东方红货币市场基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 31日
东方红货币 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 01月 01日起至 06月 30日。
东方红货币 2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................... 17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 19
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 45
7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 45
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 45
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 46
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 47
东方红货币 2020年中期报告
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7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......................................................... 47
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 47
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 47
§8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 48
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 50
§9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 50
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 51
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 52
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 52
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 55
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 56
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................ 56
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 56
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 57
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
东方红货币市场基金
基金简称
东方红货币
基金主代码
005056
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效
日
2017年 8月 25日
基金管理人
上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金
份额总额
10,304,376,292.58份
基金合同存续
期
不定期
下属分级基金的
基金简称
东方红货币 A
东方红货币 B
东方红货币 C
东方红货币 D
东方红货币 E
下属分级基金的
交易代码
005056
005057
007864
007865
005058
报告期末下属分
级基金的份额总
额
35,931,889.57
份
7,635,984,639.78
份
2,585,023,429.92
份
9,226,259.22
份
38,210,074.09
份
2.2
基金产品说明
投资目标
在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比
较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控
制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短
期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争
获得稳定的当期收益。
业绩比较基准
当期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预
期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
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2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上海东方证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李云亮 郭明
联系电话
021-63325888 （010）66105799
电子邮箱
service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009200808 95588
传真
021-63326981 （010）66105798
注册地址
上海市黄浦区中山南路 318号 31
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市黄浦区中山南路 318号 2
号楼 31层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
200010 100140
法定代表人
潘鑫军 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dfham.com
基金中期报告备置地点
上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318号 2号楼 31层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门
内大街 55号
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
上海东方证券资产管理有限公
司
中国北京市西城区太平桥大街 17
号
上海市中山南路 318号 2号楼 31
层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期 间
数 据
和 指
标
报告期(2020年 1月 1日-2020年 6月 30日)
东方红货币 A
东方红货币 B
东方红货币 C
东方红货币 D
东方红货币 E
本 期 433,633.50 48,464,951.64 22,158,581.92 14,546.85 549,392.04
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已 实
现 收
益
本 期
利润
433,633.50
48,464,951.64
22,158,581.92
14,546.85
549,392.04
本 期
净 值
收 益
率
0.9614%
1.0823%
0.9618%
0.3030%
1.0370%
3.1.2
期 末
数 据
和 指
标
报告期末(2020年 6月 30日)
期末
基金
资产
净值
35,931,889.57
7,635,984,639
.78
2,585,023,429
.92
9,226,259.22
38,210,074.09
期末
基金
份额
净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
3.1.3
累计
期末
指标
报告期末(2020年 6月 30日)
累计
净值
收益
率
8.3036%
9.0463%
1.7067%
0.3030%
8.7676%
注：1、东方红货币市场基金 D类合同生效日为 2020年 4月 27日。
2、东方红货币 A、东方红货币 B、东方红货币 C、货币 D与东方红货币 E适用不同的销售服
务费率。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
东方红货币 2020年中期报告
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红货币 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.1403%
0.0008%
0.0288%
0.0000%
0.1115%
0.0008%
过去三个月 0.3977%
0.0008%
0.0873%
0.0000%
0.3104%
0.0008%
过去六个月 0.9614%
0.0012%
0.1745%
0.0000%
0.7869%
0.0012%
过去一年 2.0865%
0.0011%
0.3510%
0.0000%
1.7355%
0.0011%
自基金合同生效起至
今
8.3036%
0.0024%
0.9982%
0.0000%
7.3054%
0.0024%
东方红货币 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.1601%
0.0008%
0.0288%
0.0000%
0.1313%
0.0008%
过去三个月 0.4579%
0.0008%
0.0873%
0.0000%
0.3706%
0.0008%
过去六个月 1.0823%
0.0012%
0.1745%
0.0000%
0.9078%
0.0012%
过去一年 2.3325%
0.0011%
0.3510%
0.0000%
1.9815%
0.0011%
自基金合同生效起至
今
9.0463%
0.0024%
0.9982%
0.0000%
8.0481%
0.0024%
东方红货币 C
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.1404%
0.0008%
0.0288%
0.0000%
0.1116%
0.0008%
过去三个月 0.3980%
0.0008%
0.0873%
0.0000%
0.3107%
0.0008%
过去六个月 0.9618%
0.0012%
0.1745%
0.0000%
0.7873%
0.0012%
自基金合同生效起至
今
1.7067%
0.0012%
0.2877%
0.0000%
1.4190%
0.0012%
东方红货币 D
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③
②－④
东方红货币 2020年中期报告
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②
准差④
过去一个月 0.1528%
0.0008%
0.0288%
0.0000%
0.1240%
0.0008%
自基金合同生效起至
今
0.3030%
0.0007%
0.0623%
0.0000%
0.2407%
0.0007%
东方红货币 E
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.1526%
0.0008%
0.0288%
0.0000%
0.1238%
0.0008%
过去三个月 0.4353%
0.0008%
0.0873%
0.0000%
0.3480%
0.0008%
过去六个月 1.0370%
0.0012%
0.1745%
0.0000%
0.8625%
0.0012%
过去一年 2.2401%
0.0011%
0.3510%
0.0000%
1.8891%
0.0011%
自基金合同生效起至
今
8.7676%
0.0024%
0.9982%
0.0000%
7.7694%
0.0024%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
东方红货币 2020年中期报告
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东方红货币 2020年中期报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010年 7月 28日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8月，公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
东方红货币 2020年中期报告
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资基金业务。截至 2020年 6月 30日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金（LOF）、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活
配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合
型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵
活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型
证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、
东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方
红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享
红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪
港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东
方红配置精选混合型证券投资基金、东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东
方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵
活配置混合型证券投资基金、东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红聚利债券型证
券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型
证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用
债债券型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期
开放混合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年
持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）、东
方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、东方红颐和稳健养老目标两年持有
期混合型基金中基金（FOF）及东方红智远三年持有期混合型证券投资基金共计 49只公开募集证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
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徐觅
上海东方
证券资产
管理有限
公司公募
固定收益
投资部总
经 理 助
理、本基
金基金经
理
2017 年 9
月 15日
2020 年 5
月 11日
13年
上海东方证券资产管理有限公司公募固定
收益投资部总经理助理、2016 年 12 月至
今任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
基金经理、2017 年 08 月至今任东方红汇
利债券型证券投资基金基金经理、2017年
08月至今任东方红汇阳债券型证券投资基
金基金经理、2017 年 09 月至今任东方红
策略精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金经理、2017年 09月至 2020年 05
月任东方红货币市场基金基金经理、2018
年 03 月至今任东方红目标优选三年定期
开放混合型证券投资基金基金经理、2018
年 05 月至今任东方红配置精选混合型证
券投资基金基金经理、2018 年 10 月至今
任东方红核心优选一年定期开放混合型证
券投资基金基金经理、2020 年 01 月至今
任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券
投资基金基金经理。复旦大学工商管理硕
士。历任长信基金管理有限责任公司基金
事务部基金会计、交易管理部债券交易
员，广发基金管理有限公司固定收益部债
券交易员，富国基金管理有限公司固定收
益部基金经理助理，上海东方证券资产管
理有限公司私募固定收益投资部投资经
理。具备证券投资基金从业资格。
李燕
本基金基
金经理
2017 年
10 月 25
日
- 19年
2017 年 10 月至今任东方红货币市场基金
基金经理。东北财经大学金融学硕士。历
任国信证券股份有限公司电子商务部职
员，富国基金管理有限公司运营部基金会
计、基金会计主管、总监助理、副总监，
上海东方证券资产管理有限公司固定收益
研究部业务总监。具备证券投资基金从业
资格。
丁锐
本基金基
金经理
2018 年
11 月 23
日
- 8年
2018 年 11 月至今任东方红货币市场基金
基金经理。牛津大学理学硕士。历任交通
银行股份有限公司资产管理业务中心投资
经理，交银施罗德基金管理有限公司专户
投资部投资经理助理，上海东方证券资产
管理有限公司私募固定收益投资部投资经
理助理。具备证券投资基金从业资格。
高 德
勇
上海东方
证券资产
管理有限
公司公募
固定收益
2020 年 5
月 11日
- 12年
上海东方证券资产管理有限公司公募固定
收益投资部副总经理、2020 年 05 月至今
任东方红货币市场基金基金经理。南京大
学理学学士。历任上海农商银行金融市场
部货币市场科负责人、国泰君安证券股份
东方红货币 2020年中期报告
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投资部副
总经理、
本基金基
金经理
有限公司资金同业部金融同业总监、华鑫
证券销售交易部部门总经理。具备证券投
资基金从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流
程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》
等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内经济基本面受疫情冲击出现负增长，一季度供需两弱，GDP同比增长-6.8%，作为
全球最早走出疫情的主要经济体，二季度国内经济帅先得到修复，供给快速恢复，需求逐步改善，
GDP 同比增长 3.2%，展现国内经济的强劲韧性。与此同时，海外疫情至今依然不容乐观，世界经
济陷入衰退。为对冲疫情影响，央行通过公开市场投放、再贷款再贴现、降准降息、创新直达实
东方红货币 2020年中期报告
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体工具等一系列措施降低实体融资成本，支持实体经济恢复。上半年国内资金面宽松，货币市场
及债券市场利率大幅下行，货币市场利率一度明显低于公开市场操作利率，5 月中下旬随着经济
数据的逐步修复，央行为防范金融风险，货币政策边际收紧，货币市场利率方快速大幅回升至公
开市场操作利率附近。
操作上，本报告期内，本基金在做好流动性管理的前提下，充分把握资金面及政策面的变化，
灵活有效地调整组合配置，为投资者获取了较为稳健的回报。一季度组合久期、杠杆水平及债券
投资比例均有所提升，较好地兼顾了票息及市场利率下行带来的收益；二季度则及时降低了组合
久期和杠杆比例，较好地应对了 5 月下旬开始的货币市场利率及组合规模的大幅波动，组合保持
了良好的流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金 A 类份额净值增长率为 0.9614%，同期业绩比较基准为 0.1745%;B 类份额净值
增长率为 1.0823%，同期业绩比较基准为 0.1745%;C类份额净值增长率为 0.9618%，同期业绩比较
基准为 0.1745%;D 类份额净值增长率为 0.3030%，同期业绩比较基准为 0.1745%;E 类份额净值增
长率为 1.0370%，同期业绩比较基准为 0.1745%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计国内经济将延续修复态势，并逐步向潜在增速回归，但疫情对经济的抑制
仍在，国内经济依然面临不少挑战。基建投资预计将进一步发力，地产投资仍将继续修复，投资
将对经济形成明显拉动；随着防疫常态化，相关领域的消费需求将进一步释放，但受失业率较高
及居民收入预期的影响，消费需求的恢复相对较为缓慢; 7月出口数据再度好于预期，全球贸易
景气度有所回升，但海外疫情防控形势依然严峻，外需恢复并不乐观，同时中美摩擦升温、地缘
政治紧张局势抬头，出口依然面临较大的不确定性。因此，预计下半年货币政策将更注重精准导
向，更偏重直达实体的结构性工具，总量适度，货币市场利率波动回归常态，中枢维持在公开市
场操作利率水平附近波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
东方红货币 2020年中期报告
第 16页 共 57页
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人
授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议
决定。运营部是估值委员会的日常办事机构，负责关注相关投资品种的动态，确定估值日需要进
行估值测算或者调整的投资品种，并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学
习经历，具有基金从业人员资格。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资
人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。
本报告期内应分配收益 71,480,497.23元,实际分配收益 71,621,105.95元，符合本基金基金
合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东方红货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东方红货币市场基金的管理人——上海东方证券资产管理有限公司在东方红货
币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等
问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红货币市场基金 2020 年
中期报告报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以
上内容真实、准确和完整。
东方红货币 2020年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方红货币市场基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
2,936,735,960.17 1,558,536,421.09
结算备付金
25,950,433.33 3,592,595.24
存出保证金
2,768.87 -
交易性金融资产
6.4.7.2
5,510,680,429.75 3,242,360,626.64
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,490,680,429.75 3,242,360,626.64
资产支持证券投资
20,000,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
2,531,347,953.21 2,305,618,697.45
应收证券清算款
114,159,042.47 25,007,628.78
应收利息
6.4.7.5
20,681,637.14 14,037,102.89
应收股利
- -
应收申购款
1,242,148.56 644,944.49
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
11,140,800,373.50 7,149,798,016.58
负债和所有者权益
附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
718,496,260.75 -
应付证券清算款
113,995,224.11 25,000,000.00
应付赎回款
359,724.05 45,402.82
应付管理人报酬
1,417,012.26 884,922.97
应付托管费
420,756.58 235,979.47
应付销售服务费
605,806.36 283,449.52
应付交易费用
6.4.7.7
144,484.41 74,918.04
应交税费
82,787.57 21,631.17
应付利息
92,291.57 -
东方红货币 2020年中期报告
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应付利润
665,903.30 525,294.58
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
143,829.96 39,168.79
负债合计
836,424,080.92 27,110,767.36
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
10,304,376,292.58 7,122,687,249.22
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
10,304,376,292.58 7,122,687,249.22
负债和所有者权益总计
11,140,800,373.50 7,149,798,016.58
注： 报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 10,304,376,292.58
份，其中 A类基金份额总额 35,931,889.57份，B类基金份额总额 7,635,984,639.78份，E类基
金份额总额 38,210,074.09 份，C 类基金份额总额 2,585,023,429.92 份，D 类基金份额总额
9,226,259.22份。
6.2 利润表
会计主体：东方红货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
一、收入
89,954,643.22 29,339,016.49
1.利息收入
88,462,830.81 29,178,822.99
其中：存款利息收入
6.4.7.11
23,456,984.45 5,678,922.30
债券利息收入
45,415,629.41 13,936,936.40
资产支持证券利息收
入
109,865.21 -
买入返售金融资产收
入
19,480,351.74 9,562,964.29
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,491,812.41 160,193.50
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
1,491,812.41 160,193.50
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
东方红货币 2020年中期报告
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3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
18,333,537.27 4,360,690.22
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
9,927,464.88 2,757,320.13
2．托管费
6.4.10.2.2
2,690,210.64 735,285.37
3．销售服务费
6.4.10.2.3
3,252,800.74 177,966.27
4．交易费用
6.4.7.19
- -
5．利息支出
2,234,227.09 548,712.89
其中：卖出回购金融资产支
出
2,234,227.09 548,712.89
6．税金及附加
35,433.46 4,597.59
7．其他费用
6.4.7.20
193,400.46 136,807.97
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
71,621,105.95 24,978,326.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
71,621,105.95 24,978,326.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红货币市场基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
7,122,687,249.22 - 7,122,687,249.22
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 71,621,105.95
71,621,105.95
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
3,181,689,043.36 - 3,181,689,043.36
其中：1.基金申
购款
39,750,044,317.40 - 39,750,044,317.40
2.基金赎 -36,568,355,274.04 - -36,568,355,274.04
东方红货币 2020年中期报告
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回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -71,621,105.95 -71,621,105.95
五、期末所有者
权益（基金净值）
10,304,376,292.58 - 10,304,376,292.58
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,039,198,331.43 - 2,039,198,331.43
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 24,978,326.27
24,978,326.27
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-632,989,808.37 - -632,989,808.37
其中：1.基金申
购款
3,568,492,751.57 - 3,568,492,751.57
2.基金赎
回款
-4,201,482,559.94 - -4,201,482,559.94
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -24,978,326.27 -24,978,326.27
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,406,208,523.06 - 1,406,208,523.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
任莉
汤琳
陈培
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
东方红货币 2020年中期报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方红货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可[2017]635号《关于准予东方红货币市场基金注册的批复》核准，由上海东方证
券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红货币市场基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 1,318,025,863.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
[2017]第 840 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红货币市场基金基金合同》于
2017年 8月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,318,025,863.23份基金份额，
无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《东方红货币市场基金基金合同》和《东方红货币市场基金招募说明书》的规定，本基金根
据销售方式或基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金分设 A类、B
类和 E类三类基金份额，三类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，三类基金份额单独设
置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红货币市场基金基金合同》的有关规定，本基
金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括现金；期限在 1年以内(含
1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内(含 397天)的债
券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他
货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，在履
行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和
监管规定执行，但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。本基金的业绩
比较基准为：当期银行活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红货币市场基金基金合同》
和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
东方红货币 2020年中期报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
东方红货币 2020年中期报告
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年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款
1,735,960.17
定期存款
2,935,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内
30,000,000.00
存款期限 1-3个月
700,000,000.00
存款期限 3个月以上
2,205,000,000.00
其他存款
-
合计
2,936,735,960.17
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
72,287,874.52 72,116,400.00
-171,474.52
-0.0017
银行间市场
5,418,392,555.23 5,419,897,200.00
1,504,644.77
0.0146
合计
5,490,680,429.75 5,492,013,600.00 1,333,170.25 0.0129
资产支持证券
20,000,000.00
20,000,000.00
-
-
合计
5,510,680,429.75
5,512,013,600.00
1,333,170.25
0.0129
注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
东方红货币 2020年中期报告
第 24页 共 57页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
695,900,000.00 -
银行间市场
1,835,447,953.21 -
合计
2,531,347,953.21 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息
1,407.25
应收定期存款利息
3,959,225.11
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
11,677.60
应收债券利息
15,449,817.93
应收资产支持证券利息
109,865.21
应收买入返售证券利息
1,149,642.84
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
1.20
合计
20,681,637.14
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
144,484.41
合计
144,484.41
东方红货币 2020年中期报告
第 25页 共 57页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
502.30
应付证券出借违约金
-
预提费用 143,327.66
合计
143,829.96
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东方红货币 A
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 49,623,385.83
49,623,385.83
本期申购
77,134,559.42
77,134,559.42
本期赎回（以“-”号填列）
-90,826,055.68
-90,826,055.68
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
35,931,889.57
35,931,889.57
东方红货币 B
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 5,008,886,715.79
5,008,886,715.79
本期申购
12,716,265,384.25
12,716,265,384.25
本期赎回（以“-”号填列）
-10,089,167,460.26
-10,089,167,460.26
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
7,635,984,639.78
7,635,984,639.78
东方红货币 C
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,023,392,472.28
2,023,392,472.28
本期申购
26,777,646,974.08
26,777,646,974.08
本期赎回（以“-”号填列）
-26,216,016,016.44
-26,216,016,016.44
东方红货币 2020年中期报告
第 26页 共 57页
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
2,585,023,429.92
2,585,023,429.92
东方红货币 D
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 -
-
本期申购
22,144,892.72
22,144,892.72
本期赎回（以“-”号填列）
-12,918,633.50
-12,918,633.50
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
9,226,259.22
9,226,259.22
东方红货币 E
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 40,784,675.32
40,784,675.32
本期申购
156,852,506.93
156,852,506.93
本期赎回（以“-”号填列）
-159,427,108.16
-159,427,108.16
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
38,210,074.09
38,210,074.09
注：1、本基金 D类合同生效日为 2020年 4月 27日。
2、申购含红利再投、级别调整入份额。赎回含级别调整出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
东方红货币 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
433,633.50 - 433,633.50
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
东方红货币 2020年中期报告
第 27页 共 57页
本期已分配利润
-433,633.50 - -433,633.50
本期末
- - -
东方红货币 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
48,464,951.64 - 48,464,951.64
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-48,464,951.64 - -48,464,951.64
本期末
- - -
东方红货币 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
22,158,581.92 - 22,158,581.92
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-22,158,581.92 - -22,158,581.92
本期末
- - -
东方红货币 D
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
14,546.85 - 14,546.85
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-14,546.85 - -14,546.85
本期末
- - -
东方红货币 E
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
549,392.04 - 549,392.04
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-549,392.04 - -549,392.04
本期末
- - -
东方红货币 2020年中期报告
第 28页 共 57页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入
40,919.23
定期存款利息收入
23,030,179.32
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
112,502.92
其他
273,382.98
合计
23,456,984.45
6.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,491,812.41
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
1,491,812.41
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
7,967,277,847.65
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
7,934,373,161.69
减：应收利息总额
31,412,873.55
买卖债券差价收入
1,491,812.41
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
东方红货币 2020年中期报告
第 29页 共 57页
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
东方红货币 2020年中期报告
第 30页 共 57页
6.4.7.17 公允价值变动收益
注：本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
注：本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用
44,753.80
信息披露费
59,672.34
证券出借违约金
-
银行费用 70,472.80
账户维护费 18,501.52
合计
193,400.46
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
东方红货币 2020年中期报告
第 31页 共 57页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司(“东证
资管”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
东方证券 72,676,206.58 100.00
- -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
东方证券 19,977,984,000.00 100.00
4,344,610,000.00 100.00
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
东方红货币 2020年中期报告
第 32页 共 57页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
9,927,464.88 2,757,320.13
其中：支付销售机构的客户维护费
39,265.64
31,958.16
注：1、根据 2020年 6月 3日《上海东方证券资产管理有限公司关于东方红货币市场基金调低管
理费率、托管费率并修订基金合同和托管协议的公告》，管理费由 0.30%/年调低为 0.20%/年。管
理费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
2,690,210.64 735,285.37
注：根据 2020年 6月 3日《上海东方证券资产管理有限公司关于东方红货币市场基金调低管理费
率、托管费率并修订基金合同和托管协议的公告》，托管费率由 0.08%/年调低为 0.06%/年。托管
费的计算方法如下：
H＝E×0.06%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
东方红货币 2020年中期报告
第 33页 共 57页
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务
费的各关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红货币 A
东方红货币 B
东方红货币 C
东方红货
币 D
东方红货币
E
合计
东方证券 2,914.60
0.00
2,940,173.32
0.00
0.00
2,943,087.92
东证资管 34,948.34
227,083.14
0.00
770.94
26,386.88
289,189.30
合计
37,862.94 227,083.14 2,940,173.32 770.94 26,386.88 3,232,277.22
获得销售服务
费的各关联方
名称
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方红货币 A 东方红货币 B 东方红货币 C
东方红货
币 D
东方红货币
E
合计
东方证券 2,499.73 - - - - 2,499.73
东证资管 27,185.66 85,753.48 - - 29,619.47 142,558.61
合计
29,685.39 85,753.48 - - 29,619.47 145,058.34
注：本基金 E类基金份额的年销售服务费为 0.1%/年。
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%/年，对于由 B类降级为 A类的基金份额持有人，
年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。
B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%/年，对于由 A类升级为 B类的基金份额持有人，年销售
服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B类基金份额的费率。
A类基金份额、B类基金份额和 E类基金份额销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给
东方红货币 2020年中期报告
第 34页 共 57页
登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
东方红货币 B
关联方名称
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
东方证券
503,917,531.77
6.5992
201,380,139.89
4.0200
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有
关规定确定。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
1,735,960.17
40,919.23
711,633.57
16,269.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
东方红货币 2020年中期报告
第 35页 共 57页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
东方红货币 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
431,516.91 3,388.59 -1,272.00 433,633.50 -
东方红货币 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
47,365,575.10 970,973.99 128,402.55 48,464,951.64 -
东方红货币 C
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
22,145,143.35 - 13,438.57 22,158,581.92 -
东方红货币 D
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
13,882.96 76.30 587.59 14,546.85 -
东方红货币 E
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
536,185.68 13,754.35 -547.99 549,392.04 -
6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
东方红货币 2020年中期报告
第 36页 共 57页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 06月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 718,496,260.75元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估
值单价
数量（张）
期末估值总额
111910403 19兴业银行 CD403 2020年 7月 1日 99.43 530,000 52,697,477.51
111910422 19兴业银行 CD422 2020年 7月 1日 99.43 200,000 19,886,224.83
112004022 20中国银行 CD022 2020年 7月 1日 99.54 3,000,000 298,631,246.44
150220 15国开 20 2020年 7月 1日 100.35 120,000 12,041,492.57
170310 17进出 10 2020年 7月 1日 100.14 200,000 20,027,883.70
190211 19国开 11 2020年 7月 1日 100.25 1,104,000 110,675,650.73
200201 20国开 01 2020年 7月 1日 100.32 800,000 80,255,920.89
207704 20贴现国开 04 2020年 7月 1日 99.59 500,000 49,793,103.03
207705 20贴现国开 05 2020年 7月 1日 99.33 500,000 49,666,937.42
209918 20贴现国债 18 2020年 7月 1日 99.95 500,000 49,976,669.66
合计
7,454,000 743,652,606.78
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2020年 6月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准
防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责督促各职能部门在日常
工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险
进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相
关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的
事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案等。
东方红货币 2020年中期报告
第 37页 共 57页
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行活期
存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
409,859,404.92 130,053,601.09
A-1以下
- -
未评级
1,898,906,117.27 784,548,120.35
合计
2,308,765,522.19 914,601,721.44
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2 未评级中包含期限在一年以内(含)的政策性金融债、短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
20,000,000.00 -
A-1以下
- -
未评级
- -
合计
20,000,000.00 -
注：该评级取自第三方评级机构的债项评级。
东方红货币 2020年中期报告
第 38页 共 57页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
3,069,386,994.23 2,237,509,854.58
合计
3,069,386,994.23 2,237,509,854.58
注：该评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
AAA
72,430,875.35 -
AAA以下
- -
未评级
40,097,037.98 90,249,050.62
合计
112,527,913.33 90,249,050.62
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级中包含期限在一年以上的国债、政策性金融债、央票以及未有第三方机构评级的其他债
券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
东方红货币 2020年中期报告
第 39页 共 57页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于每个开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上
或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超
过基金资产净值的 20%。
于 2019年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 83,279,718.36元将在 1个月以内到期且
计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的
合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年
10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩
余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短
期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2020年 6月 30日，本基金
前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 32.25%，本基金投资组合的平均剩余
期限为 75天，平均剩余存续期为 75天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 24.41%。
东方红货币 2020年中期报告
第 40页 共 57页
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2020年 6月
30日，本基金未持有流动性受限资产。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人会根据质押品的资质确定质押率水平，
持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资
管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与
基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金可以投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
东方红货币 2020年中期报告
第 41页 共 57页
本期末
2020年 6月 30日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
81,735,96
0.17
1,980,000
,000.00
875,000,0
00.00
- - -
2,936,735,96
0.17
结算备付金
25,950,43
3.33
- - - - -
25,950,433.3
3
存出保证金 2,768.87 - - - - - 2,768.87
交易性金融资产
399,977,9
12.24
3,377,551
,408.02
1,733,151
,109.49
- - -
5,510,680,42
9.75
买入返售金融资
产
2,531,347
,953.21
- - - - -
2,531,347,95
3.21
应收利息 - - - - -
20,681,6
37.14
20,681,637.1
4
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
1,242,14
8.56
1,242,148.56
应收证券清算款 - - - - -
114,159,
042.47
114,159,042.
47
其他资产 - - - - - - -
资产总计
3,039,015
,027.82
5,357,551
,408.02
2,608,151
,109.49
- -
136,082,
828.17
11,140,800,3
73.50
负债
应付赎回款 - - - - -
359,724.
05
359,724.05
应付管理人报酬 - - - - -
1,417,01
2.26
1,417,012.26
应付托管费 - - - - -
420,756.
58
420,756.58
应付证券清算款 - - - - -
113,995,
224.11
113,995,224.
11
卖出回购金融资
产款
718,496,2
60.75
- - - - -
718,496,260.
75
应付销售服务费 - - - - -
605,806.
36
605,806.36
应付交易费用 - - - - -
144,484.
41
144,484.41
应付利息 - - - - -
92,291.5
7
92,291.57
应付利润 - - - - -
665,903.
30
665,903.30
应交税费 - - - - -
82,787.5
7
82,787.57
其他负债 - - - - - 143,829. 143,829.96
东方红货币 2020年中期报告
第 42页 共 57页
96
负债总计
718,496,2
60.75
- - - -
117,927,
820.17
836,424,080.
92
利率敏感度缺口
2,320,518
,767.07
5,357,551
,408.02
2,608,151
,109.49
- -
18,155,0
08.00
10,304,376,2
92.58
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
3,536,421
.09
1,055,000
,000.00
500,000,0
00.00
- - -
1,558,536,42
1.09
结算备付金
3,592,595
.24
- - - - - 3,592,595.24
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产
579,679,8
42.54
1,343,479
,008.29
1,319,201
,775.81
- - -
3,242,360,62
6.64
买入返售金融资
产
2,305,618
,697.45
- - - - -
2,305,618,69
7.45
应收利息 - - - - -
14,037,1
02.89
14,037,102.8
9
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
644,944.
49
644,944.49
应收证券清算款 - - - - -
25,007,6
28.78
25,007,628.7
8
其他资产 - - - - - - -
资产总计
2,892,427
,556.32
2,398,479
,008.29
1,819,201
,775.81
-
-
39,689,6
76.16
7,149,798,01
6.58
负债
应付赎回款 - - - - -
45,402.8
2
45,402.82
应付管理人报酬 - - - - -
884,922.
97
884,922.97
应付托管费 - - - - -
235,979.
47
235,979.47
应付证券清算款 - - - - -
25,000,0
00.00
25,000,000.0
0
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付销售服务费 - - - - -
283,449.
52
283,449.52
应付交易费用 - - - - -
74,918.0
4
74,918.04
应付利息 - - - - - - -
东方红货币 2020年中期报告
第 43页 共 57页
应付利润 - - - - -
525,294.
58
525,294.58
应交税费 - - - - -
21,631.1
7
21,631.17
其他负债 - - - - -
39,168.7
9
39,168.79
负债总计
- - - -
-
27,110,7
67.36
27,110,767.3
6
利率敏感度缺口
2,892,427
,556.32
2,398,479
,008.29
1,819,201
,775.81
-
-
12,578,9
08.80
7,122,687,24
9.22
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2020年 6月 30日）
上年度末 （2019 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
3,515,065.34 2,404,346.28
2.市场利率上升 25
个基点
-3,509,482.58 -2,398,926.69
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
东方红货币 2020年中期报告
第 44页 共 57页
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
1.置信区间百分之九十五
假设 2.观察期统计日之前的 250个交易日
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2020 年 6 月
30日）
上年度末 （2019年
12月 31日 ）
1天
510,352.89 325,286.11
1周
1,141,183.76 727,361.86
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2020年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无
属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 5,490,680,429.75 元，属于第三层次的余额为
20,000,000.00元(2019年 12月 31日：第二层次 3,242,360,626.64元，无第一或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具为 20,000,000.00元(2019年 12
月 31日：无)。本基金本期净转入第三层次的金额为 20,000,000.00元(2019年同期：无)，计入
损益的第三层次金融工具公允价值变动为 0元(2019年同期：同)。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2019年 12月 31
日：同）。
东方红货币 2020年中期报告
第 45页 共 57页
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
5,510,680,429.75
49.46
其中：债券
5,490,680,429.75
49.28
资产支持证
券
20,000,000.00
0.18
2
买入返售金融资产
2,531,347,953.21
22.72
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付
金合计
2,962,686,393.50
26.59
4
其他各项资产
136,085,597.04
1.22
5
合计
11,140,800,373.50
100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
4.43
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
718,496,260.75 6.97
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
75
东方红货币 2020年中期报告
第 46页 共 57页
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
44
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
29.92 8.08
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
9.79 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
33.68 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
12.74 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
21.77 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计
107.90 8.08
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
69,965,215.76 0.68
2
央行票据
- -
3
金融债券
449,847,205.83 4.37
其中：政策性
金融债
449,847,205.83 4.37
4
企业债券
52,385,935.41 0.51
5
企业短期融
资券
1,829,050,138.58 17.75
6
中期票据
20,044,939.94 0.19
7
同业存单
3,069,386,994.23 29.79
8 其他
- -
9 合计
5,490,680,429.75 53.28
10 剩余存续期 - -
东方红货币 2020年中期报告
第 47页 共 57页
超过 397天的
浮动利率债
券
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（%）
1 112004022 20中国银行 CD022 3,000,000 298,631,246.44 2.90
2 112009235 20浦发银行 CD235 2,000,000 198,946,195.10 1.93
3 111910422 19兴业银行 CD422 1,500,000 149,146,686.24 1.45
4 111910403 19兴业银行 CD403 1,500,000 149,143,804.27 1.45
5 111904090 19中国银行 CD090 1,400,000 139,362,759.57 1.35
6 190211 19国开 11 1,300,000 130,324,588.72 1.26
7 111906282 19交通银行 CD282 1,200,000 118,779,268.14 1.15
8 012000209 20电网 SCP005 1,000,000 100,024,508.60 0.97
9 012001393 20南电 SCP006 1,000,000 99,766,752.83 0.97
10 111909312 19浦发银行 CD312 1,000,000 99,657,428.09 0.97
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1613%
报告期内偏离度的最低值
-0.0030%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0735%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 168208 兴港 2A 200,000 20,000,000.00 0.19
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并
东方红货币 2020年中期报告
第 48页 共 57页
考虑买入时的溢价和折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的 20中国银行 CD022（代码：112004022）、19中国银行 CD090（代码：111904090）
的发行主体中国银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法
违规行为，于 2020年 4月 20日被中国银保监会处罚款 270万元。
本基金持有的 19 交通银行 CD282（代码：111906282）的发行主体交通银行股份有限公司因
监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，于 2020年 4月 20日被中
国银保监会处罚款 260万元，因授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任，于 2019
年 12月 27日被中国银保监会处罚款 150万元。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对
上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
2,768.87
2
应收证券清算款
114,159,042.47
3
应收利息
20,681,637.14
4
应收申购款
1,242,148.56
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
136,085,597.04
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
持有人
户数
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
东方红货币 2020年中期报告
第 49页 共 57页
级
别
（户）
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
东
方
红
货
币
A
2,753 13,051.90 19,263,882.72 53.61 16,668,006.85 46.39
东
方
红
货
币
B
71 107,549,079.43 7,635,984,639.78 100.00 - -
东
方
红
货
币
C
16,490 156,763.09 438,585,157.64 16.97 2,146,438,272.28 83.03
东
方
红
货
币
D
481 19,181.41 - - 9,226,259.22 100.00
东
方
红
货
币
E
2,392 15,974.11 - - 38,210,074.09 100.00
合
计
22,187 464,433.06 8,093,833,680.14 78.55 2,210,542,612.44 21.45
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（%）
1 银行类机构 950,000,000.00 9.22
2 银行类机构 703,198,091.29 6.82
3 券商类机构 503,917,531.77 4.89
东方红货币 2020年中期报告
第 50页 共 57页
4 银行类机构 501,823,356.14 4.87
5 券商类机构 403,441,013.64 3.92
6 其他机构 309,372,327.09 3.00
7 银行类机构 290,487,190.72 2.82
8 券商类机构 211,062,508.29 2.05
9 券商类机构 200,073,183.96 1.94
10 信托类机构 200,019,138.04 1.94
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
东方红货币 A 1,278,285.92 3.5575
东方红货币 B - -
东方红货币 C 25,368.60 0.0010
东方红货币 D 47,507.33 0.5149
东方红货币 E 4,587,034.15 12.0048
合计
5,938,196.00 0.0576
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
东方红货币 A >100
东方红货币 B 0
东方红货币 C 0
东方红货币 D 0
东方红货币 E 0~10
合计
>100
本基金基金经理持有
本开放式基金
东方红货币 A 0
东方红货币 B 0
东方红货币 C 0
东方红货币 D 0
东方红货币 E 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
东方红货币 2020年中期报告
第 51页 共 57页
项目
东方红货币 A
东方红货币 B
东方红货币 C
东方红货币 D
东方红货币 E
基金合
同生效
日（2017
年8月25
日）基金
份额总
额
18,161,374.56
1,293,000,000
.00
- - 6,864,488.67
本报告
期期初
基金份
额总额
49,623,385.83
5,008,886,715
.79
2,023,392,472
.28
- 40,784,675.32
本报告
期基金
总申购
份额
77,134,559.42
12,716,265,38
4.25
26,777,646,97
4.08
22,144,892.72
156,852,506.9
3
减：本报
告期基
金总赎
回份额
90,826,055.68
10,089,167,46
0.26
26,216,016,01
6.44
12,918,633.50
159,427,108.1
6
本报告
期基金
拆分变
动份额
（份额
减少以
“-”填
列）
- - - - -
本报告
期期末
基金份
额总额
35,931,889.57
7,635,984,639
.78
2,585,023,429
.92
9,226,259.22
38,210,074.09
注：本基金 D类合同生效日为 2020年 4月 27日。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
自 2020年 5月 15日起，林鹏同志不再担任本基金管理人副总经理职务。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
东方红货币 2020年中期报告
第 52页 共 57页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期
内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
5
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
东方红货币 2020年中期报告
第 53页 共 57页
国泰君安
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
西部证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
野村东方国
际证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
注：本报告期内本基金未有租用证券公司交易单元进行股票投资。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方证券 72,676,206.58 100.00%
19,977,984,000.00 100.00%
- -
东方红货币 2020年中期报告
第 54页 共 57页
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
高华证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
野村东方
国际证券
- -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
注：1、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；
交易佣金收费合理。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议
租用交易单元。
2、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
东方红货币 2020年中期报告
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的佣金合计，不单指股票交易佣金。本报告期内本基金未有租用证券公司交易单元进行股票投资。
3、本期内本基金租用的券商交易单元变更情况：新增中信建投交易单元 2个、野村东方国际
交易单元 1个、华西证券交易单元 1个、国泰君安交易单元 1个、广发证券交易单元 1个、东方
证券交易单元 1个。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1 东方红货币市场基金 2019年第4季度报告 规定媒介 2020年 01月 17日
2
关于东方红货币市场基金 2020年“春
节”假期前暂停申购（含转换转入、定期
定额投资）业务的公告
规定媒介 2020年 01月 20日
3
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下
公开募集证券投资基金 2020年春节假期
期间相关业务安排调整的公告
规定媒介 2020年 01月 30日
4
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下
部分基金调整停牌股票估值方法的公告
规定媒介 2020年 03月 18日
5 东方红货币市场基金 2019年年度报告 规定媒介 2020年 03月 31日
6
上海东方证券资产管理有限公司关于基金
经理恢复履行职责的公告
规定媒介 2020年 04月 07日
7 东方红货币市场基金 2020年第1季度报告 规定媒介 2020年 04月 22日
8
关于东方红货币市场基金增加 D类基金份
额类别的公告
规定媒介 2020年 04月 24日
9
关于在网上直销平台开通东方红货币市场
基金 D类份额快速赎回业务的公告
规定媒介 2020年 04月 24日
10
关于在网上直销平台开通东方红货币市场
基金 D类份额与旗下部分基金赎回转购
（含定期定额赎回转购）业务的公告
规定媒介 2020年 04月 24日
11
关于东方红货币市场基金 2020年“劳动
节”假期前暂停申购（含转换转入、定期
定额投资）业务的公告
规定媒介 2020年 04月 28日
12
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下
部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司
为代理销售机构并开通部分基金定投业务
的公告
规定媒介 2020年 05月 08日
13
上海东方证券资产管理有限公司关于变更
东方红货币市场基金基金经理的公告
规定媒介 2020年 05月 11日
14
东方红货币市场基金招募说明书（更新）
（2020年第 1号）
规定媒介 2020年 05月 13日
15
东方红货币市场基金招募说明书（更新）
（摘要）（2020年第 1号）
规定媒介 2020年 05月 13日
东方红货币 2020年中期报告
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16
上海东方证券资产管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
规定媒介 2020年 05月 16日
17
上海东方证券资产管理有限公司关于东方
红货币市场基金调低管理费率、托管费率
并修订基金合同和托管协议的公告
规定媒介 2020年 06月 03日
18 东方红货币市场基金基金合同 规定媒介 2020年 06月 03日
19 东方红货币市场基金托管协议 规定媒介 2020年 06月 03日
20
东方红货币市场基金招募说明书（更新）
（2020年第 2号）
规定媒介 2020年 06月 03日
21
东方红货币市场基金招募说明书（更新）
（摘要）（2020年第 2号）
规定媒介 2020年 06月 03日
22
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下
部分基金增加北京肯特瑞基金销售有限公
司为代理销售机构的公告
规定媒介 2020年 06月 22日
23
上海东方证券资产管理有限公司关于东方
红货币市场基金增加上海陆金所基金销售
有限公司为基金销售机构的公告
规定媒介 2020年 06月 24日
注：本基金信息披露的规定媒介为上海证券报、公司官网、中国证监会基金电子披露网站。上述
公告中，基金合同、托管协议、招募说明书、定期报告、上市交易公告书仅在规定网站披露，规
定报刊仅披露相关提示性公告。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红货币市场基金的文件；
2、《东方红货币市场基金基金合同》；
3、《东方红货币市场基金托管协议》；
4、东方红货币市场基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
东方红货币 2020年中期报告
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7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2020年 8月 31日
