东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式
证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 31 日
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01 月 01日起至 06月 30日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 44
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 50
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 50
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 52
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 52
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 52
§10 重大事件揭示 ............................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 53
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 53
10.8 其他重大事件 .............................................................. 56
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 57
§12 备查文件目录 ............................................................... 57
12.1 备查文件目录 .............................................................. 57
12.2 存放地点 .................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................. 58
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称
东方红智逸沪港深定开混合
基金主代码
004278
前端交易代码
004278
基金运作方式
契约型，定期开放式，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
基金合同生效日
2017年 4月 14日
基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,890,841,634.00份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求基金资产长期安全的基础上，为基金份额持有人获取
稳定的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金以 36个月为一个运作周期，以长期投资的理念进行大类资产
的配置和个券选择，运用封闭期无流动性需求的优势，同时，充分
考虑每个运作周期中期间开放期的安排，在股票的配置上，以时间
换空间，采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收益；
在债券配置上，合理配置久期匹配债券的结构，做好流动性管理，
以期获得更高的投资收益。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×20%+恒生指数收
益率×10%。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易
所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李云亮 张燕
联系电话
021-63325888 0755-83199084
电子邮箱
service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真
021-63326981 0755-83195201
注册地址
上海市黄浦区中山南路 318号 31
层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
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办公地址
上海市黄浦区中山南路 318号 2
号楼 31层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码
200010 518040
法定代表人
潘鑫军 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金中期报告备置地点
上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318号 2 号楼 31层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088号招
商银行大厦
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
中国北京市西城区太平桥大街
17号
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202号领
展企业广场二座普华永道中心
11楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020 年 1月 1日-2020年 6月 30日)
本期已实现收益
78,848,911.71
本期利润
158,389,815.21
加权平均基金份额本期利润
0.0568
本期加权平均净值利润率
4.18%
本期基金份额净值增长率
2.92%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末可供分配利润
780,488,992.93
期末可供分配基金份额利润
0.2006
期末基金资产净值
5,385,405,169.32
期末基金份额净值
1.3841
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
38.41%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 2.20% 0.40% 1.48% 0.29% 0.72% 0.11%
过去三个月 4.79% 0.42% 2.17% 0.32% 2.62% 0.10%
过去六个月 2.92% 0.71% -0.19% 0.44% 3.11% 0.27%
过去一年 15.26% 0.57% 1.94% 0.35% 13.32% 0.22%
过去三年 31.08% 0.57% 7.40% 0.34% 23.68% 0.23%
自基金合同生效起
至今
38.41% 0.55% 8.38% 0.33% 30.03% 0.22%
注：根据基金合同有关规定，本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×70%+沪深 300指
数收益率×20%+恒生指数收益率×10%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式
计算：
benchmarkt=70%*[t日中债综合指数/(t-1日中债综合指数)-1]+20％*[t日沪深 300指数
/(t-1日沪深 300指数)-1]+10％*[t日恒生指数/(t-1日恒生指数)-1]
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1，其中 t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；
∏(1+benchmarkt)表示(1+benchmarkt)的数学连乘。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8月，公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活
配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合
型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵
活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型
证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、
东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方
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红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享
红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪
港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东
方红配置精选混合型证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东
方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵
活配置混合型证券投资基金、东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红聚利债券型证
券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型
证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用
债债券型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期
开放混合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年
持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东
方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐和稳健养老目标两年持有
期混合型基金中基金（FOF）及东方红智远三年持有期混合型证券投资基金共计 49 只公开募集证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
纪 文
静
上海东方
证券资产
管理有限
公司公募
固定收益
投资部副
总经理、
本基金基
金经理
2017 年 4
月 28日
- 13年
上海东方证券资产管理有限公司公募固定
收益投资部副总经理、2015 年 07 月至今
任东方红领先精选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、2015 年 07 月至今任东
方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资
基金基金经理、2015 年 07 月至今任东方
红稳健精选混合型证券投资基金基金经
理、2015 年 07 月至 2017 年 09 月任东方
红策略精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金基金经理、2015 年 10 月至今任东
方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证
券投资基金（原东方红纯债债券型发起式
证券投资基金）基金经理、2015 年 11 月
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至今任东方红收益增强债券型证券投资基
金基金经理、2015 年 11 月至今任东方红
信用债债券型证券投资基金基金经理、
2016 年 05 月至今任东方红稳添利纯债债
券型发起式证券投资基金基金经理、2016
年 05月至 2017年 08月任东方红汇阳债券
型证券投资基金基金经理、2016 年 06 月
至 2017 年 08 月任东方红汇利债券型证券
投资基金基金经理、2016 年 08 月至今任
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基
金基金经理、2016 年 09 月至今任东方红
价值精选混合型证券投资基金基金经理、
2016 年 11 月至今任东方红益鑫纯债债券
型证券投资基金基金经理、2017 年 04 月
至今任东方红智逸沪港深定期开放混合型
发起式证券投资基金基金经理、2017年 08
月至 2018 年 11 月任东方红货币市场基金
基金经理。江苏大学经济学硕士。历任东
海证券股份有限公司固定收益部投资研究
经理、销售交易经理，德邦证券股份有限
公司债券投资与交易部总经理，上海东方
证券资产管理有限公司固定收益部副总
监。具备证券投资基金从业资格。
刚 登
峰
上海东方
证券资产
管理有限
公司公募
权益投资
部总经理
助理、本
基金基金
经理
2017 年 4
月 28日
- 11年
上海东方证券资产管理有限公司公募权益
投资部总经理助理、2015 年 05 月至 2016
年 11 月任东方红睿丰灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、2015年 06月至 2016
年 08 月任东方红策略精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理、2015年
07月至 2016年 11月任东方红睿阳灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、2015年
07月至 2017年 04月任东方红睿元三年定
期开放灵活配置混合型发起式证券投资基
金基金经理、2015 年 09 月至今任东方红
优势精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金经理、2016 年 01 月至今任东方
红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金（原东方红睿轩沪港深灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）（原东方红睿
轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金））
基金经理、2016 年 10 月至今任东方红优
享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、2017 年 04 月至今任东方红
智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投
资基金基金经理、2018 年 04 月至今任东
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方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。上海交通大学管理学硕士。历
任东方证券资产管理业务总部研究员，上
海东方证券资产管理有限公司研究部高级
研究员、投资经理助理、资深研究员、投
资主办人。具备证券投资基金从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流
程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》
等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020上半年是不平凡的一段时间，百年一遇的新冠病毒肆虐全球，近期随着复工展开，美国
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疫情出现了二次爆发；同时，发展中国家的疫情也不容乐观，处于爆发式增长阶段；疫情的延续
性决定了经济的代价，全球经济反弹力度要放低预期。
对于全球股票市场而言，这是一场流动性催生的拔估值行情。上半年沪深 300 指数上涨
1.64%，中小板指上涨 15.14%，创业板指上涨 35.60%。市场出现历史上罕见的估值分化。医药生
物（40.3%）、休闲服务（30.1%）、电子（24.5%）、食品饮料（23.3%）等好赛道行业出现估值的迅
速扩张，而采掘（-18.6%）、银行（-14.0%）、非银（-11.7%）、交运（-10.1%）等传统行业被市场
抛弃。市场在同一时点出现了部分行业估值分位数达到历史最高水平以及部分行业估值水平接近
最低水平的极大分化景象。本产品的股票资产有所上涨，给组合带来了良好的回报。
债券方面，2020年上半年全球经历了新冠疫情的冲击，经济出现大幅下滑，进入二季度后，
国内随着疫情得到控制以及复工复产的持续，经济领先全球得到修复。虽然全球仍处于大放水的
环境中，但央行 5 月开始已将货币政策从前期危机模式调回正常模式。债券市场经历了大幅的波
动，10年国债从年初 3.15%一路下行至 4月上旬 2.48%的位置，随后又回调至 2.82%。信用债也跟
随波动，且在 3-4月出现了信用利差大幅压缩的情况，3年 AAA一度低至 2.53%；5月后随着市场
调整，信用利差再度走扩，整个上半年来看，3年 AAA 下行 22BP至 3.2%。本产品在债券配置上精
选个券，有效防范信用风险，调整组合久期和杠杆，获取了较为稳定的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.3841 元，份额累计净值为 1.3841 元；本报告期基金
份额净值增长率为 2.92%，业绩比较基准收益率为-0.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
权益方面，估值体系锚定流动性的拐点，目前还看不见流动性收紧的拐点，潜在风险点在于
通胀与房价。国内市场来看创业板估值已经位于 95%的历史分位；从股债的资产比价出发，考虑
流动性的因素，目前权益类资产泡沫距离 07 年、15 年还有较大空间；估值分化开始收敛，但经
济复苏的斜率有限，盈利端难以成为核心矛盾；在流动性的主导下，市场容易自我循环演绎到极
致；流动性牛市的终结，还需要看见流动性的拐点。继续看好稳定性强的大众消费龙头与可选消
费龙头；看好住宅后市场包括装修、家居、社区服务等机会；看好高端精密制造的产业集群优势
与生产的相对优势；看好创新医药的龙头与医药服务龙头。
债券方面，从全球来看，疫情虽然仍未过去，但不确定性已逐渐变小。资本市场逐渐从疫情
的影响中走出来，风险偏好逐步提升。可以预期的是，在发行了大量特别国债与地方债后，财政
政策将继续发力，而货币政策将继续边际收紧，政策组合由宽货币转为宽信用。但货币政策转向
的可能性目前看也不大，通胀和汇率短期都不对其构成制约。整体来看，经济将保持复苏的趋势，
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但疫情的延续性对经济仍具有持续的影响，导致后期经济复苏的“斜率”或有减缓。因此，预计
债券市场后期或处于区间震荡的走势，无风险利率的中枢逐步抬升；信用债则受益于宽松的资金
面，经历前期快速下跌后，配置价值提升，但防范信用风险仍是重中之重。操作上我们仍将维持
个券精细化操作，努力寻求稳健的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议
决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进
行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学
习经历，具有基金从业人员资格。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6次，每次基金收益分配比例不
低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按
除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同生效已满三年，报告期内，本基金未出现连续二十个工作日
基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管
职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管
资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本
产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020 年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
38,819,750.92 16,721,594.00
结算备付金
18,387,452.34 19,541,912.25
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存出保证金
293,785.49 83,902.25
交易性金融资产
6.4.7.2
5,690,114,376.50 2,921,263,858.82
其中：股票投资
1,800,063,208.77 1,038,833,842.12
基金投资
- -
债券投资
3,890,051,167.73 1,882,430,016.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 23,592,607.09
应收利息
6.4.7.5
49,858,026.22 39,272,027.29
应收股利
1,368,261.12 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
5,798,841,652.59 3,020,475,901.70
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020 年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
403,000,000.00 335,000,000.00
应付证券清算款
2,014,005.32 147.67
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
6,561,368.51 3,341,628.29
应付托管费
874,849.15 445,550.44
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
453,051.24 962,955.56
应交税费
257,141.11 186,196.63
应付利息
66,669.56 101,428.59
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
209,398.38 220,000.00
负债合计
413,436,483.27 340,257,907.18
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
3,890,841,634.00 1,992,960,833.75
未分配利润
6.4.7.10
1,494,563,535.32 687,257,160.77
所有者权益合计
5,385,405,169.32 2,680,217,994.52
负债和所有者权益总计
5,798,841,652.59 3,020,475,901.70
注： 1.报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.3841元，基金份额总额 3,890,841,634.00
份。
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6.2 利润表
会计主体：东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6 月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
193,713,486.26 176,898,784.14
1.利息收入
50,288,022.50 44,315,842.19
其中：存款利息收入
6.4.7.11
394,820.68 418,496.43
债券利息收入
48,378,963.34 43,897,345.76
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
1,514,238.48 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
62,272,098.03 -6,409,040.37
其中：股票投资收益
6.4.7.12
30,810,684.50 -30,218,971.77
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
1,979,688.06 13,328,058.72
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
29,481,725.47 10,481,872.68
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
79,540,903.50 138,039,439.03
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
1,612,462.23 952,543.29
减：二、费用
35,323,671.05 27,904,005.34
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
28,273,605.96 14,360,258.43
2．托管费
6.4.10.2.2
3,769,814.17 1,914,701.15
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,082,311.13 434,211.96
5．利息支出
1,925,678.20 10,937,554.94
其中：卖出回购金融资产支
出
1,925,678.20 10,937,554.94
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6．税金及附加
140,182.50 118,027.80
7．其他费用
6.4.7.20
132,079.09 139,251.06
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
158,389,815.21 148,994,778.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
158,389,815.21 148,994,778.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1 日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,992,960,833.75 687,257,160.77 2,680,217,994.52
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 158,389,815.21
158,389,815.21
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
1,897,880,800.25 648,916,559.34 2,546,797,359.59
其中：1.基金申
购款
2,436,490,775.33 833,596,383.36 3,270,087,158.69
2.基金赎
回款
-538,609,975.08 -184,679,824.02 -723,289,799.10
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
3,890,841,634.00 1,494,563,535.32 5,385,405,169.32
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1 日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者 1,396,402,401.42 123,215,772.45 1,519,618,173.87
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 148,994,778.80
148,994,778.80
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
596,558,432.33 128,186,055.30 724,744,487.63
其中：1.基金申
购款
889,579,794.96 188,942,764.95 1,078,522,559.91
2.基金赎
回款
-293,021,362.63 -60,756,709.65 -353,778,072.28
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,992,960,833.75 400,396,606.55 2,393,357,440.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
任莉
汤琳
陈培
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3116号《关于核准东方红智逸沪港深定
期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起
式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金。存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 1,482,513,396.24 元。业经普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）普华永道中天验字(2017)第 435号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红
智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 14 日生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 1,482,644,340.03 份基金份额，其中认购资金利息折合 130,943.79 份
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基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份
有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,004,586.95 基金份额，发起资金认购方承诺使用
发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。
根据《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基
金以 36个月为一个运作周期，每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作，共包含 3
个封闭期和 2个期间开放期。在每个运作周期中，第一期间开放期的首日为该运作周期首日的 12
个月后的月度对日，第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的 24个月后的月度对日，本基金
的每个期间开放期为 5至 10个工作日。在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期。
本基金每个到期开放期原则上不少于 5个工作日且最长不超过 20个工作日。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、
债券(国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、
证券公司发行的短期公司债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、
定期存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低
于基金资产的 50%，但在每个期间开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、到期开放期的前 3
个月和后 3 个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的比例不高于
基金资产的 50%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-50%，投资于港股通
标的股票的比例占基金资产的 0-50%)。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期，本基金不受前
述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×70%+沪深 300
指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
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准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红智逸沪港深定期开放混
合型发起式证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国
家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制
试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 22 页 共 58 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
38,819,750.92
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
38,819,750.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,420,613,702.23 1,800,063,208.77 379,449,506.54
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
2,870,978,100.62 2,869,521,167.73 -1,456,932.89
银行间市场
1,023,707,299.07 1,020,530,000.00 -3,177,299.07
合计
3,894,685,399.69 3,890,051,167.73 -4,634,231.96
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
5,315,299,101.92 5,690,114,376.50 374,815,274.58
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 23 页 共 58 页
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
4,770.58
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
8,274.40
应收债券利息
49,844,849.04
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
132.20
合计
49,858,026.22
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
444,016.74
银行间市场应付交易费用
9,034.50
合计
453,051.24
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 209,398.38
合计
209,398.38
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,992,960,833.75
1,992,960,833.75
本期申购
2,436,490,775.33
2,436,490,775.33
本期赎回（以“-”号填列）
-538,609,975.08
-538,609,975.08
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
3,890,841,634.00
3,890,841,634.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 348,643,907.75 338,613,253.02 687,257,160.77
本期利润
78,848,911.71 79,540,903.50 158,389,815.21
本期基金份额交易
产生的变动数
352,996,173.47 295,920,385.87 648,916,559.34
其中：基金申购款
453,480,740.84 380,115,642.52 833,596,383.36
基金赎回款
-100,484,567.37 -84,195,256.65 -184,679,824.02
本期已分配利润
- - -
本期末
780,488,992.93 714,074,542.39 1,494,563,535.32
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
228,552.40
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
164,782.03
其他
1,486.25
合计
394,820.68
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
30,810,684.50
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
30,810,684.50
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 25 页 共 58 页
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额
176,748,904.99
减：卖出股票成本总额
145,938,220.49
买卖股票差价收入
30,810,684.50
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,979,688.06
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
1,979,688.06
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
772,222,398.72
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
753,537,088.30
减：应收利息总额
16,705,622.36
买卖债券差价收入
1,979,688.06
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
29,481,725.47
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
29,481,725.47
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产
79,540,903.50
股票投资
106,741,576.97
债券投资
-27,200,673.47
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
79,540,903.50
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入
1,612,462.23
合计
1,612,462.23
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,073,011.13
银行间市场交易费用
9,300.00
合计
1,082,311.13
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
49,726.04
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行费用 4,080.71
账户维护费 18,600.00
合计
132,079.09
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
东方证券 291,108,489.96 30.30
97,728,537.60 26.59
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
东方证券 1,358,248,169.40 88.45
978,014,173.05 90.35
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
东方证券 22,243,200,000.00 96.80
30,222,500,000.00 87.52
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 215,342.47 31.04
9,539.51 2.15
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 71,611.05 26.87
816,309.75 83.71
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注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
28,273,605.96 14,360,258.43
其中：支付销售机构的客户维护费
14,855,114.29
7,300,627.16
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
3,769,814.17 1,914,701.15
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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6.4.10.2.3 销售服务费
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
基金合同生效日（2017年 4月
14日）持有的基金份额
10,004,586.95 10,004,586.95
报告期初持有的基金份额
10,004,586.95 10,004,586.95
报告期间申购/买入总份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
10,004,586.95 10,004,586.95
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.2571%
0.5020%
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
38,819,750.92
228,552.40
18,340,320.89
137,362.09
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002841
视源
股份
2020
年 5月
13 日
2020
年 11
月 13
日
大宗
交易
取得
并带
有限
售期
70.79 93.99 400,000 28,316,000.00 37,596,000.00 -
300840
酷特
智能
2020
年 6月
30 日
2020
年 7月
8日
新股
未上
市
5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
300843
胜蓝
股份
2020
年 6月
23 日
2020
年 7月
2日
新股
未上
市
10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
300845
捷安
高科
2020
年 6月
24 日
2020
年 7月
3日
新股
未上
市
17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
300846
首都
在线
2020
年 6月
2020
年 7月
新股
未上
3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 33 页 共 58 页
22 日 1日 市
601816
京沪
高铁
2020
年 1月
8 日
2020
年 7月
16日
新股
流通
受限
4.88 6.17 906,536 4,423,895.68 5,593,327.12 -
688004
博汇
科技
2020
年 6月
5 日
2020
年 12
月 14
日
新股
流通
受限
28.77 71.90 2,500 71,925.00 179,750.00 -
688027
国盾
量子
2020
年 6月
30 日
2020
年 7月
9日
新股
未上
市
36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 -
688051
佳华
科技
2020
年 3月
12 日
2020
年 9月
21日
新股
流通
受限
50.81 120.27 4,053 205,932.93 487,454.31 -
688277
天智
航
2020
年 6月
24 日
2020
年 7月
7日
新股
未上
市
12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 -
688377
迪威
尔
2020
年 6月
29 日
2020
年 7月
8日
新股
未上
市
16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 -
688398
赛特
新材
2020
年 2月
3 日
2020
年 8月
11日
新股
流通
受限
24.12 54.47 3,246 78,293.52 176,809.62 -
688528
秦川
物联
2020
年 6月
19 日
2020
年 7月
1日
新股
未上
市
11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
688566
吉贝
尔
2020
年 5月
8 日
2020
年 11
月 18
日
新股
流通
受限
23.69 38.43 9,882 234,104.58 379,765.26 -
688568
中科
星图
2020
年 6月
30 日
2020
年 7月
8日
新股
未上
市
16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 -
688600
皖仪
科技
2020
年 6月
23 日
2020
年 7月
3日
新股
未上
市
15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
123053
宝通
转债
2020
年 6月
10 日
2020
年 7月
1日
新债
未上
市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
128112 歌尔 2020 2020 新债 100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 34 页 共 58 页
转 2 年 6月
17 日
年 7月
13日
未上
市
1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股份，在 2020年 2月 14日前所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让，且根据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日
起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采
取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，
本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个
月内，不得转让所受让的股份。自 2020 年 2 月 14 日起本基金所认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。
3、本基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的
约定期限内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 403,000,000.00 元,截至 2020 年 07 月 01 日、2020 年 07 月 06 日、2020 年 07 月 07
日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购
下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 35 页 共 58 页
设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准
防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责督促各职能部门在日常
工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险
进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相
关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的
事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
99,330,000.00 -
A-1以下
- -
未评级
109,900,000.00 120,572,000.00
合计
209,230,000.00 120,572,000.00
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上期末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 36 页 共 58 页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
196,460,000.00 -
合计
196,460,000.00 -
注：该评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
2,377,195,001.70 1,160,356,500.00
AAA 以下
606,536,166.03 501,193,516.70
未评级
500,630,000.00 100,308,000.00
合计
3,484,361,167.73 1,761,858,016.70
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 37 页 共 58 页
于 2020年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 403,000,000.00元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1
日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金
投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2020年 6 月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当
日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 38 页 共 58 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结算备
付金、存出保证金和卖出回购金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年6月30
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
38,819,750.
92
- - - - -
38,819,750
.92
结算备付金
18,387,452.
34
- - - - -
18,387,452
.34
存出保证金 293,785.49 - - - - - 293,785.49
交易性金融资
产
69,944,000.
00
220,579,0
00.00
1,217,436,6
11.30
1,810,28
4,013.00
571,807,5
43.43
1,800,063
,208.77
5,690,114,
376.50
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
49,858,02
6.22
49,858,026
.22
应收股利 - - - - -
1,368,261
.12
1,368,261.
12
应收申购款 - - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
127,444,988
.75
220,579,0
00.00
1,217,436,6
11.30
1,810,28
4,013.00
571,807,5
43.43
1,851,289
,496.11
5,798,841,
652.59
负债
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报
酬
- - - - -
6,561,368
.51
6,561,368.
51
应付托管费 - - - - -
874,849.1
5
874,849.15
应付证券清算 - - - - - 2,014,005 2,014,005.
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 39 页 共 58 页
款 .32 32
卖出回购金融
资产款
403,000,000
.00
- - - - -
403,000,00
0.00
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
453,051.2
4
453,051.24
应付利息 - - - - - 66,669.56 66,669.56
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - -
257,141.1
1
257,141.11
其他负债 - - - - -
209,398.3
8
209,398.38
负债总计
403,000,000
.00
- - - -
10,436,48
3.27
413,436,48
3.27
利率敏感度缺
口
-275,555,01
1.25
220,579,0
00.00
1,217,436,6
11.30
1,810,28
4,013.00
571,807,5
43.43
1,840,853
,012.84
5,385,405,
169.32
上年度末
2019年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
16,721,594.
00
- - - - -
16,721,594
.00
结算备付金
19,541,912.
25
- - - - -
19,541,912
.25
存出保证金 83,902.25 - - - - - 83,902.25
交易性金融资
产
4,054,000.0
0
33,995,20
0.00
410,838,500
.00
1,391,48
8,125.00
42,054,19
1.70
1,038,833
,842.12
2,921,263,
858.82
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
39,272,02
7.29
39,272,027
.29
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
23,592,60
7.09
23,592,607
.09
其他资产 - - - - - - -
资产总计
40,401,408.
50
33,995,20
0.00
410,838,500
.00
1,391,48
8,125.00
42,054,19
1.70
1,101,698
,476.50
3,020,475,
901.70
负债
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报
酬
- - - - -
3,341,628
.29
3,341,628.
29
应付托管费 - - - - - 445,550.4 445,550.44
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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4
应付证券清算
款
- - - - - 147.67 147.67
卖出回购金融
资产款
335,000,000
.00
- - - - -
335,000,00
0.00
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
962,955.5
6
962,955.56
应付利息 - - - - -
101,428.5
9
101,428.59
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - -
186,196.6
3
186,196.63
其他负债 - - - - -
220,000.0
0
220,000.00
负债总计
335,000,000
.00
- - -
-
5,257,907
.18
340,257,90
7.18
利率敏感度缺
口
-294,598,59
1.50
33,995,20
0.00
410,838,500
.00
1,391,48
8,125.00
42,054,19
1.70
1,096,440
,569.32
2,680,217,
994.52
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020 年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
25,237,200.22 9,253,526.91
2.市场利率上升 25
个基点
-24,870,401.26 -9,163,748.45
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 41 页 共 58 页
汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 259,168,668.00 - 259,168,668.00
资产合计
- 259,168,668.00 - 259,168,668.00
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 259,168,668.00 - 259,168,668.00
项目
上年度末
2019年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 174,418,500.00 - 174,418,500.00
资产合计
- 174,418,500.00 - 174,418,500.00
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 174,418,500.00 - 174,418,500.00
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率外其他市场变量保持不变
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第 42 页 共 58 页
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020 年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1、港币相对人民币
升值 5%
12,958,433.40 8,720,925.00
2、港币相对人民币
贬值 5%
-12,958,433.40 -8,720,925.00
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值
决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
1,800,063,208.77
33.42
1,038,833,842.12
38.76
交易性金融资产
—基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,800,063,208.77 33.42
1,038,833,842.12 38.76
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
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相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020 年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.沪深 300 指数上
升 5%
106,021,847.98 56,962,048.80
2.沪深 300 指数下
降 5%
-106,021,847.98 -56,962,048.80
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其
他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发
生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
1.置信区间百分之九十五
2.观察期统计日之前的 250个交易日
假设 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2020 年 6 月
30 日）
上年度末 （2019年
12月 31日 ）
1天
39,059,241.21 21,228,274.58
1周
87,202,644.08 47,467,865.01
合计
- -
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
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(i)各层次金融工具公允价值
于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,056,838,177.22 元，属于第二层次的余额为 3,633,276,199.28
元，无属于第三层次的余额。（2019 年 12 月 31 日，第一层次 1,064,630,977.80 元，第二层次
1,856,632,881.02元，无第三层次。）
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2019年 12月 31
日：同)。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,800,063,208.77 31.04
其中：股票
1,800,063,208.77 31.04
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
3,890,051,167.73 67.08
其中：债券
3,890,051,167.73 67.08
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
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其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
57,207,203.26 0.99
8 其他各项资产
51,520,072.83 0.89
9 合计
5,798,841,652.59 100.00
注： 1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 259,168,668.00元人民币，
占期末基金资产净值比例 4.81%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
449,365,264.24 8.34
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
12,766.32 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
5,593,327.12 0.10
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
271,333,680.15 5.04
J
金融业
- -
K
房地产业
693,899,592.36 12.88
L
租赁和商务服务业
86,075,449.14 1.60
M
科学研究和技术服务业
34,614,461.44 0.64
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,540,894,540.77 28.61
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 53,404,468.00 0.99
C 消费者常用品 1,601,000.00 0.03
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D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 204,163,200.00 3.79
H 信息科技 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计
259,168,668.00 4.81
注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600048 保利地产 24,157,882 357,053,495.96 6.63
2 000961 中南建设 37,847,876 336,846,096.40 6.25
3 02869 绿城服务 24,480,000 204,163,200.00 3.79
4 002475 立讯精密 2,211,550 113,563,092.50 2.11
5 000333 美的集团 1,862,026 111,330,534.54 2.07
6 300271 华宇软件 3,808,420 107,435,528.20 1.99
7 002027 分众传媒 15,453,402 86,075,449.14 1.60
8 002174 游族网络 3,255,838 84,912,255.04 1.58
9 002415 海康威视 2,699,095 81,917,533.25 1.52
10 600887 伊利股份 2,035,541 63,366,391.33 1.18
11 01999 敏华控股 7,888,400 53,404,468.00 0.99
12 002841 视源股份 400,000 37,596,000.00 0.70
13 300012 华测检测 1,751,744 34,614,461.44 0.64
14 300166 东方国信 2,546,840 31,606,284.40 0.59
15 002065 东华软件 2,519,510 31,544,265.20 0.59
16 002078 太阳纸业 2,179,200 20,745,984.00 0.39
17 300196 长海股份 1,862,026 19,700,235.08 0.37
18 002153 石基信息 383,741 14,977,411.23 0.28
19 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.10
20 01112
Ｈ＆Ｈ国际控
股
50,000 1,601,000.00 0.03
21 688051 佳华科技 4,053 487,454.31 0.01
22 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.01
23 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.00
24 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
25 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.00
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26 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
27 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00
28 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00
29 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00
30 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
31 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
32 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
33 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
34 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
35 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
36 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
37 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
38 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 172,428,561.41 6.43
2 000961 中南建设 165,417,972.36 6.17
3 002415 海康威视 65,348,232.04 2.44
4 002174 游族网络 61,012,642.67 2.28
5 600887 伊利股份 50,357,703.00 1.88
6 002027 分众传媒 44,751,494.00 1.67
7 000333 美的集团 40,196,586.10 1.50
8 002065 东华软件 37,608,551.38 1.40
9 01999 敏华控股 35,732,156.92 1.33
10 300783 三只松鼠 33,069,492.83 1.23
11 002841 视源股份 28,316,000.00 1.06
12 02869 绿城服务 15,457,889.07 0.58
13 300166 东方国信 12,142,157.00 0.45
14 002153 石基信息 8,759,039.97 0.33
15 300271 华宇软件 7,890,092.58 0.29
16 601816 京沪高铁 6,319,848.88 0.24
17 300012 华测检测 4,230,577.56 0.16
18 300196 长海股份 1,369,501.00 0.05
19 688396 华润微 1,048,460.80 0.04
20 688177 百奥泰 987,976.08 0.04
注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002174 游族网络 34,214,983.00 1.28
2 300783 三只松鼠 32,653,396.24 1.22
3 300166 东方国信 18,902,435.00 0.71
4 002081 金 螳 螂 14,311,830.00 0.53
5 002475 立讯精密 10,412,437.00 0.39
6 002065 东华软件 9,644,382.00 0.36
7 000333 美的集团 9,383,466.31 0.35
8 300196 长海股份 8,463,705.00 0.32
9 002078 太阳纸业 4,987,394.58 0.19
10 601658 邮储银行 3,826,345.39 0.14
11 688396 华润微 3,444,275.81 0.13
12 601816 京沪高铁 2,578,183.37 0.10
13 688177 百奥泰 1,809,480.00 0.07
14 688599 天合光能 1,714,417.52 0.06
15 688158 优刻得 1,483,789.96 0.06
16 688002 睿创微纳 1,264,016.79 0.05
17 688208 道通科技 1,138,866.00 0.04
18 688233 神工股份 1,067,220.00 0.04
19 688520 神州细胞 1,043,659.50 0.04
20 688106 金宏气体 1,043,000.00 0.04
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
800,426,010.17
卖出股票收入（成交）总额
176,748,904.99
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
299,810,000.00 5.57
2
央行票据
- -
3
金融债券
753,436,000.00 13.99
其中：政策性金融债
200,820,000.00 3.73
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4
企业债券
1,959,967,711.30 36.39
5
企业短期融资券
169,330,000.00 3.14
6
中期票据
149,970,000.00 2.78
7
可转债（可交换债）
361,077,456.43 6.70
8
同业存单
196,460,000.00 3.65
9 其他
- -
10 合计
3,890,051,167.73 72.23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 200006
20附息国债
06
2,000,000 197,560,000.00 3.67
2 190015
19附息国债
15
1,000,000 102,250,000.00 1.90
3 110059 浦发转债 1,000,000 101,850,000.00 1.89
4 143662 18 国电 02 1,000,000 101,810,000.00 1.89
5 190203 19 国开 03 1,000,000 101,390,000.00 1.88
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组
合的超额收益。
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
第 50 页 共 58 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
293,785.49
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
1,368,261.12
4
应收利息
49,858,026.22
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
51,520,072.83
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 110059 浦发转债 101,850,000.00 1.89
2 113021 中信转债 47,110,500.00 0.87
3 132015 18中油 EB 45,000,000.00 0.84
4 110053 苏银转债 42,368,000.00 0.79
5 127007 湖广转债 15,335,600.00 0.28
6 113020 桐昆转债 11,762,000.00 0.22
7 113549 白电转债 7,378,000.00 0.14
8 128084 木森转债 6,121,622.43 0.11
9 110052 贵广转债 5,404,500.00 0.10
10 132017 19新钢 EB 4,114,800.00 0.08
11 113026 核能转债 3,997,600.00 0.07
12 110056 亨通转债 2,789,125.60 0.05
13 128075 远东转债 2,360,200.00 0.04
14 110065 淮矿转债 2,354,090.40 0.04
15 128048 张行转债 577,787.40 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
38,090 102,148.64 11,096,723.49 0.29
3,879,744,910.51 99.71
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
44,882.20 0.0012
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,004,586.95 0.26 10,004,586.95 0.26 3年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,004,586.95
0.26
10,004,586.95
0.26
3年
注：截止本报告期末，本基金发起式份额持有期限已满 3 年。（承诺持有期限为 2017 年 4 月 14
日至 2020年 4月 13日）。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 4月 14日）
基金份额总额
1,482,644,340.03
本报告期期初基金份额总额
1,992,960,833.75
本报告期基金总申购份额
2,436,490,775.33
减：本报告期基金总赎回份额
538,609,975.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
3,890,841,634.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2020年 5月 15日起，林鹏同志不再担任本基金管理人副总经理职务。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告
期内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国金证券
1
577,493,495.51
60.10%
411,352.89
59.30%
-
东方证券
5
291,108,489.96
30.30%
215,342.47
31.04%
-
东吴证券
1
76,777,680.34
7.99%
54,613.35
7.87%
-
广发证券
3
15,457,889.07
1.61%
12,366.41
1.78%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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国盛证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华金证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华菁证券
2
-
-
-
-
-
汇丰前海
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
注：
1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；
交易佣金收费合理。
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议
租用交易单元。
3、本基金本报告期内租用的券商交易单元变更情况：新增东方证券 1个、华金证券 1个、中
泰证券 1个、广发证券 1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国金证券 146,476,698.15 9.54%
735,453,000.00 3.20%
- -
东方证券 1,358,248,169.40 88.45%
22,243,200,000.00 96.80%
- -
东吴证券 30,889,258.63 2.01%
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华菁证券 - -
- -
- -
汇丰前海 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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西南证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
- - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于上海东方证券资产管理有限公司
旗下部分证券投资基金 2020年非港
股通交易日暂停开放的公告
规定媒介 2020年 01月 06日
2
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2019年第 4季度报
告
规定媒介 2020年 01月 17日
3
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下公开募集证券投资基金 2020年
春节假期期间相关业务安排调整的公
告
规定媒介 2020年 01月 30日
4
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金增加宁波银行股份有限
公司为代理销售机构的公告
规定媒介 2020年 02月 26日
5
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书（更新）
（2020年第 1号）
规定媒介 2020年 02月 28日
6
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书（更新）
（摘要）（2020年第 1号）
规定媒介 2020年 02月 28日
7
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票估值方法
的公告
规定媒介 2020年 03月 18日
8
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2019年年度报告
规定媒介 2020年 03月 31日
9
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金开放日常申购、赎
回和转换业务的公告
规定媒介 2020年 03月 31日
10
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金增加部分代理
销售机构的公告
规定媒介 2020年 04月 03日
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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11
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金恢复大额申购（含
转换转入）业务的公告
规定媒介 2020年 04月 09日
12
上海东方证券资产管理有限公司关于
旗下东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金增加部分渠道
为代理销售机构的公告
规定媒介 2020年 04月 10日
13
关于东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金开放日常申
购、赎回和转换业务的提示性公告
规定媒介 2020年 04月 13日
14
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金暂停大额申购（含
转换转入）业务的公告
规定媒介 2020年 04月 16日
15
东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金 2020年第 1季度报
告
规定媒介 2020年 04月 22日
16
关于在网上直销平台开通东方红货币
市场基金 D类份额与旗下部分基金赎
回转购（含定期定额赎回转购）业务
的公告
规定媒介 2020年 04月 24日
17
上海东方证券资产管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
规定媒介 2020年 05月 16日
注：本基金信息披露的规定媒介为中国证券报、公司官网、中国证监会基金电子披露网站。上述
公告中，基金合同、招募说明书、定期报告、上市交易公告书仅在规定网站披露，规定报刊仅披
露相关提示性公告。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准设立东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金的文件；
2、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注；
东方红智逸沪港深定开混合 2020 年中期报告
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5、 报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、 中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2020 年 8月 31日
