海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
海富通中证 500指数增强型证券投资基金
(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
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1. 重要提示及目录
1.1. 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月
28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期内，原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金转型为海富通
中证 500指数增强型证券投资基金。原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资
基金本报告期自 2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日止，海富通中证 500指数增强
型证券投资基金本报告期自 2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日止。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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1.2 目录
1. 重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2
1.1. 重要提示 .................................................................................................................................... 2
2. 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1. 基金基本情况 ............................................................................................................................ 5
2.1.1海富通中证 500指数增强型证券投资基金 ........................................................................... 5
2.1.2海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 ............................................................... 5
2.2. 基金产品说明 ............................................................................................................................ 6
2.2.1 海富通中证 500指数增强型证券投资基金 .......................................................................... 6
2.2.2 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 .............................................................. 6
2.3. 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................ 7
2.4. 信息披露方式 ............................................................................................................................ 7
2.5. 其他相关资料 ............................................................................................................................ 7
3. 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................. 8
3.1. 海富通中证 500指数增强型证券投资基金 ............................................................................ 8
3.1.1. 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................. 8
3.1.2. 基金净值表现 .................................................................................................................. 8
3.2. 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 .............................................................. 10
3.2.1. 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................ 10
3.2.2. 基金净值表现 ................................................................................................................ 11
4. 管理人报告 ........................................................................................................................... 12
4.1. 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 12
4.2. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................... 16
4.3. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 16
4.4. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .......................................................... 16
4.5. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 17
4.6. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 17
4.7. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 18
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
5. 托管人报告 ........................................................................................................................... 18
5.1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 18
5.2. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 18
5.3. 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 19
6. 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................... 19
6.1. 海富通中证 500指数增强型证券投资基金 .......................................................................... 19
6.1.1. 资产负债表 .................................................................................................................... 19
6.1.2. 利润表 ............................................................................................................................ 20
6.1.3. 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................ 22
6.1.4 报表附注 ................................................................................................................................ 23
6.2. 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 .............................................................. 41
6.2.1. 资产负债表 .................................................................................................................... 41
6.2.2. 利润表 ............................................................................................................................ 42
6.2.3. 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................ 44
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 ......................................................................................... 44
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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6.2.4报表附注 ................................................................................................................................. 45
7. 投资组合报告 ....................................................................................................................... 62
7.1海富通中证 500指数增强型证券投资基金 ............................................................................ 62
7.1.1期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 63
7.1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 63
7.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................. 64
7.1.4报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 66
7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 67
7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......................... 68
7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............. 68
7.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............. 68
7.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......................... 68
7.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 68
7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 69
7.1.12投资组合报告附注 ............................................................................................................... 69
7.2海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 ................................................................ 70
7.2.1期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 70
7.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 70
7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................. 71
7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 73
7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 74
7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......................... 74
7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............. 75
7.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............. 75
7.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......................... 75
7.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 75
7.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 75
7.2.12投资组合报告附注 ............................................................................................................... 75
8. 基金份额持有人信息 ........................................................................................................... 76
8.1海富通中证 500指数增强型证券投资基金 ............................................................................ 76
8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................. 76
8.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................. 77
8.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................. 77
8.2海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 ................................................................ 77
8.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................. 77
8.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................. 78
8.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................. 78
9. 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 78
9.1海富通中证 500指数增强型证券投资基金 ............................................................................ 78
9.2 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 ............................................................... 78
10. 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 79
10.1基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 79
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 79
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 79
10.4基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 79
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .......................................................................................... 80
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 .................................. 80
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 80
10.7.1海富通中证 500指数增强型证券投资基金 ....................................................................... 80
10.7.2海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 ........................................................... 81
10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 82
11. 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 85
12. 备查文件目录 ....................................................................................................................... 86
12.1. 备查文件目录 ................................................................................................................ 86
12.2. 存放地点 ........................................................................................................................ 87
12.3. 查阅方式 ........................................................................................................................ 87
2. 基金简介
2.1. 基金基本情况
2.1.1海富通中证 500指数增强型证券投资基金
基金名称 海富通中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称 海富通中证 500增强
基金主代码 519034
交易代码 519034
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020年 3月 5日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,851,278.70份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通中证 500增强 A 海富通中证 500增强C
下属分级基金的交易代码 519034 009004
报告期末下属分级基金的份额
总额
14,356,103.43份 495,175.27份
2.1.2海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
基金名称 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
基金简称 海富通中证内地低碳指数
基金主代码 519034
交易代码 519034
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月25日
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
17,367,521.34份
基金合同存续期 不定期
2.2. 基金产品说明
2.2.1 海富通中证 500指数增强型证券投资基金
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行有效跟
踪的基础上，通过数量化的投资策略模型进行积极的指数组合
管理与风险控制，力求实现超越业绩比较基准的投资收益，谋
求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投资以追求有效
跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资组合优化，力争
在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 500 指数。本基金主要
策略为复制目标指数，投资组合将以成份股在目标指数中的基
准权重为基础，利用海富通定量投资模型在有限范围内进行超
配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏
离目标指数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。
业绩比较基准 95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，
通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表
的公司相似的风险收益特征。
2.2.2 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数。在正
常市场情况下，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制
在 4%以内。
投资策略
本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
中证内地低碳经济主题指数×95％＋人民币税后活期存款利率
×5％。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资
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品种，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为被动投资的指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
2.3. 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 岳冲 李申
联系电
话
021-38650788 021-60637102
电子邮
箱
chongyue@hftfund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 021-60637111
传真 021-33830166 021-60635778
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66号东亚银行金融大厦
36-37层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石
桥路66 号东亚银行金融大厦
36-37层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 杨仓兵 田国立
2.4. 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互
联网网址
http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5. 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
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3. 主要财务指标和基金净值表现
3.1. 海富通中证 500指数增强型证券投资基金
3.1.1. 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1.1期间数据和指标
报告期(2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日)
海富通中证 500增强 A 海富通中证 500增强 C
本期已实现收益 2,498,448.30 46,096.75
本期利润 2,055,091.47 90,356.76
加权平均基金份额本期利润 0.1217 0.4305
本期加权平均净值利润率 8.48% 29.37%
本期基金份额净值增长率 9.12% 7.56%
3.1.1.2期末数据和指标
报告期末(2020年 6月 30日)
海富通中证 500增强 A 海富通中证 500增强 C
期末可供分配利润 9,142,579.00 314,765.73
期末可供分配基金份额利润 0.6368 0.6357
期末基金资产净值 23,498,682.43 809,941.00
期末基金份额净值 1.6368 1.6357
3.1.1.3累计期末指标
报告期末(2020年 6月 30日)
海富通中证 500增强 A 海富通中证 500增强 C
基金份额累计净值增长率 9.12% 7.56%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金于 2020年 3月 5日转型为海富通
中证 500指数增强型证券投资基金。
3.1.2. 基金净值表现
3.1.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通中证 500增强 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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准差② 率③ 率标准差
④
过去一个月 11.99% 0.93% 8.05% 0.84% 3.94% 0.09%
过去三个月 24.73% 1.12% 15.47% 1.08% 9.26% 0.04%
自基金合同
生效起至今
9.12% 1.57% 2.51% 1.42% 6.61% 0.15%
海富通中证 500增强 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 11.97% 0.93% 8.05% 0.84% 3.92% 0.09%
过去三个月 24.66% 1.12% 15.48% 1.08% 9.18% 0.04%
自基金合同
生效起至今
7.56% 1.56% 2.53% 1.42% 5.03% 0.14%
3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
海富通中证 500指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日）
海富通中证 500增强 A
海富通中证 500增强 C
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注：1、本基金转型日期为 2020年 3月 5日，截止报告期末，本基金转型未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同转型生效起六个月。截止本报告
期末，本基金转型后尚处于建仓期。
3.1.3.
3.2. 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
3.2.1. 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日)
本期已实现收益 58,713.78
本期利润 2,720,506.53
加权平均基金份额本期利润 0.1488
本期加权平均净值利润率 10.25%
本期基金份额净值增长率 11.86%
3.1.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年 3月 4日)
期末可供分配利润 8,677,707.97
期末可供分配基金份额利润 0.4997
期末基金资产净值 26,045,229.31
期末基金份额净值 1.500
3.1.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年 3月 4日)
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基金份额累计净值增长率 50.00%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金于 2020年 3月 5日转型为海富通
中证 500指数增强型证券投资基金。
3.2.2. 基金净值表现
3.2.2.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
20200301-2
0200304
3.38% 1.46% 3.74% 1.62% -0.36% -0.16%
20200101-2
0200304
11.86% 1.58% 13.74% 2.12% -1.88% -0.54%
20191001-2
0200304
20.00% 1.16% 22.94% 1.46% -2.94% -0.30%
20190401-2
0200304
12.61% 1.21% 14.25% 1.36% -1.64% -0.15%
20170401-2
0200304
0.60% 1.20% 1.22% 1.26% -0.62% -0.06%
20120525-2
0200304
50.00% 1.60% 60.95% 1.55% -10.95% 0.05%
3.2.2.2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 5月 25日至 2020年 3月 4日）
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（六）投资限制中
规定的各项比例。
3.2.3.
4. 管理人报告
4.1. 基金管理人及基金经理情况
4.1.1. 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE控股公
司”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。截至 2020年 6月 30日，本基金管理人共管理
74只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币
市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资
基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开放
式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
13
基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500指数增强型证券投资基金、
海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富
通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债优选
债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证城投债交易型开
放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需
灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通
富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活
配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证
券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投
资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型
开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置
混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300指数增强
型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投
资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海
富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富
通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资
基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混
合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通
弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资
基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期
融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海
富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5年期地方政府债交易型开放式指数证
券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券
型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老
目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基
金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基
金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、
海富通中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杜晓海
本基金
的基金
经理；海
2020-03-05 - 20年
硕士，持有基金从业人员
资 格 证 书 。 历 任
Man-Drapeau Research 金
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
14
富通阿
尔法对
冲混合
基金经
理；海富
通安颐
收益混
合基金
经理；海
富通创
业板增
强基金
经理；海
富通量
化前锋
股票基
金经理；
海富通
稳固收
益债券
基金经
理；海富
通欣荣
混合基
金经理；
海富通
欣享混
合基金
经理；海
富通新
内需混
合基金
经理；海
富通研
究精选
混合基
金经理；
海富通
安益对
冲混合
基金经
理；海富
通添鑫
收益债
券基金
融 工 程 师 ， American
Bourses Corporation 中国
区总经理，海富通基金管
理有限公司定量分析师、
高级定量分析师、定量及
风险管理负责人、定量及
风险管理总监、多资产策
略投资部总监，现任海富
通基金管理有限公司量化
投资部总监。2016年 6月
起任海富通新内需混合和
海富通安颐收益混合（原
海富通养老收益混合）基
金经理。2016年 9月起兼
任海富通欣荣混合基金经
理。2017 年 4 月至 2018
年 1 月兼任海富通欣盛定
开混合基金经理。2017年
5 月至 2019 年 10 月兼任
海富通沪深 300 增强（原
海富通富睿混合）基金经
理。2018 年 3 月至 2019
年 10 月兼任海富通富祥
混合基金经理。2018 年 4
月至 2018年 7月兼任海富
通东财大数据混合基金经
理。2018年 4月起兼任海
富通阿尔法对冲混合、海
富通创业板增强、海富通
量化前锋股票、海富通稳
固收益债券、海富通欣享
混合的基金经理。2018年
4 月至 2019 年 10 月兼任
海富通欣益混合、海富通
量化多因子混合的基金经
理。2019年 6月起兼任海
富通研究精选混合基金经
理。2020年 1月起兼任海
富通安益对冲混合基金经
理。2020年 3月起兼任海
富通中证 500 增强（原海
富通中证内地低碳指数）
基金经理。2020年 4月起
兼任海富通添鑫收益债券
基金经理。2020年 5月起
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
15
经理；海
富通富
盈混合
基金经
理；海富
通富泽
混合基
金经理；
量化投
资部总
监。
兼任海富通富盈混合基金
经理。2020年 6月起兼任
海富通富泽混合基金经
理。
江勇
本基金
的基金
经理；海
富通上
证非周
期 ETF
基金经
理；海富
通上证
非周期
ETF联
接基金
经理；海
富通上
证周期
ETF基
金经理；
海富通
上证周
期 ETF
联接基
金经理；
海富通
中证
100指
数
（LOF）
基金经
理。
2018-07-25 2020-03-04 8年
经济学硕士，持有基金从
业人员资格证书。历任国
泰君安期货有限公司研究
所高级分析师，资产管理
部研究员、交易员、投资
经理。2017年 6月加入海
富通基金管理有限公司。
2018年 7月起任海富通上
证周期 ETF、海富通上证
周期 ETF联接、海富通上
证非周期 ETF、海富通上
证非周期 ETF联接、海富
通中证 100 指数(LOF)基
金经理。2018 年 7 月至
2020年 3月任海富通中证
500 增强（原海富通中证
内地低碳指数）基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2020年 7月 6日发布公告，自 2020年 7月 3日起，增聘纪君凯先生担任
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
16
本基金的基金经理。
4.2. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资
产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1. 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等
指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下
各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2. 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1. 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，全球各大经济体均显著受到新冠疫情的巨大冲击。目前看，中国采
取了及时、得力的防控举措，在较短时间内抑制住了疫情发展并在二季度有效地推动复
工复产。欧美等发达经济体、印度巴西等发展中国家的疫情防控相对滞后一些，经济运
行的恢复时间、速度也比中国慢一些。为了应对疫情的巨大冲击，全球主要经济体的央
行资产负债表明显扩张，全球呈现较显著的流动性宽松态势。目前看，整体宽松、低利
率的环境还将持续一段时间。
先有疫情剧烈冲击、随后流动性显著宽松，全球资本市场基本呈现出剧烈波动、先
大跌后大涨的态势，中国 A股由于疫情防控得力、经济恢复相对较好而表现更好一些。
上半年 A股主要指数方面，上证指数下跌 2.15%，沪深 300上涨 1.64%，中证 800上涨
3.94%，中小板指上涨 20.85%，创业板指上涨 35.60%。分行业看，医药泛消费和科技成
长行业领涨，医药、消费者服务、食品饮料、电子元器件、计算机分别上涨 41.54%、
26.32%、25.41%、24.22%和 22.92%；大金融、周期品显著落后，石油石化、煤炭、银
行、非银行金融、房地产分别下跌 17.47%、15.53%、13.02%、10.67%和 8.54%。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
17
从上半年市场内部的结构看，业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。内
需类的医药、食品饮料、免税等板块是机构投资者看好和投资的主要方向，代表未来成
长方向的新能源车产业链、消费电子、自主可控和半导体、新基建的 IDC数据中心等也
是机构投资者重要的布局领域，金融地产和部分传统行业短期受经济冲击影响较大，上
半年明显跑输其他板块。
报告期，本基金进行了转型，转型后本基金在力求对中证 500指数进行有效跟踪的
基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指
数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
4.4.2. 报告期内基金的业绩表现
报告期内，基金转型前（2020.1.1-2020.3.4期间），海富通中证内地低碳指数基金净
值增长率为 11.86%，同期业绩比较基准收益率为 13.74%，基金净值跑输业绩比较基准
1.88个百分点。基金转型后（2020.3.5-2020.6.30期间），海富通中证 500指数增强 A净
值增长率为 9.12%，同期业绩比较基准收益率为 2.51%，基金净值跑赢业绩比较基准 6.61
个百分点；海富通中证 500指数增强 C净值增长率为 7.56%，同期业绩比较基准收益率
为 2.53%，基金净值跑赢业绩比较基准 5.03个百分点。
4.5. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，虽然疫情可能有一定反复，但总体应该不会改变中国及全球经济逐步
恢复的趋势。国内社融短期仍维持宽松，但后续货币条件正常化将纳入监管层考量。本
质上，我们相信疫情对国内外经济的冲击是一次外生冲击，未来半年至一年的经济及各
行业不断修复、走向正常是相对确定的，节奏、结构则需要自下而上的密切跟踪和把握。
3月下旬国内股市触底后，资本市场短期对于疫情走势、经济与各行业受到的冲击
情况尚不清晰，同时国内外流动性较为充裕，因此二季度市场结构聚焦在长期看好、短
期经营和业绩风险也不大的医药泛消费、科技成长的优质个股。展望下半年，随着经济
及各行业继续向正常状态修复（2020年上半年又是低基数），与宏观经济正相关的很多
行业将迎来企业基本面的逐步好转，因此整体市场仍有不错的投资机会；预计下半年市
场风格将相对均衡，大金融、周期品、制造业也开始涌现一些投资机会，而长期看好的
医药泛消费、科技成长更需关注行业、个股的景气能否超预期。
本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑
赢市场。
4.6. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务
指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进
行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
18
无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理
负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的
风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关
部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金
进行基金分红。法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人
大会。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2015年 9月 23日至 2020年 3月 4日，已连续超过六十个工作日出现基
金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人于 2020年 1月 31日至 2020年 2月 28日
期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议通过了《关于海富通中证内地低碳经济
主题指数证券投资基金转型有关事项的议案》。根据持有人大会通过的议案及方案说明，
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金于 2020年 3月 5日转型为海富通中证
500指数增强型证券投资基金。
自 2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日，本基金已连续超过六十个工作日出现基
金资产净值低于 5,000万元的情形。基金管理人已根据法规要求向中国证券监督管理委
员会进行了报告。
5. 托管人报告
5.1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
19
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3. 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6. 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1. 海富通中证 500指数增强型证券投资基金
6.1.1. 资产负债表
会计主体：海富通中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2020年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
资产：
银行存款
6.1.4.7.
1
1,827,270.80
结算备付金
20,784.32
存出保证金
7,691.35
交易性金融资产
6.1.4.7.
2
22,431,606.82
其中：股票投资
22,354,778.02
基金投资
-
债券投资
76,828.80
资产支持证券
投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.1.4.7.
3
-
买入返售金融资产
6.1.4.7.
4
-
应收证券清算款
-
应收利息
6.1.4.7.
5
305.07
应收股利
-
应收申购款
486,541.05
递延所得税资产
-
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
20
其他资产
6.1.4.7.
6
-
资产总计
24,774,199.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.1.4.7.
3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
336,720.07
应付管理人报酬
16,055.06
应付托管费
4,013.74
应付销售服务费
104.69
应付交易费用
6.1.4.7.
7
33,269.18
应交税费
0.07
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.1.4.7.
8
75,413.17
负债合计
465,575.98
所有者权益：
实收基金
6.1.4.7.
9
14,851,278.70
未分配利润
6.1.4.7.
10
9,457,344.73
所有者权益合计
24,308,623.43
负债和所有者权益总
计
24,774,199.41
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额总额 14,851,278.70份。其中海富通中证
500增强 A类基金份额净值 1.6368元，基金份额总额 14,356,103.43份；海富通中证 500
增强 C类基金份额净值 1.6357元，基金份额总额 495,175.27份。
6.1.2. 利润表
会计主体：海富通中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号 本期
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
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2020年 3月 5日至
2020年 6月 30日
一、收入
2,446,308.54
1.利息收入
10,419.32
其中：存款利息收入
6.1.4.7.
11
4,673.25
债券利息收入
5,746.07
资产支持证券
利息收入
-
买入返售金融
资产收入
-
证券出借利息
收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”
填列）
2,784,352.30
其中：股票投资收益
6.1.4.7.
12
2,616,425.65
基金投资收益
-
债券投资收益
6.1.4.7.
13
-778.03
资产支持证券
投资收益
-
贵金属投资收
益
6.1.4.7.
14
-
衍生工具收益
6.1.4.7.
15
-
股利收益
6.1.4.7.
16
168,704.68
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
6.1.4.7.
17
-399,096.82
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.1.4.7.
18
50,633.74
减：二、费用
300,860.31
1．管理人报酬
63,180.23
2．托管费
15,795.03
3．销售服务费
254.81
4．交易费用
6.1.4.7.
19
105,553.99
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
22
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资
产支出
-
6.税金及附加
-
7．其他费用
6.1.4.7.
20 116,076.25
三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
2,145,448.23
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
2,145,448.23
注：本财务报表的实际编制期间为 2020年 3月 5日(基金转型后首日)至 2020年 6月 30
日。
6.1.3. 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
17,367,521.34 8,677,707.97 26,045,229.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,145,448.23 2,145,448.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-2,516,242.64 -1,365,811.47 -3,882,054.11
其中：1.基金申购款 7,004,167.24 3,030,322.48 10,034,489.72
2.基金赎回款 -9,520,409.88 -4,396,133.95 -13,916,543.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
14,851,278.70 9,457,344.73 24,308,623.43
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
23
注：本财务报表的实际编制期间为 2020年 3月 5日(基金转型后首日)至 2020年 6月 30
日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1.1至 6.1.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正
万
6.1.4 报表附注
6.1.4.1 基金基本情况
海富通中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原海富通中证内
地低碳经济主题指数证券投资基金转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2011]1801 号文核准,由海富通基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基
金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币756,109,208.17元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2012)第 154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通中证内地
低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》于 2012年 5 月 25 日正式生效,基金合同生
效日的基金份额总额为 756,241,204.93份基金份额,其中认购资金利息折合 131,996.76份
基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行
股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》的有关规定，海富通中
证内地低碳经济主题指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于 2020
年 3月 3日表决通过了《关于海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同
转型有关事项的议案》。根据《海富通基金管理有限公司关于海富通中证内地低碳经济
主题指数证券投资基金基金合同基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，《海
富通中证 500增强指数型证券投资基金基金合同》自 2020年 3月 5日起正式生效，原
《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同基金合同》自同日起失效。
于 2020年 3月 5日起，海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同的基
金份额全部转换为海富通中证 500增强指数型证券投资基金的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证 500增强指数型证券投资
基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的
指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投
资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许
基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包含可分离交易可转换
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
24
债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票资产占基金资产
的比例为不低于 80%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金
基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构日后允许本
基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金
的业绩比较基准为：95%×中证 500指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2020年 8月 28日批
准报出。
6.1.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《海富通中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5,000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2020
年 6月 30日，本基金出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形，本基
金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经
营为基础编制。
6.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 3月 5日(基金转型后首日)至 2020年 6月 30日止期间的财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及
2020年 3月 5日(基金转型后首日)至 2020年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.1.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
25
6.1.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择
按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
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6.1.4.7重要财务报表项目的说明
6.1.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 1,827,270.80
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,827,270.80
6.1.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 19,512,694.10 22,354,778.02 2,842,083.92
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 72,800.00 76,828.80 4,028.80
银行间市场 - - -
合计 72,800.00 76,828.80 4,028.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,585,494.10 22,431,606.82 2,846,112.72
6.1.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.1.4.7.4买入返售金融资产
6.1.4.7.4.1各项项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.1.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
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6.1.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 282.64
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9.30
应收债券利息 9.63
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 3.50
合计 305.07
6.1.4.7.6其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.1.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易
费用
33,269.18
银行间市场应付交易
费用
-
合计 33,269.18
6.1.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 550.15
应付证券出借违约金 -
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应付指数使用费 50,000.00
预提费用 24,863.02
合计 75,413.17
6.1.4.7.9实收基金
海富通中证 500增强 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年3月5日至2020年6月30日
基金份额 账面金额
基金合同生效日 17,367,521.34 17,367,521.34
-基金份额折算调整 - -
-未领取红利份额折算调整
（若有）
- -
-集中申购募集资金本金及
利息
- -
-基金拆分和集中申购完成
后
- -
本期申购 6,048,461.72 6,048,461.72
本期赎回（以“-”号填列） -9,059,879.63 -9,059,879.63
本期末 14,356,103.43 14,356,103.43
海富通中证 500增强 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年3月5日至2020年6月30日
基金份额 账面金额
基金合同生效日 - -
-基金份额折算调整 - -
-未领取红利份额折算调整
（若有）
- -
-集中申购募集资金本金及
利息
- -
-基金拆分和集中申购完成
后
- -
本期申购 955,705.52 955,705.52
本期赎回（以“-”号填列） -460,530.25 -460,530.25
本期末 495,175.27 495,175.27
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注：1、基金合同生效日：基金转型后首日 2020年 3月 5日。
2、赎回含转换出份额。
6.1.4.7.10未分配利润
海富通中证 500增强 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期初 13,727,227.46 -5,049,519.49 8,677,707.97
本期利润 2,498,448.30 -443,356.83 2,055,091.47
本期基金份额交易产生
的变动数
-2,660,225.31 1,070,004.87 -1,590,220.44
其中：基金申购款 4,922,625.60 -2,330,595.21 2,592,030.39
基金赎回款 -7,582,850.91 3,400,600.08 -4,182,250.83
本期已分配利润 - - -
本期末 13,565,450.45 -4,422,871.45 9,142,579.00
海富通中证 500增强 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期初 - - -
本期利润 46,096.75 44,260.01 90,356.76
本期基金份额交易产生
的变动数
421,256.48 -196,847.51 224,408.97
其中：基金申购款 805,410.35 -367,118.26 438,292.09
基金赎回款 -384,153.87 170,270.75 -213,883.12
本期已分配利润 - - -
本期末 467,353.23 -152,587.50 314,765.73
6.1.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 4,299.20
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 347.17
其他 26.88
合计 4,673.25
6.1.4.7.12股票投资收益
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单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 36,018,430.22
减：卖出股票成本总额 33,402,004.57
买卖股票差价收入 2,616,425.65
6.1.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年3月5日至2020年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
1,032,002.86
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
1,006,280.00
减：应收利息总额 26,500.89
买卖债券差价收入 -778.03
6.1.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.1.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.1.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 168,704.68
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 168,704.68
6.1.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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1.交易性金融资产 -399,096.82
——股票投资 -403,705.62
——债券投资 4,608.80
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
合计 -399,096.82
6.1.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年3月5日至2020年6月30日
基金赎回费收入 50,633.74
基金转换费收入 -
合计 50,633.74
注：本基金赎回费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）
等法律文件规定。
6.1.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年3月5日至2020年6月30日
交易所市场交易费用 105,553.99
银行间市场交易费用 -
合计 105,553.99
6.1.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年3月5日至2020年6月30日
审计费 16,119.98
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行划款手续费 950.24
指数使用费 99,006.03
合计 116,076.25
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值
的 0.016%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每
季(自然季度)人民币 50,000元。
6.1.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.1.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.1.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.1.4.9关联方关系
6.1.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.1.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.1.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.1.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.1.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.1.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.1.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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6.1.4.10.2关联方报酬
6.1.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
63,180.23
其中：支付销售机构的客户维
护费
31,235.27
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数。
6.1.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 3月 5日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管
费
15,795.03
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.1.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2020年3月5日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通中证500增
强 A
海富通中证 500增强
C
合计
海富通 - 0.53 0.53
合计 - 0.53 0.53
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类份额对应的基金资产净值的 0.25%
年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给海富通，再由海富通计算并支付给各基
金销售机构。其计算公式为：日销售服务费=前一日C类份额对应的基金资产净值 X 0.25%
/ 当年天数。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
34
6.1.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.1.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.1.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.1.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.1.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.1.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.1.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.1.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年3月5日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入
建设银行 1,827,270.80 4,299.20
6.1.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.1.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.1.4.11利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.1.4.12期末（2020年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.1.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.1.4.12.1.1受限证券类别：股票
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
35
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30084
3
胜蓝
股份
2020-
06-23
2020-
07-02
新股
未上
市
10.01 10.01 451
4,514.
51
4,514.
51
-
30084
5
捷安
高科
2020-
06-24
2020-
07-03
新股
未上
市
17.63 17.63 220
3,878.
60
3,878.
60
-
30084
6
首都
在线
2020-
06-22
2020-
07-01
新股
未上
市
3.37 3.37 1,131
3,811.
47
3,811.
47
-
6.1.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12305
5
晨光
转债
2020-
06-17
2020-
07-13
老股
东配
债
100.0
0
100.0
0
20
2,000.
00
2,000.
00
-
12811
5
巨星
转债
2020-
06-24
2020-
07-16
老股
东配
债
100.0
0
100.0
0
548
54,80
0.00
54,80
0.00
-
6.1.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.1.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.1.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.1.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.1.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.1.4.13金融工具风险及管理
6.1.4.13.1风险管理政策和组织架构
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
36
本基金是一只股票型的证券投资基金，其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.1.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
和资产支持证券占基金资产净值的比例为 0.32%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.1.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
37
2020年 6月 30日
AAA -
AAA以下 76,828.80
未评级 -
合计 76,828.80
6.1.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.1.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.1.4.12。此外，本基金可通过卖
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
38
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的
比例为 0.05%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.1.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.1.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.1.4.13.4.1.1利率风险敞口
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
39
单位：人民币元
本期末
2020-06-30
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,827,270.80 - - - 1,827,270.80
结算备付金 20,784.32 - - - 20,784.32
存出保证金 7,691.35 - - - 7,691.35
交易性金融资
产
- - 76,828.80 22,354,778.02
22,431,606.8
2
应收利息 - - - 305.07 305.07
应收申购款 - - - 486,541.05 486,541.05
资产总计
1,855,746.47 - 76,828.80 22,841,624.14 24,774,199.4
1
负债
应付赎回款 - - - 336,720.07 336,720.07
应付管理人报
酬
- - - 16,055.06 16,055.06
应付托管费 - - - 4,013.74 4,013.74
应付销售服务
费
- - - 104.69 104.69
应付交易费用 - - - 33,269.18 33,269.18
其他负债 - - - 75,413.17 75,413.17
应交税费 - - - 0.07 0.07
负债总计 - - - 465,575.98 465,575.98
利率敏感度缺
口
1,855,746.47 - 76,828.80 22,376,048.16 24,308,623.4
3
6.1.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
1.市场利率下降 25个
基点
473.06
2.市场利率上升 25个
基点
-454.33
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
40
6.1.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.1.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策
的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资
比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金
基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.1.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 22,354,778.02 91.96
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
合计 22,354,778.02 91.96
6.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.1.4.1 )以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 6月 30日
1.业绩比较基准(附注 1,216,871.22
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
41
6.1.4.1 )上升 5%
2.业绩比较基准(附注
6.1.4.1 )下降 5%
-1,216,871.22
6.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.2. 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
6.2.1. 资产负债表
会计主体：海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
报告截止日：2020年 3月 4日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2020年 3月 4日
上年度末
2019年 12月 31
日
资产：
银行存款 6.2.4.7.1 3,222,622.83 765,538.00
结算备付金
13,235.94 -
存出保证金
1,089.12 269.57
交易性金融资产 6.2.4.7.2 23,433,013.69 19,064,860.70
其中：股票投资
22,431,213.69 18,542,980.50
基金投资
- -
债券投资
1,001,800.00 521,880.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.2.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.2.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.2.4.7.5 32,125.06 8,994.68
应收股利
- -
应收申购款
95,344.01 32,735.44
递延所得税资产
- -
其他资产 6.2.4.7.6 - -
资产总计
26,797,430.65 19,872,398.39
负债和所有者权益
本期末
2020年 3月 4日
上年度末
2019年 12月 31
日
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
42
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.2.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 45.00
应付赎回款
635,216.48 102,470.46
应付管理人报酬
2,841.58 16,507.64
应付托管费
568.32 3,301.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.2.4.7.7 1,655.95 4,129.65
应交税费
- 2.98
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.2.4.7.8 111,919.01 100,298.69
负债合计
752,201.34 226,755.95
所有者权益：
实收基金 6.2.4.7.9 17,367,521.34 14,651,379.30
未分配利润 6.2.4.7.10 8,677,707.97 4,994,263.14
所有者权益合计
26,045,229.31 19,645,642.44
负债和所有者权益总计
26,797,430.65 19,872,398.39
注：报告截止日 2020年 3月 4日(基金转型前日)，基金份额净值 1.500元，基金份额总
额 17,367,521.34份。
6.2.2. 利润表
会计主体：海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 3月 4日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日-
一、收入
2,802,296.81 2,179,247.51
1.利息收入
14,773.36 13,628.14
其中：存款利息收入 6.2.4.7.11 11,226.11 2,643.93
债券利息收入
3,547.25 10,918.68
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
43
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产收
入
- 65.53
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
71,729.81 -479,078.48
其中：股票投资收益 6.2.4.7.12 32,429.36 -522,407.47
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.2.4.7.13 39,369.75 -5,055.96
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益 6.2.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.2.4.7.15 - -
股利收益 6.2.4.7.16 -69.30 48,384.95
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.2.4.7.17 2,661,792.75 2,636,384.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.2.4.7.18 54,000.89 8,313.76
减：二、费用
81,790.28 252,036.41
1．管理人报酬
49,695.79 95,556.19
2．托管费
9,939.16 19,111.29
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.2.4.7.19 2,148.27 8,397.04
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6.税金及附加
0.05 0.03
7．其他费用 6.2.4.7.20 20,007.01 128,971.86
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
2,720,506.53 1,927,211.10
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
2,720,506.53 1,927,211.10
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
44
号填列）
注：本财务报表的实际编制期间为 2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日(基金转型前日)止期间。
6.2.3. 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
14,651,379.30 4,994,263.14 19,645,642.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,720,506.53 2,720,506.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
2,716,142.04 962,938.30 3,679,080.34
其中：1.基金申购款 25,606,926.59 11,328,504.95 36,935,431.54
2.基金赎回款 -22,890,784.55 -10,365,566.65 -33,256,351.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
17,367,521.34 8,677,707.97 26,045,229.31
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
15,821,494.43 1,739,395.41 17,560,889.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,927,211.10 1,927,211.10
三、本期基金份额交易 -626,246.50 -191,393.78 -817,640.28
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
45
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 3,590,189.51 1,022,377.59 4,612,567.10
2.基金赎回款 -4,216,436.01 -1,213,771.37 -5,430,207.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
15,195,247.93 3,475,212.73 18,670,460.66
注：本财务报表的实际编制期间为 2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日(基金转型前日)
止期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.2.1至 6.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正
万
6.2.4报表附注
6.2.4.1基金基本情况
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1801 号文核准,由海富通基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证内地低碳经济主题
指数证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 756,109,208.17元,业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案,《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》于 2012年 5 月 25 日
正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 756,241,204.93 份基金份额,其中认购资金
利息折合 131,996.76份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中证内地低碳经济主题指数证
券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为标的指数成份股、备选成份股
(包括中小板、创业板股票及其它经中国证监会核准上市的股票)、新股(含首次公开发行
和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货、现金、货币市场工具及法律法规或中国
证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资
于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的 90%；投资于标的
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
46
指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低
于基金资产净值的 90%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准
为：中证内地低碳经济主题指数×95%＋人民币税后活期存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2020年 8月 28日批
准报出。
6.2.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5,000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2020
年 3月 4日，本基金出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形，本基金
的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营
为基础编制。
6.2.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日(基金转型前日)止期间的财务报表符合
企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020年 3月 4日(基金转型前日)的财
务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日(基金转型前日)止期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
6.2.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.2.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.2.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
47
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择
按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
6.2.4.7重要财务报表项目的说明
6.2.4.7.1银行存款
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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单位：人民币元
项目
本期末
2020年 3月 4日
活期存款 3,222,622.83
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,222,622.83
6.2.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年3月4日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 19,185,424.15 22,431,213.69 3,245,789.54
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 1,002,380.00 1,001,800.00 -580.00
银行间市场 - - -
合计 1,002,380.00 1,001,800.00 -580.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,187,804.15 23,433,013.69 3,245,209.54
6.2.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.2.4.7.4买入返售金融资产
6.2.4.7.4.1各项项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.2.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.2.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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2020年 3月 4日
应收活期存款利息 10,867.62
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 31.40
应收债券利息 20,764.38
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 459.82
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.84
合计 32,125.06
6.2.4.7.6其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.2.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 3月 4日
交易所市场应付交
易费用
1,655.95
银行间市场应付交
易费用
-
合计 1,655.95
6.2.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 3月 4日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,182.00
应付证券出借违约金 -
应付指数使用费 50,993.97
预提费用 58,743.04
合计 111,919.01
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6.2.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 14,651,379.30 14,651,379.30
本期申购 25,606,926.59 25,606,926.59
本期赎回（以“-”号填列） -22,890,784.55 -22,890,784.55
本期末 17,367,521.34 17,367,521.34
注：申购含转换入份额。
6.2.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,526,401.59 -6,532,138.45 4,994,263.14
本期利润 58,713.78 2,661,792.75 2,720,506.53
本期基金份额交易产生
的变动数
2,142,112.09 -1,179,173.79 962,938.30
其中：基金申购款 20,220,605.06 -8,892,100.11 11,328,504.95
基金赎回款 -18,078,492.97 7,712,926.32 -10,365,566.65
本期已分配利润 - - -
本期末 13,727,227.46 -5,049,519.49 8,677,707.97
6.2.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日
活期存款利息收入 10,733.27
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 31.40
其他 461.44
合计 11,226.11
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
51
6.2.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日
卖出股票成交总额 330,209.00
减：卖出股票成本总额 297,779.64
买卖股票差价收入 32,429.36
6.2.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年3月4日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
556,595.76
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
507,940.12
减：应收利息总额 9,285.89
买卖债券差价收入 39,369.75
6.2.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.2.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.2.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日
股票投资产生的股利收益 -69.30
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 -69.30
6.2.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日
1.交易性金融资产 2,661,792.75
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
52
——股票投资 2,676,312.83
——债券投资 -14,520.08
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
合计 2,661,792.75
6.2.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年3月4日
基金赎回费收入 54,000.89
基金转换费收入 -
合计
54,000.89
注：本基金赎回费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、招募说明书（更新）
等法律文件规定。
6.2.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年3月4日
交易所市场交易费用 2,148.27
银行间市场交易费用 -
合计 2,148.27
6.2.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年3月4日
审计费 8,743.04
信息披露费 -
证券出借违约金 -
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
53
银行划款手续费 270.00
指数使用费 993.97
其他 10,000.00
合计 20,007.01
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值
的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季
(自然季度)人民币 50,000元。
6.2.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.2.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.2.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.2.4.9关联方关系
6.2.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.2.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.2.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.2.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.2.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年3月4日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 1,058,883.00 58.80% - -
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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54
6.2.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.2.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 3月 4日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 965.03 58.28% 965.03 58.28%
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 - - - -
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.2.4.10.2关联方报酬
6.2.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
3月4日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 49,695.79 95,556.19
其中：支付销售机构的客户维护
费
17,720.28 42,544.70
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
6.2.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年
3月4日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年
6月30日
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
55
当期发生的基金应支付的托管费 9,939.16 19,111.29
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.2.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.2.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.2.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
固定期限费率的证券出借业务。
6.2.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场
化期限费率的证券出借业务。
6.2.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.2.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.2.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.2.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年3月4日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 3,222,622.83 10,733.27 937,213.06 2,557.92
6.2.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.2.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
56
6.2.4.11利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.2.4.12期末（2020年 3月 4日）本基金持有的流通受限证券
6.2.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.2.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.2.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.2.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.2.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.2.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.2.4.13金融工具风险及管理
6.2.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资品种，风险与预期收
益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金，主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管
理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设
立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
57
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.2.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 3月 4日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(2019年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基
金资产净值的比例为 0.62%)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.2.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2020年3月4日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,001,800.00 400,240.00
合计 1,001,800.00 400,240.00
注：未评级部分为国债。
6.2.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年3月4日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 - 121,640.20
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
58
未评级 - -
合计 - 121,640.20
6.2.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 3月 4日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.2.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.2.4.12。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%。于 2020年 3月 4日，本基金未持有的流动性受限资产。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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59
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变
现价值。于本报告期末，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确
认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.2.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.2.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、存出保证金和债券投资等。
6.2.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 3月
4日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,222,622.83 - - - 3,222,622.83
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
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60
结算备付金 13,235.94 - - - 13,235.94
存出保证金 1,089.12 - - - 1,089.12
交易性金融
资产
1,001,800.00 - - 22,431,213.69 23,433,013.69
应收利息 - - - 32,125.06 32,125.06
应收申购款 - - - 95,344.01 95,344.01
资产总计
4,238,747.89
-
-
22,558,682.76
26,797,430.65
负债
应付赎回款 - - - 635,216.48 635,216.48
应付管理人
报酬
- - - 2,841.58 2,841.58
应付托管费 - - - 568.32 568.32
应付交易费
用
- - - 1,655.95 1,655.95
其他负债 - - - 111,919.01 111,919.01
负债总计
-
-
-
752,201.34
752,201.34
利率敏感度
缺口
4,238,747.89
-
-
21,806,481.42
26,045,229.31
上年度末
2019年 12
月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 765,538.00 - - - 765,538.00
存出保证金 269.57 - - - 269.57
交易性金融
资产
502,880.20 - 19,000.00 18,542,980.50 19,064,860.70
应收利息 - - - 8,994.68 8,994.68
应收申购款 - - - 32,735.44 32,735.44
资产总计
1,268,687.77
-
19,000.00
18,584,710.62
19,872,398.39
负债
应付证券清
算款
- - - 45.00 45.00
应付赎回款 - - - 102,470.46 102,470.46
应付管理人
报酬
- - - 16,507.64 16,507.64
应付托管费 - - - 3,301.53 3,301.53
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
61
应付交易费
用
- - - 4,129.65 4,129.65
其他负债 - - - 100,298.69 100,298.69
应交税费 - - - 2.98 2.98
负债总计 -
-
-
226,755.95
226,755.95
利率敏感度
缺口
1,268,687.77
-
19,000.00
18,357,954.67
19,645,642.44
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.2.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 3月 4日
上年度末
2019年 12月 31日
1.市场利率下降 25个
基点
541.68 1,613.36
2.市场利率上升 25个
基点
-540.05 -1,589.17
6.2.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.2.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或
特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股票
及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的 90%。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
62
6.2.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 3月 4日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资
22,431,213.6
9
86.12
18,542,980.
50
94.39
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计
22,431,213.6
9
86.12
18,542,980.
50
94.39
6.2.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.2.4.1 )以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020年 3月 4日
上年度末
2019年 12月 31日
1.业绩比较基准(附注
6.2.4.1 )上升 5%
1,049,285.32 789,243.38
2.业绩比较基准(附注
6.2.4.1 )下降 5%
-1,049,285.32 -789,243.38
6.2.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7. 投资组合报告
7.1海富通中证 500指数增强型证券投资基金
（报告期：2020年3月5日-2020年6月30日）
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
63
7.1.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 22,354,778.02 90.23
其中：股票 22,354,778.02 90.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 76,828.80 0.31
其中：债券 76,828.80 0.31
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
1,848,055.12 7.46
7 其他各项资产 494,537.47 2.00
8 合计 24,774,199.41 100.00
7.1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 232,000.00 0.95
B 采矿业 - -
C 制造业 15,521,885.95 63.85
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 937,038.00 3.85
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,552,312.07 14.61
J 金融业 1,087,250.00 4.47
K 房地产业 326,400.00 1.34
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
64
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 158,080.00 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 271,312.00 1.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 268,500.00 1.10
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,354,778.02 91.96
7.1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600521 华海药业 22,000 746,460.00 3.07
2 300316 晶盛机电 28,100 695,194.00 2.86
3 603444 吉比特 1,200 658,812.00 2.71
4 002080 中材科技 39,450 611,475.00 2.52
5 002439 启明星辰 14,000 588,980.00 2.42
6 600486 扬农化工 7,000 577,500.00 2.38
7 002242 九阳股份 15,000 559,050.00 2.30
8 002396 星网锐捷 15,600 551,148.00 2.27
9 002223 鱼跃医疗 15,000 546,000.00 2.25
10 300253 卫宁健康 23,400 536,796.00 2.21
11 002690 美亚光电 10,000 526,000.00 2.16
12 002273 水晶光电 30,000 514,200.00 2.12
13 002028 思源电气 25,000 511,500.00 2.10
14 601799 星宇股份 4,000 508,000.00 2.09
15 000513 丽珠集团 10,100 484,901.00 1.99
16 002572 索菲亚 20,000 483,400.00 1.99
17 002233 塔牌集团 40,000 481,200.00 1.98
18 002444 巨星科技 40,000 475,200.00 1.95
19 002624 完美世界 8,000 461,120.00 1.90
20 300119 瑞普生物 20,000 447,000.00 1.84
21 600926 杭州银行 50,000 446,000.00 1.83
22 600779 水井坊 7,000 436,940.00 1.80
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
65
23 002697 红旗连锁 40,000 436,800.00 1.80
24 002557 洽洽食品 8,000 433,520.00 1.78
25 603659 璞泰来 4,000 412,080.00 1.70
26 601966 玲珑轮胎 20,000 404,000.00 1.66
27 002867 周大生 18,000 399,060.00 1.64
28 300496 中科创达 5,000 388,500.00 1.60
29 601128 常熟银行 50,000 375,500.00 1.54
30 002373 千方科技 15,000 359,850.00 1.48
31 300327 中颖电子 11,000 356,400.00 1.47
32 600426 华鲁恒升 20,000 353,600.00 1.45
33 000739 普洛药业 15,000 349,350.00 1.44
34 000656 金科股份 40,000 326,400.00 1.34
35 002920 德赛西威 5,000 306,650.00 1.26
36 603538 美诺华 5,600 285,488.00 1.17
37 002013 中航机电 36,000 284,400.00 1.17
38 300271 华宇软件 10,000 282,100.00 1.16
39 603596 伯特利 8,000 281,600.00 1.16
40 600323 瀚蓝环境 12,400 271,312.00 1.12
41 603882 金域医学 3,000 268,500.00 1.10
42 002926 华西证券 25,000 265,750.00 1.09
43 002434 万里扬 30,000 260,400.00 1.07
44 300418 昆仑万维 10,000 249,600.00 1.03
45 600298 安琪酵母 5,000 247,400.00 1.02
46 002821 凯莱英 1,000 243,000.00 1.00
47 600801 华新水泥 10,000 237,100.00 0.98
48 002299 圣农发展 8,000 232,000.00 0.95
49 603338 浙江鼎力 3,000 227,310.00 0.94
50 002511 中顺洁柔 10,000 223,000.00 0.92
51 603228 景旺电子 6,000 211,140.00 0.87
52 600720 祁连山 12,000 195,000.00 0.80
53 002925 盈趣科技 3,000 173,820.00 0.72
54 300628 亿联网络 2,500 170,650.00 0.70
55 002332 仙琚制药 10,000 168,400.00 0.69
56 300012 华测检测 8,000 158,080.00 0.65
57 300088 长信科技 10,000 112,000.00 0.46
58 300607 拓斯达 2,700 109,863.00 0.45
59 600507 方大特钢 20,000 103,800.00 0.43
60 603939 益丰药房 900 81,900.00 0.34
61 600055 万东医疗 5,000 80,050.00 0.33
62 002001 新 和 成 1,100 32,010.00 0.13
63 600183 生益科技 900 26,343.00 0.11
64 300138 晨光生物 2,000 24,280.00 0.10
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
66
65 300114 中航电测 2,000 22,820.00 0.09
66 603368 柳药股份 840 19,278.00 0.08
67 300226 上海钢联 240 18,864.00 0.08
68 002463 沪电股份 700 17,486.00 0.07
69 300842 帝科股份 227 9,243.44 0.04
70 300843 胜蓝股份 451 4,514.51 0.02
71 300845 捷安高科 220 3,878.60 0.02
72 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.02
7.1.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.1.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002439 启明星辰 1,052,542.00 4.04
2 600779 水井坊 872,591.00 3.35
3 002223 鱼跃医疗 843,202.00 3.24
4 603444 吉比特 769,439.00 2.95
5 002444 巨星科技 727,454.00 2.79
6 600511 国药股份 683,668.00 2.62
7 601799 星宇股份 647,437.00 2.49
8 600745 闻泰科技 637,636.00 2.45
9 002690 美亚光电 582,154.88 2.24
10 300628 亿联网络 565,489.00 2.17
11 002821 凯莱英 557,246.00 2.14
12 603228 景旺电子 555,280.00 2.13
13 002396 星网锐捷 530,892.00 2.04
14 002233 塔牌集团 502,084.00 1.93
15 600521 华海药业 495,780.00 1.90
16 002867 周大生 488,698.00 1.88
17 002635 安洁科技 484,416.00 1.86
18 600486 扬农化工 477,640.00 1.83
19 002273 水晶光电 472,080.00 1.81
20 002080 中材科技 469,583.00 1.80
注："买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.1.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
67
1 300750 宁德时代 2,860,053.00 10.98
2 600900 长江电力 2,552,526.60 9.80
3 601012 隆基股份 1,345,124.65 5.16
4 600703 三安光电 1,148,115.00 4.41
5 002594 比亚迪 1,010,158.52 3.88
6 600406 国电南瑞 956,254.80 3.67
7 002460 赣锋锂业 747,571.60 2.87
8 600511 国药股份 690,912.00 2.65
9 300014 亿纬锂能 666,074.76 2.56
10 000786 北新建材 661,002.45 2.54
11 600745 闻泰科技 653,803.00 2.51
12 002705 新宝股份 624,014.00 2.40
13 600779 水井坊 588,527.00 2.26
14 300529 健帆生物 586,982.50 2.25
15 600089 特变电工 571,702.48 2.20
16 601985 中国核电 560,560.00 2.15
17 002466 天齐锂业 555,513.99 2.13
18 002129 中环股份 519,230.00 1.99
19 002262 恩华药业 505,525.00 1.94
20 300450 先导智能 499,194.25 1.92
注："卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 33,729,274.52
卖出股票的收入（成交）总额 36,018,430.22
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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年中期报告
68
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 76,828.80 0.32
8 其他 - -
9 合计 76,828.80 0.32
7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 128115 巨星转债 548 54,800.00 0.23
2 110069 瀚蓝转债 160 20,028.80 0.08
3 123055 晨光转债 20 2,000.00 0.01
7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保
值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动
性好、交易活跃的股指期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及
对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操
作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
69
7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.1.11.1本期国债期货投资政策
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风
险管理原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期
货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与研判，并充分考虑
国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组
合的久期，降低投资组合的整体风险。
7.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.1.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.1.12投资组合报告附注
7.1.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.1.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,691.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 305.07
5 应收申购款 486,541.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 494,537.47
7.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
70
7.2海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
（报告期：2020年1月1日-2020年3月4日）
7.2.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 22,431,213.69 83.71
其中：股票 22,431,213.69 83.71
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,001,800.00 3.74
其中：债券 1,001,800.00 3.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,235,858.77 12.08
7 其他各项资产 128,558.19 0.48
8 合计 26,797,430.65 100.00
7.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,855,500.31 60.88
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
4,436,088.87 17.03
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E 建筑业 112,434.21 0.43
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
961,732.80 3.69
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
1,065,457.50 4.09
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,431,213.69 86.12
7.2.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.2.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 300750 宁德时代 22,300 3,204,510.00 12.30
2 600900 长江电力 147,005 2,585,817.95 9.93
3 601012 隆基股份 51,637 1,572,346.65 6.04
4 600703 三安光电 48,604 1,203,435.04 4.62
5 002594 比亚迪 17,661 1,175,869.38 4.51
6 600406 国电南瑞 46,060 961,732.80 3.69
7 002460 赣锋锂业 14,960 823,996.80 3.16
8 300014 亿纬锂能 10,586 749,171.22 2.88
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
72
9 002466 天齐锂业 17,449 599,722.13 2.30
10 002129 中环股份 32,600 567,240.00 2.18
11 300450 先导智能 10,487 558,432.75 2.14
12 002202 金风科技 51,000 550,800.00 2.11
13 601985 中国核电 114,400 549,120.00 2.11
14 000786 北新建材 17,307 517,998.51 1.99
15 600089 特变电工 73,673 492,872.37 1.89
16 002340 格林美 74,797 411,383.50 1.58
17 300070 碧水源 37,634 409,081.58 1.57
18 601727 上海电气 75,656 357,852.88 1.37
19 600674 川投能源 34,901 318,995.14 1.22
20 300316 晶盛机电 13,100 307,064.00 1.18
21 300296 利亚德 34,433 266,511.42 1.02
22 600323 瀚蓝环境 12,400 265,732.00 1.02
23 300274 阳光电源 21,108 255,617.88 0.98
24 002506 协鑫集成 44,700 244,062.00 0.94
25 600875 东方电气 22,480 224,350.40 0.86
26 600884 杉杉股份 15,471 216,903.42 0.83
27 600236 桂冠电力 47,580 213,158.40 0.82
28 000690 宝新能源 35,052 192,435.48 0.74
29 300073 当升科技 6,600 188,166.00 0.72
30 002080 中材科技 13,450 186,820.50 0.72
31 000598 兴蓉环境 36,800 175,168.00 0.67
32 600388 龙净环保 15,300 174,573.00 0.67
33 600008 首创股份 45,695 156,276.90 0.60
34 000826 启迪环境 14,079 147,547.92 0.57
35 603659 璞泰来 1,800 144,900.00 0.56
36 601179 中国西电 41,600 143,936.00 0.55
37 600025 华能水电 36,700 141,662.00 0.54
38 000967 盈峰环境 19,200 134,592.00 0.52
39 300072 三聚环保 21,950 132,358.50 0.51
40 603806 福斯特 2,500 121,750.00 0.47
41 601611 中国核建 15,903 112,434.21 0.43
42 002074 国轩高科 4,900 110,544.00 0.42
43 000035 中国天楹 19,800 108,504.00 0.42
44 600483 福能股份 12,100 103,455.00 0.40
45 300376 易事特 18,496 96,364.16 0.37
46 603515 欧普照明 3,090 80,092.80 0.31
47 601615 明阳智能 6,300 71,442.00 0.27
48 002358 森源电气 10,700 65,698.00 0.25
49 601865 福莱特 2,900 38,715.00 0.15
7.2.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
73
7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 300750 宁德时代 320,760.00 1.63
2 601012 隆基股份 113,546.00 0.58
3 300014 亿纬锂能 97,710.00 0.50
4 600703 三安光电 71,574.00 0.36
5 600323 瀚蓝环境 70,215.00 0.36
6 002594 比亚迪 68,912.00 0.35
7 600406 国电南瑞 55,114.00 0.28
8 002080 中材科技 47,244.00 0.24
9 002460 赣锋锂业 46,110.00 0.23
10 601816 京沪高铁 39,040.00 0.20
11 601985 中国核电 36,240.00 0.18
12 002129 中环股份 35,464.00 0.18
13 002466 天齐锂业 32,512.00 0.17
14 002340 格林美 31,817.00 0.16
15 600089 特变电工 29,868.00 0.15
16 300450 先导智能 29,627.00 0.15
17 603659 璞泰来 29,040.00 0.15
18 000786 北新建材 28,638.00 0.15
19 601727 上海电气 23,644.00 0.12
20 300070 碧水源 21,470.00 0.11
注："买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600900 长江电力 61,404.00 0.31
2 300750 宁德时代 55,355.00 0.28
3 601816 京沪高铁 51,120.00 0.26
4 600483 福能股份 30,162.00 0.15
5 002466 天齐锂业 26,192.00 0.13
6 002129 中环股份 20,320.00 0.10
7 601012 隆基股份 19,614.00 0.10
8 600884 杉杉股份 19,201.00 0.10
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
74
9 002594 比亚迪 19,028.00 0.10
10 300072 三聚环保 16,104.00 0.08
11 002460 赣锋锂业 8,144.00 0.04
12 688009 中国通号 3,565.00 0.02
注："卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,509,700.00
卖出股票的收入（成交）总额 330,209.00
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 1,001,800.00 3.85
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,001,800.00 3.85
7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 019615 19国债 05 10,000 1,001,800.00 3.85
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
75
7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约进行多头或者空头套期保值。
7.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.2.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.2.11.3本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.2.12投资组合报告附注
7.2.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.2.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.2.12.1期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,089.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
76
4 应收利息 32,125.06
5 应收申购款 95,344.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 128,558.19
7.2.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.2.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.2.12.3.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.2.12.3.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
8. 基金份额持有人信息
8.1海富通中证 500指数增强型证券投资基金
（报告期：2020年3月5日-2020年6月30日）
8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海 富 通 中 证
500增强 A
4,301 3,337.85 0.00 0.00%
14,356,103.4
3
100.00
%
海 富 通 中 证
500增强 C
239 2,071.86 0.00 0.00% 495,175.27
100.00
%
合计 4,540 3,271.21 0.00 0.00% 14,851,278.7 100.00
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
77
0 %
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、C级比例分母
为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
8.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通中证500增强
A
- -
海富通中证500增强
C
65.76 0.0133%
合计 65.76 0.0133%
8.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
海富通中证 500增强 A 0
海富通中证 500增强 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
海富通中证 500增强 A 0
海富通中证 500增强 C 0
合计 0
8.2海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
（报告期：2020年1月1日-2020年3月4日）
8.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,166 3,361.89 0.00 0.00% 17,367,521.34 100.00%
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
78
8.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
9. 开放式基金份额变动
9.1海富通中证 500指数增强型证券投资基金
（报告期：2020年3月5日-2020年6月30日）
单位：份
项目 海富通中证 500增强 A 海富通中证 500增强 C
基金合同生效日（2020 年 3
月 5日）基金份额总额
17,367,521.34 -
本报告期期初基金份额总额 17,367,521.34 -
本报告期基金总申购份额 6,048,461.72 955,705.52
减：本报告期基金总赎回份额 9,059,879.63 460,530.25
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 14,356,103.43 495,175.27
注：1、海富通中证 500指数增强型证券投资基金报告期期间：2020年 3月 5日至 2020
年 6月 30日。
2、原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金于 2020年 3月 5日转型为海富通
中证 500指数增强型证券投资基金，并且增加一种新的收费模式份额-C类基金份额。
3、总赎回份额含转换出份额。
9.2 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
（报告期：2020年1月1日-2020年3月4日）
单位：份
基金合同生效日（2012年 5月 25日）基
金份额总额
756,241,204.93
本报告期期初基金份额总额 14,651,379.30
本报告期基金总申购份额 25,606,926.59
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
79
减：本报告期基金总赎回份额 22,890,784.55
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 17,367,521.34
注：1、中证内地低碳经济主题指数证券投资基金报告期期间：2020年 1月 1日至 2020
年 3月 4日。
2、总申购份额含转换入份额。
10. 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金于 2020年 1月 31日至 2020年 2月 28日期间以通讯方式召开了基金份额持
有人大会，审议通过了《关于海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金转型有关
事项的议案》，并已按规定向中国证券监督管理委员会备案。自 2020年 3月 5日起，“海
富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金”正式更名为“海富通中证 500指数增强型
证券投资基金”，并修改了基金合同中关于标的指数、投资范围、投资策略、业绩比较
基准、收益分配原则、估值方法、基金费用等相关事项，同时增设了 C类基金份额。详
情请参考本基金管理人发布的相关公告。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2020年 5月 26日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，陶网雄先生由公司副总经理转任首席信息官。
2、2020年 6月 24日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，聘请王智慧先生担任公司副总经理职务。
3、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金转型为海富通中证
500指数增强型证券投资基金。转型后本基金为增强型指数基金，在采用指数化被动投
资以追求有效跟踪标的指数基础上通过数量化模型进行投资组合优化，力争在控制跟踪
误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金股票资产跟踪的标的指数为中证
500指数。主要策略为复制目标指数，投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为
基础，利用海富通定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制
组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。 变
更后的具体投资策略见《海富通中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》。
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
80
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1海富通中证 500指数增强型证券投资基金
（报告期：2020年3月5日-2020年6月30日）
10.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券 1 36,335,737.60 52.14% 33,112.61 52.27% -
民生证券 1 29,240,847.42 41.96% 27,232.23 42.98% -
银河证券 1 4,114,937.52 5.90% 3,009.21 4.75% -
安信证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
财信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：1、本基金本报告期内未新增交易单元，退租中泰证券1只交易单元。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持
评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
(2)交易单元的选择程序
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
81
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备
选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系
统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公
司总经理办公会核准。
<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办
公会核准。
10.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
华泰证券 5,502.86
100.00
%
- - - -
10.7.2海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
（报告期：2020年1月1日-2020年3月4日）
10.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 1,058,883.00 58.80% 965.03 58.28% -
民生证券 1 741,986.00 41.20% 690.92 41.72% -
国信证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
财信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
82
国泰君安 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
注：1、本基金本报告期内租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持
评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备
选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系
统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公
司总经理办公会核准。
<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办
公会核准。
10.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证券 29,497.56 2.57% - - - -
民生证券 1,120,238.20
97.43
%
- - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增江苏银行股份有限公司为
销售机构的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-01-02
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加中国农业银行股份有限公
中国证券报、基金
管理人网站及中
2020-01-04
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
83
司基金申购、基金组合购买、基金定投
申购费率优惠活动的公告
国证监会基金电
子披露网站
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加西藏东方财富证券股份有
限公司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-01-14
4
海富通基金管理有限公司关于以通讯
方式召开海富通中证内地低碳经济主
题指数证券投资基金基金份额持有人
大会的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-01-20
5
海富通基金管理有限公司关于以通讯
方式召开海富通中证内地低碳经济主
题指数证券投资基金基金份额持有人
大会的第一次提示性公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-01-21
6
海富通基金管理有限公司关于以通讯
方式召开海富通中证内地低碳经济主
题指数证券投资基金基金份额持有人
大会的第二次提示性公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-01-22
7
海富通基金管理有限公司关于以通讯
方式召开海富通中证内地低碳经济主
题指数证券投资基金基金份额持有人
大会的提示性公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-02-21
8
海富通基金管理有限公司关于网上直
销平台通联支付渠道新增部分银行卡
并开展申购费率优惠的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-03-02
9
海富通基金管理有限公司关于海富通
中证内地低碳经济主题指数证券投资
基金基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-03-04
10
海富通基金管理有限公司关于参加部
分销售机构申购费率优惠活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-03-04
11
海富通基金管理有限公司关于海富通
中证 500指数增强型证券投资基金基金
合同生效的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-03-05
12
海富通中证 500指数增强型证券投资基
金开放日常申购、赎回、定期定额投资
业务公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-03-05
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部
分基金修改基金合同、托管协议的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
2020-03-25
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
84
国证监会基金电
子披露网站
14
海富通基金管理有限公司关于推迟披
露旗下公募基金 2019年年度报告的公
告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-03-27
15
海富通基金管理有限公司关于暂停泰
诚财富基金销售（大连）有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-04-24
16
海富通基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增中信建投期货有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-05-20
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增和耕传承基金销售有限公
司为销售机构并参加其申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-05-22
18
海富通基金管理有限公司关于延迟和
耕传承基金销售有限公司代销旗下基
金的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-05-26
19
海富通基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-05-26
20
海富通基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增华安证券股份有限公司为
销售机构并参加其申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-06-02
21
海富通基金管理有限公司关于变更直
销中心交易传真号码的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-06-06
22
海富通基金管理有限公司关于旗下部
分基金新增大连网金基金销售有限公
司为销售机构并参加其申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-06-17
23
海富通基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告
中国证券报、基金
管理人网站及中
国证监会基金电
子披露网站
2020-06-24
24
海富通基金管理有限公司关于旗下部
分基金继续参加交通银行手机银行渠
中国证券报、基金
管理人网站及中
2020-06-30
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
85
道基金申购及定期定额投资费率优惠
活动的公告
国证监会基金电
子披露网站
11. 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 海富通中证 500指数增强型证券投资基金
11.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
11.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2020/1/22-2020/
2/6
-
15,45
9,592.
41
15,459,5
92.41
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
注：期末日期指基金转型前最后一日
11.3 影响投资者决策的其他重要信息
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
86
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 83只公募基金。截至 2020年 6月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1338亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通
全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威媒体《证券时
报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018
年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被
权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖
——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金
基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》
第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。2020年 3月，由《中
国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金管理有限公司
荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式
混合型持续优胜金牛基金”奖项。
12. 备查文件目录
12.1. 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金的文件、
中国证监会准予海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金变更注册的文件
（二）海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通中证 500指数增强
型证券投资基金基金合同
（三）海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通中证 500指数增强
型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通中证 500指数增强
型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）法律法规及中国证监会规定的其他文件
海富通中证 500指数增强型证券投资基金(原海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金)2020
年中期报告
87
12.2. 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人
办公地址。
12.3. 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
