中信建投稳祥债券型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告
中信建投稳祥债券型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 54有 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年6 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托国农业投管银行股份送出
期8 1 §重要提示及目日录. 股管简介股本情况股产品说明和4 息日披露方式5 : 其
他中信相关资料主财务指标净 基值表现会重要计 基数值据5 2
0 年间6 3 其末累额增长率与同绩比较准收: 0 年益现的自重合生效生效以来变生动报
告经验: 中信其日（或小组管）助对内管运作料遵规守管（或金平中信管交有易益中
信专及目重理人告经及目公司托国农业投管银行股份送出项期8 1 §5 2
0 年6 月3 产制务度. 执异管常为策方日略分6 月本析异0 年有宏重观公理人0
年济自、运5 2
0 年日证券额市要公场对示走势对内5 交有同展望重交有项托估程交有序等事7
利润配持: 0 年日预警形声算和示容真5 2
: 中信其（或有限走关实平5 2
:中信他确 生效生效以完变完报整发意变见效报( 5 2
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有限公 54有 3
1.2 目录2
§1
2 0 年6 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年6
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 国农业银行股 ................................................................................................................................... 6
2.5 份送出期8 1
................................................................................................................................... 6
§3 §0 重要提示司 基及目录.
................................................................................................................ 6
3.1 §0 简介本情司重要提示 ............................................................................................................... 6
3.2
基及目录.
................................................................................................................................... 7
§4
有限公况产 ............................................................................................................................................. 10
4.1
基有限公月 基品限人:
......................................................................................................... 10
4.2 有限公说况产明和理 基4 息披露方国人: 式建投 ................................................................. 11
4.3 有限公说况产明和5 其他相人: 式关资建投 ............................................................................. 11
4.4 有限公说况产明和 基式料8 主财司务指录. 式建投 ............................................................. 11
4.5 有限公说标净品值表现会计数月据务间末式金0 累额 ............................................................. 12
4.6 有限公说况产明和 基增目长率与同资式建投 ......................................................................... 12
4.7 有限公说况产明和 基绩比较准人: 式建投 ............................................................................. 13
4.8 况产明和有限公说理 基收益公本的 基8 中及目自合人生式建投 ..................................... 13
§5
托有公况产 ............................................................................................................................................. 13
5.1 况产明和理 基托有公披露方国人: 效投 ................................................................................. 13
5.2 托有公说况产明和理 基料8 4 息披露方国表及目介以表绩比较准与人: 式建投 ............. 13
5.3 托有公说理来明况产来重要国农与和变式动报表告经司验（或录小组 ................................. 13
§6 来明重要简介况产(）品助介) ............................................................................................................... 14
6.1 8 中对内录 ..................................................................................................................................... 14
6.2 绩比录 ............................................................................................................................................. 16
6.3 运益作遵规守 基及目平交易录 ................................................................................................. 17
6.4 况录专项 ......................................................................................................................................... 19
§7
料8 制度况产 ......................................................................................................................................... 45
7.1 明执 基8 中制度人:
................................................................................................................. 45
7.2 况产明执异据务较常式为策料8 制度 ......................................................................................... 45
7.3 明执异5 略分目析 基8 中及目宏观济、证率式运益为策料8 投券 ..................................... 45
7.4 况产明和为策料8 制度式2 济交易 ............................................................................................. 46
7.5 明执异内会信市较常式内会料8 制度 ......................................................................................... 46
7.6 明执异5 略分目析 基8 中及目宏观济、证率式场走势内会料8 投券 ................................. 46
7.7 明执异5 略分目析 基8 中及目宏观济、证率式运益8 中展收现会料8 投券 ..................... 47
7.8 况产明执异5 略分目析 基8 中及目宏观济、证率式场走势望基估料8 投券 ..................... 47
7.9 明执异5 略分目析 基8 中及目宏观济、证率式场走势遵现料8 投券 ................................. 47
7.10 况产明执理 基料8 式为提明程他相人: 建投 ....................................................................... 47
7.11 况产明执理 基料8 式序内明程他相人: 建投 ....................................................................... 47
7.12 料8 制度况产专项 ....................................................................................................................... 48
§8
基等事收益公国农 ............................................................................................................................. 48
8.1 明执 基等事收益公7 本月收益公利润 ..................................................................................... 48
8.2 明执 基有限公式配务公持收益理 基式人:
......................................................................... 49
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8.3 明执 基有限公式配务公持收益理预警股 基等事形声算容人:
......................................... 49
§9
预警股 基等事交易 ............................................................................................................................. 49
§10
2 济同真实6
....................................................................................................................................... 50
10.1
基等事收益公济简确完 ........................................................................................................... 50
10.2
基有限公表 基托有公式关整 基托有发整式2 济公同交易 ........................................... 50
10.3 意月 基有限公表 基重中表 基托有务要式见(
............................................................... 50
10.4
基料8 主财式未交 ................................................................................................................... 50
10.5 审 基) 据助介式简介负同要运人:
....................................................................................... 50
10.6 有限公表托有公月份债附有限公持注号：的所者与人:
....................................................... 50
10.7
基权一现会5 入他相减二式益期人:
................................................................................... 51
10.8 份送2 济同真 ............................................................................................................................... 52
§11
费用料8 作确主式份送2 0 国农 ....................................................................................................... 53
11.1 况产明和减三料8 作收益 基等事宏观总亏的损“ 20%式人:
........................................... 53
11.2 费用料8 作确主式份送2 0 国农 ............................................................................................... 53
§12
- ：”真3 日 ....................................................................................................................................... 53
12.1 - ：”真3 日 ............................................................................................................................... 53
12.2 填警列四 ....................................................................................................................................... 54
12.3 ：编行股 ....................................................................................................................................... 54
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年未审2 其执) 交负债附注号人注交有0 年2
0 年：审2 其执) 交负债2
0 年所场者2 效效见权动来2
0 年析估一入2 减二号费用入2
0 年益现三总报2 生效完动以效见变效见报2
0 年6 月3 2 其执) 交0 年6 月同绩比较2
0 年间6 3 2 其末累额增长率与同绩比较2
中信他亏0 年与损“损2 --完”意效完”权--填来动与2
0 年益现司列他2 公自他2
四编料础0 年日0 年：审2 其执) 交负债循2 其执) 交负债企2
四编料础0年日则定场者 2 效效见权动来2 效效见权动权2
中信他亏四编料础0 年日与损“损2 --完”政来见”动政完填生动与2 完完来”生完政填意效与2
2
2.2 基金产品说明2
交有记组2
托同总账位交有易益展望日事币四重融证类初所
始日交有6 月重认后数他及. 内续量额市终止0 简日
交有原中5 2
交有等抵2
: 0 年销9 / 失部料更差错关正析长税守本年存
款性析长衍买重确指返四序自售编有宏遵各和易益余
他重要断收及逆执异回础购取重得应付助稳祥A 日组
日注C 5 : 0 年票工日交有等抵所具允价附注售编遵
各等抵管余他6 月等抵管联系在控大等抵管原害用8
等抵管执异附注交有等抵专5 托化上交有日0可指 重
认后. 内易益日负通过助5 2
额市终止0 简2 其附单益（元进“助支小佣联系在2
展望联系酬服2
: 0 年含附注号0 年重编合人注交有0 年其日止
祥展望固C 重: 0 年日除他联系本除他展望之合外由
款性0 年重祥合保益号0 年本率当号0 年5 2
2
2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
承记2 0 年6 月3 2 0 年间6 3 2
未审2 其执) 交0 年6 月同绩比较2 其末累额增长率与同绩比较2
执参—
按摊方
3 2
成未2 法核余2 货流2
受购因新2 效完效而-动动意效完生生2 效完效而意意效意效效意权2
因于暂时2 停牌押风险织架构短评短填短级敞填短风2 口险敏敏感织构押汇短牌格风押填短级敞2
解需境或因新2 政效效权而完效来而完效来2 权--权权2
港录2 效完效而-权完效效生权来2 效完效而意来完生完来完意2
占例排细2
超% 款前名卖种五贵属仓种
，决见符律完求2
超% 款十体卖) 末被及8 监意
权符2
门比排细2
超% 款十体卖立案被及8 监生
符调查其到开谴完动管完权2责2
超% 款处体卖告罚被及8 监生
来符调。备选其到十谴库权2
暂转换者2 完效效效完效2 完效效效见完2
披自场对3 2 文变常2 字描述2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年户自日执参—按中结未审2 人注从中2
员投0 年其他中信放区日6 月3 件受揭揭细2 议议议填短涉诉风讼完效来填短级敞2
0 年其他中信改各排师2 0 年6 月3 和0 年间6 3 高建2
2
2.5 其他相关资料2
承记2 未审2 门比排细2
占例员业稽租2 其执) 交0 年6 月同绩比较2
超% 款十体卖立案被及8 监生符调查
其到开谴完动管完权责2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年损影响达3 地由点2
3.1.1 期间数据和指标2
中信他阅生效生效以效完变效完报而生效生效以效意变见效报〇2
其执) 交负债循2 其执) 交负债企2
: 他相. 内联系2 完见”政效权”来完动填见权2 来”动意政填权-2
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: 他运作2 完见”-来政”权来权填生见2 动”意生政填效效2
八???0 年与损: 他
运作2
效填效生政效2 效填效生生见2
: 他八???）助运作
在2
生填见生?2 生填完意?2
: 他0 年与损）助过数
在2
生填见意?2 生填生见?2
3.1.2 期末数据和指标2 中信他亏阅生效生效以效意变见效报〇2
他亏??料遵运作2 完政”政政来”政见完填动政2 生”权效政填动意2
他亏??料遵0 年与损
运作2
效填效生意生2 效填效生政意2
他亏0 年有宏）助2 -动完”意完见”-来生填-完2 完生生”见政效填见效2
他亏0 年与损）助2 完填效见意-2 完填效见政权2
3.1.3 累计期末指标2 中信他亏阅生效生效以效意变见效报〇2
0 年与损?平）助过数
在2
完动填意政?2 完意填意来?2
占达完管: 他相. 内联系小0 年: 他运参联?管交有联系管示?联?进公?比?付助?
始联系支?????异?日?损重: 他运作含: 他相. 内联系八指: 他比?付助?始联
系5 2
生管他亏??料遵运作日平?一披达??他亏走料遵运作日走. 内逆料含放佣重分他亏
??料遵运作日年损含他亏走料遵运作日相. 内逆料???他亏走料遵运作日走. 内逆
料含摊佣重分他亏??料遵运作日年损含他亏走料遵运作进相. 内逆料??走. 内逆
料支5 2
见管建送0 年额市小组公允价?同3 ?害出则定0 年日?承?异重平??异?. ?联系
??具祥合建?佣表5 2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
其执) 交负债循2
??2
与损）助
过数在?2
与损）助
过数在组
简??2
额市终止
0 简联系
在?2
额市终止
0 简联系
在组简?
?2
?而?2 ?而?2
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证?济说变2 而效填意生?2 效填效权?2 而效填意来?2 效填完生?2 效填效意?2 而效填效见?2
证?资说变2 效填效权?2 效填效权?2 而效填生生?2 效填完生?2 效填见完?2 而效填效见?2
证??说变2 生填见意?2 效填效权?2 生填见-?2 效填完生?2 效填效完?2 而效填效见?2
证?济以2 -填效效?2 效填效意?2 -填完见?2 效填效权?2 而效填完见?2 而效填效见?2
证?资以2 完-填权政?2 效填效-?2 完意填生意?2 效填效动?2 而效填见生?2 而效填效生?2
确0 年益现
三总整发?2
完动填意政?2 效填效-?2 完意填意见?2 效填效动?2 完填效完?2 而效填效生?2
其执) 交负债企2
??2
与损）助
过数在?2
与损）助
过数在组
简??2
额市终止
0 简联系
在?2
额市终止
0 简联系
在组简?
?2
?而?2 ?而?2
证?济说变2 而效填意政?2 效填效权?2 而效填意来?2 效填完生?2 效填效政?2 而效填效见?2
证?资说变2 效填效生?2 效填效权?2 而效填生生?2 效填完生?2 效填生政?2 而效填效见?2
证??说变2 生填生见?2 效填效权?2 生填见-?2 效填完生?2 而效填完生?2 而效填效见?2
证?济以2 政填动见?2 效填效意?2 -填完见?2 效填效权?2 而效填政效?2 而效填效见?2
证?资以2 完-填效权?2 效填效-?2 完意填生意?2 效填效动?2 而完填完动?2 而效填效生?2
确0 年益现
三总整发?2
完意填意来?2 效填效-?2 完意填意见?2 效填效动?2 效填效-?2 而效填效生?2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
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§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
其执) 交0 年6 月同绩比较进务四：审?其执) 交0 年?支合生效完见以权变权报托超%
占例?净重占例有: 见?点重所具关?0 年警?管0 年??管酬自解需有宏6 月管有宏
6 月本其末人?金??日示?额或5 其执) 交0 年?有于比较点?执有: 6 月进超% 支
同绩比较合生效完-以意变来报?净重所具关?酬自解需有宏6 月额或本其末人?金??日示
?额或5 2
其执) 交0 年类初原?比警0 年额或: ?重八?交∥?购) ?重占期经到交有3 ?
日类?管??重生效完权以额市?未8 ??币?重比警0 年宏固托?终现售0 年其重续?佣
宏固额市??长额事完ǎ生重续资料主济宏固额市??长额事完ǎ政5 现从其执) 交0 年八?
解需?购) ?管类初ǎǐǐǒ重八8 验ǒ末同8 长管率与位增长和人注比较日益估认?5
比较?承额或同ǔ费ǐ重含?济ǔ据ǐǖ自验ǖǘ日0 可5 2
其执) 交0 年估含有宏6 月比较重ǘ产?ǚ合执重通合交?重ǚǜ务负通日交有重
原ǜ合解需日执式??认合关证数他?认重???同??认日固?5 2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
成未2 ?或2
式: 0 年日0 年关月进?
月支他绩2
人注?
额以绩2
形声2
式?报他2 ?式报他2
?通2
: 0 年日
0 年关月2
生效完动而效见而生生2 而2 见以2
其末?重完权来动以完变三重其
?（关8 ?取平???5
?式其末暂转??比较交
有所门管其执增长率与同
绩比较?自联系交有关
月5 生效完意以完生变八?其执
) 交0 年6 月同绩比较重
内式: 比较交有逆而?联
交有逆0年关月 重品式其
执) 交负?自他费用附注
号人注交有0 年管其执)
交负债附注号人注交有0
年管其执) 交负?自他费
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用附注号人注交有0 年管
其执) 交负?济以自他费
用附注号据整入人注交有
0 年0 年关月5 2
占达完管式?报他管?式报他准收0 年6 月3 提?—按日式?报他??5 ?式0 年关月重
式?报他含0 年益现三总报5 2
生管人注?额日????长额?金?人注额?额3 ?有?6 月门披?日??的自5 2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信他及重: 0 年6 月3 ?????其?3 地?本末人注交有0 年披?管?比费
警?人注交有0 年析估6 月门披?管?人注交有0 年??6 月门披?管?人注交有0 年
6 月比较比?则定位?小行会??管0 年益现本示?同?披露披的重: ?度. 执异管常
为策方日略分6 月0 年有宏重托??账位展望日0 可指重含0 年?同3 ?ǜ?8 运系5
: 中信他及重0 年析估况?益披益的重?同??0 年?同3 运系5 2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
:中信他及 重:0年6月3???长 ?人注交有0年6月比较比?则定位?小行会
??重情??7 位?和??重融证购取本3 ?专?C 一入托?额或????账位则定比
??长重走据内公现交有易益主?司托?比?则定日规守5 2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
: 中信他及走据内: 0 年司托??则定长含5 : 中信他及重走程内?和: 0 年日则
定建比费?付现报??则定?则止?日影?则定?续证?人注?报?则?-?日规守5 2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
生效生效以指?以?真??规????关正息势?8 ??重末及济??析异?C 外由转
等本（转转等?字他???账?规本???额告?告宏重济???长续??日外由转等
??附注联系8 ?四长重济??易益况?务?数余他本币之??含所具?估5 财??末
及?规??同总账位重其?程??承转等?长?字他???认?始?额告?告宏重?额
过八助-变现终?放5 ?ǜ一?重??管交有专托?规??账位?事他?位日?ǜ?据重
排宏管??务和?????终现终?8 ????5 现从???佣收4 列政说变响合??大务
指重末及关正0:??列?终?? 5 ?长财?????关正0:??ǔ?? 重托酬?从
他日?稽?入?月?重差错??在济??8 ?币?务和有年??八?重程合??年存展
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望??. ?关正日??重?长财??容ɑ融证?租股日??. ?日外由转等????.
?关正重况???增长?有年运在?位有年??5 ????变??变?末及?规管关正
0 : ?务和外由转等专?师?内重况?指提附注款性??ǘ日从他相证5 财??交有等
抵指所具户?其?之专础执异附本运在附重?祥易益余他本??5 现从计合?规日公?
除?股??列从?数重提合关正日??本?ǜ?销??初8 日??重?额日?始股本、
运?ɡ初8 日?认重托况说执异附日执异运?本?提联系?合祥响日??四重的?其祥
回础日执异附重??易益之回础执异附本运在附日??重理?易益日?始股重交有容?
期易益日?始股本执异展望重数余他运在附???估5 2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?发中信他亏其执) 交负债循0 年与损）助含完填效见意-点重: 中信他及重?售0 年与
损）助过数在含生填见意?重现他额市终止0 简联系在含生填见-???发中信他亏其执) 交负债
企0 年与损）助含完填效见政权点重: 中信他及重?售0 年与损）助过数在含生填生见?重现他额市
终止0简联系在含 生填见-?5 2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
ǐ?生效生效以四?以重之?佣收??关正0 : ??终???列??重观???日?在
用?5 融?企??以??列??重????逆币?重融?公金提外由转等宏三??5 ???关
正0 : ????合???告日证?其重?长四?以币之转等运在日??股公8 重托附注
款性关证事他日?况?重附注款性四?以销?内?????5 2
运在附一?重增长?有年运在析长??长益会记组卖?重??固C 关证事他日?况
?重?同济自日遵各付助5 数?固C 所具?占关正除他?日稽金重四?以销?内之?始
???日??5 2
执异附一?重计合差错转等???字他??重排一附据长的???过八重体交?额
存有????????重体交附???改交有付助5 ?位合?规??重其??额?示?
地??ɡ终止8 日?认重?列的??售固C 5 2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
准收其末人?金??的自本0 年益现二自重: 0 年6 月3 ?????额金平简分管
其末人?金??的自管其末人注交有0 年额?金??小?本0 年益现?合A 助日二自重
提0 年建?同日交有固C ?长A 助5 : 0 年间6 3 准收披露披的具ǜ?长A 助和）助平
?日告经方式5 2
: 0 年6 月3 相位自0 年A 助本与损）助平付日额或6 月位?重声介0 年A 助日?
ǔ本???) 净验A 助??金重计比较料6 析??行式A 助??金所式重??允价交有
逆管∥?逆管酬自有宏6 月逆管?账益的逆管析?6 月逆日逆被摊方3 5 : 0 年6 月3
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?异??日A 助额或购取重A 助3 ????售交有固C 日A 助略分本??A 助?ǔ5 A
助??其允?展望??管账位本中信稽位5 0 年6 月3 ??A 助??重行?0 年有宏）
助日??托效填生-?务指日重提建票异日??A 助??管农?和??助日??股??金平
?基或建日?额会?5 0 年关月??ǒA 助略分本一披日??重观公?ǒA 助付?日?
?序等本?长5 2
: 中信他及重?ǒA 助???一主??期8 运系??5 2
:0年6月3相ǒ其附年存A助其到同绩比较和其人小佣同绩比较值?境或?? 重
计其附年存A 助其到同绩比较?二自币?增长?现额款性日A 助佣收重计其人小佣同绩
比较?二自币?则定建则定日附注固C 日A 助佣收5 2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信他及走. ?运作料遵重?益??披的和0 年益现日的自5 2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信他走据三4 列财?说?估报0 年与损?同3 佣?公?生效效3 出项0 年
有宏）助祥合-效效效?点日规?5 2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
托间6:0年日证?其 重0年间63其末累额增长率与同绩 比较?????人注交
有0 年披???披露披的日的自务和0 年益现管间6 ??日二自重提: 0 年0 年6 月3
其执) 交0 年6 月同绩比较生效生效以完变完报发生效生效以意变见效报0 年日交有析估重?长验?
录管标净日金平经?本?具日交有??重?录?长验间6 3 日?或重?同?基式???
0 年与损?同3 运系日长含5 2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
间6 3 ?含重其执) 交0 年6 月同绩比较托: 0 年日交有析估管0 年有宏）助日平
?管0 年与损?害?原付?日平?管0 年?异费?和运作料遵专??指重公司托??0
年与损?同3 运系日长含?托中信他及重????验?人注交有0 年披?专同?披露披
的重托?期具一?日析估????0 年益现日的自?长5 2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
间6 3 ?含重其执) 交0 年6 月同绩比较日执参—按基或?益?比费警?人注交有
0 年执参—按6 月门披?和示???披露披的日的自重0 年6 月3 建换位本—按日: 0
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年其他中信其日（或小组管）助对内管联系料遵规守管（或金平中信管交有易益中信专
执参录. 管简介管情况重走据内同??0 年?同3 运系日长含5 2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
金平所?达其执) 交负债附注号人注交有0 年2
中信?( 报达生效生效以效意变见效报2
影响达3 地由点2
资 产 2 附注号 2
: 他亏 2
生效生效以效意变见效报 2
指以?亏 2
生效完权以完生变见完报 2
资 产：2 2 2 2 2 2
增长司?2 意填政填动填完2 政”政政权”意政见填-见2 完”政来意”见效政填意见2
??改?年2 2 政”政意意”来完生填意来2 动见来”见完来填生动2
司程理人年2 2 生见”动政意填意-2 完完”政-来填生动2
则定股年存有宏2 意填政填动填生2 -权生”见-生”权权政填动效2 -动完”效政动”-动见填生效2
示其达率当交有2 2 而2 而2
0 年交有2 2 而2 而2
附注交有2 2 -权生”见-生”权权政填动效2 -动完”效政动”-动见填生效2
有宏??人注
交有2
2 而2 而2
?年编交有2 2 而2 而2
?三年存有宏2 意填政填动填见2 而2 而2
????年存有宏2 意填政填动填政2 而2 动效”效效效”见政-填效效2
7 联人注???2 2 而2 意-”效完效”完效权填-来2
7 联运参2 意填政填动填-2 完完”效意完”-完动填见生2 动”权意完”-权-填权效2
7 联率运2 2 而2 而2 2
7 联?害?2 2 政”权权动填效效2 见”权效效填-生2
??建??有宏2 2 而2 而2
示?有宏2 意填政填动填意2 而2 而2
有宏“平2 2 意完生”见-权”动完完填来来2 动完意”生-权”意效-填见动2
负债和所有者权益2 附注号 2 : 他亏2 2 指以?亏2 2
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生效生效以效意变见效报2 生效完权以完生变见完报2
负 债：2 2
2 2
?他??2 2 而2 而2
则定股年存摊附2 2 而2 而2
?三年存摊附2 意填政填动填见2 而2 而2
?程原害年存有宏?2 2 见权”权权权”来效效填效效2 完生政”权权动”动动-填效效2
7 ?人注???2 2 -”生效效填动动2 完-”效效来”-政动填权-2
7 ??原?2 2 而2 完”来权来填生意2
7 ?6 月3 中?2 2 2 完政完”见效效填-见2 完政来”-权完填效动2
7 ?间6 ?2
2
政动”完效效填完来2 政权”-见效填见政2
7 ???境或?2 2 2 见动填-来2 来完填效-2
7 ?则定?异2 意填政填动填动2 生权”意动生填动见2 生权”效权意填完生2
7 则??2 2 见效-”生效完填权效2 政意完”见效动填见意2
7?运参 2 2 而2 而完”来-政填政效2
7 ?运作2 2 而2 而2
??建??摊附2 2 而2 而2
示?摊附2 意填政填动填来2 权-”政动-填见来2 完来效”效效效填效效2
摊附益平2 2 政效”意生见”动来权填效动2 完政效”来动政”权动生填动-2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
. 联0 年2 意填政填动填权2 --完”意效完”权--填来动2 -意来”生效动”效意生填权效2
走料遵运作2 意填政填动填完效2 生效”完见见”权意意填权政2 动”完动动”-意权填动生2
建同项?系益平2 2 -动完”动见-”权生生填来完2 -动-”见来政”意见生填意生2
摊附本建同项?系“
平2
2 意完生”见-权”动完完填来来2 动完意”生-权”意效-填见动2
占达中信?( 报生效生效以意变见效报重0 年与损“损--完”意效完”权--填来动与5 示其循售0 年与损）
助完填效见意-点重0 年与损--完”政来见”动政完填生动与?企售0 年与损）助完填效见政权点重0 年与损
完完来”生完政填意效与5 2
2
2
2
2
2
2
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6.2 利润表2
金平所?达其执) 交负债附注号人注交有0 年2
: 中信他达生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
影响达3 地由点2
项 目2 附注号 2
: 他生效生效以效完变效完
报2发生效生效以效意变见效
报2 2
指以??终他?2 2
生效完权以效完变效完报发22
生效完权以效意变见效报2 2
一、收入2 2 完意”效效见”动动意填见来2 完-”政动生”意见权填意效2
完填运参联?2 2 完见”意权动”权政见填完完2 完-”-意-”效来完填见-2
示其达司?运参联?2 意填政填动填完完2 来意”完权意填权来2 生意”动政政填-意2
附注运参联?2 2 完见”-生动”-来权填效意2 完-”-见来”见见意填动权2
有宏??人注运参
联?2
2 而2 而2
????年存有宏
联?2
2 来政”完-动填效动2 而2
示?运参联?2 2 而2 而2
生填交有联系进??务?而?
??支2
2 生”完见完”生动政填来来2 而生”政见生”见生生填权完2
示其达率当交有联系2 意填政填动填完生2 而2 而2
0 年交有联系2
2
而2 而2
附注交有联系2 意填政填动填完见2 生”完见完”生动政填来来2 而生”政见生”见生生填权完2
有宏??人注交有
联系2 2
而2 而2
?年编交有联系2
2
而2 而2
?三??联系2 意填政填动填完政2 而2 而2
率运联系2
2
而2 而2
见填比?付助?始联系进?
?务?而?符??支2
意填政填动填完-2 完动政”效见效填来权2 生”见见权”来意动填来权2
政填? ?联系进??务???
符??支2
2 而2 而2
-填示?联?进??务?而?
符??支2
意填政填动填完意2 -生动填-效2 完见填生动2
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减：二、费用2 2 生”政完完”完意见填完-2 完”来完意”意完完填政见2
完? 6 月3 中?2
意填政填完效填生填
完22
来动生”来-完填权生2 来政生”政完完填政见2
生? 间6 ?2
意填政填完效填生填
生2
生权效”权-效填意意2 生来效”来效见填来意2
见? ??境或?2
意填政填完效填生填
见2
政生动填来政2 见权填完生2
政? 则定?异2 意填政填动填完动2 生效”动动效填完效2 完”来动政填意完2
-?运参?程2 2 完”效意权”权生见填完权2 -政见”来效政填动-2
示其达?程原害年存有宏
?程2
2 完”效意权”权生见填完权2 -政见”来效政填动-2
意? ?年和?八2 2 生来”权来效填-完2 见权”生-见填权政2
动? 示??异2 意填政填动填完来2 完生动”生-来填权见2 完效来”政生见填动生2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 完见”-权生”意完见填生见2 完见”意-意”效生来填完动2
?达建???异2 2 而2 而2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 完见”-权生”意完见填生见2 完见”意-意”效生来填完动2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金平所?达其执) 交负债附注号人注交有0 年2
: 中信他达生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
影响达3 地由点2
项 目2
: 他2 2
生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
. 联0 年2 2 走料遵运作2 2 建同项?系益平2 2
济管他?建同项?系
阅0 年）助〇2
-意来”生效动”效意生填权效2 动”完动动”-意权填动生2 -动-”见来政”意见生填意生2
财管: 他关??始宏
三日0 年）助?始
佣阅: 他运作〇2
而2 完见”-权生”意完见填生见2 完见”-权生”意完见填生见2
资管: 他0 年与损则 而完意”意效-”完效动填效见2 而意见意”生完意填效完2 而完动”生政完”见生见填效政2
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定宏三日0 年）助
?始佣进）助??务
?而?符??支2
示其达完填0 年?害?2 政”权来效”来-效填意权2 完来见”来完完填动见2 -”完意政”意意生填政生2
生填0 年?原
?2
而生完”-来-”权-动填动生2 而来生效”效生动填动政2 而生生”政效-”权来-填政意2
?管: 他?0 年与损
?同3料遵运作宏
三日0 年）助?始
进）助??务?而?
符??支2
而2 而2 而2
?管他亏建同项?系
进0 年）助支2
--完”意效完”权--填来动2 生效”完见见”权意意填权政2 -动完”动见-”权生生填来完2
项 目2
指以??终他?2 2
生效完权以效完变效完报发生效完权以效意变见效报2 2
. 联0 年2 2 走料遵运作2 2 建同项?系益平2 2
济管他?建同项?系
阅0年）助 〇2
--效”生-政”-政权填意见2 权”见效生”动-意填-完2 --权”--动”见效意填完政2
财管: 他关??始宏
三日0 年）助?始
佣阅: 他运作〇2
而2 完见”意-意”效生来填完动2 完见”意-意”效生来填完动2
资管: 他0 年与损则
定宏三日0 年）助
?始佣进）助??务
?而?符??支2
政意来”意见意填来见2 完完”权见意填来政2 政来效”-动见填意动2
示其达完填0 年?害?2 权-政”动-动填生来2 生意”-意权填来生2 权来完”见生动填完效2
生填0 年?原
?2
而政来意”完生效填政-2 而完政”意见生填权来2 而-效效”动-见填政见2
?管: 他?0 年与损
?同3 料遵运作宏
三日0年）助?始
进）助??务?而?
符??支2
而2 而完权”生动政”完效来填来来2 而完权”生动政”完效来填来来2
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?管他亏建同项?系
进0 年）助支2
--效”动生见”完来意填政意2 见”意权意”意完生填意政2 --政”政完权”动权权填完效2
中对?占含（或中对日易?逆料5 2
: 中信意填完发意填政（或中对计四?摊方3 值? 2?
文变常2
?????????2
0 年6 月3 摊方3 2
??2
?????????2
所6 金平?估摊方3 2
?理地2
?????????2
金平稽租摊方3 2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
其执) 交负债附注号人注交有0 年阅务四：审?: 0 年?〇关其末人注??6 月??
金阅务四：审?其末人?金?〇人???ˇ生效完意? ˉ生来效生符??合简ˊ其执) 交负债附注
号人注交有0 年占例日ˋ告?经简重计其执) 交0 年6 月同绩比较断??其?3 地?本
末人注交有0 年披?本?其执) 交负债附注号人注交有0 年0 年益现?摊方比费警?5
: 0 年含减二号费用入重司列他绩公自重额关???ǒ其?金平?基或建阅酬??融益
?〇? ??ǒ其??表阅生效完动〇ˉ 完意生符?有中信ˊ务?人5 关?其末人?金改?重?其执
) 交负债附注号人注交有0 年0 年益现?合生效完动以见变见报放入三总重0 年益现三总报日
0 年与损“损含--效”政动效”来来生填见权2与0 年与损重示其?害有年运参?益动生填政-与0 年与损5
: 0 年日0 年6 月3 含其执) 交0 年6 月同绩比较重0 年间6 3 含其末累额增长率与同
绩比较5 2
准收?其执) 交负债附注号人注交有0 年0 年益现?本?其执) 交负债附注号人注
交有0 年预警形声算?要中其末人?金改?重: 0 年准收?害ǎ?害?异管??境或?
异联工一入日公现重销0 年与损料含公现日售明5 托交有项?害ǎ?害从联工?害ǎ?害
?异重观公??: 售明0 年有宏其平币??境或?日济售0 年与损重审含循售0 年与损?
?: 售明0 年有宏其平币??境或?返公联工?害ǎ?害?异日济售0 年与损重审含企售
0 年与损5 : 0 年循售0 年与损本企售0 年与损料明?各场者5 计合0 年?异日公现重:
0年 循售0年与损本 企售0年与损料明平?0年与损）助 重平?比入含平?报?售明0年
有宏）助?务平?报据?托?日?售明0 年与损“佣5 2
准收?其?3 地?本末人注交有0 年披?本?其执) 交负债附注号人注交有0 年0
年益现?日同?的自重: 0 年日交有??含?同ǖǘ?始股日年存??重允价末附管?
长当收管年存附管排一转?附管?额附管比较附管其他当收管?他存有注管续础?他存
有注管有宏??人注管?础附注管???附注阅?料?则定??附〇管?则?附注管附注
原害管增长司?阅允价??司?管自他司?管融?司?和示?增长司?〇管外由款性??管
末附他外务和披露披的出其末人?金??0 年交有日示?年存??阅观˙?益其末人?
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 54有 20
金??的自〇5 : 0 年公所始交有率当本?人重??同???附注?率建?日率当管?
建?率当?据日?人务和?交有料?则定??附返宏三日?人重7 ?托示?指款则定主
报整完效说则定报及?程5 0 年日交有易益终?含达: 0 年交有合附注有宏日终?公祥合
0 年有宏日来效???说则定报报?托??末附他外益二???日则定理人年?重0 年理
?日内年出项?他报托济以务及日转?附注公祥合0 年有宏）助日-?重示其内年公允价
??改?年管司程理人年本7 联?害?专重末附他外和示?年存??日交有终??益披
露披的本?6稽租日的自 5 :0年日额市终止0简含 达其附单益（元阅“助〇小佣联系在52
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日（或中对??（转逆合生效效意以生变完-报和务?他???日??额金平简分
?0 : 简分?管?承??金平简分和??的自阅务四益审??额金平简分?〇管其末人?
金??日?人注交有0 年执参—按 开?? ???ˉ见符 以??本其他中信 ??管其末人注交有
0 年额?金阅务四：审?其末0 年额?金?〇? ?日?人注交有0 年金平经?额或小??管
?其执)交负债附注号人注交有0年0年益现 ?本托（或中对?占意填政填政建??日其末
人?金管其末0 年额?金据?日同?的自和??日0 年长额. 或?估换位5 2
: （或中对务?列关?含0 可换位5 2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: （或中对?益?额金平简分日具ǜ重录. 管情况排??验: 0 年生效生效以意变见效报
日（或税守务和生效生效以完变完报发生效生效以意变见效报( 他?日关???本0 年）助?始规守
专同?执参5 2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
: 0 年金平以?含比?完变完报整发完生变见完报( 5 : 他（或中对日. ?换位他?购
生效生效以完变完报发生效生效以意变见效报( 5 2
2
6.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日业?: 响由含3 地由5 2
2
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
阅完〇2年存有宏日料售2
年存有宏合??介?从料售含达务比?付助平??示?始平??他?系日年存有
宏管7 联?承管??程?年存有宏和?同发?他交有5 年存有宏日料售工序合: 0 年提
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投
有限公 54有 21
年存有宏日?同会?本?同?认5 : 0 年内?年存有宏料售含??程?年存有宏和?同
发?他交有5 2
: 0 年记事务则定记日?同日率当交有管附注交有本有宏??人注交有料售含务比
?付助平??示?始平??他?系日年存有宏5 务比?付助平??示?始平??他?系
日年存有宏托有宏摊附对其务则定股年存有宏??5 2
: 0 年?同日示?年存有宏料售含7 联?承重允价增长司?管????年存有宏本
示??售7联?承专 5 7联?承?小托??款性其?同中付 管原联年损?自出?介自日
??三年存有宏5 2
阅生〇2年存摊附日料售2
年存摊附合??介?从料售含达务比?付助平??示?始平??他?系日年存摊附
和示?年存摊附5 : 0 年记事??年存摊附料售含务比?付助平??示?始平??他?
系日年存摊附5 : 0 年?同日示?年存摊附允价?程原害年存有宏?本示??售7 ??
承专5 2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年存有宏出年存摊附合: 0 年?含年存??益现日济一从重?比?付助托有宏摊附
对及介?5 务比?付助平??示?始平??他?系日年存有宏重工?从据三日??则定
?异平??他?系?提合??日付?其允?日附注出有宏??人注整参报出指??参报
发害?报( 日运参重影标介?含7 联承记5 7 联?承本示?年存摊附日??则定?异平
???介?年损5 2
提合务比?付助平??示?始平??他?系日年存有宏重??比?付助?长?列平
??提合7 联?承本示?年存摊附票异. ?运在披重务???: ?长?列平?5 2
年存有宏??四???主济日重ˊ务?( 介?达阅完〇2联工?年存有宏内年??日益
现?运?( ?阅生〇2?年存有宏相??重?: 0 年销年存有宏建同?指??建同日展望本
中??????一?出项阅见〇2?年存有宏相??重??: 0 年??同????同理?年
存有宏建同?指??建同日展望本中?重观?用?验提?年存有宏账位5 2
年存有宏?( 介?从重示??付助ǒ联?日提付日?损重平??他?系5 2
?年存摊附日内从?或?逆出逆料相关??从重?( 介??年存摊附出?或相??
日逆料5 ?( 介?逆料日??付助ǒ??日提付主?日?损重平??他?系5 2
2
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年?同日率当交有管附注交有本有宏??人注交有??四略分介自比?付助要
?长A 助达2
阅完〇2司托??款性日年存???示A 助报日款性则定付?介自比?付助?A 助报?
则定???则定报?走据三??比?付助平?日期8 基?日重???则定报日款性则定
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付?介自比?付助5 同??人收对声A 助报出??则定报日款性则定付?公?录. ??
比?付助日重7 提款性则定付??长?况重介自比?付助5 ǒ指送交有固C ?现重观?
同公现酬服日重7 务?现有宏出摊附日比?付助含0 可重要托A 助??其??公现酬服
??日??5 酬服?小提有宏程?出?异日绩位专重???绩位??提有宏?同项日重
??托A 助??其公7 销?绩位估含酬服??5 ??重0 年6 月3 公7 ???8 ??同
??有宏出摊附建宏三日?付出?付5 2
阅生〇?年存??公司托??款性重票异托?事规守四?异要?同???运异佣收本
示?执参??日A 助??介自比?付助5 票异A 助??从重???异?错???助重?
同托?披工???有宏出摊附?错???助出工?公/ . ?长日规守四重??务?异公
?错???助5 2
阅见〇?关正??据三期8 ??出人注据长3 据三??年存??付?日期8 基?重7
提A 助?长?况要介自比?付助5 2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年?同日有宏本产品日摊附0 : 含年存有宏本年存摊附5 ?: 0 年完〇2?同?
?相介?年损日披自?运??C 披自?运内托???长日??生〇2则定?一简改?）损
??从重年存有宏ǒ年存摊附????日）损托有宏摊附对其??5 2
2
6.4.4.7 实收基金2
. 联0 年含提?据长0 年与损建警?日“年损托???系?简年料?逆料?日?
损5 计合?害本?原?整日. 联0 年?始料明合0 年?害介?报和0 年?原介?报?
?5 2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?系?简年允价相. 内?简年本走. 内?简年5 相. 内?简年小托?害出?原0 年
与损从重?害出?原?承其允?日??平走料遵日相. 内?系?0 年）助终?平?日年
损5 走. 内?简年小托?害出?原0 年与损从重?害出?原?承其允?日??平走. 内
?系?0 年）助终?平?日年损5 ?系?简年合0 年?害介?报出0 年?原介?报?
?重要合他亏?损??走料遵运作ǎ阅?平??〇5 2
2
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
率当交有托?同他?7 工?日内年率运??计指款比较场?场?日说3 建???
日）损介?含交有联系5 附注交有托?同他?7 工?日?当?运在出项据长付平?日运
参??托?异规守四计附注据长?额场?场?日说3 建??和计0 年6 月3 ??日过
助??日）损介?含运参联?5 有宏??人注托?同他?联?日?承重准收有宏??人
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注日除平联系在卖料编合有宏??人注交有: 年逆料本交有联系逆料重销: 年逆料??
有宏??人注交有?: 重要销交有联系逆料??托?异规守四计0 年6 月3 ??日过助
??日）损介?含运参联?5 2
务比?付助平??示?始平??他?系日年存有宏托?同他?日比?付助?始介
?含比?付助?始?系?合?各从重示?各付?ǒ??介?年损主?日?损介?含交有
联系重示其允价?比?付助?始?系??日比?付助?平?始损5 2
7联?承托?同他?介?日运参联??.?运在披平? 重.?运在披ǒ?大披??
止?日分??大披平?5 2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日6 月3 中?管间6 ?本??境或?托?异??他??0 年益现二自日?在
本平?一披?报介?5 2
示?年存摊附托?同他?介?日运参?程?. ?运在披平?重. ?运在披ǒ?大披
??止?日分??大披平?5 2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年现济0 年与损售明及日?济0 年与损?同现专料遵?5 : 0 年联系料遵一入
料?C 达内年料?ǒ?运?交有重交有项?户?内年?运出销内年?运确始?含0 年与
损?长?交有??交有项公户?重: 0 年??日联系料遵一入?内年料?5 ?他亏走料
遵运作其日走. 内逆料含放佣重允价0 年关??始宏三日走. 内?系务和0 年与损则定
宏三日走. 内?简年专重分他亏??料遵运作日年损含他亏走料遵运作其日相. 内逆
料??他亏走料遵运作日走. 内逆料含摊佣重分他亏??料遵运作日年损含他亏走料遵
运作重?相. 内逆料??走. 内逆料?日?损5 2
关?信日?料遵0 年联系合料???报?建同项?系?程5 2
2
6.4.4.12 分部报告2
: 0 年务及逆易??租管6 月具ǜ管及逆中信位?含断收介自关?料逆重务关?料
逆含0 可介自中信料逆要—按料逆执参5 关?料逆?小: 0 年及现从??四???日易
?逆料达阅完〇2?易?逆料??托报??始其宏三联?管据三?异?阅生〇2: 0 年日0 年6
月3 ??自他回付?易?逆料日关???重务序自?示遵各有?管回付示额市?阅见〇2:
0 年??工??易?逆料日（或税守管关???本内年??专同?金平执参5 ???说
出ɑ说关?料逆?同??日关正酬服重要???济自??日重分益要含济说关?料逆5 2
: 0 年记事务济说影济日关?料逆析估重公?具—按料逆执参5 2
2
2
2
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6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
准收: 0 年日A 助略分本其末人?金??日0 年长额A 助. 或?估重: 0 年介自务
四售明率当交有管附注交有本有宏??人注交有日比?付助从票异日A 助一披和示??
农??四达2
阅完〇2提合人注则定建指款日率当本附注重?程内期8 基承??出则定公??阅允价
???从日则定公??〇专规守重: 0 年准收其末人?金比信ˇ生效完动? 完见符?其末人?
金?合人注交有0年A助额或日小行会? ?重准收??规守票异??合据?其0? 阅循?循企〇
0 年长额率当A 助小佣日融??币?日小佣联系披管款、在披管内年???内披专A 助
???长A 助5 2
阅生〇2提合托?自他及日?比费据长率当管??比费据长率当从比较率十比费据?率
与管融证8 ?则定工?日息绩?他日率当专?融?绩率当重准收其末0 年额?金其0 ?
据ˇ生效完动? 意符??合据? 人?注交有0 年交有?融?绩率当A 助小?阅? 长〇?日融??
主???人注交有0 年交有?融?绩率当A 助小?阅? 长〇?阅务四：审?小??〇重?A
助报托人注则定建指款则定日现济率当日比?付助??其人小佣同绩比较准收小?建
标净币?日??融?绩率当??绩?他提7 日?始股???日付助?长A 助5 2
阅见〇2提合托人注则定建指款出????日?自联系固C 阅???附注本?警附注?
?〇和托增长?现额款性则定日?自联系固C 重准收其末人?金比信ˇ生效完动? 完见符?其
末人?金?合人注交有0 年A 助额或日小行会??和?其末人注交有0 年额?金A 助经
??估?易?合生效完-以完???自联系固C 日A 助?月组简?票异A 助??介自比?付
助5 : 0 年?同日人注则定建指款出????日?自联系固C 阅???附注本?警附注
??〇重??其人小佣同绩比较建标净币?日A 助??介自比?付助5 : 0 年?同日增
长?现额款性?自联系固C ??其附年存A 助其到同绩比较建标净币?日A 助??介
自比?付助5 2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信他走据三金平转等?容5 2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信他走据三金平A 平?容5 2
2
6.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信他??˙形声日金平??容放5 2
2
2
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6.4.6 税项2
准收（转逆管末??或“?（?ˇ生效效生? 完生来符??合费用入人注交有0 年同??
联??日融??管（?ˇ 生效效来?完符??合?额建??????转等日融??管（?ˇ 生效完生?
来-符??合. ?指款比较率参?运?明?说3 建??转等同???日融??管（?ˇ 生效完-?
完效完符??合指款比较率参?运?明?说3 建??转等同???日融??管（?ˇ生效完意?
见意符??合???费?额??服过助??师日融??管（?ˇ生效完意? 政意符??合?济ǔ
声介???费??过?师年存额同?转等日融??管（?ˇ生效完意?动效符??合年存稽租
现额券势专过助?转等日??融??管（?ˇ生效完意? 完政效符??合声介年存?排宏费据
????境或专过助?转等日融??管（?ˇ生效完动? 生符??合有6 宏固过助?转等同
???日??融??管（?ˇ生效完动? -意符??合有6 宏固过助?同???日融??管（
?ˇ生效完动? 权效符??合???自有宏?承?损??专过助?转等日融??和示???（
?披的本. 或?估重所具?承???四达2
阅完〇2有6 宏固析?证?其据三日过助?7 ?长含重务有6 宏固6 月3 含过助???
3 5有6 宏固6 月3 析?有6 宏固证?其据三日过助?7 ?长含重? ?异：定平?一披重
??见?日服联在??过助?5 2
提人注交有0年6月3析异0年??率当 管附注日??联??服过助?重提末附管
排一转?附务和年存现额券势运参联???服过助?5 有6 宏固6 月3 析?有6 宏固币
?日??境或重务宏三日运参和运参股?日联?含??损5 2
阅生〇2提0 年?人注款性其工?日联?重允价??率当管附注日?付联?重率当日率
参管?运联?重附注日运参联?和示?联?重?公服联?额建??5 2
阅见〇2提0 年工?日?额附注运参联?重7 计据长附注日?额托?0 年??运参从场
?场?生效?日说3 建??5 提0 年?指款比较工?日率参?运建?重?率他绩托完说变务
及阅?完说变〇日重示率参?运建??损平?7 ??建?损??率他绩托完说变务指发完以
阅?完以〇日重???-效?平?7 ??建?损??率他绩续证完以日重??服联说3 建??5
提0 年?同日指款比较绩?率重? ??工?日率参管? 运联?重??指送的自平???重
?率从?确??报整平????事工?日率参管?运联??列???-效?平?7 ??建
?损5 指送建?取济?异生效?日?在平服说3 建??5 2
阅政〇20 年?程率当?效填完?日?在??率当则定???重??率当公服联率当则定?
??5 2
阅-〇2: 0 年日体款??) ??管????八本排一???八专????. ???过
助?损日?异终?平???5 2
2
2
2
2
2
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6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
影响达3 地由点2
承记2
: 他亏2
生效生效以效意变见效报2
?他司?2 政”政政权”意政见填-见2
自他司?2 而2
示其达司?他绩完说变务及2 而2
司?他绩完而见说变2 而2
司?他绩见说变务指2 而2
示?司?2 而2
益平2 政”政政权”意政见填-见2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
影响达3 地由点2
承记2
: 他亏生效生效以效意变见效报2
?: 2 比?付助2 比?付助?始2
率当2 而2 而2 而2
?年编交有而年
则建?年益二2
而2 而2 而2
附
注2
则定建款
性2
完动完”意生见”来生完填意-2 完动完”-见来”效政政填动效2 而来-”动动意填权-2
增长?款
性2
政完-”效权完”见意政填动意2 政生效”来完政”权-效填效效2 -”动生见”-来-填生政2
益平2 -来意”动完-”完来意填政完2 -权生”见-生”权权政填动效2 -”意见动”来效来填生权2
有宏??人注2 而2 而2 而2
0 年2 而2 而2 而2
示?2 而2 而2 而2
益平2 -来意”动完-”完来意填政完2 -权生”见-生”权权政填动效2 -”意见动”来效来填生权2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??损5 2
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6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??损5 2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??损5 2
2
6.4.7.5 应收利息2
影响达3 地由点2
承记2
: 他亏2
生效生效以 意变见效报2
7 联?他司?运参2 -完来填效权2
7 联自他司?运参2 而2
7 联示?司?运参2 而2
7 联??改?年运参2 生”效完效填完效2
7 联附注运参2 完完”效-来”权动来填政效2
7 联有宏??人注运参2 而2
7 联????人注运参2 而2
7 联?害?运参2 效填效见2
7 联?年益二???参2 而2
示?2 完效填动效2
益平2 完完”效意完”-完动填见生2
2
6.4.7.6 其他资产2
??损5 2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
影响达3地由点 2
承记2
: 他亏2
生效生效以效意变见效报2
则定建款性7 ?则定?异2 生政”动来来填生-2
增长?款性7 ?则定?异2 政”来来政填政来2
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益平2 生权”意动生填动见2
2
6.4.7.8 其他负债2
影响达3 地由点2
承记2
: 他亏2
生效生效以效意变见效报2
7 ?注?则定影点理人年2 而2
7 ??原?2 而2
除币?异2 权-”政动-填见来2
益平2 权-”政动-填见来2
2
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投稳祥A2
年损影响达3 地由点2
承记2
阅其执) 交负债循〇2
:他 生效生效以 完变效完报发生效生效以 意变见效报2
0 年与损进与支2 ??年损2
指以?亏2 -意动”来生权”动意动填动来2 -意动”来生权”动意动填动来2
: 他?害2 见”-政来”生权-填-权2 见”-政来”生权-填-权2
: 他?原进务?而?符??支2 而完权”来权政”见生生填完效2 而完权”来权政”见生生填完效2
: 他亏2 --完”政来见”动政完填生动2 --完”政来见”动政完填生动2
2
6.4.7.9.2 中信建投稳祥C2
年损影响达3 地由点2
承记2
阅其执) 交负债企〇2
: 他生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
0 年与损进与支2 ??年损2
指以?亏2 见动动”生权-填完生2 见动动”生权-填完生2
: 他?害2 完”政见生”---填完效2 完”政见生”---填完效2
: 他?原进务?而?符??支2 而完”意权完”意见-填意生2 而完”意权完”意见-填意生2
: 他亏2 完完来”生完政填意效2 完完来”生完政填意效2
2
2
2
2
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6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投稳祥A2
影响达3 地由点2
承记2
阅其执) 交负债循〇2
相. 内逆料2 走. 内逆料2 走料遵运作益平2
指以?亏2 完”政意生”-政动填-权2 -”动完效”见意-填政意2 动”完动生”权完见填效-2
: 他运作2 完见”政效权”来完动填见权2 完动-”完动完填来政2 完见”-来政”权来权填生见2
: 他0 年与损则定宏
三日?始佣2
而政生见”权见见填生政2 而生效政”完生动填来效2 而意生来”效意完填效政2
示其达0 年?害?2 意完”生效动填政动2 来效”权效权填见见2 完政生”完完意填来效2
0 年?原?2 而政来-”完政效填动完2 而生来-”效见动填完见2 而动动效”完动动填来政2
: 他相料遵运作2 而2 而2 而2
: 他亏2 完政”政政来”政见完填动政2 -”意来完”政效权填-效2 生效”完生权”来政完填生政2
2
6.4.7.10.2 中信建投稳祥C2
影响达3 地由点2
承记2
阅其执)交负债 企〇2
相. 内逆料2 走. 内逆料2 走料遵运作益平2
指以?亏2 来-意填效动2 见”来效效填意效2 政”意-意填意动2
: 他运作2 来”动意政填权-2 而完”完政效填权-2 动”意生政填效效2
: 他0 年与损则定宏
三日?始佣2
而意”动完意填生意2 而完”政见来填动完2 而来”完-政填权动2
示其达0 年?害?2 完政”来-来填-来2 生意”来见意填见-2 政完”意权政填权见2
0 年?原?2 而生完”-动政填来政2 而生来”生动-填效意2 而政权”来政权填权效2
: 他相料遵运作2 而2 而2 而2
: 他亏2 生”权效政填动意2 完”生生效填权政2 政”完生-填动效2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
影响达3 地由点2
承记2 : 他生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
?他司?运参联?2 政意”政政意填完政2
自他司?运参联?2 而2
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示?司?运参联?2 而2
??改?年运参联?2 见权”-权完填权效2
示?2 完-来填权政2
益平2 来意”完权意填权来2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
?5 2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
影响达3 地由点2
承记2
: 他2
生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
?程附注进管附?
率和附注?他?
?支?则“损2
意意生”动生来”生动动填-效2
?达?程附注进管
附?率和附注?他
??支?: “损2
意政见”意生完”效政见填效意2
?达7 联运参“损2 完意”权动-”权-权填-意2
??附注?付联?2 生”完见完”生动政填来来2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?5 2
2
6.4.7.15 公允价值变动收益2
影响达3 地由点2
承记未审2
: 他2
生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
完填则定股年存有宏2 完动政”效见效填来权2
??率当交有2 而2
??附注交有2 完动政”效见效填来权2
??有宏??人注交有2 而2
??0 年交有2 而2
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???年编交有2 而2
??示?2 而2
生填? 三??2 而2
???人交有2 而2
见填示?2 而2
?达7 ?年存?固比?
付助?始宏三日除A 过
助?2
而2
益平2 完动政”效见效填来权2
2
6.4.7.16 其他收入2
影响达3 地由点2
承记2
: 他2
生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
0 年?原?联?2 -生动填-效2
益平2 -生动填-效2
占达: 0 年日?原?在??同他???重?原?“损其??0 年有宏日终???同他?
???公祥合生-?5 2
2
6.4.7.17 交易费用2
影响达3 地由点2
承记2
: 他2
生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
则定建款性则定?异2 完见”动来动填意效2
增长?款性则定?异2 意”权来生填-效2
益平2 生效”动动效填完效2
2
6.4.7.18 其他费用2
影响达3 地由点2
承记2
: 他2
生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
实平?异2 见-”来效见填效政2
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有限公 54有 32
执参—按?2 -权”意动生填见政2
???列?2 完见”完来见填--2
?需???2 完来”见效效填效效2
示??异2 见效效填效效2
益平2 完生动”生-来填权见2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?发有宏摊附对报重: 0 年要?˙估—按日出同基承5 2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?发（或中对ˋ简报重: 0 年?期8 有宏摊附对报?基承5 2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
?5 2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?受一未审2 ǒ: 0 年日?购2
其末累额增长率与同绩比较2 0 年间6 3 2
其执) 交0 年6 月同绩比较2 0 年6 月3 管占例员业稽租管0 年??稽租2
其执) 交人注率与同绩比较2 0 年6 月3 日率十管0 年??稽租2
占达四送?受则定?托放?额或??及?济??额???净5 2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
?5 2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?5 2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 54有 33
6.4.10.1.3 债券交易2
年损影响达3 地由点2
?受一未
审2
: 他2
生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
指以??终他?2
生效完权以效完变效完报发生效完权以效意变见效报2
?则年损2
??他
附注?
??则
“损日
终?2
?则年损2
??他
附注?
??则
“损日
终?2
其执) 交
人注率与
同绩比较2
见来生”政完来”效-完填动意2 完效效填效效?2 政意”效效意”见意效填效效2 完效效填效效?2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
年损影响达3 地由点2
?受一未
审2
:他 2
生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
指以??终他?2
生效完权以效完变效完报发生效完权以效意变见效报2
?则年损2
??他
附注原
害?则
“损日
终?2
?则年损2
??他
附注原
害?则
“损日
终?2
其执) 交
人注率与
同绩比较2
-”政完效”来政意”效效效填效效2 完效效填效效?2 完”政生完”效效效”效效效填效效2 完效效填效效?2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年损影响达3 地由点2
?受一未
审2
: 他2
生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
?他?年2
??他
?年“
?日终
?2
他亏7 ??年?损2
?他亏7
??年“
损日终?2
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 54有 34
其执) 交
人注率与
同绩比较2
意-”效完权填效动2 完效效填效效?2 生政”动来来填生-2 完效效填效效?2
?受一未
审2
指以??终他?2
生效完权以效完变效完报发生效完权以效意变见效报2
?他?年2
??他
?年“
?日终
?2
他亏7 ??年?损2
?他亏7
??年“
损日终?2
其执) 交
人注率与
同绩比较2
生生”来权见填见动2 完效效填效效?2 完效”效-意填-生2 完效效填效效?2
占达完填指送?年??款性付?关: 0 年日0 年6 月3 ǒ提一??介自重务??计其末人
注员业??同绩方式比较联工日人6 ?本关??日）损??5 2
生填?售?年??日境或???允价?年联工一含: 0 年币?日人注交有∥???本款
性执参境或专5 2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
影响达3 地由点2
承记2
: 他2
生效生效以效完变效完报发生效生效
以效意变见效报2
指以??终他?2
生效完权以效完变效完报发22
生效完权以效意变见效报2
?他据三日0 年7 ??日6 月?2 来动生”来-完填权生2 来政生”政完完填政见2
示其达????稽租日解需???2 完生”-动见填意-2 -效生填见-2
占达??0 年6 月3 其执) 交0 年6 月同绩比较日6 月3 中??事济报0 年有宏）助
效填见效?日以?在平币重?报?平发?变变?重?变??5 示平?比入含达2
报6 月3 中??事济报0 年有宏）助?效填见效?ǎ?以?佣5 2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
影响达3 地由点2
承记2
: 他2
生效生效以效完变效完报发生效生效
指以??终他?2
生效完权以效完变效完报发生效完权
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 54有 35
以效意变见效报2 以效意变见效报2
?他据三日0年7??日间6? 2 生权效”权-效填意意2 生来效”来效见填来意2
占达??0 年间6 3 其末累额增长率与同绩比较日间6 ??事济报0 年有宏）助效填完效?
日以?在平币重?报?平发?变变?重?变??5 示平?比入含达2
报间6 ??事济报0 年有宏）助?效填完效?ǎ?以?佣5 2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
影响达3 地由点2
????
境或?日
??受一
未审2
: 他2
生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
?他据三日0 年7 ??日??境或?2
其执) 交负债循2 其执) 交负债企2 益平2
其执) 交
0 年6 月
同绩比较2
效填效效2 权填完效2 权填完效2
其执) 交
人注率与
同绩比较2
效填效效2 权填-权2 权填-权2
益平2 效填效效2 完来填意权2 完来填意权2
????
境或?日
??受一
未审2
指以??终他?2
生效完权以效完变效完报发生效完权以效意变见效报2
?他据三日0 年7 ??日??境或?2
其执) 交负债循2 其执) 交负债企2 益平2
其执) 交
0 年6 月
同绩比较2
效填效效2 权填效-2 权填效-2
其执) 交
人注率与
同绩比较2
效填效效2 动填见效2 动填见效2
益平2 效填效效2 完意填见-2 完意填见-2
占达??0 年??稽租日??境或??事济报企售0 年与损日0 年有宏）助效填生-?日以?
在平币重?报?平发?变变?重?变???其执) 交0 年6 月同绩比较重?计其执) 交
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 54有 36
0 年6 月同绩比较平?要????0 年??稽租5 示平?比入含达2
报??境或??事济报企售日0 年有宏）助?效填生-?ǎ?以?佣5 2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?5 2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?5 2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?5 2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
影响达3地由点 2
?受一未
审2
: 他2
生效生效以效完变效完报发生效生效以效意变见效报2
指以??终他?2
生效完权以效完变效完报发生效完权以效意变见效报2
他亏?损2 ?他运参联?2 他亏?损2 ?他运参联?2
其末累额
增长率与
同绩比较2
政”政政权”意政见填-见2 政意”政政意填完政2 完”政-动”-生见填政完2 完-”效动见填意动2
占达: 0 年日增长司?计0 年间6 3 其末累额增长率与同绩比较理6 重?现额运在出二
自运在平参5 2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?5 2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?5 2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?5 2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 54有 37
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?5 2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?5 2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?5 2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?发: 中信他亏生效生效以意变见效报( 重: 0 年?基人注则定建附注放原害则定??日
?程原害人注??损见权”权权权”来效效填效效点重?发生效生效以动变完报?他5 ?售则定具ǜ: 0 年
?????日附注重?人注则定建的自日终???含组简注?重公祥合附注原害则定日
?损5 2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托报?关??始其?和日展望所具允价执异展望管?始股展望和款性展望5
: 0 年6 月3 位自验转等本?ǔ势?明和料更??展望重要?自??日展望绩损和及逆
账位??重融证??日6 月和执参购取?列?账指送?售展望5 2
: 0 年6 月3 日展望6 月稽租计 基金四编日比较展望账位ǒ益的??金管??
数管比较展望6 月??金管?账益的逆务和?说额或逆被易?5 比较. 长??管购取日
展望6 月重展望6 月??比较建同?抵??管额或??本?估??5 现从位自验购取?
日展望6 月?ǔ重提展望6 月日况说???长回A 本??5 : 0 年日0 年6 月3 托 基
金四?净展望账位ǒ益的??金重摊方位自展望6 月日差错转等重实?融证展望账位日
“???专?托6 月责责??净展望6 月??金重??本位自比较报?关?证?其展望
??本账位???托额或?估责?重计?账益的逆摊方??要ǒ?逆被益估情?析估展
望6 月5 2
: 0 年日0 年6 月3 提合年存??日展望6 月一披所具?融证自股本自???益
日料更一披?回A ?C 展望据三日??股和示据三???0 年有宏??日??5 ?自股
料更日??程据重??展望??日?期??本程内现售展望??日??5 返?自?料更
日??程据重准收: 0 年日交有记组重?益0 年有宏建析异年存??酬服融证酬自日展
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 54有 38
望??小组管?号重报?日??中信重介自展望??日绩?本?7 各执??重和从??
排提?C 展望?长??管? ?本回A 重要融证?7 序等重销展望账位托?产?日??及52
2
6.4.13.2 信用风险2
执异展望?小0 年托则定证?其?则定提?走?长益二方式重出项0 年建交有人注
主据长3 程内?二管?????他: 参专规守重行?0 年有宏??本联系??日展望5 2
: 0 年日0 年6 月3 托则定事提则定提?日有执税守?长验?料日回A 5 : 0 年日
增长司?司用托: 0 年日间6 3 其末累额增长率与同绩比较重?返ǒ增长司???日执
异展望公期8 5 : 0 年托则定建?长日则定?务其末人注员业??同绩方式比较含则定
提?情?人注则联本?承??重?二展望??股???托增长?现额款性?长则定事?
提则定提??长执异回A 要提人注则?一入?长绩位务账位?7 日执异展望5 2
: 0 年日0 年6 月3 ) 净验执异展望6 月??重融证提交有固C 执异专础回A 势账
位人注据长3 日执异展望重?融证料??交有务料?执异展望5 2
:0年附注交有日执异回础规守? ?其末3地增长执异回础6月小行会? ??自日
组简取平和?“5 2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
影响达3 地由点2
?他执异回础2
: 他亏2
生效生效以效意变见效报2
指以?亏2
生效完权以完生变见完报2
循而完2 而2 而2
循而完务四2 而2 而2
走回础2 完效”效政效”效效效填效效2 而2
益平2 完效”效政效”效效效填效效2 而2
占达务指??他执异回础日附注交有其公允?末附管转等股年存附和?长当收专5 2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
??损5 2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
??损5 2
2
2
2
2
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6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
影响达3 地由点2
数他执异回础2
: 他亏2
生效生效以效意变见效报2
指以?亏2
生效完权以完生变见完报2
循循循2 见完完”效生权”权-效填效效2 生见效”效动效”效效效填效效2
循循循务四2 生生完”意动-”效效效填效效2 生见-”生完见”效效效填效效2
走回础2 而2 而2
益平2 -见生”动效政”权-效填效效2 政意-”生来见”效效效填效效2
占达务指?数他执异回础日附注交有其公允?末附管转等股年存附和?长当收专5 2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
??损5 2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
??损5 2
2
6.4.13.3 流动性风险2
?始股展望?小0 年托?长ǒ年存摊附同?日?或从??有年??日展望5 : 0 年
日?始股展望济一?势确合0 年与损?同3 ??从具ǜ?原示?同日0 年与损重?济一
?势确合交有固C 建?日则定款性公??返息势日?内??出?交有?其返?披托款
性程内???始日规守四务益月日付??内5 2
?提???原有年日?始股展望重: 0 年日0 年6 月3 ?报提: 0 年日?害?原规
守?长?9 ?账要除??始股?ǜ重理?0 年交有易益其日?异内年??ǒ主??遵5
: 0 年日0 年6 月3 托0 年益现其?平验?损?原??重二自托??规守四?原??日
?月一入重账位?费用?害?原?入息势日?始股展望重同总理?0 年?同3 运系5 2
合生效生效以意变见效报重??程原害年存有宏??损其同见权”权权权”来效效填效效点销托济说变务
及?他?平参阅?运参年损公期8 〇?重: 0 年建产品日示?年存摊附日益二二自?他报
?含济说变务及?公平参重??原0 年与损）助阅建同项?系〇??自?他报?公平参重
?????损二含走?内日益二?他内年??5 2
2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年6 月3 托0 年析估证?其?????比费警?人注交有0 年析估6 月
门披?和?比费警?费用入人注交有0 年?始股展望6 月的自?专披的日具ǜ提: 0 年
易益有宏日?始股展望?长6 月重融证标净日展望6 月逆被提: 0 年日易益???其?
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 54有 40
小组管?融?绩位日交有固C 终?务和易益托?从?及?内?认日单益小组专?始股小
组?长?列日??本料更5 2
: 0 年交有合济?比较据长日人注款助公续证0 年有宏）助日完效?重?: 0 年ǒ计
: 0 年日0 年6 月3 6 月日示?0 年?现?同济?比较据长日人注公?续证?人注日
完效?5 : 0 年ǒ计: 0 年日0 年6 月3 6 月日示?费用入0 年?现?同济?指款比较据
长日??融率当公?续证?指款比较??融率当日完-?重: 0 年ǒ计: 0 年日0 年6 月
36月日?逆交有易益?同济?指款比较据长日??融率当 重公?续证?指款比较??
融率当日见效?阅情???同?小佣租?终??长人注交有日费用入0 年和其末人?金?
自日酬?交有易益公?指送终?绩位〇5 2
: 0 年建?逆料人注托人注则定建指款重示???托增长?现额款性则定重逆料0
年有宏?融?从?绩位公?确计??日规守???占意填政填完生5 ??重: 0 年?融证?程
原害年存有宏一入???他有年7 提?始股?ǜ重示指绩济?公续证0 年?同日附注交
有日比?付助5 : 0 年所始交有合?始股?绩有宏日款助益平公?续证0 年有宏）助日
完-?5 合生效生效以意变见效报重: 0 年所始交有合?始股?绩有宏日款助益平走续证0 年有宏
）助日完-?5 2
:0年日0年6月3?报提0年易益有宏其 动说?估报??内有宏日??内付助?
长实上回A ǒ??重介理?报介?日）?原??公?续证动说?估报??内有宏日??
内付助5 合生效生效以意变见效报重: 0 年介?日）?原??走续证动说?估报??内有宏日?
?内付助5 2
现从重: 0 年日0 年6 月3 融证益月料??原害则定日?他报ǒ则定提?日?其
??????略分提则定提?日（或税守管???认和????专?长?具日策???
ǒ??日简?6 月重务和提公现日则定提?. ?则定损?6 月要?长始??况专???
?6 月: 0 年?基?原害则定日?始股展望本则定提?展望5 ??重: 0 年日0 年6 月
3 ) 净验?原害则定??固6 月位?达准收??固日有?介自??在????列???
?固日展望税守ǒ付助?始务介理??固?比?付助平??损?要托ǒ?警售人注有6
宏固和其末人?金?自日示?所?含则定提?费ǐ?原害则定从重?????固日有?
具ǜǒ0 年益现二自日交有??理?济?5 2
2
6.4.13.4 市场风险2
款性展望?小0 年建?年存??日比?付助出走势内年???建?款性?售付?
??日?始返据三?始日展望重允价运在展望管??展望本示?付?展望5 2
2
6.4.13.4.1 利率风险2
运在展望?小年存??日比?付助出内年???款性运在?始返据三?始日展望5
运在??股年存????ɡ计合款性运在指?返行?比?付助四?日展望重示其?始运
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 54有 41
在售年存????ɡ?说?参他???准收款性运在期真自付从提合走势内年???
日展望5 2
: 0 年日0 年6 月3 自他提: 0 年?ɡ日运在??股???长?账重要融证?况交
有易益日余他专一披提指送运在展望?长6 月5 2
: 0 年所具交有合则定建和增长?款性则定日?自联系固C 重??司托?7 日运在
展望5 2
2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
影响达3 地由点2
2 0 年
6月6月3
月日 基月
金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管
管 管 管 管 管
国农业
银管
行股行行份股日行基送信基管 中管 中管 中管 行股行行份股日行基送信基管
出期8
1 §管
行股行日日股重理6送日重管 中管 中管 中管 行股行日日股重理6送日重管
业要提
示§管
6基股及行日送日信管 中管 中管 中管 6基股及行日送日信管
目录.
§简司
托管
份月股行6及股月行行送及月管 行6份股月信行股份信月送月月管 及6股重及理股月月月送月月管 中管 信份6股基信6股份份行送及月管
介本情
限管
中管 中管 中管 理理股月日理股信理及送基6管 理理股月日理股信理及送基6管
介本况
产银管
中管 中管 中管 行股份份及送月月管 行股份份及送月月管
司托品
有管
份份股基日及股6行及送信日管 行6份股月信行股份信月送月月管 及6股重及理股月月月送月月管 理理股月日日股信理行送基6管 日理6股基信份股及理理送重重管
说明管
管 管 管 管 管
和要4
产§简
司托银管
基份股份份份股重月月送月月管 中管 中管 中管 基份股份份份股重月月送月月管
介1 示
息披期
银管
中管 中管 中管 信股6月月送及及管 信股6月月送及及管
介1 露
方式5
其管
中管 中管 中管 理行理股基月月送信基管 理行理股基月月送信基管
介1 他
露相管
中管 中管 中管 行及股理月月送理重管 行及股理月月送理重管
介1 关 中管 中管 中管 基及送信重管 基及送信重管
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 54有 42
资料主
相管
介1 目
录相财管
中管 中管 中管 6份股日及6送及基管 6份股日及6送及基管
介目务
相管
中管 中管 中管 基月信股6月理送份月管 基月信股6月理送份月管
指标说
明管
中管 中管 中管 份信股行及信送基重管 份信股行及信送基重管
说明品
有管
基份股份份份股重月月送月月管 中管 中管 日6基股份重份送月及管 行月股日6基股及重份送月及管
情净值
表现会
计管
信份股基日及股行行及送信日管 行6份股月信行股份信月送月月管 及6股重及理股月月月送月月管 理月股行行6股信6信送6信管 信及理股及基信股份66送重理管
建3 现
年6月理份
3 理6 基
理金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管 管管 管管 管管 管管 管管
国农业
银管
理股行重日股基月行送日基管 中管 中管 中管 理股行重日股基月行送日基管
出期8
1 §管
及基重股基理重送6及管 中管 中管 中管 及基重股基理重送6及管
业要提
示§管
理理股行信重送6及管 中管 中管 中管 理理股行信重送6及管
目录.
§简司
托管
理及6股日份行股重份及送日月管 基6信股信信理股日及信送日月管 及6股重月理股月月月送月月管 中管 信及理股月行及股信及基送6月管
数据间
资§简
司托管
及月股月月月股基行信送月月管 中管 中管 中管 及月股月月月股基行信送月月管
介本示
息披期
银管
中管 中管 中管 日信股月理月股理月份送信重管 日信股月理月股理月份送信重管
介本情
限管
中管 中管 中管 及股份日理股信份信送份月管 及股份日理股信份信送份月管
介本况
产银管
中管 中管 中管 基股份月月送信6管 基股份月月送信6管
司托品
有管
6行行股份基理股基6基送及及管 基6信股信信理股日及信送日月管 及6股重月理股月月月送月月管 及6股份及信股日月日送月月管 及理日股6信份股日月信送基及管
说明管 管管 管管 管管 管管 管管
和要4
产§简
司托银管
理6行股份份及股及及信送月月管 中管 中管 中管 理6行股份份及股及及信送月月管
介1 示
息披期
中管 中管 中管 理信股月月重股信行及送份信管 理信股月月重股信行及送份信管
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 54有 43
银管
介1 末
4 银管
中管 中管 中管 理股重份重送6日管 理股重份重送6日管
介1 露
方式5
其管
中管 中管 中管 理行重股信份理送月及管 理行重股信份理送月及管
介1 他
露相管
中管 中管 中管 行份股信基月送基行管 行份股信基月送基行管
介1 关
资料主
相管
中管 中管 中管 重理送月信管 重理送月信管
介1 目
录相财管
中管 中管 中管 6份股月份日送理6管 6份股月份日送理6管
介目务
相管
中管 中管 中管 行日理股基月及送基日管 行日理股基月及送基日管
介1 情
限管
中管 中管 中管 中理股重信行送行月管 中理股重信行送行月管
指标说
明管
中管 中管 中管 理重月股月月月送月月管 理重月股月月月送月月管
说明品
有管
理6行股份份及股及及信送月月管 中管 中管 理信股重及及股理份及送及信管 理行月股重及行股份及6送及信管
情净值
表现会
计管
理理份股份基基股信行重送及及管 基6信股信信理股日及信送日月管 及6股重月理股月月月送月月管 信及股月份重股行月重送6信管 信及信股基重行股日基6送日6管
占达对其建?含: 0 年有宏和摊附日??付助重要??益二的自日运在期真自付报出?
他报??项ˊ务料售5 2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
农?2 ?款性运在务?日示?款性??理?公?2
料更2
??展望??日?始2
提有宏摊附对报0 年有宏）助日??年损
进影响达3 地由点支2
: 他亏2
生效生效以效意变见效报2
指以?亏2
生效完权以完生变见完报2
款性运在四?生-说0 师2 见”意动权”权政-填权动2 生”-生效”权政权填意生2
款性运在指?生-说0 师2 而见”-权来”-权见填动政2 而生”政权见”权动完填见意2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??展望?小年存??日比?付助出走势内年??????在?始返据三?始日
展望5 :0年日建同有宏和摊附务3地由平付 重???期8??展望 5 2
2
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有限公 54有 44
6.4.13.4.3 其他价格风险2
示?付?展望?小0 年建?年存??日比?付助出走势内年????款性运在本
???在务?日款性付????始返据三?始日展望5 : 0 年所具交有合人注则定建指
款出增长?现额款性则定日?自联系固C 重???期8 示?付?展望5 2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
阅完〇2比?付助2
阅押〇2年存??比?付助平?日一披2
比?付助平???建编日责?重计提比?付助平?况?返??同期具会?日??助
建编日?祥责?序自达2
ˉ济责?达?现有宏出摊附托??款性指走关?况日中付5 2
ˉ财责?达?ˉ济责???助???有宏出摊附??出???错?日??助5 2
ˉ资责?达??有宏出摊附日公?错???助5 2
阅汇〇2?列日务比?付助平?日年存??2
阅格〇2?责?年存??比?付助2
合生效生效以意变见效报重: 0 年?同日务比?付助平??示?始平??他?系日年存有
宏其编合ˉ财责?日?损含-权生”见-生”权权政填动效点重?编合ˉ济出ˉ资责?日?损阅生效完权以
完生变见完报达ˉ财责?-动完”效政动”-动见填生效点重?ˉ济出ˉ资责?〇5 2
阅格格〇2比?付助建编责??日期8 ?始2
: 0 年务行??责?主???日基承据三报含介??责?主???日从师5 2
提合人注则定建指款日率当本附注重?程内期8 基承??管则定公??阅允价??
?从日则定公??〇管出编合?比费据长专规守重: 0 年公金合??报发则定?告??
报他?管则定公??他?和绩?他?销??率当本附注日比?付助??ˉ济责??要准
收A 助?况其票异日公?错???助提合比?付助日????重介自??率当本附注比
?付助7编ˉ财责???ˉ资责? 5 2
阅格格格〇2ˉ资责?比?付助?损本: 他?始年损2
?5 2
阅短〇2??列日务比?付助平?日年存??2
合生效生效以意变见效报重: 0 年走?同??列日务比?付助平?日年存有宏阅生效完权以完生变
见完报达现〇5 2
阅讼〇2公务比?付助平?日年存??2
公务比?付助平?日年存有宏本摊附所具允价7 联?承本示?年存摊附重示??付
助ǒ比?付助????5 2
阅生〇2?比?付助?重?发有宏摊附对报: 0 年??具形声日示?期具基承5 2
2
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有限公 54有 45
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
年损影响达3 地由点2
ǔ符2 承记2 年损2
?0 年“有宏日终
?阅?〇2
完2 ?系交有2 而2 而2
2 示其达率当2 而2 而2
生2 0 年交有2 而2 而2
见2 ?自联系交有2 -权生”见-生”权权政填动效2 权意填动见2
2 示其达附注2 -权生”见-生”权权政填动效2 权意填动见2
2 有宏??人注2 而2 而2
政2 ?年编交有2 而2 而2
-2 年存?三固交有2 而2 而2
意2 ????年存有宏2 而2 而2
2
示其达??入原害日????年
存有宏2
而2 而2
动2 增长司?本??改?年益平2 来”权完意”政-意填生完2 完填政意2
来2 示??承有宏2 完完”效权效”生意效填权动2 完填来完2
权2 益平2 意完生”见-权”动完完填来来2 完效效填效效2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
??损5 2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??损5 2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
??损5 2
2
2
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有限公 54有 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?5 2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
?5 2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
?5 2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年损影响达3 地由点2
ǔ符2 附注固C 2 比?付助2 ?0 年有宏）助终?阅?〇2
完2 末?附注2 完权”见权意”效效效填效效2 见填见权2
生2 ?长当收2 而2 而2
见2 年存附注2 完完效”见动权”效政政填动效2 完权填见完2
2 示其达转等股年存附2 见效”生完生”效政政填动效2 -填生来2
政2 ?额附注2 见政权”生意见”生-效填效效2 意完填效权2
-2 ?额?他存有注2 完效”效政效”效效效填效效2 完填动意2
意2 其他当收2 完效见”生动政”动效效填效效2 完来填效意2
动2 ??附阅?则?附〇2 而2 而2
来2 现额司影2 而2 而2
权2 示?2 而2 而2
完效2 益平2 -权生”见-生”权权政填动效2 完效见填意完2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年损影响达3 地由点2
ǔ符2 附注场者2 附注未审2 佣?进法支2 比?付助2
?0
年有
宏）
助终
?阅?〇2
完2 完来来效完权意2 完来数?体超附效 -效效”效效效2 -见”政动-”效效效填效效2 权填见-2
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生2
生2 完效完意意见效完-2
完意???交?? ?
效效完2
-效效”效效效2 -完”权完效”效效效填效效2 权填效来2
见2 完见意来动生2 完意?交附2 -效效”效效效2 -效”权见-”效效效填效效2 来填权完2
政2 完见意来动效2 完意其?效生2 -效效”效效效2 -效”意意-”效效效填效效2 来填来意2
-2 完权生效效来动2
完权??增长?
?附效政2
-效效”效效效2 -效”-效效”效效效填效效2 来填来见2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??损5 2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??损5 2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??损5 2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?5 2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
7.11.1 本期国债期货投资政策2
融证提0 : ?本有年?日料更重提末附款性?买?程??重务估含介自末附他外日
??一?本损?日断收5 ?其数他关正之?过数重融外???认?内重?长转等衍合?
?从重: 0 年) 净末附他外?影?长?他理助重务的?运在展望重??运在指?息势日
????主重托关正过数衍合原?重融外??在四?重?发融外??程内从重: 0 年融
证) 净末附他外ɑ影重务?工容之日联系5 2
2
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细2
?5 2
2
7.11.3 本期国债期货投资评价2
: 0 年: 中信他走交有末附他外5 2
2
2
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有限公 54有 48
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
影响达3 地由点2
ǔ符2 未审2 年损2
完2 司程理人年2 生见”动政意填意-2
生2 7 联人注???2 而2
见2 7 联率运2 而2
政2 7 联运参2 完完”效意完”-完动填见生2
-2 7 联?害?2 政”权权动填效效2
意2 示?7 联?2 而2
动2 ???异2 而2
来2 示?2 而2
权2 益平2 完完”效权效”生意效填权动2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??损5 2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??损5 2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
计合????日略?重料承主本ǒ益平承主???司托??5 2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与损影响达与2
与损 ?同 需??同日0 ?同3 ?租2
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础明2 3 需
佣
阅需〇2
年与损2 稽租交有项2 说3 交有项2
?同与损2
?“与损
终?2
?同与损2
?“与损
终?2
其执
)交
负债循2
完权完2 生”来来动”见政权填政见2
--效”政动-”效生-填
完来2
权权填来完动完?2 完”效效来”动完意填效权2 效 完来生权?2
其执
) 交
负债企2
动意2 完”---填政意2 政”来见效填政-2 政填效来意生?2 完完见”见来政填完-2 权-填权完见来?2
益平2 生意-2 生”效来完”-完意填来完2
--效”政动权”来--填
意见2
权权填动权意意?2 完”完生生”完效效填生政2 效填生效见政?2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
承记2 与损础明2
?同与损“佣
进与支2
?0 年“与损终
?2
0 年6 月3 建同?额3 ?
?同: 0 年2
其执) 交负债循2 政”权见生填-生2 效填效效效权?2
其执) 交负债企2 生”见权生填-完2 生填效生见权?2
益平2 动”见生-填效见2 效填效效完见?2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
承记2 与损础明2
?同0 年与损“?日佣?卖
?进?与支2
: 比较之础6 月3 ?管0 年交有
本∥?逆被摊方3 ?同: 费用入
0 年2
其执) 交负债循2 效2
其执) 交负债企2 效2
益平2 效2
: 0 年0 年关月?同: 费用入0
年2
其执) 交负债循2 效?完效2
其执) 交负债企2 效2
益平2 效?完效2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
影响达与2
2
其执) 交负债循2 其执) 交负债企2
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0 年益现三总报阅生效完动以效见变效见
报〇0 年与损“损2
--效”见-完”意--填-政2 完完权”生生意填来-2
: 中信他他?0 年与损“损2 -意动”来生权”动意动填动来2 见动动”生权-填完生2
: 中信他0 年“?害与损2 见”-政来”生权-填-权2 完”政见生”---填完效2
?达: 中信他0 年“?原与损2 完权”来权政”见生生填完效2 完”意权完”意见-填意生2
: 中信他0 年?料?始与损2 而2 而2
: 中信他他亏0 年与损“损2 --完”政来见”动政完填生动2 完完来”生完政填意效2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信他及重: 0 年走?费0 年与损?同3 8 金5 2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
生效生效以-变生生报重????三?式0 年6 月3 “关月重 基数文变常?三场长“关
月?或5 2
生效生效以-变见完报重字) ????式0 年6 月3 ?“关月5 2
生效生效以意变完权报重年??三品式0 年6 月3 “关月重 基数文变常?三公?场长“
关月?或5 2
: 中信他及重?0 年间6 3 日?被0 年间6 逆被日期8 3 基?始5 2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信他及重??和0 年6 月3 管0 年（宏管0 年间6 额或日??5 2
2
10.4 基金投资策略的改变2
: 中信他及重: 0 年交有等抵走据三??5 2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǒ其?金平?基或建进酬??融益?支含: 0 年币?实平境或重中信他及走
据三?容5 2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信他及重0 年6 月3 管间6 3 日间6 额或逆被和示??之础6 月3 ?????
出??专规守5 2
2
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
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有限公 54有 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年损影响达3 地由点2
注?
未审2
则
定
影
点
佣
?2
率当则定2 7 ???注?日?年2
改
占2?则年损2
??他
率当?
则“损
日终?2
?年2
??他
?年“
?日终
?2
其执
) 交
人注2
生2 而2 而2 意-”效完权填效动2
完效效填效
效?2
而2
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年损影响达3 地由点2
司托
国农
日 业银农 日 行股业银农 份金业银农 理人业银农
送业人出农
期8 中
日 送
业1 出
§重要农
送业人出农
期8 中
日 行
股送业
1 出§
重要农
送
业
人
出农
期8 中份
金送业1
出§重要农
送
业
人
出农
期8 中理
人送业1
出§重要农
2 0 年
6 金 农
提示及目录.示目简介.本情况农 .简简本简简产农 介目录.简目示录况目简简简本简简农 .简简本简简产农 品农 品农 品农 品农
占达完管准收其末人?金??合情?人注交有0 年则定?响位?同???日融??进人
?0 年表ˇ生效效动? 政来符支日的自和: 0 年6 月3 日?其执) 交0 年6 月同绩比较比警0
年则定影点6 月门披?重0 年6 月3 位自验币?则定影点日注?日户?组简重???四达2
进完支人注关??日户?计比较交有逆摊方3 准收人注关??交有∥?境或单益回付重
估程则定影点费?出??日??序自5 关比较料6 ?行融证?重一?门月??日则定影
点费?出??基?5 2
进生支交有逆???易???逆被情?提?券势人注关??日∥?境或回A 5 交有逆准
收回A ???况介自说明人注关??日则定年损和终在绩位日??5 2
进见支回A . 长回料位重???四达2
2 2 料遵?期进完效效料支?0 可∥?境或进动效?支?2 酬明∥?境或进完-?支?2 单益∥?境
或进完-?支5 2
2 2 0 可∥?境或?动效??期重计交有逆摊方3 管∥?逆摊方3 管0 年关月本∥??摊
方?料?酬明∥?境或?完-??期重计购取失部率当????三??料?单益∥?境或
?完-??期重计交有逆摊方3 管∥?逆摊方3 本交有逆长转?算摊方?料5 2
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生管准收务指组简?长???重0 年6 月3 介自注?重ǒ稳户?日注?值??间??重
要中其末人?金改?和融?0 年间6 3 5 2
2
10.8 其他重大事件2
ǔ符2 比信基承2 披自—按一入2 披自—按报他2
完2
?合其执) 交0 年6 月同绩
比较?四逆料人注交有0 年
Α?0 年益现本间6 ??日
比信2
其末人?金的自中Β和的自
揭Γ2
生效生效而效完而完-2
生2
其执) 交负债附注号人注交
有0 年0 年益现管间6 ??
进生效生效以完变支2
其末人?金的自揭Γ2 生效生效而效完而完-2
见2
其执) 交负债附注号人注交
有0 年预警形声算进容真支
和Δ具进生效生效以完变支2
其末人?金的自揭Γ2 生效生效而效完而完动2
政2
其执) 交0 年6 月同绩比较
?四逆料0 年生效完权以ˉ政?
?中信币?股比信2
其末人?金的自中Β2 生效生效而效完而完来2
-2
其执) 交负债附注号人注交
有0 年生效完权以ˉ政??中信2
其末人?金的自揭Γ2 生效生效而效完而完来2
意2
其执) 交0 年6 月同绩比较
?合?他—按?四比警0 年
生效完权以以?中信日比信2
其末人?金的自中Β和的自
揭Γ管指则建揭Γ2
生效生效而效见而生政2
动2
其执) 交负债附注号人注交
有0 年生效完权以以?中信2
其末人?金的自揭Γ2 生效生效而效政而完动2
来2
其执) 交0 年6 月同绩比较
?四逆料0 年生效完权以以?中
信币?股比信2
其末人?金的自中Β2 生效生效而效政而完动2
权2
其执) 交负债附注号人注交
有0 年生效生效以ˉ完??中信2
其末人?金的自揭Γ2 生效生效而效政而生生2
完效2
其执) 交0 年6 月同绩比较
?四?逆0 年生效生效以ˉ完?
?中信币?股比信2
其末人?金的自中Β2 生效生效而效政而生生2
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 54有 53
完完2
其执) 交0 年6 月同绩比较
?合?四逆料0 年托超% ?
?0 年??同绩比较费融自
交额或和费ǐ?在??日比
信2
其末人?金的自中Β和的自
揭Γ2
生效生效而效政而见效2
完生2
其执) 交0 年6 月同绩比较
?合??Ε度（元0 年??
进8 4 支同绩比较门月?四
0 年????额或日比信2
其末人?金的自中Β和的自
揭Γ2
生效生效而效-而完政2
完见2
其执) 交0 年6 月同绩比较
之础6 月3 ??容比信2
其末人?金的自中Β和的自
揭Γ管指则建揭Γ2
生效生效而效-而生见2
完政2
其执) 交0 年6 月比较之础
6 月3 ??容比信2
其末人?金的自中Β和的自
揭Γ管指则建揭Γ2
生效生效而效意而效生2
完-2
其执) 交0 年6 月比较之础
6 月3 ??容比信2
其末人?金的自中Β和的自
揭Γ管指则建揭Γ2
生效生效而效意而生效2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
2
0
年
6
月农
信建中说明和理人4 出息披露方农 信建中式明和理人露方农
5
其农
明和理人4 出重要
他相关资料主及简产§
财务指务农
中标4 出农 净股4 出农 值行4 出农 明和4 出农 4 出期重农
表
现农
.农 及简及简简.简.品及简及简简况提简农 介录会目会会会目简简简本简简农 品农 品农 介录会目会会会目简简简本简简农 会会本情简会录产农
计数据和间末农
累理人额信建中说增额长率6 管资明和理人4 出重要他相关资料主理人1 4 出及简产§露与限额同绩比较准收益§露方的限
自合6 管资生出值行关效2 值行限理人以来变动报告经验（来§或小组财息）理人管计限和动报助理人对内计运率作§遵规限
守平动报交易理人§比较准间末专农
2
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信他及重???交有项序等日示?期具执参5 2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
完管其末人?金简ˊ0 年占例日区??2
2 0 年6 月3 日 基金 6 管理人 2020 : 2 中信建
投
有限公 54有 54
生管?其执) 交负债附注号人注交有0 年0 年益现??2
见管?其执) 交负债附注号人注交有0 年间6 ????2
政管0 年6 月3 额或有?ˋ?管?额???2
-管0 年间6 3 额或有?ˋ?管?额??5 2
2
12.2 存放地点2
0 年6 月3 和0 年间6 3 高建5 2
2
12.3 查阅方式2
交有项?务托?额从????配重????: ?害?告??5 2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二〇年八月三十一日2
