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富国天合稳健优选混合(100026)

富国天合稳健优选混合型证券投资基金二0二0年中期报告摘要查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国天合稳健优选混合型证券投资基金 
二 0 二 0 年中期报告 
 
 
 
2020 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 招商银行股份有限公司 
送出日期: 2020 年 08 月 31 日 
 2 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中 财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1 月 1日起至 2020年 6月 30日止。 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12 §6 中期财务报表(未经审计) .................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 12 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 14 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 40 4 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 41 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 43 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 43 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 44 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 45 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 47 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 48 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 基金简称 富国天合稳健优选混合 基金主代码 100026 交易代码 前端交易代码:100026 后端交易代码:100027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 11月 15 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,685,998,734.01 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要采用“核心-卫星”总体策略,以优选并复制绩 优基金重仓股为基石,有效综合基金管理人的主动投资管理 能力,力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越, 谋求基金资产的长期最大化增值。 投资策略 本基金诉求“三重优化”概念,通过优选基金、(构建)优 选指数、优选个股进行投资操作,将主动管理与被动跟踪有 效结合,力争实现稳健投资业绩基础上的“二次超越”。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+ 同业存款利率×5%


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 张燕 联系电话 021-20361818 0755-83199084 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95555 传真 021-20361616 0755-83195201 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 1196号世纪汇 办公楼二座 27-30层 深圳市深南大道 7088号 招商银行大厦 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 深圳市深南大道 7088号 招商银行大厦 6 邮政编码 200120 518040 法定代表人 裴长江 李建红 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金中期报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30层 招商银行股份有限公司


深圳市深南大道 7088 号招商 银行大厦 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世 纪汇办公楼二座 27-30层 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2020年 01月 01日至 2020年 06 月 30日) 本期已实现收益 389,883,298.47 本期利润 393,520,635.15 加权平均基金份额本期利润 0.2408 本期加权平均净值利润率 15.70% 本期基金份额净值增长率 16.69% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2020年 06月 30日) 期末可供分配利润 1,185,788,805.74 期末可供分配基金份额利润 0.7033 期末基金资产净值 2,871,787,539.75 期末基金份额净值 1.7033 3.1.3累计期末指标 报告期末(2020年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率 773.03% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 7 基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 8.78% 0.86% 5.97% 0.72% 2.81% 0.14% 过去三个月 19.59% 0.87% 10.12% 0.72% 9.47% 0.15% 过去六个月 16.69% 1.49% 1.68% 1.21% 15.01% 0.28% 过去一年 36.77% 1.20% 7.68% 0.97% 29.09% 0.23% 过去三年 61.48% 1.20% 12.81% 1.00% 48.67% 0.20% 自基金合同生 效日起至今 773.03% 1.62% 169.19% 1.39% 603.84% 0.23% 注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准= 沪深 300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%。 沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动 性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市 值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基 金股票投资的比较基准。中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并 发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司 短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构 债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市 场整体价格和回报情况。该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势 的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt = 80% *[沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +15%* [中债综 合全价指数 t/(中债综合全价指数 t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ; 其中,t=1,2,3,?, T,T表示时间截至日; 期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,?; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2020年 6月 30日。


2、本基金于 2006 年 11 月 15 日成立,建仓期 6 个月,从 2006 年 11 月 15 日起 至 2007年 5月 14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金 5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 截至 2020年 6 月 30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 9 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富 国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市 场基金等一百六十八只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张啸伟 本 基 金 基 金经理 2015-11-19 - 11.0 硕士,自 2009年 7月至 2010年 4 月在湘财证券任基础化工研究 员;自 2010 年 4 月至 2011 年 6 月在招商证券任化工研究员;自 2011年 6月至 2015年 8月在富国 基金管理有限公司任行业研究 员;自 2015 年 8 月至 2018 年 4 月任富国改革动力混合型证券投 资基金基金经理;自 2015 年 11 月起兼任富国天合稳健优选混合 型证券投资基金基金经理,自 2016 年 5 月起兼任富国美丽中国 混合型证券投资基金基金经理, 自 2019年 6月起任富国睿泽回报 混合型证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。 杨栋 本 基 金 前 任 基 金 经 理 2015-08-18 2020-04-01 9.0 硕士,自 2011年 5月至 2015年 8 月在富国基金管理有限公司任助 理行业研究员、行业研究员;自 2015年 8月至 2020年 4月任富国 天合稳健优选混合型证券投资基 金基金经理;自 2015 年 12 月起 任富国低碳新经济混合型证券投 资基金基金经理;自 2020年 3月 起任富国清洁能源产业灵活配置 混合型证券投资基金基金经理; 自 2020年 6月起任富国积极成长 一年定期开放混合型证券投资基 金基金经理。具有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选混合型证券投资基 金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证 券法》、《富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律 法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减 少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现 3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年,疫情是决定各国经济,政策及资本市场表现的主要变量: 放眼海外,疫情防控及复产复工之间的平衡依然是各国面临的主要挑战;回到国 内,疫情虽有零星反复,但总体得到良好的控制,复工复产有序推进,经济底部 回升确定,全球范围内比较优势显著。上半年沪深主要指数均录得不等涨幅,流 动性充裕及经济增长前景不明朗使得成长风格显著占优,优质成长股的估值天花 板不断上移。本基金上半年仓位变化不大,风格适度均衡,行业大趋势向好,估 值相对合理且成长能力持久的个股是本基金选择股票的主要标准,同时积极把握 阶段性投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.7033元;份额累计净值为4.0038 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 16.69%,同期业绩比较基准收益率为 1.68% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,外部环境恶化和内需复苏共存的背景下,我们将积极寻找两类 投资机会:1 是从国内产业安全角度,寻找具备核心产业进口替代能力的公司; 2是寻找国内经济复苏背景下经营有改善的公司。从长期看,本基金会努力寻找 行业大趋势向好,估值相对合理且成长能力持久的个股,回报持有人的重托和信 任。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未对报告期内利润进行收益分配。本基金将严格按照法律法规 及基金合同约定进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我 12 行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履 行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资 行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、 登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机 制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容 真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


中期财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国天合稳健优选混合型证券投资基金 报告截止日:2020 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2020年 06月 30日) 上年度末 (2019年 12 月 31日)


资 产:


银行存款 422,683,534.48 250,642,821.94 结算备付金 3,478,338.39 4,351,555.51 存出保证金 997,493.35 1,052,542.15 交易性金融资产 2,468,151,097.51 2,732,322,161.58 其中:股票投资 2,344,242,763.59 2,561,480,161.58 基金投资 - - 债券投资 123,908,333.92 170,842,000.00 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,284,564.78 4,854,582.14 应收股利 - - 应收申购款 32,903,854.79 1,424,047.83 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 13 资产总计 2,929,498,883.30 2,994,647,711.15 负债和所有者权益 本期末 (2020年 06月 30日) 上年度末 (2019年 12 月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 36,610,008.11 7,936,774.85 应付赎回款 14,217,541.21 8,655,149.65 应付管理人报酬 3,218,564.18 3,660,454.53 应付托管费 536,427.39 610,075.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,880,689.70 2,702,301.30 应交税费 86,904.00 86,904.49 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 161,208.96 263,980.33 负债合计 57,711,343.55 23,915,640.93 所有者权益:


实收基金 1,685,998,734.01 1,956,575,839.34 未分配利润 1,185,788,805.74 1,014,156,230.88 所有者权益合计 2,871,787,539.75 2,970,732,070.22 负债和所有者权益总计 2,929,498,883.30 2,994,647,711.15 注:报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.7033 元,基金份额总额 1,685,998,734.01 份。 6.2 利润表 会计主体:富国天合稳健优选混合型证券投资基金 本报告期:2020年 01月 01日至 2020年 06 月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日) 上年度可比期间 (2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 一、收入 425,454,426.53 534,312,298.44 1.利息收入 2,961,893.54 2,268,025.22 其中:存款利息收入 730,620.26 2,054,006.88 债券利息收入 2,231,273.28 5,692.54 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 208,325.80 证券出借利息收入 - - 14 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 417,584,844.72 233,816,728.82 其中:股票投资收益 399,506,366.06 207,213,926.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 -79,720.59 1,933,001.11 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 18,158,199.25 24,669,801.48 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,637,336.68 297,850,809.44 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,270,351.59 376,734.96 减:二、费用 31,933,791.38 35,128,313.94 1.管理人报酬 18,749,946.11 18,048,371.91 2.托管费 3,124,991.06 3,008,061.99 3.销售服务费 - - 4.交易费用 9,938,812.38 13,948,907.68 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 1.75 18.77 7.其他费用 120,040.08 122,953.59 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 393,520,635.15 499,183,984.50 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 393,520,635.15 499,183,984.50 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国天合稳健优选混合型证券投资基金 本报告期:2020年 01月 01日至 2020年 06 月 30日






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,956,575,839.34 1,014,156,230.88 2,970,732,070.22 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 393,520,635.15 393,520,635.15 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -270,577,105.33 -132,778,022.63 -403,355,127.96 其中:1.基金申购款 411,018,873.16 228,568,243.54 639,587,116.70 2.基金赎回款 -681,595,978.49 -361,346,266.17 -1,042,942,244.66 15 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -89,110,037.66 -89,110,037.66 五、期末所有者权益(基金净值) 1,685,998,734.01 1,185,788,805.74 2,871,787,539.75 项目 上年度可比期间 (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,832,292,754.68 166,914,787.71 1,999,207,542.39 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 499,183,984.50 499,183,984.50 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) 230,482,615.07 74,267,142.41 304,749,757.48 其中:1.基金申购款 481,215,286.73 133,937,624.47 615,152,911.20 2.基金赎回款 -250,732,671.66 -59,670,482.06 -310,403,153.72 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -131,011,453.97 -131,011,453.97 五、期末所有者权益(基金净值) 2,062,775,369.75 609,354,460.65 2,672,129,830.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国天合稳健优选混合型证券投资基金(原名富国天合稳健优选股票型证 券投资基金)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监基金字[2006]178号文《关于同意富国天合稳健优选股 票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人富国基金管理有限公司向 社会公开发行募集,基金合同于 2006 年 11 月 15 日正式生效,首次设立募集规 模为 4,481,572,083.59 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司,基金托管人为招 商银行股份有限公司。 根据自 2014年 8月 8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会 备案,自 2015年 7月 30日起本基金更名为富国天合稳健优选混合型证券投资基 金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 16 上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分 包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投 资的其他债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×80%+中债综合全价指数收 益率×15%+同业存款利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4 月 24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3?调整为 1?; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9 月 19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以 17 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值 税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务 总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征 收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建 设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方 教育费附加。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳 的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储 18 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10 月 9日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证 监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的,暂 减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 活期存款 422,683,534.48 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 422,683,534.48 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,985,708,711.27








2,344,242,763.59 358,534,052.32 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 800.00 1,133.92 333.92 银行间市场 125,144,452.00 123,907,200.00 -1,237,252.00 合计 125,145,252.00 123,908,333.92 -1,236,918.08 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,110,853,963.27 2,468,151,097.51 357,297,134.24 19 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 应收活期存款利息 39,218.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,565.30 应收债券利息 1,243,331.86 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 448.90 合计 1,284,564.78 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 交易所市场应付交易费用 2,879,784.70 银行间市场应付交易费用 905.00 合计 2,880,689.70 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2020 年 06 月 30 日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 56,455.16 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 60,000.00 预提审计费 44,753.80 合计 161,208.96 20 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,956,575,839.34 1,956,575,839.34 本期申购 411,018,873.16 411,018,873.16 本期赎回(以“-”号填列) -681,595,978.49 -681,595,978.49 本期末 1,685,998,734.01 1,685,998,734.01 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,117,944,654.84 -103,788,423.96 1,014,156,230.88 本期利润 389,883,298.47 3,637,336.68 393,520,635.15 本期基金份额交易产生的变 动数 -146,821,508.70 14,043,486.07 -132,778,022.63 其中:基金申购款 268,143,212.65 -39,574,969.11 228,568,243.54 基金赎回款 -414,964,721.35 53,618,455.18 -361,346,266.17 本期已分配利润 -89,110,037.66 - -89,110,037.66 本期末 1,271,896,406.95 -86,107,601.21 1,185,788,805.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 活期存款利息收入 685,783.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 32,183.91 其他 12,652.41 合计 730,620.26 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 卖出股票成交总额 3,507,964,159.61 减:卖出股票成本总额 3,108,457,793.55 买卖股票差价收入


399,506,366.06 21 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期(2020年01月01日至2020年06月30日) 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 180,289,863.62 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 174,025,930.00 减:应收利息总额 6,343,654.21 买卖债券差价收入 -79,720.59 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 股票投资产生的股利收益 18,158,199.25 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 18,158,199.25 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 1.交易性金融资产 3,637,336.68 22 股票投资 4,320,324.76 债券投资 -682,988.08 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税


- 合计 3,637,336.68 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 基金赎回费收入 1,173,460.50 转换费收入 96,891.09 合计 1,270,351.59 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 交易所市场交易费用 9,937,632.38 银行间市场交易费用 1,180.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 9,938,812.38 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 审计费用 44,753.80 信息披露费 60,000.00 证券出借违约金 - 银行费用 6,286.28 债券账户维护费 9,000.00 合计 120,040.08 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 23 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019年01月01日至 2019年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 申万宏源 1,194,955,102.77 18.72 2,437,809,700.51 26.05 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2020年01月01日至2020年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 1,089,268.23 18.72 728,918.45 25.31 关联方名称 上年度可比期间(2019年01月01日至2019年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 2,221,578.70 26.05 967,231.75 25.25 24 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2020年 01月 01日至 2020年 06月 30 日) 上年度可比期间(2019年 01月 01日至 2019 年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的管理费 18,749,946.11 18,048,371.91 其中:支付销售机构的客户维护费 3,141,369.68 2,878,505.73 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:








H=E×1.50%/当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的托管费 3,124,991.06 3,008,061.99 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:








H=E×0.25%/当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证 券出借业务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固 定期限费率从事证券出借业务。 25 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的 证券出借业务的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市 场化期限费率从事证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期(2020年01月01日至2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 基金合同生效日(2006 年 11 月 15 日)持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 13,753,524.51 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 13,753,524.51 - 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.82% - 注:本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。





6.4.10.6


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 422,683,534.48 685,783.94 487,852,894.02 1,940,734.85 26 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内直接购入关联方承销证 券。


6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每 10份基 金份额分红 数 现金形式 发放 再投资形式发放 利润分配 合计 备注 1 2020-02-04 2020-02-04 0.550 27,649,457.16 61,460,580.50 89,110,037.66 - 合 计


0.550 27,649,457.16 61,460,580.50 89,110,037.66 -


6.4.12 期末(2020 年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300628 亿联网络 2020-06-04 2020-12-04 大宗交易 限售 59.03 63.22 250,000 14,757,500.00 15,805,000.00 - 300840 酷特智能 2020-06-30 2020-07-08 新股认购 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300843 胜蓝股份 2020-06-23 2020-07-02 新股认购 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300846 首都在线 2020-06-22 2020-07-01 新股认购 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 603866 桃李面包 2020-05-25 2020-11-25 大宗交易 限售 43.52 47.87 350,000 15,232,000.00 16,754,500.00 - 688177 百奥泰 2020-02-13 2020-08-21 新股限售 32.76 57.02 30,158 987,976.08 1,719,609.16 - 688200 华峰测控 2020-02-11 2020-08-18 新股限售 107.4 1 270.02 3,780 406,009.80 1,020,675.60 - 688233 神工股份 2020-02-13 2020-08-21 新股限售 21.67 49.26 11,858 256,962.86 584,125.08 - 688377 迪威尔 2020-06-29 2020-07-08 新股认购 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688528 秦川物联 2020-06-19 2020-07-01 新股认购 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 688568 中科星图 2020-06-30 2020-07-08 新股认购 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 27 688600 皖仪科技 2020-06-23 2020-07-03 新股认购 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该 证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完 成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同 业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。由于国债、 央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不进行列示。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。 28 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末(2020 年 06 月 30 日) 上年度末(2019 年 12 月 31 日) AAA - - AAA以下 1,133.92 - 未评级 - - 合计 1,133.92 - 注:本表主要列示除短融和超短融之外的信用债,债券评级取自第三方评级机构 的债项评级。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制 定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变 现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确 保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此 除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其 余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 29 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


30 单位:人民币元 本期末(2020 年 06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 422,683,534.48 - - - - - 422,683,534.48 结算备付金 3,478,338.39 - - - - - 3,478,338.39 存出保证金 997,493.35 - - - - - 997,493.35 交易性金融资产 - - 123,908,333.92 - - 2,344,242,763.59 2,468,151,097.51 应收利息 - - - - - 1,284,564.78 1,284,564.78 应收申购款 - - - - - 32,903,854.79 32,903,854.79 资产总计 427,159,366.22 - 123,908,333.92 - - 2,378,431,183.16 2,929,498,883.30 负债











应付证券清算款 - - - - - 36,610,008.11 36,610,008.11 应付赎回款 - - - - - 14,217,541.21 14,217,541.21 应付管理人报酬 - - - - - 3,218,564.18 3,218,564.18 应付托管费 - - - - - 536,427.39 536,427.39 应付交易费用 - - - - - 2,880,689.70 2,880,689.70 应付税费 - - - - - 86,904.00 86,904.00 其他负债 - - - - - 161,208.96 161,208.96 负债总计 - - - - - 57,711,343.55 57,711,343.55 利率敏感度缺口 427,159,366.22 - 123,908,333.92 - - 2,320,719,839.61 2,871,787,539.75 上年度末(2019 年 12 月 31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产














31 银行存款 250,642,821.94 - - - - - 250,642,821.94 结算备付金 4,351,555.51 - - - - - 4,351,555.51 存出保证金 1,052,542.15 - - - - - 1,052,542.15 交易性金融资产 - - 170,842,000.00 - - 2,561,480,161.58 2,732,322,161.58 应收利息 - - - - - 4,854,582.14 4,854,582.14 应收申购款 - - - - - 1,424,047.83 1,424,047.83 资产总计 256,046,919.60 - 170,842,000.00 - - 2,567,758,791.55 2,994,647,711.15 负债











应付证券清算款 - - - - - 7,936,774.85 7,936,774.85 应付赎回款 - - - - - 8,655,149.65 8,655,149.65 应付管理人报酬 - - - - - 3,660,454.53 3,660,454.53 应付托管费 - - - - - 610,075.78 610,075.78 应付交易费用 - - - - - 2,702,301.30 2,702,301.30 应付税费 - - - - - 86,904.49 86,904.49 其他负债 - - - - - 263,980.33 263,980.33 负债总计 - - - - - 23,915,640.93 23,915,640.93 利率敏感度缺口 256,046,919.60 - 170,842,000.00 - - 2,543,843,150.62 2,970,732,070.22 32 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1.影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动范围合 理。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2020年 06月 30日) 上年度末(2019年 12月 31 日) 1.基准点利率增加 0.1% -93,768.40 -50,030.96 2.基准点利率减少 0.1% 93,768.40 50,030.96 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 证券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 60%-95%;债券和短期金 融工具为 5%-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券比例在 5%以上,权证 为 0-3%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2020年 06 月 30日) 上年度末(2019年 12月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 2,344,242,763.59 81.63 2,561,480,161.58 86.22 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 123,908,333.92 4.31 170,842,000.00 5.75 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,468,151,097.51 85.94 2,732,322,161.58 91.97


33 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2020 年 06 月 30 日) 上年度末(2019 年 12 月 31日) 1.业绩比较基准增加 1% 33,493,032.29 30,670,117.18 2.业绩比较基准减少 1% -33,493,032.29 -30,670,117.18 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2020年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 2,307,854,153.90 元,属于第二层次的 余额为人民币 124,413,033.77 元,属于第三层次余额为人民币 35,883,909.84 元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允


34 价值本期变动情况如下: 上年度末余额人民币 11,004,370.31元,本期变动人民币 24,879,539.53 元,本 期末人民币 35,883,909.84 元。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 2,344,242,763.59 80.02 其中:股票 2,344,242,763.59 80.02 2


基金投资 - - 3


固定收益投资 123,908,333.92 4.23 其中:债券 123,908,333.92


4.23








资产支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品投资 - - 6


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7


银行存款和结算备付金合计 426,161,872.87 14.55 8


其他各项资产 35,185,912.92 1.20 9


合计 2,929,498,883.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,847.15 0.00 C 制造业 1,390,372,300.47 48.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,151.46 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 70,645.68 0.00


35 G 交通运输、仓储和邮政业 83,075,843.80 2.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,620,716.47 1.10 J 金融业 374,737,620.73 13.05 K 房地产业 207,506,474.22 7.23 L 租赁和商务服务业 77,166,359.28 2.69 M 科学研究和技术服务业 92,864,514.70 3.23 N 水利、环境和公共设施管理业 152,303.63 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 86,659,986.00 3.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,344,242,763.59 81.63 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300285 国瓷材料 6,880,550 230,567,230.50 8.03 2 000002 万


科A 7,938,143 207,503,058.02 7.23 3 600519 贵州茅台 77,000 112,641,760.00 3.92 4 002142 宁波银行 4,136,329 108,661,362.83 3.78 5 603259 药明康德 961,320 92,863,512.00 3.23 6 002643 万润股份 5,066,058 86,984,215.86 3.03 7 603882 金域医学 968,268 86,659,986.00 3.02 8 002352 顺丰控股 1,518,400 83,056,480.00 2.89 9 002080 中材科技 5,234,072 81,128,116.00 2.83 10 601398 工商银行 16,194,082 80,646,528.36 2.81 11 601318 中国平安 1,118,004 79,825,485.60 2.78 12 601658 邮储银行 16,570,057 75,725,160.49 2.64 13 002127 南极电商 3,328,000 70,453,760.00 2.45 14 300760 迈瑞医疗 190,596 58,265,197.20 2.03 15 300037 新宙邦 1,027,348 56,565,780.88 1.97 16 002311 海大集团 1,182,740 56,286,596.60 1.96 17 002507 涪陵榨菜 1,521,600 54,792,816.00 1.91 18 002475 立讯精密 1,046,443 53,734,848.05 1.87 19 600887 伊利股份 1,711,486 53,278,559.18 1.86 20 000651 格力电器 940,215 53,187,962.55 1.85 21 603599 广信股份 3,038,806 51,264,657.22 1.79 22 600600 青岛啤酒 625,600 47,858,400.00 1.67


36 23 603811 诚意药业 1,590,184 47,069,446.40 1.64 24 300433 蓝思科技 1,587,132 44,503,181.28 1.55 25 300014 亿纬锂能 812,418 38,874,201.30 1.35 26 603806 福斯特 692,646 34,569,961.86 1.20 27 300059 东方财富 1,479,000 29,875,800.00 1.04 28 300408 三环集团 1,066,849 29,551,717.30 1.03 29 300832 新产业 169,400 29,168,986.00 1.02 30 600760 中航沈飞 847,841 27,826,141.62 0.97 31 000636 风华高科 947,900 27,669,201.00 0.96 32 300529 健帆生物 396,080 27,527,560.00 0.96 33 002353 杰瑞股份 594,900 18,441,900.00 0.64 34 603866 桃李面包 350,059 16,757,502.51 0.58 35 600845 宝信软件 276,062 16,309,742.96 0.57 36 300628 亿联网络 250,047 15,808,208.22 0.55 37 300624 万兴科技 186,500 15,013,250.00 0.52 38 600596 新安股份 1,283,000 11,033,800.00 0.38 39 300750 宁德时代 48,200 8,404,152.00 0.29 40 300662 科锐国际 150,824 6,711,668.00 0.23 41 603833 欧派家居家 49,508 5,737,977.20 0.20 42 688016 心脉医疗 6,799 2,361,020.74 0.08 43 688177 百奥泰 30,158 1,719,609.16 0.06 44 688006 杭可科技 27,915 1,254,500.10 0.04 45 000951 中国重汽 37,700 1,178,502.00 0.04 46 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.04 47 688007 光峰科技 26,857 683,779.22 0.02 48 688233 神工股份 11,858 584,125.08 0.02 49 688268 华特气体 5,216 482,740.80 0.02 50 688198 佰仁医疗 3,213 423,248.49 0.01 51 688100 威胜信息 11,602 307,453.00 0.01 52 603345 安井食品 1,514 178,652.00 0.01 53 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 54 688178 万德斯 3,704 150,123.12 0.01 55 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00 56 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00 57 300454 深信服 500 102,980.00 0.00 58 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00 59 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00 60 603719 良品铺子 963 70,645.68 0.00 61 600380 健康元 3,239 52,601.36 0.00 62 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 63 002971 和远气体 859 21,483.59 0.00


37 64 002468 申通快递 1,180 19,363.80 0.00 65 603948 建业股份 860 19,324.20 0.00 66 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 67 603160 汇顶科技 79 17,609.10 0.00 68 603392 万泰生物 85 14,025.00 0.00 69 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 70 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 71 603290 斯达半导 56 11,748.80 0.00 72 603195 公牛集团 59 9,478.35 0.00 73 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 74 600809 山西汾酒 49 7,105.00 0.00 75 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 76 002987 京北方 70 4,168.50 0.00 77 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 78 002153 石基信息 94 3,668.82 0.00 79 603439 贵州三力 97 3,446.41 0.00 80 603899 晨光文具 62 3,385.20 0.00 81 603109 神驰机电 84 2,973.60 0.00 82 002983 芯瑞达 60 2,868.60 0.00 83 002978 安宁股份 81 2,847.15 0.00 84 300497 富祥药业 144 2,818.08 0.00 85 002174 游族网络 88 2,295.04 0.00 86 300801 泰和科技 110 2,206.60 0.00 87 300815 玉禾田 16 1,962.24 0.00 88 603950 长源东谷 81 1,926.99 0.00 89 600048 保利地产 128 1,891.84 0.00 90 601696 中银证券 73 1,564.39 0.00 91 600216 浙江医药 81 1,560.06 0.00 92 300823 建科机械 53 1,532.23 0.00 93 603551 奥普家居 88 1,428.24 0.00 94 603786 科博达 16 1,205.60 0.00 95 600918 中泰证券 87 1,117.08 0.00 96 300830 金现代 71 1,110.44 0.00 97 002990 盛视科技 12 1,055.04 0.00 98 002967 广电计量 37 1,002.70 0.00 99 002434 万里扬 110 954.80 0.00 100 603893 瑞芯微 10 905.00 0.00 101 600383 金地集团 66 904.20 0.00 102 600862 中航高科 52 879.84 0.00 103 000338 潍柴动力 60 823.20 0.00 104 600522 中天科技 70 801.50 0.00


38 105 600104 上汽集团 45 764.55 0.00 106 002027 分众传媒 130 724.10 0.00 107 300817 双飞股份 27 720.63 0.00 108 600176 中国巨石 72 658.80 0.00 109 600487 亨通光电 40 656.40 0.00 110 605166 聚合顺 41 649.85 0.00 111 603221 爱丽家居 42 624.54 0.00 112 000656 金科股份 76 620.16 0.00 113 600309 万华化学 12 599.88 0.00 114 603212 赛伍技术 15 397.65 0.00 115 300833 浩洋股份 6 390.60 0.00 116 300831 派瑞股份 16 385.76 0.00 117 601778 晶科科技 49 385.14 0.00 118 601916 浙商银行 95 374.30 0.00 119 002415 海康威视 8 242.80 0.00 120 300838 浙江力诺 9 220.23 0.00 121 601827 三峰环境 23 218.27 0.00 122 603682 锦和商业 18 207.18 0.00 123 000001 平安银行 15 192.00 0.00 124 002979 雷赛智能 5 134.85 0.00 125 600926 杭州银行 4 35.68 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002311 海大集团 137,130,122.08 4.62 2 601318 中国平安 133,211,097.47 4.48 3 000002 万科 A 105,958,297.68 3.57 4 000651 格力电器 101,775,601.31 3.43 5 000656 金科股份 96,248,523.55 3.24 6 600760 中航沈飞 86,022,888.18 2.90 7 601398 工商银行 82,028,992.00 2.76 8 002352 顺丰控股 80,185,096.00 2.70 9 300285 国瓷材料 79,111,618.46 2.66 10 002507 涪陵榨菜 76,531,559.64 2.58 11 002080 中材科技 74,540,565.38 2.51 12 603866 桃李面包 69,389,314.69 2.34 13 002142 宁波银行 68,990,246.10 2.32 14 600522 中天科技 65,936,742.25 2.22 15 601658 邮储银行 59,521,836.09 2.00


39 16 603899 晨光文具 53,807,992.31 1.81 17 000951 中国重汽 53,144,538.29 1.79 18 603160 汇顶科技 52,561,697.40 1.77 19 002415 海康威视 52,234,931.89 1.76 20 002127 南极电商 49,935,366.91 1.68 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 188,723,554.47 6.35 2 002643 万润股份 183,168,703.49 6.17 3 688111 金山办公 149,934,425.54 5.05 4 600887 伊利股份 141,099,310.53 4.75 5 603259 药明康德 126,574,268.88 4.26 6 601318 中国平安 124,347,238.35 4.19 7 603833 欧派家居 113,379,426.67 3.82 8 600309 万华化学 110,289,587.95 3.71 9 600845 宝信软件 109,753,221.44 3.69 10 300760 迈瑞医疗 100,412,871.69 3.38 11 000656 金科股份 98,835,387.12 3.33 12 600030 中信证券 96,693,069.60 3.25 13 002311 海大集团 88,485,882.00 2.98 14 300285 国瓷材料 86,630,028.78 2.92 15 601288 农业银行 84,414,658.00 2.84 16 601398 工商银行 81,493,223.00 2.74 17 002027 分众传媒 76,766,516.39 2.58 18 603882 金域医学 74,345,987.57 2.50 19 000002 万科 A 73,051,104.21 2.46 20 603986 兆易创新 70,447,366.60 2.37 21 600522 中天科技 69,267,667.35 2.33 22 600760 中航沈飞 65,124,172.96 2.19 23 002409 雅克科技 61,586,836.94 2.07 24 603866 桃李面包 60,515,934.20 2.04 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,886,900,070.80 卖出股票收入(成交)总额 3,507,964,159.61 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成


40 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 123,907,200.00 4.31 其中:政策性金融债 123,907,200.00 4.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,133.92 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 123,908,333.92 4.31 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 180208 18 国开 08 720,000 73,087,200.00 2.55 2 180203 18 国开 03 500,000 50,820,000.00 1.77 3 128102 海大转债 8 1,133.92 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


41 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“工商银行”的发行主体中国工商银 行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:监管标准化数据(EAST)系 统数据质量及数据报送存在违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会于2020 年 4月 20日对公司做出合计罚款 270万元的行政处罚(银保监罚决字〔2020〕7 号)。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股 份有限公司(以下简称“公司”),由于存在设立时点性规模考核指标,股权质 押管理不合规的违法违规事实,宁波银保监局对公司做出罚款 40 万元,并责令 公司对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚(甬银保监罚决字〔2019〕67 号)。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或


42 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 997,493.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,284,564.78 5 应收申购款 32,903,854.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,185,912.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 65,017 25,931.66 74,485,488.30 4.42 1,611,513,245.71 95.58


43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 2,220,415.54 0.1317 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2006年 11月 15日)基金份额总额 4,481,572,083.59 报告期期初基金份额总额 1,956,575,839.34 本报告期基金总申购份额 411,018,873.16 减:本报告期基金总赎回份额 681,595,978.49 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,685,998,734.01 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。


44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


45 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 长城证券 1 - - - - - - - - - - - 国金证券 2 218,669,492.02 3.42 3,737,255.15 100.00 - - - - 199,270.81 3.42 - 国泰君安 1 194,528,149.62 3.05 - - - - - - 177,276.94 3.05 - 恒泰证券 2 - - - - - - - - - - - 华泰证券 2 1,359,192,114.07 21.29 - - - - - - 1,238,627.73 21.29 - 申万宏源 1 1,194,955,102.77 18.72 - - - - - - 1,089,268.23 18.72 - 信达证券 2 167,943,776.58 2.63 - - - - - - 153,047.74 2.63 - 野村证券 1 - - - - - - - - - - - 中金公司 1 322,066,116.46 5.04 - - - - - - 293,494.96 5.04 - 中投证券 1 - - - - - - - - - - - 中信建投 1 159,512,769.46 2.50 - - - - - - 145,356.91 2.50 - 中信山东 1 76,843,783.00 1.20 - - - - - - 70,249.76 1.21 - 中信证券 2 2,691,270,425.16 42.15 - - - - - - 2,452,551.04 42.15 - 中银国际 1 - - - - - - - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:野村证


46 券(009925) 。 47 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于提醒投资 者及时上传有效身份证件照片并完善、 更新身份信息以免影响业务办理的公 告 规定披露媒介 2020年 01月 11日 2 富国基金管理有限公司关于根据《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》 修订旗下公募基金基金合同的公告 规定披露媒介 2020年 01月 20日 3 关于富国天合稳健优选混合型证券投 资基金暂停大额申购、定投及转换转入 业务的公告 规定披露媒介 2020年 01月 23日 4 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期申购赎回等交易 业务及清算交收安排的提示性公告 规定披露媒介 2020年 02月 03日 5 富国天合稳健优选混合型证券投资基 金 2019年第二次收益分配公告 规定披露媒介 2020年 02月 03日 6 富国基金管理有限公司关于公司固有 资金及高级管理人员投资公司旗下偏 股型公募基金的公告 规定披露媒介 2020年 02月 04日 7 富国基金管理有限公司关于富国天合 稳健优选混合型证券投资基金基金经 理变更的公告 规定披露媒介 2020年 04月 02日 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。


48 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国天合稳健优选混合 型证券投资基金的文件 2、富国天合稳健优选混 合型证券投资基金基金 合同 3、富国天合稳健优选混 合型证券投资基金托管 协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国天合稳健优选混 合型证券投资基金财务 报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 中国(上海)自由贸易试 验区世纪大道 1196 号世 纪汇办公楼二座 27-30层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话: 95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn