前海开源沪深 300指数型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2020年 08月 31日
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月21日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 55
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 55
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 57
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 57
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 57
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 58
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 60
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 62
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 63
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 63
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 63
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 63
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 前海开源沪深300指数型证券投资基金
基金简称 前海开源沪深300指数
基金主代码 000656
基金运作方式 契约型普通开放式
基金合同生效日 2014年06月17日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 135,183,187.11份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪沪深300
指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误
差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动
式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指
数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根
据标的指数变动而进行相应调整。本基金在严格控制
基金日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获
取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方
法调整、成份股及其权重变化的原因，或因基金的申
购和赎回等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调
整，力求降低跟踪误差。
1、大类资产配置：本基金管理人主要按照沪深3
00指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并
根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本
基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投
资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不
低于非现金基金资产的85%；本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
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不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券。
2、股票投资策略：（1）股票投资组合构建：本
基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成
份股组成及其权重构建股票投资组合。若出现特殊情
况，本基金将采用替代性的方法构建组合，以减少跟
踪误差。（2）股票投资组合的调整：本基金股票投资
组合根据沪深300指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整，还将根据法律法规中的投资比例限制、申
购赎回变动情况等，对其进行适时调整。在正常市场
情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准
的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟
踪误差不超过4%。如超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免误差进一步扩大。
3、债券投资策略：本基金债券投资的目的是在保
证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差，主要采
取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、
骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组
合。
4、权证投资策略：根据权证对应公司基本面研究
成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非
理性定价；通过权证与证券的组合投资，来达到改善
组合风险收益特征的目的。
5、股指期货投资策略：本基金以套期保值为目的，
参与股指期货交易。运用股指期货对冲系统性风险、
对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合
的整体风险的目的。基金管理人将建立股指期货投资
决策部门或小组，经董事会批准后执行。若相关法律
法规发生变化时，基金管理人从其最新规定。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率
(税后)×5%。
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预
期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合
型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 前海开源基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 傅成斌 贺倩
联系电话 0755-88601888 010-66060069
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4001666998 95599
传真 0755-83181169 010-68121816
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
北京市东城区建国门内大街6
9号
办公地址
深圳市福田区深南大道7006
号万科富春东方大厦2206
北京市西城区复兴门内大街2
8号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 王兆华 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.qhkyfund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 前海开源基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7006号万科
富春东方大厦2206
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年01月01日- 2020年06月30日）
本期已实现收益 11,258,372.55
本期利润 12,924,295.02
加权平均基金份额本期利润 0.0949
本期加权平均净值利润率 7.22%
本期基金份额净值增长率 7.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2020年06月30日）
期末可供分配利润 53,989,178.96
期末可供分配基金份额利润 0.3994
期末基金资产净值 189,172,366.07
期末基金份额净值 1.399
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2020年06月30日）
基金份额累计净值增长率 92.54%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实
现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为
开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 8.87% 0.85% 7.29% 0.85% 1.58% 0.00%
过去三个月 16.00% 0.85% 12.29% 0.85% 3.71% 0.00%
过去六个月 7.13% 1.42% 1.64% 1.45% 5.49% -0.03%
过去一年 17.34% 1.14% 8.50% 1.16% 8.84% -0.02%
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过去三年 32.63% 1.14% 13.21% 1.19% 19.42% -0.05%
自基金合同
生效起至今
92.54% 1.41% 87.50% 1.44% 5.04% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×
5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国
证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，
开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有
限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源
基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司
--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市
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注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证
书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。
截至报告期末，前海开源基金旗下管理90只开放式基金，资产管理规模超过672.48
亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
黄玥
本基金的基金经理、公司
投资副总监、量化投资部
负责人
2019-
11-04
-
17
年
黄玥先生，物理学硕士。2
003年7月加入南方基金管
理有限公司 ，曾任风控策
略部高级经理，数量化投
资部总监助理，负责量化
平台搭建，数量化研究和
投资。2015年11月加盟前
海开源基金管理有限公
司，任投资副总监、量化
投资部负责人。
注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公
司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③自2020年8月12日起，基金管理人增聘梁溥森为基金经理，与黄玥共同管理本基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合
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规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法
规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基
金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间基金运行平稳，跟踪误差控制在较小范围。本基金目前规模可以进行科创
板打新，期间积极参与新股申购，力争获得无风险收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪深300指数基金份额净值为1.399元，本报告期内，基金份
额净值增长率为7.13%，同期业绩比较基准收益率为1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
一季度受新冠疫情的影响，中国经济大幅下挫，GDP同比跌幅达到了6.8%；但中国
在疫情中展示出了强大的全民组织能力和执行能力，在较短的时间内控制了疫情，经济
率先恢复，二季度GDP已经实现3.2%的正增长。A股市场也随经济的恢复逐渐企稳反弹，
由于全球流动性非常充裕，所以多国出现了"经济弱，股市强"的局面。A股中一些行业
在上半年已经积累了较大的涨幅，以消费和TMT为代表。我们认为未来疫情的发展有较
大的不确定性，全球经济龙头的美国新增感染人数仍呈失控的状态，随着复工复产的推
进，多国多地出现二次疫情，所以在有效疫苗正式推出前，全球疫情很难得到有效的控
制。流动性充裕带来的资产泡沫现象也值得我们警惕，多数国家股市上涨并没有基本面
的支撑，而纯粹是估值的上涨。A股中部分行业的估值也已经处于历史高位，经历了2015
年的暴涨暴跌后，管理层对于资产泡沫的管控应该也更具前瞻性和重视程度，所以对于
部分上涨过快、涨幅过大的行业和个股，我们持谨慎的态度。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、
交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜
任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的
实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决
策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，
由其按约定提供估值定价服务。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内实施利润分配一次，本基金每10份基金份额分配1.20元，共分配利润
15,488,375.12元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券
投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理
人-前海开源基金管理有限公司2020年1月1日至2020年6月30日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损
害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的
计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害
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基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律
法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,704,093.88 11,492,024.14
结算备付金
12,860.28 15,507.94
存出保证金
52,513.05 44,024.95
交易性金融资产 6.4.7.2 178,464,798.33 172,432,471.46
其中：股票投资
178,464,798.33 172,432,471.46
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
26,227.44 -
应收利息 6.4.7.5 1,956.73 3,095.37
应收股利
- -
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应收申购款
1,291,167.02 233,637.68
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
190,553,616.73 184,220,761.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,045,782.14 824,866.79
应付管理人报酬
75,014.27 76,462.93
应付托管费
15,002.84 15,292.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 17,122.05 59,506.65
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 228,329.36 192,951.57
负债合计
1,381,250.66 1,169,080.53
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 135,183,187.11 128,498,394.85
未分配利润 6.4.7.10 53,989,178.96 54,553,286.16
所有者权益合计
189,172,366.07 183,051,681.01
负债和所有者权益总
计
190,553,616.73 184,220,761.54
注：报告截止日2020年6月30日，前海开源沪深300指数基金份额净值1.399元，基金份
额总额135,183,187.11份。
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6.2 利润表
会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
一、收入
13,878,545.86 6,492,438.03
1.利息收入
49,058.58 20,927.37
其中：存款利息收入 6.4.7.11 49,058.58 11,961.15
债券利息收入
- 8,966.22
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
12,083,104.84 4,043,943.40
其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,313,216.22 3,599,941.85
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14.
5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 1,769,888.62 444,001.55
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18 1,665,922.47 2,277,139.65
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19 80,459.97 150,427.61
减：二、费用
954,250.84 440,440.46
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
445,652.31 112,798.76
2．托管费
6.4.10.2.
2
89,130.35 20,146.12
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
- -
4．交易费用 6.4.7.20 253,342.19 203,288.68
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21 166,125.99 104,206.90
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
12,924,295.02 6,051,997.57
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
12,924,295.02 6,051,997.57
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：前海开源沪深300指数型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
128,498,394.85 54,553,286.16 183,051,681.01
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
- 12,924,295.02 12,924,295.02
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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数(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
6,684,792.26 1,999,972.90 8,684,765.16
其中：1.基金申购款 51,976,341.47 15,999,280.92 67,975,622.39
2.基金赎回
款
-45,291,549.21 -13,999,308.02 -59,290,857.23
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -15,488,375.12 -15,488,375.12
五、期末所有者权益
（基金净值）
135,183,187.11 53,989,178.96 189,172,366.07
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
13,496,433.96 -190,436.61 13,305,997.35
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 6,051,997.57 6,051,997.57
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
23,918,208.96 5,402,764.14 29,320,973.10
其中：1.基金申购款 110,575,816.60 18,680,249.80 129,256,066.40
2.基金赎回
款
-86,657,607.64 -13,277,485.66 -99,935,093.30
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
- - -
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
37,414,642.92 11,264,325.10 48,678,968.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蔡颖
—————————
基金管理人负责人
何璁
—————————
主管会计工作负责人
傅智
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
前海开源沪深300指数型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]494号《关于核准前海开源沪深300指数型
证券投资基金募集的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币234,687,022.67元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2014]02030017
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪深300指数型证券投资基金
基金合同》于2014年6月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
234,720,620.35份基金份额，其中认购资金利息折合33,597.68份基金份额。本基金的
基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源沪深300指数型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300
指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)
为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指
数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持
证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：投资于股票的资产比例不低
于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基
金资产的85%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×
95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
活期存款 10,704,093.88
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 10,704,093.88
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 165,118,644.46 178,464,798.33 13,346,153.87
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 165,118,644.46 178,464,798.33 13,346,153.87
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 1,930.27
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5.22
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 21.24
合计 1,956.73
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 17,122.05
银行间市场应付交易费用 -
合计 17,122.05
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,794.00
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应付证券出借违约金 -
预提费用 184,535.36
其他应付 40,000.00
合计 228,329.36
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 128,498,394.85 128,498,394.85
本期申购 51,976,341.47 51,976,341.47
本期赎回（以“-”号填列） -45,291,549.21 -45,291,549.21
本期末 135,183,187.11 135,183,187.11
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 266,663,578.82 -212,110,292.66 54,553,286.16
本期利润 11,258,372.55 1,665,922.47 12,924,295.02
本期基金份额交易产
生的变动数
13,356,981.38 -11,357,008.48 1,999,972.90
其中：基金申购款 105,224,365.47 -89,225,084.55 15,999,280.92
基金赎回款 -91,867,384.09 77,868,076.07 -13,999,308.02
本期已分配利润 -15,488,375.12 - -15,488,375.12
本期末 275,790,557.63 -221,801,378.67 53,989,178.96
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 47,287.11
定期存款利息收入 -
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,226.47
其他 545.00
合计 49,058.58
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出股票成交总额 91,431,920.42
减：卖出股票成本总额 81,118,704.20
买卖股票差价收入 10,313,216.22
6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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无。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
股票投资产生的股利收益 1,769,888.62
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,769,888.62
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 1,665,922.47
——股票投资 1,665,922.47
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 1,665,922.47
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 78,187.39
转换费收入 2,272.58
合计 80,459.97
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基
金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 253,342.19
银行间市场交易费用 -
合计 253,342.19
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6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
汇划手续费 1,590.63
指数使用费 80,000.00
合计 166,125.99
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机
构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人
开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东
北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
第
页，共 63页 28
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
开源证券 171,580,151.79 100.00% - -
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
开源证券 125,462.16 100.00% 17,122.05 100.00%
注：①上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
第
页，共 63页 29
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 445,652.31 112,798.76
其中：支付销售机构的客户维护费 54,475.06 29,125.87
注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 89,130.35 20,146.12
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
第
页，共 63页 30
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业
银行股份
有限公司
10,704,093.88 47,287.11 1,202,033.92 9,786.95
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份基
金
份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备
注
1
2020-02
-18
2020-02
-18
1.200
7,697,62
9.44
7,790,74
5.68
15,488,37
5.12
-
合
计
1.200
7,697,62
9.44
7,790,74
5.68
15,488,37
5.12
-
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
第
页，共 63页 31
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6881
69
石头
科技
2020
-02-
13
2020
-08-
21
新股
流通
受限
271.
12
365.
14
897
243,
194.
64
327,
530.
58
-
6882
00
华峰
测控
2020
-02-
11
2020
-08-
18
新股
流通
受限
107.
41
270.
02
1,092
117,
291.
72
294,
861.
84
-
6885
66
吉贝
尔
2020
-05-
08
2020
-11-
18
新股
流通
受限
23.6
9
38.4
3
4,588
108,
689.
72
176,
316.
84
-
6881
89
南新
制药
2020
-03-
18
2020
-09-
28
新股
流通
受限
34.9
4
50.2
1
2,484
86,7
90.9
6
124,
721.
64
-
6880
96
京源
环保
2020
-03-
31
2020
-10-
09
新股
流通
受限
14.3
4
21.4
2
4,485
64,3
14.9
0
96,0
68.7
0
-
6883
77
迪威
尔
2020
-06-
29
2020
-07-
08
新股
流通
受限
16.4
2
16.4
2
5,457
89,6
03.9
4
89,6
03.9
4
-
6880
27
国盾
量子
2020
-06-
30
2020
-07-
09
新股
流通
受限
36.1
8
36.1
8
2,405
87,0
12.9
0
87,0
12.9
0
-
6886
00
皖仪
科技
2020
-06-
23
2020
-07-
03
新股
流通
受限
15.5
0
15.5
0
5,286
81,9
33.0
0
81,9
33.0
0
-
6882
77
天智
航
2020
-06-
24
2020
-07-
07
新股
流通
受限
12.0
4
12.0
4
5,852
70,4
58.0
8
70,4
58.0
8
-
6885 秦川 2020 2020 新股 11.3 11.3 5,054 57,2 57,2 -
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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页，共 63页 32
28 物联 -06-
19
-07-
01
流通
受限
3 3 61.8
2
61.8
2
3008
45
捷安
高科
2020
-06-
24
2020
-07-
03
新股
流通
受限
17.6
3
17.6
3
470
8,28
6.10
8,28
6.10
-
3008
43
胜蓝
股份
2020
-06-
23
2020
-07-
02
新股
流通
受限
10.0
1
10.0
1
751
7,51
7.51
7,51
7.51
-
3008
40
酷特
智能
2020
-06-
30
2020
-07-
08
新股
流通
受限
5.94 5.94 1,185
7,03
8.90
7,03
8.90
-
3008
46
首都
在线
2020
-06-
22
2020
-07-
01
新股
流通
受限
3.37 3.37 1,131
3,81
1.47
3,81
1.47
-
注：1. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网
上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限
为自发行人股票上市之日起6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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页，共 63页 33
本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员
会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立
督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行
监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风
险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面
风险管理职责主要由监察稽核部和金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的
信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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页，共 63页 34
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申
购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之
相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎
回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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页，共 63页 35
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2020年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值未超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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单位：人民币元
本期末2
020年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
10,704,093.88 - - - 10,704,093.88
结算备
付金
12,860.28 - - - 12,860.28
存出保
证金
52,513.05 - - - 52,513.05
交易性
金融资
产
- - - 178,464,798.33 178,464,798.33
应收证
券清算
款
- - - 26,227.44 26,227.44
应收利
息
- - - 1,956.73 1,956.73
应收申
购款
1,110.00 - - 1,290,057.02 1,291,167.02
资产总
计
10,770,577.21 - - 179,783,039.52 190,553,616.73
负债
应付赎
回款
- - - 1,045,782.14 1,045,782.14
应付管
理人报
酬
- - - 75,014.27 75,014.27
应付托
管费
- - - 15,002.84 15,002.84
应付交
易费用
- - - 17,122.05 17,122.05
其他负
债
- - - 228,329.36 228,329.36
负债总
计
- - - 1,381,250.66 1,381,250.66
利率敏
感度缺
口
10,770,577.21 - - 178,401,788.86 189,172,366.07
上年度
末2019
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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资产
银行存
款
11,492,024.14 - - - 11,492,024.14
结算备
付金
15,507.94 - - - 15,507.94
存出保
证金
44,024.95 - - - 44,024.95
交易性
金融资
产
- - - 172,432,471.46 172,432,471.46
应收利
息
- - - 3,095.37 3,095.37
应收申
购款
1,600.00 - - 232,037.68 233,637.68
资产总
计
11,553,157.03 - - 172,667,604.51 184,220,761.54
负债
应付赎
回款
- - - 824,866.79 824,866.79
应付管
理人报
酬
- - - 76,462.93 76,462.93
应付托
管费
- - - 15,292.59 15,292.59
应付交
易费用
- - - 59,506.65 59,506.65
其他负
债
- - - 192,951.57 192,951.57
负债总
计
- - - 1,169,080.53 1,169,080.53
利率敏
感度缺
口
11,553,157.03 - - 171,498,523.98 183,051,681.01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年12月31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
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6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包
括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
178,464,798.33 94.34 172,432,471.46 94.20
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
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合计 178,464,798.33 94.34 172,432,471.46 94.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
业绩比较基准上升5% 9,246,018.53 8,952,176.91
业绩比较基准下降5% -9,246,018.53 -8,952,176.91
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 178,464,798.33 93.66
其中：股票 178,464,798.33 93.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,716,954.16 5.62
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8 其他各项资产 1,371,864.24 0.72
9 合计 190,553,616.73 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 2,385,192.00 1.26
B 采矿业 3,884,778.54 2.05
C 制造业 88,817,312.58 46.95
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
3,382,791.77 1.79
E 建筑业 3,501,042.28 1.85
F 批发和零售业 1,646,745.63 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 3,967,594.04 2.10
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
5,942,680.82 3.14
J 金融业 47,587,932.84 25.16
K 房地产业 5,992,080.36 3.17
L 租赁和商务服务业 2,431,105.60 1.29
M 科学研究和技术服务业 1,062,986.40 0.56
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 210,900.00 0.11
Q 卫生和社会工作 1,787,825.60 0.95
R 文化、体育和娱乐业 905,438.00 0.48
S 综合 - -
合计 173,506,406.46 91.72
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7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,617,282.28 1.91
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
179,164.89 0.09
E 建筑业 141,480.00 0.07
F 批发和零售业 133,131.60 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
399,046.78 0.21
J 金融业 67,239.92 0.04
K 房地产业 114,342.00 0.06
L 租赁和商务服务业 141,706.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
164,998.40 0.09
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,958,391.87 2.62
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 8,965 13,114,719.20 6.93
2 601318 中国平安 149,092 10,645,168.80 5.63
3 600276 恒瑞医药 70,428 6,500,504.40 3.44
4 600036 招商银行 149,003 5,024,381.16 2.66
5 601012 隆基股份 123,250 5,019,972.50 2.65
6 000725 京东方Ａ 874,903 4,085,797.01 2.16
7 002475 立讯精密 75,750 3,889,762.50 2.06
8 000858 五 粮 液 22,201 3,799,035.12 2.01
9 000333 美的集团 57,202 3,420,107.58 1.81
10 000651 格力电器 54,500 3,083,065.00 1.63
11 600585 海螺水泥 52,246 2,764,335.86 1.46
12 601166 兴业银行 169,397 2,673,084.66 1.41
13 600887 伊利股份 69,126 2,151,892.38 1.14
14 600030 中信证券 88,563 2,135,253.93 1.13
15 000661 长春高新 4,800 2,089,440.00 1.10
16 600900 长江电力 100,991 1,912,769.54 1.01
17 601888 中国中免 11,260 1,734,377.80 0.92
18 000002 万 科Ａ 65,800 1,720,012.00 0.91
19 600016 民生银行 288,935 1,638,261.45 0.87
20 601328 交通银行 317,735 1,629,980.55 0.86
21 600000 浦发银行 137,550 1,455,279.00 0.77
22 000001 平安银行 111,939 1,432,819.20 0.76
23 603288 海天味业 11,280 1,403,232.00 0.74
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24 601668 中国建筑 285,646 1,362,531.42 0.72
25 002714 牧原股份 15,912 1,304,784.00 0.69
26 300059 东方财富 64,260 1,298,052.00 0.69
27 601398 工商银行 250,145 1,245,722.10 0.66
28 600031 三一重工 66,225 1,242,381.00 0.66
29 002415 海康威视 39,928 1,211,814.80 0.64
30 600048 保利地产 81,335 1,202,131.30 0.64
31 600837 海通证券 91,065 1,145,597.70 0.61
32 300498 温氏股份 49,560 1,080,408.00 0.57
33 603259 药明康德 11,004 1,062,986.40 0.56
34 601601 中国太保 36,873 1,004,789.25 0.53
35 000063 中兴通讯 24,601 987,238.13 0.52
36 600570 恒生电子 8,810 948,837.00 0.50
37 601688 华泰证券 49,357 927,911.60 0.49
38 601211 国泰君安 51,424 887,578.24 0.47
39 600309 万华化学 17,673 883,473.27 0.47
40 002142 宁波银行 32,153 844,659.31 0.45
41 601169 北京银行 169,954 832,774.60 0.44
42 601988 中国银行 238,791 830,992.68 0.44
43 600009 上海机场 11,279 812,877.53 0.43
44 000100 TCL科技 124,598 772,507.60 0.41
45 300015 爱尔眼科 17,744 770,976.80 0.41
46 000568 泸州老窖 8,305 756,751.60 0.40
47 300142 沃森生物 14,300 748,748.00 0.40
48 000338 潍柴动力 54,304 745,050.88 0.39
49 600690 海尔智家 41,266 730,408.20 0.39
50 002304 洋河股份 6,900 725,466.00 0.38
51 600588 用友网络 16,449 725,400.90 0.38
52 002241 歌尔股份 24,210 710,805.60 0.38
53 000876 新 希 望 23,800 709,240.00 0.37
54 600999 招商证券 31,659 694,915.05 0.37
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55 601229 上海银行 82,200 682,260.00 0.36
56 601818 光大银行 188,290 674,078.20 0.36
57 600104 上汽集团 39,460 670,425.40 0.35
58 002594 比亚迪 9,133 655,749.40 0.35
59 601899 紫金矿业 148,661 654,108.40 0.35
60 002027 分众传媒 116,340 648,013.80 0.34
61 601766 中国中车 114,207 636,132.99 0.34
62 002230 科大讯飞 16,532 618,792.76 0.33
63 600703 三安光电 24,645 616,125.00 0.33
64 600028 中国石化 155,032 606,175.12 0.32
65 001979 招商蛇口 36,801 605,008.44 0.32
66 600919 江苏银行 106,300 602,721.00 0.32
67 603986 兆易创新 2,520 594,493.20 0.31
68 002007 华兰生物 11,796 591,097.56 0.31
69 300347 泰格医药 5,500 560,340.00 0.30
70 000538 云南白药 5,900 553,479.00 0.29
71 600406 国电南瑞 26,916 545,049.00 0.29
72 601088 中国神华 37,551 539,232.36 0.29
73 600436 片仔癀 3,100 527,775.00 0.28
74 601628 中国人寿 19,349 526,486.29 0.28
75 000166 申万宏源 103,513 522,740.65 0.28
76 600050 中国联通 107,054 518,141.36 0.27
77 002410 广联达 7,400 515,780.00 0.27
78 002352 顺丰控股 9,400 514,180.00 0.27
79 002555 三七互娱 10,900 510,120.00 0.27
80 000895 双汇发展 11,006 507,266.54 0.27
81 601009 南京银行 68,954 505,432.82 0.27
82 300122 智飞生物 5,000 500,750.00 0.26
83 601939 建设银行 77,432 488,595.92 0.26
84 601006 大秦铁路 69,244 487,477.76 0.26
85 601390 中国中铁 96,090 482,371.80 0.25
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86 601857 中国石油 111,933 468,999.27 0.25
87 600019 宝钢股份 102,675 468,198.00 0.25
88 000776 广发证券 32,804 463,192.48 0.24
89 002044 美年健康 31,680 456,508.80 0.24
90 300136 信维通信 8,600 455,972.00 0.24
91 601186 中国铁建 53,342 447,005.96 0.24
92 300003 乐普医疗 12,200 445,544.00 0.24
93 300124 汇川技术 11,501 436,922.99 0.23
94 600015 华夏银行 71,011 434,587.32 0.23
95 601989 中国重工 107,893 431,572.00 0.23
96 002311 海大集团 9,000 428,310.00 0.23
97 601336 新华保险 9,627 426,283.56 0.23
98 600547 山东黄金 11,498 421,056.76 0.22
99 002050 三花智控 18,629 407,975.10 0.22
100 600809 山西汾酒 2,800 406,000.00 0.21
101 002001 新 和 成 13,800 401,580.00 0.21
102 002271 东方雨虹 9,700 394,111.00 0.21
103 600196 复星医药 11,597 392,558.45 0.21
104 601933 永辉超市 41,238 386,812.44 0.20
105 600958 东方证券 40,599 385,284.51 0.20
106 002456 欧菲光 20,800 382,512.00 0.20
107 002460 赣锋锂业 7,100 380,347.00 0.20
108 002602 世纪华通 24,800 379,688.00 0.20
109 000157 中联重科 59,002 379,382.86 0.20
110 600352 浙江龙盛 29,469 376,908.51 0.20
111 002236 大华股份 19,600 376,516.00 0.20
112 002024 苏宁易购 42,401 371,856.77 0.20
113 603501 韦尔股份 1,800 363,510.00 0.19
114 601377 兴业证券 52,685 360,892.25 0.19
115 600183 生益科技 12,200 357,094.00 0.19
116 601788 光大证券 21,940 352,356.40 0.19
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117 603019 中科曙光 9,156 351,590.40 0.19
118 000938 紫光股份 8,176 351,404.48 0.19
119 600741 华域汽车 16,724 347,691.96 0.18
120 300413 芒果超媒 5,320 346,864.00 0.18
121 600383 金地集团 25,057 343,280.90 0.18
122 002008 大族激光 9,300 334,335.00 0.18
123 600438 通威股份 19,200 333,696.00 0.18
124 601225 陕西煤业 46,090 332,308.90 0.18
125 601155 新城控股 10,600 331,144.00 0.18
126 600522 中天科技 28,300 324,035.00 0.17
127 600340 华夏幸福 14,079 321,845.94 0.17
128 600346 恒力石化 22,980 321,720.00 0.17
129 002624 完美世界 5,500 317,020.00 0.17
130 601901 方正证券 44,763 316,922.04 0.17
131 600660 福耀玻璃 15,164 316,472.68 0.17
132 000425 徐工机械 53,396 315,570.36 0.17
133 002202 金风科技 31,480 313,855.60 0.17
134 002736 国信证券 27,403 309,653.90 0.16
135 300408 三环集团 11,100 307,470.00 0.16
136 601877 正泰电器 11,600 305,660.00 0.16
137 600886 国投电力 38,856 305,408.16 0.16
138 300144 宋城演艺 17,640 305,172.00 0.16
139 600109 国金证券 26,554 302,981.14 0.16
140 601669 中国电建 87,547 302,912.62 0.16
141 601138 工业富联 19,900 301,485.00 0.16
142 000783 长江证券 43,707 294,585.18 0.16
143 601985 中国核电 71,750 293,457.50 0.16
144 600089 特变电工 43,073 291,604.21 0.15
145 000069 华侨城Ａ 47,901 290,280.06 0.15
146 601108 财通证券 28,100 288,025.00 0.15
147 600867 通化东宝 16,504 287,664.72 0.15
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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148 600010 包钢股份 264,204 285,340.32 0.15
149 601555 东吴证券 34,666 282,874.56 0.15
150 000768 中航飞机 15,700 278,518.00 0.15
151 002493 荣盛石化 22,500 276,750.00 0.15
152 603160 汇顶科技 1,200 267,480.00 0.14
153 603993 洛阳钼业 72,601 266,445.67 0.14
154 600606 绿地控股 42,746 264,170.28 0.14
155 000963 华东医药 10,380 262,614.00 0.14
156 600029 南方航空 49,372 255,253.24 0.13
157 300033 同花顺 1,900 252,852.00 0.13
158 600795 国电电力 136,127 251,834.95 0.13
159 603799 华友钴业 6,430 249,869.80 0.13
160 002179 中航光电 6,080 249,340.80 0.13
161 600705 中航资本 61,898 245,116.08 0.13
162 600487 亨通光电 14,900 244,509.00 0.13
163 002120 韵达股份 9,750 238,387.50 0.13
164 600177 雅戈尔 39,968 238,209.28 0.13
165 600498 烽火通信 8,200 237,062.00 0.13
166 600061 国投资本 18,453 234,906.69 0.12
167 002916 深南电路 1,400 234,528.00 0.12
168 600018 上港集团 55,739 234,103.80 0.12
169 601607 上海医药 12,629 232,121.02 0.12
170 600111 北方稀土 24,811 231,238.52 0.12
171 000625 长安汽车 20,603 226,633.00 0.12
172 601111 中国国航 34,256 226,432.16 0.12
173 603899 晨光文具 4,100 223,860.00 0.12
174 600011 华能国际 52,100 219,862.00 0.12
175 300433 蓝思科技 7,800 218,712.00 0.12
176 600115 东方航空 51,750 218,385.00 0.12
177 600176 中国巨石 23,400 214,110.00 0.11
178 601997 贵阳银行 29,860 213,797.60 0.11
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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179 601727 上海电气 41,873 211,039.92 0.11
180 002607 中公教育 7,600 210,900.00 0.11
181 601600 中国铝业 75,880 209,428.80 0.11
182 601618 中国中冶 83,026 208,395.26 0.11
183 600637 东方明珠 21,452 207,011.80 0.11
184 600926 杭州银行 23,200 206,944.00 0.11
185 601800 中国交建 27,984 205,402.56 0.11
186 002466 天齐锂业 8,818 202,373.10 0.11
187 002422 科伦药业 9,500 199,500.00 0.11
188 600271 航天信息 12,238 198,745.12 0.11
189 000786 北新建材 9,300 198,369.00 0.10
190 000656 金科股份 24,300 198,288.00 0.10
191 600332 白云山 6,125 198,021.25 0.10
192 000596 古井贡酒 1,300 195,312.00 0.10
193 600893 航发动力 8,249 193,686.52 0.10
194 002601 龙蟒佰利 10,400 192,400.00 0.10
195 600674 川投能源 20,306 188,236.62 0.10
196 000728 国元证券 22,359 187,815.60 0.10
197 600068 葛洲坝 31,543 187,680.85 0.10
198 000961 中南建设 20,900 186,010.00 0.10
199 601066 中信建投 4,700 185,086.00 0.10
200 601998 中信银行 35,674 183,721.10 0.10
201 600004 白云机场 11,900 181,356.00 0.10
202 600066 宇通客车 14,770 180,194.00 0.10
203 002252 上海莱士 21,080 178,336.80 0.09
204 600489 中金黄金 19,500 178,230.00 0.09
205 600118 中国卫星 5,754 177,395.82 0.09
206 601881 中国银河 14,700 168,609.00 0.09
207 601198 东兴证券 15,292 166,682.80 0.09
208 600516 方大炭素 26,475 166,263.00 0.09
209 600085 同仁堂 6,129 166,218.48 0.09
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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210 601018 宁波港 46,467 165,887.19 0.09
211 601838 成都银行 20,700 164,772.00 0.09
212 600219 南山铝业 81,000 164,430.00 0.09
213 002146 荣盛发展 20,200 163,620.00 0.09
214 002508 老板电器 5,200 161,772.00 0.09
215 600760 中航沈飞 4,900 160,818.00 0.09
216 002673 西部证券 19,704 160,784.64 0.08
217 600655 豫园股份 18,100 160,366.00 0.08
218 600170 上海建工 51,783 158,973.81 0.08
219 600362 江西铜业 11,740 158,020.40 0.08
220 601919 中远海控 45,538 158,016.86 0.08
221 600221 海航控股 102,146 153,219.00 0.08
222 600208 新湖中宝 50,628 150,871.44 0.08
223 603833 欧派家居 1,300 150,670.00 0.08
224 601021 春秋航空 4,250 149,770.00 0.08
225 000703 恒逸石化 16,380 149,549.40 0.08
226 601878 浙商证券 14,900 147,659.00 0.08
227 601117 中国化学 26,600 145,768.00 0.08
228 002773 康弘药业 2,920 144,832.00 0.08
229 600369 西南证券 31,417 144,204.03 0.08
230 002739 万达电影 9,200 140,484.00 0.07
231 002938 鹏鼎控股 2,800 140,168.00 0.07
232 002153 石基信息 3,500 136,605.00 0.07
233 600038 中直股份 3,325 136,557.75 0.07
234 600027 华电国际 38,600 132,012.00 0.07
235 603156 养元饮品 5,976 128,484.00 0.07
236 002032 苏 泊 尔 1,800 127,800.00 0.07
237 600482 中国动力 7,900 124,030.00 0.07
238 000627 天茂集团 22,800 118,788.00 0.06
239 600998 九州通 6,300 117,306.00 0.06
240 000671 阳 光 城 18,400 116,656.00 0.06
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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241 002558 巨人网络 6,700 116,580.00 0.06
242 601992 金隅集团 37,900 115,974.00 0.06
243 600297 广汇汽车 36,260 115,669.40 0.06
244 600977 中国电影 8,600 112,918.00 0.06
245 600583 海油工程 24,338 110,737.90 0.06
246 601633 长城汽车 13,602 105,007.44 0.06
247 000709 河钢股份 49,603 101,190.12 0.05
248 601216 君正集团 38,945 98,920.30 0.05
249 600848 上海临港 4,600 98,762.00 0.05
250 601238 广汽集团 10,400 93,600.00 0.05
251 601577 长沙银行 11,700 92,898.00 0.05
252 600398 海澜之家 15,100 87,882.00 0.05
253 000723 美锦能源 14,000 87,640.00 0.05
254 600188 兖州煤业 9,991 87,521.16 0.05
255 600233 圆通速递 6,000 87,360.00 0.05
256 601236 红塔证券 4,400 85,360.00 0.05
257 601808 中海油服 6,400 84,096.00 0.04
258 601360 三六零 4,400 80,564.00 0.04
259 601898 中煤能源 21,100 80,180.00 0.04
260 600025 华能水电 20,900 79,211.00 0.04
261 600989 宝丰能源 9,400 79,148.00 0.04
262 600372 中航电子 5,865 78,121.80 0.04
263 601319 中国人保 12,100 77,924.00 0.04
264 601698 中国卫通 3,900 70,239.00 0.04
265 002841 视源股份 700 69,664.00 0.04
266 600968 海油发展 23,900 55,687.00 0.03
267 002468 申通快递 3,200 52,512.00 0.03
268 601828 美凯龙 4,600 48,714.00 0.03
269 601162 天风证券 7,980 48,358.80 0.03
270 002939 长城证券 3,800 46,816.00 0.02
271 601212 白银有色 17,000 43,350.00 0.02
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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272 002945 华林证券 3,100 42,811.00 0.02
273 600299 安迪苏 3,200 39,104.00 0.02
274 603260 合盛硅业 1,420 38,822.80 0.02
275 600390 五矿资本 5,400 38,124.00 0.02
276 601298 青岛港 5,700 32,376.00 0.02
277 002958 青农商行 6,800 30,124.00 0.02
278 600928 西安银行 5,600 29,456.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 688169 石头科技 897 327,530.58 0.17
2 688200 华峰测控 1,092 294,861.84 0.16
3 688505 复旦张江 7,762 264,140.86 0.14
4 688518 联赢激光 7,902 218,332.26 0.12
5 688555 泽达易盛 2,574 200,772.00 0.11
6 600100 同方股份 25,970 189,321.30 0.10
7 000423 东阿阿胶 5,200 186,212.00 0.10
8 300017 网宿科技 21,929 186,177.21 0.10
9 688566 吉贝尔 4,588 176,316.84 0.09
10 600023 浙能电力 47,407 166,398.57 0.09
11 300070 碧水源 20,320 164,998.40 0.09
12 600535 天士力 9,988 162,005.36 0.09
13 300024 机器人 11,621 158,859.07 0.08
14 002294 信立泰 4,800 142,368.00 0.08
15 002081 金 螳 螂 18,000 141,480.00 0.07
16 000630 铜陵有色 72,024 139,006.32 0.07
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17 600153 建发股份 16,436 133,131.60 0.07
18 603392 万泰生物 785 129,525.00 0.07
19 688189 南新制药 2,484 124,721.64 0.07
20 600663 陆家嘴 10,200 114,342.00 0.06
21 000413 东旭光电 41,402 110,543.34 0.06
22 000629 攀钢钒钛 49,700 99,897.00 0.05
23 600733 北汽蓝谷 15,200 97,736.00 0.05
24 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.05
25 600566 济川药业 3,600 91,656.00 0.05
26 688377 迪威尔 5,457 89,603.94 0.05
27 688027 国盾量子 2,405 87,012.90 0.05
28 688600 皖仪科技 5,286 81,933.00 0.04
29 002010 传化智联 14,600 79,424.00 0.04
30 688277 天智航 5,852 70,458.08 0.04
31 000898 鞍钢股份 28,040 68,698.00 0.04
32 600816 *ST安信 30,844 67,239.92 0.04
33 000415 渤海租赁 20,900 62,282.00 0.03
34 603087 甘李药业 602 60,380.60 0.03
35 688528 秦川物联 5,054 57,261.82 0.03
36 002411 延安必康 7,100 47,996.00 0.03
37 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01
38 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
39 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
40 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
41 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
42 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
43 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601318 中国平安 6,456,607.00 3.53
2 600519 贵州茅台 6,039,006.00 3.30
3 601012 隆基股份 3,533,986.00 1.93
4 000725 京东方Ａ 3,456,745.00 1.89
5 600276 恒瑞医药 3,379,608.00 1.85
6 600036 招商银行 2,819,688.00 1.54
7 600585 海螺水泥 2,098,350.00 1.15
8 002475 立讯精密 1,652,472.61 0.90
9 000651 格力电器 1,456,507.00 0.80
10 601166 兴业银行 1,369,282.00 0.75
11 000333 美的集团 1,329,662.00 0.73
12 000858 五 粮 液 1,177,289.00 0.64
13 600030 中信证券 878,700.00 0.48
14 600887 伊利股份 870,972.00 0.48
15 000661 长春高新 853,878.00 0.47
16 000002 万 科Ａ 832,517.00 0.45
17 601668 中国建筑 799,600.00 0.44
18 600900 长江电力 761,561.00 0.42
19 000001 平安银行 751,922.00 0.41
20 600016 民生银行 736,181.00 0.40
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 601318 中国平安 5,204,811.00 2.84
2 600519 贵州茅台 3,225,928.00 1.76
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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3 600036 招商银行 2,179,773.00 1.19
4 000651 格力电器 1,775,991.00 0.97
5 600276 恒瑞医药 1,642,556.68 0.90
6 601166 兴业银行 1,558,094.00 0.85
7 000333 美的集团 1,513,043.57 0.83
8 000858 五 粮 液 1,425,791.00 0.78
9 600030 中信证券 1,081,364.00 0.59
10 600887 伊利股份 1,068,153.00 0.58
11 688363 华熙生物 1,050,519.20 0.57
12 000002 万 科Ａ 1,039,977.90 0.57
13 688126 沪硅产业 995,426.28 0.54
14 600900 长江电力 927,426.00 0.51
15 000001 平安银行 862,297.00 0.47
16 600016 民生银行 860,269.00 0.47
17 601328 交通银行 857,972.00 0.47
18 000725 京东方Ａ 840,595.00 0.46
19 002475 立讯精密 818,669.00 0.45
20 002415 海康威视 785,142.63 0.43
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 85,485,108.60
卖出股票收入（成交）总额 91,431,920.42
注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 52,513.05
2 应收证券清算款 26,227.44
3 应收股利 -
4 应收利息 1,956.73
5 应收申购款 1,291,167.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,371,864.24
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 688169 石头科技 327,530.58 0.17 新股流通受限
2 688200 华峰测控 294,861.84 0.16 新股流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基金份额持有人信息
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,193 26,031.81 94,470,633.30 69.88% 40,712,553.81 30.12%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,310,521.09 0.97%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014年06月17日)基金份额总额 234,720,620.35
本报告期期初基金份额总额 128,498,394.85
本报告期基金总申购份额 51,976,341.47
减：本报告期基金总赎回份额 45,291,549.21
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 135,183,187.11
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经前海开源基金管理有限公司第三届董事会第五次会议审议通过，选
举秦亚峰先生担任公司固定收益投资决策委员会主席；
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情
形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东吴
证券
1 - - - - -
银河
证券
1 - - - - -
中信 1 - - - - -
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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建投
东兴
证券
2 - - - - -
方正
证券
2 - - - - -
国联
证券
2 - - - - -
华泰
证券
2 - - - - -
华西
证券
2 - - - - -
开源
证券
2 171,580,151.79
100.0
0%
125,462.16
100.0
0%
-
山西
证券
2 - - - - -
西藏
东方
财富
证券
2 - - - - -
中金
公司
2 - - - - -
中泰
证券
2 - - - - -
中信
证券
2 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择
席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及
提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
前海开源沪深300指数型证
券投资基金2019年第4季度
报告
中国证监会规定媒介 2020-01-20
2
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加一路财富费率优惠的公告
中国证监会规定媒介 2020-01-21
3
前海开源沪深300指数型证
券投资基金2020年度第一次
收益分配公告
中国证监会规定媒介 2020-02-14
4
关于调整前海开源旗下部分
证券投资基金通过珠海盈米
基金销售有限公司办理定投
业务起点金额的公告
中国证监会规定媒介 2020-03-03
5
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加海通证券费率优惠的公告
中国证监会规定媒介 2020-03-04
6
前海开源沪深300指数型证
券投资基金招募说明书（20
200313更新）
中国证监会规定媒介 2020-03-13
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
第
页，共 63页 61
7
前海开源沪深300指数型证
券投资基金招募说明书摘要
（20200313更新）
中国证监会规定媒介 2020-03-13
8
关于前海开源沪深300指数
型证券投资基金调整大额申
购、定期定额投资及转换转
入业务限制的公告
中国证监会规定媒介 2020-03-15
9
前海开源基金管理有限公司
关于调整旗下部分证券投资
基金通过奕丰基金办理业务
最低限额的公告
中国证监会规定媒介 2020-03-17
10
关于调整前海开源旗下部分
证券投资基金通过安信证券
办理定投业务起点金额的公
告
中国证监会规定媒介 2020-03-24
11
前海开源基金管理有限公司
关于推迟披露旗下基金2019
年年度报告的公告
中国证监会规定媒介 2020-03-24
12
前海开源基金管理有限公司
关于终止泰诚财富基金销售
（大连）有限公司办理旗下
基金相关销售业务的公告
中国证监会规定媒介 2020-03-30
13
前海开源基金管理有限公司
旗下部分基金2020年第一季
度报告提示性公告
中国证监会规定媒介 2020-04-22
14
前海开源沪深300指数型证
券投资基金2020年第1季度
报告
中国证监会规定媒介 2020-04-22
15
前海开源沪深300指数型证
券投资基金2019年年度报告
中国证监会规定媒介 2020-04-25
16
前海开源基金管理有限公司
旗下部分基金2019年年度报
告提示性公告
中国证监会规定媒介 2020-04-25
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
第
页，共 63页 62
17
前海开源基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加万联证券费率优惠的公告
中国证监会规定媒介 2020-05-06
18
前海开源基金管理有限公司
关于暂停扬州国信嘉利基金
销售有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
中国证监会规定媒介 2020-05-28
19
前海开源基金管理有限公司
关于前海开源沪深300指数
型证券投资基金开展赎回费
率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2020-06-15
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20200101 - 202
00312
27,606,595.09 0.00 0.00 27,606,595.09 20.42%
2
20200424 - 202
00608
27,606,595.09 0.00 0.00 27,606,595.09 20.42%
3
20200610 - 202
00630
27,606,595.09 0.00 0.00 27,606,595.09 20.42%
产品特有风险
1.巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付
基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基
金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）
发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2.转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管
理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作
方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
前海开源沪深 300指数型证券投资基金 2020年中期报告
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页，共 63页 63
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪深300指数型证券投资基金设立的文
件
（2）《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》
（3）《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）前海开源沪深300指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公
司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
