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中欧鼎利E(009519)

中欧鼎利债券型证券投资基金2020年中期报告摘要




中欧鼎利债券型证券投资基金 2020年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................3 §2


基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8 §4


管理人报告 .............................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................14 §5


托管人报告 .............................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................14 §6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................14 6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................15 6.2 利润表 .............................................................................................................................................16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................18 6.4 报表附注 .........................................................................................................................................19 §7


投资组合报告 .........................................................................................................................................46 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................52 7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................52 §8


基金份额持有人信息 .............................................................................................................................53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................54 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 4 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................54 §9


开放式基金份额变动 .............................................................................................................................55 §10


重大事件揭示 .......................................................................................................................................55 10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................56 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................56 10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................57 §11


影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................60 §12


备查文件目录 .......................................................................................................................................60 12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................60 12.2 存放地点 .......................................................................................................................................60 12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................60 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中欧鼎利债券型证券投资基金 基金简称 中欧鼎利债券 基金主代码 166010 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年09月18日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 264,229,079.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券 E 中欧鼎利债 券C 下属分级基金的交易代码 166010 009519 009520 报告期末下属分级基金的份额总额 238,859,757. 02份 25,220,086.9 1份 149,236.00 份 注:自2020年6月3日起,本基金在现有份额的基础上增设C类、E类基金份额,原份额转 为A类份额;并将本基金业绩比较基准由"中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收 益率×10%"变更为"中证800指数收益率×15%+中证可转换债券指数×25%+中债综合财富 指数收益率×60%"。 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的 长期回报。 投资策略 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金 在记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面, 包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市 场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行 评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、 负面、非常负面等并有量化评分相对应。 本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资 产配置加总评分并据此调整大类资产的配置比例。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 6 业绩比较基准 中证800指数收益率×15%+中证可转换债券指数 ×25%+中债综合财富指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较 低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 黎忆海 李修滨 联系电话 021-68609600 4006800000 信息披 露负责 人 电子邮箱 liyihai@zofund.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95558 传真 021-33830351 010-85230024 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 北京市东城区朝阳门北大街9 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 北京市东城区朝阳门北大街9 号 邮政编码 200120 100010 法定代表人 窦玉明 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.zofund.com 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 A类份额:中国证券登记结算 中国北京市西城区太平桥大街17号 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 7 有限责任公司; C、E类份额: 中欧基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C 本期已实现收益 5,291,195.02 5,067.84 974.60 本期利润 15,543,548.75 490,940.38 5,265.05 加权平均基金份额本期 利润 0.0997 0.1286 0.0433 本期加权平均净值利润 率 8.88% 11.09% 3.77% 本期基金份额净值增长 率 9.09% 3.26% 3.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 95,268,762.82 2,428,344.40 14,324.79 期末可供分配基金份额 利润 0.3988 0.0963 0.0960 期末基金资产净值 280,766,195.50 29,644,744.30 175,375.05 期末基金份额净值 1.1754 1.1754 1.1752 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 15.92% 3.26% 3.24% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 8 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧鼎利债券A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.71% 0.45% -0.18% 0.18% 3.89% 0.27% 过去三个月 7.28% 0.47% -0.30% 0.19% 7.58% 0.28% 过去六个月 9.09% 0.67% 1.06% 0.18% 8.03% 0.49% 过去一年 10.27% 0.47% 3.15% 0.14% 7.12% 0.33% 自基金合同 生效起至今 15.92% 0.30% 7.57% 0.14% 8.35% 0.16% 中欧鼎利债券E 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金份额 运作日至今 3.26% 0.34% 0.23% 0.15% 3.03% 0.19% 中欧鼎利债券C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金份额 运作日至今 3.24% 0.34% 0.23% 0.15% 3.01% 0.19% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 9 注:本基金转型生效日为 2017年 9月 18日,图示日期为 2017年 9月 18日至 2020年 6 月 30日。 注:自 2020年 6月 3日起,本基金增加 E类份额。图示日期为 2020年 6月 4日至 2020 年 06月 30日。


中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 10 注:自 2020年 6月 3日起,本基金增加 C类份额。图示日期为 2020年 6月 4日至 2020 年 06月 30日。


§4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7 月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京 百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任 公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资 产管理(上海)有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。 截至2020年6月30日,本基金管理人共管理74只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职 离任 证 券 从 业 说明 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 11 日期 日期 年 限 邵洁 基金经理 2020- 03-10 - 8 历任国金证券电子行业分 析师(2012.06-2014.03), 安信证券电子行业高级分 析师 (2014.04-2016.03)。2016 -04-15加入中欧基金管理 有限公司,历任研究员、 基金经理助理 洪慧 梅 基金经理 2019- 10-10 - 13 历任平安资产管理有限责 任公司债券交易员(2007.02- 2009.04),汇丰人寿保险股 份有限公司债券交易主任 (2009.05-2011.04),浙商 基金管理有限公司基金经 理(2011.05-2016.03),平 安养老保险股份有限公司 投资经理 (2016.04-2019.06)。201 9-07-01加入中欧基金管 理有限公司 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 12 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计 过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时 间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进 行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场呈现比较明显的两阶段行情,1-4月底市场核心在于疫情导致经济的停 摆和央行的超常规放松预防金融市场的风险,因此整体债券市场呈现收益率单边下行的 走势,而权益市场则呈现明显的结构性行情;5月初-6月底,金融、经济数据好转,经济基 本面大幅回落的压力下降,同时随着国内疫情的控制和逐步好转,各项财政刺激政策逐 步出台,债券供给快速上升,同时流动性也逐步回归正常化,综合几方面的因素,债券 收益率出现了大幅上升。上半年组合整体维持了较低的久期和杠杆水平,看好权益市场 的结构性机会,整体可转债和权益保持较高的仓位。 2020年2季度,整个A股市场相对平稳,沪指波动不大,机会多集中在消费和医药板 块。受到流动性宽松的影响,整个全球主要权益市场均表现较好,其中美股在一季度受 疫情影响后,二季度整体是稳步抬升的走势,纳斯达克甚至创出了历史新高,这也在一 定程度上提振了A股相关行业和个股。疫情后的中国也已较快的恢复,经济数据呈现出 明确的环比提升态势,虽然重工业和海外需求复苏略缓慢,但是大多数产业已经进入正 常状态。疫情的影响较为深远,这也在一定程度上影响了人们的生活态度和习惯,而某 些方面,如在在线办公、企业上云、新零售等行业业态逐渐清晰,龙头优势日益明显。 本基金保持一贯的均衡配置思路,在科技、医药、消费、服务领域配置竞争能力强的公 司,并结合公司景气度做组合配置,由于疫情影响,本基金在一季度增配了部分必需消 费品以及生物医药行业,二季度整体的配置依然保持平稳,阶段性调整了部分个股比例, 净值实现了较为稳健的增长。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 13 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金A类份额净值增长率为9.09%,同期业绩比较基准增长率为1.06%;E 类份额净值增长率为3.26%,同期业绩比较基准率为0.23%;C类份额净值增长率为 3.24%,同期业绩比较基准增长率为0.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着国内疫情的逐步好转以及疫苗的研发上市,下半年各项经济活动将更趋常态化, 政策重心将从应急状态转到着眼长期化,总量宽松的斜率可能放缓,结构性的导向将更 加明确。经济基本面仍处在上升通道中,但是环比增速将放缓,流动性大幅收紧的可能 性不大,总体环境对债券市场的影响趋于平稳。下半年需要重点关注美国大选以及弱美 元环境的持续性。 下半年对于纯债市场而言,短久期精选个券配置,以票息收入为主是主要策略。可 转债市场精选低溢价率以及正股基本面良好的品种,行业配置仍以TMT、医药、建筑建 材等有长期逻辑的品种为主。 展望下半年,一方面,国内前期的防控经验已使得疫情爆发概率大幅降低,疫情最 终会得到控制。国内企业的复工复产将继续有序推进,需求的中短期影响会得到消除, 经济也将迎来复苏;另一方面,因为疫情导致的全球货币宽松和财政刺激在一段时间内 还不会转向,这也凸显了股权资产与其他大类资产相比的优势。 从海内外的经济发展情况来看,科技行业叠加政策性、产业周期和海外供应链疫情 受损等多重因素将维持高景气度,医药服务渗透率提升和器械等国产化替代趋势还会持 续,部分经济周期底部品种也会随着经济复苏而恢复盈利状态,经济复苏也会带来消费 倾向从必选到可选,这些大环境将会持续影响A股市场投资方向。同时国内对本次疫情 的控制领先于其他国家,经济复苏预期也先于其他国家,A股市场的相对吸引力也会增 加。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基 金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 14 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对中欧鼎利债券型证券投资基金2020 年上半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人 的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,中欧基金管理有限公司在中欧鼎利债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题 上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和 国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,中欧基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的2020年 中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 15 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中欧鼎利债券型证券投资基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2020年06月30日


上年度末


2019年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 16,988,446.50 7,019,389.99 结算备付金


2,202,993.90 210,361.76 存出保证金


122,065.18 8,785.04 交易性金融资产 6.4.7.2 323,689,135.50 162,979,444.83 其中:股票投资


57,290,557.88 3,983,400.00 基金投资


- - 债券投资


266,398,577.62 153,969,178.80 资产支持证券 投资 - 5,026,866.03 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 4,000,000.00 应收证券清算款


15,406,053.27 - 应收利息 6.4.7.5 2,658,183.08 2,060,104.80 应收股利


- -


应收申购款


2,574,558.65 1,351.77 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


363,641,436.08 176,279,438.19 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年06月30日 上年度末


2019年12月31日 负 债:





短期借款


- - 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 16 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


41,599,875.25 26,000,000.00 应付证券清算款


- 6,053,036.61 应付赎回款


10,885,738.21 2,245.27 应付管理人报酬


152,460.40 83,238.22 应付托管费 21,780.08 11,891.18 应付销售服务费


45.14 - 应付交易费用 6.4.7.7 270,465.20 9,447.27 应交税费


28,404.76 31,521.40 应付利息


2,036.91 11,779.99 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 94,315.28 179,777.39 负债合计


53,055,121.23 32,382,937.33 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 191,955,967.34 93,138,873.75 未分配利润 6.4.7.10 118,630,347.51 50,757,627.11 所有者权益合计


310,586,314.85 143,896,500.86 负债和所有者权益总 计 363,641,436.08 176,279,438.19 注:报告截止日2020年6月30日,基金份额净值1.1754元,基金份额总额264,229,079.93 份。其中A类基金份额净值1.1754元,基金份额总额238,859,757.02份;C类基金份额净 值1.1752元,基金份额总额149,236.00份;E类基金份额净值1.1754元,基金份额总额 25,220,086.91份。 6.2 利润表 会计主体:中欧鼎利债券型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01 日 至2020年06月3 上年度可比期间


2019年01月01日至2019 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 17 0日


年06月30日


一、收入


17,798,372.37 2,086,986.44 1.利息收入


2,506,728.88 663,206.78 其中:存款利息收入 6.4.7.11 60,485.73 19,999.68 债券利息收入


2,290,660.29 547,631.44 资产支持证券利息 收入 153,584.68 - 买入返售金融资产 收入 1,998.18 95,575.66 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以 “-”填列) 4,515,425.10 1,417,185.25 其中:股票投资收益 6.4.7.12 3,941,599.43 1,351,279.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 360,299.28 65,906.03 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 3


-16,590.41 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 230,116.80 - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 10,742,516.72 -48,523.73 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 33,701.67 55,118.14 减:二、费用


1,758,618.19 336,395.04 1.管理人报酬 610,993.20 124,533.79 2.托管费 87,284.77 17,790.53 3.销售服务费 45.14 - 4.交易费用 6.4.7.18 661,724.78 52,321.74 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 18 5.利息支出


286,357.89 32,735.53 其中:卖出回购金融资产 支出 286,357.89 32,735.53 6.税金及附加


7,581.42 0.13 7.其他费用 6.4.7.19 104,630.99 109,013.32 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 16,039,754.18 1,750,591.40 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 16,039,754.18 1,750,591.40 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧鼎利债券型证券投资基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 本期


2020年01月01日至2020年06月30日 项 目 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 93,138,873.75 50,757,627.11 143,896,500.86 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 16,039,754.18 16,039,754.18 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 98,817,093.59 51,832,966.22 150,650,059.81 其中:1.基金申购款 182,026,362.67 101,000,908.24 283,027,270.91 2.基金赎回 款 -83,209,269.08 -49,167,942.02 -132,377,211.10 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 19 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 191,955,967.34 118,630,347.51 310,586,314.85 上年度可比期间


2019年01月01日至2019年06月30日


项 目 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 162,504,787.59 79,215,283.06 241,720,070.65 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 1,750,591.40 1,750,591.40 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -155,697,584.55 -77,369,007.43 -233,066,591.98 其中:1.基金申购款 4,423,838.23 2,430,395.59 6,854,233.82 2.基金赎回 款 -160,121,422.78 -79,799,403.02 -239,920,825.80 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 6,807,203.04 3,596,867.03 10,404,070.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 20 6.4.1 基金基本情况 中欧鼎利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")是由中欧鼎利分级债券型证券投 资基金转型而来。中欧鼎利分级债券型证券投资基金于2017年7月31日至2017年8月14日 期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于中欧鼎利分级债券 型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,同意将中欧鼎利分级债券型证 券投资基金转型为中欧鼎利债券型证券投资基金。根据《关于中欧鼎利分级债券型证券 投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议公告》及《中欧鼎利分级债券型证券投资 基金基金转型份额转换结果公告》,自2017年9月18日起,中欧鼎利分级债券型证券投 资基金正式转型并更名为中欧鼎利债券型证券投资基金。自同日起,《中欧鼎利债券型 证券投资基金基金合同》生效,原《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》失效。 与此同时,中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同失效前的基金资产净值 143,772,483.06元,于本基金基金合同生效时全部转为本基金的期初基金资产净值。本 基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金托管人为中信银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2020年6月30 日的财务状况以及2020年1月1日至2020年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 21 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际 买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 22 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基 金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得 额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 16,988,446.50 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 16,988,446.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末2020年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 47,636,828.26 57,290,557.88 9,653,729.62 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市 场 198,188,021.85 200,269,277.62 2,081,255.77 债 券 银行间市 场 66,598,954.26 66,129,300.00 -469,654.26 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 23 合计 264,786,976.11 266,398,577.62 1,611,601.51 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 312,423,804.37 323,689,135.50 11,265,331.13 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 3,337.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 991.40 应收债券利息 2,653,798.85 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 55.00 合计 2,658,183.08 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 24 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 267,437.86 银行间市场应付交易费用 3,027.34 合计 270,465.20 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4.22 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 24,863.02 预提费用-信息披露费 59,672.34 其他应付 9,775.70 合计 94,315.28 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期2020年01月01日至2020年06月30日 项目 (中欧鼎利债券A) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 133,548,086.04 93,138,873.75 本期申购 224,621,220.73 156,657,039.76 本期赎回(以“-”号填列) -119,309,549.75 -83,209,269.08 本期末 238,859,757.02 166,586,644.43 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 25 金额单位:人民币元 本期2020年01月01日至2020年06月30日 项目 (中欧鼎利债券E) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 - - 本期申购 25,220,086.91 25,220,086.91 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 25,220,086.91 25,220,086.91 金额单位:人民币元 本期2020年01月01日至2020年06月30日 项目 (中欧鼎利债券C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 - - 本期申购 149,236.00 149,236.00 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 149,236.00 149,236.00 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 中欧鼎利债券A 单位:人民币元 项目 (中欧鼎利债券A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 48,286,868.93 2,470,758.18 50,757,627.11 本期利润 5,291,195.02 10,252,353.73 15,543,548.75 本期基金份额交易产 生的变动数 41,690,698.87 6,187,676.34 47,878,375.21 其中:基金申购款 86,561,995.54 10,484,321.69 97,046,317.23 基金赎回款 -44,871,296.67 -4,296,645.35 -49,167,942.02 本期已分配利润 - - - 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 26 本期末 95,268,762.82 18,910,788.25 114,179,551.07 6.4.7.10.2 中欧鼎利债券E 单位:人民币元 项目 (中欧鼎利债券E) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 5,067.84 485,872.54 490,940.38 本期基金份额交易产 生的变动数 2,423,276.56 1,510,440.45 3,933,717.01 其中:基金申购款 2,423,276.56 1,510,440.45 3,933,717.01 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 2,428,344.40 1,996,312.99 4,424,657.39 6.4.7.10.3 中欧鼎利债券C 单位:人民币元 项目 (中欧鼎利债券C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 974.60 4,290.45 5,265.05 本期基金份额交易产 生的变动数 13,350.19 7,523.81 20,874.00 其中:基金申购款 13,350.19 7,523.81 20,874.00 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 14,324.79 11,814.26 26,139.05 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 39,050.48 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 27 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,348.33 其他 11,086.92 合计 60,485.73 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 198,178,918.37 减:卖出股票成本总额 194,237,318.94 买卖股票差价收入 3,941,599.43 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 360,299.28 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 360,299.28 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑付) 成交总额 525,020,063.00 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 28 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 520,515,832.56 减:应收利息总额 4,143,931.16 买卖债券差价收入 360,299.28 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 5,322,824.00 减:卖出资产支持证券成本 总额 5,026,866.03 减:应收利息总额 312,548.38 资产支持证券投资收益 -16,590.41 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 230,116.80 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 230,116.80 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 29 1.交易性金融资产 10,742,516.72 ——股票投资 9,607,142.62 ——债券投资 1,135,374.10 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 10,742,516.72 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 33,633.39 转换费收入 68.28 合计 33,701.67 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 657,144.78 银行间市场交易费用 4,580.00 合计 661,724.78 6.4.7.19 其他费用 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 30 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 汇划手续费 1,495.63 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 104,630.99 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 中欧基金管理有限公司旗下子公司中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司,自2020 年4月24日起,将公司名称变更为"上海中欧财富基金销售有限公司"。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 自然人股东 基金管理人的股东 上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财 富") 基金管理人的控股子公司、基金销售机 构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 31 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 称 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国都证券 - - 7,357,865.85 22.34% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 称 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 国都证券 71,780,122.46 8.16% 6,904,449.82 8.12% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 称 成交金额 占当期 债券回 成交金额 占当期 债券回 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 32 购成交 总额的 比例 购成交 总额的 比例 国都证券 - - 6,400,000.00 42.95% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 - - - - 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 称 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 6,852.41 22.34% 5,890.80 60.76% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 610,993.20 124,533.79 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 33 其中:支付销售机构的客户维护费 11,696.03 14,717.52 注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 87,284.77 17,790.53 注:支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售 服务费的 各关联方 名称 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C 合计 中信银行 股份有限 公司 0.00 0.00 0.00 0.00 中欧基金 0.00 0.00 43.08 43.08 合计 0.00 0.00 43.08 43.08 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售 服务费的 各关联方 名称 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C 合计 中信银行 股份有限 0.00 0.00 0.00 0.00 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 34 公司 中欧基金 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%,销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方 法如下:


H=E×0.4%÷当年天数


H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费


E为C类基金份额前一日的基金资产净值


基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一致性支付到指 定账户。基金销售服务费由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给 销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假 日、休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中欧鼎利债券A 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至2020年06 月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06 月30日 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 0.00 0.00 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 35 总份额 报告期末持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 中欧鼎利债券E 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至2020年06 月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06 月30日 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总 份额 130,729.61 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 130,729.61 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.52% 0.00% 中欧鼎利债券C 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至2020年06 月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06 月30日 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总 份额 131,775.45 0.00 报告期间因拆分变动份 0.00 0.00 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 36 额 减:报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 131,775.45 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 88.30% 0.00% 注:1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,赎回/卖出总份额含转换出份额。


2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金,适用费率符合本基金招募说明书和相 关公告的规定。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 中欧鼎利债券A 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 关联方名 称 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 自然人股 东 659,435.04 0.28% 0.00 0.00% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 股份有限 公司 16,988,446.50 39,050.48 889,517.24 18,688.91 注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 37 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后,中期报告批准报出日之前 的利润分配参见资产负债表日后事项(附注:6.4.8.2) 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额9,499,875.25元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 101800214 18沪国资MTN00 1 2020-07-01 105.84 100,000 10,584,000.00 合计


100,000 10,584,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额32,100,000元,分别于2020年7月1日、6日、7日、8日到期。该类交 易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债 券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 38 本基金属于债券型基金,属证券投资基金中的中低风险收益品种,其长期平均风险 和收益预期低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。在控制风险的基础上,力争为持有人创 造稳定的长期回报。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险 控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业 务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略,并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监 察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作,根据监管机构及公 司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察稽核报告,进而从合规 层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角 度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出 发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指 标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种 风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 0.00 3,008,100.00 A-1以下 - - 未评级 27,421,209.80 32,081,000.00 合计 27,421,209.80 35,089,100.00 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 39 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内未有 三方评级的政策性金融债、超短期融资债券。3.债券投资以净价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - 5,026,866.03 未评级 - - 合计 - 5,026,866.03 注:本期末基金未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本期末基金未持有短期信用评级的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 137,242,826.10 58,054,497.19 AAA以下 93,613,741.72 53,269,331.61 未评级 8,120,800.00 7,556,250.00 合计 238,977,367.82 118,880,078.80 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有 三方评级的政策性金融债。3.债券投资以净价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本期末基金未持有长期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期末基金未持有长期信用评级的同业存单。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 40 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金 的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金 投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额 赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流 动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金 管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和 分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能 力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产 流通暂时受限制不能自由转让的情况外,本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限 一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2020年6月30日,本基金所承担的除卖 出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产,其中 银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款,股票及固 定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有 的流通受限资产比例较低,未对组合流动性造成重大影响,附注6.4.12披露的流通受限 资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 41 的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场 交易的固定收益品种比重较大,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 020年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 16,988,446.50 - - - 16,988,446.50 结算备 付金 2,202,993.90 - - - 2,202,993.90 存出保 证金 122,065.18 - - - 122,065.18 交易性 金融资 产 78,065,353.48 121,763,588.00 66,569,636.14 57,290,557.88 323,689,135.50 应收证 券清算 款 - - - 15,406,053.27 15,406,053.27 应收利 息 - - - 2,658,183.08 2,658,183.08 应收申 购款 - - - 2,574,558.65 2,574,558.65 资产总 计 97,378,859.06 121,763,588.00 66,569,636.14 77,929,352.88 363,641,436.08 负债





卖出回 购金融 资产款 41,599,875.25 - - - 41,599,875.25 应付赎 回款 - - - 10,885,738.21 10,885,738.21 应付管 理人报 酬 - - - 152,460.40 152,460.40 应付托 管费 - - - 21,780.08 21,780.08 应付销 售服务 费 - - - 45.14 45.14 应付交 易费用 - - - 270,465.20 270,465.20 应交税 - - - 28,404.76 28,404.76 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 42 费 应付利 息 - - - 2,036.91 2,036.91 其他负 债 - - - 94,315.28 94,315.28 负债总 计 41,599,875.25 - - 11,455,245.98 53,055,121.23 利率敏 感度缺 口 55,778,983.81 121,763,588.00 66,569,636.14 66,474,106.90 310,586,314.85 上年度 末2019年 12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 7,019,389.99 - - - 7,019,389.99 结算备 付金 210,361.76 - - - 210,361.76 存出保 证金 8,785.04 - - - 8,785.04 交易性 金融资 产 82,288,216.03 62,748,613.90 13,959,214.90 3,983,400.00 162,979,444.83 买入返 售金融 资产 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 应收利 息 - - - 2,060,104.80 2,060,104.80 应收申 购款 - - - 1,351.77 1,351.77 资产总 计 93,526,752.82 62,748,613.90 13,959,214.90 6,044,856.57 176,279,438.19 负债














卖出回 购金融 资产款 26,000,000.00 - - - 26,000,000.00 应付证 券清算 款 - - - 6,053,036.61 6,053,036.61 应付赎 回款 - - - 2,245.27 2,245.27 应付管 理人报 酬 - - - 83,238.22 83,238.22 应付托 - - - 11,891.18 11,891.18 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 43 管费 应付交 易费用 - - - 9,447.27 9,447.27 应交税 费 - - - 31,521.40 31,521.40 应付利 息 - - - 11,779.99 11,779.99 其他负 债 - - - 179,777.39 179,777.39 负债总 计 26,000,000.00 - - 6,382,937.33 32,382,937.33 利率敏 感度缺 口 67,526,752.82 62,748,613.90 13,959,214.90 -338,080.76 143,896,500.86 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 利率下降25BP 933,009.65 492,629.89 分析 利率上升25BP -922,136.43 -487,575.96 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金 的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通 过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 44 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例( %) 公允价值 占基金 资产净 值比例( %) 交易性金融资 产-股票投资 57,290,557.88 18.45 3,983,400.00 2.77 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 57,290,557.88 18.45 3,983,400.00 2.77 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2020年06月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 18.45%(2019年12月31日:2.77%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变 动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 45 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2020年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为135,147,147.90元,属于第二层次的余额为188,541,987.60 元,无属于第三层次的余额(2019年12月31日:属于第一层次的余额为人民币 24,617,528.80元,属于第二层次的余额为人民币133,335,050.00元,属于第三层次的 余额为5,026,866.03元)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换事项发生日确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值期末余额为人民币0元,期初余额为人民币5,026,866.03元,本期减少人民币 5,026,866.03元。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 57,290,557.88 15.75 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 46 其中:股票 57,290,557.88 15.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 266,398,577.62 73.26 其中:债券 266,398,577.62 73.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,191,440.40 5.28 8 其他各项资产 20,760,860.18 5.71 9 合计 363,641,436.08 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,422,402.10 12.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,866,910.00 1.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,964,260.78 2.24 J 金融业 3,352,109.00 1.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 47 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,684,876.00 1.19 S 综合 - - 合计 57,290,557.88 18.45 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 603708 家家悦 78,500 3,866,910.00 1.25 2 300454 深信服 15,973 3,289,799.08 1.06 3 002541 鸿路钢构 112,050 3,276,342.00 1.05 4 002241 歌尔股份 109,700 3,220,792.00 1.04 5 601012 隆基股份 77,500 3,156,575.00 1.02 6 300413 芒果超媒 41,700 2,718,840.00 0.88 7 000513 丽珠集团 54,486 2,615,872.86 0.84 8 000725 京东方A 544,500 2,542,815.00 0.82 9 603129 春风动力 35,900 2,448,739.00 0.79 10 002821 凯莱英 10,000 2,430,000.00 0.78 11 603489 八方股份 16,100 2,269,939.00 0.73 12 300037 新宙邦 41,100 2,262,966.00 0.73 13 600984 建设机械 90,400 2,241,920.00 0.72 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 48 14 300791 仙乐健康 27,700 2,214,338.00 0.71 15 603238 诺邦股份 49,300 2,080,460.00 0.67 16 601318 中国平安 25,100 1,792,140.00 0.58 17 300142 沃森生物 32,800 1,717,408.00 0.55 18 603589 口子窖 30,600 1,557,540.00 0.50 19 300674 宇信科技 35,900 1,549,085.00 0.50 20 002142 宁波银行 58,700 1,542,049.00 0.50 21 000100 TCL科技 240,800 1,492,960.00 0.48 22 002791 坚朗五金 15,700 1,477,213.00 0.48 23 300595 欧普康视 20,400 1,414,536.00 0.46 24 002912 中新赛克 6,600 1,079,694.00 0.35 25 688058 宝兰德 7,365 1,045,682.70 0.34 26 688366 昊海生科 11,006 1,001,986.24 0.32 27 000156 华数传媒 89,200 966,036.00 0.31 28 000001 平安银行 1,400 17,920.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300059 东方财富 6,904,768.00 4.80 2 002791 坚朗五金 6,511,790.00 4.53 3 603208 江山欧派 6,320,847.19 4.39 4 002475 立讯精密 5,517,691.00 3.83 5 300454 深信服 5,284,753.60 3.67 6 603236 移远通信 5,201,561.72 3.61 7 601012 隆基股份 4,936,605.00 3.43 8 300383 光环新网 4,323,291.00 3.00 9 002869 金溢科技 4,315,572.00 3.00 10 603127 昭衍新药 4,177,840.83 2.90 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 49 11 600031 三一重工 4,086,357.00 2.84 12 002241 歌尔股份 3,804,538.23 2.64 13 002332 仙琚制药 3,629,596.00 2.52 14 300433 蓝思科技 3,619,026.36 2.52 15 600984 建设机械 3,605,814.00 2.51 16 300760 迈瑞医疗 3,591,483.00 2.50 17 600055 万东医疗 3,591,146.00 2.50 18 002271 东方雨虹 3,380,239.00 2.35 19 002007 华兰生物 3,214,526.00 2.23 20 300413 芒果超媒 3,205,133.20 2.23 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603208 江山欧派 8,252,334.00 5.73 2 300059 东方财富 6,897,368.60 4.79 3 002791 坚朗五金 5,916,848.00 4.11 4 603236 移远通信 5,580,239.20 3.88 5 002475 立讯精密 5,267,916.00 3.66 6 603127 昭衍新药 4,350,196.20 3.02 7 600031 三一重工 4,219,583.00 2.93 8 300383 光环新网 3,889,249.00 2.70 9 600055 万东医疗 3,698,448.00 2.57 10 300433 蓝思科技 3,685,287.40 2.56 11 002869 金溢科技 3,657,592.00 2.54 12 002332 仙琚制药 3,647,001.62 2.53 13 300760 迈瑞医疗 3,591,089.00 2.50 14 002271 东方雨虹 3,549,958.00 2.47 15 002007 华兰生物 3,297,695.00 2.29 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 50 16 300132 青松股份 2,875,376.00 2.00 17 002351 漫步者 2,732,188.50 1.90 18 002812 恩捷股份 2,649,246.00 1.84 19 600498 烽火通信 2,628,303.00 1.83 20 300454 深信服 2,621,543.00 1.82 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 237,937,334.20 卖出股票收入(成交)总额 198,178,918.37 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,490,509.80 6.60 其中:政策性金融债 20,490,509.80 6.60 4 企业债券 117,161,977.80 37.72 5 企业短期融资券 15,051,500.00 4.85 6 中期票据 35,838,000.00 11.54 7 可转债(可交换债) 77,856,590.02 25.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 266,398,577.62 85.77 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 51 金资 产净 值比 例(%) 1 018013 国开2004 123,660 12,369,709.80 3.98 2 101800214 18沪国资MTN00 1 100,000 10,584,000.00 3.41 3 136253 16中油03 105,000 10,531,500.00 3.39 4 101900932 19南电MTN006 100,000 10,249,000.00 3.30 5 136096 16复星01 100,000 10,122,000.00 3.26 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 52 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 122,065.18 2 应收证券清算款 15,406,053.27 3 应收股利 - 4 应收利息 2,658,183.08 5 应收申购款 2,574,558.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,760,860.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比例 (%) 1 123025 精测转债 3,685,326.00 1.19 2 113542 好客转债 2,523,923.60 0.81 3 113545 金能转债 2,516,912.20 0.81 4 128086 国轩转债 2,196,300.00 0.71 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 53 5 110051 中天转债 2,108,267.40 0.68 6 113553 金牌转债 1,783,953.90 0.57 7 110062 烽火转债 1,462,848.30 0.47 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中欧 鼎利 债券A 810 294,888.59 227,621,367.75 95.29 % 11,238,389.27 4.71% 中欧 鼎利 债券E 5 5,044,017.3 8 25,214,038.98 99.98 % 6,047.93 0.02% 中欧 鼎利 债券C 4 37,309.00 131,775.45 88.30 % 17,460.55 11.70% 合计 819 322,624.03 252,967,182.18 95.74 % 11,261,897.75 4.26% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 54 (份) 例 中欧鼎利债 券A 659,435.04 0.28% 中欧鼎利债 券E - 0.00% 中欧鼎利债 券C - 0.00% 基金管理人所有从业人员持 有本基金 合计 659,435.04 0.25% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 中欧鼎利债券A 0 中欧鼎利债券E 0 中欧鼎利债券C 0 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 合计 0 中欧鼎利债券A 0 中欧鼎利债券E 0 中欧鼎利债券C 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C 基金合同生效日(2 017年09月18日)基 金份额总额 141,832,319.99 - - 本报告期期初基金 份额总额 133,548,086.04 - - 本报告期基金总申 购份额 224,621,220.73 25,220,086.91 149,236.00 减:本报告期基金 119,309,549.75 - - 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 55 总赎回份额 本报告期基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基金 份额总额 238,859,757.02 25,220,086.91 149,236.00 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙),未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 56 名称 易 单 元 数 量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 注 光大 证券 1 198,895,147.34 45.61% 185,231.69 45.61% - 广发 证券 1 65,973,955.79 15.13% 61,441.76 15.13% - 国都 证券 1 - - - - - 兴业 证券 1 171,247,149.44 39.27% 159,480.85 39.27% - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 光大证 券 258,652,957.80 29.39% - - - - - - 广发证 券 84,491,138.07 9.60% - - - - - - 国都证 券 71,780,122.46 8.16% - - - - - - 兴业证 券 465,256,118.88 52.86% 895,100,000.00 100.00% - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 57 1 中欧鼎利债券型证券投资基 金2019年第四季度报告 中国证监会指定媒介 2020-01-18 2 中欧基金管理有限公司关于 延长2020年春节假期对旗下 基金业务影响的提示性公告 中国证监会指定媒介 2020-01-30 3 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金产品在中欧钱 滚滚电子交易平台开展费率 优惠活动及调整交易限额的 公告 中国证监会指定媒介 2020-02-08 4 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金产品在中 欧钱滚滚电子交易平台开展 费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2020-02-18 5 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金产品在中欧钱 滚滚电子交易平台延长费率 优惠活动时间的公告 中国证监会指定媒介 2020-03-06 6 中欧基金管理有限公司关于 中欧旗下基金参加申万宏源 证券有限公司、申万宏源西 部证券有限公司费率优惠活 动的公告 中国证监会指定媒介 2020-03-10 7 中欧鼎利债券型证券投资基 金基金经理变更公告 中国证监会指定媒介 2020-03-11 8 中欧鼎利债券型证券投资基 金更新招募说明书(2020年3 月) 中国证监会指定媒介 2020-03-14 9 中欧鼎利债券型证券投资基 金更新招募说明书摘要(2020 年3月) 中国证监会指定媒介 2020-03-14 10 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下基金在部分销售机 中国证监会指定媒介 2020-03-25 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 58 构定投业务起点金额的公告 11 中欧基金管理有限公司关于 推迟披露旗下公募基金2019 年年度报告的公告 中国证监会指定媒介 2020-03-25 12 中欧鼎利债券型证券投资基 金2019年年度报告 中国证监会指定媒介 2020-04-01 13 中欧鼎利债券型证券投资基 金基金合同(修订) 中国证监会指定媒介 2020-04-03 14 中欧鼎利债券型证券投资基 金更新招募说明书摘要(2020 年4月) 中国证监会指定媒介 2020-04-03 15 中欧鼎利债券型证券投资基 金更新招募说明书(2020年4 月) 中国证监会指定媒介 2020-04-03 16 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金因法律法规变 动相应修改基金合同和托管 协议的公告 中国证监会指定媒介 2020-04-03 17 中欧鼎利债券型证券投资基 金托管协议(修订) 中国证监会指定媒介 2020-04-03 18 中欧鼎利债券型证券投资基 金2020年第一季度报告 中国证监会指定媒介 2020-04-22 19 中欧基金管理有限公司关于 中欧鼎利债券型证券投资基 金增加C、E类基金份额、变 更业绩比较基准并相应修改 基金合同和托管协议的公告 中国证监会指定媒介 2020-06-03 20 中欧鼎利债券型证券投资基 金基金合同(修订) 中国证监会指定媒介 2020-06-03 21 中欧鼎利债券型证券投资基 金托管协议(修订) 中国证监会指定媒介 2020-06-03 22 中欧鼎利债券型证券投资基 金更新招募说明书摘要(2020 中国证监会指定媒介 2020-06-06 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 59 年6月) 23 中欧鼎利债券型证券投资基 金更新招募说明书(2020年6 月) 中国证监会指定媒介 2020-06-06 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 2020年 1月 1日 至 2020年 1月 7 日 46,960,646.19 0.00 46,960,646.19 0.00 0.00% 2 2020年 2月 14 日至2020年3月5 日;2020年3月 30 日至 2020年 4 月 6日 9,343,113.44 44,793,109.67 35,687,523.95 18,448,699.16 6.98% 3 2020年 3月 11 日至 2020年 6 月 17日 0.00 44,360,748.82 0.00 44,360,748.82 16.79% 机 构 4 2020年 5月 8日 至2020年5月12 日 0.00 35,624,332.03 0.00 35,624,332.03 13.48% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎 回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低 流动性风险,保护中小投资者利益。 注:申购份额含红利再投份额、转换入份额,赎回份额含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中欧鼎利债券型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》 3、《中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议》 4、《中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书》 中欧鼎利债券型证券投资基金 2020 年中期报告 第


页 60 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日