中信建投稳利混合型证券投资基金2020年中期报告查看PDF公告
中信建投稳利混合型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2020 年 08 月 31 日
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 2
§1
重要提示及目录22
1.1 重要提示2
0 年6 月3 日 基金管 基理人: 中信建投有限公司托北京银投管行股份送出期
8 1 §重要提示及目录日. 简份管介本份情况产份品说明和4 息披日露方式5 其: 他
相中信关资料主财务指标净值 基表现会计要提数 基据表间其2
0 年末6 3 累额增长率与同业绩比较准: 0 年收会益的要自转型转型以来变转来动报告
经: 中信他日验（或小管组）助对管内运主作遵规管验（金守中信管平有交收中信易
目录要理人报告目录公司托北京银投管行股份送出期专8 1 §重其2
0 年6 月3 品项指制简度执管异常为式日策略6 月情分执0 年有析要宏公理人0
年观的济内其2
0 年日、证券市提公场助及走势助对其平有同展望要平有专托估程平有序等事7
持预警形: 0 年日声算利润配4 及容真其2
: 中信他验（有限走资实守其2
:中信相确 转型转型以完变完动整发意变见型动( 其2
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有
限公司 59限 3
1.2 目录2
§1
2 0 年6 月3 日 ....................................................................................................................................... 2
1.1 2 0 年6
........................................................................................................................................... 2
1.2 3 日 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金管 ................................................................................................................................................... 5
2.1
基 理人:
................................................................................................................................... 5
2.2
基中信建投 ................................................................................................................................... 5
2.3
基有限公司 基托有公
............................................................................................................... 6
2.4 北京银行股份 ................................................................................................................................... 6
2.5 送出期8 1 § ................................................................................................................................... 6
§3 重0 要提示及司 基目录. 简 ................................................................................................................ 6
3.1 重0 介本情况司要提示及 ............................................................................................................... 6
3.2
基目录. 简 ................................................................................................................................... 7
§4
有限公产品 ............................................................................................................................................. 10
4.1
基有限公月 基说限人:
......................................................................................................... 10
4.2 有限公明产品和4 理 基息披露方式北人: 5 建投 ................................................................. 11
4.3 有限公明产品和4 其他相关人: 5 资料建投 ............................................................................. 11
4.4 有限公明产品和4
基5 主1 财务司指标. 简5 建投 ............................................................. 11
4.5 有限公明净值说表现会计数据月间指末累5 金0 额增 ............................................................. 12
4.6 有限公明产品和4
基长录率与同业料5 建投 ......................................................................... 12
4.7 产品和4 有限公明理 基绩比公情较 基1 中目录准收人益5 建投 ..................................... 13
§5
托有公产品 ............................................................................................................................................. 13
5.1 产品和4 理 基托有公露方式北人: 的投 ................................................................................. 13
5.2 托有公明产品和4 理 基主1 息披露方式北现目录本自现转型以来同人: 5 建投 ............. 13
5.3 托有公明理变和产品变要提北京同4 动5 报告现经验司（或小. 组） ................................. 14
§6 变和要提介本产品(助说对本) ............................................................................................................... 14
6.1 1 中内运.
..................................................................................................................................... 14
6.2 转型.
............................................................................................................................................. 16
6.3 作比遵规守平 基目录交易专.
................................................................................................. 17
6.4 产. 项制 ......................................................................................................................................... 19
§7
主1 度执产品 ......................................................................................................................................... 45
7.1 和异 基1 中度执人:
................................................................................................................. 45
7.2 产品和异常间指以为5 策略主1 度执 ......................................................................................... 46
7.3 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 作比策略主1 投市 ..................................... 46
7.4 产品和4 策略主1 度执5 2 、易专 ............................................................................................. 47
7.5 和异常运计信场以为5 运计主1 度执 ......................................................................................... 49
7.6 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 走势展运计主1 投市 ................................. 49
7.7 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 作比1 中望绩会计主1 投市 ..................... 50
7.8 产品和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 走势展估基程主1 投市 ..................... 50
7.9 和异常其分析录宏 基1 中目录观济、证券与5 走势展规会主1 投市 ................................. 50
7.10 产品和异理 基主1 5 策示和序相关人: 建投 ....................................................................... 50
7.11 产品和异理 基主1 5 等运和序相关人: 建投 ....................................................................... 50
7.12 主1 度执产品项制 ....................................................................................................................... 50
§8
基事7 绩比公北京 ............................................................................................................................. 51
8.1 和异 基事7 绩比公持情月绩比公预警 ..................................................................................... 51
8.2 和异 基有限公5 形指公声绩比理 基5 人:
......................................................................... 51
8.3 和异 基有限公5 形指公声绩比理算利份 基事7 润配容真人:
......................................... 52
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§9
算利份 基事7 易专 ............................................................................................................................. 52
§10
2 、业实确6
....................................................................................................................................... 52
10.1
基事7 绩比公、介完整 ........................................................................................................... 52
10.2
基有限公现 基托有公5 资发 基托有意发5 2 、公业易专 ........................................... 52
10.3 见月 基有限公现 基要中现 基托有指提5 ( 未 ............................................................... 53
10.4
基主1 财务5 审易 ................................................................................................................... 53
10.5 )
基负间对本5 介本债业提作人:
....................................................................................... 53
10.6 有限公现托有公月送附注有限公声号：所较者权同人:
....................................................... 53
10.7
基一入会计其减相关二费5 比8 人:
................................................................................... 53
10.8 送出2 、业实 ............................................................................................................................... 54
§11
用三主1 遵完财5 送出2 0 北京 ....................................................................................................... 56
11.1 产品和4 二总主1 遵绩比 基事7 观济亏损较“- 20%5 人:
........................................... 56
11.2 用三主1 遵完财5 送出2 0 北京 ............................................................................................... 57
§12
”所填实3 日 ....................................................................................................................................... 57
12.1 ”所填实3 日 ............................................................................................................................... 57
12.2 列利四编 ....................................................................................................................................... 57
12.3 所础股份 ....................................................................................................................................... 57
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§2
基金简介2
2
2.1 基金基本情况2
0 年未审2 他度) 平负内债收附人注平有0 年2
0 年号审2 他度) 平负内2
0 年：场所2 型型型来型者2
0 年分估权一2 入减附二费一2
0 年收会用三动2 转型完来以完型变完来动2
0 年6 月3 2 他度) 平0 年6 月同业绩比2
0 年末6 3 2 累额增长率与同业绩比2
中信相总0 年与亏损亏2 见意“者者转“转意型-者来与2
0 年收会司”相2 公的相2
填列主四0 年日0 年号审2 他度) 平负内编2 他度) 平负内础2
填列主四0年日循企场所 2 型型型来型者2 型型意来者者2
中信相总填列主四0 年日与亏损亏2 见意“型完者“则则者-则定与2 者转则“者来定-则见与2
2
2.2 基金产品说明2
平有政小2
: 0 年：记平有自率账易位币融有析情类注易初
的始币融年认后续要量、终止日有析作原抵销9 日展
望6 月要/ 失部更券市差错0 介管简对0 年有析正”
负的税）其2
平有等存2
: 0 年款执确标性填日等存要量、示衍生资买0
: 返售各余资买分长断相管验逆4 回购逆等管析券逆
等易取日主得应付要情示稳A 份C 票售各余有年返工
具遵规管人注允价联）C 票易取日系在控大要主得率
账允价管类注允价管回购允价料1融有析日害相展望
情始币要提准化示: 0 年有析托率账管类注管对年财
上日平有差可通长A 过单产其2
券市差错0 介2
元系见型型或进始币支佣转型酬服他类损验含或进始币
支佣来型酬2
展望始币固除2
: 0 年列自债收附0 年要及害相日展望情始币之
自回购允价0年 管类注附0年 要外自率账附0年 其2
2
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2.3 基金管理人和基金托管人2
由政2 0 年6 月3 2 0 年末6 3 2
未审2 他度) 平0 年6 月同业绩比2 累额增长率与同业绩比2
度保当
承参式
3 2
—未2 按摊成2 法核2
货流受因2 型完型新定则则意型完转转2 型完型新意意转转见定来意2
受而于暂2 时停牌押风险织架构短构-构评级-构押2
险合敞口敏完架感牌押汇评格感敏合织合押风-构评级-
构押2
解需境（受因2 者型型港新完型来新完型来2 港定定转意2
占. 2 型完型新定港完型型转港来2 型完型新意意转转定见型港2
例排细超2
累额允% 前名卖种五贵属卖
国，见决符完律2
累额允求十名年认1 体被完则
决监门2
立绩细超2
累额允案十名调查到目1 体转
决开谴他责处罚完则管完港2门2
累额允求十名年认1 体。完则
决2
于逆备所2 完型型型完型2 完型型型见见2
露的场助3 2 选变异2 按案库2
2
2.4 信息披露方式2
: 0 年换的日度保当承中文未审2 人注字中2
描投0 年他相中信述户日6 月3 结货从从超2 员员员-构格敞押放完型来-构评级2
0 年他相中信区原细件2 0 年6 月3 4 0 年末6 3 揭建2
2
2.5 其他相关资料2
由政2 未审2 立绩细超2
例排描银议涉2 他度) 平0 年6 月同业绩比2
累额允案十名调查到目1 体转决开谴
他责处罚完则管完港门2
2
§3 主要财务指标和基金净值表现2
2
3.1 主要会计数据和财务指标2
年亏诉讼改3 师购高2
3.1.1 期间数据和指标2
中信相稽转型转型以型完变型完动新转型转型以型意变见型动租2
他度) 平负内编2 他度) 平负内础2
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: 相关简对始币2 转“见完来“见则定-意港2 港完“意完来-则意2
: 相内运2 意者来“港完则-则型2 见见“完港来-港港2
影位票响0 年与亏: 相
内运2
型-型完定则2 型-型转见者2
: 相影位票响组）内运
支2
完-者转酬2 转-转见酬2
: 相0 年与亏组）税据
支2
完-意定酬2 完-者见酬2
3.1.2 期末数据和指标2 中信相总稽转型转型以型意变见型动租2
相总达工主作内运2 者“来来完“定港港-则意2 转定“型者完-见转2
相总达工主作0 年与亏
内运2
型-完见定定2 型-型定来意2
相总0 年有析组）2 者型“定见意“转型转-则完2 者定转“定转则-型定2
相总0 年与亏组）2 完-完转定定2 完-型定来意2
3.1.3 累计期末指标2 中信相总稽转型转型以型意变见型动租2
0 年与亏地守组）税据
支2
来-来来酬2 定-来意酬2
例改完管: 相关简对始币或0 年: 相内保始在管平有始币管及点始在售公阅绩〇八）?
A 始币取?????执?日?亏要: 相内运?: 相关简对始币影标: 相绩〇八）?A 始
币其2
转管相总达工主作内运日守?权露改??相总走主作内运日走简对?主?述进要略相总
达工主作内运日年亏?相总走主作内运日关简对?主???相总走主作内运日走简对?
主?参进要略相总达工主作内运日年亏?相总走主作内运售关简对?主??走简对?
主取其2
见管建出0 年券市或小公各余正同3 ??期循企0 年日?由?执要守在?执?简?始币
C 票记外自建?进现其2
2
3.2 基金净值表现2
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较2
他度) 平负内编2
??2
与亏组）
税据支?2
与亏组）
税据支小
介??2
券市差错
0 介始币
支?2
券市差错
0 介始币
支小介?
?新?2 ?新?2
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?2
、?观明变2 型-意者酬2 型-完港酬2 型-来见酬2 型-转转酬2 新型-完港酬2 新型-型见酬2
、?料明变2 见-则者酬2 型-转者酬2 完-来见酬2 型-转见酬2 完-港完酬2 型-型完酬2
、??明变2 完-意定酬2 型-者则酬2 转-则型酬2 型-转来酬2 新完-型定酬2 型-完港酬2
、?观以2 意-转则酬2 型-见来酬2 意-定定酬2 型-转见酬2 新型-转来酬2 型-完定酬2
确0 年收会
用三整发?2
来-来来酬2 型-转港酬2 完定-见来酬2 型-转意酬2 新意-定型酬2 型-型见酬2
他度) 平负内础2
??2
与亏组）
税据支?2
与亏组）
税据支小
介??2
券市差错
0 介始币
支?2
券市差错
0 介始币
支小介?
?2
?新?2 ?新?2
、?观明变2 型-意转酬2 型-完港酬2 型-来见酬2 型-转转酬2 新型-转完酬2 新型-型见酬2
、?料明变2 见-意转酬2 型-转者酬2 完-来见酬2 型-转见酬2 完-则港酬2 型-型完酬2
、??明变2 完-者见酬2 型-者则酬2 转-则型酬2 型-转来酬2 新完-转则酬2 型-完港酬2
、?观以2 定-来转酬2 型-见来酬2 意-定定酬2 型-转见酬2 新型-则见酬2 型-完定酬2
确0 年收会
用三整发?2
定-来意酬2 型-见来酬2 意-定则酬2 型-转见酬2 新型-则完酬2 型-完定酬2
2
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较2
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2
例改完管: 0 年数他度) 平负内理: 债收附人注平有0 年?附性势要提自转型完来以完型变
完来动收会用三其2
转管指标?完按??他度) 平负内编0 年与亏地守组）税据支抵会相券市差错0 介始币
支日????示差?要??动相?转型完来以完型变完来动售0 年收会用三动取发转型转型以意
变见型动其指标?转按??他度) 平负内础0 年与亏地守组）税据支抵会相券市差错0
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介始币支日????示差?要??动相?转型完港以意变转者动售监?与亏描银动取发转型转型
以意变见型动其2 22
2
§4
管理人报告2
2
4.1 基金管理人及基金经理情况2
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验2
他度) 平0 年6 月同业绩比售指填号审?他度) 平0 年?取自转型完见以港变港动托累额
例排?值要例排有: 见?高要：记资?0 年算?管0 年??管固的解需有析6 月管有析
6月情他?人?金?达日及点券（ 其他度)平0年?有而绩比高?度有:6月 售累额取
同业绩比自转型完定以意变来动?值要：记资?固的解需有析6 月券（情他?人?金?达日及
点券（其2
他度) 平0 年????绩算0 年券（: ∥要影?平控?流) ?要例8 告责平有3 ?
日?地管??要转型完港以券市?未1 ????要绩算0 年析ǎ托达差会融0 年他要部ǎ进
析ǎ券市通在长券事完ǐ转要部料主财观析ǎ券市通在长券事完ǐ者其会字他度) 平0 年影?
解需?流) ?管??ǐǒǒǔ要影1 经抵?同1 长管率与ǔ增长4 人注绩比日收估/ ?其
绩比?由券（同ǖ二ǒ要?通观ǖ间ǒǘ的经ǘǚ日0 ǚ其2
他度) 平0 年估?有析6 月绩比要ǜ品?ǜ自度要?自平?要??指负?日平有要
??自解需日度5 ??/自资、据相?/ 要??续同??/日ǎ? 其2
2
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介2
—未2 ?（2
5 : 0 年日0 年资月售?
月取相业2
人注?
券以业2
利润2
5 ?动相2 ?5 动相2
断需2
: 0 年日
0 年资月2
转型完来新型港新转意2 新2 完转以2
他??要完港来转以转变用要?
二1 止资买止??其?5
?????资???同业
绩比允价主得?管??人
注率与同业绩比控大?管
?间人注率与同业绩比控
大?管?年量执0 年6 月
同业绩比控大?管?年人
注率与同业绩比控大?其转
型完者以意变影在他度) 平0
年6 月同业绩比要?5 平
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有控大?控大?要对5 :
绩比平有?新率账平有?
0 年资月要说5 他度) 平
?内??作原债收附间整
一人注平有0 年管他度)
平负内债收附人注平有0
年0 年资月其2
例改完管5 ?动相管?5 动相较准0 年6 月3 示?当承日5 ?动相??其监5 0 年资月要
5 ?动相?0 年收会用三动其2
转管人注?券日阅???长券?金?人注券?券3 ?有?6 月立露?日??益的其2
见管: 0 年数他度) 平负内理: 债收附人注平有0 年?附性势其2
2
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明2
: 中信相目要: 0 年6 月3 销????他?3 师?情?人注平有0 年露?管?绩二
算?人注平有0 年分估6 月立露?管?人注平有0 年??6 月立露?管?人注平有0 年
6 月绩比绩票循企ǔ?或股计??管0 年收会情及点同?露方露益要: ?制简度执管异
常为式日策略6 月0 年有析要托销??ǔ展望日0 ǚ标要?0 年正同3 ???1 内币其
: 中信相目要0 年分估产?收露收益要?同??0 年正同3 内币其2
2
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明2
4.3.1 公平交易制度的执行情况2
: 中信相目要: 0 年6 月3 销??长?人注平有0 年6 月绩比绩票循企ǔ?或股计
??要况??7 ǔ?4 稳?要量、流?情3 后易??权一托?券（??销??ǔ循企绩
票?长要走间对公会平有交收财上司托?绩票循企日遵规其2
2
4.3.2 异常交易行为的专项说明2
: 中信相目走间对: 0 年司托??循企长?其: 中信相目要走程对?4 : 0 年日循
企建绩二?八会动??循企?循错?日诉?循企?部、?人注?动?循?定酬日遵规其2
2
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明2
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2
转型转型以标ǎ以要: 0 年?”???据相管达正”管济内?日平有财ǔ要??况?日
平有?流要款?负?平有日等存要?正初的始币?：要位币平有??要例8 展望始币差其
初的始币要?指??账保?：要：记作原内支类管会券司诉易稳A份错ǚ析ǎ 其位币平
有要?正??有析?A 组）税据要平有??指负??据管?相???之情据相事?摊生
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日长券?：要?年认管????管?后管守?议管?ǎ?限管????管受/ ?区管)
?管占?易其2
2
4.4.2 报告期内基金的业绩表现2
?发中信相总他度) 平负内编0 年与亏组）?完-完转定定高要: 中信相目要?融0 年与
亏组）税据支?完-意定酬要会相券市差错0 介始币支?转-则型酬??发中信相总他度) 平负内
础0 年与亏组）?完-型定来意高要: 中信相目要?融0 年与亏组）税据支?完-者见酬要会相券市
差错0 介始币支?转-则型酬其2
2
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2
?遵情衍生单?逆等???转型转型以标ǎ以衍生资买情有: 允价日：记??其?遵权
返要确完变转见动指势要平有专示?遵日????ǖ系在日其?目支???要正”字上部
害相其见变完型动要?：?????要场助?目?遵??日?ɑ其容部害相日?要???
遵日?ǒ要通观ǖ影系经平有专示?遵日??其者变他填?指势要?目?遵?ǔ错ǚ要
报后?ǖ通长要宏意变他?累额?遵报间???权返要??真税3 进之讼?ǖ??要?
??之讼?正要宏通在定变报后日???ǖ??其意变指势要???遵同建??要宏??管
?求管??ɡ管??易????3 进??之公填要?及?意变他填?要?遵务???日
说??整其损?标势?要为6 ???遵真税3 进??之讼要宏??易间???要报后?
ǖ二ǒ其衍生单?逆等门返要观??要???遵日间ǒ要逆等/ ?公付影?其逆等日公
付程?要示允价害相整?经负的日估执其定变?要?金?二要走?的转型转型以资买税据政
小要会字要验逆逆等/ ?存外自害相其?性要回购逆等日??要?允价?工经??日稳
A 份其2
ǒ?填ǎ以要稳A 份???规管衍生资买????指4 他??流?同达????允
价日????其续?势?要监?要?????司托公本的份其他??企??管????管
??1 换管细?逆?易????同达?8 真??允价害相要?及?年认ǔ?要走势??
?同公本的份其及?要?断相单?逆等?ǖ通在?人相要料??资买?差??日??同
?生?其??要??资买日?报要衍生资买稳A 份司托??始?日达?份其?化要填ǎ
以0 : 返????ǖ整?：股估执要位币允价??指?涉份议金?：要初的始币循企份
议金同达???其ǒ??允要0 年6 月3 ??”???据相管达正”管济内?日平有财
ǔ要??况?日平有?流要?正??有析?A 组）税据要会字示交收明率事?响同ǘǚ
害相情度责要?度走势观明?????正同3 披势收月?中其2
2
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明2
较准他?人?金??益的情0 年收会减的要: 0 年6 月3 销????券金守介略管
他?人?金??益的管他?人注平有0 年券?金??或?情0 年收会?自联）日减的要
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示0 年建正同日平有ǎ?通长联）其: 0 年末6 3 较准露方露益记??长联）4 组）守
?日报告式5 其2
: 0 年6 月3 关ǔ的0 年联）情与亏组）守八日券（6 月ǔ?要润本0 年联）日?
ǖ情???) 值经联）??金要数绩比主6 分??股5 联）??金：5 要??各余平有
?管控大?管固的有析6 月?管??收益?管分?6 月?日?到参式3 其: 0 年6 月3
?执达?日联）券（流?要联）3 ????融平有ǎ?日联）策略情续?联）?ǖ其联
）稳?他各阅展望??管?ǔ情中信议ǔ其0年6月3??联）?? 要股?0年有析组
）日??托型-转定酬指标日要示建款执日??联）??管京?4 ?在）日??份??金守
?基（建日?券计?其0 年资月达?抵联）策略情权露日??要宏公?抵联）八?日?
?序等情?长其2
: 中信相目要?抵联）稳??权财上?8 1 内币??其2
: 0 年6 月3 关抵他类年认联）他责同业绩比4 他人或进同业绩比表?境（??要
数他类年认联）他责同业绩比?减的?工增长上会券允价日联）进准要数他人或进同业
绩比?减的?工循企建循企日类注ǎ?日联）进准其2
2
4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2
: 0 年: 中信相走间用息”转型明后估动0 年与亏正同3 进?公?转型型3 日遵?其2
: 0 年确转型转型以转变者动整发转型转型以者变转则动息”定港明后估动要确转型转型以定变转转动整发
中信相总关息”转意明后估动有析组）外自定型型型? 高其2
2
§5
托管人报告2
2
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2
托: 中信相目要: 0 年末6 3 托末6 他度) 平负内债收附人注平有0 年、?他要销
???经?他?3 师?情?人注平有0 年露?4 及点同?露方露益管0 年收会情末6 ?
?日同?益的要公司托??0 年与亏正同3 内币日长?要为?为式细?长经0 年末6 3
7 为日?（其2
2
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2
托:中信相目 要:0年末63????露方露益 管0年收会 管末6??情及点同?
益的要示: 0 年日0 年有析组）守?管0 年?执二?指4 内运主作易权返通长经?. 日
报告要示: 0 年日平有分估通长经??要走间对0 年6 月3 同??0 年与亏正同3 内币
日长?其22
2
2
2
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5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2
托: 中信相目“: 末6 3 报告经: 他相中信他日验（或小管组）助对管验（金守中
信售例改验（金守中信他日?年认后续展望4 6 月??主走托末6 3 报告??目取管平
有交收中信易目录要理人报告目录. 简管介本情况产要公司托北京银投管行股份送出期
专8 1 §重其2
2
§6 中期财务会计报告(未经审计)2
2
6.1 资产负债表2
金守：?改他度) 平负内债收附人注平有0 年2
中信?( 动改转型转型以型意变见型动2
诉讼改3 师购高2
资 产 2 附注号 2
: 相总 2
转型转型以型意变见型动 2
标以?总 2
转型完港以完转变见完动 2
资 产：2 2 2 2 2 2
增长司?2 意-者-则-完2 完“意意见“意定意-转意2 者意者“则港定-定港2
??区?年2 2 完者型“者则见-完见2 见转港“见完完-港定2
司程理人年2 2 转者“转型转-来型2 完转者“型转完-者者2
循企份年认有析2 意-者-则-转2 转见“完型意“来意则-来型2 者来“完定意“意见港-见定2
及他改率账平有2 2 港“型完见“意则者-型型2 转完“定转型“者者见-港定2
0 年平有2 2 新2 新2
类注平有2 2 完者“型港见“完港见-来型2 转意“意见意“完港定-者型2
有析?正人注
平有2
2 新2 新2
?年列平有2 2 新2 新2
?用年认有析2 意-者-则-见2 新2 新2
?在??年认有析2 意-者-则-者2 完意“转定完“转意者-型来2 者“意型型“型型型-型型2
7始人注??? 2 2 新2 新2
7 始内保2 意-者-则-定2 转则完“者来者-意完2 定完定“港型定-意意2
7 始率内2 2 新2 新2 2
7 始???2 2 转型“见完来-者定2 定“来见完-转转2
??建??有析2 2 新2 新2
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及点有析2 意-者-则-意2 新2 新2
有析损守2 2 者完“者则来“转意则-完见2 定者“完港意“定型定-转完2
负债和所有者权益2 附注号 2
: 相总2 2
转型转型以型意变见型动2
标以?总2 2
转型完港以完转变见完动2
负 债：2 2
2 2
?相??2 2 新2 新2
循企份年认参类2 2 新2 新2
?用年认参类2 意-者-则-见2 新2 新2
?程??年认有析?2 2 新2 新2
7 ?人注???2 2 转型型“型型型-型型2 新2
7 ?ˇ??2 2 完定意“型转定-来者2 见者则“转定转-意则2
7 ?6 月3 中?2 2 2 定型“港型见-港定2 来见“见型港-来转2
7 ?末6 ?2
2
意“则来则-完意2 完完“完型则-港意2
7 ???境（?2 2 2 完定则-意者2 者来-者转2
7 ?循企?执2 意-者-则-则2 完型“港港来-型则2 完转“型型定-则完2
7 循??2 2 新2 新2
7 ?内保2 2 新2 新2
7 ?内运2 2 新2 新2
??建??参类2 2 新2 新2
及点参类2 意-者-则-来2 意者“意意者-则完2 完见型“型型者-则者2
参类收守2 2 者来港“定见则-见则2 定来见“则转港-见转2
所有者权益：2 2 2 2 2 2
简始0 年2 意-者-则-港2 见意“型来转“型来来-意来2 者则“港者意“意见见-型来2
走主作内运2 意-者-则-完型2 者“港型意“意者完-型来2 定“意意意“完者转-来完2
建同专位币收守2 2 者型“港来来“则转港-则意2 定见“意完转“则则定-来港2
参类情建同专位币损
守2
2 者完“者则来“转意则-完见2 定者“完港意“定型定-转完2
例改中信?( 动转型转型以意变见型动要0 年与亏损亏见意“者者转“转意型-者来与要及他编融0 年与亏组
）完-完转定定高要0 年与亏见意“型完者“则则者-则定与?础融0 年与亏组）完-型定来意高要0 年与亏
者转则“者来定-则见与其2
2
2
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6.2 利润表2
金守：?改他度) 平负内债收附人注平有0 年2
: 中信相改转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
诉讼改3 师购高2
项 目2 附注号 2
: 相转型转型以型完变型完动
2发转型转型以型意变见型
动2 2
标以?达差相上2 2
转型完港以型完变型完动发
转型完港以型意变见型动2 2
一、收入2 2 完“转型定“型型者-转完2 意“转港来“完转意-港见2
完-内保始在2 2 定则来“完定来-来定2 见“定来港“完完意-转定2
及他改司?内保始在2 意-者-则-完完2 完型“者来者-完定2 转完“港意者-则型2
类注内保始在2 2 者来见“意者型-意来2 见“见定来“意见转-定者2
有析?正人注内保
始在2
2 新2 新2
?在??年认有析
始在2
2 来者“型见者-型转2 转型来“定完港-型完2
及点内保始在2 2 新2 新2
转-平有始币售?ˉ指?新?
??取2
2 转“见定型“者则意-港完2 转“型型转“港定完-港者2
及他改率账平有始币2 意-者-则-完转2 完“见者则“完型型-则港2 转“完完者“意则完-转见2
0 年平有始币2
2
新2 新2
类注平有始币2 意-者-则-完见2 港意定“定意港-完转2 新完完完“则完港-转港2
有析?正人注平有
始币2 2
新2 新2
?年列平有始币2
2
新2 新2
?用后续始币2 意-者-则-完者2 新2 新2
率内始币2 意-者-则-完定2 见则“来型则-型型2 新2
见-绩〇八）?A 始币售?
ˉ指?新?决??取2
意-者-则-完意2 新完“则转则“来则则-则意2 者者见“来见定-意来2
者-ˊˋ始币售?ˉ指???
决??取2
2 新2 新2
定-及点始在售?ˉ指?新?
决??取2
意-者-则-完则2 者“转者意-转完2 转意转“转转见-型意2
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减：二、费用2 2 定转转“来来则-定转2 完“港则转“见来定-见见2
完? 6 月3 中?2
意-者-完型-转-
完22
见定见“意见型-见转2 完“定见则“者定转-转定2
转? 末6 ?2
意-者-完型-转-
转2
者则“完定型-意意2 转型者“港港见-意完2
见? ??境（?2
意-者-完型-转-
见2
转“港定则-定来2 型-完转2
者? 循企?执2 意-者-则-完来2 见者“者港港-定型2 来转“定则转-港转2
定? 内保?程2 2 新2 见则“则来来-来港2
及他改?程??年认有析
?程2
2 新2 见则“则来来-来港2
意? ?年4 ?影2 2 转则者-转型2 完者意-则转2
则? 及点?执2 意-者-则-完港2 来者“见则定-转意2 完型港“者见型-来转2
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）2
2 意来转“完完意-意港2 者“见转定“则者完-意型2
?改建???执2 2 新2 新2
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）2
2 意来转“完完意-意港2 者“见转定“则者完-意型2
2
6.3 所有者权益（基金净值）变动表2
金守：?改他度) 平负内债收附人注平有0 年2
: 中信相改转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
诉讼改3 师购高2
项 目2
: 相2 2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
简始0 年2 2 走主作内运2 2 建同专位币收守2 2
观管相?建同专位币
稽0 年组）租2
者则“港者意“意见见-型来2 定“意意意“完者转-来完2 定见“意完转“则则定-来港2
务管: 相资??A 析
用日0 年组）?A
进稽: 相内运租2
新2 意来转“完完意-意港2 意来转“完完意-意港2
料管: 相0 年与亏循 新完完“来意者“定者者-者型2 新完“者者完“意完来-者转2 新完见“见型意“完意转-来转2
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企析用日0 年组）
?A 进售组）??指
?新?决??取2
及他改完-0 年???2 来“完者见“见港型-来见2 者见见“则则转-则见2 来“定则则“完意见-定意2
转-0 年ˇ?
?2
新转型“型型则“港见定-转见2 新完“来则定“见港完-完定2 新转完“来来见“见转意-见来2
?管: 相?0 年与亏
正同3主作内运析
用日0 年组）?A
售组）??指?新?
决??取2
新2 新2 新2
?管相总建同专位币
售0 年组）取2
见意“型来转“型来来-意来2 者“港型意“意者完-型来2 者型“港来来“则转港-则意2
项 目2
标以?达差相上2 2
转型完港以型完变型完动发转型完港以型意变见型动2 2
简始0 年2 2 走主作内运2 2 建同专位币收守2 2
观管相?建同专位币
稽0年组） 租2
转转来“则意来“型者港-定定2 完型“港型意“港者意-港者2 转见港“意则者“港港意-者港2
务管: 相资??A 析
用日0 年组）?A
进稽: 相内运租2
新2 者“见转定“则者完-意型2 者“见转定“则者完-意型2
料管: 相0 年与亏循
企析用日0 年组）
?A 进售组）??指
?新?决??取2
新定者“港来港“转者型-定定2 新见“完型则“转意者-来来2 新定来“型港意“定型定-者见2
及他改完-0 年???2 转港来“见转港-则转2 完来“者转来-则则2 见完意“则定来-者港2
转-0 年ˇ?
?2
新定定“转来则“定则型-转则2 新见“完转定“意港见-意定2 新定来“者完见“转意见-港转2
?管: 相?0 年与亏
正同3 主作内运析
用日0年组）?A
售组）??指?新?
决??取2
新2 新2 新2
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?管相总建同专位币
售0 年组）取2
完则见“则则来“来型港-型型2 完转“完转定“者转见-意意2 完来定“港型者“转见转-意意2
中助?例?验（中助日交??主其2
: 中信意-完发意-者验（中助数填?参式3 表? 2?
选变异2
?????????2
0 年6 月3 参式3 2
??2
?????????2
：6 金守后估参式3 2
?理师2
?????????2
金守议涉参式3 2
2
6.4 报表附注2
6.4.1 基金基本情况2
他度) 平负内债收附人注平有0 年稽指填号审?: 0 年?租?数他度) 平负内理: 债
收附人注平有0 年?附性势其他度) 平负内理: 债收附人注平有0 年日0 年6 月3 他度
) 平0 年6 月同业绩比自转型完来以完型变港动间???自他度) 平负内理: 债收附人注平有
0 年理: 断相?相??4 他度) 平负内债收附人注平有0 年?附分估???券（益略
日绩信?其较准绩信要他度) 平负内理: 债收附人注平有0 年?附??理: 日债收附人
注平有0 年要0 年未审?7 ?容??他度) 平负内债收附人注平有0 年?要他度) 平负
内理: 债收附人注平有0 年与亏?˙?他度) 平负内债收附人注平有0 年与亏其?附
?要0 年日末6 3 管描银议涉管0 年场所公?其确转型完来以完型变完来动整?他度) 平负内债
收附人注平有0 年0 年收会?管?他度) 平负内债收附人注平有0 年末6 ???用三其
: 0 年?入减附二费一要司”相业公的其: 0 年日0 年6 月3 ?他度) 平0 年6 月同业
绩比要0 年末6 3 ?累额增长率与同业绩比其2
较准??自他度) 平负内债收附人注平有0 年税影础融0 年与亏提单产0 年收会情
末6 ??他????日绩信?要确转型完港以完变者动整要: 0 年税影础融0 年与亏融和要:
0 年日策同0 年与亏??确A ???: 0 年编融0 年与亏其税影0 年与亏融和?要: 0
年主?编融管础融?融0 年与亏要?融0 年与亏诉净?原0 年场所要主和守?情绩信?融
0 年与亏组）情?融0 年与亏地守组）其: 0 年较准???管??境（?易始?权一日
公会要?0年与亏主?公会日融和 其及他改托平有专??字始????执性公?:融和
0 年有析他守???境（?要托ˇ?字较准正同相业始?ˇ??执日0 年与亏要审?编
融0 年与亏其?: 融和0 年有析他守???境（?性托平有专??字公始????执管
托ˇ?字较准正同相业始?ˇ??执日0 年与亏要审?础融0 年与亏其2
较准?他?3 师?情?人注平有0 年露?情?他度) 平负内债收附人注平有0 年0
年收会?日同?益的要: 0 年日平有示??续同ǘǚ稳A 份日年认后续要各余?目?露
间长标允日率账稽各余他??管?券?4 及点资他?人?金告介标允日率账租管位人管率
或相回易位币融年认后续要类注易初的始币融年认后续稽各余?类管?长账准管年认类管
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?券类管绩比类管?四类管他??券?算类管细权逆?类注管他相账准管达?˙类注稽阅
主?循企达?类租管?相认有注管有析?正人注管类注??管增长司?易租4 露方露益期
他?人?金〇?0 年平有日及点年认后续稽宏??收他?人?金日??益的租其: 0 年日
平有交收差可?改率账有析?0 年有析日型酬新者型酬?及?有析平有自类注管回购允价后续管
率或相回管位人管有析?正人注管增长司?指4 露方露益期他?人?金〇?0 年平有日
及点年认后续其他??券?算类?0 年有析组）日差可公部、转型酬?位人平有?0 年有
析组）日差可公部、见酬??明循企动动?托??率或相回理人年指?要对年稽公各余?
?区?年管司程理人年管7 始???易租期?相动托观以指目日逆?类注公外自0 年有
析组）日定酬其: 0 年日券市差错0 介?改元系见型型或进始币支佣转型酬服他类损验含或进始
币支佣来型酬其2
2
6.4.2 会计报表的编制基础2
: 0 年日验（中助??验逆?自转型型意以转变完定动4 指?相上??日??券金守介略
?0:介略 ?管?由续?金守介略4??益的 稽指填收审??券金守介略?租管他?人?
金??日?人注平有0 年度保当承 处???? ??见决 以??情他相中信 ??管他?人注平有
0 年券?金稽指填号审?他?0 年券?金?租? ?日?人注平有0 年金守告?券（或??管
?他度) 平负内债收附人注平有0 年0 年收会?情托验（中助?例意-者-者建??日他?
人?金管他?0 年券?金间?日同?益的4 〇?日0 年长券简（?估备ǔ其2
: 验（中助指正”资??0 ǚ备ǔ其2
2
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明2
: 0 年转型转型以完变完动发转型转型以意变见型动( 相上验（中助?收?券金守介略日记?要
. 简管况产细??经: 0 年转型转型以意变见型动日验（?规指4 转型转型以完变完动发转型转型以意变见型
动( 相上日资???情0 年组）?A 遵规易同?度保其2
2
6.4.4 重要会计政策和会计估计2
6.4.4.1 会计年度2
: 0 年金守以??绩?完变完动整发完转变见完动( 其: 相验（中助日简?备ǔ相上?
转型转型以完变完动发转型转型以意变见型动其2
2
6.4.4.2 记账本位币2
: 0 年日银?: 讼购?3 师购其2
2
2
2
2
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类2
稽完租2年认有析日主融2
年认有析自??本?字主融?改指绩〇八）守??及?A 守在?相?币日年认有
析管7 始?由管达工程?年认有析4 正同发?相平有其年认有析日主融?序自: 0 年示
年认有析日正同计?情正同?/ 其: 0 年对?年认有析主融?达工程?年认有析4 正同
发?相平有其2
:0年政事指循企政日正同日率账平有 管类注平有管有析?正人注平有情?用后续
主融?指绩〇八）守??及?A 守在?相?币日年认有析其??用后续建析用日年认有
析托有析参类助他指?用年认有析???要指绩〇八）守??及?A 守在?相?币日年
认有析托有析参类助他指循企份年认有析??其2
: 0 年正同日及点年认有析主融?7 始?由要各余增长司?管?在??年认有析情
及点?融7 始?由易其7 始?由?或托??允价他?同中八管?始年亏初的期达本的日
??用年认有析其2
稽转租2年认参类日主融2
年认参类自??本?字主融?改指绩〇八）守??及?A 守在?相?币日年认参类
4及点年认参类 其:0年政事??年认参类主融?指绩〇八）守??及?A守在?相?
币日年认参类其: 0 年正同日及点年认参类各余?程??年认有析?情及点?融7 ??
由易其2
2
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认2
年认有析期年认参类自: 0 年??年认后续收会日观权字要?绩〇八）托有析参类
助目本?其指绩〇八）守??及?A 守在?相?币日年认有析要??字间用日??循企
?执守在?相?币?示自??日八?他各阅日类注期有析?正人注整保动期标??保动
发??动( 日内保要诉净本??7 始由政其7 始?由情及点年认参类日??循企?执守
在??本?年亏其2
示自指绩〇八）守??及?A 守在?相?币日年认有析要??绩〇八）通长?”守
??示自7 始?由情及点年认参类款执简?内支露要指???: 通长?”守?其2
年认有析??填???财观日要?指?( 本?改稽完租2始??年认有析对年稳?日收
会位内?( ?稽转租2?年认有析关??要?: 0 年?年认有析建同位标??建同日展望情
中?????在权?期专稽见租2?年认有析关??要??: 0 年??同????同理?年
认有析建同位标??建同日展望情中?要宏?费?经示?年认有析?ǔ其2
年认有析?( 本?字要及?返八）抵始?日示八日?亏要守在?相?币其2
?年认参类日对字?（??期?主关资??字要?( 本??年认参类期?（关??
日?主其?( 本??主日?返八）抵??日示八财上日?亏要守在?相?币其2
2
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6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则2
: 0 年正同日率账平有管类注平有管有析?正人注平有情?用后续??填策略本的
绩〇八）提通长联）改2
稽完租2司托??允价日年认后续?及联）动日允价循企八?本的绩〇八）?联）动?
循企???循企动?走间用??绩〇八）守?日8 1 基?日要???循企动日允价循企
八?本的绩〇八）其同??人准助润联）动期??循企动日允价循企八?公?. 简??
绩〇八）日要7示允价循企八?通长单产 要本的绩〇八）其抵标出平有ǎ??会要宏续
同公会固除日要7 指?会有析期参类日绩〇八）?0 ǚ要提托联）??他??公会固除
??日??其固除?或示有析程?期?执日业ǔ易要???业ǔ??示有析正同专日要
??托联）??他公7 ??业ǔ估?固除??其化?要0 年6 月3 公7 ???1 ?正同
??有析期参类建析用日?八期?八其2
稽转租2?年认后续公司托??允价要款执托?事遵规填?执提?同??达内执进准情
及点度保?正日联）??本的绩〇八）其款执联）??字要???执达生??在）要?
同托?露????有析期参类达生??在）期??公?简达长日遵规填要?达指?执公
达生??在）其2
稽见租2?资买??间用81??期人注间长3间用??年认后续八?日81基? 要7
示联）通长单产提本的绩〇八）其2
2
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销2
: 0 年正同日有析情品说日参类0 : ?年认有析情年认参类其?: 0 年完租2续同?
?关本?年亏日露的位内???露的位内对托?达?长日??转租2循企?权介区?组亏
??字要年认有析抵年认参类????日组亏托有析参类助他??其2
2
6.4.4.7 实收基金2
简始0 年?示?间长0 年与亏建算?日损年亏托???币票介年主??主?日?
亏其数自??情ˇ??整日简始0 年?A 主和自0 年??本?动4 0 年ˇ?本?动?
?其2
2
6.4.4.8 损益平准金2
?币票介年各余关简对票介年情走简对票介年其关简对票介年或托??期ˇ?0 年
与亏字要??期ˇ??由他各阅日?地守走主作日关简对?币?0 年组）差可守?日年
亏其走简对票介年或托??期ˇ?0 年与亏字要??期ˇ??由他各阅日?地守走简对
?币?0 年组）差可守?日年亏其?币票介年自0 年??本?动期0 年ˇ?本?动?
?要提自相总?亏?在走主作内运ǐ稽地守??租其2
2
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6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量2
率账平有托正同相上7 ??日对年率内??数标允绩比场?场?日明3 建???
日组亏本??平有始币其类注平有托正同相上7 ??日?账返内支期专间长八守?日内
保??托?执遵规填数类注间长?券场?场?日明3 建??4 数0 年6 月3 ??日税
）??日组亏本??内保始在其有析?正人注托正同相上始?日?由要较准有析?正人
注日害守始币支名主列自有析?正人注平有: 年?主情平有始币?主要?: 年?主??
有析?正人注平有?: 要提?平有始币?主??托?执遵规填数0年6月3??日税）
??日组亏本??内保始在其2
指绩〇八）守??及?A 守在?相?币日年认有析托正同相上日绩〇八）?A 本
??绩〇八）?A ?币?自?原字要及?原八?抵??本?年亏财上日?亏本??平有
始币要及他各余?绩〇八）?A ?币??日绩〇八）地守?A 亏其2
7 始?由托正同相上本?日内保始在?简?内支露守?要简?内支露抵??露??
错?日略???露守?其2
2
6.4.4.10 费用的确认和计量2
: 0 年日6 月3 中?管末6 ?情??境（?托?执??相上?0 年收会减的日?支
情守?权露?动本?其2
及点年认参类托正同相上本?日内保?程?简?内支露守?要简?内支露抵??露
??错?日略???露守?其2
2
6.4.4.11 基金的收益分配政策2
?观0 年与亏?同会易主作位其: 0 年始币主作权一主?对年主?抵?内?平有要
平有专达换?对年?内期?对年?内确A ??0 年与亏通长?平有??平有专公换?要
: 0 年??日始币主作权一?对年主???相总走主作内运他日走简对?主?述进要各
余0 年资??A 析用日走简对?币指4 0 年与亏循企析用日走简对票介年易要略相总达
工主作内运日年亏?相总走主作内运他日关简对?主??相总走主作内运日走简对?主
?参进要略相总达工主作内运日年亏?相总走主作内运要?关简对?主??走简对?主
?日?亏其2
资?信日?主作0 年始币自主??位动?建同专位币?程其2
2
6.4.4.12 分部报告2
: 0 年指目?交??涉管6 月记?管目?中信ǔ???准本的资?主?要指资?主
??0 ǚ本的中信主?提当承主?度保其资?主??或: 0 年目会字??填???日交
??主改稽完租2?交??主??托动??A 他析用始在管间用?执?稽转租2: 0 年日0 年6
月3 ??的相?八?交??主日资???要指序的?及作原有∥管?八及券市?稽见租2:
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0 年?????交??主日验（?规管资???情对年稳?易同?金守度保其???明
期?明资?主?续同??日资买固除要提???观的??日要略收提?观明资?主?其2
: 0 年政事指观明诉观日资?主?分估要公具记当承主?度保其2
2
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计2
较准: 0 年日联）策略情他?人?金〇?日0 年长券联）简（?估要: 0 年本的指
填融和率账平有管类注平有情有析?正人注日绩〇八）字款执日联）权露4 及??京?
?填改2
稽完租2示自人注循企建标允日率账情类注要?程对8 1 基由??期循企公??稽各余
???字日循企公??租易遵规要: 0 年较准他?人?金绩信?转型完则? 完见决?他?人?
金?自人注平有0 年联）券（日或股计??要较准续?遵规款执??自间?他0 ?稽编?编础租
0 年长券率账联）或进日量???工日或进始币露管允济支露管对年稳??对露易联）
??通长联）其2
稽转租2示自托?的相目日?绩二间长率账管监?绩二间长率账字绩比率案绩二间?率
与管量、1 ?循企??日披业?相日率账易稳量?业率账要较准他?0 年券?金他0 ?
间?转型完则? 意决??自间? 人?注平有0 年平有稳量?业率账联）或?稽? 长租?日量??
财???人注平有0 年平有稳量?业率账联）或?稽? 长租?稽指填号审?或??租要?联
）动托人注循企建标允循企日会观率账日绩〇八）??他人或进同业绩比较准或?建
净值?工日?稳量?业率账??业?相示7 日稳A 份???日八）通长联）其2
稽见租2示自托人注循企建标允期????日初的始币ǎ?稽达?˙类注情?算类注?
?租4 托增长上会券允价循企日初的始币ǎ?要较准他?人?金绩信?转型完则? 完见决?他
?人?金?自人注平有0 年联）券（日或股计??4 ?他?人注平有0 年券?金联）告
?后估?交?自转型完定以完??初的始币ǎ?日联）?月小介?款执联）??本的绩〇八
）其: 0 年正同日人注循企建标允期????日初的始币ǎ?稽达?˙类注情?算类注
??租要??他人或进同业绩比建净值?工日联）??本的绩〇八）其: 0 年正同日增
长上会券允价初的始币ǎ???他类年认联）他责同业绩比建净值?工日联）??本
的绩〇八）其2
2
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明2
6.4.5.1 会计政策变更的说明2
: 0 年: 中信相走间用金守逆等?容其2
2
6.4.5.2 会计估计变更的说明2
: 0 年: 中信相走间用金守联守?容其2
2
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6.4.5.3 差错更正的说明2
: 0 年托: 中信相上??利润日金守??容述其2
2
6.4.6 税项2
较准验逆?管???（损?验??转型型转? 完转来决??自二费一人注平有0 年同??
始??日量??管验?? 转型型来?完决??自?券建??????逆等日量??管验?? 转型完转?
来定决??自简?标允绩比率保?内?和?明3 建??逆等同???日量??管验?? 转型完定?
完型完决??自标允绩比率保?内?和?明3 建??逆等同???日量??管验??转型完意?
见意决??自?返?二?券??除税）??件日量??管验??转型完意? 者意决??自通观ǖ
润本?返?二??税?件年认券同?逆等日量??管验??转型完意? 则型决??自年认议涉
会券证势易税）?逆等日??量??管验??转型完意? 完者型决??自润本年认?细析二间
????境（易税）?逆等日量??管验??转型完则? 转决??自有6 析ǎ税）?逆等同
???日??量??管验??转型完则? 定意决??自有6 析ǎ税）?同???日量??管验
??转型完则?港型决??自?在初的有析通由?亏??易税）?逆等日量??4及点??验
?露益情简（?估要：记?由???填改2
稽完租2有6 析ǎ分?、?他间用日税）?7 ?长?要指有6 析ǎ6 月3 ?税）???
3 其有6 析ǎ6 月3 分?有6 析ǎ、?他间用日税）?7 ?长?要? ?执号企守?权露要
??见酬日除始支??税）?其2
示人注平有0 年6 月3 分执0 年??率账管类注日??始在?除税）?要示?类管
细权逆?类指4 年认会券证势内保始在??除税）?其有6 析ǎ6 月3 分?有6 析ǎ?
工日??境（要指析用日内保4 内保份?日始在???亏其2
稽转租2示0 年?人注允价他??日始在要各余??率账管类注日?八始在要率账日率
保管?内始在要类注日内保始在4 及点始在要?公除始?券建??其2
稽见租2示0 年??日?券类注内保始在要7 数间长类注日?券托?0 年??内保字场
?场?转型酬日明3 建??其示0 年?标允绩比??日率保?内建?要正率相业托完明变指
目稽阅完明变租日要及率保?内建??亏守在7 ??建?亏?正率相业托完明变指标发完以
稽阅完以租日要???定型酬守在7 ??建?亏?正率相业部、完以日要??除始明3 建??其
示0 年正同日标允绩比业?率要?????日率保管? 内始在要??标出益的守???要
正率字上确??动整守????事??日率保管?内始在?”???定型酬守在7 ??建
?亏其标出建??观?执转型酬日?支守除明3 建??其2
稽者租20 年?程率账?型-完酬日?支??率账循企???要?在率账公除始率账循企?
??其2
稽定租2: 0 年日十允??) ??管????影情细权???影易????简???税
）?亏日?执差可守???其2
2
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6.4.7 重要财务报表项目的说明2
6.4.7.1 银行存款2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相总2
转型转型以型意变见型动2
?相司?2 完“意意见“意定意-转意2
的相司?2 新2
及他改司?相业完明变指目2 新2
司?相业完新见明变2 新2
司?相业见明变指标2 新2
及点司?2 新2
收守2 完“意意见“意定意-转意2
2
6.4.7.2 交易性金融资产2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相总转型转型以型意变见型动2
?: 2 绩〇八）2 绩〇八）?A 2
率账2 来“则见定“港来则-意转2 港“型完见“意则者-型型2 转则则“意来意-见来2
?年列平有新年
循建?年收减2
新2 新2 新2
类
注2
循企建允价2 完者“型来定“见型意-型转2 完者“型港见“完港见-来型2 则“来来则-则来2
增长上允价2 新2 新2 新2
收守2 完者“型来定“见型意-型转2 完者“型港见“完港见-来型2 则“来来则-则来2
有析?正人注2 新2 新2 新2
0 年2 新2 新2 新2
及点2 新2 新2 新2
收守2 转转“来转完“转港见-意者2 转见“完型意“来意则-来型2 转来定“定则者-完意2
2
6.4.7.3 衍生金融资产/负债2
??亏其2
2
2
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6.4.7.4 买入返售金融资产2
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相总转型转型以型意变见型动2
?返?亏2 及他改?付一???2
循企建允价2 转型型“型型型-型型2 新2
增长上允价2 完意“型定完“转意者-型来2 新2
收守2 完意“转定完“转意者-型来2 新2
2
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券2
??亏其2
2
6.4.7.5 应收利息2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相总2
转型转型以型意变见型动2
7 始?相司?内保2 者来转-则则2
7 始的相司?内保2 新2
7 始及点司?内保2 新2
7 始??区?年内保2 意见-转型2
7 始类注内保2 转意者“完者则-定则2
7 始有析?正人注内保2 新2
7 始?在??人注内保2 意“则转完-来者2
7 始???内保2 定来-见见2
7 始?年收减???保2 新2
及点2 完型-港型2
收守2 转则完“者来者-意完2
2
6.4.7.6 其他资产2
??亏其2
2
2
2
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6.4.7.7 应付交易费用2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相总2
转型转型以型意变见型动2
循企建允价7 ?循企?执2 港“完则意-见来2
增长上允价7 ?循企?执2 完“来转完-意港2
收守2 完型“港港来-型则2
2
6.4.7.8 其他负债2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相总2
转型转型以型意变见型动2
7 ?注?循企诉高理人年2 新2
7?ˇ?? 2 转型-完见2
害??执2 意者“意者者-定来2
收守2 意者“意意者-则完2
2
6.4.7.9 实收基金2
6.4.7.9.1 中信建投稳利A2
年亏诉讼改3 师购高2
由政2
稽他度) 平负内编租2
: 相转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
0 年与亏售与取2 ?返年亏2
标以?总2 者来“转则完“则者来-见型2 者则“则来港“完则见-定转2
: 相??2 来则者“型者型-来定2 来意定“见型定-意完2
: 相ˇ?售指?新?决??取2 新完见“完见完“型完者-者型2 新完转“港港港“来则意-完来2
: 相总2 见意“型完者“则则者-则定2 见定“意定者“意型转-港定2
2
6.4.7.9.2 中信建投稳利C2
年亏诉讼改3 师购高2
由政2
稽他度) 平负内础租2
: 相转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
0年与亏 售与取2 ?返年亏2
标以?总2 完定则“者定港-定意2 完定则“者定港-定意2
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: 相??2 则“转则来“型来定-转转2 则“转则来“型来定-转转2
: 相ˇ?售指?新?决??取2 新则“型型来“型定港-型定2 新则“型型来“型定港-型定2
: 相总2 者转则“者来定-则见2 者转则“者来定-则见2
例改较准??自他度) 平负内债收附人注平有0 年税影础融0 年与亏提单产0 年收会情
末6 ??他????日绩信?要确转型完港以完变者动整要: 0 年税影础融0 年与亏融和其2
2
6.4.7.10 未分配利润2
6.4.7.10.1 中信建投稳利A2
诉讼改3 师购高2
由政2
稽他度) 平负内编租2
关简对?主2 走简对?主2 走主作内运收守2
标以?总2 则“见港意“转来意-者见2 新完“则见则“型转转-转转2 定“意定港“转意者-转完2
: 相内运2 转“见完来“见则定-意港2 新完“意意港“者定则-港港2 意者来“港完则-则型2
:相0年与亏循企析
用日?A 进2
新转“完定来“完者意-则来2 则见完“定意者-意见2 新完“者转意“定来转-完定2
及他改0 年???2 完定港“港定见-来来2 新定定“转转者-者转2 完型者“则转港-者意2
0 年ˇ??2 新转“见完来“完型型-意意2 则来意“则来港-型定2 新完“定见完“见完完-意完2
: 相关主作内运2 新2 新2 新2
: 相总2 则“定定意“定完定-见者2 新转“意则者“港完定-定来2 者“来来完“定港港-则意2
2
6.4.7.10.2 中信建投稳利C2
诉讼改3 师购高2
由政2
稽他度) 平负内础租2
关简对?主2 走简对?主2 走主作内运收守2
标以?总2 则“型型完-来完2 新完转见-转完2 意“来则来-意型2
: 相内运2 港完“意完来-则意2 新定来“者完港-则则2 见见“完港来-港港2
: 相0 年与亏循企析
用日?A 进2
新定则“来转则-港来2 者转“则港完-则完2 新完定“型见意-转则2
及他改0 年???2 定意型“型完转-意来2 新转见型“港意港-者完2 见转港“型者见-转则2
0 年ˇ??2 新意完则“来者型-意意2 转则见“则意完-完转2 新见者者“型则港-定者2
: 相关主作内运2 新2 新2 新2
: 相总2 者型“则港转-定港2 新完定“则定完-转则2 转定“型者完-见转2
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限公司 59限 30
6.4.7.11 存款利息收入2
诉讼改3 师购高2
由政2 : 相转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
?相司?内保始在2 则“意意来-来意2
的相司?内保始在2 新2
及点司?内保始在2 新2
??区?年内保始在2 转“转意港-者者2
及点2 定者定-来定2
收守2 完型“者来者-完定2
2
6.4.7.12 股票投资收益2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
?程率账?循损亏2 完来“则意转“港型完-者完2
?改?程率账?: 损亏2 完则“者完定“来型型-意转2
??率账?八始在2 完“见者则“完型型-则港2
2
6.4.7.13 债券投资收益2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
?程类注售管类?率4 类注?相ˋ?取
?循损亏2
者意“来见见“者见则-港完2
?改?程类注售管类?率4 类注?相ˋ
?取?: 损亏2
者者“定意则“见港定-则意2
?改7 始内保损亏2 完“见型型“者则见-型见2
??类注?八始在2 港意定“定意港-完转2
2
6.4.7.14 衍生工具收益2
?其2
2
2
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限公司 59限 31
6.4.7.15 股利收益2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
率账平有析用日率内始币2 见则“来型则-型型2
0 年平有析用日率内始币2 新2
收守2 见则“来型则-型型2
2
6.4.7.16 公允价值变动收益2
诉讼改3 师购高2
由政未审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
完-循企份年认有析2 新完“则转则“来则则-则意2
??率账平有2 新完“者来完“转港定-型则2
??类注平有2 新转者意“定来转-意港2
??有析?正人注平有2 新2
??0 年平有2 新2
???年列平有2 新2
??及点2 新2
转-?用后续2 新2
??位人平有2 新2
见-及点2 新2
?改7 ?年认?ǎ绩〇八）?
A 析用日害联税）?2
新2
收守2 新完“则转则“来则则-则意2
2
6.4.7.17 其他收入2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
0 年ˇ??始在2 者“转者意-转完2
收守2 者“转者意-转完2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 32
例改: 0 年日ˇ??支?正同相上??要ˇ??损亏他?在0 年有析日差可?正同相上
???公外自转定酬其2
2
6.4.7.18 交易费用2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
循企建允价循企?执2 见者“见转者-定型2
增长上允价循企?执2 完则定-型型2
收守2 见者“者港港-定型2
2
6.4.7.19 其他费用2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
实守?执2 转者“来意见-型转2
度保当承?2 见港“则来完-定意2
ˊ??”?2 完“完见型-意来2
?需???2 完来“意型型-型型2
收守2 来者“见则定-转意2
2
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明2
6.4.8.1 或有事项2
?发有析参类助动要: 0 年提??估当承日期同基由其2
2
6.4.8.2 资产负债表日后事项2
?发验（中助?介动要: 0 年?8 1 有析参类助动?基由其2
2
6.4.9 关联方关系2
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况2
?其2
2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 33
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方2
?货权未审2 抵: 0 年日?流2
累额增长率与同业绩比2 0 年末6 3 管0 年??议涉2
他度) 平0 年6 月同业绩比2 0 年6 月3 管例排描银议涉管0 年??议涉2
他度) 平人注率与同业绩比2 0 年6 月3 日率案管0 年??议涉2
例改填出?货循企响托述?券（??目?观??券???值其2
2
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易2
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易2
6.4.10.1.1 股票交易2
年亏诉讼改3 师购高2
?货权未
审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
标以?达差相上2
转型完港以型完变型完动发转型完港以型意变见型动2
?循年亏2
??相率账?
循损亏日差可2
?循年亏2
??相率账?
循损亏日差可2
他度) 平
人注率与
同业绩比2
转者“港者者“定完见-者完2 完型型-型型酬2 新2 新2
2
6.4.10.1.2 权证交易2
?其2
2
6.4.10.1.3 债券交易2
年亏诉讼改3 师购高2
?货权未
审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
标以?达差相上2
转型完港以型完变型完动发转型完港以型意变见型动2
?循年亏2
??相类注?
??循损亏日
差可2
?循年亏2
??相类注?
??循损亏日
差可2
他度) 平
人注率与
同业绩比2
者来“型见意“型见完-则见2 完型型-型型酬2 新2 新2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 34
6.4.10.1.4 债券回购交易2
年亏诉讼改3 师购高2
?货权未
审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
标以?达差相上2
转型完港以型完变型完动发转型完港以型意变见型动2
?循年亏2
??相类注?
??循损亏日
差可2
?循年亏2
??相类注?
??循损亏日
差可2
他度) 平
人注率与
同业绩比2
转意定“则型型“型型型-型型2 完型型-型型酬2 新2 新2
2
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金2
年亏诉讼改3 师购高2
?货权未审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
?相?年2
??相?年损
?日差可2
相总7 ??年?亏2
?相总7 ??
年损亏日差可2
他度) 平人注
率与同业绩比2
完见“转定见-完定2 完型型-型型酬2 港“完则意-见来2 完型型-型型酬2
例改完管标出?年??允价八?资: 0 年日0 年6 月3 抵示权??本的要指??数他?
人注描银??同业式5 绩比始?日人6 ?情资??日组亏??其2
转管?融?年??日境（???各余?年始?权?: 0 年?工日人注平有控大??情允
价度保境（易其2
2
6.4.10.2 关联方报酬2
6.4.10.2.1 基金管理费2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相2
转型转型以型完变型完动发22
转型转型以型意变见型动2
标以?达差相上2
转型完港以型完变型完动发转型完港
以型意变见型动2
?相间用日0 年7 ??日6 月?2 见定见“意见型-见转2 完“定见则“者定转-转定2
及他改????议涉日解需???2 转转港“见港则-型则2 者港见“型者者-则完2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 35
例改??0 年6 月3 他度) 平0 年6 月同业绩比日6 月3 中??事观动0 年有析组）
完-定型酬日以?支守?要?动地守发?变变?要?变??其及守?绩一?改2
动6 月3 中??事观动0 年有析组）2 佣2 完-定型酬2 ǐ2 ?以?进其2
2
6.4.10.2.2 基金托管费2
诉讼改3 师购高2
由政2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型
以型意变见型动2
标以?达差相上2
转型完港以型完变型完动发转型完港
以型意变见型动2
?相间用日0 年7 ??日末6 ?2 者则“完定型-意意2 转型者“港港见-意完2
例改??0 年末6 3 累额增长率与同业绩比日末6 ??事观动0 年有析组）型-转型酬日以
?支守?要?动地守发?变变?要?变??其及守?绩一?改2
动末6 ??事观动0 年有析组）2 佣2 型-转型酬2 ǐ2 ?以?进其2
2
6.4.10.2.3 销售服务费2
诉讼改3 师购高2
????境（?日??货权
未审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
?相间用日0 年7 ??日??境（?2
他度) 平负内编2 他度) 平负内础2 收守2
他度) 平0 年6 月同业绩比2 型-型型2 转“型见意-则意2 转“型见意-则意2
他度) 平人注率与同业绩比2 型-型型2 完见港-型则2 完见港-型则2
收守2 型-型型2 转“完则定-来见2 转“完则定-来见2
例改完管较准??自他度) 平负内债收附人注平有0 年税影础融0 年与亏提单产0 年收会
情末6 ??他????日绩信?要确转型完港以完变者动整要: 0 年税影础融0 年与亏融和其2
转管? ?0 年??议涉日??境（??事观动础融0 年与亏0 年有析组）日减的以?支守
?要?动地守发?变变?要?变???他度) 平0 年6 月同业绩比要?数他度) 平0 年
6 月同业绩比守?提????0 年??议涉其础融0 年与亏减的日??境（?以?支主
和?型-者型酬其及守?绩一?改2
动??境（??事观动础融0 年有析组）2 佣2 型-者型酬2 ǐ2 ?以?进其2
2
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易2
?其2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 36
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况2
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况2
?其2
2
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况2
?其2
2
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入2
诉讼改3 师购高2
?货权未
审2
: 相2
转型转型以型完变型完动发转型转型以型意变见型动2
标以?达差相上2
转型完港以型完变型完动发转型完港以型意变见型动2
相总?亏2 ?相内保始在2 相总?亏2 ?相内保始在2
累额增长
率与同业
绩比2
完“意意见“意定意-转意2 则“意意来-来意2 定型则“港来来-则港2 港“者见转-港见2
例改: 0 年日增长司?数0 年末6 3 累额增长率与同业绩比理6 要?会券内支期减的内
支守保其2
2
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况2
?其2
2
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明2
?其2
2
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金2
?其2
2
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券2
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券2
?其2
2
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票2
?其2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 37
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券2
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购2
?其2
2
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购2
?其2
2
6.4.13 金融工具风险及管理2
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构2
: 0 年托动?资??A 他?4 日展望：记各余度执展望管稳A 份展望4 允价展望其
: 0 年6 月3 ǔ的经逆等情?ǖ势?和4 主得??展望要提?的??日展望业亏4 目?
?ǔ稳?要量、达?日6 月4 度保流?正”??标出?融展望其2
: 0 年6 月3 日展望6 月议涉数 基金填列日绩比展望?ǔ抵收益??金管??
据管绩比展望6 月??金管??收益?指4 ?明券（?到交?其绩比简长?返管流?日
展望6 月要展望6 月??绩比建同?存??管券（??情?估??其会字ǔ的经流??
日展望6 月?ǖ要示展望6 月日产明稳?通长?联情?通其: 0 年日0 年6 月3 托 基
金填?值展望?ǔ抵收益??金要参式ǔ的展望6 月日衍生逆等要实?量、展望?ǔ日
损???易?托6 月门门返?值展望6 月??金要??情ǔ的绩比动?资?、?他展望
??情?ǔ???托券（?估门返要数??收益?参式?单提抵??到收估况?分估展
望6 月其2
:0年日0年6月3示自年认后续日展望6月权露：记?量、的份情的???收
日主得权露??联??展望间用日达?份4 及间用达??0 年有析??日?ˉ其?的份
主得日??程间要应付展望?ˉ日销8 ??情程对会融展望?ˉ日??其性?的?主得
日??程间要较准: 0 年日平有政小要?收0 年有析建分执年认后续固除量、固的日展
望??或小管?附要动?日??中信要本的展望?ˉ日业?情?7 原度??要4 字达?
细示??展望通长??管? ?情?联要提量、?7 序等要?展望?ǔ托达品?日??目其2
2
6.4.13.2 信用风险2
度执展望?或0 年托循企、?他?循企示?走?长收减式5 要期专0 年建平有人注
财间长3 程对?减管?????相: 保易遵规要股?0 年有析?ˉ情始币??日展望其2
: 0 年日0 年6 月3 托循企事示循企示?日有度?规通长经?主日?联其: 0 年日
增长司?司费托: 0 年日末6 长累额增长率与同业绩比要?性抵增长司???日度执展
望公8 1 其: 0 年托循企建通长日循企响指他?人注描银??同业式5 绩比?循企示?
况?人注循始情?由??要?减展望达?份???托增长上会券允价通长循企事响示循
企示?通长度执?联提示人注循?权一通长业ǔ指?ǔ?7 日度执展望其2
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有
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: 0 年日0 年6 月3 ) 值经度执展望6 月稳?要量、示平有ǎ?度执易四?联势?
ǔ人注间长3 日度执展望要?量、主??平有指主?度执展望其2
: 0 年类注平有日度执?四遵规??他?3 师增长度执?四6 月或股计???的日
小介?守4 ˊ损其2
2
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资2
自转型转型以意变见型动要: 0 年走正同??类管?长账准情逆等份年认类指???相度
执?四日类注平有稽转型完港以完转变见完动改: 0 年走正同?相度执?四日类注平有租其2
2
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资2
??亏其2
2
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资2
诉讼改3 师购高2
?相度执?四2
: 相总2
转型转型以型意变见型动2
标以?总2
转型完港以完转变见完动2
编新完2 新2 新2
编新完指填2 新2 新2
走?四2 新2 港“则型转“型型型-型型2
收守2 新2 港“则型转“型型型-型型2
2
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资2
自转型转型以意变见型动要: 0 年走正同??类管?长账准情逆等份年认类指??据相度
执?四日类注平有稽转型完港以完转变见完动改会租其2
2
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资2
??亏其2
2
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资2
??亏其2
2
6.4.13.3 流动性风险2
稳A 份展望?或0 年托?长抵年认参类同?日?（字??有年??日展望其: 0 年
日稳A份展望观 权返势确自0年与亏正同3达?字记?ˇ?及正同日0年与亏 要?观权
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限公司 59限 39
返势确自平有ǎ?建?日循企允价公??性披势日?对??期?平有?他性?露托允
价程对???A 日遵规填指收月日八??对其2
?示ˋ?ˇ?有年日稳A 份展望要: 0 年日0 年6 月3 ?动示: 0 年日??ˇ?遵
规通长销???提害?稳A 份具?要理正0 年平有交收他日达执对年??抵财??作其
: 0 年日0 年6 月3 托0 年收会他?守经?亏ˇ???要减的托??遵规填ˇ???日
?月权一要?ǔ?二费??ˇ??一披势日稳A 份展望要同三理?0 年正同3 内币其2
自转型转型以意变见型动要:0年建品 说日??年认参类日收减减的?相动响?观明变指
目?公守保要达ˇ?0 年与亏组）稽建同专位币租?初的?相动?公守保要?化?返?亏
??走?对日收减?相对年稳?其2
2
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析2
: 0 年日0 年6 月3 托0 年分估、?他销????绩二算?人注平有0 年分估6 月
立露?4 ?绩二算?二费一人注平有0 年稳A 份展望6 月益的?易露益日记?示: 0 年
交收有析日稳A 份展望通长6 月要量、净值日展望6 月?到示: 0 年日交收正??他?
或小管稳量?业ǔ日平有ǎ?差可指4 交收托?字上目?对?/ 日?收或小易稳A 份或
小通长正”日??情主得其2
: 0 年平有自观?绩比间长日人注允）公部、0 年有析组）日完型酬要?: 0 年抵数
: 0 年日0 年6 月3 6 月日及点0 年?会正同观?绩比间长日人注公?部、?人注日
完型酬其: 0 年抵数: 0 年日0 年6 月3 6 月日及点二费一0 年?会正同观?标允绩比间
长日达稳量率账公?部、?标允绩比达稳量率账日完定酬要: 0 年抵数: 0 年日0 年6 月
3 6 月日??平有交收正同观?标允绩比间长日达稳量率账要公?部、?标允绩比达稳
量率账日见型酬稽况???同?或进涉?差可通长人注平有日二费一0 年4 他?人?金?
的日固?平有交收公?标出差可业ǔ租其2
: 0 年建正?主人注托人注循企建标允要及??达托增长上会券允价循企要?主0
年有析稳量?字?业ǔ公?确数??日遵规???例意-者-完转其化?要: 0 年达量、?程
??年认有析权一?在?相有年7 示稳A 份具?要及标业观?公部、0 年正同日类注平
有日绩〇八）其: 0 年：A 平有自稳A 份?业有析日允）收守公?部、0 年有析组）日
完定酬其自转型转型以意变见型动要: 0 年：A 平有自稳A 份?业有析日允）收守走部、0 年有析
组）日完定酬其2
: 0 年日0 年6 月3 ?动示0 年交收有析他则明后估动达?对有析日达?对八）通
长实??联抵??要本理?动本?日组ˇ???公?部、则明后估动达?对有析日达?
对八）其自转型转型以意变见型动要: 0 年本?日组ˇ???走部、则明后估动达?对有析日达
?对八）其2
会字要: 0 年日0 年6 月3 量、收月主????循企日?相动抵循企示?日?他
??????策略示循企示?日验（?规管???/ 4 ??C 票易通长?记日为?单?
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 40
抵销?日介在6 月要指4 示公会日循企示?简?循企亏?6 月提通长A 过单产易??销
?6 月: 0 年?基???循企日稳A 份展望情循企示?展望其化?要: 0 年日0 年6 月
3 ) 值经???循企??ǎ6 月ǔ?改较准??ǎ日有?本的??支C 票?正”???
?ǎ日展望?规抵八）?A 指本理??ǎ?绩〇八）守??亏?提托抵?算融人注有6
析ǎ4 他?人?金?的日及点：??循企示?二ǒ???循企字要达????ǎ日有?
记?抵0 年收会减的日平有??理正观?其2
2
6.4.13.4 市场风险2
允价展望?或0 年建正年认后续日绩〇八）期走势对年稳??建?允价?融八?
??日?A 性间用?A 日展望要各余内支展望管?ˊ展望情及点八?展望其2
2
6.4.13.4.1 利率风险2
内支展望?或年认后续日绩〇八）期对年稳??允价内支?A 性间用?A 日展望其
内支??份年认后续响返?数自允价内支标?性股?绩〇八）填?日展望要及他?A 内
支融年认后续?返??明?保相上??较准允价内支8 真的八字示自走势对年稳??
日展望其2
: 0 年日0 年6 月3 的相示: 0 年返?日内支??份??通长??要提量、单产平
有交收日成相易权露示标出内支展望通长6 月其2
: 0 年平有自循企建4 增长上允价循企日初的始币ǎ?差8 错1 要化??正同增长
司?管??区?年管司程理人年情?在??年认有析易内支??份有析要?化司托?7
日内支展望其2
2
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口2
诉讼改3 师购高2
2 0 年
6月6月3
月日 基月
金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管
管 管 管 管 管
北京银
行管
理股日日基股日信日份6日管 中管 中管 中管 理股日日基股日信日份6日管
送出期
8 1 管
理§月股§重基份理基管 中管 中管 中管 理§月股§重基份理基管
银要提
示1 管
6§股6月6份及月管 中管 中管 中管 6§股6月6份及月管
目录.
1 简司
介股信月重股6信月份月月管 中管 §股信及信股介§基份及月管 介股月理基股日重§份月月管 6基股理月日股及日重份及月管
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 41
托管
本情况
产1 简
司托管
理日股6信理股6日§份月及管 中管 中管 中管 理日股6信理股6日§份月及管
品说明
限管
中管 中管 中管 6重理股§及§份日理管 6重理股§及§份日理管
品说和
4 行管
中管 中管 中管 6月股基理及份§信管 6月股基理及份§信管
司托息
有管
6重股信及日股及§日份6重管 中管 §股信及信股介§基份及月管 介股基月信股§重重份月日管 §理股§重及股6日重份理基管
披露管
管 管 管 管 管
品8 示
方式出
行管
中管 中管 中管 6月月股月月月份月月管 6月月股月月月份月月管
品8 5
其行管
中管 中管 中管 理信日股月6信份及§管 理信日股月6信份及§管
品8 他
相关资
料管
中管 中管 中管 信月股介月基份介信管 信月股介月基份介信管
品8 主
他财管
中管 中管 中管 日股重及重份理日管 日股重及重份理日管
品8 务
产指标
财管
中管 中管 中管 理信重份日§管 理信重份日§管
品8 目
录财净管
中管 中管 中管 理月股介介及份月重管 理月股介介及份月重管
值表披
露管
中管 中管 中管 日§股日日§份重理管 日§股日日§份重理管
披露息
有管
中管 中管 中管 §及介股信基重份基重管 §及介股信基重份基重管
明现会
计数据
间管
6重股信及日股及§日份6重管 中管 §股信及信股介§基份及月管 及股及理信股介基介份日介管 §月股介及及股重6介份重日管
建3 数
年6月理介
3 理6 基
理金管
理3 人: 管 理中信3 管 信3 人建管 投有限管 公有管
司托管 管管 管管 管管 管管 管管
北京银
行管
§日§股重介信份信介管 中管 中管 中管 §日§股重介信份信介管
送出期
8 1 管
基6介股基理理份介信管 中管 中管 中管 基6介股基理理份介信管
银要提
示1 管
理6§股月6理份§§管 中管 中管 中管 理6§股月6理份§§管
目录. 理6股日6基股重信月份月月管 中管 理§股月理6股§§信份§月管 6理股信6月股§§基份介信管 §及股理信日股日基介份基信管
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有
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1 简司
托管
本情况
产1 简
司托管
§股日月月股月月月份月月管 中管 中管 中管 §股日月月股月月月份月月管
品说明
限管
中管 中管 中管 信理信股介月信份日日管 信理信股介月信份日日管
品说和
4 行管
中管 中管 中管 信股及基理份66管 信股及基理份66管
司托息
有管
理及股理§理股及重及份介及管 中管 理§股月理6股§§信份§月管 66股月§6股理及月份及基管 信§股理介日股信月信份6理管
披露管 管管 管管 管管 管管 管管
品8 5
其行管
中管 中管 中管 基§重股6信6份日重管 基§重股6信6份日重管
品8 他
相关资
料管
中管 中管 中管 及基股基月介份及6管 及基股基月介份及6管
品8 主
他财管
中管 中管 中管 理理股理月重份介日管 理理股理月重份介日管
品8 务
产指标
财管
中管 中管 中管 §及份§6管 §及份§6管
品8 目
录财净管
中管 中管 中管 理6股月月信份重理管 理6股月月信份重理管
值表披
露管
中管 中管 中管 理基月股月月§份重§管 理基月股月月§份重§管
披露息
有管
中管 中管 中管 信及基股重6介份基6管 信及基股重6介份基6管
明现会
计数据
间管
理及股理§理股及重及份介及管 中管 理§股月理6股§§信份§月管 6理股§信及股§信理份信理管 信基股日理6股重重信份及介管
例改助他建??: 0 年有析4 参类日?返八）要提??收减益的日内支8 真的八动期?
相动??专?指主融其2
2
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析2
京?2 ?允价内支指?日及点允价??理正公?2
主得2
??展望??日?A 2
示有析参类助动0 年有析组）日??年亏
售诉讼改3 师购高取2
: 相总2
转型转型以型意变见型动2
标以?总2
转型完港以完转变见完动2
允价内支填?转定明0 件2 完见者“定来完-转意2 者则转“来转转-见则2
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允价内支标?转定明0 件2 新完转港“则来转-则完2 新者定转“则者定-港完2
2
6.4.13.4.2 外汇风险2
?ˊ展望?或年认后续日绩〇八）期走势对年稳???ˊˊ支?A 性间用?A 日
展望其: 0 年日建同有析4 参类指3 师购守八要?化?8 1 ?ˊ展望其2
2
6.4.13.4.3 其他价格风险2
及点八?展望?或0 年建正年认后续日绩〇八）期走势对年稳???允价内支情
?ˊˊ支指?日允价八????A 性间用?A 日展望其: 0 年：记平有自人注循企建标
允期增长上会券允价循企日率账情类注要建返?日及点八?展望势∥自诉明人注间长：
?确?资?遵规期固?基由日??要?达?势∥自人注允价产??A 日??其2
: 0 年日0 年6 月3 托涉) 情6 月平有交收日、?他要款执?确标性填?日等存要
量、示衍生资买遵规4 逆等日主得要?收人注允价分长遵规要?程有析作原4 交收涉)
日序的?量、示诉明人注日的份主得4 的?主得要换??收0 年收会减的??日平有ǎ
?通长平有其: 0 年日0 年6 月3 的相?收衍生4 ?生??日??要示平有等存管有析
作原管平有交收通长?述要势：A 7 示达?间用日允价八?展望其2
: 0 年销???0 年收会他示平有交收差可日记?通长有析作原要量、平有交收日
主???外及点八?展望其化?要: 0 年日0 年6 月3 ?动示: 0 年建正同日人注八?
简???要的相分执??的?权露示0 年通长展望??要4 字达?细示展望通长??情
?ǔ其2
2
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口2
年亏诉讼改3 师购高2
由政2
: 相总2
转型转型以型意变见型动2
标以?总2
转型完港以完转变见完动2
绩〇八）2
?0 年
有析组
）差可
稽酬租2
绩〇八）2
?0 年
有析组
）差可
稽酬租2
循企份年认有
析?率账平有2
港“型完见“意则者-型型2 转完-港港2 转完“定转型“者者见-港定2 者型-完者2
循企份年认有
析?0 年平有2
新2 新2 新2 新2
循企份年认有 新2 新2 新2 新2
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析??年列平
有2
?用年认有析
?位人平有2
新2 新2 新2 新2
及点2 新2 新2 新2 新2
收守2 港“型完见“意则者-型型2 转完-港港2 转完“定转型“者者见-港定2 者型-完者2
2
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析2
京?2 ?券市差错0 介指?日及点允价??理正公?2
主得2
??展望??日?A 2
示有析参类助动0 年有析组）日??年亏售诉
讼改3 师购高取2
: 相总2
转型转型以型意变见型动2
标以?总2
转型完港以完转变见完动2
券市差错0 介标?定酬2 转“来者来“意转港-港见2 完“完者港“来见意-者型2
券市差错0 介填?定酬2 新转“来者来“意转港-港见2 新完“完者港“来见意-者型2
2
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项2
稽完租2绩〇八）2
稽牌租2年认后续绩〇八）守?日权露2
绩〇八）守???建列日门?要数示绩〇八）守?产?性?续同8 记计?日?在）
建列日?外门?序的改2
?观门?改?会有析期参类托??允价标走资单产日中八其2
?务门?改??观门??在）???有析期参类??期上?达生?日?在）其2
?料门?改??有析期参类日公达生??在）其2
稽感租2正”日指绩〇八）守?日年认后续2
稽合租2?门?年认后续绩〇八）2
自转型转型以意变见型动要: 0 年正同日指绩〇八）守??及?A 守在?相?币日年认有
析他列自?观门?日?亏?港“型完见“意则者-型型高要列自?务门?日?亏?完者“型港见“完港见-来型高要
?列自?料门?日?亏售转型完港以完转变见完动改?观门?转型“完者港“者港定-转定高要?务门?
转来“型型则“完者者-完型高要??料门?租其2
稽合合租2绩〇八）建列门?上日8 1 ?A 2
: 0 年指股??门?财上?˙日基由间用动?本??门?财上?˙日字件其2
示自人注循企建标允日率账情类注要?程对8 1 基由??管循企公??稽各余??
?字日循企公??租管期列自?绩二间长易遵规要: 0 年公金自??动发循企?报??
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动相上管循企公??相上4 业?相上???率账情类注日绩〇八）?在?观门??提较
准联）单产他款执日公达生??在）示自绩〇八）日????要本的??率账情类注绩
〇八）7 列?务门????料门?其2
稽合合合租2?料门?绩〇八）?亏情: 相?A 年亏2
?其2
稽构租2?正”日指绩〇八）守?日年认后续2
自转型转型以意变见型动要:0年走正同?正”日指绩〇八）守?日年认有析 稽转型完港以完转变
见完动改会租其2
稽放租2公指绩〇八）守?日年认后续2
公指绩〇八）守?日年认有析情参类：记各余7 始?由情及点年认参类要及?返八
）抵绩〇八）????其2
稽转租2?绩〇八）?要?发有析参类助动: 0 年?具记利润日及点8 记基由其2
2
§7
投资组合报告2
2
7.1 期末基金资产组合情况2
年亏诉讼改3 师购高2
ǖ决2 由政2 年亏2
?0 年损有析日差
可稽酬租2
完2 位币平有2 港“型完见“意则者-型型2 转完-则见2
2 及他改率账2 港“型完见“意则者-型型2 转完-则见2
转2 0 年平有2 新2 新2
见2 初的始币平有2 完者“型港见“完港见-来型2 见见-港来2
2 及他改类注2 完者“型港见“完港见-来型2 见见-港来2
2 有析?正人注2 新2 新2
者2 ?年列平有2 新2 新2
定2 年认?用ǎ平有2 新2 新2
意2 ?在??年认有析2 完意“转定完“转意者-型来2 见港-完来2
2
及他改?付一??日?在??年
认有析2
新2 新2
则2 增长司?情??区?年收守2 完“来型者“完转港-见港2 者-见定2
来2 及点?由有析2 见完意“型型定-来意2 型-则意2
港2 收守2 者完“者则来“转意则-完见2 完型型-型型2
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合2
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合2
场所2 长券融和2 绩〇八）售高取2
?0 年有析组）差
可稽酬租2
编2 ?管?管?管?券2 新2 新2
处2 款?券2 新2 新2
础2 ǔ?券2 者“型意型“定定型-型型2 港-港完2
?2 受/ 管?/ 管??4 C 用析情工7 券2 新2 新2
?2 ) ?券2 新2 新2
?2 ?间情??券2 转“来者则“转意者-型型2 意-港定2
?2 循量分?管??情于逆券2 新2 新2
?2 揭Α情??券2 新2 新2
Β2 度保占?管Γ?情度保??境（券2 定定来“港型型-型型2 完-见意2
Δ2 年认券2 完“者定型“定来型-型型2 见-定者2
Ε2 ?细析券2 新2 新2
2? ?Ζ情?（境（券2 新2 新2
2? 终止控大情??境（券2 新2 新2
Η2 C 内管??情绩???6 月券2 新2 新2
Θ2 ?师境（管?月情及点境（券2 新2 新2
Ι2 ??2 新2 新2
Κ2 Λ用情Μ金后估2 新2 新2
2? 户?管??情Ν摊券2 港意“见来型-型型2 型-转者2
Ξ2 ?收2 新2 新2
2 收守2 港“型完见“意则者-型型2 转完-港港2
2
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合2
??亏其2
2
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细2
年亏诉讼改3 师购高2
ǖ决2 率账场所2 率账未审2 进?稽率租2 绩〇八）稽高租2 ?0 年有析组
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）差可稽酬租2
完2 意型型则转港2 8ΟΠ回 2 港完“转型型2 转“来者则“转意者-型型2 意-港定2
转2 型型型意定完2 ?/ 受Ρ2 转见“型型型2 完“见型完“完完型-型型2 见-完则2
见2 意型型型见意2 声?增长2 见者“型型型2 完“完者意“者来型-型型2 转-来型2
者2 意型完完见来2 后券含货2 定型“型型型2 则定则“定型型-型型2 完-来定2
定2 型型转者完定2 ??Σ?2 转者“型型型2 则转来“者型型-型型2 完-则来2
意2 意型型者型意2 ?受?Τ2 转则“意型型2 定定来“港型型-型型2 完-见意2
则2 型型转完则港2 他ΥΦ受2 完完“型型型2 者定完“完完型-型型2 完-完型2
来2 型型转见则转2 ΧΨ真?2 转完“型型型2 转者者“转见型-型型2 型-意型2
港2 意型见来港港2 ΩΦ户续2 者“型型型2 转完来“者型型-型型2 型-定见2
完型2 意型完港完意2 ??增长2 定型“型型型2 完港则“型型型-型型2 型-者来2
完完2 意型型意意型2 ????2 来“型型型2 完意意“港意型-型型2 型-者完2
完转2 意型型者来意2 ???后2 转“型型型2 完意定“型型型-型型2 型-者型2
完见2 意型完见完来2 他?票?2 完“定型型2 完型则“完型型-型型2 型-转意2
完者2 见型型则来来2 他度程?2 转“型型型2 港意“见来型-型型2 型-转者2
完定2 意型型转型完2 用α率与2 完“型型型2 转则“来者型-型型2 型-型则2
2
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动2
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年亏诉讼改3 师购高2
ǖ决2 率账场所2 率账未审2 : 相地守?在年亏2
?相?0 年有析组）差
可稽酬租2
完2 意型完完见来2 后券含货2 完“完转定“意来型-型型2 转-完型2
转2 型型转者完定2 ??Σ?2 完“完完见“转则定-型型2 转-型来2
见2 意型型者型意2 ?受?Τ2 定转则“港者意-型型2 型-港来2
者2 意型见转见见2 1 ??2 者定型“港型转-型型2 型-来者2
定2 意型见意定港2 βγ势2 者型完“完港港-型型2 型-则定2
意2 型型转完则港2 他ΥΦ受2 见港意“转意型-型型2 型-则者2
则2 意型型转则意2 谴Τδε2 见意完“意型型-型型2 型-意则2
来2 意型型定者则2 ζ案?年2 转意者“转港型-型型2 型-者港2
港2 型型转见则转2 ΧΨ真?2 转定见“则港型-型型2 型-者则2
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完型2 意型型见型港2 ???止2 转见来“定定型-型型2 型-者者2
完完2 意型见来港港2 ΩΦ户续2 转型则“完来型-型型2 型-见港2
完转2 意型型者来意2 ???后2 完意见“则意型-型型2 型-见完2
完见2 意型型意意型2 ????2 完意完“则港型-型型2 型-见型2
完者2 型型型意定完2 ?/ 受Ρ2 完完来“型转型-型型2 型-转转2
完定2 意型完见完来2 他?票?2 完型意“则定型-型型2 型-转型2
完意2 意型型定完港2 ??η?2 港来“型型型-型型2 型-完来2
完则2 见型型则来来2 他度程?2 港定“则者型-型型2 型-完来2
完来2 意型完来来来2 他?他?2 则见“完定型-型型2 型-完者2
完港2 意型型港完来2 他γ人注2 意见“者定见-型意2 型-完转2
转型2 意型完意港意2 他增人注2 见者“见定完-意型2 型-型意2
2
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细2
年亏诉讼改3 师购高2
ǖ决2 率账场所2 率账未审2 : 相地守?程年亏2
?相?0 年有析组）差
可稽酬租2
完2 意型见来港港2 ΩΦ户续2 转“港转则“型则者-型型2 定-者意2
转2 意型型者型意2 ?受?Τ2 完“港见者“者者型-型型2 见-意完2
见2 意型型转型完2 用α率与2 完“则则见“者完意-型型2 见-见完2
者2 意型完来来来2 他?他?2 完“意来型“来者见-型型2 见-完者2
定2 型型转完则港2 他ΥΦ受2 完“定者港“港来意-意见2 转-来港2
意2 意型型完见转2 8 Οθι2 完“转者来“则意港-型型2 转-见见2
则2 意型完港完意2 ??增长2 港定转“见意型-定型2 完-则来2
来2 型型转见则转2 ΧΨ真?2 来完见“者型型-型型2 完-定转2
港2 意型完来完来2 Φ1 增长2 则港定“港型见-型型2 完-者来2
完型2 意型完见完来2 他?票?2 则定者“者意完-型型2 完-者完2
完完2 意型见转见见2 1 ??2 定转则“则完型-型型2 型-港来2
完转2 见型型完转者2 ˊκ??2 者定者“定型者-型型2 型-来定2
完见2 型型转者完定2 ??Σ?2 者型完“来见型-型型2 型-则定2
完者2 意型型转则意2 谴Τδε2 见则港“完完港-型型2 型-则完2
完定2 意型型则转港2 8 ΟΠ回2 见意定“者完型-型型2 型-意来2
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完意2 意型见意定港2 βγ势2 见定型“则转则-型型2 型-意定2
完则2 意型完完见来2 后券含货2 见型者“型者定-型型2 型-定则2
完来2 意型型定者则2 ζ案?年2 转则定“转来型-型型2 型-定完2
完港2 意型型见型港2 ???止2 转型则“则定型-型型2 型-见港2
转型2 意型型港完来2 他γ人注2 完港港“意见型-来意2 型-见则2
2
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额2
诉讼改3 师购高2
?在率账?: 售?循取损亏2 意“见港型“见转定-则者2
?程率账始在售?循取损亏2 完来“则意转“港型完-者完2
2
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合2
年亏诉讼改3 师购高2
ǖ决2 类注ǎ?2 绩〇八）2 ?0 年有析组）差可稽酬租2
完2 ??类注2 则“定港型“型者见-来型2 完来-定转2
转2 ?长账准2 新2 新2
见2 年认类注2 意“定型见“完定型-型型2 完定-来则2
2 及他改逆等份年认类2 意“定型见“完定型-型型2 完定-来则2
者2 ?券类注2 新2 新2
定2 ?券?相认有注2 新2 新2
意2 他相账准2 新2 新2
则2 达?类稽达循˙类租2 新2 新2
来2 会券司诉2 新2 新2
港2 及点2 新2 新2
完型2 收守2 完者“型港见“完港见-来型2 见者-见来2
2
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细2
年亏诉讼改3 师购高2
ǖ决2 类注场所2 类注未审2 进?售按取2 绩〇八）2
?0 年有析组）
差可稽酬租2
完2 型完港意转则2 转型?类型完2 则型“型型型2 则“型型见“定型型-型型2 完则-型港2
转2 型完来型型则2 ?二完来型完2 转定“型型型2 转“定型见“则定型-型型2 意-完完2
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见2 型完来型型港2 ?二完来型见2 转型“型型型2 转“转型见“型型型-型型2 定-见则2
者2 型完来型型见2 ?二完者型完2 完定“型型型2 完“则港意“者型型-型型2 者-见来2
定2 型完港定者则2 完意?类完港2 意“完来型2 定来意“定者见-来型2 完-者见2
2
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细2
??亏其2
2
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细2
??亏其2
2
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细2
??亏其2
2
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2
?其2
2
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明2
?其2
2
7.12 投资组合报告附注2
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。2
2
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。2
2
7.12.3 期末其他各项资产构成2
诉讼改3 师购高2
ǖ决2 未审2 年亏2
完2 司程理人年2 转者“转型转-来型2
转2 7 始人注???2 新2
见2 7 始率内2 新2
者2 7 始内保2 转则完“者来者-意完2
定2 7 始???2 转型“见完来-者定2
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意2 及点7 始?2 新2
则2 ???执2 新2
来2 及点2 新2
港2 收守2 见完意“型型定-来意2
2
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细2
??亏其2
2
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明2
??亏其2
2
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分2
数自?λ?在日策?要主由财情抵收守由财上达?司托μ?其2
2
§8
基金份额持有人信息2
2
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构2
与亏诉讼改与2
末累额
增管
长率关与
同业与绩管
与比长率较
准1 末累管
长率关送收管
益收的司自管 转关的司自管
长率末累管
型息末
累以来管
长率末累管
型息末累
以来管
变动报
的告明经管
日信§管 信信股月日及份§日管 理理理股月6理份及及管 月份基月及基验管 基信股介月基股重信6份及重管 介介份日介理重验管
变动报
的告明（管
信及管 重股基重月份§§管 月份月月管 月份月月验管 §6重股§及信份重基管 理月月份月月验管
公有管 重理月管 信理股基6重份理基管 理理理股月6理份及及管 月份基月§重验管 基日股基基理股6基及份日月管 介介份日介信基验管
2
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况2
由政2 与亏四和2 正同与亏损进售与取2 ?0年损与亏差可 2
0年6月3建同?券
3 ?正同: 0 年2
他度) 平负内编2 完“型型港-则完2 型-型型转来酬2
他度) 平负内础2 见意完“来来意-来来2 来者-意定者则酬2
收守2 见意转“来港意-定港2 型-港港定来酬2
2
2
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有
限公司 59限 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况2
由政2 与亏四和2
正同0 年与亏损?日进?名
上售?与取2
: 绩比之四6 月3 ?管0 年平有
情控大?到参式3正同:二费一
0 年2
他度) 平负内编2 型2
他度)平负内 础2 型2
收守2 型2
:0年0年资月正同:二费一0
年2
他度) 平负内编2 型2
他度) 平负内础2 完型ν定型2
收守2 完型ν定型2
2
§9
开放式基金份额变动2
2
诉讼改与2
2
他度) 平负内编2 他度) 平负内础2
0 年收会用三动稽转型完来以完型变完来
动租0 年与亏损亏2
见来见“来港见“完见定-定则2 新2
: 中信相相?0 年与亏损亏2 者来“转则完“则者来-见型2 完定则“者定港-定意2
: 中信相0 年损??与亏2 来则者“型者型-来定2 则“转则来“型来定-转转2
?改: 中信相0 年损ˇ?与亏2 完见“完见完“型完者-者型2 则“型型来“型定港-型定2
: 中信相0 年?主?A 与亏2 新2 新2
: 中信相相总0 年与亏损亏2 见意“型完者“则则者-则定2 者转则“者来定-则见2
2
§10
重大事件揭示2
2
10.1 基金份额持有人大会决议2
: 中信相目要: 0 年走?二0 年与亏正同3 1 金其2
2
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2
转型转型以定变转转动要ξο??用?5 0 年6 月3 损资月要 基据选变异?用场长损资
月?（其2
转型转型以定变见完动要断) πρ??5 0 年6 月3 ?损资月其2
转型转型以意变完港动要年??用说50年6月3损资月 要 基据选变异?用公?场长损
资月?（其2
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有
限公司 59限 53
: 中信相目要?0 年末6 3 日?到0 年末6 ?到日8 1 3 基?A 其2
2
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2
: 中信相目要??4 0 年6 月3 管0 年验析管0 年末6 券（日στ其2
2
10.4 基金投资策略的改变2
: 中信相目要: 0 年平有等存走间用??其2
2
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况2
υ?φǔ他?金守?基（建售固?υ量收χ取?: 0 年?工实守境（要中信相目走
间用?容其2
2
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2
: 中信相目要0 年6 月3 管末6 3 日末6 券（?到4 及??之四6 月3 ?????
期?ψ易遵规其2
2
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况2
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况2
年亏诉讼改3 师购高2
方或小组管
目录
）助
同对管
内运目录管 品作8 遵方或较规1 管
期
守管平目1 累管
型交0 内运
平目息累较
以来管
规1 管
型交0 规1
息对较以来管
易专示方管 理管 中管 中管 中管 中管 中管
项1 示方管 理管 中管 中管 中管 中管 中管
制1 示方管 6管 中管 中管 中管 中管 中管
度或示方管 6管 中管 中管 中管 中管 中管
变动报的示方管 6管 6§股介§§股信理基份§理管 理月月份月月验管 理基股6信基份理信管 理月月份月月验管 中管
执动示方管 基管 中管 中管 中管 中管 中管
2
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况2
年亏诉讼改3 师购高2
方或小
组管
露方目录管 露方其4 目录管 异示目录管 准1 目录管
平目1 累管
型交0
露方平
目息累
平目1 累管
型交0 露
方其4 平
目息累较
平
目
1
型交0
异示平
目息累
平
目
1
型交0
准1 平
目息累
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有
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较以来管 以来管 累管较以来管累管较以来管
易专示
方管
中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管
项1 示
方管
中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管
制1 示
方管
中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管
度或示
方管
中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管
变动报
的示方管
§及股月基日股月基理份重基管理月月份月月验管6日信股重月月股月月月份月月管 理月月份月月验管 中管 中管 中管 中管
执动示
方管
中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管 中管
例改完管较准他?人?金??自况?人注平有0 年循企?讼ǔ?同???日量??售人
?0年现 ?转型型则?者来决取日益的4:0年6月3日 ?他度)平0年6月同业绩比绩算0
年循企诉高6 月立露?要0 年6 月3 ǔ的经?工循企诉高日注?日换?小介要续??填改2
售完取人注资??日换?数绩比平有?参式3 较准人注资??平有控大境（?收?八要
估程循企诉高二?期ω?日??序的其资绩比主6 ?股量、?要权达立月??日循企诉
高二?期ω?基?其2
售转取平有????交????到况?示?证势人注资??日控大境（?联其平有?较
准?联??单产本的明和人注资??日循企年亏4 差支业ǔ日??其2
售见取?联简长?主ǔ要续??填改2
2 2 主作位8 售完型型主取?0 ǚ控大境（售则型酬取服2 固和控大境（售完定酬取服2 ?收控大境
（售完定酬取其2
2 2 0 ǚ控大境（?则型酬位8 要数平有?参式3 管控大?参式3 管0 年资月情控大?参
式?主?固和控大境（?完定酬位8 要数流???率账????用??主??收控大境（
?完定酬位8 要数平有?参式3 管控大?参式3 情平有?长逆?配参式?主其2
转管较准指标小介通长???要0 年6 月3 本的注?要抵?换?日注?表??末??要
提中他?人?金区?4 量?0 年末6 3 其2
2
10.8 其他重大事件2
ǖ决2 绩信基由2 露的当承权一2 露的当承动相2
完2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自?填?主0 年?影他?
后?增长率与同业绩比0 年
???支???A 日绩信2
他?人?金益的中?4 益的
从?2
转型转型新型完新型转2
转2 ?自他度) 平0 年6 月同业 他?人?金益的中?4 益的 转型转型新型完新完定2
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有
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绩比?填?主人注平有0 年
??0 年收会情末6 ??日
绩信2
从?2
见2
他度) 平负内债收附人注平
有0 年0 年收会管末6 ??
售转型转型以完变取2
他?人?金益的从?2 转型转型新型完新完定2
者2
他度) 平负内债收附人注平
有0 年声算利润配售容真取
4 ?记售转型转型以完变取2
他?人?金益的从?2 转型转型新型完新完则2
定2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?填?主0 年转型完港以?者?
?中信??份绩信2
他?人?金益的中?2 转型转型新型完新完来2
意2
他度) 平负内债收附人注平
有0 年转型完港以?者??中信2
他?人?金益的从?2 转型转型新型完新完来2
则2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自税影他度) 平相回同业
绩比??填?主0 年场?议
涉提二量的平券（4 二ǒ?
支??日绩信2
他?人?金益的中?4 益的
从?2
转型转型新型转新转意2
来2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自税影1 息从年0 年??
同业绩比?绩比?填?主0
年场?议涉提二量的平券（
4 二ǒ?支??日绩信2
他?人?金益的中?4 益的
从?2
转型转型新型见新完港2
港2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自?相当承?填绩算0 年
转型完港以以?中信日绩信2
他?人?金益的中?4 益的
从?管标循建从?2
转型转型新型见新转者2
完型2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自?填?主0 年托他度)
平相回同业绩比二量的平券
（4 二ǒ?支??日绩信2
他?人?金益的中?4 益的
从?2
转型转型新型者新完定2
完完2
他度) 平负内债收附人注平
有0 年转型完港以以?中信2
他?人?金益的从?2 转型转型新型者新完则2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 56
完转2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?填?主0 年转型完港以以?中
信??份绩信2
他?人?金益的中?2 转型转型新型者新完则2
完见2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?填??0 年转型转型以?完?
?中信??份绩信2
他?人?金益的中?2 转型转型新型者新转转2
完者2
他度) 平负内债收附人注平
有0 年转型转型以?完??中信2
他?人?金益的从?2 转型转型新型者新转转2
完定2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自?填?主0 年?影累额
ˊ?0 年??同业绩比0 年
的平???支???A 日绩
信2
他?人?金益的中?4 益的
从?2
转型转型新型者新见型2
完意2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自?填?主0 年税影场?
议涉提二量的平券（4 二ǒ
?支??日绩信2
他?人?金益的中?4 益的
从?2
转型转型新型定新型意2
完则2
他度) 平0 年6 月同业绩比
?自??γ制验含0 年??
售1 息取同业绩比立月?填
0 年????券（日绩信2
他?人?金益的中?4 益的
从?2
转型转型新型定新完者2
完来2
他度) 平0 年6 月同业绩比
之四6 月3 ??容绩信2
他?人?金益的中?4 益的
从?管标循建从?2
转型转型新型定新转见2
完港2
他度) 平0 年6 月绩比之四
6 月3 ??容绩信2
他?人?金益的中?4 益的
从?管标循建从?2
转型转型新型意新型转2
转型2
他度) 平0 年6 月绩比之四
6 月3 ??容绩信2
他?人?金益的中?4 益的
从?管标循建从?2
转型转型新型意新转型2
2
§11
影响投资者决策的其他重要信息2
2
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2
: 中信相目要走程对诉观平有专正同0 年与亏差可??期部、转型酬日遵规其2
2
2
2 0 年6 月3 日 基金管6 理人: 2020中2 信建投
有
限公司 59限 57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息2
: 中信相目要???平有专序等日及点8 记度保其2
2
§12
备查文件目录2
2
12.1 备查文件目录2
完管他?人?金介?0 年例排日户??2
转管?他度) 平负内债收附人注平有0 年0 年收会??2
见管?他度) 平负内债收附人注平有0 年末6 ????2
者管0 年6 月3 券（有???管?券???2
定管0 年末6 3 券（有???管?券??其2
2
12.2 存放地点2
0 年6 月3 4 0 年末6 3 揭建其2
2
12.3 查阅方式2
平有专达指托?券字上???警要?达?后: ???报??其2
2
2
2
中信建投基金管理有限公司2
二〇二〇年八月三十一日2
