天弘中证 500指数型发起式证券投资基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
送出日期:2020年 08月 31日
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年08月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 19
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 66
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 68
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 68
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 68
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 68
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 68
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 68
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 69
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 69
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 70
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 70
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 71
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 4
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 71
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 71
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 72
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 72
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 72
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 72
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 72
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 72
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 72
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 72
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 73
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 75
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 77
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 77
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 77
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 77
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 77
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 77
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 77
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 天弘中证500指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证500
基金主代码 000962
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年01月20日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,327,855,929.74份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘中证500A 天弘中证500C
下属分级基金的交易代码 000962 005919
报告期末下属分级基金的份额总额 1,564,293,035.75份 763,562,893.99份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 6
名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 王健
联系电话 022-83310208 021-38676252
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 95046 021-38917599-5
传真 022-83865569 021-38677819
注册地址
天津自贸区（中心商务区）响
螺湾旷世国际大厦A座1704-2
41号
中国（上海）自由贸易试验区
商城路618号
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A座16层
上海市静安区新闸路669号博
华广场19楼
邮政编码 300203 200041
法定代表人 胡晓明 贺青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金中期报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 7
天弘中证500A 天弘中证500C
本期已实现收益 110,355,115.21 58,015,061.67
本期利润 196,819,214.38 102,460,738.26
加权平均基金份额本期
利润
0.1139 0.1093
本期加权平均净值利润
率
12.15% 11.43%
本期基金份额净值增长
率
12.14% 12.01%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末可供分配利润 -505,127,416.83 -6,545,507.91
期末可供分配基金份额
利润
-0.3229 -0.0086
期末基金资产净值 1,592,235,047.30 793,068,744.25
期末基金份额净值 1.0179 1.0386
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
1.79% 3.86%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证500A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 8
过去一个月 8.90% 0.84% 8.04% 0.84% 0.86% 0.00%
过去三个月 16.81% 1.08% 15.47% 1.08% 1.34% 0.00%
过去六个月 12.14% 1.70% 10.84% 1.70% 1.30% 0.00%
过去一年 20.42% 1.38% 17.63% 1.39% 2.79% -0.01%
过去三年 1.87% 1.38% -3.82% 1.39% 5.69% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
1.79% 1.77% 11.77% 1.74% -9.98% 0.03%
天弘中证500C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 8.88% 0.84% 8.04% 0.84% 0.84% 0.00%
过去三个月 16.75% 1.07% 15.47% 1.08% 1.28% -0.01%
过去六个月 12.01% 1.70% 10.84% 1.70% 1.17% 0.00%
过去一年 20.17% 1.38% 17.63% 1.39% 2.54% -0.01%
自基金份额
首次确认日
起至今
3.86% 1.48% -1.13% 1.49% 4.99% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 9
注：1、本基金合同于2015年01月20日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3、本基金自2018年04月24日起增设天弘中证500C基金份额。天弘中证500C基金份
额的首次确认日为2018年04月25日。
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 10
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
蚂蚁科技集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
注：2020年7月22日，公司披露了《天弘基金管理有限公司关于股东名称变更的公
告》。
截至2020年6月30日，本基金管理人共管理74只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期
策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证
券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基
金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝
货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天
弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投
资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医
疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证
500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中
证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 11
金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天弘中证电子指数型发起式
证券投资基金）、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天
弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价
值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定
期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天
弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基
金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘
华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、
天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指
数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基
金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起
式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全
指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、
天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证
券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券
型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券
投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘兴享一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基
金（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定
期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 12
张子
法
本基金基金经理。
2017
年04
月
-
13
年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。201
4年3月加盟本公司，历任
股票研究员、基金经理助
理。
陈瑶 本基金基金经理。
2018
年02
月
-
9
年
女，金融学硕士。2011年7
月加盟本公司，历任交易
员、交易主管，从事交易
管理，程序化交易策略、
基差交易策略、融资融券
交易策略等研究工作。
杨超
本基金基金经理；指数与
数量投资部副总经理和智
能投资部副总经理。
2019
年06
月
-
10
年
男，金融数学与计算硕士。
历任建信基金管理有限责
任公司基金经理助理，泰
达宏利基金管理有限公司
基金经理。2019年1月加盟
本公司。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关
法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 13
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交
易次数为19次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，
对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，完全复制标的指数，保证基金净值增长率与
基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要，基于谨慎原则报告期内
本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理，以应对大额申购时巨额资金在途不
可用等特殊情形。根据风险管理的原则，本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高
投资效率，控制基金投资组合风险水平，力求更好地实现本基金的投资目标。
报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整。当由于申
赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数
基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2020年06月30日，天弘中证500A基金份额净值为1.0179元，天弘中证500C基金
份额净值为1.0386元。报告期内份额净值增长率天弘中证500A为12.14%，同期业绩比较
基准增长率为10.84%；天弘中证500C为12.01%，同期业绩比较基准增长率为10.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 14
上半年疫情对国内经济造成了巨大的冲击，包括疫情海外扩散以及原油价格下跌，
引发对通缩和外需下滑的担忧，导致投资者对宏观经济较为悲观。今年1到2月份为了抗
击疫情停工停产，我们用短时间的停工停产为抗击疫情争取了宝贵的时间，在疫情得到
控制的情况下，三月份以来复工复产持续推进。近几个月的经济数据也出现了持续的环
比改善。二季度，我国GDP同比增长3.2%，如期转正，并且幅度还是比较超预期的。出
口方面，我们看到2020年6月出口同比增长了0.5%，进口同比增长了2.7%，这主要是由
于欧美复工推动了进出口的好转，后续外需向上趋势确立。6月份的CPI 是2.5%，下半
年 CPI受到去年猪价高基数的制约，基本上不会成为今年经济和货币政策的一个主要关
注点。PPI的环比拐点已经出现了，6月PPI环比转正，PPI和周期品的价格有比较高的相
关性，从趋势上看，我们预计PPI下半年同比数据会有一个确定性的回升。6月社融和信
贷增速继续提升，居民贷款边际修复明显，企业中长期融资继续向好，社融和贷款增长
趋势也表明了政策是鼓励金融资源去支持实体经济的。总体上看，我们看好宏观经济的
持续修复。
利率方面，当前整体的利率还是处于比较低的一个水平，随着理财产品净值化的趋
势推进，对于净值型理财产品，就存在去寻求预期收益率更高的配置需求。另外相比国
外的利率水平，中美利差仍保持较高水平，对于外资而言，当经济活动趋于平稳，中国
较高的利率水平将吸引更多的外资流入。因此我们看好宏观经济修复背景下A股的表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的
基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监
督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审
查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金
行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 15
型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证500指
数型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：天弘中证500指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 16
2020年06月30日
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 189,127,434.56 130,525,744.58
结算备付金
22,596,520.74 25,197,361.38
存出保证金
16,087,145.32 2,333,398.80
交易性金融资产 6.4.7.2 2,151,786,188.38 2,188,588,020.76
其中：股票投资
2,151,786,188.38 2,188,588,020.76
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
26,185,535.60 -
应收利息 6.4.7.5 102,070.78 73,104.26
应收股利
- -
应收申购款
30,830,761.84 21,138,615.39
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,436,715,657.22 2,367,856,245.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
49,016,054.79 48,990,701.68
应付管理人报酬
1,006,671.76 1,019,193.02
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 17
应付托管费
201,334.36 203,838.63
应付销售服务费
138,245.54 129,151.25
应付交易费用 6.4.7.7 637,305.98 570,197.85
应交税费
162,603.13 106,995.74
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 249,650.11 330,237.20
负债合计
51,411,865.67 51,350,315.37
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,327,855,929.74 2,535,887,104.55
未分配利润 6.4.7.10 57,447,861.81 -219,381,174.75
所有者权益合计
2,385,303,791.55 2,316,505,929.80
负债和所有者权益总
计
2,436,715,657.22 2,367,856,245.17
注：报告截止日2020年06月30日，天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类基金
份额净值1.0179元，天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.0386
元；基金份额总额2,327,855,929.74份，其中天弘中证500指数型发起式证券投资基金A
类基金份额1,564,293,035.75份，天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类基金份额
763,562,893.99份。
6.2 利润表
会计主体：天弘中证500指数型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
一、收入
311,166,247.81 108,779,669.27
1.利息收入
1,764,809.08 1,015,970.83
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,764,705.23 1,015,970.83
债券利息收入
103.85 -
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 18
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
177,850,407.25 772,341.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 153,445,190.63 -13,535,765.75
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 118,267.51 -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 7,749,009.71 -2,020,478.19
股利收益 6.4.7.15 16,537,939.40 16,328,585.36
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 130,909,775.76 105,997,969.45
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 641,255.72 993,387.57
减：二、费用
11,886,295.17 6,969,347.17
1．管理人报酬
6,251,320.70 3,671,869.11
2．托管费
1,250,264.17 734,373.82
3．销售服务费
889,748.48 398,594.19
4．交易费用 6.4.7.18 3,108,449.91 1,913,716.55
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
27,896.52 11,682.98
7．其他费用 6.4.7.19 358,615.39 239,110.52
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 19
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
299,279,952.64 101,810,322.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
299,279,952.64 101,810,322.10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘中证500指数型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
2,535,887,104.55 -219,381,174.75 2,316,505,929.80
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 299,279,952.64 299,279,952.64
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-208,031,174.81 -22,450,916.08 -230,482,090.89
其中：1.基金申购款 3,771,394,727.60 -226,858,902.20 3,544,535,825.40
2.基金赎回
款
-3,979,425,902.41 204,407,986.12 -3,775,017,916.29
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,327,855,929.74 57,447,861.81 2,385,303,791.55
项 目 上年度可比期间
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 20
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
1,305,986,814.03 -368,563,943.26 937,422,870.77
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 101,810,322.10 101,810,322.10
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
1,056,790,604.03 -83,757,277.53 973,033,326.50
其中：1.基金申购款 3,761,877,708.81 -396,230,957.34 3,365,646,751.47
2.基金赎回
款
-2,705,087,104.78 312,473,679.81 -2,392,613,424.97
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,362,777,418.06 -350,510,898.69 2,012,266,519.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
薄贺龙
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]1364号《关于准予天弘中证500指数型
发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公开
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 21
募集。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定，首次募集期间为2015年1月19
日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第010号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年1月20
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的
基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据天弘基金管理有限公司2018年4月24日发布的《关于天弘中证500指数型发起式
证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》，本基金自2018
年4月24日起增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者认
购/申购、赎回基金时收取认购/申购、赎回费用，而不计提销售服务费；C类基金份额
在投资者申购基金份额时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用，同时从本类别基金资
产中计提销售服务费。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证
500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也
可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产
支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的
90%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证500指数收益率×95%＋银行活
期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 22
本财务报表以本基金持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金2020年06月30日的财务状况以及2020年度上半年的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 23
计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售
额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
活期存款 189,127,434.56
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 189,127,434.56
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 24
股票 1,932,373,213.26 2,151,786,188.38 219,412,975.12
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,932,373,213.26 2,151,786,188.38 219,412,975.12
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具
110,482,200.0
0
- - -
--股指期货
110,482,200.0
0
- - -
其他衍生工具 - - - -
合计
110,482,200.0
0
- - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债
结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项
下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为
0。
于2020年06月30日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 25
代码 名称 持仓量(买/卖)
（单位：手）
合约市值 公允价值变动
IC2007 IC2007 100 115,988,000.00 5,505,800.00
总额合计 - - - 5,505,800.00
减：可抵销期货
暂收款
- - - 5,505,800.00
股指期货投资
净额
- - - -
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 95,667.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,948.90
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 453.90
合计 102,070.78
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 26
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 637,305.98
银行间市场应付交易费用 -
合计 637,305.98
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 12,875.98
应付证券出借违约金 -
预提费用 108,562.61
其他应付 128,211.52
合计 249,650.11
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 天弘中证500A
金额单位：人民币元
项目
(天弘中证500A)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,783,219,219.27 1,783,219,219.27
本期申购 1,841,415,349.79 1,841,415,349.79
本期赎回（以“-”号填列） -2,060,341,533.31 -2,060,341,533.31
本期末 1,564,293,035.75 1,564,293,035.75
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 27
6.4.7.9.2 天弘中证500C
金额单位：人民币元
项目
(天弘中证500C)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 752,667,885.28 752,667,885.28
本期申购 1,929,979,377.81 1,929,979,377.81
本期赎回（以“-”号填列） -1,919,084,369.10 -1,919,084,369.10
本期末 763,562,893.99 763,562,893.99
注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 天弘中证500A
单位：人民币元
项目
(天弘中证500A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -693,787,838.75 529,227,733.68 -164,560,105.07
本期利润 110,355,115.21 86,464,099.17 196,819,214.38
本期基金份额交易产
生的变动数
78,305,306.71 -82,622,404.47 -4,317,097.76
其中：基金申购款 -695,631,877.60 565,736,861.83 -129,895,015.77
基金赎回款 773,937,184.31 -648,359,266.30 125,577,918.01
本期已分配利润 - - -
本期末 -505,127,416.83 533,069,428.38 27,942,011.55
6.4.7.10.2 天弘中证500C
单位：人民币元
项目
(天弘中证500C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -56,559,882.29 1,738,812.61 -54,821,069.68
本期利润 58,015,061.67 44,445,676.59 102,460,738.26
本期基金份额交易产 -8,000,687.29 -10,133,131.03 -18,133,818.32
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 28
生的变动数
其中：基金申购款 -126,601,822.16 29,637,935.73 -96,963,886.43
基金赎回款 118,601,134.87 -39,771,066.76 78,830,068.11
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,545,507.91 36,051,358.17 29,505,850.26
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 1,657,095.39
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 98,983.59
其他 8,626.25
合计 1,764,705.23
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出股票成交总额 1,569,310,983.24
减：卖出股票成本总额 1,415,865,792.61
买卖股票差价收入 153,445,190.63
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
118,267.51
债券投资收益——赎回差价收入 -
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 29
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 118,267.51
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
908,372.00
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
789,996.34
减：应收利息总额 108.15
买卖债券差价收入 118,267.51
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2020年01月01日至2020年06月30日
股指期货投资收益 7,749,009.71
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 30
股票投资产生的股利收益 16,537,939.40
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 16,537,939.40
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 125,732,055.76
——股票投资 125,732,055.76
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 5,177,720.00
——权证投资 -
--股指期货 5,177,720.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 130,909,775.76
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 591,711.31
基金转换费收入 49,544.41
合计 641,255.72
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 31
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 3,108,449.91
银行间市场交易费用 -
合计 3,108,449.91
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 58,836.57
证券出借违约金 -
指数使用费 250,052.78
合计 358,615.39
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，天弘中证500指数型发起式证券投资基金已变更为天
弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，详情可参见基金管理人披露在指
定媒介的《关于天弘中证500指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证500交易型开放
式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告》。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 32
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国泰君安证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,251,320.70 3,671,869.11
其中：支付销售机构的客户维护费 2,276,458.76 1,242,979.33
注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×该日适用费率/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售
机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务
及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于
从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 33
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,250,264.17 734,373.82
注：支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值
0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前
一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证500A 天弘中证500C 合计
天弘基金
管理有限
公司
- 9,495.04 9,495.04
合计 - 9,495.04 9,495.04
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证500A 天弘中证500C 合计
天弘基金
管理有限
公司
- 23,364.93 23,364.93
合计 - 23,364.93 23,364.93
注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有
限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证500C按0.20%计提销售服务费。销售服
务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2、天弘中证500A不收取销售服务费。
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 34
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘中证500A
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至
2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至
2019年06月30日
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
- -
天弘中证500C
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 35
2020年01月01日至
2020年06月30日
2019年01月01日至
2019年06月30日
报告期初持有的基金份额 - 9,952,413.63
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 - 9,952,413.63
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
- 1.27%
注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级
别的份额总额计算。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安
证券股份
有限公司
189,127,434.56 1,657,095.39 115,984,289.96 947,495.34
注：本基金的银行存款由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管，存放在具有
基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
关联
方名
称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：张
/股）
总金额
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 36
国泰
君安
证券
股份
有限
公司
000750 国海证券 配股发行 449,070 1,459,477.50
国泰
君安
证券
股份
有限
公司
600956 新天绿能 网下申购 2,533 8,054.94
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
关联
方名
称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：张
/股）
总金额
国泰
君安
证券
股份
有限
公司
- - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 37
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0025
00
山西
证券
2020
-06-
29
2020
-07-
10
配股
未上
市
5.00 6.54
233,04
0
1,16
5,20
0.00
1,52
4,08
1.60
-
6881
06
金宏
气体
2020
-06-
09
2020
-12-
16
科创
板打
新限
售
15.4
8
41.3
6
26,075
403,
641.
00
1,07
8,46
2.00
-
6881
00
威胜
信息
2020
-01-
09
2020
-07-
21
科创
板打
新限
售
13.7
8
25.9
2
11,602
159,
875.
56
300,
723.
84
-
6880
80
映翰
通
2020
-02-
03
2020
-08-
12
科创
板打
新限
售
27.6
3
86.7
8
2,233
61,6
97.7
9
193,
779.
74
-
6885
68
中科
星图
2020
-06-
30
2020
-07-
08
新股
未上
市
16.2
1
16.2
1
11,020
178,
634.
20
178,
634.
20
-
6883
77
迪威
尔
2020
-06-
29
2020
-07-
08
新股
未上
市
16.4
2
16.4
2
7,894
129,
619.
48
129,
619.
48
-
6882
77
天智
航
2020
-06-
24
2020
-07-
07
新股
未上
市
12.0
4
12.0
4
8,810
106,
072.
40
106,
072.
40
-
6880
27
国盾
量子
2020
-06-
30
2020
-07-
09
新股
未上
市
36.1
8
36.1
8
2,830
102,
389.
40
102,
389.
40
-
6886
00
皖仪
科技
2020
-06-
23
2020
-07-
03
新股
未上
市
15.5
0
15.5
0
5,468
84,7
54.0
0
84,7
54.0
0
-
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 38
3008
47
中船
汉光
2020
-06-
29
2020
-07-
09
新股
未上
市
6.94 6.94 1,421
9,86
1.74
9,86
1.74
-
3008
45
捷安
高科
2020
-06-
24
2020
-07-
03
新股
未上
市
17.6
3
17.6
3
470
8,28
6.10
8,28
6.10
-
3008
43
胜蓝
股份
2020
-06-
23
2020
-07-
02
新股
未上
市
10.0
1
10.0
1
751
7,51
7.51
7,51
7.51
-
3008
40
酷特
智能
2020
-06-
30
2020
-07-
08
新股
未上
市
5.94 5.94 1,185
7,03
8.90
7,03
8.90
-
3008
46
首都
在线
2020
-06-
22
2020
-07-
01
新股
未上
市
3.37 3.37 1,131
3,81
1.47
3,81
1.47
-
注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
6018
80
大连
港
2020
-06-
22
拟筹
划重
大资
产重
组
1.72
2020
-07-
08
1.89 1,409,003 2,864,061.72 2,423,485.16 -
0024
70
*ST
金正
2020
-06-
30
实行
退市
风险
警示
公告
2.27
2020
-07-
01
2.16 728,000 3,233,590.66 1,652,560.00 -
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 39
注：本基金截至2020年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准
权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和
跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现
与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门
构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的
合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立
审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施
等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、
运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取
各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调
整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报
告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 40
规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司
总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各
投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外
交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投
资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审
部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向
总经理和督察长汇报。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司开立于具有基金托管
人资格的银行的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违
约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统
计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 41
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法
律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度
调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2020年06月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 42
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度，根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风
险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中
国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 43
本期末2020年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
189,127,434.
56
- - - 189,127,434.56
结算备付金
22,596,520.7
4
- - - 22,596,520.74
存出保证金 1,008,705.32 - - 15,078,440.00 16,087,145.32
交易性金融资产 - - -
2,151,786,188.
38
2,151,786,188.
38
应收证券清算款 - - - 26,185,535.60 26,185,535.60
应收利息 - - - 102,070.78 102,070.78
应收申购款 - - - 30,830,761.84 30,830,761.84
资产总计
212,732,660.
62
- -
2,223,982,996.
60
2,436,715,657.
22
负债
应付赎回款 - - - 49,016,054.79 49,016,054.79
应付管理人报酬 - - - 1,006,671.76 1,006,671.76
应付托管费 - - - 201,334.36 201,334.36
应付销售服务费 - - - 138,245.54 138,245.54
应付交易费用 - - - 637,305.98 637,305.98
应交税费 - - - 162,603.13 162,603.13
其他负债 - - - 249,650.11 249,650.11
负债总计 - - - 51,411,865.67 51,411,865.67
利率敏感度缺口
212,732,660.
62
- -
2,172,571,130.
93
2,385,303,791.
55
上年度末2019年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
130,525,744.
58
- - - 130,525,744.58
结算备付金
25,197,361.3
8
- - - 25,197,361.38
存出保证金 1,109,204.40 - - 1,224,194.40 2,333,398.80
交易性金融资产 - - -
2,188,588,020.
76
2,188,588,020.
76
应收利息 - - - 73,104.26 73,104.26
应收申购款 - - - 21,138,615.39 21,138,615.39
资产总计
156,832,310.
36
- -
2,211,023,934.
81
2,367,856,245.
17
负债
应付赎回款 - - - 48,990,701.68 48,990,701.68
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 44
应付管理人报酬 - - - 1,019,193.02 1,019,193.02
应付托管费 - - - 203,838.63 203,838.63
应付销售服务费 - - - 129,151.25 129,151.25
应付交易费用 - - - 570,197.85 570,197.85
应交税费 - - - 106,995.74 106,995.74
其他负债 - - - 330,237.20 330,237.20
负债总计 - - - 51,350,315.37 51,350,315.37
利率敏感度缺口
156,832,310.
36
- -
2,159,673,619.
44
2,316,505,929.
80
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年06月30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年12月31日：同)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证500指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金
资产净
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 45
值比例
(%)
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
2,151,786,188.38 90.21 2,188,588,020.76 94.48
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,151,786,188.38 90.21 2,188,588,020.76 94.48
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
业绩比较基准上升5% 121,412,027.11 124,702,071.08
业绩比较基准下降5% -121,412,027.11 -124,702,071.08
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 46
于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为2,143,975,110.84 元，属于第二层次的余额为7,811,077.54
元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次2,184,544,237.72元，第二层
次4,043,783.04元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 2,151,786,188.38 88.31
其中：股票 2,151,786,188.38 88.31
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 47
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 211,723,955.30 8.69
8 其他各项资产 73,205,513.54 3.00
9 合计 2,436,715,657.22 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 19,302,983.00 0.81
B 采矿业 50,315,307.52 2.11
C 制造业 1,253,128,658.79 52.54
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
49,024,363.27 2.06
E 建筑业 27,817,158.82 1.17
F 批发和零售业 119,924,829.39 5.03
G 交通运输、仓储和邮政业 45,066,818.83 1.89
H 住宿和餐饮业 7,218,259.15 0.30
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
241,881,032.32 10.14
J 金融业 110,100,742.81 4.62
K 房地产业 75,701,013.44 3.17
L 租赁和商务服务业 43,948,473.98 1.84
M 科学研究和技术服务业 15,551,390.75 0.65
N
水利、环境和公共设施管
理业
20,564,549.20 0.86
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 2,130,344.64 0.09
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 48
Q 卫生和社会工作 15,661,008.00 0.66
R 文化、体育和娱乐业 33,572,130.49 1.41
S 综合 18,515,204.66 0.78
合计 2,149,424,269.06 90.11
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,158,421.23 0.09
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
190,731.77 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,361,919.32 0.10
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 300253 卫宁健康 747,249 17,141,892.06 0.72
2 002127 南极电商 752,350 15,927,249.50 0.67
3 002821 凯莱英 60,623 14,731,389.00 0.62
4 600201 生物股份 493,067 13,726,985.28 0.58
5 002185 华天科技 959,700 12,984,741.00 0.54
6 600739 辽宁成大 669,600 12,675,528.00 0.53
7 300558 贝达药业 87,747 12,282,825.06 0.51
8 600529 山东药玻 208,300 12,081,400.00 0.51
9 002439 启明星辰 286,100 12,036,227.00 0.50
10 300088 长信科技 1,068,000 11,961,600.00 0.50
11 002385 大北农 1,285,500 11,710,905.00 0.49
12 300012 华测检测 582,500 11,510,200.00 0.48
13 002131 利欧股份 2,956,785 11,413,190.10 0.48
14 300285 国瓷材料 337,200 11,299,572.00 0.47
15 600079 人福医药 414,678 11,287,535.16 0.47
16 600521 华海药业 318,323 10,800,699.39 0.45
17 600298 安琪酵母 216,352 10,705,096.96 0.45
18 002465 海格通信 807,100 10,443,874.00 0.44
19 603444 吉比特 19,000 10,431,190.00 0.44
20 600143 金发科技 788,364 10,382,753.88 0.44
21 600161 天坛生物 228,627 10,363,661.91 0.43
22 002075 沙钢股份 772,700 9,658,750.00 0.40
23 000009 中国宝安 1,128,920 9,607,109.20 0.40
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 50
24 300496 中科创达 123,386 9,587,092.20 0.40
25 002223 鱼跃医疗 263,090 9,576,476.00 0.40
26 601099 太平洋 2,984,000 9,459,280.00 0.40
27 002212 南洋股份 354,853 9,431,992.74 0.40
28 603517 绝味食品 133,100 9,415,494.00 0.39
29 300482 万孚生物 89,800 9,339,200.00 0.39
30 002074 国轩高科 345,900 9,283,956.00 0.39
31 300595 欧普康视 132,834 9,210,709.56 0.39
32 000636 风华高科 313,392 9,147,912.48 0.38
33 002273 水晶光电 532,802 9,132,226.28 0.38
34 300207 欣旺达 480,796 9,087,044.40 0.38
35 601128 常熟银行 1,199,877 9,011,076.27 0.38
36 300418 昆仑万维 359,106 8,963,285.76 0.38
37 603882 金域医学 100,100 8,958,950.00 0.38
38 300315 掌趣科技 1,207,300 8,849,509.00 0.37
39 600426 华鲁恒升 498,282 8,809,625.76 0.37
40 002507 涪陵榨菜 241,759 8,705,741.59 0.36
41 000988 华工科技 352,101 8,601,827.43 0.36
42 300357 我武生物 137,500 8,559,375.00 0.36
43 603939 益丰药房 92,620 8,428,420.00 0.35
44 002340 格林美 1,675,344 8,326,459.68 0.35
45 002603 以岭药业 263,388 8,215,071.72 0.34
46 000975 银泰黄金 520,962 8,168,684.16 0.34
47 002414 高德红外 278,519 8,155,036.32 0.34
48 300168 万达信息 363,700 8,026,859.00 0.34
49 300271 华宇软件 284,400 8,022,924.00 0.34
50 300212 易华录 142,300 7,968,800.00 0.33
51 600885 宏发股份 195,615 7,848,073.80 0.33
52 600859 王府井 172,030 7,835,966.50 0.33
53 002373 千方科技 326,297 7,827,865.03 0.33
54 002353 杰瑞股份 251,400 7,793,400.00 0.33
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 51
55 000513 丽珠集团 162,310 7,792,503.10 0.33
56 600132 重庆啤酒 106,159 7,749,607.00 0.32
57 600699 均胜电子 324,880 7,735,392.80 0.32
58 000547 航天发展 562,330 7,687,051.10 0.32
59 601799 星宇股份 60,400 7,670,800.00 0.32
60 002156 通富微电 302,900 7,587,645.00 0.32
61 300009 安科生物 418,206 7,485,887.40 0.31
62 300024 机器人 546,385 7,469,082.95 0.31
63 002019 亿帆医药 324,700 7,458,359.00 0.31
64 002797 第一创业 1,073,200 7,426,544.00 0.31
65 002030 达安基因 271,152 7,397,026.56 0.31
66 000750 国海证券 1,668,370 7,240,725.80 0.30
67 300017 网宿科技 852,200 7,235,178.00 0.30
68 002557 洽洽食品 133,000 7,207,270.00 0.30
69 603858 步长制药 249,395 7,195,045.75 0.30
70 002174 游族网络 275,300 7,179,824.00 0.30
71 600801 华新水泥 297,884 7,062,829.64 0.30
72 002250 联化科技 323,500 7,052,300.00 0.30
73 002138 顺络电子 282,500 7,048,375.00 0.30
74 002195 二三四五 2,505,967 7,041,767.27 0.30
75 600315 上海家化 146,897 7,036,366.30 0.29
76 000021 深科技 321,908 7,027,251.64 0.29
77 603233 大参林 86,336 7,012,209.92 0.29
78 300316 晶盛机电 281,160 6,955,898.40 0.29
79 600380 健康元 425,932 6,917,135.68 0.29
80 600895 张江高科 339,001 6,905,450.37 0.29
81 000050 深天马Ａ 448,200 6,884,352.00 0.29
82 002152 广电运通 527,300 6,823,262.00 0.29
83 300058 蓝色光标 872,100 6,802,380.00 0.29
84 002572 索菲亚 279,521 6,756,022.57 0.28
85 300070 碧水源 831,000 6,747,720.00 0.28
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 52
86 000998 隆平高科 403,300 6,714,945.00 0.28
87 600486 扬农化工 81,300 6,707,250.00 0.28
88 300244 迪安诊断 189,860 6,702,058.00 0.28
89 600845 宝信软件 112,840 6,666,587.20 0.28
90 000401 冀东水泥 412,695 6,619,627.80 0.28
91 600410 华胜天成 480,880 6,539,968.00 0.27
92 600667 太极实业 553,100 6,537,642.00 0.27
93 600037 歌华有线 429,745 6,532,124.00 0.27
94 002500 山西证券 998,040 6,527,181.60 0.27
95 600535 天士力 402,200 6,523,684.00 0.27
96 002078 太阳纸业 680,592 6,479,235.84 0.27
97 603338 浙江鼎力 84,832 6,427,720.64 0.27
98 300274 阳光电源 446,605 6,426,645.95 0.27
99 000623 吉林敖东 407,315 6,407,064.95 0.27
100 600155 华创阳安 533,100 6,391,869.00 0.27
101 002511 中顺洁柔 286,200 6,382,260.00 0.27
102 002382 蓝帆医疗 211,094 6,356,040.34 0.27
103 600642 申能股份 1,074,941 6,352,901.31 0.27
104 002396 星网锐捷 178,500 6,306,405.00 0.26
105 002013 中航机电 789,800 6,239,420.00 0.26
106 000630 铜陵有色 3,224,800 6,223,864.00 0.26
107 002690 美亚光电 118,310 6,223,106.00 0.26
108 601233 桐昆股份 485,200 6,191,152.00 0.26
109 600126 杭钢股份 591,140 6,147,856.00 0.26
110 600879 航天电子 952,100 6,131,524.00 0.26
111 002926 华西证券 574,600 6,107,998.00 0.26
112 603707 健友股份 94,335 6,091,210.95 0.26
113 600884 杉杉股份 511,851 6,034,723.29 0.25
114 600153 建发股份 744,300 6,028,830.00 0.25
115 300010 立思辰 307,678 6,021,258.46 0.25
116 000739 普洛药业 257,796 6,004,068.84 0.25
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 53
117 603659 璞泰来 57,200 5,892,744.00 0.25
118 600415 小商品城 1,202,100 5,854,227.00 0.25
119 002281 光迅科技 177,906 5,845,991.16 0.25
120 600811 东方集团 1,300,851 5,749,761.42 0.24
121 600167 联美控股 400,570 5,744,173.80 0.24
122 001914 招商积余 185,600 5,703,488.00 0.24
123 600216 浙江医药 295,602 5,693,294.52 0.24
124 600804 鹏博士 627,100 5,631,358.00 0.24
125 300251 光线传媒 513,500 5,602,285.00 0.23
126 600728 佳都科技 613,000 5,584,430.00 0.23
127 300001 特锐德 261,889 5,483,955.66 0.23
128 002268 卫 士 通 256,569 5,475,182.46 0.23
129 300115 长盈精密 238,891 5,458,659.35 0.23
130 002028 思源电气 266,017 5,442,707.82 0.23
131 002294 信立泰 183,000 5,427,780.00 0.23
132 600909 华安证券 792,800 5,414,824.00 0.23
133 600511 国药股份 131,693 5,355,954.31 0.22
134 600779 水井坊 85,605 5,343,464.10 0.22
135 300002 神州泰岳 858,182 5,312,146.58 0.22
136 000581 威孚高科 256,169 5,297,574.92 0.22
137 600325 华发股份 741,446 5,234,608.76 0.22
138 000686 东北证券 614,800 5,195,060.00 0.22
139 601689 拓普集团 184,995 5,161,360.50 0.22
140 000997 新 大 陆 322,150 5,147,957.00 0.22
141 600528 中铁工业 583,306 5,144,758.92 0.22
142 603883 老百姓 51,308 5,132,852.32 0.22
143 002387 维信诺 359,300 5,130,804.00 0.22
144 600418 江淮汽车 580,241 5,123,528.03 0.21
145 600446 金证股份 263,500 5,111,900.00 0.21
146 600827 百联股份 353,200 5,103,740.00 0.21
147 600460 士兰微 344,560 5,058,140.80 0.21
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 54
148 600598 北大荒 311,200 5,010,320.00 0.21
149 000999 华润三九 171,279 4,999,634.01 0.21
150 002242 九阳股份 134,097 4,997,795.19 0.21
151 002317 众生药业 288,528 4,951,140.48 0.21
152 600959 江苏有线 1,313,300 4,938,008.00 0.21
153 600733 北汽蓝谷 764,500 4,915,735.00 0.21
154 601168 西部矿业 834,400 4,839,520.00 0.20
155 600256 广汇能源 1,784,000 4,816,800.00 0.20
156 603605 珀莱雅 26,700 4,806,534.00 0.20
157 603806 福斯特 96,218 4,802,240.38 0.20
158 603000 人民网 241,800 4,794,894.00 0.20
159 600260 凯乐科技 350,341 4,736,610.32 0.20
160 000878 云南铜业 446,300 4,735,243.00 0.20
161 300296 利亚德 778,900 4,727,923.00 0.20
162 002368 太极股份 108,201 4,727,301.69 0.20
163 000564 供销大集 1,051,700 4,722,133.00 0.20
164 600820 隧道股份 825,600 4,664,640.00 0.20
165 600704 物产中大 1,107,700 4,663,417.00 0.20
166 002670 国盛金控 508,359 4,651,484.85 0.20
167 600839 四川长虹 1,616,285 4,638,737.95 0.19
168 300113 顺网科技 182,559 4,636,998.60 0.19
169 002081 金 螳 螂 587,400 4,616,964.00 0.19
170 300630 普利制药 62,225 4,601,538.75 0.19
171 600497 驰宏锌锗 1,337,000 4,599,280.00 0.19
172 300166 东方国信 369,917 4,590,669.97 0.19
173 002124 天邦股份 355,100 4,563,035.00 0.19
174 600673 东阳光 659,406 4,556,495.46 0.19
175 002080 中材科技 293,900 4,555,450.00 0.19
176 600008 首创股份 1,493,000 4,493,930.00 0.19
177 600572 康恩贝 816,983 4,493,406.50 0.19
178 002920 德赛西威 73,200 4,489,356.00 0.19
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 55
179 002221 东华能源 505,310 4,441,674.90 0.19
180 603866 桃李面包 86,620 4,408,091.80 0.18
181 300618 寒锐钴业 71,000 4,403,420.00 0.18
182 000158 常山北明 419,840 4,383,129.60 0.18
183 600718 东软集团 380,600 4,376,900.00 0.18
184 600549 厦门钨业 369,300 4,372,512.00 0.18
185 300026 红日药业 789,195 4,356,356.40 0.18
186 601179 中国西电 897,600 4,344,384.00 0.18
187 000800 一汽解放 403,500 4,333,590.00 0.18
188 600875 东方电气 486,500 4,305,525.00 0.18
189 002217 合力泰 818,400 4,296,600.00 0.18
190 600171 上海贝岭 246,643 4,286,655.34 0.18
191 600021 上海电力 573,400 4,243,160.00 0.18
192 601966 玲珑轮胎 209,800 4,237,960.00 0.18
193 000729 燕京啤酒 616,900 4,225,765.00 0.18
194 002831 裕同科技 153,384 4,219,593.84 0.18
195 600060 海信视像 343,400 4,172,310.00 0.17
196 000877 天山股份 275,600 4,161,560.00 0.17
197 600567 山鹰纸业 1,407,700 4,152,715.00 0.17
198 600094 大名城 697,300 4,148,935.00 0.17
199 600881 亚泰集团 1,421,798 4,137,432.18 0.17
200 600862 中航高科 243,800 4,125,096.00 0.17
201 002399 海普瑞 163,500 4,094,040.00 0.17
202 600160 巨化股份 590,621 4,069,378.69 0.17
203 000060 中金岭南 1,093,900 4,069,308.00 0.17
204 002709 天赐材料 119,920 4,052,096.80 0.17
205 002056 横店东磁 359,560 4,045,050.00 0.17
206 600645 中源协和 143,051 4,041,190.75 0.17
207 600597 XD光明乳 267,900 3,980,994.00 0.17
208 000090 天健集团 572,384 3,955,173.44 0.17
209 603228 景旺电子 112,041 3,942,722.79 0.17
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 56
210 002458 益生股份 257,800 3,936,606.00 0.17
211 002429 兆驰股份 792,600 3,923,370.00 0.16
212 600026 中远海能 606,734 3,919,501.64 0.16
213 300133 华策影视 537,900 3,899,775.00 0.16
214 600754 锦江酒店 140,525 3,899,568.75 0.16
215 603712 七一二 101,300 3,887,894.00 0.16
216 600580 卧龙电驱 341,777 3,841,573.48 0.16
217 600967 内蒙一机 369,708 3,841,266.12 0.16
218 600273 嘉化能源 438,800 3,835,112.00 0.16
219 603568 伟明环保 164,876 3,825,123.20 0.16
220 601005 重庆钢铁 2,565,600 3,822,744.00 0.16
221 002648 卫星石化 233,200 3,794,164.00 0.16
222 600392 盛和资源 537,775 3,791,313.75 0.16
223 000629 攀钢钒钛 1,879,400 3,777,594.00 0.16
224 002233 塔牌集团 312,900 3,764,187.00 0.16
225 600282 南钢股份 1,164,137 3,760,162.51 0.16
226 000960 锡业股份 438,297 3,751,822.32 0.16
227 600755 厦门国贸 566,636 3,739,797.60 0.16
228 002203 海亮股份 427,100 3,737,125.00 0.16
229 002807 江阴银行 950,500 3,735,465.00 0.16
230 002004 华邦健康 693,190 3,729,362.20 0.16
231 002085 万丰奥威 574,100 3,720,168.00 0.16
232 600039 四川路桥 972,977 3,716,772.14 0.16
233 600064 南京高科 378,610 3,680,089.20 0.15
234 600563 法拉电子 59,103 3,652,565.40 0.15
235 000970 中科三环 372,800 3,645,984.00 0.15
236 601118 海南橡胶 749,200 3,641,112.00 0.15
237 600737 中粮糖业 467,900 3,640,262.00 0.15
238 600166 福田汽车 2,014,299 3,625,738.20 0.15
239 600566 济川药业 142,305 3,623,085.30 0.15
240 601975 招商南油 1,514,000 3,618,460.00 0.15
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 57
241 600195 中牧股份 222,418 3,609,844.14 0.15
242 000598 兴蓉环境 784,000 3,606,400.00 0.15
243 300182 捷成股份 901,800 3,598,182.00 0.15
244 000690 宝新能源 761,723 3,595,332.56 0.15
245 600515 海航基础 691,300 3,594,760.00 0.15
246 000778 新兴铸管 1,047,900 3,594,297.00 0.15
247 300324 旋极信息 537,065 3,576,852.90 0.15
248 300474 景嘉微 53,100 3,573,630.00 0.15
249 002110 三钢闽光 536,350 3,572,091.00 0.15
250 600466 蓝光发展 659,960 3,557,184.40 0.15
251 603816 顾家家居 78,967 3,554,304.67 0.15
252 002183 怡 亚 通 657,600 3,524,736.00 0.15
253 000400 许继电气 264,800 3,495,360.00 0.15
254 600373 中文传媒 296,500 3,492,770.00 0.15
255 002506 协鑫集成 1,334,500 3,483,045.00 0.15
256 002925 盈趣科技 60,000 3,476,400.00 0.15
257 000402 金 融 街 523,000 3,472,720.00 0.15
258 002635 安洁科技 138,942 3,459,655.80 0.15
259 002038 双鹭药业 269,586 3,453,396.66 0.14
260 600435 北方导航 456,144 3,448,448.64 0.14
261 002745 木林森 223,500 3,444,135.00 0.14
262 000089 深圳机场 448,600 3,436,276.00 0.14
263 000967 盈峰环境 415,300 3,426,225.00 0.14
264 000681 视觉中国 183,951 3,425,167.62 0.14
265 002191 劲嘉股份 384,401 3,425,012.91 0.14
266 000738 航发控制 250,500 3,419,325.00 0.14
267 002092 中泰化学 751,443 3,404,036.79 0.14
268 002595 豪迈科技 174,800 3,401,608.00 0.14
269 601860 紫金银行 801,300 3,389,499.00 0.14
270 600643 爱建集团 425,720 3,384,474.00 0.14
271 002048 宁波华翔 219,098 3,382,873.12 0.14
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 58
272 601106 中国一重 1,200,500 3,373,405.00 0.14
273 000039 中集集团 466,506 3,372,838.38 0.14
274 600808 马钢股份 1,305,802 3,368,969.16 0.14
275 000983 西山煤电 896,400 3,361,500.00 0.14
276 600120 浙江东方 487,813 3,351,275.31 0.14
277 000830 鲁西化工 448,800 3,348,048.00 0.14
278 000930 中粮科技 489,900 3,346,017.00 0.14
279 600633 XD浙数文 341,803 3,342,833.34 0.14
280 601333 广深铁路 1,484,400 3,339,900.00 0.14
281 600729 重庆百货 106,700 3,331,174.00 0.14
282 601098 中南传媒 314,400 3,326,352.00 0.14
283 600258 首旅酒店 215,920 3,318,690.40 0.14
284 000825 太钢不锈 997,300 3,311,036.00 0.14
285 600376 首开股份 564,600 3,308,556.00 0.14
286 600056 XD中国医 233,700 3,306,855.00 0.14
287 600388 龙净环保 374,700 3,297,360.00 0.14
288 600649 城投控股 552,400 3,281,256.00 0.14
289 600675 中华企业 800,500 3,258,035.00 0.14
290 000415 渤海租赁 1,082,800 3,226,744.00 0.14
291 000563 陕国投Ａ 867,650 3,218,981.50 0.13
292 000501 鄂武商Ａ 204,554 3,207,406.72 0.13
293 002372 伟星新材 275,420 3,203,134.60 0.13
294 601866 中远海发 1,735,600 3,193,504.00 0.13
295 601718 际华集团 961,200 3,191,184.00 0.13
296 300180 华峰超纤 372,700 3,190,312.00 0.13
297 002839 张家港行 553,600 3,188,736.00 0.13
298 002407 多氟多 299,500 3,186,680.00 0.13
299 600776 东方通信 209,200 3,156,828.00 0.13
300 002640 跨境通 483,100 3,135,319.00 0.13
301 002815 崇达技术 154,800 3,131,604.00 0.13
302 002010 传化智联 570,200 3,101,888.00 0.13
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 59
303 600022 山东钢铁 2,395,330 3,089,975.70 0.13
304 002064 华峰氨纶 608,300 3,084,081.00 0.13
305 000012 南 玻Ａ 612,493 3,074,714.86 0.13
306 603077 和邦生物 2,318,700 3,060,684.00 0.13
307 600500 中化国际 604,140 3,056,948.40 0.13
308 002583 海能达 402,400 3,054,216.00 0.13
309 000078 海王生物 725,550 3,040,054.50 0.13
310 000932 华菱钢铁 804,680 3,033,643.60 0.13
311 600062 华润双鹤 228,415 3,019,646.30 0.13
312 603486 科沃斯 99,760 3,013,749.60 0.13
313 000883 湖北能源 854,400 3,007,488.00 0.13
314 601615 明阳智能 241,500 3,006,675.00 0.13
315 600266 城建发展 592,556 3,004,258.92 0.13
316 002375 亚厦股份 293,400 2,998,548.00 0.13
317 000959 首钢股份 694,600 2,986,780.00 0.13
318 000807 云铝股份 684,600 2,984,856.00 0.13
319 000685 中山公用 387,442 2,983,303.40 0.13
320 600316 洪都航空 188,269 2,974,650.20 0.12
321 000301 东方盛虹 529,100 2,941,796.00 0.12
322 000028 国药一致 65,211 2,935,147.11 0.12
323 002936 郑州银行 848,040 2,917,257.60 0.12
324 601699 潞安环能 523,400 2,915,338.00 0.12
325 000559 万向钱潮 602,300 2,915,132.00 0.12
326 002244 滨江集团 680,800 2,907,016.00 0.12
327 002155 湖南黄金 368,204 2,901,447.52 0.12
328 000027 深圳能源 624,440 2,897,401.60 0.12
329 601000 唐山港 1,296,784 2,891,828.32 0.12
330 000488 晨鸣纸业 584,557 2,887,711.58 0.12
331 000519 中兵红箭 304,447 2,867,890.74 0.12
332 000031 大悦城 562,854 2,864,926.86 0.12
333 000528 柳 工 452,031 2,852,315.61 0.12
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 60
334 600782 新钢股份 697,600 2,846,208.00 0.12
335 000987 越秀金控 241,000 2,810,060.00 0.12
336 002444 巨星科技 235,240 2,794,651.20 0.12
337 600640 号百控股 139,380 2,780,631.00 0.12
338 600908 无锡银行 566,100 2,779,551.00 0.12
339 002440 闰土股份 302,050 2,760,737.00 0.12
340 002625 光启技术 376,900 2,732,525.00 0.11
341 002266 浙富控股 704,944 2,728,133.28 0.11
342 600073 上海梅林 287,018 2,723,800.82 0.11
343 000156 华数传媒 250,800 2,716,164.00 0.11
344 600777 新潮能源 1,785,500 2,713,960.00 0.11
345 300459 金科文化 784,201 2,705,493.45 0.11
346 601717 郑煤机 456,256 2,687,347.84 0.11
347 002390 信邦制药 583,850 2,662,356.00 0.11
348 600312 平高电气 356,359 2,644,183.78 0.11
349 300072 三聚环保 617,000 2,640,760.00 0.11
350 601958 金钼股份 423,600 2,617,848.00 0.11
351 601608 中信重工 759,622 2,597,907.24 0.11
352 600291 西水股份 287,000 2,597,350.00 0.11
353 002701 奥瑞金 617,184 2,586,000.96 0.11
354 000046 泛海控股 682,400 2,572,648.00 0.11
355 000898 鞍钢股份 1,049,600 2,571,520.00 0.11
356 002424 贵州百灵 308,734 2,562,492.20 0.11
357 002434 万里扬 293,200 2,544,976.00 0.11
358 600409 三友化工 542,100 2,526,186.00 0.11
359 600557 康缘药业 181,420 2,525,366.40 0.11
360 000758 中色股份 603,412 2,522,262.16 0.11
361 000887 中鼎股份 320,546 2,516,286.10 0.11
362 002505 大康农业 1,116,000 2,511,000.00 0.11
363 600765 中航重机 245,018 2,504,083.96 0.10
364 000008 神州高铁 851,700 2,503,998.00 0.10
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 61
365 600863 内蒙华电 1,016,823 2,501,384.58 0.10
366 600138 中青旅 253,264 2,499,715.68 0.10
367 002563 森马服饰 354,000 2,495,700.00 0.10
368 601228 广州港 813,100 2,471,824.00 0.10
369 002589 瑞康医药 460,772 2,469,737.92 0.10
370 600751 海航科技 788,293 2,467,357.09 0.10
371 002002 鸿达兴业 679,812 2,454,121.32 0.10
372 000712 锦龙股份 196,000 2,450,000.00 0.10
373 600507 方大特钢 471,964 2,449,493.16 0.10
374 000813 德展健康 392,250 2,431,950.00 0.10
375 601880 大连港 1,409,003 2,423,485.16 0.10
376 600158 中体产业 295,042 2,413,443.56 0.10
377 600970 中材国际 456,796 2,411,882.88 0.10
378 601200 上海环境 199,670 2,396,040.00 0.10
379 600835 上海机电 141,139 2,389,483.27 0.10
380 600478 科力远 506,450 2,385,379.50 0.10
381 600259 广晟有色 79,362 2,380,860.00 0.10
382 600639 浦东金桥 148,971 2,380,556.58 0.10
383 600545 卓郎智能 497,600 2,353,648.00 0.10
384 603885 吉祥航空 258,100 2,348,710.00 0.10
385 300134 大富科技 167,890 2,347,102.20 0.10
386 600717 天津港 527,736 2,332,593.12 0.10
387 000826 启迪环境 312,900 2,321,718.00 0.10
388 600648 外高桥 163,500 2,311,890.00 0.10
389 603198 迎驾贡酒 105,117 2,288,397.09 0.10
390 002503 搜于特 812,100 2,282,001.00 0.10
391 601928 凤凰传媒 334,000 2,271,200.00 0.10
392 002249 大洋电机 621,000 2,241,810.00 0.09
393 600125 铁龙物流 399,900 2,231,442.00 0.09
394 000732 泰禾集团 438,300 2,230,947.00 0.09
395 601598 中国外运 690,000 2,228,700.00 0.09
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 62
396 600348 阳泉煤业 526,100 2,220,142.00 0.09
397 600823 世茂股份 492,400 2,201,028.00 0.09
398 000061 农 产 品 296,900 2,200,029.00 0.09
399 600329 中新药业 126,342 2,188,243.44 0.09
400 002665 首航高科 888,915 2,168,952.60 0.09
401 601611 中国核建 347,900 2,150,022.00 0.09
402 603377 东方时尚 128,644 2,130,344.64 0.09
403 002867 周大生 95,950 2,127,211.50 0.09
404 600582 天地科技 724,500 2,122,785.00 0.09
405 002302 西部建设 220,900 2,120,640.00 0.09
406 300376 易事特 406,100 2,111,720.00 0.09
407 600307 酒钢宏兴 1,370,400 2,110,416.00 0.09
408 002901 大博医疗 17,600 2,099,504.00 0.09
409 000990 诚志股份 164,380 2,085,982.20 0.09
410 600748 上实发展 403,510 2,061,936.10 0.09
411 000718 苏宁环球 664,013 2,051,800.17 0.09
412 600901 江苏租赁 391,800 2,041,278.00 0.09
413 000869 张 裕Ａ 59,619 2,035,988.85 0.09
414 600664 哈药股份 658,292 2,027,539.36 0.09
415 603888 新华网 90,500 2,023,580.00 0.08
416 600141 兴发集团 225,609 2,019,200.55 0.08
417 000717 韶钢松山 529,400 2,011,720.00 0.08
418 600017 日照港 807,700 2,011,173.00 0.08
419 002419 天虹股份 210,100 2,006,455.00 0.08
420 601678 滨化股份 473,093 2,005,914.32 0.08
421 000062 深圳华强 137,360 1,997,214.40 0.08
422 000543 皖能电力 495,860 1,993,357.20 0.08
423 002544 杰赛科技 151,400 1,990,910.00 0.08
424 000848 承德露露 282,791 1,979,537.00 0.08
425 300257 开山股份 150,601 1,968,355.07 0.08
426 002128 露天煤业 252,230 1,954,782.50 0.08
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 63
427 600277 亿利洁能 599,346 1,953,867.96 0.08
428 002093 国脉科技 220,529 1,951,681.65 0.08
429 002416 爱施德 270,920 1,945,205.60 0.08
430 600869 XD智慧能 485,500 1,942,000.00 0.08
431 002408 齐翔腾达 310,598 1,928,813.58 0.08
432 002653 海思科 70,500 1,876,005.00 0.08
433 300197 铁汉生态 727,450 1,847,723.00 0.08
434 002948 青岛银行 360,500 1,834,945.00 0.08
435 603328 依顿电子 174,504 1,820,076.72 0.08
436 603515 欧普照明 66,021 1,806,994.77 0.08
437 000553 安道麦A 199,400 1,798,588.00 0.08
438 603650 彤程新材 76,820 1,787,601.40 0.07
439 000537 广宇发展 244,500 1,784,850.00 0.07
440 600565 迪马股份 639,500 1,784,205.00 0.07
441 603766 隆鑫通用 449,100 1,738,017.00 0.07
442 601019 山东出版 274,800 1,717,500.00 0.07
443 603056 德邦股份 126,366 1,709,731.98 0.07
444 600053 九鼎投资 57,007 1,701,088.88 0.07
445 002491 通鼎互联 331,144 1,695,457.28 0.07
446 600787 中储股份 384,899 1,689,706.61 0.07
447 600350 山东高速 273,800 1,681,132.00 0.07
448 603983 丸美股份 19,400 1,668,982.00 0.07
449 600339 中油工程 732,900 1,663,683.00 0.07
450 002470 金正大 728,000 1,652,560.00 0.07
451 601869 长飞光纤 53,300 1,642,173.00 0.07
452 600770 综艺股份 341,175 1,637,640.00 0.07
453 601139 深圳燃气 251,500 1,634,750.00 0.07
454 600338 西藏珠峰 160,101 1,601,010.00 0.07
455 603317 天味食品 28,725 1,596,535.50 0.07
456 000600 建投能源 313,500 1,595,715.00 0.07
457 002051 中工国际 216,412 1,575,479.36 0.07
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 64
458 600694 大商股份 64,337 1,543,444.63 0.06
459 601016 节能风电 727,300 1,541,876.00 0.06
460 600657 信达地产 374,200 1,541,704.00 0.06
461 002118 紫鑫药业 336,304 1,493,189.76 0.06
462 002285 世联行 534,788 1,492,058.52 0.06
463 600985 淮北矿业 190,000 1,480,100.00 0.06
464 601801 皖新传媒 263,100 1,462,836.00 0.06
465 603786 科博达 19,300 1,454,255.00 0.06
466 600428 中远海特 469,500 1,446,060.00 0.06
467 600707 彩虹股份 314,000 1,431,840.00 0.06
468 600575 淮河能源 680,400 1,422,036.00 0.06
469 600006 东风汽车 349,898 1,410,088.94 0.06
470 000937 冀中能源 464,059 1,401,458.18 0.06
471 601865 福莱特 72,400 1,361,120.00 0.06
472 600757 长江传媒 265,630 1,352,056.70 0.06
473 600996 贵广网络 184,100 1,312,633.00 0.06
474 600874 创业环保 190,202 1,262,941.28 0.05
475 600623 华谊集团 244,400 1,261,104.00 0.05
476 603556 海兴电力 85,740 1,238,085.60 0.05
477 002941 新疆交建 84,600 1,197,090.00 0.05
478 600058 五矿发展 187,372 1,131,726.88 0.05
479 000785 居然之家 131,500 1,041,480.00 0.04
480 603868 飞科电器 21,003 1,036,077.99 0.04
481 601003 柳钢股份 224,200 993,206.00 0.04
482 600903 贵州燃气 100,520 989,116.80 0.04
483 002946 新乳业 56,500 980,275.00 0.04
484 000025 特 力Ａ 51,693 947,532.69 0.04
485 601127 小康股份 110,600 919,086.00 0.04
486 600335 国机汽车 191,599 885,187.38 0.04
487 603355 莱克电气 35,112 873,937.68 0.04
488 601969 海南矿业 178,400 870,592.00 0.04
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 65
489 601512 中新集团 72,800 837,200.00 0.04
490 002818 富森美 65,976 811,504.80 0.03
491 603379 三美股份 37,480 804,695.60 0.03
492 603225 新凤鸣 73,312 731,653.76 0.03
493 601811 新华文轩 69,601 707,842.17 0.03
494 002423 中粮资本 80,700 702,090.00 0.03
495 001872 招商港口 46,100 670,755.00 0.03
496 603025 大豪科技 80,973 588,673.71 0.02
497 600917 重庆燃气 81,391 581,131.74 0.02
498 601068 中铝国际 135,700 530,587.00 0.02
499 603256 宏和科技 42,800 489,632.00 0.02
500 002957 科瑞技术 18,100 432,590.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.05
2 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.01
3 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.01
4 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
5 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
6 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
7 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.00
8 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00
9 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
10 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
11 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 66
12 300839 N博汇 502 11,751.82 0.00
13 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
14 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
15 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
16 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
17 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002185 华天科技 13,964,058.20 0.60
2 300558 贝达药业 10,710,656.35 0.46
3 600529 山东药玻 10,323,018.00 0.45
4 300357 我武生物 9,178,493.04 0.40
5 300088 长信科技 8,657,383.77 0.37
6 300595 欧普康视 8,549,534.19 0.37
7 300482 万孚生物 8,510,163.71 0.37
8 300496 中科创达 8,225,194.62 0.36
9 300271 华宇软件 8,111,975.00 0.35
10 002557 洽洽食品 7,790,063.81 0.34
11 300014 亿纬锂能 7,781,450.28 0.34
12 300024 机器人 7,736,797.70 0.33
13 002156 通富微电 7,727,670.00 0.33
14 300017 网宿科技 7,467,904.01 0.32
15 300212 易华录 7,427,731.00 0.32
16 002138 顺络电子 7,320,630.43 0.32
17 002131 利欧股份 7,233,667.32 0.31
18 300070 碧水源 7,109,104.52 0.31
19 600153 建发股份 7,096,531.99 0.31
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 67
20 600745 闻泰科技 6,947,980.43 0.30
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002371 北方华创 26,614,544.61 1.15
2 600745 闻泰科技 26,553,517.72 1.15
3 300014 亿纬锂能 26,270,105.86 1.13
4 002129 中环股份 22,822,108.94 0.99
5 600584 长电科技 22,636,202.36 0.98
6 002384 东山精密 22,605,759.79 0.98
7 002463 沪电股份 20,706,462.03 0.89
8 002049 紫光国微 19,640,793.12 0.85
9 300383 光环新网 19,551,806.52 0.84
10 600763 通策医疗 18,801,178.36 0.81
11 002812 恩捷股份 17,828,565.88 0.77
12 300529 健帆生物 17,037,621.78 0.74
13 000066 中国长城 16,810,028.66 0.73
14 600536 中国软件 16,576,793.90 0.72
15 002065 东华软件 16,252,819.95 0.70
16 601100 恒立液压 13,309,887.99 0.57
17 002180 纳思达 12,355,696.42 0.53
18 601872 招商轮船 9,592,553.16 0.41
19 601231 环旭电子 9,151,842.08 0.40
20 300308 中际旭创 9,039,986.76 0.39
注：本项的 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 68
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,253,331,904.47
卖出股票收入（成交）总额 1,569,310,983.24
注：本项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IC2007 IC2007 100
115,988,00
0.00
5,505,800.
00
-
公允价值变动总额合计（元） 5,505,800.00
股指期货投资本期收益（元） 7,749,009.71
股指期货投资本期公允价值变动（元） 5,177,720.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本指数基金的股指期货买入套保主要为应对基金组合申购的资金未到位造成基金
组合的股票仓位过低的风险，股指期货在买入时总持仓量采用双限制策略，一是限制基
金组合中总的股指期货持仓量不能超过向中金所申请并获批的套保总量；二是限制基金
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 69
组合持有的股指期货合约价值加上基金组合中其他有价证券市值占基金净资产的比例
不能超过法规规定的上限。并在股指期货的交易过程中严格遵守基金合同的约束和中金
所的规定。根据本基金的基金合同、投资范围、投资目标、投资策略以及对市场走势研
判的基础上，结合基金日常的申购赎回情况，制定套期保值交易的合理期限。套期保值
的期限一般不超过股指期货当前的最远到期日合约，即次季合约。按照交易月份相近的
原则，综合考虑并动态跟踪不同到期日的期货合约的流动性、价差状况和展期风险等因
素，选择合适月份的期货合约进行开仓和展期交易来实现远期套保的目的。另外对于交
割月的股指期货，通常情况下，最晚在合约交割日进行平仓，尽量避免进行交割。在未
来的股指期货交易过程中，本基金将严格遵守《证券投资基金参与股指期货交易指引》，
以及中国金融期货交易所颁布的《中国金融期货交易所交易规则》、《中国金融期货交
易所套期保值与套利交易管理办法》等相关规定，以套期保值为主要目的参与股指期货，
严格控制交易中的各种风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,087,145.32
2 应收证券清算款 26,185,535.60
3 应收股利 -
4 应收利息 102,070.78
5 应收申购款 30,830,761.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 73,205,513.54
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 688106 金宏气体 1,078,462.00 0.05 科创板打新限售
2 688100 威胜信息 300,723.84 0.01 科创板打新限售
3 688080 映翰通 193,779.74 0.01 科创板打新限售
4 688568 中科星图 178,634.20 0.01 新股未上市
5 688377 迪威尔 129,619.48 0.01 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
天弘 441, 3,546.26 64,766,290.69 4.14% 1,499,526,745. 95.86%
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 71
中证5
00A
111 06
天弘
中证5
00C
163,
741
4,663.24 7,070,301.75 0.93% 756,492,592.24 99.07%
合计
604,
852
3,848.64 71,836,592.44 3.09%
2,256,019,337.
30
96.91%
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期
末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
天弘中证500
A
1,488,525.98 0.10%
天弘中证500
C
478,201.92 0.06%
合计 1,966,727.90 0.08%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
天弘中证500A 50~100
天弘中证500C 0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开放式基
金
天弘中证500A 0~10
天弘中证500C 0
合计 0~10
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年
01月20日至2018年01月20日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 72
§9
开放式基金份额变动
单位：份
天弘中证500A 天弘中证500C
基金合同生效日(2015年01月20
日)基金份额总额
10,000,000.00 -
本报告期期初基金份额总额 1,783,219,219.27 752,667,885.28
本报告期基金总申购份额 1,841,415,349.79 1,929,979,377.81
减：本报告期基金总赎回份额 2,060,341,533.31 1,919,084,369.10
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,564,293,035.75 763,562,893.99
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司股东会2020年第2次会议审议通过，黄浩先
生担任公司董事，祖国明先生不再担任公司董事。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 73
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信
证券
2 - - - - -
西藏
东方
财富
证券
2 91,344,635.18 3.25% 39,397.72 3.25% -
方正
证券
4 2,705,496,694.87 96.24% 1,166,888.72 96.33% -
光大
证券
2 - - - - -
广发
证券
1 - - - - -
国泰
君安
证券
8 2,624,677.50 0.09% - - -
海通
证券
1 - - - - -
银河
证券
1 6,038,865.28 0.21% 2,604.65 0.22% -
中泰
证券
1 - - - - -
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 74
中信
建投
证券
2 5,827,532.09 0.21% 2,496.67 0.21% -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财
务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规
行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质
量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全
面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定
选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位
租用协议。
3、本基金报告期内新租用交易单元：1个，其中包括方正证券深圳交易单元1个。
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
安信证
券
- - - - - - - -
西藏东
方财富
证券
- - - - - - - -
方正证
券
1,698,372.00 100.00% - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
国泰君
安证券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
银河证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 75
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于
系统升级维护的通知
中国证监会指定媒介 2020-01-03
2
天弘基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国农业
银行股份有限公司申购费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-01-07
3
天弘基金管理有限公司关于
旗下基金在泰信财富基金销
售有限公司暂停办理基金销
售业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-01-11
4
天弘基金管理有限公司关于
深圳分公司经营场所变更的
公告
中国证监会指定媒介 2020-01-18
5
天弘中证500指数型发起式
证券投资基金2019年第4季
度报告
中国证监会指定媒介 2020-01-20
6
天弘基金管理有限公司及全
资子公司投资旗下偏股型公
募基金的公告
中国证监会指定媒介 2020-02-04
7
天弘基金管理有限公司关于
增加广东顺德农村商业银行
股份有限公司为旗下部分基
金销售机构并开通申购、赎
回、定投、转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-02-17
8
天弘基金管理有限公司关于
增加泉州银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-04
9 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2020-03-25
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 76
推迟披露旗下公募基金2019
年年度报告的公告
10
天弘基金管理有限公司关于
调整网上直销交易系统通联
支付渠道费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2020-04-02
11
天弘基金管理有限公司关于
提醒客户及时提供或更新身
份信息资料的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-04
12
天弘基金管理有限公司关于
终止泰诚财富基金销售（大
连）有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-04
13
天弘基金管理有限公司关于
增加重庆银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-17
14
天弘中证500指数型发起式
证券投资基金招募说明书
（更新）
中国证监会指定媒介 2020-04-21
15
天弘中证500指数型发起式
证券投资基金招募说明书
（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2020-04-21
16
天弘中证500指数型发起式
证券投资基金2020年第一季
度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-22
17
天弘基金管理有限公司关于
增加中国银河证券股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投、
转换业务以及参加其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-23
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 77
18
天弘中证500指数型发起式
证券投资基金2019年年度报
告
中国证监会指定媒介 2020-04-24
19
天弘基金管理有限公司关于
增加华金证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-06-10
20 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2020-06-18
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证500指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证500指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式
天弘中证 500指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 78
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
