天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
送出日期:2020年 08月 31日
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年08月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 55
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 55
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 56
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 58
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 62
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 64
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 64
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 64
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 64
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 64
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 64
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 64
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 66
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 66
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 66
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 4
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 67
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 67
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 67
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 68
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 68
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 68
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 68
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 68
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 68
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 68
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 68
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 69
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 71
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 71
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 72
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 72
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 72
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 72
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 72
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基
金
基金简称 天弘中证食品饮料
基金主代码 001631
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 600,348,528.09份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
下属分级基金的交易代码 001631 001632
报告期末下属分级基金的份额总额 234,754,078.90份 365,594,449.19份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 6
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中信证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 杨军智
联系电话 022-83310208 010-60834299
电子邮箱 service@thfund.com.cn yjz@citics.com
客户服务电话 95046 010-60836588
传真 022-83865569 010-60834004
注册地址
天津自贸区（中心商务区）响
螺湾旷世国际大厦A座1704-2
41号
广东省深圳市福田区中心三
路8号卓越时代广场（二期）
北座
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A座16层
北京市朝阳区亮马桥路48号
中信证券大厦5层
邮政编码 300203 100125
法定代表人 胡晓明 张佑君
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露
报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文
的管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 7
本期已实现收益 25,153,034.76 36,246,361.47
本期利润 104,425,650.22 143,069,441.95
加权平均基金份额本期
利润
0.5961 0.5568
本期加权平均净值利润
率
30.31% 28.73%
本期基金份额净值增长
率
26.98% 26.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末可供分配利润 130,276,539.15 195,925,531.61
期末可供分配基金份额
利润
0.5549 0.5359
期末基金资产净值 552,194,731.56 850,580,016.94
期末基金份额净值 2.3522 2.3266
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
147.67% 144.98%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证食品饮料A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 8.70% 1.22% 7.82% 1.23% 0.88% -0.01%
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 8
过去三个月 26.65% 1.29% 24.93% 1.29% 1.72% 0.00%
过去六个月 26.98% 1.71% 23.93% 1.73% 3.05% -0.02%
过去一年 33.75% 1.40% 27.72% 1.42% 6.03% -0.02%
过去三年 102.04% 1.58% 85.10% 1.60% 16.94% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
147.67% 1.54% 114.34% 1.57% 33.33% -0.03%
天弘中证食品饮料C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 8.68% 1.22% 7.82% 1.23% 0.86% -0.01%
过去三个月 26.60% 1.29% 24.93% 1.29% 1.67% 0.00%
过去六个月 26.86% 1.71% 23.93% 1.73% 2.93% -0.02%
过去一年 33.49% 1.40% 27.72% 1.42% 5.77% -0.02%
过去三年 100.75% 1.58% 85.10% 1.60% 15.65% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
144.98% 1.54% 114.34% 1.57% 30.64% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 9
注：1、本基金合同于2015年07月29日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4
管理人报告
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 10
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
蚂蚁科技集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
注：2020年7月22日，公司披露了《天弘基金管理有限公司关于股东名称变更的公
告》。
截至2020年6月30日，本基金管理人共管理74只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期
策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金、天弘添利债券型证
券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基
金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘余额宝
货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、
天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘沪深300交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天
弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投
资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘医
疗健康混合型证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证
500指数增强型证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中
证银行指数型发起式证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天弘中证电子指数型发起式
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 11
证券投资基金）、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原天
弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、天弘价
值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘策略
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定
期开放债券型发起式证券投资基金、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、天
弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基
金、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金、天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金、天弘增强回报债券型证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金、天弘
华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘弘择短债债券型证券投资基金、
天弘信益债券型证券投资基金、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、天弘弘新混合型发起式证券证券投资基金、天弘创业板交易型开放式指
数证券投资基金、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）、天弘优质成长企业
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基
金、天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起
式证券投资基金、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证全
指证券公司指数型发起式证券投资基金、天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金、
天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）、天弘中证电子交易型开放式指数证
券投资基金、天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、天弘增利短债债券
型发起式证券投资基金、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘纯享
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券
投资基金、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、天弘兴享一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基
金（QDII）、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金、天弘成享一年定
期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
沙川 本基金基金经理。
2019
年10
-
9
年
男，数学硕士。历任中国
中投证券有限责任公司量
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 12
月 化分析师。2013年9月加盟
本公司，历任金融工程研
究员。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关
法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交
易次数为19次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公
平交易和利益输送。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2020年上半年按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误
差。并适当减少交易成本，以及参与新股申购和转融通证券出借业务，从而在跟踪误差
允许范围内获取超额收益。
期间基金运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内，并取得了
一定的超额收益。其中跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓
位变化和成分股调整导致的结构变化。超额收益主要来自基金所申购新股上市后的较大
幅度涨幅以及基准指数成分股分红。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2020年06月30日，天弘中证食品饮料A基金份额净值为2.3522元，天弘中证食
品饮料C基金份额净值为2.3266元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为
26.98%，同期业绩比较基准增长率为23.93%；天弘中证食品饮料C为26.86%，同期业绩
比较基准增长率为23.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年上半年，由于疫情原因和中美贸易摩擦，国内经济增速下降明显。而随着疫
情得到有效控制，在6月各宏观指标都已经转好表明经济正在恢复之中。下半年，我们
认为虽然国内经济会进一步复苏，但由于全球疫情扩散，美国贸易打压以及中印地缘局
势紧张造成的外需下降，经济复苏的进程可能放缓，预计货币政策仍将维持宽松状态。
而全球经济已经受到了疫情的冲击，重铸秩序也将是一个漫长的过程。
由于宽松的货币政策和经济的修复，预计A股市场下半年有望整体向好。而类似今
年3月的美国下跌造成流动性紧张和投资者风险偏好下降，并传导至A股的情况仍有可能
发生，将是下半年市场波动的主要因素。
食品饮料行业受外需影响较小，企业利润仍将保持一定幅度的增长。但许多股票在
上半年大幅上涨，估值较高。在当前低利率环境下高估值未必会通过股价下跌来回归，
而是通过利润的增加来消化，但是我们认为板块有望同A股市场整体向好，但高估值将
限制上涨空间。而外资和机构集中持有该行业股票以及市场风格转换是较大的风险点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的
基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监
督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 14
查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金
行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及内控合规人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在对天弘中证食品饮料
指数型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，天弘基金管理有限公司在天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题
上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由天弘基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关天弘中证食品
饮料指数型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 89,052,239.12 65,927,716.08
结算备付金
1,820,511.08 367,121.86
存出保证金
495,344.28 905,527.96
交易性金融资产 6.4.7.2 1,333,549,361.37 715,670,007.43
其中：股票投资
1,333,549,361.37 715,670,007.43
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
404,090.86 -
应收利息 6.4.7.5 99,360.37 12,971.60
应收股利
301,900.30 -
应收申购款
37,327,935.97 9,219,397.55
递延所得税资产
- -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 16
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,463,050,743.35 792,102,742.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
58,996,292.19 74,457,388.88
应付管理人报酬
525,414.78 288,673.27
应付托管费
105,082.95 57,734.67
应付销售服务费
125,201.74 69,329.02
应付交易费用 6.4.7.7 343,646.32 164,915.58
应交税费
20,576.03 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 159,780.84 202,294.23
负债合计
60,275,994.85 75,240,335.65
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 600,348,528.09 389,356,605.12
未分配利润 6.4.7.10 802,426,220.41 327,505,801.71
所有者权益合计
1,402,774,748.50 716,862,406.83
负债和所有者权益总
计
1,463,050,743.35 792,102,742.48
注：报告截止日2020年06月30日，天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A
类基金份额净值2.3522元，天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类基金份额
净值2.3266元；基金份额总额600,348,528.09份，其中天弘中证食品饮料指数型发起式
证券投资基金A类基金份额234,754,078.90份，天弘中证食品饮料指数型发起式证券投
资基金C类基金份额365,594,449.19份。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 17
6.2 利润表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日至2020年06月30
日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
一、收入
251,871,388.23 222,711,466.39
1.利息收入
544,008.68 155,763.71
其中：存款利息收入 6.4.7.11 271,422.46 155,763.71
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入
272,586.22 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
64,261,073.88 64,517,342.02
其中：股票投资收益 6.4.7.12 49,969,857.93 58,297,931.51
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
2
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 14,291,215.95 6,219,410.51
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 186,095,695.94 157,212,417.91
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 18
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 970,609.73 825,942.75
减：二、费用
4,376,296.06 3,100,213.97
1．管理人报酬
2,101,592.47 1,254,294.05
2．托管费
420,318.48 250,858.86
3．销售服务费
498,384.63 243,288.72
4．交易费用 6.4.7.18 1,179,338.11 1,222,259.21
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
3,926.85 -
7．其他费用 6.4.7.19 172,735.52 129,513.13
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
247,495,092.17 219,611,252.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
247,495,092.17 219,611,252.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
389,356,605.12 327,505,801.71 716,862,406.83
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 247,495,092.17 247,495,092.17
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
210,991,922.97 227,425,326.53 438,417,249.50
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 19
变动数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,581,519,484.85
1,510,803,841.4
0
3,092,323,326.25
2.基金赎回
款
-1,370,527,561.88
-1,283,378,514.
87
-2,653,906,076.75
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
600,348,528.09 802,426,220.41 1,402,774,748.50
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
441,779,380.42 63,647,213.61 505,426,594.03
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 219,611,252.42 219,611,252.42
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-146,155,342.58 -61,477,086.01 -207,632,428.59
其中：1.基金申购款 894,029,578.26 459,087,416.15 1,353,116,994.41
2.基金赎回
款
-1,040,184,920.84 -520,564,502.16 -1,560,749,423.00
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 20
五、期末所有者权益
（基金净值）
295,624,037.84 221,781,380.02 517,405,417.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
薄贺龙
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1392号《关于核准天弘中证食品
饮料指数型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式，存续期限不定，首次募集期间
为2015年07月28日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第988号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
基金合同》于2015年07月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管
人为中信证券股份有限公司。
根据《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘中证食品
饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的，而不是从本类别基金资产中
计提销售服务费的，称为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类基金份额(以
下简称"A类基金份额")；不收取申购费用的，而是在本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类基金份额(以下简称"C类基金
份额")。本基金A类基金份额和C类基金份额两种收费模式并存，由于基金费用的不同，
本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基
金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类
别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 21
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以
中证食品饮料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期
货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票
的资产比例不低于基金资产的90%，投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资
产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基
准：中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2020年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金2020年06月30日的财务状况以及2020年度上半年的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 22
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价
计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售
额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 23
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
活期存款 89,052,239.12
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 89,052,239.12
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,082,310,359.03 1,333,549,361.37 251,239,002.34
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,082,310,359.03 1,333,549,361.37 251,239,002.34
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 24
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 50,173.71
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 819.24
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 48,144.52
其他 222.90
合计 99,360.37
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 25
交易所市场应付交易费用 343,646.32
银行间市场应付交易费用 -
合计 343,646.32
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 21,701.40
应付证券出借违约金 -
预提费用 88,671.83
其他应付 49,407.61
合计 159,780.84
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 天弘中证食品饮料A
金额单位：人民币元
项目
(天弘中证食品饮料A)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 151,112,040.40 151,112,040.40
本期申购 371,224,780.58 371,224,780.58
本期赎回（以“-”号填列） -287,582,742.08 -287,582,742.08
本期末 234,754,078.90 234,754,078.90
6.4.7.9.2 天弘中证食品饮料C
金额单位：人民币元
项目
(天弘中证食品饮料C)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 238,244,564.72 238,244,564.72
本期申购 1,210,294,704.27 1,210,294,704.27
本期赎回（以“-”号填列） -1,082,944,819.80 -1,082,944,819.80
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 26
本期末 365,594,449.19 365,594,449.19
注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 天弘中证食品饮料A
单位：人民币元
项目
(天弘中证食品饮料A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 64,181,670.83 64,628,911.01 128,810,581.84
本期利润 25,153,034.76 79,272,615.46 104,425,650.22
本期基金份额交易产
生的变动数
40,941,833.56 43,262,587.04 84,204,420.60
其中：基金申购款 178,662,452.37 185,165,251.38 363,827,703.75
基金赎回款 -137,720,618.81 -141,902,664.34 -279,623,283.15
本期已分配利润 - - -
本期末 130,276,539.15 187,164,113.51 317,440,652.66
6.4.7.10.2 天弘中证食品饮料C
单位：人民币元
项目
(天弘中证食品饮料C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 97,427,102.73 101,268,117.14 198,695,219.87
本期利润 36,246,361.47 106,823,080.48 143,069,441.95
本期基金份额交易产
生的变动数
62,252,067.41 80,968,838.52 143,220,905.93
其中：基金申购款 557,721,517.07 589,254,620.58 1,146,976,137.65
基金赎回款 -495,469,449.66 -508,285,782.06
-1,003,755,231.7
2
本期已分配利润 - - -
本期末 195,925,531.61 289,060,036.14 484,985,567.75
6.4.7.11 存款利息收入
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 27
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 258,814.41
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,055.21
其他 4,552.84
合计 271,422.46
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出股票成交总额 463,149,847.69
减：卖出股票成本总额 413,179,989.76
买卖股票差价收入 49,969,857.93
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 28
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
股票投资产生的股利收益 14,291,215.95
其中：证券出借权益补偿收入 818,194.27
基金投资产生的股利收益 -
合计 14,291,215.95
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 186,095,695.94
——股票投资 186,095,695.94
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 186,095,695.94
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 893,298.25
基金转换费收入 77,311.48
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 29
合计 970,609.73
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 1,179,338.11
银行间市场交易费用 -
合计 1,179,338.11
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 58,836.57
证券出借违约金 -
指数使用费 84,063.69
合计 172,735.52
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 30
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中信证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
中信证券
股份有限
公司
249,569,164.32 19.22% 164,674,963.20 14.52%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
中信证券
股份有限
公司
107,640.30 19.22% 14,664.00 4.27%
关联方名 上年度可比期间
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 31
称 2019年01月01日至2019年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
中信证券
股份有限
公司
38,089.76 8.35% 22,112.60 7.01%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由
中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,101,592.47 1,254,294.05
其中：支付销售机构的客户维护费 812,580.27 458,470.62
注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/ 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售
机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务
及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于
从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 32
当期发生的基金应支付的托管费 420,318.48 250,858.86
注：支付基金托管人中信证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 合计
天弘基金
管理有限
公司
- 22,304.36 22,304.36
中信证券
股份有限
公司
- 708.87 708.87
合计 - 23,013.23 23,013.23
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 合计
天弘基金
管理有限
公司
- 13,149.63 13,149.63
中信证券
股份有限
公司
- 31.72 31.72
合计 - 13,181.35 13,181.35
注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有
限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘中证食品饮料C按0.20%计提销售服务费。销
售服务费的计算公式为：
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 33
日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2、天弘中证食品饮料A不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
单位：人民币元
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
关联方名称 交易金额
利息收
入
期末证券出借业务
余额
期末应收利息
余额
中信证券股份有限
公司
74,358,950.
00
55,529.
74
14,726,852.00 3,830.55
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名称 交易金额
利息收
入
期末证券出借业务
余额
期末应收利息
余额
中信证券股份有限
公司
- - - -
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用
市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
天弘中证食品饮料A
份额单位：份
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 34
项目
本期
2020年01月01日至
2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至
2019年06月30日
报告期初持有的基金份额 - 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 10,168,065.08 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 10,168,065.08 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
4.33% 3.65%
天弘中证食品饮料C
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至
2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至
2019年06月30日
报告期初持有的基金份额 - 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 - 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
- 3.15%
注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关
规定支付。
2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级
别的份额总额计算。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 35
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信证券
股份有限
公司
89,052,239.12 258,814.41 43,960,797.29 145,876.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中信证券股份有限公司保管，存放在具有基金
托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6885
98
金博
股份
2020
-05-
08
2020
-11-
18
科创
板打
新限
售
47.2
0
77.9
4
7,645
360,
844.
00
595,
851.
30
-
6880
26
洁特
生物
2020
-01-
15
2020
-07-
22
科创
板打
新限
售
16.4
9
83.3
2
4,433
73,1
00.1
7
369,
357.
56
-
6881 威胜 2020 2020 科创 13.7 25.9 11,602 159, 300, -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 36
00 信息 -01-
09
-07-
21
板打
新限
售
8 2 875.
56
723.
84
6880
80
映翰
通
2020
-02-
03
2020
-08-
12
科创
板打
新限
售
27.6
3
86.7
8
2,233
61,6
97.7
9
193,
779.
74
-
6885
68
中科
星图
2020
-06-
30
2020
-07-
08
新股
未上
市
16.2
1
16.2
1
11,020
178,
634.
20
178,
634.
20
-
6883
77
迪威
尔
2020
-06-
29
2020
-07-
08
新股
未上
市
16.4
2
16.4
2
7,894
129,
619.
48
129,
619.
48
-
6882
77
天智
航
2020
-06-
24
2020
-07-
07
新股
未上
市
12.0
4
12.0
4
8,810
106,
072.
40
106,
072.
40
-
6880
27
国盾
量子
2020
-06-
30
2020
-07-
09
新股
未上
市
36.1
8
36.1
8
2,830
102,
389.
40
102,
389.
40
-
6886
00
皖仪
科技
2020
-06-
23
2020
-07-
03
新股
未上
市
15.5
0
15.5
0
5,468
84,7
54.0
0
84,7
54.0
0
-
3008
47
中船
汉光
2020
-06-
29
2020
-07-
09
新股
未上
市
6.94 6.94 1,421
9,86
1.74
9,86
1.74
-
3008
45
捷安
高科
2020
-06-
24
2020
-07-
03
新股
未上
市
17.6
3
17.6
3
470
8,28
6.10
8,28
6.10
-
3008
43
胜蓝
股份
2020
-06-
23
2020
-07-
02
新股
未上
市
10.0
1
10.0
1
751
7,51
7.51
7,51
7.51
-
3008
40
酷特
智能
2020
-06-
2020
-07-
新股
未上
5.94 5.94 1,185
7,03
8.90
7,03
8.90
-
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 37
30 08 市
注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
合约编
号
证券代
码
证券名
称
成交时
间
出借
到期
日
期末
估值
单价
数量（股） 期末估值总额
2020060
5000005
69
600597
光明乳
业
2020-06
-05
2020-
07-03
14.86 11500 170,890.00
2020060
5000006
18
600779 水井坊
2020-06
-05
2020-
07-03
62.42 24400 1,523,048.00
2020060
5000006
98
603517
绝味食
品
2020-06
-05
2020-
07-03
70.74 20300 1,436,022.00
2020060
8000003
75
000799 酒鬼酒
2020-06
-08
2020-
07-06
76.51 12800 979,328.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 38
2020060
8000003
89
000860
顺鑫农
业
2020-06
-08
2020-
07-06
56.98 14000 797,720.00
2020060
8000003
90
000869 张 裕Ａ
2020-06
-08
2020-
07-06
34.15 15500 529,325.00
2020060
8000005
76
002507
涪陵榨
菜
2020-06
-08
2020-
07-06
36.01 24000 864,240.00
2020060
8000005
77
002557
洽洽食
品
2020-06
-08
2020-
07-06
54.19 14000 758,660.00
2020060
8000005
79
002568
百润股
份
2020-06
-08
2020-
07-06
45.32 19000 861,080.00
2020060
8000005
85
002646
青青稞
酒
2020-06
-08
2020-
07-06
10.93 33200 362,876.00
2020060
8000005
93
002695 煌上煌
2020-06
-08
2020-
07-06
25.22 34000 857,480.00
2020060
8000006
08
002726
龙大肉
食
2020-06
-08
2020-
07-06
8.44 71000 599,240.00
2020060
8000007
07
600199
金种子
酒
2020-06
-08
2020-
07-06
6.52 73100 476,612.00
2020060
8000007
36
600600
青岛啤
酒
2020-06
-08
2020-
07-06
76.50 12000 918,000.00
2020060
8000007
51
600872
中炬高
新
2020-06
-08
2020-
07-06
58.53 38000 2,224,140.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 39
2020060
8000007
70
600872
中炬高
新
2020-06
-08
2020-
07-06
58.53 15000 877,950.00
2020060
8000008
15
600197 伊力特
2020-06
-08
2020-
07-06
19.77 17200 340,044.00
2020060
8000009
80
600543
莫高股
份
2020-06
-08
2020-
07-06
5.70 41600 237,120.00
2020060
8000010
54
600616
金枫酒
业
2020-06
-08
2020-
07-06
5.54 66400 367,856.00
2020060
8000010
62
603866
桃李面
包
2020-06
-08
2020-
07-06
50.89 16000 814,240.00
2020060
8000010
94
603299
苏盐井
神
2020-06
-08
2020-
07-06
6.17 57500 354,775.00
2020060
8000011
07
600873
梅花生
物
2020-06
-08
2020-
07-06
4.54 87000 394,980.00
2020060
8000011
18
600702
舍得酒
业
2020-06
-08
2020-
07-06
37.35 27000 1,008,450.00
2020060
8000011
82
600929
湖南盐
业
2020-06
-08
2020-
07-06
6.17 16900 104,273.00
2020060
8000011
96
603369 今世缘
2020-06
-08
2020-
07-06
39.79 21000 835,590.00
2020061
1000004
29
600298
安琪酵
母
2020-06
-11
2020-
07-09
49.48 27000 1,335,960.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 40
2020061
5000003
77
000895
双汇发
展
2020-06
-15
2020-
07-13
46.09 25000 1,152,250.00
2020061
5000010
80
603589 口子窖
2020-06
-15
2020-
07-13
50.90 21000 1,068,900.00
2020061
5000010
99
600872
中炬高
新
2020-06
-15
2020-
07-13
58.53 19000 1,112,070.00
2020061
5000015
59
600873
梅花生
物
2020-06
-15
2020-
07-13
4.54 107000 485,780.00
2020061
6000004
03
000568
泸州老
窖
2020-06
-16
2020-
07-14
91.12 20000 1,822,400.00
2020061
6000005
18
000729
燕京啤
酒
2020-06
-16
2020-
07-14
6.85 82200 563,070.00
2020061
6000006
23
000860
顺鑫农
业
2020-06
-16
2020-
07-14
56.98 38300 2,182,334.00
2020061
6000009
46
600073
上海梅
林
2020-06
-16
2020-
07-14
9.49 39100 371,059.00
2020061
6000009
87
603198
迎驾贡
酒
2020-06
-16
2020-
07-14
21.77 13800 300,426.00
2020061
6000009
97
600600
青岛啤
酒
2020-06
-16
2020-
07-14
76.50 16000 1,224,000.00
2020061
6000014
35
600597
光明乳
业
2020-06
-16
2020-
07-14
14.86 68000 1,010,480.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 41
2020061
6000019
04
600298
安琪酵
母
2020-06
-16
2020-
07-14
49.48 22000 1,088,560.00
2020061
6000023
03
600059
古越龙
山
2020-06
-16
2020-
07-14
9.32 69900 651,468.00
2020061
6000029
39
002507
涪陵榨
菜
2020-06
-16
2020-
07-14
36.01 28200 1,015,482.00
2020061
6000029
55
002557
洽洽食
品
2020-06
-16
2020-
07-14
54.19 18000 975,420.00
2020061
6000032
66
300146
汤臣倍
健
2020-06
-16
2020-
07-14
19.69 49000 964,810.00
2020061
7000009
38
000729
燕京啤
酒
2020-06
-17
2020-
07-15
6.85 16100 110,285.00
2020061
7000010
09
000799 酒鬼酒
2020-06
-17
2020-
07-01
76.51 38700 2,960,937.00
2020061
7000010
10
000799 酒鬼酒
2020-06
-17
2020-
07-01
76.51 10000 765,100.00
2020061
7000013
32
600073
上海梅
林
2020-06
-17
2020-
07-15
9.49 26900 255,281.00
2020061
7000022
01
600597
光明乳
业
2020-06
-17
2020-
07-15
14.86 25600 380,416.00
2020061
7000029
21
600132
重庆啤
酒
2020-06
-17
2020-
07-01
73.00 10000 730,000.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 42
2020061
7000031
80
600559
老白干
酒
2020-06
-17
2020-
07-01
12.95 50000 647,500.00
2020061
7000052
23
002557
洽洽食
品
2020-06
-17
2020-
07-15
54.19 10000 541,900.00
2020061
8000001
72
000639
西王食
品
2020-06
-18
2020-
07-16
5.59 10000 55,900.00
2020061
8000001
76
000729
燕京啤
酒
2020-06
-18
2020-
07-16
6.85 10000 68,500.00
2020061
8000003
74
002507
涪陵榨
菜
2020-06
-18
2020-
07-16
36.01 16300 586,963.00
2020061
8000005
52
600199
金种子
酒
2020-06
-18
2020-
07-16
6.52 13100 85,412.00
2020061
8000005
74
600600
青岛啤
酒
2020-06
-18
2020-
07-16
76.50 15000 1,147,500.00
2020061
8000006
17
600872
中炬高
新
2020-06
-18
2020-
07-16
58.53 18400 1,076,952.00
2020061
8000006
97
600597
光明乳
业
2020-06
-18
2020-
07-16
14.86 10000 148,600.00
2020061
8000007
80
600559
老白干
酒
2020-06
-18
2020-
07-02
12.95 64900 840,455.00
2020061
8000008
38
603866
桃李面
包
2020-06
-18
2020-
07-16
50.89 14600 742,994.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 43
2020061
8000008
52
600779 水井坊
2020-06
-18
2020-
07-16
62.42 18400 1,148,528.00
2020061
8000008
85
600702
舍得酒
业
2020-06
-18
2020-
07-16
37.35 26700 997,245.00
2020061
8000009
20
600073
上海梅
林
2020-06
-18
2020-
07-02
9.49 44500 422,305.00
2020061
8000009
34
603369 今世缘
2020-06
-18
2020-
07-16
39.79 27000 1,074,330.00
2020061
9000013
15
600298
安琪酵
母
2020-06
-19
2020-
07-03
49.48 10000 494,800.00
2020061
9000013
19
600600
青岛啤
酒
2020-06
-19
2020-
07-03
76.50 10000 765,000.00
2020061
9000013
21
603156
养元饮
品
2020-06
-19
2020-
07-03
21.50 10000 215,000.00
2020061
9000013
23
600872
中炬高
新
2020-06
-19
2020-
07-03
58.53 10000 585,300.00
2020061
9000015
15
000858
五 粮
液
2020-06
-19
2020-
07-03
171.1
2
20000 3,422,400.00
2020062
2000006
53
000596
古井贡
酒
2020-06
-22
2020-
07-20
150.2
4
10000 1,502,400.00
2020062
2000007
15
000639
西王食
品
2020-06
-22
2020-
07-20
5.59 29900 167,141.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 44
2020062
2000008
25
000729
燕京啤
酒
2020-06
-22
2020-
07-20
6.85 16400 112,340.00
2020062
2000008
32
000729
燕京啤
酒
2020-06
-22
2020-
07-20
6.85 107000 732,950.00
2020062
2000010
04
000869 张 裕Ａ
2020-06
-22
2020-
07-20
34.15 10000 341,500.00
2020062
2000016
29
600199
金种子
酒
2020-06
-22
2020-
07-20
6.52 16700 108,884.00
2020062
2000018
74
603589 口子窖
2020-06
-22
2020-
07-20
50.90 21000 1,068,900.00
2020062
2000029
02
603919 金徽酒
2020-06
-22
2020-
07-20
17.39 39800 692,122.00
2020062
2000031
97
600600
青岛啤
酒
2020-06
-22
2020-
07-06
76.50 27100 2,073,150.00
2020062
2000033
61
600197 伊力特
2020-06
-22
2020-
07-06
19.77 24600 486,342.00
2020062
2000035
46
600298
安琪酵
母
2020-06
-22
2020-
07-20
49.48 21300 1,053,924.00
2020062
2000038
57
600616
金枫酒
业
2020-06
-22
2020-
07-20
5.54 27200 150,688.00
2020062
2000040
68
002461
珠江啤
酒
2020-06
-22
2020-
07-20
10.02 31600 316,632.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 45
2020062
2000041
93
603589 口子窖
2020-06
-22
2020-
07-06
50.90 12200 620,980.00
2020062
2000048
71
603345
安井食
品
2020-06
-22
2020-
07-20
118.0
0
10000 1,180,000.00
2020062
2000049
33
603517
绝味食
品
2020-06
-22
2020-
07-20
70.74 17400 1,230,876.00
2020062
2000126
88
603369 今世缘
2020-06
-22
2020-
07-06
39.79 10000 397,900.00
2020062
2000126
90
603345
安井食
品
2020-06
-22
2020-
07-06
118.0
0
10500 1,239,000.00
2020062
2000127
04
000729
燕京啤
酒
2020-06
-22
2020-
07-06
6.85 85800 587,730.00
2020062
2000127
36
000869 张 裕Ａ
2020-06
-22
2020-
07-06
34.15 10000 341,500.00
2020062
3000002
99
002461
珠江啤
酒
2020-06
-23
2020-
07-21
10.02 54600 547,092.00
2020062
3000006
76
600559
老白干
酒
2020-06
-23
2020-
07-07
12.95 46600 603,470.00
2020062
4000008
30
600872
中炬高
新
2020-06
-24
2020-
07-22
58.53 17000 995,010.00
2020062
4000021
59
600929
湖南盐
业
2020-06
-24
2020-
07-22
6.17 78900 486,813.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 46
2020062
4000064
51
002507
涪陵榨
菜
2020-06
-24
2020-
07-08
36.01 17600 633,776.00
2020062
9000002
86
000860
顺鑫农
业
2020-06
-29
2020-
07-27
56.98 18000 1,025,640.00
2020062
9000005
49
002646
青青稞
酒
2020-06
-29
2020-
07-27
10.93 12600 137,718.00
2020062
9000005
57
002695 煌上煌
2020-06
-29
2020-
07-27
25.22 17900 451,438.00
2020062
9000006
61
300146
汤臣倍
健
2020-06
-29
2020-
07-13
19.69 150600 2,965,314.00
2020062
9000009
05
600597
光明乳
业
2020-06
-29
2020-
07-27
14.86 19600 291,256.00
2020062
9000009
12
603517
绝味食
品
2020-06
-29
2020-
07-13
70.74 10000 707,400.00
2020062
9000011
21
603299
苏盐井
神
2020-06
-29
2020-
07-27
6.17 21800 134,506.00
2020062
9000011
53
603589 口子窖
2020-06
-29
2020-
07-13
50.90 10000 509,000.00
2020062
9000011
89
600873
梅花生
物
2020-06
-29
2020-
07-27
4.54 105000 476,700.00
2020062
9000012
87
603517
绝味食
品
2020-06
-29
2020-
07-27
70.74 14000 990,360.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 47
2020062
9000013
19
603517
绝味食
品
2020-06
-29
2020-
07-27
70.74 10000 707,400.00
2020062
9000036
56
600702
舍得酒
业
2020-06
-29
2020-
07-27
37.35 10000 373,500.00
2020062
9000036
58
603198
迎驾贡
酒
2020-06
-29
2020-
07-27
21.77 10700 232,939.00
2020062
9000036
66
603198
迎驾贡
酒
2020-06
-29
2020-
07-13
21.77 10400 226,408.00
2020062
9000036
70
600873
梅花生
物
2020-06
-29
2020-
07-13
4.54 170300 773,162.00
2020063
0000023
63
600073
上海梅
林
2020-06
-30
2020-
07-28
9.49 55200 523,848.00
2020063
0000023
80
603198
迎驾贡
酒
2020-06
-30
2020-
07-28
21.77 25800 561,666.00
2020063
0000027
32
600597
光明乳
业
2020-06
-30
2020-
07-28
14.86 20900 310,574.00
2020063
0000034
80
603589 口子窖
2020-06
-30
2020-
07-14
50.90 27000 1,374,300.00
2020063
0000036
21
600059
古越龙
山
2020-06
-30
2020-
07-28
9.32 21700 202,244.00
2020063
0000036
32
603156
养元饮
品
2020-06
-30
2020-
07-28
21.50 31700 681,550.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 48
2020063
0000036
83
603696
安记食
品
2020-06
-30
2020-
07-14
14.42 17800 256,676.00
2020063
0000037
38
603369 今世缘
2020-06
-30
2020-
07-28
39.79 26400 1,050,456.00
合计
3,552,700
88,923,186.0
0
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型指数基金，采用指数复制投资策略，按照个股在标的指数中的基准
权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和
跟踪标的指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现
与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门
构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的
合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立
审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施
等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责根据公司总体风险控制目标，将交易、
运营风险控制目标和要求分配到各部门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取
各部门风险管理工作方面的汇报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调
整与改进相关的风险处理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报
告。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合
规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司
总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各
投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外
交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投
资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。内审
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 49
部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向
总经理和督察长汇报。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管人中信证券股份有限公司开立于具有基金托管人资
格的银行的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风
险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统
计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末均未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 50
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法
律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度
调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2020年06月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 51
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度，根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风
险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中
国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2020年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
89,052,239.
12
- - - 89,052,239.12
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 52
结算备付金
1,820,511.0
8
- - - 1,820,511.08
存出保证金 495,344.28 - - - 495,344.28
交易性金融资产 - - -
1,333,549,36
1.37
1,333,549,36
1.37
应收证券清算款 - - - 404,090.86 404,090.86
应收利息 - - - 99,360.37 99,360.37
应收股利 - - - 301,900.30 301,900.30
应收申购款 - - - 37,327,935.97 37,327,935.97
资产总计
91,368,09
4.48
- -
1,371,682,64
8.87
1,463,050,74
3.35
负债
应付赎回款 - - - 58,996,292.19 58,996,292.19
应付管理人报酬 - - - 525,414.78 525,414.78
应付托管费 - - - 105,082.95 105,082.95
应付销售服务费 - - - 125,201.74 125,201.74
应付交易费用 - - - 343,646.32 343,646.32
应交税费 - - - 20,576.03 20,576.03
其他负债 - - - 159,780.84 159,780.84
负债总计 - - - 60,275,994.85 60,275,994.85
利率敏感度缺口
91,368,09
4.48
- -
1,311,406,65
4.02
1,402,774,74
8.50
上年度末2019年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
65,927,716.
08
- - - 65,927,716.08
结算备付金 367,121.86 - - - 367,121.86
存出保证金 905,527.96 - - - 905,527.96
交易性金融资产 - - -
715,670,007.4
3
715,670,007.4
3
应收利息 - - - 12,971.60 12,971.60
应收申购款 - - - 9,219,397.55 9,219,397.55
资产总计
67,200,36
5.90
- -
724,902,376.5
8
792,102,742.4
8
负债
应付赎回款 - - - 74,457,388.88 74,457,388.88
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 53
应付管理人报酬 - - - 288,673.27 288,673.27
应付托管费 - - - 57,734.67 57,734.67
应付销售服务费 - - - 69,329.02 69,329.02
应付交易费用 - - - 164,915.58 164,915.58
其他负债 - - - 202,294.23 202,294.23
负债总计 - - - 75,240,335.65 75,240,335.65
利率敏感度缺口
67,200,36
5.90
- -
649,662,040.9
3
716,862,406.8
3
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年06月30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年12月31日：同)，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为中证食品饮料
指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值 占基金 公允价值 占基金
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 54
资产净
值比例
(%)
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
1,333,549,361.37 95.07 715,670,007.43 99.83
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,333,549,361.37 95.07 715,670,007.43 99.83
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
业绩比较基准上升5% 68,497,643.06 27,584,939.01
业绩比较基准下降5% -68,497,643.06 -27,584,939.01
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 55
(i)各层次金融工具公允价值
于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为1,331,455,475.20元，属于第二层次的余额为2,093,886.17
元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次714,294,652.57元，第二层次
1,375,354.86元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12
月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,333,549,361.37 91.15
其中：股票 1,333,549,361.37 91.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 56
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 90,872,750.20 6.21
8 其他各项资产 38,628,631.78 2.64
9 合计 1,463,050,743.35 100.00
注：本报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
88,923,186.00元，占基金资产净值的比例为6.34%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 867,497.00 0.06
B 采矿业 - -
C 制造业 1,330,544,932.46 94.85
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 57
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,331,412,429.46 94.91
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,937,245.29 0.14
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
186,920.30 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 58
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,136,931.91 0.15
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 000858 五 粮 液 776,723 132,912,839.76 9.47
2 600887 伊利股份 4,238,349 131,939,804.37 9.41
3 600519 贵州茅台 88,978 130,164,136.64 9.28
4 603288 海天味业 984,895 122,520,938.00 8.73
5 000568 泸州老窖 744,356 67,825,718.72 4.84
6 002304 洋河股份 608,272 63,953,718.08 4.56
7 000895 双汇发展 1,005,816 46,358,059.44 3.30
8 600809 山西汾酒 266,276 38,610,020.00 2.75
9 600872 中炬高新 564,389 33,033,688.17 2.35
10 000860 顺鑫农业 528,905 30,137,006.90 2.15
11 600600 青岛啤酒 351,823 26,914,459.50 1.92
12 603369 今世缘 632,300 25,159,217.00 1.79
13 600298 安琪酵母 502,827 24,879,879.96 1.77
14 603517 绝味食品 307,816 21,774,903.84 1.55
15 002507 涪陵榨菜 557,100 20,061,171.00 1.43
16 603589 口子窖 364,886 18,572,697.40 1.32
17 600132 重庆啤酒 244,168 17,824,264.00 1.27
18 000799 酒鬼酒 229,603 17,566,925.53 1.25
19 000596 古井贡酒 116,701 17,533,158.24 1.25
20 002557 洽洽食品 310,507 16,826,374.33 1.20
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 59
21 300146 汤臣倍健 798,500 15,722,465.00 1.12
22 603345 安井食品 120,626 14,233,868.00 1.01
23 600779 水井坊 199,168 12,432,066.56 0.89
24 600882 妙可蓝多 332,000 12,048,280.00 0.86
25 002568 百润股份 264,100 11,969,012.00 0.85
26 600305 恒顺醋业 607,174 11,263,077.70 0.80
27 603156 养元饮品 515,272 11,078,348.00 0.79
28 603027 千禾味业 342,700 10,822,466.00 0.77
29 603866 桃李面包 201,460 10,252,299.40 0.73
30 600873 XD梅花生 2,189,523 9,940,434.42 0.71
31 000729 燕京啤酒 1,432,633 9,813,536.05 0.70
32 002216 三全食品 405,025 9,680,097.50 0.69
33 600597 XD光明乳 622,500 9,250,350.00 0.66
34 600702 舍得酒业 242,502 9,057,449.70 0.65
35 600559 老白干酒 646,124 8,367,305.80 0.60
36 600073 上海梅林 662,900 6,290,921.00 0.45
37 603043 广州酒家 163,583 5,319,719.16 0.38
38 603198 迎驾贡酒 243,183 5,294,093.91 0.38
39 002695 煌上煌 207,701 5,238,219.22 0.37
40 000869 张 裕Ａ 137,788 4,705,460.20 0.34
41 002661 克明面业 200,403 4,645,341.54 0.33
42 300741 华宝股份 124,400 4,587,872.00 0.33
43 600059 古越龙山 491,884 4,584,358.88 0.33
44 000848 承德露露 653,183 4,572,281.00 0.33
45 002582 好想你 366,905 4,479,910.05 0.32
46 002515 金字火腿 695,107 4,365,271.96 0.31
47 600197 伊力特 220,102 4,351,416.54 0.31
48 002847 盐津铺子 39,500 3,761,190.00 0.27
49 603317 天味食品 67,475 3,750,260.50 0.27
50 600300 维维股份 1,190,662 3,488,639.66 0.25
51 002650 ST加加 702,200 3,440,780.00 0.25
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 60
52 002329 皇氏集团 511,868 3,419,278.24 0.24
53 002726 龙大肉食 402,880 3,400,307.20 0.24
54 002461 珠江啤酒 337,650 3,383,253.00 0.24
55 300175 朗源股份 381,687 3,148,917.75 0.22
56 000639 西王食品 545,684 3,050,373.56 0.22
57 300765 新诺威 127,910 2,883,091.40 0.21
58 300791 仙乐健康 35,500 2,837,870.00 0.20
59 002891 中宠股份 68,700 2,808,456.00 0.20
60 600419 天润乳业 192,200 2,804,198.00 0.20
61 603919 金徽酒 155,888 2,710,892.32 0.19
62 002840 华统股份 142,553 2,699,953.82 0.19
63 603755 日辰股份 30,400 2,686,144.00 0.19
64 002956 西麦食品 24,500 2,670,500.00 0.19
65 600199 金种子酒 402,995 2,627,527.40 0.19
66 600866 星湖科技 521,300 2,366,702.00 0.17
67 600929 湖南盐业 375,100 2,314,367.00 0.16
68 002946 新乳业 129,200 2,241,620.00 0.16
69 002286 保龄宝 260,900 2,199,387.00 0.16
70 000529 广弘控股 298,100 2,194,016.00 0.16
71 300673 佩蒂股份 52,640 2,046,643.20 0.15
72 600616 金枫酒业 366,985 2,033,096.90 0.14
73 002646 青青稞酒 183,599 2,006,737.07 0.14
74 603299 苏盐井神 317,400 1,958,358.00 0.14
75 603020 爱普股份 197,000 1,954,240.00 0.14
76 002702 海欣食品 295,292 1,916,445.08 0.14
77 603697 XD有友食 93,000 1,876,740.00 0.13
78 000716 黑芝麻 459,700 1,760,651.00 0.13
79 002732 燕塘乳业 80,300 1,740,904.00 0.12
80 002852 道道全 117,374 1,692,533.08 0.12
81 603886 元祖股份 98,499 1,615,383.60 0.12
82 603336 宏辉果蔬 132,361 1,589,655.61 0.11
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 61
83 603711 香飘飘 51,406 1,547,834.66 0.11
84 002330 得利斯 205,185 1,469,124.60 0.10
85 002495 佳隆股份 570,200 1,465,414.00 0.10
86 600962 国投中鲁 159,005 1,389,703.70 0.10
87 002770 ST科迪 560,867 1,385,341.49 0.10
88 600543 莫高股份 229,579 1,308,600.30 0.09
89 002820 桂发祥 102,700 1,148,186.00 0.08
90 603696 安记食品 71,300 1,028,146.00 0.07
91 603536 惠发食品 68,099 963,600.85 0.07
92 300106 西部牧业 128,900 867,497.00 0.06
93 002910 庄园牧场 79,400 824,966.00 0.06
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.04
2 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.03
3 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.02
4 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.01
5 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
6 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
7 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
8 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
9 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
10 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
11 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
12 300839 N博汇 502 11,751.82 0.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 62
13 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
14 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
15 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
16 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600887 伊利股份 98,608,001.51 13.76
2 600519 贵州茅台 81,086,432.17 11.31
3 000858 五 粮 液 78,711,778.49 10.98
4 603288 海天味业 75,777,199.72 10.57
5 000568 泸州老窖 46,054,313.62 6.42
6 002304 洋河股份 45,741,483.35 6.38
7 000895 双汇发展 28,024,715.25 3.91
8 000860 顺鑫农业 21,687,041.44 3.03
9 600809 山西汾酒 20,752,507.42 2.89
10 600872 中炬高新 19,036,734.60 2.66
11 603369 今世缘 17,165,123.05 2.39
12 600600 青岛啤酒 13,348,097.39 1.86
13 600298 安琪酵母 13,225,525.97 1.84
14 002557 洽洽食品 12,179,592.62 1.70
15 603517 绝味食品 12,030,748.51 1.68
16 603589 口子窖 11,881,164.87 1.66
17 002507 涪陵榨菜 11,725,338.05 1.64
18 000596 古井贡酒 11,430,034.86 1.59
19 300146 汤臣倍健 10,305,951.25 1.44
20 600132 重庆啤酒 9,085,140.78 1.27
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 63
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 603288 海天味业 44,253,924.21 6.17
2 600519 贵州茅台 43,233,300.46 6.03
3 600887 伊利股份 42,884,009.76 5.98
4 000858 五 粮 液 42,519,323.56 5.93
5 002304 洋河股份 27,987,615.72 3.90
6 000568 泸州老窖 26,798,129.83 3.74
7 000895 双汇发展 16,183,140.48 2.26
8 000860 顺鑫农业 13,034,539.40 1.82
9 600809 山西汾酒 10,992,537.43 1.53
10 600872 中炬高新 10,521,392.23 1.47
11 600600 青岛啤酒 7,280,590.00 1.02
12 603589 口子窖 7,163,133.15 1.00
13 600298 安琪酵母 7,146,790.25 1.00
14 603369 今世缘 6,937,374.82 0.97
15 000596 古井贡酒 6,473,350.05 0.90
16 603517 绝味食品 6,322,155.89 0.88
17 002507 涪陵榨菜 6,196,582.36 0.86
18 300146 汤臣倍健 5,976,377.22 0.83
19 600132 重庆啤酒 5,056,270.48 0.71
20 002557 洽洽食品 4,847,611.53 0.68
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 844,963,647.76
卖出股票收入（成交）总额 463,149,847.69
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 64
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以
成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【中炬高新技术实业(集团)股份有限公
司】于2020年05月06日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函的通报。本
基金投资的前十名证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。本基金投资的前十名
证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 65
1 存出保证金 495,344.28
2 应收证券清算款 404,090.86
3 应收股利 301,900.30
4 应收利息 99,360.37
5 应收申购款 37,327,935.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,628,631.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600872 中炬高新 6,871,422.00 0.49 转融通证券出借
2 000860 顺鑫农业 4,005,694.00 0.29 转融通证券出借
3 000858 五 粮 液 3,422,400.00 0.24 转融通证券出借
4 000568 泸州老窖 1,822,400.00 0.13 转融通证券出借
5 000895 双汇发展 1,152,250.00 0.08 转融通证券出借
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
流通受限情况说明
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 66
例(%)
1 688598 金博股份 595,851.30 0.04 科创板打新限售
2 688026 洁特生物 369,357.56 0.03 科创板打新限售
3 688100 威胜信息 300,723.84 0.02 科创板打新限售
4 688080 映翰通 193,779.74 0.01 科创板打新限售
5 688568 中科星图 178,634.20 0.01 新股未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
天弘
中证
食品
饮料A
241,
917
970.39 10,168,065.08 4.33% 224,586,013.82 95.67%
天弘
中证
食品
饮料C
266,
141
1,373.69 17,270,857.20 4.72% 348,323,591.99 95.28%
合计
508,
058
1,181.65 27,438,922.28 4.57% 572,909,605.81 95.43%
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期
末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 67
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
天弘中证食品
饮料A
3,203,336.48 1.36%
天弘中证食品
饮料C
199,718.14 0.05%
合计 3,403,054.62 0.57%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
天弘中证食品饮料
A
>100
天弘中证食品饮料
C
0
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
天弘中证食品饮料
A
0~10
天弘中证食品饮料
C
0
合计 0~10
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金成立后有10,000,000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2015年
07月29日至2018年07月29日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
基金合同生效日(2015年07月29
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 151,112,040.40 238,244,564.72
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 68
本报告期基金总申购份额 371,224,780.58 1,210,294,704.27
减：本报告期基金总赎回份额 287,582,742.08 1,082,944,819.80
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 234,754,078.90 365,594,449.19
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司股东会2020年第2次会议审议通过，黄浩先
生担任公司董事，祖国明先生不再担任公司董事。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
佣金
占当期
佣金总
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 69
元
数
量
交总额
的比例
量的比
例
天风
证券
1 615,555,225.59 47.39% 265,486.29 47.39% -
西藏
东方
财富
证券
2 433,836,619.05 33.40% 187,037.95 33.39% -
中信
证券
7 249,569,164.32 19.21% 107,640.30 19.22% -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财
务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规
行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质
量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全
面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定
选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位
租用协议。
3、本基金报告期内新租用交易单元：4个，其中包括中信证券上海交易单元2个，
中信证券深圳交易单元2个。
4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于
系统升级维护的通知
中国证监会指定媒介 2020-01-03
2
天弘基金管理有限公司关于
旗下基金在泰信财富基金销
售有限公司暂停办理基金销
售业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-01-11
3
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金招募说明
书（更新）
中国证监会指定媒介 2020-01-18
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 70
4
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金招募说明
书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2020-01-18
5
天弘基金管理有限公司关于
深圳分公司经营场所变更的
公告
中国证监会指定媒介 2020-01-18
6
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金2019年第
4季度报告
中国证监会指定媒介 2020-01-20
7
天弘基金管理有限公司及全
资子公司投资旗下偏股型公
募基金的公告
中国证监会指定媒介 2020-02-04
8
天弘基金管理有限公司关于
增加青岛银行股份有限公司
为天弘中证食品饮料指数型
发起式证券投资基金销售机
构并开通申购、赎回、定投
及转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-13
9
天弘基金管理有限公司关于
推迟披露旗下公募基金2019
年年度报告的公告
中国证监会指定媒介 2020-03-25
10
天弘基金管理有限公司关于
调整网上直销交易系统通联
支付渠道费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2020-04-02
11
天弘基金管理有限公司关于
提醒客户及时提供或更新身
份信息资料的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-04
12
天弘基金管理有限公司关于
终止泰诚财富基金销售（大
连）有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-04
13 天弘基金管理有限公司关于 中国证监会指定媒介 2020-04-17
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 71
增加重庆银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
14
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金2020年第
一季度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-22
15
天弘基金管理有限公司关于
增加四川天府银行股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投、
转换业务以及参加其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-23
16
天弘基金管理有限公司关于
增加中国银河证券股份有限
公司为旗下部分基金销售机
构并开通申购、赎回、定投、
转换业务以及参加其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-04-23
17
天弘中证食品饮料指数型发
起式证券投资基金2019年年
度报告
中国证监会指定媒介 2020-04-24
18
天弘基金管理有限公司关于
增加华金证券股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投、转
换业务以及参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2020-06-10
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 72
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
