宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 2 页 共 53 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 6月 30日止。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 3 页 共 53 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 4 页 共 53 页
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 5 页 共 53 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
基金简称 宝盈医疗健康沪港深股票
基金主代码 001915
交易代码 001915
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 12月 2日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,009,024,097.00份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将深入挖掘医疗健康产业发展过程中带来的投
资机会，在严格控制风险的前提下，分享上市公司发
展带来的投资收益，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投
资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资
策略和参与融资业务投资策略五部分组成。
（一）大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观
经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实
施积极的大类资产配置策略，并在本合同约定的投资
比例范围内制定并适时调整国内 A股和香港（港股通
标的股票）两地股票配置比例。
（二）股票投资策略
本基金所指的医疗健康产业包括医疗服务产业、保健
养生服务产业和健康管理产业三个方面。在行业配置
方面，本基金着重分析医疗健康产业涵盖的各行业技
术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、
行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层
面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，
从而确定本基金的行业配置。本基金在行业配置的基
础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选
出医疗健康产业相关的优质上市公司进行投资。
本基金将对港股通标的进行系统性分析，在采用子行
业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票
市场情况，重点投资于港股通标的范围内受惠于我国
宏观经济环境改善或医疗健康产业快速发展，且处于
合理价位的具备核心竞争力的股票。
（三）固定收益类资产投资策略
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 6 页 共 53 页
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率
预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转
换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募
债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，
通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）金融衍生品投资策略
本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股
指期货投资策略。
（五）参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要
选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融
资业务的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成
本和跟踪误差，从而更好的实现本基金的投资目标。
业绩比较基准
申银万国医药生物行业指数收益率×70% + 恒生综合
指数收益率×20% + 中证综合债券指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为股票型基金，高于混合型基金、债券型基金
及货币市场基金，属于高收益/风险特征的基金。
本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内
证券市场投资风险之外，还面临港股通机制下因投资
环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交
易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于市场
联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行 T+0回
转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表
现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率
波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额度
限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、
港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市
的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来的基金
流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的
风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来
的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根
据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择
将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资
于港股，基金资产并非必然投资港股。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张磊 李申
联系电话 0755-83276688 021-60637102
电子邮箱 zhangl@byfunds.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 021-60637111
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 7 页 共 53 页
传真 0755-83515599 021-60635778
注册地址
深圳市深南路 6008号特区
报业大厦 1501
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
广东省深圳市福田区福华
一路 115号投行大厦 10层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 518034 100033
法定代表人 马永红 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.byfunds.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司
广东省深圳市福田区福华一路 115
号投行大厦 10层
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 8 页 共 53 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 77,250,051.78
本期利润 280,886,667.80
加权平均基金份额本期利润 1.1780
本期加权平均净值利润率 73.08%
本期基金份额净值增长率 75.84%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 382,207,970.36
期末可供分配基金份额利润 0.3788
期末基金资产净值 2,063,016,370.16
期末基金份额净值 2.045
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 104.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 19.17% 1.46% 13.08% 1.01% 6.09% 0.45%
过去三个月 44.01% 1.62% 22.08% 1.13% 21.93% 0.49%
过去六个月 75.84% 1.81% 25.68% 1.39% 50.16% 0.42%
过去一年 119.66% 1.54% 37.56% 1.15% 82.10% 0.39%
过去三年 135.33% 1.68% 33.12% 1.19% 102.21% 0.49%
自基金合同
生效起至今
104.50% 1.64% 30.00% 1.17% 74.50% 0.47%
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 9 页 共 53 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 10 页 共 53 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年 5月 18日成立，注册资本为人民币 1亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪
港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿
阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥
泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债三十九只基
金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰
富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融
工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具
有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的
回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曹潜
本基金、
宝盈国家
安全战略
沪港深股
票型证券
投资基金
基金经理
2018年 10月 25
日
- 5年
曹潜先生，北京大学管理学
硕士、香港大学金融学硕士。
2013年 7月至 2014年 9月任
职于五矿资本控股有限公
司；2014年 10月至 2018年
1月在五矿资本（香港）有限
公司证券投资部担任股票研
究员。2018年 2月加入宝盈
基金管理有限公司权益投资
部。中国国籍，证券投资基
金从业人员资格。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 11 页 共 53 页
郝淼
本基金、
宝盈新兴
产业灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经理
2019年 1月 17日 - 9年
郝淼先生，中国科学院生物
化学与分子生物学博士。
2010年 7月至 2011年 2月就
职于中国科学院，任助理研
究员，从事生物医学领域科
研工作；2011年 3月至 2013
年 6月就职于平安证券有限
责任公司综合研究所任医药
行业研究员；2013年 6月加
入宝盈基金管理有限公司，
曾任研究员、基金经理助理、
专户投资部投资经理。中国
国籍，证券投资基金从业人
员资格。
姚艺
本基金基
金经理助
理
2019年 1月 18日 - 9年
姚艺先生，管理学硕士。曾
在华泰证券任医药行业研究
员；2017年 6月加入宝盈基
金管理有限公司任高级研究
员。中国国籍，证券投资基
金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2020年 6月 30日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 12 页 共 53 页
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年 A股呈现结构性行情，上证综指、深圳成指、沪深 300、中小板指和创业板指
涨跌幅分别为-2.15%、14.97%、1.64%、20.85%、35.6%。新冠肺炎疫情突然爆发引起国内外资本
市场巨大波动，随着各国政府陆续推出经济刺激政策，全球股市震荡上扬，投资者的风险偏好也
明显修复。
本基金属于医药行业股票投资基金，按照基金契约与法规规定，主要投资于医疗健康相关产
业。报告期内，申银万国医药生物指数涨跌幅为 40.28%。本基金管理人主要采取自下而上、精选
个股的投资策略，精选质地优秀、估值合适的上市公司进行投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.045元；本报告期基金份额净值增长率为 75.84%，业绩
比较基准收益率为 25.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然疫情对全球经济造成冲击，但随着各国对冲政策的出台，我们对市场并不悲观。随着科
创板和创业板注册制推出，潜在可选投资标的进一步增加，本基金认为 2020年下半年 A股市场仍
会有结构性和个股机会。
具体到医药板块，我国医药产业发展环境正在发生重大变化，未来三年可以预期政策可能密
集出台。但长期来看，我们认为对政策变化带来的影响不必过度悲观。政策环境的迅速变化将加
速行业分化，优秀企业有望进一步巩固行业地位及自身护城河。当然，经过 2019年和 2020年上
半年的上涨，医药板块估值处于相对高位，板块波动风险加大。
2020年本基金重点投资的方向有：创新药及其产业链，进口替代空间较大的细分领域如国产
高质量医疗设备、体外诊断产品等，连锁零售药店，特色原料药等。本基金将聚焦以上投资方向，
自下而上选择质地优秀、估值合理的企业进行投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 13 页 共 53 页
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、
投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，
以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估
值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营
部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商
一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 14 页 共 53 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 15 页 共 53 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 260,424,333.02 15,238,236.03
结算备付金
883,296.55 843,764.75
存出保证金
171,138.89 72,314.63
交易性金融资产 6.4.7.2 1,879,317,701.84 166,672,733.41
其中：股票投资
1,873,790,342.24 166,672,733.41
基金投资
- -
债券投资
5,527,359.60 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 55,109.90 3,426.26
应收股利
- 7,294.72
应收申购款
40,716,801.16 201,958.59
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,181,568,381.36 183,039,728.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
53,848,684.12 1,651,887.54
应付赎回款
60,958,559.52 1,271,308.17
应付管理人报酬
1,319,893.36 237,949.64
应付托管费
219,982.23 39,658.30
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,007,472.70 286,723.67
应交税费
30.91 -
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 16 页 共 53 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 197,388.36 151,325.29
负债合计
118,552,011.20 3,638,852.61
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,009,024,097.00 154,267,245.60
未分配利润 6.4.7.10 1,053,992,273.16 25,133,630.18
所有者权益合计
2,063,016,370.16 179,400,875.78
负债和所有者权益总计
2,181,568,381.36 183,039,728.39
注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.045 元，基金份额总额 1,009,024,097.00
份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
287,666,039.16 51,080,077.09
1.利息收入
179,537.78 62,717.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11 178,514.99 62,717.31
债券利息收入
1,022.79 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
80,705,627.93 16,492,906.06
其中：股票投资收益 6.4.7.12 78,784,752.88 15,195,371.51
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,920,875.05 1,297,534.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
203,636,616.02 34,373,242.76
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 3,144,257.43 151,210.96
减：二、费用
6,779,371.36 1,979,313.37
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 17 页 共 53 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,990,613.11 1,146,138.80
2．托管费 6.4.10.2.2 498,435.50 191,023.10
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 3,199,892.99 555,284.26
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
3.68 -
7．其他费用 6.4.7.20 90,426.08 86,867.21
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
280,886,667.80 49,100,763.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
280,886,667.80 49,100,763.72
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
154,267,245.60 25,133,630.18 179,400,875.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 280,886,667.80 280,886,667.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
854,756,851.40 747,971,975.18 1,602,728,826.58
其中：1.基金申购款 1,209,352,449.23 954,184,742.49 2,163,537,191.72
2.基金赎回款 -354,595,597.83 -206,212,767.31 -560,808,365.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,009,024,097.00 1,053,992,273.16 2,063,016,370.16
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 18 页 共 53 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
196,606,825.09 -64,226,353.02 132,380,472.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 49,100,763.72 49,100,763.72
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-18,143,285.93 2,783,736.74 -15,359,549.19
其中：1.基金申购款 43,441,413.57 -7,965,885.07 35,475,528.50
2.基金赎回款 -61,584,699.50 10,749,621.81 -50,835,077.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
178,463,539.16 -12,341,852.56 166,121,686.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨凯______
______张献锦______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈医疗健康沪港深基金股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2160号《关于准予宝盈医疗健康沪港深基金股
票型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《宝盈医疗健康沪港深基金股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 571,039,486.92元，业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1376 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案《宝盈医疗健康沪港深基金股票型证券投资基金基金合同》于 2015
年 12月 2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 571,198,472.55份基金份额，其中认
购资金利息折合 158,985.63份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 19 页 共 53 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈医疗健康沪港深基金股票型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互
通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、
债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分
离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票(包括国内依法发行上市
的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例
不超过基金资产的 40%，投资于医疗健康产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的
80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现
金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。本基金的基金业绩比较基准为：申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒
生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈医疗健康沪港深股票型证
券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020
年 6月 30日的财务状况以及 2020年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 20 页 共 53 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 21 页 共 53 页
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交
所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 260,424,333.02
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 260,424,333.02
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 22 页 共 53 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,654,824,612.91 1,873,790,342.24 218,965,729.33
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 3,603,000.00 5,527,359.60 1,924,359.60
银行间市场 - - -
合计 3,603,000.00 5,527,359.60 1,924,359.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,658,427,612.91 1,879,317,701.84 220,890,088.93
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 53,581.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 397.50
应收债券利息 1,053.47
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 77.00
合计 55,109.90
6.4.7.6 其他资产
无余额。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2,007,472.70
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,007,472.70
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付赎回费 12,853.00
应付证券出借违约金 -
预提费用 184,535.36
合计 197,388.36
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 154,267,245.60 154,267,245.60
本期申购 1,209,352,449.23 1,209,352,449.23
本期赎回(以"-"号填列) -354,595,597.83 -354,595,597.83
本期末 1,009,024,097.00 1,009,024,097.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,972,156.10 15,161,474.08 25,133,630.18
本期利润 77,250,051.78 203,636,616.02 280,886,667.80
本期基金份额交易
产生的变动数
294,985,762.48 452,986,212.70 747,971,975.18
其中：基金申购款 381,910,797.80 572,273,944.69 954,184,742.49
基金赎回款 -86,925,035.32 -119,287,731.99 -206,212,767.31
本期已分配利润 - - -
本期末 382,207,970.36 671,784,302.80 1,053,992,273.16
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 24 页 共 53 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 167,344.99
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,559.65
其他 1,610.35
合计 178,514.99
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 592,289,973.63
减：卖出股票成本总额 513,505,220.75
买卖股票差价收入 78,784,752.88
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,920,875.05
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,920,875.05
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 25 页 共 53 页
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 203,636,616.02
——股票投资 201,712,256.42
——债券投资 1,924,359.60
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 203,636,616.02
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 2,937,705.17
基金转换费收入 206,552.26
合计 3,144,257.43
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 3,199,892.99
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 3,199,892.99
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 26 页 共 53 页
银行汇划费用 5,890.72
合计 90,426.08
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈
基金公司”）
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“中国建设银行”）
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,990,613.11 1,146,138.80
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,308,118.85 489,975.33
注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 27 页 共 53 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
498,435.50 191,023.10
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 260,424,333.02 167,344.99 15,196,468.82 59,489.83
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 28 页 共 53 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688377
迪威
尔
2020年
6月 29
日
2020
年7月
8日
新股未
上市
16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688027
国盾
量子
2020年
6月 30
日
2021
年1月
9日
科创板
新股锁
定期
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688528
秦川
物联
2020年
6月 19
日
2020
年7月
1日
新股未
上市
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
688600
皖仪
科技
2020年
6月 23
日
2020
年7月
3日
新股未
上市
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
300847
中船
汉光
2020年
6月 29
日
2020
年7月
9日
新股未
上市
6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 -
300845
捷安
高科
2020年
6月 24
日
2020
年7月
3日
新股未
上市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300843
胜蓝
股份
2020年
6月 23
日
2020
年7月
2日
新股未
上市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300840
酷特
智能
2020年
6月 30
2020
年7月
新股未
上市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 29 页 共 53 页
日 8日
300846
首都
在线
2020年
6月 22
日
2020
年7月
1日
新股未
上市
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
688278
特宝
生物
2020年
1月9日
2020
年7月
17日
科创板
新股锁
定期
8.24 67.73 8,636 71,160.64 584,916.28 -
688051
佳华
科技
2020年
3月 12
日
2020
年9月
21日
科创板
新股锁
定期
50.81 120.27 2,489 126,466.09 299,352.03 -
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12个月内，通过
集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易
方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受
让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起 12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 30 页 共 53 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上
市公司股票(包括港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 31 页 共 53 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 06月 30日，本基金债券投资占基金资产净值比例为 0.00%(2019年 12月 31日：
本基金无债券投资和资产支持证券投资)。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 5,527,359.60 -
未评级 - -
合计 5,527,359.60 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 06月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 32 页 共 53 页
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 33 页 共 53 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 260,424,333.02 - - - 260,424,333.02
结算备付金 883,296.55 - - - 883,296.55
存出保证金 171,138.89 - - - 171,138.89
交易性金融资产 - - 5,527,359.60 1,873,790,342.24 1,879,317,701.84
应收利息 - - - 55,109.90 55,109.90
应收申购款 - - - 40,716,801.16 40,716,801.16
资产总计 261,478,768.46 - 5,527,359.60 1,914,562,253.30 2,181,568,381.36
负债
应付证券清算款 - - - 53,848,684.12 53,848,684.12
应付赎回款 - - - 60,958,559.52 60,958,559.52
应付管理人报酬 - - - 1,319,893.36 1,319,893.36
应付托管费 - - - 219,982.23 219,982.23
应付交易费用 - - - 2,007,472.70 2,007,472.70
应交税费 - - - 30.91 30.91
其他负债 - - - 197,388.36 197,388.36
负债总计 - - - 118,552,011.20 118,552,011.20
利率敏感度缺口 261,478,768.46 - 5,527,359.60 1,796,010,242.10 2,063,016,370.16
上年度末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,238,236.03 - - - 15,238,236.03
结算备付金 843,764.75 - - - 843,764.75
存出保证金 72,314.63 - - - 72,314.63
交易性金融资产 - - - 166,672,733.41 166,672,733.41
应收利息 - - - 3,426.26 3,426.26
应收股利 - - - 7,294.72 7,294.72
应收申购款 - - - 201,958.59 201,958.59
资产总计 16,154,315.41 - - 166,885,412.98 183,039,728.39
负债
应付证券清算款 - - - 1,651,887.54 1,651,887.54
应付赎回款 - - - 1,271,308.17 1,271,308.17
应付管理人报酬 - - - 237,949.64 237,949.64
应付托管费 - - - 39,658.30 39,658.30
应付交易费用 - - - 286,723.67 286,723.67
其他负债 - - - 151,325.29 151,325.29
负债总计 - - - 3,638,852.61 3,638,852.61
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 34 页 共 53 页
利率敏感度缺口 16,154,315.41 - - 163,246,560.37 179,400,875.78
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2020年 06月 30日，本基金持有交易性债券投资和资产支持证券投资比例为 0.00% (2019
年 12月 31日：本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资)，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债截止本期末均以人民币计价，因此无重大外汇风险
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -
项目
上年度末
2019年 12月 31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 8,497,279.50 - 8,497,279.50
应收股利 - 7,294.72 - 7,294.72
资产合计 - 8,504,574.22 - 8,504,574.22
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 35 页 共 53 页
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 8,504,574.22 - 8,504,574.22
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月 30日 ）
上年度末（ 2019年 12月 31
日 ）
所有外币相对人民币
升值 5%
- 425,228.71
所有外币相对人民币
贬值 5%
- 425,228.71
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境
的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制
定并适时调整国内 A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分
析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合
宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市
场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为 80%–95%，其中对港股通标的股票的投资
比例不超过基金资产的 40%，投资于医疗健康产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资
产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 36 页 共 53 页
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,873,790,342.24 90.83 166,672,733.41 92.91
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,873,790,342.24 90.83 166,672,733.41 92.91
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除申银万国医药生物行业指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
申银万国医药生物行业指数
上升 5%
99,221,236.49 7,006,484.47
申银万国医药生物行业指数
下降 5%
-99,221,236.49 -7,006,484.47
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 37 页 共 53 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,873,790,342.24 85.89
其中：股票 1,873,790,342.24 85.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,527,359.60 0.25
其中：债券 5,527,359.60 0.25
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 261,307,629.57 11.98
8 其他各项资产 40,943,049.95 1.88
9 合计 2,181,568,381.36 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,344,263,797.48 65.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 154,012,688.16 7.47
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
311,449.60 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 177,030,835.80 8.58
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 38 页 共 53 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 198,158,804.88 9.61
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,873,790,342.24 90.83
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000661 长春高新 342,933 149,278,734.90 7.24
2 002382 蓝帆医疗 4,072,300 122,616,953.00 5.94
3 300529 健帆生物 1,691,934 117,589,413.00 5.70
4 300482 万孚生物 1,115,340 115,995,360.00 5.62
5 300347 泰格医药 1,063,726 108,372,404.88 5.25
6 603658 安图生物 644,550 104,700,702.00 5.08
7 603233 大参林 1,269,728 103,127,308.16 5.00
8 300760 迈瑞医疗 316,355 96,709,723.50 4.69
9 600276 恒瑞医药 1,010,386 93,258,627.80 4.52
10 000538 云南白药 982,624 92,179,957.44 4.47
11 603882 金域医学 1,003,200 89,786,400.00 4.35
12 300676 华大基因 450,700 70,268,637.00 3.41
13 300636 同和药业 1,706,420 68,307,992.60 3.31
14 002007 华兰生物 1,258,210 63,048,903.10 3.06
15 603259 药明康德 602,418 58,193,578.80 2.82
16 603939 益丰药房 559,180 50,885,380.00 2.47
17 300326 凯利泰 1,726,679 50,246,358.90 2.44
18 000710 贝瑞基因 813,000 48,568,620.00 2.35
19 002294 信立泰 1,427,100 42,327,786.00 2.05
20 603538 美诺华 788,080 40,176,318.40 1.95
21 002821 凯莱英 164,478 39,968,154.00 1.94
22 603707 健友股份 526,790 34,014,830.30 1.65
23 600436 片仔癀 146,800 24,992,700.00 1.21
24 300558 贝达药业 157,500 22,046,850.00 1.07
25 000739 普洛药业 880,600 20,509,174.00 0.99
26 300639 凯普生物 230,400 11,964,672.00 0.58
27 600750 江中药业 909,300 11,493,552.00 0.56
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 39 页 共 53 页
28 600867 通化东宝 530,400 9,244,872.00 0.45
29 600535 天士力 499,700 8,105,134.00 0.39
30 300009 安科生物 219,300 3,925,470.00 0.19
31 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.03
32 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.02
33 688051 佳华科技 2,489 299,352.03 0.01
34 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
35 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
36 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00
37 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00
38 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
39 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
40 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
41 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
42 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
43 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
44 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
45 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
46 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
47 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000661 长春高新 114,083,032.64 63.59
2 300347 泰格医药 107,985,072.24 60.19
3 002382 蓝帆医疗 104,760,316.08 58.39
4 300760 迈瑞医疗 99,250,295.50 55.32
5 603233 大参林 97,351,186.72 54.26
6 300482 万孚生物 96,231,943.22 53.64
7 300529 健帆生物 96,120,114.32 53.58
8 000538 云南白药 90,422,043.12 50.40
9 600276 恒瑞医药 83,608,451.64 46.60
10 603882 金域医学 83,520,169.63 46.56
11 603658 安图生物 81,460,943.34 45.41
12 300676 华大基因 76,336,963.31 42.55
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 40 页 共 53 页
13 300636 同和药业 62,758,546.68 34.98
14 603259 药明康德 56,635,480.41 31.57
15 603939 益丰药房 51,505,104.39 28.71
16 002007 华兰生物 51,476,079.31 28.69
17 000710 贝瑞基因 51,403,374.26 28.65
18 300326 凯利泰 48,751,211.42 27.17
19 002821 凯莱英 46,288,288.19 25.80
20 603707 健友股份 43,929,171.30 24.49
21 603538 美诺华 39,833,258.20 22.20
22 002294 信立泰 35,536,344.51 19.81
23 300142 沃森生物 26,345,641.00 14.69
24 600436 片仔癀 22,622,690.05 12.61
25 000739 普洛药业 20,264,434.75 11.30
26 603229 奥翔药业 18,472,438.80 10.30
27 300558 贝达药业 17,357,703.62 9.68
28 600763 通策医疗 16,253,061.96 9.06
29 600521 华海药业 14,642,650.00 8.16
30 603127 昭衍新药 13,926,464.07 7.76
31 300639 凯普生物 12,561,820.60 7.00
32 300015 爱尔眼科 12,350,790.15 6.88
33 600750 江中药业 11,222,370.65 6.26
34 002901 大博医疗 10,380,899.00 5.79
35 002950 奥美医疗 10,083,160.00 5.62
36 603987 康德莱 9,627,007.40 5.37
37 300463 迈克生物 9,394,538.80 5.24
38 300122 智飞生物 9,079,134.91 5.06
39 300497 富祥药业 8,858,425.00 4.94
40 600867 通化东宝 8,406,415.00 4.69
41 600998 九州通 8,259,542.00 4.60
42 000513 丽珠集团 7,909,911.80 4.41
43 300298 三诺生物 7,741,148.72 4.32
44 600529 山东药玻 7,615,645.93 4.25
45 600535 天士力 7,337,852.01 4.09
46 300630 普利制药 7,194,208.00 4.01
47 002223 鱼跃医疗 6,829,505.00 3.81
48 300233 金城医药 6,367,322.20 3.55
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 41 页 共 53 页
49 600380 健康元 6,247,388.00 3.48
50 01951 锦欣生殖 5,133,381.35 2.86
51 01177 中国生物制药 4,850,760.72 2.70
52 688363 华熙生物 4,676,553.47 2.61
53 600079 人福医药 4,555,136.00 2.54
54 600566 济川药业 4,426,021.05 2.47
55 600055 万东医疗 4,349,243.02 2.42
56 300204 舒泰神 3,963,751.99 2.21
57 300009 安科生物 3,778,121.00 2.11
58 300314 戴维医疗 3,776,080.00 2.10
59 002019 亿帆医药 3,621,435.00 2.02
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300142 沃森生物 38,023,301.83 21.19
2 603229 奥翔药业 37,080,847.65 20.67
3 300347 泰格医药 33,539,662.43 18.70
4 300760 迈瑞医疗 33,214,362.41 18.51
5 600521 华海药业 21,218,556.82 11.83
6 600763 通策医疗 18,660,817.13 10.40
7 603883 老百姓 17,200,373.25 9.59
8 603127 昭衍新药 15,503,958.68 8.64
9 603259 药明康德 15,451,135.62 8.61
10 300015 爱尔眼科 13,117,575.35 7.31
11 603233 大参林 12,946,692.10 7.22
12 300676 华大基因 12,745,026.45 7.10
13 603707 健友股份 12,517,507.00 6.98
14 002901 大博医疗 12,449,448.24 6.94
15 000661 长春高新 11,323,818.00 6.31
16 002821 凯莱英 10,650,087.00 5.94
17 603987 康德莱 10,428,989.30 5.81
18 300463 迈克生物 10,247,693.00 5.71
19 01177 中国生物制药 10,036,498.54 5.59
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 42 页 共 53 页
20 002950 奥美医疗 9,968,739.00 5.56
21 300326 凯利泰 9,957,320.79 5.55
22 300122 智飞生物 9,572,942.88 5.34
23 600276 恒瑞医药 9,318,951.72 5.19
24 01951 锦欣生殖 9,111,389.50 5.08
25 300497 富祥药业 8,866,006.80 4.94
26 300298 三诺生物 8,438,521.28 4.70
27 600529 山东药玻 8,385,090.05 4.67
28 000513 丽珠集团 8,344,251.00 4.65
29 600998 九州通 8,157,501.70 4.55
30 600436 片仔癀 8,005,719.20 4.46
31 300529 健帆生物 7,626,870.00 4.25
32 300630 普利制药 7,566,856.00 4.22
33 002223 鱼跃医疗 7,166,263.00 3.99
34 603939 益丰药房 6,607,715.14 3.68
35 600380 健康元 6,471,464.76 3.61
36 300233 金城医药 6,278,738.00 3.50
37 300482 万孚生物 5,835,409.00 3.25
38 300639 凯普生物 5,670,882.15 3.16
39 300595 欧普康视 5,119,953.28 2.85
40 600079 人福医药 4,886,559.00 2.72
41 688363 华熙生物 4,500,971.42 2.51
42 600055 万东医疗 4,355,389.00 2.43
43 300204 舒泰神 4,191,656.00 2.34
44 300314 戴维医疗 4,176,578.20 2.33
45 600566 济川药业 4,025,324.90 2.24
46 300677 英科医疗 3,641,910.28 2.03
47 603658 安图生物 3,601,212.00 2.01
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,018,910,573.16
卖出股票收入（成交）总额 592,289,973.63
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 43 页 共 53 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,527,359.60 0.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,527,359.60 0.27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128108 蓝帆转债 30,180 4,749,426.60 0.23
2 113583 益丰转债 5,850 777,933.00 0.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法
规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 44 页 共 53 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内除蓝帆医疗、万孚生物的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2019年 12月 2日，蓝帆医疗收到淄博市生态环境局临淄分局罚款 3万元的处罚决定，具体
内容如下：
蓝帆医疗有限公司 2019年 4月 20日至 2019年 6月 12日废矿物油入库量 543桶（88.45吨），
现场检查在库仅有 71桶（11.6吨），存在 76.85吨差距；2019年 7月 4日检查发现 26亿支/年
PVC手套项目生产中废矿物油进行回收自利用的 70余吨中，只记录了回收利用台账，未记录出库
台账。上述行为违反了《山东省环境保护条例》第五十条规定。
2019年 10月 23日，蓝帆医疗收到淄博市生态环境局临淄分局罚款 5万元的处罚决定，具体
内容如下：
蓝帆医疗厂区 5号车间南侧原料罐区配套的 UV光解处理器废气排放口，未按照规定和监测规
范设置大气污染物排放口，采样监测平台不规范，未设置爬梯。该行为违反了《山东省大气污染
防治条例》第十五条第一款的规定。
上述违规行为主要涉及蓝帆医疗公司环保处理瑕疵，并非决定公司投资价值的核心驱动因素。
万孚生物于 2020年 5月 12日收到以下违规及处罚决定：
（1）万孚生物因未经审查在天猫店铺发布医疗器械广告收到北京市海淀区市场监督管理局罚
款 10万元的处罚。该行为违反了《中华人民共和国广告法》；
（2）万孚生物因取得的第三方开具的普通增值税发票涉嫌违法收到税务机关罚款 1万元的处
罚。该行为违反了《中国人民共和国发票管理办法》；
（3）万孚生物因擅自变更库房地址收到郑州市金水区食品药品监督管理局罚款 1.50 万元的
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 45 页 共 53 页
处罚。该行为违反了《医疗器械经营监督管理办法》；
（4）万孚生物因未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料收到税务机关罚款 0.02万元
的处罚。该行为违反了《税收征收管理法》。
该等违规行为主要涉及万孚生物公司日常经营中的不规范做法，并非决定公司投资价值的核
心驱动因素。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 171,138.89
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 55,109.90
5 应收申购款 40,716,801.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,943,049.95
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 46 页 共 53 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
113,422 8,896.19 22,290,492.63 2.21% 986,733,604.37 97.79%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
439,521.28 0.0436%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 47 页 共 53 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 12月 2日 ）基金份额总额 571,198,472.55
本报告期期初基金份额总额 154,267,245.60
本报告期基金总申购份额 1,209,352,449.23
减:本报告期基金总赎回份额 354,595,597.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,009,024,097.00
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 48 页 共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 1,258,074,567.62 48.31% 1,146,486.32 49.11% -
申万宏源证券 1 640,314,099.62 24.59% 583,516.54 24.99% -
华金证券 2 182,379,796.37 7.00% 129,728.76 5.56% -
中金财富证券 2 159,190,451.25 6.11% 145,071.24 6.21% -
国都证券 1 145,031,342.72 5.57% 132,167.32 5.66% -
招商证券 1 82,047,906.88 3.15% 74,769.44 3.20% -
海通证券 1 66,205,431.69 2.54% 61,657.74 2.64% -
银河证券 2 41,628,062.62 1.60% 37,935.60 1.62% -
华泰证券 1 29,132,030.11 1.12% 23,305.82 1.00% -
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 49 页 共 53 页
长城证券 2 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国泰君安证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - -
汇丰前海证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
万和证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
东方财富证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计，不单独指股票交易佣金。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 50 页 共 53 页
2、席位变更情况
新租国都证券深圳交易单元一个。退租爱建证券深圳交易单元一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元本报告期未进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈医疗健康沪港深股票型
证券投资基金 2019年第 4季
度报告
本基金管理人网站,中国
证券会基金电子披露网站
2020年 1月 17日
2
宝盈基金管理有限公司旗下
31只基金 2019年第 4季度报
告提示性公告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报
2020年 1月 17日
3
宝盈基金管理有限公司关于
旗下基金采用指数收益法进
行估值的提示性公告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报,本基
金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2020年 3月 17日
4
宝盈基金管理有限公司关于
新增大连网金基金销售有限
公司为旗下基金代销机构及
参与相关费率优惠活动的公
告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报,本基
金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2020年 3月 24日
5
宝盈基金管理有限公司关于
延期披露旗下基金 2019年年
度报告的公告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报,本基
金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2020年 3月 25日
6
宝盈基金管理有限公司关于
新增嘉实财富管理有限公司
为旗下部分基金代销机构的
公告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报,本基
金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2020年 3月 31日
7
宝盈基金管理有限公司关于
新增泛华普益基金销售有限
公司为旗下基金代销机构及
参与相关费率优惠活动的公
告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报,本基
金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2020年 4月 10日
8
宝盈医疗健康沪港深股票型
证券投资基金 2019年年度报
告
本基金管理人网站,中国
证券会基金电子披露网站
2020年 4月 11日
9
宝盈基金管理有限公司旗下
31只基金 2019年年度报告提
示性公告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报
2020年 4月 11日
10 宝盈医疗健康沪港深股票型 本基金管理人网站,中国 2020年 4月 22日
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 51 页 共 53 页
证券投资基金 2020年第 1季
度报告
证券会基金电子披露网站
11
宝盈基金管理有限公司旗下
34只基金 2020年第 1季度报
告提示性公告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报
2020年 4月 22日
12
宝盈基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中信证券
华南股份有限公司相关费率
优惠活动的公告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报,本基
金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2020年 4月 28日
13
宝盈基金管理有限公司关于
增加国元证券股份有限公司
为旗下部分基金代销机构及
参与相关费率优惠活动的公
告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报,本基
金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2020年 4月 29日
14
宝盈基金管理有限公司关于
旗下基金参加渤海证券股份
有限公司相关费率优惠活动
的公告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报,本基
金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2020年 6月 3日
15
宝盈基金管理有限公司关于
新增中国人寿保险股份有限
公司为旗下基金代销机构及
参与相关费率优惠活动的公
告
上海证券报,证券日报,证
券时报,中国证券报,本基
金管理人网站,中国证券
会基金电子披露网站
2020年 6月 24日
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2020年中期报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金设立的文件。
《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》。
《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
12.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2020年 8月 31日
