中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 6 中信建 2020投2 有限公
司
托交通 59托 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年6 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托交通银投管行股份送出期
8 1 §重要提示及目录日. 简份管介本份情况产份品说明和4 息披日露方式5 其: 他
相中信关资料主财务指标净值 基表现会计要提数 基据表间其2
0 年末6 3 累额增长率与同业绩比较准: 0 年收会益的要自合生合生效以来合以变动报
告: 中信他日经验（或管小组）助管对内主运作遵管经验金规中信管守有平收中信易
目录要理人动报目录公司托交通银投管行股份送出期专8 1 §重其2
0 年6 月3 品项指制简度执管异常为式日策略6 月情分执0 年有析要宏公理人0
年观的济对其2
0 年日、证券市提公场）及走势）助其守有同展望要守有专托估程守有序等事7
利润配持: 0 年日预警形声算4 及容真其2
: 中信他经验有限走资实规其2
:中信相确 合生合生效完来完变整发意来见生变( 其2
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1.2 目录2
§1
2 0 年6 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年6
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 交通银行股份 ................................................................................................................................... 6
2.5 送出期8 1 § ................................................................................................................................... 6
§3 重0 要提示及司 基目录. 简 ................................................................................................................ 6
3.1 重0 介本情况司要提示及 ............................................................................................................... 6
3.2
基目录. 简 ................................................................................................................................... 7
§4
有限公产品 ............................................................................................................................................. 10
4.1
基有限公月 基说限人:
......................................................................................................... 10
4.2 有限公明产品和4 理 基息披露方式交人: 5 建投 ................................................................. 11
4.3 有限公明产品和4 其他相关人: 5 资料建投 ............................................................................. 11
4.4 有限公明产品和4
基5 主1 财务司指标. 简5 建投 ............................................................. 11
4.5 有限公明净值说表现会计数据月间指末累5 金0 额增 ............................................................. 11
4.6 有限公明产品和4
基长录率与同业料5 建投 ......................................................................... 12
4.7 有限公明产品和4
基绩比较准人: 5 建投 ............................................................................. 12
4.8 产品和4 有限公明理 基收益公情的 基1 中目录自合人生5 建投 ..................................... 12
§5
托有公产品 ............................................................................................................................................. 12
5.1 产品和4 理 基托有公露方式交人: 效投 ................................................................................. 12
5.2 托有公明产品和4 理 基主1 息披露方式交现目录本以现绩比较准同人: 5 建投 ............. 13
5.3 托有公明理来和产品来要提交通同4 变5 动报现告经司验（或. 小组 ................................. 13
§6 来和要提介本产品(）说助本) ............................................................................................................... 13
6.1 1 中对内.
..................................................................................................................................... 13
6.2 绩比.
............................................................................................................................................. 15
6.3 运益作遵规守 基目录平易专.
................................................................................................. 16
6.4 产. 项制 ......................................................................................................................................... 18
§7
主1 度执产品 ......................................................................................................................................... 45
7.1 和异 基1 中度执人:
................................................................................................................. 45
7.2 产品和异常间指较为5 策略主1 度执 ......................................................................................... 45
7.3 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 运益策略主1 投市 ..................................... 46
7.4 产品和4 策略主1 度执5 2 、易专 ............................................................................................. 47
7.5 和异常内计信场较为5 内计主1 度执 ......................................................................................... 49
7.6 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 走势展内计主1 投市 ................................. 50
7.7 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 运益1 中望收会计主1 投市 ..................... 50
7.8 产品和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 走势展估基程主1 投市 ..................... 50
7.9 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 走势展遵会主1 投市 ................................. 50
7.10 产品和异理 基主1 5 策示和序相关人: 建投 ....................................................................... 50
7.11 产品和异理 基主1 5 等内和序相关人: 建投 ....................................................................... 50
7.12 主1 度执产品项制 ....................................................................................................................... 50
§8
基事7 收益公交通 ............................................................................................................................. 51
8.1 和异 基事7 收益公利情月收益公润配 ..................................................................................... 51
8.2 和异 基有限公5 持指公预收益理 基5 人:
......................................................................... 52
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8.3 和异 基有限公5 持指公预收益理警形份 基事7 声算容真人:
......................................... 52
§9
警形份 基事7 易专 ............................................................................................................................. 52
§10
2 、业实确6
....................................................................................................................................... 53
10.1
基事7 收益公、介完整 ........................................................................................................... 53
10.2
基有限公现 基托有公5 资发 基托有意发5 2 、公业易专 ........................................... 53
10.3 见月 基有限公现 基要中现 基托有指提5 ( 未 ............................................................... 53
10.4
基主1 财务5 审易 ................................................................................................................... 53
10.5 )
基负间助本5 介本债业提运人:
....................................................................................... 53
10.6 有限公现托有公月送附注有限公预号：所的者权同人:
....................................................... 53
10.7
基一入会计其减相关二费5 益8 人:
................................................................................... 54
10.8 送出2 、业实 ............................................................................................................................... 55
§11
用三主1 作完财5 送出2 0 交通 ....................................................................................................... 57
11.1 产品和4 二总主1 作收益 基事7 观济亏损的“- 20%5 人:
........................................... 57
11.2 用三主1 作完财5 送出2 0 交通 ............................................................................................... 58
§12
”所填实3 日 ....................................................................................................................................... 58
12.1 ”所填实3 日 ............................................................................................................................... 58
12.2 列形四编 ....................................................................................................................................... 58
12.3 所础股份 ....................................................................................................................................... 58
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年未审2 他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年2
0 年者审2 他度) 守负度2
0 年权场一2 生生生入合意2
0 年分估减二2 费用：三总二2
0 年收会亏损变2 合生完“效生合来生见变2
0 年6 月3 2 他度) 守0 年6 月同业绩比2
0 年末6 3 2 累额增长率与同业绩比2
中信相- 0 年与”填”2 完合见列四“见列四完完编生见与2
0 年收会司础相2 公的相2
循企主则0 年日0 年者审2 他度) 守负度定2 他度) 守负度政2
循企主则0年日累记场一 2 生生生入合意2 生生账意四意2
中信相- 循企主则0 年日与”填”2 完合见列完合四列账意“编完见与2 意合意列合账“编入生与2
2
2.2 基金产品说明2
守有位或2
: 0 年权币守有自率融易类初始年认后续情量所
易终的止初始年认后续要额、债附日有析运注原抵销
日展望6 月要9 / 简助0 年有析日据相失部更组其2
守有等差2
: 0 年错执确标正循日等差要额、示税存资款0
: 性衍买返资款分长售相管经各4 余断各等管析券各
等易逆日主回购取要情示得应份付睿衍买返有年性A
C 作遵管人所票贵属组付睿易逆日工具允价要主回率
融票贵管量所票贵管余断票贵料1 始有析日联相展望
情止初要提准系示:0年有析托率融 管量所管助年财
在日守有控大害长应化上产其2
券市控可0 介2 效过止初单四元2
展望止初进支2
: 0 年企自号收：0 年要及联相日展望情止初佣
自余断票贵0 年管量所：0 年要酬自率融：0 年要企
自人所守有0 年他他佣联相展望管他佣联相止初日服
含其2
2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
固位2 0 年6 月3 2 0 年末6 3 2
未审2 他度) 守0 年6 月同业绩比2 累额增长率与同业绩比2
度除之
外由式
3 2
保未2 当承参2 —按摊2
成法核货2 生完生流“四四意生完合合2 入“““入2
核受因新2 而于暂时停牌押风险织险编险架构编险时2 牌敞而押风口暂时敏险架构构编险架构2
感汇格验核货2 账生生入流完生以流完生以2 入“““入2
解. 2 生完生流“入完生生合入以2 生合完流意合四生完合完意2
需境港占2
例排票细超% 前名卖种五前
国，见决符完律2
他求衍标十逆确数体记被监%
增门他立完以以决2
案绩港占2
例排票调门% 查到开目1 谴合
决责处他罚。备完四管完入2选2
他求衍标十逆据库% 转换立完
以决2
因各文一2 完生生生完生2 合生生见见意2
露的场）3 2 字来异2 5 描述2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年户的日度除之外中结未审2 人所变中2
从投0 年他相中信员放日6 月3 区成件件占2 揭揭揭编险议敞时涉完生以编险架构2
0 年他相中信诉注港讼2 0 年6 月3 4 0 年末6 3 改建2
2
2.5 其他相关资料2
固位2 未审2 案绩港占2
需境从银师高2 他度) 守0 年6 月同业绩比2
例排票调门% 查到开目1 谴合决责处
他罚。备完四管完入选2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年”级稽租3 影断响2
3.1.1 期间数据和指标2
中信相达合生合生效生完来生完变流合生合生效生意来见生变地2
他度) 守负度定2 他度) 守负度政2
: 相关简助止初2 合以账列以见合编完意2 流合列“账“编见四2
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: 相对内2 “列以生合列生完入编以以2 见见列合入账编完生2
点类睿阅0 年与”: 相
对内2
生编生账意合2 生编生账入合2
: 相点类睿阅小组对内
单2
意编合意元2 意编账“元2
: 相0 年与”小组更据
单2
意编完四元2 意编完见元2
3.1.2 期末数据和指标2 中信相- 达合生合生效生意来见生变地2
相- 〇A 主运对内2 流合合列入见见列合合入编完以2 流完入账列账四四编以账2
相- 〇A 主运0 年与”
对内2
流生编完以意见2 流生编见完生“2
相- 0 年有析小组2 完生生列完入账列合见“编入“2 “见生列合完见编合见2
相- 0 年与”小组2 生编以完见四2 生编以账意四2
3.1.3 累计期末指标2 中信相- 达合生合生效生意来见生变地2
0 年与”八规小组更据
单2
流完以编意见元2 流完“编见见元2
需租完管: 相关简助止初（0 年: 相对除止具管守有止初管及?止具衍公?绩??组?
应止初逆?????执?日?”要: 相对内?: 相关简助止初点标: 相绩??组?应止
初其2 2
合管相- 〇A 主运对内日规?减露租??相- 走主运对内日走简助?主?员?要略相-
〇A 主运对内日年”?相- 走主运对内日关简助?主???相- 走主运对内日走简助?
主?由?要略相- 〇A 主运对内日年”?相- 走主运对内衍关简助?主??走简助?
主逆其2 2
见管建出0 年券市（或公买返?同3 ??期累记0 年日?固?执要规具?执?简?止初
付睿币酬自建??现其2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
他度) 守负度定2
??2
与”小组
更据单?2
与”小组
更据单或
介??2
券市控可
0 介止初
单?2
券市控可
0 介止初
单或介?
?2
?流?2 ?流?2
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、?观明来2 四编见“元2 完编生见元2 生编账“元2 生编生合元2 意编入生元2 完编生完元2
、?料明来2 完以编入完元2 生编入四元2 完编合以元2 生编生合元2 完四编意见元2 生编入“元2
、??明来2 意编完四元2 完编账“元2 合编意生元2 生编生合元2 见编“四元2 完编账见元2
、?观效2 合生编账入元2 完编完入元2 “编见意元2 生编生合元2 完“编完见元2 完编完四元2
、?料效2 流完“编生意元2 完编完合元2 完四编入入元2 生编生合元2 流见见编生“元2 完编完生元2
确0 年收会
亏损整发?2
流完以编意见元2 完编见见元2 见四编以以元2 生编生合元2 流“意编“完元2 完编见完元2
他度) 守负度政2
??2
与”小组
更据单?2
与”小组
更据单或
介??2
券市控可
0 介止初
单?2
券市控可
0 介止初
单或介?
?2
?流?2 ?流?2
、?观明来2 四编见“元2 完编生见元2 生编“完元2 生编生合元2 意编以账元2 完编生完元2
、?料明来2 完以编入生元2 生编入四元2 完编账“元2 生编生合元2 完四编账“元2 生编入“元2
、??明来2 意编完见元2 完编账“元2 合编入“元2 生编生合元2 见编完以元2 完编账见元2
、?观效2 合生编见四元2 完编完入元2 意编完完元2 生编生合元2 完账编合意元2 完编完四元2
、?料效2 流完意编账合元2 完编完账元2 合生编以账元2 生编生合元2 流见四编合意元2 完编完合元2
确0 年收会
亏损整发?2
流完“编见见元2 完编完账元2 合完编以以元2 生编生合元2 流见四编合完元2 完编完合元2
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较2
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2
2
需租完管?完?他度) 守负度定0 年与”八规小组更据单原会相券市控可0 介止初单日
????示控?要??变相?合生完“效合来见变衍0 年收会亏损变逆发合生合生效意来见生
变?2 2
合管?合?他度) 守负度政0 年与”八规小组更据单原会相券市控可0 介止初单日??
??示控?要??变相?合生完四效“来完四变衍??与”从银变逆发合生合生效意来见生变其2 22
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§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
他度) 守0 年6 月同业绩比衍指循者审?他度) 守0 年?逆自合生完见效入来入变托例排
需境?值要需境有: 见?响要权币资?0 年警?管0 年??管进的感汇有析6 月管有析
6 月情他求人?金?〇日及?券验其他度) 守0 年?有受绩比响?度有: 6 月衍例排逆
同业绩比自合生完“效意来以变?值要权币资?进的感汇有析6 月券验情他求人?金?〇日及
?券验其2
他度) 守0 年????绩警0 年券验: ∥要点?守允?法) ?要需8 报罚守有3 ?
日?八管??要合生完入效券市?未1 ????要绩警0 年析服托〇控会始0 年他要ǎǎ?
析服券市害具长券事完ǐ合要ǎ料主财观析服券市害具长券事完ǐ账其会ǐ他度) 守0 年点?
感汇?法) ?管??ǒǒǔǔ要点1 告原求同1 长管率与ǖ增长4 人所绩比日收估9 ?其
绩比?固券验同ǖ三ǒ要?害观ǘ间ǒǘ的告ǚǚ日0 ǜ其2
他度) 守0 年估?有析6 月绩比要ǜ品??自度要部自守?要??指失部日守有要
??自感汇日度5 ??9 自资、据相?9 要??续同??9 日服?其2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
保未2 ?验2
5 : 0 年日0 年资月衍?月逆
相业2
人所
?券
效业2
形声2
5 ?变相2 ?5 变相2
??2
: 0 年日
0 年资月2
合生完入流生账流完完2 流2 “效2
他求?要完入以四效四来亏要例
排1 ?后???其合生完账效四
来点具他度) 守0 年6 月
同业绩比要?5 守有允价
?允价?要助5 : 绩比守
有?流率融守有?0 年资
月要说5 他度) 守负度债
附运注号收：人所守有0
年管他度)守负?号收：
人所守有0 年0 年资月其2
需租完管5 ?变相管?5 变相较准0 年6 月3 示?之外日5 ?变相??其?5 0 年资月要
5 ?变相?0 年收会亏损变其2
合管人所?券日????长券?金?人所券?券3 ?有?6 月案露?日??益的其2
2
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信相目要: 0 年6 月3 抵????他?3 影?情求人所守有0 年露?管?绩三
警?人所守有0 年分估6 月案露?管?人所守有0 年??6 月案露?管?人所守有0 年
6 月绩比绩睿累记ǖ?（股计??管0 年收会情及?同?露方露益要: ?制简度执管异
常为式日策略6 月0 年有析要托抵??ǖ展望日0 ǜ标要?0 年?同3 ???1 对初其
: 中信相目要0 年分估产?收露收益要?同??0 年?同3 对初其2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
: 中信相目要: 0 年6 月3 抵??长?人所守有0 年6 月绩比绩睿累记ǖ?（股计
??要况??7 ǖ?4 得?要额、法?情3 后易?含减二托?券验??抵??ǖ累记绩
睿?长要走间助公会守有平收财在司托?绩睿累记日作遵其2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
: 中信相目走间助: 0 年司托??累记长?其: 中信相目要走程助?4 : 0 年日累
记建绩三??会变??累记?累可?日级?累记?ǎ、?人所?变?累?“元日作遵其2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
合生合生效标ǎ效要??有: 票贵〇指执?罚应?势?录其定率票贵托观??程助1 ?
?应?务??填???要宏?高主过进支声?其析服减性要类初????理?佣?稽要
??服含同??过要?酬增长率?稽控大要?佣?服?限管核受管过后管????管?
后易长券率融日?稽控大其2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?发中信相- 他度) 守负度定0 年与”小组?生编以完见四响要: 中信相目要?始0 年与
”小组更据单?意编完四元要会相券市控可0 介止初单?合编意生元??发中信相- 他度) 守负度
政0 年与”小组?生编以账意四响要: 中信相目要?始0 年与”小组更据单?意编完见元要会相券市
控可0 介止初单?合编入“元其2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
循ǎ效要?作日?动管他??法日??管对单他?日?托?过要?〇?金示展望有
析日属组他?析亏??份日?应其联规票贵?指?高份长作?权其???势??日长券
??托A ???应日???他要正??观?资款期专各等?应要?金????长券日?
/ ??容点日?过要??五?绩比日?/ ??容点日?程要正: ?真??作示?ɑ建同
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长券???告??日A ????其???同观?长券??托观明C ???应日?据?
?要宏???长券?示势形控可?其建指情、??效观?要走势?势??观明?高份日
师金其2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
较准他求人?金??益的情0 年收会用的要: 0 年6 月3 抵????券金规介略管
他求人?金??益的管他求人所守有0 年券?金??（?情0 年收会?自属组日用的要
示0 年建?同日守有服含害长属组其: 0 年末6 3 较准露方露益币??长属组4 小组规
?日动报式5 其2
: 0 年6 月3 关ǖ的0 年属组情与”小组规?日券验6 月ǖ?要声本0 年属组日?
ǖ情???) 值告属组??金要数绩比主6 分??股5 属组??金权5 要??买返守有
?管允价?管进的有析6 月?管??收益?管分?6 月?日?开由式3 其: 0 年6 月3
?执〇?日属组券验法?要属组3 ?ɡ??始守有服含日属组策略情续?属组?ǖ其属
组得?他买?展望??管?ǖ情中信师ǖ其0 年6 月3 ??属组??要股?0 年有析小
组日?过托生编合“元指标日要示建错执日??属组??管通?4 ?具组日??份??金规
?基验建日?券计?其0 年资月〇?原属组策略情减露日??要宏公?原属组??日?
?序等情?长其2
: 中信相目要?原属组得??减财在?8 1 对初??其2
: 0 年6 月3 关原他量年认属组他罚同业绩比4 他人（?同业绩比表?格验??要
数他量年认属组他罚同业绩比?用的?A 增长在会券票贵日属组?准要数他人（?同业
绩比?用的?A 累记建累记日量所服含日属组?准其2
2
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明2
: 0 年: 中信相目走简?对内主运要?收??露益4 0 年收会日益的其2
2
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信相走间亏息础务?明后估变0 年与”?同3 ??公?合生生3 期专0 年
有析小组酬自“生生生?响日作?其2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
: 中信相要0 年末6 3 托他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年日末6 、?
他要抵???告?人所守有0 年露?4 及?同?露方露益管0 年收会管末6 ??要为?
为式港?长告末6 3 7 为日?验要公司托5 ???0 年?同3 对初日长?其2
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
: 中信相要他度) 守0 年6 月同业绩比托他度) 守负度债附运注号收：人所守有0
年守有分估管0 年有析小组日规?管0 年与”??????日规?管0 年?执三?易?
?标要末6 3 走间助??0 年?同3 对初日长?其2
: 中信相目: 0 年走害长止初主运要?收0 年收会日益的其2
2
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
: 中信相要数他度) 守0 年6 月同业绩比文ǖ提资末6 3 动报实?日同?他度) 守
负度债附运注号收：人所守有0 年日他相中信他经验（或管小组）助管止初主运作遵管
经验金规中信??目录管守有平收中信易目录. 简管介本管况产其2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
金规权?租他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年2
中信?( 变租合生合生效生意来见生变2
级稽租3 影断响2
资 产 2 附注号 2
: 相-
2
合生合生效生意来见生变 2
标效?-
2
合生完入效完合来见完变 2
资 产：2 2 2 2 2 2
增长司?2 意编账编四编完2 合列以四意列合完四编““2 见列合生合列以完账编完四2
??诉?年2 2 入“列“四合编意见2 入列账意生编入账2
司程理人年2 2 完意列见入见编意意2 合四列意合账编四“2
累记份年认有析2 意编账编四编合2 入以列合四合列意意合编账“2 入“列合见“列合合账编以“2
及他租率融守有2 2 入账列“意四列完完合编账“2 入完列“生四列账四账编以“2
0 年守有2 2 流2 流2
量所守有2 2 见列四生“列““生编生生2 见列四合四列四“生编生生2
有析??人所
守有2
2 流2 流2
?年企守有2 2 流2 流2
?亏年认有析2 意编账编四编见2 流2 流2
?具??年认有析2 意编账编四编账2 流2 流2
7 止人所???2 2 完生以列以“见编完生2 流2
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7 止对除2 意编账编四编“2 完完以列以生完编合见2 ““列以生账编生生2
7 止率对2 2 流2 流2 2
7 止???2 2 账“列生入入编合账2 “合列“以生编完生2
??建??有析2 2 流2 流2
及?有析2 意编账编四编意2 流2 流2
有析填规2 2 完生完列“见见列“入入编以意2 入以列“以见列“生以编以完2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 相- 2 2
合生合生效生意来见生变2
标效?- 2 2
合生完入效完合来见完变2
负 债：2 2
2 2
?相??2 2 流2 流2
累记份年认由量2 2 流2 流2
?亏年认由量2 意编账编四编见2 流2 流2
?程??年认有析?2 2 流2 流2
7 ?人所???2 2 流2 流2
7 ????2 2 意完入列四完入编生见2 “以列账以完编完入2
7 ?6 月3 中?2 2 2 意账列合见完编完意2 入四列“完入编意合2
7 ?末6 ?2
2
完意列生“四编四入2 完意列合“见编见生2
7 ???格验?2 2 2 见以编入四2 见意编四账2
7 ?累记?执2 意编账编四编四2 账账列见完“编合入2 完“列“见四编“账2
7 累??2 2 流2 流2
7 ?对除2 2 流2 流2
7?对内 2 2 流2 流2
??建??由量2 2 流2 流2
及?由量2 意编账编四编以2 意账列四以以编账账2 “生列生完合编意意2
由量收规2 2 以生入列完“生编意以2 合见四列以账完编生“2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
简止0 年2 意编账编四编入2 完合见列四“见列四完完编生见2 完合以列见生意列生以入编见以2
走主运对内2 意编账编四编完生2 流合见列生合入列合意完编以“2 流合入列入意生列账合完编意合2
建同专类初收规2 2 完生生列四合账列账账入编完以2 入以列见账“列意意四编四意2
由量情建同专类初填
规2
2 完生完列“见见列“入入编以意2 入以列“以见列“生以编以完2
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需租中信?( 变合生合生效意来见生变要0 年与”填”完合见列四“见列四完完编生见与其及他定始0 年与”小
组生编以完见四响要0 年与”完合见列完合四列账意“编完见与?政始0 年与”小组生编以账意四响要0 年与”
意合意列合账“编入生与其2
2
6.2 利润表2
金规权?租他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年2
: 中信相租合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
级稽租3 影断响2
项 目2 附注号 2
: 相合生合生效生完来生完变
2发合生合生效生意来见生
变2 2
标效?〇控相在2 2
合生完入效生完来生完变发
合生完入效生意来见生变2 2
一、收入2 2 意列“四账列“四“编账“2 以以“列“生“编四完2
完编对除止具2 2 四意列生意四编完见2 “合列四““编“入2
及他租司?对除止具2 意编账编四编完完2 完合列生见合编以完2 见四列意“完编意“2
量所对除止具2 2 意账列生见账编见合2 以合完编入合2
有析??人所对除
止具2
2 流2 流2
?具??年认有析
止具2
2 流2 完账列合以合编生合2
及?对除止具2 2 流2 流2
合编守有止初衍??指?流?
??逆2
2 入见“列账账入编合生2 完列见以见列“意完编合以2
及他租率融守有止初2 意编账编四编完合2 流完四以列生完四编四见2 完列完入见列以完完编生以2
0 年守有止初2
2
流2 流2
量所守有止初2 意编账编四编完见2 流2 流2
有析??人所守有
止初2 2
流2 流2
?年企守有止初2 意编账编四编完账2 流2 流2
?亏后续止初2 意编账编四编完“2 流2 流2
率对止初2 意编账编四编完意2 完列完完见列账意意编入见2 完以入列四“生编合生2
见编绩??组?应止初衍?
?指?流?决??逆2
意编账编四编完四2 “列““见列生合四编完入2 流“意见列生意以编完账2
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账编??止初衍??指???
决??逆2
2 流2 流2
“编及?止具衍??指?流?
决??逆2
意编账编四编完以2 完生列生见完编入见2 完合列合“意编入以2
减：二、费用2 2 四见入列合意完编账四2 见见意列““合编入账2
完?6 月3 中?2
意编账编完生编合编
完22
账生意列以四账编账见2 完合四列见入四编见合2
合?末6 ?2
意编账编完生编合编
合2
入合列以四合编合以2 合完列合见合编入生2
见???格验?2
意编账编完生编合编
见2
合“意编见生2 合生意编“以2
账?累记?执2 意编账编四编完入2 完意见列四见见编以以2 完账完列见见账编以见2
“?对除?程2 2 流2 流2
及他租?程??年认有析
?程2
2 流2 流2
意??年4 ?点2 2 流2 流2
四?及??执2 意编账编四编合生2 四“列“合账编“以2 账意列见以完编见完2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 “列以见“列见完见编入以2 “账以列入“合编四四2
?租建???执2 2 流2 流2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 “列以见“列见完见编入以2 “账以列入“合编四四2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金规权?租他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年2
: 中信相租合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
级稽租3 影断响2
项 目2
: 相2 2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
简止0 年2 2 走主运对内2 2 建同专类初收规2 2
观管相?建同专类初
达0 年小组地2
完合以列见生意列生以入编见以2 流合入列入意生列账合完编意合2 入以列见账“列意意四编四意2
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务管: 相资?附应析
亏日0 年小组?应
?达: 相对内地2
流2 “列以见“列见完见编入以2 “列以见“列见完见编入以2
料管: 相0 年与”累
记析亏日0 年小组
?应?衍小组??指
?流?决??逆2
流账列““合列见四以编见“2 完列生入“列以账“编四入2 流见列账“意列“见合编“意2
及他租完编0 年???2 见列以合合列意生“编见见2 流入意完列见入账编“以2 合列以意完列合完生编四“2
合编0 年??
?2
流以列见四账列入以见编意以2 合列生“四列合账生编见四2 流意列见完四列四账见编见完2
?管: 相?0 年与”
?同3 主运对内析
亏日0 年小组?应
衍小组??指?流?
决??逆2
流2 流2 流2
?管相- 建同专类初
衍0 年小组逆2
完合见列四“见列四完完编生见2 流合见列 合入列合意完编以“2 完生生列四合账列账账入编完以2
项 目2
标效?〇控相在2 2
合生完入效生完来生完变发合生完入效生意来见生变2 2
简止0 年2 2 走主运对内2 2 建同专类初收规2 2
观管相?建同专类初
达0 年小组地2
见完列见四完列见账见编见生2 流完生列四见合列意意完编四完2 合生列意见以列意以完编“入2
务管: 相资?附应析
亏日0 年小组?应
?达: 相对内地2
流2 “账以列入“合编四四2 “账以列入“合编四四2
料管: 相0 年与”累
记析亏日0 年小组
?应?衍小组??指
?流?决??逆2
账合“列以入以编四生2 流完完意列“四生编“意2 见生入列见合以编完账2
及他租完编0 年???2 “列意见见列合生四编合账2 流完列四生“列以入四编“合2 见列入合四列见生入编四合2
合编0 年??
?2
流“列合生四列见生以编“账2 完列“以入列见合意编入意2 流见列意完四列入以完编“以2
?管: 相?0 年与” 流2 流2 流2
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?同3 主运对内析
亏日0 年小组?应
衍小组??指?流?
决??逆2
?管相- 建同专类初
衍0 年小组逆2
见完列四入四列合账合编生生2 流完生列见生生列合四入编“生2 合完列账入意列入意合编“生2
中）?需?经验中）日平??主其2
: 中信意编完发意编账经验中）数循?由式3 表??2
字来异2
?????????2
0 年6 月3 由式3 2
??2
?????????2
权6 金规后估由式3 2
?理影2
?????????2
金规师高由式3 2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年达指循者审?: 0 年?地资他求人所??
6 月??金达指循者审?他求人?金?地人??〇?合生完账?完合见以决??自报介他度) 守负
度债附运注号收：人所守有0 年需境日?动?报介要数他度) 守0 年6 月同业绩比??
?他?3 影?情求人所守有0 年露?情?他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年0
年收会?由式绩三警?其: 0 年?费用：三总二要司础相业公的要券资???声金规?
基验建达进??额收?地监人程续???声达合生完“地监现?意生入“合完“生?定生意决监有中信?指
监人其资?他求人?金诉?要?他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年0 年收会?
自合生完“效合来见变员二亏损要0 年收会亏损变日0 年与”填”?四见入列账见见列生“四编账“与0 年与
”要及他??有年对除?收完四合列账合意编见生与0 年与”其: 0 年日0 年6 月3 ?他度) 守0
年6 月同业绩比要0 年末6 3 ?累额增长率与同业绩比其2
较准??自他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年更点政始0 年与”管上产?
??单提??0 年收会情末6 ??他????日绩信?要确合生完四效“来完“变整要: 0 年
更点政始0 年与”始和要: 0 年日策同0 年与”??确应???: 0 年定始0 年与”其更
点0 年与”始和?要: 0 年主?定始管政始?始0 年与”要?始0 年与”级净?注0 年场
一要主和规?情绩信?始0 年与”小组情?始0 年与”八规小组其: 0 年较准???管
??格验?易止?减二日公会要?0年与”主?公会日始和 其及他租托守有专??ǐ止
????执正公?: 始和0 年有析他规???格验?要托??ǐ较准?同相业止???
?执日0 年与”要审?定始0 年与”其?: 始和0 年有析他规???格验?正托守有专
??ǐ公止????执管托??ǐ较准?同相业止????执日0 年与”要审?政始0
年与”其2
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较准?他?3 影?情求人所守有0 年露?情?他度) 守负度债附运注号收：人所守
有0 年0 年收会?日同?益的要: 0 年日守有???续同ǚǚ得应份日年认后续要买返
求目?露间长标票日率融达买返他??管?券?4 及?资他求人?金报介标票日率融地管
类人管率（相余易类初始年认后续要量所易终的止初始年认后续达买返求量管?长融准管
年认量管?券量管绩比量管?则量管他??券?警量管港减各?量所管他相融准管〇?
?量所达?主?累记〇?量地管?相认有所管有析??人所管量所??管增长司?易地4
露方露益期他求人?金??0年守有日及?年认后续 达宏??收他求人?金日??益
的地其: 0 年日守有平收控大?租率融有析?0 年有析日生流入“元?他??券?警量?0 年
有析小组日控大公ǎ、合生元?类人守有?0 年有析小组日控大公ǎ、见元??明累记变变
?托??率（相余收用C ??日累记理人年指?要助年期?相变托观效指目日各?量所
公酬自0 年有析小组日“元要及他助年公买返??诉?年管司程理人年情7 止???易其
: 0 年日券市控可0 介?租效过止初单四元其2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日经验中）??经各?自合生生意效合来完“变4 指?相在??日??券金规介略
?0 : 介略?管?固续?金规介略4 ??益的达指循收审??券金规介略?地管他求人?
金??日?人所守有0 年度除之外 。???? ??见决 效??情他相中信 ??管他求人所守有
0 年券?金达指循者审?他求0 年券?金?地? ?日?人所守有0 年金规报?券验（??管
?他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年0 年收会?情托经验中）?需意编账编账建?
?日他求人?金管他求0 年券?金间?日同?益的4 ??日0 年长券简验?估文ǖ其2
: 经验中）指?础资??0 ǜ文ǖ其2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年合生合生效完来完变发合生合生效意来见生变( 相在日经验中）?收?券金规介略日币
?要. 简管况产港??告: 0 年合生合生效意来见生变日经验ˇ遵指4 合生合生效完来完变发合生合生效意
来见生变( 相在日资???情0 年小组?应作遵易同?度除其2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
: 0 年金规效??绩?完来完变整发完合来见完变( 其: 相经验中）日简?文ǖ相在?
合生合生效完来完变发合生合生效意来见生变其2
2
6.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日银?: 稽断?3 影断其2
2
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
达完地2年认有析日主始2
年认有析自??本?ǐ主始?租指绩??组规??及?应规具?相?初日年认有
析管7 止?固管〇A 程?年认有析4 ?同发?相守有其年认有析日主始?序自: 0 年示
年认有析日?同计?情?同?9 其: 0 年助?年认有析主始?〇A 程?年认有析4 ?同
发?相守有其2
:0年位事指累记位日?同日率融守有 管量所守有管有析??人所守有情?亏后续
主始?指绩??组规??及?应规具?相?初日年认有析其??亏后续建析亏日年认有
析托有析由量）他指?亏年认有析???要指绩??组规??及?应规具?相?初日年
认有析托有析由量）他指累记份年认有析??其2
: 0 年?同日及?年认有析主始?7 止?固要买返增长司?管?具??年认有析情
及??始7 止?固易其7 止?固?（托附ˉ票贵他?同中?管?止年”终的期〇本的日
??亏年认有析其2
达合地2年认由量日主始2
年认由量自??本?ǐ主始?租指绩??组规??及?应规具?相?初日年认由量
4及?年认由量 其:0年位事ˊ?年认由量主始?指绩??组规??及?应规具?相?
初日年认由量其: 0 年?同日及?年认由量买返?程??年认有析?情及??始7 ??
固易其2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年认有析期年认由量自: 0 年??年认后续收会日观减ǐ要?绩??组托有析由量
）目本?其指绩??组规??及?应规具?相?初日年认有析要??ǐ间亏日??累记
?执规具?相?初?示自??日??他买?日量所期有析??人所整除变期标??除变
发??变( 日对除要级净本??7 止固位其7 止?固情及?年认由量日??累记?执规
具??本?年”其2
示自指绩??组规??及?应规具?相?初日年认有析要??绩??组害长?础规
??示自7 止?固情及?年认由量错执简?对单露要指ˋ??: 害长?础规?其2
年认有析??循???财观日要?指?( 本?租达完地2止??年认有析助年得?日收
会类对?( ?达合地2?年认有析关??要?: 0 年?年认有析建同类标?ɑ建同日展望情
中?????具减?期专达见地2?年认有析关??要??: 0 年??同????同理?年
认有析建同类标?ɑ建同日展望情中?要宏?总?告示?年认有析?ǖ其2
年认有析?( 本?ǐ要及?性?组原止?日示?日?”要规具?相?初其2
?年认由量日助ǐ?验??期?主关资??ǐ要?( 本??年认由量期?验关??
日?主其?( 本??主日?性?组原??日示?财在日?”要规具?相?初其2
2
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6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年?同日率融守有管量所守有管有析??人所守有情?亏后续??循策略本的
绩??组提害长属组租2
达完地2司托附ˉ票贵日年认后续?及属组变日票贵累记??本的绩??组?属组变?
累记???累记变?走间亏??绩??组规?日日8 1 基?日要???累记变日票贵累
记??本的绩??组其同??人准）声属组变期??累记变日票贵累记??公?. 简?
?绩??组日要7示票贵累记??害长上产 要本的绩??组其原标出守有服含?会要宏
续同公会进支日要7 指?会有析期由量日绩??组?0 ǜ要提托属组??他??公会进
支??日??其进支?（示有析程?期?执日业ǖ易要???业ǖ?˙示有析?同专日要
??托属组??他公7 ??业ǖ估?进支??其系?要0 年6 月3 公7 ???1 ??同
??有析期由量建析亏日??期??其2
达合地2?年认后续公司托附ˉ票贵要错执托?事作遵循?执提?同??〇对执?准情
及?度除??日属组??本的绩??组其错执属组??ǐ要???执〇存??具组要?
同托?露????有析期由量〇存??具组期??公?简〇长日作遵循要?〇指?执公
〇存??具组其2
达见地2?资款??间亏81?过期人所间长3间亏??年认后续??日81基? 要7
示属组害长上产提本的绩??组其2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年?同日有析情品说日由量0 : ?年认有析情年认由量其?: 0 年完地2续同?
?关本?年”日露的类对??含露的类对助托?〇?长日??合地2累记?减介诉?小”
??ǐ要年认有析原年认由量????日小”托有析由量）他??其2
2
6.4.4.7 实收基金2
简止0 年?示?间长0 年与”建警?日填年”托???初睿介年主ˋ?主?日?
”其数自??情???整日简止0 年?应主和自0 年??本?变4 0 年??本?变?
?其标出??情??主和买返0 年??建?整日?具0 年日简止0 年更点情?程0 年日
简止0 年??其2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?初睿介年买返关简助睿介年情走简助睿介年其关简助睿介年（托??期??0 年
与”ǐ要??期???固他买?日?八规走主运日关简助?初?0 年小组控大规?日年
”其走简助睿介年（托??期??0 年与”ǐ要??期???固他买?日?八规走简助
?初?0 年小组控大规?日年”其?初睿介年自0 年??本?变期0 年??本?变?
?要提自相- ?”?具走主运对内ǐ达八规??地其2
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6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
率融守有托?同相在7 ??日助年率对??数标票绩比场?场?日明3 建???
日小”本??守有止初其量所守有托?同相在7 ??日?融性对单期专间长?规?日对
除??托?执作遵循数量所间长?券场?场?日明3 建??4 数0 年6 月3 ??日更
组??日小”本??对除止具其有析??人所托?同相在止?日?固要较准有析??人
所日联规止初单% 主企自有析??人所守有: 年?主情守有止初?主要?: 年?主??
有析??人所守有?: 要提?守有止初?主??托?执作遵循数0年6月3??日更组
??日小”本??对除止具其2
指绩??组规??及?应规具?相?初日年认有析托?同相在日绩??组?应本
??绩??组?应?初?自?注ǐ要及?注??原??本?年”财在日?”本??守有
止初要及他买返?绩??组?应?初??日绩??组八规?应”其2
7 止?固托?同相在本?日对除止具?简?对单露规?要简?对单露原??露??
可?日略???露规?其2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日6 月3 中?管末6 ?情??格验?托?执??相在?0 年收会用的日?单
情规?减露?变本?其2
及?年认由量托?同相在本?日对除?程?简?对单露规?要简?对单露原??露
??可?日略???露规?其2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
: 0 年会观始和日?观0 年与”?同会易主运类其: 0 年止初指助年?二主运要宏
0 年与”?同3 〇户?助年?对期?助年?对?主??类变日0 年与”小组确应??
0 年与”害长?守有其?相- 走主运对内他日走简助?主?员?要买返0 年资?附应析
亏日走简助?初指4 0 年与”累记析亏日走简助睿介年易要略相- 〇A 主运对内日年”
?相- 走主运对内他日关简助?主??相- 走主运对内日走简助?主?由?要略相- 〇
A 主运对内日年”?相- 走主运对内要?关简助?主??走简助?主?日?”其2
资?信日?主运0 年止初自主??类变?建同专类初?程其2
2
6.4.4.12 分部报告2
: 0 年指目?平??高管6 月币?管目?中信ǖ???准本的资?主?要指资?主
??0 ǜ本的中信主?提之外主?度除其资?主??（: 0 年目会ǐ??循???日平
??主租达完地2?平??主??托变?附应他析亏止具管间亏?执?达合地2: 0 年日0 年6
月3 ??的相???平??主日资???要指序的?及运注有∥管??及券市?达见地2:
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0 年?????平??主日经验ˇ遵管资???情助年得?易同?金规度除其???明
期?明资?主?续同??日资款进支要提???观的??日要略收提?观明资?主?其2
: 0 年位事指观明级观日资?主?分估要公C 币之外主?度除其2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
较准: 0 年日属组策略情他求人?金??日0 年长券属组简验?估要: 0 年本的指
循始和率融守有管量所守有情有析??人所守有日绩??组ǐ错执日属组减露4 及??
通??循租2
达完地2示自人所累记建标票日率融情量所要?程助8 1 基固??期累记公附ˉ达买返
???ǐ日累记公附ˉ地易作遵要: 0 年较准他求人?金绩信?合生完四?完见决?他求人?
金?自人所守有0 年属组券验日（股计??要较准续?作遵错执??自间?他0 ?达定?定政地
0 年长券率融属组（?日额???A 日（?止初露管票济单露管助年得??助露易属组
??害长属组其2
达合地2示自托?的相目日?绩三间长率融管??绩三间长率融ǐ绩比率调绩三间?率
与管额、1 ?累记??日披业?相日率融易得额?业率融要较准他求0 年券?金他0 ?
间?合生完四?意决??自间? 人?所守有0 年守有得额?业率融属组（?达被长地?日额??
财???人所守有0 年守有得额?业率融属组（?达被长地?达指循者审?（??地要?属
组变托人所累记建标票累记日会观率融日绩??组??他人（?同业绩比较准（?建
净值?A 日?得额?业率融??业?相示7 日得应份???日?组害长属组其2
达见地2示自托人所累记建标票期????日终的止初服含达〇??量所情?警量所?
?地4 托增长在会券票贵累记日终的止初服含要较准他求人?金绩信?合生完四?完见决?他
求人?金?自人所守有0 年属组券验日（股计??4 ?他求人所守有0 年券?金属组报
?后估?平?自合生完“效完??终的止初服含日属组?月或介?错执属组??本的绩??
组其: 0 年?同日人所累记建标票期????日终的止初服含达〇??量所情?警量所
??地要??他人（?同业绩比建净值?A 日属组??本的绩??组其: 0 年?同日增
长在会券票贵终的止初服含??他量年认属组他罚同业绩比建净值?A 日属组??本
的绩??组其2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信相走间亏金规各等?容其2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信相走间亏金规属规?容其2
2
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6.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信相在??形声日金规??容员其2
2
6.4.6 税项2
较准经各?管求??验填?经??合生生合?完合以决??自三总二人所守有0 年同??
止??日额??管经??合生生以?完决??自?券建??????各等日额??管经??合生完合?
以“决??自简?标票绩比率除?对?和过明3 建??各等同???日额??管经??合生完“?
完生完决??自标票绩比率除?对?和过明3 建??各等同???日额??管经??合生完意?
见意决??自?性?三?券??支更组?被讼日额??管经??合生完意?账意决??自害观ǘ
声本?性?三??更被讼年认券同?各等日额??管经??合生完意?四生决??自年认师高
会券证势易更组?各等日??额??管经??合生完意?完账生决??自声本年认?港析三间
????格验易更组?各等日额??管经??合生完四?合决??自有6 析服更组?各等同
???日??额??管经??合生完四?“意决??自有6 析服更组?同???日额??管经
??合生完四?入生决??自?具终的有析害固?”??易更组?各等日额??4及???经
?露益情简验?估要权币?固???循租2
达完地2有6 析服分?、?他间亏日更组?7 ?长?要指有6 析服6 月3 ?更组???
3 其有6 析服6 月3 分?有6 析服、?他间亏日更组?7 ?长?要ˊ ?执者记规?减露要
??见元日支止单??更组?其2
示人所守有0 年6 月3 分执0 年??率融管量所日??止具?支更组?要示求量管
港减各?量指4 年认会券证势对除止具??支更组?其有6 析服6 月3 分?有6 析服?
A 日??格验要指析亏日对除4 对除份?日止具???”其2
达合地2示0 年?人所票贵他??日止具要买返??率融管量所日??止具要率融日率
除管?对止具要量所日对除止具4 及?止具要ˊ公支止?券建??其2
达见地2示0 年??日?券量所对除止具要7 数间长量所日?券托?0 年??对除ǐ场
?场?合生元日明3 建??其示0 年?标票绩比??日率除?对建?要?率相业托完明来指
目达?完明来地日要及率除?对建??”规具7 ??建?”??率相业托完明来指标发完效
达?完效地日要ˊ??“生元规具7 ??建?”??率相业ǎ、完效日要ˊ?支止明3 建??其
示0 年?同日标票绩比业?率要? ????日率除管? 对止具要??标出益的规???要
?率ǐ在确??变整规????事??日率除管?对止具?础ˊ??“生元规具7 ??建
?”其标出建??观?执合生元日?单规支明3 建??其2
达账地20 年?程率融?生编完元日?单??率融累记???要?具率融公支止率融累记?
??其2
达“地2: 0 年日门票??) ??管????点情港减???点易????简???更
组?”日?执控大规???其2
2
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6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
级稽租3 影断响2
固位2
: 相- 2
合生合生效生意来见生变2
附相司?2 合列以四意列合完四编““2
的相司?2 流2
及他租司?相业完明来指目2 流2
司?相业完流见明来2 流2
司?相业见明来指标2 流2
及?司?2 流2
收规2 合列以四意列合完四编““2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
级稽租3 影断响2
固位2
: 相- 合生合生效生意来见生变2
?: 2 绩??组2 绩??组?应2
率融2 以合列完账入列四四四编四“2 入账列“意四列完完合编账“2 完合列账完四列见见账编四生2
?年企守有流年
累建?年收用2
流2 流2 流2
量
所2
累记建票
贵2
见列四合“列入生生编入生2 见列四生“列““生编生生2 流合生列见“生编入生2
增长在票
贵2
流2 流2 流2
收规2 见列四合“列入生生编入生2 见列四生“列““生编生生2 流合生列见“生编入生2
有析??人所2 流2 流2 流2
0 年2 流2 流2 流2
及?2 流2 流2 流2
收规2 以“列以四“列意四以编意“2 入以列合四合列意意合编账“2 完合列见入意列入以见编以生2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??”其2
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6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
??”其2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??”其2
2
6.4.7.5 应收利息2
级稽租3 影断响2
固位2
: 相- 2
合生合生效 意来见生变2
7 止附相司?对除2 “以以编生账2
7 止的相司?对除2 流2
7 止及?司?对除2 流2
7 止??诉?年对除2 账见编生生2
7 止量所对除2 完完以列完意合编四入2
7 止有析??人所对除2 流2
7 止?具??人所对除2 流2
7 止???对除2 流2
7 止?年收用???除2 流2
及?2 四编账生2
收规2 完完以列以生完编合见2
2
6.4.7.6 其他资产2
??”其2
2
6.4.7.7 应付交易费用2
级稽租3影断响 2
固位2
: 相- 2
合生合生效生意来见生变2
累记建票贵7 ?累记?执2 账账列见完“编合入2
增长在票贵7 ?累记?执2 流2
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收规2 账账列见完“编合入2
2
6.4.7.8 其他负债2
级稽租3 影断响2
固位2
: 相- 2
合生合生效生意来见生变2
7 ?所?累记级响理人年2 流2
7 ????2 完账见编以意2
联??执2 意账列意账账编“以2
收规2 意账列四以以编账账2
2
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投睿信A2
年”级稽租3 影断响2
固位2
达他度) 守负度定地2
:相 合生合生效 完来生完变发合生合生效 意来见生变2
0 年与”衍与逆2 ?性年”2
标效?- 2 完合四列四合账列入账账编完入2 完合四列四合账列入账账编完入2
: 相??2 合列账以以列四完意编入见2 合列账以以列四完意编入见2
: 相??衍指?流?决??逆2 流四列生以意列完入“编入入2 流四列生以意列完入“编入入2
: 相- 2 完合见列完合四列账意“编完见2 完合见列完合四列账意“编完见2
2
6.4.7.9.2 中信建投睿信C2
年”级稽租3 影断响2
固位2
达他度) 守负度政地2
: 相合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
0 年与”衍与逆2 ?性年”2
标效?- 2 “以完列完账“编完入2 “以完列完账“编完入2
: 相??2 完列见见见列以以以编账生2 完列见见见列以以以编账生2
: 相??衍指?流?决??逆2 流完列合以以列四以四编意入2 流完列合以以列四以四编意入2
: 相- 2 意合意列合账“编入生2 意合意列合账“编入生2
需租?????具与”??????程与”其2
2
2
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6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投睿信A2
级稽租3 影断响2
固位2
达他度) 守负度定地2
关简助?主2 走简助?主2 走主运对内收规2
标效?- 2 流账列生见完列合账四编四合2 流合“列以完完列意账见编意入2 流合入列以账合列以入完编账完2
: 相对内2 合以账列以见合编完意2 “列“完四列完以四编四合2 “列以生合列生完入编以以2
: 相0 年与”累记析
亏日?应?2
完见意列合“合编账合2 入四完列见以入编入见2 完列完生四列意账合编见“2
及他租0 年???2 流四意列见合账编意四2 流“四“列合账以编“意2 流意“完列“四见编合见2
0 年???2 合完合列“四四编生入2 完列“账意列意见以编账入2 完列四“入列合完“编“以2
: 相关主运对内2 流2 流2 流2
: 相- 2 流见列意完生列完意见编完账2 流完入列见合见列生意意编生账2 流合合列入见见列合合入编完以2
2
6.4.7.10.2 中信建投睿信C2
级稽租3 影断响2
固位2
达他度)守负度 政地2
关简助?主2 走简助?主2 走主运对内收规2
标效?- 2 流完以完列“入合编意账2 意账列生意合编账见2 流完完四列“见生编合完2
: 相对内2 流合列“账“编见四2 见“列以见入编账四2 见见列合入账编完生2
: 相0 年与”累记析
亏日?应?2
流完生列见见入编以见2 流完列账“意编四见2 流完完列四入意编“意2
及他租0 年???2 流账完“列以见入编入入2 完生意列生完以编意账2 流见生入列以合完编见“2
0 年???2 账生“列“生生编完意2 流完生四列账四“编见四2 合入以列生合账编四入2
: 相关主运对内2 流2 流2 流2
: 相- 2 流完入账列账四四编以账2 入以列账账“编完四2 流入意列生见合编意四2
2
6.4.7.11 存款利息收入2
级稽租3 影断响2
固位2 : 相合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
附相司?对除止具2 完完列完账以编入意2
的相司?对除止具2 流2
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及?司?对除止具2 流2
??诉?年对除止具2 四生生编以“2
及?2 完以见编生生2
收规2 完合列生见合编以完2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
级稽租3 影断响2
固位2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
?程率融?累填”2 意账列以“以列生账以编“入2
?租?程率融?: 填”2 意“列生见意列生意意编见合2
??率融??止具2 流完四以列生完四编四见2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
?其2
2
6.4.7.14 贵金属投资收益2
?其2
2
6.4.7.15 衍生工具收益2
?其2
2
6.4.7.16 股利收益2
级稽租3 影断响2
固位2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
率融守有析亏日率对止初2 完列完完见列账意意编入见2
0 年守有析亏日率对止初2 流2
收规2 完列完完见列账意意编入见2
2
6.4.7.17 公允价值变动收益2
级稽租3 影断响2
固位未审2 :相 2
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合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
完编累记份年认有析2 “列““见列生合四编完入2
??率融守有2 “列“四“列合合四编完入2
??量所守有2 流合合列合生生编生生2
??有析??人所守有2 流2
??0 年守有2 流2
???年企守有2 流2
??及?2 流2
合编?亏后续2 流2
??类人守有2 流2
见编及?2 流2
?租7 ?年认?服绩?
?组?应析亏日联属更
组?2
流2
收规2 “列““见列生合四编完入2
2
6.4.7.18 其他收入2
级稽租3 影断响2
固位2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
0 年???止具2 入列入账账编生意2
及?2 账见编入见2
???止具2 账见编入账2
收规2 完生列生见完编入见2
需租: 0 年日???单??同相在??要???填”他?具0 年有析日控大??同相在
???公酬自合“元其2
2
6.4.7.19 交易费用2
级稽租3 影断响2
固位2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
累记建票贵累记?执2 完意见列四见见编以以2
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增长在票贵累记?执2 流2
收规2 完意见列四见见编以以2
2
6.4.7.20 其他费用2
级稽租3 影断响2
固位2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
实规?执2 合账列以意见编生合2
度除之外?2 见入列四以完编“意2
???础?2 完列合以生编生生2
?汇???2 入列生生生编生生2
及??执2 意生生编生生2
收规2 四“列“合账编“以2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?发有析由量）变要: 0 年提??估之外日期同基固其2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?发经验中）?介变要: 0 年?8 1 有析由量）变?基固其2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
?其2
2
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?成减未审2 原: 0 年日?法2
累额增长率与同业绩比2 0 年末6 3 管0 年??师高2
他度) 守0 年6 月同业绩比2 0 年6 月3 管需境从银师高管0 年??师高2
他度) 守人所率与同业绩比2 0 年6 月3 日率调管0 年??师高2
需租循出?成累记阅托员?券验??目?观??券???值其2
2
2
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
年”级稽租3 影断响2
?成减未
审2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
标效?〇控相在2
合生完入效生完来生完变发合生完入效生意来见生变2
?累年”2
??相
率融?
累填”
日控大2
?累年”2
??相
率融?
累填”
日控大2
他度) 守
人所率与
同业绩比2
意合列“以账列“意账编““2 “生编完生元2 账完列四四“列完四四编账四2 见见编生以元2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?其2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
年”级稽租3 影断响2
?成减未
审2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
标效?〇控相在2
合生完入效生完来生完变发合生完入效生意来见生变2
?累年”2
??相
量所?
??累
填”日
控大2
?累年”2
??相
量所?
??累
填”日
控大2
他度) 守
人所率与
同业绩比2
流2 流2 “生生列“生“编生生2 完生生编生生元2
2
6.4.10.1.4 债券回购交易2
年”级稽租3 影断响2
?成减未
审2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
标效?〇控相在2
合生完入效生完来生完变发合生完入效生意来见生变2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 6 中信建 2020投2 有限公
司
托交通 59托 33
?累年”2
??相
量所?
??累
填”日
控大2
?累年”2
??相
量所?
??累
填”日
控大2
他度) 守
人所率与
同业绩比2
流2 流2 合账列生生生列生生生编生生2 账合编以意元2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年”级稽租3 影断响2
?成减未
审2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
?相?年2
??相
?年填
?日控
大2
相- 7 ??年?”2
?相- 7
??年填
”日控大2
他度) 守
人所率与
同业绩比2
见见列合“完编生合2 账合编完四元2 入列“入账编见合2 合完编意“元2
?成减未
审2
标效?〇控相在2
合生完入效生完来生完变发合生完入效生意来见生变2
?相?年2
??相
?年填
?日控
大2
相- 7 ??年?”2
?相- 7
??年填
”日控大2
他度) 守
人所率与
同业绩比2
合合列完入账编““2 合入编生完元2 完列意完合编以完2 意编四“元2
需租完编2 标出?年??票贵??资: 0 年日0 年6 月3 原示减??本的要指??数他求
人所从银??同业式5绩比止?日人6?情资??日小”?? 其2
合编2 ?始?年??日格验???买返?年止?减?: 0 年?A 日人所守有允价??情
票贵度除格验易其2
2
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6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
级稽租3 影断响2
固位2
: 相2
合生合生效生完来生完变发222
合生合生效生意来见生变2
标效?〇控相在2
合生完入效生完来生完变发合生完入
效生意来见生变2
?相间亏日0 年7 ??日6 月?2 账生意列以四账编账见2 完合四列见入四编见合2
及他租????师高日感汇???2 “账列意生生编“生2 意以列账意账编生“2
需租??0 年6 月3 他度) 守0 年6 月同业绩比日6 月3 中??事观变0 年有析小组
完编合生元日效?单规?要?变八规发?来来?要?来??其及规?绩二?租2
变6 月3 中??事观变0 年有析小组?完编合生元ǐ?效??其2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
级稽租3 影断响2
固位2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生
效生意来见生变2
标效?〇控相在2
合生完入效生完来生完变发合生完入
效生意来见生变2
?相间亏日0 年7 ??日末6 ?2 入合列以四合编合以2 合完列合见合编入生2
需租??0 年末6 3 累额增长率与同业绩比日末6 ??事观变0 年有析小组生编合生元日效
?单规?要?变八规发?来来?要?来??其及规?绩二?租2
变末6 ??事观变0 年有析小组?生编合生元ǐ?效??其2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
级稽租3 影断响2
????
格验?日
??成减
未审2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
?相间亏日0 年7 ??日??格验?2
他度) 守负度定2 他度) 守负度政2 收规2
他度) 守
人所率与
同业绩比2
生编生生2 完编以合2 完编以合2
收规2 生编生生2 完编以合2 完编以合2
???? 标效?〇控相在2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 6 中信建 2020投2 有限公
司
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格验?日
??成减
未审2
合生完入效生完来生完变发合生完入效生意来见生变2
?相间亏日0 年7 ??日??格验?2
他度) 守负度定2 他度) 守负度政2 收规2
他度) 守
人所率与
同业绩比2
生编生生2 合编账生2 合编账生2
收规2 生编生生2 合编账生2 合编账生2
需租??0 年??师高日??格验??事观变政始0 年与”日0 年有析小组生编完生元日效?
单规?要?变八规发?来来?要?来???他度) 守0 年6 月同业绩比要?数他度) 守
0 年6 月同业绩比规?提????0 年??师高其及规?绩二?租2
变??格验??事观变政始日0 年有析小组?生编完生元ǐ?效??其2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?其2
2
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?其2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?其2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
级稽租3 影断响2
?成减未
审2
: 相2
合生合生效生完来生完变发合生合生效生意来见生变2
标效?〇控相在2
合生完入效生完来生完变发合生完入效生意来见生变2
相- ?”2 ?相对除止具2 相- ?”2 ?相对除止具2
累额增长
率与同业
绩比2
合列以四意列合完四编““2 完完列完账以编入意2 完列账完生列合“意编入见2 见“列账“以编意完2
需租: 0 年日增长司?数0 年末6 3 累额增长率与同业绩比理6 要?会券对单期用的对
单规除其2
2
2
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6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?其2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?其2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?其2
2
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
年”级稽租3 影断响2
意编账编完合编完编完2?业人所始和租率融2
人所
场一2
人所
未审2
??
??
变2
〇得
额变2
得额
?业
始：2
??
??2
相-
属组
级?2
??
衍级
稽租率逆2
相-
?:
填”2
相-
属组
填”2
诉需2
意以以完
生意2
年税
??2
合生合生
流生意流
生入2
合生合生
流完合流
完意2
??
??
真业
?2
完“编账
以2
账完编见
意2
账列“账账2
四生列见
账完编完
合2
完以四列
入见入编
以账2
流2
意以以完
生生2
??
度除2
合生合生
流生完流
生入2
合生合生
流生四流
合完2
??
??
真业
?2
完见编四
以2
合“编入
合2
账列四四四2
意“列以
合四编生
意2
完合见列
以完入编
以账2
流2
意以以“
合以2
??
?成2
合生合生
流生意流
完入2
合生合生
流生四流
生完2
真率
走标
票2
完完编见
见2
完完编见
见2
账列账合入2
“生列完
以生编“
四2
“生列完
以生编“
四2
流2
意以以见
四四2
??
?2
合生合生
流生意流
合入2
合生合生
流生四流
生以2
真率
走标
票2
完意编账
合2
完意编账
合2
合列以四“2
账四列合
生四编“
生2
账四列合
生四编“
生2
流2
意以以生
合四2
求?
?受2
合生合生
流生意流
见生2
合生合生
流生四流
生合2
真率
走标
票2
见意编完
以2
见意编完
以2
完列合合意2
账账列见
“意编意
以2
账账列见
“意编意
以2
流2
意以以意 ?? 合生合生 合生合生 真率 完“编“ 完“编“ 合列四四入2 账见列生 账见列生 流2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 6 中信建 2020投2 有限公
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生生2 ??2 流生意流
合见2
流生四流
生见2
走标
票2
生2 生2 四账编“
生2
四账编“
生2
见生生以
账“2
??
佣?2
合生合生
流生意流
合账2
合生合生
流生四流
生见2
真率
走标
票2
完四编意
见2
完四编意
见2
账四生2
以列合以
意编完生2
以列合以
意编完生2
流2
见生生以
账见2
??
率与2
合生合生
流生意流
合见2
合生合生
流生四流
生合2
真率
走标
票2
完生编生
完2
完生编生
完2
四“完2
四列“完
四编“完2
四列“完
四编“完2
流2
见生生以
账生2
?进
??2
合生合生
流生意流
见生2
合生合生
流生四流
生以2
真率
走标
票2
“编入账2 “编入账2 完列完以“2
四列生见
以编入生2
四列生见
以编入生2
流2
见生生以
账意2
??
托?2
合生合生
流生意流
合合2
合生合生
流生四流
生完2
真率
走标
票2
见编见四2 见编见四2 完列完见完2
见列以完
完编账四2
见列以完
完编账四2
流2
需租较准?标十人所累记建???率融绩三间长确方??金?害????相?券睿失间
长长券?股) ??要: 0 年?运日???率融?资?表减二本的C 币?的日要?的相业
?确间长3 率融标票财变整意明来其2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?其2
2
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?其2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?其2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托变?资?附应他?4 日展望权币买返度执展望管得应份展望4 票贵展望其
: 0 年6 月3 ǖ的告各等情?ǖ势?和4 主回??展望要提?的??日展望业”4 目?
?ǖ得?要额、〇?日6 月4 度除法??础??标出?始展望其2
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: 0 年6 月3 日展望6 月师高数 基金循企日绩比展望?ǖ原收益??金管??
据管绩比展望6 月??金管??收益?指4 ?明券验?开平?其绩比简长?性管法?日
展望6 月要展望6 月??绩比建同?差??管券验??情?估??其会ǐǖ的告法?过
日展望6 月?ǖ要示展望6 月日产明得?害长?属情?害其: 0 年日0 年6 月3 托 基
金循?值展望?ǖ原收益??金要由式ǖ的展望6 月日税存各等要实?额、展望?ǖ日
填???易?托6 月选选性?值展望6 月??金要??情ǖ的绩比变?资?、?他展望
??情?ǖ???托券验?估选性要数??收益?由式?上提原??开收估况?分估展
望6 月其2
: 0 年日0 年6 月3 示自年认后续日展望6 月减露权币?额、的份情的???收
日主回减露??属?含展望间亏日〇?份4 及间亏〇??0 年有析??日??其?的份
主回日??程间要购取展望??日抵8 ??情程助会始展望??日??其正?的?主回
日??程间要较准: 0 年日守有位或要?收0 年有析建分执年认后续进支额、进的日展
望?过（或管?：要变?日?过中信要本的展望??日业?情?7 注度??要4 ǐ〇?
港示?含展望害长??管? ?情?属要提额、?7 序等要?展望?ǖ托〇品?日??目其2
2
6.4.13.2 信用风险2
度执展望?（0 年托累记、?他?累记示?走?长收用式5 要期专0 年建守有人所
财间长3 程助?用管?????相: 除易作遵要股?0 年有析??情止初?过日展望其2
: 0 年日0 年6 月3 托累记事示累记示?日有度ˇ遵害长告?主日?属其: 0 年日
增长司?司总托: 0 年日末6 3 累额增长率与同业绩比要?正原增长司???日度执展
望公8 1 其: 0 年托累记建害长日累记阅指他求人所从银??同业式5 绩比?累记示?
况?人所累止情?固??要?用展望〇?份???托增长在会券票贵害长累记事阅示累
记示?害长度执?属提示人所累?减二害长业ǖ指?ǖ?7 日度执展望其2
: 0 年日0 年6 月3 ) 值告度执展望6 月得?要额、示守有服含度执易则?属势?
ǖ人所间长3 日度执展望要?额、主?过守有指主?度执展望其2
自合生合生效意来见生变要: 0 年走?同?求量管?长融准情各等份年认量指?日量所
达合生完入效完合来见完变租会地其2
2
6.4.13.3 流动性风险2
得应份展望?（0 年托?长原年认由量同?日?验ǐ??有年??日展望其: 0 年
日得应份展望观减性势确自0 年与”?同3 〇?ǐ币???及?同日0 年与”要?观减
性势确自守有服含建?日累记票贵公附ˉ正披势日?助??期?守有?他正?露托票
贵程助???应日作遵循指收月日???助其2
˙示????有年日得应份展望要:0年日0年6月3?变示:0年日????作
遵害长抵???提联?得应份C ?要理?0 年守有平收他日〇执助年??原财??运其
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托交通 59托 39
: 0 年日0 年6 月3 托0 年收会他?规告?”????要用的托??作遵循????日
?月减二要?ǖ?三总?????二披势日得应份展望要同损理?0 年?同3 对初其2
自合生合生效意来见生变要: 0 年建品说日??年认由量日收用用的?相变阅?观明来指
目?公规除要〇??0 年与”小组达建同专类初地?终的?相变?公规除要?系?性?”
??走?助日收用?相助年得?其2
2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年6 月3 托0 年分估、?他抵????绩三警?人所守有0 年分估6 月
案露?4 ?绩三警?三总二人所守有0 年得应份展望6 月益的?易露益日币?示: 0 年
平收有析日得应份展望害长6 月要额、净值日展望6 月?开示: 0 年日平收???他?
（或管得额?业ǖ日守有服含控大指4 平收托?ǐ在目?助?9 日?收（或易得应份（
或害长?础日??情主回其2
: 0 年守有自观?绩比间长日人所票组公ǎ、0 年有析小组日完生元要?: 0 年原数
: 0 年日0 年6 月3 6 月日及?0 年?会?同观?绩比间长日人所公?ǎ、?人所日
完生元其: 0 年原数: 0 年日0 年6 月3 6 月日及?三总二0 年?会?同观?标票绩比间
长日〇得额率融公?ǎ、?标票绩比〇得额率融日完“元要: 0 年原数: 0 年日0 年6 月
3 6 月日??守有平收?同观?标票绩比间长日〇得额率融要公?ǎ、?标票绩比〇得
额率融日见生元达况???同?（?高?控大害长人所守有日三总二0 年4 他求人?金?
的日进?守有平收公?标出控大业ǖ地其2
: 0 年建??主人所托人所累记建标票要及??〇托增长在会券票贵累记要?主0
年有析得额ˊǐ?业ǖ公?确数??日作遵???需意编账编完合其系?要: 0 年〇额、?程
??年认有析减二?具?相有年7 示得应份C ?要及标业观?公ǎ、0 年?同日量所守
有日绩??组其: 0 年权应守有自得应份?业有析日票组收规公?ǎ、0 年有析小组日
完“元其自合生合生效意来见生变要: 0 年权应守有自得应份?业有析日票组收规走ǎ、0 年有析
小组日完“元其2
: 0 年日0 年6 月3 ?变示0 年平收有析他四明后估变〇?助有析日〇?助?组害
长实??属原??要本理?变本?日小????公?ǎ、四明后估变〇?助有析日〇?
助?组其自合生合生效意来见生变要: 0 年本?日小????走ǎ、四明后估变〇?助有析日〇
?助?组其2
会ǐ要: 0 年日0 年6 月3 额、收月主????累记日?相变原累记示?日?他
??????策略示累记示?日经验ˇ遵管???9 4 ??付睿易害长?币日为?上?
原抵?日介具6 月要指4 示公会日累记示?简?累记”?6 月提害长应化上产易??抵
?6 月: 0 年?基???累记日得应份展望情累记示?展望其系?要: 0 年日0 年6 月
3 ) 值告???累记??服6 月ǖ?租较准??服日有?本的??单付睿??础???
?服日展望ˇ遵原?组?应指本理??服?绩??组规??”?提托原?警始人所有6
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析服4 他求人?金?的日及?权??累记示?三ǒ???累记ǐ要〇????服日有?
币?原0 年收会用的日守有??理?观?其2
2
6.4.13.4 市场风险2
票贵展望?（0 年建?年认后续日绩??组期走势助年得??建?票贵?始??
??日?应正间亏?应日展望要买返对单展望管??展望情及???展望其2
2
6.4.13.4.1 利率风险2
对单展望?（年认后续日绩??组期助年得??票贵对单?应正间亏?应日展望其
对单??份年认后续阅性?数自票贵对单标?正股?绩??组循?日展望要及他?应对
单始年认后续?性??明?除相在??较准票贵对单8 真的?ǐ示自走势助年得??
日展望其2
: 0 年日0 年6 月3 的相示: 0 年性?日对单??份??害长??要提额、上产守
有平收日参相易减露示标出对单展望害长6 月其2
: 0 年?同4 品说日1 ?主年认有析情年认由量公规除要?系: 0 年日止具4 资?
附应日助年得?托?1 ??标净值自票贵对单?过其: 0 年?同日对单??份有析权币
?增长司?管??诉?年管司程理人年情量所守有易其2
2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
级稽租3 影断响2
2 0 年
6月6月3
月日 基月
金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管
管 管 管 管 管
交通银
行管
6股份送日股6理送出信信管 中管 中管 中管 6股份送日股6理送出信信管
期8 1
§重管
要信股信送6出日基管 中管 中管 中管 要信股信送6出日基管
银提示
及重管
理日股基要基出日日管 中管 中管 中管 理日股基要基出日日管
目录.
重简司
托管
基股送月信股信信月出月月管 中管 中管 要介股信日送股理理6出介信管 要份股6送6股日日6出介信管
本情及
况产8
行管
中管 中管 中管 理月份股份信基出理月管 理月份股份信基出理月管
本情品
限管
中管 中管 中管 理理份股份月理出6基管 理理份股份月理出6基管
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托交通 59托 41
本情说
明行管
中管 中管 中管 介信股月要要出6介管 介信股月要要出6介管
司托和
有管
日股日要基股送基基出份介管 中管 中管 要介股份基要股份日日出月6管 理月理股信基基股信要要出份日管
4 息管
管 管 管 管 管
本§披
露行管
中管 中管 中管 日理要股送理要出月基管 日理要股送理要出月基管
本§方
式5 其
他管
中管 中管 中管 日介股6基理出理日管 日介股6基理出理日管
本§相
方关管
中管 中管 中管 理日股月信送出送要管 理日股月信送出送要管
本§资
料主财
关管
中管 中管 中管 基份出要送管 基份出要送管
本§目
录关务管
中管 中管 中管 介介股基理信出6要管 介介股基理信出6要管
指标4
息管
中管 中管 中管 日介股送份份出介介管 日介股送份份出介介管
4 息和
有管
中管 中管 中管 份月要股理信月出日份管 份月要股理信月出日份管
品净值
表现会
计管
日股日要基股送基基出份介管 中管 中管 要介股月基月股送理信出基介管 理月月股送6介股介介要出理份管
建3 现
年6月理要
3 理6 基
理金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管 管管 管管 管管 管管 管管
交通银
行管
基股6月6股份理介出理送管 中管 中管 中管 基股6月6股份理介出理送管
期8 1
§重管
要股介日月出要介管 中管 中管 中管 要股介日月出要介管
银提示
及重管
6送股日6介出送信管 中管 中管 中管 6送股日6介出送信管
目录.
重简司
托管
基股送6送股送信月出月月管 中管 中管 要理股信月送股介送介出份信管 要信股6基信股66介出份信管
本情品
限管
中管 中管 中管 信信股份月介出月月管 信信股份月介出月月管
本情说
明行管
中管 中管 中管 信6股信份月出理月管 信6股信份月出理月管
司托和
有管
日股要日送股日介要出份日管 中管 中管 要理股日理信股份信份出要信管 要份股信份基股信月份出份理管
4 息管 管管 管管 管管 管管 管管
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本§披
露行管
中管 中管 中管 信份股介份理出理要管 信份股介份理出理要管
本§方
式5 其
他管
中管 中管 中管 要送股信理要出日6管 要送股信理要出日6管
本§相
方关管
中管 中管 中管 理日股6信基出基月管 理日股6信基出基月管
本§资
料主财
关管
中管 中管 中管 基日出送介管 基日出送介管
本§目
录关务管
中管 中管 中管 理信股信基送出信介管 理信股信基送出信介管
指标4
息管
中管 中管 中管 信月股月理6出日日管 信月股月理6出日日管
4 息和
有管
中管 中管 中管 6基送股份介理出月信管 6基送股份介理出月信管
品净值
表现会
计管
日股要日送股日介要出份日管 中管 中管 要理股基送份股月理送出要月管 要份股基介信股日日送出送日管
需租）他建??: 0 年有析4 由量日?性?组要提??收用益的日对单8 真的?变期?
相变??专?指主始其2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
自合生合生效意来见生变要: 0 年?同日累记份量所守有绩??组?0 年有析小组日控大
?见编意以元达合生完入效完合来见完变租见编四入元地要?系票贵对单日?应示自: 0 年有析小组?8 1 ?
?达合生完入效完合来见完变租会地其2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
??展望?（年认后续日绩??组期走势助年得?????单?应正间亏?应日
展望其:0年日建同有析4由量指3影断规? 要?系?81??展望 其2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
及???展望?（0 年建?年认后续日绩??组期走势助年得???票贵对单情
???单指?日票贵?????应正间亏?应日展望其: 0 年权币守有自人所累记建标
票期增长在会券票贵累记日率融情量所要建性?日及???展望势∥自级明人所间长权
?确?资?作遵期进?基固日??要?〇?势∥自人所票贵产??应日??其2
:0年日0年6月3托高)情6月守有平收日、?他 要错执?确标正循?日等差要
额、示税存资款作遵4 各等日主回要?收人所票贵分长作遵要?程有析运注4 平收高)
日序的?额、示级明人所日的份主回4 的?主回要户??收0 年收会用的??日守有服
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含害长守有其: 0 年日0 年6 月3 的相?收税存4 ?存??日?过要示守有等差管有析
运注管守有平收害长?员要势权应7 示〇?间亏日票贵??展望其2
: 0 年抵???0 年收会他示守有平收控大日币?害长有析运注要额、守有平收日
主?过?酬及???展望其系?要: 0 年日0 年6 月3 ?变示: 0 年建?同日人所??
简???要的相分执?含的?减露示0 年害长展望??要4 ǐ〇?港示展望害长??情
?ǖ其2
2
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
年”级稽租3 影断响2
固位2
: 相- 2
合生合生效生意来见生变2
标效?- 2
合生完入效完合来见完变2
绩??组2
?0 年
有析小
组控大
达元地2
绩??组2
?0 年
有析小
组控大
达元地2
累记份年认有
析?率融守有2
入账列“意四列完完合编账“2 入见编以入2 入完列“生四列账四账编以“2 入见编生“2
累记份年认有
析?0 年守有2
流2 流2 流2 流2
累记份年认有
析??年企守
有2
流2 流2 流2 流2
?亏年认有析
?类人守有2
流2 流2 流2 流2
及?2 流2 流2 流2 流2
收规2 入账列“意四列完完合编账“2 入见编以入2 入完列“生四列账四账编以“2 入见编生“2
2
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
通?2 ?券市控可0 介指?日及?票贵??理?公?2
主回2 ??展望??日?应2
示有析由量）变0 年有析小组日??年”衍级
稽租3 影断响逆2
: 相- 2
合生合生效生意来见生变2
标效?- 2
合生完入效完合来见完变2
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券市控可0 介标?“元2 流完生生列以账以列入合入编以见2 四列账“入列见四生编生意2
券市控可0 介循?“元2 完生生列以账以列入合入编以见2 流四列账“入列见四生编生意2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
达完地2绩??组2
达暂地2年认后续绩??组规?日减露2
绩??组规???建企日选?要数示绩??组规?产?正?续同8 币计?日?具组
建企日?酬选?序的租2
?观选?租?会有析期由量托附ˉ票贵标走资上产日中?其2
?务选?租??观选??具组???有析期由量??期在?〇存?日?具组其2
?料选?租??有析期由量日公〇存??具组其2
达口地2?础日指绩??组规?日年认后续2
达?地2?选?年认后续绩??组2
自合生合生效意来见生变要: 0 年?同日指绩??组规??及?应规具?相?初日年认有
析他企自?观选?日?”?入账列生账见列以四入编“账响要企自?务选?日?”?账列合合以列四以合编入完响要
?企自?料选?日?”达合生完入效完合来见完变租?观选?租以“列生意以列四生完编意“响要?务选?租
完生列完意意列“合见编合生响要?企自?料选?日?”地其2
达? 地?2绩??组建企选?在日8 1 ?应2
: 0 年指股??选?财在??日基固间亏变?本??选?财在??日ǐ讼其2
示自人所累记建标票日率融情量所要?程助8 1 基固??管累记公附ˉ达买返??
?ǐ日累记公附ˉ地管期企自?绩三间长易作遵要: 0 年公金自??变发累记?动附ˉ
变相在管累记公附ˉ相在4 业?相在???率融情量所日绩??组?具?观选??提较
准属组上产他错执日公〇存??具组示自绩??组日????要本的??率融情量所绩
??组7 企?务选????料选?其2
达???地2?料选?绩??组?”情: 相?应年”2
?其2
达险地2??础日指绩??组规?日年认后续2
自合生合生效意来见生变要: 0 年走?同??础日指绩??组规?日年认有析达合生完入效完合来
见完变租会地其2
达涉地2公指绩??组规?日年认后续2
公指绩??组规?日年认有析情由量权币买返7 止?固情及?年认由量要及?性?
组原绩??组????其2
达合地2?绩??组?要?发有析由量）变: 0 年?C 币形声日及?8 币基固其2
2
2
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§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
年”级稽租3 影断响2
ǖ决2 固位2 年”2
?0 年填有析日控
大达元地2
完2 类初守有2 入账列“意四列完完合编账“2 入见编完账2
2 及他租率融2 入账列“意四列完完合编账“2 入见编完账2
合2 0 年守有2 流2 流2
见2 终的止初守有2 见列四生“列““生编生生2 见编意“2
2 及他租量所2 见列四生“列““生编生生2 见编意“2
2 有析??人所2 流2 流2
账2 ?年企守有2 流2 流2
“2 年认?亏服守有2 流2 流2
意2 ?具??年认有析2 流2 流2
2
及他租?取二??日?具??年
认有析2
流2 流2
四2 增长司?情??诉?年收规2 合列入四完列四入生编完以2 合编入见2
以2 及??固有析2 合以入列完账四编合见2 生编合以2
入2 收规2 完生完列“见见列“入入编以意2 完生生编生生2
2
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
场一2 长券始和2 绩??组衍响逆2
?0 年有析小组控
大达元地2
定2 ?管?管?管?券2 流2 流2
。2 错?券2 流2 流2
政2 ǖ?券2 四意列生生见列账账以编“意2 四“编账意2
2? 核9 管? 9 管??4 付亏析情A 7 券2 完合列四意意编见合2 生编生完2
?2 ) ?券2 流2 流2
?2 ?间情??券2 流2 流2
2? 累额分?管??情因各券2 流2 流2
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?2 改?情??券2 流2 流2
2? 度除解?管??情度除??格验券2 完合列生入四编“四2 生编生完2
?2 年认券2 完以列“见以列以生生编生生2 完以编账完2
?2 ?港析券2 流2 流2
2? ??情?验格验券2 流2 流2
2? ??允价情??格验券2 流2 流2
?2 付对管??情绩???6 月券2 流2 流2
?2 ?影格验管?月情及?格验券2 流2 流2
?2 ??2 流2 流2
?2 ?亏情?金后估2 流2 流2
2? 放过管??情?承券2 流2 流2
?2 ?收2 流2 流2
2 收规2 入账列“意四列完完合编账“2 入见编以入2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??”其2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
年”级稽租3 影断响2
ǖ决2 率融场一2 率融未审2 ??达率地2 绩??组达响地2
?0
年有
析小
组控
大达元地2
完2 意生生“完入2 ????2 意列四生生2 入列以生完列合入意编生生2 入编四见2
合2 意生生生见意2 预?增长2 合账生列生生生2 以列生入合列以生生编生生2 以编生见2
见2 生生生以“以2 ?2?2?2 账“列生生生2 四列四生生列账生生编生生2 四编意“2
账2 生生合账四“2 值???2 完账意列合账四2 四列“生入列四以见编账“2 四编账意2
“2 意生生以以四2 ?对率与2 合完“列生生生2 意列意入合列入“生编生生2 意 意账2
意2 意生见合以以2 十??券2 “生列意账生2 意列合入入列意完意编生生2 意编合“2
四2 意生完见完以2 他求睿?2 以生列生生生2 “列四完合列生生生编生生2 “编意四2
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以2 生生合见完完2 十1 ?Α2 完完四列生生生2 “列“意以列生见生编生生2 “编“见2
入2 意生生见生入2 ??过?2 完完生列生生生2 “列账入以列入生生编生生2 “编账意2
完生2 意生见以入入2 ΒΓ放续2 入以列生生生2 “列见“生列以生生编生生2 “编见完2
完完2 意生完完意意2 Δ券增长2 见生生列生生生2 账列四见账列生生生编生生2 账编四生2
完合2 生生合合四完2 调减ΕΖ2 完生四列生生生2 账列见账四列账完生编生生2 账编见合2
完见2 意生见以见见2 ΗΘ??2 见生列四生生2 见列““以列完见生编生生2 见编“见2
完账2 意生生以四合2 他Ι佣真2 “意列“生生2 见列见生意列入账“编生生2 见编合以2
完“2 生生生意“完2 ?9 核Κ2 ““列生生生2 见列完完完列见“生编生生2 见编生入2
完意2 意生见完入“2 绩Λ?Α2 完以列见生生2 合列入见入列以入“编生生2 合编入合2
完四2 意生生合四意2 处ΜΝΞ2 合完列生意生2 完列入账见列以见以编生生2 完编入见2
完以2 意生生账见意2 Ο利Π2 完生列“四“2 完列以生生列见入见编四“2 完编四入2
完入2 意以以完生意2 年税??2 账列“账账2 完以四列入见入编以账2 生编完入2
合生2 意以以完生生2 ??度除2 账列四四四2 完合见列以完入编以账2 生编完合2
合完2 意以以“合以2 ???成2 账列账合入2 “生列完以生编“四2 生编生“2
合合2 意以以见四四2 ???2 合列以四“2 账四列合生四编“生2 生编生“2
合见2 意以以生合四2 求??受2 完列合合意2 账账列见“意编意以2 生编生账2
合账2 意以以意生生2 ????2 合列四四入2 账见列生四账编“生2 生编生账2
合“2 意生见生以四2 Ρ?Ξ券2 见合合2 见合列合入意编意生2 生编生见2
合意2 见生生以账合2 Σ?率与2 账““2 完以列“合四编意生2 生编生合2
合四2 意生生入“意2 真?Τ?2 合列“见见2 完合列四意意编见合2 生编生完2
合以2 见生生以见入2 ?Υ?2 “生合2 完完列四“完编以合2 生编生完2
合入2 见生生以账“2 ??佣?2 账四生2 以列合以意编完生2 生编生完2
见生2 见生生以账见2 ??率与2 四“完2 四列“完四编“完2 生编生完2
见完2 见生生以账生2 ?进??2 完列完以“2 四列生见以编入生2 生编生完2
见合2 见生生以账意2 ??托?2 完列完见完2 见列以完完编账四2 生编生生2
2
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年”级稽租3 影断响2
ǖ决2 率融场一2 率融未审2 : 相八规?具年”2
?相?0 年有析小组控
大达元地2
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完2 生生生以“以2 ?2?2?2 四列四意意列生意入编生生2 四编入生2
合2 生生合见完完2 十1 ?Α2 “列账账合列账意生编生生2 “编“见2
见2 生生合账四“2 值???2 账列意四生列见账合编生生2 账编四“2
账2 意生见以入入2 ΒΓ放续2 账列“完账列入四“编生生2 账编“入2
“2 意生见合以以2 十??券2 账列合合入列四生“编意以2 账编见生2
意2 生生合合四完2 调减ΕΖ2 账列完生“列四见入编生生2 账编完四2
四2 生生合账完“2 十Φ?Χ2 见列入以以列账账四编生生2 账编生意2
以2 意生生“完入2 ????2 见列账意合列合见入编生生2 见编“合2
入2 生生生生生完2 睿?增长2 见列完四完列生生生编生生2 见编合合2
完生2 意生生生生入2 标十师贵2 合列入入账列““生编生生2 见编生账2
完完2 意生见完入“2 绩Λ?Α2 合列入合意列合“以编生生2 合编入以2
完合2 意生生以四合2 他Ι佣真2 合列见以四列完四账编生生2 合编账见2
完见2 意生完以以以2 他求他?2 合列生账完列意“入编生生2 合编生以2
完账2 意生见以见见2 ΗΘ??2 完列以合入列入账四编四见2 完编以意2
完“2 意生生合四意2 处ΜΝΞ2 完列以生完列四生完编账生2 完编以见2
完意2 意生生账见意2 Ο利Π2 完列意见意列以意以编生生2 完编意意2
完四2 生生生意“完2 ?9 核Κ2 完列账见合列见完账编生生2 完编账意2
完以2 意生生见生入2 ??过?2 完列见账见列账生生编生生2 完编见四2
完入2 意生生以以四2 ?对率与2 见合“列意以生编生生2 生编见见2
合生2 意以以合意意2 ΨΩǖΞ2 完以入列四意账编入意2 生编完入2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年”级稽租3 影断响2
ǖ决2 率融场一2 率融未审2 : 相八规?程年”2
?相?0 年有析小组控
大达元地2
完2 意生生生完意2 影亏增长2 四列见入四列入完四编生四2 四编“合2
合2 意生生生生生2 ?间增长2 意列入四以列完“完编生生2 四编完生2
见2 生生合账完“2 十Φ?Χ2 “列账“合列账完见编生生2 “编“账2
账2 意生生生生入2 标十师贵2 账列“账“列四生生编生生2 账编意合2
“2 意生完意“以2 因?增长2 见列四四意列见生“编四合2 见编以账2
意2 意生生四账完2 ????2 见列见“完列入生生编生生2 见编账完2
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四2 生生生以“以2 ?2?2?2 见列见账账列意账完编生生2 见编账生2
以2 生生生生生完2 睿?增长2 合列入见以列完四合编生生2 合编入入2
入2 生生合见生账2 ??率与2 合列入合合列生生生编生生2 合编入四2
完生2 意生完完意意2 Δ券增长2 合列意四合列意意意编生生2 合编四合2
完完2 意生生以以四2 ?对率与2 合列““意列入以生编生生2 合编意生2
完合2 意生完以以以2 他求他?2 合列见四生列账以合编生生2 合编账完2
完见2 意生见以见见2 ΗΘ??2 合列生四入列完入见编生生2 合编完完2
完账2 生生生意“完2 ?9 核Κ2 完列意入完列生合生编生生2 完编四合2
完“2 意生生“完入2 ????2 完列合“以列以完合编生生2 完编合以2
完意2 意生完入完意2 ??增长2 完列完账生列账四意编意生2 完编完意2
完四2 生生合完账合2 库?增长2 以合四列完生生编生生2 生编以账2
完以2 意生生意意生2 αβγδ2 四以四列意完意编生生2 生编以生2
完入2 意生完见完以2 他求睿?2 四四生列四意生编生生2 生编四以2
合生2 生生合生见合2 ε2ζ2?2 四账完列四合四编生生2 生编四“2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
级稽租3 影断响2
?具率融?: 衍?累逆填”2 意合列“合生列账四意编四见2
?程率融止具衍?累逆填”2 意账列以“以列生账以编“入2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年”级稽租3 影断响2
ǖ决2 量所服含2 绩??组2 ?0年有析小组控大 达元地2
完2 求?量所2 流2 流2
合2 ?长融准2 流2 流2
见2 年认量所2 见列四生“列““生编生生2 见编意以2
2 及他租各等份年认量2 见列四生“列““生编生生2 见编意以2
账2 ?券量所2 流2 流2
“2 ?券?相认有所2 流2 流2
意2 他相融准2 流2 流2
四2 〇?量达〇累?量地2 流2 流2
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以2 会券司级2 流2 流2
入2 及?2 流2 流2
完生2 收规2 见列四生“列““生编生生2 见编意以2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年”级稽租3 影断响2
ǖ决2 量所场一2 量所未审2 ??衍当逆2 绩??组2
?0
年有
析小
组控
大达元地2
完2 生完以生生四2 求三完以生完2 见四列生生生2 见列四生“列““生编生生2 见编意以2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??”其2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??”其2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??”其2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?其2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
?其2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 6 中信建 2020投2 有限公
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7.12.3 期末其他各项资产构成2
级稽租3 影断响2
ǖ决2 未审2 年”2
完2 司程理人年2 完意列见入见编意意2
合2 7 止人所???2 完生以列以“见编完生2
见2 7 止率对2 流2
账2 7 止对除2 完完以列以生完编合见2
“2 7 止???2 账“列生入入编合账2
意2 及?7 止?2 流2
四2 ηˋ?执2 流2
以2 及?2 流2
入2 收规2 合以入列完账四编合见2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??”其2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??”其2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
数自?θ?具日策?要主固财情原收规固财在〇?司托ι?其2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与”级稽租与2
与
”
则
和2
?同
3 汇
?
达汇地2
汇阅?同日
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师高守有专2 明3 守有专2
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”控大2
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控大2
他
度
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以账意2 完账“列“账生编四账2 见账合列完四“编生完2 生编合四四入元2 完合合列四以“列合入生编完合2 入入编四合合完元2
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守
负
度定2
他
度
)
守
负
度政2
合账合2 合列“以四编四入2 生编生生2 生编生生元2 意合意列合账“编入生2 完生编 生元2
收
规2
完列生四生2 完完“列意“四编意四2 见账合列完四“编生完2 生编合四意“元2 完合见列账完完列“见意编生合2 入入编四合见“元2
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
固位2 与”则和2
?同与”填?
衍与逆2
?0 年填与”控
大2
0 年6 月3 建同?券3 ?
?同: 0 年2
他度) 守负度定2 ““合列入合意编生生2 生编账账入完元2
他度) 守负度政2 完完列完完见编见账2 完编四四账意元2
收规2 “意账列生见入编见账2 生编账““以元2
2
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
固位2 与”则和2
?同0 年与”填?日??%
在衍?与逆2
: 绩比佣则6 月3 ?管0 年守有
情允价?开由式3 ?同: 三总二
0 年2
他度) 守负度定2 “生κ完生生2
他度) 守负度政2 生2
收规2 “生κ完生生2
: 0 年0 年资月?同: 三总二0
年2
他度) 守负度定2 生2
他度) 守负度政2 生κ完生2
收规2 生κ完生2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
级稽租与2
2
他度) 守负度定2 他度) 守负度政2
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0 年收会亏损变达合生完“效生合来生见
变地0 年与”填”2
四见入列账见见列生“四编账“2 流2
: 中信相相?0 年与”填”2 完合四列四合账列入账账编完入2 “以完列完账“编完入2
: 中信相0 年填??与”2 合列账以以列四完意编入见2 完列见见见列以以以编账生2
?租: 中信相0 年填??与”2 四列生以意列完入“编入入2 完列合以以列四以四编意入2
: 中信相0 年?主?应与”2 流2 流2
: 中信相相- 0 年与”填”2 完合见列完合四列账意“编完见2 意合意列合账“编入生2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信相目要: 0 年走λ三0 年与”?同3 1 金其2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
合生合生效“来合合变要μν??亏?5 0 年6 月3 填资月要 基据字来异?亏场长填资
月?验其2
合生合生效“来见完变要售) ξο??5 0 年6 月3 π填资月其2
合生合生效意来完入变要年??亏说5 0 年6 月3 填资月要 基据字来异?亏公?场长填
资月?验其2
: 中信相目要?0 年末6 3 日?开0 年末6 ?开日8 1 3 基?应其2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信相目要??4 0 年6 月3 管0 年经析管0 年末6 券验日ρ?其2
2
10.4 基金投资策略的改变2
: 中信相目要: 0 年守有等差走间亏??其2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
???ǔ他?金规?基验建衍进??额收?逆?: 0 年?A 实规格验要中信相目走
间亏?容其2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信相目要0 年6 月3 管末6 3 日末6 券验?开4 及??佣则6 月3 ?????
期?σ易作遵其2
2
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
年”级稽租3 影断响2
所?
未审2
累
记
级
响
?
?2
率融累记2 7 ???所?日?年2
诉
需2?累年”2
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大2
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完2 流2 流2 流2 流2 流2
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人所2
完2 流2 流2 流2 流2 流2
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人所2
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人所2
合2 流2 流2 流2 流2 流2
求τ
φ?2
合2 意合列见账账列生完合编以“2 账入编入生元2 账“列“入完编入意2 “四编以见元2 流2
十额
人所2
合2 流2 流2 流2 流2 流2
他度
) 守
人所2
合2 意合列“以账列“意账编““2 “生编完生元2 见见列合“完编生合2 账合编完四元2 流2
需租完管较准他求人?金??自况?人所守有0 年累记χ稽ǖ?同???日额??衍人
?0 年现?合生生四?账以决逆日益的4 : 0 年6 月3 日?他度) 守0 年6 月同业绩比绩警0
年累记级响6 月案露?要0 年6 月3 ǖ的告?A 累记级响日所?日户?或介要续??循租2
衍完逆人所资ψ?日户?数绩比守有?由式3 较准人所资ψ?守有允价格验?收??要
估程累记级响三?期ω?日??序的其资绩比主6 ?股额、?要减〇案月??日累记级
响三?期ω?基?其2
衍合逆守有????平????开况?示?证势人所资ψ?日允价格验?属其守有?较
准?属??上产本的明和人所资ψ?日累记年”4 控单业ǖ日??其2
衍见逆?属简长?主ǖ要续??循租2
2 2 主运类8 衍完生生主逆?0 ǜ允价格验衍四生元逆?2进和允价格验衍完“元逆?2 ?收允价格
验衍完“元逆其2
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2 2 0 ǜ允价格验?四生元类8 要数守有?由式3 管允价?由式3 管0 年资月情允价?由
式?主?进和允价格验?完“元类8 要数法???率融????亏??主??收允价格验
?完“元类8 要数守有?由式3 管允价?由式3 情守有?长各?算由式?主其2
合管较准指标或介害长???要0 年6 月3 本的所?要原?户?日所?表??末??要
提中他求人?金诉?4 额?0 年末6 3 其2
2
10.8 其他重大事件2
ǖ决2 绩信基固2 露的之外减二2 露的之外变相2
完2
?自他度) 守0 年6 月同业
绩比?循?主人所守有0 年
??0 年收会情末6 ??日
绩信2
他求人?金益的中?4 益的
件?2
合生合生流生完流完“2
合2
他度) 守负度债附运注号收
：人所守有0 年0 年收会管
末6 ??衍合生合生效完来逆2
他求人?金益的件?2 合生合生流生完流完“2
见2
他度) 守负度债附运注号收
：人所守有0 年预警形声算
衍容真逆4 ?币衍合生合生效完
来逆2
他求人?金益的件?2 合生合生流生完流完四2
账2
他度) 守0 年6 月同业绩比
?循?主0 年合生完入效?账?
?中信??份绩信2
他求人?金益的中?2 合生合生流生完流完以2
“2
他度) 守负度债附运注号收
：人所守有0 年合生完入效?账
??中信2
他求人?金益的件?2 合生合生流生完流完以2
意2
?自上酬他度) 守负度债附
运注号收：人所守有0 年0
年6 月?单提??0 年收会
情末6 ??易基固日绩信2
他求人?金益的中?4 益的
件?2
合生合生流生合流生见2
四2
他度) 守负度债附运注号收
：人所守有0 年0 年收会衍合
生合生效合来逆2
他求人?金益的件?2 合生合生流生合流生见2
以2
他度) 守负度债附运注号收
：人所守有0 年末6 ??衍合
他求人?金益的件?2 合生合生流生合流生见2
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生合生效合来逆2
入2
他度)守 负度债附运注号收
：人所守有0 年预警形声算
衍容真逆4 ?币衍合生合生效合
来逆2
他求人?金益的件?2 合生合生流生合流生意2
完生2
他度) 守0 年6 月同业绩比
?自更点他度) 守相余同业
绩比??循?主0 年场?师
高提三额的守券验4 三ǒ?
单??日绩信2
他求人?金益的中?4 益的
件?2
合生合生流生合流合意2
完完2
他度) 守0 年6 月同业绩比
?自?相之外?循绩警0 年
合生完入效效?中信日绩信2
他求人?金益的中?4 益的
件?管标累建件?2
合生合生流生见流合账2
完合2
?自他度) 守0 年6 月同业
绩比?循?主0 年三额0 年
??券验日绩信2
他求人?金益的中?4 益的
件?2
合生合生流生见流合四2
完见2
他度) 守0 年6 月同业绩比
?自?循?主0 年托他度)
守相余同业绩比三额的守券
验4 三ǒ?单??日绩信2
他求人?金益的中?4 益的
件?2
合生合生流生账流完“2
完账2
他度) 守负度债附运注号收
：人所守有0 年合生完入效效?
中信2
他求人?金益的件?2 合生合生流生账流完四2
完“2
他度) 守0 年6 月同业绩比
?循?主0 年合生完入效效?中
信??份绩信2
他求人?金益的中?2 合生合生流生账流完四2
完意2
他度) 守0 年6 月同业绩比
?循??0 年合生合生效?完?
?中信??份绩信2
他求人?金益的中?2 合生合生流生账流合合2
完四2
他度) 守负度债附运注号收
：人所守有0 年合生合生效?完
??中信2
他求人?金益的件?2 合生合生流生账流合合2
完以2 他度) 守0 年6 月同业绩比 他求人?金益的中?4 益的 合生合生流生账流见生2
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?自?循?主0 年?点例排
??0 年??同业绩比0 年
的守???单??附应日绩
信2
件?2
完入2
他度) 守0 年6 月同业绩比
?自?循?主0 年托例排?
?0 年??同业绩比三额的
守券验4 三ǒ?单??日绩
信2
他求人?金益的中?4益的
件?2
合生合生流生账流见生2
合生2
他度) 守0 年6 月同业绩比
?自?循?主0 年更点场?
师高提三额的守券验4 三ǒ
?单??日绩信2
他求人?金益的中?4 益的
件?2
合生合生流生“流生意2
合完2
他度) 守0 年6 月同业绩比
?自ˊ?τ制经?0 年??
衍1 息逆同业绩比案月?循
0年????券验日绩信 2
他求人?金益的中?4 益的
件?2
合生合生流生“流完账2
合合2
他度) 守0 年6 月同业绩比
佣则6 月3 ??容绩信2
他求人?金益的中?4 益的
件?管标累建件?2
合生合生流生“流合见2
合见2
他度) 守0 年6 月绩比佣则
6 月3 ??容绩信2
他求人?金益的中?4 益的
件?管标累建件?2
合生合生流生意流生合2
合账2
他度) 守0 年6 月绩比佣则
6 月3 ??容绩信2
他求人?金益的中?4 益的
件?管标累建件?2
合生合生流生意流合生2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
2
0
年
6
月银
限公有行股份信建送出期8 1 §银 限公有重股份信建1 §银
要
提银
股份信建送出示及
目录. 简介本情况产品
说明和明银
有4 送出银 息披送出银 露方送出银 股份送出银 送出式示银
5
其银
他银 情况情况况他况他相情况情况况关资况银 料况主资财资主财务资指务关银 相银 相银 料况主资财资主财务资指务关银 务况指标他资况产银
情银 情况情况况他况他相情况情况况关资况银 务净主净净财主料标他指务资银 相银 料况况主况况况指况况银 务净主务净财主料标他指务资银 资净指净净标关产银
值表现份会计银
数信建据限公有行间据末累6 中简股份信建送出示及目录. 简介本信建额送出情况产品1 增交据长率与同业绩比品1 §较交
准收6 中简益出露方. 的2 露方交信建自合其生效以来变管合品动报告说期经信建中值交份生效验信建（或值小累组品）助交
对内生效运作信建品与同业会计遵银
2 0 年6 月0 3 日 基金管理人: 6 中信建 2020投2 有限公
司
托交通 59托 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信相目要???守有专序等日及?8 币度除其2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
完管他求人?金介?0 年需境日放??2
合管?他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年0 年收会??2
见管?他度) 守负度债附运注号收：人所守有0 年末6 ????2
账管0 年6 月3 券验有???管?券???2
“管0 年末6 3 券验有???管?券??其2
2
12.2 存放地点2
0 年6 月3 4 0 年末6 3 改建其2
2
12.3 查阅方式2
守有专〇指托?券ǐ在???配要?〇?后: ???动??其2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二〇年八月三十一日2
