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富国优化增强债券A(100035)

富国优化增强债券型证券投资基金二0二0年中期报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国优化增强债券型证券投资基金 
二 0 二 0 年中期报告 
 
 
 
2020 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
送出日期: 2020 年 08 月 31 日 
 2 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投 资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1月 1日起至 2020 年 6月 30 日止。 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................. 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14 §6 中期财务报表(未经审计) .................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 14 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 16 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 43 4 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 44 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 47 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 48 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 49 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 51 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 52 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国优化增强债券型证券投资基金 基金简称 富国优化增强债券 基金主代码 100035 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 06月 10 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,689,122,642.23 份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 富国优化增强债券 A/B 富国优化增强债券 C 下属两级基金的交易代码 前端 后端 100037 100035 100036 报告期末下属两级基金的份额总额 1,521,932,127.75 份 167,190,514.48 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础 上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当 期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产 配置和类属资产配置,在债券投资过程中突出主动性的投资 管理。 本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势的客观 判断,合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支 持证券,以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、 可交换债券等,加以对国家债券等高流动性品种的投资,灵 活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价 值等策略。在保证基金流动性的前提下,积极把握投资机会, 获取各类债券的超额投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%


风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种, 其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 李申 联系电话 021-20361818 021-60637102 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lishen.zh@ccb.com 6 客户服务电话 95105686、4008880688 021-60637111 传真 021-20361616 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 1196 号世纪汇 办公楼二座 27-30层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 裴长江 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金中期报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30层 中国建设银行股份有限公司


北京市西城区闹市口大 街 1号院 1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世 纪汇办公楼二座 27-30层 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 (1)富国优化增强债券 A/B













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日) 本期已实现收益 -9,657,037.63 本期利润 12,370,559.35 加权平均基金份额本期利润 0.0125 本期加权平均净值利润率 0.71% 本期基金份额净值增长率 3.22% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年 06月 30日) 期末可供分配利润 644,280,502.67 7 期末可供分配基金份额利润 0.4233 期末基金资产净值 2,573,849,960.67 期末基金份额净值 1.691 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率 95.41% (2)富国优化增强债券 C













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020 年 01月 01日至 2020年 06月 30 日) 本期已实现收益 402,550.43 本期利润 632,691.75 加权平均基金份额本期利润 0.0042 本期加权平均净值利润率 0.25% 本期基金份额净值增长率 3.07% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年 06月 30日) 期末可供分配利润 58,235,676.02 期末可供分配基金份额利润 0.3483 期末基金资产净值 268,929,065.55 期末基金份额净值 1.609 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率 86.77% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)富国优化增强债券 A/B 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.87% 0.34% 0.13% 0.13% 1.74% 0.21% 8 过去三个月 1.74% 0.34% 1.04% 0.14% 0.70% 0.20% 过去六个月 3.22% 0.47% 2.41% 0.15% 0.81% 0.32% 过去一年 8.58% 0.35% 5.68% 0.12% 2.90% 0.23% 过去三年 18.36% 0.34% 16.62% 0.12% 1.74% 0.22% 自基金合同生效 日起至今 95.41% 0.39% 59.11% 0.16% 36.30% 0.23% (2)富国优化增强债券 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.90% 0.34% 0.13% 0.13% 1.77% 0.21% 过去三个月 1.64% 0.35% 1.04% 0.14% 0.60% 0.21% 过去六个月 3.07% 0.47% 2.41% 0.15% 0.66% 0.32% 过去一年 8.15% 0.35% 5.68% 0.12% 2.47% 0.23% 过去三年 16.92% 0.34% 16.62% 0.12% 0.30% 0.22% 自基金合同生效 日起至今 86.77% 0.39% 59.11% 0.16% 27.66% 0.23% 注:本基金根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较 基准=中债综合指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。中债综合指数由中央 国债登记结算有限责任公司编制,其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场,成 份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类,具有广泛的市 场代表性,能够反应中国债券市场的总体走势。沪深 300指数是由上海证券交易 所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数,它的 样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A股市 场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A股市场总体发展趋势 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt = 90% *[中债综合指数 t/(中债综合指数 t-1)-1]+ 10% * [沪深 300 指数 t/沪深 300指数 t-1)-1] ; 其中,t=1,2,3...;,T,T表示时间截至日; 期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4...; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来富国优化增强债券 A/B 基金累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较 9 注:1、截止日期为 2020年 6月 30日。


2、本基金于 2009 年 6 月 10 日成立,建仓期 6 个月,从 2009 年 6 月 10 日起至 2009年 12月 9日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 (2)自基金合同生效以来富国优化增强债券 C 基金累计净值增长率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 10 注:1、截止日期为 2020年 6月 30日。


2、本基金于 2009 年 6 月 10 日成立,建仓期 6 个月,从 2009 年 6 月 10 日起至 2009年 12月 9日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金 5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 截至 2020年 6 月 30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富 国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市 场基金等一百六十八只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张明凯 本 基 金 基 金经理 2019-03-19 - 7.0 硕士,自 2009年 06月至 2013年 06 月任南京银行金融市场部信用 研究员;2013 年 07 月至 2018 年 02 月任鑫元基金管理有限公司投 资部资深信用研究员、基金经理; 2018年02月加入富国基金管理有 限公司,自 2019年 3月起任富国 天丰强化收益债券型证券投资基 金、富国优化增强债券型证券投 11 资基金、富国可转换债券证券投 资基金、富国收益增强债券型证 券投资基金 、富国祥利定期开放 债券型发起式证券投资基金、富 国久利稳健配置混合型证券投资 基金、富国德利纯债三个月定期 开放债券型发起式证券投资基金 基金经理,自 2019年 4月起任富 国颐利纯债债券型证券投资基 金、富国金融债债券型证券投资 基金、富国中债 1-5 年农发行债 券指数证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组 合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 12 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来受到疫情影响,经济基本面遭受较大幅度波动。从国内来看,经济 低点主要出现在 2~3 月份,对应 GDP也在一季度出现-6.8%的下行,超过了 09年 一季度金融危机水平,海外则主要在二季度。截止到二季度末,国内复工复产已 接近正常水平,海外则差异化较大,相对而言,欧洲、日本已经度过最危险区间, 但美洲国家则面临疫情二次爆发风险。在基本面风险下,各国也积极进行政策对 冲,其中美国宽松政策超越历史历次救助计划,直接导致发达经济体超一半以上 国家债券利率为负。相比海外,国内刺激政策相对克制,更倾向于在局部领域进 行重点滴灌,既要防范经济断崖式下滑的风险,也要避免为解决短期问题而蕴藏 长期风险。从结果来看,国内政策实施效果较好,政策目标基本能够达到预期。 在经济基本面和政策面的扰动下,各类市场表现也呈现高波动性。首先债券 市场在初期刺激政策的引导下,利率大幅下行,特别是银行间回购利率一度达到 1%以下水平,带动市场人气不断攀升,除 10 年期品种以外,许多品种创下 2015 年以来的新低水平。但随后在基本面逐渐好转,政策宽松边际下降的影响下,债 券利率也迅速出现反弹,截止到半年末,无风险利率水平基本回到甚至超过疫情 前水平。权益市场则出现了两次高波动,一次是国内疫情爆发,市场在单日大幅 下跌后在政策刺激的带领下迅速修复,指数创出新高;另一次则是海外疫情超预 期蔓延,全球经济预期转向极度悲观,导致风险偏好下降,指数也刷新了由国内 疫情风险带来的低点水平,不过国内经济韧性慢慢体现出来,市场最终走向修复。 截止二季度末,权益市场重新转向乐观,特别是代表科技创新的创业板和深成指, 已经刷新前期高点,表现更佳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 6 月 30 日,本基金份额净值 A/B 级为 1.691 元,C 级为 1.609 元;份额累计净值 A/B 级为 1.906元,C级为 1.824元;本报告期,本基金份额 净值增长率 A/B 级为 3.22%,C 级为 3.07%,同期业绩比较基准收益率 A/B 级为 2.41%,C级为 2.41% 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从上半年各类资产波动来看,基本面仍然是指引市场走向的关键因素。展望 未来,从上市公司给出的业绩指引来看,有望延续 2季度良好的经济反弹态势, 特别是行业内领先企业,其盈利增长率更是超出行业平均水平,一些国内具有自 主品牌,同时更具有竞争优势的企业在不断巩固其产业地位。此外由于全球复工 进度的差异化,国内企业在全球制造业中的份额也有阶段性提升。虽然中美经贸 政治关系前景的不确定性在不断上升,展望未来在美国大选以前进一步升级的概 率仍然较大,但企业竞争力在全球再分配体系下的属性并未被阻挡。在这种竞争 力属性被广泛认可的环境下,外部资金正在不断涌入,今年上半年海外资金流入 A股市场超千亿,其持仓市值已经接近国内公募基金水平。与此同时,国内公募 基金业绩连续两年超市场基准水平,也逐渐得到投资人认可,随着理财净值化时 代的来临,资金流向专业化机构的步伐逐渐加快,整个上半年公募基金总体规模 增长迅速,其中混合基金规模增长更是接近 1万亿。 在政策端,习总书记确立了政策立足国内经济发展,鼓励创新领域的方向, 预计总量刺激政策未来出台的概率较低,但针对高新技术、中小企业的减税降费 力度有望进一步扩大,结构化改革深入程度会进一步加深。在这种基本面和政策 面的环境背景下,我们认为权益市场未来阶段性表现可能会好于固定收益品种, 同时市场的结构化倾向不会因为整体情绪的转向而转向,具有行业优势的标的会 有相对超额表现。债券市场方面虽然基本面趋势并不有利,但由于从 4月份以来 已经出现了较大幅度调整,基本回归到了合理定价水平,如果未来不出现通胀, 则当前利率水平已经具有可配置价值。转债品种目前绝对价格水平已经呈现显著 股性特征,但好在转债发行端在逐渐友好,一批相对优质的主体正在填补市场, 未来转债可供投资选择的空间也较为可观。 总体上我们认为未来一段时间内市场的波动可能仍然无法避免,但权益资产 的长期收益可期,纯债品种特别是中短端品种的配置价值已经显现,未来整体资 产的回报率有望进一步提升。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金对本报告期内利润共进行 1 次收益分配。于 2020 年 5 月 8 日公告每 10份 A/B级基金份额派发红利 1.50元,每 10份 C级基金份额派发红利 1.50元。 报告期内 A/B 级基金份额共计派发红利 225960638.63 元,C 级基金份额共计派 发红利 32073585.01 元。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分 配。 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。报告期内,本基金实施利润分配金额:富国优增债券 A/B 为 225,960,638.63元,富国优增债券 C为 32,073,585.01 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


中期财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国优化增强债券型证券投资基金 报告截止日:2020 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2020年 06月 30日) 上年度末 (2019年 12 月 31日)


资 产:


银行存款 57,877,194.96 15,392,951.88 结算备付金 17,048,138.66 1,524,464.24 存出保证金 532,878.04 59,584.52 交易性金融资产 3,100,113,589.60 540,564,613.22 其中:股票投资 558,181,884.22 79,008,040.00 基金投资 - - 债券投资 2,541,931,705.38 461,556,573.22 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 15 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,631,358.62 - 应收利息 24,340,992.63 6,696,752.74 应收股利 - - 应收申购款 102,738.08 910,879.22 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,205,646,890.59 565,149,245.82 负债和所有者权益 本期末 (2020年 06月 30日) 上年度末 (2019年 12 月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 300,000,000.00 25,000,000.00 应付证券清算款 6,706,039.25 12,596,333.89 应付赎回款 50,704,016.22 388,857.74 应付管理人报酬 1,692,407.92 204,115.78 应付托管费 483,545.12 58,318.82 应付销售服务费 99,746.95 20,564.15 应付交易费用 1,953,574.56 189,445.45 应交税费 1,131,776.03 1,099,794.87 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 96,758.32 170,120.41 负债合计 362,867,864.37 39,727,551.11 所有者权益:


实收基金 1,689,122,642.23 296,989,341.43 未分配利润 1,153,656,383.99 228,432,353.28 所有者权益合计 2,842,779,026.22 525,421,694.71 负债和所有者权益总计 3,205,646,890.59 565,149,245.82 注:报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.683 元,基金份额总额 1,689,122,642.23 份。其中:富国优化增强债券 A/B 份额净值 1.691 元,份额总 额 1,521,932,127.75 份;富国优化增强债券 C 份额净值 1.609 元,份额总额 167,190,514.48 份。 6.2 利润表 会计主体:富国优化增强债券型证券投资基金 本报告期:2020年 01月 01日至 2020年 06 月 30日 单位:人民币元 16 项 目 本期 (2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日) 上年度可比期间 (2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 一、收入 28,324,858.07 19,643,436.60 1.利息收入 23,797,887.89 4,070,532.86 其中:存款利息收入 577,321.80 40,288.14 债券利息收入 23,148,549.40 3,965,398.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 72,016.69 64,846.11 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -17,885,919.51 12,466,117.35 其中:股票投资收益 -2,282,645.89 7,313,104.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 -18,661,478.97 4,972,934.11 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 3,058,205.35 180,078.40 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 22,257,738.30 3,068,331.15 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 155,151.39 38,455.24 减:二、费用 15,321,606.97 1,909,540.73 1.管理人报酬 6,854,584.86 770,134.05 2.托管费 1,958,452.79 220,038.30 3.销售服务费 510,476.33 142,256.43 4.交易费用 4,400,779.25 489,081.42 5.利息支出 1,447,374.77 170,733.25 其中:卖出回购金融资产支出 1,447,374.77 170,733.25 6.税金及附加 22,951.71 8,716.85 7.其他费用 126,987.26 108,580.43 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,003,251.10 17,733,895.87 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,003,251.10 17,733,895.87 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国优化增强债券型证券投资基金 本报告期:2020年 01月 01日至 2020年 06 月 30日






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 17 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 296,989,341.43 228,432,353.28 525,421,694.71 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 13,003,251.10 13,003,251.10 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 1,392,133,300.80 1,170,255,003.25 2,562,388,304.05 其中:1.基金申购款 1,896,688,395.78 1,537,868,422.07 3,434,556,817.85 2.基金赎回款 -504,555,094.98 -367,613,418.82 -872,168,513.80 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -258,034,223.64 -258,034,223.64 五、期末所有者权益(基金净值) 1,689,122,642.23 1,153,656,383.99 2,842,779,026.22 项目 上年度可比期间 (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 187,546,632.71 105,298,409.09 292,845,041.80 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 17,733,895.87 17,733,895.87 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -74,849,653.40 -46,408,303.32 -121,257,956.72 其中:1.基金申购款 92,235,194.38 58,121,169.15 150,356,363.53 2.基金赎回款 -167,084,847.78 -104,529,472.47 -271,614,320.25 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 112,696,979.31 76,624,001.64 189,320,980.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国优化增强债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券 18 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]296号文《关于核 准富国优化增强债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人富国基 金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2009年 6月 10日正式生效, 首次设立募集规模为 5,820,523,023.61 份基金份额。本基金为契约型开放式, 存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金基金份额分为 A 类、B 类和 C 类基金份额。对于 A 类基金份额,投资者申购时需缴纳申购费,赎回基金份额时 缴纳赎回费;对于 B 类基金份额,投资者申购时不缴纳申购费,赎回基金份额时 缴纳后端申购费/赎回费;对于 C 类基金份额,投资者申购时无需缴纳申购费, 赎回时份额持有不满 30 天的,缴纳赎回费,持有满 30 天以上(含 30 天)的, 无需缴纳赎回费。另外,对于 C类基金份额,每日从基金资产中计提销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的债券、股票、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债 券)的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超 过基金资产的 20%,其中,权证投资的比例不超过基金资产净值的 3%;现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。对于债券 的投资,本基金将投资于企业主体债券(包括企业债、公司债、可转换债券、可 分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以 企业为发债主体的固定收益品种),以及国家债券、中央银行票据以及回购等高 流动性固定收益品种。在满足债券投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非 债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的 股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票和权 证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种,用以强化本基金的获利 能力,提高预期收益水平。 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益 率×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营 19 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4 月 24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9 月 19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值 税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务 总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 20 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征 收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建 设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方 教育费附加。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳 的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10 月 9日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证 监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的,暂 减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 活期存款 57,877,194.96 定期存款 - 21 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 57,877,194.96 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 505,140,776.27








558,181,884.22 53,041,107.95 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,473,317,277.49 1,461,664,705.38 -11,652,572.11 银行间市场 1,091,563,211.76 1,080,267,000.00 -11,296,211.76 合计 2,564,880,489.25 2,541,931,705.38 -22,948,783.87 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,070,021,265.52 3,100,113,589.60 30,092,324.08 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 应收活期存款利息 34,197.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,671.70 应收债券利息 24,298,883.29 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 22 其他 239.80 合计 24,340,992.63 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 交易所市场应付交易费用 1,924,632.65 银行间市场应付交易费用 28,941.91 合计 1,953,574.56 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,895.30 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 60,000.00 预提审计费 24,863.02 合计 96,758.32 6.4.7.9 实收基金 富国优化增强债券 A/B: 金额单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 243,918,210.16 243,918,210.16 本期申购 1,613,445,325.84 1,613,445,325.84 本期赎回(以“-”号填列) -335,431,408.25 -335,431,408.25 本期末 1,521,932,127.75 1,521,932,127.75 富国优化增强债券 C: 金额单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 53,071,131.27 53,071,131.27 本期申购 283,243,069.94 283,243,069.94 本期赎回(以“-”号填列) -169,123,686.73 -169,123,686.73 本期末 167,190,514.48 167,190,514.48 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 23


6.4.7.10 未分配利润 富国优化增强债券 A/B: 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 133,962,161.26 56,984,522.85 190,946,684.11 本期利润 -9,657,037.63 22,027,596.98 12,370,559.35 本期基金份额交易产生的变 动数 745,936,017.67 328,625,210.42 1,074,561,228.09 其中:基金申购款 912,486,827.72 412,730,017.74 1,325,216,845.46 基金赎回款 -166,550,810.05 -84,104,807.32 -250,655,617.37 本期已分配利润 -225,960,638.63 - -225,960,638.63 本期末 644,280,502.67 407,637,330.25 1,051,917,832.92 富国优化增强债券 C: 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,408,837.14 12,076,832.03 37,485,669.17 本期利润 402,550.43 230,141.32 632,691.75 本期基金份额交易产生的变 动数 64,497,873.46 31,195,901.70 95,693,775.16 其中:基金申购款 142,656,191.15 69,995,385.46 212,651,576.61 基金赎回款 -78,158,317.69 -38,799,483.76 -116,957,801.45 本期已分配利润 -32,073,585.01 - -32,073,585.01 本期末 58,235,676.02 43,502,875.05 101,738,551.07 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 活期存款利息收入 368,592.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 59,772.97 其他 148,956.62 合计 577,321.80 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 卖出股票成交总额 1,316,077,435.08 减:卖出股票成本总额 1,318,360,080.97 买卖股票差价收入


-2,282,645.89 24 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期(2020年01月01日至2020年06月30日) 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 3,204,920,956.35 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 3,174,572,102.63 减:应收利息总额 49,010,332.69 买卖债券差价收入 -18,661,478.97 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 股票投资产生的股利收益 3,058,205.35 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,058,205.35 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 1.交易性金融资产 22,257,738.30 25 股票投资 49,021,339.30 债券投资 -26,763,601.00 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税


- 合计 22,257,738.30 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 基金赎回费收入 145,820.75 转换费收入 9,330.64 合计 155,151.39 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 交易所市场交易费用 4,367,269.25 银行间市场交易费用 33,510.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 4,400,779.25 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 审计费用 24,863.02 信息披露费 60,000.00 证券出借违约金 - 银行费用 23,524.24 债券账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 126,987.26 26 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 (“建设银 行”) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019年01月01日至 2019年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 952,478,988.62 31.48 52,432,934.88 16.92 申万宏源 411,847,889.40 13.61 25,161,758.62 8.12 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019年01月01日至 2019年06月30日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证券 440,601,626.09 19.68 28,714,506.27 8.34 申万宏源 271,123,190.80 12.11 49,792,506.67 14.46 27 6.4.10.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019年01月01日至 2019年06月30日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 803,000,000.00 8.46 196,873,000.00 10.56 申万宏源 4,011,000,000.00 42.23 402,400,000.00 21.58 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2020年01月01日至2020年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 375,311.66 13.64 191,925.24 9.97 海通证券 867,990.81 31.54 721,947.41 37.51 关联方名称 上年度可比期间(2019年01月01日至2019年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 22,929.72 8.17 8,106.31 7.77 海通证券 47,782.12 17.02 10,348.60 9.91 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2020年 01月 01日至 2020年 06月 30 日) 上年度可比期间(2019年 01月 01日至 2019 年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的管理费 6,854,584.86 770,134.05 其中:支付销售机构的客户维护费 199,337.27 91,453.71 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。计算方法如下:








H=E×0.7%/当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 28 当期发生的基金应支付的托管费 1,958,452.79 220,038.30 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 A/B级 C级 合计 富国基金管理有限公司 - 355,488.71 355,488.71 海通证券 - 143.78 143.78 建设银行 - 31,378.15 31,378.15 申万宏源 - 226.32 226.32 合计 - 387,236.96 387,236.96 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 A/B级 C级 合计 富国基金管理有限公司 - 61,725.43 61,725.43 海通证券 - 77.68 77.68 建设银行 - 31,695.74 31,695.74 申万宏源 - 248.79 248.79 合计 - 93,747.64 93,747.64 注:本基金 A类和 B 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费 年费率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人 服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 在通常情况下,销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.4%/当年天数 H为 C类基金每日应计提的基金销售服务费 E为 C类基金前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 29 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证 券出借业务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固 定期限费率从事证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的 证券出借业务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市 场化期限费率从事证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。


6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。


6.4.10.6


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 57,877,194.96 368,592.21 140,622.39 18,711.44 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。


6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 30 6.4.11 利润分配情况 富国优化增强债券 A/B: 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10份基 金份额分红 数 现金形 式发放 再投资形式 发放 利润分配 合计 备注 1 2020-05-11 2020-05-11 1.500 150,412,372.16 75,548,266.47 225,960,638.63 - 合 计


1.500 150,412,372.16 75,548,266.47 225,960,638.63 - 富国优化增强债券C: 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基 金份额分 红数 现金形 式发放 再投资形式 发放 利润分配 合计 备注 1 2020-05-11 2020-05-11 1.500 29,937,433.62 2,136,151.39 32,073,585.01 - 合 计


1.500 29,937,433.62 2,136,151.39 32,073,585.01 -


6.4.12 期末(2020 年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 300,000,000.00元,于 2020年 7月 1日到期。该类交 易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下 转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购 交易的余额。 31 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该 证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完 成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同 业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。由于国债、 央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不在下表进行列示。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末(2020 年 06 月 30 日) 上年度末(2019 年 12 月 31 日) A-1 - - A-1以下 - - 未评级 50,065,000.00 - 合计 50,065,000.00 - 注:本表主要列示短期融资券和超短期融资券,债券评级取自第三方评级机构的 债项评级,未评级债券列示超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末(2020 年 06 月 30 日) 上年度末(2019 年 12 月 31 日) AAA 761,737,402.30 143,384,736.40 AAA以下 405,787,132.38 62,889,465.12 32 未评级 - - 合计 1,167,524,534.68 206,274,201.52 注:本表主要列示除短融和超短融之外的信用债,债券评级取自第三方评级机构 的债项评级。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末(2020 年 06 月 30 日) 上年度末(2019 年 12 月 31 日) AAA - 38,828,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - 38,828,000.00 注:本基金本报告期末未持有同业存单。本表主要列示同业存单,评级取自第三 方评级机构的主体评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制 定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变 现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确 保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此 除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其 余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 33 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


34 单位:人民币元 本期末(2020 年 06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 57,877,194.96 - - - - - 57,877,194.96 结算备付金 17,048,138.66 - - - - - 17,048,138.66 存出保证金 532,878.04 - - - - - 532,878.04 交易性金融资产 14,190,800.00 160,817,305.84 798,140,017.04 969,380,639.30 599,402,943.20 558,181,884.22 3,100,113,589.60 应收证券清算款 - - - - - 5,631,358.62 5,631,358.62 应收利息 - - - - - 24,340,992.63 24,340,992.63 应收申购款 - - - - - 102,738.08 102,738.08 资产总计 89,649,011.66 160,817,305.84 798,140,017.04 969,380,639.30 599,402,943.20 588,256,973.55 3,205,646,890.59 负债











卖出回购金融资产款 300,000,000.00 - - - - - 300,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 6,706,039.25 6,706,039.25 应付赎回款 - - - - - 50,704,016.22 50,704,016.22 应付管理人报酬 - - - - - 1,692,407.92 1,692,407.92 应付托管费 - - - - - 483,545.12 483,545.12 应付销售服务费 - - - - - 99,746.95 99,746.95 应付交易费用 - - - - - 1,953,574.56 1,953,574.56 应付税费 - - - - - 1,131,776.03 1,131,776.03 其他负债 - - - - - 96,758.32 96,758.32 负债总计 300,000,000.00 - - - - 62,867,864.37 362,867,864.37 利率敏感度缺口 -210,350,988.34 160,817,305.84 798,140,017.04 969,380,639.30 599,402,943.20 525,389,109.18 2,842,779,026.22


35 上年度末(2019 年 12 月 31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 15,392,951.88 - - - - - 15,392,951.88 结算备付金 1,524,464.24 - - - - - 1,524,464.24 存出保证金 59,584.52 - - - - - 59,584.52 交易性金融资产 19,011,400.00 5,196,576.60 240,293,137.02 185,938,470.80 11,116,988.80 79,008,040.00 540,564,613.22 应收利息 - - - - - 6,696,752.74 6,696,752.74 应收申购款 - - - - - 910,879.22 910,879.22 资产总计 35,988,400.64 5,196,576.60 240,293,137.02 185,938,470.80 11,116,988.80 86,615,671.96 565,149,245.82 负债











卖出回购金融资产款 25,000,000.00 - - - - - 25,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 12,596,333.89 12,596,333.89 应付赎回款 - - - - - 388,857.74 388,857.74 应付管理人报酬 - - - - - 204,115.78 204,115.78 应付托管费 - - - - - 58,318.82 58,318.82 应付销售服务费 - - - - - 20,564.15 20,564.15 应付交易费用 - - - - - 189,445.45 189,445.45 应付税费 - - - - - 1,099,794.87 1,099,794.87 其他负债 - - - - - 170,120.41 170,120.41 负债总计 25,000,000.00 - - - - 14,727,551.11 39,727,551.11 利率敏感度缺口 10,988,400.64 5,196,576.60 240,293,137.02 185,938,470.80 11,116,988.80 71,888,120.85 525,421,694.71 36 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动 2. 利率变动范围合理 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2020年 06月 30日) 上年度末(2019年 12月 31 日) 1.基准点利率增加 0.1% -6,300,145.34 -600,150.51 2.基准点利率减少 0.1% 6,300,145.34 600,150.51 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 证券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%,其中,权 证投资的比例不超过基金资产净值的 3%;现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2020年 06 月 30日) 上年度末(2019年 12月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 558,181,884.22 19.64 79,008,040.00 15.04 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 2,541,931,705.38 89.42 461,556,573.22 87.84 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,100,113,589.60 109.05 540,564,613.22 102.88


37 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2020 年 06 月 30 日) 上年度末(2019 年 12 月 31日) 1.业绩比较基准增加 1% 69,643,196.48 8,108,286.99 2.业绩比较基准减少 1% -69,643,196.48 -8,108,286.99 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 962,687,195.50 元,属于第二层次的余 额为人民币 2,137,426,394.10 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。


38 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 558,181,884.22 17.41 其中:股票 558,181,884.22 17.41 2


基金投资 - - 3


固定收益投资 2,541,931,705.38 79.30 其中:债券 2,541,931,705.38


79.30








资产支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品投资 - - 6


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7


银行存款和结算备付金合计 74,925,333.62 2.34 8


其他各项资产 30,607,967.37 0.95 9


合计 3,205,646,890.59 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 315,452,000.40 11.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - -


39 I 信息传输、软件和信息技术服务业 212,991,016.52 7.49 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 29,738,867.30 1.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 558,181,884.22 19.64 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600588 用友网络 999,928 44,096,824.80 1.55 2 002624 完美世界 762,753 43,965,082.92 1.55 3 002555 三七互娱 899,000 42,073,200.00 1.48 4 600690 海尔智家 2,000,000 35,400,000.00 1.25 5 600570 恒生电子 300,390 32,352,003.00 1.14 6 000977 浪潮信息 799,880 31,339,298.40 1.10 7 600600 青岛啤酒 400,045 30,603,442.50 1.08 8 000877 天山股份 2,000,000 30,200,000.00 1.06 9 002384 东山精密 1,000,000 29,950,000.00 1.05 10 300113 顺网科技 1,159,825 29,459,555.00 1.04 11 300136 信维通信 500,000 26,510,000.00 0.93 12 600720 祁连山 1,470,005 23,887,581.25 0.84 13 603369 今世缘 599,983 23,873,323.57 0.84 14 002461 珠江啤酒 2,236,400 22,408,728.00 0.79 15 600323 瀚蓝环境 979,406 21,429,403.28 0.75 16 002938 鹏鼎控股 399,986 20,023,299.16 0.70 17 600271 航天信息 1,107,748 17,989,827.52 0.63 18 300383 光环新网 600,000 15,642,000.00 0.55 19 600584 长电科技 450,000 14,071,500.00 0.49 20 002456 欧菲光 500,000 9,195,000.00 0.32 21 603588 高能环境 712,647 8,309,464.02 0.29 22 300571 平治信息 116,934 5,402,350.80 0.19


40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600801 华新水泥 65,022,870.76 12.38 2 002555 三七互娱 63,881,376.81 12.16 3 300113 顺网科技 61,568,212.11 11.72 4 603588 高能环境 59,390,054.96 11.30 5 002174 游族网络 58,521,178.65 11.14 6 300136 信维通信 58,488,480.22 11.13 7 600588 用友网络 58,242,375.44 11.08 8 002624 完美世界 57,191,425.73 10.88 9 002938 鹏鼎控股 51,061,848.88 9.72 10 600690 海尔智家 50,015,220.01 9.52 11 603369 今世缘 49,093,357.07 9.34 12 600845 宝信软件 48,963,716.40 9.32 13 002384 东山精密 42,560,867.00 8.10 14 600720 祁连山 41,813,882.85 7.96 15 002415 海康威视 34,875,884.21 6.64 16 000977 浪潮信息 32,761,939.39 6.24 17 300571 平治信息 29,647,506.22 5.64 18 002241 歌尔股份 29,484,775.52 5.61 19 002233 塔牌集团 28,161,018.35 5.36 20 600600 青岛啤酒 26,681,393.38 5.08 21 000877 天山股份 26,419,617.96 5.03 22 600388 龙净环保 25,416,053.11 4.84 23 300251 光线传媒 24,949,693.99 4.75 24 600741 华域汽车 24,345,155.00 4.63 25 600570 恒生电子 23,225,418.93 4.42 26 002463 沪电股份 23,113,296.00 4.40 27 300559 佳发教育 23,042,699.26 4.39 28 002230 科大讯飞 22,902,917.60 4.36 29 601009 南京银行 22,799,833.00 4.34 30 300418 昆仑万维 21,860,565.80 4.16 31 002456 欧菲光 21,836,330.00 4.16 32 002602 世纪华通 20,857,001.50 3.97 33 300190 维尔利 20,516,920.80 3.90 34 600195 中牧股份 20,410,407.16 3.88 35 002461 珠江啤酒 20,373,711.00 3.88 36 600323 瀚蓝环境 20,260,481.18 3.86


41 37 002439 启明星辰 18,762,170.00 3.57 38 300059 东方财富 18,047,258.00 3.43 39 600271 航天信息 18,016,724.88 3.43 40 603686 龙马环卫 17,968,864.60 3.42 41 002572 索菲亚 17,454,356.00 3.32 42 300502 新易盛 17,233,166.78 3.28 43 300383 光环新网 15,726,918.00 2.99 44 600585 海螺水泥 15,307,724.75 2.91 45 603103 横店影视 14,941,028.06 2.84 46 603816 顾家家居 14,304,034.05 2.72 47 002475 立讯精密 13,778,238.64 2.62 48 600584 长电科技 13,367,759.04 2.54 49 600977 中国电影 13,172,494.30 2.51 50 600115 东方航空 13,154,987.00 2.50 51 002371 北方华创 12,957,006.00 2.47 52 002372 伟星新材 12,653,694.00 2.41 53 002739 万达电影 12,077,570.00 2.30 54 002405 四维图新 12,016,292.00 2.29 55 603833 欧派家居 11,999,875.00 2.28 56 002110 三钢闽光 11,699,710.00 2.23 57 300315 掌趣科技 11,597,803.00 2.21 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600801 华新水泥 62,546,238.59 11.90 2 002174 游族网络 61,790,764.32 11.76 3 603588 高能环境 48,925,049.66 9.31 4 600845 宝信软件 47,932,397.68 9.12 5 002938 鹏鼎控股 39,569,845.46 7.53 6 002415 海康威视 39,262,154.89 7.47 7 300113 顺网科技 37,023,570.28 7.05 8 300136 信维通信 36,172,067.30 6.88 9 002555 三七互娱 30,821,631.93 5.87 10 002241 歌尔股份 28,709,443.30 5.46 11 603369 今世缘 27,252,242.40 5.19 12 300251 光线传媒 27,242,277.41 5.18 13 002233 塔牌集团 27,074,792.88 5.15 14 600741 华域汽车 26,862,222.83 5.11 15 300571 平治信息 25,738,988.00 4.90


42 16 600588 用友网络 24,627,547.36 4.69 17 002463 沪电股份 23,847,259.78 4.54 18 601009 南京银行 22,788,280.00 4.34 19 002230 科大讯飞 22,073,215.47 4.20 20 002602 世纪华通 22,061,347.32 4.20 21 300559 佳发教育 21,986,073.44 4.18 22 600388 龙净环保 21,597,692.20 4.11 23 300059 东方财富 21,586,843.94 4.11 24 300418 昆仑万维 20,813,323.86 3.96 25 002271 东方雨虹 20,762,972.66 3.95 26 002439 启明星辰 20,462,153.66 3.89 27 600195 中牧股份 20,394,039.60 3.88 28 603686 龙马环卫 19,928,338.00 3.79 29 300190 维尔利 19,255,432.00 3.66 30 002624 完美世界 18,613,475.00 3.54 31 600720 祁连山 18,611,233.20 3.54 32 600585 海螺水泥 17,954,863.50 3.42 33 002572 索菲亚 17,761,817.00 3.38 34 300315 掌趣科技 17,296,481.00 3.29 35 300502 新易盛 17,216,601.42 3.28 36 600690 海尔智家 16,032,768.93 3.05 37 603103 横店影视 15,934,705.91 3.03 38 603816 顾家家居 15,556,031.00 2.96 39 002475 立讯精密 15,391,287.30 2.93 40 002384 东山精密 14,478,664.00 2.76 41 600977 中国电影 13,768,877.16 2.62 42 002372 伟星新材 13,612,011.77 2.59 43 002405 四维图新 12,741,821.50 2.43 44 600115 东方航空 12,616,450.00 2.40 45 002371 北方华创 12,211,791.59 2.32 46 002739 万达电影 11,992,847.07 2.28 47 002456 欧菲光 11,968,680.00 2.28 48 002110 三钢闽光 11,738,086.06 2.23 49 603233 大参林 11,368,916.00 2.16 50 300388 国祯环保 11,054,748.83 2.10 51 603833 欧派家居 11,000,756.00 2.09 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,748,512,585.89


43 卖出股票收入(成交)总额 1,316,077,435.08 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 196,045,036.20 6.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,323,518,970.60 46.56 其中:政策性金融债 1,128,297,134.50 39.69 4 企业债券 301,213,432.80 10.60 5 企业短期融资券 50,065,000.00 1.76 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 671,089,265.78 23.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,541,931,705.38 89.42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 200202 20 国开 02 1,800,000 176,040,000.00 6.19 2 160210 16 国开 10 1,600,000 159,568,000.00 5.61 3 092018001 20农发清发 01 1,500,000 149,235,000.00 5.25 4 132013 17 宝武 EB 1,404,810 143,613,726.30 5.05 5 190406 19 农发 06 1,000,000 102,600,000.00 3.61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) -


44 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 532,878.04 2 应收证券清算款 5,631,358.62 3 应收股利 - 4 应收利息 24,340,992.63 5 应收申购款 102,738.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,607,967.37


45 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 132013 17宝武 EB 143,613,726.30 5.05 2 132018 G三峡 EB1 42,866,067.20 1.51 3 132007 16凤凰 EB 26,520,000.00 0.93 4 128081 海亮转债 23,330,032.96 0.82 5 132015 18中油 EB 17,797,000.00 0.63 6 113545 金能转债 17,451,664.40 0.61 7 128088 深南转债 15,842,814.40 0.56 8 113011 光大转债 11,406,000.00 0.40 9 128019 久立转 2 10,935,000.00 0.38 10 110051 中天转债 10,626,807.30 0.37 11 113518 顾家转债 9,581,889.00 0.34 12 113547 索发转债 8,857,586.40 0.31 13 110064 建工转债 7,432,680.40 0.26 14 128059 视源转债 7,399,188.00 0.26 15 113549 白电转债 7,084,988.00 0.25 16 128048 张行转债 5,972,343.30 0.21 17 128075 远东转债 5,922,803.89 0.21 18 110065 淮矿转债 5,912,648.20 0.21 19 113020 桐昆转债 5,664,579.20 0.20 20 110041 蒙电转债 5,353,513.40 0.19 21 128049 华源转债 5,191,514.40 0.18 22 113516 苏农转债 5,101,000.00 0.18 23 128025 特一转债 4,968,190.50 0.17 24 113536 三星转债 4,509,200.00 0.16 25 128042 凯中转债 4,200,800.00 0.15 26 113557 森特转债 4,134,800.00 0.15 27 113504 艾华转债 3,741,205.60 0.13 28 110060 天路转债 3,377,700.00 0.12 29 128063 未来转债 3,258,300.00 0.11 30 123028 清水转债 3,132,900.00 0.11 31 128072 翔鹭转债 3,021,300.00 0.11 32 113559 永创转债 3,008,100.00 0.11 33 132011 17浙报 EB 2,940,000.00 0.10 34 127013 创维转债 2,469,364.20 0.09 35 128074 游族转债 2,265,726.45 0.08 36 127006 敖东转债 2,079,200.00 0.07 37 113014 林洋转债 2,004,200.00 0.07


46 38 132004 15国盛 EB 1,904,522.40 0.07 39 110059 浦发转债 1,527,750.00 0.05 40 110058 永鼎转债 709,035.10 0.02 41 113528 长城转债 78,840.30 0.00 42 128064 司尔转债 47,399.50 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 富国优化增强 债券 A/B 2,505 607,557.74 1,479,962,399.68 97.24 41,969,728.07 2.76 富国优化增强 债券 C 2,062 81,081.72 137,295,796.16 82.12 29,894,718.32 17.88 合计 4,567 369,853.87 1,617,258,195.84 95.75 71,864,446.39 4.25 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 富国优化增强 债券 A/B 988,447.03 0.0649 富国优化增强 债券 C - - 合计 988,447.03 0.0585


47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 富国优化增强债券 A/B 0 富国优化增强债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 富国优化增强债券 A/B 0 富国优化增强债券 C 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 富国优化增强债券 A/B 富国优化增强债券 C 基金合同生效日(2009 年 06 月 10 日)基金 份额总额 1,376,956,367.55 4,443,566,656.06 报告期期初基金份额总额 243,918,210.16 53,071,131.27 本报告期基金总申购份额 1,613,445,325.84 283,243,069.94 减:本报告期基金总赎回份额 335,431,408.25 169,123,686.73 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,521,932,127.75 167,190,514.48 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。


48 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


49 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 36,569,861.48 1.21 137,384,836.71 6.14 50,000,000.00 0.53 - - 33,325.48 1.21 - 渤海证券 2 - - - - - - - - - - - 长城证券 1 - - - - - - - - - - - 长江证券 2 212,472,241.44 7.02 121,242,005.31 5.42 261,000,000.00 2.75 - - 193,627.06 7.03 - 东北证券 2 4,482,224.00 0.15 17,335,570.30 0.77 250,000,000.00 2.63 - - 4,084.63 0.15 - 东财证券 2 122,206,054.70 4.04 142,113,859.46 6.35 222,000,000.00 2.34 - - 111,365.98 4.05 - 方正证券 2 - - - - - - - - - - - 高华证券 1 - - - - - - - - - - - 光大证券 2 114,752,421.20 3.79 158,769,191.94 7.09 421,000,000.00 4.43 - - 104,567.94 3.80 - 广发证券 2 264,938,597.69 8.76 109,833,122.28 4.91 618,000,000.00 6.51 - - 241,439.04 8.77 - 国海证券 2 - - - - - - - - - - - 国泰君安 2 104,269,437.92 3.45 33,122,332.71 1.48 560,000,000.00 5.90 - - 95,021.82 3.45 - 国信证券 2 22,799,833.00 0.75 61,160,510.32 2.73 80,000,000.00 0.84 - - 16,210.36 0.59 - 海通证券 2 952,478,988.62 31.48 440,601,626.09 19.68 803,000,000.00 8.46 - - 867,990.81 31.54 - 华泰证券 1 57,290,365.86 1.89 20,207,643.54 0.90 - - - - 52,208.78 1.90 -


50 平安证券 2 84,631,187.66 2.80 139,690,006.01 6.24 64,000,000.00 0.67 - - 77,125.46 2.80 - 瑞银证券 2 - - - - - - - - - - - 上海证券 1 - - - - - - - - - - - 申万宏源 2 411,847,889.40 13.61 271,123,190.80 12.11 4,011,000,000.00 42.23 - - 375,311.66 13.64 - 太平洋证券 2 - - - - - - - - - - - 天风证券 2 168,242,806.28 5.56 93,681,998.48 4.18 1,300,000,000.00 13.69 - - 153,320.45 5.57 - 西南证券 2 44,193,428.84 1.46 14,455,310.71 0.65 450,000,000.00 4.74 - - 40,274.75 1.46 - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - 信达证券 2 - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 26,104,444.69 0.86 98,123,384.44 4.38 10,000,000.00 0.11 - - 23,789.32 0.86 - 招商证券 1 - - - - - - - - - - - 中航证券 2 71,461,795.11 2.36 47,741,882.84 2.13 - - - - 65,123.64 2.37 - 中金公司 2 - - - - - - - - - - - 中泰证券 2 128,301,632.25 4.24 225,186,813.00 10.06 367,000,000.00 3.86 - - 116,921.60 4.25 - 中信建投 1 198,311,920.97 6.55 69,613,348.86 3.11 - - - - 180,722.22 6.57 - 中信证券 2 - - 37,365,661.20 1.67 30,000,000.00 0.32 - - - - - 中银国际 1 - - - - - - - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元:中信建 投(21566) 。 51 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于提醒投资 者及时上传有效身份证件照片并完善、 更新身份信息以免影响业务办理的公 告 规定披露媒介 2020年 01月 11日 2 富国基金管理有限公司关于根据《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》 修订旗下公募基金基金合同的公告 规定披露媒介 2020年 01月 20日 3 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期申购赎回等交易 业务及清算交收安排的提示性公告 规定披露媒介 2020年 02月 03日 4 关于富国优化增强债券型证券投资基 金暂停大额申购、定投及转换转入业务 的公告 规定披露媒介 2020年 05月 07日 5 富国优化增强债券型证券投资基金 2020年第一次收益分配公告 规定披露媒介 2020年 05月 08日 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-01-01至 2020-01-09 93,346 ,443.1 4 54,376, 464.42 142,94 0,409. 48 4,782,498.0 8 0.28% 2 2020-02-07至 2020-06-30 - 412,185 ,219.90 - 412,185,219 .90 24.40% 产品特有风险


52 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经 采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国优化增强债券型证 券投资基金的文件 2、富国优化增强债券型 证券投资基金基金合同 3、富国优化增强债券型 证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国优化增强债券型 证券投资基金财务报表 及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 中国(上海)自由贸易试 验区世纪大道 1196 号世 纪汇办公楼二座 27-30层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话: 95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn