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中欧滚钱宝A(001211)

中欧滚钱宝发起式货币市场基金2020年中期报告摘要查看PDF公告




中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 2020年 06月 30日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2020年 08月 31日 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 2 §1


重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2 目录 ...................................................................................................................................................3 §2


基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7 §4


管理人报告 .............................................................................................................................................11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................14 §5


托管人报告 .............................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................15 §6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................15 6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................15 6.2 利润表 .............................................................................................................................................16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................18 6.4 报表附注 .........................................................................................................................................20 §7


投资组合报告 .........................................................................................................................................47 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................47 7.2 债券回购融资情况 .........................................................................................................................47 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .........................................................................................................47 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .........................................................48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................48 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ..................................49 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................................50 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ..................50 7.9 投资组合报告附注 .........................................................................................................................51 §8


基金份额持有人信息 .............................................................................................................................52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................52 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................................52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................53 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................54 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 4 §9


开放式基金份额变动 .............................................................................................................................54 §10


重大事件揭示 .......................................................................................................................................54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................54 10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................55 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ..................................................................................................56 10.9 其他重大事件 ...............................................................................................................................56 §11


影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................57 §12


备查文件目录 .......................................................................................................................................57 12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................57 12.2 存放地点 .......................................................................................................................................58 12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................58 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金简称 中欧滚钱宝货币 基金主代码 001211 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2015年06月12日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,660,230,485.70份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧滚钱宝货 币A 中欧滚钱宝 货币B 中欧滚钱宝 货币C 下属分级基金的交易代码 001211 004938 004939 报告期末下属分级基金的份额总额 97,613,247,14 4.86份 5,267,009.6 0份 41,716,331. 24份 2.2 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动 性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组 合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性 分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投 资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳 定的当期收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和 预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 6 名称 中欧基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 黎忆海 罗菲菲 联系电话 021-68609600 010-58560666 信息披 露负责 人 电子邮箱 liyihai@zofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95568 传真 021-33830351 010-58560798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路333号五层 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 200120 100031 法定代表人 窦玉明 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.zofund.com 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路333号五层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 7 本期已实现收益 1,052,738,543.4 9 96,372.91 495,847.31 本期利润 1,052,738,543.4 9 96,372.91 495,847.31 本期净值收益率 1.0552% 1.1758% 1.0550% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末基金资产净值 97,613,247,144. 86 5,267,009.60 41,716,331.24 期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 累计净值收益率 17.2794% 10.3245% 9.5314% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配按日结转份额。 3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧滚钱宝货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1294% 0.0002% 0.1107% 0.0000% 0.0187 % 0.0002 % 过去三个月 0.4443% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.1086 % 0.0006 % 过去六个月 1.0552% 0.0011% 0.6713% 0.0000% 0.3839 % 0.0011 % 过去一年 2.2823% 0.0009% 1.3519% 0.0000% 0.9304 0.0009 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 8 % % 过去三年 9.6942% 0.0023% 4.0519% 0.0000% 5.6423 % 0.0023 % 自基金合同 生效起至今 17.2794% 0.0034% 6.8221% 0.0000% 10.457 3% 0.0034 % 中欧滚钱宝货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1491% 0.0002% 0.1107% 0.0000% 0.0384 % 0.0002 % 过去三个月 0.5042% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.1685 % 0.0006 % 过去六个月 1.1758% 0.0011% 0.6713% 0.0000% 0.5045 % 0.0011 % 过去一年 2.5284% 0.0009% 1.3519% 0.0000% 1.1765 % 0.0009 % 自基金份额 运作日至今 10.3245% 0.0023% 4.0075% 0.0000% 6.3170 % 0.0023 % 中欧滚钱宝货币C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1294% 0.0002% 0.1107% 0.0000% 0.0187 % 0.0002 % 过去三个月 0.4442% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.1085 % 0.0006 % 过去六个月 1.0550% 0.0011% 0.6713% 0.0000% 0.3837 % 0.0011 % 过去一年 2.2820% 0.0009% 1.3519% 0.0000% 0.9301 % 0.0009 % 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 9 自基金份额 运作日至今 9.5314% 0.0023% 4.0038% 0.0000% 5.5276 % 0.0023 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 10 注:自 2017年 7月 12日起,本基金增加 B份额。图示日期为 2017年 7月 13日至 2020 年 06月 30日。


中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 11 注:自 2017年 7月 13日起,本基金增加 C份额。图示日期为 2017年 7月 14日至 2020 年 06月 30日。


§4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7 月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京 百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任 公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资 产管理(上海)有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。 截至2020年6月30日,本基金管理人共管理74只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 张东 波 基金经理助理 2018- 10-23 - 6 历任东海证券股份有限公 司固定收益部债券交易员 (2014.09-2017.02),中 山证券有限责任公司资管 事业部投资主办助理(2017. 02-2017.09)。2017-09-28加 入中欧基金管理有限公司 王慧 杰 基金经理 2018- 08-13 - 9 历任彭博咨询社(纽约) 利率衍生品研发员(2009.06- 2011.08),光大保德信基金 管理有限公司研究员、基金 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 12 经理(2011.08-2017.04)。2017- 04-17加入中欧基金管理 有限公司,历任基金经理 助理 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计 过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时 间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进 行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 13 2020年上半年,全球和我国的经济基本面和宏观政策几乎只围绕着一件事,突如其 来的新冠疫情和疫情进入平缓期之后的复工复产。时间线来看,年初国内发酵,2月中 旬国内疫情形势改善,但3月初开始海外疫情全面扩散,全球经济活动急剧降温。 OECD 综合领先指标快速下降,对全球经济走入衰退的担忧加剧。受疫情影响,全球各大经济 体的财政政策和货币政策都超常规的积极应对,美联储更是前所未有提出无限量量化宽 松政策。二季度,海外逐步开始复工,国内经济自4月开始逐步恢复,生产端领先需求 端率先恢复,需求端地产和汽车两个行业数据亮眼,出口数据好于预期,基建投资逐月 走强。伴随着疫情常态化和经济数据回暖,央行的货币政策在二季度出现了明显的调整, 从疫情期间的非常态宽松逐步收敛。4月3日央行宣布定向降准并调降IOER利率,当时市 场预期资金利率将进一步下台阶,但回顾来看,当时是市场预期最为充足,资金面最为 宽松的阶段。5月下旬开始,货币政策的重心转为打击“空转套利” ,资金利率中枢显 著上移,降准降息预期落空,6月央行创设直达实体货币政策工具,进一步令市场对货 币政策宽松预期弱化。


债券市场运行方面,2020年上半年的债券收益率先下后上,短端的波动大于长端。 货币基金在日常中稳健操作,采取相对灵活的投资策略,将组合剩余期限维持在合理区 间,调整组合杠杆水平,规避信用风险暴露。在资产收益率处于低位阶段,组合再投资 主要在短期限资产上,后期随着资产收益率抬升,逐步加大配置力度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,A类份额净值收益率为1.0552%,同期业绩比较基准收益率为0.6713%;B 类份额净值收益率为1.1758%,同期业绩比较基准收益率为0.6713%;C类份额净值收益率 为1.0550%,同期业绩比较基准收益率为0.6713%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,宏观经济方面,经济增长仍在恢复。7月全球制造业PMI重返荣枯线以 上,主要发达经济体经济数据都出现了不同程度的恢复。我国制造业PMI连续反弹,央 行贷款需求指数在二季度明显恢复。需求端主要靠地产和基建拉动,消费仍未恢复。基 建在洪水退后,或将重回中高速增长。地产表现出韧性,但在“房住不炒”的政策下, 社融及信贷总量控制情况下不会带来超过经济潜在增速影响。市场充分预期货币政策将 常态化运行,政治局会议首次提出“精准导向”。资金利率经过前期调整,已经接近政 策利率,并且波动性有所下降。预计央行仍将维持资金利率稳定在政策利率附近。经过 前期的调整,从当前资金利率和1年期债券收益率来看,1年期债券收益或已接近合理水 平,下半年预计货币基金逐步进入配置阶段。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 14 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基 金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内进行了利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金 财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本 基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和完整。


§6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 报告截止日:2020年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2020年06月30日


上年度末


2019年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 45,633,109,909.20 55,737,421,728.79 结算备付金


124,877,777.78 32,152,380.95 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 38,297,879,695.88 37,199,877,886.29 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


37,854,089,674.54 35,999,873,086.66 资产支持证券 投资 443,790,021.34 1,200,004,799.63 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 20,317,211,126.74 12,051,586,468.14 应收证券清算款


136,643.81 - 应收利息 6.4.7.5 289,855,920.89 372,492,221.86 应收股利


- -


应收申购款


144,508.70 361,473.29 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 16 资产总计


104,663,215,583.00 105,393,892,159.32 负债和所有者权益 附注号


本期末


2020年06月30日 上年度末


2019年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


6,953,806,053.06 11,020,165,608.45 应付证券清算款


- - 应付赎回款


8,389.07 31,928.60 应付管理人报酬


22,762,908.51 22,165,529.82 应付托管费 4,064,805.07 3,958,130.33 应付销售服务费


20,322,990.14 19,788,806.48 应付交易费用 6.4.7.7 678,472.23 478,632.17 应交税费


320,914.95 132,139.07 应付利息


887,287.50 1,322,543.52 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 133,276.77 259,000.00 负债合计


7,002,985,097.30 11,068,302,318.44 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 97,660,230,485.70 94,325,589,840.88 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


97,660,230,485.70 94,325,589,840.88 负债和所有者权益总 计 104,663,215,583.00 105,393,892,159.32 注:报告截止日2020年06月30日,中欧滚钱宝货币市场基金份额净值为人民币1.000元, 基金份额总额97,660,230,485.70份,其中A类基金份额总额97,613,247,144.86份,B类 基金份额总额5,267,009.60份,C类基金份额总额41,716,331.24份。 6.2 利润表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 17 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2020年01月01 日 至2020年06月3 0日


上年度可比期间


2019年01月01日至2019 年06月30日


一、收入


1,387,135,040.26 1,606,860,342.85 1.利息收入


1,360,724,336.06 1,594,388,408.68 其中:存款利息收入 6.4.7.11 718,815,976.51 851,375,392.35 债券利息收入


408,336,709.14 464,799,509.55 资产支持证券利息 收入 9,040,579.04 - 买入返售金融资产 收入 224,531,071.37 278,213,506.78 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以 “-”填列) 26,408,954.20 12,471,934.17 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 26,411,810.65 12,471,934.17 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 3


-2,856.45 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 1,750.00 - 减:二、费用


333,804,276.55 311,025,416.29 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 18 1.管理人报酬 139,693,637.80 138,357,311.50 2.托管费 24,945,292.39 24,706,662.76 3.销售服务费 124,716,848.75 123,522,742.18 4.交易费用 6.4.7.18 975.45 1,575.00 5.利息支出


44,100,483.11 24,216,661.80 其中:卖出回购金融资产 支出 44,100,483.11 24,216,661.80 6.税金及附加


126,052.41 433.80 7.其他费用 6.4.7.19 220,986.64 220,029.25 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 1,053,330,763.71 1,295,834,926.56 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 1,053,330,763.71 1,295,834,926.56 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日 单位:人民币元 本期


2020年01月01日至2020年06月30日 项 目 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 94,325,589,840.88 - 94,325,589,840.88 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 1,053,330,763.7 1 1,053,330,763.71 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 3,334,640,644.82 - 3,334,640,644.82 其中:1.基金申购款 796,294,868,280.0 - 796,294,868,280.01 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 19 1 2.基金赎回 款 -792,960,227,635. 19 - -792,960,227,635.1 9 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -1,053,330,763. 71 -1,053,330,763.71 五、期末所有者权益 (基金净值) 97,660,230,485.70 - 97,660,230,485.70 上年度可比期间


2019年01月01日至2019年06月30日


项 目 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 94,537,887,958.66 - 94,537,887,958.66 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 1,295,834,926.5 6 1,295,834,926.56 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 960,569,974.43 - 960,569,974.43 其中:1.基金申购款 579,679,092,515.4 3 - 579,679,092,515.43 2.基金赎回 款 -578,718,522,541. 00 - -578,718,522,541.0 0 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -1,295,834,926. 56 -1,295,834,926.56 五、期末所有者权益 (基金净值) 95,498,457,933.09 - 95,498,457,933.09 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 20 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]476号《关于准予中欧滚钱宝发起式货币 市场基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 40,000,000.00元,经向中国证监会备案,《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 于2015年06月12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为40,000,000.00份基金 份额,募集期间未产生利息。本基金的基金管理人及注册登记机构均为中欧基金管理有 限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金为发起式基金。基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高 级管理人员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元,且发起资金认购的 基金份额持有期限不少于三年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的 约定,为满足投资者的理财需求,经征托管人中国民生银行股份有限公司同意并报中国 证监会备案,本基金管理人决定自2017年7月12日起增加本基金的场外B类、C类基金份 额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金根据销售渠道和销售服务费的不同分设 三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额。在本基金的基金份额分类 实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额类别。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一 年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券 和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年) 的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持类证券以及 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金投资业绩比较基准为:同期七天通知存款税后利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 21 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资 基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息 披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布 的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报 。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2020年6月30 日的财务状况以及2020年1月1日至2020年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金 (封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 22 收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费 附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增 值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄 存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款 利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 23 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 11,109,909.20 定期存款 45,622,000,000.00 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 6,500,000,000.00 存款期限3个月以上 39,122,000,000.00 其他存款 - 合计 45,633,109,909.20 1、本报告期内本基金未发生定期存款提前支取的情况。 2、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末2020年06月30日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 交易所市 场 50,006,295.54 49,875,000.00 -131,295.54 -0.0001 银行间市 场 37,804,083,379. 00 37,791,372,000. 00 -12,711,379. 00 -0.0130 债 券 合计 37,854,089,674. 54 37,841,247,000. 00 -12,842,674. 54 -0.0132 资产支持证券 443,790,021.34 443,790,000.00 -21.34 0.0000 合计 38,297,879,695. 88 38,285,037,000. 00 -12,842,695. 88 -0.0132 1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 3、本报告期末,资产支持证券偏离度实际为0.000005%。上表中的偏离度为保留四位小 数的结果。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 24 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末2020年06月30日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 5,400,000,000.00 - 银行间市场 14,917,211,126.74 - 合计 20,317,211,126.74 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 12,972.02 应收定期存款利息 192,010,631.04 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 56,195.00 应收债券利息 84,871,315.66 应收资产支持证券利息 4,212,695.89 应收买入返售证券利息 8,692,111.28 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 289,855,920.89 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 25 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 678,472.23 合计 678,472.23 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 64,644.58 预提费用-信息披露费 59,672.34 预提费用-账户维护费 8,901.52 应付转出补差费 58.33 合计 133,276.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期2020年01月01日至2020年06月30日 项目 (中欧滚钱宝货币A) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 94,266,401,261.32 94,266,401,261.32 本期申购 796,255,965,016.23 796,255,965,016.23 本期赎回(以“-”号填列) -792,909,119,132.69 -792,909,119,132.69 本期末 97,613,247,144.86 97,613,247,144.86 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 26 金额单位:人民币元 本期2020年01月01日至2020年06月30日 项目 (中欧滚钱宝货币B) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 9,063,383.19 9,063,383.19 本期申购 331,800.02 331,800.02 本期赎回(以“-”号填列) -4,128,173.61 -4,128,173.61 本期末 5,267,009.60 5,267,009.60 金额单位:人民币元 本期2020年01月01日至2020年06月30日 项目 (中欧滚钱宝货币C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 50,125,196.37 50,125,196.37 本期申购 38,571,463.76 38,571,463.76 本期赎回(以“-”号填列) -46,980,328.89 -46,980,328.89 本期末 41,716,331.24 41,716,331.24 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 中欧滚钱宝货币A 单位:人民币元 项目 (中欧滚钱宝货币A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,052,738,543.49 - 1,052,738,543.49 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,052,738,543.4 9 - -1,052,738,543.4 9 本期末 - - - 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 27 6.4.7.10.2 中欧滚钱宝货币B 单位:人民币元 项目 (中欧滚钱宝货币B) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 96,372.91 - 96,372.91 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -96,372.91 - -96,372.91 本期末 - - - 6.4.7.10.3 中欧滚钱宝货币C 单位:人民币元 项目 (中欧滚钱宝货币C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 495,847.31 - 495,847.31 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -495,847.31 - -495,847.31 本期末 - - - 注:本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配, 每日以红利再投资方式支付累计收益,即按份额面值1.00元转为基金份额。 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 28 活期存款利息收入 289,030.64 定期存款利息收入 717,748,790.49 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 778,155.38 其他 - 合计 718,815,976.51 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 26,411,810.65 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 26,411,810.65 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑付) 成交总额 46,019,391,654.50 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 45,817,189,642.03 减:应收利息总额 175,790,201.82 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 29 买卖债券差价收入 26,411,810.65 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 1,205,894,167.36 减:卖出资产支持证券成本 总额 1,196,212,856.45 减:应收利息总额 9,684,167.36 资产支持证券投资收益 -2,856.45 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 - 其他 1,750.00 合计 1,750.00 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 30 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 975.45 合计 975.45 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 64,644.58 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 汇划手续费 78,168.20 账户维护费 17,901.52 其他 600.00 合计 220,986.64 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 中欧基金管理有限公司旗下子公司中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司,自2020 年4月24日起,将公司名称变更为"上海中欧财富基金销售有限公司"。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注册登记 机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 31 自然人股东 基金管理人的股东 上海中欧财富基金销售有限公司("中欧财 富") 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 139,693,637.80 138,357,311.50 其中:支付销售机构的客户维护费 97,093,854.81 95,973,784.90 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.28%的 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.28%÷当年天数 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 32 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020 年06月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 24,945,292.39 24,706,662.76 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售 服务费的 各关联方 名称 中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C 合计 中国民生 银行股份 有限公司 882,869.05 0.00 0.00 882,869.05 中欧基金 610,303.41 400.49 0.00 610,703.90 合计 1,493,172.46 400.49 - 1,493,572.9 5 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售 服务费的 各关联方 名称 中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C 合计 中国民生 银行股份 1,964,512.51 0.00 0.00 1,964,512.5 1 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 33 有限公司 中欧基金 508,249.92 440.54 0.00 508,690.46 合计 2,472,762.43 440.54 0.00 2,473,202.9 7 注:本基金A类基金份额和C类基金份额的销售服务费相同,按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。本基金的B类基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.01% 的年费率计提。销售服务费计提的计算公式具体如下:


H=E×该类基金份额的 0.25%÷当年天数


H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费


E 为前一日的该类基金份额的基金资产净值


基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月5个工作日内根据划款指令 从基金财产中一次性支付登记机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行 间市 场交 易的 各关 联方 名称 基金买 入 基金卖 出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国 民生 银行 股份 有限 公司 - - 574,000,000.0 0 263,216.2 6 399,924,000.0 0 28,487.7 4 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 34 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中欧滚钱宝货币A 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至2020年06 月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06 月30日 报告期初持有的基金份 额 3,223.98 3,144.29 报告期间申购/买入总 份额 2.08 41.05 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 3,226.06 0.00 报告期末持有的基金份 额 0.00 3,185.34 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 中欧滚钱宝货币B 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至2020年06 月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06 月30日 报告期初持有的基金份 额 5,205,417.03 5,062,964.75 报告期间申购/买入总 份额 61,592.57 73,003.66 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 5,267,009.60 5,135,968.41 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 35 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 100.00% 57.42% 中欧滚钱宝货币C 份额单位:份 项目 本期 2020年01月01日至2020年06 月30日 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06 月30日 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 注: 1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金,适用费率符合本基金招募说明书和相 关公告的规定。 3、上年度末本基金管理人持有本基金A类份额的实际占比为0.000003%,上表展示的比 例系四舍五入后的结果。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 中欧滚钱宝货币A 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 关联方名 称 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 36 比例 比例 中欧财富 6.41 0.0000% 6.41 0.0000% 自然人股 东 4,626,174.80 0.0047% 9,608,529.65 0.01% 中欧滚钱宝货币B 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 关联方名 称 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 中欧财富 - 0.0000% - 0.0000% 自然人股 东 - 0.0000% - 0.0000% 中欧滚钱宝货币C 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 关联方名 称 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 中欧财富 - 0.0000% - 0.0000% 自然人股 东 - 0.0000% - 0.0000% 注: 1、截止本报告期末,中欧财富持有本基金A类份额的实际占比为0.00000001%;自然人 股东持有本基金A类份额的实际占比为0.0047%,上表展示的比例系四舍五入后的结果。 2、本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费 率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 3、上年度末中欧财富持有本基金A类份额的实际占比为0.00000001%,上表展示的比例 系四舍五入后的结果。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 37 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生 银行股份 有限公司 2,011,109,909.2 0 12,622,503.0 6 2,431,335,526.2 8 50,622,134.1 7 注:本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管,按银行同业利率/ 约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于2020年6月30日,本基金持有1,000,000张中国民生银行股份有限公司发行的同业 存单,成本总额为人民币100,000,000.00元,估值总额为人民币99,568,378.53元,占 基金资产净值的比例为0.1020%。(于2019年6月30日,本基金未持有中国民生银行发行 的同业存单。) 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金 中欧滚钱宝货币A 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 1,052,738,543.4 9 - - 1,052,738,543. 49 - 中欧滚钱宝货币B 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 96,372.91 - - 96,372.91 - 中欧滚钱宝货币C 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 38 495,847.31 - - 495,847.31 - 6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额6,953,806,053.06元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 012000102 20长电SCP001 2020-07-01 100.21 329,000 32,968,867.16 012000261 20陕延油SCP00 2 2020-07-01 100.00 3,000,000 299,998,074.89 012000477 20南电SCP004 2020-07-01 99.98 2,362,000 236,146,910.59 012000823 20国家能源SCP 001 2020-07-01 99.92 1,171,000 117,007,065.86 012000968 20京基投SCP00 1 2020-07-01 99.96 3,000,000 299,881,409.25 112010154 20兴业银行CD1 54 2020-07-01 99.76 1,042,000 103,949,757.85 112018094 20华夏银行CD0 94 2020-07-01 98.92 2,151,000 212,768,067.70 150220 15国开20 2020-07-01 100.49 1,500,000 150,732,189.28 150316 15进出16 2020-07-01 100.61 1,900,000 191,158,044.29 160206 16国开06 2020-07-01 100.52 3,600,000 361,878,162.85 170209 17国开09 2020-07-01 100.30 5,500,000 551,669,746.15 170310 17进出10 2020-07-01 100.29 200,000 20,057,512.34 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 39 180203 18国开03 2020-07-01 102.07 2,200,000 224,563,575.40 180302 18进出02 2020-07-01 101.25 300,000 30,376,083.01 190211 19国开11 2020-07-01 100.26 900,000 90,236,663.73 190307 19进出07 2020-07-01 100.21 1,700,000 170,365,480.59 200201 20国开01 2020-07-01 100.10 5,300,000 530,520,946.39 200306 20进出06 2020-07-01 100.12 7,000,000 700,828,025.94 2003661 20进出661 2020-07-01 99.13 1,000,000 99,130,087.07 207705 20贴现国开05 2020-07-01 99.23 1,000,000 99,233,588.82 209917 20贴现国债17 2020-07-01 99.97 13,200,00 0 1,319,553,825. 81 209919 20贴现国债19 2020-07-01 99.94 15,000,00 0 1,499,094,133. 37 合计


73,355,00 0 7,342,118,218.3 4 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合 型基金和债券型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常 经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基 准的稳定收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制 委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部 门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标 和策略,并就风险控制重要事项提出意见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽 核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作,根据监管机构及公司内 部控制的要求对基金投资进行定期、不定期检查,出具监察稽核报告,进而从合规层面 对基金投资进行风险控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发, 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 40 根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险 进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险 管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化 投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 997,374,019.29 80,003,489.12 A-1以下 - - 未评级 10,110,260,114.61 4,037,954,823.71 合计 11,107,634,133.90 4,117,958,312.83 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内未有 三方评级的国债、政策性金融债、超短期融资债券。3.债券投资以成本价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 3,790,021.34 1,200,004,799.63 A-1以下 - - 未评级 - - 合计 3,790,021.34 1,200,004,799.63 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 41 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.债券投资以成本价列示。3. A-1 为 AAA,A-1以下为AAA以下。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 A-1 25,054,631,340.50 30,785,050,920.16 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 25,054,631,340.50 30,785,050,920.16 注:1.债券评级取自第三方评级机构的主体评级。2.债券投资以成本价列示。3. A-1 为 AAA,A-1以下为AAA以下。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 111,098,087.05 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 1,580,726,113.09 1,096,863,853.67 合计 1,691,824,200.14 1,096,863,853.67 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有 三方评级的政策性金融债。3.债券投资以成本价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 AAA 360,000,000.00 - AAA以下 - - 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 42 未评级 80,000,000.00 - 合计 440,000,000.00 - 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.债券投资以成本价列示。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本期末基金未持有长期信用评级的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金 的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金 投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额 赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流 动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金 管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和 分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能 力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产 流通暂时受限制不能自由转让的情况外,本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限 一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2020年6月30日,本基金所承担的除卖 出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金持有的资产主要为银行存款及信用状况良好的固定收益类资产,其中银行存 款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款,固定收益类资产 主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资 产比例较低,未对组合流动性造成重大影响,附注6.4.12披露的流通受限资产外,本基 金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 43 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场 交易的固定收益品种比重较大,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 020年06 月30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 45,633,109,909. 20 - - - - 45,633,109,909. 20 结算备 付金 124,877,777.78 - - - - 124,877,777.78 交易性 金融资 产 34,229,334,857. 00 4,068,544,838 .88 - - - 38,297,879,695. 88 买入返 售金融 资产 20,317,211,126. 74 - - - - 20,317,211,126. 74 应收证 券清算 款 - - - - 136,643.81 136,643.81 应收利 息 - - - - 289,855,920. 89 289,855,920.89 应收申 购款 - - - - 144,508.70 144,508.70 资产总 计 100,304,533,670 .72 4,068,544,838 .88 - - 290,137,073. 40 104,663,215,583 .00 负债








卖出回 购金融 资产款 6,953,806,053.0 6 - - - - 6,953,806,053.0 6 应付赎 回款 - - - - 8,389.07 8,389.07 应付管 理人报 酬 - - - - 22,762,908.5 1 22,762,908.51 应付托 管费 - - - - 4,064,805.07 4,064,805.07 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 44 应付销 售服务 费 - - - - 20,322,990.1 4 20,322,990.14 应付交 易费用 - - - - 678,472.23 678,472.23 应交税 费 - - - - 320,914.95 320,914.95 应付利 息 - - - - 887,287.50 887,287.50 其他负 债 - - - - 133,276.77 133,276.77 负债总 计 6,953,806,053.0 6 - - - 49,179,044.2 4 7,002,985,097.3 0 利率敏 感度缺 口 93,350,727,617. 66 4,068,544,838 .88 - - 240,958,029. 16 97,660,230,485. 70 上年度 末2019 年12月3 1日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产

















银行存 款 52,937,421,728. 79 2,800,000,000 .00 - - - 55,737,421,728. 79 结算备 付金 32,152,380.95 - - - - 32,152,380.95 交易性 金融资 产 35,156,148,839. 02 2,043,729,047 .27 - - - 37,199,877,886. 29 买入返 售金融 资产 12,051,586,468. 14 - - - - 12,051,586,468. 14 应收利 息 - - - - 372,492,221. 86 372,492,221.86 应收申 购款 - - - - 361,473.29 361,473.29 资产总 计 100,177,309,416 .90 4,843,729,047 .27 - - 372,853,695. 15 105,393,892,159 .32 负债

















卖出回 购金融 资产款 11,020,165,608. 45 - - - - 11,020,165,608. 45 应付赎 回款 - - - - 31,928.60 31,928.60 应付管 理人报 酬 - - - - 22,165,529.8 2 22,165,529.82 应付托 管费 - - - - 3,958,130.33 3,958,130.33 应付销 售服务 费 - - - - 19,788,806.4 8 19,788,806.48 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 45 应付交 易费用 - - - - 478,632.17 478,632.17 应交税 费 - - - - 132,139.07 132,139.07 应付利 息 - - - - 1,322,543.52 1,322,543.52 其他负 债 - - - - 259,000.00 259,000.00 负债总 计 11,020,165,608. 45 - - - 48,136,709.9 9 11,068,302,318. 44 利率敏 感度缺 口 89,157,143,808. 45 4,843,729,047 .27 - - 324,716,985. 16 94,325,589,840. 88 表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2020年06月30日 上年度末 2019年12月31日 利率下降25BP 30,853,501.55 30,349,187.51 分析 利率上升25BP -30,742,257.02 -30,244,003.02 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金 的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通 过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 46 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 于2020年06月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2019年12月31日:0.00%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动 对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、应收 款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债,因其剩余期限不长,公允价值与账面价 值相若。 1.2以公允价值计量的金融工具 1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2020年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为37,857,879,695.88元,第三层次的余额为440,000,000.00 元,无属于第一层的余额(2019年12月31日:无属于第一层的余额,属于第二层次的余 额为36,099,877,886.29元,属于第三层次的余额为1,100,000,000.00元)。 1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


本基金本期持有的交易性金融资产的公允价值所属层次未发生重大变动。 1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具期末划分为第三 层次的余额为人民币440,000,000.00元,期初划分为第三层次的余额为人民币 1,100,000,000.00元,本期减少人民币660,000,000.00元。 2. 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的重要承诺事项。 3. 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 4. 财务报表的批准 本财务报表已于2020年8月28日经本基金的基金管理人批准。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 47 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 38,297,879,695.88 36.59 其中:债券 37,854,089,674.54 36.17 资产支持证券 443,790,021.34 0.42 2 买入返售金融资产 20,317,211,126.74 19.41 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 45,757,987,686.98 43.72 4 其他各项资产 290,137,073.40 0.28 5 合计 104,663,215,583.00 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.06 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值比例( %) 2 报告期末债券回购融资余额 6,953,806,053.06 7.12


其中:买断式回购融资 - 0.00 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 48 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 24.85 7.12 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)—60天 7.44 0.00


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 3 60天(含)—90天 36.28 0.00 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)—120天 3.58 0.00


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)—397天(含) 34.73 0.00 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.00 - 合计 106.87 7.12 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例( %) 1 国家债券 2,818,647,959.18 2.89 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 49 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,271,040,905.63 3.35 其中:政策性金融债 3,271,040,905.63 3.35 4 企业债券 50,006,295.54 0.05 5 企业短期融资券 6,548,665,086.64 6.71 6 中期票据 111,098,087.05 0.11 7 同业存单 25,054,631,340.50 25.65 8 其他 - - 9 合计 37,854,089,674.54 38.76 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资 成本和内在应收利息。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 112011122 20平安银行CD1 22 22,000,000 2,191,108,858 .42 2.24 2 209919 20贴现国债19 15,000,000 1,499,094,133 .37 1.54 3 209917 20贴现国债17 13,200,000 1,319,553,825 .81 1.35 4 112003019 20农业银行CD0 19 12,000,000 1,187,119,894 .33 1.22 5 112008088 20中信银行CD0 88 10,000,000 995,974,355.6 9 1.02 6 112011125 20平安银行CD1 10,000,000 995,545,299.9 1.02 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 50 25 7 7 112020100 20广发银行CD1 00 10,000,000 995,486,817.9 6 1.02 8 112020102 20广发银行CD1 02 10,000,000 995,434,315.2 9 1.02 9 112018175 20华夏银行CD1 75 10,000,000 995,428,339.3 9 1.02 10 112010218 20兴业银行CD2 18 10,000,000 995,248,828.7 5 1.02 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0996% 报告期内偏离度的最低值 -0.0261% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0485% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基 金资 产净 值比例 (%) 1 165759 花呗77A1 1,000,000 100,000,000.0 0 0.10 1 165730 中花04A1 1,000,000 100,000,000.0 0.10 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 51 0 3 168029 聚盈06A 800,000 80,000,000.00 0.08 3 138553 厚德02A 800,000 80,000,000.00 0.08 3 138540 厚德01A 800,000 80,000,000.00 0.08 6 1989480 19上和4A1 1,000,000 3,790,021.34 0.00 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率 每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 136,643.81 3 应收利息 289,855,920.89 4 应收申购款 144,508.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 290,137,073.40 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中欧 滚钱 宝货 币A 11,3 03,9 26 8,635.34 21.47 0.00% 97,613,247,123 .39 100.00 % 中欧 滚钱 宝货 币B 1 5,267,009.6 0 5,267,009.60 100.0 0% 0.00 0.00% 中欧 滚钱 宝货 币C 38,6 95 1,078.08 0.00 0.00% 41,716,331.24 100.00 % 合计 11,3 42,6 22 8,610.02 5,267,031.07 0.01% 97,654,963,454 .63 99.99% 注:截止本报告期末,本基金A类基金份额机构投资者的实际占比为0.0047%,个人投资 者的实际占比为99.9953%,上表展示系四舍五入的结果。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 个人 22,030,884.78 0.02% 2 个人 20,764,133.32 0.02% 3 个人 14,041,832.44 0.01% 4 个人 12,655,403.17 0.01% 5 个人 10,902,835.10 0.01% 6 个人 10,038,524.01 0.01% 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 53 7 个人 8,764,001.79 0.01% 8 个人 8,504,208.30 0.01% 9 个人 7,931,971.53 0.01% 10 个人 7,859,165.74 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 中欧滚钱宝货 币A 23,550,135.13 0.02% 中欧滚钱宝货 币B - 0.00% 中欧滚钱宝货 币C 116,383.52 0.28% 基金管理人所有从业人员持 有本基金 合计 23,666,518.65 0.02% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 中欧滚钱宝货币A >100 中欧滚钱宝货币B 0 中欧滚钱宝货币C 0 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 合计 >100 中欧滚钱宝货币A 0~10 中欧滚钱宝货币B 0 中欧滚钱宝货币C 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 合计 0~10 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立已满3年,本报告期内无发起式资金持有份额情况。 §9


开放式基金份额变动 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 54 单位:份 中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货币C 基金合同生效日(2 015年06月12日)基 金份额总额 40,000,000.00 - - 本报告期期初基金 份额总额 94,266,401,261.32 9,063,383.19 50,125,196.37 本报告期基金总申 购份额 796,255,965,016.2 3 331,800.02 38,571,463.76 减:本报告期基金 总赎回份额 792,909,119,132.6 9 4,128,173.61 46,980,328.89 本报告期期末基金 份额总额 97,613,247,144.86 5,267,009.60 41,716,331.24 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙),未有改聘情况发生。 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 名称 交 易 单 元 数 量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备 注 国金 证券 1 - - - - - 中信 证券 1 - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名 称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 国金证 券 50,033,150.69 100.00% 133,431,100,000.0 0 100.00% - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 56 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金2019年第四季度报告 中国证监会指定媒介 2020-01-18 2 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金B类份额暂停代销渠道 申购、转换转入及定期定额 投资业务的公告 中国证监会指定媒介 2020-01-20 3 中欧基金管理有限公司关于 调整中欧滚钱宝发起式货币 市场基金部分份额在代销渠 道恢复申购、转换转入及定 期定额投资业务时间的公告 中国证监会指定媒介 2020-01-29 4 中欧基金管理有限公司关于 延长2020年春节假期对旗下 基金业务影响的提示性公告 中国证监会指定媒介 2020-01-30 5 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金托管协议(修订) 中国证监会指定媒介 2020-02-18 6 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金基金合同(修订) 中国证监会指定媒介 2020-02-18 7 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金更新招募说明书摘要(202 0年2月) 中国证监会指定媒介 2020-02-18 8 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金更新招募说明书(2020 年2月) 中国证监会指定媒介 2020-02-18 9 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金因法律法规变 动相应修改基金合同和托管 协议的公告 中国证监会指定媒介 2020-02-18 10 中欧基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2020-03-25 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 57 推迟披露旗下公募基金2019 年年度报告的公告 11 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下基金在部分销售机 构定投业务起点金额的公告 中国证监会指定媒介 2020-03-25 12 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金2019年年度报告 中国证监会指定媒介 2020-04-01 13 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金2020年第一季度报告 中国证监会指定媒介 2020-04-22 14 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金B类份额暂停代销渠道 申购、转换转入业务的公告 中国证监会指定媒介 2020-04-29 15 中欧基金管理有限公司关于 调整部分基金在招商银行定 投业务起点金额的公告 中国证监会指定媒介 2020-05-13 16 中欧滚钱宝发起式货币市场 基金B类份额暂停代销渠道 申购、转换转入业务的公告 中国证监会指定媒介 2020-06-20 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额不存在达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件 2、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 3、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》 4、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2020年中期报告 第


页 58 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


12.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日