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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)

华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告










华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告


2020 年 6 月 30 日
































基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 31 日 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 2 页 共 57 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 38 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 4 页 共 57 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 49 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 49 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 51 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 52 §10 重大事件揭示 ............................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 53 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 54 10.8 其他重大事件 .............................................................. 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 56 §12 备查文件目录 ............................................................... 56 12.1 备查文件目录 .............................................................. 56 12.2 存放地点 .................................................................. 56 12.3 查阅方式 .................................................................. 56


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 5 页 共 57 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


华富弘鑫灵活配置混合


基金主代码


003182 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 11月 28日 基金管理人


华富基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


483,534,334.69份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


华富弘鑫灵活配置混合 A


华富弘鑫灵活配置混合 C


下属分级基金的交 易代码


003182


003183


报告期末下属分级 基金的份额总额


258,873,648.03份


224,660,686.66 份


2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力 争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略


本基金通过合理灵活的资产配置策略,同时结合行业配置策略、个 股精选策略、债券投资策略等投资策略,积极把握中国经济增长和 资本市场发展机遇,在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的 长期稳健增值。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均 风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


华富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


满志弘 郭明 联系电话


021-68886996 (010)66105799 电子邮箱


manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-700-8001 95588 传真


021-68887997 (010)66105798 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区栖 霞路 26弄 1号 3层、4层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址


上海市浦东新区栖霞路 18号陆家 嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 6 页 共 57 页


邮政编码


200120 100140 法定代表人


赵万利 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.hffund.com 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


华富基金管理有限公司 上海市浦东新区栖霞路 18号陆 家嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2020年 1月 1 日-2020年 6月 30日)





华富弘鑫灵活配置混合 A


华富弘鑫灵活配置混合 C


本期已实现收益


11,918,954.04 6,314,195.37 本期利润


7,081,646.11


4,308,039.80


加权平均基金份 额本期利润


0.0331


0.0367


本期加权平均净 值利润率


2.97%


3.33%


本期基金份额净 值增长率


2.76%


2.65%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2020年 6月 30日)


期末可供分配利 润


33,667,368.56


26,770,301.51


期末可供分配基 金份额利润


0.1301


0.1192


期末基金资产净 值


292,541,016.59


251,430,988.17


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 7 页 共 57 页


期末基金份额净 值


1.1301


1.1192


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2020年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


17.72%


16.63%


注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2)以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎 回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6月 30日。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富弘鑫灵活配置混合 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 1.52%


0.21%


3.72%


0.45%


-2.20%


-0.24%


过去三个月 1.75%


0.18%


6.67%


0.45%


-4.92%


-0.27%


过去六个月 2.76%


0.29%


2.64%


0.75%


0.12%


-0.46%


过去一年 11.87%


0.32%


7.54%


0.60%


4.33%


-0.28%


过去三年 14.86%


0.20%


15.33%


0.63%


-0.47%


-0.43%


自基金合同生效起至 今 17.72%


0.18%


17.68%


0.59%


0.04%


-0.41%


华富弘鑫灵活配置混合 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去一个月 1.50%


0.21%


3.72%


0.45%


-2.22%


-0.24%


过去三个月 1.69%


0.18%


6.67%


0.45%


-4.98%


-0.27%


过去六个月 2.65%


0.29%


2.64%


0.75%


0.01%


-0.46%


过去一年 11.68%


0.32%


7.54%


0.60%


4.14%


-0.28%


过去三年 14.06%


0.20%


15.33%


0.63%


-1.27%


-0.43%


自基金合同生效起至 今 16.63%


0.18%


17.68%


0.59%


-1.05%


-0.41%


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 8 页 共 57 页


注:业绩比较基准收益率=沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%,业绩比较基 准在每个交易日实现再平衡。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:根据《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资资产配置比 例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%,保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金建仓 期为 2016年 11月 28日到 2017年 5月 28日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 9 页 共 57 页


报告期内,本基金严格执行了《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年 3月 29日经中国证监会证监基金字[2004]47号 文核准开业,4月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元,公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股(集团)有限公司。截止 2020 年 6 月 30日,本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城 市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混 合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券 投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安 享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活 配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活 配置混合型证券投资基金、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期 开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债 券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证 券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金、 华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华 富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式 指数证券投资基金共四十只基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


张惠 华富弘鑫 灵活配置 2019 年 4 月 15日 - 13年 合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学 历,2007年 6月加入华富基金管理有限公 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 10 页 共 57 页


混合型基 金基金经 理、华富 益鑫灵活 配置混合 型基金基 金经理、 华富安享 债券型基 金基金经 理、华富 恒利债券 型基金基 金经理、 华富安鑫 债券型基 金的基金 经理、华 富安福债 券型基金 基 金 经 理、华富 星玉衡一 年定期开 放混合型 基金基金 经理 司,先后担任研究发展部助理行业研究员、 行业研究员、固收研究员,2012年 5月 21 日至 2014 年 3 月 19 日任华富策略精选混 合型基金基金经理助理,2014 年 3 月 20 日至 2014年 11月 18日任华富保本混合型 基金基金经理助理,2016 年 6 月 28 日至 2017年 7月 5日任华富灵活配置混合型基 金基金经理,2015年 3月 16日至 2018年 3月 22日(原先写的 5月 31日为公告时间, 根据诚鑫的口径,此处调整为最后运作时 间)任华富旺财保本混合型基金基金经理, 2016年 11月 17日至 2018年 6月 19日任 华富永鑫灵活配置型基金基金经理,2016 年 8 月 26 日至 2018年 8月 1 日任华富元 鑫灵活配置混合型基金基金经理。 注:这里的任职日期指公司决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 11 页 共 57 页


纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2020年上半年,全球爆发了新冠疫情,先后在国内外出现大幅扩散蔓延,包括中国在内的全 球经济出现阶段性停摆,随着疫情的缓解,国内开始复工复产,经济出现逐季改善的趋势。进入 二季度,整个宏观经济呈现从疫情冲击中爬坡态势,4、5、6月制造业 PMI分别录得 50.8%、50.4% 以及 50.9%,基本完成疫情 v型冲击的修复,二季度实际 GDP同比录得+3.2%,回到正增长区间。 外需方面,今年贸易顺差走阔、出口对于 GDP 正向拉动,主要原因在于“衰退式顺差”以及救灾 物资。随着二季度末 PMI 数据显示出企业订单持续向好、库存有序去化、工业品原材料价格回升 等积极迹象,经济逐渐进入弱复苏阶段。


货币信用环境方面,在信贷扩张、债券融资宽松和地方政府专项债下的共振作用下,社会融 资余额增速持续高增,上半年新增社融融资规模逾 20万亿,同时央行上半年累计下调公开市场操 作利率 30BP,整体货币政策维持宽松。下半年预计政策面呈现“宽财政、稳货币”的导向。


海外方面,上半年疫情的加剧成为海外经济主线,二季度中后期各国陆续复工复产,但美国 等地区仍有疫情反复迹象。此外,疫情对于经济造成压力的同时,民粹主义迹象也进一步显露, 各国贸易摩擦也一直未平息。下半年美国临近大选,中美两国摩擦博弈预计难以平复。


从国内资本市场的表现来看,受到新冠疫情的冲击和影响,一季度 A 股和转债市场均出现了 大幅波动,债券市场则受益于悲观的经济增长预期和宽松的货币政策,收益率曲线陡峭化下行。 二季度随着国内疫情的控制得力,经济出现环比回升的良好态势,债券市场出现先扬后抑的大幅 波动,标志性的 10Y国债利率上行 24 BP。权益市场在两次疫情冲击后逐步回归基本面,受到疫 情影响最小且盈利恢复最快的食品饮料、医药、电子计算机等行业持续上涨,而受到经济下行压 力较大的传统行业则持续下跌,股票市场结构分化日益严重。可转债市场由于一季度整体上涨估 值抬升明显,二季度也出现普跌的行情。


上半年,本基金主要配置一年左右的高等级债券和存单,权益资产方面继续加大了低估值高 分红的稳定收益类股票,同时积极参与科创板新股以获取超额收益。 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 12 页 共 57 页





4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本基金于 2016年 11月 28日正式成立。截止到 2020年 6月 30日,华富弘鑫 A类基金份额净 值为 1.1301 元,累计份额净值为 1.1751 元,本报告期的份额累计净值增长率为 2.76%,同期业 绩比较基准收益率为 2.64%;华富弘鑫 C基金份额净值为 1.1192元,累计份额净值为 1.1642元, 本报告期的份额累计净值增长率为 2.65%,同期业绩比较基准收益率为 2.64%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


过去的半年无疑是历史性的,目前来看,国内疫情已经得到了有效控制,经济在有条不紊的 复苏,上半年宽松的货币政策和积极的财政政策双管齐下,未来几个季度经济和企业盈利均有望 环比改善。从资产配置角度,随着疫情因素的淡化,受益于复苏以及企业盈利改善,风险资产将 优于债券资产。本基金将继续保持获取票息收入为主的债券配置,以及超配风险资产的策略,以 低估值正股类转债、相对低价位转债为主要配置方向,及时动态调整,股票仓位仍会坚持以基本 面和业绩驱动为主的投资理念,充分考虑风险收益比,寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长 期成长性的企业。本基金将继续坚持风格,积极地做好资产配置策略,均衡投资,适度降低业绩 波动,力争为基金持有人获取持续较高的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为了有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定,成立了估值委员会, 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保 基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主 席为公司总经理,成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金 核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验 和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允 的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投 资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本期利润为 11,389,685.91元,期末可供分配利润为 60,437,670.07 元。本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


从 2020年 05月 07日起至本报告期期末(2020年 06月 30日),本基金持有人数存在连续二 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 13 页 共 57 页


十个工作日不满二百人的情形,至本报告期期末(2020 年 06月 30日)本基金持有人数仍低于二 百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,并将严 格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本基金的管理人——华富基金管理有限公司在华富弘鑫灵活配置混合型证券投 资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对华富基金管理有限公司编制和披露的华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2020年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


8,791,929.85 604,027.27 结算备付金





6,091,795.62 73,153.08 存出保证金





23,987.44 30,438.09 交易性金融资产


6.4.7.2


502,924,076.67 373,452,794.26 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 14 页 共 57 页


其中:股票投资





128,776,912.37 85,760,797.96 基金投资





- - 债券投资





374,147,164.30 287,691,996.30 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


15,000,000.00 22,000,000.00 应收证券清算款





- 3,694.79 应收利息


6.4.7.5


5,543,829.90 5,204,692.06 应收股利





- - 应收申购款





80,000,000.00 7,894.88 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





618,375,619.48 401,376,694.43 负债和所有者权益


附注号


本期末


2020年 6月 30日 上年度末


2019年 12 月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





35,000,000.00 - 应付证券清算款





6,579,288.16 - 应付赎回款





32,157,288.18 - 应付管理人报酬





204,409.01 203,029.37 应付托管费





51,102.24 50,757.35 应付销售服务费





29,744.86 26,447.43 应付交易费用


6.4.7.7


264,809.33 10,324.67 应交税费





18,465.34 30,741.13 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


98,507.60 124,500.00 负债合计





74,403,614.72 445,799.95 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


483,534,334.69 365,786,562.54 未分配利润


6.4.7.10


60,437,670.07 35,144,331.94 所有者权益合计





543,972,004.76 400,930,894.48 负债和所有者权益总计





618,375,619.48 401,376,694.43 注: 报告截止日 2020年 06 月 30日,基金份额总额 483534334.69份,其中华富弘鑫灵活配置混 合 A 基金份额总额 258873648.03 份,基金份额净值 1.1301 元;华富弘鑫灵活配置混合 C 基金份 额总额 224660686.66份,基金份额净值 1.1192元。


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 15 页 共 57 页


6.2 利润表 会计主体:华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


一、收入





13,742,855.66 2,318,530.45 1.利息收入





5,761,385.65 1,459,810.71 其中:存款利息收入


6.4.7.11


42,422.22 33,621.06 债券利息收入





5,711,965.90 1,287,778.69 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





6,997.53 138,410.96 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





14,806,814.63 226,116.70 其中:股票投资收益


6.4.7.12


16,286,439.97 -948,660.13 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-3,038,366.70 125,738.81 资产支持证券投资收 益


6.4.7.13.3


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


1,558,741.36 1,049,038.02 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.7.17


-6,843,463.50 632,601.37 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.7.18


18,118.88 1.67 减:二、费用





2,353,169.75 738,499.03 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


1,109,634.88 344,950.23 2.托管费


6.4.10.2.2


277,408.73 86,237.53 3.销售服务费


6.4.10.2.3


130,883.39 34,824.90 4.交易费用


6.4.7.19


491,030.88 158,572.68 5.利息支出





209,189.62 22,533.41 其中:卖出回购金融资产支 出





209,189.62 22,533.41 6.税金及附加


17,395.07 3,530.62 7.其他费用


6.4.7.20


117,627.18 87,849.66 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 16 页 共 57 页


三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





11,389,685.91 1,580,031.42 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





11,389,685.91 1,580,031.42 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 365,786,562.54 35,144,331.94 400,930,894.48 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 11,389,685.91


11,389,685.91 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


117,747,772.15 13,903,652.22 131,651,424.37 其中:1.基金申 购款


324,152,802.46 36,510,879.35 360,663,681.81 2.基金赎 回款


-206,405,030.31 -22,607,227.13 -229,012,257.44 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


483,534,334.69 60,437,670.07 543,972,004.76 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 69,265,436.19 3,556,541.45 72,821,977.64 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 17 页 共 57 页


二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 1,580,031.42


1,580,031.42 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


221,280,869.19 9,266,335.29 230,547,204.48 其中:1.基金申 购款


288,263,180.30 12,766,793.12 301,029,973.42 2.基金赎 回款


-66,982,311.11 -3,500,457.83 -70,482,768.94 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


290,546,305.38 14,402,908.16 304,949,213.54 注:后附报表附注为本财务报表的组成部分。


报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至-财务报表由下列负责人签署:





赵万利


曹华玮


邵恒


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金或基金)经中国证券监督管理委员 会(以下简称中国证监会)(证监许可[2016] 1112号)核准,基金合同于 2016年 11 月 28日生 效。本基金为契约型开放式,存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验(2016)6-148 号)。有关基金设立文件已按规 定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管 人为中国工商银行股份有限公司。 根据《华富弘鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围限于具有良好流 动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 18 页 共 57 页


上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期 票据、短期融资券、债券回购等)、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作,真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)、《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85 号)、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)、《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36 号)、《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》(财税〔2016〕46 号)、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等 增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕 56 号)、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》(财税〔2016〕70 号)、《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2017〕90 号)及其他相关税务法规和实务操 作,主要税项列示如下:


(一) 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法,按照 3%的征税率缴纳增值税。


(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收企业所得税;


(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 19 页 共 57 页





主要税种及税率列示如下:





种 计 税 依 据 税





增值税 金融服务销售额 3%


城市维护建设税 应缴流转税税额 7%


教育费附加 应缴流转税税额 3%


地方教育附加[注] 应缴流转税税额 1%、2%


[注]:接地方税务局通知,自 2019 年 7 月 1 日起调整地方教育附加税税率,由原来的 1%调 整为 2%。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 活期存款


8,791,929.85 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


8,791,929.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


124,353,347.13 128,776,912.37 4,423,565.24 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


221,795,538.94 219,822,264.30 -1,973,274.64 银行间市场


154,343,072.38 154,324,900.00 -18,172.38 -


- - - 合计


376,138,611.32 374,147,164.30 -1,991,447.02 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


500,491,958.45 502,924,076.67 2,432,118.22 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 20 页 共 57 页


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应收活期存款利息


4,401.29 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


2,741.30 应收债券利息


5,533,449.11 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


3,227.40 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


10.80 合计


5,543,829.90 注:本表列示的其他为应收结算保证金利息。


6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


261,659.33 银行间市场应付交易费用


3,150.00 - - 合计


264,809.33 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


- 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 21 页 共 57 页


应付证券出借违约金


- 应付中债账户维护费 4,500.00 应付上清账户维护费 4,500.00 应付审计费 29,835.26 应付信息披露费 59,672.34 合计


98,507.60 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


华富弘鑫灵活配置混合 A 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 222,087,687.72


222,087,687.72 本期申购


114,604,836.01


114,604,836.01


本期赎回(以“-”号填列)


-77,818,875.70


-77,818,875.70


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


258,873,648.03


258,873,648.03


华富弘鑫灵活配置混合 C 项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 143,698,874.82


143,698,874.82 本期申购


209,547,966.45


209,547,966.45


本期赎回(以“-”号填列)


-128,586,154.61


-128,586,154.61


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


224,660,686.66


224,660,686.66


注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


华富弘鑫灵活配置混合 A


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 18,292,011.08 3,875,077.02 22,167,088.10 本期利润


11,918,954.04 -4,837,307.93 7,081,646.11


本期基金份额 交易产生的变 动数


5,760,003.84 -1,341,369.49 4,418,634.35 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 22 页 共 57 页


其中:基金申 购款


16,059,140.13 -2,173,009.65 13,886,130.48 基金赎 回款


-10,299,136.29 831,640.16 -9,467,496.13 本期已分配利 润


- - - 本期末


35,970,968.96 -2,303,600.40 33,667,368.56 华富弘鑫灵活配置混合 C


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 10,512,383.02 2,464,860.82 12,977,243.84 本期利润


6,314,195.37 -2,006,155.57 4,308,039.80


本期基金份额 交易产生的变 动数


11,957,427.20 -2,472,409.33 9,485,017.87 其中:基金申 购款


25,884,265.79 -3,259,516.92 22,624,748.87 基金赎 回款


-13,926,838.59 787,107.59 -13,139,731.00 本期已分配利 润


- - - 本期末


28,784,005.59 -2,013,704.08 26,770,301.51 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


活期存款利息收入


30,075.42 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


12,237.67 其他


109.13 合计


42,422.22 注:其他为结算保证金利息收入。


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入


16,286,439.97 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 23 页 共 57 页


股票投资收益——证券出借差价收入


- 合计


16,286,439.97 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


卖出股票成交总额


140,611,831.74


减:卖出股票成本总额


124,325,391.77


买卖股票差价收入


16,286,439.97


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


-3,038,366.70 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


-3,038,366.70 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年1月1日至2020年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


410,607,981.56 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


403,262,880.52 减:应收利息总额


10,383,467.74 买卖债券差价收入


-3,038,366.70 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本报告期本基金无债券投资收益赎回差价收入。


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 24 页 共 57 页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本报告期本基金无债券投资收益申购差价收入。


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期内无贵金属投资收益。衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 卖出权证成交总额


- 减:卖出权证成本总额


- 减:买卖权证差价收入应缴纳 增值税额


- 买卖权证差价收入


- 注:本基金本报告期内无衍生工具收益。


6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元


项目


本期收益金额


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 - - 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


1,558,741.36 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


1,558,741.36 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


1.交易性金融资产


-6,843,463.50 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 25 页 共 57 页


股票投资


-4,363,239.67 债券投资


-2,480,223.83 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- - - 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-6,843,463.50 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


基金赎回费收入


18,118.88 -


- 合计


18,118.88 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 交易所市场交易费用


486,240.88 银行间市场交易费用


4,790.00 - - 合计


491,030.88 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 审计费用


29,835.26 信息披露费


59,672.34 证券出借违约金


- 银行汇划费用 5,019.58 自营托管账户维护费 22,500.00 其他 600.00 合计


117,627.18 注:其他所列金额为上清所查询费用。


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 26 页 共 57 页


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


华富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行股份有限公司”) 基金托管人、基金销售机构 华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


华安证券 130,934,789.28 43.04


61,619,885.34 50.12


6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


华安证券 16,275,424.40 7.31


2,996,100.00 2.65


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 27 页 共 57 页


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


华安证券 298,600,000.00 12.33


26,000,000.00 6.04


6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


华安证券 121,938.02 43.24


101,799.76 38.91


关联方名称


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


华安证券 57,369.43 50.12


57,369.43 50.12


注:上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


1,109,634.88 344,950.23 其中:支付销售机构的客户维护费


35,333.39


3,885.72


注:基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E×年管 理费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金管理费,E 为前一日基金资产净值)。 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 28 页 共 57 页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


277,408.73 86,237.53 注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率逐日计提,按月支付。计算方法 H=E ×年托管费率÷当年天数(H 为每日应计提的基金托管费,E 为前一日基金资产净值)。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


华富弘鑫灵活配置混合 A


华富弘鑫灵活配置混合 C


合计


华富基金管理有限公司 -


129,868.59


129868.59 华安证券股份有限公司 -


14.92


14.92 上海浦东发展银行股份有 限公司 -


301.87


301.87 合计


- 130,185.38 130185.38 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


华富弘鑫灵活配置混合 A 华富弘鑫灵活配置混合 C 合计


华富基金管理有限公司 - 34,380.79 34380.79 华安证券股份有限公司 - 143.99 143.99 上海浦东发展银行股份有 限公司 - 289.73 289.73 合计


- 34,814.51 34814.51 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费;C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.20%年费率每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。计算公式 H = E ×年销售 服务费率÷ 当年天数(H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费,E 为 C 类基金份 额前一日基金资产净值)。


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 29 页 共 57 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:报告期内未发生转融通证券出借业务


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率 的证券出借业务。


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日





华富弘鑫灵活配置混合 A 华富弘鑫灵活配置混合 C 基金合同生效日( 2016年 11 月 28日)持有的基金份额


0.00 0.00 期初持有的基金份额


0.00 0.00 期间申购/买入总份额


0.00 0.00 期间因拆分变动份额


0.00 0.00 减:期间赎回/卖出总份额


0.00 0.00 期末持有的基金份额


0.00 0.00 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.0000% 0.0000% 项目


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日





华富弘鑫灵活配置混合 A 华富弘鑫灵活配置混合 C 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 30 页 共 57 页


基金合同生效日( 2016年 11 月 28日)持有的基金份额


0.00 0.00 期初持有的基金份额


0.00 0.00 期间申购/买入总份额


0.00 0.00 期间因拆分变动份额


0.00 0.00 减:期间赎回/卖出总份额


0.00 0.00 期末持有的基金份额


0.00 0.00 期末持有的基金份额


占基金总份额比例


0.0000% 0.0000% 注:本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期和上年度可比期间基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


上年度可比期间


2019年1月1日至2019年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国工商银行股 份有限公司


8,791,929.85


30,075.42


320,447.49


29,756.20


注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.12 期末(2020 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 31 页 共 57 页


300840 酷特 智能 2020年 6月 30 日 2020年 7月 8 日 新股流 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300843 胜蓝 股份 2020年 6月 23 日 2020年 7月 2 日 新股流 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300845 捷安 高科 2020年 6月 24 日 2020年 7月 3 日 新股流 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300846 首都 在线 2020年 6月 22 日 2020年 7月 1 日 新股流 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 688189 南新 制药 2020年 3月 18 日 2020年 9月 28 日 科创板 新股锁 定 34.94 50.21 6,274 219,213.56 315,017.54 - 688377 迪威 尔 2020年 6月 29 日 2020年 7月 8 日 新股流 通受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


- - - - - - - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别:资产支持证券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:张)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


- - - - - - - - - - - 6.4.12.1.4 受限证券类别:权证


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:份)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


- - - - - - - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 32 页 共 57 页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民 币 35,000,000.00元,其中 35,000,000.00元于 2020年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回 购期间内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所 规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。


6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:期末无参与转融通证券出借业务的证券


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系,并设定 适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会,负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设 投资决策委员会和风险控制委员会,负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。 公司设督察长,组织、指导公司监察稽核工作,监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司 的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门,监察稽核部有权对公司各部门内部风险控 制制度的建立和落实情况进行检查,对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析,提 出改进意见,上报总经理,通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控 制相应的信用风险。 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 33 页 共 57 页


6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31日


A-1


29,925,000.00 0.00 A-1以下


0.00 0.00 - - - 未评级


20,023,000.00 170,615,000.00 合计


49,948,000.00 170,615,000.00 注:数据按市值计算,未包括应收利息。列示对象包括短期融资券等债券基金可投资的短期信用 产品,不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债产品。信用等级按期末评级结果列示。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


短期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


A-1


0.00 0.00 A-1 以下


0.00 0.00 - - - 未评级


0.00 19,414,000.00 合计


0.00 19,414,000.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


AAA


323,767,835.10 246,220,443.30 AAA 以下


298,212.40 1,002,518.20 - - - 未评级


0.00 0.00 合计


324,066,047.50 247,222,961.50 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 34 页 共 57 页


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年 12月 31 日


AAA


0.00 19,414,000.00 AAA 以下


0.00 0.00 - - - 未评级


0.00 0.00 合计


0.00 19,414,000.00 6.4.13.3 流动性风险


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及 时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5 年


5年以上


不计息


合计


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 35 页 共 57 页


2020年6月30 日


资产
































银行存款 8,791,929.8 5 - - - - - 8,791,929. 85 结算备付金 6,091,795.6 2 - - - - - 6,091,795. 62 存出保证金 23,987.44 - - - - - 23,987.44 交易性金融资 产 - 30,453,00 0.00 188,983,674 .70 154,710, 489.60 - 128,776,9 12.37 502,924,07 6.67 买入返售金融 资产 15,000,000. 00 - - - - - 15,000,000 .00 应收利息 - - - - - 5,543,829 .90 5,543,829. 90 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 80,000,00 0.00 80,000,000 .00 应收证券清算 款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计


29,907,712. 91 30,453,00 0.00 188,983,674 .70 154,710, 489.60 - 214,320,7 42.27 618,375,61 9.48 负债
































应付赎回款 - - - - - 32,157,28 8.18 32,157,288 .18 应付管理人报 酬 - - - - - 204,409.0 1 204,409.01 应付托管费 - - - - - 51,102.24 51,102.24 应付证券清算 款 - - - - - 6,579,288 .16 6,579,288. 16 卖出回购金融 资产款 35,000,000. 00 - - - - - 35,000,000 .00 应付销售服务 费 - - - - - 29,744.86 29,744.86 应付交易费用 - - - - - 264,809.3 3 264,809.33 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 18,465.34 18,465.34 其他负债 - - - - - 98,507.60 98,507.60 负债总计


35,000,000. 00 - - - - 39,403,61 4.72 74,403,614 .72 利率敏感度缺 口


-5092287.09 30,453,00 0.00 188,983,674 .70 15471048 9.60 0 174,917,1 27.55 543,972,00 4.76 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 36 页 共 57 页


上年度末


2019年 12月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1年


1-5 年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 604,027.27 - - - - - 604,027.27 结算备付金 73,153.08 - - - - - 73,153.08 存出保证金 30,438.09 - - - - - 30,438.09 交易性金融资 产 124,428,400 .00 49,549,00 0.00 95,078,725. 80 18,635,8 70.50 - 85,760,79 7.96 373,452,79 4.26 买入返售金融 资产 22,000,000. 00 - - - - - 22,000,000 .00 应收利息 - - - - - 5,204,692 .06 5,204,692. 06 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 7,894.88 7,894.88 应收证券清算 款 - - - - - 3,694.79 3,694.79 其他资产 - - - - - - - 资产总计


147,136,018 .44


49,549,00 0.00


95,078,725. 80


18,635,8 70.50


-


90,977,07 9.69


401,376,69 4.43


负债
































应付赎回款 - - - - - - - 应付管理人报 酬 - - - - - 203,029.3 7 203,029.37 应付托管费 - - - - - 50,757.35 50,757.35 应付证券清算 款 - - - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - - - 应付销售服务 费 - - - - - 26,447.43 26,447.43 应付交易费用 - - - - - 10,324.67 10,324.67 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 30,741.13 30,741.13 其他负债 - - - - - 124,500.0 0 124,500.00 负债总计


- - - -


-


445,799.9 5


445,799.95


利率敏感度缺 口


147,136,018 .44


49,549,00 0.00


95,078,725. 80


18,635,8 70.50


-


90,531,27 9.74


400,930,89 4.48


注: 本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。





华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 37 页 共 57 页


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25 基点 1,002,316.87 251,730.50


市场利率上升 25 基点 -999,370.46 -251,730.50


6.4.13.4.2 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2020年 6月 30日


上年度末


2019年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


128,776,912.37


23.67


85,760,797.96


21.39


交易性金融资产 —基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


374,147,164.30 68.78 287,691,996.30 71.76


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


502,924,076.67 92.45


373,452,794.26 93.15


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 38 页 共 57 页


6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2020年 6月 30日)


上年度末 (2019 年 12 月 31日 )


分析 沪深 300 指数上 升百分之五 1,169,528.73 236,084.68


沪深 300 指数下 降百分之五 -1,169,528.73 -236,084.68


6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险


- 1.置信区间(95%) 2.观察期(1 年) 假设 -


分析


风险价值


(单位:人民币元)


本期末 (2020 年 6 月 30日)


上年度末 (2019年 12月 31 日 )





-


- - 合计


38,135,644.99 673334.07 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


128,776,912.37 20.83


其中:股票


128,776,912.37 20.83 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


374,147,164.30 60.50


其中:债券


374,147,164.30 60.50








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 39 页 共 57 页


5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


15,000,000.00 2.43


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


14,883,725.47 2.41 - -


- - 8 其他各项资产


85,567,817.34 13.84 9 合计


618,375,619.48 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


2,528,740.00 0.46 B


采矿业


2,475,761.44 0.46 C


制造业


66,693,707.45 12.26 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


2,180,740.31 0.40 E


建筑业


2,032,161.00 0.37 F


批发和零售业


1,542,732.00 0.28 G


交通运输、仓储和邮政业


3,381,697.20 0.62 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


5,846,041.97 1.07 J


金融业


29,159,910.21 5.36 K


房地产业


6,520,875.54 1.20 L


租赁和商务服务业


1,734,873.00 0.32 M


科学研究和技术服务业


1,194,674.25 0.22 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


355,200.00 0.07 Q


卫生和社会工作


2,068,890.00 0.38 R


文化、体育和娱乐业


1,060,908.00 0.20 S


综合


- -


合计


128,776,912.37 23.67 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 40 页 共 57 页


(%)


1 601318 中国平安 75,000 5,355,000.00 0.98 2 600519 贵州茅台 3,500 5,120,080.00 0.94 3 000858 五 粮 液 22,300 3,815,976.00 0.70 4 002475 立讯精密 48,300 2,480,205.00 0.46 5 600276 恒瑞医药 25,700 2,372,110.00 0.44 6 000002 万 科A 78,200 2,044,148.00 0.38 7 600048 保利地产 134,528 1,988,323.84 0.37 8 000333 美的集团 31,600 1,889,364.00 0.35 9 000651 格力电器 31,677 1,791,967.89 0.33 10 300059 东方财富 74,100 1,496,820.00 0.28 11 000725 京东方A 311,300 1,453,771.00 0.27 12 002241 歌尔股份 49,300 1,447,448.00 0.27 13 000661 长春高新 3,300 1,436,490.00 0.26 14 000001 平安银行 111,515 1,427,392.00 0.26 15 600030 中信证券 59,000 1,422,490.00 0.26 16 002714 牧原股份 17,200 1,410,400.00 0.26 17 601166 兴业银行 86,341 1,362,460.98 0.25 18 600887 伊利股份 42,000 1,307,460.00 0.24 19 002415 海康威视 42,975 1,304,291.25 0.24 20 000860 顺鑫农业 22,500 1,282,050.00 0.24 21 000063 中兴通讯 31,000 1,244,030.00 0.23 22 600036 招商银行 35,800 1,207,176.00 0.22 23 600900 XD 长江电 60,936 1,154,127.84 0.21 24 300498 温氏股份 51,300 1,118,340.00 0.21 25 601888 中国中免 6,800 1,047,404.00 0.19 26 300015 爱尔眼科 23,100 1,003,695.00 0.18 27 601328 交通银行 190,262 976,044.06 0.18 28 000100 TCL科技 155,500 964,100.00 0.18 29 300142 沃森生物 17,700 926,772.00 0.17 30 002142 宁波银行 34,500 906,315.00 0.17 31 600585 海螺水泥 16,618 879,258.38 0.16 32 600000 浦发银行 81,300 860,154.00 0.16 33 600016 民生银行 147,300 835,191.00 0.15 34 603288 海天味业 6,700 833,480.00 0.15 35 002352 顺丰控股 15,200 831,440.00 0.15 36 600031 三一重工 40,900 767,284.00 0.14 37 601688 华泰证券 40,800 767,040.00 0.14 38 000568 泸州老窖 8,400 765,408.00 0.14 39 000338 潍柴动力 55,100 755,972.00 0.14 40 002594 比亚迪 10,400 746,720.00 0.14 41 601012 隆基股份 18,300 745,359.00 0.14 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 41 页 共 57 页


42 300122 智飞生物 7,400 741,110.00 0.14 43 002304 洋河股份 6,900 725,466.00 0.13 44 000876 新 希 望 24,200 721,160.00 0.13 45 002410 广联达 10,332 720,140.40 0.13 46 600837 海通证券 56,000 704,480.00 0.13 47 603259 药明康德 7,200 695,520.00 0.13 48 601668 中国建筑 145,300 693,081.00 0.13 49 000895 双汇发展 14,900 686,741.00 0.13 50 002555 三七互娱 14,600 683,280.00 0.13 51 601288 农业银行 198,962 672,491.56 0.12 52 002230 科大讯飞 17,700 662,511.00 0.12 53 002456 欧菲光 36,000 662,040.00 0.12 54 002008 大族激光 18,300 657,885.00 0.12 55 002027 分众传媒 118,100 657,817.00 0.12 56 000938 紫光股份 15,200 653,296.00 0.12 57 300601 康泰生物 3,900 632,424.00 0.12 58 002007 华兰生物 12,530 627,878.30 0.12 59 002460 赣锋锂业 11,700 626,769.00 0.12 60 600570 恒生电子 5,800 624,660.00 0.11 61 000977 浪潮信息 15,700 615,126.00 0.11 62 300347 泰格医药 6,000 611,280.00 0.11 63 002024 苏宁易购 68,900 604,253.00 0.11 64 001979 招商蛇口 36,400 598,416.00 0.11 65 601601 中国太保 21,800 594,050.00 0.11 66 601229 上海银行 68,900 571,870.00 0.11 67 000538 云南白药 5,872 550,852.32 0.10 68 600309 万华化学 10,900 544,891.00 0.10 69 603986 兆易创新 2,300 542,593.00 0.10 70 601211 国泰君安 31,200 538,512.00 0.10 71 300413 芒果超媒 8,200 534,640.00 0.10 72 000166 申万宏源 103,600 523,180.00 0.10 73 300003 乐普医疗 14,300 522,236.00 0.10 74 002271 东方雨虹 12,600 511,938.00 0.09 75 601988 中国银行 145,950 507,906.00 0.09 76 300014 亿纬锂能 10,600 507,210.00 0.09 77 002129 中环股份 22,400 503,104.00 0.09 78 601169 北京银行 102,500 502,250.00 0.09 79 688222 成都先导 9,201 499,154.25 0.09 80 600588 用友网络 11,200 493,920.00 0.09 81 600009 上海机场 6,700 482,869.00 0.09 82 000776 广发证券 34,000 480,080.00 0.09 83 002371 北方华创 2,800 478,548.00 0.09 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 42 页 共 57 页


84 300136 信维通信 8,900 471,878.00 0.09 85 601766 中国中车 84,200 468,994.00 0.09 86 600690 海尔智家 26,200 463,740.00 0.09 87 002044 美年健康 31,500 453,915.00 0.08 88 300124 汇川技术 11,900 452,081.00 0.08 89 002050 三花智控 20,600 451,140.00 0.08 90 002001 新 和 成 15,100 439,410.00 0.08 91 002602 世纪华通 28,600 437,866.00 0.08 92 600999 招商证券 19,800 434,610.00 0.08 93 002311 海大集团 9,100 433,069.00 0.08 94 002624 完美世界 7,400 426,536.00 0.08 95 300433 蓝思科技 15,100 423,404.00 0.08 96 600703 三安光电 16,900 422,500.00 0.08 97 601899 XD 紫金矿 95,200 418,880.00 0.08 98 600104 上汽集团 24,272 412,381.28 0.08 99 002236 大华股份 20,700 397,647.00 0.07 100 601818 光大银行 110,271 394,770.18 0.07 101 002938 鹏鼎控股 7,800 390,468.00 0.07 102 600745 闻泰科技 3,100 390,445.00 0.07 103 000157 中联重科 59,600 383,228.00 0.07 104 600919 江苏银行 64,000 362,880.00 0.07 105 600028 中国石化 92,640 362,222.40 0.07 106 600436 片仔癀 2,100 357,525.00 0.07 107 002607 中公教育 12,800 355,200.00 0.07 108 002463 沪电股份 13,900 347,222.00 0.06 109 300033 同花顺 2,500 332,700.00 0.06 110 300408 三环集团 12,000 332,400.00 0.06 111 600547 山东黄金 9,000 329,580.00 0.06 112 601088 中国神华 22,839 327,968.04 0.06 113 002120 韵达股份 13,300 325,185.00 0.06 114 600406 国电南瑞 16,000 324,000.00 0.06 115 002736 国信证券 28,300 319,790.00 0.06 116 000425 徐工机械 54,000 319,140.00 0.06 117 002202 金风科技 31,700 316,049.00 0.06 118 688189 南新制药 6,274 315,017.54 0.06 119 601628 中国人寿 11,500 312,915.00 0.06 120 600050 中国联通 64,500 312,180.00 0.06 121 300144 宋城演艺 18,000 311,400.00 0.06 122 600438 通威股份 17,800 309,364.00 0.06 123 601009 南京银行 41,578 304,766.74 0.06 124 000783 长江证券 44,500 299,930.00 0.06 125 002841 视源股份 3,000 298,560.00 0.05 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 43 页 共 57 页


126 601939 建设银行 46,504 293,440.24 0.05 127 601006 大秦铁路 41,180 289,907.20 0.05 128 603160 汇顶科技 1,300 289,770.00 0.05 129 000069 华侨城A 47,100 285,426.00 0.05 130 600196 复星医药 8,400 284,340.00 0.05 131 601390 中国中铁 56,400 283,128.00 0.05 132 000768 中航飞机 15,900 282,066.00 0.05 133 601857 中国石油 67,300 281,987.00 0.05 134 600019 宝钢股份 61,689 281,301.84 0.05 135 603019 中科曙光 7,200 276,480.00 0.05 136 002916 深南电路 1,600 268,032.00 0.05 137 601186 中国铁建 31,900 267,322.00 0.05 138 002493 荣盛石化 21,700 266,910.00 0.05 139 000066 中国长城 20,200 266,640.00 0.05 140 600809 山西汾酒 1,800 261,000.00 0.05 141 600015 华夏银行 42,600 260,712.00 0.05 142 002179 中航光电 6,300 258,363.00 0.05 143 000963 华东医药 10,200 258,060.00 0.05 144 601336 新华保险 5,800 256,824.00 0.05 145 601989 中国重工 63,200 252,800.00 0.05 146 002157 正邦科技 14,400 251,712.00 0.05 147 601933 永辉超市 26,500 248,570.00 0.05 148 000625 长安汽车 22,415 246,565.00 0.05 149 002422 科伦药业 11,600 243,600.00 0.04 150 603501 韦尔股份 1,200 242,340.00 0.04 151 600958 东方证券 24,800 235,352.00 0.04 152 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.04 153 002466 天齐锂业 10,200 234,090.00 0.04 154 600183 生益科技 7,900 231,233.00 0.04 155 600352 浙江龙盛 18,000 230,220.00 0.04 156 600741 XD 华域汽 10,916 226,943.64 0.04 157 601377 兴业证券 32,500 222,625.00 0.04 158 601788 光大证券 13,500 216,810.00 0.04 159 002601 龙蟒佰利 11,700 216,450.00 0.04 160 600383 金地集团 15,631 214,144.70 0.04 161 300628 亿联网络 3,100 211,606.00 0.04 162 601138 工业富联 13,800 209,070.00 0.04 163 000786 北新建材 9,700 206,901.00 0.04 164 600346 恒力石化 14,600 204,400.00 0.04 165 600660 福耀玻璃 9,709 202,626.83 0.04 166 601901 方正证券 28,500 201,780.00 0.04 167 003816 中国广核 67,800 200,688.00 0.04 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 44 页 共 57 页


168 000656 金科股份 24,500 199,920.00 0.04 169 601225 陕西煤业 27,700 199,717.00 0.04 170 601155 新城控股 6,300 196,812.00 0.04 171 002252 上海莱士 23,200 196,272.00 0.04 172 000596 古井贡酒 1,300 195,312.00 0.04 173 601877 正泰电器 7,400 194,990.00 0.04 174 000728 国元证券 23,200 194,880.00 0.04 175 600522 中天科技 17,000 194,650.00 0.04 176 000703 恒逸石化 21,200 193,556.00 0.04 177 600109 国金证券 16,800 191,688.00 0.04 178 600340 华夏幸福 8,300 189,738.00 0.03 179 000961 中南建设 21,300 189,570.00 0.03 180 601669 中国电建 53,000 183,380.00 0.03 181 603799 华友钴业 4,700 182,642.00 0.03 182 603993 洛阳钼业 48,900 179,463.00 0.03 183 601800 中国交建 24,400 179,096.00 0.03 184 601108 财通证券 17,400 178,350.00 0.03 185 601985 XD 中国核 43,100 176,279.00 0.03 186 601555 东吴证券 21,500 175,440.00 0.03 187 600089 特变电工 25,700 173,989.00 0.03 188 600867 通化东宝 9,900 172,557.00 0.03 189 002508 老板电器 5,500 171,105.00 0.03 190 603369 今世缘 4,300 171,097.00 0.03 191 002673 西部证券 20,100 164,016.00 0.03 192 002146 荣盛发展 20,000 162,000.00 0.03 193 600606 绿地控股 25,300 156,354.00 0.03 194 600487 亨通光电 9,500 155,895.00 0.03 195 600029 南方航空 29,800 154,066.00 0.03 196 600795 国电电力 81,600 150,960.00 0.03 197 600061 国投资本 11,700 148,941.00 0.03 198 002773 康弘药业 3,000 148,800.00 0.03 199 600886 国投电力 18,800 147,768.00 0.03 200 600705 中航资本 37,300 147,708.00 0.03 201 601607 上海医药 8,000 147,040.00 0.03 202 002739 万达电影 9,600 146,592.00 0.03 203 600926 杭州银行 16,400 146,288.00 0.03 204 603658 安图生物 900 146,196.00 0.03 205 600893 航发动力 6,200 145,576.00 0.03 206 002153 石基信息 3,700 144,411.00 0.03 207 601100 恒立液压 1,800 144,360.00 0.03 208 603899 晨光文具 2,600 141,960.00 0.03 209 600498 XD 烽火通 4,900 141,659.00 0.03 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 45 页 共 57 页


210 002958 青农商行 31,900 141,317.00 0.03 211 600111 北方稀土 15,100 140,732.00 0.03 212 601162 天风证券 23,100 139,986.00 0.03 213 601066 中信建投 3,500 137,830.00 0.03 214 600637 东方明珠 14,200 137,030.00 0.03 215 601111 中国国航 20,700 136,827.00 0.03 216 002032 苏 泊 尔 1,900 134,900.00 0.02 217 600176 中国巨石 14,600 133,590.00 0.02 218 002939 长城证券 10,700 131,824.00 0.02 219 600115 东方航空 31,000 130,820.00 0.02 220 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02 221 600011 华能国际 30,500 128,710.00 0.02 222 601360 三六零 7,000 128,170.00 0.02 223 600233 圆通速递 8,800 128,128.00 0.02 224 601727 上海电气 25,300 127,512.00 0.02 225 601816 京沪高铁 20,400 127,092.00 0.02 226 600118 中国卫星 4,100 126,403.00 0.02 227 600332 白云山 3,900 126,087.00 0.02 228 600271 航天信息 7,700 125,048.00 0.02 229 601600 中国铝业 45,300 125,028.00 0.02 230 601618 XD 中国中 49,500 124,245.00 0.02 231 002558 巨人网络 7,000 121,800.00 0.02 232 600221 海航控股 79,700 119,550.00 0.02 233 601838 成都银行 15,000 119,400.00 0.02 234 000671 阳 光 城 18,800 119,192.00 0.02 235 000627 天茂集团 22,700 118,267.00 0.02 236 600489 中金黄金 12,900 117,906.00 0.02 237 601919 中远海控 33,500 116,245.00 0.02 238 002468 申通快递 7,000 114,870.00 0.02 239 600177 雅戈尔 19,233 114,628.68 0.02 240 600068 葛洲坝 19,100 113,645.00 0.02 241 600066 宇通客车 9,199 112,227.80 0.02 242 601997 贵阳银行 15,600 111,696.00 0.02 243 600390 五矿资本 15,600 110,136.00 0.02 244 600004 白云机场 7,200 109,728.00 0.02 245 601998 中信银行 21,223 109,298.45 0.02 246 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 247 603833 欧派家居 900 104,310.00 0.02 248 601198 东兴证券 9,500 103,550.00 0.02 249 600085 同仁堂 3,800 103,056.00 0.02 250 601881 中国银河 8,900 102,083.00 0.02 251 600018 上港集团 24,100 101,220.00 0.02 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 46 页 共 57 页


252 600219 南山铝业 49,700 100,891.00 0.02 253 601231 环旭电子 4,600 100,464.00 0.02 254 000709 河钢股份 48,800 99,552.00 0.02 255 600516 方大炭素 15,800 99,224.00 0.02 256 600655 豫园股份 11,100 98,346.00 0.02 257 601018 宁波港 27,400 97,818.00 0.02 258 600362 江西铜业 7,200 96,912.00 0.02 259 600998 九州通 5,200 96,824.00 0.02 260 600760 中航沈飞 2,900 95,178.00 0.02 261 601319 中国人保 14,700 94,668.00 0.02 262 600170 上海建工 30,800 94,556.00 0.02 263 601117 中国化学 17,100 93,708.00 0.02 264 601878 浙商证券 9,200 91,172.00 0.02 265 600297 广汇汽车 28,100 89,639.00 0.02 266 600369 西南证券 19,500 89,505.00 0.02 267 600208 新湖中宝 29,800 88,804.00 0.02 268 000723 美锦能源 14,100 88,266.00 0.02 269 601021 春秋航空 2,500 88,100.00 0.02 270 600848 上海临港 4,100 88,027.00 0.02 271 601658 邮储银行 18,600 85,002.00 0.02 272 600674 川投能源 9,145 84,774.15 0.02 273 600038 中直股份 2,000 82,140.00 0.02 274 600027 华电国际 22,600 77,292.00 0.01 275 603156 养元饮品 3,505 75,357.50 0.01 276 601992 金隅集团 23,100 70,686.00 0.01 277 600482 中国动力 4,500 70,650.00 0.01 278 000708 中信特钢 4,100 70,069.00 0.01 279 600583 海油工程 15,300 69,615.00 0.01 280 600977 中国电影 5,200 68,276.00 0.01 281 601633 长城汽车 8,400 64,848.00 0.01 282 601216 君正集团 23,400 59,436.00 0.01 283 601916 浙商银行 15,000 59,100.00 0.01 284 601238 广汽集团 6,400 57,600.00 0.01 285 601577 长沙银行 7,100 56,374.00 0.01 286 601236 红塔证券 2,800 54,320.00 0.01 287 601808 中海油服 4,100 53,874.00 0.01 288 600398 海澜之家 9,182 53,439.24 0.01 289 600188 兖州煤业 6,100 53,436.00 0.01 290 601698 中国卫通 2,800 50,428.00 0.01 291 600372 中航电子 3,700 49,284.00 0.01 292 600928 西安银行 9,200 48,392.00 0.01 293 601898 中煤能源 12,700 48,260.00 0.01 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 47 页 共 57 页


294 600025 华能水电 12,500 47,375.00 0.01 295 600989 宝丰能源 5,600 47,152.00 0.01 296 002945 华林证券 3,100 42,811.00 0.01 297 601077 渝农商行 8,000 37,760.00 0.01 298 600968 海油发展 14,100 32,853.00 0.01 299 601828 美凯龙 2,800 29,652.00 0.01 300 601298 青岛港 4,900 27,832.00 0.01 301 603260 合盛硅业 1,000 27,340.00 0.01 302 601212 XD 白银有 10,300 26,265.00 0.00 303 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 304 600299 安迪苏 2,000 24,440.00 0.00 305 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 306 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 307 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 308 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 309 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 310 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 311 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601939 建设银行 15,014,457.42 3.74 2 601288 农业银行 10,025,400.00 2.50 3 601988 中国银行 9,991,823.00 2.49 4 601318 中国平安 5,511,721.00 1.37 5 600519 贵州茅台 4,941,307.00 1.23 6 000858 五 粮 液 3,519,234.00 0.88 7 600507 方大特钢 3,035,480.00 0.76 8 600276 恒瑞医药 2,290,245.00 0.57 9 002475 立讯精密 2,168,653.00 0.54 10 600114 东睦股份 1,939,335.00 0.48 11 601003 柳钢股份 1,847,889.00 0.46 12 000333 美的集团 1,819,459.00 0.45 13 600808 马钢股份 1,712,750.00 0.43 14 000725 京东方A 1,413,302.00 0.35 15 600030 中信证券 1,365,850.00 0.34 16 000063 中兴通讯 1,299,210.00 0.32 17 002241 歌尔股份 1,296,042.00 0.32 18 002415 海康威视 1,288,281.75 0.32 19 300059 东方财富 1,265,250.00 0.32 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 48 页 共 57 页


20 002714 牧原股份 1,252,396.60 0.31 注:本表列示“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601939 建设银行 15,817,744.67 3.95 2 601988 中国银行 10,848,543.84 2.71 3 601288 农业银行 10,650,490.12 2.66 4 688111 金山办公 3,206,898.20 0.80 5 600507 方大特钢 3,039,053.65 0.76 6 000625 长安汽车 2,844,827.43 0.71 7 603328 依顿电子 2,602,020.16 0.65 8 600183 生益科技 2,387,185.99 0.60 9 601636 旗滨集团 2,210,109.40 0.55 10 600873 梅花生物 2,107,532.28 0.53 11 600114 东睦股份 2,039,786.00 0.51 12 600808 马钢股份 1,978,243.00 0.49 13 600383 金地集团 1,964,198.93 0.49 14 600036 招商银行 1,957,124.40 0.49 15 601088 中国神华 1,873,753.44 0.47 16 688029 南微医学 1,865,738.80 0.47 17 000538 云南白药 1,830,387.80 0.46 18 601003 柳钢股份 1,767,993.00 0.44 19 600325 华发股份 1,606,057.00 0.40 20 601566 九牧王 1,502,439.44 0.37 注:本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易 费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


171,704,745.85 卖出股票收入(成交)总额


140,611,831.74 注:本表列示“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金 额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 49 页 共 57 页


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


50,081,116.80 9.21


其中:政策性金融债


50,081,116.80 9.21 4


企业债券


194,588,900.00 35.77 5


企业短期融资券


49,948,000.00 9.18 6


中期票据


76,228,500.00 14.01 7


可转债(可交换债)


3,300,647.50 0.61 8


同业存单


- - - - - - 9 其他


- - 10 合计


374,147,164.30 68.78 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 101800772 18亦庄控股 MTN001 200,000 20,540,000.00 3.78 2 112273 15 金街 01 200,000 20,436,000.00 3.76 3 101800703 18电网 MTN001 200,000 20,378,000.00 3.75 4 143761 18 电投 04 200,000 20,360,000.00 3.74 5 143623 18 粤电 01 200,000 20,344,000.00 3.74 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 50 页 共 57 页


报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。


7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库


基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


23,987.44 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


5,543,829.90 5


应收申购款


80,000,000.00 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- - - - 8 其他


- 9 合计


85,567,817.34 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


公允价值


占基金资产净值比例 (%)


1 110059 浦发转债 1,229,329.50 0.23 2 128085 鸿达转债 123,109.40 0.02 3 110062 烽火转债 99,768.00 0.02 4 128080 顺丰转债 97,848.00 0.02 5 128081 海亮转债 93,483.00 0.02 6 113554 仙鹤转债 51,105.60 0.01 7 113030 东风转债 30,514.40 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 持有人户 数(户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 51 页 共 57 页


级 别


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


华 富 弘 鑫 灵 活 配 置 混 合 A 77 3,361,995.43 257,862,351.02 99.61 1,011,297.01 0.39 华 富 弘 鑫 灵 活 配 置 混 合 C 114 1,970,707.78 223,992,634.02 99.70 668,052.64 0.30 合 计


191 2,531,593.38 481,854,985.04 99.65 1,679,349.65 0.35 注:本表列示“占总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自份额级别的比例,对合计数,为 占期末基金份额总额的比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 华富弘鑫灵活配置混合 A 2,517.11 0.0010


华富弘鑫灵活配置混合 C 669.35 0.0003





合计


3,186.46 0.0007 注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数, 为占期末基金份额总额的比例。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 52 页 共 57 页


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 华富弘鑫灵活配置混合 A 0~10 华富弘鑫灵活配置混合 C 0


合计


0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 华富弘鑫灵活配置混合 A 0~10


华富弘鑫灵活配置混合 C 0





合计


0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


华富弘鑫灵活配置混合 A


华富弘鑫灵活配置混合 C


基金合同生效日 (2016年 11月 28 日)基金份额总额


86,313,689.24 120,620,799.55 本报告期期初基金份 额总额


222,087,687.72 143,698,874.82 本报告期基金总申购 份额


114,604,836.01 209,547,966.45 减:本报告期基金总 赎回份额


77,818,875.70 128,586,154.61 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


258,873,648.03


224,660,686.66


注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内未召开持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚 炜先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚 炜先生不再担任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 53 页 共 57 页


3. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚 炜先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚 炜先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚 炜先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6. 2020 年 2 月 27 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,龚 炜先生不再担任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 7. 2020 年 4 月 21 日,华富基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过,因工作需 要,聘任邵恒先生担任公司副总经理职务。 8. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作安排,倪 莉莎女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。 9. 2020 年 5 月 11 日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘陶祺先生为华富富瑞 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 10. 2020年 5月 11日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘陶祺先生为华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 11. 2020年 5月 11日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘陶祺先生为华富货币市场基金基金经理。 12. 2020年 5月 11日,经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过,因工作需要,增 聘陶祺先生为华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 13. 2020年 6月 28日,华富基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过,因工作需 要,章宏韬先生不再担任公司董事长职务,聘任赵万利先生担任公司董事长。 14. 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未改变。


华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 54 页 共 57 页


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内,本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


华安证券


2


130,934,789.28


43.04%


121,938.02


43.24%


-


华西证券


1


105,871,687.35


34.80%


98,598.03


34.96%


-


安信证券


1


63,460,416.33


20.86%


57,831.39


20.51%


-


西南证券


1


3,935,825.76


1.29%


3,665.42


1.30%


-


东方证券


2


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


华信证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


太平洋证券


2


-


-


-


-


-


天风证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


2


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


注:1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号), 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序,在比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。


2)报告期本基金新增海通证券 1个交易单元。 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 55 页 共 57 页





3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣 金合计,不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


华安证券 16,275,424.40 7.09%


298,600,000.00 12.33%


- -


华西证券 9,585,526.40 4.18%


407,800,000.00 16.84%


- -


安信证券 5,630,293.91 2.45%


10,000,000.00 0.41%


- -


西南证券 7,022,500.00 3.06%


1,705,900,000.00 70.42%


- -


东方证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


华信证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


招商证券 191,078,340.00 83.23%


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


注:债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 《华富基金管理有限公司关于公司住 所变更的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 1月 8日 2 《华富基金管理有限公司旗下全部基 金 2019年第四季度报告提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 1月 21日 3 《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资 基金 2019年第 4 季度报告》 中国证监会指定媒介 2020年 1月 21日 4 《华富基金管理有限公司关于旗下部 分基金招募说明书(更新)的提示性 公告》 中国证监会指定媒介 2020年 2月 29日 5 《华富基金管理有限公司关于旗下基 金持有的股票停牌后估值方法变更的 提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 3月 13日 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 56 页 共 57 页


6 《华富基金管理有限公司关于推迟披 露旗下基金


2019 年年度报告的 公告》 中国证监会指定媒介 2020年 3月 26日 7 《华富基金管理有限公司关于系统暂 停服务的通知》 中国证监会指定媒介 2020年 3月 28日 8 《华富基金管理有限公司关于高级管 理人员变更的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 22日 9 《华富基金管理有限公司旗下全部基 金 2020年第一季度报告提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 22日 10 《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资 基金 2020年第 1 季度报告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 22日 11 《华富基金管理有限公司旗下全部基 金 2019年年度报告提示性公告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 29日 12 《华富弘鑫灵活配置混合型证券投资 基金 2019年年度报告》 中国证监会指定媒介 2020年 4月 29日 13 《华富基金管理有限公司关于暂停泰 诚财富基金销售(大连)有限公司办 理相关销售业务的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 5月 8日 14 《华富基金管理有限公司关于恢复银 联通支付通道服务的公告》 中国证监会指定媒介 2020年 6月 1日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同


2、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议


3、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书


4、报告期内华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 华富弘鑫灵活配置混合 2020 年中期报告 第 57 页 共 57 页


查阅。








华富基金管理有限公司 2020 年 8月 31日