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诺安新兴产业混合(008328)

诺安新兴产业混合型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF公告

诺安新兴产业混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2020年 8月 31日
诺安新兴产业混合 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 8月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2020年 3月 10日(基金合同生效日)起至 6月 30日止。
诺安新兴产业混合 2020年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................18
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................41
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................46
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................46
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................48
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................49
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................50
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................50
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................50
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................52
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................56
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................56
§12 备查文件目录....................................................................................................................................57
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................57
12.2 存放地点...................................................................................................................................57
12.3 查阅方式...................................................................................................................................57
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安新兴产业混合型证券投资基金 基金简称 诺安新兴产业混合 基金主代码 008328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 10日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,303,429,845.70份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入细致的基本面研究和个券挖掘,在合 理配置资产并有效控制风险的前提下,分享新兴产业 发展带来的高成长和高收益,力争为投资人获取长期 稳健的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配 置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据宏 观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,在长 期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵 活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提 下获取较高收益的资产组合。 2、股票投资策略方面,本基金的股票投资策略由甄 选新兴产业、个股精选和构建组合三个步骤组成。 3、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用 积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益 率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套 期保值为目的,本着谨慎的原则,参与股指期货的投 资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关 规定执行。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的 系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保 值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作 效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏 观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国 债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配 置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投 资组合的整体风险。 6、资产支持证券投资策略 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 7 页 共 58 页 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通 过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证 券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券 未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿 收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散 投资,以降低流动性风险。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*70%+中证全债指数收益率 *30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型 基金,高于债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 马宏 贺倩 联系电话 0755-83026688 010-66060069 信息披露负责人 电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-8998 95599 传真 0755-83026677 010-68121816 注册地址 深圳市深南大道 4013号兴 业银行大厦 19-20层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市深南大道 4013号兴 业银行大厦 19-20层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 秦维舟 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20 层诺安基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013号兴业银行 大厦 19-20层 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 8 页 共 58 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 3月 10日 - 2020年 6月 30日 ) 本期已实现收益 22,912,927.38 本期利润 273,908,132.81 加权平均基金份额本期利润 0.1192 本期加权平均净值利润率 11.76% 本期基金份额净值增长率 15.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 23,103,047.35 期末可供分配基金份额利润 0.0177 期末基金资产净值 1,511,001,664.46 期末基金份额净值 1.1593 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 15.93% 注:①本报告期不是完整报告期,期间为自 2020年 3月 10日至 2020年 6月 30日止。 ②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 ③本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ④期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 13.86% 1.05% 8.54% 0.67% 5.32% 0.38% 过去三个月 17.59% 0.79% 13.80% 0.89% 3.79% -0.10% 自基金合同 生效起至今 15.93% 0.73% 6.07% 1.12% 9.86% -0.39% 注:本基金的业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 9 页 共 58 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:①本基金的基金合同于 2020年 3月 10日生效,截至 2020年 6月 30日止,本基金成立未满 一年。





②本基金的建仓期为 6个月,截至 2020年 6月 30日,本基金建仓期尚未结束。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 10 页 共 58 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至 2020年 6月 30日,本基金管理人共管理 62只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、 诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价 值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增 强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安 全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混 合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)、诺安策略精选股票型证券投资 基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期 开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证 券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投 资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安 稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券 投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500指数增强型证券投资基金、诺安创 新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混 合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资 基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺 安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回 报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股 票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起 式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起 式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、 诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券 型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺 安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、 诺安研究优选混合型证券投资基金等。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 11 页 共 58 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 杨琨 本基金 基金经 理 2020年 3月 10 日 - 12 硕士,曾先后任职于益民基 金管理有限公司、天弘基金 管理有限公司、诺安基金管 理有限公司、安邦人寿保险 股份有限公司,从事行业研 究、投资工作。2014年 6月 至 2015年 7月任诺安新动 力灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 2017年 5 月加入诺安基金管理有限公 司,任基金经理助理。2019 年 1月至 2020年 4月任诺 安优化配置混合型证券投资 基金基金经理。2017年 8月 起任诺安改革趋势灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理,2019年 2月起任诺安新 经济股票型证券投资基金基 金经理,2020年 3月起任诺 安新兴产业混合型证券投资 基金基金经理、诺安双利债 券型发起式证券投资基金基 金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安新兴产业混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资 基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安新兴产业混合型证券投资基金基金合同》的规定, 遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 12 页 共 58 页 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金于今年三月份成立,恰逢海外疫情开始爆发,市场大幅下跌,我们考虑到市场正在释 放风险,而且对于疫情发展到何种态势已经超出了我们研究上市公司基本面的框架,所以初期放 慢了建仓的节奏。随着疫情的发展,各国政府相继出台了刺激政策,同时配合货币政策,全球资 本市场开始逐渐从恐慌中恢复,我们开始增加 A股的权益资产仓位。 对于医药、消费和科技行业的相关个股我们进行了重点的配置。选股的标准是业务壁垒高, 明显拉开与其他竞争者的差距,估值可以接受。重点配置上述板块的原因是我们判断支配中国发 展的主要矛盾正在发生着深刻的变化。时代的变化对于实体经济中的个体来说,短期是难以看到 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 13 页 共 58 页 很大影响的,但是长期的影响又是巨大的。从短期到长期发展过程就是量变积累到质变的过程。 认识到这种变化的公司会逐渐的脱颖而出,也是我们重点研究的品种。 从全球疫情来看,中国控制的最好,内需经济逐渐恢复。海外部分国家仍然疫情高发,海外 的需求成为未来一个不确定的变量。国内的政策组合包括新老基建,保就业,适当宽松的货币政 策等,其中资本市场对货币政策更为敏感。这次危机类似于 2008-2009年的次贷危机,不同之处 是次贷危机是经济自身产生的问题,新冠危机是自然力量带来的,但是危机导致的结果都是经济 下滑,就业乏力,需求不振。那么在控制住疫情的前提下,有针对性的救助政策就会使得经济逐 渐走出低谷。2008-2009年的 4万亿刺激计划使得经济快速的恢复,很快进入通胀,从而导致政 策收紧,股市见顶回落。目前,我国对经济的刺激是温和的,所以我们复苏的力度可能会弱于 2008-2009年,但是复苏的大方向是确定的,道路是曲折的。股市会走在经济复苏之前,结束在 通胀起来之时。在经济没有完全恢复之前,各方面的政策是不会马上退出的,而且上半年推出的 政策要看到执行的效果也需要几个季度的时间,所以市场在此期间仍然是可以有所作为的。 从长期视角回顾我国资本市场的历史,有很多优秀的公司不断涌现出来,其给投资者的回报 是非常丰厚的。从中短期的视角看,市场中每年都有涨幅超过 50%的个股出现。所以说从统计角 度分析,资本市场不缺乏机会,缺乏发现机会的眼光。我们将持续不断的努力提升发掘机会的能 力,拓宽视野。限于篇幅,在此简单介绍一下投资思路。一方面我们会选择布局左侧品种,作为 中长期的投资标的。左侧布局的主要问题在于机会成本和时间成本。保持对行业和公司的紧密跟 踪,尽量减少过早的布局,减少时间和机会成本。一方面紧跟行业变化和重点上市公司,对于行 业重要的拐点性变化,对业绩可能存在持续超预期的以及公司竞争力持续提升的个股进行重点的 右侧配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1593元。本报告期基金份额净值增长率为 15.93%,同 期业绩比较基准收益率为 6.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年突发的新冠疫情对经济冲击较大,政府在货币和财政政策上均有灵活和积极的行动,但 力度是相对克制的。控制住疫情,再加上政策释放红利,我们相信国内经济会逐渐回复到正常的 增长轨道上。 创业板的注册制是一项长期的制度建设,会有一批优秀的企业进入我们的视野。这些新兴企 业的成长一方面是其自身的积累,一方面也是时代赋予其机会。站在当下,我国对于科技产业升 级的需求是巨大的。科技的发展需要技术,人才,资金和市场等各种要素。在融资的过程中,一 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 14 页 共 58 页 些技术密集型的企业往往遇到抵押品不足而导致其从银行融资规模受限的问题。注册制的推出可 以极大的解决科技企业融资的问题,让更多的技术要素得到资本的助推力量,产生更大的社会价 值。 当前,我国处于明显的产业升级时期,当期企业的投入可能是远大于当期收益,相关企业的 估值偏高是时代变革的一个缩影。投资的回报有的是当期兑现,有的是未来兑现。对于无法当期 兑现利润,但是未来存在巨大胜出可能性的公司,我们会在估值上给与更大的容忍度,在我们能 接受的估值区间内投资此类企业。对于竞争格局清晰,所处产业发展成熟的公司,我们更关注公 司的业绩增长情况,赚取公司价值创造的钱。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约 定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值 后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金运营部、监察稽 核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、 指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和 相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基 金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权 表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合 理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配 方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。 本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 15 页 共 58 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—诺安基金管理 有限公司 2020 年 3月 10 日至 2020年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为,诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发 现有损害基金持有人利益的行为。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 16 页 共 58 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:诺安新兴产业混合型证券投资基金 报告截止日: 2020年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2020年 6月 30日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 50,560,285.00 结算备付金 91,188,729.25 存出保证金 301,050.15 交易性金融资产 6.4.7.2 1,372,998,172.14 其中:股票投资 1,372,141,055.50 基金投资 - 债券投资 857,116.64 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 90,885,785.13 应收利息 6.4.7.5 54,789.39 应收股利 - 应收申购款 6,355,353.18 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 1,612,344,164.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020年 6月 30日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 97,350,805.55 应付管理人报酬 2,260,024.53 应付托管费 376,670.76 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 1,086,488.35 应交税费 4.37 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 17 页 共 58 页 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 268,506.22 负债合计 101,342,499.78 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 1,303,429,845.70 未分配利润 6.4.7.10 207,571,818.76 所有者权益合计 1,511,001,664.46 负债和所有者权益总计 1,612,344,164.24 注:报告截止日 2020年 6月 30日,基金份额净值 1.1593元,基金份额总额 1,303,429,845.70 份。 6.2 利润表 会计主体:诺安新兴产业混合型证券投资基金 本报告期:2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 一、收入 288,392,557.16 1.利息收入 5,550,331.73 其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,309,207.32 债券利息收入 213.15 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 3,240,911.26 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 26,765,563.63 其中:股票投资收益 6.4.7.12 21,286,384.13 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 5,479,179.50 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 250,995,205.43 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 5,081,456.37 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 18 页 共 58 页 减:二、费用 14,484,424.35 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 10,588,125.77 2.托管费 6.4.10.2.2 1,764,687.63 3.销售服务费 - 4.交易费用 6.4.7.19 2,082,218.40 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加





0.83 7.其他费用 6.4.7.20 49,391.72 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 273,908,132.81 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 273,908,132.81 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安新兴产业混合型证券投资基金 本报告期:2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,656,800,987.08 - 2,656,800,987.08 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 273,908,132.81 273,908,132.81 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -1,353,371,141.38 -66,336,314.05 -1,419,707,455.43 其中:1.基金申购款 86,124,121.45 4,706,222.95 90,830,344.40 2.基金赎回款 -1,439,495,262.83 -71,042,537.00 -1,510,537,799.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,303,429,845.70 207,571,818.76 1,511,001,664.46 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 19 页 共 58 页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______齐斌______














______薛有为______














____薛有为____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安新兴产业混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”) 《关于准予诺安新兴产业混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 〔2019〕2063号)核准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及 其配套规则和《诺安新兴产业混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2020年 3月 10 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 2,656,800,987.08份基 金份额,其中认购资金利息折合 1,092,881.13份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管 理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、 中小板、创业板及其他经中国证监会核准/注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构 债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回 购、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组 合比例为:股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,投资于新兴产业相关的证券资产比例 不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金的财务报表于 2020年 8月 28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 20 页 共 58 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6月 30日的财务状况以及自 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表是本基金的首份财务报 表,涵盖期间为自 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日止期间。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或 金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 21 页 共 58 页 成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益: 所转移金融资产的账面价值 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,根据企业会计准则的规定采用在当前 情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 22 页 共 58 页 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件 的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量,并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税 (如适用) 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次 性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计 提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在资金实际占 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 23 页 共 58 页 用期间内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等 公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损 益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金 损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (a) 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体 分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配; (b) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (c) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (d) 每一基金份额享有同等分配权; (e) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情况,本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 24 页 共 58 页 基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数 的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发〔2017〕6号《关于发布<证券投资基 金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值 日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市 场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构 提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税〔2012〕85号文《财 政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税〔2015〕101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》、财税〔2005〕103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》、上证交字〔2008〕16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深 圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的 通知》、财税〔2016〕36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 25 页 共 58 页 〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号文《关 于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资 管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的 通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试 点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业 税改为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值 税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对 价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计 算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的,其股息红利所得全额计 入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 26 页 共 58 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 活期存款 50,560,285.00 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 50,560,285.00 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,121,377,366.71 1,372,141,055.50 250,763,688.79 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 625,600.00 857,116.64 231,516.64 债券 银行间市场 - - - 合计 625,600.00 857,116.64 231,516.64 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,122,002,966.71 1,372,998,172.14 250,995,205.43 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 27 页 共 58 页 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应收活期存款利息 17,516.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 36,931.41 应收债券利息 220.01 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 121.86 合计 54,789.39 注:本报告期末“其他”为应收保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,086,488.35 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,086,488.35 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020年 6月 30日 应付赎回费 241,873.25 预提费用 26,632.97 合计 268,506.22 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 28 页 共 58 页 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 2,656,800,987.08 2,656,800,987.08 本期申购 86,124,121.45 86,124,121.45 本期赎回(以"-"号填列) -1,439,495,262.83 -1,439,495,262.83 本期末 1,303,429,845.70 1,303,429,845.70 注:①本期申购含转换转入 (金)额,本期赎回含转换转出份(金)额。 ②本基金首次募集的有效认购资金本金的情况,详见于附注 6.4.1基金基本情况。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 22,912,927.38 250,995,205.43 273,908,132.81 本期基金份额交易 产生的变动数 190,119.97 -66,526,434.02 -66,336,314.05 其中:基金申购款 56,702.51 4,649,520.44 4,706,222.95 基金赎回款 133,417.46 -71,175,954.46 -71,042,537.00 本期已分配利润 - - - 本期末 23,103,047.35 184,468,771.41 207,571,818.76 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 活期存款利息收入 2,009,913.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 298,577.90 其他 715.73 合计 2,309,207.32 注:本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日 卖出股票成交总额 433,276,891.88 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 29 页 共 58 页 减:卖出股票成本总额 411,990,507.75 买卖股票差价收入 21,286,384.13 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 5,479,179.50 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,479,179.50 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 1.交易性金融资产 250,995,205.43 ——股票投资 250,763,688.79 ——债券投资 231,516.64 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 250,995,205.43 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 30 页 共 58 页 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日 基金赎回费收入 5,024,712.33 基金转换费收入 56,744.04 合计 5,081,456.37 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020 年 6月 30日 交易所市场交易费用 2,082,218.40 银行间市场交易费用 - 合计 2,082,218.40 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 审计费用 26,632.97 信息披露费 - 证券出借违约金 - 汇划费 22,258.75 其他 500.00 合计 49,391.72 注:本报告期内“其他”为开户费。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 31 页 共 58 页 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机 构 中国农业银行股份有限公司 托管人、代销机构 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,588,125.77 其中:支付销售机构的客户维护费 4,179,735.66 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一 致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 32 页 共 58 页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020年3月10日(基金合同生效日)至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,764,687.63 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一 致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2020年 3月 10日(基金合同生效日)至 2020年 6月 30日 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 33 页 共 58 页 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 50,560,285.00 2,009,913.69 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计 息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2020年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 688568 中科 星图 2020 年 6月 30日 2020 年 7 月 8 日 新股流 通受限 16.21 16.21 11,020 178,634.20178,634.20 - 688377 迪威 尔 2020 年 6月 29日 2020 年 7 月 8 日 新股流 通受限 16.42 16.42 7,894 129,619.48129,619.48 - 688277 天智 航 2020 年 6月 24日 2020 年 7 月 7 日 新股流 通受限 12.04 12.04 8,810 106,072.40106,072.40 - 688027 国盾 量子 2020 年 6月 30日 2020 年 7 月 9 日 新股流 通受限 36.18 36.18 2,830 102,389.40102,389.40 - 688528 秦川 物联 2020 年 6月 19日 2020 年 7 月 1 日 新股流 通受限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 34 页 共 58 页 688600 皖仪 科技 2020 年 6月 23日 2020 年 7 月 3 日 新股流 通受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 300847 中船 汉光 2020 年 6月 29日 2020 年 7 月 9 日 新股流 通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 300845 捷安 高科 2020 年 6月 24日 2020 年 7 月 3 日 新股流 通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843 胜蓝 股份 2020 年 6月 23日 2020 年 7 月 2 日 新股流 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840 酷特 智能 2020 年 6月 30日 2020 年 7 月 8 日 新股流 通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300846 首都 在线 2020 年 6月 22日 2020 年 7 月 1 日 新股流 通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 注:截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限债券及权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 35 页 共 58 页 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2020年 6月 30日止,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风 险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定 了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审查与风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策 等;在管理层层面设立风险控制办公会,实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险 管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责,协调 并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、 监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行中国农业银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基 金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资 以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金 与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 36 页 共 58 页 因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020年 6月 30日 AAA - AAA以下 857,116.64 未评级 - 合计 857,116.64 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随 时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控 制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 37 页 共 58 页 变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非 系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场 交易,除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能 及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一 般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测 表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭 示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同 中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来 的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的流动性风险主要来自两个方面:一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金 份额,二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,以 备支付基金份额持有人的赎回款项,可以满足短期少量赎回的流动性需要;其次,基于分散投资 的原则,本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,在个券方面无高集中 度的特征;第三,本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规 范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,正常市场环境下,大部分资产可以 较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 38 页 共 58 页 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投 资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类: 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 6个月以内 6个月- 1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 50,560,285.00 - - - - 50,560,285.00 结算备付金 91,188,729.25 - - - - 91,188,729.25 存出保证金 301,050.15 - - - - 301,050.15 交易性金融资产 - - - 857,116.64 1,372,141,055.50 1,372,998,172.14 应收证券清算款 - - - - 90,885,785.13 90,885,785.13 应收利息 - - - - 54,789.39 54,789.39 应收申购款 77,795.83 - - - 6,277,557.35 6,355,353.18 其他资产 - - - - - - 资产总计 142,127,860.23 - - 857,116.64 1,469,359,187.37 1,612,344,164.24 负债 应付赎回款 - - - - 97,350,805.55 97,350,805.55 应付管理人报酬 - - - - 2,260,024.53 2,260,024.53 应付托管费 - - - - 376,670.76 376,670.76 应付交易费用 - - - - 1,086,488.35 1,086,488.35 应交税费 - - - - 4.37 4.37 其他负债 - - - - 268,506.22 268,506.22 负债总计 - - - - 101,342,499.78 101,342,499.78 利率敏感度缺口 142,127,860.23 - - 857,116.64 1,368,016,687.59 1,511,001,664.46 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末,本基金未持有对利率敏感的交易性债券资产。因此,市场利率的变动对本基 金资产的净值无重大影响。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 39 页 共 58 页 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价 值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2020年 6月 30日 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,372,141,055.50 90.81 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 857,116.64 0.06 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 1,372,998,172.14 90.87 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 业绩比较基准发生变化 其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2020年 6月 30日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 111,013,292.29 2.业绩比较基准下降 5% -111,013,292.29 分析 注:本基金的业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设市场因子的变化服从多元正态分布在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。 1.置信区间:95% 2.观察期:一年 假设 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 40 页 共 58 页 风险价值 (单位:人民币元) 本期末(2020年 6月 30日) 基金投资组合的风险价值 19,470,977.30 分析 合计 19,470,977.30 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为


1,372,265,728.73 元,无属于第二层次的余额,属于第三层级的余额为 732,443.41元,其中列 入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限 售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020年 6月 30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 (2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债,其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 41 页 共 58 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,372,141,055.50 85.10 其中:股票 1,372,141,055.50 85.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 857,116.64 0.05 其中:债券 857,116.64 0.05








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 141,749,014.25 8.79 8 其他各项资产 97,596,977.85 6.05 9 合计 1,612,344,164.24 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 51,228,500.32 3.39 C 制造业 906,827,811.55 60.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 137,206,328.50 9.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,060,049.90 9.47 J 金融业 28,693,833.00 1.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 90,971,118.00 6.02 N 水利、环境和公共设施管理业 4,528.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 42 页 共 58 页 Q 卫生和社会工作 11,276,839.20 0.75 R 文化、体育和娱乐业 2,859,280.71 0.19 S 综合 - - 合计 1,372,141,055.50 90.81 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300751 迈为股份 500,032 148,489,502.72 9.83 2 600546 山煤国际 9,630,494 113,158,304.50 7.49 3 300010 立思辰 4,979,205 97,443,041.85 6.45 4 300296 利亚德 15,084,886 91,565,258.02 6.06 5 603259 药明康德 941,730 90,971,118.00 6.02 6 000100 TCL科技 10,288,800 63,790,560.00 4.22 7 300363 博腾股份 1,717,100 59,342,976.00 3.93 8 000739 普洛药业 2,084,717 48,553,058.93 3.21 9 300725 药石科技 368,374 45,770,469.50 3.03 10 000725 京东方A 9,101,100 42,502,137.00 2.81 11 000938 紫光股份 844,202 36,283,801.96 2.40 12 002332 仙琚制药 2,085,108 35,113,218.72 2.32 13 000858 五 粮 液 187,700 32,119,224.00 2.13 14 600809 山西汾酒 206,461 29,936,845.00 1.98 15 600519 贵州茅台 20,403 29,847,140.64 1.98 16 603236 移远通信 128,818 26,794,144.00 1.77 17 603939 益丰药房 264,264 24,048,024.00 1.59 18 300684 中石科技 686,392 23,817,802.40 1.58 19 300573 兴齐眼药 152,900 22,170,500.00 1.47 20 300760 迈瑞医疗 64,300 19,656,510.00 1.30 21 600547 山东黄金 530,396 19,423,101.52 1.29 22 688111 金山办公 52,466 17,921,336.28 1.19 23 300059 东方财富 875,985 17,694,897.00 1.17 24 000975 银泰黄金 1,106,535 17,350,468.80 1.15 25 603396 金辰股份 588,440 16,070,296.40 1.06 26 300639 凯普生物 300,180 15,588,347.40 1.03 27 300558 贝达药业 107,700 15,075,846.00 1.00 28 300659 中孚信息 244,000 14,644,880.00 0.97 29 600988 赤峰黄金 1,214,700 14,454,930.00 0.96 30 600536 中国软件 160,800 12,735,360.00 0.84 31 000568 泸州老窖 128,100 11,672,472.00 0.77 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 43 页 共 58 页 32 300015 爱尔眼科 259,536 11,276,839.20 0.75 33 601628 中国人寿 401,600 10,927,536.00 0.72 34 000538 云南白药 106,686 10,008,213.66 0.66 35 600276 恒瑞医药 107,400 9,913,020.00 0.66 36 300685 艾德生物 116,143 8,938,365.28 0.59 37 300395 菲利华 238,600 7,842,782.00 0.52 38 002311 海大集团 160,600 7,642,954.00 0.51 39 603308 应流股份 337,600 6,887,040.00 0.46 40 000651 格力电器 114,900 6,499,893.00 0.43 41 600126 杭钢股份 449,194 4,671,617.60 0.31 42 300502 新易盛 71,700 4,525,704.00 0.30 43 300572 安车检测 70,900 4,505,695.00 0.30 44 600521 华海药业 92,400 3,135,132.00 0.21 45 688016 心脉医疗 9,000 3,125,340.00 0.21 46 300636 同和药业 76,920 3,079,107.60 0.20 47 002317 众生药业 178,000 3,054,480.00 0.20 48 600977 中国电影 217,767 2,859,280.71 0.19 49 688019 安集科技 7,056 2,714,231.52 0.18 50 600216 浙江医药 138,700 2,671,362.00 0.18 51 603019 中科曙光 24,434 938,265.60 0.06 52 002643 万润股份 47,500 815,575.00 0.05 53 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.02 54 002859 洁美科技 10,000 299,800.00 0.02 55 600812 华北制药 16,700 215,263.00 0.01 56 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 57 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 58 002803 吉宏股份 5,000 124,700.00 0.01 59 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 60 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01 61 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 62 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 63 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 64 603538 美诺华 1,600 81,568.00 0.01 65 601318 中国平安 1,000 71,400.00 0.00 66 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 67 300497 富祥药业 1,000 19,570.00 0.00 68 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 69 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 70 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 44 页 共 58 页 71 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 72 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 73 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 74 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 75 000888 峨眉山A 800 4,528.00 0.00 76 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 600546 山煤国际 111,270,278.58 7.36 2 300751 迈为股份 100,679,342.69 6.66 3 300296 利亚德 97,370,035.10 6.44 4 300010 立思辰 86,228,078.67 5.71 5 603259 药明康德 64,695,704.47 4.28 6 000100 TCL科技 51,114,575.21 3.38 7 002405 四维图新 47,752,246.28 3.16 8 300363 博腾股份 43,236,695.02 2.86 9 000739 普洛药业 38,154,329.09 2.53 10 000938 紫光股份 37,810,400.93 2.50 11 000725 京东方A 34,938,335.00 2.31 12 603993 洛阳钼业 32,590,776.26 2.16 13 002332 仙琚制药 31,546,077.41 2.09 14 300725 药石科技 30,867,274.86 2.04 15 000858 五 粮 液 30,407,982.64 2.01 16 600030 中信证券 30,147,744.96 2.00 17 300059 东方财富 30,138,088.81 1.99 18 603019 中科曙光 28,704,289.23 1.90 19 000998 隆平高科 27,494,069.64 1.82 20 600519 贵州茅台 25,908,622.64 1.71 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 45 页 共 58 页 (%) 1 002405 四维图新 47,956,428.32 3.17 2 603993 洛阳钼业 32,554,731.13 2.15 3 600030 中信证券 31,351,928.31 2.07 4 603019 中科曙光 31,224,901.36 2.07 5 000998 隆平高科 26,945,406.52 1.78 6 601899 紫金矿业 23,892,275.90 1.58 7 300059 东方财富 20,930,307.00 1.39 8 002223 鱼跃医疗 19,640,500.44 1.30 9 688388 嘉元科技 19,287,679.64 1.28 10 002466 天齐锂业 17,749,140.14 1.17 11 002353 杰瑞股份 17,378,112.62 1.15 12 300143 盈康生命 15,373,258.96 1.02 13 000538 云南白药 13,438,139.27 0.89 14 600867 通化东宝 12,275,554.90 0.81 15 000651 格力电器 12,052,437.00 0.80 16 002120 韵达股份 10,534,851.00 0.70 17 600546 山煤国际 9,970,046.00 0.66 18 601808 中海油服 9,646,450.51 0.64 19 688019 安集科技 7,413,735.71 0.49 20 600729 重庆百货 5,453,127.00 0.36 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,533,367,874.46 卖出股票收入(成交)总额 433,276,891.88 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 46 页 共 58 页 7 可转债(可交换债) 857,116.64 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 857,116.64 0.06 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113583 益丰转债 3,380 449,472.40 0.03 2 128102 海大转债 2,876 407,644.24 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 47 页 共 58 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除博腾股份外,报告期没有 出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 2019年 10月 23日,重庆博腾制药科技股份有限公司收到深圳证券交易所《关于对重庆博 腾制药科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》,原因主要系 2018年度以及 2019年 1月至 4月,实际控制人居年丰、陶荣在未告知博腾股份其他董事、监事及高级管理人 员的情况下,通过预付货款、员工借款等方式从博腾股份划出资金,再由供应商、员工划转至博 腾股份实际控制人及其关联方。当事人因为股权质押问题挪用上市公司资金,2019年 4月份已 经归还,没有对上市公司造成实质影响。 截至本报告期末,博腾股份(300363)为本基金前十大重仓股。从投资的角度看,我们认为 该公司在医药研发服务外包领域具有较强的竞争力,与全球制药龙头都有良好的合作关系,上述 行政监管措施并不影响公司的长期竞争力,因此本基金才继续持有博腾股份。本基金对该股票的 投资符合法律法规和公司制度。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 301,050.15 2 应收证券清算款 90,885,785.13 3 应收股利 - 4 应收利息 54,789.39 5 应收申购款 6,355,353.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 97,596,977.85 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 48 页 共 58 页 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 49 页 共 58 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 47,787 27,275.82 1,780,853.44 0.14% 1,301,648,992.26 99.86% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 27,401.38 0.0021% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 50 页 共 58 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2020年 3月 10日 )基金份额总额 2,656,800,987.08 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 86,124,121.45 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,439,495,262.83 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 1,303,429,845.70 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 51 页 共 58 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,诺安基金管理有限公司股东会 2020年第一次临时会议决议通过,同意选举张 一冰女士、刘洪波先生及齐斌先生担任公司董事职务,原董事会成员伊力扎提?艾合买提江先生、 赵照先生不再担任公司董事职务。本基金管理人于 2020年 1月 4日发布了《诺安基金管理有限 公司关于总经理任职的公告》,2020年 1月 2日起,聘任齐斌先生为公司总经理;本基金管理人 于 2020年 5月 15日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,2020年 5月 12日起,陈勇先生不再担任公司副总经理。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 华西证券 1 673,702,071.42 34.32% 479,206.47 32.86% - 招商证券 1 465,411,518.90 23.71% 331,047.09 22.70% - 渤海证券 2 402,352,719.57 20.50% 372,007.89 25.51% - 东兴证券 1 222,964,798.76 11.36% 163,055.16 11.18% - 万联证券 1 104,792,506.24 5.34% 74,539.30 5.11% - 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 52 页 共 58 页 广发证券 1 93,941,491.49 4.79% 38,640.33 2.65% - 东吴证券 1 - - - - - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况: 本报告期新增 7家证券公司的 8个交易单 元: 1、招商证券股份有限公司(1个交易单元);2、华西证券股份有限公司(1个交易单元);3,、 万联证券股份有限公司(1个交易单元);4、东吴证券股份有限公司(1个交易单元);5、广发 证券股份有限公司(1个交易单元);6、东兴证券股份有限公司(1个交易单元);7、渤海证券 股份有限公司(2个交易单元)。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券 交易单元租用协议》。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 华西证券 - - - - - - 招商证券 - - 16,454,100,000.00 34.59% - - 渤海证券 - - 11,637,700,000.00 24.46% - - 东兴证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 广发证券 - - 19,480,200,000.00 40.95% - - 东吴证券 - - - - - - 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 53 页 共 58 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安新兴产业混合型证券投资基金基 金份额发售公告 《证券时报》 2020年 2月 17日 2 诺安新兴产业混合型证券投资基金基 金合同及招募说明书提示性公告 《证券时报》 2020年 2月 17日 3 诺安新兴产业混合型证券投资基金基 金合同 基金管理人网站 2020年 2月 17日 4 诺安新兴产业混合型证券投资基金托 管协议 基金管理人网站 2020年 2月 17日 5 诺安新兴产业混合型证券投资基金招 募说明书 基金管理人网站 2020年 2月 17日 6 诺安新兴产业混合型证券投资基金招 募说明书摘要 基金管理人网站 2020年 2月 17日 7 诺安基金管理有限公司关于诺安新兴 产业混合型证券投资基金参加部分代 销机构开展的认购费率优惠活动的公 告 《证券时报》 2020年 2月 20日 8 诺安基金管理有限公司关于诺安新兴 产业混合型证券投资基金增加代销机 构的公告 《证券时报》 2020年 2月 20日 9 诺安基金管理有限公司关于诺安新兴 产业混合型证券投资基金增加代销机 构的公告 《证券时报》 2020年 2月 26日 10 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在国元证券开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 2月 26日 11 诺安基金管理有限公司关于诺安新兴 产业混合型证券投资基金增加代销机 构的公告 《证券时报》 2020年 2月 27日 12 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在浙商证券开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 2月 27日 13 诺安基金管理有限公司关于诺安新兴 产业混合型证券投资基金增加代销机 构的公告 《中国证券报》 2020年 2月 28日 14 诺安基金管理有限公司关于诺安新兴 产业混合型证券投资基金提前结束募 集的公告 《证券时报》 2020年 2月 29日 15 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在万联证券开通转换业务及参加 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 2020年 3月 3日 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 54 页 共 58 页 基金费率优惠活动的公告 证券报》 16 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在平安证券开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 10日 17 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在光大证券开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 11日 18 诺安新兴产业混合型证券投资基金基 金合同生效公告 《证券时报》 2020年 3月 11日 19 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在中信期货开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 17日 20 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在中信证券(山东)开通定投、 转换业务并参加基金费率优惠活动的 公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 17日 21 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在中信证券华南开通定投、转换 业务并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 17日 22 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在中信证券开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 17日 23 诺安基金管理有限公司关于暂停泰诚 财富基金销售(大连)有限公司办理 旗下基金相关销售业务的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 21日 24 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在中信建投证券开通定投、转换 业务并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 23日 25 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加中国银河证券为代销机构的 公告 《证券时报》 2020年 3月 24日 26 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加大连网金基金为代销机构并 开通定投、转换业务及参加基金费率 优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 3月 25日 27 诺安新兴产业混合型证券投资基金开 放日常申购、赎回、转换及定投业务 《证券时报》 2020年 3月 30日 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 55 页 共 58 页 的公告 28 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在国信证券开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 2日 29 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加联泰基金为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠 活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》 2020年 4月 14日 30 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在华安证券开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 21日 31 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在渤海银行开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 24日 32 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在宁波银行开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 24日 33 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加海银基金销售有限公司为代 销机构并开通定投、转换业务及参加 基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 4月 24日 34 诺安基金管理有限公司关于诺安新兴 产业混合在部分代销机构开通定投、 转换业务的公告 《证券时报》 2020年 4月 28日 35 诺安基金管理有限公司关于诺安新兴 产业混合在交通银行开通定投、转换 业务的公告 《证券时报》 2020年 4月 29日 36 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加唐鼎耀华为代销机构并开通 定投、转换业务及参加基金费率优惠 活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》 2020年 4月 30日 37 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在万联证券开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2020年 5月 12日 38 诺安基金管理有限公司关于副总经理 变更的公告 《中国证券报》 2020年 5月 15日 39 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加汇成基金开展的基金费率优 惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 5月 20日 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 56 页 共 58 页 40 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在上海证券开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 12日 41 诺安基金管理有限公司关于增加北京 度小满基金销售有限公司为旗下部分 基金代销机构的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》 2020年 6月 22日 42 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在北京度小满基金销售有限公司 开通定投、转换业务并参加基金费率 优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 22日 43 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在汇成基金开通定投、转换业务 的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 23日 44 诺安基金管理有限公司关于提醒投资 者注意防范不法分子冒用诺安基金名 义进行诈骗活动的提示性公告 《中国证券报》 2020年 6月 23日 45 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在乾道盈泰开通定投、转换业务 并参加基金费率优惠活动的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 29日 46 诺安基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加交通银行手机银行基金申购 及定投申购手续费率优惠的公告 《证券时报》、《上 海证券报》、《中国 证券报》、《证券日 报》 2020年 6月 30日 注:前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。 诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 57 页 共 58 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者 留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 (1)本基金管理人于 2020年 8月 7日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更 的公告》,自 2020年 8月 5日起,杨文先生不再担任公司副总经理。 (2)本基金管理人于 2020年 8月 8日发布了《诺安基金管理有限公司关于深圳办公地址 临时变更的公告》,自 2020年 8月 10日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)深 圳总部的办公地址临时搬迁至“深圳市福田中心益田路 5033号平安国际金融中心 85层”,本 公司原深圳总部办公地址恢复办公的时间将另行公告。





诺安新兴产业混合 2020年中期报告 第 58 页 共 58 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安新兴产业混合型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安新兴产业混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安新兴产业混合型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安新兴产业混合型证券投资基金 2020年中期报告正文。 ⑥报告期内诺安新兴产业混合型证券投资基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项 公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2020年 8月 31日