
件，但 2020年度本基金分红次数已达到 12次，根据合同约定本基金年度分红 12次后，如果再次
达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将
严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈核心优势灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 90,597,656.95 60,966,979.95
结算备付金
2,876,083.67 2,426,936.19
存出保证金
397,386.97 421,847.61
交易性金融资产 6.4.7.2 1,473,545,371.17 1,174,922,971.24
其中：股票投资
1,233,207,638.46 982,806,505.66
基金投资
- -
债券投资
240,337,732.71 192,116,465.58
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
22,387,162.57 1,086,230.93
应收利息 6.4.7.5 503,837.30 1,139,591.46
应收股利
- -
应收申购款
9,534,989.54 2,561,419.56
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,599,842,488.17 1,243,525,976.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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应付证券清算款
7,827,323.43 2,530,763.87
应付赎回款
20,146,248.74 9,997,049.23
应付管理人报酬
1,831,847.55 1,487,083.99
应付托管费
305,307.91 247,847.35
应付销售服务费
53,092.09 23,650.69
应付交易费用 6.4.7.7 1,471,874.28 1,684,332.93
应交税费
71,803.89 72,106.74
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 260,424.78 219,832.48
负债合计
31,967,922.67 16,262,667.28
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,232,133,126.96 1,050,232,551.74
未分配利润 6.4.7.10 335,741,438.54 177,030,757.92
所有者权益合计
1,567,874,565.50 1,227,263,309.66
负债和所有者权益总计
1,599,842,488.17 1,243,525,976.94
注：报告截止日 2020年 6月 30日，宝盈核心优势混合 A 基金份额净值 1.2726元，基金份额总额
1,194,210,233.90份；宝盈核心优势混合 C基金份额净值 1.2680元，基金份额总额 37,922,893.06
份。宝盈核心优势混合份额总额合计为 1,232,133,126.96 份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
一、收入
436,307,012.69 214,516,637.05
1.利息收入
1,241,882.85 662,246.59
其中：存款利息收入 6.4.7.11 274,490.20 238,902.92
债券利息收入
967,392.65 423,343.67
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
308,843,822.76 156,367,466.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 269,063,655.87 128,468,975.36
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 37,455,611.47 25,778,597.97
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,324,555.42 2,119,893.09
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
125,401,770.77 57,320,544.31
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
819,536.31 166,379.73
减：二、费用
19,172,648.53 14,346,787.07
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,692,499.27 7,467,767.76
2．托管费 6.4.10.2.2 1,782,083.19 1,244,627.97
3．销售服务费
270,926.01 116,465.75
4．交易费用 6.4.7.19 6,287,453.91 5,389,431.82
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1,002.19 792.37
7．其他费用 6.4.7.20 138,683.96 127,701.40
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
417,134,364.16 200,169,849.98
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
417,134,364.16 200,169,849.98
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,050,232,551.74 177,030,757.92 1,227,263,309.66
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 417,134,364.16 417,134,364.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
181,900,575.22 54,470,090.12 236,370,665.34
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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填列）
其中：1.基金申购款 802,956,252.01 181,822,317.01 984,778,569.02
2.基金赎回款 -621,055,676.79 -127,352,226.89 -748,407,903.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -312,893,773.66 -312,893,773.66
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,232,133,126.96 335,741,438.54 1,567,874,565.50
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1 日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,120,583,524.55 -281,007,546.29 839,575,978.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 200,169,849.98 200,169,849.98
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-33,310,857.30 -1,509,649.42 -34,820,506.72
其中：1.基金申购款 149,324,404.31 -6,218,410.17 143,105,994.14
2.基金赎回款 -182,635,261.61 4,708,760.75 -177,926,500.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -10,785,444.92 -10,785,444.92
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,087,272,667.25 -93,132,790.65 994,139,876.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨凯______
______张献锦______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 5 号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型证
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 776,417,611.14元，业经德勤华永
会计师事务所有限公司德师京报验字(09)第 0003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝
盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2009 年 3 月 17 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 776,687,900.16 份基金份额，其中认购资金利息折合 270,289.02 份基金
份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《关于宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金增加收费模式并修改基金合同的公
告》，本基金自 2013 年 8 月 1 日起实施分级。根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金
份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，为本基金 A 类基金份额；不收取申
购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，为本基金 C类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债
券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金
总资产的比例为 30%-80%；债券为 15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数 X65%＋上证国债指数 X35%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈核心优势灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6月 30日的财务状况以及 2020年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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6.4.4 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相
一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无须说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 90,597,656.95
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 90,597,656.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 977,774,342.44 1,233,207,638.46 255,433,296.02
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 247,909,821.65 240,337,732.71 -7,572,088.94
银行间市场 - - -
合计 247,909,821.65 240,337,732.71 -7,572,088.94
资产支持证券 - - -
基金 - - -
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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其他 - - -
合计 1,225,684,164.09 1,473,545,371.17 247,861,207.08
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 7,893.19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,294.20
应收债券利息 494,471.11
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 178.80
合计 503,837.30
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,471,874.28
银行间市场应付交易费用 -
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 23 页 共 54 页
合计 1,471,874.28
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付赎回费 51,026.40
应付证券出借违约金 -
预提费用 209,398.38
合计 260,424.78
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
宝盈核心优势混合 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,033,441,545.18 1,033,441,545.18
本期申购 744,065,863.36 744,065,863.36
本期赎回(以"-"号填列) -583,297,174.64 -583,297,174.64
本期末 1,194,210,233.90 1,194,210,233.90
金额单位：人民币元
宝盈核心优势混合 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,791,006.56 16,791,006.56
本期申购 58,890,388.65 58,890,388.65
本期赎回(以"-"号填列) -37,758,502.15 -37,758,502.15
本期末 37,922,893.06 37,922,893.06
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
宝盈核心优势混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 199,825,212.38 -25,395,551.20 174,429,661.18
本期利润 286,024,995.91 121,210,043.78 407,235,039.69
本期基金份额交易
产生的变动数
34,194,504.00 16,963,219.60 51,157,723.60
其中：基金申购款 133,403,855.17 39,192,420.92 172,596,276.09
基金赎回款 -99,209,351.17 -22,229,201.32 -121,438,552.49
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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本期已分配利润 -307,244,373.11 - -307,244,373.11
本期末 212,800,339.18 112,777,712.18 325,578,051.36
单位：人民币元
宝盈核心优势混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,013,564.78 -412,468.04 2,601,096.74
本期利润 5,707,597.48 4,191,726.99 9,899,324.47
本期基金份额交易
产生的变动数
3,475,307.79 -162,941.27 3,312,366.52
其中：基金申购款 8,921,184.96 304,855.96 9,226,040.92
基金赎回款 -5,445,877.17 -467,797.23 -5,913,674.40
本期已分配利润 -5,649,400.55 - -5,649,400.55
本期末 6,547,069.50 3,616,317.68 10,163,387.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 240,726.67
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 30,066.66
其他 3,696.87
合计 274,490.20
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 2,180,704,992.97
减：卖出股票成本总额 1,911,641,337.10
买卖股票差价收入 269,063,655.87
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 563,807,088.32
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 518,748,606.53
减：应收利息总额 7,602,870.32
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 25 页 共 54 页
买卖债券差价收入 37,455,611.47
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,324,555.42
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,324,555.42
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 125,401,770.77
——股票投资 140,881,719.40
——债券投资 -15,479,948.63
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 125,401,770.77
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 742,032.70
基金转换费收入 77,503.61
合计 819,536.31
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 6,287,453.91
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 6,287,453.91
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
其他 600.00
银行汇划费用 10,685.58
银行间帐户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 9,000.00
合计 138,683.96
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须披露的资产负债表日后事项。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 27 页 共 54 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈
基金公司")
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国
银行”）
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,692,499.27 7,467,767.76
其中：支付销售机构的客
户维护费
2,345,559.45 1,547,594.50
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值
×1.5%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,782,083.19 1,244,627.97
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 28 页 共 54 页
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值
×0.25%/当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈核心优势混合
A
宝盈核心优势混合 C 合计
宝盈基金公司 - 142,112.06 142,112.06
中国银行 - - -
合计 - 142,112.06 142,112.06
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈核心优势混合
A
宝盈核心优势混合 C 合计
宝盈基金公司 - 72,775.58 72,775.58
中国银行 - - -
合计 - 72,775.58 72,775.58
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：日销售服务费＝前一日 C类基金份额资产净值×1.5% / 当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 29 页 共 54 页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
基金合同生效日（ 2009
年 3 月 17日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 4,300,645.16 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 4,300,645.16 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.3600% -
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
基金合同生效日（ 2009年
3 月 17 日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 4,300,645.16 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 4,300,645.16 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.4000% -
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 30 页 共 54 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 90,597,656.95 240,726.67 47,782,197.41 207,397.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
宝盈核心优势混合 A
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日 除息日
每 10
份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2020年 4月
28日
2020年 4月
28日
0.1000 7,050,968.79 5,548,740.69 12,599,709.48
2
2020年 4月
20日
2020年 4月
20日
0.1000 7,012,919.73 5,469,753.84 12,482,673.57
3
2020年 4月
10日
2020年 4月
10日
0.1000 6,952,263.10 5,396,181.80 12,348,444.90
4
2020年 4月
1日
2020年 4月 1
日
0.1000 6,876,486.33 5,342,798.92 12,219,285.25
5
2020年 3月
24日
2020年 3月
24日
0.1000 6,805,475.71 5,266,937.98 12,072,413.69
6
2020年 3月
16日
2020年 3月
16日
0.3000 20,162,897.78 15,463,633.05 35,626,530.83
7
2020年 3月
6日
2020年 3月 6
日
0.5000 33,029,339.91 24,835,299.40 57,864,639.31
8
2020年 2月
26日
2020年 2月
26日
0.4000 26,391,346.39 19,197,335.36 45,588,681.75
9
2020年 2月
17日
2020年 2月
17日
0.3000 19,239,706.41 13,621,554.36 32,861,260.77
10
2020年 2月
6日
2020年 2月 6
日
0.1000 6,115,737.19 4,238,659.00 10,354,396.19
11
2020年 1月
20日
2020年 1月
20日
0.3000 18,968,612.06 13,216,836.98 32,185,449.04
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 31 页 共 54 页
12
2020年 1月
10日
2020年 1月
10日
0.3000 18,462,555.57 12,578,332.76 31,040,888.33
合计
2.7000 177,068,308.97 130,176,064.14 307,244,373.11
宝盈核心优势混合 C
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2020年4月28
日
2020年 4月 28
日
0.1000 170,132.44 294,939.55 465,071.99
2
2020年 4月 1
日
2020年 4月 1
日
0.1000 168,327.74 170,097.04 338,424.78
3
2020年3月24
日
2020年 3月 24
日
0.1000 165,070.07 99,747.93 264,818.00
4
2020年3月16
日
2020年 3月 16
日
0.3000 484,001.92 287,125.35 771,127.27
5
2020年 3月 6
日
2020年 3月 6
日
0.5000 687,555.42 484,669.30 1,172,224.72
6
2020年2月26
日
2020年 2月 26
日
0.4000 510,606.11 341,525.76 852,131.87
7
2020年2月17
日
2020年 2月 17
日
0.3000 361,949.06 209,703.84 571,652.90
8
2020年 2月 6
日
2020年 2月 6
日
0.1000 103,190.21 76,644.77 179,834.98
9
2020年1月20
日
2020年 1月 20
日
0.3000 275,214.67 255,061.22 530,275.89
10
2020年1月10
日
2020年 1月 10
日
0.3000 268,565.79 235,272.36 503,838.15
合计 - - 2.5000 3,194,613.43 2,454,787.12 5,649,400.55
6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002301 齐心集团
2019 年 10
月 21 日
2020 年 10
月 22 日
非公开发行
流通受限
10.41 15.33
1,152,7
37
11,999,992
.17
17,671,458.
21
-
002301 齐心集团
2019 年 10
月 21 日
2021 年 10
月 22 日
非公开发行
流通受限
10.41 14.48
1,152,7
38
12,000,002
.58
16,691,646.
24
-
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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688520 神州细胞
2020 年 6 月
11 日
2020 年 12
月 22 日
科创板新股
锁定期
25.64 58.82 12,351 316,679.64 726,485.82 -
688377 迪威尔
2020 年 6 月
29 日
2020 年 7
月 8 日
新股未上市 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688027 国盾量子
2020 年 6 月
30 日
2020 年 7
月 9 日
新股未上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688528 秦川物联
2020 年 6 月
19 日
2021 年 1
月 4 日
科创板新股
锁定期
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
688600 皖仪科技
2020 年 6 月
23 日
2020 年 7
月 3 日
新股未上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
300847 中船汉光
2020 年 6 月
29 日
2020 年 7
月 9 日
新股未上市 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 -
300845 捷安高科
2020 年 6 月
24 日
2020 年 7
月 3 日
新股未上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843 胜蓝股份
2020 年 6 月
23 日
2020 年 7
月 2 日
新股未上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840 酷特智能
2020 年 6 月
30 日
2020 年 7
月 8 日
新股未上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300846 首都在线
2020 年 6 月
22 日
2020 年 7
月 1 日
新股未上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688177 百奥泰
2020 年 2 月
13 日
2020 年 8
月 21 日
科创板新股
锁定期
32.76 57.02 30,158 987,976.08
1,719,609.1
6
-
688085 三友医疗
2020 年 3 月
30 日
2020 年 10
月 9 日
科创板新股
锁定期
20.96 67.62 8,807 184,594.72 595,529.34 -
688588 凌志软件
2020 年 4 月
28 日
2020 年 11
月 11 日
科创板新股
锁定期
11.49 33.33 17,277 198,512.73 575,842.41 -
688026 洁特生物
2020 年 1 月
15 日
2020 年 7
月 22 日
科创板新股
锁定期
16.49 83.32 4,433 73,100.17 369,357.56 -
688181 八亿时空
2019 年 12
月 27 日
2020 年 7
月 6 日
科创板新股
锁定期
43.98 61.09 4,306 189,377.88 263,053.54 -
688516 奥特维
2020 年 5 月
14 日
2020 年 11
月 23 日
科创板新股
锁定期
23.28 43.10 3,440 80,083.20 148,264.00 -
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非
公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方
式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大
宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转
让所受让的股份。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金
的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。本基金的主要投资对象是
基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的
金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是按照风险收益配比原则对投
资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 15.33%(2019 年 12 月 31 日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以
外的债券占基金资产净值的比例为 11.99%)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 22,251,673.50 44,930,942.40
合计 22,251,673.50 44,930,942.40
注：未评级部分为国债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31 日
AAA 114,054,375.50 -
AAA以下 104,031,683.70 147,185,523.18
未评级 - -
合计 218,086,059.20 147,185,523.18
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 06月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%；且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%；本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%；本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 90,597,656.95 - - - 90,597,656.95
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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结算备付金 2,876,083.67 - - - 2,876,083.67
存出保证金 397,386.97 - - - 397,386.97
交易性金融资产 22,251,673.50 218,086,059.21 - 1,233,207,638.46 1,473,545,371.17
应收证券清算款 - - - 22,387,162.57 22,387,162.57
应收利息 - - - 503,837.30 503,837.30
应收申购款 - - - 9,534,989.54 9,534,989.54
其他资产 - - - - -
资产总计 116,122,801.09 218,086,059.21 - 1,265,633,627.87 1,599,842,488.17
负债
应付证券清算款 - - - 7,827,323.43 7,827,323.43
应付赎回款 - - - 20,146,248.74 20,146,248.74
应付管理人报酬 - - - 1,831,847.55 1,831,847.55
应付托管费 - - - 305,307.91 305,307.91
应付销售服务费 - - - 53,092.09 53,092.09
应付交易费用 - - - 1,471,874.28 1,471,874.28
应交税费 - - - 71,803.89 71,803.89
其他负债 - - - 260,424.78 260,424.78
负债总计 - - - 31,967,922.67 31,967,922.67
利率敏感度缺口 116,122,801.09 218,086,059.21 - 1,233,665,705.20 1,567,874,565.50
上年度末
2019年 12月 31日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 60,966,979.95 - - - 60,966,979.95
结算备付金 2,426,936.19 - - - 2,426,936.19
存出保证金 421,847.61 - - - 421,847.61
交易性金融资产 72,388,442.40 119,728,023.18 - 982,806,505.66 1,174,922,971.24
应收证券清算款 - - - 1,086,230.93 1,086,230.93
应收利息 - - - 1,139,591.46 1,139,591.46
应收申购款 - - - 2,561,419.56 2,561,419.56
资产总计 136,204,206.15 119,728,023.18 - 987,593,747.61 1,243,525,976.94
负债
应付证券清算款 - - - 2,530,763.87 2,530,763.87
应付赎回款 - - - 9,997,049.23 9,997,049.23
应付管理人报酬 - - - 1,487,083.99 1,487,083.99
应付托管费 - - - 247,847.35 247,847.35
应付销售服务费 - - - 23,650.69 23,650.69
应付交易费用 - - - 1,684,332.93 1,684,332.93
应交税费 - - - 72,106.74 72,106.74
其他负债 - - - 219,832.48 219,832.48
负债总计 - - - 16,262,667.28 16,262,667.28
利率敏感度缺口 136,204,206.15 119,728,023.18 - 971,331,080.33 1,227,263,309.66
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
15.33%(2019年 12月 31日：15.39%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019
年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总
资产的 30%-80%，债券为 15%-65%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,233,207,638.46 78.65 982,806,505.66 80.08
交易性金融资产－基金投资 - - - -
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交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,233,207,638.46 78.65 982,806,505.66 80.08
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
沪深 300指数上升 5% 68,977,592.83 65,451,135.77
沪深 300指数下降 5% -68,977,592.83 -65,451,135.77
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,233,207,638.46 77.08
其中：股票 1,233,207,638.46 77.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 240,337,732.71 15.02
其中：债券 240,337,732.71 15.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 93,473,740.62 5.84
8 其他各项资产 32,823,376.38 2.05
9 合计 1,599,842,488.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 - -
C 制造业 786,732,612.41 50.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
440,254,659.73 28.08
J 金融业 - -
K 房地产业 6,207,600.00 0.40
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,233,207,638.46 78.65
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 688111 金山办公 444,740 151,914,289.20 9.69
2 002475 立讯精密 2,790,431 143,288,631.85 9.14
3 600745 闻泰科技 1,096,600 138,116,770.00 8.81
4 002460 赣锋锂业 2,084,824 111,684,021.68 7.12
5 002439 启明星辰 2,582,375 108,640,516.25 6.93
6 002241 歌尔股份 3,639,001 106,841,069.36 6.81
7 300001 特锐德 4,339,500 90,869,130.00 5.80
8 300379 东方通 1,319,500 56,778,085.00 3.62
9 688036 传音控股 781,603 55,493,813.00 3.54
10 300302 同有科技 4,277,600 54,197,192.00 3.46
11 688018 乐鑫科技 242,543 49,866,840.80 3.18
12 002301 齐心集团 2,305,475 34,363,104.45 2.19
13 002291 星期六 1,280,200 29,572,620.00 1.89
14 002605 姚记科技 550,000 20,900,000.00 1.33
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 41 页 共 54 页
15 603690 至纯科技 463,300 19,171,354.00 1.22
16 600588 用友网络 408,615 18,019,921.50 1.15
17 300458 全志科技 393,400 14,477,120.00 0.92
18 688020 方邦股份 99,987 11,588,493.30 0.74
19 600048 保利地产 420,000 6,207,600.00 0.40
20 002645 华宏科技 443,736 3,580,949.52 0.23
21 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.11
22 688505 复旦张江 22,688 772,072.64 0.05
23 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.05
24 688598 金博股份 7,645 706,015.75 0.05
25 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.04
26 688588 凌志软件 17,277 575,842.41 0.04
27 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.02
28 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.02
29 688360 德马科技 6,109 363,913.13 0.02
30 688181 八亿时空 4,306 263,053.54 0.02
31 688004 博汇科技 2,500 249,875.00 0.02
32 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.01
33 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
34 688357 建龙微纳 2,332 118,582.20 0.01
35 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
36 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
37 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
38 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
39 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
40 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
41 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
42 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
43 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
44 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
45 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
46 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
47 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
48 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 42 页 共 54 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600745 闻泰科技 148,087,770.77 12.07
2 600585 海螺水泥 147,820,430.32 12.04
3 002475 立讯精密 122,620,436.94 9.99
4 002439 启明星辰 98,924,958.06 8.06
5 688111 金山办公 97,603,842.35 7.95
6 002241 歌尔股份 89,783,128.96 7.32
7 600048 保利地产 85,218,113.85 6.94
8 600498 烽火通信 77,477,374.40 6.31
9 300815 玉禾田 71,562,806.76 5.83
10 300182 捷成股份 65,699,652.43 5.35
11 002460 赣锋锂业 65,095,807.50 5.30
12 300232 洲明科技 62,436,730.14 5.09
13 300379 东方通 61,986,564.83 5.05
14 601088 中国神华 53,842,056.62 4.39
15 688036 传音控股 53,044,882.51 4.32
16 603626 科森科技 49,870,674.00 4.06
17 688018 乐鑫科技 49,667,439.77 4.05
18 002645 华宏科技 49,646,256.74 4.05
19 002291 星期六 47,526,066.00 3.87
20 002489 浙江永强 38,359,251.21 3.13
21 600588 用友网络 38,261,240.84 3.12
22 002407 多氟多 37,669,723.66 3.07
23 300413 芒果超媒 36,272,887.71 2.96
24 600703 三安光电 33,629,055.09 2.74
25 300001 特锐德 31,018,252.00 2.53
26 002555 三七互娱 26,895,197.42 2.19
27 603690 至纯科技 26,009,443.00 2.12
28 600673 东阳光 24,905,644.00 2.03
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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值比例（％）
1 600585 海螺水泥 149,712,613.55 12.20
2 688111 金山办公 120,564,715.08 9.82
3 002555 三七互娱 109,220,916.22 8.90
4 600703 三安光电 108,784,440.35 8.86
5 600048 保利地产 100,609,490.41 8.20
6 600745 闻泰科技 93,375,963.67 7.61
7 300815 玉禾田 85,431,364.02 6.96
8 300182 捷成股份 81,548,664.55 6.64
9 000063 中兴通讯 74,879,064.49 6.10
10 688018 乐鑫科技 68,970,084.34 5.62
11 002624 完美世界 67,573,451.90 5.51
12 002439 启明星辰 62,368,453.47 5.08
13 603690 至纯科技 61,684,534.77 5.03
14 600498 烽火通信 61,661,475.92 5.02
15 300014 亿纬锂能 60,476,540.50 4.93
16 002460 赣锋锂业 56,999,371.25 4.64
17 601088 中国神华 53,967,214.21 4.40
18 603626 科森科技 52,605,922.19 4.29
19 300232 洲明科技 51,950,883.29 4.23
20 002475 立讯精密 47,035,127.30 3.83
21 300413 芒果超媒 45,389,744.41 3.70
22 002832 比音勒芬 40,533,583.70 3.30
23 002489 浙江永强 35,938,531.92 2.93
24 600519 贵州茅台 35,787,717.78 2.92
25 000002 万科 A 35,316,548.00 2.88
26 002645 华宏科技 34,906,492.38 2.84
27 002407 多氟多 33,115,045.20 2.70
28 688036 传音控股 25,706,111.44 2.09
29 600588 用友网络 25,419,884.02 2.07
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,021,160,750.50
卖出股票收入（成交）总额 2,180,704,992.97
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 22,251,673.50 1.42
其中：政策性金融债 22,251,673.50 1.42
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 218,086,059.21 13.91
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 240,337,732.71 15.33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132021 19 中电 EB 932,350 114,054,375.50 7.27
2 128078 太极转债 419,405 59,031,253.75 3.77
3 128086 国轩转债 204,892 45,000,429.96 2.87
4 018013 国开 2004 222,450 22,251,673.50 1.42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 45 页 共 54 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内除闻泰科技、赣锋锂业的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2019 年 8 月 16 日，闻泰科技收到上交所纪律处分决定书，对闻泰科技股份有限公司及相关
责任人予以通报批评，具体内容如下：
（1）公司实施重大资产重组未按规定履行内部决策程序，也未履行相应信息披露义务：涉及
18年 4月公司子公司投资安世集团部分份额，未履行重大资产重组内部决策和披露业务。闻泰科
技在前期参与安世半导体竞拍时，未按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定履行重大资
产重组的董事会内部决策程序，也未就签署相关协议并参与竞拍事项履行信息披露义务，直至 4
月 24日才以临时公告形式披露前述项目竞拍成功公告。公司实施重大资产重组存在程序和信息披
露上的瑕疵，损害了投资者的知情权。
（2）公司办理重大资产重组停复牌事项不审慎：涉及 2017年 12 月与 2018年 4 月筹划相关
资产及子公司股权公告：公司未能审慎决策，在前期已明确出售房地产相关资产不构成重组后，
在标的公司财务指标、交易对方等客观情势未发生重大变化的情况下，又以筹划相同交易、可能
构成重组为由申请股票停牌，且最后因交易方案未达到重组标准而终止，并因再次筹划发行股份
购买资产事项而继续停牌。公司办理重大资产重组停牌事项不审慎，损害、影响了投资者的交易
权和公司股票的正常交易秩序。
（3）未按期披露重组预案、草案等相关信息披露文件，未及时回复重组草案、预案问询函，
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 46 页 共 54 页
且不配合监管，具体包括 2018 年 4 月重大资产重组停牌期限超过上交所期限规定、未及时回复
2018年 10月 9日上交所重组问询函。
本基金注意到，以上事件是闻泰科技公司在管理决策体系和信息披露上的问题，事件本身不
影响公司主营业务及并购业务的发展。本基金在关注闻泰科技自身业务发展的同时，也会持续关
注公司在公司治理方面的改善，并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中。
2020 年 4 月 13 日，赣锋锂业收到中国证券监督管理委员会江西监管局《关于对江西赣锋锂
业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，内容如下：赣锋锂业存在内幕信息知情人登记管理
不规范问题，一是未对重大投资进行内幕信息知情人登记，如未对收购阿根廷 Minera Exar 公司
37.5%股权事项进行内幕信息知情人登记。二是内幕信息知情人登记不完整，2018 年定期报告内
幕信息知情人登记中相关人员签名缺失。赣锋锂业的行为违反了中国证监会《关于上市公司建立
内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条的规定。
本基金注意到，以上事件是赣锋锂业公司在内幕信息知情人登记和管理方面的规范性问题，
事件本身不影响公司主营业务的发展。本基金在关注赣锋锂业自身业务发展的同时，也会持续关
注公司在公司治理方面的改善，并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 397,386.97
2 应收证券清算款 22,387,162.57
3 应收股利 -
4 应收利息 503,837.30
5 应收申购款 9,534,989.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,823,376.38
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128078 太极转债 59,031,253.75 3.77
2 128086 国轩转债 45,000,429.96 2.87
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 47 页 共 54 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
宝 盈
核 心
优 势
混合 A
68,880 17,337.55 101,170,583.16 8.47% 1,093,039,650.74 91.53%
宝 盈
核 心
优 势
混合 C
3,653 10,381.30 8,012,196.70 21.13% 29,910,696.36 78.87%
合计 72,533 16,987.21 109,182,779.86 8.86% 1,122,950,347.10 91.14%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
宝盈核心优势混合 A 59,847.45 0.0050%
宝盈核心优势混合 C 39,472.65 0.1041%
合计 99,320.10 0.0081%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 宝盈核心优势混合 A 0~10
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
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投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
宝盈核心优势混合 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
宝盈核心优势混合 A 0
宝盈核心优势混合 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
宝盈核心优势混
合 A
宝盈核心优势混
合 C
基金合同生效日（2009年 3月 17日）基金份
额总额
776,687,900.16 -
本报告期期初基金份额总额 1,033,441,545.18 16,791,006.56
本报告期基金总申购份额 744,065,863.36 58,890,388.65
减:本报告期基金总赎回份额 583,297,174.64 37,758,502.15
本报告期期末基金份额总额 1,194,210,233.90 37,922,893.06
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 49 页 共 54 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券 1 1,321,955,346.29 32.86% 1,204,694.65 32.86% -
东兴证券 1 738,217,580.57 18.35% 672,738.22 18.35% -
长江证券 2 713,137,493.42 17.73% 649,882.25 17.73% -
海通证券 3 557,317,369.77 13.86% 507,882.01 13.86% -
东北证券 1 402,509,194.02 10.01% 366,799.94 10.01% -
天风证券 2 225,050,206.16 5.59% 205,089.33 5.59% -
华创证券 1 64,249,190.57 1.60% 58,549.92 1.60% -
兴业证券 1 - - - - -
申万宏源证
券
1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国泰君安证
券
1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金财富证
券
1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中信证券（华
南）
2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 50 页 共 54 页
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计，不单独指股票交易佣金。
2、交易单元变更情况
（1）本基金本报告期内新增长江证券深圳交易单元一个；
（2）本基金本报告期内无退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 128,040,899.95 13.79% - - - -
东兴证券 416,151,310.72 44.82% - - - -
长江证券 200,136,468.73 21.56% - - - -
海通证券 115,324,038.31 12.42% - - - -
东北证券 22,790,921.90 2.45% - - - -
天风证券 43,015,755.79 4.63% - - - -
华创证券 2,955,533.60 0.32% - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源证
券
- - - - - -
西南证券 - - - - - -
国泰君安证
券
- - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 51 页 共 54 页
招商证券 - - - - - -
中金财富证
券
- - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中信证券（华
南）
- - - - - -
长城证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司关于新增
中国人寿保险股份有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披露
网站
2020年 6月 24日
2
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金采用指数收益法进行估值的
提示性公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披露
网站
2020年 3月 17日
3
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金参加渤海证券股份有限公司
相关费率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披露
网站
2020年 6月 3日
4
宝盈基金管理有限公司关于增加
安信证券股份有限公司为旗下部
分基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
上海证券报,证券时报,中国证
券报,本基金管理人网站,中国
证券会基金电子披露网站
2020年 4月 30日
5
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金恢复大额申购、转换
转入、定期定额投资公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 4月 30日
6
宝盈基金管理有限公司关于增加
国元证券股份有限公司为旗下部
分基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披露
网站
2020年 4月 29日
7
宝盈基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中信证券华南股份
有限公司相关费率优惠活动的公
告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披露
网站
2020年 4月 28日
8
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第八十次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
2020年 4月 27日
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 52 页 共 54 页
站
9
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金 2020年第 1季度报告
本基金管理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 4月 22日
10
宝盈基金管理有限公司旗下 34只
基金 2020年第 1季度报告提示性
公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报
2020年 4月 22日
11
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第七十九次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 4月 17日
12
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金 2019年年度报告
本基金管理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 4月 11日
13
宝盈基金管理有限公司旗下 31只
基金 2019年年度报告提示性公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报
2020年 4月 11日
14
宝盈基金管理有限公司关于新增
泛华普益基金销售有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披露
网站
2020年 4月 10日
15
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第七十八次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 4月 9日
16
宝盈基金管理有限公司关于新增
嘉实财富管理有限公司为旗下部
分基金代销机构的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披露
网站
2020年 3月 31日
17
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第七十七次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 3月 31日
18
宝盈基金管理有限公司关于延期
披露旗下基金 2019年年度报告的
公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披露
网站
2020年 3月 25日
19
宝盈基金管理有限公司关于新增
大连网金基金销售有限公司为旗
下基金代销机构及参与相关费率
优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披露
网站
2020年 3月 24日
20
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第七十六次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 3月 23日
21
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第七十五次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 3月 13日
22
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金调整限制大额申购、
转换转入、定期定额投资业务金
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 3月 6日
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 53 页 共 54 页
额的公告
23
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第七十四次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 3月 4日
24
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第七十三次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 2月 24日
25
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第七十二次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 2月 13日
26
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第七十一次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 2月 4日
27
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金 2019年第 4季度报告
本基金管理人网站,中国证券会
基金电子披露网站
2020年 1月 17日
28
宝盈基金管理有限公司旗下 31只
基金 2019年第 4季度报告提示性
公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报
2020年 1月 17日
29
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第七十次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 1月 17日
30
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金限制大额申购、转换
转入、定期定额投资公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 1月 15日
31
宝盈核心优势灵活配置混合型证
券投资基金第六十九次分红公告
中国证券报,本基金管理人网
站,中国证券会基金电子披露网
站
2020年 1月 9日
32
宝盈基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国农业银行股份有限
公司开展的费率优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证券时
报,中国证券报,本基金管理人
网站,中国证券会基金电子披露
网站
2020年 1月 8日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告
第 54 页 共 54 页
《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1号
12.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持
有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2020 年 8月 31日
