中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
2020年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月28日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................13
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................17
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................48
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................48
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................50
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................51
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................51
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................51
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................52
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................52
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................52
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................53
§11
影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................56
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................56
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................56
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................56
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................57
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基
金
基金简称 中欧睿尚定期开放混合
基金主代码 001615
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015年09月02日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,337,155.01份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中欧睿尚定期开放混
合A
中欧睿尚定期开放混
合C
下属分级基金的交易代码 001615 009020
报告期末下属分级基金的份额总额 46,348,855.63份 5,988,299.38份
注：自2020年3月9日起，中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金在现有份额的基
础上增设C类基金份额，原份额转为A类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基
金份额持有人创造超额收益。
投资策略
本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个
运作周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书
中列示，每个运作周期的前3个月为建仓期，力争在建
仓期结束前达到大类资产初始配比目标，达到初始配
比目标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配
比，不做频繁的主动大类资产配置调整。通过上述投
资方法，一方面使得本基金投资组合的风险收益特征
较为明晰，另一方面通过期初较大比例投资于债券类
资产为权益投资的波动提供安全垫，以争取为组合实
现本金安全，同时以有限比例投资于权益类资产而保
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有对股票市场一定的暴露度，以争取为组合创造超额
收益
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税
后收益率+1.5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 黎忆海 张燕
联系电话 021-68609600 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95555
传真 021-33830351 0755-83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 窦玉明 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
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项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
中欧睿尚定期开放混合A 中欧睿尚定期开放混合C
本期已实现收益 1,528,187.63 61,827.77
本期利润 1,811,510.23 105,458.50
加权平均基金份额本期
利润
0.0355 0.0184
本期加权平均净值利润
率
2.96% 1.54%
本期基金份额净值增长
率
2.95% 1.24%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末可供分配利润 9,697,608.19 1,240,775.10
期末可供分配基金份额
利润
0.2092 0.2072
期末基金资产净值 56,671,287.75 7,309,675.30
期末基金份额净值 1.223 1.221
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
22.30% 1.24%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
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3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧睿尚定期开放混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.75% 0.33% 0.37% 0.01% 1.38% 0.32%
过去三个月 3.21% 0.29% 1.06% 0.01% 2.15% 0.28%
过去六个月 2.95% 0.46% 2.12% 0.02% 0.83% 0.44%
过去一年 10.18% 0.37% 4.26% 0.01% 5.92% 0.36%
过去三年 15.92% 0.30% 12.76% 0.01% 3.16% 0.29%
自基金合同
生效起至今
22.30% 0.26% 20.58% 0.01% 1.72% 0.25%
中欧睿尚定期开放混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.75% 0.32% 0.37% 0.01% 1.38% 0.31%
过去三个月 3.13% 0.28% 1.06% 0.01% 2.07% 0.27%
自基金份额
运作日至今
1.24% 0.36% 1.32% 0.01% -0.08% 0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：自 2020年 3月 9日起，本基金增加 C份额。图示日期为 2020年 3月 10日至 2020
年 06月 30日。
§4
管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至2020年6月30日，本基金管理人共管理74只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
华李
成
基金经理
2020-
04-30
- 6
历任浦银安盛基金管理有
限公司固定收益研究员、
专户产品投资经理（2014.07-
2016.04）。2016-05-09加入
中欧基金管理有限公司，
历任投资经理助理、投资
经理
蒋雯
文
基金经理
2018-
07-12
2020-
04-30
9
历任新际香港有限公司销
售交易员
（2009.06-2011.07），平安
资产管理有限责任公司债
券交易员
（2013.09-2016.05），前海
开源基金投资经理助理（2016
.09-2016.10）。2016-11-1
7加入中欧基金管理有限
公司，历任交易员、基金
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经理助理
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计
过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时
间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进
行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年资产价格受新冠疫情冲击，期间出现大幅波动，但在全球央行共同宽松的托
底下，最终国内各类资产价格普遍收涨。具体来说，沪深300上涨1.64%，创业板指上涨
35.60%，受益于中国率先走出疫情以及流动性维持宽松，国内股票市场上半年显著跑赢
海外市场，不过值得注意的是股票市场内部不同行业、风格走势出现巨大分化；中债新
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综合财富（1-3年）指数上涨1.94%，国内债券市场同样受益于疫情期间货币宽松在1-4
月录得较好表现，但伴随着经济逐步恢复、货币政策恢复正常，5-6月债券市场开始调
整，终结了自2018年一季度起连续九个季度的上涨。
上半年市场走势相信是超大部分人预期的，无论是初期因疫情冲击导致的大幅下跌
还是后期因全球央行货币宽松带动的快速反弹，这在历史上都是较为罕见的。大幅且快
速波动的市场大大增加了相机抉择的难度，这要求我们以更稳定的资产配置框架和流程
来应对市场不确定性，以组合管理的视角来获取各类资产长期预期收益。
上半年组合坚持以稳定的SAA中枢来应对充满波动的市场，组合股票仓位和债券久
期始终保持在中枢附近。在坚持中枢稳定的基础上，上半年组合根据市场情况对债券品
种和期限结构以及股票行业结构进行动态调整，较好把握了各类资产内部的结构性机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值增长率为2.95%，同期业绩比较基准收益率为2.12%；C类
份额净值增长率为1.24%，同期业绩比较基准收益率为1.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
伴随全球经济逐步从疫情中开始恢复，市场开始憧憬经济复苏的可能并通过交易表
达观点，因此我们看到近期包括股票、商品等顺周期资产纷纷开始走强。从目前各项指
标看，我们认为国内经济复苏态势仍将持续，这对资产配置有较强的指导意义。在“再
通胀”的环境下，债券或缺乏趋势性下行机会，但考虑到经济复苏的强度以及宏观杠杆
率高企的问题，债券同样缺乏大幅上行的基础，下阶段债券或区间震荡，债券配置价值
重于交易价值。同样在“再通胀”的环境下，股票通常受益于企业盈利改善会有不错的
表现，和经济周期相关性更强的价值类股票有望重新跑赢，后续市场或会出现风格均衡，
我们会重点挖掘周期成长类个股的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基
金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
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管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
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单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,580,603.36 1,707,521.68
结算备付金
9,471.57 54,598.72
存出保证金
2,252.10 9,260.32
交易性金融资产 6.4.7.2 58,607,984.38 69,243,724.95
其中：股票投资
15,362,015.36 19,364,238.55
基金投资
- -
债券投资
43,245,969.02 49,879,486.40
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 895,172.76 1,295,041.66
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
64,095,484.17 72,310,147.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 2,000,000.00
应付证券清算款
- 1,352.33
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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应付赎回款
- -
应付管理人报酬
36,394.92 88,002.35
应付托管费
7,798.90 11,733.65
应付销售服务费
2,970.62 -
应付交易费用 6.4.7.7 2,710.35 10,578.60
应交税费
1.75 0.21
应付利息
- -169.05
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 64,644.58 170,000.00
负债合计
114,521.12 2,281,498.09
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 52,337,155.01 58,925,129.11
未分配利润 6.4.7.10 11,643,808.04 11,103,520.13
所有者权益合计
63,980,963.05 70,028,649.24
负债和所有者权益总
计
64,095,484.17 72,310,147.33
注：报告截止日2020年6月30日，基金份额总额52,337,155.01份。其中A类基金份额净
值1.223元，基金份额总额46,348,855.63份；C类基金份额净值1.221元，基金份额总额
5,988,299.38份。
6.2 利润表
会计主体：中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
一、收入
2,422,659.73 8,313,569.23
1.利息收入
697,751.48 1,965,948.91
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,217.76 18,318.37
债券利息收入
684,324.47 1,941,093.12
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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16
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
209.25 6,537.42
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
1,389,411.62 3,947,584.06
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,039,830.47 1,795,066.44
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 281,039.95 2,097,626.46
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 68,541.20 54,891.16
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 326,953.33 2,399,989.47
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 8,543.30 46.79
减：二、费用
505,691.00 1,324,672.09
1．管理人报酬
333,709.24 723,899.89
2．托管费
55,614.16 96,520.02
3．销售服务费
10,715.73 -
4．交易费用 6.4.7.18 19,379.51 39,690.39
5．利息支出
1,993.70 350,884.59
其中：卖出回购金融资产
支出
1,993.70 350,884.59
6．税金及附加
0.54 4,562.16
7．其他费用
6.4.7.19
84,278.12 109,115.04
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,916,968.73 6,988,897.14
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
1,916,968.73 6,988,897.14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
58,925,129.11 11,103,520.13 70,028,649.24
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,916,968.73 1,916,968.73
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-6,587,974.10 -1,376,680.82 -7,964,654.92
其中：1.基金申购款 6,996,766.32 1,414,983.40 8,411,749.72
2.基金赎回
款
-13,584,740.42 -2,791,664.22 -16,376,404.64
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
52,337,155.01 11,643,808.04 63,980,963.05
项 目 上年度可比期间
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
112,617,966.05 5,112,668.12 117,730,634.17
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 6,988,897.14 6,988,897.14
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-37,799,182.39 -3,904,311.54 -41,703,493.93
其中：1.基金申购款 189,395.30 19,646.33 209,041.63
2.基金赎回
款
-37,988,577.69 -3,923,957.87 -41,912,535.56
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
74,818,783.66 8,197,253.72 83,016,037.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1298号文《关于准予中欧睿尚定期
开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。经向中国证监会备
案，《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2015年9月2日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为1,007,066,422.85份基金份额，其中认购资金利
息折合548,691.08份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托
管人为招商银行股份有限公司。
本基金为发起式基金。发起资金认购金额均为中欧基金管理有限公司认购本基金份
额而投入的人民币10,010,000.00元(含认购费人民币1,000.00元)，折合为
10,009,000.00份基金份额，承诺持有期限为3年。
根据《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基
金以定期开放方式运作。本基金每6个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个
开放期的首日为基金合同生效日的每6个月月度对日，若该日为非工作日或不存在对应
日期的，则顺延至下一工作日。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开
放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本
基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2020年8月28日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2020
年6月30日的财务状况以及2020年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1
年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
活期存款 4,580,603.36
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 4,580,603.36
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2020年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,239,105.22 15,362,015.36 3,122,910.14
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
12,957,900.66 12,927,969.02 -29,931.64
债
券
银行间市 30,304,092.00 30,318,000.00 13,908.00
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场
合计 43,261,992.66 43,245,969.02 -16,023.64
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,501,097.88 58,607,984.38 3,106,886.50
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 502.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4.30
应收债券利息 894,665.45
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.00
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合计 895,172.76
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 2,710.35
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,710.35
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 24,863.02
预提费用-信息披露费 39,781.56
合计 64,644.58
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2020年01月01日至2020年06月30日
项目
(中欧睿尚定期开放混合A)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 58,925,129.11 58,925,129.11
本期申购 571,507.58 571,507.58
本期赎回（以“-”号填列） -13,147,781.06 -13,147,781.06
本期末 46,348,855.63 46,348,855.63
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金额单位：人民币元
本期2020年01月01日至2020年06月30日
项目
(中欧睿尚定期开放混合C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 6,425,258.74 6,425,258.74
本期赎回（以“-”号填列） -436,959.36 -436,959.36
本期末 5,988,299.38 5,988,299.38
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧睿尚定期开放混合A
单位：人民币元
项目
(中欧睿尚定期开放混
合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,657,196.61 446,323.52 11,103,520.13
本期利润 1,528,187.63 283,322.60 1,811,510.23
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,487,776.05 -104,822.19 -2,592,598.24
其中：基金申购款 111,276.46 2,582.41 113,858.87
基金赎回款 -2,599,052.51 -107,404.60 -2,706,457.11
本期已分配利润 - - -
本期末 9,697,608.19 624,823.93 10,322,432.12
6.4.7.10.2 中欧睿尚定期开放混合C
单位：人民币元
项目
(中欧睿尚定期开放混
合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
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本期利润 61,827.77 43,630.73 105,458.50
本期基金份额交易产
生的变动数
1,178,947.33 36,970.09 1,215,917.42
其中：基金申购款 1,263,618.64 37,505.89 1,301,124.53
基金赎回款 -84,671.31 -535.80 -85,207.11
本期已分配利润 - - -
本期末 1,240,775.10 80,600.82 1,321,375.92
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 12,964.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 208.52
其他 44.95
合计 13,217.76
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出股票成交总额 8,201,469.83
减：卖出股票成本总额 7,161,639.36
买卖股票差价收入 1,039,830.47
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转 281,039.95
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股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 281,039.95
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付）
成交总额
20,380,322.57
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
20,013,992.00
减：应收利息总额 85,290.62
买卖债券差价收入 281,039.95
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
股票投资产生的股利收益 68,541.20
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 68,541.20
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
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2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 326,953.33
——股票投资 548,329.37
——债券投资 -221,376.04
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 326,953.33
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 8,543.30
合计 8,543.30
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 18,854.51
银行间市场交易费用 525.00
合计 19,379.51
6.4.7.19 其他费用
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
第
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28
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 39,781.56
证券出借违约金 -
汇划手续费 1,033.54
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 84,278.12
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
中欧基金管理有限公司旗下子公司中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司，自2020
年4月24日起，将公司名称变更为"上海中欧财富基金销售有限公司"。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"）
基金管理人、基金销售机构、注册登记
机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财
富")
基金管理人的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
第
页
29
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
国都证券 - - 7,711,211.20 31.74%
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
国都证券 - - 56,627,957.40 74.18%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券回
购成交
成交金额
占当期
债券回
购成交
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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页
30
总额的
比例
总额的
比例
国都证券 - - 62,000,000.00 12.75%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占
当
期
佣
金
总
量
的
比
例
期末应付佣金余额
占
期
末
应
付
佣
金
总
额
的
比
例
国都证券 7,181.69
31
.7
4%
32.08
18
.9
6%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
第
页
31
当期发生的基金应支付的管理费 333,709.24 723,899.89
其中：支付销售机构的客户维护费 188,232.83 416,457.18
注：支付基金管理人 中欧基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 55,614.16 96,520.02
注：支付基金托管人 招商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值0.20%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
中欧睿尚定期开放混合A 中欧睿尚定期开放混合C 合计
中欧基金 0.00 374.47 374.47
合计 0.00 374.47 374.47
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
中欧睿尚定期开放混合A 中欧睿尚定期开放混合C 合计
中欧基金 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%，
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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H＝E×0.50%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节
假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧睿尚定期开放混合A
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至2020年06
月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06
月30日
报告期初持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.00% 0.00%
中欧睿尚定期开放混合C
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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33
2020年01月01日至2020年06
月30日
2019年01月01日至2019年06
月30日
报告期初持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期间申购/买入总
份额
123,762.38 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
123,762.38 0.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
2.07% 0.00%
注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相
关公告的规定。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧睿尚定期开放混合A
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
关联方名
称
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
自然人股
东
4,801.52 0.01% 4,801.52 0.01%
注： 申本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适
用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
4,580,603.36 12,964.29 1,920,562.24 14,927.37
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。资产负债表日之后，年度报告批准报出日之前
的利润分配参见资产负债表日后事项(附注：7.4.8.2)
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
3008
45
捷安
高科
2020
-06-
24
2020
-07-
03
新股
未上
市
17.6
3
17.6
3
470
8,28
6.10
8,28
6.10
-
3008
40
酷特
智能
2020
-06-
30
2020
-07-
08
新股
未上
市
5.94 5.94 1,185
7,03
8.90
7,03
8.90
-
1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的
非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自
股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公
开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不
得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减
持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认
购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限
为自发行人股票上市之日起6个月。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，
但低于股票型基金，属于中等预期收益和风险水平的投资品种。本基金的投资范围为具
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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36
有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在力求本金长期安全的基础上，力
争为基金份额持有人创造超额收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，
建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽
核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险
控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和
指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，根据
监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查，出具监察稽核报告，
进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险
管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定
性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分
析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的
风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围
内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 - -
未评级 2,502,000.00 0.00
合计 2,502,000.00 0.00
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注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内未有
三方评级的政策性金融债。3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末基金未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA 129,373.12 27,236.40
AAA以下 782,345.90 93,000.00
未评级 39,832,250.00 49,759,250.00
合计 40,743,969.02 49,879,486.40
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有
三方评级的政策性金融债。3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末基金未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末基金未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本
基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设
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计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式
带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。在开放期，本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持
有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示
的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以
合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2020年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中
银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固
定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有
的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场
交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
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本期末20
20年06月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,580,603.36 - - - 4,580,603.36
结算备付
金
9,471.57 - - - 9,471.57
存出保证
金
2,252.10 - - - 2,252.10
交易性金
融资产
12,017,315.70 20,181,279.00 11,047,374.32 15,362,015.36 58,607,984.38
应收利息 - - - 895,172.76 895,172.76
资产总计
16,609,642.73 20,181,279.00 11,047,374.32 16,257,188.12 64,095,484.17
负债
应付管理
人报酬
- - - 36,394.92 36,394.92
应付托管
费
- - - 7,798.90 7,798.90
应付销售
服务费
- - - 2,970.62 2,970.62
应付交易
费用
- - - 2,710.35 2,710.35
应交税费 - - - 1.75 1.75
其他负债 - - - 64,644.58 64,644.58
负债总计
- - - 114,521.12 114,521.12
利率敏感
度缺口
16,609,642.73 20,181,279.00 11,047,374.32 16,142,667.00 63,980,963.05
上年度末
2019年12
月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,707,521.68 - - - 1,707,521.68
结算备付
金
54,598.72 - - - 54,598.72
存出保证
金
9,260.32 - - - 9,260.32
交易性金
融资产
9,571,250.00 40,188,000.00 120,236.40 19,364,238.55 69,243,724.95
应收利息 - - - 1,295,041.66 1,295,041.66
资产总计
11,342,630.72 40,188,000.00 120,236.40 20,659,280.21 72,310,147.33
负债
卖出回购
金融资产
款
2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
应付证券
清算款
- - - 1,352.33 1,352.33
应付管理
人报酬
- - - 88,002.35 88,002.35
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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40
应付托管
费
- - - 11,733.65 11,733.65
应付交易
费用
- - - 10,578.60 10,578.60
应交税费 - - - 0.21 0.21
应付利息 - - - -169.05 -169.05
其他负债 - - - 170,000.00 170,000.00
负债总计
2,000,000.00 - - 281,498.09 2,281,498.09
利率敏感
度缺口
9,342,630.72 40,188,000.00 120,236.40 20,377,782.12 70,028,649.24
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
利率下降25BP 274,846.60 207,010.69
分析
利率上升25BP -268,341.04 -205,379.94
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
第
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41
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产－股票投资
15,362,015.36 24.01 19,364,238.55 27.65
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 15,362,015.36 24.01 19,364,238.55 27.65
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
1.业绩比较基准上升5% -29,236,166.01 -129,939.66
分析
2.业绩比较基准下降5% 29,236,166.01 129,939.66
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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42
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为16,258,409.38元，属于第二层次的余额为42,349,575.00元，
无属于第三层次的余额(2019年12月31日：属于第一层次的余额为人民币17,385,655.17
元，属于第二层次的余额为人民币51,858,069.78元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本期和上年度可比期间均无第三层次资产变动。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 15,362,015.36 23.97
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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43
其中：股票 15,362,015.36 23.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 43,245,969.02 67.47
其中：债券 43,245,969.02 67.47
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,590,074.93 7.16
8 其他各项资产 897,424.86 1.40
9 合计 64,095,484.17 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,307,101.55 11.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 201,911.71 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,286.10 0.01
J 金融业 1,676,880.00 2.62
K 房地产业 942,012.00 1.47
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,027,824.00 1.61
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,198,000.00 6.56
S 综合 - -
合计 15,362,015.36 24.01
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 300413 芒果超媒 51,000 3,325,200.00 5.20
2 000876 新 希 望 70,000 2,086,000.00 3.26
3 000338 潍柴动力 132,800 1,822,016.00 2.85
4 000651 格力电器 22,600 1,278,482.00 2.00
5 603259 药明康德 10,640 1,027,824.00 1.61
6 001979 招商蛇口 57,300 942,012.00 1.47
7 002916 深南电路 5,600 938,112.00 1.47
8 000001 平安银行 70,000 896,000.00 1.40
9 300251 光线传媒 80,000 872,800.00 1.36
10 000063 中兴通讯 21,000 842,730.00 1.32
11 600837 海通证券 46,000 578,680.00 0.90
12 000725 京东方Ａ 60,000 280,200.00 0.44
13 000783 长江证券 30,000 202,200.00 0.32
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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45
14 002024 苏宁易购 23,023 201,911.71 0.32
15 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.03
16 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
17 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
18 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
19 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300251 光线传媒 952,000.00 1.36
2 002916 深南电路 947,157.00 1.35
3 000001 平安银行 338,469.00 0.48
4 300821 东岳硅材 39,350.70 0.06
5 300832 新产业 27,685.98 0.04
6 002989 中天精装 24,029.60 0.03
7 002990 盛视科技 22,527.72 0.03
8 300815 玉禾田 21,157.80 0.03
9 300833 浩洋股份 21,148.54 0.03
10 002987 京北方 17,740.80 0.03
11 002986 宇新股份 17,635.59 0.03
12 002988 豪美新材 12,001.18 0.02
13 002976 瑞玛工业 10,189.36 0.01
14 002980 华盛昌 10,154.98 0.01
15 300838 浙江力诺 9,799.02 0.01
16 002979 雷赛智能 9,682.40 0.01
17 002971 和远气体 9,294.38 0.01
18 002985 北摩高科 9,147.18 0.01
19 002982 湘佳股份 9,096.41 0.01
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20 002978 安宁股份 9,065.10 0.01
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 003816 中国广核 1,797,523.60 2.57
2 600900 长江电力 1,215,900.00 1.74
3 601688 华泰证券 1,200,042.00 1.71
4 601006 大秦铁路 1,179,465.00 1.68
5 002230 科大讯飞 996,294.00 1.42
6 002127 南极电商 934,998.40 1.34
7 300832 新产业 136,092.60 0.19
8 300821 东岳硅材 87,826.20 0.13
9 002990 盛视科技 50,245.20 0.07
10 002989 中天精装 48,372.80 0.07
11 002987 京北方 46,683.08 0.07
12 300831 派瑞股份 43,835.60 0.06
13 300815 玉禾田 37,948.00 0.05
14 002985 北摩高科 36,104.52 0.05
15 300833 浩洋股份 32,542.90 0.05
16 300830 金现代 32,250.30 0.05
17 002983 芯瑞达 31,996.80 0.05
18 002986 宇新股份 26,451.18 0.04
19 002980 华盛昌 25,895.54 0.04
20 002979 雷赛智能 25,569.44 0.04
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,611,086.80
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卖出股票收入（成交）总额 8,201,469.83
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 42,334,250.00 66.17
其中：政策性金融债 42,334,250.00 66.17
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 911,719.02 1.42
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 43,245,969.02 67.59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 190202 19国开02 200,000 20,180,000.00 31.54
2 190215 19国开15 100,000 10,138,000.00 15.85
3 018007 国开1801 95,000 9,514,250.00 14.87
4 018061 进出1911 25,000 2,502,000.00 3.91
5 113571 博特转债 5,000 686,150.00 1.07
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的恒生电子的发行主体恒生电子股份有限公司于2019年7月9日受到
国家税务总局杭州市税务局的处罚（杭税一稽罚〔2019〕235），主要违法事实包括：
公司明知是非法取得的发票而受让，共罚款1万元。 本基金对上述主体发行的相关证券
的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体
本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
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7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,252.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 895,172.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 897,424.86
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比例
（%）
1 113029 明阳转债 34,341.00 0.05
2 128085 鸿达转债 18,779.40 0.03
3 128084 木森转债 17,140.20 0.03
4 110062 烽火转债 14,965.20 0.02
5 110065 淮矿转债 12,656.40 0.02
6 113030 东风转债 8,718.40 0.01
7 113554 仙鹤转债 8,517.60 0.01
8 110063 鹰19转债 1,065.70 0.00
9 110064 建工转债 1,017.20 0.00
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧
睿尚
定期
开放
混合A
681 68,059.99 0.00 0.00% 46,348,855.63
100.00
%
中欧
睿尚
定期
开放
混合C
223 26,853.36 123,762.38 2.07% 5,864,537.00 97.93%
合计 904 57,895.08 123,762.38 0.24% 52,213,392.63 99.76%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
中欧睿尚定期开
放混合A
6,530.71 0.01%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中欧睿尚定期开 8,291.87 0.14%
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51
放混合C
合计 14,822.58 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
中欧睿尚定期开放
混合A
0~10
中欧睿尚定期开放
混合C
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计 0~10
中欧睿尚定期开放
混合A
0~10
中欧睿尚定期开放
混合C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计 0~10
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中欧睿尚定期开放混合
A
中欧睿尚定期开放混合
C
基金合同生效日(2015年09月02日)
基金份额总额
1,007,066,422.85 -
本报告期期初基金份额总额 58,925,129.11 -
本报告期基金总申购份额 571,507.58 6,425,258.74
减：本报告期基金总赎回份额 13,147,781.06 436,959.36
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 46,348,855.63 5,988,299.38
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
第
页
52
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
长江 1 6,843,688.83 65.56% 6,373.50 65.56% -
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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页
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证券
华西
证券
1 - - - - -
太平
洋证
券
1 - - - - -
天风
证券
1 3,595,407.00 34.44% 3,348.52 34.44% -
新时
代证
券
1 - - - - -
野村
证券
1 - - - - -
国都
证券
2 - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增野村证券深圳交易单元和华西证券证券深圳交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
长江证券 40,362.08 1.22% - - - - - -
华西证券 - - - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - - - -
天风证券 3,256,308.19 98.78% 6,000,000.00 100.00% - - - -
新时代证
券
- - - - - - - -
野村证券 - - - - - - - -
国都证券 - - - - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增野村证券深圳交易单元和华西证券证券深圳交易单元。
10.8 其他重大事件
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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54
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金2019年第
四季度报告
中国证监会指定媒介 2020-01-18
2
中欧基金管理有限公司关于
延长2020年春节假期对旗下
基金业务影响的提示性公告
中国证监会指定媒介 2020-01-30
3
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金产品在中欧钱
滚滚电子交易平台开展费率
优惠活动及调整交易限额的
公告
中国证监会指定媒介 2020-02-08
4
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金产品在中
欧钱滚滚电子交易平台开展
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-02-18
5
中欧基金管理有限公司关于
增加中欧睿尚定期开放混合
型发起式证券投资基金C类
份额、调低管理费及托管费
费率并修订基金合同及托管
协议的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-04
6
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金托管协议
（修订）
中国证监会指定媒介 2020-03-04
7
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金开放申购、
赎回、转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-04
8
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金基金合同
（修订）
中国证监会指定媒介 2020-03-04
9
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金产品在中欧钱
中国证监会指定媒介 2020-03-06
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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页
55
滚滚电子交易平台延长费率
优惠活动时间的公告
10
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金更新招募
说明书摘要（2020年3月）
中国证监会指定媒介 2020-03-07
11
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金更新招募
说明书（2020年3月）
中国证监会指定媒介 2020-03-07
12
中欧基金管理有限公司关于
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金A类份额
实施优惠申购费率的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-10
13
中欧基金管理有限公司关于
推迟披露旗下公募基金2019
年年度报告的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-25
14
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金2019年年
度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-01
15
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金2020年第
一季度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-22
16
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金基金经理
变更公告
中国证监会指定媒介 2020-05-01
17
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金更新招募
说明书（2020年5月）
中国证监会指定媒介 2020-05-08
18
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金更新招募
说明书摘要（2020年5月）
中国证监会指定媒介 2020-05-08
19
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金更新招募
说明书摘要（2020年5月第2
中国证监会指定媒介 2020-05-09
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
第
页
56
次）
20
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金更新招募
说明书（2020年5月第2次）
中国证监会指定媒介 2020-05-09
21
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金托管协议
（修订）
中国证监会指定媒介 2020-05-09
22
中欧睿尚定期开放混合型发
起式证券投资基金基金合同
（修订）
中国证监会指定媒介 2020-05-09
23
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金因法律法规变
动相应修改基金合同和托管
协议的公告
中国证监会指定媒介 2020-05-09
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金相关批准文件
2、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年中期报告
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12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
