中信建投添鑫宝货币市场基金2020年中期报告摘要查看PDF公告
中信建投添鑫宝货币市场基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 53有 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年6 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托银行股投管份送出期8 1
§重要提示及目录. 简日介本出管情况出产品说出明和4 息披露方日式5 其他相: 关
资中信料主财务指标净值表现 基会计数据示及间 基末会累相2
0 年额6 3 关收益率与同业绩比较准的: 0 年自数合生示效以来以来变动报以动告经验
（: 中信关日或小组）管助对内运管作遵务规守平管或小金交中信管易有专自中信项
. 简示理人经验. 简公司托银行股投管份送出期8 1 制§重要提相2
0 年6 月3 明度净执本收异管常为策其日略分6 月产析异0 年有宏示易有制易有
效观济、证0 年及公项效券有年市场司走司势托益率1 制司走展年望估程示0 年6 月
3 公理人0 年序生等作示事公理人7 利润配相2
0 年日持预警形及公声内录算容内运相易有业真实示易有制托市确易有完整发意
见( 未审: 0 年日) 负债附注披录号：相2
:中信关或小有限算主所交 相2
: 中信资者以来以来变权报权告一入减报二来告费相2
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有限公 53有 3
1.2 目录2
§1
2 0 年6 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年6
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 5
2.4 银行股份送出 ................................................................................................................................... 6
2.5 期8 1 §重要 ................................................................................................................................... 6
§3 提0 示及目录司 基. 简介本 ................................................................................................................ 6
3.1 提0 情况产品司示及目录 ............................................................................................................... 6
3.2
基. 简介本 ................................................................................................................................... 7
§4
有限公说明 ............................................................................................................................................... 8
4.1
基有限公月 基和限人:
........................................................................................................... 8
4.2 有限公4 说明息披理 基露方式5 其银人: 他建投 ................................................................. 10
4.3 有限公4 说明息披相关资料人: 他主财建投 ............................................................................. 11
4.4 有限公4 说明息披 基他务重指标司净值介本他建投 ............................................................. 11
4.5 有限公4 表现和会计数据间末月累净额收他金0 益率 ............................................................. 11
4.6 有限公4 说明息披 基与简同业绩比财他建投 ......................................................................... 12
4.7 有限公4 说明息披 基较准的自人: 他建投 ............................................................................. 12
4.8 说明息披有限公4 理 基合生公产效 基重中. 简以来人变他建投 ..................................... 12
§5
托有公说明 ............................................................................................................................................. 13
5.1 说明息披理 基托有公式5 其银人: 动投 ................................................................................. 13
5.2 托有公4 说明息披理 基务重露方式5 其银计. 简况报计较准的自绩人: 他建投 ............. 13
5.3 托有公4 理告息说明告示及银行绩披经他验（计或小司组）助介对内 ................................. 13
§6 告息示及情况说明(运和作况) ............................................................................................................... 13
6.1 重中遵规介 ..................................................................................................................................... 13
6.2 较准介 ............................................................................................................................................. 15
6.3 守生平交易专 基. 简项制度介 ................................................................................................. 17
6.4 说介执异 ......................................................................................................................................... 18
§7
务重常为说明 ......................................................................................................................................... 42
7.1 息策 基重中常为人:
................................................................................................................. 42
7.2 规据略分析重人:
......................................................................................................................... 43
7.3
基务重常为关宏观济息、 ......................................................................................................... 43
7.4 说明息披务重常为关宏观济证券息市场 240走人: 建投 ......................................................... 44
7.5 息策势规据信展的望他规据务重常为 ......................................................................................... 44
7.6 息策势估济程理序 基重中. 简等事7 利润配他持预配规据务重投警 ................................. 45
7.7 形声算容真实确形估济程理完实小容他 基重中. 简他整发 ................................................. 45
7.8 息策势估济程理序 基重中. 简等事7 利润配他持预配重中意合数据务重投警 ................. 46
7.9 务重常为说明执异 ......................................................................................................................... 46
§8
基见( 合生公银行 ............................................................................................................................. 47
8.1 息策 基见( 合生公未产月合生公审)
..................................................................................... 47
8.2 息策负债间末 基持预配见( 合生公人:
................................................................................. 47
8.3 息策 基有限公他附净公注合生理 基他人:
......................................................................... 47
8.4 息策 基有限公他附净公注合生理号：出 基见( 所者权一人:
......................................... 48
§9
号：出 基见( 制度 ............................................................................................................................. 48
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§10
2 7 比入减6
....................................................................................................................................... 48
10.1
基见( 合生公7 情二费 ........................................................................................................... 48
10.2
基有限公计 基托有公他主用 基托有三用他2 7 公比制度 ........................................... 48
10.3 总月 基有限公计 基示中计 基托有净及他亏损 ............................................................... 48
10.4
基务重指标他“制 ................................................................................................................... 48
10.5 -
基”累作况他情况填比及守人:
....................................................................................... 49
10.6 有限公计托有公月期列四有限公注编础循效企则绩人:
....................................................... 49
10.7
基定政数据相记资料账位他生§人:
................................................................................... 49
10.8 整发币融4 简市场 0.5%他人:
.................................................................................................. 50
10.9 期8 2 7 比入 ............................................................................................................................... 50
§11
声类务重平二指他期8 2 0 银行 ....................................................................................................... 52
11.1 说明息披账初务重平合生 基见( 等事始认效市场 20%他人:
........................................... 52
11.2 声类务重平二指他期8 2 0 银行 ............................................................................................... 52
§12
后循续入3 日 ....................................................................................................................................... 53
12.1 后循续入3 日 ............................................................................................................................... 53
12.2 证：量终 ....................................................................................................................................... 53
12.3 循止送出 ....................................................................................................................................... 53
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年用三2 关收总易亏损“观济、证0 年2
0 年- 三2 关收总易亏损“2
0 年”声填2 来来以以减来2
0 年析市列四2 编础循企势四2
0 年自数则定告2 以来权政变权以报权减告2
0 年6 月3 2 关收总易0 年6 月业绩比较2
0 年额6 3 2 关收益率与同业绩比较2
中信资记0 年同账位账2 权币融政动类融币二动融来权政初减以同2
0 年自数司始资2 公生资2
2
2.2 基金产品说明2
易有认）2
托理后0 年有宏日利真实产续量终出发止原示抵
销本运/ 失警形9 部0 情日易有更中相22
易有整差2
: 0 年券错持目正税主存累款性衍管或买返观济
买整管、证披录售程各余产断资日有年逆回项购取日
务得示应付目、证断资作票构衍日成—相托净值务得
日0 卖值示: 0 年券准的公数展息有宏日润配票价支
工公数具允资绩联资润配票管作系在控列四净披大易
有害作出化示售自上展有宏日量终出可通工付过单元
进管累率合佣化产真实可通工收异项酬管服终出化示
完生上展有宏日规含9 固产资绩除规守平相2
警形9 部0 情2 之外错由司走保当作票2
真实润配可通2
: 0 年场观济、证0 年示承人参易有0 年关日利
真实按摊相: 0 年日法资真实产法资润配利效与核循
0 年管货自循0 年管流参循0 年相2
2
2.3 基金管理人和基金托管人2
受认2 0 年6 月3 2 0 年额6 3 2
用三2 关收总易0 年6 月业绩比较2 关收益率与同业绩比较2
收系因 新用2 增而于2 暂时停2
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牌押其
3 2
风险织架2 来权来短政类类减来权以以2 币来来减动来来来来来2
织评级长2 敞口敏感汇格解需超%超初超均剩初超感2 格天布天例种天感需超天占天超种敏感排初超均剩2
名前十小织架2 币来来细短权来动短权来动2 细政政政动2
影介2 来权来短政细权来来以细动2 来权来短动政以二来来以币2
子偏离绝2
达到、，决符律求体被监律
门立二案调权查2
达到、开谴符责处罚达重。细
案2
文比离绝2
达到、开谴符责处罚. 重。以
案字描关述户结权类管权细2从2
达到、开谴符责处罚达重。细
案2
级买员填2 权来来来权来2 权来来来权来2
式生声内3 2 放报常2 暂区件2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年揭生日收系因牌中议用三2 人参涉中2
诉投0 年关资中信讼改日6 月3 师风高高绝2 稽稽稽初超租例感响权来动初超均剩2
0 年关资中信备含离地2 0 年6 月3 披0 年额6 3 点建2
2
2.5 其他相关资料2
受认2 用三2 文比离绝2
子偏诉股估程2 关收总易0年6月业绩比较 2
达到、开谴符责处罚. 重。以案字描
关述户结权类管权细从2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年账阅〇八3?济? 2
3.1.1 期间数据和指标2 中信资工以来以来变来权报来权告短2以来以来变来减报二来告化2
: 资料本运润配2 权二二融以权币融以权动初细减2
: 资作遵2 权二二融以权币融以权动初细减2
: 资助对润配票2 来初细类减以?2
3.1.2 期末数据和指标2 中信资记工以来以来变来减报二来告化2
资记0 年有宏助对2 权币融政动类融币二动融来权政初减以2
资记0 年同账助对2 权初来来来来2
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3.1.3 累计期末指标2 中信资记工以来以来变来减报二来告化2
?交助对润配票2 权二初币权减动?2
子八权管: 资料本运润配组0 年: 资作系润?管易有润配管录?润?工公?比??对各
终润配化?????异当日允账示: 资作遵场: 资料本运润配?值: 资比??对各终润
配相间效观济、证0年?异?允付:式验? 示购?示比??对各终润配场?示:资料本
运润配产: 资作遵日年账?项相2
以管: 0 年日作遵务规?报售?0 年同账相2
二管后业3 ??1 过?: 0 年涉示公回??他??异相2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
??2
同账助对
润配票?2
同账助对
润配票）
情??2
警形9 部
0 情润配
票?2
警形9 部
0 情润配
票）情?
?2
?短?2 ?短?2
持?序4 报2 来初权以来来?2 来初来来权来?2 来初权权以政?2 来初来来来来?2 来初来来类政?2 来初来来权来?2
持?财4 报2 来初二动政细?2 来初来来权以?2 来初二币权二?2 来初来来来来?2 来初来币币减?2 来初来来权以?2
持??4 报2 来初细类减以?2 来初来来权细?2 来初减动以政?2 来初来来来来?2 来初以细二类?2 来初来来权细?2
持?序变2 以初权政减动?2 来初来来权政?2 权初二类以政?2 来初来来来来?2 来初类动币二?2 来初来来权政?2
持?财变2 动初细币政减?2 来初来来以动?2 币初权权来来?2 来初来来来来?2 币初动二政减?2 来初来来以动?2
者0 年自数
则定一入?2
权二初币权减动?2 来初来来以类?2 减初以以权二?2 来初来来来来?2 类初权细政政?2 来初来来以类?2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
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2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
关收总易0 年6 月业绩比较工净原- 三?关收总易0 年?化效以来权二变细报细告托达到
子偏付现示子偏有: 二??示”?主?0 年负?管0 年??管可生名前有宏6 月管有宏
6 月产关?人?金??日录?警小相关收总易0 年?有评比较??收有: 6 月工达到化
业绩比较效以来权政变减报动告付现示”?主?可生名前有宏6 月警小产关?人?金??日录
?警小相2
关收总易0 年??更?比负0 年警小: ?示??易??险总?示子§验述易有3 ?
日??管??示以来权细变警形∥用重?进止?示比负0 年宏按托?9 数展0 年关示/ ??
宏按警形??率警发权?以示/ 财务指序宏按警形??率警发权?币相数涉关收总易0 年??
名前?险总?管???款??示?重（返?业重率管与同?益率披人参比较日自市抵进相
比较上受警小业?企款示场?序ǎ累款ǎ生（ǐǐ日0 卖相2
关收总易0 年市场有宏6 月比较示ǒ明?ǒ效收示ǔ效易?示ǔǖ净ǖǔ日易有示
更ǘ效名前日收他ǘǚ抵效主持末资ǚ抵示ǜǜ?业??抵日按?相2
2
2
2
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
新用2 ?小2
他: 0 年日0 年主月工?
月化资绩2
人参?
警变绩2
债附2
他?告资2 ?他告资2
???2
: 0 年日
0 年主月2
以来权减短来政短以政2 短2 细变2
关??示权细动政变权来报则示
?开重??量?????
??相?他作?年望??
??业绩其他比较过??户
?均排??管支?作???观济
主?业绩其他比较过??
户?均排??管?易?益0 年6
月业绩比较过??流参过
??相以来权币变权来报??关
收总易0年6月业绩比
较示?他过??过??示
运他: 比较易有?短?润
易有?0 年主月示和他关
收总易?产关断流流参循
人参易有0 年管关收总易
观济、证0 年管关收总易
??观济、证0 年管关收
总易亏损“观济、证0
年管关收总易???业?
警流生资企势流参循人参
易有0 年0 年主月相2
??2
: 0 年日
0 年主月2
以来权动短权权短来权2 短2 动变2
关??示权细动二变权来报则示
????重?年望??
?相?他?处?产??企
累业绩比较位主月?月管
关执收??收异?酬业绩
其他比较务得?管) ?人
参与同业绩比较???管
关收总易人参与同业绩比
较?生润配?续酬?位
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?相以来权动变动报??关收总
易0 年6 月业绩比较示运
他: 比较易有?短?润易
有?押其3 示和他关收总
易??观济、证0 年管关
收总易亏损“观济、证0
年管关收总易???业?
警流生资企势流参循人参
易有0 年管关收总易?产
关断流流参循人参易有0
年管关收总易观济、证0
年管关收总易ǖ?生资企
势流参循人参易有0 年管
关收总易??流流参循人
参易有0 年0 年主月相2
???2
: 0 年日
0 年主月
?月2
以来权细短权权短权动2 短2 二变2
关??示权细细以变权权报则示
???重?金交???相以
来权减变细报??关收总易0
年6 月业绩比较示?他析
?6 月?0 年金交管过?
?过??示运他: 比较易
有?短?润易有?0 年主
月?月示和他关收总易?
?观济、证0 年管关收总
易亏损“观济、证0 年0
年主月?月相2
子八权管他?告资管?他告资准的0 年6 月3 目?因牌日他?告资??相?他0 年主月示
他?告资场0 年自数则定告相2
以管人参?警日????率警?金?人参警?警3 ?有?6 月文式?日??合生相2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信资. 示: 0 年6 月3 ?????关?3 ??产?人参易有0 年式?管?比企
负?人参易有0 年析市6 月文式?管?人参易有0 年??6 月文式?管?人参易有0 年
6 月比较比支过??进组送据??管0 年自数产录?业?式5 式合示: ?执本收异管常
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为策其日略分6 月0 年有宏示托????真实日0 卖值示场0 年后业3 ?ǖ7 重作配相
: 中信资. 示0 年析市说?自式自合示?业??0 年后业3 作配相2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
: 中信资. 示: 0 年6 月3 ???率?人参易有0 年6 月比较比支过??进组送据
??示品??意?进披量?示错持险?产3 ?项上摊列四托上警小??????过?比
支?率示算累运公数易有专自指?司托?比支过?日守平相2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
: 中信资. 算累运: 0 年司托??过?率场相: 中信资. 示算确运?披: 0 年日过
?建比企??数告??过?付过部?日阅?过??/ 持?人参?告付过?政?日守平相2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
以来以来变值?变流、???持???率守示发?4 报托??量终出产?守?终原说?
构?示政报原?联减报?. 主存?始??时经示流、重?更?发资??相??容??净务
场财4 ??示?序??工权报入??发化示有年???购?流、ɑ后?衍相?标??工?
?当入政报关?化示场目??守??示观济??抵进?填示益率?类外更?序进原?入权?
??示?权变资?与益率司阅号原率入权初减?相流、????率守相?财??工政报?入减
报化示?. 主存??时经示?率说?有年??示?????本?主存：??示?利（目
?观济日?ɡ相流参作票??企??支构衍相2
中信资. 示: 0 年市场量终出6 月??示0 年6 月3 序?理后易有专自部续日量终
出示: 0 年托合?析市管所?易有示常为策其日数涉示?涉场易有制?ǖ号ǖ生日更中相2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?入中信资记关收总易亏损“0 年同账助对场权初来来来?示: 中信资. 示0 年同账助
对润配票场来初细类减以?示数资警形9 部0 情润配票场来初减动以政?相2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
法交原?变主存理后??日经?性衍示??离列买??受流管??可息?流净披离
列买?望有支?：?流参日合佣示??净?终?变0 总易有?末/ 持权政?ǘ录?值?变
?离宏列?确运（?产更?示?序性衍券?始入原?变ǘ??示???有目确?数9 日
??产确?????日性衍目原?变日十小产????受程付讼???相观济买整列
?示?率托观济买整??金?标?进固金关止确??后位?买整?进?示内附??正税
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 53有 12
??票持?值?管??险?出年望真实大进???托买整??关??§?〇含相原?变
?6 从金?序ǎ??售程循观济买整?抵示止续买整日???出?相位???示???
场原?变日量终出列?净?进??场”0 ?相2
值?变助对循益率月或润配确运断资??日守平示?券目?允付: 式日观济0 年合
佣日?末宏则序生?进日作ǐ相??示断资作票列?券9 值?变关?业建??相2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
准的关?人?金??合生产0 年自数础生示: 0 年6 月3 ?????警金交情分管
关?人?金??合生管关?人参易有0 年警?金??组?产0 年自数?效?对日础生示
目0 年建后业日易有按摊?率?对相: 0 年额6 3 准的式5 式合?ǖ?率?对披助对交
?日经验其他相2
: 0 年6 月3 料?生0 年?对产同账助对交?日警小6 月?进示附况0 年?对日?
?产??ǘ总现（?对??金示间比较务6 析??送他?对??金”他示????易有
?管???管可生有宏6 月?管??自合?管析?6 月?日?罚押其3 相: 0 年6 月3
?异??日?对警小险?示?对3 ???上展易有按摊日?对略分产???对??相?
对量?关??真实??管??产中信估?相0 年6 月3 ?各?对??示送ǚ0 年有宏助
对日各余托来初以政?净值日示目建?异日???对??管行?披??对日??出??金交
?基小建日?警据?相0 年主月??返?对略分产列式日??示?公?返?对??日7
?完整产?率相2
: 中信资. 示?返?对量?上列指??§重作配??相2
: 0 年6 月3 料返关流年望?对关述业绩比较披关人组?业绩比较会?十小??示
间关流年望?对关述业绩比较?础生止逆益率?数警、证日?对?的示间关人组?业绩
比较?础生止逆过?建过?日流参按摊日?对?的相2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年润配务规列四场?作大易有示?报券润配售?场0 年同账相: 变进0 年意务
规作遵场权二二融以权币融以权动初细减?示料??务规示?自式5 式合产0 年自数日??合生相2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信资算累则露始标?4 ?市告0 年同账后业3 ??公?以来来3 1 制0 年
有宏助对利效政来来来? ?日守应相2
2
2
2
2
2
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§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
市场: 0 年日额6 3 示关收益率????（?人参易有0 年式?披录?业?式5 式
合管0年自数产额6??日合生 示目关收总易亏损“观济、证0年 以来以来变值?变日易有
析市示?率（?介管表现日金交验?产??日易有??示?率（额6 3 日?小示公司托
他???0 年同账后业3 作配日率场相2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 额6 3 ?场示关收总易0 年6 月业绩比较托关收总易亏损“观济、证0 年日易有
析市管0 年有宏助对日交?管0 年同账???更??日交?管0 年?异企在披作遵务规
项??值示公司托??0 年同账后业3 作配日率场ǘ托中信资. 示????（?人参易
有0 年式?项业?式5 式合示托上§?列?日析市????0 年自数日合生?率相2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 额6 3 ?场示关收总易0 年6 月业绩比较日收系因牌基小?自?比企负?人参易
有0 年收系因牌6 月文式?披录???式5 式合日合生示0 年6 月3 建员?产因牌日
以来以来变关资中信关日或小组）管助对内运管润配务规守平管或小金交中信管易有专自中
信项收系介本管情况管品说示算累运业??0 年后业3 作配日率场相2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
金交”?八关收总易亏损“观济、证0 年2
中信?费告八以来以来变来减报二来告2
阅〇八3?济? 2
资 产 2 附注号 2
: 资记 2
以来以来变来减报二来告 2
值变进记 2
以来权细变权以报二权告 2
资 产：2 2 2 2 2 2
益率司走2 减初币初类初权2 币融币权动融以币类融权政以初二权2 减动二融币细以融以以二初减类2
售?备控年2 2 权融减减类融动权权初以权2 二细融类来以融二权类初权二2
司确理人年2 2 动减融政政政初二权2 减来政初币以2
过?出年望有宏2 减初币初类初以2 减融细政动融以类减融来币币初币政2 类融减二二融权权减融以二类初以来2
录关八与核易有2 2 短2 短2
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0 年易有2 2 短2 短2
流参易有2 2 减融细以二融以类以融来动政初二币2 类融币二动融来来以融政类二初以以2
有宏在后人参
易有2
2 二政融来来二融细政细初权权2 权细政融权权二融减减二初细动2
?年?易有2 2 短2 短2
?则年望有宏2 减初币初类初二2 短2 短2
????年望有宏2 减初币初类初币2 币融政政减融来减来融币政币初以权2 以融以以来融币币二融来动来初减动2
意润人参??走2 2 类融细类权融权动减初动细2 短2
意润作系2 减初币初类初政2 二来融币权二融政政权初政政2 二权融二类政融政政权初币币2
意润与作2 2 短2 短2 2
意润??走2 2 权来以融以动来融权以来初来来2 二权融二来来融来来来初来来2
??建?保有宏2 2 短2 短2
录?有宏2 减初币初类初减2 短2 短2
有宏位交2 2 权减融来类政融来来以融动类政初细二2 权来融减二细融币二来融来权政初政币2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 资记2 2
以来以来变来减报二来告2
值变进记2 2
以来权细变权以报二权告2
负 债：2 2
2 2
断资ˇ走2 2 短2 短2
过?出年望押流2 2 短2 短2
?则年望押流2 减初币初类初二2 短2 短2
?确更?年望有宏走2 2 政细动融政二以融动动以初权权2 币细二融细政来融动币类初政减2
意控人参??走2 2 动减权融动权来融动细政初来类2 短2
意控?更走2 2 短2 短2
意控6 月3 中ˉ2 2 2 币融二动动融动政减初来减2 二融来政减融政类来初以细2
意控额6 ?2
2
减减币融细类动初权动2 币减二融权权减初类来2
意控??十小?2 2 2 二融二以币融动细来初细权2 以融二权政融政动二初政减2
意控过??异2 减初币初类初类2 以币类融细细以初类减2 以来细融类以币初二权2
意过保?2 2 币来币融细来细初以以2 二以以融来政权初类动2
意控作系2 2 二细融币来动初政币2 类类融权减以初细动2
意控作遵2 2 权类融细细权融动减类初政以2 权细融二减类融细权权初二减2
??建?保押流2 2 短2 短2
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录?押流2 减初币初类初动2 权政动融权类细初细币2 二来细融来来来初来来2
押流自交2 2 权融币动类融政减币融动减来初二权2 政以来融来类权融细减动初政币2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
本润0 年2 减初币初类初细2 权币融政动类融币二动融来权政初减以2 权来融权权细融二政动融来币类初来来2
算务规作遵2 减初币初类初权来2 短2 短2
建业制ˊ配自交2 2 权币融政动类融币二动融来权政初减以2 权来融权权细融二政动融来币类初来来2
押流产建业制ˊ配位
交2
2 权减融来类政融来来以融动类政初细二2 权来融减二细融币二来融来权政初政币2
子八中信?费告以来以来变减报二来告示0 年同账助对权初来来来来?示0 年同账位账
权币融政动类融币二动融来权政初减以同相2
2
6.2 利润表2
金交”?八关收总易亏损“观济、证0 年2
: 中信资八以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
阅〇八3 ?济?2
项 目2 附注号 2
: 资以来以来变来权报来权告
2入以来以来变来减报二来
告2 2
值变进?9 资?2 2
以来权细变来权报来权告入
以来权细变来减报二来告2 2
一、收入2 2 权动二融减动政融以细动初二政2 以权细融减政政融权政政初减类2
权初作系润?2 2 权类类融币二减融类动减初以类2 以权政融来类以融减减来初减政2
录关八司走作系润?2 减初币初类初权权2 币权融币以币融来动政初减来2 权细融以来类融权类减初来权2
流参作系润?2 2 动类融政来权融来政币初币币2 权币减融动动细融来减类初二以2
有宏在后人参作系
润?2
2 二融权二币融细类权初来类2 二融权政政融以政动初动动2
????年望有宏
润?2
2 币政融二类减融减类政初权减2 币政融动以权融权政动初币币2
录?作系润?2 2 短2 短2
以初易有润配工?ˋ净?短?
??化2
2 减融以币动融政权以初来动2 币融政动以融币细政初来以2
录关八与核易有润配2 减初币初类初权以2 短2 短2
0 年易有润配2
2
短2 短2
流参易有润配2 减初币初类初权二2 减融以币动融政权以初来动2 币融权来币融币细减初币以2
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有宏在后人参易有
润配2
减初币初类初权二初
二22
短2 币类类融细细动初减来2
?年?易有润配2
2
短2 短2
?则??润配2 减初币初类初权币2 短2 短2
与作润配2 减初币初类初权政2 短2 短2
二初比??对各终润配工?
ˋ净?短?案??化2
减初币初类初权减2 短2 短2
币初? ?润配工?ˋ净???
案??化2
2 短2 短2
政初录?润?工?ˋ净?短?
案??化2
减初币初类初权类2 短2 短2
减：二、费用2 2 政来融币类权融来类细初二细2 政减融类来动融细权减初细动2
权? 6 月3 中ˉ2
减初币初权来初以初
权22
以二融权二币融动二政初政类2 以以融来以动融以二权初政二2
以? 额6 ?2
减初币初权来初以初
以2
二融政来政融以类动初来权2 二融二二类融减权来初细来2
二? ??十小?2
减初币初权来初以初
二2
权类融政以减融二细来初二细2 权减融减动动融来政币初来细2
币? 过??异2 减初币初类初权动2 以融来来币初动政2 二以币初类政2
政? 作系在确2 2 减融来动动融政币减初币币2 权币融币权类融以二政初来以2
录关八?确更?年望有宏
在确2
2 减融来动动融政币减初币币2 权币融币权类融以二政初来以2
减? 保年披??2 2 二减融细细减初减动2 以减融币类细初政减2
类? 录??异2 减初币初类初权细2 权类类融来以类初币政2 以权来融细动权初权二2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 权二二融以权币融以权动初细减2 权减以融细币减融以二动初减细2
?八建?保?异2 2 短2 短2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 权二二融以权币融以权动初细减2 权减以融细币减融以二动初减细2
2
2
2
2
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金交”?八关收总易亏损“观济、证0 年2
: 中信资八以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
阅〇八3 ?济?2
项 目2
: 资2 2
以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
本润0 年2 2 算务规作遵2 2 建业制ˊ配自交2 2
序管资?建业制ˊ配
?0 年助对?2
权来融权权细融二政动融来币类初来来2 短2 权来融权权细融二政动融来币类初来来2
标管: 资主?单终宏
则日0 年助对各终
??: 资作遵?2
短2 权二二融以权币融以权动初细减2 权二二融以权币融以权动初细减2
财管: 资0 年同账过
?宏则日0 年助对
各终?工助对??净
?短?案??化2
币融币减动融来类细融细减动初减以2 短2 币融币减动融来类细融细减动初减以2
录关八权初0 年??走2
权以权融类来动融动减减融币减细初政
减2
短2 权以权融类来动融动减减融币减细初政减2
以初0 年?更
走2
短权权类融以币来融类动减融政来来初
细币2
短2
短权权类融以币来融类动减融政来来初细
币2
?管: 资?0 年同账
后业3 务规作遵宏
则日0 年助对各终
工助对??净?短?
案??化2
短2 短权二二融以权币融以权动初细减2 短权二二融以权币融以权动初细减2
?管资记建业制ˊ配
工0 年助对化2
权币融政动类融币二动融来权政初减以2 短2 权币融政动类融币二动融来权政初减以2
项 目2
值变进?9 资?2 2
以来权细变来权报来权告入以来权细变来减报二来告2 2
本润0 年2 2 算务规作遵2 2 建业制ˊ配自交2 2
序管资?建业制ˊ配
?0 年助对?2
权来融减以来融减权币融以二政初以权2 短2 权来融减以来融减权币融以二政初以权2
标管: 资主?单终宏 短2 权减以融细币减融以二动初减细2 权减以融细币减融以二动初减细2
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则日0 年助对各终
??: 资作遵?2
财管: 资0 年同账过
?宏则日0 年助对
各终?工助对??净
?短?案??化2
二以动融类权动融以来动初权币2 短2 二以动融类权动融以来动初权币2
录关八权初0 年??走2 动类融减类细融动细细融动币以初二类2 短2 动类融减类细融动细细融动币以初二类2
以初0年?更
走2
短动类融二政权融权动权融减二币初以
二2
短2 短动类融二政权融权动权融减二币初以二2
?管: 资?0 年同账
后业3 务规作遵宏
则日0 年助对各终
工助对??净?短?
案??化2
短2 短权减以融细币减融以二动初减细2 短权减以融细币减融以二动初减细2
?管资记建业制ˊ配
工0 年助对化2
权来融细币细融二二以融币币二初二政2 短2 权来融细币细融二二以融币币二初二政2
中内?子场或小中内日专付?务相2
: 中信减初权入减初币或小中内间原?押其3 会? 2?
放报常2
?????????2
0 年6 月3 押其3 2
??2
?????????2
”6 金交?市押其3 2
?理?2
?????????2
金交估程押其3 2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
关收总易亏损“观济、证0 年?净原- 三?: 0 年??主关?人参??6 月??金?净
原- 三?关?人?金??人????以来权政˙ ?以动来以案??效情?关收总易亏损“观济、
证0 年子偏日?经?验情示间关收总易0 年6 月业绩比较???关?3 ??产?人参易
有0 年式?产?关收总易亏损“观济、证0 年0 年自数?押其比企负?相: 0 年场编础
循企势四示司始资绩公生示警主???附金交?基小建?可??错自?????附?以来权政?
?计?减来细政以权政来? 权?二案?有中信?净?人相主?关?人?金备?示?关收总易亏损“观
济、证0 年0 年自数?效以来权政变权以报权减告讼四则定示0 年自数则定告日0 年同账位账场
以来来融以二权融二以减初权二同0 年同账相: 0 年日0 年6 月3 场关收总易0 年6 月业绩比较示0 年
额6 3 场关收益率与同业绩比较相2
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准的?关?3 ??产?人参易有0 年式?产?关收总易亏损“观济、证0 年0 年自
数?日业?合生示: 0 年”?易有效?生润配展年望??示??八运年示资绩托序变净
. ??序变化日益率司走管流参更?管关?益率核的管数警司阅示具允资绩托二细类外净.
??二细类外?日流参管有宏在后人参管?年望?警流小望有??示净披式5 式合1 关?人
?金管关?3 ?益率??日录??业ǐǐ量终出日观济、证??相: 0 年日警形9 部0
情场八之外错由司走保当作票相2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日或小中内??或买?效以来来减变以报权政告披净当资???日??警金交情分
?0 : 情分?管上受??金交情分披??合生?净原自三??警金交情分??管关?人?
金??日?人参易有0 年收系因牌 户?? 佣???二案 变?进产关资中信 ??管关?人参易有
0 年警?金?净原- 三?关?0 年警?金??? ?日?人参易有0 年金交验?警小组??管
?关收总易亏损“观济、证0 年0 年自数?产托或小中内?子减初币初币建??日关?人?
金管关?0年警?金累?日业?合生披??日0年率警本小?市员? 相2
: 或小中内净后始主?场0 卖员?相2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年以来以来变权报权告入以来以来变减报二来告费资?或小中内?自?警金交情分日?ǖ示
介本管品说离??（: 0 年以来以来变减报二来告日或小?平净披以来以来变权报权告入以来以来变减报二来
告费资?日主?付?产0 年助对各终守平项业?收系相2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
: 0 年金交变进场比?权报权告一入权以报二权告费相: 资或小中内日本?员?资?场
以来以来变权报权告入以来以来变减报二来告相2
2
6.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日股?: 〇济场3 ?济相2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
?权?2年望有宏日务展2
年望有宏效??况?涉务展场八净比??对交??录各终交??资?配日年望有
宏管意润走受管?逆确?年望有宏披后业入联资易有相年望有宏日务展?完效: 0 年目
年望有宏日后业据?产后业?抵相: 0 年运?年望有宏务展场?逆确?年望有宏披后业
入联资易有相2
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有限公 53有 20
: 0 年认发净过?认日后业日流参易有产有宏在后人参易有务展场净比??对交
??录各终交??资?配日年望有宏相净比??对交??录各终交??资?配日年望有
宏托有宏押流内关净过?出年望有宏??相2
: 0 年后业日录?年望有宏务展场意润走受示??益率司走管????年望有宏产
录?上展意润走受项相意润走受承组托单元、证关?业中?管更润年账?生1 ?况生日
??则年望有宏相2
?以?2年望押流日务展2
年望押流效??况?涉务展场八净比??对交??录各终交??资?配日年望押流
披录?年望押流相: 0 年认发??年望押流务展场净比??对交??录各终交??资?
配日年望押流相: 0 年后业日录?年望押流???确更?年望有宏走产录?上展意控走
受项相2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年望有宏1年望押流效:0年付场年望??自数日序列涉 示?比??对托有宏押流
内. 况?相目效??流参易有1 有宏在后人参易有在控日?走关??日流参1 有宏在后
人参一系告1 值??系告入??告费日作系示阅表况?场意润受认相意润走受产录?年
望押流日??过??异交???况?年账相2
流参易有产有宏在后人参易有?核?作票1 ?生作票?告交止意润作系示?本?作
票式托录具允资绩. ??录??涉日??1 ??ǘ数涉效?序交?告交??评??示净
??流参易有产有宏在后人参易有日???对返比??对日??送ǚ0 年有宏助对累
则§重??相目效意润走受产录?年望押流?异本?作票式示净?允付: ?率当始交?相2
年望有宏??原???指序日示?净?费况?八?权?2润??年望有宏运年量?日自
数ˊ作?费ǘ?以?2?年望有宏料??示?: 0 年券年望有宏建业ˊ值??建业日真实产
中ˉ?????列ǘ1 制?二?2?年望有宏料??示??: 0 年??业??事?业理?年
望有宏建业ˊ值??建业日真实产中ˉ示?承势?（目?年望有宏??相2
年望有宏?费况?涉示录???对返润联日目?日?账示交??资?配相2
?年望押流日运涉?小??1 ?务料主??涉示?费况??年望押流1 ?小料??
日?务相?费况??务日???对返在控日目?指?日?账示交??资?配相2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
场（??易有专自日???对返比??对日??送ǚ0 年有宏助对累则§重??示
??目0 年后业3 日作配宏则??1 公比支日售?示0 年6 月3 效?序交?告?异易有
专自日比??对交??评??相??评??况生日0 年有宏助对返?允付: 式交?日0
年有宏助对日??进?目对?联1 / 持来初以政?涉示0 年6 月3 意准的??式5 式合??
?意??示?0 年有宏助对号?比?离??0 年易有专自?对相2
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 53有 21
交??评??涉??原略分况生流参易有产有宏在后人参易有日比??对八2
?权?2司托单元、证日年望???录?对告日、证过???况生比??对ǘ?对告?
过??7 ?过?告当算累则??比??对交?日§重基?日示?7 ?过?告日、证过?
??况生比??对相业??人的内附?对告1 7 ?过?告日、证过???公?介本??
比??对日示意目、证过????率?说示况生比??对相返值8 易有按摊?数示??
业公数可通日示意净?数有宏1 押流日比??对场0 卖示及托?对??关??公数可通
购取日??相可通承组目有宏确?1?异日绩?项 示???绩?承?目有宏后业制日示
??托?对??关公意券?绩?市场可通??相??示0 年6 月3 公意??购重?后业
??有宏1 押流建宏则日??1 ??相2
?以?2?年望??公司托单元、证示?异托?发守平原?异及?业???作异?的产
录?收系在后日?对??况生比??对相?异?对??涉示???异?税???对示?
业托?式????有宏1 押流?税???对1 ??公?本?率日守平原示??净?异公
?税???对相2
?二?2? 主存??累则§重各余1 人参累率3 累则??年望????日§重基?示意
目?对?率?说及况生比??对相2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年后业日有宏产明和日押流0 : 场年望有宏产年望押流相?: 0 年权?2?业?
?料况?年账日式生ˊ作??摊式生ˊ作运托承??率日ǘ?以?2过??列情备?助账
售?涉示年望有宏返年望押流???当日助账托有宏押流内关??相2
2
6.4.4.7 实收基金2
本润0 年场目?累率0 年同账建负?日位年账相?同0 年同账?对场权初来来?相间效
??产?更?一日本润0 年各终务息效0 年??况?告披0 年?更况?告??相值8 ?
?产?更务息??0 年??建?一日??0 年日本润0 年??产?确0 年日本润0 年
??相2
2
6.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量2
流参易有产有宏在后人参易有托后业资??本?作票交?况生日年账??托?异
守平原间流参累率?警声?声?日4 3 建?保披间0 年6 月3 ??日?对保当日助账
况?场作系润?相2
流参易有1 有宏在后人参易有?含涉录?含??????过??异当日助账返?
??对指?日?账况?场易有润配相2
意润走受托后业资?况?日作系润??本?作票式交?示本?作票式返??式??
部?日分???式交?相2
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有限公 53有 22
6.4.4.9 费用的确认和计量2
: 0 年日6 月3 中ˉ管额6 ?产??十小?托?异??资??0 年自数础生日?票
产交?列式?告况?相2
录?年望押流托后业资?况?日作系在确?本?作票式交?示本?作票式返??式
??部?日分???式交?相2
2
6.4.4.10 基金的收益分配政策2
?序0 年同账?业数项务规ˊ相??日0 年同账公?业况??告日务?ˊ配示??
更日0 年同账?业况??告日务?ˊ配相: 0 年净同账?对权初来来??生同账助对过?列
四示?告交??告润配及??务规售?入意控润配?认示?报净?作大易有列四?关在
控?交润配相2
2
6.4.4.11 分部报告2
: 0 年净. ?专?售程管6 月?ǖ管. ?中信?进场?的况生主?务?示净主?务
?场0 卖况生中信务?及因牌务?收系相2
主?务?承组: 0 年. 数涉??原???日专付?务八?权?2?专付?务??托告?
单终关宏则润?管累则?异ǘ?以?2: 0 年日0 年6 月3 ??生资???专付?务日主?
付?示净完生?录规含有?管??录警形ǘ?二?2: 0 年?????专付?务日或小?平管
主?付?产运年量?项业?金交收系相???4 1 ?4 主?务??业??日主存可通示
及???序生??日示分自及场序4 主?务?相2
: 0 年认发净序4 阅序日主?务?析市示公回?因牌务?收系相2
2
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计2
准的: 0 年日?对略分产关?人?金??日0 年率警?对本小?市示: 0 年交??
评??持?关况生流参易有产有宏在后人参易有日比??对涉?异日?对列式披录?
?行??原八2
目效托人参过?建值、1 ????日?生润配按摊????流参产?负流参???
披托益率?数警、证过?日?生润配按摊示准的关?人?金比信?以来权类˙ 权二案?关?人
?金?效人参易有0 年?对警小日组送据??披?关?人参易有0 年警?金?对验??
市?专?效以来权政变权?进?生润配按摊日?对?月）情??异?对??况生比??对相
: 0 年后业日人参过?建值、1 ????日?生润配按摊????流参产?负流参?
??示??关人组?业绩比较建表现止逆日?对售?况生比??对相: 0 年后业日益率
?数警、证?生润配按摊??关流年望?对关述业绩比较建表现止逆日?对售?况生
比??对相2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 53有 23
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信资算累则金交买整各号相2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信资算累则金交?交各号相2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信资???债附日金交??号讼相2
2
6.4.6 税项2
准的或买?管??保小位?或保?以来来以˙ 权以动案??效企势四人参易有0 年业?保
润??日错由?管或保? 以来来动˙权案??效?警建?保????买整日错由?管或保? 以来权减˙
二减案??效???企?警保?通?对保?地日错由?管或保?以来权减˙ 币减案??效?序ǎ
附况???企????地年望警业?买整日错由?管或保?以来权减˙ 类来案??效年望估程
数警预容项?对保买整日??错由?管或保?以来权减˙ 权币来案??效附况年望?离宏企累
????十小项?对保买整日错由?管或保?以来权类˙ 以案??效有6 宏按?对保买整业
???日??错由?管或保?以来权类˙ 政减案??效有6 宏按?对保业???日错由?管或
保?以来权类˙ 细来案??效???生有宏?受保账??项?对保买整日错由?披录???或
保式合产本小?市示”?保受???原八2
?权?2有6 宏按析?持?关累则日?对保意保率场示净有6 宏按6 月3 场?对保?保
3 相有6 宏按6 月3 析?有6 宏按持?关累则日?对保意保率场示? ?异- ?交保列式示
??二?日通润票???对保相2
目人参易有0 年6 月3 析异0 年??流参日??润??通?对保示目?流管离列买
?流净披年望数警预容作系润???通?对保相有6 宏按6 月3 析?有6 宏按止逆日?
走十小示净宏则日作系披作系出?日润?场??账相2
?以?2目0 年?人参、证关??日润?示????流参日??润?示流参日作系润?
披录?润?示?公通润?警建?保相2
?二?2目0 年??日?警流参作系润?示意间累率流参日?警托?0 年在控作系涉声
?声?以来?日4 3 建?保相2
?币?2: 0 年日谴、ɑ?总?保管?????产离列????项保???本????
对保账日?异9 固交???相2
2
2
2
2
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有限公 53有 24
6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资记2
以来以来变来减报二来告2
单资司走2 二融减权动融以币类融权政以初二权2
生资司走2 动来来融来来来融来来来初来来2
录关八司走资绩权4 报净. 2 政来来融来来来融来来来初来来2
司走资绩权短二4 报2 短2
司走资绩二4报净值 2 二来来融来来来融来来来初来来2
录?司走2 短2
自交2 币融币权动融以币类融权政以初二权2
子八生资司走日司走资绩组生资司走日核?司资相2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资记以来以来变来减报二来告2
?允付: 2 ?评生?2 ??年账2
??进
???2
流
参2
过?建
、证2
二权权融减权细融币币类初动细2 二权权融来减动融动二来初二来2 短政政来融减权类初政细2 短来初来来二动2
益率?
、证2
减融减权权融减政以融减二类初币政2 减融减来政融币权权融政币来初来来2 短减融以币权融来细类初币政2 短来初来币以动2
自交2 减融细以二融以类以融来动政初二币2 减融细权减融币动来融二类来初二来2 短减融类细权融类权政初来币2 短来初来币减减2
有宏在后人参2 二政融来来二融细政细初权权2 二政融权二币融来来来初来来2 权二来融来币来初动细2 来初来来来细2
自交2 减融细政动融以类减融来币币初币政2 减融细政权融减权币融二类来初二来2 短减融减减权融减类币初权政2 短来初来币政类2
子八权管??年账??评生???允付: ǘ2
以管??进???年账??允付: 式况生日0 年有宏助对相2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
?允账相2
2
2
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6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资记以来以来变来减报二来告2
??允账2 录关八?—四?更?2
过?建、证2 权融币来来融来来来融来来来初来来2 短2
益率?、证2 二融权政减融来减来融币政币初以权2 短2
自交2 币融政政减融来减来融币政币初以权2 短2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
?允账相2
2
6.4.7.5 应收利息2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资记2
以来以来变来减报二来告2
意润单资司走作系2 以融二权币融细币细初来政2
意润生资司走作系2 二融权来来融动二二初类类2
意润录?司走作系2 短2
意润售?备控年作系2 类政来初政来2
意润流参作系2 以权融币动政融动类以初类来2
意润有宏在后人参作系2 动来来融权二减初细细2
意润????人参作系2 以融类权来融细减细初政币2
意润??走作系2 短2
意润?年自础?ˇ?系2 短2
录?2 二细初来来2
自交2 二来融币权二融政政权初政政2
2
6.4.7.6 其他资产2
?允账相2
2
2
2
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6.4.7.7 应付交易费用2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资记2
以来以来变来减报二来告2
过?建、证意控过??异2 短2
益率?、证意控过??异2 以币类融细细以初类减2
自交2 以币类融细细以初类减2
2
6.4.7.8 其他负债2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资记2
以来以来变来减报二来告2
意控参?过?阅?理人年2 短2
意控?更?2 短2
法止?异2 权政动融权类细初细币2
自交2 权政动融权类细初细币2
2
6.4.7.9 实收基金2
年账阅〇八3?济? 2
受认2
: 资以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
0 年同账工同化2 ??年账2
值变进记2 权来融权权细融二政动融来币类初来来2 权来融权权细融二政动融来币类初来来2
: 资??2 权以权融类来动融动减减融币减细初政减2 权以权融类来动融动减减融币减细初政减2
: 资?更工净?短?案??化2 短权权类融以币来融类动减融政来来初细币2 短权权类融以币来融类动减融政来来初细币2
: 资记2 权币融政动类融币二动融来权政初减以2 权币融政动类融币二动融来权政初减以2
子八????作大易相2
2
6.4.7.10 未分配利润2
阅〇八3 ?济?2
受认2 料本运?务2 算本运?务2 算务规作遵自交2
值变进记2 短2 短2 短2
: 资作遵2 权二二融以权币融以权动初细减2 短2 权二二融以权币融以权动初细减2
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: 资0 年同账过?宏
则日各终?2
短2 短2 短2
录关八0 年??走2 短2 短2 短2
0 年?更走2 短2 短2 短2
: 资料务规作遵2 短权二二融以权币融以权动初细减2 短2 短权二二融以权币融以权动初细减2
: 资记2 短2 短2 短2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
阅〇八3 ?济?2
受认2 : 资以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
单资司走作系润?2 二权融以来币融细权减初二类2
生资司走作系润?2 权来融权权细融动二二初类类2
录?司走作系润?2 短2
售?备控年作系润?2 细细融来权减初动细2
录?2 二权动初政类2
自交2 币权融币以币融来动政初减来2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
?相2
2
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
流参易有润配????流参工管流?
与披流参联资?控化??润?2
减融以币动融政权以初来动2
流参易有润配???更??润?2 短2
流参易有润配??????润?2 短2
自交2 减融以币动融政权以初来动2
2
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6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
?确流参工管流?与披流参联资?控化
付过位账2
权权融减二政融以二类融币以减初币细2
?八?确流参工管流?与披流参联资
?控化付: 位账2
权权融政类政融以币来融权动二初权币2
?八意润作系位账2 政二融类币动融类二权初以类2
??流参??润?2 减融以币动融政权以初来动2
2
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
?确有宏在后人参付过位账2 权减二融以类政融币权二初类币2
?八?确有宏在后人参付: 位账2 权政细融细权以融币来来初来来2
?八意润作系位账2 二融二减二融来权二初类币2
有宏在后人参易有润配2 短2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?相2
2
6.4.7.15 股利收益2
?相2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
?相2
2
6.4.7.17 其他收入2
?相2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 53有 29
6.4.7.18 交易费用2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
过?建、证过??异2 以融来来来初来来2
益率?、证过??异2 币初动政2
自交2 以融来来币初动政2
2
6.4.7.19 其他费用2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
所交?异2 动细融政来类初减来2
收系因牌?2 政细融减类以初二币2
???始?2 细融以币类初政权2
?前ɑ??2 权动融减来来初来来2
自交2 权类类融来以类初币政2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?入有宏押流内告示: 0 年及??市因牌日1 业基受相2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?入或小中内?情告示: 0 年?§重有宏押流内告当基受相2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
?相2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?风列用三2 返: 0 年日?险2
??收有: 6 月工达到化业绩比较2 0 年6 月3 日评比较2
关收总易0 年6 月业绩比较2 0 年6 月3 管子偏诉股估程管0 年??估程2
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 53有 30
关收总易人参与同业绩比较2 0 年6 月3 日与开管0 年??估程2
关收益率与同业绩比较2 0 年额6 3 管0 年??估程2
子八原8 ?风过??托讼?警小??. ?序??警?走?现相2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
?相2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?相2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
年账阅〇八3 ?济?2
?风列用
三2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
值变进?9 资?2
以来权细变来权报来权告入以来权细变来减报二来告2
付过年账2
??资
流参?
?付过
位账日
9 固2
付过年账2
??资
流参?
?付过
位账日
9 固2
关收总易
人参与同
业绩比较2
权融权来细融类币动融减细币初来以2 权来来初来来?2 以来政融权细细融币细类初动二2 权来来初来来?2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
年账阅〇八3 ?济?2
?风列用
三2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
值变进?9 资?2
以来权细变来权报来权告入以来权细变来减报二来告2
付过年账2
??资
流参更
?付过
位账日
9 固2
付过年账2
??资
流参更
?付过
位账日
9 固2
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 53有 31
关收总易
人参与同
业绩比较2
权权融币类动融减来来融来来来初来来2 权来来初来来?2 权权减融来权减融政来来融来来来初来来2 权来来初来来?2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
?相2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来
变来减报二来告2
值变进?9 资?2
以来权细变来权报来权告入222
以来权细变来减报二来告2
?资累则日0 年意在控日6 月?2 以二融权二币融动二政初政类2 以以融来以动融以二权初政二2
录关八在控??估程日名前ɑ??2 类融二动类融以动权初减细2 币融二类动融政二以初政细2
子八在控0 年6 月3 关收总易0 年6 月业绩比较日6 月3 中ˉ?发序告0 年有宏助对
来初二二?日变?票交止示?告?交入?报报?示?报在控相录交?比四场八2
告6 月3 中ˉ?发序告0 年有宏助对2 ?2 来初二二??2 ?变外?相2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
阅〇八3 ?济?2
受认2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来
变来减报二来告2
值变进?9 资?2
以来权细变来权报来权告入以来权细
变来减报二来告2
?资累则日0 年意在控日额6 ?2 二融政来政融以类动初来权2 二融二二类融减权来初细来2
子八在控0 年额6 3 关收益率与同业绩比较日额6 ??发序告0 年有宏助对来初来政?日变
?票交止示?告?交入?报报?示?报在控相录交?比四场八2
告额6 ??发序告0 年有宏助对2 ?2 来初来政??2 ?变外?相2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
阅〇八3 ?济?2
????十小?日上?风列
用三2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 53有 32
?资累则日0 年意在控日??十小?2
关收总易人参与同业绩比较2 权以融币细以融币以以初币币2
关收总易0 年6 月业绩比较2 币融币政政融类来权初减二2
关收益率与同业绩比较2 权类融类政细初政减2
自交2 权减融细减政融动动二初减二2
????十小?日上?风列
用三2
值变进?9 资?2
以来权细变来权报来权告入以来权细变来减报二来告2
?资累则日0 年意在控日??十小?2
关收总易人参与同业绩比较2 动融减权细融币来以初细类2
关收总易0 年6 月业绩比较2 政融细动币融细二政初动以2
自交2 权币融减来币融二二动初类细2
子八在控0 年??估程日??十小??发序告0 年有宏助对来初以政?日变?票交止示?告
?交入?报报?示?报在控?关收总易0 年6 月业绩比较示大间关收总易0 年6 月业绩
比较交?及在控?上0 年??估程相录交?比四场八2
告??十小??发序告0 年有宏助对2 ?2 来初以政??2 ?变外?相2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?相2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
同账阅〇八同2
受认2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来
变来减报二来告2
值变进?9 资?2
以来权细变来权报来权告入以来权细
变来减报二来告2
中信资?后业日0 年同账2 以政减融细细权初来减2 细动融政以二融类动细初细政2
中信资????? ?位同账2 细来融政以细融二以政初权政2 权来政融动减细融以二来初以二2
中信资?购?务各终同账2 来初来来2 来初来来2
?八中信资??更?? 确位同账2 细来融类动减融二权减初以权2 权权权融权类二融细动来初细权2
中信资记后业日0 年同账2 来初来来2 细二融以权细融来二细初以类2
中信资记后业日0 年同账?0
年位同账9 固2
来初来来?2 来初动政权币?2
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 53有 33
子八资????? ?位同账??作大易有同账相2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
同账阅〇八同2
?风列用
三2
: 资记2
以来以来变 减报二来告2
值变进记2
以来权细变权以报二权告2
后业日0
年同账2
后业日0 年同账?
0 年位同账日9 固2
后业日0 年同账2
后业日0 年同账?
0 年位同账日9 固2
??收有
: 6 月
工达到化
业绩比较2
来初来来2 来初来来来来?2 权来动融类减类融权来减初以以2 权初来类币动?2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
阅〇八3 ?济?2
?风列
用三2
: 资2
以来以来变来权报来权告入以来以来变来减报二来告2
值变进?9 资?2
以来权细变来权报来权告入以来权细变来减报二来告2
资记允账2 ?资作系润?2 资记允账2 ?资作系润?2
关收益
率与同
业绩比
较2
二融减权动融以币类融权政以初二权2 二权融以来币融细权减初二类2 权动政融币政细融以二二初政币2 政融类权权融权权减初以来2
子八: 0 年日单资益率司走产?务生资司走间0 年额6 3 关收益率与同业绩比较理6 示
?数警作票1 础生作票交系相2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?相2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?相2
2
2
2
2
2
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6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金2
阅〇八3 ?济?2
料?大易有应四2
?本润0 年2
??错持意控2
?更走?确年账2
意控作遵2
: 变各终2
: 资作遵2
务规自交2
备子2
权以类融以细类融类动动初以二2 类融以细以融币类币初政类2 短权融二类减融来币二初动币2 权二二融以权币融以权动初细减2 短2
2
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?相2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?相2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?入: 中信资记以来以来变减报二来告费示: 0 年?基益率?、证流参讼更?过?应付日
?确更?人参走允账政细动融政二以融动动以初权权?示承净?原流参市场??八2
年账阅〇八3 ?济?2
流参声填2 流参用三2 更?联资告2
资记?
对阅?2
??工增化2 资记?对位账2
来细权细权动来来权2 权细? 累?累来权2 以来以来短来类短来减2 权来权初权减2 以融政来来融来来来2 以政以融细来来融来来二初以币2
权政来以以来2 权政?企以来2 以来以来短来类短来减2 权来来初二减2 权动动融来来来2 权动融动减减融类减减初来政2
权减来币权二2 权减? 累权二2 以来以来短来类短来权2 权来来初细政2 以融类来来融来来来2 以类以融政类权融以二减初减类2
权细来以权权2 权细?企权权2 以来以来短来类短来减2 细细初细减2 二来来融来来来2 以细融细动细融权以币初币动2
以来来二来币2 以来?确来币2 以来以来短来类短来权2 权来来初权减2 二细减融来来来2 二细融减减权融减来细初币动2
以来来二来币2 以来?确来币2 以来以来短来类短来减2 权来来初权减2 权政类融来来来2 权政融类以币融币以政初细动2
自交2
2 2 2
减融以币权融来来来2 减以细融类权二融权减政初细来2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?相2
2
2
2
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6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托告?主?单终关?披日真实”???收异真实管量终出真实披、证真实相
: 0 年6 月3 ?生（买整产??容?息披务得??真实示及?生??日真实绩账披. ?
??量?示错持??日6月披收系险?后始??值8上展真实 相2
: 0 年6 月3 日真实6 月估程间 基金原?日比较真实??返自合??金管??
末管比较真实6 月??金管??自合?净披上4 警小?罚专付相比较本率??管险?日
真实6 月示真实6 月??比较建业?差??管警小??产?市??相数涉?生（险?余
日真实6 月??示目真实6 月日说4 量??率??产??相: 0 年日0 年6 月3 托 基
金原?现真实??返自合??金示押其?生真实6 月日正税买整示所?错持真实??日
位???项ǘ托6 月从从??现真实6 月??金示??产?生比较告?主?持?关真实
??产????ǘ托警小?市从?示间??自合?押其??及返上?罚自市品付析市真
实6 月相2
: 0 年日0 年6 月3 目效年望??日真实6 月列式”?承错持生出产生??售自
日务得列式???上摊真实累则日??出披录累则???0 年有宏ǜ付日?ˋ相?生出
务得日?进确累示成—真实?ˋ日?§?进产确运数展真实?ˋ日?进相??生?务得
日?进确累示准的: 0 年日易有认）示售自0 年有宏建析异年望??可通错持可生日真
实?余组）管佣循示告?日?余中信示况生真实?ˋ日绩进产?意含收?进示披涉??
离目上摊真实?率??管? ?产??示及错持?意完整示券真实??托?明?日??. 相2
2
6.4.13.2 信用风险2
收异真实承组0 年托过?持?关购过?目?算?率自础其他示1 制0 年建易有人参
指累率3 确运?础管??在控联资: 系项守平示送ǚ0 年有宏?ˋ产润配各余日真实相2
: 0 年日0 年6 月3 托过?发目过?目?日有收?平?率（?务日??相: 0 年日
单资益率司走司势托: 0 年日额6 率关收益率与同业绩比较示购?返益率司走??日收
异真实公§重相: 0 年托益率?数警、证?率过?发?目过?目??率收异??及目人
参过?列四?率绩?净???意日收异真实ǘ托过?建?率日过??净关?人参诉股售
?业绩其他比较场过?目?品付人参过润产走受??示?础真实??出??相2
: 0 年日0 年6 月3 总现（收异真实6 月量?示公易有效末资收异?酬托?? 酬?净
原日流参返?年望?警流小望有??示错持目易有按摊收异项酬??容??人参累率3
日收异真实示?错持务?余易有净务?收异真实相: 0 年易有效”?收异?酬利效???
日估程累率日年望???0 年有宏助对日9 固自交公?/ 持权来?示2录关阅序估程累率日
年望???0 年有宏助对日9 固自交公?/ 持以?相?: 0 年返间: 0 年日0 年6 月3 6
月日录?观济、证0年易有数序?警益率日益率司走披录累率日数警司阅返流参公?
/ 持??警益率7 ?序4 ?进记日助有宏日权来?相2
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: 0 年流参易有日收异?酬守平??关?3 ?益率收异?酬6 月组送据???生日
）情?交披?位相2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
阅〇八3 ?济?2
断资收异?酬2
: 资记2
以来以来变来减报二来告2
值变进记2
以来权细变权以报二权告2
短?权2 权动来融权以权融权减细初权政2 短2
短?权净原2 短2 短2
算?酬2 细细来融二以减融类动类初二类2 二细细融细政减融来币减初减减2
自交2 权融权类来融币币类融细政减初政以2 二细细融细政减融来币减初减减2
子八净值?断资收异?酬日流参易有关公???流管买整出年望流披?率核的项相2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
阅〇八3 ?济?2
断资收异?酬2
: 资记2
以来以来变来减报二来告2
值变进记2
以来权细变权以报二权告2
短?权2 短2 短2
短?权净原2 短2 短2
算?酬2 二政融来来二融细政细初权权2 减币融权二权融减权减初细类2
自交2 二政融来来二融细政细初权权2 减币融权二权融减权减初细类2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
阅〇八3 ?济?2
断资收异?酬2
: 资记2
以来以来变来减报二来告2
值变进记2
以来权细变权以报二权告2
短?权2 短2 短2
短?权净原2 短2 短2
算?酬2 币融币政来融动政以融币政二初减权2 减融以减来融政类动融类政减初币减2
自交2 币融币政来融动政以融币政二初减权2 减融以减来融政类动融类政减初币减2
2
2
2
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6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
阅〇八3 ?济?2
末资收异?酬2
: 资记2
以来以来变来减报二来告2
值变进记2
以来权细变权以报二权告2
?? 2? 减以以融以二二融权二以初币币2 权细类融细币类融币以减初币减2
?? 净?原2 短2 短2
算?酬2 短2 短2
自交2 减以以融以二二融权二以初币币2 权细类融细币类融币以减初币减2
子八净值?末资收异?酬日流参易有关公???流管买整出年望流披?率核的项相2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
阅〇八3 ?济?2
末资收异?酬2
: 资记2
以来以来变来减报二来告2
值变进记2
以来权细变权以报二权告2
?? 2? 短2 权二来融细动以融来币类初来权2
?? 净?原2 短2 短2
算?酬2 短2 短2
自交2 短2 权二来融细动以融来币类初来权2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
?允账相2
2
6.4.13.3 流动性风险2
量终出真实承组0 年托?率返年望押流业?日?小涉?联有年断?日真实相: 0 年
日量终出真实序列?容者效0 年同账后业3 ??涉?ǖ?更录后业日0 年同账示?序列
?容者效易有按摊建?日过?、证公单元?方容日各运??1 购易有?关??式托、
证确运??服终日守平原净自月日??各运相2
?目?控?更有年日量终出真实示: 0 年日0 年6 月3 ?告目: 0 年日???更守
平?率????及法?量终出回ǖ示理后0年易有专自关日?异运年??返指?除规 相
: 0 年日0 年6 月3 托0 年自数关?交（?账?更?走示础生托??守平原?更??日
?月列四示??购企势???更佣四方容日量终出真实示业定理?0 年后业3 作配相?
?示: 0 年??错持?确更?年望有宏列四ˇ?断资有年意目量终出回ǖ示?累则?账
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有限公 53有 38
?更管露始二4 过?告?交?更以来?净值1 制露始政4 过?告?交?更二来?净值日守应?示
流参讼更?日有年允账托?4 过?告?公?/ 持0 年有宏助对日以来?相2
效以来以来变减报二来告示??确更?年望有宏走允账关业政细动融政二以融动动以初权权?券托序4 报
净. 联资?交系??作系年账公§重??示: 0 年建明和日录?年望押流日自础础生联资
告?场序4 报净. ?公交系示??更0 年同账助对?建业制ˊ配?? ?生联资告?公交
系示购???允账础场算?运日自础联资运年量?相2
2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年6 月3 托0 年析市持?关?????比企负?人参易有0 年析市6 月
文式?管?观济、证0 年??6 月文式?披?比企负?企势四人参易有0 年量终出真实
6 月合生?项式合日?ǖ目: 0 年专自有宏日量终出真实?率6 月示错持??0 年支?
具允资绩管支?具允司始资绩管续量终有宏?9 管后??关进管易有过?日公单元按摊
??警流1 断资望有参?示及售自同账后业3 ?关进各余?净本运相2
序?守平原示: 0 年易有专自日支?具允资绩托?4 过?告?公?/ 持权以来外示支
?具允司始资绩托?4 过?告?公?/ 持以币来外示???错持确?建后业日益率?数警
、证过?流参意目量终出回ǖǘ?: 0 年发权来用同账后业3 日后业同账自交/ 持0 年位
同账日以来?涉示: 0 年易有专自日支?具允资绩托?4 过?告公?/ 持细来外示支?具允
司始资公?/ 持权动来外ǘ易有专自关运年管?流管关?益率核的管买整出年望流参净披政
4 过?告. 联资日录?年望???0 年有宏助对日9 固自交公?利效以来?ǘ?: 0 年发
权来用同账后业3 日后业同账自交/ 持0 年位同账日政来?涉示: 0 年易有专自日支?具允
资绩托?4 过?告?公?/ 持减来外示支?具允司始资托?4 过?告?公?/ 持权以来外ǘ
易有专自关运年管?流管关?益率核的管买整出年望流参净披政4 过?告. 联资日录?
年望???0 年有宏助对日9 固自交公?利效二来?相2
: 0 年易有效序?比较累率日人参、对公/ 持0 年有宏助对日权来?示?: 0 年返间
: 0 年日0 年6 月3 6 月日录?0 年?数后业序?比较累率日人参公?/ 持?人参日
权来?相: 0 年返间: 0 年日0 年6 月3 6 月日录?观济、证0 年易有数序?警益率日益
率司走披录累率日数警司阅返流参公?/ 持??警益率7 ?序4 ?进记助有宏日权来?相
: 0 年”终易有效量终出?绩有宏日、对自交公?/ 持0 年有宏助对日权来?相2
数涉示: 0 年日0 年6 月3 错持自月务??更?过?日联资告返过?目?日?关
进ǘ????略分目过?目?日或小?平管?控?抵披??价支项?率??日策???
返??日情?6 月示净披目公数日过?目?本?过?账进6 月及?率终性?说项???
?6 月: 0 年?基?更?过?日量终出真实产过?目?真实相??示: 0 年日0 年6 月
3 总现（?更?过???按6 月?进八准的??按日有?况生??票价支ǘ后始???
?按日真实?平返?对各终净况理??按?比??对交??账ǘ及托返?负展人参有6
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
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宏按披关?人?金?生日录?”?场过?目?企款?更?过?涉示?????按日有?
?ǖ返0 年自数础生日易有??理后序ǚ相2
2
6.4.13.4 市场风险2
、证真实承组0 年建后年望??日比??对1 算容运年量?购建?、证上展??
购取日各终?累则服终日真实示??作票真实管??真实产录???真实相2
2
6.4.13.4.1 利率风险2
作票真实承组年望??日比??对1 运年量??、证作票各终?累则服终日真实相
作票??出年望?????间效、证作票值??送ǚ比??对原?日真实示录关?终作
票展年望??????4 控系资?售?准的、证作票§：生?涉目效算容运年量??
日真实相2
: 0 年”?易有效益率?数警、证过?日?生润配按摊示购?司托?意日作票真
实相: 0 年日0 年6 月3 ?告错持??评生??目: 0 年??日、证真实?率??示生
资目: 0 年??日作票??出???率??示及错持?说易有专自日于资项列式目值8
作票真实?率6 月相2
2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
阅〇八3 ?济?2
司中托银
行银行: 行股
份送行出期
股8 份1 §期 股8 份重要: 期 要重提: 期 提: 1 示期 及目录期 . 目期
简介期
期 期 期 期 期 期
本情况
产期
品说品要明说银品和说要提银4
送要期
重期 重期 重期 重期
品说品要明说银品和说要提银4
送要期
息披露
方人期
要说股股和说明要要4银要期 重期 重期 重期 重期 要说股股和说明要要4银要期
况式5
其人期
明股说提提提4送要期 重期 重期 重期 重期 明股说提提提4送要期
他相关
人资简
介期
品说银股行说行银银说股提品4
股送期
银说股料明说银提送说送明料4
明银期
重期 重期 重期
股说料提明说银和股说行品品4
品提期
主财务
指人资
简介期
品说提提股说行股行说品提品4
银要期
重期 重期 重期 重期
品说提提股说行股行说品提品4
银要期
标净其
值表披
产期
重期 重期 重期 重期 和说料和要说要明股4明料期 和说料和要说要明股4明料期
标净现
录期
重期 重期 重期 重期 送行说品要送说提提要4提提期 送行说品要送说提提要4提提期
标净会
计产期
重期 重期 重期 重期
要行银说银明行说要银行4行
行期
要行银说银明行说要银行4行行期
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 53有 40
简介数
目期
要送说银送股说行明品说股银
和4股和期
银说股料明说银提送说送明
料4明银期
重期 重期
要品行说股股品说明提明4
品品期
要股说行和提说行行银说明和
提4料送期
据间期
期 期 期 期 期 期
末式累
计人资
简介产期
提料明说提送银说明明银4要要期 重期 重期 重期 重期 提料明说提送银说明明银4要要期
标方其
值表披
产期
重期 重期 重期 重期
明股要说明要行说明料提4行
和期
明股要说明要行说明料提4行和期
标方额
收益信
率期
重期 重期 重期 重期 品说送明明说明提股4行股期 品说送明明说明提股4行股期
标方与
额同期
重期 重期 重期 重期 股股品说料和明4要明期 股股品说料和明4要明期
标方业
指绩比
同期
重期 重期 重期 重期 送说送银品说明料行4料要期 送说送银品说明料行4料要期
标方他
相同较期
重期 重期 重期 重期 银品和说料料银4和股期 银品和说料料银4和股期
标他准
同期
重期 重期 重期 重期 品行品说料行料4银银期 品行品说料行料4银银期
标方现
录期
重期 重期 重期 重期 送料说品行明4提品期 送料说品行明4提品期
标方现
的期
重期 重期 重期 重期 要和说料料要说明股和4提银期 要和说料料要说明股和4提银期
自合据
间期
重期 重期 重期 重期 要提明说要和料4料品期 要提明说要和料4料品期
据间数
目期
提料明说提送银说明明银4要要期 重期 重期 重期
明明料说行送要说料和明4
银行期
要说品明和说提股品说明股行4
送要期
现生效
以来变
动期
要银说股送和说提提要说和品
提4提股期
银说股料明说银提送说送明
料4明银期
重期 重期
重和品明说送股和说要要
料4和股期
要品说提明和说品送明说行要
提4股银期
示: 来
托银行要料
: 要银份送
要出期
股8 份1 §期 股8 份重要: 期 要重提: 期 提: 1 示期 及目录期 . 目期
简介期 期期 期期 期期 期期 期期 期期
本情况
产期
股明送说品料银说银银送4股和期 重期 重期 重期 重期 股明送说品料银说银银送4股和期
息披露
方人期
送料说和行银说送要和4要送期 重期 重期 重期 重期 送料说和行银说送要和4要送期
况式5
其人期
股行提4品银期 重期 重期 重期 重期 股行提4品银期
他相关
人资简
介期
和说银送行说要提行说品股提4
品银期
品行银说料股提说和和要4和明期 重期 重期 重期
和说股送送说要要股说银送和4
银行期
主财务
指人资
简介期
银说银银行说品品送说行明行4
股明期
重期 重期 重期 重期
银说银银行说品品送说行明行4
股明期
标净现
录期
重期 重期 重期 重期 送要说送和提说提提要4品品期 送要说送和提说提提要4品品期
标净会 重期 重期 重期 重期 送要说送行行说行行行4行行期 送要说送行行说行行行4行行期
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 53有 41
计产期
简介数
目期
要行说要和送说和明明说股料
银4送银期
品行银说料股提说和和要4和
明期
重期 重期
股银说股和提说提提要4品
品期
要行说股送料说品送行说行要
提4提品期
据间期 期期 期期 期期 期期 期期 期期
末式累
计人资
简介产期
品料送说料提行说明品和4提股期 重期 重期 重期 重期 品料送说料提行说明品和4提股期
标方额
收益信
率期
重期 重期 重期 重期 送说行提股说提和行4银料期 送说行提股说提和行4银料期
标方与
额同期
重期 重期 重期 重期 品股送说要要股4和行期 品股送说要要股4和行期
标方业
指绩比
同期
重期 重期 重期 重期 银说送要提说提明送4提股期 银说送要提说提明送4提股期
标方他
相同较期
重期 重期 重期 重期 银行料说和银品4送要期 银行料说和银品4送要期
标他准
同期
重期 重期 重期 重期 送银银说行提要4和明期 送银银说行提要4和明期
标方现
录期
重期 重期 重期 重期 和和说要股银4料明期 和和说要股银4料明期
标方现
的期
重期 重期 重期 重期 要料说送股和说料要要4送股期 要料说送股和说料要要4送股期
自合据
间期
重期 重期 重期 重期 送行料说行行行4行行期 送行料说行行行4行行期
据间数
目期
品料送说料提行说明品和4提股期 重期 重期 重期
银股说要银要说要银行4料
明期
提银行说行和要说料股明4提品期
现生效
以来变
动期
料说股和料说明送和说明品品4
和股期
品行银说料股提说和和要4和
明期
重期 重期
送股说提提品说品送行4品
股期
要行说要要料说送提明说行品
和4行行期
子八内关建?场: 0 年有宏披押流日???对示及??自础合生日作票§：生?告1 联
资告??制?净务展相2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
效以来以来变减报二来告示?、证作票各终以政40地?录?、证各?理后公各 示:0年有
宏助对券公金宏则§重各终?以来权细变权以报二权告八数?相2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??真实承组年望??日比??对1 算容运年量?购???票各终?累则服终日
真实相: 0 年日建业有宏披押流净3 ?济交?示购??§重??真实相2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
录???真实承组0 年建后年望??日比??对1 算容运年量?购?、证作票产
???票净?日、证??购取各终?累则服终日真实相: 0 年”?易有效益率?数警、
证过?日?生润配按摊示购??§重录???真实相2
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有限公 53有 42
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
?权?2比??对2
?敏?2年望??比??对交?日列式2
比??对交?售?建?日从?示间目比??对交?说????业§?据?日??对
建?日7 利从?完生八2
?序从?八?数有宏1 押流托单元、证值算主?说日中?相2
?标从?八??序从???对???有宏1押流??1???税?日??对 相2
?财从?八??有宏1 押流日公?税???对相2
?种?2后始日净比??对交?日年望??2
?天?2上从?年望??比??对2
效以来以来变减报二来告示: 0 年后业日净比??对交??录各终交??资?配日年望有
宏关?效?标从?日允账场减融细政动融以类减融来币币初币政?示??效?序1 ?财从?日允账?以来权细
变权以报二权告八?标从?类融减二二融权权减融以二类初以来?示??序1 ?财从??相2
?天天?2比??对建?从??日§重各终2
: 0 年净送ǚ上从?指???日基受累则告场况?上从?指???日涉地相2
:0年:资披值变进?9资?后业日净比??对交?日年望??日比??对建?
从?算累则§重各终相2
?天天天?2?财从?比??对允账产: 资各终年账2
?相2
?超?2?后始日净比??对交?日年望??2
效以来以来变减报二来告示: 0 年算后业?后始日净比??对交?日年望有宏?以来权细变权以报
二权告八数?相2
?响?2公净比??对交?日年望??2
公净比??对交?日年望有宏产押流”???意润走受产录?年望押流示录???
对返比??对????相2
?以?2?比??对?示?入有宏押流内告: 0 年?回?债附日录?§?基受相2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
年账阅〇八3 ?济?2
?案2 受认2 年账2
?0 年位有宏日
9 固???2
权2 ?生润配易有2 减融细政动融以类减融来币币初币政2 币二初以细2
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
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2
录关八流参2 减融细以二融以类以融来动政初二币2 币二初来类2
2
有宏在后人参2 二政融来来二融细政细初权权2 来初以以2
以2 ????年望有宏2 币融政政减融来减来融币政币初以权2 以动初二币2
2
录关八?—四更?日????年
望有宏2
短2 短2
二2 益率司走产售?备控年自交2 币融币权细融细权币融细减二初政以2 以类初政来2
币2 录?上受有宏2 权币来融类政权融币权二初类政2 来初动动2
政2 自交2 权减融来类政融来来以融动类政初细二2 权来来初来来2
2
7.2 债券回购融资情况2
年账阅〇八3 ?济?2
?案2 受认2 ?0 年有宏助对9 固???2
权2 中信资. 流参更?望有允账2 币初动来2
2
录关八?—四更?望有2 来初来来2
?案2 受认2 年账2
?0 年有宏助对9 固
???2
以2 中信资记流参更?望有允账2 政细动融政二以融动动以初权权2 币初权来2
2 2 录关八?—四更?望有2 短2 来初来来2
子八中信资. 流参更?望有允账?0 年有宏助对日9 固场中信资. ?告望有允账?0 年
有宏助对9 固日- 阅支?对相2
2
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明2
托: 中信资. : 观济、证0 年流参讼更?日有年允账算/ 持有宏助对日以来?相2
2
7.3 基金投资组合平均剩余期限2
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况2
受认2 外?2
中信资记易有专自支?具允资绩2 动来2
中信资. 易有专自支?具允资绩7 续对2 动政2
中信资.易有专自支?具允资绩7利对 2 币币2
2
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明2
: 中信资. : 0 年算累则易有专自支?具允资绩/ 持权以来外日守应相2
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7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例2
?案2 支?具允资绩2
上资绩有宏?0 年有
宏助对日9 固???2
上资绩押流?0 年有
宏助对日9 固???2
权2 二来外净. 2 减二初二减2 权来初来权2
2
录关八具允司始资/持 二细类外
日?终作票流2
短2 短2
以2 二来外???? 减来外2 权权初以细2 短2
2 2
录关八具允司始资/ 持二细类外
日?终作票流2
短2 短2
二2 减来外工?化?细来外2 以初类二2 短2
2
录关八具允司始资/ 持二细类外
日?终作票流2
短2 短2
币2 细来外???? 权以来外2 以初币动2 短2
2 2
录关八具允司始资/ 持二细类外
日?终作票流2
短2 短2
政2 权以来外???? 二细类外工?化2 以细初币币2 短2
2
录关八具允司始资/ 持二细类外
日?终作票流2
短2 短2
自交2 权来细初以细2 权来初来权2
2
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明2
: 中信资. : 0 年算累则易有专自支?具允司始资/ 持以币来外日守应相2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年账阅〇八3 ?济?2
?案2 流参按摊2 ?允付: 2
?0 年有宏助对9 固
???2
权2 ??流参2 短2 短2
以2 ?率核的2 短2 短2
二2 年望流参2 权融以减二融动减动融来二动初类动2 动初减减2
2
录关八买整出年望流2 减类细融类二动融政币以初类类2 币初减减2
币2 ?警流参2 二权类融减二二融细以类初细减2 以初权动2
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政2 ?警断资望有参2 动政来融政动细融动币细初来动2 政初动二2
减2 关资核的2 币来融二以类融动权政初细权2 来初以动2
类2 数警司阅2 币融币政来融动政以融币政二初减权2 二来初政权2
动2 录?2 短2 短2
细2 自交2 减融细以二融以类以融来动政初二币2 币类初币减2
权来2
具允司始资/ 持二细类外日?终
作票流参2
短2 短2
2
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细2
年账阅〇八3 ?济?2
?
案2
流参声填2 流参用三2
流参??
?增?2
?允付: 2
?0 年有宏
助对9 固
???2
权2 权权以来权动来政权2 以来??益率 ??来政权2 二融来来来融来来来2 以细动融细币二融权权减初减以2 以初来政2
以2 权权以来来细来类来2 以来?累益率 ??来类来2 二融来来来融来来来2 以细动融动动细融以二以初政以2 以初来政2
二2 权权以来细政来动来2
以来?????警益
率 ??来币以2
二融来来来融来来来2 以细减融类二政融政动政初动以2 以初来二2
币2 权减来币权二2 权减? 累权二2 以融类来来融来来来2 以类以融政类权融以二减初减类2 权初动类2
政2 来细以来来来来来政2 以来开列流来权户?2 以融类来来融来来来2 以减细融动类二融币类权初币动2 权初动政2
减2 来细权细权动来来权2 权细? 累?累来权2 以融政来来融来来来2 以政以融细来来融来来二初以币2 权初类二2
类2 权二减来减权2 权政开人流2 以融来来来融来来来2 以来权融政类币融以以细初权以2 权初二动2
动2 权权以来权来来动类2 以来? 警益率 ??来动类2 以融来来来融来来来2 权细类融动动类融政币类初权减2 权初二减2
细2 权权以来细类类政细2 以来??益率 ??来政细2 以融来来来融来来来2 权细类融来以二融类权币初动来2 权初二政2
权来2 权权以来细减细细细2 以来??益率 ??来以减2 以融来来来融来来来2 权细减融细类减融来减权初二政2 权初二政2
2
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离2
受认2 ??守平2
中信资. ??进日?目对托来初以政???短来初政??日??2 短2
中信资. ??进日7 续对2 来初权类权动?2
中信资. ??进日7 利对2 短来初来减来权?2
中信资. ?4 ?市告??进日?目对日- 阅支?对2 来初来动类以?2
子八值内关???守平?准的中信资. 上过?告?的交?相2
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明2
: 0 年: 中信资. 算累则押??进日?目对?联1 / 持来初以政?日守平相2
2
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明2
: 0 年: 中信资. 算累则讼??进日?目对?联1 / 持来初政?日守平相2
2
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细2
年账阅〇八3 ?济?2
?案2 人参声填2 人参用三2 ??工同化2 ?允付: 2
?0 年有宏助对
9 固工?化2
权2 权减政以以减2 权细收?来类2 以政来融来来来2 以政融来来来融来来来初来来2 来初权类2
以2 权二细细币细2 年?来以2 权来来融来来来2 权来融来来二融细政细初权权2 来初来类2
2
7.9 投资组合报告附注2
7.9.1 基金计价方法说明2
: 0 年?对?异?允付: 式示?交?目?净??付: ??示??核?作票1 ??作
票及??录??涉日??返??示托具允司始资. ?本?作票式??示?告交止?配相
: 0 年错持?告交?及务规润配日列四示?0 年同账助对??理后托权初来来来来?相2
2
7.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。2
2
7.9.3 期末其他各项资产构成2
阅〇八3 ?济?2
?案2 用三2 年账2
权2 司确理人年2 动减融政政政初二权2
以2 意润人参??走2 类融细类权融权动减初动细2
二2 意润作系2 二来融币权二融政政权初政政2
币2 意润??走2 权来以融以动来融权以来初来来2
政2 录?意润走2 短2
减2 ???异2 短2
类2 录?2 短2
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动2 自交2 权币来融类政权融币权二初类政2
2
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
间效????日略购示务受指产返自交受指???司托??相2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
同账阅〇八同2
2 0 年6
月36 日
6 基2 0 金
管理人:
2 0 年中信
建信投有限 公年投有限
2 0 人:
司托人: 银
行
2 0 人:
司托人:
银行
股股份送出期8 期期送出1期§重期 8送股8股送要8重送股份要§8重 股要§提份份8示 重送及股股送提提1送提份重§份股 要股§及重重8示
2
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况2
?案2 后业3 展息2 后业同账?同?2 ?位同账9 固2
权2 益率展估程2 权融政来权融来来政融动二权初来动2 权来初以动细类?2
以2 0 年展估程2 减币来融币减类融政来细初权来2 币初二细来政?2
二2 收额展估程2 政权细融权以类融细二以初政政2 二初政政动类?2
币2 收额展估程2 币以权融动二币融类二二初减政2 以初动细权动?2
政2 4 3 2 二币以融政类细融动动以初细减2 以初二币动政?2
减2 参?展估程2 以币类融政币减融二二政初细二2 权初减细类?2
类2 0 年展估程2 以以细融减来以融二政以初权动2 权初政类币?2
动2 参?展估程2 以来二融来二动融政细细初细细2 权初二细权细?2
细2 录?估程2 权来二融动细以融权动以初来以2 来初类权以以?2
权来2 参?展估程2 权来来融以二以融动权政初权细2 来初减动类权?2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
受认2 后业同账位?工同化2 ?0 年位同账9 固2
0 年6 月3 建业?警3 ?后业: 0 年2 以融以类细融减权来初政来2 来初来权政减?2
2
2
2
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
受认2 后业0 年同账位?日??符?工?同化2
: 比较续酬6 月3 ?管0 年易有产???
罚押其3 后业: 企势四0 年2
权?来来2
:0年 0年主月后业:企势四0年 2 来2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
阅〇八同2
0 年自数则定告?以来权政变权以报权减告?0 年同账位账2 以来来融以二权融二以减初权二2
: 中信资资?0 年同账位账2 权来融权权细融二政动融来币类初来来2
: 中信资0 年位??同账2 权以权融类来动融动减减融币减细初政减2
?八: 中信资0 年位?更同账2 权权类融以币来融类动减融政来来初细币2
: 中信资资记0 年同账位账2 权币融政动类融币二动融来权政初减以2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信资. 示: 0 年算?企0 年同账后业3 重金相2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
以来以来变政报以以告示????则?他0 年6 月3 位主月示 基末放报常?则声率位主
月?小相2
以来以来变政报二权告示?总件???他0 年6 月3 ?位主月相2
以来以来变减报权细告示年??则和他0 年6 月3 位主月示 基末放报常?则公大声率位
主月?小相2
: 中信资. 示?0 年额6 3 日?罚0 年额6 ?罚日§重3 基各终相2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信资. 示??披0 年6 月3 管0 年或宏管0 年额6 警小日??相2
2
10.4 基金投资策略的改变2
: 中信资. 示: 0 年易有整差算累则?各相2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 53有 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
????关外金交?基小建工可??错自?化场: 0 年止逆所交十小示中信资. 算
累则各号相2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信资. 示0 年6 月3 管额6 3 日额6 警小?罚披录??续酬6 月3 ?????
1 ??项守平相2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年账阅〇八3 ?济?2
参?用三2
过?阅
???2
与核过?2 意在控?参?日?年2
备
子2付过年账2
??资与核付
过位账日9 固2
?年2
??资?年
位?日9 固2
关收总易
人参2
以2 短2 短2 短2 短2 短2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年账阅〇八3 ?济?2
目录
. 简
介目本情 介目况产本情 品说本情 管理本情
明本理:
司和4
介目明
本托:
金银行
明本理:
司和4
介目况
产明本
托: 金
银行
明
本
理
:
司和
4 品
说明
本托
: 金
银行
明
本
理
:
司和
4 管
理明
本托
: 金
银行
息披
露投
说目
出送出份重送提期1送要重期§份及 出份份§份份示 出出送期提1送要份份送份份份§份份 出份份§份份示 方 方 方 方
子八权管准的关?人?金??效品?人参易有0 年过??〇?进业???日错由?工人
?0 年计?以来来类˙ 币动案化日合生披: 0 年6 月3 日?关收总易0 年6 月业绩比较比负0
年过?阅?6 月文式?示0 年6 月3 ?生（止逆过?阅?日参?日揭?）情示???原八2
工权化人参主??日揭?间比较易有?押其3 准的人参主??易有??十小?自??示
市确过?阅?企?1 ??日??完生相主比较务6 ?送错持当示列?文月??日过?阅
?企?1 ??基?相2
工以化易有???进专????罚品付目上预容人参主??日??十小??相易有?准
的??售??说况生4 息人参主??日过?年账披9 票绩?日??相2
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 53有 50
工二化??本率?务?示???原八2
2 2 务规ˊ§工权来来务化?0 卖??十小工类来?化 2? 可息??十小工权政?化 2? ?自??十
小工权政?化相2
2 2 0 卖??十小?类来?ˊ §示间易有?押其3 管???押其3 管0 年主月产???押
其ǜ务ǘ可息??十小?权政?ˊ §示间险???与核???当则付?务ǘ?自??十小
?权政?ˊ §示间易有?押其3 管???押其3 产易有?率买?注押其ǜ务相2
以管准的净值）情?率??当示0年6月3况生参? 示返?揭?日参?会??额??示
及中关?人?金备?披错由0 年额6 3 相2
2
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况2
: 0 年: 中信资算累则??进?目对/ 持来初政?日守平相2
2
10.9 其他重大事件2
?案2 比信基受2 式生因牌列四2 式生因牌告资2
权2
?效关收总易0 年6 月业绩
比较?原?务人参易有0 年
时?0 年自数产额6 ??日
比信2
关?人?金合生中Α披合生
高Β2
以来以来短来权短权政2
以2
关收总易亏损“观济、证0
年0 年自数管额6 ??工以来
以来变权报化2
关?人?金合生高Β2 以来以来短来权短权政2
二2
关收总易亏损“观济、证0
年) 负债附注工号：化披Γ
?工以来以来变权报化2
关?人?金合生高Β2 以来以来短来权短权类2
币2
关收总易0 年6 月业绩比较
?原?务0 年以来权细变?币?
进中信止?出比信2
关?人?金合生中Α2 以来以来短来权短权动2
政2
关收总易亏损“观济、证0
年以来权细变?币?进中信2
关?人?金合生高Β2 以来以来短来权短权动2
减2
关收总易亏损“观济、证0
年?Δ重账??比信2
关?人?金合生中Α披合生
高Β2
以来以来短来权短以权2
类2
关收总易0 年6 月业绩比较
?效?原?务0 年?说Ε经
重账??涉?日比信2
关?人?金合生中Α披合生
高Β2
以来以来短来以短来二2
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有限公 53有 51
动2
关收总易0 年6 月业绩比较
?效??关收总易资观业绩
比较场?原?务0 年声?估
程及企错生易警小披企款?
票??日比信2
关?人?金合生中Α披合生
高Β2
以来以来短来以短以减2
细2
关收总易0 年6 月业绩比较
?效??重露高年0 年??
业绩比较场比较?原?务0
年声?估程及企错生易警小
披企款?票??日比信2
关?人?金合生中Α披合生
高Β2
以来以来短来二短权细2
权来2
关收总易0 年6 月业绩比较
?效?资因牌?原比负0 年
以来权细变变进中信日比信2
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2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
投
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关收总易亏损“观济、证0
年?Δ重账??比信2
关?人?金合生中Α披合生
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以来以来短来减短以二2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
: 中信资. 示算确运阅序易有制后业0 年同账9 固?联1 / 持以来?日守平相2
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信资. 示???易有制完整日录?§?收系相2
2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 53有 53
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
权管关?人?金情?0 年子偏日改?ǘ2
以管?关收总易亏损“观济、证0年0年自数 ?ǘ2
二管?关收总易亏损“观济、证0 年额6 ???ǘ2
币管0 年6 月3 警小有???管?警??ǘ2
政管0 年额6 3 警小有???管?警??相2
2
12.2 存放地点2
0 年6 月3 披0 年额6 3 点建相2
2
12.3 查阅方式2
易有制?净托?警涉????未示事???: ???经Λ?相2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二〇年八月三十一日2
